鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基
金（LOF）更新的招募说明书

（由鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资

基金终止分级运作变更而来）

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

2021 年 05 月


重要提示

本基金由鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金终止分级运作并变更而来，鹏华中证全指
证券公司指数分级证券投资基金经 2015 年 3 月 31 日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予鹏华
中证全指证券公司指数分级证券投资基金注册的批复》（证监许可〔2015〕505 号文）注册，进行募集。根据相关法律法规，《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》已于 2015 年 5 月6 日正式生效，基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理。根据《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》约定，鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金应根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等法律法规规定终止鹏华证券 A 份额与鹏华证券 B 份额的
运作，无需召开基金份额持有人大会。据此，基金管理人已于 2020 年 12 月 2 日在指定媒介发布《关
于鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金之鹏华证券 A 份额和鹏华证券 B 份额终止运作并修改基金合同的公告》，向深圳证券交易所申请鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金的两级子份
额终止上市，并于 2020 年 12 月 31 日（份额折算基准日）进行基金份额折算，《鹏华中证全指证券公
司指数型证券投资基金（LOF）基金合同》于 2021 年 1 月 1 日正式生效，《鹏华中证全指证券公司指
数分级证券投资基金基金合同》自同一日失效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。中国证监会对鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金终止分级运作并变更为本基金的备案，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值和市场前景等作出实质性判断或保证。

本基金标的指数为中证全指证券公司指数，标的指数相关信息如下：

1、指数样本空间

同中证全指指数的样本空间。

2、选样方法

（1）将样本空间证券按中证行业分类方法分类；

（2）如果证券行业证券数量少于或等于 50 只，则全部证券作为指数的样本；

（3）如果证券行业证券数量多于 50 只，则分别按照证券的日均成交金额、日均总市值由高到低
排名，剔除成交金额排名后 10%、以及累计总市值占比达到 98%以后的证券，并且保持剔除后证券数量不少于 50 只；行业内剩余证券作为指数的样本

3、指数采用调整市值加权，并设置权重因子。权重因子介于 0 和 1 之间，以使当样本量在 10 只
（含 10 只）至 50 只之间，单个样本权重不超过 15%；当样本数量在 50 只（含 50 只）至 100 只之

间，单个样本权重不超过 10%；当样本数量在 10 只以下，则不设权重限制。


4、有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：
www.csindex.com.cn。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：市场风险、管理风险、操作风险、流动性风险、信用风险、本基金特有风险（包括作为指数基金的风险和作为上市基金的风险）及其他风险，等等。

本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

本招募说明书所载内容截止日为 2021 年 04 月 15 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2021 年
03 月 31 日 (未经审计)。


目录

一、绪 言
二、释 义
三、基金管理人
四、基金托管人
五、相关服务机构
六、基金的历史沿革和存续
七、基金份额的上市与交易
八、基金份额的申购与赎回
九、基金的非交易过户、转托管、冻结与解冻、转让
十、基金的投资
十一、基金的业绩
十二、基金的财产
十三、基金资产的估值
十四、基金的收益分配
十五、基金的费用与税收
十六、基金的会计与审计
十七、基金的信息披露
十八、风险揭示
十九、基金的终止与清算
二十、基金合同的内容摘要
二十一、基金托管协议的内容摘要
二十二、对基金份额持有人的服务
二十三、其他应披露事项
二十四、招募说明书的存放及查阅方式
二十五、备查文件


一、绪 言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称
“《指数基金指引》”）等有关法律法规的规定，以及《鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定编写。

本招募说明书阐述了鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”或“基金”）的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金由鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金
法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

二、释 义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金（LOF），由鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金终止分级运作并变更而来

2、基金管理人：指鹏华基金管理有限公司

3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司

4、基金合同：指《鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金（LOF）基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充


5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金（LOF）托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金（LOF）招募说明书》及其更新

7、《上市交易公告书》：指《鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金（LOF）上市交易公告书》

8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，
并经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1
日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

10、《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集证券
投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的，并经 2020
年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募集证券投
资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《流动性规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开
放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

20、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称


22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务

23、销售机构：指鹏华基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的场外机构，以及可通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的会员单位

24、场外：通过深圳证券交易所交易系统外的销售机构利用其自身柜台或其他交易系统办理本基金基金份额的申购和赎回的场所。通过该等场所办理基金份额的申购和赎回也称为场外申购和场外赎回

25、场内：通过具有相应业务资格的深圳证券交易所会员单位利用深圳证券交易所交易系统办理本基金基金份额的申购、赎回和上市交易的场所。通过该等场所办理基金份额的申购、赎回也称为场内申购、场内赎回

26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人开放式基金账户/深圳证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为鹏华基金管理有限公司或接受鹏华基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构，本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司
28、登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统，登记在该系统的基金份额也称为场外份额

29、证券登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记系统，登记在该系统的基金份额也称为场内份额

30、开放式基金账户：指投资人通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注册的、用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

31、深圳证券账户：指投资人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳证券交易所人民币普通股票账户（即 A 股账户）或证券投资基金账户

32、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户

33、标的指数：指中证全指证券公司指数

34、基金合同生效日：指《鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金（LOF）基金合同》生效日，《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》自同一日失效

35、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期


37、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

38、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

39、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)

40、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

41、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

42、上市交易：指基金投资者通过深圳证券交易所会员单位以集中竞价的方式买卖基金份额的行为

43、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

44、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

45、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的 10％

46、销售服务费：指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用，该笔费用从 C 类基金份
额基金资产中计提，属于基金的营运费用

47、基金份额分类：本基金根据申购费、赎回费及销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人申购时收取申购费用，并不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A类基金份额；在投资人申购时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值

48、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

49、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作，包括系统内转托管和跨系统转托管

50、系统内转托管：指投资者将持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机构（网点）之间或证券登记系统内不同会员单位（交易单元）之间进行转托管的行为

51、跨系统转托管：指投资者将持有的基金份额在登记结算系统和证券登记系统之间进行转托管的行为

52、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式

53、元：指人民币元


54、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

55、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待

56、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

57、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

58、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

59、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

60、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

61、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

62、基金产品资料概要：指《鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金（LOF）产品资料概要》及其更新

63、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

三、基金管理人

（一）基金管理人概况

1、名称：鹏华基金管理有限公司

2、住所：深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心 43层

3、设立日期：1998年 12月 22 日

4、法定代表人：何如

5、办公地址：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层

6、电话：（0755）82021233 传真：（0755）82021155

7、联系人：吕奇志


8、注册资本：人民币 1.5 亿元

9、股权结构：

出资人名称 出资额（万 出资比例

元）

国信证券股份有限公司 7,500 50%

意大利欧利盛资本资产管理股份公司 7,350 49%

（Eurizon Capital SGR S.p.A.）

深圳市北融信投资发展有限公司 150 1%

总 计 15,000 100%

（二）主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

何如先生,董事长,硕士，高级会计师，国籍：中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记，深圳发展银行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记等职务。现任国信证券股份有限公司董事长、党委书记。自2008 年 12 月开始担任鹏华基金管理有限公司董事长。

邓召明先生,党委书记、董事、总裁,经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理工大学管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总裁、中国证监会第六、七届发审委委员，现任鹏华基金管理有限公司董事、总裁、党委书记。自 2012 年 12月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。

杜海江先生,董事,大学本科，国籍：中国。历任国信证券股份有限公司杭州萧然东路证券营业部电子商务部经理、杭州保俶路证券营业部总经理助理、浙江营销中心总经理、浙江管理总部总经理、杭州分公司总经理、浙江分公司总经理、公司总裁助理等职务。现任国信证券股份有限公司副总裁、经纪事业部总裁。自 2019 年 8 月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。

周中国先生,董事,会计学硕士，高级会计师，注册会计师，国籍：中国。历任深圳华为技术有限公司定价中心经理助理，国信证券股份有限公司资金财务总部业务经理、深圳金地证券服务部财务经理、资金财务总部高级经理、资金财务总部总经理助理、资金财务总部副总经理、人力资源总部副总经理、人力资源总部总经理等职务。现任国信证券股份有限公司财务负责人、资金财务总部总经理。自 2012 年 12 月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。

Massimo Mazzini 先生,董事,经济和商学学士，国籍：意大利。曾在安达信（Arthur Andersen）
从事风险管理和资产管理工作，历任 CA AIPG SGR 投资总监、CAAM AI SGR 及 CA AIPG SGR 首席执行
官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司（CAAM SGR）投资副总监、农业信贷另类投资集团
（Credit Agricole Alternative Investments Group）国际执行委员会委员、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）投资方案部投资总监、Epsilon 资产管理股份公司（Epsilon SGR）首席执行官，欧利盛资本股份公司（Eurizon Capital S.A.）（卢森堡）首席执行官和总经理。现任意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）市场及业务发展总监。自 2010 年 11 月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。

Andrea Vismara 先生,董事,法学学士，律师，国籍：意大利。曾在意大利多家律师事务所担任律
师，先后在法国农业信贷集团（Credit Agricole Group）东方汇理资产管理股份有限公司（CAAM
SGR）法务部、产品开发部，欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）治理与股权部工作。现任意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A）董事会秘书兼任企业事务和战略发展部总经理。自 2016 年 2 月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。

史际春先生,独立董事,法学博士，国籍：中国。历任安徽大学讲师、中国人民大学副教授，现任中国人民大学法学院教授、博士生导师，国务院特殊津贴专家，兼任中国法学会经济法学研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员。自 2008 年 9 月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。

张元先生,独立董事,大学本科，国籍：中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑，甘肃省委研究室干事、副处长、处长、副主任，中央金融工作委员会研究室主任，中国银监会政策法规部（研究局）
主任（局长）等职务；2005 年 6 月至 2007 年 12 月，任中央国债登记结算有限责任公司董事长兼党委
书记；2007 年 12 月至 2010 年 12 月，任中央国债登记结算有限责任公司监事长兼党委副书记。自

2012 年 12 月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。

高臻女士,独立董事,工商管理硕士，国籍：中国。曾任中国进出口银行副处长，负责贷款管理和运营，项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购；2007 年加入曼达林投资顾问有限公司，现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。自 2012 年 12 月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。

2、基金管理人监事会成员

黄俞先生,监事会主席,管理学硕士，国籍：中国。曾在中农信公司、正大财务公司工作，曾任鹏华基金管理有限公司董事、监事，深圳市北融信投资发展有限公司董事长。自 2013 年 11 月开始担任鹏华基金管理有限公司监事会主席。

陈冰女士,监事,管理学学士，国籍：中国。曾任国信证券股份有限公司资金财务部会计、上海营业部财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金财务部主任会计师兼科经理、资金财务部总经理助理、资金财务总部副总经理、融资融券部总经理等职务。现任国信证券总裁助理，兼证券金融事业部总裁、资金运营部总经理。自 2015 年 6 月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。


SANDRO VESPRINI 先生,监事,工商管理学士，国籍：意大利。先后在米兰军医院出纳部、税务师
事务所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队工作、圣保罗 IMI 资产管理 SGR 企业经管部、圣保罗财富管理企业管控部工作、曾任欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR
S.p.A.）财务管理和投资经理，现任欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）财务负责人。自 2016 年 2 月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。

郝文高先生,职工监事,大专学历，国籍：中国。历任深圳奥尊电脑有限公司证券基金事业部副经理、招商基金管理有限公司基金事务部总监；2011 年 7 月加盟鹏华基金管理有限公司，现任登记结算部总经理。自 2015 年 9 月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。

刘嵚先生,职工监事,管理学硕士，国籍：中国。历任毕马威（中国）管理顾问公司咨询顾问，南方基金管理有限公司北京分公司副总经理；2014 年 10 月加入鹏华基金管理有限公司，现任总裁助
理、首席市场官兼机构理财总部总经理、北京分公司总经理。自 2015 年 9 月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。

左彬先生,职工监事,法学硕士，国籍：中国。历任中国平安保险（集团）股份有限公司法律事务部律师；2016 年 4 月加盟鹏华基金管理有限公司，历任监察稽核部高级合规经理，高级合规官，现任监察稽核部总经理助理。自 2019 年 9 月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。

3、高级管理人员情况

何如先生,董事长,硕士，高级会计师，国籍：中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记，深圳发展银行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记等职务。现任国信证券股份有限公司董事长、党委书记。自2008 年 12 月开始担任鹏华基金管理有限公司董事长。

邓召明先生,党委书记、董事、总裁,经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理工大学管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总裁、中国证监会第六、七届发审委委员，现任鹏华基金管理有限公司董事、总裁、党委书记。自 2012 年 12月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。

邢彪先生,副总裁,工商管理硕士、法学硕士，国籍：中国。历任中国人民大学校办科员，中国证监会办公厅副处级秘书，全国社保基金理事会证券投资部处长、股权资产部（实业投资部）副主任，
并于 2014 年至 2015 年期间担任中国证监会第 16 届主板发审委专职委员，自 2015 年 10 月起担任鹏华
基金管理有限公司副总裁。


高鹏先生,副总裁,经济学硕士，国籍：中国。历任博时基金管理有限公司监察法律部监察稽核经理，鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工监事、督察长，自 2014 年12 月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁，兼任首席信息官。

苏波先生,副总裁,管理学博士，国籍：中国。历任深圳经济特区证券公司研究所副所长、投资部经理，南方基金管理有限公司渠道服务二部总监助理，易方达基金管理有限公司信息技术部总经理助理，鹏华基金管理有限公司机构理财部总经理、职工监事、总裁助理，自 2015 年 9 月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁。

高永杰先生,纪委书记，督察长,法学硕士，国籍：中国。历任中共中央办公厅秘书局干部，中国证监会办公厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、发行监管部副处长、人事教育部副处长、处长，自
2015 年 2 月担任鹏华基金管理有限公司纪委书记、督察长。

韩亚庆先生,副总裁,经济学硕士，国籍：中国。历任国家开发银行资金局主任科员、全国社会保障基金理事会投资部副调研员、南方基金管理有限公司固定收益部基金经理、固定收益部总监，自
2017 年 3 月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监、固定收益总部总经理。

王宗合先生,副总裁,经济学硕士，国籍：中国。曾任职于招商基金管理有限公司，从事行业研究工作；历任鹏华基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金管理部副总经理、董事总经理
（MD），自 2021 年 1 月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁，兼任权益投资二部总经理、基金经理。
梁浩先生,副总裁,经济学博士，国籍：中国。曾任职于信息产业部电信研究院，从事产业政策研究工作；历任鹏华基金管理有限公司研究员、基金经理助理、研究部副总经理、董事总经理（MD），自 2021 年 1 月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁，兼任研究部总经理、基金经理。

4、本基金基金经理

陈龙先生,国籍中国,经济学硕士,12 年证券从业经验。曾任杭州衡泰软件公司金融工程师，2009
年 12 月加盟鹏华基金管理有限公司，历任监察稽核部金融工程总监助理、量化及衍生品投资部量化研究总监助理，先后从事金融工程、量化研究等工作，现任量化及衍生品投资部量化研究副总经理、基
金经理。2015 年 09 月至 2018 年 05 月担任鹏华钢铁分级基金经理,2016 年 07 月至 2018 年 04 月担任
鹏华创业板分级基金经理,2016 年 09 月至 2018 年 04 月担任鹏华地产分级基金经理,2016 年 09 月至
2018 年 05 月担任鹏华香港中小企业指数（LOF）基金经理,2016 年 10 月至 2018 年 04 月担任鹏华互联
网分级基金经理,2019 年 03 月担任鹏华空天一体军工指数（LOF）基金经理,2019 年 03 月至 2020 年
12 月担任鹏华国防分级基金经理,2019 年 03 月至 2020 年 12 月担任鹏华证券保险分级基金经理,2019
年 03 月至 2020 年 12 月担任鹏华证券分级基金经理,2019 年 11 月担任中证 500 基金经理,2019 年 12
月担任龙头券商基金经理,2020 年 01 月担任鹏华中证 500ETF 联接基金经理,2021 年 01 月担任鹏华证

券保险基金经理,2021 年 01 月担任鹏华券商基金经理,2021 年 01 月担任鹏华国防基金经理,2021 年 02
月担任畜牧 ETF 基金经理,陈龙具备基金从业资格。

