国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金

2021 年中期报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年八月三十一日


1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2021 年 8 月 26 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 3 月 1 日（基金合同生效日）起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ......2
2 基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式 ......6

2.5 其他相关资料 ......6
3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1 主要会计数据和财务指标......6

3.2 基金净值表现 ......7
4 管理人报告......8

4.1 基金管理人及基金经理情况......8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......14

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......14

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......15

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16
5 托管人报告......16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......16

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......16
6 半年度财务会计报告（未经审计）......17

6.1 资产负债表......17

6.2 利润表......18

6.3 所有者权益（基金净值）变动表......19

6.4 报表附注......20
7 投资组合报告......43

7.1 期末基金资产组合情况......43

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......44

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......46

7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......46

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......47

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......48

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......49

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......49

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......50

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......50

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......50

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......50

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......50

7.12 投资组合报告附注 ......50

8 基金份额持有人信息......51

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......51

8.2 期末上市基金前十名持有人......52

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......52

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......52
9 开放式基金份额变动......53
10 重大事件揭示......53

10.1 基金份额持有人大会决议......53

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......53

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......53

10.4 基金投资策略的改变......53

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......53

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......54

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......54

10.8 其他重大事件 ......55
11 备查文件目录......55

11.1 备查文件目录 ......55

11.2 存放地点 ......56

11.3 查阅方式 ......56

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 国泰中证畜牧养殖 ETF

场内简称 养殖 ETF

基金主代码 159865

交易代码 159865

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2021 年 3 月 1 日

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 530,455,659.00 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2021 年 3 月 8 日

2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

1、股票投资策略：本基金主要采用完全复制法，即按照标的指数成份股
及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动
而进行相应的调整。但因特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、
成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足
等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时，基
金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。在正常市场情况下，
投资策略

本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟
踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离
度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离
度、跟踪误差进一步扩大。

2、存托凭证投资策略；3、债券投资策略；4、资产支持证券投资策略；5、
股指期货投资策略；6、融资与转融通证券出借投资策略。

业绩比较基准 中证畜牧养殖指数收益率

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基
金、债券型基金和货币市场基金。

风险收益特征

本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证畜牧养殖指数，
其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人


名称 国泰基金管理有限公司 浙商银行股份有限公司

姓名 刘国华 朱巍

信 息 披 露

联系电话 021-31081600转 0571-87659806

负责人

电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com zhuwei@czbank.com

客户服务电话 （021）31089000，400-888-8688 95527

传真 021-31081800 0571-88268688

中国（上海）自由贸易试验区 杭州市萧山区鸿宁路1788号

注册地址

浦东大道1200号2层225室

上海市虹口区公平路18号8号 杭州市延安路368号

办公地址

楼嘉昱大厦16层-19层

邮政编码 200082 310006

法定代表人 邱军 沈仁康

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com

上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦
基金中期报告备置地点

16 层-19 层和本基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限公司 北京市西城区太平桥大街 17 号

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2021 年 3 月 1 日（基金合同生效日）至
2021 年 6 月 30 日）

本期已实现收益 -6,754,587.27

本期利润 -71,977,400.30

加权平均基金份额本期利润 -0.1612

本期加权平均净值利润率 -17.91%

本期基金份额净值增长率 -16.29%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 -86,424,614.46

期末可供分配基金份额利润 -0.1629

期末基金资产净值 444,031,044.54


期末基金份额净值 0.8371

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 -16.29%

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

（3）本基金合同生效日为 2021 年 3 月 1 日，截至 2021 年 6 月 30 日运作未满一年。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④
长率① 准收益率③

② 准差④

过去一个月 -2.64% 1.48% -4.28% 1.50% 1.64% -0.02%

过去三个月 -9.28% 1.25% -12.14% 1.28% 2.86% -0.03%

自基金合同生

-16.29% 1.23% -18.60% 1.29% 2.31% -0.06%
效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2021 年 3 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日）


注：（1）本基金的合同生效日为 2021 年 3 月 1 日，截止至 2021 年 6 月 30 日，本基金运作时
间未满一年；

（2）本基金的建仓期为 6 个月，截至本报告期末，本基金尚处于建仓期内，将在 6 个月建仓期
结束时，确保各项资产配置比例符合合同约定。

4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国泰基金管理有限公司成立于 1998 年 3 月 5 日，是经中国证监会证监基字[1998]5 号文批准的
首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深圳设有分公司。

