银华恒生中国企业指数分级证券投资基金
2020 年年度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2021 年 3 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 3 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计。

本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3
§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人...... 7

2.5 信息披露方式 ...... 7

2.6 其他相关资料 ...... 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 9

3.1 主要会计数据和财务指标...... 9

3.2 基金净值表现 ...... 9

3.3 过去三年基金的利润分配情况......11
§4 管理人报告...... 12

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 12

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 16

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 17

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 18

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 19

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 19

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 19

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 20

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 20
§5 托管人报告...... 21

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 21

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 21

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 21
§6 审计报告...... 22

6.1 审计报告基本信息...... 22

6.2 审计报告的基本内容...... 22
§7 年度财务报表...... 25

7.1 资产负债表...... 25

7.2 利润表...... 26

7.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 28

7.4 报表附注...... 30
§8 投资组合报告...... 60

8.1 期末基金资产组合情况...... 60

8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布...... 60

8.3 期末按行业分类的权益投资组合...... 60

8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细...... 61

8.5 报告期内权益投资组合的重大变动...... 73

8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合...... 77


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 77

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 77

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细...... 77

8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...... 77

8.11 投资组合报告附注...... 77
§9 基金份额持有人信息...... 79

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 79

9.2 期末上市基金前十名持有人...... 79

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 81

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 81
§10 开放式基金份额变动...... 82
§11 重大事件揭示...... 83

11.1 基金份额持有人大会决议...... 83

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 83

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 83

11.4 基金投资策略的改变...... 83

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 83

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 83

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 83

11.8 其他重大事件...... 85
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ......103

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......103

12.2 影响投资者决策的其他重要信息......103
§13 备查文件目录 ......104

13.1 备查文件目录 ......104

13.2 存放地点 ......104

13.3 查阅方式 ......104

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 银华恒生中国企业指数分级证券投资基金

基金简称 银华恒生国企指数分级（QDII）

场内简称 恒生中企

基金主代码 161831

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 4 月 9 日

基金管理人 银华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额 898,331,813.18 份
总额

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证 深圳证券交易所
券交易所

上市日期 2014 年 5 月 12 日

下属分级基金的基 恒中企 A 恒中企 B 恒生中企
金简称：

下属分级基金的交 150175 150176 161831
易代码：

报告期末下属分级 424,895,101.00 份 357,783,060.00 份 115,653,652.18 份
基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金力争对恒生中国企业指数进行有效跟踪，并力争将本基金
的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值
控制在 0.5%以内，年跟踪误差控制在 5%以内，以实现基金资产
的长期增值。

投资策略 本基金采用复制法，按照成份股在恒生中国企业指数中的组成及


其基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪恒生中国企业指数
的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应
调整。
本基金投资于标的指数成份股、备选股、在已与中国证监会签署
双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册
的跟踪同一标的指数的 ETF 的投资比例不低于基金资产的 85%，
其中，本基金投资于标的指数成份股、备选股的投资比例不低于
非现金基金资产的 80%；权证市值不超过基金资产净值的 3%；现
金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

业绩比较基准 人民币/港币汇率×恒生中国企业指数收益率×95%+人民币活期
存款收益率×5%（税后）

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基
金、债券型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看，恒中企
A 份额具有预期低风险、收益相对稳定的特征；恒中企 B 份额具
有预期高风险、高预期收益的特征。同时，本基金为海外证券投
资基金，除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险
之外，本基金还面临汇率风险、主要市场风险等海外市场投资所
面临的特别投资风险。

恒中企 A 恒中企 B 恒生中企

下属分级基金的风险收益特 低风险、收益相对稳定。高风险、高预期收 较高风险、较高预
征 益。 期收益。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 银华基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 杨文辉 李申

信息披露负责人 联系电话 (010)58163000 021-60637102

电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn lishen.zh@ccb.com


客户服务电话 4006783333,(010)85186558 021-60637111

传真 (010)58163027 021-60635778

注册地址 广东省深圳市深南大道 北京市西城区金融大街 25 号
6008 号特区报业大厦 19 层

办公地址 北京市东城区东长安街 1 号 北京市西城区闹市口大街 1 号
东方广场东方经贸城 C2 办 院 1 号楼
公楼 15 层

邮政编码 100738 100033

法定代表人 王珠林 田国立

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目 境外投资顾问 境外资产托管人

英文 - JPMorgan Chase Bank, HONG KONG BRANCH
名称

中文 - 摩根大通银行香港分行

注册地址 1111 Polaris Parkway, Columbus, OH 43240,
-

U.S.A.

办公地址 - 270 Park Avenue, New York, New York 10017-2070

邮政编码 - OH 43240

2.5 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.yhfund.com.cn
址

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地址

2.6 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通 北京市东城区东长安街 1 号东方广
合伙） 场安永大楼 17 层 01-12 室


注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2020 年 2019 年 2018 年

本期已实现收益 -9,083,700.87 179,027,353.93 146,900,304.83

本期利润 -100,250,735.47 299,086,903.02 -326,102,844.24

加权平均基金份额本期利润 -0.0786 0.1439 -0.0948

本期加权平均净值利润率 -7.99% 14.68% -9.44%

本期基金份额净值增长率 -5.83% 13.36% -7.83%

3.1.2 期末数据和指标 2020 年末 2019 年末 2018 年末

期末可供分配利润 26,875,071.98 50,218,896.15 -162,511,085.07

期末可供分配基金份额利润 0.0299 0.0336 -0.0534

期末基金资产净值 830,821,862.23 1,506,648,535.60 2,782,087,144.10

期末基金份额净值 0.9248 1.0089 0.9137

3.1.3 累计期末指标 2020 年末 2019 年末 2018 年末

基金份额累计净值增长率 11.13% 18.02% 4.11%

注：1、“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入、汇兑收益（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、“期末可供分配利润”采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 值增长 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

率① 准差② 率③ 准差④

过去三个月 8.00% 1.08% 8.98% 1.06% -0.98% 0.02%

过去六个月 3.65% 1.19% 1.37% 1.39% 2.28% -0.20%

过去一年 -5.83% 1.54% -9.05% 1.61% 3.22% -0.07%

过去三年 -1.61% 1.30% -6.95% 1.33% 5.34% -0.03%


过去五年 20.56% 1.25% 11.68% 1.27% 8.88% -0.02%

自基金合同

11.13% 1.31% 10.20% 1.33% 0.93% -0.02%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期。截至建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十五章的规定：投资于标的指数成份股、备选股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的ETF 的投资比例不低于基金资产的 85%，其中，投资于标的指数成份股、备选股的投资比例不低于非现金基金资产的 80%；权证市值不超过基金资产净值的 3%；现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：根据本基金合同的约定，在存续期内，本基金（包括恒生中企股分级份额、恒中企 A 份额、恒中企 B 份额）不进行收益分配。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7
号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为 2.222 亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别为：西南证券股份有限公司 44.10%，第一创业证券股份有限公司 26.10%，东北证券股份有限公司 18.90%，山西海鑫实业有限公司 0.90%，珠海银华聚义投资合伙企业（有限合伙）3.57%，珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙）3.20%，珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）3.22%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为
广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于 2016 年 8 月 9 日起变更为“银华基金管理
股份有限公司”。

截至 2020 年 12 月 31 日，本基金管理人管理着 133 只证券投资基金，具体包括银华优势企业
证券投资基金、银华-道琼斯 88 精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深 300 指数证券投资基金（LOF）、银华深证 100 指数分级证券投资基金、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重 90 指数证券投资基金（LOF）、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费主题混合型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、银华上证 50 等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦 30 股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华大数
据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华多元收益定期开放混合型证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银华智荟分红收益灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基金、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金、银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华国企改革混合型发起式证券投资基金、银华岁盈定期开放债券型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金、银华可转债债券型证券投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华行业轮动混合型证券投资基金、银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华安盈短债债券型证券投资基金、银华裕利混合型发起式证券投资基金、银华尊和养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金（FOF）、银华盛利混合型发起式证券投资基金、银华安鑫短债债券型证券投资基金、银华远见混合型发起式证券投资基金、银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金、银华美元债精选债券型证券投资基金（QDII）、银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华深证 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华积极精选混合型证券投资基金、银华科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、银华兴盛股票型证券投资基金、银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金、银华尊和养老目标日期 2030 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华尊和养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金
（FOF）、银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银华稳晟 39 个月定期开放债券型证券投资基金、银华中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金、银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金、银华中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、银华科技创新混合型证券投资基金、银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选 18 个月定期开放债券型证券投资基金、银华永盛债券型证券投资基金、银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、银华长丰混合型发起式证券投资基金、银华港股通精选股票型发起式证券投资基金、银华丰享一年持有期混合型证券投资基金、银华沪深股通精选混合型证券投资基金、银华中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华同力精选混合型证券投资基金、银华富利精选混合型证券投资基金、银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金、银华汇益一年持有期混合型证券投资基金、银华多元机遇混合型证券投资基金、银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、银华品质消费股票型证券投资基金、银华招利一年持有期混合型证券投资基金、银华信用精选 15 个月定期开放债券型证券投资基金、银华乐享混合型证券投资基金、银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华长江经济带主题债券型证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助

理）期限 证券从

姓名 职务 说明

业年限

任职日期 离任日期

硕士学历。曾就职于 WorldCo 金
融服务公司，主要从事自营证券
投资工作；曾就职于 Binocular
资产管理公司，主要从事股指期
乐育涛 本基金的 2014 年 4 月 2020 年 12 货交易策略研究工作；并曾就职
18 年

先生 基金经理 9 日 月 31 日 于 Evaluserve 咨询公司，曾任
职投资研究部主管。2007 年 4 月
加盟银华基金管理有限公司，曾
担任基金经理助理职务，自 2011
年 5 月 11 日起担任银华全球核


心优选证券投资基金基金经理，
自 2014 年 4 月 9 日至 2020 年 12
月 31 日兼任银华恒生中国企业
指数分级证券投资基金基金经
理，自 2021 年 1 月 1 日起兼任
银华恒生中国企业指数证券投
资基金（QDII-LOF）基金经理。
具有从业资格。国籍：中国。

博士学位。曾就职于华龙证券有
限责任公司，2014 年 12 月加入
银华基金，历任量化投资部量化
研究员、基金经理助理，现任量
化投资部基金经理。自 2017 年
12 月 25 日起担任银华抗通胀主
题证券投资基金（LOF）基金经
理，自 2018 年 3 月 7 日至 2020
年 12 月 31 日兼任银华恒生中国
企业指数分级证券投资基金基
李宜璇 本基金的 2018 年 3 月 2020 年 12 金经理，自 2018 年 3 月 7 日至
7 年

女士 基金经理 7 日 月 31 日 2021 年 1 月 13 日兼任银华文体
娱乐量化优选股票型发起式证
券投资基金基金经理，自 2018
年 3 月 7 日至 2021 年 2 月 25 日
兼任银华信息科技量化优选股
票型发起式证券投资基金、银华
全球核心优选证券投资基金基
金经理，自 2018 年 3 月 7 日起
兼任银华新能源新材料量化优
选股票型发起式证券投资基金
基金经理，自 2020 年 9 月 29 日


起兼任银华工银南方东英标普
中国新经济行业交易型开放式
指数证券投资基金（QDII）基金
经理，自 2020 年 10 月 29 日起
兼任银华食品饮料量化优选股
票型发起式证券投资基金基金
经理，自 2021 年 1 月 1 日起兼
任银华恒生中国企业指数证券
投资基金（QDII-LOF）基金经理，
自 2021 年 1 月 5 日起兼任银华
中证光伏产业交易型开放式指
数证券投资基金基金经理，自
2021年2月4日起兼任银华中证
沪港深 500 交易型开放式指数证
券投资基金基金经理，自 2021
年 2 月 9 日起兼任银华中证影视
主题交易型开放式指数证券投
资基金基金经理，自 2021 年 3
月 10 日起兼任银华中证有色金
属交易型开放式指数证券投资
基金基金经理。具有从业资格。
国籍：中国。

