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基金买卖网 > 基金净值 > 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A (160633)
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鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A160633
基金类型:指数型、股票型、LOF     成立日期:2015-05-06     基金规模:14.49亿份     基金经理: 陈龙 
基金全称:鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)     基金管理人:鹏华基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.61%
  • 近一月
    增长率
    -5.05%
  • 近一季
    增长率
    4.56%
  • 近半年
    增长率
    9.88%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金2016年年度报告
鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资 基金 2016 年年度报告

2016年12月31日

基金管理人:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

送出日期:2017年3月30日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月27日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

第2页共73页

1.2目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人...... 7

2.4信息披露方式......8

2.5其他相关资料......8

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......8

3.1主要会计数据和财务指标...... 8

3.2基金净值表现......9

3.3其他指标......10

3.4过去三年基金的利润分配情况......10

§4管理人报告......11

4.1基金管理人及基金经理情况......11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......14

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16

§5托管人报告......16

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......17

§6审计报告......17

6.1审计报告基本信息......17

6.2审计报告的基本内容......17

§7年度财务报表......18

7.1资产负债表......18

7.2利润表......19

7.3所有者权益(基金净值)变动表......20

7.4报表附注......22

§8投资组合报告......47

8.1期末基金资产组合情况...... 47

8.2期末按行业分类的股票投资组合......47

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......49

8.4报告期内股票投资组合的重大变动......50

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......52

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......52

第3页共73页

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......52

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......52

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......52

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......52

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......53

8.12投资组合报告附注......53

§9基金份额持有人信息......58

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......58

9.2期末上市基金前十名持有人......58

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......59

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......59

§10开放式基金份额变动...... 60

§11重大事件揭示......60

11.1基金份额持有人大会决议......60

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......60

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......61

11.4基金投资策略的改变......61

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......61

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......61

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......61

11.8其他重大事件......64

§12影响投资者决策的其他重要信息......72

§13备查文件目录......72

13.1备查文件目录......72

13.2存放地点......73

13.3查阅方式......73

第4页共73页

§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金

基金简称 鹏华证券分级

场内简称 券商指基

基金主代码 160633

交易代码 160633

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年5月6日

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 720,513,941.46份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2015年5月15日

下属分级基金的基金简称 券商指基 券商A级 券商B级

下属分级基金的场内简称 券商指基 券商A级 券商B级

下属分级基金的交易代码 160633 150235 150236

报告期末下属分级基金份额 278,163,476.46份 221,175,232.00份 221,175,233.00份

总额

2.2基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将

日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。

投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的

基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重

的变化进行相应调整。

当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,

或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来

影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致

无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管

理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。

本基金力争鹏华证券份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的

日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指

数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述

范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进

一步扩大。

第5页共73页

1、股票投资策略

(1)股票投资组合的构建

本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐

步买入,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方

法,以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市

场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股

即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情

况,结合研究分析,对基金财产进行适当调整,以期在规定的风

险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。

(2)股票投资组合的调整

本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的

变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限

制、申购赎回变动情况,对其进行适时调整,以保证鹏华证券份

额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小

化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠

佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例

限制,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金将会采用

合理方法寻求替代。

1)定期调整

根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及

时进行调整。

2)不定期调整

根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动

而需进行成份股权重新调整时,本基金将根据各成份股的权重变

化进行相应调整;

根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而

有效跟踪标的指数;

根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原

因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和

调整,力求降低跟踪误差。

2、债券投资策略

本基金可以根据流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府

债券进行配置。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,

根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利

用债券定价技术,进行个券选择。

3、衍生品投资策略

本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍

生产品。

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,

主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用

股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组合的影

响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值

的目的。

基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管

理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制

第6页共73页

定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。

本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型

及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估

值水平,追求稳定的当期收益。

业绩比较基准 中证全指证券公司指数收益率×95%+商业银行活期存款利率

(税后)×5%

风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、

债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高

预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表

现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益

特征。

下属分级基金的风险收益本基金属于股票型 鹏华证券A份额为稳 鹏华证券B份额为积

特征 基金,其预期的风险 健收益类份额,具有 极收益类份额,具有

与收益高于混合型低风险且预期收益高风险且预期收益

基金、债券型基金与 相对较低的特征。 相对较高的特征。

货币市场基金,为证

券投资基金中较高

风险、较高预期收益

的品种。同时本基金

为指数基金,通过跟

踪标的指数表现,具

有与标的指数以及

标的指数所代表的

公司相似的风险收

益特征。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 张戈 田青

信息披露负责人 联系电话 0755-82825720 010-67595096

电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 4006788999 010-67595096

传真 0755-82021126 010-66275853

注册地址 深圳市福田区福华三路168 北京市西城区金融街25号

号深圳国际商会中心第43



办公地址 深圳市福田区福华三路168 北京市西城区闹市口大街1号

号深圳国际商会中心第43 院1号楼



邮政编码 518048 100033

法定代表人 何如 王洪章

第7页共73页

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.phfund.com



基金年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第

43层鹏华基金管理有限公司

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 上海市湖滨路202号普华永道中心

普通合伙) 11楼

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年5月6日(基金合同生

效日)-2015年12月31日

本期已实现收益 -1,178,545,876.22 -692,050,914.56

本期利润 -1,147,020,156.34 -804,531,743.73

加权平均基金份额本期利润 -0.8349 -0.3736

本期加权平均净值利润率 -91.02% -49.06%

本期基金份额净值增长率 -16.01% -27.77%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末

期末可供分配利润 -795,644,636.77 -3,015,041,003.10

期末可供分配基金份额利润 -1.1043 -0.3652

期末基金资产净值 687,742,335.95 5,841,433,319.80

期末基金份额净值 0.955 0.708

3.1.3累计期末指标 2016年末 2015年末

基金份额累计净值增长率 -39.34% -27.77%

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回

费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(3)期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分

的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日,即12月31日,无论该日是否为开

第8页共73页

放日或交易所的交易日。

(4)本基金基金合同于2015年5月6日生效,至2015年12月31日未满一年,故2015年的数据

和指标为非完整会计年度数据。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -0.48% 1.12% -0.88% 1.12% 0.40% 0.00%

过去六个月 -0.28% 1.16% -2.21% 1.17% 1.93% -0.01%

过去一年 -16.01% 2.13% -17.66% 2.13% 1.65% 0.00%

自基金合同 -39.34% 2.35% -44.53% 2.92% 5.19% -0.57%

生效起至今

注:业绩比较基准=中证全指证券公司指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

第9页共73页

注:1、本基金基金合同于2015年5月6日生效。

2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的

比较

注:1、合同生效当年按照实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3其他指标

注:无。

3.4过去三年基金的利润分配情况

注:根据本基金基金合同约定,在存续期内,本基金(包括券商指基份额、券商A级、券商B级)

不进行收益分配。

第10页共73页

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日,业务范围包括基金募集、基金销售、资

产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司(EurizonCapitalSGRS.p.A.)、深圳市北融信投资发展有限公司组成,公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000 万元人民币,后于2001年9 月完成增资扩股,增至15,000万元人民币。截止本报告期末,公司管理129只基金和10只全国社保投资组合,经过18年投资管理基金,在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年

姓名 职务 限 说明

任职日期 离任日期

余斌先生,国籍中国,

经济学硕士,9年证券

从业经验。曾任职于招

商证券股份有限公司,

担任风险控制部市场

风险分析师; 2009年

10月加盟鹏华基金管

理有限公司,历任机构

理财部大客户经理、量

化投资部量化研究员,

先后从事特定客户资

本基金基 2015年5月6 产管理业务产品设计、

余斌 金经理 日 - 9 量化研究等工作;2014

年5月起担任鹏华信息

分级基金基金经理,

2014年5月起兼任鹏

华证券保险分级基金

基金经理,2014年11

月起兼任鹏华国防分

级基金基金经理,2015

年4月起兼任鹏华酒分

级基金基金经理,2015

年5月起兼任鹏华证券

分级基金基金经理,

2015年6月起兼任鹏

第11页共73页

华环保分级基金基金

经理。余斌先生具备基

金从业资格。本报告期

内本基金基金经理未

发生变动。

注:1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,

任职日期为基金合同生效日。

2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及本基金基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《鹏华基金管理有限公司公平交易管理规定》,将公司所管理的封闭式基金、开放式基金、社保组合、特定客户资产管理组合等不同资产组合的授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动均纳入公平交易管理,在业务流程和岗位职责中制定公平交易的控制规则和控制活动,建立对公平交易的执行、监督及审核流程,严禁在不同投资组合之间进行利益输送。在投资研究环节:1、公司使用唯一的研究报告发布平台“研究报告管理平台”,确保各投资组合在获得投资信息、研究支持、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;2、公司严格按照《股票库管理规定》、《信用产品投资管理规定》,执行股票及信用产品出入库及日常维护工作,确保相关证券入库以内容严谨、观点明确的研究报告作为依据;3、在公司股票库基础上,各涉及股票投资的资产组合根据各自的投资目标、投资风格、投资范围和防范关联交易的原则分别建立资产组合股票库,基金经理在股票库基础上根据投资授权以及基金合同择股方式构建具体的投资组合;4、严格执行投资授权制度,明确投资决策委员会、分管投资副总裁、基金经理等各主体的职责和权限划分,合理确定基金经理的投资权限,超过投资权限的操作,应严格履行审批程序。在交易执行环节:1、所有公司管理的资产组合的交易必须通过集中交易室完成,集中交易室负责建立和执行交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会;2、针对交易所公开竞价交易,集中交易室应严格启用恒生交易系统中的公平交易程序,交易系统则自动启用公平交易功能,由系统按照“未委托 第12页共73页