截至 2021 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 179 只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长灵活
配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括 2 只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深 300 指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优
势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利债券型证券投资基金（由国泰信用互利分级债券型证券投资基金转型而来）、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金（由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来，国泰金泰平衡混合型证券投资基金由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国证房地产行业指数证券投资基金（由国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）、国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金、纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金（由国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康定期支付混合型证券投资基金（由国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更名而来）、国泰金鑫股票型证券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金（由国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）、国泰国证有色金属行业指数证券投资基金（由国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）（由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来，国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来）、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金（LOF）、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天
军工指数证券投资基金（LOF）、国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金、国泰大农业股票型证券投资基金、国泰智能装备股票型证券投资基金、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金、国泰智能汽车股票型证券投资基金、上证 10 年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰瞬利交易型货币市场基金、国泰民安增益纯债债券型证券投资基金（由国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型而来）、国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金、国泰可转债债券型证券投资基金、国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰量化成长优选混合型证券投资基金、国泰优势行业混合型证券投资基金、国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰瑞和纯债债券型证券投资基金、国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金、国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金、国泰丰祺纯债债券型证券投资基金、国泰利享中短债债券型证券投资基金、国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰新目标收益保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰聚享纯债债券型证券投资基金、国泰丰盈纯债债券型证券投资基金、国泰量化策略收益混合型证券投资基金（由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来，国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来）、国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰鑫保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鹿混合型证券投资基金（由国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰消费优选股票型证券投资基金、国泰惠盈纯债债券型证券投资基金、国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金（由国泰润鑫纯债债券型证券投资基金变更注册而来）、国泰惠富纯债债券型证券投资基金、国泰农惠定期开放债券型证券投资基金、国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰民福保本混合型证券投资基金保本期到期变更而来）、国泰沪深 300 指数增强型证券投资基金（由国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金转型而来）、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金、国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金（由国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金更名而来）、国泰中证 500 指数增强型证券投资基金（由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来）、国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰民安养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金（FOF）、国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰民利保本混合型证券投资基金保本期到期变更而来）、国
泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰惠丰纯债债券型证券投资基金、国泰惠融纯债债券型证券投资基金、国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金、国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金、国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金、国泰鑫睿混合型证券投资基金、国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（由国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更名而来）、国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金、国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金、国泰合融纯债债券型证券投资基金、国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金、国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金、国泰蓝筹精选混合型证券投资基金、国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金、国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金、国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金、国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰宏益一年持有期混合型证券投资基金、国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、国泰致远优势混合型证券投资基金、国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰浩益18 个月封闭运作混合型证券投资基金、国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金、国泰医药健康股票型证券投资基金、国泰中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、国泰研究优势混合型证券投资基金、国泰民裕进取灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金（由国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金转型而来）、国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金、国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金、国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰合益混合型证券投资基金、国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金、国泰通利 9 个月持有期混合型证券投资基金、国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰价值先锋股票型证券投资基金、国泰中证环保产业 50 交易型开放式指数证券投资基金、国泰成长价值混合型证券投资基金、国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金、国
泰中证 800 汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金、国泰同益 18 个月持有期混合型证券投资
基金、国泰诚益混合型证券投资基金、国泰鑫享稳健 6 个月滚动持有债券型证券投资基金、国泰中
证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰核心价值两年持有期股票型
证券投资基金、国泰中证环保产业 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证细
分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证全指建筑材料交易
型开放式指数证券投资基金、国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金、国泰佳益混合型
证券投资基金、国泰利优 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金、国泰中证医疗交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金、国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、
国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证细分化工产业主题交
易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基
金。另外，本基金管理人于 2004 年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受

托管理全国社保基金多个投资组合。2007 年 11 月 19 日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资

格。2008 年 2 月 14 日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基

金公司之一，并于 3 月 24 日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，囊括了公募
基金、社保、年金、专户理财和 QDII 等管理业务资格。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理

证券从业

姓名 职务 （助理）期限 说明

年限

任职日期 离任日期

国泰中证生物 学士。2007 年 7 月至 2011 年 6 月
医药 ETF 联 在华安基金管理有限公司担任高
接、国泰国证 级区域经理。2011 年 7 月加入国
医药卫生行业 泰基金管理有限公司，历任产品品
指数、国泰国 牌经理、研究员、基金经理助理。
证食品饮料行 2016 年 6 月至 2020 年 12 月任国
业指数、国泰 泰国证医药卫生行业指数分级证
量化收益灵活 券投资基金和国泰国证食品饮料
2021-03-0 - 14 年

梁杏 配置混合、国 行业指数分级证券投资基金的基
1 金经理，2018 年 1 月至 2019 年 4
泰中证生物医

药 ETF、国泰 月任国泰宁益定期开放灵活配置
CES 半导体芯 混合型证券投资基金的基金经理，
片行业ETF联 2018 年 7 月起兼任国泰量化收益
接、国泰上证 灵活配置混合型证券投资基金的
综合 ETF、国 基金经理，2019 年 4 月起兼任国
泰中证医疗 泰中证生物医药交易型开放式指
ETF、国泰上 数证券投资基金联接基金和国泰


证综合ETF联 中证生物医药交易型开放式指数
接、国泰中证 证券投资基金的基金经理，2019
全指软件 年11月起兼任国泰CES半导体芯
ETF、国泰中 片行业交易型开放式指数证券投
证畜牧养殖 资基金发起式联接基金（由国泰
ETF、国泰中 CES 半导体行业交易型开放式指
证医疗ETF联 数证券投资基金发起式联接基金
接、国泰中证 更名而来）的基金经理，2020 年 1
全指软件 ETF 月至 2021 年 1 月任国泰中证煤炭
联接、国泰中 交易型开放式指数证券投资基金
证畜牧养殖 发起式联接基金、国泰中证钢铁交
ETF 联接的基 易型开放式指数证券投资基金发
金经理、量化 起式联接基金、国泰中证煤炭交易
投资（事业） 型开放式指数证券投资基金、国泰
部总监 中证钢铁交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理，2020 年 8
月起兼任国泰上证综合交易型开
放式指数证券投资基金的基金经
理，2020 年 12 月起兼任国泰中证
医疗交易型开放式指数证券投资
基金的基金经理，2021 年 1 月起
兼任国泰国证医药卫生行业指数
证券投资基金（由国泰国证医药卫
生行业指数分级证券投资基金终
止分级运作变更而来）、国泰国证
食品饮料行业指数证券投资基金
（由国泰国证食品饮料行业指数
分级证券投资基金终止分级运作
变更而来）和国泰上证综合交易型
开放式指数证券投资基金发起式
联接基金的基金经理，2021 年 2
月起兼任国泰中证全指软件交易
型开放式指数证券投资基金的基
金经理，2021 年 3 月起兼任国泰
中证畜牧养殖交易型开放式指数
证券投资基金的基金经理，2021
年 6 月起兼任国泰中证医疗交易
型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金、国泰中证全指软件交
易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金的基金经理，2021
年 7 月起兼任国泰中证畜牧养殖
交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金的基金经理。2016
年 6 月至 2018 年 7 月任量化投资