注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人
利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人制定了公司层面的《银华基金管理股份有限公司公平交易制度》, 对投资部、固定收益部、量化投资部、研究部、交易管理部、监察稽核部等相关所有业务部门进行了制度上的约束。该制度适用于本基金管理人所管理的公募基金、社保组合、企业年金及特定客户资产管理组合等，规范的范围包括但不限于境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

为了规范本基金管理人各投资组合的证券投资指令的执行过程，完善公平交易制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《银华基金管理股份有限公司公平交易制度》，制定了《银华基金管理股份有限公司公平交易执行制度 》，规定了公平交易的执行流程及特殊情况的审批机制；明确了交易执行环节的集中交易制度，并对交易执行环节的内部控制措施进行了完善。

此外，为了加强对异常交易行为的日常监控，本基金管理人还制定了《银华基金管理股份有限公司异常交易监控实施细则》，规定了异常交易监控的范围以及异常交易发生后的分析、说明、报备流程。

对照 2011 年 8 月份新修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理
人又对上述制度进行了修改完善，进一步修订了公平交易的范围，修订了对不同投资组合同日反向交易的监控重点，并强调了本基金管理人内部控制的要求，具体控制方法为：1、交易所市场的公平交易均通过恒生交易系统实现，不掺杂任何的人为判断，所有交易均通过恒生投资系统公平交易模块电子化强制执行，公平交易程序自动启动；2、一般情况下，场外交易指令以组合的名义下达，执行交易员以组合的名义进行一级市场申购投标及二级市场交易，并确保非集中竞价交易与投资组合一一对应，且各投资组合获得公平的交易机会；3、对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，交易管理部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；4、本基金管理人使用恒生 O3.2 系统的公平交易稽核分析模块，定期及不定期进行报告分析，对公平交易的情况进行检查，以规范操作流程，适应公平交易的需要。

综上所述，本基金管理人通过事前构建控制环境、事中强化落实执行、事后进行双重监督，来确保公平交易制度得到切实执行。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

4.3.2.1 整体执行情况说明

报告期内，本基金管理人根据《银华基金管理股份有限公司公平交易制度》及相关配套制度，在研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节，建立了健全有效的公平交易执行体系，公平对待旗下的每一个投资组合。具体执行情况如下：

在研究分析环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。

在投资决策环节，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。

在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。

本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定，未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.2.2 同向交易价差专项分析

本基金管理人对旗下所有投资组合过去四个季度不同时间窗内（1 日内、3 日内及 5 日内）同
向交易的交易价差从 T 检验（置信度为 95%）和溢价率占优频率等方面进行了专项分析，未发现违反公平交易制度的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金主要采用组合复制策略以更好地跟踪标的指数恒生国企指数，实现基金投资目标。报告期内，本基金积极采取措施应对大额申赎对跟踪效果带来的影响。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末，本基金份额净值为 0.9248 元，本报告期份额净值增长率为-5.83%，同期业绩比较基准收益率为-9.05%。报告期内，本基金日均跟踪误差控制在 0.5%之内，年化跟踪误差控制
在 5.0%之内。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

作为一只投资于香港恒生国企指数的被动投资管理产品，本基金将在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下，继续秉承指数化被动投资策略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，逐步降低前期产生的跟踪误差，力争投资回报与业绩比较基准保持一致。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人进一步健全了监察稽核机制，根据不同基金的特点与公司业务发展情况，及时界定新的合规风险点，并在年初制定监察稽核工作计划及重点，以专项检查或抽查的形式对本基金的投资、研究、交易、基金会计、注册登记、营销、宣传推介等重要业务环节进行检查。

本基金管理人始终坚持以法律法规及公司制度为基础，不断查缺补漏，确保本基金的安全、合规运作，在投资研究交易环节，主要包括对研究报告合规性、股票库建立及完善情况、基金投资比例的日常监控情况、关联交易的日常维护情况以及公平交易执行情况的合规检查；在营销与销售方面，本基金管理人定期对本基金宣传推介材料的合规性和费率优惠业务等进行检查；在基金的运作保障方面，本基金管理人通过加强对注册登记业务、基金会计业务、基金清算业务以及基金估值等业务的检查来确保本基金财务数据的准确性。上述检查中发现问题的会通过口头改进建议、跟踪检查报告或监察提示函的形式，及时将潜在风险通报部门总监、分管领导、督察长及公司总经理，督促改进并跟踪改进效果。

与此同时，本基金管理人严格按照信息披露管理办法的规定，认真做好本基金的信息披露工作，确保信息披露的真实、完整、准确、及时。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。


参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同的约定，在存续期内，本基金（包括银华恒生中企份额、银华恒中企 A 份额、银华恒中企 B 份额）不进行收益分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

根据本基金合同的约定，在存续期内，本基金（包括恒生中企份额、恒中企 A 份额、恒中企B 份额）不进行收益分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明（2021）审字第 61329181_A33 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 银华恒生中国企业指数分级证券投资基金全体基金份额持有人：

审计意见 我们审计了银华恒生中国企业指数分级证券投资基金的财务报表，
包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的利润表、所有
者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的银华恒生中国企业指数分级证券投资基金的财务
报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了银
华恒生中国企业指数分级证券投资基金 2020 年 12 月 31 日的财务
状况以及 2020 年度的经营成果和净值变动情况。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独
立于银华恒生中国企业指数分级证券投资基金，并履行了职业道德
方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，
为发表审计意见提供了基础。

强调事项 无

其他事项 无

其他信息 银华恒生中国企业指数分级证券投资基金管理层对其他信息负责。
其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的
审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他
信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过
程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我
们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

管理层和治理层对财务报表的 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允
责任 反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在
由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估银华恒生中国企业指数分级证
券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适
用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无
其他现实的选择。

治理层负责监督银华恒生中国企业指数分级证券投资基金的财务
报告过程。

注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。


（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披
露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据
获取的审计证据，就可能导致对银华恒生中国企业指数分级证券投
资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不
确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计
准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相
关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结
论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可
能导致银华恒生中国企业指数分级证券投资基金不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项
进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺
陷。

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 王珊珊 贺 耀

会计师事务所的地址 中国 北京

审计报告日期 2021 年 3 月 26 日


§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体： 银华恒生中国企业指数分级证券投资基金

报告截止日：2020 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 57,383,921.38 141,612,618.23

结算备付金 29,242,549.58 28,078,121.65

存出保证金 6,981,504.80 8,529,380.67

交易性金融资产 7.4.7.2 724,397,730.35 1,343,416,051.77

其中：股票投资 724,397,730.35 1,343,416,051.77

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 38,695,484.59 26,194,549.09

应收利息 7.4.7.5 4,827.19 30,881.90

应收股利 105,200.00 188,100.00

应收申购款 2,786.77 52,201.09

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 856,814,004.66 1,548,101,904.40

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

负 债：


短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 0.00 -

应付赎回款 24,108,327.67 39,069,843.40

应付管理人报酬 754,066.40 1,301,291.05

应付托管费 211,138.60 364,361.47

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 524,544.52 198,857.61

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 394,065.24 519,015.27

负债合计 25,992,142.43 41,453,368.80

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 775,121,235.99 1,323,375,421.49

未分配利润 7.4.7.10 55,700,626.24 183,273,114.11

所有者权益合计 830,821,862.23 1,506,648,535.60

负债和所有者权益总计 856,814,004.66 1,548,101,904.40

注：报告截止日2020年12月31日，基金份额净值人民币0.9248元，基金份额总额898,331,813.18份。
7.2 利润表
会计主体：银华恒生中国企业指数分级证券投资基金

本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

单位：人民币元

附注号 本期 上年度可比期间

项 目 2020 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 1 日至
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日


-81,430,759.44 332,980,273.5
一、收入

9

1.利息收入 311,420.63 863,722.19

其中：存款利息收入 7.4.7.11 311,420.63 863,722.19

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 0.00 0.00

18,271,464.52 210,472,576.5
2.投资收益（损失以“-”填列）

2

7.4.7.12 -13,478,753.48 142,227,358.6
其中：股票投资收益

1

基金投资收益 7.4.7.13 - -

债券投资收益 7.4.7.14 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 7.4.7.15 - -

衍生工具收益 7.4.7.16 -973,271.39 20,148,159.61

股利收益 7.4.7.17 32,723,489.39 48,097,058.30

3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.18 -91,167,034.60 120,059,549.09
“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 -9,703,579.65 130,365.78
列）

5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.19 856,969.66 1,454,060.01
列）

减：二、费用 18,819,976.03 33,893,370.57

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 11,913,192.85 20,478,126.34

2．托管费 7.4.10.2.2 3,335,693.95 5,733,875.38

3．销售服务费 - -


4．交易费用 7.4.7.20 2,742,625.14 6,494,991.51

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．税金及附加 - 75,098.71

7．其他费用 7.4.7.21 828,464.09 1,111,278.63

三、利润总额（亏损总额以“-” -100,250,735.4 299,086,903.0
号填列） 7 2

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 -100,250,735.47 299,086,903.02
填列）
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：银华恒生中国企业指数分级证券投资基金

本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 1,323,375,421.49 183,273,114.11 1,506,648,535.60
金净值）

二、本期经营活动产生 - -100,250,735.47 -100,250,735.47
的基金净值变动数（本
期净利润）

三、本期基金份额交易 -548,254,185.50 -27,321,752.40 -575,575,937.90
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 85,465,212.20 830,268.38 86,295,480.58

2.基金赎回款 -633,719,397.70 -28,152,020.78 -661,871,418.48


四、本期向基金份额持 - - -
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 775,121,235.99 55,700,626.24 830,821,862.23
金净值）

上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 2,769,616,438.26 12,470,705.84 2,782,087,144.10
金净值）

二、本期经营活动产生 - 299,086,903.02 299,086,903.02
的基金净值变动数（本
期净利润）

三、本期基金份额交易 -1,446,241,016.77 -128,284,494.75 -1,574,525,511.52
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 51,434,846.14 3,743,115.17 55,177,961.31

2.基金赎回款 -1,497,675,862.91 -132,027,609.92 -1,629,703,472.83

四、本期向基金份额持 - - -
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 1,323,375,421.49 183,273,114.11 1,506,648,535.60
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______王立新______ ______凌宇翔______ ____伍军辉

____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

银华恒生中国企业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]1433 号《关于核准银华恒生中国企业指数分级
证券投资基金募集的批复》的核准，由银华基金管理股份有限公司于 2014 年 3 月 10 日至 2014
年 4 月 2 日向社会公开募集，基金合同于 2014 年 4 月 9 日生效。本基金为契约型开放式，存续期
限不定。首次募集规模为 303,487,507.99 份基金份额。本基金的基金管理人为银华基金管理股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，境外托管人为摩根大通银行香港分行。

银华恒生国企指数分级（QDII）的基金份额包括银华恒生国企指数分级（QDII）的基础份额（即“恒生中企份额”）、银华恒生国企指数分级（QDII）的稳健收益类份额（即“恒中企 A 份额”）与银华恒生国企指数分级（QDII）的积极收益类份额（即“恒中企 B 份额”）。（注：根据《关于
银华恒生中国企业指数分级证券投资基金变更子份额场内简称的公告》，自 2015 年 2 月 4 日起，
本基金稳健收益类份额的场内简称由“银华 H 股 A”更名为“H 股 A”，本基金积极收益类份额的
场内简称由“银华 H 股 B”更名为“H 股 B”。根据《关于银华恒生中国企业指数分级证券投资基
金变更基础份额场内简称的公告》，自 2015 年 4 月 10 日起，本基金基础份额的场内简称由“银华
H 股”更名为“H 股分级”。根据《银华基金管理股份有限公司关于银华恒生中国企业指数分级证
券投资基金变更场内简称的公告》，自 2018 年 4 月 25 日起，本基金基础份额的场内简称由“H 股
分级”更名为“恒生中企”，本基金稳健收益类基金份额的场内简称由“H 股 A”更名为“恒中企A”，本基金积极收益类份额的场内简称由“H 股 B”更名为“恒中企 B”。）恒生中企份额设置单独的基金代码，可以进行场内与场外的申购和赎回，及上市交易。恒中企 A 份额与恒中企 B 份额交易代码不同，只可在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。

