富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金
二 0 二 0 年年度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
送出日期： 2021 年 03 月 31 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 3
月 29 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...... 2
1.1 重要提示...... 2
1.2 目录...... 3
§2 基金简介...... 5
2.1 基金基本情况 ...... 5
2.2 基金产品说明 ...... 5
2.3 基金管理人和基金托管人...... 6
2.4 信息披露方式 ...... 6
2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6
3.1 主要会计数据和财务指标...... 6
3.2 基金净值表现 ...... 7
3.3 其他指标...... 9
3.4 过去三年基金的利润分配情况...... 9
§4 管理人报告...... 9
4.1 基金管理人及基金经理...... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明...... 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核报告...... 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 16
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 16
§5 托管人报告...... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 16
§6 审计报告...... 16
6.1 审计报告基本信息 ...... 16
6.2 审计报告的基本内容 ...... 16
§7 年度财务报表...... 19
7.1 资产负债表 ...... 19
7.2 利润表...... 20
7.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 21
7.4 报表附注...... 22
§8 投资组合报告...... 49
8.1 期末基金资产组合情况...... 49
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 49
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细...... 51
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 53
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 54
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 54
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细. 55
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细. 55
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 55
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 55
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 55
8.12 投资组合报告附注...... 56
§9 基金份额持有人信息 ...... 57
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 57
9.2 期末上市基金前十名持有人...... 57
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 58
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 58
§10 开放式基金份额变动 ...... 59
§11 重大事件揭示...... 59
11.1 基金份额持有人大会决议...... 59
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 60
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 60
11.4 基金投资策略的改变 ...... 60
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 60
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 60
11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 61
11.8 其他重大事件 ...... 63
§12 影响投资者决策的其他重要信息...... 74
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 75
12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 75
§13 备查文件目录...... 76
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金
基金简称 富国中证工业 4.0 指数分级
基金主代码 161031
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 06 月 15 日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,800,000,384.60 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015 年 6 月 29 日
下属分级基金的基金简称 富国中证工业 富国中证工业 富国中证工业
4.0 指数分级 A 4.0 指数分级 B 4.0 指数分级
下属分级基金场内简称 工业 4A 工业 4B 工业 4
下属分级基金的交易代码 150315 150316 161031
报告期末下属分级基金的份额总额 4,795,758.00 4,795,758.00 1,790,408,868.6
（单位：份） 0
2.2 基金产品说明
本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证工业 4.0 指数。
投资目标 在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基
准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误
差控制在 4%以内。
本基金主要采用完全复制法进行投资，依托富国量化投资平
台，利用长期稳定的风险模型和交易成本模型，按照成份股
在中证工业 4.0 指数中的组成及其基准权重构建股票投资组
合，以拟合、跟踪中证工业 4.0 指数的收益表现，并根据标
投资策略 的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金力争
将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度
绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。本基
金的资产配置策略、股票投资组合构建、债券投资策略、金
融衍生工具投资策略详见法律文件。
业绩比较基准 95%×中证工业 4.0 指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利
率（税后）
风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的
特征。
下属三级基金的 富国工业 4.0A 份额 富国工业 4.0B 份额 本基金为股票型
风险收益特征 具有低预期风险、 具有高预期风险、预 基金，具有较高
预期收益相对稳定 期收益相对较高的 预期风险、较高
的特征。 特征。 预 期 收 益 的 特
征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公
司
姓名 赵瑛 郭明
信息披露负责人 联系电话 021-20361818 010—66105799
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 95105686、4008880688 95588
传真 021-20361616 010—66105798
注册地址 中国(上海)自由贸易试验 北京市西城区复兴门内大
区世纪大道 1196 号世纪汇 街 55 号
办公楼二座 27-30 层
办公地址 上海市浦东新区世纪大道 北京市西城区复兴门内大
1196 号世纪汇办公楼二座 街 55 号
27-30 层
邮政编码 200120 100140
法定代表人 裴长江 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 中国证券报
露报纸名称
登载基金年度报告正 www.fullgoal.com.cn
文的管理人互联网网
址
基金年度报告备置地 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 1196
点 号世纪汇办公楼二座 27-30 层
中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大
街 55 号
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普 上海市世纪大道 100 号环球金融中
通合伙) 心 50 楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2020 年 2019 年 2018 年
本期已实现收益 451,003,676.24 8,497,146.29 -355,298,056.70
本期利润 915,463,933.95 691,150,475.65 -583,819,495.34
加权平均基金份额本期利润 0.5163 0.6037 -0.3259
本期加权平均净值利润率 49.32% 51.00% -40.14%
本期基金份额净值增长率 62.69% 68.57% -34.19%
3.1.2 期末数据和指标 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
期末可供分配利润 -902,209,245.26 -1,712,054,792.85 -2,003,980,750.08
期末可供分配基金份额利润 -0.5012 -1.6038 -1.6442
期末基金资产净值 1,917,813,300.86 1,546,949,784.44 1,065,158,519.94
期末基金份额净值 1.065 1.449 0.874
3.1.3 累计期末指标 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
基金份额累计净值增长率 -4.69% -41.42% -65.25%
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式
基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净 份额净 业绩比 业绩比较
阶段 值增长 值增长 较基准 基准收益 ①－③ ②－④
率① 率标准 收益率 率标准差
差② ③ ④
过去三个月 16.37% 1.45% 17.01% 1.47% -0.64% -0.02%
过去六个月 25.39% 1.78% 25.98% 1.79% -0.59% -0.01%
过去一年 62.69% 2.08% 62.57% 2.09% 0.12% -0.01%
过去三年 80.48% 1.89% 80.91% 1.92% -0.43% -0.03%
过去五年 29.54% 1.84% 34.26% 1.87% -4.72% -0.03%
自基金合同生 -4.69% 2.08% -11.24% 2.17% 6.55% -0.09%
效起至今
注：本基金业绩比较基准为：95%×中证工业 4.0 指数收益率＋5%×银行人民币
活期存款利率（税后）。
由于本基金投资标的指数为中证工业 4.0 指数，且每个交易日日终在扣除股指期
货合约需缴纳的交易保证金后，投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不
低于基金资产净值 5%，因此，本基金将业绩比较基准定为 95%×中证工业 4.0 指
数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1 日收益率（benchmarkt）按下列公式计算：
benchmarkt =95％* [中证工业 4.0 指数 t/(中证工业 4.0 指数 t-1)-1] +5％*
银行人民币活期存款利率（税后）/360；
其中，t=1,2,3,„, T，T 表示时间截至日；
期间 T 日收益率（benchmarkT）按下列公式计算：
benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1
其中，T=2,3,4,„；∏Tt=1(1+benchmarkt )表示 t 日至 T 日的(1+benchmarkt )
数学连乘。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注：1、截止日期为 2020 年 12 月 31 日。
2、本基金于 2015 年 6 月 15 日成立，建仓期 6 个月，从 2015 年 6 月 15 日起至
2015 年 12 月 14 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
3.2.3 过去五年以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
3.3 其他指标
单位：人民币元
其他指标 本期末（2020 年 12 月 31 日）
工业 4A 与工业 4B 基金份额配比 1:1
期末工业 4A 份额参考净值 1.004
期末工业 4A 份额累计参考净值 1.252
期末工业 4B 份额参考净值 1.126
期末工业 4B 份额累计参考净值 0.118
富国工业 4A 的预计年收益率 4.5%
3.4 过去三年基金的利润分配情况
注：过往三年本基金未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册
成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于 2001 年
3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月，加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金
管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成
立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。
目前，公司注册资本金 5.2 亿元人民币，股东为：海通证券股份有限公司、
申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省国际信托股份有限公司。
公司在北京、成都、广州设立有分公司，并全资设有两家子公司——富国资产管
理（上海）有限公司和富国资产管理（香港）有限公司。公司拥有公募基金、特
定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部业
务牌照。
截至 2020 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证
券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国新兴产业股
票型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国中证红
利指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接
基金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基
金、富国中债-1-3 年国开行债券指数证券投资基金、富国中证 10 年期国债交易
型开放式指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）、
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、富国富钱包货币
市场基金等 187 只公开募集证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明
任职日期 离任日期 业年限
本 基 金 基 硕士，自 2007 年 7 月至 2015 年 3
金经理 月任上海申银万国证券研究所有
限公司分析师；自 2015 年 3 月至
2015 年 6 月任富国基金管理有限
公司基金经理助理；2015 年 6 月
起任富国中证军工指数分级证券
投资基金、富国中证国有企业改
革指数分级证券投资基金、富国
张圣贤 2015-08-07 － 13.5 中证新能源汽车指数分级证券投
资基金基金经理；自 2015 年 8 月
起任富国中证工业 4.0 指数分级
证券投资基金、富国中证体育产
业指数分级证券投资基金基金经
理，2016 年 2 月起任富国中证智
能汽车指数证券投资基金（LOF）
基金经理，2017 年 7 月至 2020 年
12 月任富国新兴成长量化精选混
合型证券投资基金（LOF）基金经
