嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资
基金联接基金（LOF）

2021 年中期报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2021 年 8 月 27 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 08 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据 2012 年 8 月 21 日中国证监会《关于核准嘉实沪深 300 指数证券投资基金（LOF）基金份
额持有人大会决议的批复》（证监许可[2012]1146 号），变更了投资范围并更名为嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 6

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 7

2.5 其他相关资料 ...... 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......7

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 8

3.3 其他指标 ...... 10
§4 管理人报告 ...... 11

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 14

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 14

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 15

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 15

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 15

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 16

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 16
§5 托管人报告 ...... 16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 16

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 16
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 16

6.1 资产负债表 ...... 16

6.2 利润表 ...... 18

6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 19

6.4 报表附注 ...... 20
§7 投资组合报告 ......46

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 46

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 46

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 47

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 55

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 56


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 56

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 56

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 56

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 57

7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ...... 57

7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 57

7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 57

7.13 投资组合报告附注 ...... 58
§8 基金份额持有人信息...... 59

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 59

8.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 60

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 60

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 60
§9 开放式基金份额变动...... 61
§10 重大事件揭示...... 61

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 61

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 61

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 61

10.4 基金投资策略的改变 ...... 61

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 62

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 62

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 62

10.8 其他重大事件 ...... 72
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 73

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 73
§12 备查文件目录...... 74

12.1 备查文件目录 ...... 74

12.2 存放地点 ...... 74

12.3 查阅方式 ...... 74

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）

基金简称 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)

场内简称 沪深 300LOF

基金主代码 160706

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2005 年 8 月 29 日

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份 10,994,966,557.87 份
额总额
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的 深圳证券交易所
证券交易所

上市日期 2005 年 10 月 17 日

下属分级基金的基

嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)C

金简称
下属分级基金的场

嘉实 300A

内简称
下属分级基金的交

160706 160724

易代码
报告期末下属分级

10,431,915,535.35 份 563,051,022.52 份

基金的份额总额
2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 159919

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2012 年 5 月 7 日

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2012 年 5 月 28 日


基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化
的风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之
间的日平均跟踪误差小于0.3%，以实现对沪深300指数的有效跟踪，
谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快速发展的成
果。

投资策略 本基金为目标 ETF 的联接基金。主要通过投资于目标 ETF 实现对业
绩比较基准的紧密跟踪，在正常市场情况下，本基金的净值增长率
与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于 0.3%。如因标的指数编
制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过上述范围，基金管理人
应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。

资产配置比例：本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金
资产净值的 90%（已申购但尚未确认的目标 ETF 份额可计入在内），
持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净
值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等 。本基金将根据市场的实际情况，适当调整基金资产的配置比
例，以保证对标的指数的有效跟踪。

组合构建：在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风
险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申赎的方式或
证券二级市场交易的方式进行目标 ETF 的买卖。本基金还将适度参
与目标 ETF 基金份额交易和申购、赎回的组合套利，以增强基金收
益。

此外，为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货和其他
经中国证监会允许的衍生金融产品，如期权、权证以及其他与标的
指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。

业绩比较基准 95％的沪深 300 指数增长率加 5％的银行活期存款税后利率

风险收益特征 风险中等，获得证券市场平均收益率。

2.2.1 目标基金产品说明

投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离
度和跟踪误差的最小化。

本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权
投资策略 重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动
进行相应调整。

业绩比较基准 沪深 300 指数

本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基
风险收益特征 金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟
踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市
场相似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司


信息披露 姓名 胡勇钦 许俊

负责人 联系电话 (010)65215588 010-66594319

电子邮箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-600-8800 95566

传真 (010)65215588 (010)66594942

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世 北京西城区复兴门内大街 1 号
纪大道 8 号上海国金中心二期 27

楼 09-14 单元

办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 号 北京西城区复兴门内大街 1 号
北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A

层

邮政编码 100005 100818

法定代表人 经雷 刘连舸

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.jsfund.cn
址

基金中期报告备置地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C
座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17 号
司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据

报告期(2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)

和指标

嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)C

本期已实现收益 899,107,183.89 18,390,741.90

本期利润 139,159,213.31 11,519,496.44

加权平均基金份

0.0136 0.0298
额本期利润
本期加权平均净

0.98% 2.28%
值利润率

本期基金份额净

0.82% 0.62%
值增长率
3.1.2 期末数据

报告期末(2021 年 6 月 30 日)

和指标

期末可供分配利 2,760,987,194.13 97,835,345.98
润

期末可供分配基 0.2647 0.1738
金份额利润

期末基金资产净 13,192,902,729.48 660,886,368.50
值

期末基金份额净 1.2647 1.1738
值

3.1.3 累计期末 报告期末(2021 年 6 月 30 日)

指标

基金份额累计净 478.00% 57.72%
值增长率
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 -1.30% 0.77% -1.91% 0.76% 0.61% 0.01%

过去三个月 4.15% 0.93% 3.32% 0.93% 0.83% 0.00%

过去六个月 0.82% 1.25% 0.29% 1.25% 0.53% 0.00%


过去一年 24.89% 1.26% 24.19% 1.27% 0.70% -0.01%

过去三年 51.37% 1.29% 46.42% 1.30% 4.95% -0.01%

自基金合同生效起 45.41

478.00% 1.61% 432.59% 1.61% 0.00%
至今 %

嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)C

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 -1.33% 0.77% -1.91% 0.76% 0.58% 0.01%

过去三个月 4.05% 0.93% 3.32% 0.93% 0.73% 0.00%

过去六个月 0.62% 1.25% 0.29% 1.25% 0.33% 0.00%

过去一年 24.39% 1.26% 24.19% 1.27% 0.20% -0.01%

自基金合同生效起

57.72% 1.29% 54.63% 1.29% 3.09% 0.00%
至今

注：本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：

Return(t)=95%×(沪深 300 指数(t)/沪深 300 指数(t-1)-1)＋5%×银行活期存款税后利率
^(1/365)

Benchmark(t)=(1+Return(t))×（1+Benchmark(t-1)）-1

其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 3 个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3 其他指标

无。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。

截止 2021 年 6 月 30 日，基金管理人共管理 223 只开放式证券投资基金，具体包括嘉实成长收益
混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300ETF 联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII）、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力混合、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创 400ETF 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实纯债债券、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实活期宝货币、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费 ETF、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实 3 个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合（LOF）、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6 个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、
嘉实丰和灵活配置混合、嘉实新添华定期混合、嘉实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村 A 股 ETF、嘉实稳华纯
债债券、嘉实 6 个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国 A50ETF 联接、嘉实富时中国 A50ETF、
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板 ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合（FOF）、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券、嘉实战略配售混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实资源精选股票、嘉实致盈债券、嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）、嘉实中短债债券、嘉实致享纯债债券、嘉实互通精选股票、嘉实互融精选股票、嘉实养老 2040 混合（FOF）、嘉实消费精选股票、嘉实中债 1-3 政金债指数、嘉实养老 2050 混合（FOF）、嘉实长青竞争优势股票、嘉实科技创新混合、嘉实基本面 50ETF、嘉实稳联纯债债券、嘉实汇达中短债债券、嘉实养老 2030 混合（FOF）、
嘉实致元 42 个月定期债券、嘉实沪深 300 红利低波动 ETF、嘉实新添益定期混合、嘉实融享货币、
嘉实瑞虹三年定期混合、嘉实价值成长混合、嘉实央企创新驱动 ETF、嘉实新兴科技 100ETF、嘉实致安 3 个月定期债券、嘉实汇鑫中短债债券、嘉实新兴科技 100ETF 联接、嘉实致华纯债债券、嘉实商业银行精选债券、嘉实央企创新驱动 ETF 联接、嘉实致禄 3 个月定期纯债债券、嘉实民企
精选一年定期债券、嘉实先进制造 100ETF、嘉实沪深 300 红利低波动 ETF 联接、嘉实安元 39 个
月定期纯债债券、嘉实中债 3-5 年国开债指数、嘉实鑫和一年持有期混合、嘉实致融一年定期债券、嘉实瑞熙三年封闭运作混合、嘉实中证 500 指数增强、嘉实回报精选股票、嘉实致宁 3 个月定开纯债债券、嘉实中证 500 成长估值 ETF、嘉实瑞和两年持有期混合、嘉实基础产业优选股票、嘉实中证主要消费 ETF 联接、嘉实医药健康 100ETF、嘉实稳福混合、嘉实瑞成两年持有期混合、嘉实致益纯债债券、嘉实精选平衡混合、嘉实致信一年定期纯债债券、嘉实致嘉纯债债券、嘉实产业先锋混合、嘉实远见精选两年持有期混合、嘉实致业一年定期纯债债券、嘉实安泽一年定期纯债债券、嘉实前沿创新混合、嘉实远见企业精选两年持有期混合、嘉实价值发现三个月定期混
合、嘉实 H 股 50ETF（QDII）、嘉实浦惠 6 个月持有期混合、嘉实创新先锋混合、嘉实核心成长混
合、嘉实彭博国开债 1-5 年指数、嘉实动力先锋混合、嘉实多利收益债券、嘉实稳惠 6 个月持有期混合、嘉实优质精选混合、嘉实稳骏纯债基金、嘉实价值长青混合、嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合（FOF）、嘉实港股优势混合、嘉实睿享安久双利 18 个月持有期债券、嘉实中证沪港深互联网 ETF、嘉实中证软件服务 ETF、嘉实品质回报混合、嘉实创业板两年定期混合、嘉实竞争力优选混合、嘉实浦盈一年持有期混合、嘉实中证稀土产业 ETF、嘉实阿尔法优选混合、嘉实中证大农业 ETF、嘉实匠心回报混合、嘉实医药健康 100ETF 联接、嘉实价值臻选混合、嘉实品质优
选股票、嘉实恒生科技 ETF（QDII）、嘉实丰年一年定期纯债债券、嘉实领先优势混合、嘉实中证科创创业 50ETF、嘉实养老目标日期 2045 五年持有期混合（FOF）、嘉实优势精选混合。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时，基金管理人还管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