本基金基金经理管理的其他基金情况：

2015 年 09 月至 2018 年 05 月担任鹏华钢铁分级基金经理

2016 年 07 月至 2018 年 04 月担任鹏华创业板分级基金经理

2016 年 09 月至 2018 年 04 月担任鹏华地产分级基金经理

2016 年 09 月至 2018 年 05 月担任鹏华香港中小企业指数（LOF）基金经理

2016 年 10 月至 2018 年 04 月担任鹏华互联网分级基金经理

2019 年 03 月担任鹏华空天一体军工指数（LOF）基金经理

2019 年 03 月至 2020 年 12 月担任鹏华证券保险分级基金经理

2019 年 03 月至 2020 年 12 月担任鹏华国防分级基金经理

2019 年 11 月担任中证 500 基金经理

2019 年 12 月担任龙头券商基金经理

2020 年 01 月担任鹏华中证 500ETF 联接基金经理

2021 年 01 月担任鹏华证券保险基金经理

2021 年 01 月担任鹏华国防基金经理

2021 年 02 月担任畜牧 ETF 基金经理

本基金历任的基金经理：

2015 年 05 月至 2019 年 03 月 余斌

5、投资决策委员会成员情况

邓召明先生,鹏华基金管理有限公司党委书记、董事、总裁。

邢彪先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

高鹏先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

韩亚庆先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

王宗合先生,鹏华基金管理有限公司副总裁，兼任权益投资二部总经理/基金经理，鹏华优质回报两年定开混合、鹏华精选回报三年定开混合、鹏华价值共赢两年持有期混合、鹏华养老产业股票、鹏
华中国 50 混合、鹏华成长价值混合、鹏华产业精选、鹏华匠心精选混合、鹏华创新未来 18 个月封闭混合、鹏华消费优选混合基金基金经理。

梁浩先生,鹏华基金管理有限公司副总裁，兼任研究部总经理/基金经理，鹏华新兴产业混合、鹏华研究精选混合、鹏华科技创新混合、鹏华新兴成长混合、鹏华成长智选混合、鹏华汇智优选混合基金基金经理。

赵强先生,鹏华基金管理有限公司资产配置与基金投资部 FOF 投资副总监/基金经理，鹏华养老
2045 混合发起式（FOF）、鹏华聚合多资产混合（FOF）、鹏华长乐稳健养老混合发起式（FOF）、鹏华养老 2035 混合（FOF）基金经理。

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

（三）基金管理人的职责

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制季度报告、中期报告和年度报告；

7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、按照规定召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

12、中国证监会规定的其他职责。

（四）基金管理人的承诺

1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《销售办法》、《运作办法》、《信息披露办法》等法律法规的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法行为的发生。

2、基金管理人的禁止行为：

（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待公司管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；


（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）法律、行政法规以及中国证监会禁止的其他行为。

3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（1）越权或违规经营；

（2）违反法律法规、基金合同或托管协议；

（3）故意损害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法权益；

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；

（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

（8）除按本基金管理人制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投资；

（9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；

（10）违反证券交易所业务规则，利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；
（11）贬损同行，以提高自己；

（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份；

（13）以不正当手段谋求业务发展；

（14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

（15）其他法律、行政法规禁止的行为。

4、基金经理承诺

（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
（2）不得利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益；

（3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

（五）基金管理人的内部控制制度


1、内部控制的原则

基金管理人的内部控制遵循以下原则：

（1）健全性原则：内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节；

（2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行；

（3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离；

（4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡；

（5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

2、制订内部控制制度应当遵循以下原则：

（1）合法合规性原则：基金管理人内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规定；

（2）全面性原则：内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节，不得留有制度上的空白或漏洞；

（3）审慎性原则：制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点；

（4）适时性原则：内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和基金管理人经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。

3、内部控制体系

（1）董事会下设合规与风险控制委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。

（2）公司督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告。

（3）公司经营管理层、督察长、监察稽核部、公司各部门总经理定期召开会议对各类风险予以充分的评估和防范，对业务过程中潜在和存在的风险进行通报、讨论，并及时采取防范和控制措施。

（4）监察稽核部负责对基金管理人各部门的风险控制情况进行检查，定期不定期对业务部门内部控制制度执行情况和遵循国家法律、法规及其他规定的执行情况进行检查，并适时提出整改建议。

（5）业务部门：对本部门业务范围内的业务风险负有管控和及时报告的义务。

（6）员工：依照公司“全面风险管理、全员风险控制”的理念，公司每个员工均负有一线风险控制职责，负责把公司的风险控制理念和措施落实到每一个业务环节当中，并负有把业务过程中发现的风险隐患或风险问题及时进行报告、反馈的义务。

4、内部控制措施


（1）公司通过不断健全法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，力争从源头上杜绝不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资人利益和公司合法权益。

（2）管理层牢固树立了内控优先的风险管理理念，并着力培养全体员工的风险防范意识，营造浓厚的风险管理文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。

（3）公司依据自身经营特点建立了包括岗位自控、相关部门和岗位之间相互监督制衡、督察长和监察稽核部监督的、权责统一、严密有效的三道内控防线。

（4）建立并不断完善内部控制体系及内部控制制度：自成立来，公司不断完善内控组织架构、控制程序、控制措施以及控制职责，建立健全内部控制体系。通过不断地对内部控制制度进行修订和更新，公司的内部控制制度不断走向完善。

（5）建立健全各项管理制度和业务规章：公司建立了包括投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度等基本管理制度以及包括岗位设置、岗位职责、操作流程手册在内的业务流程、规章等，从基本管理制度和业务流程上进行风险控制。

（6）建立了岗位分离、相互制衡的内控机制：公司在岗位设置上采取了严格的分离制度，实现了基金投资与交易、交易与清算、公司会计与基金会计等业务岗位的分离制度，形成了不同岗位之间的相互制衡机制，从岗位设置上减少和防范操作及操守风险。

（7）建立健全了岗位责任制：公司通过健全岗位责任制使每位员工都能明确自己的岗位职责和风险管理责任。

（8）构建风险管理系统：公司通过建立风险评估、预警、报告、控制以及监督程序，并经过适当的控制流程，定期或实时对风险进行评估、预警、监督，从而识别、评估和预警与公司管理及基金运作有关的风险，通过明晰的报告渠道，对风险问题进行层层监督、管理、控制，使部门和管理层即时把握风险状况并及时、快速作出风险控制决策。

（9）建立自动化监督控制系统：公司启用了恒生交易系统以及自行开发的投资指标监控系统等计算机辅助控制系统，对投资比例限制、“禁止买入股票名单”、交叉交易等方面进行电子化控制，有效地防止了运作风险和操守风险。

（10）不断强化投资纪律，严格实施股票库制度：公司不断强化投资纪律，加强集体决策机制，各基金的行业配置比例、基金经理个股授权、基准仓位等由投资决策委员会决定。同时，公司建立了严格的股票库制度、禁止和限制投资股票制度，并由研究小组负责维护，所有股票投资必须完全从股票库中选择。公司还建立了契约风险评估制度，定期对各基金遵守基金合同的情况进行评估，防范契约风险。


（11）当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策略，并对投资组合进行相应调整。

5、基金管理人关于内部合规控制书的声明

（1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任；

（2）本基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；

（3）本基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制度。

四、基金托管人

一、基金托管人情况

（一）基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

住所：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

法定代表人：田国立

成立时间：2004 年 09 月 17 日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号

联系人：李莉

联系电话：(021)6063 7111

（二）主要人员情况

中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、全球托管处、养老金托管处、新兴业务处、运营管理处、跨境托管运营处、社保及大客户服务处、托管应用系统支持处、合规监督处等 12 个职能处室，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工 300 余人。自 2007 年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

（三）基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合
法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2020 年二季度末，中国建设银行已托管 1000 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后 9 次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4 次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续多年荣获中央国债登记结算有限责任公司（中债）“优秀资产托管机构”、银行间市场清算所股份有限公司（上清所）“优秀托管银行”奖项，并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在 2017 年及 2019 年分别荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”、“中国年度托管业务科技实施奖”。

二、基金托管人的内部控制制度

（一）内部控制目标

作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格检查，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

（二）内部控制组织结构

中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。

（三）内部控制制度及措施

资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

（一）监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。


（二）监督流程

1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。

2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。

3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证，如有必要将及时报告中国证监会。

五、相关服务机构

（一）基金份额销售机构

1、场外销售机构

（1）直销机构

1）鹏华基金管理有限公司直销中心

办公地址：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层

电话：（0755）82021233

传真：（0755）82021155

联系人：吕奇志

2）鹏华基金管理有限公司北京分公司

办公地址：北京市西城区金融大街甲 9 号 502 室

电话：（010）88082426

传真：（010）88082018

联系人：张圆圆

3）鹏华基金管理有限公司上海分公司

办公地址：上海市浦东花园石桥路 33 号花旗大厦 801B

电话：（021）68876878

传真：（021）68876821

联系人：李化怡

4）鹏华基金管理有限公司武汉分公司

办公地址：武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 3305 室

电话：（027）85557881

传真：（027）85557973

联系人：祁明兵
5）鹏华基金管理有限公司广州分公司

办公地址：广州市珠江新城华夏路 10 号富力中心 24 楼 07 单元

电话：（020）38927993
传真：（020）38927990
联系人：周樱
2、其他销售机构
（1）银行销售机构
1、东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址：广东省东莞市城区南城路 2 号
办公地址：广东省东莞市城区南城路 2 号
法定代表人：王耀球
联系人：杨亢
客户服务电话：0769-961122
网址：www.drcbank.com
2、东莞银行股份有限公司
注册地址：东莞市莞城区体育路 21 号
办公地址：东莞市莞城区体育路 21 号
法定代表人：卢国锋
联系人：蔡卓慧
客户服务电话：956033
网址：www.dongguanbank.cn
3、江苏江南农村商业银行股份有限公司
注册地址：江苏省常州市和平中路 413 号
办公地址：江苏省常州市和平中路 413 号
法定代表人：陆向阳
联系人：蒋娇
客户服务电话：0519-96005
网址：www.jnbank.com.cn
4、江苏银行股份有限公司
注册地址：南京市秦淮区中华路 26 号
办公地址：南京市秦淮区中华路 26 号

法定代表人：夏平
客户服务电话：95319
网址：www.jsbchina.cn
5、交通银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人：任德奇
联系人：高天
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
6、上海银行股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 168 号
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 168 号
法定代表人：金煜
联系人：汤征程
客户服务电话：95594
网址：www.bosc.cn
7、招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人：李建红
联系人：邓炯鹏
客户服务电话：95555
网址：www.cmbchina.com
8、中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区金融大街 25 号
法定代表人：田国立
联系人：王未雨
客户服务电话：95533
网址：www.ccb.com
（2）证券公司销售机构

1、安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

法定代表人：黄炎勋
联系人：陈剑虹
客户服务电话：95517 或 4008-001-001
网址：www.essence.com.cn
2、渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人：安志勇
联系人：陈玉辉
客户服务电话：400-651-5988
网址：www.ewww.com.cn
3、长城证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层
办公地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层
法定代表人：曹宏
联系人：梁浩
客户服务电话：95514
网址：www.cgws.com
4、长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：李新华
联系人：奚博宇
客户服务电话：95579/4008-888-999
网址：www.95579.com
5、大同证券有限责任公司
注册地址：山西省大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层
办公地址：山西省太原市小店区长治路世贸中心 12 层
法定代表人：董祥

联系人：薛津
客户服务电话：4007121212
网址：www.dtsbc.com.cn
6、第一创业证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
法定代表人：刘学民
联系人：单晶
客户服务电话：95358
网址：www.firstcapital.com.cn
7、东方财富证券股份有限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦
法定代表人：郑立坤
联系人：付佳
客户服务电话：95357
网址：www.18.cn
8、方正证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717

办公地址：北京市朝阳区北四环中路盘古大观 A 座 40 层
法定代表人：施华
联系人：丁敏
客户服务电话：95571
网址：www.foundersc.com
9、光大证券股份有限公司
注册地址：上海市新闸路 1508 号
办公地址：上海市新闸路 1508 号
法定代表人：刘秋明
联系人：郁疆
客户服务电话：95525
网址：www.ebscn.com
10、国金证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号
办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号
法定代表人：冉云
联系人：陈瑀琦
客户服务电话：95310
网址：www.gjzq.com.cn
11、国联证券股份有限公司
注册地址：无锡市金融一街 8 号国联金融大厦
办公地址：无锡市金融一街 8 号国联大厦
法定代表人：姚志勇
联系人：祁昊
客户服务电话：95570
网址：www.glsc.com.cn
12、国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦
法定代表人：贺青
联系人：钟伟镇
客户服务电话：95521/400-8888-666
网址：www.gtja.com
13、国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
联系人：李颖
客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
14、海通证券股份有限公司
注册地址：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦
办公地址：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦
法定代表人：周杰
联系人：李笑鸣

客户服务电话：95553
网址：www.htsec.com
15、恒泰证券股份有限公司
注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼
办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼
法定代表人：庞介民
联系人：熊丽
客户服务电话：956088
网址：www.cnht.com.cn
16、华融证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 8 号

办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 12 至 18 层

法定代表人：张海文
联系人：孙燕波
客户服务电话：95390
网址：www.hrsec.com.cn
17、华西证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号
办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号
法定代表人：杨炯洋
联系人：张彬
客户服务电话：95584
网址：www.hx168.com.cn
18、华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 20C-1 房
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 8 号
法定代表人：俞洋
联系人：虞佳彦
客户服务电话：95323
网址：www.cfsc.com.cn
19、开源证券股份有限公司

注册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层


办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

法定代表人：李刚
联系人：张蕊
客户服务电话：95325
网址：www.kysec.cn
20、民生证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A 室

办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层

法定代表人：冯鹤年
联系人：姜世圣
客户服务电话：95376
网址：www.mszq.com
21、平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层
办公地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层

法定代表人：何之江
联系人：王阳
客户服务电话：95511-8
网址：stock.pingan.com
22、申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层（邮编:200031）
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层（邮编:200031）
法定代表人：杨玉成
联系人：陈宇
客户服务电话：95523
网址：www.swhysc.com
23、天风证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼

办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼

法定代表人：余磊
联系人：王雅薇
客户服务电话：95391/4008005000

网址：www.tfzq.com
24、西部证券股份有限公司

注册地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室

办公地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室

法定代表人：徐朝晖
联系人：张吉安
客户服务电话：95582
网址：www.west95582.com
25、西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号
法定代表人：廖庆轩
联系人：周青
客户服务电话：95355、4008096096
网址：www.swsc.com.cn
26、湘财证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

法定代表人：高振营
联系人：江恩前
客户服务电话：95351
网址：www.xcsc.com
27、信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲 127 号大成大厦 6 层
法定代表人：肖林
联系人：王薇安
客户服务电话：95321
网址：www.cindasc.com
28、招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号


法定代表人：霍达

联系人：林生迎

客户服务电话：95565

网址：www.newone.com.cn

29、中国国际金融股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

办公地址：北京市朝阳区建外大街甲 6 号 SK 大厦 38 层

法定代表人：沈如军

联系人：杨涵宇

客户服务电话：4009101166

网址：www.cicc.com.cn

30、中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

法定代表人：陈共炎

联系人：辛国政

客户服务电话：4008-888-888 或 95551

网址：www.chinastock.com.cn

31、中国中金财富证券有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04 层
01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元

办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 4、18 层至 21 层

法定代表人：高涛

联系人：万玉琳

客户服务电话：95532

网址：www.ciccwm.com

32、中泰证券股份有限公司

注册地址：济南市市中区经七路 86 号

办公地址：上海市花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 18 层

法定代表人：李玮

联系人：朱琴

客户服务电话：95538

网址：www.zts.com.cn
33、中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人：王常青
联系人：刘畅
客户服务电话：95587/4008-888-108
网址：www.csc108.com
34、中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
联系人：杜杰
客户服务电话：95548
网址：www.cs.ecitic.com
35、中信证券华南股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号 501 房
办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 5 层
法定代表人：胡伏云
联系人：陈靖
客户服务电话：95548
网址：www.gzs.com.cn
36、中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层
法定代表人：姜晓林
联系人：焦刚
客户服务电话：95548
网址：sd.citics.com
（3）期货公司销售机构
1、中信建投期货有限公司
注册地址：重庆市渝中区中山三路 107 号上站大楼平街 11-B，名义层 11-A，8-B4，9-B、C
办公地址：重庆市渝中区中山三路 107 号皇冠大厦 11 楼
法定代表人：王广学
联系人：刘芸
客户服务电话：4008877780
网址：www.cfc108.com
2、中信期货有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层
法定代表人：张皓
联系人：刘宏莹
客户服务电话：400-990-8826
网址：www.citicsf.com
（4）第三方销售机构
1、北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

办公地址：北京市朝阳区望京 SOHO T3 A 座 19 层

法定代表人：钟斐斐
联系人：戚晓强
客户服务电话：400-159-9288
网址：danjuanapp.com
2、北京度小满基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室

办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼
法定代表人：葛新
联系人：王笑宇
客户服务电话：95055-4
网址：www.duxiaomanfund.com
3、北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