理，2017 年 11 月起任富国中证煤
炭指数分级证券投资基金基金经
理，2020 年 4 月起任富国中证银
行交易型开放式指数证券投资基
金基金经理，2020 年 7 月起担任
富国上海金交易型开放式证券投
资基金、富国上海金交易型开放
式证券投资基金联接基金基金经
理，2020 年 12 月起任富国中证农
业主题交易型开放式指数证券投
资基金、富国中证智能汽车主题
交易型开放式指数证券投资基金
基金经理；兼任量化投资部量化
投资总监助理。具有基金从业资
格。
本 基 金 前 博士，自 2010 年 6 月至 2011 年
任 基 金 经 11 月在上海证券有限责任公司任
理 研究员；自 2011 年 11 月至 2012
年 6 月在华泰联合证券有限责任
公司任研究员；自 2012 年 7 月至
2015 年 5 月在华泰证券股份有限
公司历任研究员、创新规划团队
负责人；自 2015 年 5 月加入富国
基金管理有限公司，2015 年 8 月
至 2020 年 1 月任富国中证煤炭指
数分级证券投资基金基金经理，
2016 年 10 月至 2018 年 7 月任富
国全球债券证券投资基金基金经
理，2017 年 10 月至 2020 年 1 月
王乐乐 2017-11-27 2020-01-10 10.6 任富国兴利增强债券型发起式证
券投资基金基金经理，2017 年 11
月至 2020 年 1 月任富国中证工业
4.0 指数分级证券投资基金、富国
中证体育产业指数分级证券投资
基金基金经理，2018 年 11 月至
2020 年 5 月任富国中证价值交易
型开放式指数证券投资基金基金
经理，2018 年 12 月至 2020 年 5
月任富国中证价值交易型开放式
指数证券投资基金联接基金基金
经理，2019 年 3 月至 2020 年 8 月
任富国恒生中国企业交易型开放
式指数证券投资基金基金经理，
2019年6月至 2020年8 月任富国
创业板交易型开放式指数证券投
资基金基金经理，2019 年 7 月起
任富国中证军工龙头交易型开放
式指数证券投资基金基金经理，
2019 年 9 月起任富国中证央企创
新驱动交易型开放式指数证券投
资基金基金经理，2019 年 10 月起
任富国中证消费 50 交易型开放式
指数证券投资基金基金经理，
2019年11月至 2020年12月任富
国中证国企一带一路交易型开放
式指数证券投资基金基金经理，
2019 年 11 月起任富国中证科技
50 策略交易型开放式指数证券投
资基金、富国中证央企创新驱动
交易型开放式指数证券投资基金
联接基金基金经理，2019 年 12 月
起任富国中证国企一带一路交易
型开放式指数证券投资基金联接
基金基金经理，2020 年 1 月起任
富国中证全指证券公司交易型开
放式指数证券投资基金基金经
理，2020 年 2 月起任富国中证科
技 50 策略交易型开放式指数证券
投资基金联接基金基金经理；
2020 年 3 月起任富国中证医药 50
交易型开放式指数证券投资基
金、富国中证消费 50 交易型开放
式指数证券投资基金联接基金基
金经理，2020 年 5 月起任富国中
证 800 交易型开放式指数证券投
资基金基金经理，2020 年 7 月起
任富国上海金交易型开放式证券
投资基金、富国上海金交易型开
放式证券投资基金联接基金基金
经理；兼任量化投资部 ETF 投资
总监。具有基金从业资格。
注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确
定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国中证工业 4.0 指数分级证券投资
基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国
证券法》、《富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期，在同向交易价差分析方面，公司采集连续四个季度，不同时间窗口（1 日内、3 日内、5 日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为零及 95%的置信水平下，对同向交易价差进行 t 分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2020 年初，受全球疫情加速蔓延的影响，全球资本市场恐慌性下跌，出现流动性枯竭的情况，多国股市因跌幅过大而迎来熔断，原油单日跌幅高达 30%以上。3 月下旬，各国政府及央行加大救市力度，其中美联储开启不设上限的量化宽松，大幅缓解了市场的流动性压力，市场恐慌情绪得到有效缓解，以内需为主的消费、医药等板块率先反弹。7 月初，央行下调再贷款、再贴现利率 0.25 个百分点，再度释放宽松信号，市场风险偏好明显提升，同时境外资金大幅流入，带动 A 股出现大幅上涨。同时，市场风格发生扩散，前期涨幅较少的大金融及周
期股迎来补涨，带动上证综指接连突破 3000 至 3400 点等整数关口。9 月起，随
着美股因美国大选存在不确定性而出现大幅回调，A 股也迎来调整，其中前期涨幅较大的科技、医药、军工等板块跌幅居前。11 月初，随着美国大选逐步落地，不确定性逐步消失，同时伴随着疫苗进展出现积极信号，市场风险偏好大幅提升，全球股市均出现较大幅度的上涨。12 月下旬起，中央经济工作会议召开，会议要求宏观政策要保持连续性、稳定性、可持续性，打消了市场前期对于货币政策大幅收紧的担忧，同时随着美国新一轮财政刺激政策落地，市场风险偏好再度提升，主要指数创出本轮反弹新高。总体来看，2020 年上证综指上涨 13.87%，沪
深 300 上涨 27.21%，创业板指上涨 64.96%，中证 500 指数上涨 20.87%。
在投资管理上，本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略，采用量化和人工管理相结合的方法，处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2020年12月31日，本基金份额净值为1.065元；份额累计净值为0.817元；本报告期，本基金份额净值增长率为 62.69%，同期业绩比较基准收益率为62.57%
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2021 年，随着美国新一轮财政刺激政策通过，美元有望维持弱势，全球流动性依旧宽松。国内公募基金赚钱效应的提升，使得资金通过新发基金加速流入股票市场，有望在一定程度上对冲国内货币政策边际收紧带来的流动性冲击。随着经济复苏、盈利改善的趋势加强，市场仍存在着结构性机会。从结构上看，过去数年，机构抱团的核心资产因成长确定性获得较高的估值溢价，导致估值风格明显跑输成长风格。随着疫情带来的不确定性消除，宏观流动性在边际收紧，具有一定成长性的低估值板块将有望迎来阶段性行情。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核报告
本基金管理人始终将加强内部控制，促进公司诚信、合法、有效经营，保障基金持有人利益作为己任。在监察稽核基础性工作基础上，2020 年本基金管理人着重开展了如下与监察稽核有关的工作：
（一）持续推动公司制度建设，优化内部控制体系
制度建设是内部控制的起点，2020 年公司在统筹兼顾监管法规重大调整、公司管理实际需要、公司业务创新发展的基础上，持续督导业务部门开展制度建设。
（二）夯实合规管理架构，强化合规管理职能
2020 年公司通过落实合规考核机制、专兼职人员会议机制、持续推进合规风控工作的系统化建设等，引导全员主动合规、立足本岗位持续夯实各业务、各环节的内部控制。
（三）深入解读新规，持续推进新规落地
2020 年度，公司从新规解读、制度建立、系统更新、流程改造等方面持续推进各项重要法规、通知的落地工作，公司将根据持续颁布的新法规不断强化学习与执行力度。
（四）加强合规培训，全面提升合规意识
2020 年为持续提高员工合规意识及应知应会，公司紧跟新规要求、监管动态、行业热点，通过“线上+线下”的模式，持续开展新员工合规培训、内幕交易案例分享以及反洗钱专题培训，针对性的就民法典、新证券法、创业板新政、信息披露管理办法、基金销售新规等法律法规进行专项培训，并结合业务部门实际需求，组织专户以券出资业务、未公开信息管控、非交易过户规则、投顾业务、公募 REITs 业务等实务类培训。
（五）深入专项审计，抓紧第三道防线
2020 年公司在常规季度监察稽核工作外，有针对性地开展专项审计。审计范围覆盖投资研究、市场销售、运营 IT 等前、中、后台业务。在力争专项审计检查全覆盖基础上，将公司主业和监管关注作为专项审计重点。通过专项审计，有效发现现有业务流程中存在的问题缺陷；通过事后改进工作，查漏补缺，持续提高内部控制的有效性和内部风险防控能力。
（六）立足投资合规监督，系统化助力风控履职
监督投资组合的合规运作是公司风险管理的基础核心工作，2020 年公司持续推进旗下组合的投资合规风控阈值排查梳理和日常投资合规监督工作的规范化管理，进一步完善了组合合规多重监控工具互相校验、互为备份的机制，同时重点投入资源在公募基金、职业年金、社保业务、ETF 业务的精细化管控上，优化内部工作程序与分工，提升了基础投资监督工作的质量，主动发现问题，消除合规风险隐患。
（七）持续强化反洗钱工作理念，推动反洗钱工作纵深开展
2020 年公司制定和采取了一系列措施推动反洗钱工作全面铺开，于公司官网、微信公众号及办公场所开展形式多样的反洗钱宣传活动。为进一步提升反洗钱管理效能，对反洗钱系统进行全面改造，持续强化反洗钱系统的支持力度。
（八）全面加强员工行为管理
公司建立通信管理机制，为规范公司员工执业行为，防范利益冲突和道德风险，对员工日常行为开展合规监测。2020 年通过新进员工承诺函签署及一对一宣讲、员工基本信息维护完整性检查、投资申报持仓清仓情况跟进、员工上传附件与申报维护情况抽查比对等工作，将日常管理与季度监督相结合，使申报管理工作常态化。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对
外公布。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同约定，“在存续期内，本基金（包括富国工业 4.0 份额、富国工业 4.0A 份额、富国工业 4.0B 份额）不进行收益分配。”因此本报告期内本基金未进行收益分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的相关情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本报告期内，富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金的管理人——富国基金管理有限公司在富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金 2020 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明(2021)审字第 60467606_B60 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基
金全体基金份额持有人
审计意见 我们审计了富国中证工业 4.0 指数分级
证券投资基金的财务报表，包括 2020
年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度
的利润表、所有者权益（基金净值）变
动表以及相关财务报表附注。 我们认
为，后附的富国中证工业 4.0 指数分级
证券投资基金的财务报表在所有重大方
面按照企业会计准则的规定编制，公允
反映了富国中证工业 4.0 指数分级证券
投资基金2020年12月31日的财务状况
以及 2020 年度的经营成果和净值变动
情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规
定执行了审计工作。审计报告的“注册
会计师对财务报表审计的责任”部分进
一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我
们独立于富国中证工业 4.0 指数分级证
券投资基金，并履行了职业道德方面的
其他责任。我们相信，我们获取的审计
证据是充分、适当的，为发表审计意见
提供了基础。
强调事项 无
其他事项 无
其他信息 富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基
金管理层对其他信息负责。其他信息包
括年度报告中涵盖的信息，但不包括财
务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖
其他信息，我们也不对其他信息发表任
何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责
任是阅读其他信息，在此过程中，考虑
其他信息是否与财务报表或我们在审计
过程中了解到的情况存在重大不一致或
者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定
其他信息存在重大错报，我们应当报告
该事实。在这方面，我们无任何事项需
要报告。
管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编
制财务报表，使其实现公允反映，并设
计、执行和维护必要的内部控制，以使
财务报表不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估富
国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金
的持续经营能力，披露与持续经营相关
的事项（如适用），并运用持续经营假设，
除非计划进行清算、终止运营或别无其
他现实的选择。
治理层负责监督富国中证工业 4.0 指数
分级证券投资基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存
在由于舞弊或错误导致的重大错报获取
合理保证，并出具包含审计意见的审计
报告。合理保证是高水平的保证，但并
不能保证按照审计准则执行的审计在某
一重大错报存在时总能发现。错报可能
由于舞弊或错误导致，如果合理预期错
报单独或汇总起来可能影响财务报表使
用者依据财务报表作出的经济决策，则
通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程
中，我们运用职业判断，并保持职业怀
疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的
财务报表重大错报风险，设计和实施审
计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的
基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制
之上，未能发现由于舞弊导致的重大错
报的风险高于未能发现由于错误导致的
重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计
恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。
(3)评价管理层选用会计政策的恰当性
和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当
性得出结论。同时，根据获取的审计证
据，就可能导致对富国中证工业 4.0 指
数分级证券投资基金持续经营能力产生
重大疑虑的事项或情况是否存在重大不
确定性得出结论。如果我们得出结论认
为存在重大不确定性，审计准则要求我
们在审计报告中提请报表使用者注意财
务报表中的相关披露；如果披露不充分，
我们应当发表非无保留意见。我们的结
论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致富国
中证工业 4.0 指数分级证券投资基金不
能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报（包括披
露）、结构和内容，并评价财务报表是否
公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间
安排和重大审计发现等事项进行沟通，
包括沟通我们在审计中识别出的值得关
注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 蒋燕华 费泽旭
会计师事务所的地址 上海市世纪大道100号环球金融中心50
楼
审计报告日期 2021 年 03 月 25 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金
报告截止日：2020 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 本期末 上年度末
（2020 年 12 月 31 日） （2019 年 12 月 31 日）
资 产：
银行存款 116,984,382.38 88,412,023.25
结算备付金 － －
存出保证金 127,421.40 66,144.55
交易性金融资产 1,802,093,503.17 1,464,877,672.70
其中：股票投资 1,800,982,503.17 1,464,709,672.70
基金投资 － －
债券投资 1,111,000.00 168,000.00
资产支持证券投资 － －
贵金属投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 － －
应收证券清算款 21,521,351.59 －
应收利息 12,104.19 17,929.39
应收股利 － －
应收申购款 580,951.67 395,942.68
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计 1,941,319,714.40 1,553,769,712.57
负债和所有者权益 本期末 上年度末
（2020 年 12 月 31 日） （2019 年 12 月 31 日）
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 － －
应付证券清算款 － －
应付赎回款 20,789,720.39 4,325,840.80
应付管理人报酬 1,583,020.54 1,295,823.32