本基金、

嘉实基本

面50指数

（LOF）、

嘉实 H 股

指 数

（ QDII-L

OF）、嘉实

沪 深

300ETF 、

嘉实中证 曾任职于 IA 克莱灵顿投资管理公司
500ETF 、 (IA-Clarington Investments Inc )、富
嘉实中证 兰克林坦普顿投资管理公司(Franklin
500ETF 联 2016 年 1 Templeton Investments Corp.)。2007 年
何如 接、嘉实 月 5 日 - 15 年 6 月加入嘉实基金管理有限公司，先后任
基 本 面 职于产品管理部、指数投资部，现任指数
50ETF、嘉 投资部执行总监、基金经理。硕士研究生，
实 沪 深 具有基金从业资格，加拿大籍。

300 红利

低 波 动

ETF、嘉实

沪深 300

红利低波

动 ETF 联

接、嘉实

中证 500

成长估值

ETF 基金

经理

本基金、 曾任职于中国台湾台育证券、中国台湾保
陈 正 嘉实基本 2016 年 1 诚投信。2008 年 6 月加入嘉实基金管理有
宪 面50指数 月 5 日 - 16 年 限公司，先后任职于产品管理部、指数投
（LOF）、 资部，现任指数投资部总监及基金经理。
嘉实黄金 硕士研究生，具有基金从业资格，中国台


（ QDII-F 湾籍。

OF-LOF）、

嘉实沪深

300ETF 、

嘉实中证

500ETF 、

嘉实中证

500ETF 联

接、嘉实

恒生港股

通新经济

指 数

（LOF）、

嘉实基本

面 50ETF、

嘉实沪深

300 红利

低 波 动

ETF、嘉实

沪深 300

红利低波

动 ETF 联

接、嘉实

中证 500

成长估值

ETF 基金

经理

注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。

（2）证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 1 次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内，本基金日均跟踪误差为 0.02%，年化跟踪误差为 0.33%。符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过 0.3%的限制。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A 基金份额净值为 1.2647 元，本报告期基金份额
净值增长率为 0.82%；截至本报告期末嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)C 基金份额净值为 1.1738 元，
本报告期基金份额净值增长率为 0.62%；业绩比较基准收益率为 0.29%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

本基金为目标 ETF 的联接基金，主要通过投资于目标 ETF 来实现对业绩比较基准的紧密跟
踪。本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下，继续秉承指数化投资管理策略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，降低本基金的跟踪误差，力求获得与目标ETF 所跟踪的标的指数相近的平均收益率，给投资者提供一个标准化的沪深 300 指数的投资工具。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估
值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括基金投资市场的各证券交易所以及境内相关机构等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期，本基金实施了利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。具体参见本报告“6.4.11 利润分配情况”。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）

报告截止日：2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

资 产：


银行存款 6.4.7.1 434,256,505.34 430,239,124.86

结算备付金 11,758,827.12 46,512,292.39

存出保证金 10,171,896.81 16,866,607.16

交易性金融资产 6.4.7.2 13,431,902,924.20 15,069,495,364.82

其中：股票投资 35,079,643.53 66,938,858.46

基金投资 13,071,197,504.34 14,616,563,006.36

债券投资 325,625,776.33 385,993,500.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 7,693,380.91 61,708,345.47

应收利息 6.4.7.5 7,607,586.80 5,675,910.16

应收股利 - -

应收申购款 9,883,599.31 9,720,354.43

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 13,913,274,720.49 15,640,217,999.29

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 56,944,989.97 63,648,953.29

应付管理人报酬 326,389.14 500,183.12

应付托管费 65,277.83 100,036.61

应付销售服务费 213,439.53 75,299.99

应付交易费用 6.4.7.7 269,138.88 5,199,725.78

应交税费 836,696.49 16,022,904.60

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 829,690.67 905,489.79

负债合计 59,485,622.51 86,452,593.18

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 10,994,966,557.87 10,665,926,833.54

未分配利润 6.4.7.10 2,858,822,540.11 4,887,838,572.57

所有者权益合计 13,853,789,097.98 15,553,765,406.11

负债和所有者权益总计 13,913,274,720.49 15,640,217,999.29

注： 报告截止日 2021 年 06 月 30 日，嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A 基金份额净值 1.2647 元，基

金份额总额 10,431,915,535.35 份，嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)C 基金份额净值 1.1738 元，基金
份额总额 563,051,022.52 份，基金份额总额合计为 10,994,966,557.87 份。
6.2 利润表
会计主体：嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2021 年2020年1月1日至2020年6
6 月 30 日 月 30 日

一、收入 163,015,113.52 426,011,323.03

1.利息收入 6,071,947.88 6,745,863.85

其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,154,365.78 2,424,175.67

债券利息收入 4,855,757.43 4,083,354.98

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 61,824.67 238,333.20
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 920,506,573.71 1,014,787,563.99
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.12 48,516,770.96 65,565,942.40

基金投资收益 6.4.7.13 863,121,418.56 943,287,201.90

债券投资收益 6.4.7.14 -385,721.65 650,765.58

资产支持证券投资 6.4.7.14.5 - -
收益

贵金属投资收益 6.4.7.15 - -

衍生工具收益 6.4.7.16 8,656,310.68 4,053,282.97

股利收益 6.4.7.17 597,795.16 1,230,371.14

3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.18 -766,819,216.04 -599,783,083.52
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.19 3,255,807.97 4,260,978.71
号填列）

减：二、费用 12,336,403.77 17,175,967.28

1．管理人报酬 - 2,420,414.32 3,074,643.57

2．托管费 - 484,082.90 614,928.74

3．销售服务费 - 994,716.97 1,661,371.58

4．交易费用 6.4.7.20 5,168,719.15 8,770,751.20

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支 - -

出

6．税金及附加 3,069,909.88 2,854,264.15

7．其他费用 6.4.7.21 198,560.55 200,008.04

三、利润总额（亏损总额以 150,678,709.75 408,835,355.75
“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 150,678,709.75 408,835,355.75
号填列）
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者 10,665,926,833.54 4,887,838,572.57 15,553,765,406.11
权益（基金净值）
二、本期经营活

动产生的基金净 - 150,678,709.75 150,678,709.75
值变动数（本期
利润）
三、本期基金份
额交易产生的基

金净值变动数 329,039,724.33 -64,210,331.98 264,829,392.35
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 3,116,981,570.77 1,149,643,191.70 4,266,624,762.47
购款

2.基金赎 -2,787,941,846.44 -1,213,853,523.68 -4,001,795,370.12
回款
四、本期向基金
份额持有人分配

利润产生的基金 - -2,115,484,410.23 -2,115,484,410.23
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）

五、期末所有者 10,994,966,557.87 2,858,822,540.11 13,853,789,097.98
权益（基金净值）

上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计


一、期初所有者 16,624,019,349.12 3,118,864,658.86 19,742,884,007.98
权益（基金净值）
二、本期经营活

动产生的基金净 - 408,835,355.75 408,835,355.75
值变动数（本期
利润）
三、本期基金份
额交易产生的基

金净值变动数 -1,977,521,043.33 -399,608,159.23 -2,377,129,202.56
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 3,418,641,602.87 361,112,697.45 3,779,754,300.32
购款

2.基金赎 -5,396,162,646.20 -760,720,856.68 -6,156,883,502.88
回款
四、本期向基金
份额持有人分配

利润产生的基金 - -509,434,874.34 -509,434,874.34
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）

五、期末所有者 14,646,498,305.79 2,618,656,981.04 17,265,155,286.83
权益（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

经雷 黄志泉 李袁

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)(以下简称“本基金”)是根据原
嘉实沪深 300 指数证券投资基金(LOF)(以下简称“原基金”)基金份额持有人大会 2012 年 8 月 6
日决议通过的《关于嘉实沪深 300 指数证券投资基金(LOF)变更投资范围及其相关事项的议案》，并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1146 号《关于核准嘉实沪深 300 指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会决议的批复》，由原基金变更而来。自 2012
年 8 月 21 日起，由《嘉实沪深 300 指数证券投资基金基金合同》修订而成的《嘉实沪深 300 交易
型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》生效，原《嘉实沪深 300 指数证券投资基金基金合同》同日起失效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为嘉实基
金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

活期存款 434,256,505.34

定期存款 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -


存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

合计 434,256,505.34

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2021 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 33,644,260.97 35,079,643.53 1,435,382.56