在恒中企 A 份额、恒生中企份额存续期内的每个会计年度 12 月第一个工作日，本基金将按照
基金合同的规定进行基金的定期份额折算。恒中企 A 份额和恒中企 B 份额按照基金合同规定的基金份额的分类与净值计算规则进行净值计算，对恒中企 A 份额的应得收益进行定期份额折算，每
2 份恒生中企份额将按 1 份恒中企 A 份额获得约定应得收益的新增折算份额。在基金份额折算前
与折算后，恒中企 A 份额和恒中企 B 份额的份额配比保持 1:1 的比例。对于恒中企 A 份额期末的
约定应得收益，即恒中企 A份额每个定期折算期间期末即11月 30 日份额净值超出1.0000元部分，
将折算为场内恒生中企份额分配给恒中企 A 份额持有人。恒生中企份额持有人持有的每 2 份恒生中企份额将按 1 份恒中企 A 份额获得新增恒生中企份额的分配。持有场外恒生中企份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外恒生中企份额的分配；持有场内恒生中企份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内恒生中企份额的分配。经过上述份额折算，恒中企 A 份额和恒生中企份额的基金份额净值将相应调整。

除以上定期份额折算外，本基金还将在恒生中企份额的基金份额净值达到 1.5000 元及以上时，分别对恒中企 A 份额、恒中企 B 份额和恒生中企份额进行份额折算，份额折算后本基金将确
保恒中企 A 份额和恒中企 B 份额的比例为 1:1，份额折算后恒中企 A 份额、恒中企 B 份额和恒生
中企份额的基金份额净值均调整为 1 元。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的有关规定，以及《银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，银华
恒生中国企业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会于 2020 年 10 月 27 日以现场方式召开。
由于在本次基金份额持有人大会中，本人直接出具意见或授权他人代表出具意见的，基金份额持有人所代表的银华恒生中企份额、恒中企 A 份额、恒中企 B 份额各自的基金份额小于权益登记日各自基金总份额 50%（含 50%）；未达到《中国人民共和国证券投资基金法》和《基金合同》关于“以现场方式召开基金份额持有人大会”的有效开会条件，故本次基金份额持有人大会未成功召开。基金管理人根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求，取消分级运作机制，将银华恒生中国企业指数分级证券投资基金变更注册为银华恒生中国企业指数证券投资
基金（QDII-LOF）。本基金的份额折算基准日为 2020 年 12 月 31 日，在中国证券登记结算有限责
任公司登记在册的恒中企 A 份额和恒中企 B 份额折算为场内银华恒生中企份额。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股、备选股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的ETF、以及在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的其他股票、固定收益类证券、现金、短期金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。本基金投资于标的指数成份股、备选股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的 ETF 的投资比例不低于基金资产的 85%，其中，本基金投资于标的指数成份
股、备选股的投资比例不低于非现金基金资产的 80%；权证市值不超过基金资产净值的 3%；现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为人民币/港币汇率×恒生中国企业指数收益率×95%+人民币活期存款收益率×5%（税后）。
7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

根据《关于银华恒生中国企业指数分级证券投资基金之恒中企 A 份额和恒中企 B 份额终止
运作、终止上市并修改基金合同的公告》，本基金于 2021 年 1 月 1 日转型为银华恒生中国企业指
数证券投资基金（QDII-LOF），存续期不定，因此本基金本期财务报表仍以持续经营假设为编制基础。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2020 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2020 年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权
益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项；

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资等；

(2)金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；

处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的股票投资、债券投资、基金投资和权证投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；

(3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）” 。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；

(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；


(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

(5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；

(6)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7)权证产生的衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；股指期货产生的衍生工具收益/（损失）于股指期货合约平仓和到期交割日确认，并按平仓和到期交割日成交金额与其成本的差额入账；

(8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；

(9)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

根据《银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金合同》和《银华恒生中国企业指数分级证券投资基金招募说明书》的有关规定，在存续期内，分级基金（包括恒生中企份额、恒中企 A份额和恒中企 B 份额）将不进行收益分配。
7.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于估值日，外币货币性项目采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接进
入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动的一部分直接计入当期损益。
7.4.4.13 分部报告

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：

(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

(2)能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

(3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个经营分部运作。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

无。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

无。
7.4.5.3 差错更正的说明

无。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简
称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人
可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1
日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生
的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债
券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额；

增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳；

基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税；

基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。

7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

活期存款 57,383,921.38 141,612,618.23

定期存款 - -

其中：存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

合计： 57,383,921.38 141,612,618.23

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2020 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 696,785,463.14 724,397,730.35 27,612,267.21

贵金属投资-金交所

- - -
黄金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 696,785,463.14 724,397,730.35 27,612,267.21

上年度末

项目 2019 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 1,224,292,810.21 1,343,416,051.77 119,123,241.56


贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约

交易所市场 - - -
债券

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 1,224,292,810.21 1,343,416,051.77 119,123,241.56

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

单位： 人民币元

本期末

2020 年 12 月 31 日

项目

公允价值

合同/名义金额 备注

资产 负债

利率衍生工具 - - -

货币衍生工具 - - -

权益衍生工具 67,290,213.62 - -

股指期货投资 67,290,213.62 - -

其他衍生工具 - - -

合计 67,290,213.62 - -

上年度末

2019 年 12 月 31 日

项目

公允价值

合同/名义金额 备注

资产 负债

利率衍生工具 - - -

货币衍生工具 - - -

权益衍生工具 95,711,575.31 - -


股指期货投资 95,711,575.31 - -

其他衍生工具 - - -

合计 95,711,575.31 - -

注：在当日无负债结算制度下，结算备付金已包括本基金于 2020 年 12 月 31 日所有的股指期货合
约产生的持仓损益金额，因此衍生金融工具项下的股指期货投资按抵销后的净额列示，为人民币零元。本报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细为：HHI2103_D 买入持仓量 150 手，合约市值人民币 67,693,105.20 元，公允价值变动人民币 402,891.58 元。
7.4.7.4 买入返售金融资产
注：无。
7.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

应收活期存款利息 4,241.91 11,277.65

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 585.28 19,604.25

应收债券利息 - -

应收资产支持证券利息 - -

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

应收出借证券利息 - -

其他 - -

合计 4,827.19 30,881.90

7.4.7.6 其他资产
注：无。

7.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

交易所市场应付交易费用 524,544.52 198,857.61

银行间市场应付交易费用 - -

合计 524,544.52 198,857.61

7.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 85,908.23 144,320.63

应付证券出借违约金 - -

预提费用 210,000.00 210,000.00

指数使用费 98,157.01 164,694.64

合计 394,065.24 519,015.27

7.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,493,393,889.94 1,323,375,421.49

本期申购 96,304,337.11 85,340,373.77

本期赎回（以“-”号填列） -578,956,369.41 -513,043,902.64

2020 年 12 月 1 日 基金拆分/份 1,010,741,857.64 895,671,892.62
额折算前


基金拆分/份额折算变动份额 27,302,926.67 -

本期申购 144,681.28 124,838.43

本期赎回（以“-”号填列） -139,857,652.41 -120,675,495.06

本期末 898,331,813.18 775,121,235.99

注：（1）如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
（2）根据本基金的基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的
规定，本基金以 2020 年 12 月 1 日为份额折算基准日，对恒生中企份额以及恒中企 A 份额实施了
定期份额折算。具体情况详见本基金管理人的相关公告。
（3）根据基金合同规定，恒生中企份额设置单独的基金代码，可以进行场内与场外的申购和赎回，及上市交易。恒中企 A 份额与恒中企 B 份额交易代码不同，只可在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。因此上表不再单独披露恒中企 A 份额与恒中企 B 份额的情况。

(4) 本期申购 144,681.28 份中，包含本基金于 2020 年 12 月 31 日（转换基准日）对各类基金份
额进行折算并转换为基金份额净值为 1.0000 元的银华恒生中企份额时，所减少的份额 1 份。
7.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 50,218,896.15 133,054,217.96 183,273,114.11

本期利润 -9,083,700.87 -91,167,034.60 -100,250,735.47

本期基金份额交易 -14,260,123.30 -13,061,629.10 -27,321,752.40
产生的变动数

其中：基金申购款 3,202,821.18 -2,372,552.80 830,268.38

基金赎回款 -17,462,944.48 -10,689,076.30 -28,152,020.78

本期已分配利润 - - -

本期末 26,875,071.98 28,825,554.26 55,700,626.24

7.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2020年 1月 1日至2020年12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31


月 31 日 日

活期存款利息收入 275,272.68 745,617.62

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 36,147.95 118,104.57

其他 - -

合计 311,420.63 863,722.19

7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020年 1月 1 日至 2020年 2019 年 1 月 1 日至 2019 年
12 月 31 日 12 月 31 日

卖出股票成交总额 880,223,908.06 2,191,603,463.31

减：卖出股票成本总额 893,702,661.54 2,049,376,104.70

买卖股票差价收入 -13,478,753.48 142,227,358.61

7.4.7.13 基金投资收益
注：无。
7.4.7.14 债券投资收益
注：无。
7.4.7.15 贵金属投资收益
注：无。
7.4.7.16 衍生工具收益
7.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：无。

7.4.7.16.2 衍生工具收益 ——其他投资收益

单位：人民币元

上年度可比期间收益金
本期收益金额

额

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年

2019 年 1 月 1 日至 2019
12 月 31 日

年 12 月 31 日

股指期货-投资收益 -973,271.39 20,148,159.61

7.4.7.17 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12
月 31 日 月 31 日

股票投资产生的股利收益 32,723,489.39 48,097,058.30

其中：证券出借权益补偿收入 - -

基金投资产生的股利收益 - -

合计 32,723,489.39 48,097,058.30

7.4.7.18 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 2019 年 1 月 1 日至 2019
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 -91,510,974.35 115,819,869.08

——股票投资 -91,510,974.35 115,819,869.08

——债券投资 - -

——资产支持证券投资 - -

——基金投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -


2.衍生工具 343,939.75 4,239,680.01

——权证投资 - -

期货投资 343,939.75 4,239,680.01

3.其他 0.00 -

减：应税金融商品公允价值变动 - -
产生的预估增值税

合计 -91,167,034.60 120,059,549.09

7.4.7.19 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 2019 年 1 月 1 日至 2019 年
12 月 31 日 12 月 31 日

基金赎回费收入 856,969.66 1,454,060.01

合计 856,969.66 1,454,060.01

7.4.7.20 交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 2019 年 1 月 1 日至 2019 年
12 月 31 日 12 月 31 日

交易所市场交易费用 2,661,275.01 6,332,905.40

银行间市场交易费用 - -

交易基金产生的费用 - -

其中：申购费 - -

赎回费 - -

股指期货交易费用 50,708.88 68,742.87

港股通组合费 30,641.25 93,343.24

合计 2,742,625.14 6,494,991.51

7.4.7.21 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 2019 年 1 月 1 日至 2019
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

审计费用 90,000.00 90,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

上市月费 60,000.00 60,000.00

指数使用费 476,527.63 819,125.04

银行汇划费 41,936.46 21,226.34

其他 40,000.00 927.25

合计 828,464.09 1,111,278.63

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

因根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求和《基金合同》的约定，基金管理人对本基金的《基金合同》、《托管协议》有关条款进行修改，本基金取消分级运作机制，将恒中企 A 份额与恒中企 B 份额按照基金份额参考净值折算为银华恒生中企份额。修改后的《基
金合同》、《托管协议》于 2020 年 12 月 2 日公告，并自 2021 年 1 月 1 日起生效，即日起本基金转
型为银华恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）。具体情况详见本基金管理人的相关公告；
截至财务报表批准日，本基金无需要说明的重大资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