（事业）部副总监，2018 年 7 月
起任量化投资（事业）部总监。

注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合
同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易
制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤
勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人
谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发
生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本
基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队
保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权
益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关
规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保
公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

（一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析

根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同向交易记录配对。通过对这
些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值都在 1%数量级及以下，且大多数溢价率均值

都可以通过 95%置信度下等于 0 的 t 检验。

（二）扩展时间窗口下的价差分析

本基金管理人选取 T=3 和 T=5 作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗

口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足
够多观测样本的基金配对（样本数≥30），溢价率均值普遍在 1%数量级及以下。为稳妥起见，对于溢
价率均值过大的基金或组合配对，我们也进行了模拟溢价金额计算。

（三）基金或组合间模拟溢价金额分析


对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的基金组合配对，基金经理也对价差作出了解释，公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2021 年上半年沪深 300 指数震荡上行，指数上涨 0.24%。但由于非洲猪瘟影响逐渐消退，大白
猪持续出栏，供需不平衡导致猪价持续走低，本基金本报告期内中证畜牧指数下跌 18.60%，养殖ETF 下跌 16.29%，较好地实现了对指数的跟踪。

作为行业指数基金，本基金旨在为投资者提供行业投资工具。本报告期内，我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断，对股票仓位及头寸进行了合理安排，将跟踪误差控制在合理水平，尽量为投资者提供更精准的投资工具。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期内的净值增长率为-16.29%，同期业绩比较基准收益率为-18.60%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

上半年猪价的持续下跌使得板块整体表现受到拖累，但上半年末以来，猪价已经走出深跌区间，并逐步向上反弹。且随着国家收储政策的出台，行业供需不平衡状态已经有所改善。且随着发改委一级预警发布、储备肉收储启动信号释放，市场底、政策底已经逐渐清晰。三季度伴随着猪价的逐步企稳，板块也有望走出至暗时刻。

投资者可继续关注养殖 ETF（159865）及其联接基金的投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责，成员包括基
金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截至本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金的管理人——国泰基金管理有限公司在国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对国泰基金管理有限公司编制和披露的国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 2021 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了复核，以上内容真实、准确和完整。


6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期末

资产 附注号

2021 年 6 月 30 日

资产： -

银行存款 6.4.7.1 5,169,893.65

结算备付金 77,021.82

存出保证金 237,965.86

交易性金融资产 6.4.7.2 437,148,485.04

其中：股票投资 437,148,485.04

基金投资 -

债券投资 -

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

衍生金融资产 6.4.7.3 -

买入返售金融资产 6.4.7.4 -

应收证券清算款 2,629,357.09

应收利息 6.4.7.5 623.47

应收股利 -

应收申购款 -

递延所得税资产 -

其他资产 6.4.7.6 -

资产总计 445,263,346.93

本期末

负债和所有者权益 附注号

2021 年 6 月 30 日

负债： -

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 6.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 -

应付证券清算款 -

应付赎回款 -

应付管理人报酬 162,480.23

应付托管费 32,496.06

应付销售服务费 -

应付交易费用 6.4.7.7 73,679.82

应交税费 -


应付利息 -

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 6.4.7.8 963,646.28

负债合计 1,232,302.39

所有者权益： -

实收基金 6.4.7.9 530,455,659.00

未分配利润 6.4.7.10 -86,424,614.46

所有者权益合计 444,031,044.54

负债和所有者权益总计 445,263,346.93

注：（1）报告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.8371 元，基金份额总额 530,455,659.00
份；

（2）本财务报表的实际编制期间为 2021 年 3 月 1 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日
止期间。
6.2 利润表
会计主体：国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2021 年 3 月 1 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 附注号 2021 年 3 月 1 日（基金合同生效日）至 2021
年 6 月 30 日

一、收入 -70,525,797.15

1.利息收入 67,689.17

其中：存款利息收入 6.4.7.11 56,053.91

债券利息收入 758.54

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 10,876.72

证券出借利息收入 -

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） -5,219,087.65

其中：股票投资收益 6.4.7.12 -9,328,640.04

基金投资收益 -

债券投资收益 6.4.7.13 115,991.67

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 6.4.7.14 -

股利收益 6.4.7.15 3,993,560.72

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 -65,222,813.03
填列）


4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 -151,585.64

减：二、费用 1,451,603.15

1．管理人报酬 661,845.18

2．托管费 132,369.10

3．销售服务费 -

4．交易费用 6.4.7.18 592,401.65

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6.税金及附加 2.63

7．其他费用 6.4.7.19 64,984.59

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -71,977,400.30
列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -71,977,400.30

注：本基金合同生效日为 2021 年 3 月 1 日，无上年度可比期间数据。

6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2021 年 3 月 1 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2021 年 3 月 1 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

513,455,659.00 - 513,455,659.00
金净值）
二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -71,977,400.30 -71,977,400.30
润）
三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 17,000,000.00 -14,447,214.16 2,552,785.84
值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 227,000,000.00 -30,244,841.15 196,755,158.85