贵金属投资-金交 - - -
所黄金合约

债 交易所市场 5,122,200.00 5,019,776.33 -102,423.67
券 银行间市场 320,624,600.00 320,606,000.00 -18,600.00
合计 325,746,800.00 325,625,776.33 -121,023.67

资产支持证券 - - -

基金 12,001,648,318.35 13,071,197,504.34 1,069,549,185.99

其他 - - -

合计 12,361,039,379.32 13,431,902,924.20 1,070,863,544.88

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

单位：人民币元

本期末

项目 2021 年 6 月 30 日

合同/名义 公允价值 备注

金额 资产 负债

利率衍生 - - --

工具

货币衍生 - - --

工具

权益衍生 46,397,760.00 - --

工具

其中：股指 46,397,760.00 - --

期货投资

其他衍生 - - --

工具

合计 46,397,760.00 - --

注：股指期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中。

于 2021 年 6 月 30 日，本基金买入 IF2109 持仓量为 30 手，对应合约市值 46,497,600.00 元，
公允价值变动 99,840.00 元。公允价值变动总额合计 99,840.00 元，可抵消期货暂收款 99,840.00
元，股指期货投资净额为零。

6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 35,229.91

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 5,372.42

应收债券利息 7,565,055.73

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 68.89

应收黄金合约拆借孳息 -

应收出借证券利息 -

其他 1,859.85

合计 7,607,586.80

6.4.7.6 其他资产

无。
6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 269,138.88

银行间市场应付交易费用 -

合计 269,138.88

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 500,000.00


应付赎回费 156,129.77

应付证券出借违约金 -

预提费用 173,560.90

合计 829,690.67

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元
嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A

本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 10,513,097,449.38 10,513,097,449.38

本期申购 2,615,312,396.44 2,615,312,396.44

本期赎回（以“-”号填列） -2,696,494,310.47 -2,696,494,310.47

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 10,431,915,535.35 10,431,915,535.35

嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)C

本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 152,829,384.16 152,829,384.16

本期申购 501,669,174.33 501,669,174.33

本期赎回（以“-”号填列） -91,447,535.97 -91,447,535.97

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 563,051,022.52 563,051,022.52

注：
申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元
嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 6,426,620,789.02 -1,618,004,767.92 4,808,616,021.10

本期利润 899,107,183.89 -759,947,970.58 139,159,213.31

本期基金份 -154,024,081.56 -86,596,638.21 -240,620,719.77
额交易产生

的变动数

其中：基金申 1,515,860,500.23 -579,774,280.52 936,086,219.71
购款

基金赎 -1,669,884,581.79 493,177,642.31 -1,176,706,939.48
回款

本期已分配 -1,946,167,320.51 - -1,946,167,320.51
利润

本期末 5,225,536,570.84 -2,464,549,376.71 2,760,987,194.13

嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 79,110,271.67 112,279.80 79,222,551.47

本期利润 18,390,741.90 -6,871,245.46 11,519,496.44

本期基金份

额交易产生 219,715,735.95 -43,305,348.16 176,410,387.79
的变动数

其中：基金申 260,945,652.60 -47,388,680.61 213,556,971.99
购款

基金赎 -41,229,916.65 4,083,332.45 -37,146,584.20
回款

本期已分配 -169,317,089.72 - -169,317,089.72
利润

本期末 147,899,659.80 -50,064,313.82 97,835,345.98

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 818,541.04

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 254,371.19

其他 81,453.55

合计 1,154,365.78

6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2021年1月1日至2021年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 31,812,679.44

股票投资收益——赎回差价收入 -


股票投资收益——申购差价收入 16,704,091.52

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 48,516,770.96

6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 296,498,219.78

减：卖出股票成本总额 264,685,540.34

买卖股票差价收入 31,812,679.44

6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2021年1月1日至2021年6月30日

申购基金份额总额 5,862,145,230.00

减：现金支付申购款总额 10,637,153.04

减：申购股票成本总额 5,834,803,985.44

申购差价收入 16,704,091.52

6.4.7.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入

无。
6.4.7.13 基金投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

卖出/赎回基金成交总额 7,526,304,947.33

减：卖出/赎回基金成本总额 6,663,183,528.77

基金投资收益 863,121,418.56

6.4.7.14 债券投资收益
6.4.7.14.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2021年1月1日至2021年6月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -385,721.65
券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 -385,721.65

6.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2021年1月1日至2021年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 163,876,104.61
总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 160,607,800.00
成本总额

减：应收利息总额 3,654,026.26

买卖债券差价收入 -385,721.65

6.4.7.14.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.14.4 债券投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.14.5 资产支持证券投资收益

无。
6.4.7.15 贵金属投资收益
6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成

无。

6.4.7.15.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。
6.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.16 衍生工具收益
6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。
6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

项目 本期收益金额

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

股指期货投资收益 8,656,310.68

6.4.7.17 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 597,795.16

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 597,795.16

6.4.7.18 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 -759,723,616.04

股票投资 -15,644,298.56

债券投资 30,176.33

资产支持证券投资 -

基金投资 -744,109,493.81


贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -7,095,600.00

权证投资 -

期货投资 -7,095,600.00

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 -766,819,216.04

6.4.7.19 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 3,236,140.59

基金转出费收入 19,667.38

合计 3,255,807.97

6.4.7.20 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 4,751,306.35

银行间市场交易费用 400.00

交易基金产生的费用 417,012.80

其中：申购费 72,793.48

赎回费 9,002.63

交易费 335,216.69

合计 5,168,719.15

6.4.7.21 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

审计费用 84,300.75

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行划款手续费 15,999.65

上市年费 29,752.78

债券托管账户维护费 9,000.00

合计 198,560.55

6.4.7.22 分部报告

无。

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

嘉实基金管理有限公司(“嘉实基金”) 基金管理人
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人

嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资 本基金是该基金的联接基金

基金(“目标 ETF”)
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

无。
6.4.10.1.2 债券交易

无。
6.4.10.1.3 债券回购交易

无。
6.4.10.1.4 基金交易

无。

6.4.10.1.5 权证交易

无。
6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金

无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 2,420,414.32 3,074,643.57

其中：支付销售机构的客户维护费 3,912,641.54 6,117,237.62

注：1.本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取0）的 0.5%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝（前一日基金资产净值-基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值）（若为负数，则取 0）×0.5%/当年天数。2.根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 484,082.90 614,928.74

注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.1%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝（前一日的基金资产净值-基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值）（若为负数，则取 0）×0.1%/当年天数。6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

获得销售服务费的各关联 当期发生的基金应支付的销售服务费

方名称 嘉实沪深 300ETF 联接 嘉实沪深 300ETF 联接

合计

(LOF)A (LOF)C

嘉实基金管理有限公司 - 844,390.57 844,390.57

中国银行 - - -

合计 - 844,390.57 844,390.57

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

嘉实沪深 300ETF 联接 嘉实沪深 300ETF 联接 合计

(LOF)A (LOF)C

嘉实基金管理有限公司 - 1,469,353.76 1,469,353.76

中国银行 - - -

合计 - 1,469,353.76 1,469,353.76

注：（1）本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%，每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：C 类基金份额日销售服务费＝C 类基金份额前一日基金资产净值×0.40%/当年天数。（2）本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

无。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月
30 日 30 日

嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)C

报告期初持有的基金份额 - -

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总 - -
份额

报告期末持有的基金份额 - -

报告期末持有的基金份额 - -
占基金总份额比例

上年度可比期间 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月
30 日 30 日

嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)C

报告期初持有的基金份额 9,163,306.45 -

报告期间申购/买入总份额 - 21,680,686.84

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总 9,163,306.45 -
份额

报告期末持有的基金份额 - 21,680,686.84

报告期末持有的基金份额 - 3.36%
占基金总份额比例
注：本基金的基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。
申购/买入含红利再投、转换入份额，赎回/卖出含转换出份额。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020年1月1日至2020年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行股份有限公司 434,256,505.34 818,541.04 652,005,593.78 2,082,166.22
_活期
注：本基金的上述存款，按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

报告期末(2021 年 6 月 30 日)，本基金持有 2,488,709,018.00 份目标 ETF 基金份额(2020 年
12 月 31 日：2,810,066,905.00 份)，占其总份额的比例为 57.34%(2020 年 12 月 31 日：58.25%)。
6.4.11 利润分配情况

单位：人民币元

嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A

权益 除息日 每 10 份基 现金形式 再投资形式 本期利润

序号 登记日 场内 场外 金份额分红 发放总额 发放总额 分配合计 备注

数

1 2021 年 4 - 2021 年 4 月 1.979 752,258, 1,193,909, 1,946,16 -
月 20 日 20 日 000.71 319.80 7,320.51

合计 - - - 1.979 752,258, 1,193,909, 1,946,16 -
000.71 319.80 7,320.51

嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)C

权益 除息日 每 10 份基 现金形式 再投资形式 本期利润

序号 登记日 场内 场外 金份额分红 发放总额 发放总额 分配合计 备注

数

1 2021 年 4 - 2021 年 4 月 3.426 103,727, 65,589,092 169,317, -
月 20 日 20 日 997.68 .04 089.72

