华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金
（LOF）

2021 年中期报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2021 年 8 月 27 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......7

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 8

3.3 其他指标 ...... 10
§4 管理人报告 ...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 14

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 15

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 15
§5 托管人报告 ...... 15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 16

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 16
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 16

6.1 资产负债表 ...... 16

6.2 利润表 ...... 17

6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 18

6.4 报表附注 ...... 20
§7 投资组合报告 ......48

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 48

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 49

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 49

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 54

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 55

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 56

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 56


7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 56

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 56

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 56

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 57

7.12 投资组合报告附注 ...... 57
§8 基金份额持有人信息...... 59

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 59

8.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 59

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 60

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 60
§9 开放式基金份额变动...... 60
§10 重大事件揭示...... 61

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 61

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 61

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 61

10.4 基金投资策略的改变 ...... 61

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 61

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 61

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 62

10.8 其他重大事件 ...... 66
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 67
§12 备查文件目录...... 67

12.1 备查文件目录 ...... 67

12.2 存放地点 ...... 67

12.3 查阅方式 ...... 67

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

基金简称 华宝新机遇混合

场内简称 新机遇

基金主代码 162414

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2015 年 6 月 11 日

基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份 489,957,724.81 份
额总额
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的 深圳证券交易所
证券交易所

上市日期 2015 年 7 月 1 日

下属分级基金的基

新机遇 华宝新机遇混合 C

金简称
下属分级基金的场

新机遇 -

内简称
下属分级基金的交

162414 003144

易代码
报告期末下属分级

150,180,662.04 份 339,777,062.77 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险的前提下，本基金通过大类资产间的灵活配置和多
样的投资策略，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金
资产的长期稳健增值。

投资策略 1、大类资产配置策略

本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略研究，综合考
虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策、以及市场流动


性等方面因素，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大
类资产配置比例。

2、股票投资策略

本基金采取积极的股票选择策略，将“自上而下”的行业配置策略
和“自下而上”的股票精选策略相结合，根据对宏观经济和市场风
险特征变化的判断，进行投资组合的动态优化，实现基金资产长期
稳定增值。

3、固定收益类投资工具投资策略

本基金将投资于债券、货币市场工具和资产支持证券等固定收益率
投资工具，以有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。

4、权证投资策略

本基金将在严格控制风险的前提下，主动进行权证投资。基金权证
投资将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基
础上，把握市场的短期波动，进行积极操作，在风险可控的前提下
力争实现稳健的超额收益。

5、股指期货投资策略

本基金将依据法律法规并根据风险管理的原则参与股指期货投资。
本基金将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，采用流动性
好、交易活跃的期货合约，并充分考虑股指期货的收益性、流动性
及风险性特征。

业绩比较基准 1 年期银行定期存款基准利率（税后）+3%。

风险收益特征 本基金是混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票
型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华宝基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露 姓名 周雷 李申

负责人 联系电话 021-38505888 021-60637102

电子邮箱 xxpl@fsfund.com lishen.zh@ccb.com

客户服务电话 400-700-5588、400-820-5050、 021-60637111

021-38924558

传真 021-38505777 021-60635778

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世 北京市西城区金融大街 25 号
纪大道 100 号上海环球金融中心

58 楼

办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世 北京市西城区闹市口大街 1 号院
纪大道 100 号上海环球金融中心 1 号楼

58 楼

邮政编码 200120 100033

法定代表人 XIAOYI HELEN HUANG 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.fsfund.com

址

基金中期报告备置地点 基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

北京市西城区太平桥大街 17

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 号、上海自由贸易试验区世纪大
司、基金管理人 道 100 号上海环球金融中心 58
楼

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据

报告期(2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)

和指标

新机遇 华宝新机遇混合 C

本期已实现收益 12,209,789.80 24,047,109.39

本期利润 8,797,946.20 18,840,081.70

加权平均基金份

0.0586 0.0614
额本期利润
本期加权平均净

3.72% 3.91%
值利润率
本期基金份额净

3.89% 3.84%
值增长率
3.1.2 期末数据

报告期末(2021 年 6 月 30 日)

和指标

期末可供分配利 84,253,293.65 188,019,951.59
润

期末可供分配基 0.5610 0.5534
金份额利润

期末基金资产净 241,714,196.05 544,212,053.19
值

期末基金份额净 1.6095 1.6017
值

3.1.3 累计期末 报告期末(2021 年 6 月 30 日)