法定代表人：王伟刚
联系人：王晓晓


客户服务电话：400-619-9059

网址：www.hcfunds.com

4、北京唐鼎耀华基金销售有限公司

注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 19 号 A 座 1505 室

法定代表人：张冠宇

联系人：王国壮

客户服务电话：400-819-9868

网址：www.tdyhfund.com/Index

5、北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层
518 室

办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层
518 室

法定代表人：李昭琛

联系人：吴翠

客户服务电话：010-62675369

网址：www.xincai.com

6、北京植信基金销售有限公司

注册地址：北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67

办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号

法定代表人：于龙

联系人：张喆

客户服务电话：4006-802-123

网址：www.zhixin-inv.com

7、华瑞保险销售有限公司

注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富大厦 1 号楼 B 座 13、14 层

办公地址：上海市浦东新区向城路 288 号国华人寿金融大厦 8 层 806

法定代表人：路昊

联系人：茆勇强

客户服务电话：952303

网址：www.huaruisales.com

8、江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号
法定代表人：吴言林
客户服务电话：025-66046166
网址：www.huilinbd.com
9、京东肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17 号平房 157

办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层
法定代表人：王苏宁
联系人：韩锦星
客户服务电话：95118
网址：kenterui.jd.com
10、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F

法定代表人：祖国明
联系人：韩爱彬
客户服务电话：4000-766-123
网址：www.fund123.cn
11、南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
法定代表人：王锋
联系人：张云飞
客户服务电话：95177
网址：www.snjijin.com
12、诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋
法定代表人：汪静波
联系人：朱了
客户服务电话：400-821-5399

网址：www.noah-fund.com
13、青岛意才基金销售有限公司
注册地址：山东省青岛市市南区延安三路 234 号海航万邦中心 18 层
办公地址：山东省青岛市市南区延安三路 234 号海航万邦中心 18 层
法定代表人：Giamberto Giraldo
联系人：黄金
客户服务电话：400-6123-303
网址：www.yitsai.com
14、上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层
法定代表人：张跃伟
联系人：张佳琳
客户服务电话：400-820-2899
网址：www.erichfund.com
15、上海大智慧基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103 单元

法定代表人：申健
联系人：张蜓
客户服务电话：021-20292031
网址：www.wg.com.cn
16、上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903～906 室
法定代表人：杨文斌
联系人：王诗玙
客户服务电话：400-700-9665
网址：www.howbuy.com
17、上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室

办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层

法定代表人：李一梅
联系人：仲秋玥
客户服务电话：400-817-5666
网址：www.amcfortune.com
18、上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展区）
办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室
法定代表人：王翔
联系人：吴鸿飞
客户服务电话：400-820-5369
网址：www.jiyufund.com.cn
19、上海联泰基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层

法定代表人：尹彬彬
联系人：兰敏
客户服务电话：400-118-1188
网址：www.66liantai.com
20、上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号
法定代表人：王之广
联系人：宁博宇
客户服务电话：400-821-9031
网址：www.lufunds.com
21、上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼

法定代表人：其实
联系人：高莉莉
客户服务电话：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn


22、上海挖财基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 04 室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 04 室

法定代表人：吕柳霞

联系人：曾芸

客户服务电话：021-50810673

网址：www.wacaijijin.com

23、上海万得基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼

法定代表人：王廷富

联系人：徐亚丹

客户服务电话：400-799-1888

网址：www.520fund.com.cn

24、深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801

法定代表人：薛峰

联系人：邓爱萍

客户服务电话：4006-788-887

网址：www.zlfund.cn、 www.jjmmw.com

25、腾安基金销售（深圳）有限公司

注册地址：深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦 11 层

办公地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公
司）

法定代表人：刘明军

联系人：郑骏锋

客户服务电话：95017

网址：www.tenganxinxi.com

26、玄元保险代理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室


法定代表人：马永谙

联系人：卢亚博

客户服务电话：400-0808-208

网址：www.licaimofang.com

27、阳光人寿保险股份有限公司

注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层

办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰国际大厦 12 层

法定代表人：李科

联系人：王超

客户服务电话：95510

网址：fund.sinosig.com

28、宜信普泽（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809

办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C1809

法定代表人：戎兵

联系人：魏晨

客户服务电话：400-6099-200

网址：www.yixinfund.com

29、奕丰基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一号 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公
司）

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

法定代表人：TEO WEE HOWE

联系人：叶健

客户服务电话：400-684-0500

网址：www.ifastps.com.cn

30、浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903

办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号同花顺大楼

法定代表人：吴强

联系人：洪泓

客户服务电话：952555-3


网址：www.5ifund.com

31、中证金牛（北京）投资咨询有限公司

注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层

法定代表人：钱昊旻

联系人：沈晨

客户服务电话：4008-909-998

网址：www.jnlc.com

32、珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203

法定代表人：肖雯

联系人：黄敏嫦

客户服务电话：020-89629066

网址：www.yingmi.cn

基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构，并在基金管理人网站公示。

3、场内销售机构

本基金的场内销售机构为具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位（具体名单可在深圳证券交易所网站查询）。

（二）登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街 17 号

法定代表人：周明

办公室地址：北京市西城区太平桥大街 17 号

联系电话：010-50938782

传真：010-50938907

负责人：丁志勇

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海通力律师事务所

住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人：韩炯


办公室地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

联系电话：021-31358666

传真：021-31358600

联系人：陈颖华

经办律师：黎明、孙睿

（四）审计基金资产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

执行事务合伙人：李丹

办公室地址：上海市湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼

联系电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

联系人：潘晓怡

经办会计师：单峰、肖菊

六、基金的历史沿革和存续

（一）基金的历史沿革

本基金由鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金终止分级运作并变更而来，鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金由基金管理人依照《基金法》和其他有关法律法规，以及基金合同的
规定，经中国证监会 2015 年 3 月 31 日证监许可〔2015〕505 号文注册。募集期间有效认购份额

1,030,703,657.95 份，利息结转份额 87,066.16 份，合计 1,030,790,724.11 份，募集户数为 10340
户。基金管理人获得中国证监会书面确认后，《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合
同》于 2015 年 5 月 6 日生效。

根据《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》约定，鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金应根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等法律法规规定终止鹏华
证券 A 份额与鹏华证券 B 份额的运作，无需召开基金份额持有人大会。据此，基金管理人已于 2020 年
12 月 2 日在指定媒介发布《关于鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金之鹏华证券 A 份额和鹏
华证券 B 份额终止运作并修改基金合同的公告》，向深圳证券交易所申请鹏华中证全指证券公司指数
分级证券投资基金的两级子份额终止上市，并于 2020 年 12 月 31 日（份额折算基准日）进行基金份额

折算，《鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金（LOF）基金合同》于 2021 年 1 月 1 日正式生
效，《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》自同一日失效。

（二）基金运作方式和类别

上市契约型开放式，股票型证券投资基金

（三）基金的存续期间

不定期

（四）基金份额类别

本基金根据申购费、赎回费及销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人申购时收取申购费用，并不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资人申购时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。相关费率的设置及费率水平在招募说明书或相关公告中列示。

本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。A 类基金份额通过场外和场内两种方式申购，并在交
易所上市交易（场内份额上市交易，场外份额不上市交易），A 类基金份额持有人可进行跨系统转托管；C 类基金份额通过场外方式申购，不在交易所上市交易。除经基金管理人另行公告，C 类基金份额持有人不能进行跨系统转托管。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。

投资者可自行选择申购的基金份额类别。

在不违反法律法规规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可以增加、减少或调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告，无需召开基金份额持有人大会审议。

（五）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于
5000 万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规另有规定时，从其规定。

七、基金份额的上市与交易


《基金合同》生效后，在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下，基金管理人可申请本基金的 A 类基金份额在深圳证券交易所上市与交易。如无特别说明，本部分约定仅适用于基金 A 类基金份额。

（一）上市交易的地点

深圳证券交易所。

（二）上市交易的时间

本基金于 2021 年 1 月 18 日开始在深圳证券交易所上市交易。

（三）上市交易的规则

1、本基金上市首日的开盘参考价为前一交易日的基金份额净值；

2、本基金上市交易的其他规则遵循《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所交易规则》及其他相关规定。

（四）上市交易的费用

本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所相关规则及有关规定执行。

（五）上市交易的行情揭示

本基金在深圳证券交易所挂牌交易，交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同时揭示本基金前一交易日的基金份额净值。

（六）上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市

本基金的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照深圳证券交易所的相关规定执行。

（七）其他事项

相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整
的，本基金基金合同相应予以修改，且此项修改无须召开基金份额持有人大会，并在本基金更新的招募说明书中列示。

若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。

八、基金份额的申购与赎回

基金合同生效后，本基金接受投资者的场外、场内申购与赎回。A 类基金份额投资者可通过场内
或场外两种方式对基金份额进行申购与赎回。C 类基金份额投资者可通过场外方式对基金份额进行申购与赎回。场外申购的基金份额登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下；场内申购的基金份额登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下。


（一）基金份额的场外申购与赎回

1、申购和赎回的场所

投资者办理本基金场外申购、赎回业务的场所为基金管理人的直销机构和基金管理人委托的其他销售机构的销售网点。

基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

2、申购和赎回的开放日及时间

本基金于 2021 年 1 月 5 日起每个开放日开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务。

申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日（基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购或赎回时除外），投资者应当在开放日办理申购和赎回申请。开放日的具体业务办理时间见基金管理人届时发布的相关公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3、申购和赎回的原则

（1）“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算；

（2）“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

（3）当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

（4）场外赎回遵循“先进先出”原则，即按照基金份额登记的先后次序进行顺序赎回。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4、申购和赎回的程序

（1）申购和赎回的申请方式

基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间向基金销售机构提出申购或赎回的申请。

投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资者在提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回的申请无效而不予成交。

（2）申购和赎回申请的确认


T 日规定时间受理的申请，正常情况下，基金登记机构在 T＋1 日内为投资者对该交易的有效性进
行确认，在 T＋2 日后（包括该日）投资者应及时向销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申购与赎回的成交情况并妥善行使合法权利。

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以基金登记机构或基金管理公司的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

（3）申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。

投资人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。

申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成立，若申购不成立或无效，申购款项将退回投资者账户，由此产生的利息等损失由投资者自行承担。

投资者 T 日赎回申请成功后，基金管理人将通过基金登记机构及其相关基金销售机构在 T＋7 日
（包括该日）内将赎回款项划往基金份额持有人账户。在发生巨额赎回、基金合同载明的暂停赎回或其它延缓支付赎回款的情形时，款项的支付办法参照基金合同的有关条款处理。

5、申购与赎回的数额限制

（1）投资者通过其他场外销售机构申购本基金 A 类基金份额或 C 类基金份额，单笔最低申购金额
为 10 元(含申购费)。通过基金管理人直销中心申购本基金 A 类基金份额或 C 类基金份额，首次最低申
购金额为 100 万元，追加申购单笔最低金额为 1 万元（通过基金管理人基金网上交易系统申购本基金暂不受此限制）；各销售机构可根据业务情况设置高于或等于本公司设定的上述单笔申购最低金额，如果销售机构业务规则规定的最低单笔申购金额高于 10 元人民币，以销售机构的规定为准。投资者办理相关业务时，请遵循销售机构的具体业务规定。

（2）投资者单个交易账户最低基金份额余额为 0.01 份，若某笔赎回将导致投资者在某一场外销
售机构的某一交易账户内托管的单只基金份额余额不足 0.01 份时，该笔赎回业务应包括账户内全部基金份额，否则，剩余部分的基金份额将被强制赎回。

（3）本基金对单个投资者累计持有的基金份额不设限制。

（4）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体请参见相关公告。

（5）基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申购的金额和赎回的份额等数量限制，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
6、申购费用和赎回费用


（1）申购费用

本基金 A 类基金份额的场外申购费率随投资者申购金额的增加而减少。投资者可以多次申购本基
金，申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金 C 类基金份额不收取申购费用。

本基金 A 类基金份额的场外申购费率如下表：

申购金额 M（元） 申购费率

M＜100 万 1.20％

100 万≤M＜500 万 0.60％

M≥500 万 每笔 100 元

申购费用由申购 A 类基金份额的投资者承担，在申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用
于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

（2）赎回费用

本基金的场外赎回费率随投资者持有基金份额期限的增加而减少。

本基金 A 类基金份额的场外赎回费率如下表（1 年为 365 日）：

持有期限 Y 赎回费率

Y＜7 日 1.50%

7 日≤Y＜1 年 0.50％

1 年≤Y＜2 年 0.25％

Y≥2 年 0.00％

A 类基金份额的赎回费用由赎回 A 类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基
金份额时收取。本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产，对持续持有期不少于 7 日的投资者收取的赎回费总额的 25％应归入基金财产，其余用于支付市场推广、注册登记费和其他必要的手续费。

本基金 C 类基金份额的场外赎回费率如下表所示：

持有期限 Y 赎回费率

Y＜7 日 1.50%

Y≥7 日 0.00％

本基金 C 类基金份额的赎回费用由赎回 C类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人
赎回基金份额时收取，赎回费全额计入基金财产。

（3）基金管理人可以根据基金合同的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。


（4）基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率、基金赎回费率和销售服务费率。

（5）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

7、申购份额与赎回金额的计算

（1）基金份额净值的计算

T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T＋1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同
意，可以适当延迟计算或公告。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

（2）申购份额的计算

基金的申购采用“金额申购”方式。

1）若投资者选择场外申购本基金 A 类基金份额，则其申购金额包括申购费用和净申购金额，基
金申购份额的计算如下：

当申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法为：

净申购金额＝申购金额／（1＋申购费率）；

申购费用＝申购金额－净申购金额；

申购份额＝净申购金额／申购当日 A 类基金份额净值。

当申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法为：

申购费用＝固定金额

净申购金额＝申购金额－申购费用

申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值。

例：某投资者在场外申购本基金 A 类基金份额 50,000 元，对应的申购费率为 1.20％。假设申购
当日 A 类基金份额净值为 1.386 元，则可得到的申购份额为：

净申购金额＝50,000／（1＋1.20％）＝49,407.11 元；

申购费用＝50,000－49,407.11＝592.89 元；

申购份额＝49,407.11／1.386＝35,647.27 份。

即，若该投资者在场外申购本基金 A 类基金份额 50,000 元，假设申购当日 A 类基金份额净值为
1.386 元，则可得到 35,647.27 份 A 类基金份额。

2）若投资者选择场外申购本基金 C 类基金份额，则申购份额的计算公式为：

申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值


例如：某投资人投资 100,000 元从场外申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净
值为 1.298元，则其可得到的申购份额计算如下：

申购份额＝100,000/1.298＝77,041.60 份

即：投资人投资 100,000 元从场外申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为
1.298 元，则其可得到 77,041.60 份 C 类基金份额。

3）申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份。场外申购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财
产。

（3）赎回金额的计算

基金的赎回采用“份额赎回”方式，赎回价格以 T 日的该类基金份额净值为基准进行计算，计算
公式如下：

赎回总金额＝赎回份额×T 日该类基金份额净值；

赎回费用＝赎回总金额×赎回费率；

净赎回金额＝赎回总金额－赎回费用。

赎回金额为实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用后的余额。场外赎回金额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

例：某投资者在场外赎回本基金 A 类基金份额 100,000 份，持有时间为一年六个月，对应的赎回
费率为 0.25％。假设赎回当日 A 类基金份额净值为 1.483 元，则可得到的赎回金额为：

赎回金额＝100,000×1.483＝148,300.00 元；

赎回费用＝148,300.00×0.25％＝370.75 元；

净赎回金额＝148,300.00－370.75＝147,929.25 元。

即，若该投资者在场外赎回本基金 A 类基金份额 100,000 份，持有时间为一年六个月，假设赎回
当日 A 类基金份额净值为 1.483 元，则可得到的净赎回金额为 147,929.25 元。

例：某投资者在场外赎回本基金 C 类基金份额 100,000 份，持有时间为六个月，对应的赎回费率
为 0。假设赎回当日 C 类基金份额净值为 1.323元，则可得到的赎回金额为：

赎回金额＝100,000×1.323＝132,300.00 元；

赎回费用＝132,300.00×0％＝0 元；

净赎回金额＝132,300.00－0＝132,300.00 元。

即，若该投资者在场外赎回本基金 C 类基金份额 100,000 份，持有时间为六个月，假设赎回当日 C
类基金份额净值为 1.323 元，则可得到的净赎回金额为 132,300.00 元。

8、申购和赎回的注册登记


投资者申购基金成功后，基金登记机构在 T＋1 日为投资者登记权益并办理注册登记手续，投资者
自 T＋2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。

投资者赎回基金成功后，基金登记机构在 T＋1 日为投资者办理扣除权益的注册登记手续。

基金登记机构可以在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，但不得实质影响投资者的合法权益，并最迟于开始实施前 3 个工作日在指定媒介公告。

9、拒绝或暂停申购的情形及处理方式

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

（1）因不可抗力导致基金无法正常运作。

（2）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。
（3）证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

（4）基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
（5）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