2.基金赎回款 -210,000,000.00 15,797,626.99 -194,202,373.01

四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-”号 - - -
填列）
五、期末所有者权益（基

530,455,659.00 -86,424,614.46 444,031,044.54
金净值）

注：本基金合同生效日为 2021 年 3 月 1 日，无上年度可比期间数据。

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：周向勇，主管会计工作负责人：倪蓥，会计机构负责人：吴洪涛
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]364 号《关于准予国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》准予注册，由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 513,450,000.00元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2021)第 0235 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于
2021 年 3 月 1 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 513,455,659.00 份基金份额，其中认
购资金利息折合 5,659.00 份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为浙商银行股份有限公司。

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2021]第 239 号文审核同意，本基金 513,455,659.00
份基金份额于 2021 年 3 月 8 日在深交所挂牌交易。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的 80%且不低于基金资产净值的 90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即中证畜牧养
殖指数收益率。

本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2021 年 8 月 26 日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2021 年 3 月 1 日(基金合同生效日)至 2021 年 6 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准
则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 年 3 月 1 日（基金合
同生效日）至 2021 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2021 年 3
月 1 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日。

6.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。


本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金在投资人申购、赎回过程中而待与投资人结算的可退替代款分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，在资产负债表中的其他负债科目下列示。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产和金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。


当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

6.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

本基金参与的转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”)出借证券，证金公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为，基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息确认为利息收入，将出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入确认为投资收益。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，在收益评价日，当基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，基金管理人可进行收益分配。收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。


(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关
于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款


单位：人民币元

本期末

项目

2021 年 6 月 30 日

活期存款 5,169,893.65

定期存款 -

其他存款 -

合计 5,169,893.65

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2021 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 502,371,298.07 437,148,485.04 -65,222,813.03

贵金属投资-金交所黄

- - -
金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 502,371,298.07 437,148,485.04 -65,222,813.03

注：股票投资的估值增值和股票投资的公允价值均包含可退替代款估值增值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

本期末

项目

2021 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 467.34

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 49.03

应收债券利息 -

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

应收出借证券利息 -

其他 107.10

合计 623.47

6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

本期末

项目

2021 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 73,679.82

银行间市场应付交易费用 -

合计 73,679.82

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

本期末

项目

2021 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

预提费用 63,791.36

可退替代款 184,853.16

应付替代款 715,001.76

合计 963,646.28

注：（1）应付替代款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，替代价格与实际买入成本或强制退款成本之差乘以替代数量的金额；

（2）可退替代款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，替代价格与该替代证券市价之
差乘以替代数量的金额。
6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2021 年 3 月 1 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 513,455,659.00 513,455,659.00

本期申购 227,000,000.00 227,000,000.00

本期赎回（以“-”号填列） -210,000,000.00 -210,000,000.00

本期末 530,455,659.00 530,455,659.00

注：投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。
6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期利润 -6,754,587.27 -65,222,813.03 -71,977,400.30

本期基金份额交易产生的

-1,045,599.71 -13,401,614.45 -14,447,214.16

变动数

其中：基金申购款 -3,468,194.63 -26,776,646.52 -30,244,841.15

基金赎回款 2,422,594.92 13,375,032.07 15,797,626.99

本期已分配利润 - - -

本期末 -7,800,186.98 -78,624,427.48 -86,424,614.46

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目 2021 年 3 月 1 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30
日

活期存款利息收入 47,070.24

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 8,035.56

其他 948.11

合计 56,053.91

6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目 2021 年 3 月 1 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30

日

股票投资收益——买卖股票差价收入 3,781,909.06

股票投资收益——赎回差价收入 -13,110,549.10

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 -9,328,640.04

6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2021 年 3 月 1 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 77,723,689.73

减：卖出股票成本总额 73,941,780.67

买卖股票差价收入 3,781,909.06

6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2021 年 3 月 1 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日

赎回基金份额对价总额 194,202,373.01

减：现金支付赎回款总额 34,653,555.01

减：赎回股票成本总额 172,659,367.10

赎回差价收入 -13,110,549.10

6.4.7.13 债券投资收益

单位：人民币元

本期

项目

2021年3月1日（基金合同生效日）至2021年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成

3,849,772.22
交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）

3,733,000.00
成本总额

减：应收利息总额 780.55

买卖债券差价收入 115,991.67

6.4.7.14 衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。

6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

本期

项目

2021年3月1日（基金合同生效日）至2021年6月30日

股票投资产生的股利收益 3,993,560.72

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 3,993,560.72

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称

2021年3月1日（基金合同生效日）至2021年6月30日

1.交易性金融资产 -65,222,813.03

——股票投资 -65,222,813.03

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的

预估增值税 -

合计 -65,222,813.03

注：本基金本会计期间公允价值变动损益—股票投资中包括可退替代款产生的公允价值变动损益。
6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

本期

项目

2021年3月1日（基金合同生效日）至2021年6月30日

基金赎回费收入 -

ETF 替代损益 -155,910.39

其他 4,324.75

合计 -151,585.64

注：ETF 替代损益收入是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实际买入成本与申购确认日估值的差额，或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的差额。

6.4.7.18 交易费用

单位：人民币元

本期

项目

2021 年 3 月 1 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 592,401.65

银行间市场交易费用 -

合计 592,401.65

6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

本期

项目

2021年3月1日（基金合同生效日）至2021年6月30日

审计费用 23,921.76

信息披露费 39,869.60

证券出借违约金 -

银行汇划费用 1,193.23

合计 64,984.59

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

国泰基金管理有限公司 基金管理人

国泰全球投资管理有限公司 基金管理人的控股子公司

国泰元鑫资产管理有限公司 基金管理人的控股子公司

意大利忠利集团(Assicurazioni Generali S.p.A.) 基金管理人的股东

浙商银行股份有限公司（“浙商银行”） 基金托管人

中国电力财务有限公司 基金管理人的股东

中国建银投资有限责任公司(“中国建投”) 基金管理人的控股股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期