应付托管费 348,264.54 285,081.12
应付销售服务费 － －
应付交易费用 402,420.02 602,824.59
应交税费 0.73 0.67
应付利息 － －
应付利润 － －
递延所得税负债 － －
其他负债 382,987.32 310,357.63
负债合计 23,506,413.54 6,819,928.13
所有者权益：
实收基金 1,992,161,918.73 2,641,447,480.34
未分配利润 -74,348,617.87 -1,094,497,695.90
所有者权益合计 1,917,813,300.86 1,546,949,784.44
负债和所有者权益总计 1,941,319,714.40 1,553,769,712.57
注：报告截止日 2020 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.065 元，基金份额总额
1,800,000,384.60 份。其中：富国工业 4.0 份额净值 1.065 元，基金份额总额
1,790,408,868.60 份；富国工业 4.0 A 份额参考净值 1.004 元，基金份额总额
4,795,758.00 份；富国工业 4.0 B 份额参考净值值 1.126 元，基金份额总额
4,795,758.00 份。
7.2 利润表
会计主体：富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金
本报告期：2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 本期 上年度可比期间
（2020 年 01 月 01 日至 (2019 年 01 月 01 日至
2020 年 12 月 31 日） 2019 年 12 月 31 日)
一、收入 941,230,716.76 711,594,792.89
1.利息收入 585,787.29 756,542.68
其中：存款利息收入 560,778.50 563,466.99
债券利息收入 25,008.79 193,075.69
资产支持证券利息收入 － －
买入返售金融资产收入 － －
证券出借利息收入 － －
其他利息收入 － －
2.投资收益（损失以“-”填列） 474,381,396.87 27,676,646.21
其中：股票投资收益 462,774,395.61 21,466,989.29
基金投资收益 － －
债券投资收益 1,384,606.99 59,409.94
资产支持证券投资收益 － －
贵金属投资收益 － －
衍生工具投资收益 － －
股利收益 10,222,394.27 6,150,246.98
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 464,460,257.71 682,653,329.36
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） － －
5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,803,274.89 508,274.64
减：二、费用 25,766,782.81 20,444,317.24
1．管理人报酬 18,504,738.46 13,521,205.78
2．托管费 4,071,042.53 2,974,665.32
3．销售服务费 － －
4．交易费用 2,495,057.74 3,397,260.84
5．利息支出 － －
其中：卖出回购金融资产支出 － －
6．税金及附加 3.33 6.17
7．其他费用 695,940.75 551,179.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 915,463,933.95 691,150,475.65
减：所得税费用 － －
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 915,463,933.95 691,150,475.65
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金
本报告期：2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 本期
（2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,641,447,480.34 -1,094,497,695.90 1,546,949,784.44
二、本期经营活动产生的基金净值 － 915,463,933.95 915,463,933.95
变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号 -649,285,561.61 104,685,144.08 -544,600,417.53
填列）
其中：1.基金申购款 984,348,810.79 -242,737,803.79 741,611,007.00
2.基金赎回款 -1,633,634,372.40 347,422,947.87 -1,286,211,424.53
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少 － － －
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金净值） 1,992,161,918.73 -74,348,617.87 1,917,813,300.86
上年度可比期间
项目 （2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 3,066,464,420.49 -2,001,305,900.55 1,065,158,519.94
二、本期经营活动产生的基金净值 － 691,150,475.65 691,150,475.65
变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号 -425,016,940.15 215,657,729.00 -209,359,211.15
填列）
其中：1.基金申购款 289,047,659.24 -149,657,692.01 139,389,967.23
2.基金赎回款 -714,064,599.39 365,315,421.01 -348,749,178.38
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少 － － －
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金净值） 2,641,447,480.34 -1,094,497,695.90 1,546,949,784.44
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
陈 戈 林志松 徐慧
————————— ————————— ————————
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]889 号文《关于准
予富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金注册的批复》的核准，由富国基金管
理有限公司作为管理人向社会公开募集。基金合同于 2015 年 6 月 15 日生效，首
次设立募集规模为 6,787,122,558.81 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为富国基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金的基金份额包括富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金之基础份额（即“富国工业 4.0 份额”）、富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（即“富国工业 4.0A 份额”）与富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金之积极收益类份额（即“富国工业 4.0B 份额”）。其中，富国工业 4.0A 份额、富国工业4.0B份额的基金份额配比始终保持1∶1的比例不变。基金发售结束后，本基金将投资者在场内认购的全部富国工业4.0份额按照1:1的比例自动分离为预期收益与预期风险不同的两种份额类别，即富国工业 4.0A 份额和富国工业4.0B 份额。基金合同生效后，富国工业 4.0 份额接受场内与场外的申购和赎回。富国工业 4.0A 份额与富国工业 4.0B 份额只可在深圳证券交易所上市交易，不接受申购或赎回。
每年的基金份额定期折算基准日（每个会计年度 12 月第一个工作日），本基金将按规则对富国工业 4.0A 份额和富国工业 4.0 份额进行定期份额折算；当富国
工业 4.0 份额的基金份额净值高至 1.500 元或以上或当富国工业 4.0B 份额的基
金份额参考净值低至 0.250 元或以下，本基金还将进行不定期份额折算。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证工业 4.0 指数的成份股、备选成份股、固定收益资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等）、衍生工具（股指期货、权证等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%，其中投资于中证工业 4.0 指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现 金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金的业绩比较基准为：95%×中证工业 4.0 指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第3 号《年度报告和中期报告》》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁
布的相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2020 年 12
月 31 日的财务状况以及 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止期间的经营成
果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报
表的实际编制期间系 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。
(1) 金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项；
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具等；
(2) 金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该
金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1) 股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(2) 债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；(3) 权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(4) 股指期货投资
买入或卖出股指期货投资于成交日确认为股指期货投资。股指期货初始合约价值按成交金额确认；
股指期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益，股指期货的初始合约价值按移动加权平均法于成交日结转；
(5) 分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；
(6) 回购协议
本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与
者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2) 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；(4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份
额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5) 股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；
(6) 债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7) 资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(8) 权证收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；
(9) 股指期货投资收益/(损失)于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约价值的差额入账；
(10) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(11) 公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(12) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
在存续期内，本基金（包括富国工业 4.0 份额、富国工业 4.0A 份额、富国工业4.0B 份额）不进行收益分配。
法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整
证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‟调整为 1‟；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整
由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税
试点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面
推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题
的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，本基金的基金管理人运营本基金过程
中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
对本基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值
税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。
3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
4 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的
通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，
开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
5 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄
存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对
储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关
问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转让
市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利
所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减
按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有
关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末（2020 年 12 月 31 日）上年度末（2019 年 12 月 31 日）
活期存款 116,984,382.38 88,412,023.25
定期存款 － －
其中：存款期限 1 个月以内 － －
存款期限 1-3 个月 － －
存款期限 3 个月以上 － －
其他存款 － －
合计 116,984,382.38 88,412,023.25
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有定期存款。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末（2020 年 12 月 31 日）
成本 公允价值
1,008,667,588.69
－
1,111,000.00
－
1,111,000.00
－
－
－
1,009,778,588.69
上年度末（2019 年 12 月 31 日）
成本 公允价值
1,136,855,015.93
－
168,000.00
－
168,000.00
－
－
－
1,137,023,015.93
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本报告期末及上年度末本基金未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末（2020 年 12 月 31 日） 上年度末（2019 年 12 月 31 日）
