海富通稳进增利债券型证券投资基金（LOF）清算报告

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

清算报告出具日期：二〇一七年六月八日

清算报告公告日期：二〇一七年七月十五日

1重要提示

海富通稳进增利债券型证券投资基金（LOF）(以下简称本基金)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）证监许可[2011]907号文核准募集。基金合同于2011年9月1日生效。根据基金合同的有关规定，本基金的基金合同生效后三年期届满，无需召开基金份额持有人大会，由海富通稳进增利分级债券型证券投资基金转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为海富通稳进增利债券型证券投资基金（LOF），基金代码为：162308，基金简称为海富通稳进增利债券（LOF），增利A、增利B的基金份额已转换为上市开放式基金（LOF）份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司（以下简称基金管理人），基金托管人为中国建设银行股份有限公司（以下简称基金托管人）。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《海富通稳进增利债券型证券投资基金(LOF)基金合同》（以下简称基金合同或《基金合同》）的有关规定，鉴于本基金出现了基金合同终止事由，本基金管理人应当在上述事由出现后终止基金合同并依法履行基金财产清算程序，且此事项不需召开基金份额持有人大会，基金管理人已就该事项于2017年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站刊登了《关于海富通稳进增利债券型证券投资基金（LOF）基金合同终止及基金财产清算的公告》，根据基金合同及上述公告，本基金的最后运作日为2017年4月27日，自2017年4月28日起进入清盘期。

基金管理人、基金托管人、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海源泰律师事务所于2017年4月27日

组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。

2基金产品概况

基金名称海富通稳进增利债券型证券投资基金（LOF）（由海富通稳进增利分级债券型证券投资基金转型而来）

基金简称海富通稳进增利债券（LOF）（场内简称：海富增利）

基金主代码162308

基金运作方式上市契约型开放式

基金合同生效日2011年9月1日

报告期末(2017年4月27日)基金份额总额10,754,920.64份

投资目标 本基金在控制风险和保持资产适当流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳

定增值。

投资策略 本基金为债券型基金，对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%。在此约束下本基金通过对宏观经济

趋势、金融货币政策和利率趋势的判断，对固定收益类资产、权益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。固定收益类资产中，本基金将采取久期管理、收益率曲线策略、类属配置等积极投资策略，在不同券种之间进行配置。

业绩比较基准中证全债指数90%＋沪深300指数10％

风险收益特征本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，

低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人海富通基金管理有限公司

基金托管人中国建设银行股份有限公司

3基金运作情况概述

本基金经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）证监许可[2011]907号文核准募集，由海富通基金管理有限

公司作为基金管理人于2011年7月25日至2011年8月19日向社会公开募集。基金合同于2011年9月1日生效，共

募集220,512,565.45份基金份额。募集结束后，按照基金合同约定基金份额按8：2的比率确认为增利A份额与增利

B份额。其中，增利A的基金份额为176,410,051.34份，增利B的基金份额44,102,514.11份。根据基金合同的有关规

定，本基金的基金合同生效后三年期届满，无需召开基金份额持有人大会，由海富通稳进增利分级债券型证券投资基金转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为海富通稳进增利债券型证券投资基金（LOF），基金代码为：

162308，基金简称为海富通稳进增利债券（LOF），增利A、增利B的基金份额已转换为上市开放式基金（LOF）份额。

自2011年9月1日至2017年4月27日期间，本基金按基金合同正常运作。

依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》的有关规定，本基金已出现连续60个工作日基金资产净值低于人民币3,000万元，触发基金合同终止情形，此事项不需召开基金份额持有人大会。本基金最后运作日为2017年4月27日，本次清算期间为2017年4月28日至2017年6月8日。4财务报告

4.1资产负债表

会计主体：海富通稳进增利债券型证券投资基金（LOF）

报告截至日：2017年04月27日

单位：人民币元

资产基金最后运作日

2017年4月27日

资产：

银行存款322,768.90

结算备付金93,025.23

存出保证金9,716.97

交易性金融资产12,248,414.30

其中：股票投资882,955.00

债券投资11,365,459.30

应收证券清算款100,000.00

应收利息156,595.86

资产总计12,930,521.26

负债和所有者权益基金最后运作日

2017年4月27日

负债：

卖出回购金融资产款100,000.00

应付赎回款575,257.32

应付管理人报酬10,271.52

应付托管费2,934.72

应付交易费用244.87

其他负债438,609.24

负债合计1,127,317.67

所有者权益：

实收基金10,754,920.64

未分配利润1,048,282.95

所有者权益合计11,803,203.59

负债和所有者权益总计12,930,521.26

注：本基金最后运作日2017年4月27日，基金份额净值1.097元，基金份额总额10,754,920.64份。

4.2利润表

会计主体：海富通稳进增利债券型证券投资基金（LOF）

报告期间：2017年1月1日至2017年4月27日(基金最后运作日)