数量”的比例对不同资产组合进行委托量的公平分配;如果相关基金经理坚持以不同的价格进行交易,且当前市场价格不能同时满足多个资产组合的指令价格要求时,交易系统自动按照“价格优先”原则进行委托;当市场价格同时满足多个资产组合的指令价格要求时,则交易系统自动按照“同一指令价格下的公平交易”模式,进行公平委托和交易量分配;3、银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易需依据公司《股票投资交易流程》和《固定收益投资管理流程》的规定执行;银行间市场交易、交易所大宗交易等以公司名义进行的交易,各投资组合经理应在交易前独立确定各投资组合的交易价格和数量,公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;4、新股、新债申购及非公开定向增发交易需依据公司《新股申购流程》、《固定收益投资管理流程》和《非公开定向增发流程》的规定执行,对新股和新债申购方案和分配过程进行审核和监控。在交易监控、分析与评估环节:1、为加强对日常投资交易行为的监控和管理,杜绝利益输送、不公平交易等违规交易行为,防范日常交易风险,公司明确了关注类交易的界定及对应的监控和评估措施机制;所监控的交易包括但不限于:交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差、不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差、关联交易、债券交易收益率偏离度、成交量和成交价格异常、银行间债券交易对手交易等;2、将公平交易作为投资组合业绩归因分析和交易绩效评价的重要关注内容,发现的异常情况由投资监察员进行分析;3、监察稽核部分别于每季度和每年度编写《公平交易执行情况检查报告》,内容包括关注类交易监控执行情况、不同投资组合的整体收益率差异分析和同向交易价差分析;《公平交易执行情况检查报告》需经公司基金经理、督察长和总经理签署。

4.3.2公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。同时,根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,公司对所管理组合的不同时间窗的同向交易进行了价差专项分析,未发现存在违反公平交易原则的现象。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金未发生违法违规且并对基金财产造成损失的异常交易行为。

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为4次,主要原因在于指数成分股交易不活跃导致。

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4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进行投资管理。

报告期内,市场行情趋于稳定,投资管理操作正常开展。基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实现了基金运作目标。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期末,基金份额净值为0.955,累计净值为0.609。本报告期基金份额净值增长率为

-16.01%。

报告期内,本基金日均跟踪偏离度的绝对值为0.05%,年化跟踪误差为1.2%,均符合基金合

同的相关要求。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2017年宏观经济环境相对2016年有三个方面的变化。一、预期经济增速有所下调,政府和

市场对当期经济所面临的深层次矛盾和问题有着充分认识,经济增长的内生动力不足,金融风险有所积聚,“控风险、调结构”仍然摆在经济工作的突出位置;二、首次提出稳健中性的货币政策基调,在流动性基本稳定的前提下,货币政策的工具和实施将可能出现新的重要变化。三、2017年是供给侧结构性改革的深化之年,围绕着“三去一降一补”和深化国有企业改革,有望减轻企业的经营包袱和提高经营效率,部分行业的集中度可能快速提升。

此外,2017年外部经济和政治环境也存在较多的不确定性,人民币的贬值压力仍未解除。尽

管流动性会保持稳定,但已一改过去宽松格局。在目前市场环境下,投资者风险偏好较难快速改善,投资者更应积极把握市场的结构性投资机会。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内,基金管理人继续完善内部控制、提升风险管理水平,着重开展了以下各项工作:1、继续完善内部控制体系

公司不断更新完善业务流程和运营风险数据库,通过标准化业务流程将业务操作落实到岗,明确业务流程与控制活动的关联关系,确定关键控制活动,以及各个业务操作所使用的相关文档或表单,并将业务操作与法律法规的相关法条建立关联,将控制活动与风险建立关联,将法律法规 第14页共73页

要求与信息披露报备规则建立关联。

2、继续优化内部控制措施

报告期内,公司继续完善内部控制措施,制定、颁布和更新了一系列公司基本管理制度,通过信息技术手段陆续实现了部分标准化操作流程手册的系统化,并不断优化。

3、持续改进投资监控的方法与手段,保证基金投资业务的合法合规性

报告期内,在投资日常合规监控工作方面,公司根据产品特点进一步完善了投资监控系统以提升投资监控效率;在实现交易价差分析、银行间交易分析、研究报告检查等专项检查工作定期化、日常化的基础上,公司加强了内幕交易风险的检查和防范,明确了内幕交易防范要求,多次开展有关内幕交易的培训,进一步强化全体投研人员对内幕交易行为和结果的认识。

4、规范基金销售业务,保证基金销售业务的合法合规性

报告期内,在基金募集和持续营销活动中,公司严格规范基金销售业务,按照《证券投资基金销售管理办法》及相关法规规定审查宣传推介材料,逐步落实反洗钱法律法规各项要求,并督促销售部门做好投资者教育工作,本报告期内没有出现主动违规行为。

5、开展以风险为导向的内部稽核

报告期内,监察稽核部开展了对基金投资管理、市场营销管理、财务费用管理和公司日常运作的定期监察稽核与专项监察稽核。监察稽核人员开展了以风险为导向的内部稽核,通过稽核发现,提高了公司标准化操作流程手册的执行效力,优化了标准化操作流程手册,更新了风险控制矩阵。报告期内,公司没有发生重大风险事件。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1.有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

(1)日常估值流程

基金的估值由基金会计负责,基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体,独立建账、独立核算,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。

基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理;每日按时接收成交数据及权益数据,进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式,每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对;每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外,还设有基金会计复核岗位,负责基金会计核算的日常事后复核工作,确保基金净值核算无误。

配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格,在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和 第15页共73页

经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。

(2)特殊业务估值流程

根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相

关规定,本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组,成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。

2.基金经理参与或决定估值的程度

基金经理不参与或决定基金日常估值。

基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论,发表相关意见和建议,与估值小组成员共同商定估值原则和政策。

3.本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.本公司现没有进行任何定价服务的签约。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同约定,在存续期内,本基金(包括鹏华券商指基份额、鹏华券商A级份

额、鹏华券商B级份额)不进行收益分配。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内,本基金未实施利润分配。

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5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第21281号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金全体基金份额持

有人

引言段 我们审计了后附的鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基

金(以下简称“鹏华证券分级”)的财务报表,包括2016年12

月31日的资产负债表、2016年度的利润表和所有者权益(基金

净值)变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是鹏华证券分级 的基金管理人鹏华

基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括:

(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称

“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国

基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编

制财务报表,并使其实现公允反映;

(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由

于舞弊或错误导致的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政

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策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总

体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计

意见提供了基础。

审计意见段 我们认为,上述鹏华证券分级的财务报表在所有重大方面按照

企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国

基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,

公允反映了鹏华证券分级2016年12月31日的财务状况以及

2016年度的经营成果和基金净值变动情况。

注册会计师的姓名 单峰 陈熹

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所的地址 中国 上海市

审计报告日期 2017年3月23日

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体:鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金

报告截止日:2016年12月31日

单位:人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资 产:

银行存款 7.4.7.1 35,986,552.50 301,855,488.81

结算备付金 14,278.30 24,669,126.54

存出保证金 212,887.29 1,798,503.87

交易性金融资产 7.4.7.2 653,595,997.74 5,484,048,863.80

其中:股票投资 653,595,997.74 5,484,048,863.80

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 58,830.65 -

应收利息 7.4.7.5 8,267.32 61,676.82

应收股利 - -

应收申购款 180,258.85 149,882,951.90

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递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 690,057,072.65 5,962,316,611.74

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 107,710,085.27

应付赎回款 663,731.09 1,638,319.56

应付管理人报酬 617,959.22 3,342,658.83

应付托管费 135,951.03 735,384.97

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 339,653.64 7,088,709.44

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 557,441.72 368,133.87

负债合计 2,314,736.70 120,883,291.94

所有者权益:

实收基金 7.4.7.9 1,134,052,812.72 8,091,276,898.34

未分配利润 7.4.7.10 -446,310,476.77 -2,249,843,578.54

所有者权益合计 687,742,335.95 5,841,433,319.80

负债和所有者权益总计 690,057,072.65 5,962,316,611.74

注:报告截止日2016年12月31日,券商指基份额净值0.955元,券商A级份额净值1.008元,

券商B级份额净值0.902元;基金份额总额720,513,941.46份,其中券商指基份额278,163,476.46

份,券商A级份额221,175,232.00份,券商B级份额221,175,233.00份。

7.2利润表

会计主体:鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金

本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年5月6日(基金合

2016年12月31日 同生效日)至2015年12

月31日

一、收入 -1,119,591,143.22 -776,661,944.25

1.利息收入 750,117.73 2,145,506.09

第19页共73页

其中:存款利息收入 7.4.7.11 750,117.73 2,145,506.09

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) -1,158,855,361.58 -669,429,642.94