（6）指数编制单位或指数发布机构因异常情况使指数数据无法正常计算、计算错误或发布异常时。

（7）基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时。

（8）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍
导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

（9）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第（1）、（2）、（3）、（5）、（6）、（8）、（9）项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购的，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

10、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：

（1）因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

（2）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。

（3）证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

（4）连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。


（5）基金管理人认为继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时。

（6）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍
导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。

（7）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项的，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第（4）项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

11、巨额赎回的情形及处理方式

（1）巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的
10％，即认为是发生了巨额赎回。

（2）巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。

1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。
2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10％的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金
额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

3）暂停赎回：连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接
受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。


4）若基金发生巨额赎回，在当日存在单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10%以上的
赎回申请（“大额赎回申请人”）的情形下，基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回申请人（“小额赎回申请人”）和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“1）全额赎回”或“2）部分延期赎回”的约定方式办理，在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部分，基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销；选择延期赎回的，当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推。如基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择，基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

5）当出现巨额赎回时，场内赎回申请按照深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相应规则进行处理，基金转换中转出份额的申请的处理方式遵照相关的业务规则及届时开展转换业务的公告。

（3）巨额赎回的公告：当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。

12、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

（1）发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。
（2）如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重新开放申
购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的各类基金份额净值。

（3）如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周（含 2 周），暂停结束，基金重新开放申购或赎回
时，基金管理人依照有关法律法规的规定在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个工作日的各类基金份额净值。

（4）如发生暂停的时间超过 2 周，暂停期间，基金管理人应每 2 周至少刊登暂停公告 1 次。当连
续暂停时间超过 2 个月的，基金管理人可以调整刊登公告的频率。暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人依照有关法律法规的规定在指定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个工作日的各类基金份额净值。

（二）基金份额的场内申购与赎回

本基金 C 类基金份额不开放场内申购与赎回。如无特别说明，本节所述基金份额仅指场内 A 类基
金份额。

1、申购和赎回的场所

投资者办理本基金场内申购、赎回业务的场所为具有基金销售业务资格并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位。


基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

2、申购和赎回的开放日及时间

申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日（基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购或赎回时除外），投资者应当在开放日办理申购和赎回申请。开放日的具体业务办理时间为深圳证券交易所交易时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3、申购和赎回的原则

（1）“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的 A 类基金份额净值为基准进行
计算；

（2）“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

（3）当日的场内申购与赎回申请可以在深圳证券交易所规定的时间以内撤销；

（4）场内申购与赎回业务遵循深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4、申购和赎回的程序

（1）申购和赎回的申请方式

基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间向基金销售机构提出申购或赎回的申请。

投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资者在提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回的申请无效而不予成交。

（2）申购和赎回申请的确认

T 日规定时间受理的申请，正常情况下，基金登记机构在 T＋1 日内为投资者对该交易的有效性进
行确认，在 T＋2 日后（包括该日）投资者应及时向销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申购与赎回的成交情况并妥善行使合法权利。


基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以基金登记机构或基金管理公司的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

（3）申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。

投资人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。

申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成立，若申购不成立或无效，申购款项将退回投资者账户，由此产生的利息等损失由投资者自行承担。

投资者 T 日赎回申请成功后，基金管理人将通过基金登记机构及其相关基金销售机构在 T＋7 日
（包括该日）内将赎回款项划往基金份额持有人账户。在发生巨额赎回、基金合同载明的暂停赎回或其他延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同的有关条款处理。

5、申购与赎回的数额限制

（1）投资者通过深圳证券交易所会员单位申购本基金 A 类基金份额，单笔最低申购金额为 1,000
元；

（2）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体请参见相关公告；

（3）基金管理人、深圳证券交易所、基金登记机构可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申购的金额和赎回的份额等数量限制，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办
法》的有关规定在指定媒介公告。

6、申购费用和赎回费用

（1）申购费用

投资者可以多次申购本基金 A 类基金份额，申购费率按每笔申购申请单独计算。

本基金 A 类基金份额场内申购费率：

申购金额 M（元） 申购费率

M＜500 万 0

M≥500 万 按笔收取，每笔 100 元

申购费用由申购 A 类基金份额的投资者承担，在申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用
于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

（2）赎回费用


本基金 A 类基金份额的场内赎回费率随投资者持有基金份额期限的增加而减少。

本基金 A 类基金份额的场内赎回费率如下表：

持有期限 Y 赎回费率

Y＜7 日 1.50%

Y≥7 日 0.50％

赎回费用由赎回 A 类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。
本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产，对持续持有期不少于 7 日的投资者收取的赎回费总额的 25％应归入基金财产，其余用于支付市场推广、注册登记费和其他必要的手续费。

（3）基金管理人可以根据基金合同的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

（4）基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

（5）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

7、申购份额与赎回金额的计算

（1）基金份额净值的计算

T 日的 A 类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T＋1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同
意，可以适当延迟计算或公告。本基金 A 类基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

（2）申购份额的计算

基金的申购采用“金额申购”方式，申购金额包括申购费用和净申购金额，计算公式如下：

1）当申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法为：

净申购金额＝申购金额／（1＋申购费率）；

申购费用＝申购金额－净申购金额；

申购份额＝净申购金额／申购当日 A 类基金份额净值。

2）当申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法为：

申购费用＝固定金额

净申购金额＝申购金额－申购费用

申购份数＝净申购金额／申购当日 A 类基金份额净值。


申购的有效份额由按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当日 A 类基金份额净值为基准
计算。场内申购份额计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后两位，再按截位法保留到整数位，小数部分对应的资金返还至投资者资金账户（返还金额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍弃，余额计入基金资产）。

例：某投资者在场内申购本基金 A 类基金份额 50,000 元，对应的申购费率为 0％。假设申购当日
A 类基金份额净值为 1.386 元，则可得到的申购份额为：

净申购金额＝50,000／（1＋0％）＝50,000 元；

申购费用＝50,000－50,000＝0 元；

申购份额（保留两位）＝50,000／1.386＝36,075.04 份；

申购份额（实际）＝36,075 份；

返还金额＝0.04×1.386＝0.06 元。

即，若该投资者在场内申购本基金 A 类基金份额 50,000 元，假设申购当日 A 类基金份额净值为
1.386 元，则可得到 A 类基金份额 36,075 份，申购资金返还 0.06 元。

（3）赎回金额的计算

基金的赎回采用“份额赎回”方式，赎回价格以 T 日的 A 类基金份额净值为基准进行计算，计算
公式如下：

赎回总金额＝赎回份额×T 日 A 类基金份额净值；

赎回费用＝赎回总金额×赎回费率；

净赎回金额＝赎回总金额－赎回费用。

赎回金额为实际确认的有效赎回份额乘以当日 A 类基金份额净值并扣除相应的费用后的余额。场
内赎回金额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

例：某投资者在场内赎回本基金 A 类基金份额 100,000 份，持有时间为 1 个月，对应的赎回费率
为 0.50％。假设赎回当日 A 类基金份额净值为 1.383 元，则可得到的赎回金额为：

赎回金额＝100,000×1.383＝138,300.00 元；

赎回费用＝138,300.00×0.50％＝691.50 元；

净赎回金额＝138,300.00－691.50＝137,608.50 元。

即，若该投资者在场内赎回本基金 A 类基金份额 100,000 份，假设赎回当日 A 类基金份额净值为
1.383 元，则可得到的净赎回金额为 137,608.50 元。

8、其他

有关场内拒绝或暂停申购的情形及处理方法、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理方式、巨额赎回的情形及处理方式、重新开放申购或赎回的公告等内容请参见本招募说明书中关于“基金份
额的场外申购与赎回”部分的相关规定以及深圳证券交易所、基金登记机构的有关规定，并据此执行。

（三）基金的转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。

（四）定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

九、基金的非交易过户、转托管、冻结与解冻、转让

（一）基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

（二）基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。本基金的转托管包括系统内转托管和跨系统转托管。

1、系统内转托管

（1）系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机构（网点）之间或证券登记系统内不同会员单位（交易单元）之间进行转托管的行为。

（2）基金份额登记在登记结算系统的基金份额持有人在变更办理基金份额赎回业务的销售机构（网点）时，须办理已持有基金份额的系统内转托管。


（3）基金份额登记在证券登记系统的基金份额持有人在变更办理基金份额场内赎回或上市交易的会员单位（交易单元）时，须办理已持有基金份额的系统内转托管。

（4）本基金系统内转托管的具体业务按照基金登记机构的相关业务规定办理。

2、跨系统转托管

（1）跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和证券登记系统之间进行转托管的行为。

（2）基金份额跨系统转托管后，持有期限将重新计算，赎回时按变更后的持有期限计算适用赎回费率。

（3）处于质押、冻结状态及深圳交易所、注册登记机构规定的其他情形时，基金份额不能办理跨系统转托管。

（4）跨系统转托管仅适用于本基金 A类基金份额，具体业务按照基金登记机构的相关业务规定
办理。如日后 C类基金份额开通跨系统转托管的，基金管理人将另行公告。

3、基金管理人、基金登记机构或深圳证券交易所可视情况对上述规定作出调整，并在正式实施前2 日在指定媒介公告。

（三）基金份额的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

（四）基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

十、基金的投资

（一）投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏离度控制在 0.35％以
内，年跟踪误差控制在 4％以内。

（二）投资范围

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股（含中小
板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票）、债券、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。


如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：投资于股票部分的比例不低于基金资产的 80％，其中投资于标的指数成
份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80％；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。
（三）标的指数

中证全指证券公司指数

未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同终止。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。

（四）投资策略

本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。

当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。

本基金力争基金份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.35％，年跟
踪误差不超过 4％。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

1、股票投资策略

（1）股票投资组合的构建

本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入，在力求跟踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时，
本基金可以根据市场情况，结合研究分析，对基金财产进行适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。

（2）股票投资组合的调整

本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况，对其进行适时调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制，基金可能不能按照成份股权重持有成份股，基金将会采用合理方法寻求替代。

1）定期调整

根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。

2）不定期调整

根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时，本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整；

根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数；

根据法律、法规规定，成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的，本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。

2、债券投资策略

本基金可以根据流动性管理需要，选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略，根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化，并利用债券定价技术，进行个券选择。

3、衍生品投资策略

本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。

基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。

本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平，追求稳定的当期收益。

（五）投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：


（1）投资于股票部分的比例不低于基金资产的 80％，其中投资于标的指数成份股及其备选成份
股的比例不低于非现金基金资产的 80％；

（2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％
的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等；

（3）本基金非指数化投资部分持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
（4）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；

（5）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；

（6）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；

（7）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的
10％；

（8）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％，中国证监会规定
的特殊品种除外；

（9）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；

（10）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；

（11）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证
券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；

（12）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（13）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
（14）基金总资产不得超过基金净资产的 140％；

（15）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的
10％；

（16）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100％。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

（17）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的
20％；


（18）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

（19）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20％；

（20）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市
场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（21）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

除上述第（2）、（11）、（20）、（21）条外，因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约
定。期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并履行信息披露义务。


法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。

（六）业绩比较基准

中证全指证券公司指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％

中证全指证券公司指数由中证全指指数成份中归属于证券公司四级行业的全部股票组成，反映了沪深 A 股市场中证券公司行业股票的整体表现，并为指数化产品提供新的标的指数。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本基金管理人可以在取得基金托管人同意后变更业绩比较基准，不需要召集基金份额持有人大会，但需报中国证监会备案并及时公告。

（七）风险收益特征

本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

（八）基金的融资融券及转融通

本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券及转融通。

（九）基金投资组合报告（未经审计）

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 04 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 2021 年 03 月 31 日止。

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 1,394,101,409.23 93.49

其中：股票 1,394,101,409.23 93.49

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 92,107,515.33 6.18

8 其他资产 5,014,440.69 0.34

9 合计 1,491,223,365.25 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合
（1）报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -
供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 - -
务业

J 金融业 1,390,513,698.14 93.91

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,390,513,698.14 93.91

（2）报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 2,272,467.80 0.15

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 67,750.68 0.00

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 36,450.14 0.00

J 金融业 1,183,425.93 0.08

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 27,616.54 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 3,587,711.09 0.24

（3）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
（1）报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600030 中信证券 7,783,443 185,946,453.27 12.56

2 300059 东方财富 6,295,746 171,622,035.96 11.59

3 601688 华泰证券 5,378,037 91,211,507.52 6.16

4 600837 海通证券 7,057,067 78,121,731.69 5.28

5 601211 国泰君安 4,120,680 66,919,843.20 4.52

6 600999 招商证券 3,390,746 66,628,158.90 4.50

7 000776 广发证券 2,704,207 42,374,923.69 2.86

8 601377 兴业证券 4,894,910 41,361,989.50 2.79

9 000166 申万宏源 8,236,306 38,216,459.84 2.58

10 600958 东方证券 3,816,090 33,810,557.40 2.28

（2）报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例
（元） （%）

1 601995 中金公司 24,951 1,183,425.93 0.08

2 300999 金龙鱼 9,736 733,607.60 0.05

3 688330 宏力达 3,573 282,624.30 0.02

4 688221 前沿生物-U 16,148 258,206.52 0.02

5 688626 翔宇医疗 3,652 163,609.60 0.01

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：无。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：无。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：无。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：无。
（2）本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
（3）本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
11、投资组合报告附注
（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

中信证券：处罚事项 1

一、处罚事由

2020 年 12 月，中国证监会出具《关于对中信证券股份有限公司采取出具警示函监管措施的决
定》，指出公司在保荐深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称发行人）科创板首次公开发行股票申请过程中，提交的申报材料存在财务数据前后不一致，披露口径出现明显差异；信息披露内容前后矛盾；未履行豁免披露程序，擅自简化披露内容等方面问题。

二、处罚机构及处罚结果

按照《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》第七十四条的规定，对公司采取出具警示函的行政监督管理措施。

中信证券：处罚事项 2


一、处罚事由

公司作为债务融资工具主承销商，在部分债务融资工具选聘主承销商的投标过程中，中标承销费率远低于市场正常水平，预估承销费收入远低于其业务开展平均成本。

二、处罚机构及处罚结果

中国银行间市场交易商协会依据相关自律规定，经 2020 年第 5 次自律处分会议审议，对公司予以
警告，责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。

中信证券：处罚事项 3

一、处罚事由

2021 年 2 月，经查，公司存在以下情形：

1、私募基金托管业务内部控制不够完善，个别项目履职不谨慎；

2、个别首次公开发行保荐项目执业质量不高，存在对发行人现金交易等情况关注和披露不充分、不准确，对发行人收入确认依据、补贴可回收性等情况核查不充分等问题；

3、公司个别资管产品未按《证券公司定向资产管理业务实施细则》（证监会公告〔2012〕30号）第二十九条第二款规定，根据合同约定的时间和方式向客户提供对账单，说明报告期内客户委托资产的配置状况、净值变动、交易记录等情况。

以上情形反映出公司对相关业务的管控存在薄弱环节，内部控制不完善，违反了 2013 年《证券投
资基金托管业务管理办法》（证监会令第 92 号）第二十六条第一款、《证券投资基金托管业务管理办法》（证监会令第 172 号）第三十三条、《私募投资基金监督管理暂行办法》（证监会令第 105 号）第四条第一款、2017 年《证券发行上市保荐业务管理办法》（证监会令第 137 号）第三十四条等规定。

二、处罚机构及处罚结果

依据《证券公司监督管理条例》第七十条第一款的规定，深圳证监局决定对公司采取责令改正的监督管理措施。公司应对私募基金托管业务、投资银行业务和资产管理业务深入整改，建立健全并严格执行内控制度和流程规范，保障业务规范开展，谨慎勤勉履行职责。

中信证券：处罚事项 4

一、处罚事由

2020 年 4 月，经查公司北京紫竹院路证券营业部存在以下违规行为：

1、存在多名客户开户资料重要信息填写缺失、未对高龄客户职业信息填写异常进行核实、同一客户同日填写的两份信息登记材料内容不一致、测评打分加总错误导致评级结果出现偏差等问题，违反了《中国证监会关于加强证券经纪业务管理的规定》第三条第（一）项、第（二）项及《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第六条第（一）项、第（二）项的规定；


2、未按规定向中国证监会北京监管局报告营业部负责人孙丽丽任职情况，违反了《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》第三十四条的规定；

3、无法提供营业场所计算机设备及对应媒介访问控制地址（MAC 地址）的登记记录变更及历史登
记数据，违反了《证券公司内部控制指引》第七条第（一）项的规定。

二、处罚机构及处罚结果

根据《证券公司监督管理条例》第七十条及《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第三十二条，中国证监会北京监管局责令该营业部限期改正，该营业部应当对存在的问题予以整改，完善内部控制机制，做好开户审核、人员任免备案、客户适当性管理工作，切实加强异常交易监控，防止营销人员在执业过程中从事违法违规或者超越代理权限、损害客户合法利益的行为。