应收活期存款利息 12,027.31 17,893.06
应收定期存款利息 － －
应收其他存款利息 － －
应收结算备付金利息 － －
应收债券利息 19.48 6.63
应收资产支持证券利息 － －
应收买入返售证券利息 － －
应收申购款利息 － －
应收黄金合约拆借孳息 － －
应收出借证券利息 － －
其他 57.40 29.70
合计 12,104.19 17,929.39
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末（2020 年 12 月 31 日） 上年度末（2019 年 12 月 31 日）
交易所市场应付交易费用 402,420.02 602,824.59
银行间市场应付交易费用 － －
合计 402,420.02 602,824.59
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末（2020 年 12 月 31 日） 上年度末（2019 年 12 月 31 日）
应付券商交易单元保证金 － －
应付赎回费 78,240.69 16,364.17
应付证券出借违约金 － －
应付指数使用费 94,746.63 73,993.46
预提审计费 90,000.00 100,000.00
预提信息披露费 120,000.00 120,000.00
合计 382,987.32 310,357.63
7.4.7.9 实收基金
母基金：
金额单位：人民币元
项目 本期（2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日）
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,067,513,446.02 2,641,447,480.34
本期申购 3,809,039.27 9,424,927.54
本期赎回（以“-”号填列） -8,586,703.85 -21,247,028.32
2020 年 01 月 07 日基金拆分/ 1,062,735,781.44 2,629,625,379.56
份额折算前
基金拆分/份额折算调整 530,131,870.75 -
本期申购 1,412,942,027.86 974,923,883.25
本期赎回（以“-”号填列） -1,205,809,295.45 -1,612,387,344.08
本期末 1,800,000,384.60 1,992,161,918.73
注：（1）本基金的基金份额包括富国工业 4.0 份额、富国工业 4.0A 份额和富国
工业 4.0B 份额。
（2）申购含配对转换入份额，赎回含配对转换出份额。
（3）根据《富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金基金合同》，每年的基金份 额定期折算基准日，即每个会计年度 12 月第一个工作日，本基金将对富国工业
4.0A 份额和富国工业 4.0 份额进行定期份额折算。当富国工业 4.0 份额的基金
份额净值高至 1.500 元或以上；当富国工业 4.0B 份额的基金份额参考净值低至
0.250 元或以下，本基金将分别对富国工业 4.0 份额、富国工业 4.0A 份额和富
国工业 4.0B 份额进行不定期份额折算。
（4）本基金于 2020 年 1 月 7 日进行不定期份额折算，对富国工业 4.0 份额、富
国工业4.0A份额和富国工业4.0B份额按照基金合同规定的不定期份额折算方法
进行份额调整。根据基金管理人于 2020 年 1 月 9 日发布的《关于富国中证工业
4.0 指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》，折算前富
国工业 4.0 份额为 1,051,278,419.44 份，富国工业 4.0A 份额为 5,728,681.00
份，富国工业 4.0B 份额为 5,728,681.00 份；折算后富国工业 4.0 份额为
1,581,410,290.19 份，富国工业 4.0A 份额为 5,728,681.00 份，富国工业 4.0B
份额为 5,728,681.00 份。
（5）本基金于 2020 年 7 月 14 日进行不定期份额折算，对富国工业 4.0 份额、
富国工业4.0A份额和富国工业4.0B份额按照基金合同规定的不定期份额折算方
法进行份额调整。根据基金管理人于 2020 年 7 月 16 日发布的《关于富国中证工
业 4.0 指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》，折算前
富国工业 4.0 份额为 1,514,459,751.82 份，富国工业 4.0A 份额为 6,258,272.00
份，富国工业 4.0B 份额为 6,258,272.00 份；折算后富国工业 4.0 份额为
2,245,793,472.86 份，富国工业 4.0A 份额为 6,258,272.00 份，富国工业 4.0B
份额为 6,258,272.00 份。
（6）本基金于 2020 年 12 月 1 日进行定期份额折算，对富国工业 4.0 份额及富
国工业 4.0A 份额按照基金合同规定的定期份额折算方法进行份额调整。根据基
金管理人于 2020 年 12 月 3 日发布的《关于富国中证工业 4.0 指数分级证券投资
基金定期份额折算结果及恢复交易的公告》， 折算前富国工业 4.0 份额为
1,872,433,512.54 份，富国工业 4.0A 份额为 6,022,960.00 份；折算后富国工
业 4.0 份额为 1,888,566,521.23 份，富国工业 4.0A 份额为 6,022,960.00 份。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -1,712,054,792.85 617,557,096.95 -1,094,497,695.90
本期利润 451,003,676.24 464,460,257.71 915,463,933.95
本期基金份额交易产生的 358,841,871.35 -254,156,727.27 104,685,144.08
变动数
其中：基金申购款 -598,384,234.37 355,646,430.58 -242,737,803.79
基金赎回款 957,226,105.72 -609,803,157.85 347,422,947.87
本期已分配利润 － － －
本期末 -902,209,245.26 827,860,627.39 -74,348,617.87
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期（2020 年 01 月 01 日至 2020 上年度可比期间（2019 年 01
年 12 月 31 日） 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日）
活期存款利息收入 542,799.64 550,337.43
定期存款利息收入 － －
其他存款利息收入 － －
结算备付金利息收入 6,641.28 12,304.64
其他 11,337.58 824.92
合计 560,778.50 563,466.99
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目 本期（2020 年 01 月 01 日至 2020 上年度可比期间（2019 年 01 月 01
年 12 月 31 日） 日至 2019 年 12 月 31 日）
卖出股票成交总额 1,001,264,255.97 1,185,050,410.50
减：卖出股票成本总额 538,489,860.36 1,163,583,421.21
买卖股票差价收入 462,774,395.61 21,466,989.29
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
本期（2020年01月01日 上年度可比期间（2019
项目 至2020年12月31日） 年01月01日至2019年12
月31日）
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总
额 7,537,510.29 25,447,779.69
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成 6,096,900.00 24,903,109.00
本总额
减：应收利息总额 56,003.30 485,260.75
买卖债券差价收入 1,384,606.99 59,409.94
7.4.7.13.2资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
注：本基金本报告期和上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——买卖权证差价收
入。
7.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——其他投资收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
本期（2020 年 01 月 01 日至 上年度可比期间（2019 年
项目 2020 年 12 月 31 日） 01 月 01 日至 2019 年 12 月
31 日）
股票投资产生的股利收益 10,222,394.27 6,150,246.98
其中：证券出借权益补偿收入 － －
基金投资产生的股利收益 － －
合计 10,222,394.27 6,150,246.98
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期（2020年01月01日至2020 上年度可比期间（2019 年 01
年 12 月 31 日） 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日）
1.交易性金融资产 464,460,257.71 682,653,329.36
股票投资 464,460,257.71 682,653,329.36
债券投资 － －
资产支持证券投资 － －
基金投资 － －
贵金属投资 － －
其他 － －
2.衍生工具 － －
权证投资 － －
3.其他 － －
减：应税金融商品公允价值变动产 － －
生的预估增值税
合计 464,460,257.71 682,653,329.36
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目 本期（2020 年 01 月 01 日至 2020 上年度可比期间（2019 年 01 月
年 12 月 31 日） 01 日至 2019 年 12 月 31 日）
基金赎回费收入 1,735,972.75 474,678.47
转换费收入 67,302.14 33,596.17
合计 1,803,274.89 508,274.64
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目 本期（2020 年 01 月 01 日至 上年度可比期间（2019 年 01
2020 年 12 月 31 日） 月01日至2019年12月31日）
交易所市场交易费用 2,495,057.74 3,397,260.84
银行间市场交易费用 － －
交易基金产生的费用 － －
其中：申购费 － －
赎回费 － －
合计 2,495,057.74 3,397,260.84
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目 本期（2020 年 01 月01 日至 2020 上年度可比期间（2019 年 01
年 12 月 31 日） 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日）
审计费用 90,000.00 100,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
证券出借违约金 － －
其他 55,000.00 －
上市费 60,000.00 60,000.00
银行费用 846.00 755.00
指数使用费 370,094.75 270,424.13
合计 695,940.75 551,179.13
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《富国中证工业 4.0 指
数分级证券投资基金基金合同》等有关规定，本基金的基金管理人制定了本基金
的分级份额终止运作实施方案，并于资产负债表日后实施完成。主要内容如下：
(1)富国工业4.0A份额和富国工业4.0B份额的最后交易日为2020年12月31日，
终止上市日为 2021 年 1 月 4 日；
(2)本基金以 2020 年 12 月 31 日为折算基准日，将富国工业 4.0A 份额和富国工
业 4.0B 份额折算为富国工业 4.0 份额，折算后富国工业 4.0 份额为
1,800,000,383.60 份，具体折算结果详见《关于富国中证工业 4.0 指数分级证
券投资基金之富国工业 4.0A 份额和富国工业 4.0B 份额基金份额折算结果的公
告》；
(3)富国工业 4.0A 份额和富国工业 4.0B 份额终止运作后，《富国中证工业 4.0
指数分级证券投资基金基金合同》将修订为《富国中证工业 4.0 指数型证券投资
基金基金合同》。《富国中证工业 4.0 指数型证券投资基金基金合同》于 2021
年 1 月 1 日生效，《富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金基金合同》同时失
效。
截至财务报表批准日，除上述分级份额终止运作事项外，本基金无其他需要披露
的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
富国基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
海通证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
申万宏源证券有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
山东省国际信托股份有限公司 基金管理人的股东
蒙特利尔银行 基金管理人的股东
申万宏源证券承销保荐有限责任公司 基金管理人的股东控制的子公司
（“申万宏源承销保荐”）
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元
本期（2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 上年度可比期间（2019年01月01日至
关联方名称 月 31 日） 2019年12月31日）
成交金额 占当期股票成交 成交金额 占当期股票成交
总额的比例（%） 总额的比例（%）
海通证券 169,467,588.46 12.30 171,479,363.64 8.13
申万宏源 245,393,621.06 17.81 410,057,455.43 19.45
7.4.10.1.2权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3债券交易
金额单位：人民币元
本期（2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 上年度可比期间（2019年01月01日至
关联方名称 31 日） 2019年12月31日）
成交金额 占当期债券成交 成交金额 占当期债券成交
总额的比例（%） 总额的比例（%）
海通证券 6,607,220.60 69.56 9,498,100.00 19.31
申万宏源 877,614.62 9.24 1,183.60 0.00
7.4.10.1.4回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期（2020年01月01日至2020年12月31日）
关联方名称 佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总
的比例（%） 额的比例（%）
申万宏源 223,628.20 17.81 42,294.56 10.51
海通证券 154,438.02 12.30 11,850.18 2.94
上年度可比期间（2019年01月01日至2019年12月31日）
关联方名称 佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总
的比例（%） 额的比例（%）
申万宏源 373,687.00 19.45 15,293.05 2.54
海通证券 156,266.87 8.13 17,285.97 2.87
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取
证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议
的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目 本期（2020 年 01 月 01 日至 上年度可比期间（2019 年 01 月
2020 年 12 月 31 日） 01 日至 2019 年 12 月 31 日）
当期发生的基金应支付的管理费 18,504,738.46 13,521,205.78
其中：支付销售机构的客户维护费 8,510,283.79 6,356,593.35
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.00%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.00%/当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目 本期（2020 年 01 月 01 日至 上年度可比期间（2019 年 01
2020 年 12 月 31 日） 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日）
当期发生的基金应支付的 4,071,042.53 2,974,665.32
托管费