其中:股票投资收益 7.4.7.12 -1,181,779,759.10 -675,138,295.75

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 - -

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 22,924,397.52 5,708,652.81

3.公允价值变动收益(损失以 7.4.7.17 31,525,719.88 -112,480,829.17

“-”号填列)

4.汇兑收益(损失以"-"号填 - -

列)

5.其他收入(损失以“-”号填 7.4.7.18 6,988,380.75 3,103,021.77

列)

减:二、费用 27,429,013.12 27,869,799.48

1.管理人报酬 7.4.10.2.1 12,823,814.92 10,399,060.55

2.托管费 7.4.10.2.2 2,821,239.23 2,287,793.26

3.销售服务费 7.4.10.2.3 - -

4.交易费用 7.4.7.19 11,034,474.09 14,648,424.89

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支出 - -

6.其他费用 7.4.7.20 749,484.88 534,520.78

三、利润总额(亏损总额以“-” -1,147,020,156.34 -804,531,743.73

号填列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号 -1,147,020,156.34 -804,531,743.73

填列)

7.3所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金

本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日

单位:人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

第20页共73页

一、期初所有者权益(基 8,091,276,898.34 -2,249,843,578.54 5,841,433,319.80

金净值)

二、本期经营活动产生的 - -1,147,020,156.34 -1,147,020,156.34

基金净值变动数(本期利

润)

三、本期基金份额交易产 -6,957,224,085.62 2,950,553,258.11 -4,006,670,827.51

生的基金净值变动数

(净值减少以“-”号填

列)

其中:1.基金申购款 2,514,814,078.90 -926,422,665.98 1,588,391,412.92

2.基金赎回款 -9,472,038,164.52 3,876,975,924.09 -5,595,062,240.43

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金

净值变动(净值减少以

“-”号填列)

五、期末所有者权益(基 1,134,052,812.72 -446,310,476.77 687,742,335.95

金净值)

上年度可比期间

项目 2015年5月6日(基金合同生效日)至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基 1,030,790,724.11 - 1,030,790,724.11

金净值)

二、本期经营活动产生的 - -804,531,743.73 -804,531,743.73

基金净值变动数(本期利

润)

三、本期基金份额交易产 7,060,486,174.23 -1,445,311,834.81 5,615,174,339.42

生的基金净值变动数

(净值减少以“-”号填

列)

其中:1.基金申购款 10,502,386,916.99 -2,407,032,188.74 8,095,354,728.25

2.基金赎回款 -3,441,900,742.76 961,720,353.93 -2,480,180,388.83

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金

净值变动(净值减少以

“-”号填列)

五、期末所有者权益(基 8,091,276,898.34 -2,249,843,578.54 5,841,433,319.80

金净值)

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署:

______邓召明______ ______高鹏______ ____郝文高____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

第21页共73页

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第505号《关于准予鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金注册的批复》核准,由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,030,703,657.95元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第428号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》于2015年5月6日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为1,030,790,724.11份基金份额,其中认购资金利息折合87,066.16份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》并报中国证监会备案,本基金的基金份额包括鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“鹏华证券份额”)、鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金之A份额(以下简称“鹏华证券A份额”)、鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金之B份额(以下简称“鹏华证券B份额”)。根据对基金财产及收益分配的不同安排,本基金的基金份额具有不同的风险收益特征。鹏华证券份额为可以申购、赎回但不能上市交易的基金份额,具有与标的指数相似的风险收益特征。鹏华证券A份额与鹏华证券B份额为可以上市交易但不能申购、赎回的基金份额,其中鹏华证券A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的风险收益特征,鹏华证券B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的风险收益特征。鹏华证券A份额与鹏华证券B份额的配比始终保持1:1的比率不变。本基金的基金份额初始公开发售结束后,场外认购的全部份额将确认为鹏华证券份额;场内认购的份额将按照1:1的比例确认为鹏华证券A份额与鹏华证券B份额。本基金基金合同生效后,鹏华证券份额与鹏华证券A份额、鹏华证券B份额之间可以按约定的规则进行场内份额配对转换,包括基金份额的分拆和合并两种转换行为。基金份额的分拆,指基金份额持有人将其持有的鹏华证券份额按照2份场内鹏华证券份额对应1份鹏华证券A份额与1份鹏华证券B份额的比例进行转换的行为;基金份额的合并,指基金份额持有人将其持有的鹏华证券A份额与鹏华证券B份额按照1份鹏华证券A份额与1份鹏华证券B份额对应2份场内鹏华证券份额的比例进行转换的行为。

基金份额的净值按如下原则计算:鹏华证券份额的基金份额净值为净值计算日的基金资产净 第22页共73页

值除以基金份额总数,其中基金份额总数为鹏华证券份额、鹏华证券A份额、鹏华证券B份额的

份额数之和。鹏华证券A份额的基金份额净值为鹏华证券A份额的本金及约定应得收益之和。每

2份鹏华证券份额所对应的基金资产净值等于1份鹏华证券A份额与1份鹏华证券B份额所对应

的基金资产净值之和。

本基金定期进行份额折算。在鹏华证券A份额、鹏华证券份额存续期内的每个会计年度11

月第一个工作日,本基金将进行基金的定期份额折算。在基金份额折算前与折算后,鹏华证券A

份额与鹏华证券B份额的份额配比保持1:1的比例。对于鹏华证券A份额的约定应得收益,即鹏

华证券A份额每个会计年度10月31日基金份额参考净值超出1.000元部分,将折算为场内鹏华

证券份额分配给鹏华证券A份额持有人。鹏华证券份额持有人持有的每2份鹏华证券份额将按1

份鹏华证券A份额获得新增鹏华证券份额的分配。持有场外鹏华证券份额的基金份额持有人将按

前述折算方式获得新增场外鹏华证券份额的分配;持有场内鹏华证券份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内鹏华证券份额的分配。经过上述份额折算,鹏华证券A份额的基金份额参考净值调整为1.000元,鹏华证券份额的基金份额净值将相应调整。

除定期份额折算外,本基金还将在鹏华证券份额的基金份额净值达到1.500元时或鹏华证券

B份额的基金份额参考净值跌至0.250元时进行不定期份额折算。当达到不定期折算条件时,本

基金将分别对鹏华证券份额、鹏华证券A份额、鹏华证券B份额进行份额折算,份额折算后本基

金将确保鹏华证券A份额与鹏华证券B份额的比例为1:1,份额折算后鹏华证券份额的基金份额

净值、鹏华证券A份额与鹏华证券B份额的基金份额参考净值均调整为1.000元。

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2015]第188号文审核同意,本基金鹏华

证券A份额336,303,495.00份基金份额和鹏华证券B份额336,303,496.00份基金份额于2015

年5月15日在深交所挂牌交易。对于托管在场内的鹏华证券份额,基金份额持有人在符合相关办

理条件的前提下,将其分拆为鹏华证券A份额和鹏华证券B份额即可上市流通;对于托管在场外

的鹏华证券份额,基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下,将其跨系统转托管至深交所场内后分拆为鹏华证券A份额和鹏华证券B份额即可上市流通。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于股票部分的比例不低于基金资产的80%,其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需 第23页共73页

缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:中证全指证券公司指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2016年12

月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金以人民币为记帐本位币,除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收 第24页共73页

款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

(1)金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

(2)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量,应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值变动损益计入当期损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处置损益计入当期损益。

(4)金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(4.1)收取该金融资产现金流量的合同权

利终止;(4.2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给

转入方;或者(4.3)该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几

乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

(5)金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。

(6)当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值:

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

第25页共73页

(2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认

金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2)交易双方准备按净额结算时,金融资产

与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分, 第26页共73页

将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

基金收益分配应遵循下列原则:

1.在存续期内,本基金(包括基础份额、A份额、B份额)不进行收益分配。

2.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

7.4.4.12分部报告

无。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

(1)对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证

券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》,若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定 第27页共73页

期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

(3)在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证

券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

(4)本基金根据中国证券投资基金业协会《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》(以下简称“估值处理标准”),对于交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外),采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

无。

7.4.5.2会计估计变更的说明

无。

7.4.5.3差错更正的说明

无。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收

政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于

实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公

司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改

征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策

的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140

号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关

于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1)于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收 第28页共73页

入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

2017年7月1日 (含)以后,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理

人为增值税纳税人,按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生

的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。因此,截至2016年12月31日,本基金没有计提有关增值税费用。

(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利

收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)

的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按

50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售

股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位:人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

活期存款 35,986,552.50 301,855,488.81

定期存款 - -

其中:存款期限1-3个月 - -

其他存款 - -

合计: 35,986,552.50 301,855,488.81

7.4.7.2交易性金融资产

单位:人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 734,551,107.03 653,595,997.74 -80,955,109.29

第29页共73页

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 734,551,107.03 653,595,997.74 -80,955,109.29

上年度末

项目 2015年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 5,596,529,692.97 5,484,048,863.80 -112,480,829.17

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 5,596,529,692.97 5,484,048,863.80 -112,480,829.17

7.4.7.3衍生金融资产/负债

注:无。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

注:无。

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注:无。

7.4.7.5应收利息

单位:人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应收活期存款利息 8,154.90 48,575.38

