招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金2021年第4 季度报告
2021 年 12 月 31 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：申万宏源证券有限公司

送出日期：2022 年 1 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人申万宏源证券有限公司根据本基金合同规定，于2022 年1月20日复核了本
报告中的财务指标、净值 表现和投资 组合报告等内容，保证 复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商国证食品饮料 ETF

场内简称 食品饮料 ETF

基金主代码 159843

交易代码 159843

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2021 年 1 月 25 日

报告期末基金份额总额 284,955,141.00 份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
投资目标 化。本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝
对值不超过 0.20%，年跟踪误差不超过 2%。

本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动式指数
化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份
股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数
成份股及其权重的变动而进行相应调整。

本基金其他主要投资策略包括：

投资策略 1、大类资产配置

2、股票投资策略

（1）股票投资组合构建；（2）股票投资组合的调整
3、债券投资策略

4、股指期货投资策略

5、国债期货投资策略

6、资产支持证券投资策略


7、参与融资及转融通证券出借业务策略

业绩比较基准 国证食品饮料行业指数收益率

本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于债券
风险收益特征 型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采
用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以
及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 申万宏源证券有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 10 月 1 日－2021 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 2,969,047.42

2.本期利润 21,528,873.98

3.加权平均基金份额本期利润 0.0725

4.期末基金资产净值 272,303,960.99

5.期末基金份额净值 0.9556

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基 金本期利息 收入、投资收益、其 他收入(不 含公允价 值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④

过去三个月 7.41% 1.56% 6.60% 1.59% 0.81% -0.03%

过去六个月 -3.12% 1.96% -7.08% 2.02% 3.96% -0.06%

自基金合同

生效起至今 -4.44% 1.98% -10.39% 2.07% 5.95% -0.09%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金合同于2021年 1月25日生效，截至本报告期末基金成立未满一年；自基金成立日起 6 个月内为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

男，本科。曾任职于成都商报社、西南
财经大学金融数据中心、南京大学金陵
学院；2010 年 7 月加入华西期货有限责
任公司，历任金融工程部高级研究员、
部门负责人；2014 年 3 月加入西南证券
股份有限公司，历任衍生品业务岗、平
本基金 仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及
刘重杰 基金经 2021 年 1 - 11 培训岗；2017 年 9 月加入招商基金管理
理 月 25 日 有限公司，曾任深证电子信息传媒产业
(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基
金、招商深证电子信息传媒产业(TMT)50
交易型开放式指数证券投资基金联接基
金基金经理，现任招商深证 100 交易型
开放式指数证券投资基金、招商中证红
利交易型开放式指数证券投资基金、招
商深证 100 交易型开放式指数证券投资


基金联接基金、招商中证浙江 100 交易
型开放式指数证券投资基金、招商国证
食品饮料行业交易型开放式指数证券投
资基金、招商中证生物科技主题交易型
开放式指数证券投资基金、招商中证畜
牧养殖交易型开放式指数证券投资基

金、招商中证云计算与大数据主题交易
型开放式指数证券投资基金、招商沪深
300ESG 基准交易型开放式指数证券投

资基金、招商中证新能源汽车指数型证
券投资基金、招商中证物联网主题交易
型开放式指数证券投资基金基金经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等 基金法律文 件的约定，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，在严格控制 风险的前提 下，为基金持有人谋求 最大利益。本报告期 内，基金运作整体合法合规，无损 害基金持有 人利益的行为。基金的投资范围以及投资运 作符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

基金管理人已建立较完善 的研究方 法和投资决策流程， 确保各投资组合享有 公平的投资决策机会。基金管理人建 立了所有组 合适用的投资对象备 选库，制定明确的备选 库建立、维护程序。基金管理人拥 有健全的投 资授权制度，明确投资 决策委员会、投资组 合经理等各投资决策主体的职责和 权限划分， 投资组合经理在授权范 围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格 的审批程序 。基金管理人的相关研 究成果向内部所有投 资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

基金管理人严格控制不同 投资组合 之间的同日反向交易 ，严格禁止可能导致 不公平交易和利益输送的同日反向 交易。确因 投资组合的投资策略或 流动性等需要而发生 的同日反
向交易，基金管理人要求 相关投资组 合经理提供决策依据， 并留存记录备查，完 全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。

本报告期内，本基金各项 交易均严 格按照相关法律法规 、基金合同的有关要 求执行，本公司所有投资组合参与 的交易所公 开竞价同日反向交易不 存在成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。报告期内亦未发现其他有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内 A 股行业分化较大，传媒、国防军工、通信、轻工制造等涨幅居前，煤炭、
钢铁、石油石化等行业在 上个季度明 显的涨幅后有一定调整 。食品饮料行业在四 季度有明显的反弹行情，本基金的 基准指数国证食品指数报告期 内上涨 6.60%； 本基金该 期间管理运作仓位维持在 99.2%左右的水平，基本完成了对基准的跟踪。
4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金份额净值增长率为 7.41%，同期业绩基准增长率为 6.60%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未发生 连续二十 个工作日出现基金份 额持有人数量不满二 百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 270,787,076.57 98.50

