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基金买卖网 > 基金净值 > 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A (160633)
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鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A160633
基金类型:指数型、股票型、LOF     成立日期:2015-05-06     基金规模:14.49亿份     基金经理: 陈龙 
基金全称:鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)     基金管理人:鹏华基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.55%
  • 近一月
    增长率
    -3.45%
  • 近一季
    增长率
    6.24%
  • 近半年
    增长率
    -6.68%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金2017年第1季度报告
鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金

2017 年第 1 季度报告

2017年3月31日

基金管理人:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2017年4月24日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月19日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鹏华证券分级

场内简称 券商指基

交易代码 160633

基金主代码 160633

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年5月6日

报告期末基金份额总额 834,503,700.62份

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日

均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。

本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基

准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变

化进行相应调整。

当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,

或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影

投资策略 响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法

有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行

适当变通和调整,力求降低跟踪误差。

本基金力争鹏华证券份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日

均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编

制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,

第2页共14页

基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 中证全指证券公司指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税

后)×5%

本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债

风险收益特征 券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期

收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具

有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 券商指基 券商A级 券商B级



下属分级基金场内简称 券商指基 券商A级 券商B级

下属分级基金的交易代 160633 150235 150236



报告期末下属分级基金 373,509,775.62份 230,496,962.00份 230,496,963.00份

的份额总额

本基金属于股票型基

金,其预期的风险与

收益高于混合型基金、

债券型基金与货币市

场基金,为证券投资 鹏华证券A份额为稳 鹏华证券B份额为

下属分级基金的风险收 基金中较高风险、较 健收益类份额,具有 积极收益类份额,

益特征 高预期收益的品种。 低风险且预期收益相 具有高风险且预期

同时本基金为指数基 对较低的特征。 收益相对较高的特

金,通过跟踪标的指 征。

数表现,具有与标的

指数以及标的指数所

代表的公司相似的风

险收益特征。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2017年1月1日-2017年3月31日)

1.本期已实现收益 -10,814,392.04

2.本期利润 -27,685,441.11

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0337

4.期末基金资产净值 773,075,849.52

5.期末基金份额净值 0.926

第3页共14页

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 -3.04% 0.68% -3.38% 0.68% 0.34% 0.00%

注:业绩比较基准=中证全指证券公司指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注:1、本基金基金合同于2015年5月6日生效。

第4页共14页

2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

3.3 其他指标

注:无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限

余斌先生,国籍中国,经

济学硕士,10年证券从业

经验。曾任职于招商证券

股份有限公司,担任风险

控制部市场风险分析师;

2009年10月加盟鹏华基金

管理有限公司,历任机构

理财部大客户经理、量化

投资部量化研究员,先后

从事特定客户资产管理业

务产品设计、量化研究等

工作;2014年5月起担任

余斌 本基金基 2015年 - 10 鹏华信息分级基金基金经

金经理 5月6日 理,2014年5月起兼任鹏

华证券保险分级基金基金

经理,2014年11月起兼任

鹏华国防分级基金基金经

理,2015年4月起兼任鹏

华酒分级基金基金经理,

2015年5月起兼任鹏华证

券分级基金基金经理,

2015年6月起兼任鹏华环

保分级基金基金经理。余

斌先生具备基金从业资格。

本报告期内本基金基金经

理未发生变动。

注:1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理

的,任职日期为基金合同生效日。

2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

第5页共14页

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。

本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进行投资管理。

报告期内,市场行情趋于稳定,投资管理操作正常开展。基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实现了基金运作目标。

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期末,基金份额净值为0.926,累计净值0.591。本报告期基金份额净值增长率为-3.04%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

注:无

第6页共14页

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 734,205,940.13 94.17

其中:股票 734,205,940.13 94.17

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 40,553,400.14 5.20

8 其他资产 4,932,639.20 0.63

9 合计 779,691,979.47 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -

供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 - -

务业

J 金融业 732,315,653.08 94.73

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

第7页共14页

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 732,315,653.08 94.73

5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采掘业 - -

C 制造业 1,272,769.38 0.16

D 电力、热力、燃气及水生 - -

产和供应业

E 建筑业 212,432.50 0.03

F 批发和零售业 130,984.00 0.02

G 交通运输、仓储和邮政业 131,314.89 0.02

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技 79,131.20 0.01

术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 16,930.16 0.00

N 水利、环境和公共设施管 46,724.92 0.01

理业

O 居民服务、修理和其他服 - -

务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,890,287.05 0.24

5.2.3报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注:无。

第8页共14页

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资

明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 600030 中信证券 5,890,743 94,899,869.73 12.28

2 600837 海通证券 6,056,745 88,428,477.00 11.44

3 601211 国泰君安 3,424,102 62,489,861.50 8.08

4 601688 华泰证券 2,444,764 41,096,482.84 5.32

5 000776 广发证券 2,215,207 37,857,887.63 4.90

6 600958 东方证券 2,329,977 34,204,062.36 4.42

7 000166 申万宏源 4,502,826 27,917,521.20 3.61

8 600999 招商证券 1,711,990 27,854,077.30 3.60

9 601377 兴业证券 3,508,310 26,873,654.60 3.48

10 002736 国信证券 1,840,960 26,841,196.80 3.47

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资

明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)占基金资产净值

比例(%)