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

第30页共73页

应收结算备付金利息 7.04 12,211.21

应收债券利息 - -

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 105.38 890.23

合计 8,267.32 61,676.82

注:其他为应收结算保证金利息。

7.4.7.6其他资产

注:无。

7.4.7.7应付交易费用

单位:人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

交易所市场应付交易费用 339,653.64 7,088,709.44

银行间市场应付交易费用 - -

合计 339,653.64 7,088,709.44

7.4.7.8其他负债

单位:人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 2,441.72 5,556.16

预提费用 505,000.00 250,000.00

指数使用费 50,000.00 112,577.71

合计 557,441.72 368,133.87

7.4.7.9实收基金

金额单位:人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 8,255,731,838.06 8,091,276,898.34

本期申购 434,220,465.97 425,776,299.97

本期赎回(以“-”号填列) -247,009,026.31 -242,050,304.42

2016年1月8日 基金拆分/份 8,442,943,277.72 8,275,002,893.89

第31页共73页

额折算前

基金拆分/份额折算变动份额 -3,279,595,928.38 -

本期申购 1,321,896,868.80 2,089,037,778.93

本期赎回(以“-”号填列) -5,764,730,276.68 -9,229,987,860.10

本期末 720,513,941.46 1,134,052,812.72

注:1.申购含转换入份额;赎回含转换出份额。

2.根据本基金的基金合同、招募说明书及深圳证券交易所(以下简称“深交所”)和中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中登”)的规定,本基金在2016年11月1日对券商指基的场外份额、场内份额以及券商A级份额实施定期份额折算。

3.根据本基金的基金合同第二十二部分中关于不定期份额折算的相关规定,当券商B级份额的基

金份额净值达到0.250元时,本基金将进行不定期份额折算。截至2016年1月7日,本基金券商

B级份额的基金份额净值为0.184元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基

金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金以2016

年1月8日为份额折算基准日,对券商指基的场外份额、场内份额以及券商A级份额、券商B级

份额实施不定期份额折算。2016年1月12日,本基金管理人对外披露了份额折算结果,本基金

的申购(含定期定额投资)、赎回、转托管(包括场外转托管和跨系统转托管)和配对转换业务及券商A级、券商B级的二级市场交易已于当日恢复。

7.4.7.10未分配利润

单位:人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -3,015,041,003.10 765,197,424.56 -2,249,843,578.54

本期利润 -1,178,545,876.22 31,525,719.88 -1,147,020,156.34

本期基金份额交易 3,397,942,242.55 -447,388,984.44 2,950,553,258.11

产生的变动数

其中:基金申购款 -1,513,864,012.74 587,441,346.76 -926,422,665.98

基金赎回款 4,911,806,255.29 -1,034,830,331.20 3,876,975,924.09

本期已分配利润 - - -

本期末 -795,644,636.77 349,334,160.00 -446,310,476.77

7.4.7.11存款利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年5月6日(基金合同生效日)

月31日 至2015年12月31日

第32页共73页

活期存款利息收入 648,125.79 2,052,677.97

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 53,331.68 80,280.50

其他 48,660.26 12,547.62

合计 750,117.73 2,145,506.09

注:其他为结算保证金利息收入和申购款利息收入。

7.4.7.12股票投资收益

7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年5月6日(基金合同

年12月31日 生效日)至2015年12月31日

卖出股票成交总额 4,927,853,635.22 2,792,237,135.17

减:卖出股票成本总额 6,109,633,394.32 3,467,375,430.92

买卖股票差价收入 -1,181,779,759.10 -675,138,295.75

7.4.7.13债券投资收益

7.4.7.13.1债券投资收益项目构成

注:无。

7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

注:无。

7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入

注:无。

7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入

注:无。

7.4.7.13.5资产支持证券投资收益

注:无。

7.4.7.14贵金属投资收益

7.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成

注:无。

第33页共73页

7.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

注:无。

7.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入

注:无。

7.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入

注:无。

7.4.7.15衍生工具收益

7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

注:无。

7.4.7.15.2衍生工具收益 ——其他投资收益

注:无。

7.4.7.16股利收益

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年5月6日(基金合同生效

月31日 日)至2015年12月31日

股票投资产生的股利收益 22,924,397.52 5,708,652.81

基金投资产生的股利收益 - -

合计 22,924,397.52 5,708,652.81

7.4.7.17公允价值变动收益

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2016年1月1日至2016 2015年5月6日(基金合同

年12月31日 生效日)至2015年12月31日

1.交易性金融资产 31,525,719.88 -112,480,829.17

——股票投资 31,525,719.88 -112,480,829.17

——债券投资 - -

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

第34页共73页

合计 31,525,719.88 -112,480,829.17

7.4.7.18其他收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年5月6日(基金合同生

12月31日 效日)至2015年12月31日

基金赎回费收入 6,036,648.37 2,812,086.75

转换费收入 951,732.38 288,181.42

其他 - 2,753.60

合计 6,988,380.75 3,103,021.77

7.4.7.19交易费用

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年5月6日(基金合同生效

月31日 日)至2015年12月31日

交易所市场交易费用 11,034,474.09 14,648,424.89

银行间市场交易费用 - -

合计 11,034,474.09 14,648,424.89

7.4.7.20其他费用

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年5月6日(基金合同生

12月31日 效日)至2015年12月31日

审计费用 100,000.00 100,000.00

信息披露费 300,000.00 150,000.00

账户维护费 360.00 -

上市年费 60,000.00 70,000.00

指数使用费 264,385.46 193,346.94

银行汇划费用 24,739.42 20,773.84

其他 - 400.00

合计 749,484.88 534,520.78

注:上年度其他为证券账户开户费。

7.4.7.21分部报告

无。

第35页共73页

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

无。

7.4.8.2资产负债表日后事项

财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等

增值税政策的通知》(财税[2016]140号),要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以

资管产品管理人为增值税纳税人,自2016年5月1日起执行。

根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的

补充通知》(财税[2017]2号),2017年7月1日(含)以后,资管产品运营过程中发生的增值税应

税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人,按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7

月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已

纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法,由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公 基金管理人、基金销售机构

司”)

中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金代销机构

银行”)

国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构

意大利欧利盛资本资产管理股份公司 基金管理人的股东

(EurizonCapitalSGRS.p.A.)

深圳市北融信投资发展有限公司 基金管理人的股东

鹏华资产管理有限公司 基金管理人的子公司

注:1、本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

金额单位:人民币元

第36页共73页

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年5月6日(基金合同生效日)至

关联方名称 2015年12月31日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的

比例 比例

国信证券 355,202,948.24 5.82% 900,225,806.63 7.59%

7.4.10.1.2债券交易

注:无。

7.4.10.1.3债券回购交易

注:无。

7.4.10.1.4权证交易

注:无。

7.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

本期

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

国信证券 323,697.09 5.82% 137.23 0.04%

上年度可比期间

关联方名称 2015年5月6日(基金合同生效日)至2015年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

国信证券 819,579.50 7.64% 791,067.13 11.16%

注:(1)佣金的计算公式

上海证券交易所的交易佣金=股票买(卖)成交金额×1‰-买(卖)经手费-买(卖)证管费等由券商承担的费用

深圳证券交易所的交易佣金=股票买(卖)成交金额×1‰-买(卖)经手费-买(卖)证管费等由券商承担的费用

(佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。)

(2)本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了《证券交易席位租用协议》。根据协议规定,上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。

第37页共73页

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年5月6日(基金合同生效日)

月31日 至2015年12月31日

当期发生的基金应支付 12,823,814.92 10,399,060.55

的管理费

其中:支付销售机构的客 1,052,985.35 757,773.11

户维护费

注:(1)支付基金管理人鹏华基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提,逐

日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.00%÷当年天数。

(2)根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》,基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,客户维护费从基金管理费中列支。

7.4.10.2.2基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年5月6日(基金合同生效日)

月31日 至2015年12月31日

当期发生的基金应支付 2,821,239.23 2,287,793.26

的托管费

注:支付基金托管人中国建设银行的托管费年费率为0.22%,逐日计提,按月支付。日托管费=前

一日基金资产净值×0.22%÷当年天数。

7.4.10.2.3销售服务费

注:无。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注:无。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注:本基金本年度及上年度可比报告期管理人未投资、持有本基金。

第38页共73页

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位:份

券商A级

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的

比例 比例

国信证券股份有 - 0.0000% 767,100.00 0.0204%

限公司

注:本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月31日2015年5月6日(基金合同生效日)至2015

名称 年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 35,986,552.50 648,125.79 301,855,488.81 2,052,677.97

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注:无。

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

无。

7.4.11 利润分配情况

注:无。

7.4.12 期末(2016年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别:股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备注