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.22%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.22%/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券
（含回购）交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务
的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用
固定期限费率从事证券出借业务。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业
务的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用
适用市场化期限费率从事证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资
本基金。
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基
金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期（2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 上年度可比期间（2019 年 01 月 01 日至 2019
关联方名称 日） 年 12 月 31 日）
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份有限
公司 116,984,382.38 542,799.64 88,412,023.25 550,337.43
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期（2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日）
证券代 证券名 发行方 基金在承销期内买入
关联方名称 码 称 式 数量（单位： 总金额
股/张）
申万宏源证券承销 300890 翔丰华 IPO 网下 2,854 41,925.26
保荐有限责任公司 申购
申万宏源证券承销 688585 上纬新材 IPO 网下 4,922 12,317.06
保荐有限责任公司 申购
海通证券股份有限 688301 奕瑞科技 IPO 网下 2,427 291,720.55
公司 申购
海通证券股份有限 688521 芯原股份 IPO 网下 13,200 511,138.98
公司 申购
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
7.4.10.8.1其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联方交易事项。
7.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12 期末（2020 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
7.4.12.1.1受限证券类别：股票
金额单位：人民币元
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末 备
限类型 价格 值单价 （单位：股） 成本总额 估值总额 注
003030 祖名股份 2020-12-25 2021-01-06 新股认购 15.18 15.18 480 7,286.40 7,286.40 －
003031 中瓷电子 2020-12-24 2021-01-04 新股认购 15.27 15.27 387 5,909.49 5,909.49 －
300860 锋尚文化 2020-08-06 2021-02-24 新股限售 138.0126.67 381 52,585.62 48,261.27 －
2
300861 美畅股份 2020-08-06 2021-02-24 新股限售 43.76 51.10 895 39,165.20 45,734.50 －
300864 南大环境 2020-08-13 2021-02-25 新股限售 71.71 90.85 166 11,903.86 15,081.10 －
300867 圣元环保 2020-08-12 2021-03-03 新股限售 19.34 31.97 1,498 28,971.32 47,891.06 －
300868 杰美特 2020-08-12 2021-02-24 新股限售 41.26 43.28 593 24,467.18 25,665.04 －
300870 欧陆通 2020-08-13 2021-02-24 新股限售 36.81 65.67 478 17,595.18 31,390.26 －
300872 天阳科技 2020-08-14 2021-02-25 新股限售 21.34 37.84 871 18,587.14 32,958.64 －
300873 海晨股份 2020-08-14 2021-03-02 新股限售 30.72 41.32 484 14,868.48 19,998.88 －
300876 蒙泰高新 2020-08-14 2021-02-25 新股限售 20.09 36.62 350 7,031.50 12,817.00 －
300877 金春股份 2020-08-17 2021-03-03 新股限售 30.54 50.85 569 17,377.26 28,933.65 －
300880 迦南智能 2020-08-25 2021-03-01 新股限售 9.73 34.73 3,732 36,312.36 129,612.36 －
300882 万胜智能 2020-08-27 2021-03-10 新股限售 10.33 25.79 440 4,545.20 11,347.60 －
300886 华业香料 2020-09-08 2021-03-16 新股限售 18.59 45.67 147 2,732.73 6,713.49 －
300889 爱克股份 2020-09-09 2021-03-16 新股限售 27.97 30.12 479 13,397.63 14,427.48 －
300890 翔丰华 2020-09-10 2021-03-18 新股限售 14.69 48.85 286 4,201.34 13,971.10 －
300891 惠云钛业 2020-09-10 2021-03-17 新股限售 3.64 16.40 1,143 4,160.52 18,745.20 －
300892 品渥食品 2020-09-11 2021-03-24 新股限售 26.66 60.01 272 7,251.52 16,322.72 －
300893 松原股份 2020-09-17 2021-03-24 新股限售 13.47 35.08 276 3,717.72 9,682.08 －
300895 铜牛信息 2020-09-17 2021-03-24 新股限售 12.65 45.30 283 3,579.95 12,819.90 －
300896 爱美客 2020-09-21 2021-03-29 新股限售 118.2603.36 473 55,941.71 285,389.28 －
7
300898 熊猫乳品 2020-10-09 2021-04-16 新股限售 10.78 33.03 496 5,346.88 16,382.88 －
300917 特发服务 2020-12-14 2021-06-21 新股限售 18.78 31.94 281 5,277.18 8,975.14 －
300919 中伟股份 2020-12-15 2021-06-23 新股限售 24.60 61.51 610 15,006.00 37,521.10 －
300926 博俊科技 2020-12-29 2021-01-07 新股认购 10.76 10.76 3,225 34,701.00 34,701.00 －
300926 博俊科技 2020-12-29 2021-07-07 新股限售 10.76 10.76 359 3,862.84 3,862.84 －
300927 江天化学 2020-12-29 2021-01-07 新股认购 13.39 13.39 1,946 26,056.94 26,056.94 －
300927 江天化学 2020-12-29 2021-07-07 新股限售 13.39 13.39 217 2,905.63 2,905.63 －
605277 新亚电子 2020-12-25 2021-01-06 新股认购 16.95 16.95 507 8,593.65 8,593.65 －
688338 赛科希德 2020-07-27 2021-02-08 新股限售 50.35 54.59 3,041 153,114.35 166,008.19 －
688560 明冠新材 2020-12-16 2021-06-24 新股限售 15.87 22.86 3,832 60,813.84 87,599.52 －
688568 中科星图 2020-06-30 2021-01-08 新股限售 16.21 43.90 11,020 178,634.20 483,778.00 －
688595 芯海科技 2020-09-18 2021-03-29 新股限售 22.82 60.59 3,190 72,795.80 193,282.10 －
688596 正帆科技 2020-08-12 2021-02-22 新股限售 15.67 19.57 12,927 202,566.09 252,981.39 －
688600 皖仪科技 2020-06-23 2021-01-04 新股限售 15.50 17.06 5,468 84,754.00 93,284.08 －
688679 通源环境 2020-12-16 2021-06-25 新股限售 12.05 13.49 3,139 37,824.95 42,345.11 －
688699 明微电子 2020-12-10 2021-06-18 新股限售 38.43 45.27 1,869 71,825.67 84,609.63 －
7.4.12.1.2受限证券类别：债券
金额单位：人民币元
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末 备
限类型 价格 值单价 （单位：张） 成本总额 估值总额 注
113616 韦尔转债 2020-12-29 2021-01-22 认购新发 100. 100.00 11,110 1,111,000.00 1,111,000.00
证券 00
注：以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公
司公告为准。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末 2020 年 12 月 31 日止，本基金无因从事银行间市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2020 年 12 月 31 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购
交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场
风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风
险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、
风险管理部和合规稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体
系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基
金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该
证券的 10%，但标的指数成分券不受此限。本基金在交易所进行的交易均与中国
证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能
性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制
相应的信用风险。由于国债、央行票据和政策性金融债的信用风险很低，故不在
下表进行列示。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的信用债。
7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末（2020 年 12 月 31 日） 上年度末（2019 年 12 月 31
日）
AAA － 168,000.00
AAA 以下 1,111,000.00 －
未评级 － －
合计 1,111,000.00 168,000.00
注：本表主要列示除短融和超短融之外的信用债，债券评级取自第三方评级机构
的债项评级。
7.4.13.2.3按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有资产支持证券。
7.4.13.2.4按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有同业存单。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。
本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
单位：人民币元
本期末（2020 年 12 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
31 日）
资产
银行存款 116,984,382.38 － － － － － 116,984,382.38
存出保证金 127,421.40 － － － － － 127,421.40
交易性金融资产 － － 1,111,000.00 － － 1,800,982,503.17 1,802,093,503.17
应收证券清算款 － － － － － 21,521,351.59 21,521,351.59
应收利息 － － － － － 12,104.19 12,104.19
应收申购款 8,634.44 － － － － 572,317.23 580,951.67
资产总计 117,120,438.22 － 1,111,000.00 － － 1,823,088,276.18 1,941,319,714.40
负债
应付赎回款 － － － － － 20,789,720.39 20,789,720.39
应付管理人报酬 － － － － － 1,583,020.54 1,583,020.54
应付托管费 － － － － － 348,264.54 348,264.54
应付交易费用 － － － － － 402,420.02 402,420.02
应付税费 － － － － － 0.73 0.73
其他负债 － － － － － 382,987.32 382,987.32
负债总计 － － － － － 23,506,413.54 23,506,413.54
利率敏感度缺口 117,120,438.22 － 1,111,000.00 － － 1,799,581,862.64 1,917,813,300.86
上年度末（2019 年 12 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
月 31 日）
资产
银行存款 88,412,023.25 － － － － － 88,412,023.25
存出保证金 66,144.55 － － － － － 66,144.55
交易性金融资产 － － 168,000.00 － － 1,464,709,672.70 1,464,877,672.70
应收利息 － － － － － 17,929.39 17,929.39
应收申购款 36,636.46 － － － － 359,306.22 395,942.68
资产总计 88,514,804.26 － 168,000.00 － － 1,465,086,908.31 1,553,769,712.57
负债
应付赎回款 － － － － － 4,325,840.80 4,325,840.80
应付管理人报酬 － － － － － 1,295,823.32 1,295,823.32
应付托管费 － － － － － 285,081.12 285,081.12
应付交易费用 － － － － － 602,824.59 602,824.59
应付税费 － － － － － 0.67 0.67
其他负债 － － － － － 310,357.63 310,357.63
负债总计 － － － － － 6,819,928.13 6,819,928.13
利率敏感度缺口 88,514,804.26 － 168,000.00 － － 1,458,266,980.18 1,546,949,784.44
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本期末及上年度末均未持有债券资产（不含可转债），因此市场利率的变
动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具
的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的
证券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金
通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持
有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
本基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%，
其中投资于中证工业 4.0 指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资
产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或
到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备
