鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基
金(LOF)

2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 1 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鹏华券商

场内简称 券商 LOF

基金主代码 160633

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 5 月 6 日

报告期末基金份额总额 1,602,715,705.64 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，
力争将日均跟踪偏离度控制在 0.35％以内，年跟踪误差
控制在 4％以内。

投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的
指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指
数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份
股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，
或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果
可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，
或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金
管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求
降低跟踪误差。 本基金力争基金份额净值增长率与同
期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.35％，
年跟踪误差不超过 4％。如因指数编制规则调整或其他
因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管
理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步
扩大。


业绩比较基准 中证全指证券公司指数收益率×95％＋商业银行活期存
款利率（税后）×5％

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合
型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金
中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数
基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标
的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 鹏华券商 A 鹏华券商 C

下属分级基金的交易代码 160633 012044

报告期末下属分级基金的份额总额 1,329,282,439.68 份 273,433,265.96 份

下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上 风险收益特征同上

注：无。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

鹏华券商 A 鹏华券商 C

1.本期已实现收益 15,576,129.41 2,653,497.51

2.本期利润 29,471,249.86 10,455,951.83

3.加权平均基金份额本期利润 0.0214 0.0429

4.期末基金资产净值 1,575,338,837.73 313,739,420.86

5.期末基金份额净值 1.185 1.147

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等未实现收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

鹏华券商 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④


过去三个月 1.63% 1.04% 1.69% 1.05% -0.06% -0.01%

过去六个月 6.28% 1.44% 4.85% 1.45% 1.43% -0.01%

过去一年 -2.63% 1.49% -4.55% 1.51% 1.92% -0.02%

过去三年 75.92% 1.95% 57.60% 1.97% 18.32% -0.02%

过去五年 18.68% 1.77% 4.49% 1.78% 14.19% -0.01%

自基金合同

-28.01% 1.93% -42.04% 2.13% 14.03% -0.20%
生效起至今

鹏华券商 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④

过去三个月 1.59% 1.03% 1.69% 1.05% -0.10% -0.02%

过去六个月 6.20% 1.43% 4.85% 1.45% 1.35% -0.02%

自基金合同

14.70% 1.47% 13.77% 1.49% 0.93% -0.02%
生效起至今
注：业绩比较基准=中证全指证券公司指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金基金合同于 2015 年 05 月 06 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比
例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标
注：无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

陈龙先生，国籍中国，经济学硕士，12
年证券从业经验。曾任杭州衡泰软件公司
金融工程师，2009 年 12 月加盟鹏华基金
管理有限公司，历任监察稽核部金融工程
总监助理、量化及衍生品投资部量化研究
总监助理，先后从事金融工程、量化研究
等工作，现任量化及衍生品投资部量化研
陈龙 基金经理 2021-01-01 - 12 年 究副总经理、基金经理。2015 年 09 月至
2018年05月担任鹏华国证钢铁行业指数
分级证券投资基金基金经理,2016 年 07
月至2018年04月担任鹏华创业板指数分
级证券投资基金基金经理,2016 年 09 月
至2018年04月担任鹏华中证800地产指
数分级证券投资基金基金经理,2016 年
09 月至 2018 年 05 月担任鹏华港股通中
证香港中小企业投资主题指数证券投资


基金(LOF)基金经理,2016年10月至2018
年 04 月担任鹏华中证移动互联网指数分
级证券投资基金基金经理,2019 年 03 月
至今担任鹏华中证空天一体军工指数证
券投资基金(LOF)基金经理,2019年03月
至2020年12月担任鹏华中证国防指数分
级证券投资基金基金经理,2019 年 03 月
至2020年12月担任鹏华中证800证券保
险指数分级证券投资基金基金经理,2019
年 03 月至 2020 年 12 月担任鹏华中证全
指证券公司指数分级证券投资基金基金
经理,2019年11月至今担任鹏华中证500
交易型开放式指数证券投资基金基金经
理,2019 年 12 月至今担任鹏华国证证券
龙头交易型开放式指数证券投资基金基
金经理,2020 年 01 月至今担任鹏华中证
500 交易型开放式指数证券投资基金联
接基金基金经理,2021 年 01 月至今担任
鹏华中证 800 证券保险指数型证券投资
基金(LOF)基金经理,2021年01月至今担
任鹏华中证全指证券公司指数型证券投
资基金(LOF)基金经理,2021年01月至今
担任鹏华中证国防指数型证券投资基金
(LOF)基金经理,2021年02月至今担任鹏
华中证畜牧养殖交易型开放式指数证券
投资基金基金经理,陈龙先生具备基金从
业资格。本报告期内本基金基金经理未发
生变动。

注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

本基金秉承指数基金的投资策略，力争跟踪指数的收益，并将基金跟踪误差控制在合理范围内。
4.5 报告期内基金的业绩表现

2021 年 4 季度，A 股市场呈现震荡上行趋势。报告期内，上证指数上涨 2.01%，深证成指上
涨 3.83%，本基金跟踪的证券公司指数上涨 1.76%。截至本报告期末，本报告期 A 类份额净值增长率为 1.63%，C 类份额净值增长率为 1.59%，同期业绩比较基准增长率为 1.69%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 1,785,459,869.68 93.85

其中：股票 1,785,459,869.68 93.85

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产


7 银行存款和结算备付金合计 110,964,190.36 5.83

8 其他资产 5,971,030.75 0.31

9 合计 1,902,395,090.79 100.00

注：报告期末，本基金参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为人民币 87,379,507.00 元，占基金资产净值比为 4.63%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -
供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 - -
务业