西南证券股份有限公司（“西南证券”） 基金管理人股东、基金代销机构


第一创业证券股份有限公司（“第一创 基金管理人股东、基金代销机构
业”）

东北证券股份有限公司（“东北证券”） 基金管理人股东、基金代销机构

山西海鑫实业有限公司（注 2） 基金管理人股东

珠海银华聚义投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东

珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东

珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东

银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司（“中国建设 基金托管人、基金代销机构
银行”）

摩根大通银行香港分行（“摩根大通银 基金境外托管人
行”）

银华长安资本管理（北京）有限公司（注 1） 基金管理人子公司

银华国际资本管理有限公司 基金管理人子公司

深圳银华永泰创新投资有限公司 基金管理人子公司的子公司

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

注 1：根据 2020 年 10 月 24 日《银华基金管理股份有限公司关于子公司名称、住所及法定代表人
变更的公告》，子公司银华资本管理(珠海横琴)有限公司更名为银华长安资本管理(北京)有限公司。

注 2：根据 2020 年 12 月 2 日《银华基金管理股份有限公司关于股东名称变更的公告》，股东山西
海鑫实业股份有限公司更名为山西海鑫实业有限公司。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期

上年度可比期间

关联方名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31

2019年1月1日至2019年12月31日

日


占当期股票

占当期股票
成交金额 成交总额的 成交金额

成交总额的比例
比例

东北证券 161,460,595.69 12.95% 905,194,451.98 30.64%

7.4.10.1.2 债券交易
注：无。
7.4.10.1.3 债券回购交易
注：无。
7.4.10.1.4 基金交易
注：无。
7.4.10.1.5 权证交易
注：无。
7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2020年1月1日至2020年12月31日

关联方名称 占当期佣 占期末应
当期

金总量的 期末应付佣金余额 付佣金总
佣金

比例 额的比例

东北证券 129,163.73 9.99% 328,021.34 62.53%

上年度可比期间

2019年1月1日至2019年12月31日

关联方名称 占当期佣 占期末应
当期

金总量的 期末应付佣金余额 付佣金总
佣金

比例 额的比例

东北证券 724,163.42 50.67% 198,857.61 100.00%

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费和经手费
后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31
月 31 日 日

当期发生的基金应支付 11,913,192.85 20,478,126.34

的管理费

其中：支付销售机构的客 250,780.11 393,746.83

户维护费
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.00%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.00%/当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31
月 31 日 日

当期发生的基金应支付 3,335,693.95 5,733,875.38

的托管费
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.28%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.28%/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
注：无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

恒中企 A

本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

关联方名称 持有的基金份额 持有的基金份额
持有的 持有的

占基金总份额的 占基金总份额的
基金份额 基金份额

比例 比例

西南证券 9,438,150.00 2.41% 16,809,950.00 2.42%

份额单位：份

恒生中企

本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

关联方名称 持有的基金份额 持有的基金份额
持有的 持有的

占基金总份额的 占基金总份额的
基金份额 基金份额

比例 比例

西南证券 509,901.00 0.44% - -

注：除基金管理人之外的其他关联方持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。对于分级基金，下属分级份额的比例的分母采用各自级别的份额。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

上年度可比期间

关联方 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

摩根大通银 40,116,484.90 - 30,898,164.94 -
行

中国建设银 17,267,436.48 275,046.13 110,714,453.29 745,617.62
行
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
7.4.11 利润分配情况
注：无。

7.4.12 期末（2020 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

注：无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金为指数基金，投资标的具有较高的信用等级，且通过分散化投资可以分散信用风险。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商及资产托管机构完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，使得本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），在正常市场条件下其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 7.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的
大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立
于市场利率变化。由于本基金主要投资于股票和基金，生息资产主要为银行存款，无重大利率风
险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1-3 个 3 个月 5 年以

2020年12月31 1 个月以内 月 -1 年 1-5 年 上 不计息 合计

日

资产

银行存款 17,267,436.48 - - - - 40,116,484.90 57,383,921.38

结算备付金 - - - - - 29,242,549.58 29,242,549.58

存出保证金 - - - - - 6,981,504.80 6,981,504.80

交易性金融资 - - - - - 724,397,730.35 724,397,730.35

产

应收证券清算 - - - - - 38,695,484.59 38,695,484.59

款

应收利息 - - - - - 4,827.19 4,827.19

应收股利 - - - - - 105,200.00 105,200.00

应收申购款 - - - - - 2,786.77 2,786.77

资产总计 17,267,436.48 - - - - 839,546,568.18 856,814,004.66

负债

应付赎回款 - - - - - 24,108,327.67 24,108,327.67

应付管理人报 - - - - - 754,066.40 754,066.40

酬

应付托管费 - - - - - 211,138.60 211,138.60

应付交易费用 - - - - - 524,544.52 524,544.52

其他负债 - - - - - 394,065.24 394,065.24

负债总计 - - - - - 25,992,142.43 25,992,142.43

利率敏感度缺 17,267,436.48 - - - - 813,554,425.75 830,821,862.23

口

上年度末 1-3 个3 个月 5 年以

2019年12月311 个月以内 月 -1 年 1-5 年 上 不计息 合计

日

资产

银行存款 110,714,453.29 - - - - 30,898,164.94 141,612,618.23

结算备付金 - - - - - 28,078,121.65 28,078,121.65

存出保证金 - - - - - 8,529,380.67 8,529,380.67

交易性金融资 - - - - - 1,343,416,051.77 1,343,416,051.77

产

应收证券清算 - - - - - 26,194,549.09 26,194,549.09


款

应收利息 - - - - - 30,881.90 30,881.90

应收股利 - - - - - 188,100.00 188,100.00

应收申购款 - - - - - 52,201.09 52,201.09

资产总计 110,714,453.29 - - - - 1,437,387,451.11 1,548,101,904.40

负债

应付赎回款 - - - - - 39,069,843.40 39,069,843.40

应付管理人报 - - - - - 1,301,291.05 1,301,291.05

酬

应付托管费 - - - - - 364,361.47 364,361.47

应付交易费用 - - - - - 198,857.61 198,857.61

其他负债 - - - - - 519,015.27 519,015.27

负债总计 - - - - - 41,453,368.80 41,453,368.80

利率敏感度缺110,714,453.29 - - - - 1,395,934,082.31 1,506,648,535.60

口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：本基金于本报告期末及上年度末持有的利率敏感性资产主要为银行存款，除银行存款外的金融资产和金融负债均不计息，因此市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2020 年 12 月 31 日

美 其

元 他

项目

港币 币

合计

折 折合人民币 种

合

人 折


民 合

币 人

民

币

以外币计价的资产

银行存款 - 40,269,527.88 - 40,269,527.88

结算备付金 - 29,204,337.06 - 29,204,337.06

存出保证金 - 6,981,504.80 - 6,981,504.80

交易性金融资产 - 724,397,730.35 - 724,397,730.35

应收利息 - 9.66 - 9.66

应收证券清算款 - 26,418,168.15 - 26,418,168.15

资产合计 - 827,271,277.90 - 827,271,277.90

以外币计价的负债

负债合计 - 0.00 - 0.00

资产负债表外汇风 - 827,271,277.90 - 827,271,277.90
险敞口净额

上年度末

2019 年 12 月 31 日

其

美 他

元 币

项目 折 种

港币

合 折 合计

折合人民币

人 合

民 人

币 民

币

以外币计价的资产

银行存款 - 31,465,240.56 - 31,465,240.56


结算备付金 - 28,078,121.65 - 28,078,121.65

存出保证金 - 8,529,380.67 - 8,529,380.67

交易性金融资产 - 1,343,416,051.77 - 1,343,416,051.77

应收利息 - 1.68 - 1.68

应收证券清算款 - 1,290,386.71 - 1,290,386.71

其它资产 - - - -

资产合计 - 1,412,779,183.04 - 1,412,779,183.04

以外币计价的负债

负债合计 - 0.00 - 0.00

资产负债表外汇风 - 1,412,779,183.04 - 1,412,779,183.04
险敞口净额
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设本基金的单一外币汇率变化 5%, 其他变量不变

假设

此项影响并未考虑管理层为减低汇率风险而可能采取的风险管理活动

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动

上年度末（ 2019 年 12 月 31
分析 本期末（ 2020年12月31日 ）

日 ）

港币 5% 41,363,563.90 70,638,959.15

港币-5% -41,363,563.90 -70,638,959.15

注：上表为外汇风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下，汇率发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，以低成本、低换手率实现本基金对恒生国企指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于标的指数成份股、备选股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的 ETF 的投资比例不低于基金资产的 85%，其中，本基金投资于标的指数成份股、备选股的投资比例不低于非现金基金资产的 80%。于本报告期末，本基金面临的整体其他价格风险列示如下：
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

占基金

项目 占基金资
资产净

公允价值 公允价值 产净值比
值比例

例（%）
（%）

交易性金融资产-股票投资 724,397,730.35 87.19 1,343,416,051.77 89.17

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 724,397,730.35 87.19 1,343,416,051.77 89.17

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

本基金业绩比较基准变动 5%，且其他市场变量保持不变；

根据期末时点基金净资产相对于业绩比较基准的 Beta 系数计算资产变动幅度；
假设

Beta 系数是根据本报告期所有交易日的基金资产净值和基准指数数据回归得出，
反映了基金和基准的相关性。

对资产负债表日基金资产净值的

分析 相关风险变量的变动

影响金额（单位：人民币元）


本期末（ 2020 年 12 月 上年度末（ 2019 年 12 月
31 日 ） 31 日 ）

5% 36,891,881.40 75,662,521.82

-5% -36,891,881.40 -75,662,521.82

注：本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。表格为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1 公允价值
本基金非以公允价值计量的金融工具，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
（1）各层次金融工具公允价值
本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币724,397,730.35 元，属于第二层次的金额为人民币 0.00 元，属于第三层次的余额为人民币 0.00元（上年度末：第一层次人民币 1,343,416,051.77 元，第二层次人民币 0.00 元，第三层次人民币 0.00 元）。
（2）公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券等证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关证券的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生转换（上年度：无）。
7.4.14.2 承诺事项
无。
7.4.14.3 其他事项
无。
7.4.14.4 财务报表的批准

本财务报表已于 2021 年 3 月 26 日经本基金的基金管理人批准。


§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产
的比例（%）

1 权益投资 724,397,730.35 84.55

其中：普通股 724,397,730.35 84.55

存托凭证 - -

优先股 - -

房地产信托凭证 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 86,626,470.96 10.11

8 其他各项资产 45,789,803.35 5.34

9 合计 856,814,004.66 100.00

8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

中国香港 724,397,730.35 87.19

合计 724,397,730.35 87.19

注：1.股票的国家（地区）类别根据其所在证券交易所确定。
2.本基金本报告期末未持有存托凭证。

3.自 2015 年 4 月 28 日起，本基金开始通过沪港通机制投资于中国香港股票市场上的恒生中国企
业指数成分股、备选股。截至本报告期末，本基金通过沪港通交易机制持有的股票的市值为
183,771,217.01 元,占期末净值 22.12%。
8.3 期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