指标


基金份额累计净 60.95% 51.38%
值增长率
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。
4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

新机遇

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 0.56% 0.16% 0.37% 0.01% 0.19% 0.15%

过去三个月 3.10% 0.16% 1.12% 0.01% 1.98% 0.15%

过去六个月 3.89% 0.24% 2.23% 0.01% 1.66% 0.23%

过去一年 15.61% 0.27% 4.49% 0.01% 11.12% 0.26%

过去三年 41.17% 0.40% 13.50% 0.01% 27.67% 0.39%

自基金合同生效起

60.95% 0.31% 27.42% 0.01% 33.53% 0.30%
至今

华宝新机遇混合 C

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 0.55% 0.16% 0.37% 0.01% 0.18% 0.15%


过去三个月 3.08% 0.16% 1.12% 0.01% 1.96% 0.15%

过去六个月 3.84% 0.24% 2.23% 0.01% 1.61% 0.23%

过去一年 15.50% 0.27% 4.49% 0.01% 11.01% 0.26%

过去三年 40.73% 0.40% 13.50% 0.01% 27.23% 0.39%

自基金合同生效起

51.38% 0.34% 22.08% 0.01% 29.30% 0.33%
至今

注：1、本基金业绩比较基准为：1 年期银行定期存款基准利率（税后）+3%。
2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：1、按照基金合同的规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至2015年12月11日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
2、华宝新机遇 C 成立于 2016 年 8 月 4 日，本报告中其累计净值收益率与同期业绩比较基准
收益率的历史走势对比图的数据的计算起始日期为 2016 年 8 月 4 日。

3.3 其他指标
无

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

华宝基金管理有限公司（公司原名“华宝兴业基金管理有限公司”）于 2003 年 2 月 12 日经
中国证监会批准设立，2003 年 3 月 7 日在国家工商总局注册登记并正式开业，是国内首批中外合
资基金管理公司。成立之初，公司注册资本为人民币 1 亿元人民币，2007 年经中国证监会批准，公司注册资本增加至 1.5 亿元人民币。2017 年公司名称变更为“华宝基金管理有限公司”。目前
公 司 股 东 为 华 宝 信 托 有 限 责 任 公 司 与 美 国 华 平 资 产 管 理 有 限 合 伙
（Warburg Pincus Asset Management,L.P.），持有股权占比分别为 51%和 49%。公司在北京、
深圳等地设有分公司，在香港设有子公司——华宝资产管理(香港）有限公司。

截至本报告期末（2021 年 6 月 30 日），本公司正在管理运作的证券投资基金包括：华宝宝康
债券投资基金、华宝宝康消费品证券投资基金、华宝宝康灵活配置证券投资基金、华宝现金宝货币市场基金、华宝动力组合混合型证券投资基金、华宝先进成长混合型证券投资基金、华宝行业
精选混合型证券投资基金、华宝海外中国成长混合型证券投资基金、华宝大盘精选混合型证券投资基金、华宝增强收益债券型证券投资基金、华宝中证 100 指数证券投资基金、华宝可转债债券型证券投资基金、华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)、华宝资源优选混合型证券投资基金、华宝现金添益交易型货币市场基金、华宝创新优选混合型证券投资基金、华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金、华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)、华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)、华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、华宝标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金(LOF)、华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金、华宝绿色主题混合型证券投资基金、华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金、华宝 MSCI 中国 A 股国际通ESG 通用指数证券投资基金（LOF）、华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华宝浮动净值型发起式货币市场基金、华宝致远混合型证券投资基金（QDII）、华宝中证消费龙头指数证券投资基金（LOF）等共 108 只基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

学士。2006 年 5 月加入华宝基金管理有限
公司，先后担任渠道经理、交易员、高级
交易员、基金经理助理等职务。2017 年 3
月起任华宝新价值灵活配置混合型证券投
资基金、华宝新机遇灵活配置混合型证券
投资基金（LOF）、华宝新活力灵活配置混
合型证券投资基金基金经理。2017 年 12
月至2018年6月任华宝新动力一年定期开
放灵活配置混合型证券投资基金基金经
本基金基 2017 年 3 理。2017 年 12 月至 2018 年 7 月任华宝新
林昊 金经理 月 17 日 - 14 年 回报一年定期开放混合型证券投资基金基
金经理。2017 年 12 月至 2018 年 12 月任
华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型
证券投资基金基金经理。2018 年 8 月至
2021 年 3 月任华宝宝丰高等级债券型发起
式证券投资基金基金经理。2019 年 11 月
起任华宝宝惠纯债 39 个月定期开放债券
型证券投资基金基金经理。2020 年 7 月起
任华宝宝利纯债 86 个月定期开放债券型
证券投资基金基金经理。2020 年 9 月起任
华宝中债 1-3 年国开行债券指数证券投资