项目

2021年3月1日（基金合同生效日）至2021年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 661,845.18

其中：支付销售机构的客户维护费 -

注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.50% / 当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期

项目

2021年3月1日（基金合同生效日）至2021年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 132,369.10

注：支付基金托管人浙商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.10% / 当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方名称 2021年3月1日（基金合同生效日）至2021年6月30日

期末余额 当期利息收入

浙商银行 5,169,893.65 47,070.24

注：本基金的银行活期存款由基金托管人浙商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本报告期间未有在承销期间参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

流通

期末 期末

证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单

成本 估值 备注
代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股)

总额 总额

型

68849 利元 2021-0 2021-0 网下 2,149. 83,488 83,488

9 6-23 7-01 38.85 38.85 00 .65 .65 -
亨 中签

30101 申菱 2021-0 2021-0 网下 7,029. 58,270 58,270

8 6-28 7-07 8.29 8.29 00 .41 .41 -
环境 中签

68808 英科 2021-0 2021-0 网下 2,469. 54,219 54,219

7 6-30 7-09 21.96 21.96 00 .24 .24 -
再生 中签

30101 漱玉 2021-0 2021-0 网下 4,995. 44,255 44,255

7 6-23 7-05 8.86 8.86 00 .70 .70 -
平民 中签

30102 密封 2021-0 2021-0 网下 3,789. 40,314 40,314

0 6-28 7-06 10.64 10.64 00 .96 .96 -
科技 中签

68851 金冠 2021-0 2021-1 新股 2,892. 22,297 34,356

7 6-10 2-20 7.71 11.88 00 .32 .96 -
电气 锁定

30097 华利 2021-0 2021-1 新股 11,062 29,137

9 4-15 0-26 33.22 87.50 333.00 .26 .50 -
集团 锁定

30097 立高 2021-0 2021-1 新股 28.28 115.71 234.00 6,617. 27,076 -


3 食品 4-08 0-15 锁定 52 .14

30102 英诺 2021-0 2021-0 网下 2,609. 24,681 24,681

1 6-28 7-06 9.46 9.46 00 .14 .14 -
激光 中签

30101 百洋 2021-0 2021-1 新股 3,529. 17,939

5 6-22 2-30 7.64 38.83 462.00 68 .46 -
医药 锁定

68822 威腾 2021-0 2021-0 网下 2,693. 17,289 17,289

6 6-28 7-07 6.42 6.42 00 .06 .06 -
电气 中签

30098 苏文 2021-0 2021-1 新股 5,018. 14,356

2 4-19 0-27 15.83 45.29 317.00 11 .93 -
电能 锁定

30098 中红 2021-0 2021-1 新股 7,337. 13,648

1 4-19 0-27 48.59 90.39 151.00 09 .89 -
医疗 锁定

30061 百川 2021-0 2021-1 新股 3,023. 13,285

4 5-18 1-25 9.19 40.38 329.00 51 .02 -
畅银 锁定

30101 利和 2021-0 2021-1 新股 4,107. 12,768

3 6-21 2-29 8.72 27.11 471.00 12 .81 -
兴 锁定

30096 格林 2021-0 2021-1 新股 1,030. 7,076. 12,432

8 4-06 0-15 6.87 12.07 00 10 .10 -
精密 锁定

30099 欢乐 2021-0 2021-1 新股 4,584. 12,110

7 5-26 2-02 4.94 13.05 928.00 32 .40 -
家 锁定

30100 崧盛 2021-0 2021-1 新股 3,760. 11,581

2 5-27 2-07 18.71 57.62 201.00 71 .62 -
股份 锁定

60528 德才 2021-0 2021-0 网下 11,014 11,014

7 6-28 7-06 31.56 31.56 349.00 .44 .44 -
股份 中签

30099 普联 2021-0 2021-1 新股 5,015. 10,177

6 5-26 2-03 20.81 42.23 241.00 21 .43 -
软件 锁定

30101 雷尔 2021-0 2021-1 新股 3,781. 9,069.

6 6-23 2-30 13.75 32.98 275.00 25 50 -
伟 锁定

30096 共同 2021-0 2021-1 新股 2,356. 9,020.

6 3-31 0-11 8.24 31.54 286.00 64 44 -
药业 锁定

60516 新中 2021-0 2021-0 网下 1,377. 8,358. 8,358.

2 6-29 7-07 6.07 6.07 00 39 39 -
港 中签

30098 志特 2021-0 2021-1 新股 3,904. 8,070.

6 4-21 1-01 14.79 30.57 264.00 56 48 -
新材 锁定

30098 川网 2021-0 2021-1 新股 2,043. 8,069.

7 4-28 1-11 6.79 26.81 301.00 79 81 -
传媒 锁定

30099 玉马 2021-0 2021-1 新股 4,961. 7,908.

3 5-17 1-24 12.10 19.29 410.00 00 90 -
遮阳 锁定

30097 博亚 2021-0 2021-1 新股 4,468. 6,931.

1 4-07 0-15 18.24 28.29 245.00 80 05 -
精工 锁定

30100 嘉益 2021-0 2021-1 新股 2,436. 6,845.

4 6-18 2-27 7.81 21.94 312.00 72 28 -
股份 锁定

30099 创益 2021-0 2021-1 新股 3,317. 6,733.

