易方达银行指数分级证券投资基金

2020 年中期报告

2020 年 6 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：二〇二〇年八月二十八日


1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 26 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2目录

1 重要提示及目录......2
1.1 重要提示......2
1.2 目录 ......3
2 基金简介 ......5
2.1 基金基本情况......5
2.2 基金产品说明......5
2.3 基金管理人和基金托管人......6
2.4 信息披露方式......6
2.5 其他相关资料......6
3 主要财务指标和基金净值表现......6
3.1 主要会计数据和财务指标......6
3.2 基金净值表现......7
4 管理人报告......8
4.1 基金管理人及基金经理情况......8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13
5 托管人报告......13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13
6 半年度财务会计报告（未经审计）......14
6.1 资产负债表......14
6.2 利润表 ......15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表......16
6.4 报表附注......17
7 投资组合报告......36
7.1 期末基金资产组合情况......36
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......36
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......37
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......38
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......40
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......40
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......40
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......40
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......40
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......40

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......41
7.12 投资组合报告附注......41
8 基金份额持有人信息......44
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......44
8.2 期末上市基金前十名持有人......45
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......46
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......46
9 开放式基金份额变动......46
10 重大事件揭示......46
10.1 基金份额持有人大会决议......46
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......47
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......47
10.4 基金投资策略的改变......47
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......47
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......47
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......48
10.8 其他重大事件......50
11 影响投资者决策的其他重要信息......53
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......53
11.2 影响投资者决策的其他重要信息......53
12 备查文件目录......54
12.1 备查文件目录......54
12.2 存放地点......54
12.3 查阅方式......54

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 易方达银行指数分级证券投资基金

基金简称 易方达银行分级

基金主代码 161121

交易代码 161121

基金运作方式 契约型开放式、分级基金

基金合同生效日 2015 年 6 月 3 日

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 279,431,684.13 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2015 年 6 月 11 日

下属分级基金的基金简称 易方达银行分级 易方达银行分级 易方达银行分级
A B

下属分级基金场内简称 银行业 银行业 A 银行业 B

下属分级基金的交易代码 161121 150255 150256

报告期末下属分级基金的份额总额 184,055,280.13 47,688,202.00 份 47,688,202.00 份
份

2.2 基金产品说明

投资目标 紧密追踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。

本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重
构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应
投资策略 调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时，基金
管理人可采取其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪
标的指数的目的。

业绩比较基准 中证银行指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%

本基金为股票型基金，主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现，其风
风险收益特征 险收益特征与标的指数相似。长期而言，其风险收益水平高于混合型基金、
债券型基金和货币市场基金；A 类份额具有预期风险、收益较低的特征；
B 类份额具有预期风险、收益较高的特征。

基础份额为股票型基 与基础份额相比，A 类 与基础份额相比，B 类
下属分级基金的风险 金，其风险收益水平高 份额的预期收益和预 份额的预期收益和预
收益特征 于混合型基金、债券型 期风险低于基础份额。 期风险高于基础份额。
基金和货币市场基金。


2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 易方达基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信 息 披 露 姓名 张南 李申

联系电话 020-85102688 021-60637102

负责人 电子邮箱

service@efunds.com.cn lishen.zh@ccb.com

客户服务电话 400 881 8088 021-60637111

传真 020-85104666 021-60635778

广东省珠海市横琴新区宝华路

注册地址 6号105室－42891（集中办公 北京市西城区金融大街25号

区）

办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东 北京市西城区闹市口大街1号

路30号广州银行大厦40-43楼 院1号楼

邮政编码 510620 100033

法定代表人 刘晓艳 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn

基金中期报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州
银行大厦 43 楼

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日）

本期已实现收益 12,912,351.79

本期利润 -23,031,960.77


加权平均基金份额本期利润 -0.0861

本期加权平均净值利润率 -8.94%

本期基金份额净值增长率 -8.17%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 -22,925,645.42

期末可供分配基金份额利润 -0.0820

期末基金资产净值 262,077,997.70

期末基金份额净值 0.9379

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 7.00%

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 0.99% 0.65% -0.96% 0.62% 1.95% 0.03%

过去三个月 4.30% 0.73% 0.93% 0.72% 3.37% 0.01%

过去六个月 -8.17% 1.19% -13.37% 1.19% 5.20% 0.00%

过去一年 -1.17% 1.00% -10.09% 1.00% 8.92% 0.00%

过去三年 14.29% 1.11% -3.46% 1.11% 17.75% 0.00%

自基金合同生 7.00% 1.26% -9.87% 1.29% 16.87% -0.03%
效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较

易方达银行指数分级证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2015 年 6 月 3 日至 2020 年 6 月 30 日）


注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 7.00%，同期业绩比较基准收益率为
-9.87%。

4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准，本基金管理人成立于 2001 年 4 月 17 日，总部设在
广州，在北京、上海、香港等地设有分公司或子公司。本基金管理人拥有公募、社保、年金、特定 客户资产管理、QDII、基本养老保险基金投资等业务资格，在主动权益、固定收益、指数投资、量 化投资、混合资产投资、海外投资、多资产投资等领域全面布局，为境内外客户提供包括标准化公 募基金与定制化私募产品在内的资产管理解决方案。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的

姓 基金经理（助 证券

名 职务 理）期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

成 本基金的基金经理、易方达并购重 2016- 2020- 硕士研究生，具有基金从业资格。曾
曦 组指数分级证券投资基金的基金经 05-07 04-23 12 年 任华泰联合证券资产管理部研究员，
理（自 2016 年 05 月 07 日至 2020 易方达基金管理有限公司集中交易


年 04 月 22 日）、易方达中小板指数 室交易员、指数与量化投资部指数基
证券投资基金（LOF）的基金经理 金运作专员、基金经理助理、易方达
（自 2016 年 05 月 07 日至 2020 年 深证成指交易型开放式指数证券投
04 月 22 日）、易方达深证 100 交易 资基金基金经理、易方达深证成指交
型开放式指数基金的基金经理、易 易型开放式指数证券投资基金联接
方达深证 100 交易型开放式指数证 基金基金经理。

券投资基金联接基金的基金经理、

易方达创业板交易型开放式指数证

券投资基金联接基金的基金经理、

易方达创业板交易型开放式指数证

券投资基金的基金经理、易方达生

物科技指数分级证券投资基金的基

金经理（自 2016 年 05 月 07 日至

2020 年 04 月 22 日）、易方达 MSCI

中国 A 股国际通交易型开放式指数

证券投资基金的基金经理（自 2018

年 05 月 17 日至 2020 年 04 月 22

日）、易方达原油证券投资基金

（QDII）的基金经理、易方达纳斯

达克 100 指数证券投资基金（LOF）

的基金经理（自 2018 年 08 月 11 日

至 2020 年 04 月 22 日）、易方达恒

生中国企业交易型开放式指数证券

投资基金联接基金的基金经理、易

方达恒生中国企业交易型开放式指

数证券投资基金的基金经理、易方

达 MSCI 中国 A 股国际通交易型开

放式指数证券投资基金发起式联接

基金的基金经理（自 2019 年 03 月

13 日至 2020 年 04 月 22 日）、易方

达上证 50 交易型开放式指数证券

投资基金的基金经理、易方达上证

50交易型开放式指数证券投资基金

发起式联接基金的基金经理、易方

达中证香港证券投资主题交易型开

放式指数证券投资基金的基金经理

本基金的基金经理、易方达深证100 硕士研究生，具有基金从业资格。曾
交易型开放式指数基金的基金经 任招商银行资产托管部基金会计，易
理、易方达创业板交易型开放式指 方达基金管理有限公司核算部基金
刘 数证券投资基金联接基金的基金经 2017- 核算专员、指数与量化投资部运作支
树 理、易方达深证 100 交易型开放式 07-18 - 13 年 持专员、基金经理助理、易方达深证
荣 指数证券投资基金联接基金的基金 成指交易型开放式指数证券投资基
经理、易方达创业板交易型开放式 金基金经理、易方达深证成指交易型
指数证券投资基金的基金经理、易 开放式指数证券投资基金联接基金
方达中小板指数证券投资基金 基金经理。