基金基金经理。2021 年 6 月起任华宝安盈
混合型证券投资基金基金经理。

硕士。2015 年加入华宝基金管理有限公
司，先后担任助理量化分析师、分析师、
基金经理助理等。2018 年 1 月至 2018 年 6
月任华宝新动力一年定期开放灵活配置混
合型证券投资基金基金经理助理。2018 年
1 月至 2018 年 7 月任华宝新回报一年定期
开放混合型证券投资基金基金经理助理。
2018 年 1 月至 2018 年 8 月任华宝新优选
本基金的 一年定期开放灵活配置混合型证券投资基
唐 雪 基金经理 2018 年 1 - 5 年 金基金经理助理。2018 年 1 月起任华宝量
倩 助理 月 23 日 化对冲策略混合型发起式证券投资基金、
华宝沪深 300 指数增强型发起式证券投资
基金、华宝新价值灵活配置混合型证券投
资基金、华宝新机遇灵活配置混合型证券
投资基金（LOF）、华宝新起点灵活配置混
合型证券投资基金、华宝新飞跃灵活配置
混合型证券投资基金。2019 年 2 月起任华
宝科技先锋混合型证券投资基金基金经理
助理。2019 年 7 月起任华宝新活力灵活配
置混合型证券投资基金基金经理助理。

注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2021 年上半年债券市场收益率总体呈现先上行后下行的震荡格局。一季度，国内宏观经济持续修复、大宗商品价格维持在高位，以及海外通胀预期抬升等因素促使长端利率小幅上行，但二季度起，随着经济复苏动能边际减弱，债券各期限收益率出现不同程度的下行。具体来看，二季
度制造业 PMI 小幅回落至 51.0%，较一季度下降 0.3 个百分点；受环保限产供给约束和外需走弱
影响，国内工业生产进一步放缓，6 月工业增加值同比增长 8.3%，两年复合增长 6.5%；1-6 月固
定资产投资累计同比 12.6%，两年复合增长上升 0.5 个百分点至 4.4%，其中：地产投资同比 15.0%，
仍显现出较强的韧性，但在政策调控趋严、销售放缓的背景下，后续将难以维持高增速，基建投资同比 7.8%，两年平均增长 2.4%，后续地方债发行提速有望给予基建一定支撑，制造业投资同比19.2%，在上游成本抬升，下游需求不足的挤压下，制造业改善空间有限。消费端逐步改善，上半年社会消费品零售总额 21.2 万亿元，同比增长 23%，两年平均增长 4.4%，必选消费和地产后周期消费增速上行，但汽车、通讯等消费降幅较大，后续随着疫苗接种率的提高，消费将逐步复苏。外贸方面，受全球经济修复带来需求增长，以及境外疫情反复产生的订单转移效应影响，上半年出口实现了 38.6%的较大增长，进口同比增长 36.0%，贸易顺差累计 2515.2 亿美元。通胀数据方面，6月CPI同比1.1%，主要受食品分项猪价的负向拉动，食品价格由5月上涨0.3%转为下降1.7%，
影响 CPI 下降约 0.31 个百分点；6 月 PPI 环比和同比涨幅均有回落，同比增速下降至 8.8%，主要
受原材料保供稳价政策影响，钢材、有色金属等行业价格过快上涨势头得到初步遏制，价格由涨
转降。金融数据方面，6 月 M2 同比 8.6%，社会融资规模存量同比持平于上月的 11.0%，已回到疫
情前 2019 年的水平。债券收益率曲线先走平后走陡，但整体变动幅度不大，1 年期国债和国开债