其中：股票 270,787,076.57 98.50

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -


7 银行存款和结算备付金合计 3,908,825.36 1.42

8 其他资产 216,445.81 0.08

9 合计 274,912,347.74 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 268,033,223.51 98.43

电力、热力、燃气及水生产和

D 供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 848,120.00 0.31

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服

I 务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 268,881,343.51 98.74

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 717,480.65 0.26

电力、热力、燃气及水生产和

D 供应业 - -

E 建筑业 6,806.19 0.00

F 批发和零售业 67,066.40 0.02

G 交通运输、仓储和邮政业 - -


H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00

信息传输、软件和信息技术服

I 务业 946,447.93 0.35

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 125,080.26 0.05

N 水利、环境和公共设施管理业 21,351.71 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 16,891.92 0.01

S 综合 - -

合计 1,905,733.06 0.70

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 600519 贵州茅台 20,322 41,660,100.00 15.30

2 000858 五粮液 172,400 38,386,584.00 14.10

3 600887 伊利股份 697,430 28,915,447.80 10.62

4 000568 泸州老窖 92,500 23,482,975.00 8.62

5 600809 山西汾酒 50,060 15,807,946.80 5.81

6 603288 海天味业 138,795 14,588,742.45 5.36

7 002304 洋河股份 72,600 11,959,398.00 4.39

8 600702 舍得酒业 30,000 6,819,000.00 2.50

9 000799 酒鬼酒 29,300 6,226,250.00 2.29

10 603369 今世缘 89,600 4,874,240.00 1.79

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

金额单位：人民币元

公允价值 占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量（股） （元） 净值比例
（％）

1 601728 中国电信 197,005 841,211.35 0.31


2 688662 富信科技 2,556 108,630.00 0.04

3 688262 国芯科技 2,323 97,519.54 0.04

4 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.03

5 688226 威腾电气 2,693 42,441.68 0.02

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的 原则，以 套期保值为目的，有 选择地投资于流动性 好、交易活跃的股指期货合约。本 基金在进行 股指期货投资时，首先 将基于对证券市场总 体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机，并根据风险资产投资（或拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的 投资比例； 其次，本基金将在综合 考虑证券市场和期货 市场运行趋势以及股指期货流动性 、收益性、 风险特征和估值水平的 基础上进行投资品种 选择，以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金参与国债期货投资 是为了有 效控制债券市场的系 统性风险，本基金将 根据风险管理原则，以套期保值为 主要目的， 适度运用国债期货提高 投资组合运作效率。 在国债期货投资过程中，基金管理 人通过对宏观经济和利 率市场走势 的分析与判断，并充 分考虑国债期货的收益性、流动性 及风险特征 ，通过资产配置，谨慎 进行投资，以调整债 券组合的久期，降低投资组合的整体风险。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未持有国债期货合约。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1

报告期内基 金投资的 前十名证券 除今世缘 （证券代码 60336 9）、酒 鬼酒（证 券代码
000799）、舍得酒业（证券代码 600702）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1、今世缘（证券代码 603369）

根据 2021 年 10 月 25 日发布的相关公告，该证券发行人因未及时披露公司重大事件被
上海证券交易所上市公司管理一部给予警示。

2、酒鬼酒（证券代码 000799）

根据 2021 年 4 月 6 日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被国家税务总
局湘西州税务局第二税务分局责令改正。

3、舍得酒业（证券代码 600702）

根据 2021 年 8 月 6 日发布的相关公告，该证券发行人因信息披露虚假或严重误导性陈
述,资金占用被上海证券交易所公开谴责,通报批评。

对上述证券的投资决策程 序的说明 ：本基金为指数型基 金，因复制指数被动 持有，上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
5.11.2

本基金投资的前十名股票 没有超出 基金合同规定的备选 股票库，本基金管理 人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3 其他资产构成

金额单位：人民币元

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 215,891.32

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 554.49

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 216,445.81

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净值 流通受限情况说
公允价值（元） 比例（%） 明

1 601728 中国电信 841,211.35 0.31 新股锁定

2 688262 国芯科技 97,519.54 0.04 新股锁定

3 301136 招标股份 75,449.44 0.03 新股锁定

4 688226 威腾电气 42,441.68 0.02 新股锁定

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 310,455,141.00

报告期期间基金总申购份额 90,000,000.00

减：报告期期间基金总赎回份额 115,500,000.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

报告期期末基金份额总额 284,955,141.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件；

2、中国证券监督管理委员会批准招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金设立的文件；

3、《招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

4、《招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

5、《招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放地点

招商基金管理有限公司

地址：中国深圳深南大道 7088 号招商银行大厦

8.3 查阅方式

上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅， 或者在营业时间内到 招商基金管理有限公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-887-9555

网址：http://www.cmfchina.com

招商基金管理有限公司
2022 年 1 月 21 日
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