1 5-12 1-22 13.06 26.51 254.00 24 54 -
通 锁定

30098 致远 2021-0 2021-1 新股 24.90 24.81 268.00 6,673. 6,649. -


5 新能 4-21 0-29 锁定 20 08

30101 申菱 2021-0 2022-0 新股 6,482. 6,482.

8 6-28 1-07 8.29 8.29 782.00 78 78 -
环境 锁定

30097 商络 2021-0 2021-1 新股 2,696. 6,410.

5 4-14 0-21 5.48 13.03 492.00 16 76 -
电子 锁定

30101 华立 2021-0 2021-1 新股 2,485. 5,922.

1 6-09 2-17 14.20 33.84 175.00 00 00 -
科技 锁定

30097 万辰 2021-0 2021-1 新股 3,091. 5,439.

2 4-08 0-19 7.19 12.65 430.00 70 50 -
生物 锁定

30101 漱玉 2021-0 2022-0 新股 4,917. 4,917.

7 6-23 1-05 8.86 8.86 555.00 30 30 -
平民 锁定

30102 密封 2021-0 2022-0 新股 4,479. 4,479.

0 6-28 1-06 10.64 10.64 421.00 44 44 -
科技 锁定

30099 奇德 2021-0 2021-1 新股 2,811. 4,454.

5 5-17 1-26 14.72 23.32 191.00 52 12 -
新材 锁定

30100 德迈 2021-0 2021-1 新股 1,602. 4,375.

7 6-04 2-16 5.29 14.44 303.00 87 32 -
仕 锁定

30099 宁波 2021-0 2021-1 新股 1,210. 4,285.

8 5-25 2-02 6.02 21.32 201.00 02 32 -
方正 锁定

30101 扬电 2021-0 2021-1 新股 1,368. 4,124.

2 6-15 2-22 8.05 24.26 170.00 50 20 -
科技 锁定

30099 泰福 2021-0 2021-1 新股 1,872. 4,064.

2 5-17 1-25 9.36 20.32 200.00 00 00 -
泵业 锁定

30101 晶雪 2021-0 2021-1 新股 1,706. 3,838.

0 6-09 2-20 7.83 17.61 218.00 94 98 -
节能 锁定

30102 英诺 2021-0 2022-0 新股 2,743. 2,743.

1 6-28 1-06 9.46 9.46 290.00 40 40 -
激光 锁定

注：（1）根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，本基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，本基金获配的创业板股票如经摇号限售或者比例限售方式锁定的，锁定期限至少为自发行人股票上市之日起 6 个月；

（2）基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证畜牧养殖指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金投资目标:紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管理层下设风险管理委员会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由风险管理部、审计部和稽核监察部负责，组织、协调并与各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司风险状况。风险管理部、审计部和稽核监察部由督察长分管，配置有法律、风控、审计、信息披露等方面专业人员。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人浙商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交
易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有信用类债券比例为 0.00%。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险来自调整基金投资组合时，由于部分成分股流动性差，导致本基金难以及时完成组合调整，或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。

于 2021 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、存出保证
金及结算备付金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2021年 6月 30 日
资产

银行存款 5,169,893.65 - - - 5,169,893.65

结算备付金 77,021.82 - - - 77,021.82

存出保证金 237,965.86 - - - 237,965.86

- - - 437,148,485.04 437,148,485.0
交易性金融资产

4

应收证券清算款 - - - 2,629,357.09 2,629,357.09

应收利息 - - - 623.47 623.47

445,263,346.9
资产总计 5,484,881.33 - - 439,778,465.60

3

负债

应付管理人报酬 - - - 162,480.23 162,480.23

应付托管费 - - - 32,496.06 32,496.06

应付交易费用 - - - 73,679.82 73,679.82

其他负债 - - - 963,646.28 963,646.28

负债总计 - - - 1,232,302.39 1,232,302.3


9

利率敏感度缺口 5,484,881.33 - - 438,546,163.21 444,031,044.5
4

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.00%，

因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和
跟踪误差的最小化。本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本
基金可少量投资于非标的指数成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债
券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政
府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融
资券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合
比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的 80%且不
低于基金资产净值的 90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。此外，本基金的基金管理人每
日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括
VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末

项目 2021 年 6 月 30 日

公允价值 占基金资产净值比例（%）

交易性金融资产－股票投资 437,148,485.04 98.45

交易性金融资产—基金投资 - -

交易性金融资产－贵金属投资 - -

衍生金融资产－权证投资 - -

合计 437,148,485.04 98.45

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

于 2021 年 06 月 30 日，本基金成立尚未满一年，无足够历史经验数据计算其他价格风险对基
金资产净值的影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第一层次的余额为 436,466,886.59 元，属于第二层次的余额为 681,598.45 元，无属于第三层次的余额。


(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于 2021 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

(d) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2) 基金申购款

于本会计期间，本基金申购基金份额的对价总额为 196,755,158.85 元，其中包括以股票支付的申购款 129,999,533.55 元和以现金支付的申购款 66,755,625.30 元。

(3) 除公允价值和基金申购款外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产的比
序号 项目 金额

例（%）

1 权益投资 437,148,485.04 98.18


其中：股票 437,148,485.04 98.18

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融

- -
资产

7 银行存款和结算备付金合计 5,246,915.47 1.18

8 其他各项资产 2,867,946.42 0.64

9 合计 445,263,346.93 100.00

注：上述股票投资包括可退替代款估值增值。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值

（％）

A 农、林、牧、渔业 157,513,971.91 35.47

B 采矿业 - -

C 制造业 278,924,887.86 62.82

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -


I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 436,438,859.77 98.29

7.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值

（％）

A 农、林、牧、渔业 5,439.50 0.00

B 采矿业 - -

C 制造业 550,932.13 0.12

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00

E 建筑业 25,371.37 0.01

F 批发和零售业 73,523.22 0.02

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 30,477.64 0.01

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 13,285.02 0.00


O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 712,049.27 0.16

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 002311 海大集团 582,158 47,504,092.80 10.70