收益率分别下行 4.4BP 和 4.3BP，10 年期国债和国开债收益率分别下行 6.5BP 和 4.6BP。

权益市场在上半年出现较大波动，春节期间受海外通胀和利率上行影响，指数节后出现大幅度回调，但二季度随着通胀预期改善，指数再度小幅回升，上证综指上半年收涨 3.40%。风格上，成长类个股与价值类总体呈现跷跷板效应，一季度成长股回调幅度较大，低估值板块表现更优，进入二季度，随着经济增长边际放缓与通胀预期下降，成长类个股再度受到市场追捧。行业分类上，新能源、半导体和汽车等板块表现不俗，而家用电器、农林牧渔和房地产等跌幅居前。在海外流动性宽松延续，美债收益率下行的背景下，前期下跌幅度较深的核心资产普遍回升。

新机遇混合型基金上半年维持了较高的债券投资比例和适中的组合久期，基金运作稳定，且实现了净值的增长。本基金将继续保持较高的债券投资比例，并且积极参与新股网下申购来提高收益，本基金始终坚持绝对收益的投资目标。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额 A 净值增长率为 3.89%；本报告期基金份额 C 净值增长率为 3.84%；同期业
绩比较基准收益率为 2.23%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，海外疫情的持续变化仍是压制全球总需求回升的主要掣肘，而美国宽松政策的边际效用亦在衰退，因此外需对我国出口的拉动将持续减弱。内需恢复的力度存在较大不确定性：消费的恢复进度仍然较慢，主要是居民可支配收入的增速放缓，消费意愿不强烈；投资端，地产投资继续受严监管而边际回落，基建投资整体增速较慢、后续地方债发行加快对基建拉动有限，制造业投资温和修复、但依然受到原材料价格偏高的成本端压力。通胀水平总体缓和，国内控价与海外需求下降将进一步缓和大宗商品价格的涨价压力，从而引导国内 PPI 下行，而 CPI 在猪价的负向拉动下亦相对温和。货币政策大概率继续维持稳健中性，但 MLF 的大量到期可能对短期资金面造成扰动，下半年资金利率中枢料将有所回升。债市在经济边际回落与通胀预期压力缓解的背景下，收益率将进一步震荡下行，10 年期国债收益率将围绕 3.0%小幅波动。信用紧缩背景下，仍需关注信用债违约的尾部风险。权益市场亦将保持分化格局，同时需提防交易过度拥挤、估值过高板块和个股的回调风险。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。

本基金管理人设有估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在投资新品种时，由估值委员会评价现有
估值政策和程序的适用性。

（1）日常估值流程

本基金的估值由基金会计负责，基金会计以本基金为会计核算主体，基金会计核算独立于公司会计核算，独立建账、独立核算。基金会计采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式进行；基金会计每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对，每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。

（2）特殊业务估值流程

根据中国证券监督管理委员会[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意
见》、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》、《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》、《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》等有关规定及本公司的估值制度，对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况，量化投资部根据估值委员会确定的对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法（比如：指数收益法）进行估值，并兼顾行业研究员基于上市公司估值模型计算结果所提出的估值建议或意见。必要时基金经理也会就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见，但由估值委员会做最终决策。

上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

报告截止日：2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 7,254,158.73 24,880,685.63

结算备付金 4,528,362.65 2,376,566.53

存出保证金 1,887,619.60 3,063,314.51

交易性金融资产 6.4.7.2 757,347,831.01 621,361,914.79

其中：股票投资 124,861,721.01 134,877,375.39

基金投资 - -

债券投资 632,486,110.00 486,484,539.40

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 8,000,000.00 80,700,000.00

应收证券清算款 911,374.28 249,276.45

应收利息 6.4.7.5 8,174,107.23 5,689,911.42

应收股利 - -

应收申购款 331,375.82 759,120.58


递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 788,434,829.32 739,080,789.91

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 232,048.26 23,154,221.50

应付赎回款 1,203,009.90 274,850.60

应付管理人报酬 381,586.67 339,282.74

应付托管费 158,994.45 141,367.81

应付销售服务费 43,605.89 41,266.46

应付交易费用 6.4.7.7 367,035.97 341,093.65

应交税费 5,506.03 5,690.07

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 116,792.91 170,309.38

负债合计 2,508,580.08 24,468,082.21

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 489,957,724.81 462,738,628.07