Health Care 35,530,377.98 4.28

Consumer Staples 30,270,138.08 3.64

Materials 6,210,966.54 0.75

Telecommunication 39,339,128.91 4.73
Services

Real-estate 57,478,157.85 6.92

Consumer Discretionary 123,205,524.99 14.83

Industrials 27,747,810.33 3.34

Utilities 30,390,256.94 3.66

Financials 178,648,179.58 21.50

Energy 28,010,014.87 3.37

Information Technology 167,567,174.28 20.17

合计 724,397,730.35 87.19

注：本基金本报告期末未持有存托凭证。
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

金额单位：人民币元

序 公司名称(英文) 公司 证券 所 所属 数量(股) 公允价值 占基金
号 名称 代码 在 国家 资产净
(中 证 （地 值比例
文) 券 区） (%)
市

场

1 Tencent Holdings 腾讯 700 HK 香 CH 165,600 78,607,829.38 9.46
Limited 控股 港

证

券

交

易


所

2 Ping An Insurance 中国 02318 港 CH 702,000 56,128,971.60 6.76
(Group) Company 平安 HKCG 股

Of China,Ltd. 保险 通

(集

团)

股份

有限

公司

中国

平安

保险

(集

团)

股份

有限

公司

3 Xiaomi Corp 小米 1810 香 CH 1,702,400 47,569,223.48 5.73
集团 HK 港

证

券

交

易

所

4 MEITUAN DIANPING 美团 3690 香 CH 156,000 38,679,754.46 4.66
点评 HK 港

证

券

交

易


所

5 Industrial And 中国 01398 港 CH 8,980,000 38,016,373.82 4.58
Commercial Bank 工商 HKCG 股

Of China Limited 银行 通

股份

有限

公司

6 ALIBABA GROUP 阿里 9988 香 CH 179,400 35,120,324.24 4.23
HOLDING LTD 巴巴 HK 港

证

券

交

易

所

7 CHINA MOBILE LTD 中国 941 HK 香 CH 804,500 29,927,792.60 3.60
移动 港

证

券

交

易

所

8 Bank Of China 中国 03988 港 CH 9,607,000 21,426,934.02 2.58
Limited 银行 HKCG 股

股份 通

有限

公司

9 China Merchants 招商 03968 港 CH 477,000 19,671,651.72 2.37
Bank Co.,Ltd. 银行 HKCG 股

股份 通

有限


公司

10 CHINA MENGNIU 蒙牛 2319 香 CH 397,000 15,637,334.54 1.88
DAIRY CO 乳业 HK 港

证

券

交

易

所

11 China Life 中国 2628 香 CH 1,078,000 15,514,623.43 1.87
Insurance Co. 人寿 HK 港

Ltd. 保险 证

股份 券

有限 交

公司 易

所

12 Geely Automobile 吉利 175 HK 香 CH 683,000 15,233,263.18 1.83
Holdings Limited 汽车 港

证

券

交

易

所

13 SHENZHOU 申洲 2313 香 CH 117,100 14,980,518.69 1.80
international 国际 HK 港

group 证

券

交

易

所

14 CHINA RESOURCES 华润 291 HK 香 CH 234,000 14,061,784.46 1.69


BEER HOLDING 啤酒 港

证

券

交

易

所

15 CNOOC Limited 中国 00883 港 CH 2,278,000 13,765,897.51 1.66
海洋 HKCG 股

石油 通

16 JD.COM INC 京东 9618 香 CH 45,300 13,039,191.86 1.57
集团 HK 港

证

券

交

易

所

17 ANTA SPORTS 安踏 2020 香 CH 124,000 12,826,256.94 1.54
PRODUCTS LTD 体育 HK 港

证

券

交

易

所

18 CHINA RESOURCES 华润 1109 香 CH 470,000 12,658,265.60 1.52
LAND LTD 置地 HK 港

证

券

交

易

所


19 SEMICONDUCTOR 中芯 981 HK 香 CH 619,000 11,513,551.04 1.39
MANUFACTURING 国际 港

证

券

交

易

所

20 Sunny Optical 舜宇 02382 港 CH 80,400 11,483,235.16 1.38
Technology 光学 HKCG 股

(Group)Company 科技 通

Ltd.

21 ALI HEALTH 阿里 241 HK 香 CH 584,000 11,255,756.70 1.35
健康 港

证

券

交

易

所

22 ENN Energy 新奥 2688 香 CH 111,800 10,708,051.06 1.29
Holdings Ltd 能源 HK 港

证

券

交

易

所

23 CHINA PACIFIC 中国 2601 香 CH 402,600 10,283,923.41 1.24
INSURANCE GR-H 太保 HK 港

证

券

交


易

所

24 Sino 中国 1177 香 CH 1,615,000 10,194,364.50 1.23
Biophamaceutical 生物 HK 港

Ltd 制药 证

券

交

易

所

25 LONGFOR GROUP 龙湖 960 HK 香 CH 263,000 10,049,349.93 1.21
HOLDINGS LTD 集团 港

证

券

交

易

所

26 COUNTRY GARDEN 碧桂 2007 香 CH 1,104,000 9,960,708.40 1.20
HOLDINGS CO 园 HK 港

证

券

交

易

所

27 China Feihe Ltd 中国 6186 香 CH 646,000 9,873,581.83 1.19
飞鹤 HK 港

证

券

交

易

所


28 Sunac China 融创 1918 香 CH 369,000 8,897,691.83 1.07
Holdings Ltd 中国 HK 港

证

券

交

易

所

29 China Petroleum & 中国 386 HK 香 CH 3,032,000 8,854,928.11 1.07
Chemical 石油 港

Corporation 化工 证

股份 券

有限 交

公司 易

所

30 CHINA GAS 中国 384 HK 香 CH 337,200 8,741,071.05 1.05
HOLDINGS LTD 燃气 港

证

券

交

易

所

31 CSPC 石药 1093 香 CH 1,303,600 8,700,493.90 1.05
Pharmaceutical 集团 HK 港

Group LTD. 证

券

交

易

所

32 CHINA OVERSEAS 中国 688 HK 香 CH 566,000 8,031,568.53 0.97
LAND & INVEST 海外 港


发展 证

券

交

易

所

33 Agricultural 中国 01288 港 CH 3,323,000 7,942,826.00 0.96
Bank Of China 农业 HKCG 股

Limited 银行 通

股份

有限

公司

34 CHINA CONCH 海螺 586 HK 香 CH 245,000 7,773,807.86 0.94
VENTURE HOLDINGS 创业 港

证

券

交

易

所

35 Haidilao 海底 6862 香 CH 150,000 7,536,886.20 0.91
International 捞 HK 港

Holding 证

券

交

易

所

36 Anhui Conch 安徽 00914 港 CH 152,000 6,210,966.54 0.75
Cement Company 海螺 HKCG 股

Limited 集团 通

有限

责任


公司

37 CHINA TOWER CORP 中国 788 HK 香 CH 6,366,000 6,107,983.47 0.74
LTD-H 铁塔 港

证

券

交

易

所

38 POSTAL SAVINGS 邮储 1658 香 CH 1,608,000 5,927,704.19 0.71
BANK OF CHI-H 银行 HK 港

证

券

交

易

所

39 PetroChina 中国 00857 港 CH 2,668,000 5,389,189.25 0.65
Company Limited 石油 HKCG 股

天然 通

气集

团公

司

40 Hansoh 翰森 3692 香 CH 170,000 5,379,762.88 0.65
Pharmaceutical 制药 HK 港

Group Co 证

券

交

易

所

41 NetEase Inc 网易 9999 香 CH 43,100 5,354,143.36 0.64
-S HK 港


证

券

交

易

所

42 GUANGDONG 粤海 270 HK 香 CH 426,000 5,005,199.41 0.60
INVESTMENT LTD 投资 港

证

券

交

易

所

43 HENGAN INTL GROUP 恒安 1044 香 CH 103,000 4,759,221.71 0.57
CO LTD 国际 HK 港

证

券

交

易

所

44 CITIC LTD 中信 267 HK 香 CH 1,026,000 4,740,739.29 0.57
股份 港

证

券

交

易

所

45 CHINA RESOURCES 华润 1193 香 CH 132,000 4,582,729.80 0.55
GAS GROUP LTD 燃气 HK 港

证

券


交

易

所

46 SHIMAO PROPERTY 世茂 813 HK 香 CH 203,000 4,220,067.12 0.51
HOLDINGS LTD 集团 港

证

券

交

易

所

47 Bank Of 交通 03328 港 CH 1,082,000 3,733,683.37 0.45
Communications 银行 HKCG 股

Co.,Ltd. 股份 通

有限

公司

48 China Evergrande 中国 3333 香 CH 275,000 3,448,619.90 0.42
Group 恒大 HK 港

证

券

交

易

所

49 CHINA UNICOM HONG 中国 762 HK 香 CH 882,000 3,303,352.84 0.40
KONG LTD 联通 港

证

券

交

易

所

50 CHINA EVERBRIGHT 中国 1857 香 CH 1,266,000 1,353,205.62 0.16


WATER LTD 光大 HK 港

水务 证

券

交

易

所

51 SUNAC SERVICES 融创 1516 香 CH 14,671 211,886.54 0.03
HOLDINGS LTD 服务 HK 港

控股 证

券

交

易

所

52 China Minsheng 中国 01988 港 CH 400 1,488.02 0.00
Banking 民生 HKCG 股

Corp.,Ltd. 银行 通

股份

有限

公司

注：本基金本报告期末未持有存托凭证。
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元

占期初基金
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比
例（％）

1 ALIBABA GROUP 9988 HK 52,143,283.75 3.46

HOLDING LTD

2 MEITUAN DIANPING 3690 HK 46,017,145.11 3.05


3 Xiaomi Corp 1810 HK 45,191,463.78 3.00

4 Sunny Optical 02382 HKCG 17,905,150.48 1.19

Technology

(Group)Company

Ltd.

5 CHINA MENGNIU 2319 HK 17,845,285.70 1.18

DAIRY CO

6 CHINA CONCH 00586 HKCG 14,641,894.54 0.97

VENTURE HOLDINGS

7 Ping An 02318 HKCG 14,140,014.05 0.94

Insurance

(Group) Company

Of China,Ltd.

8 CHINA CONCH 586 HK 12,792,567.74 0.85

VENTURE HOLDINGS

9 JD.COM INC 9618 HK 12,424,152.56 0.82

10 ALI HEALTH 241 HK 11,735,493.00 0.78

11 SEMICONDUCTOR 981 HK 11,568,101.99 0.77

MANUFACTURING

12 China Feihe Ltd 6186 HK 9,548,960.95 0.63

13 CHINA OVERSEAS 688 HK 8,509,384.63 0.56

LAND & INVEST

14 SHIMAO PROPERTY 813 HK 8,437,829.19 0.56

HOLDINGS LTD

15 CHINA MINSHENG 1988 HK 7,663,897.94 0.51

BANKING COR-H

16 Haidilao 6862 HK 7,174,082.99 0.48

International

Holding


17 CITIC SECURITIES 6030 HK 6,368,905.38 0.42

CO LTD-H

18 Industrial And 01398 HKCG 5,881,930.97 0.39

Commercial Bank

Of China Limited

19 CHINA UNICOM 762 HK 5,656,779.59 0.38

HONG KONG LTD

20 NetEase Inc 9999 HK 5,161,096.13 0.34

注：1、以上权益投资所在证券市场为香港，所属国家为中国。
2、“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元

占期初基金
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 资产净值比
例（％）

1 Tencent Holdings 700 HK 127,331,961.00 8.45

Limited

2 Ping An 2318 HK 79,519,203.57 5.28

Insurance

(Group) Company

Of China,Ltd.

3 Industrial And 1398 HK 54,887,758.64 3.64

Commercial Bank

Of China Limited

4 CHINA MOBILE LTD 941 HK 46,948,648.89 3.12

5 Bank Of China 3988 HK 35,065,852.32 2.33

Limited

6 China Merchants 3968 HK 25,734,960.10 1.71

Bank Co.,Ltd.


7 CNOOC Limited 883 HK 22,988,642.10 1.53

8 CHINA CONCH 586 HK 20,825,717.16 1.38

VENTURE HOLDINGS

9 China Life 2628 HK 17,111,862.67 1.14

Insurance Co.