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价(单位:股) 成本总额 总额

中原2016年2017年新股流

601375证券 12月201月 3通受限 4.00 4.00 26,695 106,780.00106,780.00-

日 日

603228景旺2016年2017年新股流23.16 23.16 3,117 72,189.72 72,189.72-

第39页共73页

电子 12月281月 6通受限

日 日

太平2016年2017年新股流

603877鸟 12月291月 9通受限 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00-

日 日

赛托2016年2017年新股流

300583生物 12月291月 6通受限 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78-

日 日

皖天2016年2017年新股流

603689然气 12月301月10通受限 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66-

日 日

常熟2016年2017年新股流

603035汽饰 12月271月 5通受限 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04-

日 日

天龙2016年2017年新股流

603266股份 12月301月10通受限 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06-

日 日

天铁2016年2017年新股流

300587股份 12月281月 5通受限 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18-

日 日

道恩2016年2017年新股流

002838股份 12月281月 6通受限 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68-

日 日

华正2016年2017年新股流

603186新材 12月261月 3通受限 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38-

日 日

德新2016年2017年新股流

603032交运 12月271月 5通受限 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68-

日 日

美联2016年2017年新股流

300586新材 12月261月 4通受限 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80-

日 日

万里2016年2017年新股流

300591马 12月301月10通受限 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79-

日 日

熙菱2016年2017年新股流

300588信息 12月271月 5通受限 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20-

日 日

第40页共73页

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

股票代股票名停牌日 停牌原 期末 复牌 复牌 数量(股) 期末 期末估值总 备注

码 称 期 因 估值单价 日期 开盘单价 成本总额 额

2016年 2017

000166 申万宏12月21 重大事项 6.25年1 6.29 3,872,926 28,457,029.8024,205,787.50 -

源 日 月26



2016年 2017

000750 国海证12月15 重大事项 6.97年1 6.27 1,920,584 15,245,934.9613,386,470.48 -

券 日 月20



7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

无。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

无。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金为被动式指数基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,力争实现基金净值增长率与标的指数增长率间的高度正相关,并保持跟踪误差在合同约定的范围内。本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设,建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会,主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项;督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查,组织、指导基金管理人内部监察稽核工作,并可向董事会和中国证监会直接报告;在公司内部设立独立的监察稽核部,专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查,并适时提出整改建议。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程 第41页共73页

度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行股份有限公司,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于2016年12月31日,本基金未持有信用类债券(2015年12月31日:未持有)。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无 第42页共73页

固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析

注:无。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金持有的利率敏感性资产为银行存款、结算备付金及部分应收申购款,其余金融资产和金融负债均不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位:人民币元

本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 35,986,552.50 - - - 35,986,552.50

结算备付金 14,278.30 - - - 14,278.30

存出保证金 212,887.29 - - - 212,887.29

交易性金融资产 - - - 653,595,997.74 653,595,997.74

应收证券清算款 - - - 58,830.65 58,830.65

应收利息 - - - 8,267.32 8,267.32

应收申购款 - - - 180,258.85 180,258.85

其他资产 - - - - -

资产总计 36,213,718.09 - - 653,843,354.56 690,057,072.65

负债

应付赎回款 - - - 663,731.09 663,731.09

应付管理人报酬 - - - 617,959.22 617,959.22

应付托管费 - - - 135,951.03 135,951.03

应付交易费用 - - - 339,653.64 339,653.64

其他负债 - - - 557,441.72 557,441.72

负债总计 - - - 2,314,736.70 2,314,736.70

第43页共73页

利率敏感度缺口 36,213,718.09 - - 651,528,617.86 687,742,335.95

上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2015年12月31日

资产

银行存款 301,855,488.81 - - - 301,855,488.81

结算备付金 24,669,126.54 - - - 24,669,126.54

存出保证金 1,798,503.87 - - - 1,798,503.87

交易性金融资产 - - - 5,484,048,863.80 5,484,048,863.80

应收利息 - - - 61,676.82 61,676.82

应收申购款 - - - 149,882,951.90 149,882,951.90

资产总计 328,323,119.22 - - 5,633,993,492.52 5,962,316,611.74

负债

应付证券清算款 - - - 107,710,085.27 107,710,085.27

应付赎回款 - - - 1,638,319.56 1,638,319.56

应付管理人报酬 - - - 3,342,658.83 3,342,658.83

应付托管费 - - - 735,384.97 735,384.97

应付交易费用 - - - 7,088,709.44 7,088,709.44

其他负债 - - - 368,133.87 368,133.87

负债总计 - - - 120,883,291.94 120,883,291.94

利率敏感度缺口 328,323,119.22 - - 5,513,110,200.58 5,841,433,319.80

注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

注:于2016年12月31日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.00%。

(2015年12月31日:未持有)因此当利率发生合理、可能的变动时,对于本基金资产净值无重

大影响(2015年12月31日:同)。

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金为被动式指数基金,原则上采用完全复制的方法,按照个股在标的指数中的基准权重构建投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据 第44页共73页

标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化,对基金投资组合进行相应调整,以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票部分的比例不低于基金资产的80%,其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位:人民币元

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例(%)

(%)

交易性金融资产-股票投资 653,595,997.74 95.04 5,484,048,863.80 93.88

交易性金融资产-基金投资 - - - -

交易性金融资产-贵金属投 - - - -



衍生金融资产-权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 653,595,997.74 95.04 5,484,048,863.80 93.88

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币元)

分析 本期末(2016年12月 上年度末( 2015年12月

31日) 31日)

业绩比较基准上升5% 34,346,873.94 352,028,470.39

业绩比较基准下降5% -34,346,873.94 -352,028,470.39

7.4.13.4.4采用风险价值法管理风险

注:无。

第45页共73页

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为615,534,598.79元,属于第二层次的余额为38,061,398.95元,无属于第三

层次的余额(2015年12月31日:第一层次5,228,410,715.80元,第二层次255,638,148.00元,

无第三层次)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31

日:同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第46页共73页

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例(%)

1 权益投资 653,595,997.74 94.72

其中:股票 653,595,997.74 94.72

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 36,000,830.80 5.22

7 其他各项资产 460,244.11 0.07

8 合计 690,057,072.65 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值

比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

电力、热力、燃气及水生产和供 - -

D 应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务 - -

I业

J 金融业 647,063,036.23 94.09

K 房地产业 - -

第47页共73页

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 647,063,036.23 94.09

8.2.2期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值

比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 731,000.74 0.11

电力、热力、燃气及水生产和供 37,917.66 0.01

D 应业

E 建筑业 15,592.23 0.00

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务 241,692.20 0.04

I业

J 金融业 5,497,300.00 0.80

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

第48页共73页

S 综合 - -

合计 6,532,961.51 0.95

8.2.3报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注:无。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净

值比例(%)

1 600837 海通证券 5,205,545 81,987,333.75 11.92

2 600030 中信证券 5,062,943 81,310,864.58 11.82

3 601211 国泰君安 2,943,002 54,710,407.18 7.96

4 601688 华泰证券 2,101,064 37,525,003.04 5.46

5 000776 广发证券 1,903,907 32,099,872.02 4.67

6 600958 东方证券 2,002,577 31,100,020.81 4.52

7 002736 国信证券 1,582,660 24,610,363.00 3.58

8 000166 申万宏源 3,872,926 24,205,787.50 3.52

9 600999 招商证券 1,471,690 24,032,697.70 3.49

10 601377 兴业证券 3,015,110 23,065,591.50 3.35

11 601099 太平洋 4,384,328 22,579,289.20 3.28

12 000783 长江证券 2,134,465 21,835,576.95 3.17

13 601901 方正证券 2,647,708 20,122,580.80 2.93

14 601788 光大证券 1,256,625 20,093,433.75 2.92

15 002673 西部证券 899,086 18,674,016.22 2.72

16 601555 东吴证券 1,350,893 17,926,350.11 2.61

17 600109 国金证券 1,361,704 17,743,003.12 2.58

18 000728 国元证券 757,991 15,084,020.90 2.19

19 601198 东兴证券 709,488 14,232,329.28 2.07

20 000750 国海证券 1,920,584 13,386,470.48 1.95

21 600369 西南证券 1,815,322 12,943,245.86 1.88

22 000686 东北证券 903,520 11,167,507.20 1.62

23 600061 国投安信 712,700 11,125,247.00 1.62

24 002500 山西证券 727,590 8,745,631.80 1.27

25 000712 锦龙股份 288,242 6,756,392.48 0.98

第49页共73页

8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净

值比例(%)

1 002797 第一创业 154,900 5,390,520.00 0.78

2 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.03

3 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.02

4 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.02

5 603228 景旺电子 3,117 72,189.72 0.01

6 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.01

7 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.01

8 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.01

9 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.01

10 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 0.01

11 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 0.01

12 603886 元祖股份 2,241 39,665.70 0.01

13 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 0.01

14 603239 浙江仙通 924 29,059.80 0.00

15 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.00

16 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.00

17 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 0.00

18 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.00

19 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.00

20 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.00

21 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.00

22 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00

23 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00

24 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例(%)

第50页共73页

1 600030 中信证券 153,284,576.48 2.62

2 600837 海通证券 136,896,316.40 2.34

3 601377 兴业证券 85,173,012.74 1.46

4 601211 国泰君安 70,765,007.98 1.21

5 601688 华泰证券 65,540,862.64 1.12

6 600958 东方证券 59,903,451.45 1.03

7 600999 招商证券 57,935,828.08 0.99

8 000776 广发证券 55,472,127.90 0.95

9 002736 国信证券 48,656,923.75 0.83

10 601099 太平洋 47,316,789.47 0.81

11 000166 申万宏源 43,846,908.73 0.75

12 000783 长江证券 38,830,624.57 0.66

13 002673 西部证券 36,137,575.01 0.62

14 601901 方正证券 36,122,749.77 0.62

15 600061 国投安信 33,248,644.39 0.57

16 601788 光大证券 32,367,124.42 0.55

17 601555 东吴证券 31,562,724.92 0.54

18 601198 东兴证券 30,486,522.83 0.52

19 000712 锦龙股份 30,118,186.90 0.52

20 600109 国金证券 29,220,459.63 0.50

注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例(%)