（LOF）的基金经理、易方达并购

重组指数分级证券投资基金的基金

经理、易方达生物科技指数分级证

券投资基金的基金经理、易方达标

普信息科技指数证券投资基金

（LOF）的基金经理（自 2018 年 08

月 11 日至 2020 年 04 月 22 日）、易

方达标普生物科技指数证券投资基

金（LOF）的基金经理（自 2018 年

08 月 11 日至 2020 年 04 月 22 日）、

易方达上证中盘交易型开放式指数

证券投资基金的基金经理、易方达

标普 500 指数证券投资基金（LOF）

的基金经理、易方达标普医疗保健

指数证券投资基金（LOF）的基金

经理（自 2018 年 08 月 11 日至 2020

年 04 月 22 日）、易方达香港恒生综

合小型股指数证券投资基金（LOF）

的基金经理、易方达上证中盘交易

型开放式指数证券投资基金联接基

金的基金经理、易方达中证 800 交

易型开放式指数证券投资基金的基

金经理、易方达中证 800 交易型开

放式指数证券投资基金发起式联接

基金的基金经理、易方达中证国企

一带一路交易型开放式指数证券投

资基金发起式联接基金的基金经

理、易方达中证国企一带一路交易

型开放式指数证券投资基金的基金

经理、易方达中证浙江新动能交易

型开放式指数证券投资基金联接基

金的基金经理、易方达中证浙江新

动能交易型开放式指数证券投资基

金的基金经理

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招
募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 59 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的指数为中证银行指数，中证银行指数由沪深交易所上市交易的银行股组成，是衡量银行股整体走势最具代表性的指数。报告期内，本基金主要采取完全复制法的投资策略，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

2020 年上半年，新冠疫情对全球经济发展造成较大冲击，各行业均受到不同程度的影响，威胁到银行的贷款安全和盈利前景。银行板块二级市场走势受经济发展前景不明朗、市场恐慌情绪的影响下跌幅度较大，中证银行指数一季度下跌 15%；二季度，随着国内疫情得到控制、复工复产有序
推进，政府各种经济刺激政策逐步见效，国内 GDP 增速从 1 季度-6.8%恢复至 2 季度的 3.2%，银行
板块二级市场走势呈现止跌企稳态势，中证银行指数二季度上涨 1%，上半年整体下跌 14%。

基金运作层面，报告期内，本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成份股调整事
项，保障基金的正常运作，基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为 0.9379 元，本报告期份额净值增长率为-8.17%，同期业绩比较基准收益率为-13.37%，日跟踪偏离度的均值为 0.07%，年化跟踪误差 1.48%，在合同规定的目标控制范围之内。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，稳增长、保就业仍是国内各项政策的出发点，宽财政、松货币等经济刺激政策有望延续。随着生产生活逐步恢复正常，前期政策逐步落地将支持下半年经济逐渐修复，预计下半年GDP 增速将回归正常区间。

下半年证券市场走势可能难以延续 7 月初的快速上涨行情，波动难免。一方面，国内各种经济刺激政策短时间内退出的概率较低，经济持续修复的大背景有利于股市向好；另一方面，全球疫情依然严重，疫情爆发以来中美之间的冲突加剧，外部不确定性对证券市场走势仍是一大制约。行业走势上，在国内经济延续复苏的大背景下，银行业实际景气度边际改善，压力最大的时点已经过去。近期，监管引导银行加大不良认定和拨备计提力度，预计银行将提前释放风险压低利润增速，银行业中报落地前账面指标出清节奏和力度存在不确定性制约着板块的走势。目前银行板块估值处于历史底部，中报、三季报等落地后，银行账面指标一旦做实，投资者对银行利润增长的真实性将更有信心，叠加经济复苏，银行板块估值有望迎来修复。

作为被动投资的基金，本基金将坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，致力于为投资者提供分享中国经济增长的优质指数产品。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。


本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《易方达银行指数分级证券投资基金基金合同》的约定，分级运作期内，本基金(包括银行分级基础份额、银行 A 类份额、银行 B 类份额)不进行收益分配。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：易方达银行指数分级证券投资基金

报告截止日：2020 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日

资产：

银行存款 6.4.7.1 17,439,254.69 14,792,532.46

结算备付金 68,715.04 108,392.17

存出保证金 12,513.25 10,459.57

交易性金融资产 6.4.7.2 245,649,690.89 247,409,507.22

其中：股票投资 245,649,690.89 247,083,512.95

基金投资 - -

债券投资 - 325,994.27

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 - 445,666.25

应收利息 6.4.7.5 3,058.19 3,010.66

应收股利 - -

应收申购款 1,503,119.21 432,293.53

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 264,676,351.27 263,201,861.86

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 909,919.34 -

应付赎回款 1,114,939.21 1,195,584.31

应付管理人报酬 213,464.94 219,908.64

应付托管费 46,962.31 48,379.90

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 40,312.23 29,552.83


应交税费 - 1.66

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 272,755.54 333,522.96

负债合计 2,598,353.57 1,826,950.30

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 244,942,039.53 224,341,588.66

未分配利润 6.4.7.10 17,135,958.17 37,033,322.90

所有者权益合计 262,077,997.70 261,374,911.56

负债和所有者权益总计 264,676,351.27 263,201,861.86

注：报告截止日 2020 年 6 月 30 日，易方达银行分级份额净值 0.9379 元，易方达银行分级 A 份
额参考净值 1.0035 元，易方达银行分级 B 份额参考净值 0.8723 元；基金份额总额 279,431,684.13 份，
下属分级基金的份额总额分别为：易方达银行分级基金份额总额 184,055,280.13 份，易方达银行分
级 A 基金份额总额 47,688,202.00 份，易方达银行分级 B 基金份额总额 47,688,202.00 份。

6.2 利润表

会计主体：易方达银行指数分级证券投资基金

本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 1 日至

2020 年 6 月 30 日 2019 年 6 月 30 日

一、收入 -21,057,140.33 45,077,740.61

1.利息收入 60,883.15 54,000.67

其中：存款利息收入 6.4.7.11 60,829.52 53,730.38

债券利息收入 53.63 270.29

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 14,753,141.95 8,821,130.67

其中：股票投资收益 6.4.7.12 11,819,541.48 5,309,003.38

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 80,430.27 270,999.83

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 2,853,170.20 3,241,127.46


3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 -35,944,312.56 36,045,036.37
填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 73,147.13 157,572.90