对该证券的投资决策程序的说明：本基金为指数证券投资基金，其投资范围和比例依据所跟踪指数的成份股及其权重进行。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

广发证券：处罚事项 1

一、 处罚事由

2020 年 7 月 20 日，公司收到广东证监局《关于对广发证券股份有限公司采取责令改正、限制业
务活动、责令限制高级管理人员权利监管措施的决定》（中国证券监督管理委员会广东监管局行政监管措施决定书〔2020〕97 号），指出公司在康美药业股份有限公司 2014 年非公开发行优先股项目、2015 年公司债券项目、2016 年非公开发行股票项目、2018 年公司债券项目、康美实业投资控股有限公司 2017 年可交换公司债券项目中未勤勉尽责，尽职调查环节基本程序缺失，缺乏应有的执业审慎，内部质量控制流于形式，未按规定履行持续督导与受托管理义务。

上述行为违反了《证券发行上市保荐业务管理办法》（证监会令第 58 号，根据证监会令第 63 号
修改，以下简称《保荐管理办法》）第四条、第二十四条、第三十五条，《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《债券管理办法》）第七条、第四十九条、第五十条、第五十二条的规定。

二、处罚机构及处罚结果

按照《证券公司监督管理条例》第七十条，《保荐管理办法》第六十六条、第六十七条，《债券管理办法》第五十八条、第六十三条的规定，对公司采取以下监管措施：

1、责令改正。公司应对投行业务进行深入整改，建立健全和严格执行投行业务内控制度、工作流程和操作规范，诚实守信、勤勉尽责，切实提升投资银行业务质量。

2、2020 年 7 月 20 日至 2021 年 1 月 19 日期间，暂停公司保荐机构资格；在 2020 年 7 月 20 日至
2021 年 7 月 19 日期间，暂不受理公司债券承销业务有关文件。


3、责令限制高级管理人员权利，限制时任分管相关投行业务的副总经理欧阳西领取 2014 年度、
2015 年度、2016 年度基本工资以外薪酬的权利，限制时任分管相关投行业务的副总经理秦力领取2017 年度、2018 年度基本工资以外薪酬的权利，已领取部分应全部退回公司。

广发证券：处罚事项 2

一、 处罚事由

2020 年 12 月，公司收到《深圳证监局关于对广发证券股份有限公司深圳壹方中心证券营业部采
取出具警示函措施的决定》，指出营业部未按规定对员工行为进行监测，存在个别员工手机号未备案也未纳入监测范围的情形，上述行为违反了《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第六条规定。

二、处罚机构及处罚结果

根据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第三十二条规定，深圳证监局对该营业部采取出具警示函的行政监管措施。

广发证券：处罚事项 3

一、 处罚事由

公司在担任中铁宝盈广发新三板特定资产管理计划财务顾问过程中，存在对相关项目尽职调查、投资决策、投后管理不够审慎，内部业务授权管控不足等问题。以上问题反映出公司内部控制存在缺陷。

二、处罚机构及处罚结果

广东证监局根据《证券公司监督管理条例》第七十条的规定，对该公司采取出具警示函的行政监管措施，提醒公司不断健全内部控制，切实加强员工执业行为管理，依法合规开展业务，并对责任人员进行内部问责。

对该证券的投资决策程序的说明：本基金为指数证券投资基金，其投资范围和比例依据所跟踪指数的成份股及其权重进行。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

国泰君安：处罚事项 1

一、 处罚事由

2020 年 4 月，福建证监局对公司采取出具警示函措施的决定，指出公司作为富贵鸟股份有限公司
公开发行 2014 年公司债券的承销机构和受托管理人，在尽职调查和受托管理过程中未严格遵守执业规范，未能勤勉尽责地履行相关责任，违反了中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令第 113 号，以下简称《管理办法》）第七条和第四十九条的规定。

二、处罚机构及处罚结果

根据《管理办法》第五十八条的相关规定，对公司采取出具警示函的监督管理措施。


国泰君安：处罚事项 2

一、 处罚事由

2020 年 11 月，经查公司在信息技术管理方面存在未按规定对信息系统故障进行应急报告，客户
信息管控不足、且内部审查未充分遵循业务合规原则等方面的问题。上述行为违反了《证券期货业信息安全事件报告与调查处理办法》第十六条第三项（证券会公告[2012]46 号）和《证券基金经营机构信息技术管理办法》（证监会令第 152 号）第十四条第一项、第三十四条第二款、第五十四条的规定。

二、处罚机构及处罚结果

根据《证券基金经营机构信息技术管理办法》第五十七条的规定，中国证券监督管理委员会上海监管局对公司采取出具警示函的行政监管措施。

对该证券的投资决策程序的说明：本基金为指数证券投资基金，其投资范围和比例依据所跟踪指数的成份股及其权重进行。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

海通证券：处罚事项 1

一、 处罚事由

2021 年 3 月，公司公告收到上海证监局《关于对海通证券股份有限公司采取责令增加合规检查次
数、责令暂停部分业务措施的决定》（沪证监决〔2021〕40 号），指出：

1、公司在开展部分投资顾问、私募资产管理业务过程中，未按照审慎经营原则，有效控制和防范风险，未能审慎评估公司经营管理行为对证券市场的影响。上述行为违反了《证券公司监督管理条例》（以下简称《条例》）第二十七条第一款、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》(证监会令第 151 号)第三条第二款和《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》(证监会令第133 号，经证监会令第 166 号修正，以下简称《合规办法》)第六条第八项的规定。

2、公司未将相关业务行为纳入全面合规风控体系，合规风控机制存在缺失，违反了《合规办法》第三条和《证券公司风险控制指标管理办法》(证监会令第 125 号，经证监会令第 166 号修正)第六条第一款的规定。

3、公司投资银行业务内部控制存在漏洞，债券承销与资产管理等业务缺少有效隔离，利益冲突审查机制存在缺失，不符合《关于规范债券市场参与者债券交易业务的通知》(银发[2017]302 号)第二条第二项和《证券公司投资银行类业务内部控制指引》(证监会公告[2018]6 号)第四十五条的规定，违反了《合规办法》第六条第六项的规定。

二、处罚机构及处罚结果

根据《条例》第七十条第一款第一项、第六项的规定，对公司采取如下监督管理措施：


1、责令公司自本决定作出之日起 1 年内，每 3 个月开展一次内部合规检查，并在每次检查后 10
个工作日内，向上海证监局报送合规检查报告。

2、责令公司自本决定作出之日起 12 个月内，暂停为机构投资者提供债券投资顾问业务。

海通证券：处罚事项 2

一、 处罚事由

2021 年 3 月，公司公告收到上海证监局《关于对上海海通证券资产管理有限公司采取责令暂停部
分业务措施的决定》（沪证监决〔2021〕41 号），指出：

1、公司在开展部分投资顾问、私募资产管理业务过程中，未按照审慎经营原则,有效防范和控制风险,未能审慎评估公司经营管理行为对证券市场的影响。上述行为违反了《证券公司监督管理条例》（以下简称《条例》）第二十七条第一款、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》(证监会令第 151 号,以下简称《私募资管办法》第三条第二款和《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》(证监会令第 133 号,经证监会令第 166 号修正,以下简称《合规办法》第六条第八项的规定。
2、公司在开展投资顾问业务时未制定相关管理制度，未建立涵盖投资顾问业务全流程的风险控制制度,合规风控机制严重缺失。上述行为违反了《合规办法》第三条的规定。

3、债券交易管控存在明显漏洞,交易对手管理有待完善，未对部分固定收益交易对手开展必要的尽职调查，未配备专职合规管理人员负责债券交易合规管理。

上述行为违反了《私募资管办法》第六十一条第二款和《合规办法》第二十三条第二款的规定。
二、处罚机构及处罚结果

根据《条例》第七十条第一款第六项的规定，责令公司自本决定作出之日起 12 个月内暂停为证券
期货经营机构私募资管产品提供投资顾问业务、自本决定作出之日起 6 个月内暂停新增私募资产管理产品备案。

海通证券：处罚事项 3

一、 处罚事由

2020 年 12 月，经查发现公司在保荐四方光电股份有限公司（以下简称发行人）首次公开发行股
票并上市过程中，在首次提交的保荐工作报告等材料中未披露发行人实际控制人熊友辉涉嫌行贿的事项。上述行为违反了《证券发行上市保荐业务管理办法》（证监会令第 137 号）第四条的规定。

二、处罚机构及处罚结果

按照《证券发行上市保荐业务管理办法》第六十二条的规定，中国证监会决定对公司采取出具警示函的监督管理措施。

海通证券：处罚事项 4

一、 处罚事由


2021 年 1 月，公司公告收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《银
行间债券市场自律处分决定书》，指出公司作为相关债务融资工具的主承销商及银行间债券市场的交易参与者，存在以下违反银行间债券市场相关自律管理规则的行为：

1、公司向下属子公司管理的相关资产管理计划下达交易指令，协助相关发行人在发行环节购买自己的债券，破坏了市场发行秩序；

2、公司向下属子公司作为投资顾问或管理人的相关资产管理计划下达交易指令，协助相关发行人交易自己发行的债券，规避人民银行〔2015〕第 9 号公告相关规定。

二、处罚机构及处罚结果

根据银行间债券市场相关自律规定，经 2020 年第 17 次自律处分会议审议，对公司予以警告，责
令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。

海通证券：处罚事项 5

一、 处罚事由

2020 年 9 月，经查发现公司在保荐中国天楹股份有限公司（以下简称申请人）申请公开发行可转
换公司债券过程中，存在以下违规行为：

1、对申请人及其子公司涉及重大诉讼标的金额占申请人净资产的比例计算错误，与实际情况存在重大差异，邮件发送与光盘报送的反馈回复关于该部分内容的表述前后不一致；

2、对申请人净资产收益率计算错误。

上述行为违反了《证券发行上市保荐业务管理办法》（证监会令第 137 号）第四条的规定。

二、处罚机构及处罚结果

按照《证券发行上市保荐业务管理办法》第六十二条的规定，中国证监会决定对公司采取出具警示函的行政监督管理措施。

对该证券的投资决策程序的说明：本基金为指数证券投资基金，其投资范围和比例依据所跟踪指数的成份股及其权重进行。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

华泰证券：处罚事项 1

一、 处罚事由

2020 年 2 月 14 日，央行网站公布了银罚字【2020】23 号，指出公司在反洗钱过程中存在以下违
法行为：

1、未按规定履行客户身份识别义务；

2、未按规定报送可疑交易报告；

3、与身份不明的客户进行交易。

二、处罚机构及处罚结果


中国人民银行对公司实施罚款金额 1010 万元。

华泰证券：处罚事项 2

一、 处罚事由

2020 年 11 月，江苏证监局对公司采取出具警示函措施的决定，指出公司 2019 年 8 月存在重大信
息安全事件未报告。上述行为违反了《证券期货业信息安全事件报告与调查处理办法》（证监会公告〔2012〕46 号）第十一条、第十六条，以及《证券基金经营机构信息技术管理办法》（证监会令第152 号）第五十四条的相关规定。

二、处罚机构及处罚结果

根据《证券基金经营机构信息技术管理办法》第五十七条的规定，对公司采取出具警示函的行政监管措施。

对该证券的投资决策程序的说明：本基金为指数证券投资基金，其投资范围和比例依据所跟踪指数的成份股及其权重进行。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

兴业证券：处罚事项 1

一、 处罚事由

2020 年 11 月，经查公司在江西省国荣医疗信息股份有限公司项目推荐挂牌过程中，存在员工廉
洁问题且引发客户纠纷的情况。上述情况反映出公司对员工管控不力，相关业务内部控制不完善。

二、处罚机构及处罚结果

根据《证券公司监督管理条例》第七十条的规定，中国证券监督管理委员会福建监管局决定对公司采取出具警示函的行政监督管理措施。

兴业证券：处罚事项 2

一、 处罚事由

2020 年 12 月，经查公司存在变更营业场所未申请换领证券经营许可证等问题。上述行为违反了
《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第六条、《证券公司分支机构监管规定》（2020年 10 月修改，下同）第九条规定。

二、处罚机构及处罚结果

根据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第三十二条、《证券公司分支机构监管规定》第十七条规定，深圳证监局决定对公司采取出具警示函的行政监管措施。

兴业证券：处罚事项 3

一、 处罚事由

2020 年 9 月，经查上海分公司员工在营销及服务过程中向多名投资者多次销售非兴业证券发行或
代销的金融产品，违规行为时间较长，分公司未能予以关注，未能有效防范经营风险、道德风险，严
重损害投资者权益，反映出分公司在人员管理、营销管控方面存在不足，内部控制不完善。上述情形违反《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》（证监会令第 166 号）第六条第一款第四项的相关规定。

二、处罚机构及处罚结果

根据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第三十二条第一款的规定，中国证券监督管理委员会上海监管局对上海分公司采取出具警示函的监管措施。

对该证券的投资决策程序的说明：本基金为指数证券投资基金，其投资范围和比例依据所跟踪指数的成份股及其权重进行。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

招商证券：处罚事项 1

一、 处罚事由

2020 年 10 月 23 日，华晨集团 2017 年 10 月在上交所非公开发行的公司债券“17 华汽 05 债”发
生未能按时足额兑付事件，该债券由公司承销并担任受托管理人。上交所查明，公司在“17 华汽 05债”的受托管理过程中，存在下述两项违规行为：

1、未能及时履行受托管理人信息披露职责；

2、未能有效履行受托管理人信用风险管理职责；

上交所认为，公司的上述行为违反了《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》(下称
《挂牌规则》)第 1.6 条、第 3.3.5 条、第 4.2.3 条，《上海证券交易所公司债券存续期信用风险管理
指引(试行)》(下称《风险管理指引》)第六条、第九条、第十八条、第二十一条、第三十三条的相关规定。

二、处罚机构及处罚结果

根据《挂牌规则》第 1.8 条、第 6.2 条、第 6.3 条，《风险管理指引》第五十六条的有关规定，
上交所决定对公司予以书面警示。

招商证券：处罚事项 2

一、 处罚事由

2020 年 8 月，经查，发现公司在保荐武汉科前生物股份有限公司（以下简称发行人）科创板首次
公开发行股票申请过程中，存在未发现 2016 年-2017 年期间通过列支研发费用或其他费用将资金从发行人账户最终转到财务总监个人卡用于发放部分高管薪酬、奖金或支付无票据费用；未发现发行人员工李名义是经销商金华康顺的实际经营者；在首次提交的申报材料中未充分揭示非洲猪瘟疫情可能造成的业绩波动风险等方面问题。

二、处罚机构及处罚结果


按照《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》第七十四条的规定，中国证监会决定对公司采取出具警示函的行政监督管理措施。

对该证券的投资决策程序的说明：本基金为指数证券投资基金，其投资范围和比例依据所跟踪指数的成份股及其权重进行。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
（2）基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
（3）其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 276,309.88

2 应收证券清算款 2,066,092.76

3 应收股利 -

4 应收利息 12,792.97

5 应收申购款 2,612,236.52

6 其他应收款 -

7 待摊费用 47,008.56

8 其他 -

9 合计 5,014,440.69

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1）报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
2）报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的公允 占基金资产净值 流通受限情况

序号 股票代码 股票名称 价值（元） 比例（%） 说明

1 601995 中金公司 1,183,425.93 0.08 锁定期股票

2 300999 金龙鱼 733,607.60 0.05 锁定期股票

3 688330 宏力达 282,624.30 0.02 锁定期股票

4 688221 前沿生物-U 258,206.52 0.02 锁定期股票

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十一、基金的业绩


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金招募说明书。

《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》生效以来的投资业绩与同期基准的比较如下表所示（本报告中所列财务数据未经审计）：

鹏华券商 A

净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准

净值增长率 1 准差 2 收益率 3 收益率标准差1-3 2-4

4

2015 年 05 月
06 日(基金合

同生效日)至 -27.77% 2.65% -32.63% 3.82% 4.86% -1.17%

2015 年 12 月
31 日
2016 年 01 月

01 日至 2016 -16.01% 2.13% -17.66% 2.13% 1.65% 0.00%

年 12 月 31 日
2017 年 01 月

01 日至 2017 -9.65% 1.02% -11.70% 1.02% 2.05% 0.00%

年 12 月 31 日
2018 年 01 月

01 日至 2018 -25.34% 1.78% -24.91% 1.81% -0.43% -0.03%

年 12 月 31 日
2019 年 01 月

01 日至 2019 48.21% 2.10% 42.30% 2.12% 5.91% -0.02%

年 12 月 31 日
2020 年 01 月

01 日至 2020 21.91% 2.19% 16.04% 2.21% 5.87% -0.02%

年 12 月 31 日
2021 年 01 月

01 日至 2021 -14.38% 1.59% -14.33% 1.60% -0.05% -0.01%

年 03 月 31 日

自基金合同生

效日至 2021 -36.70% 1.98% -47.97% 2.20% 11.27% -0.22%

年 03 月 31 日

十二、基金的财产

（一）基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

（二）基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

（三）基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

（四）基金财产的处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外，基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。