项目本期

2017年1月1日至2017年4月27日(基金最后运作日)

一、收入88,621.68

利息收入239,718.17

其中：存款利息收入7,296.92

债券利息收入231,923.47

买入返售金融资产收入497.78

投资收益(损失以-填列)-125,574.91

其中：股票投资收益3,955.90

债券投资收益-129,530.81

股利收益

公允价值变动收益(损失以-号填列)-26,572.19

其他收入(损失以-号填列)1,050.61

减：二、费用240,461.18

管理人报酬46,817.17

托管费13,376.29

交易费用1,935.30

利息支出20,876.41

其中：卖出回购金融资产支出20,876.41

其他费用157,456.01

三、利润总额(亏损总额以-号填列)-151,839.50

减：所得税费用

四、净利润(净亏损以-号填列)-151,839.50

注：本财务报告已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会计师陈玲、都晓燕签字出具了普华永道中天特审字(2017)第1950号标准无保留意见的审计报告。

5基金财产分配

本基金自2017年4月28日起进入清算程序，基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清

算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：

5.1资产处置情况

5.1.1本基金最后运作日结算备付金金额93,025.23元。为存放于中国证券登记结算有限责任公司的上交所最低结算保证

金。中国证券登记结算有限责任公司每月初第2个工作日对最低结算备付金进行调整，本基金清算期间收回结算备付

金76,024.90元，最新余额17,000.33元已由基金管理人以自有资金垫付，于2017年6月8日划入托管账户。

5.1.2本基金最后运作日存出保证金金额9,716.97元，为存放于中国证券登记结算有限责任公司的结算保证金。中国证

券登记结算有限责任公司每月初第2个工作日对存出保证金进行调整，本基金清算期间收回存出保证金884.64元，最

新余额8,832.33元已由基金管理人以自有资金垫付，于2017年6月8日划入托管账户。

5.1.3本基金最后运作日交易型金融资产市值为12,248,414.30元。其中包括：

5.1.3.12017年4月27日(基金最后运作日)，本基金持有非停牌债券资产8,789,640.00元，该资产已于2017年5月2日

卖出，变现净收益（含债券利息收入）914.53元归基金份额持有人所有。

5.1.3.22017年4月27日(基金最后运作日)，本基金持有如下停牌股票资产：

股票

代码股票

名称停牌

日期停牌原因期末估值单价

(单位:人民币元)数量

(单位:股)期末

成本总额期末

估值总额估值方法

600547山东黄金2017/04/06重大事项33.2722,900826,823.00761,883.00指数收益法

601069西部黄金2017/04/17重大事项26.324,600102,141.00121,072.00停牌前一日收盘价

合计928,964.00882,955.00

截至2017年6月8日（本次清算期结束日），上述停牌股票中，山东黄金(股票代码：600547)已全部变现，变现净损

失7,557.00元,为保护持有人利益，该项损失暂由基金管理人垫付。剩余停牌股票西部黄金于本基金最后运作日的估值

价格为人民币121,072.00元，由基金管理人以自有资金垫付，该垫付款项已于2017年6月8日划入托管账户。

5.1.3.32017年4月27日(基金最后运作日)，本基金持有以下停牌债券资产：

债券

代码债券

名称停牌日期停牌原因期末估值单价

(单位:人民币元)数量(张)期末成本总额期末估值总额估值方法

113008电气转债2016/08/31重大事项114.4322,5102,482,502.182,575,819.30停牌前一日收盘净价

合计22,5102,482,502.182,575,819.30

截至2017年6月8日（本次清算期结束日），上述停牌债券资产已于2017年5月11日全部卖出，变现净损失（含债

券利息收入）315,963.64元，为保护持有人利益，该项损失暂由基金管理人垫付，该垫付款项已于2017年6月8日划

入托管账户。

5.1.3.4为保护持有人利益，基金管理人决定，本基金最后运作日（即：2017年4月27日）持有的停牌股票（5.1.3.2）

和债券资产（5.1.3.3）全部变现后，如整体变现金额大于2017年4月27日(基金最后运作日)合并计算的停牌资产估值

价格，则基金管理人将进行二次清算，将净收益按基金份额持有人持有的基金份额比例分配给基金份额持有人，并退还前述基金管理人垫支的款项；如整体变现金额小于2017年4月27日(基金最后运作日)合并计算的停牌资产估值价格，则相应损失将由基金管理人承担，基金管理人将不再进行二次清算。