减：二、费用 1,974,820.44 1,873,167.82

1．管理人报酬 1,284,413.10 1,195,974.83

2．托管费 282,570.88 263,114.56

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.7.18 184,986.38 182,594.87

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．税金及附加 0.20 -

7．其他费用 6.4.7.19 222,849.88 231,483.56

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -23,031,960.77 43,204,572.79
列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -23,031,960.77 43,204,572.79

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：易方达银行指数分级证券投资基金

本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 224,341,588.66 37,033,322.90 261,374,911.56
金净值）
二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -23,031,960.77 -23,031,960.77
润）
三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 20,600,450.87 3,134,596.04 23,735,046.91
值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 82,111,927.18 7,697,709.42 89,809,636.60

2.基金赎回款 -61,511,476.31 -4,563,113.38 -66,074,589.69

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -
值变动（净值减少以“-”号
填列）

五、期末所有者权益（基 244,942,039.53 17,135,958.17 262,077,997.70
金净值）


上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 269,602,140.81 -23,930,313.87 245,671,826.94
金净值）
二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 43,204,572.79 43,204,572.79
润）
三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 -45,071,583.58 -723,078.86 -45,794,662.44
值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 73,283,493.51 3,738,948.78 77,022,442.29

2.基金赎回款 -118,355,077.09 -4,462,027.64 -122,817,104.73

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -
值变动（净值减少以“-”号
填列）

五、期末所有者权益（基 224,530,557.23 18,551,180.06 243,081,737.29
金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：邱毅华

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

易方达银行指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”) 根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015] 673 号《关于准予易方达银行指数分级证券投资基金注册的批复》进行募集，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达银行指数分级证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达银行指数分级证券投资
基金基金合同》于 2015 年 6 月 3 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 377,856,974.14 份
基金份额，其中认购资金利息折合 41,740.80 份基金份额。根据《易方达银行指数分级证券投资基金基金合同》的约定，本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金
信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达银行指数分级证券投资基金基金合同》和财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5差错更正的说明

本基金本报告期无会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再
缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年

12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后
一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取 得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红 利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

活期存款 17,439,254.69

定期存款 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

合计 17,439,254.69

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2020 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 261,681,535.61 245,649,690.89 -16,031,844.72

贵金属投资-金交所黄

- - -
金合约

债券 交易所市场 - - -
银行间市场 - - -


合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 261,681,535.61 245,649,690.89 -16,031,844.72

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末无买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 3,025.25

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 27.90

应收债券利息 -

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

应收出借证券利息 -

其他 5.04

合计 3,058.19

6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 40,312.23

银行间市场应付交易费用 -

合计 40,312.23

6.4.7.8 其他负债


单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 3,412.68

应付证券出借违约金 -

预提费用 219,342.86

其他应付款 50,000.00

合计 272,755.54

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 249,939,740.04 224,341,588.66

本期申购 81,259,936.88 72,936,816.09

本期赎回（以“-”号填列） -60,185,681.13 -54,021,204.40

2020 年 6 月 2 日基金拆分/份额 271,013,995.79 243,257,200.35
折算前

基金拆分/份额折算调整 6,495,635.76 -

本期申购 10,467,061.56 9,175,111.09

本期赎回（以“-”号填列） -8,545,008.98 -7,490,271.91

本期末 279,431,684.13 244,942,039.53

注：1.根据本基金的基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司的规定，本基金以 2020 年 6 月 2 日为份额折算基准日，对易方达银行分级份额、易方达银行分级
A 份额实施定期份额折算。

2.根据本基金基金合同规定，投资者可申购、赎回易方达银行分级份额，易方达银行分级 A 份
额和易方达银行分级 B 份额不能单独申购赎回，只可在深圳证券交易所上市交易，因此上表不再单
独披露易方达银行分级 A 份额和易方达银行分级 B 份额的情况。报告截止日 2020 年 6 月 30 日，基
金份额总额 279,431,684.13 份，其中易方达银行分级份额 184,055,280.13 份，易方达银行分级 A 份
额 47,688,202.00 份，易方达银行分级 B 份额 47,688,202.00 份。

6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -32,945,210.85 69,978,533.75 37,033,322.90

本期利润 12,912,351.79 -35,944,312.56 -23,031,960.77

本期基金份额交易产生的 -2,892,786.36 6,027,382.40 3,134,596.04
变动数

其中：基金申购款 -10,823,628.76 18,521,338.18 7,697,709.42

基金赎回款 7,930,842.40 -12,493,955.78 -4,563,113.38

本期已分配利润 - - -

本期末 -22,925,645.42 40,061,603.59 17,135,958.17


6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 59,171.88

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 685.80

其他 971.84

合计 60,829.52

6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 54,131,555.66

减：卖出股票成本总额 42,312,014.18

买卖股票差价收入 11,819,541.48

6.4.7.13 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2020年1月1日至2020年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成 538,623.36
交总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 458,094.27
成本总额

减：应收利息总额 98.82

买卖债券差价收入 80,430.27

6.4.7.14 衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益。

6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2020年1月1日至2020年6月30日

股票投资产生的股利收益 2,853,170.20

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 2,853,170.20

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2020年1月1日至2020年6月30日

1.交易性金融资产 -35,944,312.56

——股票投资 -35,944,312.56

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的

预估增值税 -

合计 -35,944,312.56

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2020年1月1日至2020年6月30日

基金赎回费收入 73,147.13

其他 -

合计 73,147.13

6.4.7.18 交易费用

单位：人民币元

本期

项目

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 184,986.38

银行间市场交易费用 -

合计 184,986.38

6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2020年1月1日至2020年6月30日

审计费用 29,835.26

信息披露费 59,672.34

证券出借违约金 -

银行汇划费 3,507.02

上市费 29,835.26

指数使用费 100,000.00

其他 -


合计 222,849.88

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

根据基金份额持有人大会决议公告，本基金以 2020 年 8 月 5 日为份额转换基准日，将易方达银
行分级基础份额、易方达银行分级 A 类份额、易方达银行分级 B 类份额转换成易方达中证银行指数
证券投资基金（LOF）A 类基金份额，并就转型后形成的易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）
增加 C 类基金份额。自 2020 年 8 月 7 日起，易方达银行指数分级证券投资基金正式变更为易方达中
证银行指数证券投资基金（LOF）。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

易方达基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”) 基金托管人

广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2020年1月1日至2020年6月30日 2019年1月1日至2019年6月30日

关联方名称 占当期股 占当期股

成交金额 票成交总 成交金额 票成交总

额的比例 额的比例

广发证券 - - 70,617,551.90 61.34%

6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金


金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣
佣金 总量的比例 金总额的比例

- - - - -

上年度可比期间

关联方名称 2019年1月1日至2019年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣
佣金 总量的比例 金总额的比例

广发证券 56,494.04 61.45% 28,693.24 65.33%

注：上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。

该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020年1月1日至2020年6月 2019年1月1日至2019年6月
30日 30日

当期发生的基金应支付的管理费 1,284,413.10 1,195,974.83

其中：支付销售机构的客户维护费 151,676.66 184,987.49

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.0%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020年1月1日至2020年6月 2019年1月1日至2019年6月
30日 30日

当期发生的基金应支付的托管费 282,570.88 263,114.56

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.22%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。

6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

易方达银行分级

无。

易方达银行分级 A

无。

易方达银行分级 B

无。

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日 2019年1月1日至2019年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行-活期存款 17,439,254.6 59,171.88 14,542,152.4 51,841.68
9 8


注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

为更好地实现基金合同所规定的投资目标，紧密跟踪标的指数，提高基金运作效率，本基金根据基金合同约定的投资策略，按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，经基金托管人审核同意，在报告期内投资于托管行发行的股票建设银行。

6.4.11 利润分配情况

根据《易方达银行指数分级证券投资基金基金合同》的约定，分级运作期内，本基金(包括银行分级基础份额、银行 A 类份额、银行 B 类份额)不进行收益分配。

6.4.12 期末（2020 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

流通 期末 期末

证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注
代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额

型

30084 酷特 2020-0 2020-0 新股 7,038. 7,038.