十三、基金资产的估值

（一）估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。

（二）估值对象


基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

（三）估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

（2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化
的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整并确定公允价格。

（3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整并确定公允价格。

（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股和配股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。

（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值。

4、股指期货合约，以估值日结算价估值；估值日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，以最近交易日的结算价估值。


5、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。

6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

（四）估值程序

1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.001 元，小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。

（五）估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已
经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

（5）估值错误责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理人过错造成基金资产损失时，基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿，如果因基金托管人过错造成基金资产损失时，基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和托管人之外的第三方造成基金资产的损失，并拒绝进行赔偿时，由基金管理人负责向差错方追偿。

（6）如果出现估值错误的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律、行政法规、基金合同或其他规定，基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任，则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索，并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。

（7）按法律法规规定的其他原则处理估值错误。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）任一类基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25％时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证
监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5％时，基金管理人应当公告。


（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

（六）暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导
致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停估值；

4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

（七）基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人按约定对基金净值予以公布。

（八）特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值
错误处理。

2、由于不可抗力或证券交易所、登记结算公司或标的指数供应商发送的数据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金资产净值计算错误，基金管理人、基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

十四、基金的收益分配

（一）基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

（二）基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
（三）基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；


2、本基金场外收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；本基金场内收益分配方式为现金分红；

3、同一类别每份基金份额享有同等分配权；

4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致后可调整基金收益分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议。

（四）收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时
间、分配数额及比例、分配方式等内容。

（五）收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 日内在指定媒介公告。

（六）基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。对于场外份额，当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。对于场内份额，遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。

十五、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、销售服务费；

4、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费；

5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

7、基金份额持有人大会费用；

8、基金的证券交易费用；

9、基金的银行汇划费用；

10、账户开户费用、账户维护费用；

11、基金的上市费和年费；


12、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00％年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.00 ％÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22％的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.22％÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

3、销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.1%。本基金销售
服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费计提的计算公式如下：

H=E×0.1%÷当年天数

H 为 C类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C类基金份额前一日的基金资产净值

销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

4、标的指数许可使用费

本基金的标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.02％的年费率计提。标的指数许可使用
费的计算方法如下：

H＝E×0.02％÷当年天数


H 为每日应计提的标的指数许可使用费

E 为前一日的基金资产净值

标的指数许可使用费每日计算，逐日累计至每季季末，按季支付（当季不足 50,000 元的，按

50,000 元计算），计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。由基金管理人向基金托管人发送标的指数许可使用费划款指令，基金托管人复核后于次季前 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给标的指数供应商。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

标的指数供应商根据相应指数许可协议变更标的指数许可使用费率和计算方式时，基金管理人需依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前 2 日在指定媒介公告。

上述“（一）基金费用的种类”中第 5－12 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际
支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、基金合同生效前的相关费用根据《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》执行；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

十六、基金的会计与审计

（一）基金的会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；


6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。
（二）基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所需在 2
日内在指定媒介公告。

十七、基金的信息披露

（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定。

（二）信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人及其日常机构（如有）等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）和指定互联网网站（以下简称“指定网站”，包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。


（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。

（五）公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

1、基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要

（1）基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。

（2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

（4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。

基金变更后，基金管理人、基金托管人应当将基金合同、基金托管协议登载在网站上。

2、上市交易公告书

本基金获准在深圳证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易的三个工作日
前，将基金份额上市交易公告书登载于指定网站上，并将上市交易公告书提示性公告登载在指定报刊上。

3、基金净值信息

在本基金开始上市交易或开始办理申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日/交易日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日/交易日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

4、基金份额申购、赎回价格


基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
5、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在指
定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。

基金管理人应当在中期报告和年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。

报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形，为保障其他投资者的
权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险。

6、临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，并登载在指定报刊和
指定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件：

（1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

（2）基金合同终止、基金清算；

（3）转换基金运作方式、基金合并；

（4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；

（5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

（6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

（7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；

（8）基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动；

（9）基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管人专门基
金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十；

（10）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁；


（11）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

（12）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

（13）基金收益分配事项；

（14）管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；

（15）任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五；

（16）本基金开始办理申购、赎回；

（17）本基金发生巨额赎回并延期办理；

（18）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

（19）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

（20）本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；

（21）基金管理人采用摆动定价机制进行估值；

（22）本基金停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市；

（23）调整本基金份额类别设置；

（24）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

7、澄清公告

在基金合同期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。

8、基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

9、清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

10、中国证监会规定的其他信息。


若本基金投资股指期货等金融期货，基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和更新的招募说明书等文件中披露金融期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示金融期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
（六）信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介和基金上市交易的证券交易所网站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同终止后 10 年。

（七）信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。

（八）本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。

十八、风险揭示


本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

本基金面临的主要风险有市场风险、管理风险、操作风险、流动性风险、信用风险、本基金特有风险（包括作为指数基金的风险和作为上市基金的风险）及其他风险等。

（一）市场风险

证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：

1、政策风险

因国家宏观政策发生变化，导致市场价格波动而产生风险。

2、经济周期风险

随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金投资于上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。

3、利率风险

利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动，也影响着企业的融资成本和利润，基金收益水平会受到利率变化的影响。

4、汇率风险

汇率的变化可能对国民经济不同部门造成不同的影响，从而导致基金所投资的上市公司业绩及其股票价格发生波动，使得基金的收益产生变化。

5、上市公司经营风险

上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全规避。

6、购买力风险

因为通货膨胀的影响而导致货币购买力下降，从而使基金的实际收益下降。

（二）管理风险

在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。因此，本基金的收益水平与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性较大。因此本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。

（三）操作风险


在本基金的投资、交易、服务与后台运作等业务过程中，可能因为技术系统的故障或差错导致投资者的利益受到影响。这种风险可能来自基金管理人、基金托管人、证券交易所、登记机构及销售机构等。

（四）流动性风险

本基金属于开放式基金，在基金的所有开放日，基金管理人都有义务接受投资者的申购和赎回。如果基金资产不能迅速转变成现金，或者变现为现金时使资金净值产生不利的影响，都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生巨额赎回时，如果基金资产变现能力差，可能会产生基金仓位调整的困难，导致流动性风险，可能影响基金份额净值。

1、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金是一只股票型基金，投资于股票部分的比例不低于基金资产的 80％，其中投资于标的指数
成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80％。本基金的标的指数为中证全指证券公司指数，该指数选取中证全指样本股中至多 50 只证券公司行业股票组成，反映了证券公司行业股票的整体表现，标的指数一般情况下具有较好的流动性。

2、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

开放式基金要随时应对投资人的赎回，如果基金资产不能迅速转变成现金，或者变现为现金时对基金净值产生不利的影响，都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生巨额赎回时，如果基金资产变现能力差，可能会产生基金仓位调整的困难，导致流动性风险。

基金管理人经与基金托管人协商，将根据法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施，包括但不限于延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、摆动定价机制及中国证监会认定的其他措施。基金管理人实施前述备用流动性风险管理工具时，投资者可能面临无法办理申购、无法及时赎回、无法全部赎回、或投资成本相对较高的风险。
3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

基金管理人已建立内部巨额赎回应对机制，对基金巨额赎回情况进行严格的事前监测、事中管控与事后评估。当基金发生巨额赎回时，基金管理人需要根据实际情况进行流动性评估，确认是否可以接受所有赎回申请。当发现现金类资产不足以支付赎回款项时，需充分评估基金组合资产变现能力、投资比例变动与基金单位份额净值波动的基础上，审慎接受、确认赎回申请，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。巨额赎回情形下，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。同时，如本基金单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过上一开放日基金总份额 10%以上的，基金管理人可对其采取延期办理赎回申请的措施。

（五）信用风险


基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，都可能导致基金资产损失和收益变化，从而产生风险。

（六）投资本基金特有的风险

1、作为指数基金存在的风险

（1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。

（2）标的指数变更的风险

尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。

（3）跟踪误差控制未达约定目标的风险

本基金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.35％以内，年跟踪误差控制在 4％以内，但因标的指数编
制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。

（4）指数编制机构停止服务的风险

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。

（5）成份股停牌的风险

标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险：

1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

2）停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期等因素影响本基金二级市场价格的折溢价水平。
3）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股以获取足额的符合要求的赎回款项，由此基金管理人可能采取暂停赎回或延缓支付赎回款项的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分基金份额的风险。


（6）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：

1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误差；

2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差；

3）成份股派发现金红利等将导致基金收益率超过标的指数收益率，产生正的跟踪偏离度；

4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差；

5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差；

6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度；

7）其他因素，如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。

2、作为上市基金存在的风险

（1）暂停上市或终止上市的风险

在基金合同生效且本基金符合上市交易条件后，本基金将申请在深圳证券交易所挂牌上市交易。由于上市期间可能因信息披露导致基金停牌，投资者在停牌期间不能买卖基金,产生风险；同时，可能因上市后交易对手不足导致基金流动性风险；另外，当基金份额持有人将场内基金份额转托管至场外后导致场内的基金份额或持有人数不满足上市条件时，本基金存在暂停上市或终止上市的可能。

（2）基金份额折溢价的风险

本基金基金份额在证券交易所的交易价格可能不同于基金份额净值，从而产生折价或者溢价的情况。

（七）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

（八）其他风险


战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金管理人、基金托管人、证券交易所、登记机构及销售代理机构等机构无法正常工作，从而有影响基金的申购和赎回按正常时限完成的风险。

十九、基金的终止与清算

（一）基金合同的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行，并自决议生效后两日内在指定媒介公告。

（二）基金合同的终止

有下列情形之一的，基金合同应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；
3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；

4、基金合同约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组，基金管理
人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；


（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为 6 个月。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

二十、基金合同的内容摘要

第一部分 基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

一、基金份额持有人的权利、义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；


（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守基金合同，招募说明书等信息披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主作出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）交纳基金申购、赎回款项及法律法规和基金合同所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

二、基金管理人的权利、义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产；

（3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了基金合同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得基金合同规定的费用；

（10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券及转融通；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；
（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金申购、赎回、转换和非交易过户等业务的业务规则；

（17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；

（13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；


（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；
（20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

（24）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（25）建立并保存基金份额持有人名册；

（26）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

三、基金托管人的权利、义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：

（1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产；

（2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金合同及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办理证券交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；


（4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购、赎回价格；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上；

（12）建立并保存基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；

（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机构，并通知基金管理人；

（19）因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

第二部分 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。


本基金份额持有人大会不设日常机构。

一、召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：

（1）终止基金合同（法律法规、中国证监会或基金合同另有约定的除外）；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人，但因涉及本基金与其它基金合并的除外；

（4）转换基金运作方式（法律法规、中国证监会或基金合同另有约定的除外）；

（5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，提高销售服务费；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并（法律法规、中国证监会或基金合同另有约定的除外）；

（8）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规、中国证监会或基金合同另有约定的除外）；
（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本基金总份额 10％以上（含 10％）基金份额的基金份额持有人（以基金管
理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；

（12）终止基金份额的上市，但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的除外；
（13）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（14）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。

2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：

（1）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用；

（2）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（3）在法律法规和基金合同规定的范围内且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费或变更收费方式；

（4）在法律法规和基金合同规定的范围内，在不提高现有基金份额持有人适用的费率的前提下，设立新的基金份额级别，增加新的收费方式；

（5）因相应的法律法规、深圳证券交易所或登记机构的相关业务规则发生变动而应当对基金合同进行修改；

（6）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化；

（7）按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

二、会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集；


2、基金管理人未按规定召集或不能召开时，由基金托管人召集；

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

4、单独或合计持有基金总份额 10％以上（含 10％）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开
基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集
的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，单独或合计持有基金总份额10％以上（含 10％）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。

5、单独或合计持有基金总份额 10％以上（含 10％）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金
份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计持有基金总份额 10％以上（含10％）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在指定媒介公告。基金份额持有人
大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。


3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。

四、基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和监管机关允许的其他方式召开，基金管理人、基金托管人须为基金份额持有人行使投票权提供便利。会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关提示性公告；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人
可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见；

（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。

3、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有人亦可采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会；在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。

五、议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如基金合同的重大修改、决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
（2）通讯开会


在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后 2 个工作日
内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。

六、表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定的，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
七、计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召
集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票的效力。

2、通讯开会


在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结
果。

八、生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，
在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。

九、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

第三部分 基金合同变更和终止的事由、程序

一、基金合同的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行，并自决议生效后两日内在指定媒介公告。

二、基金合同的终止事由

有下列情形之一的，基金合同应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；
3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；

4、基金合同约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

第四部分 争议解决方式


各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

基金合同受中国法律管辖。

第五部分 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

基金合同可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅；投资者也可按工本费购买基金合同复制件或复印件，但内容应以基金合同正本为准。

二十一、基金托管协议的内容摘要

一、托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：鹏华基金管理有限公司

注册地址：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层

办公地址：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层

邮政编码：518048

法定代表人：何如

成立日期：1998 年 12 月 22 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字〔1998〕31 号

组织形式：有限责任公司

注册资本：壹亿伍仟万元整

存续期间：持续经营

经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业务。

（二）基金托管人

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

住所：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼


邮政编码：100033

法定代表人：田国立

成立日期：2004 年 09 月 17 日

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字〔1998〕12 号

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股（含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票）、债券、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：

1.投资于股票部分的比例不低于基金资产的 80％，其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的
比例不低于非现金基金资产的 80％；

2.每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的
现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
3.本基金非指数化投资部分持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；

4.本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；

5.本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；

6.本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；

7.本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％，中国证监会规定的特
殊品种除外；

8.本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的
10％；

9.本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期
间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
10.基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

11.本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；

12.本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140％；

13.本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10％；
14.本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 100％；

其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

15.本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的
20％；

16.本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

17.本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20％；

18.本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市场波
动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

19.本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。

如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。

除上述第 2、9、18、19 条外，因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置
改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。


基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约
定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本托管协议第十五条第九款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并履行信息披露义务。

（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管人协商解决。

基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。

（五）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

（六）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、基金合同和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期
限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

（七）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

（八）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，由此造成的损失由基金管理人承担。
（九）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。

（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。

四、基金财产的保管


（一）基金财产保管的原则

1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2.基金托管人应安全保管基金财产。

3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户。

4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。

5.基金托管人按照基金合同和本协议的约定保管基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令，不得自行运用、处分、分配本基金的任何资产（不包含基金托管人依据中国结算公司结算数据完成场内交易交收、托管资产开户银行扣收结算费和账户维护费等费用）。

6.对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人对此不承担任何责任。

7.除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。

（二）基金银行账户的开立和管理

1.基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户，并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。

2.基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。

4.在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金资产的支付。

（三）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。

2.基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的管理和运用由基金管理人负责。

证券账户开户费由本基金财产承担，于证券账户开立次月第七个工作日由基金托管人从本基金银行存款账户中直接扣收；若因基金银行存款余额不足导致证券账户开户费无法扣收，基金托管人顺延
至次月第七个工作日进行扣收；证券账户开立后连续六个月内，因本基金银行存款余额持续不足导致证券账户开户费无法扣收的，基金管理人有义务先行支付基金托管人垫付的开户费用。

4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。

5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。

（四）债券托管专户的开设和管理

基金合同生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算机构的有关规定，在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户，持有人账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。
（五）其他账户的开立和管理

1.在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和基金合同约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定，开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。

2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。

（六）基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库，保管凭证由基金托管人持有。实物证券、银行定期存款证实书等有价凭证的购买和转让，按基金管理人和基金托管人双方约定办理。。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的资产不承担保管责任。

（七）与基金财产有关的重大合同的保管

与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同，基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为基金合同终止后 15 年。


五、基金资产净值计算与复核

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指每一份基金份额所代表的基金资产净值。基金管理人按照基金合同中约定的基金份额的净值计算规则计算各类基金份额净值。
各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的误差
计入基金财产。

基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合基金合同、《证券投资基金会计核算办法》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人，由基金管理人按约定对基金净值予以公布。

根据《基金法》，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。基金管理人计算并公告基金资产净值，基金托管人复核、审查基金管理人计算的基金资产净值。因此，本基金的会计责任方是基金管理人，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

六、基金份额持有人名册的登记与保管

基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于 15 年。如不能妥善保管，则按相关法规承担责任。

七、争议解决方法

因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、调解不能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