未分配利润 6.4.7.10 295,968,524.43 251,874,079.63

所有者权益合计 785,926,249.24 714,612,707.70

负债和所有者权益总计 788,434,829.32 739,080,789.91

注： 报告截止日 2021 年 06 月 30 日,基金份额总额 489,957,724.81 份，其中新机遇基金份额总
额 150,180,662.04 份，基金份额净值 1.6095 元。华宝新机遇混合 C 基金份额总额 339,777,062.77
份，基金份额净值 1.6017 元。
6.2 利润表
会计主体：华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2021 年2020 年 1 月 1 日至 2020 年
6 月 30 日 6 月 30 日

一、收入 31,698,197.08 23,157,101.55

1.利息收入 8,222,444.48 3,208,153.19

其中：存款利息收入 6.4.7.11 82,711.40 117,518.24

债券利息收入 7,616,907.18 2,841,431.21


资产支持证券利息收 - -
入

买入返售金融资产收 522,825.90 249,203.74
入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填 31,950,945.35 18,841,593.35
列）

其中：股票投资收益 6.4.7.12 32,318,556.07 18,262,002.54

基金投资收益 - - -

债券投资收益 6.4.7.13 811,916.25 95,614.26

资产支持证券投资收 6.4.7.13.5 - -
益

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 -2,017,920.00 -295,773.20

股利收益 6.4.7.16 838,393.03 779,749.75

3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.17 -8,618,871.29 1,100,537.54
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 - -
填列）

5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.18 143,678.54 6,817.47
填列）

减：二、费用 4,060,169.18 2,035,613.86

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,139,636.15 955,831.25

2．托管费 6.4.10.2.2 891,515.04 398,263.03

3．销售服务费 6.4.10.2.3 239,290.69 127,123.85

4．交易费用 6.4.7.19 644,169.21 398,074.85

5．利息支出 4,681.38 8,641.90

其中：卖出回购金融资产支 4,681.38 8,641.90
出

6．税金及附加 3,559.41 10,693.74

7．其他费用 6.4.7.20 137,317.30 136,985.24

三、利润总额（亏损总额以“-” 27,638,027.90 21,121,487.69
号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 27,638,027.90 21,121,487.69
号填列）
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者 462,738,628.07 251,874,079.63 714,612,707.70
权益（基金净值）
二、本期经营活

动产生的基金净 - 27,638,027.90 27,638,027.90
值变动数（本期
利润）
三、本期基金份
额交易产生的基

金净值变动数 27,219,096.74 16,456,416.90 43,675,513.64
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 164,518,268.53 95,915,021.75 260,433,290.28
购款

2.基金赎 -137,299,171.79 -79,458,604.85 -216,757,776.64
回款
四、本期向基金
份额持有人分配

利润产生的基金 - - -
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）

五、期末所有者 489,957,724.81 295,968,524.43 785,926,249.24
权益（基金净值）

上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者 212,555,127.01 65,084,931.60 277,640,058.61
权益（基金净值）
二、本期经营活

动产生的基金净 - 21,121,487.69 21,121,487.69
值变动数（本期
利润）
三、本期基金份
额交易产生的基

金净值变动数 182,409,267.54 66,770,045.47 249,179,313.01
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 231,765,823.97 82,545,488.85 314,311,312.82
购款

2.基金赎 -49,356,556.43 -15,775,443.38 -65,131,999.81

回款
四、本期向基金
份额持有人分配

利润产生的基金 - - -
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）

五、期末所有者 394,964,394.55 152,976,464.76 547,940,859.31
权益（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

黄小薏 向辉 张幸骏

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(原名为华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第 801 号《关于准予华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)注册的批复》
核准，由华宝基金管理有限公司(原华宝兴业基金管理有限公司，已于 2017 年 10 月 17 日办理完
成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,437,765,787.61 元，业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明(2015)验字第 60737318_B27 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华宝兴
业新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》于 2015 年 6 月 11 日正式生效，基金合同
生效日的基金份额总额为 1,438,056,502.93 份基金份额，其中认购资金利息折合 290,715.32 份基金份额。本基金的基金管理人为华宝基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《关于华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)增加 C 类基金份额并修改基金
合同的公告》及更新后的《华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》，自 2016
年 8 月 4 日起，本基金增设 C 类基金份额。本基金根据销售服务费及申购费收取方式的不同，将
基金份额分为不同的类别。不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份
额；从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。A 类基金份额和 C 类
基金份额分别设置代码，分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。投资人可自行选择
申购的基金份额类别。投资人可通过场内、场外两种渠道申购与赎回 A 类基金份额；可通过场外渠道申购与赎回 C 类基金份额。A 类基金份额参与上市交易，C 类基金份额不参与上市交易。