付金,存出保证金,应收申购款等。本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
金额单位：人民币元
本期末（2020 年 12 月 31 日） 上年度末（2019 年 12 月 31 日）
项目 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产
值比例（%） 净值比例（%）
交易性金融资产－股票投资 1,800,982,503.17 93.91 1,464,709,672.70 94.68
交易性金融资产－基金投资 － － － －
交易性金融资产－债券投资 1,111,000.00 0.06 168,000.00 0.01
交易性金融资产－贵金属投
资 － － － －
衍生金融资产－权证投资 － － － －
其他 － － － －
合计 1,802,093,503.17 93.97 1,464,877,672.70 94.69
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进行分
析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，业绩
比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生
的影响。
1. 基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险，即与基金的贝塔系数紧密相关；
假设
2. 以下分析，除业绩比较基准发生变动，其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元 ）
相关风险变量的变动 本期末（2020 年 12 月 上年度末（2019 年 12 月
31 日） 31 日）
分析
1.业绩比较基准增加 1% 19,060,096.43 15,324,260.78
2.业绩比较基准减少 1% -19,060,096.43 -15,324,260.78
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1 公允价值
7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负
债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于 2020 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产中属于第一层次的余额为人民币 1,798,598,657.47 元，属于第二层次
的余额为人民币 1,193,547.48 元，属于第三层次余额为人民币 2,301,298.22 元
（于 2019 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产中属于第一层次的余额为人民币 1,459,003,024.85 元，属于第二层
次的余额为人民币 446,324.01 元，属于第三层次余额为人民币 5,428,323.84
元）。
7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、
或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不
活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和
可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允
价值本期变动情况如下：
上年度末余额人民币 5,428,323.84 元，2019 年度转入第三层次人民币 0.00 元，
转出第三层次人民币 0.00 元，当期计入损益的利得或损失总额人民币
2,509,634.24 元，购买人民币 1,263,120.85 元，卖出人民币 6,899,780.71 元，
本期末人民币 2,301,298.22 元，本期末持有的资产计入损益的当期未实现利得
或损失的变动人民币 1,038,177.37 元。
7.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,800,982,503.17 92.77
其中：股票 1,800,982,503.17 92.77
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 1,111,000.00 0.06
其中：债券 1,111,000.00 0.06
资产支持证券 － －
4 贵金属投资 － －
5 金融衍生品投资 － －
6 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资 － －
产
7 银行存款和结算备付金合计 116,984,382.38 6.03
8 其他各项资产 22,241,828.85 1.15
9 合计 1,941,319,714.40 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末按行业分类的境内股票投资组合
8.2.1.1 积极投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 1,605,397.07 0.08
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 16,322.72 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 19,998.88 0.00
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 632,882.41 0.03
J 金融业 － －
K 房地产业 8,975.14 0.00
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 105,317.27 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 48,261.27 0.00
S 综合 － －
合计 2,437,154.76 0.13
8.2.1.2 指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 1,662,462,760.67 86.69
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 136,082,587.74 7.10
J 金融业 － －
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 1,798,545,348.41 93.78
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资
明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 321,271 112,801,460.81 5.88
2 601012 隆基股份 1,171,089 107,974,405.80 5.63
3 000725 京东方Ａ 15,907,700 95,446,200.00 4.98
4 000333 美的集团 953,757 93,887,839.08 4.90
5 300124 汇川技术 991,600 92,516,280.00 4.82
6 002415 海康威视 1,874,800 90,946,548.00 4.74
7 603501 韦尔股份 387,000 89,435,700.00 4.66
8 002475 立讯精密 1,591,684 89,325,306.08 4.66
9 000063 中兴通讯 2,484,240 83,594,676.00 4.36
10 600588 用友网络 1,826,762 80,140,048.94 4.18
11 603986 兆易创新 377,042 74,465,795.00 3.88
12 600703 三安光电 2,557,791 69,085,934.91 3.60
13 002049 紫光国微 485,100 64,911,231.00 3.38
14 300450 先导智能 717,555 60,267,444.45 3.14
15 600745 闻泰科技 568,742 56,305,458.00 2.94
16 002371 北方华创 282,695 51,094,294.30 2.66
17 601100 恒立液压 447,214 50,535,182.00 2.64
18 002202 金风科技 3,153,458 44,936,776.50 2.34
19 002008 大族激光 974,900 41,676,975.00 2.17
20 603160 汇顶科技 261,305 40,645,992.75 2.12
21 603019 中科曙光 1,159,760 39,698,584.80 2.07
22 600760 中航沈飞 479,800 37,510,764.00 1.96
23 300136 信维通信 879,707 31,563,887.16 1.65
24 000977 浪潮信息 1,162,127 31,237,973.76 1.63
25 601138 工业富联 2,269,300 31,066,717.00 1.62
26 002439 启明星辰 852,900 24,913,209.00 1.30
27 300316 晶盛机电 734,110 22,082,028.80 1.15
28 600038 中直股份 336,563 21,105,865.73 1.10
29 600845 宝信软件 294,010 20,280,809.80 1.06
30 002747 埃斯顿 479,800 14,307,636.00 0.75
31 600967 内蒙一机 976,600 11,875,456.00 0.62
32 300166 东方国信 981,600 10,748,520.00 0.56
33 300567 精测电子 171,050 9,397,487.00 0.49
34 300604 长川科技 91,698 2,762,860.74 0.14
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资
明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688568 中科星图 11,020 483,778.00 0.03
2 300896 爱美客 473 285,389.28 0.01
3 688596 正帆科技 12,927 252,981.39 0.01
4 688595 芯海科技 3,190 193,282.10 0.01
5 688338 赛科希德 3,041 166,008.19 0.01
6 300880 迦南智能 3,732 129,612.36 0.01
7 688600 皖仪科技 5,468 93,284.08 0.00
8 688560 明冠新材 3,832 87,599.52 0.00
9 688699 明微电子 1,869 84,609.63 0.00
10 300860 锋尚文化 381 48,261.27 0.00
11 300867 圣元环保 1,498 47,891.06 0.00
12 300861 美畅股份 895 45,734.50 0.00
13 688679 通源环境 3,139 42,345.11 0.00
14 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00
15 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00
16 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.00
17 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.00
18 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00
19 300877 金春股份 569 28,933.65 0.00
20 300868 杰美特 593 25,665.04 0.00
21 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
22 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
23 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
24 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
25 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
26 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00
27 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
28 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
29 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
30 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
31 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
32 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
33 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
34 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
35 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
36 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
37 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
38 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
39 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 49,395,673.92 3.19
2 603501 韦尔股份 47,710,284.50 3.08
3 600745 闻泰科技 33,213,494.40 2.15
4 603160 汇顶科技 24,226,483.56 1.57
5 002415 海康威视 23,851,511.97 1.54
6 000333 美的集团 23,559,962.00 1.52
7 603986 兆易创新 18,966,654.33 1.23
8 000725 京东方 A 17,376,627.09 1.12
9 600703 三安光电 13,725,436.13 0.89
10 002475 立讯精密 12,841,538.89 0.83
11 300750 宁德时代 12,717,440.00 0.82
12 300456 赛微电子 9,010,764.80 0.58
13 601012 隆基股份 9,010,362.78 0.58
14 603019 中科曙光 8,962,525.86 0.58
15 600588 用友网络 8,935,545.74 0.58
16 300450 先导智能 8,585,555.88 0.55
17 002747 埃斯顿 6,924,504.00 0.45
18 000977 浪潮信息 6,810,659.12 0.44
19 300124 汇川技术 6,272,495.39 0.41
20 002008 大族激光 5,838,870.11 0.38
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 114,695,554.85 7.41
2 300750 宁德时代 99,353,700.41 6.42
3 002475 立讯精密 60,297,726.24 3.90
4 000333 美的集团 53,466,820.18 3.46
5 000063 中兴通讯 49,098,011.35 3.17
6 300124 汇川技术 46,831,733.98 3.03
7 002415 海康威视 46,150,621.18 2.98
8 600703 三安光电 40,902,596.22 2.64
9 600588 用友网络 37,765,193.31 2.44
10 600745 闻泰科技 33,905,930.58 2.19
11 603986 兆易创新 30,768,462.23 1.99
12 002049 紫光国微 23,366,182.31 1.51
13 000725 京东方 A 23,203,399.54 1.50
14 002371 北方华创 22,281,882.82 1.44
15 300223 北京君正 19,504,930.93 1.26
16 000977 浪潮信息 18,928,601.05 1.22
17 603501 韦尔股份 18,199,878.51 1.18
18 300136 信维通信 17,701,846.90 1.14
19 603019 中科曙光 16,977,413.57 1.10
20 002008 大族激光 16,920,339.06 1.09
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 410,302,433.12
卖出股票收入（成交）总额 1,001,264,255.97
注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成
交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债（可交换债） 1,111,000.00 0.06