J 金融业 1,778,649,273.56 94.15

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,778,649,273.56 94.15

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 3,999,286.74 0.21

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 - -

E 建筑业 11,519.99 0.00

F 批发和零售业 137,751.96 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 - -


H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 2,167,332.74 0.11

J 金融业 69,749.68 0.00

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 323,764.38 0.02

N 水利、环境和公共设施管理业 50,198.91 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 46,383.72 0.00

S 综合 - -

合计 6,810,596.12 0.36

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 300059 东方财富 7,384,948 274,055,420.28 14.51

2 600030 中信证券 8,296,543 219,111,700.63 11.60

3 600837 海通证券 9,402,767 115,277,923.42 6.10

4 601688 华泰证券 5,015,937 89,083,041.12 4.72

5 601211 国泰君安 4,392,280 78,577,889.20 4.16

6 000776 广发证券 2,882,407 70,878,388.13 3.75

7 600999 招商证券 3,614,146 63,789,676.90 3.38

8 600958 东方证券 4,067,590 59,956,276.60 3.17

9 000166 申万宏源 10,974,106 56,187,422.72 2.97

10 601377 兴业证券 5,217,610 51,549,986.80 2.73

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

1 688303 大全能源 38,283 2,316,504.33 0.12

2 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 0.09

3 688778 厦钨新能 5,075 511,255.50 0.03

4 688772 珠海冠宇 12,960 506,606.40 0.03


5 688262 国芯科技 7,129 299,275.42 0.02

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：无。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：无。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

广发证券股份有限公司

2021 年 2 月 2 日，陕西省西安市碑林区城市管理局针对广发证券股份有限公司西安南广济街
证券营业部未按要求设置门头牌匾的违法违规行为，对公司处罚金 5,000 元。

2021 年 12 月 16 日，国家外汇管理局广东省分局针对广发证券股份有限公司如下违规行为：1.
违反规定办理资本项目资金收付；2. 违反规定开立 B 股资金账户；3. 违反规定办理 B 股资金
非本人提款业务；4. 违反规定串用外汇账户等，对公司责令改正，给予警告，处罚款 94 万元人民币。

海通证券股份有限公司

2021 年 10 月 15 日，中国证券监督管理委员会重庆监管局针对海通证券股份有限公司的如下
违规行为：1. 未对奥瑞德违规对外担保事项保持充分关注，出具的文件存在虚假记载；2. 海通证券未保持合理职业怀疑对奥瑞德涉及的民间借贷事项进行充分核查和验证，出具的文件存在虚假记载，责令公司改正，没收财务顾问业务收入 100 万元，并处以 300 万元罚款。

2021 年 10 月 15 日，中国证券监督管理委员会重庆监管局针对海通证券股份有限公司的如下违
规行为：1. 未对奥瑞德违规对外担保事项保持充分关注，出具的文件存在虚假记载；2. 海通证券未保持合理职业怀疑对奥瑞德涉及的民间借贷事项进行充分核查和验证，出具的文件存在虚假记载，责令公司改正，没收财务顾问业务收入 100 万元，并处以 300 万元罚款。

兴业证券股份有限公司

2021 年 7 月 14 日，中国人民银行福州中心支行针对兴业证券股份有限公司未按规定履行客
户身份识别义务的违法违规行为，对公司处 43 万元罚款。

招商证券股份有限公司

2021 年 5 月 26 日，中国人民银行深圳市中心支行针对招商证券股份有限公司的如下违规行
为：1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告等，对公司罚款人民币 173 万元。

中信证券股份有限公司

2021 年 12 月 7 日，国家外汇管理局深圳市分局针对中信证券股份有限公司的以下违法行为：
1.QDII 超额度汇出；2.国际收支统计漏申报；3.B 股客户非同名账户取款；4.H 股募集资金境外专用账户超范围使用；5.B 股保证金账户超范围支出；6.未办理境外投资外汇登记；7.结售汇综
合头寸报表迟报等，对公司责令改正，警告，没收违法所得 81 万元人民币，处以罚款 101 万元人民币。

以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 184,268.04

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 35,940.66

5 应收申购款 5,750,822.05

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 5,971,030.75

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公占基金资产净 流通受限情况说
允价值（元） 值比例（%） 明

1 600999 招商证券 12,002,000.00 0.64 转融通流通受限

2 000776 广发证券 4,795,050.00 0.25 转融通流通受限

3 601377 兴业证券 968,240.00 0.05 转融通流通受限

4 600958 东方证券 680,988.00 0.04 转融通流通受限

5 300059 东方财富 556,650.00 0.03 转融通流通受限

6 000166 申万宏源 168,960.00 0.01 转融通流通受限

5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况
序号 股票代码 股票名称 允价值（元） 值比例（%） 说明

1 688303 大全能源 2,316,504.33 0.12 锁定期股票

2 601728 中国电信 1,682,426.97 0.09 锁定期股票

3 688778 厦钨新能 511,255.50 0.03 锁定期股票


4 688772 珠海冠宇 506,606.40 0.03 锁定期股票

5 688262 国芯科技 299,275.42 0.02 新股未上市

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 鹏华券商 A 鹏华券商 C

报告期期初基金份额总额 1,354,678,796.04 169,650,722.98

报告期期间基金总申购份额 294,594,085.34 386,609,164.97

减:报告期期间基金总赎回份额 319,990,441.70 282,826,621.99

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 1,329,282,439.68 273,433,265.96

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（一）《鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)基金合同》;
（二）《鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)托管协议》;
（三）《鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)2021 年第 4 季度报告》（原文）。

9.2 存放地点

深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。

9.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。

鹏华基金管理有限公司
2022 年 1 月 21 日
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