0 智能 6-30 7-08 流通 5.94 5.94 1,185 90 90 -

受限

30084 胜蓝 2020-0 2020-0 新股 7,517. 7,517.

3 股份 6-23 7-02 流通 10.01 10.01 751 51 51 -

受限

30084 捷安 2020-0 2020-0 新股 8,286. 8,286.

5 高科 6-24 7-03 流通 17.63 17.63 470 10 10 -

受限

30084 首都 2020-0 2020-0 新股 3,811. 3,811.

6 在线 6-22 7-01 流通 3.37 3.37 1,131 47 47 -

受限

68802 国盾 2020-0 2020-0 新股 102,38 102,38

7 量子 6-30 7-09 流通 36.18 36.18 2,830 9.40 9.40 -

受限

68808 映翰 2020-0 2020-0 新股 27.63 86.78 2,233 61,697 193,77 -

0 通 2-03 8-12 流通 .79 9.74


受限

68808 三友 2020-0 2020-1 新股 147,68 476,45

5 医疗 3-30 0-09 流通 20.96 67.62 7,046 4.16 0.52 -

受限

68822 开普 2020-0 2020-0 新股 148,15 183,00

8 云 3-19 9-28 流通 59.26 73.20 2,500 0.00 0.00 -

受限

68827 天智 2020-0 2021-0 新股 106,07 106,07

7 航 6-24 1-07 流通 12.04 12.04 8,810 2.40 2.40 -

受限

68837 迪威 2020-0 2020-0 新股 125,61 125,61

7 尔 6-29 7-08 流通 16.42 16.42 7,650 3.00 3.00 -

受限

68839 华润 2020-0 2020-0 新股 277,83 899,71

6 微 2-14 8-27 流通 12.80 41.45 21,706 6.80 3.70 -

受限

68846 金科 2020-0 2020-1 新股 120,76 179,54

6 环境 4-27 1-09 流通 24.61 36.59 4,907 1.27 7.13 -

受限

68856 中科 2020-0 2020-0 新股 133,97 133,97

8 星图 6-30 7-08 流通 16.21 16.21 8,265 5.65 5.65 -

受限

68860 皖仪 2020-0 2020-0 新股 84,754 84,754

0 科技 6-23 7-03 流通 15.50 15.50 5,468 .00 .00 -

受限

注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为 0，无抵押债券。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为 0，无抵押债券。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。


6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。

从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、投资部门总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察合规管理部门、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。

本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。
于 2020 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产
净值的比例为 0.00%(2019 年 12 月 31 日：0.12%)。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2020年6月30日 2019年12月31日

A-1 0.00 0.00

A-1 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券。

3. 债券投资以全价列示。

6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资


单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2020年6月30日 2019年12月31日

A-1 0.00 0.00

A-1 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2020年6月30日 2019年12月31日

A-1 0.00 0.00

A-1 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2020年6月30日 2019年12月31日

AAA 0.00 0.00

AAA 以下 0.00 326,037.77

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 326,037.77

注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。
3. 债券投资以全价列示。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2020年6月30日 2019年12月31日

AAA 0.00 0.00

AAA 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2020年6月30日 2019年12月31日

AAA 0.00 0.00

AAA 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00


合计 0.00 0.00

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。 本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、 多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部 门负责流动性压力测试的实施与评估。

于 2020 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担
的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定 到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行 管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所 或者银行间同业市场交易，期末除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通 暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合 变现比例能力较好。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过 久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述 利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2020年 6月 30日

资产

银行存款 17,439,254.69 - - - 17,439,254.69

结算备付金 68,715.04 - - - 68,715.04


存出保证金 12,513.25 - - - 12,513.25

交易性金融资产 - - - 245,649,690.89 245,649,690.8
9

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资 - - - - -

产

应收证券清算款 - - - - -

应收利息 - - - 3,058.19 3,058.19

应收股利 - - - - -

应收申购款 621,984.11 - - 881,135.10 1,503,119.21

递延所得税资产 - - - - -

其他资产 - - - - -

264,676,351.2
资产总计 18,142,467.09 - - 246,533,884.18

7

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

卖出回购金融资 - - - - -

产款

应付证券清算款 - - - 909,919.34 909,919.34

应付赎回款 - - - 1,114,939.21 1,114,939.21

应付管理人报酬 - - - 213,464.94 213,464.94

应付托管费 - - - 46,962.31 46,962.31

应付销售服务费 - - - - -

应付交易费用 - - - 40,312.23 40,312.23

应交税费 - - - - -

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -

递延所得税负债 - - - - -

其他负债 - - - 272,755.54 272,755.54

2,598,353.5
负债总计 - - - 2,598,353.57

7

262,077,997.7
利率敏感度缺口 18,142,467.09 - - 243,935,530.61

0

上年度末

2019 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日


资产

银行存款 14,792,532.46 - - - 14,792,532.46

结算备付金 108,392.17 - - - 108,392.17

存出保证金 10,459.57 - - - 10,459.57

交易性金融资产 - - 325,994.27 247,083,512.95 247,409,507.2
2

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资 - - - - -

产

应收证券清算款 - - - 445,666.25 445,666.25

应收利息 - - - 3,010.66 3,010.66

应收股利 - - - - -

应收申购款 75,348.99 - - 356,944.54 432,293.53

递延所得税资产 - - - - -

其他资产 - - - - -

263,201,861.8
资产总计 14,986,733.19 - 325,994.27 247,889,134.40

6

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

卖出回购金融资 - - - - -

产款

应付证券清算款 - - - - -

应付赎回款 - - - 1,195,584.31 1,195,584.31

应付管理人报酬 - - - 219,908.64 219,908.64

应付托管费 - - - 48,379.90 48,379.90

应付销售服务费 - - - - -

应付交易费用 - - - 29,552.83 29,552.83

应交税费 - - - 1.66 1.66

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -

递延所得税负债 - - - - -

其他负债 - - - 333,522.96 333,522.96

负债总计 - - - 1,826,950.30 1,826,950.30

261,374,911.5
利率敏感度缺口 14,986,733.19 - 325,994.27 246,062,184.10

6

注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析


本期末本基金未持有交易性债券投资(不包括可转债），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta 值、VAR 等指标，
监控投资组合面临的市场价格波动风险。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日