合计 - - - 3.426 103,727, 65,589,092 169,317, -
997.68 .04 089.72

6.4.12 期末(2021 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总

代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 额 备注
位：股）

300919 中伟 2020 年 2021年 新股锁 24.60 163.00 610 15,006.00 99,430.00 -
股份 12 月 15 7 月 2 定


日 日

博俊 2020 年 2021年 新股锁

300926 科技 12 月 29 7 月 12 定 10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 -
日 日

江天 2020 年 2021年 新股锁

300927 化学 12 月 29 7 月 7 定 13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 -
日 日

华骐 2021年12021年 新股锁

300929 环保 月 12 日 7 月 21 定 13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 -
日

屹通 2021年12021年 新股锁

300930 新材 月 13 日 7 月 21 定 13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 -
日

通用 2021年12021年 新股锁

300931 电梯 月 13 日 7 月 21 定 4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 -
日

三友 2021年12021年 新股锁

300932 联众 月 15 日 7 月 22 定 24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 -
日

中辰 2021年12021年 新股锁

300933 股份 月 15 日 7 月 22 定 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 -
日

药易 2021年12021年 新股锁

300937 购 月 20 日 7 月 27 定 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
日

南极 2021年12021年 新股锁

300940 光 月 27 日 8 月 3 定 12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 -
日

春晖 2021年22021年 新股锁

300943 智控 月 3 日 8 月 10 定 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -
日

曼卡 2021年22021年 新股锁

300945 龙 月 3 日 8 月 10 定 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -
日

冠中 2021年22021年 新股锁

300948 生态 月 18 日 8 月 25 定 13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08 -
日

德固 2021年22021年 新股锁

300950 特 月 24 日 9 月 3 定 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
日

嘉亨 2021年32021年 新股锁

300955 家化 月 16 日 9 月 24 定 16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 -
日

300957 贝泰 2021年32021年 新股锁 47.33 251.96 853 40,372.49214,921.88 -


妮 月 18 日 9 月 27 定

日

建工 2021年32021年 新股锁

300958 修复 月 18 日 9 月 29 定 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 -
日

通业 2021年32021年 新股锁

300960 科技 月 22 日 9 月 29 定 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -
日

深水 2021年32021年 新股锁

300961 海纳 月 23 日 9 月 30 定 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 -
日

中金 2021年32021年 新股锁

300962 辐照 月 29 日 10 月 定 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
11 日

中洲 2021年32021年 新股锁

300963 特材 月 30 日 10 月 定 12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 -
11 日

共同 2021年32021年 新股锁

300966 药业 月 31 日 10 月 定 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -
11 日

晓鸣 2021年42021年 新股锁

300967 股份 月 2 日 10 月 定 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 -
13 日

青云 2021年32021年 新股锁

688316 科技 月 5 日 9 月 16 定 63.70 65.00 1,428 90,963.60 92,820.00 -
日

九联 2021年32021年 新股锁

688609 科技 月 15 日 9 月 23 定 3.99 15.29 10,372 41,384.28158,587.88 -
日

星球 2021年32021年 新股锁

688633 石墨 月 17 日 9 月 24 定 33.62 53.14 1,558 52,379.96 82,792.12 -
日

电气 2021年52021年 新股锁

688660 风电 月 11 日 11 月 定 5.44 7.26 51,238278,734.72371,987.88 -
19 日

6.4.12.1.2 受限证券类别：债券

证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总

代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 额 备注
位：张）

健帆 2021年62021年 新债未

123117 转债 月 23 日 7 月 12 上市 100.00 100.00 10 1,000.00 1,000.00 -
日

注：1.以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公司公告为准。
2.基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则该股票的数量和期末成本总额相应调整，新增股票的可流通日、流通受限类型和期末估值单价与原股票一致。6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为嘉实沪深 300ETF 的联接基金，主要通过投资于嘉实沪深 300ETF 来实现对业绩比较
基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与沪深 300 指数及嘉实沪深 300ETF 的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于 0.3%，以实现对沪深 300指数的有效跟踪，谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快速发展的成果。本基金的基金管理人按照法律法规和中国证监会的规定，建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，建立健全内部控制机制和风险管理制度，坚持审慎经营理念，保护投资者利益和公司合法权益。

公司建立包括董事会、管理层、各部门及一线员工组成的四道风控防线，还有董事会风险控制与内审委员会、公司风险控制委员会、督察长及其合规管理部门、风险管理部门，评估各项风险并提出防控措施并有效执行。


本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法，主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

基金的银行存款存放在托管人和其他拥有相关资质的银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均与授权的证券结算机构完成证券交收和款项清算或通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

AAA - 107,000.00

AAA 以下 9,776.33 7,000.00

未评级 - -


合计 9,776.33 114,000.00

注：评级取自第三方评级机构。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。

于本报告期末，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照相关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%。本基金管理人管理的
全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2021 年 6 月 30 日

资产

银行存款 434,256,505.34 - - - 434,256,505.34

结算备付金 11,758,827.12 - - - 11,758,827.12

存出保证金 4,592,184.81 - - 5,579,712.00 10,171,896.81

交易性金融资产 325,616,000.00 - 9,776.33 13,106,277,147.87 13,431,902,924.20

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资产 - - - - -

应收证券清算款 - - - 7,693,380.91 7,693,380.91

应收利息 - - - 7,607,586.80 7,607,586.80

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - 9,883,599.31 9,883,599.31

递延所得税资产 - - - - -

其他资产 - - - - -

资产总计 776,223,517.27 - 9,776.33 13,137,041,426.89 13,913,274,720.49

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -


衍生金融负债 - - - - -

卖出回购金融资产 - - - - -
款

应付证券清算款 - - - - -

应付赎回款 - - - 56,944,989.97 56,944,989.97

应付管理人报酬 - - - 326,389.14 326,389.14

应付托管费 - - - 65,277.83 65,277.83

应付销售服务费 - - - 213,439.53 213,439.53

应付交易费用 - - - 269,138.88 269,138.88

应付税费 - - - 836,696.49 836,696.49

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -

递延所得税负债 - - - - -

其他负债 - - - 829,690.67 829,690.67

负债总计 - - - 59,485,622.51 59,485,622.51

利率敏感度缺口 776,223,517.27 - 9,776.33 13,077,555,804.38 13,853,789,097.98

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2020 年 12 月 31 日

资产

银行存款 430,239,124.86 - - - 430,239,124.86

结算备付金 46,512,292.39 - - - 46,512,292.39

存出保证金 8,463,055.16 - - 8,403,552.00 16,866,607.16

交易性金融资产 385,879,500.00 - 114,000.00 14,683,501,864.82 15,069,495,364.82

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资产 - - - - -

应收证券清算款 - - - 61,708,345.47 61,708,345.47

应收利息 - - - 5,675,910.16 5,675,910.16

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - 9,720,354.43 9,720,354.43

递延所得税资产 - - - - -

其他资产 - - - - -

资产总计 871,093,972.41 - 114,000.00 14,769,010,026.88 15,640,217,999.29

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

卖出回购金融资产 - - - - -
款

应付证券清算款 - - - - -

应付赎回款 - - - 63,648,953.29 63,648,953.29

应付管理人报酬 - - - 500,183.12 500,183.12

应付托管费 - - - 100,036.61 100,036.61

应付销售服务费 - - - 75,299.99 75,299.99

应付交易费用 - - - 5,199,725.78 5,199,725.78


应付税费 - - - 16,022,904.60 16,022,904.60

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -

递延所得税负债 - - - - -

其他负债 - - - 905,489.79 905,489.79

负债总计 - - - 86,452,593.18 86,452,593.18

利率敏感度缺口 871,093,972.41 - 114,000.00 14,682,557,433.70 15,553,765,406.11

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2020 年 12 月
本期末 （2021 年 6 月 30 日）

31 日 ）

市场利率上升 25 个

-147,185.88 -400,131.84
基点

分析

市场利率下降 25 个

147,387.55 401,241.15
基点

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

无。
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2020 年 12 月
本期末 （2021 年 6 月 30 日）

31 日 ）

分析 所有外币相对人民 - -


币升值 5%

所有外币相对人民

- -
币贬值 5%

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2021 年 6 月 30 日 2020年12月31日

公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值
例（%） 比例（%）

交易性金融资产 35,079,643.53 0.25 66,938,858.46 0.43
－股票投资

交易性金融资产 13,071,197,504.34 94.35 14,616,563,006.36 93.97
－基金投资

交易性金融资产 - - - -
－贵金属投资
衍生金融资产－

权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 13,106,277,147.87 94.60 14,683,501,864.82 94.40

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2020 年 12 月
本期末 （2021 年 6 月 30 日）

31 日 ）


业绩比较基准上升

690,936,442.34 774,334,593.32
5%

分析

业绩比较基准下降

-690,936,442.34 -774,334,593.32
5%

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为 13,105,079,268.22 元，属于第二层次的余额为 326,823,655.98 元，无属于第三层次的余额（上年度末：第一层次 14,653,710,569.76 元，第二层次 415,784,795.06 元，无属于第三层次的余额）。