1 600030 中信证券 737,336,650.89 12.62

2 600837 海通证券 637,273,572.71 10.91

3 601688 华泰证券 304,856,697.25 5.22

4 600999 招商证券 289,697,905.53 4.96

5 000776 广发证券 273,504,778.35 4.68

6 000166 申万宏源 224,616,940.82 3.85

7 601377 兴业证券 212,275,713.22 3.63

8 000783 长江证券 197,866,629.19 3.39

9 601901 方正证券 181,607,228.23 3.11

10 601211 国泰君安 169,531,200.89 2.90

11 002673 西部证券 167,651,344.60 2.87

第51页共73页

12 601099 太平洋 165,248,633.35 2.83

13 601555 东吴证券 154,930,183.09 2.65

14 600109 国金证券 134,375,641.65 2.30

15 600369 西南证券 132,707,267.09 2.27

16 002736 国信证券 129,705,379.78 2.22

17 600958 东方证券 127,588,162.19 2.18

18 000728 国元证券 120,996,576.65 2.07

19 601788 光大证券 119,739,135.01 2.05

20 000686 东北证券 94,372,476.20 1.62

注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 1,247,654,808.38

卖出股票收入(成交)总额 4,927,853,635.22

注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

注:无。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:无。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注:无。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:无。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:无。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:无。

第52页共73页

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

8.11.3 本期国债期货投资评价

注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

1、广发证券

本组合投资的前十名证券之一广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)于2015年11

月26日收到中国证监会《行政处罚决定书》([2016]128号)(以下简称《决定书》)。根据《决定

书》:2014年9月4日,广发证券为杭州恒生网络技术服务有限责任公司HOMS系统开放接入。2015

年3月30日,广发证券为上海铭创软件技术有限公司FPRC系统安装交易网关。针对外部接入的

第三方交易终端软件,广发证券未进行软件认证许可,未对外部系统接入实施有效管理,对相关客户身份情况缺乏了解。广发证券未采集客户交易终端信息,未能确保客户交易终端信息的真实性、准确性、完整性、一致性、可读性,未采取可靠措施采集、记录与客户身份识别有关的信息。

根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据《证券公司监督管理条例》第八十四条的规定,中国证监会决定对广发证券责令改正,给予警告,没收违法所得6,805,135.75元,并处以20,415,407.25元罚款。

对该股票的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究广发证券,认为本次行政处罚对该证券的投资价值不产生重大影响。本基金为指数基金,为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误差,按照成份股权重进行配置该证券,符合指数基金的管理规定。该证券的投资已严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。

2、海通证券

第53页共73页

本组合投资的前十名证券之一海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)于2015年11

月28日收到中国证监会《行政处罚决定书》([2016]127号)(以下简称《决定书》)。根据《决定

书》:海通证券上海建国西路营业部和杭州解放路营业部对杭州恒生网络技术服务有限责任公司HOMS系统开放接入。相关部门协作单中均未体现海通证券对HOMS系统平台软件进行认证。对于上述外部接入的第三方交易终端软件,海通证券未进行软件认证许可,未对外部系统接入实施有效管理,对相关客户身份情况缺乏了解。海通证券宁波百丈东路营业部在明知客户身份存疑的情况下为客户办理有关手续,并且向其他客户推介配资业务。海通证券杭州解放路营业部在2015年4月明知媒体已报道其客户疑似从事配资业务后,仍未采取有效措施规范该等账户。根据当事人违法行为的事实、性质、情节和社会危害程度,依据《证券公司监督管理条例》第八十四条的规定,中国证监会决定对海通证券责令改正,给予警告,没收违法所得28,653,000元,并处以85,959,000元罚款。

对该股票的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究海通证券,认为本次行政处罚对该证券的投资价值不产生重大影响。本基金为指数基金,为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误差,按照成份股权重进行配置该证券,符合指数基金的管理规定。该证券的投资已严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。

3、国泰君安

本组合投资的前十名证券之一国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)于2016

年1月29日受到全国中小企业股份转让系统有限责任公司就2015年12月31日国泰君安证券股

份有限公司(下称“公司”)在新三板做市业务中的异常报价行为给予公开谴责,并对公司相关人员进行公开谴责或通报批评。2016年2月26日,国泰君安收到中国证券监督管理委员会上海监管局《关于对国泰君安证券股份有限公司采取限制新增做市业务等监管措施的决定》(沪证监决[2016]15号)(以下简称《决定》)。《决定》主要内容为:“经查,你公司场外市场部做市业务部门的绩效考核体系、内部管理与控制等方面存在重大缺陷,导致2015年12月31日你公司做市股票发生一系列报价异常事件,造成恶劣的市场影响。上述缺陷及行为违反了《中国证监会关于进一步推进全国中小企业股份转让系统发展的若干意见》、《证券公司内部控制指引》等相关规定,根据《证券公司监督管理条例》第七十条的规定,限制你公司新增新三板做市业务,期限自2016年2月29日至2016年5月29日止。”。2015年,国泰君安新三板做市业务对公司营业收入的贡献度为0.8%(母公司口径,未经审计)。

对该股票的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究国泰君安,认为本次行政处罚对该证券的投资价值不产生重大影响。本基金为指数基金,为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误 第54页共73页

差,按照成份股权重进行配置该证券,符合指数基金的管理规定。该证券的投资已严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。

4、华泰证券

本组合投资的前十名证券之一华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)于2015年8

月24日,收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《调查通知书》(编号:渝证

调查字2015004号)。因华泰证券涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为,根据《中华

人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司进行立案调查(详见公司临2015-069

号公告)。2015年9月10日,公司收到中国证监会《行政处罚事先告知书》(处罚字[2015]72号)

(以下简称《告知书》)。《告知书》主要内容为:华泰证券对于杭州恒生网络技术服务有限公司和浙江核新同花顺网络信息股份有限公司外部接入的第三方交易终端软件,或者未进行软件认证许可,或者缺乏有效控制,未对外部系统接入实施有效管理,对相关客户身份情况缺乏了解。华泰证券未按照《关于加强证券期货经营机构客户交易终端信息等客户信息管理的规定》第六条、第八条、第十三条,《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》第五十条的规定对客户的身份信息进行审查和了解,违反了《证券公司监督管理条例》第二十八条第一款的规定,构成《证券公司监督管理条例》第八十四条第(四)项所述的行为,获利18,235,275.00元。华泰证券在2015年7月12日我会发布《关于清理整顿违法从事证券业务活动的意见》(证监会公告[2015]19号)之后,仍未采取有效措施严格审查客户身份的真实性,未切实防范客户借用证券交易通道违规从事交易活动。根据当事人违法行为的事实、性质、情节和社会危害程度,依据《证券公司监督管理条例》第八十四条的规定,我会决定:对华泰证券责令改正,给予警告,没收违法所得18,235,275.00元,并处以54,705,825.00元罚款。

对该股票的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究华泰证券,认为本次行政处罚对该证券的投资价值不产生重大影响。本基金为指数基金,为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误差,按照成份股权重进行配置该证券,符合指数基金的管理规定。该证券的投资已严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。

5、兴业证券

本组合投资的前十名证券之一兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”),于2016年7

月27日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《行政处罚决定书》(〔2016〕91

号),主要内容如下:依据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会对公司涉嫌违反证券法律法规行为进行了立案调查、审理,并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。本案现已调查、审理终结。经查明,公司存在以下违法事实:公司 第55页共73页

在推荐欣泰电气申请首次公开发行股票并在创业板上市过程中,未遵守业务规则和行业规范,未勤勉尽责地对欣泰电气IPO申请文件进行审慎核查,出具的《兴业证券股份有限公司关于丹东欣泰电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书》和《兴业证券股份有限公司关于丹东欣泰电气股份有限公司之2012年度财务报告专项检查自查工作报告》存在虚假记载;在欣泰电气公开发行股票过程中,公司作为主承销商,未审慎核查公开发行募集文件的真实性和准确性,未发现《丹东欣泰电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》和《丹东欣泰电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中涉及欣泰电气应收账款、流动资产和经营活动产生的现金流量净额等项目的财务数据存在虚假记载。中国证监会决定:一、对公司给予警告,没收保荐业务收入1,200万元,并处以2,400万元罚款;没收承销股票违法所得2,078万元,并处以60万元罚款。二、对兰翔、伍文祥给予警告,并分别处以30万元罚款,撤销证券从业资格。2016年6月12日,兴业证券收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)调查通知书(沈稽查调查通字16005号),因公司涉嫌未按规定履行法定职责,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司立案调查。2016年2月18日,兴业证券收到中国证券监督管理委员会福建监管局《关于对兴业证券股份有限公司采取责令增加内部合规检查次数措施的决定》(以下简称《决定》)。《决定》主要内容为:“经查,2015年7月7日,你公司融资融券强制平仓操作出现差错,导致客户信用账户股票的实际强制平仓数量远超过应当平仓数量;7月8日,你公司未经客户同意直接在客户信用账户进行买回操作。按照《证券公司监督管理条例》第七十条的规定,我局决定:责令你公司在2016年3月1日至2017年2月28日期间,每3个月对融资融券业务进行一次内部合规检查,并在每次检查后10个工作日内,向我局报送合规检查报告”。