占基金 占基金

项目

资产净 资产净

公允价值 公允价值

值比例 值比例

（%） （%）

交易性金融资产－股票投资 245,649,690.89 93.73 247,083,512.95 94.53

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 245,649,690.89 93.73 247,083,512.95 94.53

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析

2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日

1.业绩比较基准上升 5% 12,826,453.05 12,848,871.28

2.业绩比较基准下降 5% -12,826,453.05 -12,848,871.28


6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于 2020 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第一层次的余额为 243,137,741.37 元，属于第二层次的余额为 2,511,949.52 元，无属于第三层次的余
额(2019 年 12 月 31 日：第一层次 244,112,291.39 元，第二层次 3,297,215.83 元，无属于第三层次的
余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于 2020 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019 年 12 月 31 日：
同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 245,649,690.89 92.81

其中：股票 245,649,690.89 92.81

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 17,507,969.73 6.61

8 其他各项资产 1,518,690.65 0.57

9 合计 264,676,351.27 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 2,122,073.19 0.81

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -


I 信息传输、软件和信息技术服务业 329,073.22 0.13

J 金融业 243,006,231.03 92.72

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 179,547.13 0.07

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 245,649,690.89 93.73

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

比例(％)

1 600036 招商银行 1,051,457 35,455,130.04 13.53

2 601166 兴业银行 1,510,000 23,827,800.00 9.09

3 601398 工商银行 4,245,997 21,145,065.06 8.07

4 601328 交通银行 3,328,450 17,074,948.50 6.52

5 600000 浦发银行 1,422,354 15,048,505.32 5.74

6 000001 平安银行 1,175,469 15,046,003.20 5.74

7 600016 民生银行 2,577,608 14,615,037.36 5.58

8 601288 农业银行 3,480,624 11,764,509.12 4.49

9 601229 上海银行 1,204,710 9,999,093.00 3.82

10 002142 宁波银行 363,967 9,561,413.09 3.65

11 601988 中国银行 2,553,254 8,885,323.92 3.39

12 601169 北京银行 1,792,964 8,785,523.60 3.35

13 601818 光大银行 1,929,122 6,906,256.76 2.64

14 600919 江苏银行 1,118,900 6,344,163.00 2.42

15 601009 南京银行 727,435 5,332,098.55 2.03

16 601939 建设银行 813,615 5,133,910.65 1.96

17 600015 华夏银行 745,699 4,563,677.88 1.74

18 600926 杭州银行 287,364 2,563,286.88 0.98

19 601128 常熟银行 332,100 2,494,071.00 0.95

20 601838 成都银行 262,600 2,090,296.00 0.80


21 601997 贵阳银行 272,920 1,954,107.20 0.75

22 601998 中信银行 371,342 1,912,411.30 0.73

23 002958 青农商行 336,600 1,491,138.00 0.57

24 601658 邮储银行 325,300 1,486,621.00 0.57

25 601916 浙商银行 263,300 1,037,402.00 0.40

26 002807 江阴银行 263,120 1,034,061.60 0.39

27 601577 长沙银行 124,400 987,736.00 0.38

28 601860 紫金银行 221,800 938,214.00 0.36

29 688396 华润微 21,706 899,713.70 0.34

30 002839 张家港行 153,300 883,008.00 0.34

31 600928 西安银行 161,600 850,016.00 0.32

32 002936 郑州银行 234,770 807,608.80 0.31

33 600908 无锡银行 156,800 769,888.00 0.29

34 603323 苏农银行 152,930 679,009.20 0.26

35 601077 渝农商行 139,300 657,496.00 0.25

36 002948 青岛银行 99,900 508,491.00 0.19

37 688085 三友医疗 7,046 476,450.52 0.18

38 002966 苏州银行 44,500 372,910.00 0.14

39 688080 映翰通 2,233 193,779.74 0.07

40 688228 开普云 2,500 183,000.00 0.07

41 688466 金科环境 4,907 179,547.13 0.07

42 688568 中科星图 8,265 133,975.65 0.05

43 688377 迪威尔 7,650 125,613.00 0.05

44 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.04

45 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.04

46 603087 甘李药业 882 88,464.60 0.03

47 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.03

48 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.01

49 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00

50 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00

51 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00

52 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00

53 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00

54 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产
净值比例（％）

1 601398 工商银行 11,147,622.00 4.26


2 600036 招商银行 7,566,844.88 2.90

3 601166 兴业银行 5,992,204.00 2.29

4 601229 上海银行 4,198,661.61 1.61

5 601328 交通银行 3,519,257.00 1.35

6 600016 民生银行 3,494,100.00 1.34

7 000001 平安银行 3,383,451.00 1.29

8 600000 浦发银行 3,125,853.00 1.20

9 601288 农业银行 3,122,981.00 1.19

10 002142 宁波银行 2,357,478.00 0.90

11 600919 江苏银行 2,294,317.00 0.88

12 601169 北京银行 1,843,672.00 0.71

13 601988 中国银行 1,802,778.00 0.69

14 601658 邮储银行 1,538,967.00 0.59

15 601818 光大银行 1,479,401.00 0.57

16 002958 青农商行 1,280,881.00 0.49

17 601009 南京银行 1,198,160.99 0.46

18 601939 建设银行 1,070,077.00 0.41

19 601916 浙商银行 1,040,286.00 0.40

20 600015 华夏银行 1,028,248.00 0.39

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产
净值比例（％）

1 601166 兴业银行 6,413,545.00 2.45

2 601288 农业银行 5,205,421.00 1.99

3 600036 招商银行 4,694,309.16 1.80

4 688111 金山办公 3,986,662.21 1.53

5 600016 民生银行 3,890,782.00 1.49

6 601328 交通银行 1,513,231.00 0.58

7 000001 平安银行 1,393,305.00 0.53

8 600000 浦发银行 1,317,389.00 0.50

9 688126 沪硅产业 1,125,959.50 0.43

10 688266 泽璟制药 950,546.09 0.36

11 688169 石头科技 878,941.30 0.34

12 601398 工商银行 876,986.00 0.34

13 688321 微芯生物 853,163.88 0.33

14 601169 北京银行 795,965.00 0.30

15 601988 中国银行 787,402.00 0.30

16 002142 宁波银行 784,478.00 0.30

17 601818 光大银行 632,914.00 0.24

18 688158 优刻得 622,422.89 0.24


19 688520 神州细胞 584,662.70 0.22

20 688208 道通科技 575,225.33 0.22

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 76,822,504.68

卖出股票收入（成交）总额 54,131,555.66

注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。


7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 2019 年 7 月 25 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对交通银行股份有限公司太
平洋信用卡中心的如下违法违规行为作出“处以责令改正，并处罚款 40 万元”的行政处罚决定：2017年 6 月至 10 月期间在办理部分客户信用卡业务时未遵守总授信额度管理制度。

2019 年 12 月 27 日，中国银行保险监督管理委员会对交通银行股份有限公司如下违法违规行为
作出“罚款 150 万元”的行政处罚：1、授信审批不审慎；2、总行对分支机构管控不力承担管理责任。
2020 年 4 月 20 日，中国银行保险监督管理委员会针对交通银行股份有限公司监管标准化数据
（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：1、理财产品数量漏报；2、资金交易信息漏报严重；3、贸易融资业务漏报；4、信贷业务担保合同漏报；5、分户账明细记录应报未报；6、分户账账户数据应报未报；7、关键且应报字段漏报或填报错误，处以责令改正，并处罚款 260 万元的行政处罚。