(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：无)。

(d) 不以公允价值计量的金融工具


不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 35,079,643.53 0.25

其中：股票 35,079,643.53 0.25

2 基金投资 13,071,197,504.34 93.95

3 固定收益投资 325,625,776.33 2.34

其中：债券 325,625,776.33 2.34

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 446,015,332.46 3.21

8 其他各项资产 35,356,463.83 0.25

9 合计 13,913,274,720.49 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 378,359.78 0.00

B 采矿业 738,795.00 0.01

C 制造业 19,406,922.42 0.14

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 622,472.00 0.00

E 建筑业 424,683.00 0.00

F 批发和零售业 242,929.36 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 938,936.20 0.01

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 1,174,562.40 0.01

J 金融业 8,330,970.78 0.06

K 房地产业 725,001.00 0.01


L 租赁和商务服务业 578,228.00 0.00

M 科学研究和技术服务业 517,210.00 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 31,153.31 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 64,759.00 0.00

Q 卫生和社会工作 758,336.28 0.01

R 文化、体育和娱乐业 146,325.00 0.00

S 综合 - -

合计 35,079,643.53 0.25

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 600519 贵州茅台 800 1,645,360.00 0.01

2 601318 中国平安 17,800 1,144,184.00 0.01

3 600036 招商银行 20,300 1,100,057.00 0.01

4 000858 五 粮 液 3,200 953,248.00 0.01

5 601012 隆基股份 7,140 634,317.60 0.00

6 000333 美的集团 8,100 578,097.00 0.00

7 600276 恒瑞医药 7,400 502,978.00 0.00

8 002415 海康威视 7,700 496,650.00 0.00

9 601166 兴业银行 23,800 489,090.00 0.00

10 603259 药明康德 3,000 469,770.00 0.00

11 300059 东方财富 13,600 445,944.00 0.00

12 601888 中国中免 1,400 420,140.00 0.00

13 000651 格力电器 7,900 411,590.00 0.00

14 600900 长江电力 18,600 383,904.00 0.00

15 002594 比亚迪 1,500 376,500.00 0.00

16 688660 电气风电 51,238 371,987.88 0.00

17 600887 伊利股份 10,000 368,300.00 0.00

18 002475 立讯精密 8,000 368,000.00 0.00

19 000001 平安银行 15,900 359,658.00 0.00

20 600030 中信证券 14,000 349,160.00 0.00

21 000725 京东方Ａ 55,400 345,696.00 0.00

22 300015 爱尔眼科 4,486 318,416.28 0.00

23 601398 工商银行 57,300 296,241.00 0.00

24 600031 三一重工 9,800 284,886.00 0.00

25 000568 泸州老窖 1,200 283,128.00 0.00


26 603288 海天味业 2,100 270,795.00 0.00

27 600809 山西汾酒 600 268,800.00 0.00

28 002714 牧原股份 4,400 267,608.00 0.00

29 000002 万 科Ａ 11,200 266,672.00 0.00

30 300122 智飞生物 1,400 261,422.00 0.00

31 600309 万华化学 2,400 261,168.00 0.00

32 603501 韦尔股份 800 257,600.00 0.00

33 601919 中远海控 8,000 244,320.00 0.00

34 002142 宁波银行 5,900 229,923.00 0.00

35 600436 片仔癀 500 224,150.00 0.00

36 601328 交通银行 45,000 220,500.00 0.00

37 601899 紫金矿业 22,600 218,994.00 0.00

38 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.00

39 002352 顺丰控股 3,000 203,100.00 0.00

40 002230 科大讯飞 3,000 202,740.00 0.00

41 300014 亿纬锂能 1,900 197,467.00 0.00

42 600438 通威股份 4,500 194,715.00 0.00

43 600000 浦发银行 19,200 192,000.00 0.00

44 300274 阳光电源 1,600 184,096.00 0.00

45 600837 海通证券 15,800 181,700.00 0.00

46 000661 长春高新 468 181,116.00 0.00

47 300124 汇川技术 2,400 178,224.00 0.00

48 000100 TCL 科技 23,000 175,950.00 0.00

49 002241 歌尔股份 4,000 170,960.00 0.00

50 601816 京沪高铁 32,200 170,338.00 0.00

51 002460 赣锋锂业 1,400 169,526.00 0.00

52 000063 中兴通讯 5,100 169,473.00 0.00

53 603986 兆易创新 900 169,110.00 0.00

54 002304 洋河股份 800 165,760.00 0.00

55 600763 通策医疗 400 164,400.00 0.00

56 600585 海螺水泥 4,000 164,200.00 0.00

57 601601 中国太保 5,600 162,232.00 0.00

58 600690 海尔智家 6,200 160,642.00 0.00

59 002271 东方雨虹 2,900 160,428.00 0.00

60 603799 华友钴业 1,400 159,880.00 0.00

61 601668 中国建筑 34,300 159,495.00 0.00

62 688609 九联科技 10,372 158,587.88 0.00

63 002027 分众传媒 16,800 158,088.00 0.00

64 300347 泰格医药 800 154,640.00 0.00

65 600016 民生银行 34,800 153,468.00 0.00

66 300142 沃森生物 2,400 148,080.00 0.00

67 600196 复星医药 2,000 144,260.00 0.00


68 601288 农业银行 47,000 142,410.00 0.00

69 600048 保利地产 11,800 142,072.00 0.00

70 600703 三安光电 4,400 141,020.00 0.00

71 000338 潍柴动力 7,800 139,386.00 0.00

72 002371 北方华创 500 138,690.00 0.00

73 600919 江苏银行 19,400 137,740.00 0.00

74 002129 中环股份 3,500 135,100.00 0.00

75 601688 华泰证券 8,500 134,300.00 0.00

76 601229 上海银行 16,300 133,660.00 0.00

77 600050 中国联通 30,500 131,760.00 0.00

78 600570 恒生电子 1,400 130,550.00 0.00

79 600660 福耀玻璃 2,300 128,455.00 0.00

80 600104 上汽集团 5,800 127,426.00 0.00

81 601211 国泰君安 7,400 126,836.00 0.00

82 601766 中国中车 19,900 120,992.00 0.00

83 601169 北京银行 24,200 117,854.00 0.00

84 600999 招商证券 6,100 116,022.00 0.00

85 002311 海大集团 1,400 114,240.00 0.00

86 002821 凯莱英 300 111,780.00 0.00

87 600019 宝钢股份 14,600 111,544.00 0.00

88 002410 广联达 1,600 109,120.00 0.00

89 002049 紫光国微 700 107,933.00 0.00

90 600406 国电南瑞 4,600 106,904.00 0.00

91 601988 中国银行 34,500 106,260.00 0.00

92 601088 中国神华 5,400 105,408.00 0.00

93 300498 温氏股份 7,300 104,901.00 0.00

94 300601 康泰生物 700 104,300.00 0.00

95 000538 云南白药 900 104,148.00 0.00

96 601818 光大银行 27,100 102,438.00 0.00

97 000625 长安汽车 3,800 99,864.00 0.00

98 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.00

99 300450 先导智能 1,600 96,224.00 0.00

100 600028 中国石化 21,900 95,484.00 0.00

101 601628 中国人寿 2,800 94,892.00 0.00

102 688316 青云科技 1,428 92,820.00 0.00

103 600346 恒力石化 3,500 91,840.00 0.00

104 600588 用友网络 2,700 89,802.00 0.00

105 601658 邮储银行 17,800 89,356.00 0.00

106 601390 中国中铁 16,700 87,508.00 0.00

107 601633 长城汽车 2,000 87,180.00 0.00

108 002493 荣盛石化 5,000 86,350.00 0.00

109 601009 南京银行 8,200 86,264.00 0.00


110 600893 航发动力 1,600 85,104.00 0.00

111 601377 兴业证券 8,800 85,008.00 0.00

112 601857 中国石油 15,900 84,111.00 0.00

113 300595 欧普康视 800 82,840.00 0.00

114 688633 星球石墨 1,558 82,792.12 0.00

115 300413 芒果超媒 1,200 82,320.00 0.00

116 603882 金域医学 500 79,885.00 0.00

117 600132 重庆啤酒 400 79,180.00 0.00

118 600584 长电科技 2,100 79,128.00 0.00

119 601225 陕西煤业 6,600 78,210.00 0.00

120 600745 闻泰科技 800 77,520.00 0.00

121 002601 龙蟒佰利 2,200 76,076.00 0.00

122 002841 视源股份 600 74,574.00 0.00

123 002001 新 和 成 2,600 74,568.00 0.00

124 600111 北方稀土 3,600 74,520.00 0.00

125 600426 华鲁恒升 2,400 74,280.00 0.00

126 000776 广发证券 4,900 74,186.00 0.00

127 603806 福斯特 700 73,591.00 0.00

128 601939 建设银行 11,000 73,150.00 0.00

129 000895 双汇发展 2,300 73,140.00 0.00

130 600926 杭州银行 4,900 72,275.00 0.00

131 002050 三花智控 3,000 71,940.00 0.00

132 300433 蓝思科技 2,400 70,584.00 0.00

133 600600 青岛啤酒 600 69,390.00 0.00

134 000166 申万宏源 14,800 69,264.00 0.00

135 000963 华东医药 1,500 69,015.00 0.00

136 600958 东方证券 6,900 68,931.00 0.00

137 601100 恒立液压 800 68,736.00 0.00

138 300408 三环集团 1,600 67,872.00 0.00

139 300003 乐普医疗 2,100 67,452.00 0.00

140 002607 中公教育 3,100 64,759.00 0.00

141 000157 中联重科 7,000 64,680.00 0.00

142 601006 大秦铁路 9,800 64,484.00 0.00

143 601336 新华保险 1,400 64,274.00 0.00

144 601901 方正证券 6,800 63,648.00 0.00

145 002236 大华股份 3,000 63,300.00 0.00

146 002179 中航光电 800 63,216.00 0.00

147 600741 华域汽车 2,400 63,048.00 0.00

148 000786 北新建材 1,600 62,800.00 0.00

149 600143 金发科技 3,000 62,580.00 0.00

150 600015 华夏银行 10,100 62,519.00 0.00