Ltd.

10 MINSHENG BANK 1988 HK 15,741,089.69 1.04

11 MEITUAN DIANPING 3690 HK 15,569,856.48 1.03

12 Sunny Optical 2382 HK 15,533,756.34 1.03

Technology

(Group)Company

Ltd.

13 CITIC Securities 6030 HK 15,144,279.36 1.01

Co Ltd

14 Geely Automobile 175 HK 14,506,415.67 0.96

Holdings Limited

15 ANTA SPORTS 2020 HK 14,233,861.90 0.94

PRODUCTS LTD

16 SHENZHOU 2313 HK 12,952,519.03 0.86

international

group

17 Agricultural 1288 HK 12,651,629.63 0.84

Bank Of China

Limited

18 China Petroleum 386 HK 12,564,610.08 0.83

& Chemical

Corporation

19 BYD Co. Ltd. 1211 HK 12,362,611.65 0.82

20 Xiaomi Corp 1810 HK 12,297,782.01 0.82

注：1、以上权益投资所在证券市场为香港，所属国家为中国。

2、“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位: 人民币元

买入成本（成交）总额 366,195,314.47

卖出收入（成交）总额 880,223,908.06

注：权益投资的“买入成本(成交)总额”和“卖出收入(成交)总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值

净值比例(%)

1 股指期货 HHI2103 67,693,105.20 8.15

注：本基金本报告期末仅持有 1 只金融衍生品。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
注：本基金本报告期末未持有基金。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。
8.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额


1 存出保证金 6,981,504.80

2 应收证券清算款 38,695,484.59

3 应收股利 105,200.00

4 应收利息 4,827.19

5 应收申购款 2,786.77

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 45,789,803.35

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。


§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

份额 户均持有的

户数

级别 基金份额 占总份额 占总份额
(户) 持有份额 持有份额

比例 比例

恒 中

768 553,248.83 104,184,278.77 24.52% 320,710,822.23 75.48%
企 A
恒 中

6,457 55,410.11 29,946,442.12 8.37% 327,836,617.88 91.63%
企 B
恒 生

5,276 21,920.71 16,781,344.93 14.51% 98,872,307.25 85.49%
中企

合计 12,501 71,860.80 150,912,065.82 16.80% 747,419,747.36 83.20%

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2 期末上市基金前十名持有人

恒中企 A

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例

1 陈建钟 21,051,200.00 5.38%

2 深圳市康曼德资本管理有限公司－ 17,466,316.00 4.46%
康曼德 201 号私募证券投资基金

3 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉 17,024,000.00 4.35%
恒元多策略量化套利 1 号专项基金

4 黎宇明 15,300,000.00 3.91%

5 东证资管平安银行龙江银行定向资 15,000,000.00 3.83%
产管理计划


6 中国国际金融股份有限公司 10,038,018.00 2.57%

7 陈建燕 9,445,700.00 2.41%

8 西南证券股份有限公司 9,438,150.00 2.41%

9 齐静 9,237,502.00 2.36%

10 施鸿宇 9,115,506.00 2.33%

恒中企 B

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例

1 第一创业证券股份有限公司客户信 21,138,809.00 5.40%
用交易担保证券账户

2 上海恺利投资管理有限公司－恺利 19,320,000.00 4.94%
价值 1 号私募证券投资基金

3 张美芳 14,301,007.00 3.65%

4 宋伟铭 13,059,357.00 3.34%

5 刘加 9,469,623.00 2.42%

6 吉烈钧 8,000,033.00 2.04%

7 中意人寿保险有限公司－分红－团 7,700,636.00 1.97%
体年金

8 闵瑛超 7,084,600.00 1.81%

9 #杨光 5,734,300.00 1.47%

10 郭相国 5,000,000.00 1.28%

恒生中企

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例

1 #余晓敏 5,956,845.00 7.15%

2 李伟 5,916,800.00 7.10%

3 陈建燕 4,814,828.00 5.78%

4 宁波霁泽投资管理有限公司－霁泽 3,851,000.00 4.62%
稳进 2 号私募证券投资基金


5 黎宇明 3,636,974.00 4.37%

6 兴业国际信托有限公司－富直 2 号 3,081,038.00 3.70%
量化对冲集合资金信托计划

7 宁波霁泽投资管理有限公司－霁泽 3,038,000.00 3.65%
艾比之路私募证券投资基金

8 吴培杰 2,600,000.00 3.12%

9 汇添富基金－上海银行－晋商银行 2,249,405.00 2.70%
股份有限公司

10 盛华荣 2,106,600.00 2.53%

注：以上信息中持有人名称及持有份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

占基金总份额
项目 份额级别 持有份额总数（份）

比例

恒中企 A - -

基金管理人所有从业 恒中企 B - -

人员持有本基金 恒生中企 320,620.23 0.28%

合计 320,620.23 0.28%

注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数比例的分母采用期末基金份额总额。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
注：截至本报告期末，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。


§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 恒中企 A 恒中企 B 恒生中企

基金合同生效日

（2014 年 4 月 9 日） - - 303,487,507.99
基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 693,302,864.00 693,302,864.00 106,788,161.94

本报告期基金总申购份额 - - 96,449,018.39

减:本报告期基金总赎回份额 - - 718,814,021.82

本报告期基金拆分变动份额（份

-268,407,763.00 -335,519,804.00 631,230,493.67
额减少以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 424,895,101.00 357,783,060.00 115,653,652.18

注：拆分变动份额含本基金三级份额之间的配对转换份额后的调整份额和基金定期折算调整的份额。报告期末恒中企 A 和恒中企 B 份额数量为其折算为恒生中期场内份额的数量。


§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1 基金管理人的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。

11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内，基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未变更为其审计的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），报告期内本基金应支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬共计人民币 90,000.00 元。该审计机构第 7 次为本基金提供服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的比 佣金

总量的比例

例

China - 287,108,362.28 23.03% 287,108.39 22.22% -

Merchants


天风证券股 - 245,647,288.44 19.71% 196,523.18 15.21% -

份有限公司

东北证券股 - 161,460,595.69 12.95% 129,163.73 9.99% -

份有限公司

CLSA - 106,814,377.76 8.57% 128,177.28 9.92% -

SWS - 144,978,706.46 11.63% 217,468.03 16.83% -

BOCI - 91,085,477.24 7.31% 136,628.20 10.57% -

GFSE - 87,998,685.78 7.06% 87,998.73 6.81% -

EBS - 60,945,296.79 4.89% 60,945.29 4.72% -

BISH - 60,384,157.70 4.84% 48,307.32 3.74% -

注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。
2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。
3、基金成交总额不含非上市(场外)基金的申购和赎回金额。
4、本基金本报告期未通过证券公司交易单元进行其他证券投资。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期