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 1,111,000.00 0.06
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 113616 韦尔转债 11,110 1,111,000.00 0.06
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计(元) －
股指期货投资本期收益(元) －
股指期货投资本期公允价值变动(元) －
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计（元） －
国债期货投资本期收益（元） －
国债期货投资本期公允价值变动（元） －
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 127,421.40
2 应收证券清算款 21,521,351.59
3 应收股利 －
4 应收利息 12,104.19
5 应收申购款 580,951.67
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 22,241,828.85
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中未持有流通受限的股票。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情况说明
公允价值(元) 值比例（%）
1 688568 中科星图 483,778.00 0.03 新股限售
2 300896 爱美客 285,389.28 0.01 新股限售
3 688596 正帆科技 252,981.39 0.01 新股限售
4 688595 芯海科技 193,282.10 0.01 新股限售
5 688338 赛科希德 166,008.19 0.01 新股限售
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人户 户均持有 机构投资者 个人投资者
份额级别 数(户) 的基金份 占总份 占总份
额 持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）
富国中证工业 202 23,741.38 3,636,352.00 75.82 1,159,406.00 24.18
4.0 指数分级 A
富国中证工业 1,084 4,424.13 － － 4,795,758.00 100.00
4.0 指数分级 B
富国中证工业 61,924 28,913.00 24,620,926.54 1.38 1,765,787,942.06 98.62
4.0 指数分级
合计 63,210 28,476.51 28,257,278.54 1.57 1,771,743,106.06 98.43
9.2 期末上市基金前十名持有人
富国中证工业 4.0 指数分级 A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）
1 中国太平洋财产保险－传统－普通 2,351,061 49.02
保险产品-013C-CT001 深
2 中国太平洋人寿保险股份有限公司 885,287 18.46
－传统－普通保险产品
3 丁碧霞 401,868 8.38
4 太平洋资管－建设银行－太平洋卓 337,360 7.03
越第三极稳定增值二号产品
5 朱昱 215,019 4.48
6 吕谷城 100,000 2.09
7 鲁才学 100,000 2.09
8 中国太平洋人寿保险股份有限公司 62,644 1.31
－分红-个人分红
9 黄英 56,373 1.18
10 黄晖 25,391 0.53
富国中证工业 4.0 指数分级 B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）
1 程杨 639,558 13.34
2 解俊荣 436,863 9.11
3 钱中明 270,503 5.64
4 邹晓东 151,822 3.17
5 朱德润 144,489 3.01
6 潘大永 141,520 2.95
7 孙胜义 123,789 2.58
8 徐大群 109,869 2.29
9 洪耀林 100,087 2.09
10 张晓惠 95,910 2.00
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例(%)
基金管理公司所 富国中证工业
有从业人员持有 4.0 指数分级 － －
本基金 A
富国中证工业
4.0 指数分级 － －
B
富国中证工业 2,618.00 0.0001
4.0 指数分级
合计 2,618.00 0.0001
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
富国中证工业 4.0 0
指数分级 A
本公司高级管理人员、基金投资和 富国中证工业 4.0 0
研究部门负责人持有本开放式基 指数分级 B
金 富国中证工业 4.0 0
指数分级
合计 0
本基金基金经理持有本开放式基 富国中证工业 4.0 0
金 指数分级 A
富国中证工业 4.0 0
指数分级 B
富国中证工业 4.0 0
指数分级
合计 0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目 富国中证工业 4.0 指 富国中证工业4.0指 富国中证工业 4.0 指
数分级 A 数分级 B 数分级
基金合同生效日(2015年06月15日) － － 6,787,122,558.81
基金份额总额
报告期期初基金份额总额 5,728,681.00 5,728,681.00 1,056,056,084.02
本报告期基金总申购份额 － － 669,284,337.40
减：本报告期基金总赎回份额 － － 1,214,395,999.30
本报告期基金拆分变动份额 -932,923.00 -932,923.00 1,279,464,446.48
（份额减少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额 4,795,758.00 4,795,758.00 1,790,408,868.60
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
一、本报告期，经与基金托管人协商一致，决定以通讯方式召开本基金的
基金份额持有人大会，审议《关于富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金修订
基金合同有关事项的议案》，具体可参见基金管理人于 2020 年 9 月 25 日发布的
《富国基金管理有限公司关于以通讯会议方式召开富国中证工业 4.0 指数分级
证券投资基金基金份额持有人大会的公告》及相关提示性公告。
二、本报告期，依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会。在基金托管人
监督下，本基金管理人对本次大会表决进行了计票，上海市通力律师事务所对计
票过程进行了见证，上海市东方公证处对计票过程及结果进行了公证。经统计，
本人直接出具意见或授权他人代表出具意见的基金份额持有人所代表的富国工
业 4.0 份额、富国工业 4.0A 份额和富国工业 4.0B 份额均少于权益登记日富国工
业 4.0 份额、富国工业 4.0A 份额和富国工业 4.0B 份额各自基金总份额的 50%，
未达到法定的会议召开条件。具体可参见基金管理人于 2020 年 10 月 29 日发布
的《富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公
告》。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
本报告期本基金管理人无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为 9 万元人民币，其已提供审计服务的连续年限为 18 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
交易 占当期 占当期 占当期 占当期 占当期
券商名称 单元 股票成 债券成 债券回 权证 佣金 备注
数量 成交金额 交总额 成交金额 交总额 成交金额 购成交 成交金额 成交总 佣金 总量的
的比例 的比例 总额的 额的比 比例
（%） （%） 比例（%） 例（%） （%）
长江证券 2 110,679,595.61 8.03 － － － － － － 100,862.70 8.03 －
川财证券 2 － － － － － － － － － － －
方正证券 1 8,594,544.41 0.62 － － － － － － 7,832.38 0.62 －
广发证券 2 248,315,710.11 18.02 － － － － － － 226,289.34 18.02 －
国都证券 2 － － － － － － － － － － －
国海证券 1 － － － － － － － － － － －
国泰君安 2 － － － － － － － － － － －
国元证券 1 － － － － － － － － － － －
海通证券 1 169,467,588.46 12.30 6,607,220.60 69.56 － － － － 154,438.02 12.30 －
华宝证券 1 － － － － － － － － － － －
华创证券 1 140,452,566.16 10.19 2,013,200.00 21.20 － － － － 127,992.82 10.19 －
江海证券 2 － － － － － － － － － － －
瑞银证券 2 314,852.00 0.02 － － － － － － 286.92 0.02 －
上海证券 2 192,299.50 0.01 － － － － － － 175.26 0.01 －
申万宏源 4 245,393,621.06 17.81 877,614.62 9.24 － － － － 223,628.20 17.81 －
西部证券 2 141,543,591.44 10.27 － － － － － － 128,989.03 10.27 －
新时代证券 2 151,611,112.48 11.00 － － － － － － 138,163.02 11.00 －
招商证券 1 － － － － － － － － － － －
中泰证券 2 161,212,250.76 11.70 － － － － － － 146,912.55 11.70 －
注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期本基金退租券商交易单元：华宝证
券（010157、010159) ,长江证券（45991、009536) 。本报告期本基金新增券商交易单元：华宝证券（010157、010159) 。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基
1 金可能发生不定期份额折算的提示公 规定披露媒介 2020 年 01 月 02 日
告
富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基
2 金可能发生不定期份额折算的提示公 规定披露媒介 2020 年 01 月 04 日
告
富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基
3 金办理不定期份额折算业务期间暂停 规定披露媒介 2020 年 01 月 07 日
申购、赎回及定期定额投资业务的公告
关于富国中证工业 4.0 指数分级证券投
4 资基金办理不定期份额折算业务的公 规定披露媒介 2020 年 01 月 07 日
告
关于富国中证工业 4.0 指数分级证券投
5 资基金不定期折算业务期间停复牌的 规定披露媒介 2020 年 01 月 08 日
公告
富国中证工业 4 0 指数分级证券投资基
6 金不定期份额折算结果及恢复交易的 规定披露媒介 2020 年 01 月 09 日
公告
关于工业 4A 和工业 4B 不定期份额折算
7 规定披露媒介 2020 年 01 月 09 日
后前收盘价调整的公告
富国基金管理有限公司关于富国中证
8 工业 4.0 指数分级证券投资基金基金经 规定披露媒介 2020 年 01 月 11 日
理变更的公告
富国基金管理有限公司关于提醒投资
者及时上传有效身份证件照片并完善、
9 规定披露媒介 2020 年 01 月 11 日
更新身份信息以免影响业务办理的公
告
富国基金管理有限公司关于根据《公开
10 募集证券投资基金信息披露管理办法》 规定披露媒介 2020 年 01 月 20 日
修订旗下公募基金基金合同的公告
富国基金管理有限公司关于调整旗下
11 基金 2020 年春节假期申购赎回等交易 规定披露媒介 2020 年 02 月 03 日
业务及清算交收安排的提示性公告
富国基金管理有限公司关于公司固有
12 资金及高级管理人员投资公司旗下偏 规定披露媒介 2020 年 02 月 04 日
股型公募基金的公告
富国基金管理有限公司关于调整旗下
13 规定披露媒介 2020 年 03 月 13 日
基金长期停牌股票估值方法的公告
关于富国中证工业 4.0 指数分级证券投
14 规定披露媒介 2020 年 03 月 14 日
资基金暂停场内申购业务的公告
富国基金管理有限公司关于调整旗下
15 规定披露媒介 2020 年 03 月 17 日
基金长期停牌股票估值方法的公告
富国基金管理有限公司关于旗下分级
16 规定披露媒介 2020 年 03 月 23 日
基金暂停场内份额分拆业务的公告
富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基
17 金可能发生不定期份额折算的提示公 规定披露媒介 2020 年 07 月 10 日
告
富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基
18 金可能发生不定期份额折算的提示公 规定披露媒介 2020 年 07 月 11 日
告
富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基
19 金办理不定期份额折算业务期间暂停 规定披露媒介 2020 年 07 月 14 日
申购、赎回及定期定额投资业务的公告
关于富国中证工业 4.0 指数分级证券投
20 资基金办理不定期份额折算业务的公 规定披露媒介 2020 年 07 月 14 日
告
关于富国中证工业 4.0 指数分级证券投
21 资基金不定期折算业务期间停复牌的 规定披露媒介 2020 年 07 月 15 日
公告
关于工业 4A 和工业 4B 不定期份额折算
22 规定披露媒介 2020 年 07 月 16 日
后前收盘价调整的公告
富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基
23 金不定期份额折算结果及恢复交易的 规定披露媒介 2020 年 07 月 16 日
公告
关于富国中证工业 4.0 指数分级证券投
24 资基金之工业 4B 交易价格波动提示公 规定披露媒介 2020 年 07 月 20 日
告
关于富国中证工业 4.0 指数分级证券投
25 资基金之工业 4B 交易价格波动提示公 规定披露媒介 2020 年 07 月 21 日
告
关于富国中证工业 4.0 指数分级证券投
26 资基金之工业 4B 交易价格波动提示公 规定披露媒介 2020 年 07 月 22 日
告
关于富国中证工业 4.0 指数分级证券投
27 资基金之工业 4B 交易价格波动提示公 规定披露媒介 2020 年 07 月 23 日
告
关于富国中证工业 4.0 指数分级证券投
28 资基金之工业 4B 交易价格波动提示公 规定披露媒介 2020 年 07 月 25 日
告
关于富国中证工业 4.0 指数分级证券投
29 资基金之工业 4B 交易价格波动提示公 规定披露媒介 2020 年 07 月 28 日
告
富国基金管理有限公司关于旗下基金
30 规定披露媒介 2020 年 08 月 12 日
投资关联方承销期内承销证券的公告
31 富国基金管理有限公司关于旗下基金 规定披露媒介 2020 年 09 月 10 日
投资关联方承销期内承销证券的公告
关于富国中证工业 4.0 指数分级证券投
32 资基金之工业 4B 交易价格波动提示公 规定披露媒介 2020 年 09 月 10 日
告
关于富国中证工业 4.0 指数分级证券投
33 资基金之工业 4B 交易价格波动提示公 规定披露媒介 2020 年 09 月 11 日
告
富国基金管理有限公司关于旗下基金
34 规定披露媒介 2020 年 09 月 11 日
投资关联方承销期内承销证券的公告
富国基金管理有限公司关于旗下开放
35 式基金在直销渠道转换业务规则的公 规定披露媒介 2020 年 09 月 21 日
告
富国基金管理有限公司关于旗下基金
36 规定披露媒介 2020 年 09 月 22 日
投资关联方承销期内承销证券的公告
富国基金管理有限公司关于旗下分级
37 基金以通讯会议方式召开基金份额持 规定披露媒介 2020 年 09 月 25 日
有人大会相关事项的提示性公告
富国基金管理有限公司关于以通讯会
议方式召开富国中证工业 4.0 指数分级
38 规定披露媒介 2020 年 09 月 25 日
证券投资基金基金份额持有人大会的
公告
富国基金管理有限公司关于旗下分级
39 基金以通讯会议方式召开基金份额持 规定披露媒介 2020 年 09 月 28 日
有人大会相关事项的提示性公告
富国基金管理有限公司关于以通讯会
议方式召开富国中证工业 4.0 指数分级
40 规定披露媒介 2020 年 09 月 28 日
证券投资基金基金份额持有人大会的
第一次提示性公告
41 富国基金管理有限公司关于旗下分级 规定披露媒介 2020 年 09 月 29 日
基金以通讯会议方式召开基金份额持
有人大会相关事项的提示性公告
富国基金管理有限公司关于以通讯会
议方式召开富国中证工业 4.0 指数分级
42 规定披露媒介 2020 年 09 月 29 日
证券投资基金基金份额持有人大会的
第二次提示性公告
富国基金管理有限公司关于旗下分级
43 基金以通讯会议方式召开基金份额持 规定披露媒介 2020 年 09 月 30 日
有人大会相关事项的提示性公告
富国基金管理有限公司关于旗下分级