151 601155 新城控股 1,500 62,400.00 0.00


152 601989 中国重工 15,000 61,800.00 0.00

153 600176 中国巨石 3,972 61,605.72 0.00

154 600760 中航沈飞 1,020 61,506.00 0.00

155 601138 工业富联 4,900 60,809.00 0.00

156 300529 健帆生物 700 60,452.00 0.00

157 000768 中航西飞 2,300 60,444.00 0.00

158 603993 洛阳钼业 11,600 59,856.00 0.00

159 603899 晨光文具 700 59,192.00 0.00

160 600352 浙江龙盛 4,300 59,082.00 0.00

161 002007 华兰生物 1,600 58,688.00 0.00

162 600010 包钢股份 37,300 57,815.00 0.00

163 600547 山东黄金 3,000 57,660.00 0.00

164 601788 光大证券 3,200 57,248.00 0.00

165 001979 招商蛇口 5,200 56,940.00 0.00

166 601600 中国铝业 10,700 56,710.00 0.00

167 002008 大族激光 1,400 56,546.00 0.00

168 601186 中国铁建 7,600 56,468.00 0.00

169 002202 金风科技 4,600 55,936.00 0.00

170 603659 璞泰来 400 54,640.00 0.00

171 601916 浙商银行 13,700 54,389.00 0.00

172 000876 新 希 望 3,700 54,279.00 0.00

173 300558 贝达药业 500 54,120.00 0.00

174 601877 正泰电器 1,600 53,408.00 0.00

175 002555 三七互娱 2,200 52,844.00 0.00

176 000938 紫光股份 2,400 52,512.00 0.00

177 603160 汇顶科技 400 51,852.00 0.00

178 002736 国信证券 4,800 51,600.00 0.00

179 003816 中国广核 19,300 51,531.00 0.00

180 600109 国金证券 4,000 50,760.00 0.00

181 000069 华侨城Ａ 6,800 50,592.00 0.00

182 603517 绝味食品 600 50,574.00 0.00

183 601066 中信建投 1,600 50,288.00 0.00

184 300677 英科医疗 400 49,920.00 0.00

185 600150 中国船舶 3,000 49,530.00 0.00

186 300136 信维通信 1,600 49,408.00 0.00

187 600989 宝丰能源 3,600 49,248.00 0.00

188 000425 徐工机械 7,700 49,049.00 0.00

189 600085 同仁堂 1,200 49,020.00 0.00

190 601669 中国电建 12,600 48,762.00 0.00

191 600029 南方航空 8,000 48,160.00 0.00

192 002384 东山精密 2,300 47,932.00 0.00

193 000596 古井贡酒 200 47,900.00 0.00


194 002624 完美世界 2,000 47,820.00 0.00

195 300676 华大基因 400 47,440.00 0.00

196 600795 国电电力 19,300 46,899.00 0.00

197 000783 长江证券 6,400 46,848.00 0.00

198 601238 广汽集团 3,600 46,620.00 0.00

199 688008 澜起科技 740 46,161.20 0.00

200 601838 成都银行 3,600 45,504.00 0.00

201 600079 人福医药 1,600 45,232.00 0.00

202 300033 同花顺 400 45,112.00 0.00

203 000977 浪潮信息 1,600 45,008.00 0.00

204 600183 生益科技 1,900 44,479.00 0.00

205 000703 恒逸石化 3,700 44,215.00 0.00

206 600886 国投电力 4,600 44,206.00 0.00

207 603019 中科曙光 1,600 44,176.00 0.00

208 002414 高德红外 1,600 44,128.00 0.00

209 601108 财通证券 4,200 44,058.00 0.00

210 601360 三六零 3,600 43,956.00 0.00

211 601985 中国核电 8,600 43,516.00 0.00

212 603369 今世缘 800 43,328.00 0.00

213 002600 领益智造 4,700 43,193.00 0.00

214 002938 鹏鼎控股 1,200 43,056.00 0.00

215 603833 欧派家居 300 42,588.00 0.00

216 601555 东吴证券 5,100 42,534.00 0.00

217 000066 中国长城 2,900 42,340.00 0.00

218 002252 上海莱士 5,600 41,944.00 0.00

219 300628 亿联网络 500 41,900.00 0.00

220 600161 天坛生物 1,200 41,100.00 0.00

221 002044 美年健康 4,500 40,995.00 0.00

222 600845 宝信软件 800 40,720.00 0.00

223 601077 渝农商行 10,200 40,698.00 0.00

224 600332 白云山 1,200 40,620.00 0.00

225 300144 宋城演艺 2,400 40,320.00 0.00

226 601607 上海医药 1,900 40,147.00 0.00

227 600522 中天科技 4,000 40,000.00 0.00

228 000728 国元证券 5,000 39,850.00 0.00

229 002602 世纪华通 6,100 39,162.00 0.00

230 601111 中国国航 4,900 38,122.00 0.00

231 600383 金地集团 3,700 37,888.00 0.00

232 600115 中国东航 7,400 37,592.00 0.00

233 601800 中国交建 5,800 37,584.00 0.00

234 002508 老板电器 800 37,200.00 0.00

235 600061 国投资本 4,232 35,929.68 0.00


236 600362 江西铜业 1,600 35,808.00 0.00

237 601727 上海电气 8,400 35,616.00 0.00

238 601618 中国中冶 11,700 34,866.00 0.00

239 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00

240 601162 天风证券 7,100 34,506.00 0.00

241 601021 春秋航空 600 34,140.00 0.00

242 600705 中航资本 8,800 34,056.00 0.00

243 000860 顺鑫农业 800 33,744.00 0.00

244 603939 益丰药房 600 33,654.00 0.00

245 600872 中炬高新 800 33,616.00 0.00

246 000708 中信特钢 1,600 33,344.00 0.00

247 600606 绿地控股 6,000 32,700.00 0.00

248 601990 南京证券 3,100 32,612.00 0.00

249 002456 欧菲光 3,600 31,968.00 0.00

250 601878 浙商证券 2,400 31,392.00 0.00

251 600521 华海药业 1,500 31,320.00 0.00

252 002463 沪电股份 2,000 30,940.00 0.00

253 601995 中金公司 500 30,750.00 0.00

254 000656 金科股份 5,300 30,687.00 0.00

255 600011 华能国际 7,200 30,384.00 0.00

256 601933 永辉超市 6,300 29,799.00 0.00

257 601696 中银证券 1,400 28,826.00 0.00

258 002157 正邦科技 2,400 28,680.00 0.00

259 601216 君正集团 5,600 28,504.00 0.00

260 600848 上海临港 1,580 28,282.00 0.00

261 600655 豫园股份 2,400 27,816.00 0.00

262 600489 中金黄金 3,200 27,584.00 0.00

263 600018 上港集团 5,700 27,189.00 0.00

264 002558 巨人网络 2,000 26,600.00 0.00

265 601998 中信银行 5,100 26,010.00 0.00

266 002120 韵达股份 1,900 25,707.00 0.00

267 601872 招商轮船 5,360 24,763.20 0.00

268 002673 西部证券 3,000 24,750.00 0.00

269 601319 中国人保 4,100 24,313.00 0.00

270 603658 安图生物 319 24,170.63 0.00

271 688009 中国通号 4,228 24,057.32 0.00

272 601881 中国银河 2,200 23,716.00 0.00

273 002739 万达电影 1,500 23,685.00 0.00

274 688126 沪硅产业 811 23,664.98 0.00

275 603338 浙江鼎力 400 23,476.00 0.00

276 600118 中国卫星 800 23,408.00 0.00

277 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00


278 600233 圆通速递 2,100 21,021.00 0.00

279 603233 大参林 400 20,444.00 0.00

280 002153 石基信息 800 18,808.00 0.00

281 002939 长城证券 1,600 17,808.00 0.00

282 600025 华能水电 3,000 17,370.00 0.00

283 000800 一汽解放 1,600 17,312.00 0.00

284 600340 华夏幸福 3,200 16,768.00 0.00

285 601236 红塔证券 1,200 16,272.00 0.00

286 002773 康弘药业 700 16,191.00 0.00

287 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00

288 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00

289 600918 中泰证券 1,300 14,066.00 0.00

290 600482 中国动力 800 13,936.00 0.00

291 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00

292 601231 环旭电子 800 13,448.00 0.00

293 300940 南极光 307 13,317.66 0.00

294 300937 药易购 244 13,105.24 0.00

295 601698 中国卫通 800 12,952.00 0.00

296 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00

297 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00

298 601808 中海油服 800 11,488.00 0.00

299 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00

300 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00

301 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00

302 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00

303 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00

304 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00

305 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00

306 300950 德固特 219 8,569.47 0.00

307 600299 安迪苏 700 8,372.00 0.00

308 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00

309 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00

310 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00

311 002945 华林证券 500 6,910.00 0.00

312 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00

313 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00

314 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00

315 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00

316 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00

317 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00

318 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 601318 中国平安 243,465,025.73 1.57