2019 年 12 月 14 日，中国银行保险监督管理委员会北京监管局对中国民生银行股份有限公司如
下违法违规行为作出“责令改正，并给予合计 700 万元罚款的行政处罚”的决定：1、总行同业票据业务管理失控；2、总行违反内控指引要求计量转贴现卖断业务信用风险加权资产；3、总行案件风险信息报送管理不到位；4、总行未有效管理承兑业务；5、总行办理无真实贸易背景承兑业务；6、总行承兑业务质押资金来源为本行贷款；7、银川分行为已注销法人公司办理票据贴现业务；8、杭州分行为票据中介办理票据贴现业务；9、上海自贸区分行为票据中介办理票据贴现业务；10、福州分行、苏州分行、郑州分行转贴现卖断业务担保情况数据严重失实。

2020 年 2 月 10 日，中国人民银行对中国民生银行股份有限公司的如下违法违规行为作出“罚款
2360 万元”的行政处罚决定：1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定保存客户身份资料和交易记录；3.未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告；4.与身份不明的客户进行交易。

2019 年 12 月 5 日，宁波银保监局对宁波银行作出“罚款人民币 40 万元，并责令该行对相关直
接责任人给予纪律处分”的行政处罚。违法违规事由：设立时点性规模考核指标，股权质押管理不合规。

2019 年 7 月 25 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对中国农业银行股份有限公司
信用卡中心 2017 年 5 月至 2018 年 6 月在办理部分客户信用卡业务时未遵守总授信额度管理制度的
违法违规事实，责令改正，并处罚款 20 万元。

2020 年 1 月 19 日，国家税务总局北京市海淀区税务局对中国农业银行股份有限公司未按照规
定期限办理纳税申报和报送纳税资料的违法违规事实，作出罚款 50 万元的行政处罚决定。

2020 年 3 月 9 日，中国银行保险监督管理委员会对中国农业银行股份有限公司的如下违法违规
行为作出罚款 50 万元的行政处罚决定：可回溯制度执行不到位、可回溯基础管理不到位、部分可回溯视频质检结果未反馈给保险公司、可回溯资料不符合监管规定。

2020 年 4 月 22 日，中国银行保险监督管理委员会针对中国农业银行股份有限公司监管标准化
数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：1、资金交易信息漏报严重；2、信贷资产转让业务漏报；3、贷款融资业务漏报；4、分户账明细记录应报未报；5、分户账账户数据应报未报；6、关键且应报字段漏报或填报错误，处以责令改正，并处罚款 230 万元的行政处罚。

2020 年 4 月 22 日，中国银行保险监督管理委员会对中国农业银行股份有限公司的如下违法违
规行为作出罚款 200 万元的行政处罚决定：1、“两会一层”境外机构管理履职不到位；2、国别风险管理不满足监管要求；3、信贷资金被挪用作保证金；4、未将集团成员纳入集团客户统一授信管理。
2020 年 4 月 20 日，中国银行保险监督管理委员会针对中国工商银行股份有限公司监管标准化
数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：1、理财产品数量漏报；2、资金交易信息漏报严重；3、信贷资产转让业务漏报；4、贷款核销业务漏报；5、分户账明细记录应报未报；6、分户账账户数据应报未报；7、委托贷款业务应报未报；8、关键且应报字段漏报或填报错误，处以责令改正，并处罚款 270 万元的行政处罚。

2019 年 8 月 12 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对平安银行股份有限公司资金
运营中心 2017 年末至 2018 年 9 月信息科技风险管理严重违反审慎经营规则的违法违规事实，责令
改正，并处罚款 20 万元。

2020 年 1 月 20 日，中国银保监会深圳监管局对平安银行股份有限公司的如下违法违规行为作
出罚款 720 万元的行政处罚决定：1.汽车金融事业部将贷款调查的核心事项委托第三方完成；2.代理保险销售的人员为非商业银行人员；3.汽车消费贷款风险分类结果不能反映真实风险水平；4.个人消费贷款风险分类结果不能反映真实风险水平；5.个人经营性贷款分类结果不能反映真实风险水平；6.汽车消费贷款和汽车抵押贷款贷前调查存在缺失；7.汽车消费及经营贷款审查不到位；8.个人汽车贷款和汽车抵押贷款业务存在同一抵押物重复抵押；9.个别汽车消费贷款和汽车抵押贷款用途管控不力，贷款资金被挪用；10.个人消费贷款及个人经营性贷款用途管控不力，贷款资金被挪用；11.部分个人消费贷款未按要求进行受托支付；12.信用卡现金分期用途管控不力；13.代销产品风险评级结果与合作机构评级结果不一致，未采用较高风险评级的评级结果；14.代销产品底层资产涉及本行
非标资产，没有实现代销业务与其他业务的风险隔离；15.“双录”管理审慎性不足，理财销售人员销售话术不当。

2019 年 7 月 8 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海浦东发展银行股份有限公司
信用卡中心的如下违法违规行为作出“责令改正，并处罚款 30 万元”的行政处罚决定：2015 年至 2018年 6 月，该中心在为部分客户办理信用卡业务时，对申请人收入核定严重不审慎。

2019 年 12 月 3 日中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海浦东发展银行股份有限公司
信用卡中心 2019 年 1 月信用卡催收外包管理严重违反审慎经营规则的违法违规事实，作出“责令改正，并处罚款 50 万元”的行政处罚决定。

2019 年 7 月 8 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海银行股份有限公司信用卡中
心的如下违法违规行为作出“责令改正，并处罚款 40 万元”的行政处罚决定：2017 年 12 月，该中心
在为部分客户办理信用卡业务时，未遵守总授信额度管理制度。

2019 年 11 月 2 日，中国人民银行上海分行对上海银行股份有限公司违反支付业务规定的行为，
没收违法所得 1,762,787.61 元，并处以 1,762,787.61 元罚款，共计 3,525,575.22 元，同时对相关高级
管理人员作出处罚。

2019 年 7 月 8 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对兴业银行股份有限公司信用卡
中心的如下违法违规行为作出责令改正、并处罚款 40 万元的行政处罚决定：1、2016 年 1 月至 2018
年 1 月在为部分客户办理信用卡业务时未遵守总授信额度管理制度；2、2016 年至 2018 年 8 月对部
分信用卡申请人资信水平调查严重不尽职的违法违规行为。

2019 年 7 月 8 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对招商银行股份有限公司信用卡
中心在为部分客户办理信用卡业务时未遵守总授信额度管理制度的行为，对招商银行股份有限公司处以责令改正，并处罚款 20 万元。

本基金为指数型基金，上述股票系标的指数成份股，上述股票的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 12,513.25

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -


4 应收利息 3,058.19

5 应收申购款 1,503,119.21

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,518,690.65

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别

数(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额

额比例 额比例

易方达银行分

73,564 2,501.97 68,971,652.18 37.47% 115,083,627.95 62.53%
级
易方达银行分

150 317,921.35 29,635,811.00 62.14% 18,052,391.00 37.86%
级 A

易方达银行分

234 203,795.74 40,313,610.00 84.54% 7,374,592.00 15.46%
级 B

合计 73,948 3,778.76 138,921,073.18 49.72% 140,510,610.95 50.28%

注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，对于合计数，比例的分母采用下属基金份额的合计数。


8.2 期末上市基金前十名持有人

易方达银行分级A

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

1 中意资管－工商银行－利率策略1号资产 10,847,194.00 22.75%
管理产品

2 易方达基金－民生银行－杭州银行股份 6,440,273.00 13.50%
有限公司

3 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传 4,620,000.00 9.69%
统－普通保险产品