占当期债券 占当期权 占当期基
债券

券商名称 回购 证 金

成交金额 成交总 成交金额 成交金额 成交金额

成交总额的 成交总额 成交总额
额的比

比例 的比例 的比例
例

China - - - - - - - -

Merchants

天风证券 - - - - - - - -

股份有限

公司


东北证券 - - - - - - - -

股份有限

公司

CLSA - - - - - - - -

SWS - - - - - - - -

BOCI - - - - - - - -

GFSE - - - - - - - -

EBS - - - - - - - -

BISH - - - - - - - -

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

《银华基金管理股份有限公司旗

1 下部分基金 2019 年第 4 季度报告 四大证券报 2020 年 1 月 18 日
提示性公告》

中国证监会基金电

《银华恒生中国企业指数分级证

2 子披露网站及本基 2020 年 1 月 18 日
券投资基金 2019 年第 4季度报告》

金管理人网站

证券时报、中国证监

《银华恒生中国企业指数分级证

会基金电子披露网

3 券投资基金暂停及恢复申购、赎回 2020 年 1 月 20 日
站及本基金管理人

及定期定额投资业务的公告》

网站

《银华基金管理股份有限公司关 三大证券报、中国证

于旗下部分基金恢复申购、赎回、 监会基金电子披露

4 2020 年 1 月 31 日
转换（如有）及定期定额投资业务 网站及本基金管理

的提示性公告》 人网站

《银华恒生中国企业指数分级证 证券时报、中国证监

5 券投资基金暂停场内大额申购业 会基金电子披露网 2020 年 3 月 16 日
务的公告》 站及本基金管理人


网站

《银华恒生中国企业指数分级证 证券时报、中国证监

券投资基金暂停场内申购业务并 会基金电子披露网

6 2020 年 3 月 17 日
暂停跨系统转托管（场外转场内） 站及本基金管理人

业务的公告》 网站

证券时报、中国证监

《银华恒生中国企业指数分级证

会基金电子披露网

7 券投资基金B类份额溢价风险提示 2020 年 3 月 19 日
站及本基金管理人

公告》

网站

《银华恒生中国企业指数分级证

证券时报、中国证监

券投资基金调整非直销销售机构

会基金电子披露网

8 场外大额申购（含定期定额投资） 2020 年 3 月 23 日
站及本基金管理人

业务限额并暂停场内份额分拆业

网站

务的公告》

《银华恒生中国企业指数分级证 中国证监会基金电

9 券投资基金托管协议（2020 年 3 子披露网站及本基 2020 年 3 月 23 日
月修订）》 金管理人网站

《银华恒生中国企业指数分级证 中国证监会基金电

10 券投资基金基金合同（2020 年 3 子披露网站及本基 2020 年 3 月 23 日
月修订）》 金管理人网站

《银华恒生中国企业指数分级证 中国证监会基金电

11 券投资基金更新招募说明书（2020 子披露网站及本基 2020 年 3 月 23 日
年第 1 号)》 金管理人网站

《银华恒生中国企业指数分级证 中国证监会基金电

12 券投资基金更新招募说明书摘要 子披露网站及本基 2020 年 3 月 23 日
（2020 年第 1 号）》 金管理人网站

《银华基金管理股份有限公司关 四大证券报、中国证

13 于根据<公开募集证券投资基金信 监会基金电子披露 2020 年 3 月 23 日
息披露管理办法>修改旗下15只公 网站及本基金管理


募基金基金合同及托管协议并更 人网站

新招募说明书及摘要的公告》

四大证券报、中国证

《银华基金管理股份有限公司关

监会基金电子披露

14 于推迟披露旗下公募基金 2019 年 2020 年 3 月 24 日
网站及本基金管理

年度报告的公告》

人网站

《银华恒生中国企业指数分级证 证券时报、中国证监

券投资基金暂停及恢复赎回、场外 会基金电子披露网

15 2020 年 3 月 31 日
申购（含定期定额投资）业务的公 站及本基金管理人

告》 网站

《银华恒生中国企业指数分级证 证券时报、中国证监

券投资基金暂停及恢复赎回、场外 会基金电子披露网

16 2020 年 4 月 8 日
申购（含定期定额投资）业务的公 站及本基金管理人

告》 网站

《银华基金管理股份有限公司旗

17 下部分基金 2019 年年度报告提示 四大证券报 2020 年 4 月 18 日
性公告》

中国证监会基金电

《银华恒生中国企业指数分级证

18 子披露网站及本基 2020 年 4 月 18 日
券投资基金 2019 年年度报告》

金管理人网站

《银华基金管理股份有限公司关 上海证券报、证券时

于调整旗下部分基金通过平安证 报、中国证监会基金

19 2020 年 4 月 22 日
券股份有限公司办理场外定期定 电子披露网站及本

额投资起始金额的公告》 基金管理人网站

《银华基金管理股份有限公司旗

20 下部分基金 2020 年第 1 季度报告 四大证券报 2020 年 4 月 22 日
提示性公告》

《银华恒生中国企业指数分级证 中国证监会基金电

21 2020 年 4 月 22 日
券投资基金 2020 年第 1季度报告》 子披露网站及本基


金管理人网站

《银华恒生中国企业指数分级证 证券时报、中国证监

券投资基金暂停及恢复赎回、场外 会基金电子披露网

22 2020 年 4 月 23 日
申购（含定期定额投资）业务的公 站及本基金管理人

告》 网站

《银华恒生中国企业指数分级证 中国证监会基金电

23 券投资基金更新招募说明书摘要 子披露网站及本基 2020 年 5 月 23 日
（2020 年第 2 号）》 金管理人网站

《银华恒生中国企业指数分级证 中国证监会基金电

24 券投资基金更新招募说明书（2020 子披露网站及本基 2020 年 5 月 23 日
年第 2 号)》 金管理人网站

《银华恒生中国企业指数分级证 证券时报、中国证监

券投资基金暂停及恢复赎回、场外 会基金电子披露网

25 2020 年 6 月 18 日
申购（含定期定额投资）业务的公 站及本基金管理人

告》 网站

《银华恒生中国企业指数分级证 证券时报、中国证监

券投资基金暂停及恢复赎回、场外 会基金电子披露网

26 2020 年 6 月 30 日
申购（含定期定额投资）业务的公 站及本基金管理人

告》 网站

《银华基金管理股份有限公司旗

27 下部分基金 2020 年第 2 季度报告 四大证券报 2020 年 7 月 18 日
提示性公告》

中国证监会基金电

《银华恒生中国企业指数分级证

28 子披露网站及本基 2020 年 7 月 18 日
券投资基金 2020 年第 2季度报告》

金管理人网站

《银华基金管理股份有限公司旗

29 下部分基金 2020 年中期报告提示 四大证券报 2020 年 8 月 28 日
性公告》

30 《银华恒生中国企业指数分级证 中国证监会基金电 2020 年 8 月 28 日


券投资基金 2020 年中期报告》 子披露网站及本基

金管理人网站

《银华恒生中国企业指数分级证 中国证监会基金电

31 券投资基金基金产品资料概要（更 子披露网站及本基 2020 年 9 月 1 日
新）》 金管理人网站

《银华基金管理股份有限公司关 证券时报、中国证监

于以现场方式召开银华恒生中国 会基金电子披露网

32 2020 年 9 月 25 日
企业指数分级证券投资基金基金 站及本基金管理人

份额持有人大会的公告》 网站

《银华恒生中国企业指数分级证 证券时报、中国证监

券投资基金暂停及恢复赎回、场外 会基金电子披露网

33 2020 年 9 月 25 日
申购（含定期定额投资）业务的公 站及本基金管理人

告》 网站

《银华基金管理股份有限公司关

证券时报、中国证监

于以现场方式召开银华恒生中国

会基金电子披露网

34 企业指数分级证券投资基金基金 2020 年 9 月 28 日
站及本基金管理人

份额持有人大会第一次提示性公

网站

告》

《银华基金管理股份有限公司关

证券时报、中国证监

于以现场方式召开银华恒生中国

会基金电子披露网

35 企业指数分级证券投资基金基金 2020 年 9 月 29 日
站及本基金管理人

份额持有人大会第二次提示性公

网站

告》

《银华基金管理股份有限公司关

证券时报、中国证监

于以现场方式召开银华恒生中国

会基金电子披露网

36 企业指数分级证券投资基金基金 2020 年 9 月 30 日
站及本基金管理人

份额持有人大会相关事项的提示

网站

性公告》

37 《银华基金管理股份有限公司关 证券时报、中国证监 2020 年 10 月 9 日


于以现场方式召开银华恒生中国 会基金电子披露网

企业指数分级证券投资基金基金 站及本基金管理人

份额持有人大会相关事项的提示 网站

性公告》

《银华基金管理股份有限公司关

证券时报、中国证监

于以现场方式召开银华恒生中国

会基金电子披露网

38 企业指数分级证券投资基金基金 2020 年 10 月 12 日
站及本基金管理人

份额持有人大会相关事项的提示

网站

性公告》

《银华基金管理股份有限公司关

证券时报、中国证监

于以现场方式召开银华恒生中国

会基金电子披露网

39 企业指数分级证券投资基金基金 2020 年 10 月 13 日
站及本基金管理人

份额持有人大会相关事项的提示

网站

性公告》

《银华基金管理股份有限公司关

四大证券报、中国证

于对旗下部分基金于 2020年 10月

监会基金电子披露

40 13 日的申购、赎回、转换（如有） 2020 年 10 月 14 日
网站及本基金管理

及定期定额投资业务申请作无效

人网站

处理的公告》

《银华基金管理股份有限公司关

证券时报、中国证监

于以现场方式召开银华恒生中国

会基金电子披露网

41 企业指数分级证券投资基金基金 2020 年 10 月 14 日
站及本基金管理人

份额持有人大会相关事项的提示

网站

性公告》

《银华基金管理股份有限公司关

证券时报、中国证监

于以现场方式召开银华恒生中国

会基金电子披露网

42 企业指数分级证券投资基金基金 2020 年 10 月 15 日
站及本基金管理人

份额持有人大会相关事项的提示

网站

性公告》

43 《银华基金管理股份有限公司关 证券时报、中国证监 2020 年 10 月 16 日


于以现场方式召开银华恒生中国 会基金电子披露网

企业指数分级证券投资基金基金 站及本基金管理人

份额持有人大会相关事项的提示 网站

性公告》

《银华基金管理股份有限公司关

证券时报、中国证监

于以现场方式召开银华恒生中国

会基金电子披露网

44 企业指数分级证券投资基金基金 2020 年 10 月 19 日
站及本基金管理人

份额持有人大会相关事项的提示

网站

性公告》

《银华基金管理股份有限公司关

证券时报、中国证监

于以现场方式召开银华恒生中国

会基金电子披露网

45 企业指数分级证券投资基金基金 2020 年 10 月 20 日
站及本基金管理人

份额持有人大会相关事项的提示

网站

性公告》

《银华基金管理股份有限公司关

证券时报、中国证监

于以现场方式召开银华恒生中国

会基金电子披露网

46 企业指数分级证券投资基金基金 2020 年 10 月 21 日
站及本基金管理人

份额持有人大会相关事项的提示

网站

性公告》

《银华基金管理股份有限公司关

证券时报、中国证监

于以现场方式召开银华恒生中国

会基金电子披露网

47 企业指数分级证券投资基金基金 2020 年 10 月 22 日
站及本基金管理人

份额持有人大会相关事项的提示

网站

性公告》

《银华基金管理股份有限公司关 四大证券报、中国证

于旗下部分基金暂停及恢复申购、 监会基金电子披露

48 2020 年 10 月 22 日
赎回、转换（如有）及定期定额投 网站及本基金管理

资业务的公告》 人网站

《银华基金管理股份有限公司关 证券时报、中国证监

49 2020 年 10 月 23 日
于以现场方式召开银华恒生中国 会基金电子披露网


企业指数分级证券投资基金基金 站及本基金管理人

份额持有人大会相关事项的提示 网站

性公告》

《银华基金管理股份有限公司关

证券时报、中国证监

于以现场方式召开银华恒生中国

会基金电子披露网

50 企业指数分级证券投资基金基金 2020 年 10 月 26 日
站及本基金管理人

份额持有人大会相关事项的提示

网站

性公告》

《银华基金管理股份有限公司旗

51 下部分基金 2020 年第 3 季度报告 四大证券报 2020 年 10 月 27 日
提示性公告》

中国证监会基金电

《银华恒生中国企业指数分级证

52 子披露网站及本基 2020 年 10 月 27 日
券投资基金 2020 年第 3季度报告》

金管理人网站

《银华基金管理股份有限公司关

证券时报、中国证监

于以现场方式召开银华恒生中国

会基金电子披露网

53 企业指数分级证券投资基金基金 2020 年 10 月 27 日
站及本基金管理人

份额持有人大会相关事项的提示

网站

性公告》

《关于银华恒生中国企业指数分 证券时报、中国证监

级证券投资基金之恒生中企份额、 会基金电子披露网

54 2020 年 10 月 27 日
恒中企 A份额与恒中企B份额停牌 站及本基金管理人

提示性公告》 网站

《银华基金管理股份有限公司关 证券时报、中国证监

于银华恒生中国企业指数分级证 会基金电子披露网

55 2020 年 10 月 28 日
券投资基金基金份额持有人大会 站及本基金管理人

参会情况统计结果的公告》 网站

《关于银华恒生中国企业指数分 证券时报、中国证监

56 2020 年 10 月 29 日
级证券投资基金整改的提示性公 会基金电子披露网


告》 站及本基金管理人

网站

证券时报、中国证监

《关于银华恒生中国企业指数分

会基金电子披露网

57 级证券投资基金整改的提示性公 2020 年 10 月 30 日
站及本基金管理人

告》

网站

证券时报、中国证监

《关于银华恒生中国企业指数分

会基金电子披露网

58 级证券投资基金整改的提示性公 2020 年 11 月 2 日
站及本基金管理人

告》

网站

证券时报、中国证监

《关于银华恒生中国企业指数分

会基金电子披露网

59 级证券投资基金整改的提示性公 2020 年 11 月 3 日
站及本基金管理人

告》

网站

证券时报、中国证监

《关于银华恒生中国企业指数分

会基金电子披露网

60 级证券投资基金整改的提示性公 2020 年 11 月 4 日
站及本基金管理人

告》

网站

证券时报、中国证监

《关于银华恒生中国企业指数分

会基金电子披露网

61 级证券投资基金整改的提示性公 2020 年 11 月 5 日
站及本基金管理人

告》

网站

证券时报、中国证监

《关于银华恒生中国企业指数分

会基金电子披露网

62 级证券投资基金整改的提示性公 2020 年 11 月 6 日
站及本基金管理人

告》

网站

《关于银华恒生中国企业指数分 证券时报、中国证监

63 级证券投资基金整改的提示性公 会基金电子披露网 2020 年 11 月 9 日
告》 站及本基金管理人


网站

证券时报、中国证监

《关于银华恒生中国企业指数分

会基金电子披露网

64 级证券投资基金整改的提示性公 2020 年 11 月 10 日
站及本基金管理人

告》

网站

证券时报、中国证监

《关于银华恒生中国企业指数分

会基金电子披露网

65 级证券投资基金整改的提示性公 2020 年 11 月 11 日
站及本基金管理人

告》

网站

证券时报、中国证监

《关于银华恒生中国企业指数分

会基金电子披露网

66 级证券投资基金整改的提示性公 2020 年 11 月 12 日
站及本基金管理人

告》

网站

证券时报、中国证监

《关于银华恒生中国企业指数分

会基金电子披露网

67 级证券投资基金整改的提示性公 2020 年 11 月 13 日
站及本基金管理人

告》

网站

证券时报、中国证监

《关于银华恒生中国企业指数分

会基金电子披露网

68 级证券投资基金整改的提示性公 2020 年 11 月 16 日
站及本基金管理人

告》

网站

证券时报、中国证监

《关于银华恒生中国企业指数分

会基金电子披露网

69 级证券投资基金整改的提示性公 2020 年 11 月 17 日
站及本基金管理人

告》

网站

证券时报、中国证监

《关于银华恒生中国企业指数分

会基金电子披露网

70 级证券投资基金修订基金合同的 2020 年 11 月 18 日
站及本基金管理人

公告》

网站


《银华恒生中国企业指数分级证 中国证监会基金电

71 券投资基金基金合同（2020 年 11 子披露网站及本基 2020 年 11 月 18 日
月修订）》 金管理人网站

《银华恒生中国企业指数分级证 中国证监会基金电

72 券投资基金基金产品资料概要（更 子披露网站及本基 2020 年 11 月 18 日
新）》 金管理人网站

《银华恒生中国企业指数分级证 中国证监会基金电

73 券投资基金更新招募说明书（2020 子披露网站及本基 2020 年 11 月 18 日
年第 3 号)》 金管理人网站

证券时报、中国证监

《关于银华恒生中国企业指数分

会基金电子披露网

74 级证券投资基金整改的提示性公 2020 年 11 月 18 日
站及本基金管理人

告》

网站

证券时报、中国证监

《关于银华恒生中国企业指数分

会基金电子披露网

75 级证券投资基金整改的提示性公 2020 年 11 月 19 日
站及本基金管理人

告》

网站

证券时报、中国证监

《关于银华恒生中国企业指数分

会基金电子披露网

76 级证券投资基金整改的提示性公 2020 年 11 月 20 日
站及本基金管理人

告》

网站

证券时报、中国证监

《关于银华恒生中国企业指数分

会基金电子披露网

77 级证券投资基金整改的提示性公 2020 年 11 月 23 日
站及本基金管理人

告》

网站

证券时报、中国证监

《关于银华恒生中国企业指数分

会基金电子披露网

78 级证券投资基金整改的提示性公 2020 年 11 月 24 日
站及本基金管理人

告》

网站


证券时报、中国证监

《关于银华恒生中国企业指数分

会基金电子披露网

79 级证券投资基金整改的提示性公 2020 年 11 月 25 日
站及本基金管理人

告》

网站

证券时报、中国证监

《关于银华恒生中国企业指数分

会基金电子披露网

80 级证券投资基金办理定期份额折 2020 年 11 月 26 日
站及本基金管理人

算业务的公告》

网站

证券时报、中国证监

《关于银华恒生中国企业指数分

会基金电子披露网

81 级证券投资基金整改的提示性公 2020 年 11 月 26 日
站及本基金管理人

告》

网站

证券时报、中国证监

《关于银华恒生中国企业指数分

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82 级证券投资基金整改的提示性公 2020 年 11 月 27 日
站及本基金管理人