2 600519 贵州茅台 232,775,622.84 1.50

3 600036 招商银行 165,315,243.97 1.06

4 000858 五粮液 164,964,468.89 1.06

5 000333 美的集团 130,205,372.61 0.84

6 600276 恒瑞医药 106,741,454.09 0.69

7 601166 兴业银行 85,992,897.19 0.55

8 600887 伊利股份 76,500,925.38 0.49

9 000651 格力电器 75,936,531.52 0.49

10 601012 隆基股份 69,607,523.47 0.45

11 601888 中国中免 65,309,100.81 0.42

12 600030 中信证券 64,282,392.82 0.41

13 600031 三一重工 62,052,381.10 0.40

14 300059 东方财富 61,883,721.14 0.40

15 002475 立讯精密 60,134,430.26 0.39

16 002415 海康威视 58,897,468.91 0.38

17 000568 泸州老窖 55,299,995.17 0.36

18 000001 平安银行 54,318,487.78 0.35

19 000002 万科 A 52,912,170.40 0.34

20 000661 长春高新 52,412,614.31 0.34

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 688981 中芯国际 28,515,950.51 0.18

2 600519 贵州茅台 10,552,282.39 0.07

3 601318 中国平安 9,985,326.08 0.06

4 000596 古井贡酒 8,635,592.00 0.06

5 600036 招商银行 7,709,422.54 0.05

6 000858 五粮液 6,805,912.56 0.04

7 000333 美的集团 4,968,732.99 0.03

8 603658 安图生物 4,126,597.81 0.03

9 601166 兴业银行 3,826,098.80 0.02

10 600276 恒瑞医药 3,722,146.41 0.02

11 000651 格力电器 3,396,522.36 0.02

12 601888 中国中免 2,988,620.28 0.02

13 600887 伊利股份 2,858,777.44 0.02

14 002415 海康威视 2,835,357.60 0.02


15 601012 隆基股份 2,834,332.07 0.02

16 000568 泸州老窖 2,534,148.72 0.02

17 000661 长春高新 2,525,949.72 0.02

18 300059 东方财富 2,504,938.00 0.02

19 000001 平安银行 2,497,270.48 0.02

20 600030 中信证券 2,435,353.00 0.02

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 5,414,963,559.41

卖出股票收入（成交）总额 296,498,219.78

注：7.4.1 项“买入金额”、7.4.2 项“卖出金额”及 7.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 5,010,000.00 0.04

2 央行票据 - -

3 金融债券 320,606,000.00 2.31

其中：政策性金融债 320,606,000.00 2.31

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 9,776.33 0.00

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 325,625,776.33 2.35

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产
净值比例（%）

1 180212 18 国开 12 1,200,000 120,396,000.00 0.87

2 200314 20 进出 14 1,000,000 100,210,000.00 0.72

3 200406 20 农发 06 1,000,000 100,000,000.00 0.72

4 010107 21 国债⑺ 50,000 5,010,000.00 0.04

5 127036 三花转债 67 8,776.33 0.00

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 净值比例
（%）

嘉实沪深 交易型开 嘉实基金

1 300ETF 股票型 放式(ETF) 管理有限 13,071,197,504.34 94.35
公司

注：报告期末，本基金仅持有上述 1 支基金。
7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代 码 名 称 持仓量（买/ 合约市值(元) 公允价值变动 风险说明

卖） （元）

IF2109 IF2109 30 46,497,600.0 99,840.00 -

0

公允价值变动总额合计（元） 99,840.00

股指期货投资本期收益（元） 8,656,310.68

股指期货投资本期公允价值变动（元） -7,095,600.00

7.11.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金为指数型基金，主要投资标的为指数成份股、备选成份股和目标 ETF。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金投资于标的指数为基础资产的股指期货，目的在于满足基金日常投资管理需要，更有效地进行流动性管理，实现跟踪标的指数的投资目标。

本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.12.1 本期国债期货投资政策

无。
7.12.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。
7.12.3 本期国债期货投资评价

无。

7.13 投资组合报告附注
7.13.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

（1）2021 年 1 月 8 日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监罚
决字【2020】67 号），对国家开发银行为违规的政府购买服务项目提供融资等违法违规事实，于
2020 年 12 月 25 日作出行政处罚决定，罚款 4880 万元。

2021 年 5 月 21 日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监罚决字
〔2021〕16 号），对招商银行股份有限公司为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产；违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品；理财产品之间风险隔离不到位等违法违规事实，因违反《中华人民共和国银行
业监督管理法》第二十一条、第四十五条、第四十六条和相关审慎经营规则，于 2021 年 5 月 17
日作出行政处罚决定，罚款 7170 万元。

2020 年 8 月 12 日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书（银保监罚决字〔2020〕
58 号），对平安财险总公司（一）未按车辆实际使用性质承保商业车险行为违反了《保险法》第
一百三十五条的规定，根据该法第一百七十条，于 2020 年 8 月 6 日作出行政处罚决定，罚款 50
万元；（二）手续费支出未分摊至各分支机构行为违反了《保险法》第八十六条的规定，根据该法
第一百七十条，于 2020 年 8 月 6 日作出行政处罚决定，罚款 25 万元。

本基金投资于“招商银行（600036）”、“中国平安（601318）”的决策程序说明：本基金投资目标为紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，招商银行、中国平安为标的指数成份股，本基金投资于“招商银行”、“中国平安”股票的决策流程，符合公司投资管理制
度的相关规定。 本基金投资于“18 国开 12（180212）”的决策程序说明：基于对 18 国开 12
的信用分析以及二级市场的判断，本基金投资于“18 国开 12”债券的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。

（2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他七名证券发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.13.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.13.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 10,171,896.81

2 应收证券清算款 7,693,380.91


3 应收股利 -

4 应收利息 7,607,586.80

5 应收申购款 9,883,599.31

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 35,356,463.83

7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有 机构投资者 个人投资者

份额级 持有人户 的基金份

别 数（户） 占总份 占总份额
额 持有份额 额比例 持有份额

（%） 比例（%）

嘉实沪
深

300ETF 1,198,943 8,700.93 2,889,195,310.25 27.70 7,542,720,225.10 72.30
联 接
(LOF)A
嘉实沪
深

300ETF 13,416 41,968.62 471,782,468.83 83.79 91,268,553.69 16.21
联 接
(LOF)C

合计 1,208,517 9,097.90 3,360,977,779.08 30.57 7,633,988,778.79 69.43

注：(1)嘉实沪深 300ETF 联接（LOF）A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额
占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实沪深 300ETF 联接（LOF）A 份额占嘉实沪深 300ETF 联
接（LOF）A 总份额比例、个人投资者持有嘉实沪深 300ETF 联接（LOF）A 份额占嘉实沪深 300ETF
联接（LOF）A 总份额比例；


(2)嘉实沪深 300ETF 联接（LOF）C:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额
占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实沪深 300ETF 联接（LOF）C 份额占嘉实沪深 300ETF 联
接（LOF）C 总份额比例、个人投资者持有嘉实沪深 300ETF 联接（LOF）C 份额占嘉实沪深 300ETF
联接（LOF）C 总份额比例。
8.2 期末上市基金前十名持有人

嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）

1 温国伟 4,466,023.00 1.33

2 王希平 3,000,000.00 0.89

3 崔钱德 2,840,000.00 0.85

4 王云华 2,568,055.00 0.77

5 张巍 2,515,637.00 0.75

6 李雪梅 2,495,422.00 0.74

7 陈治英 2,302,062.00 0.69

8 贝玉双 2,214,758.00 0.66

9 桑会平 2,072,500.00 0.62

10 黎雪梅 2,054,950.00 0.61

注：上述基金持有人份额均为场内基金份额。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A 1,305,221.20 0.01
理人所
有从业

人员持 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)C 44,305.24 0.01
有本基
金

合计 1,349,526.44 0.01

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 嘉实沪深 300ETF 联接 0~10
基金投资和研究部门 (LOF)A

负责人持有本开放式 嘉实沪深 300ETF 联接 0
基金 (LOF)C

合计 0~10

嘉实沪深 300ETF 联接 0
本基金基金经理持有 (LOF)A

本开放式基金 嘉实沪深 300ETF 联接 0
(LOF)C

合计 0


§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)C

基金合同生效日

（2005 年 8 月 29 日） 867,126,900.07 -
基金份额总额

本报告期期初基金份 10,513,097,449.38 152,829,384.16
额总额

本报告期基金总申购 2,615,312,396.44 501,669,174.33
份额

减：本报告期基金总 2,696,494,310.47 91,447,535.97
赎回份额
本报告期基金拆分变

动份额（份额减少以 - -
“-”填列）

本报告期期末基金份 10,431,915,535.35 563,051,022.52
额总额
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）基金管理人的重大人事变动情况