2 300498 温氏股份 3,216,113 46,215,543.81 10.41

3 000876 新 希 望 3,093,000 45,374,310.00 10.22

4 002714 牧原股份 739,820 44,995,852.40 10.13

5 002385 大北农 4,584,565 31,175,042.00 7.02

6 600201 生物股份 1,585,070 27,659,471.50 6.23

7 002157 正邦科技 2,189,900 26,169,305.00 5.89

8 002299 圣农发展 1,052,025 25,122,357.00 5.66

9 002124 天邦股份 2,057,684 14,424,364.84 3.25

10 300119 瑞普生物 317,200 10,727,704.00 2.42

11 600195 中牧股份 845,399 10,110,972.04 2.28

12 000735 罗 牛 山 1,273,400 10,047,126.00 2.26

13 002100 天康生物 1,054,494 9,395,541.54 2.12

14 002458 益生股份 842,210 8,396,833.70 1.89

15 603718 海利生物 528,500 7,874,650.00 1.77

16 600789 鲁抗医药 1,003,841 7,388,269.76 1.66

17 002567 唐人神 999,900 6,609,339.00 1.49

18 603566 普莱柯 264,100 6,021,480.00 1.36

19 603609 禾丰股份 528,144 5,503,260.48 1.24

20 300761 立华股份 156,814 5,195,247.82 1.17

21 603363 傲农生物 473,700 4,879,110.00 1.10

22 600975 新五丰 634,202 4,249,153.40 0.96

23 002234 民和股份 262,846 3,950,575.38 0.89

24 002688 金河生物 525,500 3,741,560.00 0.84

25 002548 金新农 572,700 3,310,206.00 0.75

26 002746 仙坛股份 472,280 3,178,444.40 0.72


27 688098 申联生物 210,270 2,861,774.70 0.64

28 603739 蔚蓝生物 158,520 2,720,203.20 0.61

29 603477 巨星农牧 209,200 2,485,296.00 0.56

30 002982 湘佳股份 52,700 2,247,655.00 0.51

31 300871 回盛生物 52,200 2,035,800.00 0.46

32 603668 天马科技 264,500 1,907,045.00 0.43

33 000702 正虹科技 315,100 1,531,386.00 0.34

34 300106 西部牧业 158,700 1,429,887.00 0.32

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.02

2 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.01

3 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01

4 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.01

5 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.01

6 688517 金冠电气 2,892 34,356.96 0.01

7 300979 华利集团 333 29,137.50 0.01

8 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.01

9 300973 立高食品 234 27,076.14 0.01

10 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00

11 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00

12 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00

13 300981 中红医疗 151 13,648.89 0.00

14 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00

15 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00

16 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00

17 300968 格林精密 1,030 12,432.10 0.00

18 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00

19 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00

20 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00

21 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00

22 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00

23 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00

24 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00

25 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00

26 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00

27 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00

28 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00

29 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00


30 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00

31 300991 创益通 254 6,733.54 0.00

32 300985 致远新能 268 6,649.08 0.00

33 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00

34 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00

35 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00

36 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00

37 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00

38 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00

39 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00

40 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00

41 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00

42 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期末基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 002714 牧原股份 75,257,952.22 16.95

2 002311 海大集团 65,657,254.54 14.79

3 000876 新 希 望 59,858,774.78 13.48

4 300498 温氏股份 55,836,059.08 12.57

5 600201 生物股份 47,578,096.61 10.72

6 002385 大北农 46,708,325.89 10.52

7 002157 正邦科技 38,220,378.58 8.61

8 002299 圣农发展 32,238,094.48 7.26

9 002124 天邦股份 24,162,691.42 5.44

10 600195 中牧股份 16,554,996.22 3.73

11 002100 天康生物 13,431,523.10 3.02

12 000735 罗 牛 山 12,185,573.96 2.74

13 600789 鲁抗医药 10,711,516.45 2.41

14 603718 海利生物 10,710,368.00 2.41

15 300119 瑞普生物 10,123,138.00 2.28

16 002458 益生股份 9,872,620.40 2.22

17 603609 禾丰股份 9,018,201.44 2.03

18 002567 唐人神 8,943,478.23 2.01

19 603566 普莱柯 7,828,040.90 1.76

20 603363 傲农生物 7,501,867.64 1.69

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期末基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 002311 海大集团 16,349,867.00 3.68

2 600201 生物股份 14,264,267.83 3.21

3 002714 牧原股份 8,942,821.13 2.01

4 600195 中牧股份 4,817,597.86 1.08

5 603718 海利生物 3,771,805.95 0.85

6 600789 鲁抗医药 3,203,311.90 0.72

7 603609 禾丰股份 2,687,856.00 0.61

8 600975 新五丰 1,982,683.00 0.45

9 603566 普莱柯 1,968,504.00 0.44

10 603363 傲农生物 1,849,584.00 0.42

11 603668 天马科技 1,124,589.00 0.25

12 603739 蔚蓝生物 1,079,134.00 0.24

13 300119 瑞普生物 1,032,755.00 0.23

14 002299 圣农发展 750,063.00 0.17

15 688098 申联生物 673,495.00 0.15

16 688131 皓元医药 501,758.93 0.11

17 688076 诺泰生物 384,266.40 0.09

18 688690 纳微科技 309,974.55 0.07

19 300761 立华股份 304,357.00 0.07

20 688161 威高骨科 294,056.00 0.07

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 618,972,912.29

卖出股票的收入（成交）总额 77,723,689.73

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“新希望”、“瑞普生物”公告自身或分支机构违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