本协议受中国法律管辖。

八、托管协议的变更与终止


（一）托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。

（二）基金托管协议终止出现的情形

1.基金合同终止；

2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；

3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权；

4.发生法律法规或基金合同规定的终止事项。

二十二、对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下服务内容，由基金管理人在正常情况下向投资者提供，基金管理人可根据实际业务情况以及基金份额持有人的需要和市场的变化，不断完善并增加和修改服务项目。

一、营销创新及网上交易服务

为丰富投资者的交易方式和渠道，基金管理人为投资者提供多种形式的交易服务。

在营销渠道创新方面，本基金管理人大力发展基金电子商务，已开通基金网上交易系统，投资者可登陆本基金管理人的网站（www.phfund.com），更加方便、快捷地办理基金交易及信息查询等已开通的各项基金网上交易业务。同时，投资者可关注鹏华基金官方微信账号（微信号:penghuajijin)，快速实现净值查询功能，绑定个人账户之后，还可实现账户查询功能和交易功能。鹏华直销 APP（即鹏华 A 加钱包 APP）及鹏华基金微信号目前也支持鹏华基金客户进行非直销基金资产的查询服务。基金管理人将不断努力完善现有技术系统和销售渠道，为投资者提供更加多样化的交易方式和手段。

二、信息定制服务

投资者可以通过基金管理人网站（www.phfund.com）、短信平台、呼叫中心（400-6788-533 ；
0755-82353668）等渠道提交信息定制申请，在申请获基金管理人确认后，基金管理人将通过手机短信、E-MAIL 等方式为客户发送所定制的信息。手机短信可定制的信息包括：月度短信账单、鹏华早讯、持有基金周末净值等；邮件定制的信息包括：鹏友会周刊、电子对账单等信息。基金管理人将根据业务发展需要和实际情况，适时调整发送的定制信息内容。

三、在线咨询服务

投资者可通过在线客服、短信接收平台、鹏华基金官方微信（微信号：penghuajijin）等网络通讯工具进行业务咨询，基金管理人 7*24 小时提供智能机器人咨询服务，在工作时间内有专人在线提供咨询服务。


四、客户服务中心（CALL-CENTER）电话服务

呼叫中心（400-6788-533、0755-82353668）自动语音系统提供每周 7×24 小时基金账户余额、交
易情况、基金产品信息与服务等信息查询。

呼叫中心人工坐席提供工作日 8：30－21：00 的坐席服务（重大法定节假日除外），投资者可以
通过该热线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、资料修改等专项服务。

五、客户投诉受理服务

投资者可以通过直销和销售机构网点柜台、基金管理人设置的投诉专线、呼叫中心人工热线、书信、电子邮件等渠道，对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉。

电话、电子邮件、书信、网络在线是主要投诉受理渠道，基金管理人设专人负责管理投诉电话（0755-82353668）、信箱、网络服务。现场投诉和意见簿投诉是补充投诉渠道，由各销售机构受理后反馈给本基金管理人跟进处理。

二十三、其他应披露事项

本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等相关法律法规规定的内容与格式进行披露，并在指定媒介上公告。

公告内容 报纸 日期

鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 2019 年年度 《上海证券报》 2020 年 4月 18 日
报告提示性公告

鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 2019 年年度 《中国证券报》 2020 年 4月 18 日
报告提示性公告

鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 2019 年年度 《证券日报》 2020 年 4月 18 日
报告提示性公告

鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 2019 年年度 《证券时报》 2020 年 4月 18 日
报告提示性公告

鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 2020 年第 1 《上海证券报》 2020 年 4月 22 日
季度报告提示性公告

鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 2020 年第 1 《中国证券报》 2020 年 4月 22 日
季度报告提示性公告

鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 2020 年第 1 《证券日报》 2020 年 4月 22 日
季度报告提示性公告

鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 2020 年第 1 《证券时报》 2020 年 4月 22 日
季度报告提示性公告

鹏华基金管理有限公司关于结束旗下基金在中信 《上海证券报》 2020 年 4月 28 日
证券华南股份有限公司（原广州证券股份有限公
司）申购费率优惠活动的公告

鹏华基金管理有限公司关于结束旗下基金在中信 《证券时报》 2020 年 4月 28 日
证券华南股份有限公司（原广州证券股份有限公

司）申购费率优惠活动的公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与华 《上海证券报》 2020 年 5月 6 日
安证券股份有限公司申购（含定期定额申购）费
率优惠活动的公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与华 《中国证券报》 2020 年 5月 6 日
安证券股份有限公司申购（含定期定额申购）费
率优惠活动的公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与华 《证券日报》 2020 年 5月 6 日
安证券股份有限公司申购（含定期定额申购）费
率优惠活动的公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与华 《证券时报》 2020 年 5月 6 日
安证券股份有限公司申购（含定期定额申购）费
率优惠活动的公告

鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金更 《证券时报》 2020 年 5月 15 日
新的招募说明书摘要

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与万 《上海证券报》 2020 年 5月 18 日
联证券股份有限公司申购（含定期定额申购）费
率优惠活动的公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与万 《中国证券报》 2020 年 5月 18 日
联证券股份有限公司申购（含定期定额申购）费
率优惠活动的公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与万 《证券日报》 2020 年 5月 18 日
联证券股份有限公司申购（含定期定额申购）费
率优惠活动的公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与万 《证券时报》 2020 年 5月 18 日
联证券股份有限公司申购（含定期定额申购）费
率优惠活动的公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金在蒙商银行 《证券时报》、《中国证 2020 年 5月 23 日
股份有限公司暂停办理相关销售业务的公告 券 报 》 、 《 上 海 证 券

报》、《证券日报》

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票 《上海证券报》、《中国 2020 年 6月 3 日
停牌后估值方法变更的提示性公告 证 券 报 》 、 《 证 券 时

报》、《证券日报》

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交 《上海证券报》 2020 年 7月 1 日
通银行股份有限公司手机银行渠道基金申购及定
期定额投资费率优惠活动的公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交 《中国证券报》 2020 年 7月 1 日
通银行股份有限公司手机银行渠道基金申购及定
期定额投资费率优惠活动的公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交 《证券日报》 2020 年 7月 1 日
通银行股份有限公司手机银行渠道基金申购及定
期定额投资费率优惠活动的公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交 《证券时报》 2020 年 7月 1 日
通银行股份有限公司手机银行渠道基金申购及定
期定额投资费率优惠活动的公告


鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金在网上 《上海证券报》 2020 年 7月 10 日
直销渠道开展申购费率优惠活动的公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金在网上 《中国证券报》 2020 年 7月 10 日
直销渠道开展申购费率优惠活动的公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金在网上 《证券时报》 2020 年 7月 10 日
直销渠道开展申购费率优惠活动的公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票 《上海证券报》 2020 年 7月 17 日
停牌后估值方法变更的提示性公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票 《中国证券报》 2020 年 7月 17 日
停牌后估值方法变更的提示性公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票 《证券日报》 2020 年 7月 17 日
停牌后估值方法变更的提示性公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票 《证券时报》 2020 年 7月 17 日
停牌后估值方法变更的提示性公告

鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 2020 年第 2 《证券时报》 2020 年 7月 17 日
季度报告提示性公告

鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 2020 年第 2 《上海证券报》 2020 年 7月 21 日
季度报告提示性公告

鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 2020 年第 2 《中国证券报》 2020 年 7月 21 日
季度报告提示性公告

鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 2020 年第 2 《证券日报》 2020 年 7月 21 日
季度报告提示性公告

鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 2020 年第 2 《证券时报》 2020 年 7月 21 日
季度报告提示性公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与阳 《上海证券报》 2020 年 7月 22 日
光人寿保险股份有限公司认\申购费率优惠活动的
公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与阳 《中国证券报》 2020 年 7月 22 日
光人寿保险股份有限公司认\申购费率优惠活动的
公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与阳 《证券日报》 2020 年 7月 22 日
光人寿保险股份有限公司认\申购费率优惠活动的
公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与阳 《证券时报》 2020 年 7月 22 日
光人寿保险股份有限公司认\申购费率优惠活动的
公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中 《上海证券报》 2020 年 8月 3 日
信银行股份有限公司认\申购费率优惠活动的公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中 《中国证券报》 2020 年 8月 3 日
信银行股份有限公司认\申购费率优惠活动的公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中 《证券日报》 2020 年 8月 3 日
信银行股份有限公司认\申购费率优惠活动的公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中 《证券时报》 2020 年 8月 3 日
信银行股份有限公司认\申购费率优惠活动的公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金在网上 《上海证券报》 2020 年 8月 4 日
直销渠道开展申购费率优惠活动的公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金在网上 《中国证券报》 2020 年 8月 4 日
直销渠道开展申购费率优惠活动的公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金在网上 《证券时报》 2020 年 8月 4 日
直销渠道开展申购费率优惠活动的公告

鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 2020 年中期 《中国证券报》、《证券 2020 年 8月 31 日
报告提示性公告 时 报 》 、 《 上 海 证 券

报》、《证券日报》

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金在青岛 《上海证券报》 2020 年 9月 18 日
意才基金销售有限公司调整认\申购费率优惠活动
的公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金在青岛 《中国证券报》 2020 年 9月 18 日
意才基金销售有限公司调整认\申购费率优惠活动
的公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金在青岛 《证券日报》 2020 年 9月 18 日
意才基金销售有限公司调整认\申购费率优惠活动
的公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金在青岛 《证券时报》 2020 年 9月 18 日
意才基金销售有限公司调整认\申购费率优惠活动
的公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金在直销柜台 《上海证券报》 2020 年 9月 22 日
开展费率优惠活动的公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金在直销柜台 《中国证券报》 2020 年 9月 22 日
开展费率优惠活动的公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金在直销柜台 《证券日报》 2020 年 9月 22 日
开展费率优惠活动的公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金在直销柜台 《证券时报》 2020 年 9月 22 日
开展费率优惠活动的公告

鹏华基金管理有限公司关于鹏华中证全指证券公 《证券时报》 2020 年 9月 25 日
司指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金份
额持有人大会相关事项的提示性公告

鹏华基金管理有限公司关于鹏华中证全指证券公 《证券时报》 2020 年 9月 28 日
司指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金份
额持有人大会相关事项的提示性公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金在成都华羿 《上海证券报》 2020 年 9月 29 日
恒信基金销售有限公司暂停办理相关销售业务的
公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金在成都华羿 《中国证券报》 2020 年 9月 29 日
恒信基金销售有限公司暂停办理相关销售业务的
公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金在成都华羿 《证券日报》 2020 年 9月 29 日
恒信基金销售有限公司暂停办理相关销售业务的
公告

鹏华基金管理有限公司关于鹏华中证全指证券公 《证券时报》 2020 年 9月 29 日
司指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金份

额持有人大会相关事项的提示性公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金在成都华羿 《证券时报》 2020 年 9月 29 日
恒信基金销售有限公司暂停办理相关销售业务的
公告

鹏华基金管理有限公司关于以通讯方式召开鹏华 《证券时报》 2020 年 9月 29 日
中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金份
额持有人大会的第二次提示性公告

鹏华基金管理有限公司关于鹏华中证全指证券公 《证券时报》 2020 年 9月 30 日
司指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金份
额持有人大会相关事项的提示性公告

鹏华基金管理有限公司关于鹏华中证全指证券公 《证券时报》 2020 年 10 月 9 日
司指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金份
额持有人大会相关事项的提示性公告

鹏华基金管理有限公司关于鹏华中证全指证券公 《证券时报》 2020 年 10 月 12日
司指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金份
额持有人大会相关事项的提示性公告

鹏华基金管理有限公司关于鹏华中证全指证券公 《证券时报》 2020 年 10 月 13日
司指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金份
额持有人大会相关事项的提示性公告

鹏华基金管理有限公司关于鹏华中证全指证券公 《证券时报》 2020 年 10 月 14日
司指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金份
额持有人大会相关事项的提示性公告

鹏华基金管理有限公司关于鹏华中证全指证券公 《证券时报》 2020 年 10 月 15日
司指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金份
额持有人大会相关事项的提示性公告

鹏华基金管理有限公司关于鹏华中证全指证券公 《证券时报》 2020 年 10 月 16日
司指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金份
额持有人大会相关事项的提示性公告

鹏华基金管理有限公司关于鹏华中证全指证券公 《证券时报》 2020 年 10 月 19日
司指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金份
额持有人大会相关事项的提示性公告

鹏华基金管理有限公司关于鹏华中证全指证券公 《证券时报》 2020 年 10 月 20日
司指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金份
额持有人大会相关事项的提示性公告

鹏华基金管理有限公司关于鹏华中证全指证券公 《证券时报》 2020 年 10 月 21日
司指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金份
额持有人大会相关事项的提示性公告

鹏华基金管理有限公司关于鹏华中证全指证券公 《证券时报》 2020 年 10 月 22日
司指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金份
额持有人大会相关事项的提示性公告

鹏华基金管理有限公司关于鹏华中证全指证券公 《证券时报》 2020 年 10 月 23日
司指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金份
额持有人大会相关事项的提示性公告

鹏华基金管理有限公司关于鹏华中证全指证券公 《证券时报》 2020 年 10 月 26日
司指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金份

额持有人大会相关事项的提示性公告

鹏华基金管理有限公司关于鹏华中证全指证券公 《证券时报》 2020 年 10 月 27日
司指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金份
额持有人大会相关事项的提示性公告

鹏华基金管理有限公司旗下基金 2020 年第 3 季度 《上海证券报》 2020 年 10 月 28日
报告提示性公告

鹏华基金管理有限公司旗下基金 2020 年第 3 季度 《中国证券报》 2020 年 10 月 28日
报告提示性公告

鹏华基金管理有限公司旗下基金 2020 年第 3 季度 《证券日报》 2020 年 10 月 28日
报告提示性公告

鹏华基金管理有限公司旗下基金 2020 年第 3 季度 《证券时报》 2020 年 10 月 28日
报告提示性公告

鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金定 《证券时报》 2020 年 10 月 28日
期份额折算的公告

鹏华基金管理有限公司关于鹏华中证全指证券公 《证券时报》 2020 年 10 月 28日
司指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金份
额持有人大会相关事项的提示性公告

鹏华基金管理有限公司关于鹏华中证全指证券公 《证券时报》 2020 年 10 月 29日
司指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金份
额持有人大会相关事项的提示性公告

鹏华基金管理有限公司关于鹏华中证全指证券公 《证券时报》 2020 年 10 月 29日
司指数分级证券投资基金之鹏华证券 A 份额、鹏
华证券 B份额停牌提示性公告

鹏华基金管理有限公司关于鹏华中证全指证券公 《证券时报》 2020 年 10 月 30日
司指数分级证券投资基金基金份额持有人大会会
议情况的公告

鹏华基金管理有限公司关于鹏华中证全指证券公 《证券时报》 2020 年 11 月 2 日
司指数分级证券投资基金整改的提示性公告

鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金办 《证券时报》 2020 年 11 月 2 日
理定期份额折算业务期间券商 A 级份额停复牌的
公告

鹏华基金管理有限公司关于鹏华中证全指证券公 《证券时报》 2020 年 11 月 3 日
司指数分级证券投资基金整改的提示性公告

鹏华基金管理有限公司关于鹏华中证全指证券公 《证券时报》 2020 年 11 月 4 日
司指数分级证券投资基金整改的提示性公告

鹏华券商 A 级定期份额折算后次日前收盘价调整 《证券时报》 2020 年 11 月 4 日
的公告

鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金定 《证券时报》 2020 年 11 月 4 日
期份额折算结果及恢复交易的公告

鹏华基金管理有限公司关于鹏华中证全指证券公 《证券时报》 2020 年 11 月 6 日
司指数分级证券投资基金整改的提示性公告

鹏华基金管理有限公司关于鹏华中证全指证券公 《证券时报》 2020 年 11 月 8 日
司指数分级证券投资基金整改的提示性公告

鹏华基金管理有限公司关于鹏华中证全指证券公 《证券时报》 2020 年 11 月 9 日
司指数分级证券投资基金整改的提示性公告


鹏华基金管理有限公司关于鹏华中证全指证券公 《证券时报》 2020 年 11 月 10日
司指数分级证券投资基金整改的提示性公告

鹏华基金管理有限公司关于鹏华中证全指证券公 《证券时报》 2020 年 11 月 11日
司指数分级证券投资基金整改的提示性公告

鹏华基金管理有限公司关于鹏华中证全指证券公 《证券时报》 2020 年 11 月 12日
司指数分级证券投资基金整改的提示性公告

鹏华基金管理有限公司关于鹏华中证全指证券公 《证券时报》 2020 年 11 月 13日
司指数分级证券投资基金整改的提示性公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与腾 《上海证券报》 2020 年 11 月 16日
安基金销售（深圳）有限公司申购（含定期定额
申购）、赎回费率优惠活动的公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与腾 《中国证券报》 2020 年 11 月 16日
安基金销售（深圳）有限公司申购（含定期定额
申购）、赎回费率优惠活动的公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与腾 《证券日报》 2020 年 11 月 16日
安基金销售（深圳）有限公司申购（含定期定额
申购）、赎回费率优惠活动的公告