44 基金以通讯会议方式召开基金份额持 规定披露媒介 2020 年 10 月 09 日
有人大会相关事项的提示性公告
富国基金管理有限公司关于旗下分级
45 基金以通讯会议方式召开基金份额持 规定披露媒介 2020 年 10 月 12 日
有人大会相关事项的提示性公告
富国基金管理有限公司关于旗下分级
46 基金以通讯会议方式召开基金份额持 规定披露媒介 2020 年 10 月 13 日
有人大会相关事项的提示性公告
富国基金管理有限公司关于旗下分级
47 基金以通讯会议方式召开基金份额持 规定披露媒介 2020 年 10 月 14 日
有人大会相关事项的提示性公告
富国基金管理有限公司关于旗下分级
48 基金以通讯会议方式召开基金份额持 规定披露媒介 2020 年 10 月 15 日
有人大会相关事项的提示性公告
富国基金管理有限公司关于旗下分级
49 基金以通讯会议方式召开基金份额持 规定披露媒介 2020 年 10 月 16 日
有人大会相关事项的提示性公告
富国基金管理有限公司关于旗下分级
50 规定披露媒介 2020 年 10 月 19 日
基金以通讯会议方式召开基金份额持
有人大会相关事项的提示性公告
富国基金管理有限公司关于旗下分级
51 基金以通讯会议方式召开基金份额持 规定披露媒介 2020 年 10 月 20 日
有人大会相关事项的提示性公告
富国基金管理有限公司关于旗下分级
52 基金以通讯会议方式召开基金份额持 规定披露媒介 2020 年 10 月 21 日
有人大会相关事项的提示性公告
富国基金管理有限公司关于旗下分级
53 基金以通讯会议方式召开基金份额持 规定披露媒介 2020 年 10 月 22 日
有人大会相关事项的提示性公告
富国基金管理有限公司关于旗下分级
54 基金以通讯会议方式召开基金份额持 规定披露媒介 2020 年 10 月 23 日
有人大会相关事项的提示性公告
富国基金管理有限公司关于旗下分级
55 基金以通讯会议方式召开基金份额持 规定披露媒介 2020 年 10 月 26 日
有人大会相关事项的提示性公告
富国基金管理有限公司关于旗下分级
56 基金以通讯会议方式召开基金份额持 规定披露媒介 2020 年 10 月 27 日
有人大会相关事项的提示性公告
富国基金管理有限公司关于旗下分级
57 基金以通讯会议方式召开基金份额持 规定披露媒介 2020 年 10 月 28 日
有人大会相关事项的提示性公告
富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基
58 金基金份额持有人大会期间停牌的提 规定披露媒介 2020 年 10 月 28 日
示性公告
富国基金管理有限公司关于旗下分级
59 基金以通讯会议方式召开基金份额持 规定披露媒介 2020 年 10 月 29 日
有人大会相关事项的提示性公告
60 富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基 规定披露媒介 2020 年 10 月 29 日
金基金份额持有人大会会议情况的公
告
富国基金管理有限公司关于旗下分级
61 规定披露媒介 2020 年 10 月 30 日
基金整改的提示性公告
富国基金管理有限公司关于旗下分级
62 规定披露媒介 2020 年 11 月 02 日
基金整改的提示性公告
富国基金管理有限公司关于旗下分级
63 规定披露媒介 2020 年 11 月 03 日
基金整改的提示性公告
富国基金管理有限公司关于旗下分级
64 规定披露媒介 2020 年 11 月 04 日
基金整改的提示性公告
富国基金管理有限公司关于旗下分级
65 规定披露媒介 2020 年 11 月 05 日
基金整改的提示性公告
富国基金管理有限公司关于旗下分级
66 规定披露媒介 2020 年 11 月 06 日
基金整改的提示性公告
富国基金管理有限公司关于旗下分级
67 规定披露媒介 2020 年 11 月 09 日
基金整改的提示性公告
富国基金管理有限公司关于旗下分级
68 规定披露媒介 2020 年 11 月 10 日
基金整改的提示性公告
富国基金管理有限公司关于旗下分级
69 规定披露媒介 2020 年 11 月 11 日
基金整改的提示性公告
富国基金管理有限公司关于旗下分级
70 规定披露媒介 2020 年 11 月 12 日
基金整改的提示性公告
富国基金管理有限公司关于旗下分级
71 规定披露媒介 2020 年 11 月 13 日
基金整改的提示性公告
富国基金管理有限公司关于旗下分级
72 规定披露媒介 2020 年 11 月 16 日
基金整改的提示性公告
富国基金管理有限公司关于旗下分级
73 规定披露媒介 2020 年 11 月 17 日
基金整改的提示性公告
74 富国基金管理有限公司关于旗下分级 规定披露媒介 2020 年 11 月 18 日
基金整改的提示性公告
关于富国中证工业 4.0 指数分级证券投
75 规定披露媒介 2020 年 11 月 18 日
资基金修订基金合同的公告
富国基金管理有限公司关于旗下分级
76 规定披露媒介 2020 年 11 月 19 日
基金整改的提示性公告
富国基金管理有限公司关于旗下分级
77 规定披露媒介 2020 年 11 月 20 日
基金整改的提示性公告
富国基金管理有限公司关于旗下分级
78 规定披露媒介 2020 年 11 月 23 日
基金整改的提示性公告
富国基金管理有限公司关于旗下分级
79 规定披露媒介 2020 年 11 月 24 日
基金整改的提示性公告
富国基金管理有限公司关于旗下分级
80 规定披露媒介 2020 年 11 月 25 日
基金整改的提示性公告
富国基金管理有限公司关于旗下分级
81 规定披露媒介 2020 年 11 月 26 日
基金整改的提示性公告
关于富国中证工业 4.0 指数分级证券投
82 规定披露媒介 2020 年 11 月 26 日
资基金办理定期份额折算业务的公告
关于富国中证工业 4.0 指数分级证券投
资基金办理定期份额折算业务期间暂
83 规定披露媒介 2020 年 11 月 26 日
停申购、赎回、转换及定期定额投资业
务的公告
富国基金管理有限公司关于旗下分级
84 规定披露媒介 2020 年 11 月 27 日
基金整改的提示性公告
富国基金管理有限公司关于旗下分级
85 规定披露媒介 2020 年 11 月 30 日
基金整改的提示性公告
富国基金管理有限公司关于旗下分级
86 规定披露媒介 2020 年 12 月 01 日
基金整改的提示性公告
关于富国中证工业 4.0 指数分级证券投
87 规定披露媒介 2020 年 12 月 02 日
资基金之 A 类份额和 B 类份额终止运
作、终止上市并修改基金合同的公告
关于富国中证工业 4.0 指数分级证券投
88 资基金办理定期份额折算业务期间富 规定披露媒介 2020 年 12 月 02 日
国工业 4.0A 份额停复牌的公告
关于富国中证工业 4.0 指数分级证券投
资基金之富国工业 4.0A 份额和富国工
89 规定披露媒介 2020 年 12 月 02 日
业 4.0B 份额终止运作的特别风险提示
公告
关于富国中证工业 4.0 指数分级证券投
资基金之富国工业 4.0A 份额和富国工
90 规定披露媒介 2020 年 12 月 03 日
业 4.0B 份额终止运作的特别风险提示
公告
关于富国中证工业 4.0 指数分级证券投
91 资基金定期份额折算结果及恢复交易 规定披露媒介 2020 年 12 月 03 日
的公告
关于富国工业 4.0A 份额定期份额折算
92 规定披露媒介 2020 年 12 月 03 日
后次日前收盘价调整的公告
关于富国中证工业 4.0 指数分级证券投
93 资基金之富国工业 4.0A 份额约定年基 规定披露媒介 2020 年 12 月 03 日
准收益率调整的公告
关于富国中证体育产业指数分级证券
94 投资基金之富国体育 A 份额和富国体育 规定披露媒介 2020 年 12 月 03 日
B 份额终止运作的特别风险提示公告
关于富国中证工业 4.0 指数分级证券投
资基金之富国工业 4.0A 份额和富国工
95 规定披露媒介 2020 年 12 月 04 日
业 4.0B 份额终止运作的特别风险提示
公告
关于富国中证工业 4.0 指数分级证券投
96 规定披露媒介 2020 年 12 月 07 日
资基金之富国工业 4.0A 份额和富国工
业 4.0B 份额终止运作的特别风险提示
公告
关于富国中证工业 4.0 指数分级证券投
资基金之富国工业 4.0A 份额和富国工
97 规定披露媒介 2020 年 12 月 08 日
业 4.0B 份额终止运作的特别风险提示
公告
关于富国中证工业 4.0 指数分级证券投
资基金之富国工业 4.0A 份额和富国工
98 规定披露媒介 2020 年 12 月 09 日
业 4.0B 份额终止运作的特别风险提示
公告
关于富国中证工业 4.0 指数分级证券投
资基金之富国工业 4.0A 份额和富国工
99 规定披露媒介 2020 年 12 月 10 日
业 4.0B 份额终止运作的特别风险提示
公告
关于富国中证工业 4.0 指数分级证券投
资基金之富国工业 4.0A 份额和富国工
100 规定披露媒介 2020 年 12 月 11 日
业 4.0B 份额终止运作的特别风险提示
公告
关于富国中证工业 4.0 指数分级证券投
资基金之富国工业 4.0A 份额和富国工
101 规定披露媒介 2020 年 12 月 14 日
业 4.0B 份额终止运作的特别风险提示
公告
关于富国中证工业 4.0 指数分级证券投
资基金之富国工业 4.0A 份额和富国工
102 规定披露媒介 2020 年 12 月 15 日
业 4.0B 份额终止运作的特别风险提示
公告
关于富国中证工业 4.0 指数分级证券投
103 资基金之富国工业 4.0A 份额和富国工 规定披露媒介 2020 年 12 月 16 日
业 4.0B 份额终止运作的特别风险提示
公告
关于富国中证工业 4.0 指数分级证券投
资基金之富国工业 4.0A 份额和富国工
104 规定披露媒介 2020 年 12 月 17 日
业 4.0B 份额终止运作的特别风险提示
公告
关于富国中证工业 4.0 指数分级证券投
资基金之富国工业 4.0A 份额和富国工
105 规定披露媒介 2020 年 12 月 18 日
业 4.0B 份额终止运作的特别风险提示
公告
关于富国中证工业 4.0 指数分级证券投
资基金之富国工业 4.0A 份额和富国工
106 规定披露媒介 2020 年 12 月 21 日
业 4.0B 份额终止运作的特别风险提示
公告
富国基金管理有限公司关于终止深圳
107 盈信基金销售有限公司办理旗下基金 规定披露媒介 2020 年 12 月 21 日
销售业务的公告
关于富国中证工业 4.0 指数分级证券投
资基金之富国工业 4.0A 份额和富国工
108 规定披露媒介 2020 年 12 月 22 日
业 4.0B 份额终止运作的特别风险提示
公告
关于富国中证工业 4.0 指数分级证券投
资基金之富国工业 4.0A 份额和富国工
109 规定披露媒介 2020 年 12 月 23 日
业 4.0B 份额终止运作的特别风险提示
公告
关于富国中证工业 4.0 指数分级证券投
资基金之富国工业 4.0A 份额和富国工
110 规定披露媒介 2020 年 12 月 24 日
业 4.0B 份额终止运作的特别风险提示
公告
111 关于富国中证工业 4.0 指数分级证券投 规定披露媒介 2020 年 12 月 25 日
资基金之富国工业 4.0A 份额和富国工
业 4.0B 份额终止运作的特别风险提示
公告
关于富国中证工业 4.0 指数分级证券投
资基金之富国工业 4.0A 份额和富国工
112 规定披露媒介 2020 年 12 月 28 日
业 4.0B 份额终止运作的特别风险提示
公告
关于富国中证工业 4.0 指数分级证券投
113 规定披露媒介 2020 年 12 月 29 日
资基金名称变更的公告
关于富国中证工业 4.0 指数分级证券投
资基金之富国工业 4.0A 份额和富国工
114 规定披露媒介 2020 年 12 月 29 日
业 4.0B 份额终止运作的特别风险提示
公告
关于富国中证工业 4.0 指数分级证券投
115 资基金暂停申购、赎回、转换及定期定 规定披露媒介 2020 年 12 月 29 日
额投资业务的公告
关于富国中证工业 4.0 指数分级证券投
116 资基金之富国工业 4.0A 份额和富国工 规定披露媒介 2020 年 12 月 29 日
业 4.0B 份额基金份额折算的公告
关于富国中证工业 4.0 指数分级证券投
资基金之富国工业 4.0A 份额和富国工
117 规定披露媒介 2020 年 12 月 30 日
业 4.0B 份额终止运作的特别风险提示
公告
关于富国中证工业 4.0 指数分级证券投
资基金之富国工业 4.0A 份额和富国工
118 规定披露媒介 2020 年 12 月 31 日
业 4.0B 份额终止运作的特别风险提示
公告
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。12.2 影响投资者决策的其他重要信息
一、本报告期，经与基金托管人协商一致，决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，审议《关于富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金修订基金合
同有关事项的议案》，具体可参见基金管理人于 2020 年 9 月 25 日发布的《富国
基金管理有限公司关于以通讯会议方式召开富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的公告》及相关提示性公告。
二、本报告期，依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会。在基金托管人监督下，本基金管理人对本次大会表决进行了计票，上海市通力律师事务所对计票过程进行了见证，上海市东方公证处对计票过程及结果进行了公证。经统计，本人直接出具意见或授权他人代表出具意见的基金份额持有人所代表的富国工业 4.0 份
额、富国工业 4.0A 份额和富国工业 4.0B 份额均少于权益登记日富国工业 4.0 份
额、富国工业 4.0A 份额和富国工业 4.0B 份额各自基金总份额的 50%，未达到法
定的会议召开条件。具体可参见基金管理人于 2020 年 10 月 29 日发布的《富国
中证工业 4.0 指数分级证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告》。三、本报告期，根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及相关法律法规的规定，经与基金托管人协商一致，基金管理人对本基金基金合同进行了修改，并已报监管部门备案。本次基金合同修订涉及根据监管规定取消分级机制，并据此就分级份额的终止运作，包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排，本次基金合同修改自 2020 年 11
月 19 日起生效。具体可参见基金管理人于 2020 年 11 月 18 日发布的《关于富国
中证工业 4.0 指数分级证券投资基金修订基金合同的公告》及修订后的基金合同。
四、本报告期，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金基金合同》等的有关规定，基金管理人制定了本基金的分级份额终止运作、终止上市的实施方案，并对本基金基金合同进行了修改。根据实施方案内容，富国工业 4.0A 份额和富国工业 4.0B 份额的终止上
市日为 2021 年 1 月 4 日，基金管理人于 2020 年 12 月 31 日（份额折算基准日）
日终，以富国工业 4.0 份额的基金份额净值为基准，将富国工业 4.0A 份额、富国工业 4.0B 份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内富国工业 4.0 份额。
富国工业 4.0A 份额和富国工业 4.0B 份额终止运作后，《富国中证工业 4.0 指数
分级证券投资基金基金合同》将修订为《富国中证工业 4.0 指数型证券投资基金基金合同》，《富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金托管协议》将修订为《富国中证工业 4.0 指数型证券投资基金托管协议》。修订后的基金合同于 2021 年
1 月 1 日正式生效，《富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金基金合同》同时
失效。富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金的基金名称将变更为“富国中证工业 4.0 指数型证券投资基金”，场外简称将由“富国中证工业 4.0 指数分级”变更为“富国中证工业4.0指数”，场内简称将由“工业4”变更为“工业40”。
具体可参见基金管理人分别于 2020 年 12 月 2 日、2020 年 12 月 29 日发布的《关
于富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金之 A 类份额和 B 类份额终止运作、终
止上市并修改基金合同的公告》、《关于富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金名称变更的公告》。
§13 备查文件目录
备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式
1、中国证监会批准设立 中国（上海）自由贸易试 投资者对本报告书如有
富国中证工业 4.0 指数分 验区世纪大道 1196 号世 疑问，可咨询本基金管理
级证券投资基金的文件 纪汇办公楼二座 27-30 层 人富国基金管理有限公
2、富国中证工业 4.0 指 司。
数分级证券投资基金基 咨询电话：95105686、
金合同 4008880688（全国统一，
3、富国中证工业 4.0 指 免长途话费）
数分级证券投资基金托 公 司 网 址 ：
管协议 http://www.fullgoal.c
4、中国证监会批准设立 om.cn
富国基金管理有限公司
的文件
5、富国中证工业 4.0 指
数分级证券投资基金财
务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊
上披露的各项公告
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附件