对该股票的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究兴业证券,认为本次行政处罚对该证券的投资价值不产生重大影响。本基金为指数基金,为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误差,按照成份股权重进行配置该证券,符合指数基金的管理规定。该证券的投资已严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。

本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

8.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

第56页共73页

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 212,887.29

2 应收证券清算款 58,830.65

3 应收股利 -

4 应收利息 8,267.32

5 应收申购款 180,258.85

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 460,244.11

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:无。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 流通受限情况说明

净值比例(%)

1 000166 申万宏源 24,205,787.50 3.52 重大事项

8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 流通受限情况说明

净值比例(%)

1 601375 中原证券 106,780.00 0.02 新股锁定

2 603228 景旺电子 72,189.72 0.01 新股锁定

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第57页共73页

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

份额级

持有人户 户均持有的

数(户) 基金份额 占总份 占总份额

持有份额 额比例 持有份额 比例



券商指 10,272 27,079.78 36,650,776.79 13.18% 241,512,699.67 86.82%



券商A级 508 435,384.31 199,912,509.0 90.39% 21,262,723.0 9.61%

券商B级 11,541 19,164.3 19,302,019.0 8.73% 201,873,214.0 91.27%

22,321 32,279.64 255,865,304.79 35.51% 464,648,636.67 64.49%

合计

9.2期末上市基金前十名持有人

券商指基

持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额

序号 比例

1 英大泰和财产保险股份有限公司-自 1,087,328.00 10.13%

有资金

2 何玄 635,199.00 5.92%

3 张素珍 635,188.00 5.92%

4 英大泰和人寿保险股份有限公司- 612,809.00 5.71%

团险万能

5 王瑛 404,119.00 3.77%

6 张晓峰 263,863.00 2.46%

7 李少岳 261,653.00 2.44%

8 林毅红 227,602.00 2.12%

9 瑞士信贷(香港)有限公司 200,000.00 1.86%

10 张宇英 161,647.00 1.51%

券商A级

持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额

序号 比例

1 中国太平洋人寿保险股份有限公司 55,394,429.00 25.05%

-分红-个人分红

第58页共73页

2 中国太平洋人寿保险股份有限公司 47,954,051.00 21.68%

-传统-普通保险产品

3 英大泰和人寿保险股份有限公司- 16,907,761.00 7.64%

团险万能

4 中国银河证券股份有限公司 16,186,155.00 7.32%

5 李怡名 12,944,861.00 5.85%

6 上海明汯投资管理有限公司-明汯 8,000,000.00 3.62%

CTA五号私募投资基金

7 百年人寿保险股份有限公司-万能 6,224,305.00 2.81%

保险产品

8 中信证券-农行-中信证券保盈量 5,558,204.00 2.51%

化1号集合资产管理计划

9 富国基金-广州农商银行-民生证 5,000,000.00 2.26%

券股份有限公司

10 富国基金-国泰君安证券-兴业财 3,950,618.00 1.79%

富资产管理有限公司

券商B级

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额

比例

1 李怡名 12,319,751.00 5.57%

2 中国石油天然气集团公司企业年金 10,215,502.00 4.62%

计划-中国工商银行股份有限公司

3 刘军 3,714,873.00 1.68%

4 林升理 2,998,000.00 1.36%

5 上海明汯投资管理有限公司-明汯 2,339,441.00 1.06%

全天候一号基金

6 郭培 2,256,420.00 1.02%

7 郭梓峰 2,188,001.00 0.99%

8 张焕廷 1,825,482.00 0.83%

9 唐中明 1,793,633.00 0.81%

10 袁建新 1,700,000.00 0.77%

注:持有人为场内持有人。

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

注:截止本报告期末,本基金管理人所有从业人员未持有本基金份额。

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

注:(1)本公司高级管理人员、基金研究部门负责人本报告期末未持有本基金份额。

(2)本基金的基金经理本报告期末未持有本基金份额。

第59页共73页

§10 开放式基金份额变动

单位:份

项目 券商指基 券商A级 券商B级

基金合同生效日(2015年5月 358,183,733.11 336,303,495.00 336,303,496.00

6日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 736,176,877.06 3,759,777,480.00 3,759,777,481.00

本报告期基金总申购份额 1,739,314,273.13 - -

减:本报告期基金总赎回份额 6,011,739,302.99 - -

本报告期基金拆分变动份额 3,814,411,629.26 -3,538,602,248.00 -3,538,602,248.00

(份额减少以"-"填列)

本报告期期末基金份额总额 278,163,476.46 221,175,232.00 221,175,233.00

注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额和基金份额折算中调整的份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人的重大人事变动:

报告期内,因股东方更换董事代表,原董事AlessandroVaraldo先生不再担任公司董事职

务。根据股东欧利盛资本资产管理股份公司推荐,并经本公司股东会审议通过,同意由Andrea

Vismara先生担任本公司董事, AlessandroVaraldo先生不再担任本公司董事职务。 Andrea

Vismara先生任职日期自2016年2月2日起。

报告期内,原监事AndreaVismara先生辞去公司监事职务。根据股东欧利盛资本资产管理

股份公司推荐,并经本公司股东会审议通过,同意由SandroVesprini先生担任本公司监事,

AndreaVismara先生不再担任本公司监事职务。SandroVesprini先生任职日期自2016年2月2

日起。

经公司董事会审议通过,公司同意聘任韩亚庆先生担任公司副总经理。韩亚庆先生任职日期自2017年3月22日起。

本公司已将上述变更事项报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

第60页共73页

基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动:无。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的,与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期基金投资策略未改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。本年度应支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用100,000.00元,该审计机构已提供审计服务的年限为2年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例



中信建投 21,301,569,722.28 21.31% 1,186,118.04 21.31% -

中泰证券 21,240,489,105.58 20.31% 1,130,454.60 20.31% -

中航证券 21,109,066,210.74 18.16% 1,010,691.18 18.16% -

海通证券 2 739,975,823.24 12.12% 674,335.89 12.12%本报告期新

增1个

方正证券 1 431,624,616.55 7.07% 393,343.54 7.07% -

国信证券 2 355,202,948.24 5.82% 323,697.09 5.82%本报告期新

增1个

长江证券 1 281,076,526.14 4.60% 256,137.12 4.60% -

中金公司 2 223,519,574.83 3.66% 203,694.46 3.66%本报告期新

增1个

东方财富证券 1 109,863,196.62 1.80% 100,115.07 1.80%本报告期新

第61页共73页



光大证券 1 72,593,735.94 1.19% 66,150.04 1.19% -

华创证券 1 54,247,174.78 0.89% 49,427.84 0.89% -

平安证券 2 36,437,297.76 0.60% 33,206.19 0.60% -

兴业证券 1 35,616,007.28 0.58% 32,457.70 0.58% -

国泰君安 2 33,008,092.70 0.54% 30,080.04 0.54% -

天风证券 1 24,050,043.55 0.39% 21,917.40 0.39% -

长城证券 1 23,734,799.35 0.39% 21,629.45 0.39% -

安信证券 2 23,403,575.80 0.38% 21,327.20 0.38% -

招商证券 1 11,042,586.48 0.18% 10,048.56 0.18% -

德邦证券 1 - - - -本报告期新



中投证券 1 - - - - -

西部证券 1 - - - -本报告期新



瑞银证券 1 - - - -本报告期新



国金证券 1 - - - - -

华西证券 1 - - - - -

中信证券 1 - - - - -

银河证券 1 - - - - -

宏源证券 1 - - - - -

湘财证券 1 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

瑞信方正 1 - - - -本报告期新



注:交易单元选择的标准和程序:

(1)基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其交易单元作为基金的专用交易单元,选择的标准是:

1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币;

2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;

3)经营行为规范,最近二年未因重大违规行为而受到中国证监会处罚;

4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;

5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;

6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

(2)选择交易单元的程序:

我公司根据上述标准,选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比,评比内容包括:提供研究报告质量、数量、及时性及提 第62页共73页

供研究服务主动性和质量等情况,并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

中信建投 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

中航证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

东方财富证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

天风证券 - - - - - -

长城证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

德邦证券 - - - - - -

中投证券 - - - - - -

西部证券 - - - - - -

瑞银证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

华西证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

宏源证券 - - - - - -

湘财证券 - - - - - -

第63页共73页

东方证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

瑞信方正 - - - - - -

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年1月5日

在指数熔断实施期间调整旗 海证券报》、《证券时

下部分基金开放时间的公告 报》

2 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年1月5日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

3 鹏华中证全指证券公司指数 《中国证券报》、《上 2016年1月5日

分级证券投资基金可能发生 海证券报》、《证券时

不定期份额折算的风险提示 报》

公告

4 鹏华中证全指证券公司指数 《中国证券报》、《上 2016年1月5日

分级证券投资基金B类份额 海证券报》、《证券时

交易价格波动提示公告 报》

5 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年1月6日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