鹏华基金管理有限公司关于鹏华中证全指证券公 《证券时报》 2020 年 11 月 16日
司指数分级证券投资基金整改的提示性公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与腾 《证券时报》 2020 年 11 月 16日
安基金销售（深圳）有限公司申购（含定期定额
申购）、赎回费率优惠活动的公告

鹏华基金管理有限公司关于鹏华中证全指证券公 《证券时报》 2020 年 11 月 17日
司指数分级证券投资基金整改的提示性公告

关于鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基 《证券时报》 2020 年 11 月 18日
金修订基金合同的公告

鹏华基金管理有限公司关于鹏华中证全指证券公 《证券时报》 2020 年 11 月 19日
司指数分级证券投资基金整改的提示性公告

鹏华基金管理有限公司关于鹏华中证全指证券公 《证券时报》 2020 年 11 月 20日
司指数分级证券投资基金整改的提示性公告

鹏华基金管理有限公司关于鹏华中证全指证券公 《证券时报》 2020 年 11 月 23日
司指数分级证券投资基金整改的提示性公告

鹏华基金管理有限公司关于鹏华中证全指证券公 《证券时报》 2020 年 11 月 24日
司指数分级证券投资基金整改的提示性公告

鹏华基金管理有限公司关于鹏华中证全指证券公 《证券时报》 2020 年 11 月 25日
司指数分级证券投资基金整改的提示性公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票 《证券时报》、《中国证 2020 年 11 月 25日
停牌后估值方法变更的提示性公告 券 报 》 、 《 上 海 证 券

报》、《证券日报》

鹏华基金管理有限公司关于鹏华中证全指证券公 《证券时报》 2020 年 11 月 26日
司指数分级证券投资基金整改的提示性公告

鹏华基金管理有限公司关于鹏华中证全指证券公 《证券时报》 2020 年 11 月 27日
司指数分级证券投资基金整改的提示性公告

鹏华基金管理有限公司关于鹏华中证全指证券公 《证券时报》 2020 年 11 月 29日
司指数分级证券投资基金整改的提示性公告


鹏华基金管理有限公司关于鹏华中证全指证券公 《证券时报》 2020 年 12 月 1 日
司指数分级证券投资基金整改的提示性公告

关于鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基 《证券时报》 2020 年 12 月 2 日
金之鹏华证券 A 份额和鹏华证券 B 份额终止运
作、终止上市并修改基金合同的公告

关于鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基 《证券时报》 2020 年 12 月 2 日
金之鹏华证券 A 份额和鹏华证券 B 份额终止运作
的特别风险提示公告

关于鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基 《证券时报》 2020 年 12 月 3 日
金之鹏华证券 A 份额和鹏华证券 B 份额终止运作
的特别风险提示公告

关于鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基 《证券时报》 2020 年 12 月 4 日
金之鹏华证券 A 份额和鹏华证券 B 份额终止运作
的特别风险提示公告

关于鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基 《证券时报》 2020 年 12 月 7 日
金之鹏华证券 A 份额和鹏华证券 B 份额终止运作
的特别风险提示公告

关于鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基 《证券时报》 2020 年 12 月 8 日
金之鹏华证券 A 份额和鹏华证券 B 份额终止运作
的特别风险提示公告

关于鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基 《证券时报》 2020 年 12 月 9 日
金之鹏华证券 A 份额和鹏华证券 B 份额终止运作
的特别风险提示公告

关于鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基 《证券时报》 2020 年 12 月 10日
金之鹏华证券 A 份额和鹏华证券 B 份额终止运作
的特别风险提示公告

关于鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基 《证券时报》 2020 年 12 月 11日
金之鹏华证券 A 份额和鹏华证券 B 份额终止运作
的特别风险提示公告

关于鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基 《证券时报》 2020 年 12 月 14日
金之鹏华证券 A 份额和鹏华证券 B 份额终止运作
的特别风险提示公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与信 《上海证券报》 2020 年 12 月 15日
达证券股份有限公司申购（含定期定额申购）费
率优惠活动的公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与信 《中国证券报》 2020 年 12 月 15日
达证券股份有限公司申购（含定期定额申购）费
率优惠活动的公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与信 《证券日报》 2020 年 12 月 15日
达证券股份有限公司申购（含定期定额申购）费
率优惠活动的公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与信 《证券时报》 2020 年 12 月 15日
达证券股份有限公司申购（含定期定额申购）费
率优惠活动的公告

关于鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基 《证券时报》 2020 年 12 月 15日
金之鹏华证券 A 份额和鹏华证券 B 份额终止运作
的特别风险提示公告

关于鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基 《证券时报》 2020 年 12 月 16日
金之鹏华证券 A 份额和鹏华证券 B 份额终止运作
的特别风险提示公告

关于鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基 《证券时报》 2020 年 12 月 17日
金之鹏华证券 A 份额和鹏华证券 B 份额终止运作
的特别风险提示公告

关于鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基 《证券时报》 2020 年 12 月 18日
金之鹏华证券 A 份额和鹏华证券 B 份额终止运作
的特别风险提示公告

关于鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基 《证券时报》 2020 年 12 月 21日
金之鹏华证券 A 份额和鹏华证券 B 份额终止运作
的特别风险提示公告

关于鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基 《证券时报》 2020 年 12 月 22日
金之鹏华证券 A 份额和鹏华证券 B 份额终止运作
的特别风险提示公告

鹏华基金管理有限公司关于终止成都华羿恒信基 《上海证券报》 2020 年 12 月 23日
金销售有限公司办理相关销售业务并为投资者办
理转托管业务的提示性公告

鹏华基金管理有限公司关于终止成都华羿恒信基 《中国证券报》 2020 年 12 月 23日
金销售有限公司办理相关销售业务并为投资者办
理转托管业务的提示性公告

鹏华基金管理有限公司关于终止成都华羿恒信基 《证券日报》 2020 年 12 月 23日
金销售有限公司办理相关销售业务并为投资者办
理转托管业务的提示性公告

鹏华基金管理有限公司关于终止成都华羿恒信基 《证券时报》 2020 年 12 月 23日
金销售有限公司办理相关销售业务并为投资者办
理转托管业务的提示性公告

关于鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基 《证券时报》 2020 年 12 月 23日
金之鹏华证券 A 份额和鹏华证券 B 份额终止运作
的特别风险提示公告

关于鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基 《证券时报》 2020 年 12 月 24日
金之鹏华证券 A 份额和鹏华证券 B 份额终止运作
的特别风险提示公告

关于鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基 《证券时报》 2020 年 12 月 25日
金之鹏华证券 A 份额和鹏华证券 B 份额终止运作
的特别风险提示公告

关于鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基 《证券时报》 2020 年 12 月 28日
金之鹏华证券 A 份额和鹏华证券 B 份额终止运作
的特别风险提示公告

关于鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基 《证券时报》 2020 年 12 月 29日
金暂停申购、赎回、转换和定期定额投资等业务
的公告

关于鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基 《证券时报》 2020 年 12 月 29日
金之鹏华证券 A 份额和鹏华证券 B 份额基金份额
折算的公告

关于鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基 《证券时报》 2020 年 12 月 29日
金之鹏华证券 A 份额和鹏华证券 B 份额终止运作
的特别风险提示公告

鹏华基金管理有限公司关于鹏华中证全指证券公 《证券时报》 2020 年 12 月 29日
司指数分级证券投资基金基金名称变更的公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下证券投资基金持 《证券时报》、《中国证 2020 年 12 月 29日
有的股票估值方法变更的提示性公告 券 报 》 、 《 上 海 证 券

报》、《证券日报》

关于鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基 《证券时报》 2020 年 12 月 30日
金之鹏华证券 A 份额和鹏华证券 B 份额终止运作
的特别风险提示公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交 《上海证券报》 2020 年 12 月 31日
通银行股份有限公司申购及定期定额投资费率优
惠活动的公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中 《上海证券报》 2020 年 12 月 31日
国工商银行股份有限公司个人电子银行基金申购
费率优惠活动的公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交 《中国证券报》 2020 年 12 月 31日
通银行股份有限公司申购及定期定额投资费率优
惠活动的公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中 《中国证券报》 2020 年 12 月 31日
国工商银行股份有限公司个人电子银行基金申购
费率优惠活动的公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中 《证券日报》 2020 年 12 月 31日
国工商银行股份有限公司个人电子银行基金申购
费率优惠活动的公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交 《证券日报》 2020 年 12 月 31日
通银行股份有限公司申购及定期定额投资费率优
惠活动的公告

关于鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基 《证券时报》 2020 年 12 月 31日
金之鹏华证券 A 份额和鹏华证券 B 份额终止运作
的特别风险提示公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交 《证券时报》 2020 年 12 月 31日
通银行股份有限公司申购及定期定额投资费率优
惠活动的公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中 《证券时报》 2020 年 12 月 31日
国工商银行股份有限公司个人电子银行基金申购
费率优惠活动的公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与东 《上海证券报》 2021 年 1月 4 日
莞农村商业银行股份有限公司申购（含定期定额
申购）费率优惠活动的公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中 《上海证券报》 2021 年 1月 4 日
国银行股份有限公司定期定额申购和网上银行、

手机银行申购费率优惠活动的公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与东 《中国证券报》 2021 年 1月 4 日
莞农村商业银行股份有限公司申购（含定期定额
申购）费率优惠活动的公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中 《中国证券报》 2021 年 1月 4 日
国银行股份有限公司定期定额申购和网上银行、
手机银行申购费率优惠活动的公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与东 《证券日报》 2021 年 1月 4 日
莞农村商业银行股份有限公司申购（含定期定额
申购）费率优惠活动的公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中 《证券日报》 2021 年 1月 4 日
国银行股份有限公司定期定额申购和网上银行、
手机银行申购费率优惠活动的公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与东 《证券时报》 2021 年 1月 4 日
莞农村商业银行股份有限公司申购（含定期定额
申购）费率优惠活动的公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中 《证券时报》 2021 年 1月 4 日
国银行股份有限公司定期定额申购和网上银行、
手机银行申购费率优惠活动的公告

关于鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基 《证券时报》 2021 年 1月 5 日
金之鹏华证券 A 份额和鹏华证券 B 份额基金份额
折算结果的公告

鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金 《证券时报》 2021 年 1月 13 日
（LOF）上市交易公告书提示性公告

鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更公告 《中国证券报》 2021 年 1月 16 日

鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 2020 年第 4 《证券时报》 2021 年 1月 18 日
季度报告提示性公告

鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金 《证券时报》 2021 年 1月 18 日
（LOF）上市交易提示性公告

鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 2020 年第 4 《上海证券报》 2021 年 1月 21 日
季度报告提示性公告

鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 2020 年第 4 《证券时报》 2021 年 1月 21 日
季度报告提示性公告

鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 2020 年第 4 《中国证券报》 2021 年 1月 22 日
季度报告提示性公告

鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 2020 年第 4 《证券日报》 2021 年 1月 22 日
季度报告提示性公告

鹏华基金管理有限公司关于调整旗下部分基金场 《上海证券报》 2021 年 1月 25 日
内单笔最低申购金额的公告

鹏华基金管理有限公司关于调整旗下部分基金场 《中国证券报》 2021 年 1月 25 日
内单笔最低申购金额的公告

鹏华基金管理有限公司关于调整旗下部分基金场 《证券时报》 2021 年 1月 25 日
内单笔最低申购金额的公告

鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更公告 《证券时报》 2021 年 1月 28 日

鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更公告 《证券时报》 2021 年 1月 28 日

鹏华基金管理有限公司澄清公告 《上海证券报》 2021 年 2月 6 日

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票 《证券时报》、《中国证 2021 年 3月 6 日
停牌后估值方法变更的提示性公告 券 报 》 、 《 上 海 证 券

报》、《证券日报》

鹏华基金管理有限公司关于对旗下基金中基金资 《上海证券报》 2021 年 3月 9 日
产管理计划通过直销渠道申购、赎回、转换旗下
公募基金免除相关费用的公告

鹏华基金管理有限公司关于对旗下基金中基金资 《中国证券报》 2021 年 3月 9 日
产管理计划通过直销渠道申购、赎回、转换旗下
公募基金免除相关费用的公告

鹏华基金管理有限公司关于对旗下基金中基金资 《证券日报》 2021 年 3月 9 日
产管理计划通过直销渠道申购、赎回、转换旗下
公募基金免除相关费用的公告

鹏华基金管理有限公司关于对旗下基金中基金资 《证券时报》 2021 年 3月 9 日
产管理计划通过直销渠道申购、赎回、转换旗下
公募基金免除相关费用的公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票 《证券时报》、《中国证 2021 年 3月 10 日
停牌后估值方法变更的提示性公告 券 报 》 、 《 上 海 证 券

报》、《证券日报》

关于鹏华基金管理有限公司旗下部分基金申购贝 《中国证券报》 2021 年 3月 19 日
泰妮首次公开发行 A股的公告

关于鹏华基金管理有限公司旗下部分基金申购贝 《证券时报》 2021 年 3月 19 日
泰妮首次公开发行 A股的公告

鹏华基金管理有限公司关于直销渠道相关业务费 《上海证券报》 2021 年 3月 22 日
率优惠活动的公告

鹏华基金管理有限公司关于直销渠道相关业务费 《中国证券报》 2021 年 3月 22 日
率优惠活动的公告

鹏华基金管理有限公司关于直销渠道相关业务费 《证券时报》、《证券日 2021 年 3月 22 日
率优惠活动的公告 报》

鹏华基金管理有限公司关于修改旗下 44 只证券投 《上海证券报》 2021 年 3月 26 日
资基金基金合同部分条款的公告

鹏华基金管理有限公司关于修改旗下 44 只证券投 《中国证券报》 2021 年 3月 26 日
资基金基金合同部分条款的公告

鹏华基金管理有限公司关于修改旗下 44 只证券投 《证券时报》 2021 年 3月 26 日
资基金基金合同部分条款的公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加珠 《中国证券报》 2021 年 3月 30 日
海盈米基金销售有限公司基金转换业务申购补差
费率优惠活动的公告

鹏华基金管理有限公司旗下基金 2020 年年度报告 《中国证券报》 2021 年 3月 30 日
提示性公告

鹏华基金管理有限公司旗下基金 2020 年年度报告 《证券时报》、《上海证 2021 年 3月 30 日
提示性公告 券报》、《证券日报》

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加珠 《证券时报》、《上海证 2021 年 3月 30 日
海盈米基金销售有限公司基金转换业务申购补差 券报》、《证券日报》
费率优惠活动的公告


鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中 《上海证券报》 2021 年 4月 1 日
国银行股份有限公司定期定额申购和网上银行、
手机银行申购费率优惠活动的公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中 《中国证券报》 2021 年 4月 1 日
国银行股份有限公司定期定额申购和网上银行、
手机银行申购费率优惠活动的公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中 《证券日报》 2021 年 4月 1 日
国银行股份有限公司定期定额申购和网上银行、
手机银行申购费率优惠活动的公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中 《证券时报》 2021 年 4月 1 日
国银行股份有限公司定期定额申购和网上银行、
手机银行申购费率优惠活动的公告

鹏华基金管理有限公司澄清公告 《上海证券报》 2021 年 4月 10 日

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中 《证券日报》 2021 年 4月 13 日
泰证券股份有限公司申购（含定期定额投资）费
率优惠活动的公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中 《证券时报》、《中国证 2021 年 4月 13 日
泰证券股份有限公司申购（含定期定额投资）费 券报》、《上海证券报》
率优惠活动的公告

关于鹏华基金管理有限公司旗下五只基金新增 C 《上海证券报》 2021 年 4月 14 日
类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告

关于鹏华基金管理有限公司旗下五只基金新增 C 《证券时报》 2021 年 4月 14 日
类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告

上述披露事项的披露期间自 2020 年 04 月 16 日至 2021 年 04 月 15 日。

二十四、招募说明书的存放及查阅方式

本招募说明书按相关法律法规，分别存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，投资人可在办公时间免费查阅；也可在支付工本费后在合理时间内获取本招募说明书复制件或复印件，但应以招募说明书正本为准。投资人也可以直接登录基金管理人的网站进行查阅。

基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

二十五、备查文件

（一）备查文件包括：

1、《关于准予鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金注册的批复》

2、《鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金（LOF）基金合同》


3、《鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金（LOF）托管协议》

4、法律意见书

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、基金托管人业务资格批件、营业执照

（二）备查文件的存放地点和投资人查阅方式：

1、存放地点：基金合同、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管理人处。

2、查阅方式：投资人可在营业时间免费到存放地点查阅，也可按工本费购买复印件。

鹏华基金管理有限公司
2021 年 05 月
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