5.1.4本基金最后运作日应收证券清算款100,000元，已于2017年4月28日划入托管账户。

5.1.5本基金最后运作日应收利息为156,595.86元。其中应收活期银行存款利息为779.45元，应收备付金利息为

165.14元，应收保证金利息金额为21.36元，上述应收利息暂由基金管理人垫付，已于2017年6月8日划入托管账户。

应收债券利息金额为155,629.91元，应收债券利息已于卖出债券时收回。

5.2负债清偿情况

5.2.1本基金最后运作日卖出回购金融资产款100,000元，该款项于2017年4月28日支付。

5.2.2本基金最后运作日应付赎回款575,257.32元，该款项分别于2017年4月28日、2017年5月2日支付。

5.2.3本基金最后运作日应付管理人报酬10,271.52元，该款项于2017年5月3日支付。

5.2.4本基金最后运作日应付托管费2,934.72元，该款项于2017年5月3日支付。

5.2.5本基金最后运作日应付交易费用244.87元，该款项于2017年6月8日支付。

5.2.6本基金最后运作日其他负债438,609.24元，其中包括：

5.2.6.1应付赎回费213.31元，该款项于2017年5月2日支付。

5.2.6.2应付审计费19,232.46元，收到会计师事务所审计费发票后，已于2017年6月8日支付，账面应付审计费与发

票金额的差额由基金管理人承担。

5.2.6.3应付信息披露费396,163.47元，该款项已于2017年6月8日支付。

5.2.6.4应付基金上市费20,000.00元，该款项于2017年5月3日支付。

5.2.6.5应付银行间账户维护费3,000.00元，收到付费通知后，已于2017年6月8日支付，账面应付费用与付费通知金

额的差额由基金管理人承担。

5.3清算期间的清算损益情况

项目自2017年04月28日至2017年06月08日（本次清算期截止日）止

一、清算收益

1、利息收入（注1）12,677.29

2、债券变现损益（注2）-318,757.86

3、股票变现损益-7,557.00

4、其他收入（注3）45.76

清算收入小计-313,591.81

二、清算费用

1、交易费用（注4）1,534.94

清算费用小计1,534.94

三、清算净收益-315,126.75

注：

（1）利息收入金额12,677.29元，系以当前适用的利率计提的自2017年4月28日至2017年6月8日止清算期间的银

行存款利息、结算备付金利息、存出保证金利息，以及债券利息和买入返售证券收入。

（2）债券变现损益为本次清算期间债券资产变现金额扣除清算期间债券利息后，与最后运作日估值金额相减的差额。

（3）其他收入为赎回费收入。

（4）交易费用为本次清算期间债券和股票资产变现所产生的交易费用。

5.4清算费用

按照本基金合同第二十二、基金合同的变更、终止与基金财产的清算的约定，清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。

　考虑到本基金清算的实际情况，从保护基金份额持有人份额人利益的角度出发，本基金最后运作日后产生的审计费、律师费、银行汇划费等清算费用将由基金管理人代为承担。

5.5资产处置及负债清偿后的剩余资产情况

项目金额

一、最后运作日2017年4月27日基金净资产11,803,203.59

加：清算期间净收益-315,126.75

加：清算期间基金份额交易产生的净值影响（注）-366,194.44

二、2017年6月8日基金剩余资产净值11,121,882.40

加：暂由管理人垫付的非流通证券变现损益323,520.64

三、2017年6月8日可供分配的基金剩余资产净值11,445,403.04

注：本基金最后运作日为2017年4月27日，最后运作日交易申请的确认日为2017年4月28日。

截至本次清算期结束日2017年6月8日，本基金剩余财产为人民币11,445,403.04元。自本次清算期结束日次日

(2017年6月9日)至本次清算款划出前一日的银行存款产生的利息（包括基金管理人垫付资金本金产生的利息）亦归基

金份额持有人所有。

本基金所有剩余财产将按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

5.6基金财产清算报告的告知安排

本清算报告已经基金托管人复核，将与会计师事务所出具的清算审计报告、律师事务所出具法律意见书一并报中国证监会备案后向基金份额持有人公告。清算报告公告后，基金管理人将根据法律法规及本基金的基金合同约定及时进行分配。若分配后出现停牌证券整体变现金额大于基金最后运作日合并计算的停牌资产估值价格等情况，基金管理人将根据约定再次进行分配，敬请投资者留意基金管理人届时发布的有关公告。

6备查文件

6.1备查文件目录

1、海富通稳进增利债券型证券投资基金（LOF）2017年4月27日（最后运作日）资产负债表及审计报告

2、《海富通稳进增利债券型证券投资基金（LOF）清算报告》的法律意见

6.2存放地点

基金管理人的办公场所。

6.3查阅方式

投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。

海富通稳进增利债券型证券投资基金（LOF）

基金财产清算小组

二〇一七年六月八日
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