6 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年1月6日

旗下场内基金在指数熔断期 海证券报》、《证券时

间暂停申购赎回业务的提示 报》

性公告

7 鹏华中证全指证券公司指数 《中国证券报》、《上 2016年1月7日

分级证券投资基金可能发生 海证券报》、《证券时

不定期份额折算的风险提示 报》

公告

8 关于调整鹏华中证全指证券 《中国证券报》、《上 2016年1月8日

公司指数分级证券投资基金B 海证券报》、《证券时

类份额折算基准日证券简称 报》

的公告

9 鹏华中证全指证券公司指数 《中国证券报》、《上 2016年1月8日

分级证券投资基金不定期份 海证券报》、《证券时

额折算公告 报》

10 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年1月8日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

11 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年1月9日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

第64页共73页

12 关于鹏华中证全指证券公司 《中国证券报》、《上 2016年1月11日

指数分级证券投资基金办理 海证券报》、《证券时

不定期份额折算业务期间券 报》

商A级份额、券商B级份额停

复牌公告

13 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年1月12日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

14 鹏华中证全指证券公司指数 《中国证券报》、《上 2016年1月12日

分级证券投资基金不定期份 海证券报》、《证券时

额折算结果及恢复交易的公 报》



15 关于鹏华中证全指证券公司 《中国证券报》、《上 2016年1月12日

指数分级证券投资基金不定 海证券报》、《证券时

期份额折算前收盘价调整的 报》

公告

16 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年1月14日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

17 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年1月16日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

18 2015年第四季度报告 《中国证券报》、《上 2016年1月21日

海证券报》、《证券时

报》

19 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年1月21日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

20 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年1月22日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

21 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年1月26日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

22 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年1月27日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

23 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年1月28日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

24 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年1月29日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

25 关于鹏华基金管理有限公司 《中国证券报》、《上 2016年1月29日

第65页共73页

旗下部分开放式基金参与平 海证券报》、《证券时

安证券申购费率优惠活动的 报》

公告

26 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年2月17日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

27 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年2月23日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

28 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年2月24日

调整旗下部分基金单笔申购 海证券报》、《证券时

最低金额及赎回持有最低份 报》

额的公告

29 关于旗下基金所持金亚科技 《中国证券报》、《上 2016年2月24日

(300028)估值调整的公告 海证券报》、《证券时

报》

30 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年2月26日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

31 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年2月27日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

32 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年3月1日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

33 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年3月3日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

34 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年3月10日

旗下部分基金参与光大证券 海证券报》、《证券时

网上交易和手机客户端申购 报》

及定期定额投资费率优惠活

动的公告

35 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年3月14日

旗下指数分级基金开展网上 海证券报》、《证券时

直销与直销柜台转换费率优 报》

惠活动的公告

36 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年3月19日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

37 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年3月22日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

38 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年3月24日

第66页共73页

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

39 关于旗下基金所持沃森生物 《中国证券报》、《上 2016年3月29日

(300142)估值调整的公告 海证券报》、《证券时

报》

40 2015年年度度报告摘要 《中国证券报》、《上 2016年3月30日

海证券报》、《证券时

报》

41 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年3月31日

增加中国中投证券有限责任 海证券报》、《证券时

公司为旗下部分基金销售机 报》

构的公告

42 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年4月6日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

43 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年4月7日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

44 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年4月7日

旗下部分基金参与中投证券 海证券报》、《证券时

网上交易和现场柜台申购及 报》

定期定额投资费率优惠活动

的公告

45 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年4月12日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

46 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年4月14日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

47 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年4月14日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

48 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年4月18日

旗下部分基金参与上海陆金 海证券报》、《证券时

所资产管理有限公司基金申 报》

购费率优惠活动的公告

49 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年4月18日

旗下部分基金参与招商证券 海证券报》、《证券时

网上交易、手机客户端和现场 报》

柜台申购及定期定额投资费

率优惠活动的公告

50 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年4月18日

增加招商证券股份有限公司 海证券报》、《证券时

为旗下部分基金销售机构的 报》

第67页共73页

公告

51 2016年第一季度报告 《中国证券报》、《上 2016年4月20日

海证券报》、《证券时

报》

52 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年4月20日

增加江苏江南农村商业银行 海证券报》、《证券时

股份有限公司为旗下部分开 报》

放式基金销售机构的公告

53 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年4月21日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

54 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年4月22日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

55 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年5月3日

增加第一创业证券股份有限 海证券报》、《证券时

公司为我司旗下部分基金销 报》

售机构的公告

56 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年5月5日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

57 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年5月10日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

58 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年5月11日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

59 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年5月30日

增加中国民族证券有限责任 海证券报》、《证券时

公司为旗下部分基金销售机 报》

构的公告

60 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年6月1日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

61 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年6月8日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

62 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年6月14日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

63 鹏华中证全指证券公司指数 《中国证券报》、《上 2016年6月15日

分级证券投资基金更新的招 海证券报》、《证券时

募说明书摘要 报》

64 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年6月18日

第68页共73页

调整个人投资者开立基金账 海证券报》、《证券时

户的证件类型的公告 报》

65 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年6月28日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

66 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年6月30日

旗下部分基金参与交通银行 海证券报》、《证券时

网上银行、手机银行基金申购 报》

手续费费率优惠活动的公告

67 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年7月1日

增加国联证券股份有限公司 海证券报》、《证券时

为旗下部分基金销售机构的 报》

公告

68 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年7月1日

旗下基金在上海陆金所资产 海证券报》、《证券时

管理有限公司开通基金定期 报》

定额投资业务的公告

69 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年7月1日

旗下部分基金参与第一创业 海证券报》、《证券时

申购(含定期定额申购)费率 报》

优惠活动的公告

70 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年7月2日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

71 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年7月5日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

72 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年7月6日

旗下部分基金参与国联证券 海证券报》、《证券时

申购(含定期定额申购)费率 报》

优惠活动的公告

73 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年7月7日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

74 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年7月8日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

75 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年7月12日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

76 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年7月13日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

77 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年7月15日

第69页共73页

增加华融证券股份有限公司 海证券报》、《证券时

为旗下部分基金销售机构的 报》

公告

78 2016年第二季度报告 《中国证券报》、《上 2016年7月21日

海证券报》、《证券时

报》

79 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年7月28日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

80 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年7月29日

在网上直销与直销柜台渠道 海证券报》、《证券时

开展旗下指定货币基金与指 报》

数基金及指数基金之间转换

费率优惠活动的公告

81 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年8月16日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

82 2016年半年度报告摘要 《中国证券报》、《上 2016年8月29日

海证券报》、《证券时

报》

83 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年9月9日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

84 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年9月20日

旗下部分基金参与交通银行 海证券报》、《证券时

手机银行渠道基金申购及定 报》

期定额投资申购费率优惠活

动的公告

85 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年9月28日

旗下部分基金参与广发银行 海证券报》、《证券时

申购费率优惠活动的公告 报》

86 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年10月19日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

87 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年10月22日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

88 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年10月25日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

89 2016年第三季度报告 《中国证券报》、《上 2016年10月25日

海证券报》、《证券时

报》

90 鹏华中证全指证券公司指数 《中国证券报》、《上 2016年10月27日

第70页共73页

分级证券投资基金定期份额 海证券报》、《证券时

折算的公告 报》

91 鹏华中证全指证券公司指数 《中国证券报》、《上 2016年11月1日

分级证券投资基金办理定期 海证券报》、《证券时

份额折算业务期间券商A级 报》

份额停复牌的公告

92 鹏华券商A级定期份额折算 《中国证券报》、《上 2016年11月3日

后次日前收盘价调整的公告 海证券报》、《证券时

报》

93 鹏华中证全指证券公司指数 《中国证券报》、《上 2016年11月3日

分级证券投资基金定期份额 海证券报》、《证券时

折算结果及恢复交易的公告 报》

94 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年11月11日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

95 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年11月14日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

96 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年11月15日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

97 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年11月24日

旗下部分开放式基金参与北 海证券报》、《证券时

京新浪仓石基金销售有限公 报》

司认\申购费率优惠活动的公



98 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年11月29日

旗下部分基金参与交通银行 海证券报》、《证券时

手机银行渠道基金申购费率 报》

优惠活动的公告

99 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年12月3日

旗下部分开放式基金参与北 海证券报》、《证券时

京汇成基金销售有限公司认\ 报》

申购费率优惠活动的公告

100 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年12月3日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

101 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年12月8日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

102 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年12月9日

旗下部分开放式基金参与北 海证券报》、《证券时

京蛋卷基金销售有限公司认\ 报》

申购费率优惠活动的公告

第71页共73页

103 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年12月13日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

104 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年12月15日

增加北京汇成基金销售有限 海证券报》、《证券时

公司为旗下部分基金销售机 报》

构的公告

105 鹏华中证全指证券公司指数 《中国证券报》、《上 2016年12月17日

分级证券投资基金更新的招 海证券报》、《证券时

募说明书摘要 报》

106 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年12月19日

增加北京新浪仓石基金销售 海证券报》、《证券时

有限公司为旗下部分基金销 报》

售机构的公告

107 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年12月20日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

108 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年12月22日

旗下部分基金参与交通银行 海证券报》、《证券时

手机银行渠道基金申购费率 报》

优惠活动的公告

109 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年12月24日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

§12 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

(一)《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》;

(二)《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金托管协议》;

(三)《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金2016年年度报告》(原文)。

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13.2 存放地点

深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司。

13.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com)查阅。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话:4006788999。

鹏华基金管理有限公司

2017年3月30日

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