新希望公司本身由于 2020 年 8 月 5 日，收到股东新希望集团通知，其增持公司股份的计划已到期完
成，但公司迟至 2020 年 8 月 27 日才披露相关公告，未及时披露公司重大事项，受到深圳证券交易
所监管关注等监管措施。
瑞普生物公司本身由于营销中心以员工个人名义开设账户收取客户款项，对其中“风险保证金”款项未纳入公司账户存储及账务核算，影响了公司 2019 年年度报告、2020 年中期报告资产与负债项目数据的准确性，同时影响了公司 2019 年度内部控制自我评价报告的准确性，受到证监会当地监管局出具警示函等监管措施。
该情况发生后，本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。
7.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额


1 存出保证金 237,965.86

2 应收证券清算款 2,629,357.09

3 应收股利 -

4 应收利息 623.47

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,867,946.42

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情

序号 股票代码 股票名称

公允价值 值比例(%) 况说明

1 688499 利元亨 83,488.65 0.02 网下中签

2 301018 申菱环境 64,753.19 0.01 网下中签

3 688087 英科再生 54,219.24 0.01 网下中签

4 301017 漱玉平民 49,173.00 0.01 网下中签

5 301020 密封科技 44,794.40 0.01 网下中签

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数(户) 户均持有的 持有人结构


基金份额 机构投资者 个人投资者

占总份额 占总份额
持有份额 持有份额

比例 比例

16,869 31,445.59 61,031,945.00 11.51% 469,423,714.00 88.49%

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

1 招商证券股份有限公司 8,576,408.00 1.62%

2 方正证券股份有限公司 8,336,896.00 1.57%

中信建投证券股份有限公

3 6,585,077.00 1.24%

司

4 中信证券股份有限公司 6,540,641.00 1.23%

宁波珑琪投资管理合伙企

5 6,240,111.00 1.18%

业（有限合伙）

6 北京市工业技术开发中心 6,000,116.00 1.13%

7 师和平 5,900,000.00 1.11%

8 姚桂创 5,000,097.00 0.94%

上海泓湖投资管理有限公

9 司－泓湖高腾年年阳私募 5,000,000.00 0.94%

证券投资基金

10 陈铭 3,175,500.00 0.60%

注：以上信息是根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的名册编制。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 12,300.00 0.00%

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和

0

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2021 年 3 月 1 日）基金份额总额 513,455,659.00

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 227,000,000.00

减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 210,000,000.00

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 530,455,659.00

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内，本基金管理人重大人事变动如下：

2021 年 3 月 31 日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员任职公告》，
经本基金管理人第八届董事会第四次会议审议通过，张玮先生担任本基金管理人副总经理。

2021 年 4 月 1 日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司董事变更公告》，经本基金管
理人股东会审议通过，对本基金管理人董事会成员进行了调整。

报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内，本基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股 占当期佣

券商名称 单元 备注

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

中泰证券 2 611,613,195.84 88.26% 435,042.76 97.96% -

申万宏源 2 81,344,119.88 11.74% 9,053.87 2.04% -

注：基金租用席位的选择标准是：

（1）资力雄厚，信誉良好；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因等），并经公司批准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权

券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总

额的比例 额的比例 额的比例

3,482,969.42 90.47% 200,000,0 100.00% - -
中泰证券

00.00

申万宏源 366,802.80 9.53% - - - -

10.8 其他重大事件

法定披露日
序号 公告事项 法定披露方式

期

国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投

1 《中国证券报》 2021-02-23
资基金上网发售提示性公告

国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投

2 《中国证券报》 2021-03-02
资基金基金合同生效公告

国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投

3 公司官网 2021-03-03
资基金上市交易公告书

国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投

4 《中国证券报》 2021-03-03
资基金开放日常申购与赎回业务的公告

国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投

5 《中国证券报》 2021-03-08
资基金上市交易提示性公告

关于国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证

6 《中国证券报》 2021-03-08
券投资基金流动性服务商的公告

关于国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证

7 《中国证券报》 2021-03-09
券投资基金流动性服务商的公告

关于国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证

8 《中国证券报》 2021-03-10
券投资基金流动性服务商的公告

关于国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证

9 《中国证券报》 2021-03-11
券投资基金流动性服务商的公告

国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金可 《中国证券报》、《上海证

10 2021-03-24
投资科创板股票及相关风险提示的公告 券报》、《证券时报》

国泰基金管理有限公司关于修订旗下部分公 《中国证券报》、《上海证

11 2021-03-31
募基金基金合同的公告 券报》、《证券时报》

国泰基金管理有限公司高级管理人员任职公 《中国证券报》、《上海证

12 2021-03-31
告 券报》、《证券时报》

13 国泰基金管理有限公司董事变更公告 《中国证券报》 2021-04-01

11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

1、国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金基金合同

2、国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金托管协议

3、关于准予国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金注册的批复

4、报告期内披露的各项公告

5、法律法规要求备查的其他文件

11.2 存放地点

本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦
16 层-19 层。

基金托管人住所。
11.3 查阅方式

可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688

客户投诉电话：（021）31089000

公司网址：http://www.gtfund.com

国泰基金管理有限公司
二〇二一年八月三十一日
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