4 梁小红 2,857,603.00 5.99%

5 上海铂绅投资中心（有限合伙）－铂绅四 2,191,044.00 4.59%
号证券投资基金（私募）

6 上海铂绅投资中心（有限合伙）－铂绅十 1,721,411.00 3.61%
三号证券投资私募基金

7 楼鸣 1,608,000.00 3.37%

8 郑志坤 1,550,773.00 3.25%

9 吴美兰 1,500,102.00 3.15%

10 上海铂绅投资中心（有限合伙）－铂绅十 1,331,186.00 2.79%
一号证券投资私募基金

易方达银行分级B

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

1 易方达基金－民生银行－杭州银行股份 40,313,610.00 84.54%
有限公司

2 赵冬 2,930,300.00 6.14%

3 吴美兰 1,500,102.00 3.15%

4 李云天 114,513.00 0.24%

5 林昌民 100,000.00 0.21%

6 薛在强 100,000.00 0.21%

7 洪云 100,000.00 0.21%

8 吕光健 100,000.00 0.21%

9 陈利 100,000.00 0.21%

10 郑淼宇 98,182.00 0.21%

注：(1)本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人；

(2)对于易方达银行分级 A、易方达银行分级 B 前十名持有人份额比例的分母采用各自级别的份
额。


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

易方达银行分级 162,721.45 0.0884%

基金管理人所有从业人 易方达银行分级 A 0.00 0.0000%

员持有本基金 易方达银行分级 B 0.00 0.0000%

合计 162,721.45 0.0582%

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 易方达银行分级 0

金投资和研究部门负责人 易方达银行分级 A 0

持有本开放式基金 易方达银行分级 B 0

合计 0

易方达银行分级 0

易方达银行分级 A 0

本基金基金经理持有本开

放式基金 易方达银行分级 B 0

合计 0

9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 易方达银行分级 易方达银行分级 A 易方达银行分级 B

基金合同生效日（2015 年 6 月 3 377,856,974.14 - -
日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 154,642,196.04 47,648,772.00 47,648,772.00

本报告期基金总申购份额 91,726,998.44 - -

减：本报告期基金总赎回份额 68,730,690.11 - -

本报告期基金拆分变动份额 6,416,775.76 39,430.00 39,430.00

本报告期期末基金份额总额 184,055,280.13 47,688,202.00 47,688,202.00

注：拆分变动份额包括三类份额之间的配对转换份额及折算调整份额。

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，自 2020 年 6 月 8 日起至 2020 年 7
月 6 日 17：00 止（投票表决时间以本次大会召集人公告的表决票收件人收到表决票时间为准）进行了投票表决。会议审议通过了《关于易方达银行指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》，同意将易方达银行指数分级证券投资基金转型为易方达中证银行指数证券投资基金（LOF），并相应调整基金名称、基金运作方式、折算机制、配对转换机制、份额分类方式、基金上市、申购赎回、投资范围、投资策略、风险收益特征、基金费率、基金资产估值、收益分配政策等条款，根据上述
表决，本次基金份额持有人大会决议的事项自 2020 年 7 月 7 日起正式生效。本基金于 2020 年 7 月
8 日至 2020 年 8 月 4 日进入转型选择期，以供基金份额持有人做出赎回、卖出等选择，选择期结束
后，基金管理人以 2020 年 8 月 5 日为基金份额转换基准日进行份额转换，自 2020 年 8 月 7 日起，
易方达银行指数分级证券投资基金正式变更为易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人于 2020 年 6 月 22 日发布公告，自 2020 年 6 月 22 日起聘任张坤先生、陈丽园女
士担任公司副总经理级高级管理人员。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

华西证券 2 3,829,180.26 3.10% 3,063.34 3.52% -

中金财富 2 32,979.80 0.03% 26.38 0.03% -

招商证券 1 2,180,976.24 1.77% 2,031.12 2.34% -

中信建投 3 24,206,645.67 19.60% 19,365.30 22.28% -

中信证券 3 13,658,891.03 11.06% 10,927.22 12.57% -

国信证券 2 - - - - -

天风证券 1 - - - - -

太平洋证券 1 - - - - -

东吴证券 1 796,838.82 0.65% 637.46 0.73% -

信达证券 1 - - - - -

西部证券 1 30,892,497.51 25.02% 24,713.98 28.44% -

安信证券 2 - - - - -

长江证券 1 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

平安证券 1 - - - - -

华泰证券 2 40,570,850.70 32.85% 20,285.54 23.34% -

兴业证券 2 - - - - -

南京证券 1 - - - - -

国金证券 1 15,764.40 0.01% 12.62 0.01% -

申万宏源 1 - - - - -

国海证券 1 - - - - -

光大证券 1 - - - - -

银河证券 2 - - - - -

东北证券 1 - - - - -

中银国际 1 - - - - -

国盛证券 2 30,264.25 0.02% 24.21 0.03% -

国元证券 1 1,885,815.65 1.53% 1,508.67 1.74% -

长城证券 3 - - - - -

广发证券 4 - - - - -

海通证券 2 - - - - -

方正证券 2 2,579,421.76 2.09% 2,063.57 2.37% -

西南证券 1 - - - - -

中信证券华南 1 - - - - -

华创证券 1 2,811,168.40 2.28% 2,248.88 2.59% -


东方财富 1 - - - - -

注：a) 本报告期内本基金无减少交易单元，新增东北证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、华西证券股份有限公司各一个交易单元。西藏东方财富证券股份有限公司更名为东方财富证券股份有限公司。