2021 年 5 月 29 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，杨
竞霜先生任公司副总经理、首席信息官。

（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况

报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单 占当期股票 占当期佣

券商名称 元数量 成交金额 成交总额的 佣金 金 备注
比例 总量的比

例

招商证券

股份有限 3 2,252,478,440.37 39.49% 1,576,743.02 40.24% -
公司
方正证券

股份有限 5 1,490,488,010.53 26.13% 1,043,341.81 26.63% -
公司
中国国际

金融股份 5 1,369,276,244.60 24.00% 883,993.44 22.56% -
有限公司
光大证券

股份有限 2 214,541,314.46 3.76% 150,179.25 3.83% -
公司
华创证券

有限责任 2 209,598,276.38 3.67% 146,718.84 3.74% -
公司
国金证券

股份有限 2 150,187,526.51 2.63% 105,131.39 2.68% -
公司

安信证券

股份有限 3 17,722,800.05 0.31% 12,406.01 0.32% -
公司
北京高华

证券有限 1 - - - - -
责任公司
渤海证券

股份有限 1 - - - - -
公司
长城证券

股份有限 3 - - - - -
公司
长江证券

股份有限 2 - - - - -
公司
东北证券

股份有限 2 - - - - -
公司
东方证券

股份有限 4 - - - - -
公司
东吴证券

股份有限 3 - - - - -
公司
东兴证券

股份有限 1 - - - - -
公司
广发证券

股份有限 4 - - - - -
公司

国海证券

股份有限 2 - - - - -
公司
国泰君安

证券股份 3 - - - - -
有限公司
国信证券

股份有限 1 - - - - -
公司
海通证券

股份有限 3 - - - - -
公司
宏信证券

有限责任 2 - - - - -
公司
华宝证券

股份有限 1 - - - - -
公司
华福证券

有限责任 1 - - - - -
公司
华泰证券

股份有限 5 - - - - -
公司
华西证券

股份有限 3 - - - - -
公司
民生证券

股份有限 2 - - - - -
公司

平安证券

股份有限 4 - - - - -
公司
瑞银证券

有限责任 2 - - - - -
公司
申万宏源

证券有限 3 - - - - -
公司
天风证券

股份有限 2 - - - - -
公司
西部证券

股份有限 2 - - - - -
公司
西南证券

股份有限 2 - - - - -
公司
湘财证券

股份有限 1 - - - - -
公司
新时代证

券股份有 2 - - - - -
限公司
信达证券

股份有限 3 - - - - -
公司
兴业证券

股份有限 3 - - - - -
公司

英大证券

有限责任 1 - - - - -
公司
浙商证券

股份有限 1 - - - - -
公司
中国银河

证券股份 3 - - - - -
有限公司
中国中金

财富证券 1 - - - - -
有限公司
中航证券

1 - - - - -
有限公司
中泰证券

股份有限 5 - - - - -
公司
中信建投

证券股份 4 - - - - -
有限公司
中信证券

股份有限 7 - - - - -
公司
中信证券

华南股份 2 - - - - -
有限公司
中银国际

证券股份 2 - - - - -
有限公司
注：1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。

2.交易单元的选择标准和程序

（1）经营行为规范；

（2）财务状况良好；

（3）研究能力较强；

基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。

3.华宝证券有限责任公司更名为华宝证券股份有限公司。

4.报告期内，本基金退租以下交易单元：国元证券股份有限公司退租交易单元 1 个。

5.报告期内，本基金新增以下交易单元：信达证券股份有限公司新增交易单元 2 个。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当

占当期 占当期债 期权 占当期
券商 债券 券回购 证 基金
名称 成交金额 成交总 成交金额 成交总额 成交金额 成交 成交金额 成交总
额的比 的比例 总额 额的比
例 的比 例
例

招商
证券

股份 6,843.11 3.08% - - - - 6,883,281,714.23 100.00%
有限
公司
方正
证券

股份 121,917.90 54.89% 320,000,000.00 55.17% - - - -
有限
公司
中国
国际

金融 71,154.40 32.04% 260,000,000.00 44.83% - - - -
股份
有限
公司
光大

证券 22,189.20 9.99% - - - - - -
股份

有限
公司
华创
证券

有限 - - - - - - - -
责任
公司
国金
证券

股份 - - - - - - - -
有限
公司
安信
证券

股份 - - - - - - - -
有限
公司
北京
高华

证券 - - - - - - - -
有限
责任
公司
渤海
证券

股份 - - - - - - - -
有限
公司
长城
证券

股份 - - - - - - - -
有限
公司
长江
证券

股份 - - - - - - - -
有限
公司
东北
证券

股份 - - - - - - - -
有限
公司

东方 - - - - - - - -
证券

股份
有限
公司
东吴
证券

股份 - - - - - - - -
有限
公司
东兴
证券

股份 - - - - - - - -
有限
公司
广发
证券

股份 - - - - - - - -
有限
公司
国海
证券

股份 - - - - - - - -
有限
公司
国泰
君安

证券 - - - - - - - -
股份
有限
公司
国信
证券

股份 - - - - - - - -
有限
公司
海通
证券

股份 - - - - - - - -
有限
公司
宏信
证券

有限 - - - - - - - -
责任
公司

华宝
证券

股份 - - - - - - - -
有限
公司
华福
证券

有限 - - - - - - - -
责任
公司
华泰
证券

股份 - - - - - - - -
有限
公司
华西
证券

股份 - - - - - - - -
有限
公司
民生
证券

股份 - - - - - - - -
有限
公司
平安
证券

股份 - - - - - - - -
有限
公司
瑞银
证券

有限 - - - - - - - -
责任
公司
申万
宏源

证券 - - - - - - - -
有限
公司
天风
证券

股份 - - - - - - - -
有限
公司

西部
证券

股份 - - - - - - - -
有限
公司
西南
证券

股份 - - - - - - - -
有限
公司
湘财
证券

股份 - - - - - - - -
有限
公司
新时
代证

券股 - - - - - - - -
份有
限公
司
信达
证券

股份 - - - - - - - -
有限
公司
兴业
证券

股份 - - - - - - - -
有限
公司
英大
证券

有限 - - - - - - - -
责任
公司
浙商
证券

股份 - - - - - - - -
有限
公司
中国

银河 - - - - - - - -
证券
股份

有限
公司
中国
中金

财富 - - - - - - - -
证券
有限
公司
中航

证券 - - - - - - - -
有限
公司
中泰
证券

股份 - - - - - - - -
有限
公司
中信
建投

证券 - - - - - - - -
股份
有限
公司
中信
证券

股份 - - - - - - - -
有限
公司
中信
证券

华南 - - - - - - - -
股份
有限
公司
中银
国际

证券 - - - - - - - -
股份
有限
公司
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 嘉实基金管理有限公司关闭跨 TA 转 中国证券报、基金管理 2021 年 01 月 21 日
换业务的公告 人网站及中国证监会基


金电子披露网站

嘉实基金管理有限公司关于修订旗下 中国证券报、基金管理

2 部分指数基金基金合同等法律文件的 人网站及中国证监会基 2021 年 03 月 31 日
公告 金电子披露网站

嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券 中国证券报、基金管理

3 投资基金联接基金(LOF)暂停大额申 人网站及中国证监会基 2021 年 04 月 15 日
购（含转入及定投）业务的公告 金电子披露网站

嘉实沪深 300ETF 联接（LOF）-嘉实沪 中国证券报、基金管理

4 深 300 交易型开放式指数证券投资基 人网站及中国证监会基 2021 年 04 月 16 日
金联接基金(LOF)2020 年第二次收益 金电子披露网站

分配公告

嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券 中国证券报、基金管理

5 投资基金联接基金(LOF)恢复大额申 人网站及中国证监会基 2021 年 04 月 23 日
购（含转入及定投）业务的公告 金电子披露网站

嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰 中国证券报、基金管理

6 金信（银川）基金销售有限公司办理 人网站及中国证监会基 2021 年 05 月 07 日
旗下基金相关销售业务的公告 金电子披露网站

嘉实基金管理有限公司高级管理人员 中国证券报、基金管理

7 变更公告 人网站及中国证监会基 2021 年 05 月 29 日
金电子披露网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
况

投资 持有基金份

者类 序 额比例达到 期初 申购 赎回 份额
别 号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 占比
20%的时间 （%）
区间

机构 1 2021/01/01 至 2,144,401,94 347,252,388. - 2,491,654,329. 22.66
2021/06/30 1.27 66 93

产品特有风险

报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。

未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可 能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或 延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量
不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或
者终止基金合同等情形。


§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

（1）中国证监会《关于核准嘉实沪深 300 指数证券投资基金募集的批复》（证监基金字[2005]103 号）、中国证监会《关于核准嘉实沪深 300 指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会决议的批复》（证监许可[2012]1146 号）；
（2）《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金合同》；
（3）《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）招募说明书》；
（4）《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金托管协议》；
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6）报告期内嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）公告的各项原稿。12.2 存放地点

北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司
12.3 查阅方式

（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司
2021 年 8 月 27 日
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