告》

网站

证券时报、中国证监

《关于银华恒生中国企业指数分

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83 级证券投资基金整改的提示性公 2020 年 11 月 30 日
站及本基金管理人

告》

网站

证券时报、中国证监

《关于银华恒生中国企业指数分

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84 级证券投资基金整改的提示性公 2020 年 12 月 1 日
站及本基金管理人

告》

网站

《银华恒生中国企业指数证券投

85 资基金（QDII-LOF）基金合同提示 证券时报 2020 年 12 月 2 日
性公告》

《银华恒生中国企业指数证券投 中国证监会基金电

86 2020 年 12 月 2 日
资基金（QDII-LOF）托管协议》 子披露网站及本基


金管理人网站

中国证监会基金电

《银华恒生中国企业指数证券投

87 子披露网站及本基 2020 年 12 月 2 日
资基金（QDII-LOF）基金合同》

金管理人网站

《关于银华恒生中国企业指数分 证券时报、中国证监

级证券投资基金之恒中企A份额和 会基金电子披露网

88 2020 年 12 月 2 日
恒中企 B 份额终止运作、终止上市 站及本基金管理人

并修改基金合同的公告》 网站

《银华基金管理股份有限公司关

证券时报、中国证监

于银华恒生中国企业指数分级证

会基金电子披露网

89 券投资基金之恒中企A份额和恒中 2020 年 12 月 2 日
站及本基金管理人

企B份额终止运作的特别风险提示

网站

公告》

《关于银华恒生中国企业指数分 证券时报、中国证监

级证券投资基金办理定期份额折 会基金电子披露网

90 2020 年 12 月 2 日
算业务期间银华恒生中企份额与 站及本基金管理人

恒中企 A 份额停复牌的公告》 网站

《银华基金管理股份有限公司关

证券时报、中国证监

于银华恒生中国企业指数分级证

会基金电子披露网

91 券投资基金之恒中企A份额和恒中 2020 年 12 月 3 日
站及本基金管理人

企B份额终止运作的特别风险提示

网站

公告》

证券时报、中国证监

《关于银华恒生中国企业指数分

会基金电子披露网

92 级证券投资基金定期份额折算前 2020 年 12 月 3 日
站及本基金管理人

收盘价调整的公告》

网站

《关于银华恒生中国企业指数分 证券时报、中国证监

93 级证券投资基金定期份额折算结 会基金电子披露网 2020 年 12 月 3 日
果及恢复交易的公告》 站及本基金管理人


网站

《银华基金管理股份有限公司关

证券时报、中国证监

于银华恒生中国企业指数分级证

会基金电子披露网

94 券投资基金之恒中企A份额和恒中 2020 年 12 月 4 日
站及本基金管理人

企B份额终止运作的特别风险提示

网站

公告》

《关于银华恒生中国企业指数分 证券时报、中国证监

级证券投资基金之恒中企A份额本 会基金电子披露网

95 2020 年 12 月 4 日
次定期折算期间约定年基准收益 站及本基金管理人

率的公告》 网站

《银华基金管理股份有限公司关

证券时报、中国证监

于银华恒生中国企业指数分级证

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96 券投资基金之恒中企A份额和恒中 2020 年 12 月 7 日
站及本基金管理人

企B份额终止运作的特别风险提示

网站

公告》

《银华基金管理股份有限公司关

证券时报、中国证监

于银华恒生中国企业指数分级证

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97 券投资基金之恒中企A份额和恒中 2020 年 12 月 8 日
站及本基金管理人

企B份额终止运作的特别风险提示

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《银华基金管理股份有限公司关

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于银华恒生中国企业指数分级证

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98 券投资基金之恒中企A份额和恒中 2020 年 12 月 9 日
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《银华基金管理股份有限公司关

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于银华恒生中国企业指数分级证

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99 券投资基金之恒中企A份额和恒中 2020 年 12 月 10 日
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企B份额终止运作的特别风险提示

网站

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《银华基金管理股份有限公司关

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于银华恒生中国企业指数分级证

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100 券投资基金之恒中企A份额和恒中 2020 年 12 月 11 日
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《银华基金管理股份有限公司关

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于银华恒生中国企业指数分级证

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101 券投资基金之恒中企A份额和恒中 2020 年 12 月 14 日
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《银华基金管理股份有限公司关

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于银华恒生中国企业指数分级证

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102 券投资基金之恒中企A份额和恒中 2020 年 12 月 15 日
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《银华基金管理股份有限公司关

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于银华恒生中国企业指数分级证

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103 券投资基金之恒中企A份额和恒中 2020 年 12 月 16 日
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《银华基金管理股份有限公司关

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于银华恒生中国企业指数分级证

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104 券投资基金之恒中企A份额和恒中 2020 年 12 月 17 日
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《银华基金管理股份有限公司关

证券时报、中国证监

于银华恒生中国企业指数分级证

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105 券投资基金之恒中企A份额和恒中 2020 年 12 月 18 日
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于银华恒生中国企业指数分级证

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106 券投资基金之恒中企A份额和恒中 2020 年 12 月 21 日
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于银华恒生中国企业指数分级证

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107 券投资基金之恒中企A份额和恒中 2020 年 12 月 22 日
站及本基金管理人

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《银华基金管理股份有限公司关

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于银华恒生中国企业指数分级证

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108 券投资基金之恒中企A份额和恒中 2020 年 12 月 23 日
站及本基金管理人

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《银华基金管理股份有限公司关 四大证券报、中国证

于旗下部分基金暂停及恢复申购、 监会基金电子披露

109 2020 年 12 月 23 日
赎回、转换（如有）及定期定额投 网站及本基金管理

资业务的公告》 人网站

《银华基金管理股份有限公司关

证券时报、中国证监

于银华恒生中国企业指数分级证

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110 券投资基金之恒中企A份额和恒中 2020 年 12 月 24 日
站及本基金管理人

企B份额终止运作的特别风险提示

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公告》

《银华基金管理股份有限公司关

证券时报、中国证监

于银华恒生中国企业指数分级证

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111 券投资基金之恒中企A份额和恒中 2020 年 12 月 25 日
站及本基金管理人

企B份额终止运作的特别风险提示

网站

公告》

112 《银华基金管理股份有限公司关 证券时报、中国证监 2020 年 12 月 28 日


于银华恒生中国企业指数分级证 会基金电子披露网

券投资基金之恒中企A份额和恒中 站及本基金管理人

企B份额终止运作的特别风险提示 网站

公告》

《银华基金管理股份有限公司关

证券时报、中国证监

于银华恒生中国企业指数分级证

会基金电子披露网

113 券投资基金之恒中企A份额和恒中 2020 年 12 月 29 日
站及本基金管理人

企B份额终止运作的特别风险提示

网站

公告》

证券时报、中国证监

《关于银华恒生中国企业指数分

会基金电子披露网

114 级证券投资基金转型后基金名称、 2020 年 12 月 29 日
站及本基金管理人

基金简称变更的公告》

网站

《关于银华恒生中国企业指数分 证券时报、中国证监

级证券投资基金之恒中企A份额和 会基金电子披露网

115 2020 年 12 月 29 日
恒中企 B 份额基金份额折算的公 站及本基金管理人

告》 网站

《关于银华恒生中国企业指数分 证券时报、中国证监

级证券投资基金办理基金份额转 会基金电子披露网

116 2020 年 12 月 29 日
换业务期间暂停及恢复申购、赎回 站及本基金管理人

及定期定额投资业务的公告》 网站

《银华恒生中国企业指数证券投 中国证监会基金电

117 资基金（QDII-LOF）基金产品资料 子披露网站及本基 2020 年 12 月 29 日
概要（更新）》 金管理人网站

《银华恒生中国企业指数证券投

118 资基金（QDII-LOF）更新招募说明 证券时报 2020 年 12 月 29 日
书提示性公告》

《银华恒生中国企业指数证券投 中国证监会基金电

119 2020 年 12 月 29 日
资基金（QDII-LOF）更新招募说明 子披露网站及本基


书（2020 年第 4 号）》 金管理人网站

《银华基金管理股份有限公司关

证券时报、中国证监

于银华恒生中国企业指数分级证

会基金电子披露网

120 券投资基金之恒中企A份额和恒中 2020 年 12 月 30 日
站及本基金管理人

企B份额终止运作的特别风险提示

网站

公告》


§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、本基金管理人于 2020 年 10 月 28 日披露了《银华基金管理股份有限公司关于银华恒生
中国企业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会参会情况统计结果的公告》，未达到《中国 人民共和国证券投资基金法》和《银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金合同》（以下简 称“《基金合同》”）关于“以通讯方式召开基金份额持有人大会”的有效开会条件。

2、本基金管理人于 2020 年 11 月 18 日披露了《关于银华恒生中国企业指数分级证券投资
基金修订基金合同的公告》，本次基金合同修订涉及根据监管规定取消分级机制，并据此就恒中
企 A 份额（场内简称：恒中企 A，基金代码：150175）与恒中企 B 份额（场内简称：恒中企 B，
基金代码：150176）的终止运作，包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排。

3、本基金管理人于 2020 年 12 月 2 日披露了《关于银华恒生中国企业指数分级证券投资基
金之恒中企 A 份额和恒中企 B 份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，恒中企 A 份额
和恒中企 B 份额的终止上市日为 2021 年 1 月 4 日。恒中企 A 份额和恒中企 B 份额将折算为银华
恒生中企份额，折算完成后投资者可以申请场内赎回银华恒生中企份额或将场内银华恒生中企 份额转托管至场外后进行赎回。银华恒生中国企业指数分级证券投资基金折算基准日次一日
（2021 年 1 月 1 日）《银华恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》生效，《银
华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。


§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

13.1.1 中国证监会核准银华恒生中国企业指数分级证券投资基金募集的文件

13.1.2《银华恒生中国企业指数分级证券投资基金招募说明书》

13.1.3《银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金合同》

13.1.4《银华恒生中国企业指数分级证券投资基金托管协议》

13.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》

13.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照

13.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照

13.1.8 报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告
13.2 存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。
13.3 查阅方式

投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。

银华基金管理股份有限公司
2021 年 3 月 29 日
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