b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下：

1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

c) 基金交易单元的选择程序如下：

1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。

2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债 占当期权
券商名称 券回购成

成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总
交总额的

额的比例 额的比例
比例

华西证券 - - - - - -

中金财富 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

中信证券 276,523.46 51.34% - - - -

国信证券 - - - - - -

天风证券 - - - - - -

太平洋证券 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

信达证券 - - - - - -

西部证券 174,874.90 32.47% - - - -


安信证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

南京证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

国海证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

国盛证券 87,225.00 16.19% - - - -

国元证券 - - - - - -

长城证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

西南证券 - - - - - -

中信证券华南 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

东方财富 - - - - - -

10.8 其他重大事件

法定披露日
序号 公告事项 法定披露方式

期

1 易方达基金管理有限公司旗下基金 2019 年第 上海证券报 2020-01-18
4 季度报告提示性公告

易方达基金管理有限公司关于旗下基金 2020 上海证券报、基金管理人

2 年 1 月 31 日不开放申购、赎回、转换、定期 网站及中国证监会基金 2020-01-30
定额投资等业务的提示性公告 电子披露网站

易方达基金管理有限公司及全资子公司投资 上海证券报、基金管理人

3 旗下基金相关事宜的公告 网站及中国证监会基金 2020-02-04
电子披露网站

易方达银行指数分级证券投资基金 B 类份额 上海证券报、基金管理人

4 溢价风险提示公告 网站及中国证监会基金 2020-02-04
电子披露网站

5 易方达银行指数分级证券投资基金 B 类份额 上海证券报、基金管理人 2020-03-17
溢价风险提示公告 网站及中国证监会基金


电子披露网站

易方达银行指数分级证券投资基金 B 类份额 上海证券报、基金管理人

6 溢价风险提示公告 网站及中国证监会基金 2020-03-18
电子披露网站

易方达银行指数分级证券投资基金 B 类份额 上海证券报、基金管理人

7 溢价风险提示公告 网站及中国证监会基金 2020-03-19
电子披露网站

易方达银行指数分级证券投资基金 B 类份额 上海证券报、基金管理人

8 溢价风险提示公告 网站及中国证监会基金 2020-03-20
电子披露网站

易方达银行指数分级证券投资基金 B 类份额 上海证券报、基金管理人

9 溢价风险提示公告 网站及中国证监会基金 2020-03-21
电子披露网站

易方达银行指数分级证券投资基金 B 类份额 上海证券报、基金管理人

10 溢价风险提示公告 网站及中国证监会基金 2020-03-24
电子披露网站

易方达银行指数分级证券投资基金 B 类份额 上海证券报、基金管理人

11 溢价风险提示公告 网站及中国证监会基金 2020-03-25
电子披露网站

易方达银行指数分级证券投资基金 B 类份额 上海证券报、基金管理人

12 溢价风险提示公告 网站及中国证监会基金 2020-03-26
电子披露网站

易方达银行指数分级证券投资基金 B 类份额 上海证券报、基金管理人

13 溢价风险提示公告 网站及中国证监会基金 2020-03-27
电子披露网站

易方达银行指数分级证券投资基金 B 类份额 上海证券报、基金管理人

14 溢价风险提示公告 网站及中国证监会基金 2020-03-28
电子披露网站

15 易方达基金管理有限公司旗下基金 2019 年年 上海证券报 2020-03-31
度报告提示性公告

易方达银行指数分级证券投资基金 B 类份额 上海证券报、基金管理人

16 溢价风险提示公告 网站及中国证监会基金 2020-03-31
电子披露网站

易方达银行指数分级证券投资基金 B 类份额 上海证券报、基金管理人

17 溢价风险提示公告 网站及中国证监会基金 2020-04-01
电子披露网站

易方达银行指数分级证券投资基金 B 类份额 上海证券报、基金管理人

18 溢价风险提示公告 网站及中国证监会基金 2020-04-02
电子披露网站

易方达银行指数分级证券投资基金 B 类份额 上海证券报、基金管理人

19 溢价风险提示公告 网站及中国证监会基金 2020-04-03
电子披露网站

20 易方达银行指数分级证券投资基金 B 类份额 上海证券报、基金管理人 2020-04-07
溢价风险提示公告 网站及中国证监会基金


电子披露网站

易方达银行指数分级证券投资基金 B 类份额 上海证券报、基金管理人

21 溢价风险提示公告 网站及中国证监会基金 2020-04-08
电子披露网站

易方达银行指数分级证券投资基金 B 类份额 上海证券报、基金管理人

22 溢价风险提示公告 网站及中国证监会基金 2020-04-09
电子披露网站

易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 上海证券报、基金管理人

23 时提供或更新身份信息资料的公告 网站及中国证监会基金 2020-04-10
电子披露网站

24 易方达基金管理有限公司旗下基金 2020 年第 上海证券报 2020-04-21
1 季度报告提示性公告

易方达银行指数分级证券投资基金基金经理 上海证券报、基金管理人

25 变更公告 网站及中国证监会基金 2020-04-23
电子披露网站

关于易方达银行指数分级证券投资基金办理 上海证券报、基金管理人

26 定期份额折算业务的公告 网站及中国证监会基金 2020-05-28
电子披露网站

关于易方达银行指数分级证券投资基金定期 上海证券报、基金管理人

27 份额折算业务期间暂停申购、赎回、转换及定 网站及中国证监会基金 2020-05-28
期定额投资业务的公告 电子披露网站

关于易方达银行指数分级证券投资基金定期 上海证券报、基金管理人

28 份额折算业务期间易方达银行分级 A 类份额 网站及中国证监会基金 2020-06-03
停复牌的公告 电子披露网站

易方达基金管理有限公司关于暂停上海朝阳 上海证券报、基金管理人

29 永续基金销售有限公司办理旗下基金相关销 网站及中国证监会基金 2020-06-03
售业务的公告 电子披露网站

关于易方达银行指数分级证券投资基金定期 上海证券报、基金管理人

30 份额折算结果及恢复交易的公告 网站及中国证监会基金 2020-06-04
电子披露网站

关于易方达银行指数分级证券投资基金之 A 上海证券报、基金管理人

31 类份额定期份额折算后次日前收盘价调整的 网站及中国证监会基金 2020-06-04
公告 电子披露网站

易方达基金管理有限公司关于以通讯方式召 上海证券报、基金管理人

32 开易方达银行指数分级证券投资基金基金份 网站及中国证监会基金 2020-06-05
额持有人大会的公告 电子披露网站

易方达基金管理有限公司关于以通讯方式召 上海证券报、基金管理人

33 开易方达银行指数分级证券投资基金基金份 网站及中国证监会基金 2020-06-08
额持有人大会的第一次提示性公告 电子披露网站

易方达基金管理有限公司关于以通讯方式召 上海证券报、基金管理人

34 开易方达银行指数分级证券投资基金基金份 网站及中国证监会基金 2020-06-09
额持有人大会的第二次提示性公告 电子披露网站

35 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 上海证券报、基金管理人 2020-06-22
公告 网站及中国证监会基金


电子披露网站

11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
投资 况

者类 持有基金份额比例达 份额占
别 序号 到或者超过20%的时 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 比
间区间

机构 1 2020 年 01 月 01 日 68,066,411. 819,536.34 - 68,885,947.5 24.65
~2020 年 06 月 30 日 25 9 %

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金份额。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

易方达银行分级 A 类份额与易方达银行分级 B 类份额根据有关公告于 2020 年 8 月 5 日终止上
市交易，同时自 2020 年 8 月 7 日起，本基金正式变更为易方达中证银行指数证券投资基金（LOF），
《易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）基金合同》生效，《易方达银行指数分级证券投资基金
基金合同》同日失效。有关重要事项详情可见基金管理人分别于 2020 年 7 月 8 日、2020 年 7 月 31
日在《上海证券报》、易方达基金管理有限公司官网和中国证监会基金电子披露网站发布的《易方达 基金管理有限公司关于易方达银行指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效 的公告》《易方达基金管理有限公司关于易方达银行指数分级证券投资基金实施转型的公告》《关于
易方达银行指数分级证券投资基金之银行业 A 份额、银行业 B 份额终止上市的公告》。


12 备查文件目录

12.1 备查文件目录
1.中国证监会准予易方达银行指数分级证券投资基金募集注册的文件；
2.《易方达银行指数分级证券投资基金基金合同》；
3.《易方达银行指数分级证券投资基金托管协议》；
4.基金管理人业务资格批件和营业执照。
12.2 存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司
二〇二〇年八月二十八日
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