1 603833 欧派家居 2,329 223,560.71 0.03

2 300618 寒锐钴业 1,600 172,544.00 0.02

3 601228 广州港 32,911 131,314.89 0.02

4 603517 绝味食品 2,425 122,608.00 0.02

5 603768 常青股份 2,755 104,276.75 0.01

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:无。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:无。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注:无。

第9页共14页

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:无。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:无。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:无。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

1、广发证券

本组合投资的前十名证券之一广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)于2016年

11月26日收到中国证监会《行政处罚决定书》([2016]128号)(以下简称《决定书》)。根

第10页共14页

据《决定书》:2014年9月4日,广发证券为杭州恒生网络技术服务有限责任公司HOMS系统开

放接入。2015年3月30日,广发证券为上海铭创软件技术有限公司FPRC系统安装交易网关。

针对外部接入的第三方交易终端软件,广发证券未进行软件认证许可,未对外部系统接入实施有效管理,对相关客户身份情况缺乏了解。广发证券未采集客户交易终端信息,未能确保客户交易终端信息的真实性、准确性、完整性、一致性、可读性,未采取可靠措施采集、记录与客户身份识别有关的信息。根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据《证券公司监督管理条例》第八十四条的规定,中国证监会决定对广发证券责令改正,给予警告,没收违法所得6,805,135.75元,并处以20,415,407.25元罚款。

对该股票的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究广发证券,认为本次行政处罚对该证券的投资价值不产生重大影响。本基金为指数基金,为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误差,按照成份股权重进行配置该证券,符合指数基金的管理规定。该证券的投资已严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。

2、海通证券

本组合投资的前十名证券之一海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)于2016年

11月28日收到中国证监会《行政处罚决定书》([2016]127号)(以下简称《决定书》)。根

据《决定书》:海通证券上海建国西路营业部和杭州解放路营业部对杭州恒生网络技术服务有限责任公司HOMS系统开放接入。相关部门协作单中均未体现海通证券对HOMS系统平台软件进行认证。对于上述外部接入的第三方交易终端软件,海通证券未进行软件认证许可,未对外部系统接入实施有效管理,对相关客户身份情况缺乏了解。海通证券宁波百丈东路营业部在明知客户身份存疑的情况下为客户办理有关手续,并且向其他客户推介配资业务。海通证券杭州解放路营业部在2015年4月明知媒体已报道其客户疑似从事配资业务后,仍未采取有效措施规范该等账户。根据当事人违法行为的事实、性质、情节和社会危害程度,依据《证券公司监督管理条例》第八十四条的规定,中国证监会决定对海通证券责令改正,给予警告,没收违法所得28,653,000元,并处以85,959,000元罚款。

对该股票的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究海通证券,认为本次行政处罚对该证券的投资价值不产生重大影响。本基金为指数基金,为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误差,按照成份股权重进行配置该证券,符合指数基金的管理规定。该证券的投资已严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。

3、华泰证券

第11页共14页

本组合投资的前十名证券之一华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)于2017年

1月18日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)行政监管措施决定书《关

于对华泰证券股份有限公司采取责令改正措施的决定》([2017]3号),原文如下:“经查,我

会发现你公司营业部及资产管理子公司分别利用同名微信公众号、官方网站向不特定对象公开宣传推介私募资产管理产品。上述行为违反了《证券公司客户资产管理业务管理办法》第三十九条、《私募投资基金监督管理暂行办法》第十四条、《证券公司监督管理条例》第二十七条的规定。

按照《私募投资基金监督管理暂行办法》第三十三条、《证券公司监督管理条例》第七十条的规定,我会决定对你公司采取责令改正的行政监督管理措施”。

对该股票的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究华泰证券,认为本次行政处罚对该证券的投资价值不产生重大影响。本基金为指数基金,为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误差,按照成份股权重进行配置该证券,符合指数基金的管理规定。该证券的投资已严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。

本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 134,345.63

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 10,641.58

5 应收申购款 4,787,651.99

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,932,639.20

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:无。

第12页共14页

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.6 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:无。

5.11.7 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注:无。

5.11.8 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 券商指基 券商A级 券商B级

报告期期初基金份额总额 278,163,476.46 221,175,232.00 221,175,233.00

报告期期间基金总申购份额 302,231,196.31 - -

减:报告期期间基金总赎回份额 188,241,437.15 - -

报告期期间基金拆分变动份额 -18,643,460.00 9,321,730.00 9,321,730.00

(份额减少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 373,509,775.62 230,496,962.00 230,496,963.00

注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注:截止本报告期末,本基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本基金管理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。

第13页共14页

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注:无。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(一)《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》;

(二)《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金托管协议》;

(三)《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金2017年度第1季度报告》(原文)。

9.2 存放地点

深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层鹏华基金管理有限公司

北京市西城区闹市口大街1号院1号楼中国建设银行股份有限公司

9.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com)查阅。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话:4006788999。

鹏华基金管理有限公司

2017年4月24日

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