根据《华宝基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》，华宝兴业新机遇灵活配置混合
型证券投资基金(LOF)于 2017 年 12 月 30 日起更名为华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金
(LOF)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、固定收益品种和货币市场工具(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款、大额存单等)、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例为基金资产的 0-95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：1 年期银行定期存款基准利率(税后)+3%。

本财务报表由本基金的基金管理人华宝基金管理有限公司于 2021 年 8 月 27 日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2021 年上半年度的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

活期存款 7,254,158.73

定期存款 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

合计 7,254,158.73

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2021 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 109,468,878.49 124,861,721.01 15,392,842.52

贵金属投资-金交 - - -
所黄金合约

债 交易所市场 899,860.00 893,110.00 -6,750.00
券 银行间市场 629,609,504.40 631,593,000.00 1,983,495.60
合计 630,509,364.40 632,486,110.00 1,976,745.60

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 739,978,242.89 757,347,831.01 17,369,588.12

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

单位：人民币元

本期末

项目 2021 年 6 月 30 日

合同/名义 公允价值 备注

金额 资产 负债


利率衍生 - - --

工具

货币衍生 - - --

工具

权益衍生 -15,335,340.00 - --

工具

其中：股指 -15,335,340.00 - --

期货投资

其他衍生 - - --

工具

合计 -15,335,340.00 - --

注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。于本报告期末，本基金持有 10手 IF2107 空头持仓，合约市值-15,573,600.00 元，公允价值变动-238,260.00 元，抵销相关期货暂收款 238,260.00 元后的净额为 0。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2021 年 6 月 30 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 8,000,000.00 -

银行间市场 - -

合计 8,000,000.00 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 908.05

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 2,545.27


应收债券利息 8,170,457.91

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 187.50

应收黄金合约拆借孳息 -

应收出借证券利息 -

其他 8.50

合计 8,174,107.23

6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 363,060.97

银行间市场应付交易费用 3,975.00

合计 367,035.97

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 2,737.57

应付证券出借违约金 -

预提费用 114,055.34

合计 116,792.91

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元
新机遇

本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 131,591,841.76 131,591,841.76

本期申购 48,002,182.68 48,002,182.68

本期赎回（以“-”号填列） -29,413,362.40 -29,413,362.40

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 150,180,662.04 150,180,662.04


华宝新机遇混合 C

本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 331,146,786.31 331,146,786.31

本期申购 116,516,085.85 116,516,085.85

本期赎回（以“-”号填列） -107,885,809.39 -107,885,809.39

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 339,777,062.77 339,777,062.77

注：申购含红利再投以及转换入份(金)额，赎回含转换出份(金)额。
6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元
新机遇

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 63,295,576.36 8,968,108.81 72,263,685.17

本期利润 12,209,789.80 -3,411,843.60 8,797,946.20

本期基金份额

交易产生的变 8,747,927.49 1,723,975.15 10,471,902.64
动数

其中：基金申 23,942,335.69 3,488,771.91 27,431,107.60
购款

基金赎 -15,194,408.20 -1,764,796.76 -16,959,204.96
回款

本期已分配利 - - -
润

本期末 84,253,293.65 7,280,240.36 91,533,534.01

华宝新机遇混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 157,127,075.22 22,483,319.24 179,610,394.46

本期利润 24,047,109.39 -5,207,027.69 18,840,081.70

本期基金份额

交易产生的变 6,845,766.98 -861,252.72 5,984,514.26
动数

其中：基金申 63,579,066.37 4,904,847.78 68,483,914.15
购款

基金赎 -56,733,299.39 -5,766,100.50 -62,499,399.89
回款

本期已分配利 - - -
润


本期末 188,019,951.59 16,415,038.83 204,434,990.42

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 17,755.73

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 54,065.28

其他 10,890.39

合计 82,711.40

6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2021年1月1日至2021年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 32,318,556.07

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 32,318,556.07

6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 214,197,658.83

减：卖出股票成本总额 181,879,102.76

买卖股票差价收入 32,318,556.07

6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2021年1月1日至2021年6月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 811,916.25

券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 811,916.25

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2021年1月1日至2021年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 411,247,967.49
总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 403,988,245.21
成本总额

减：应收利息总额 6,447,806.03

买卖债券差价收入 811,916.25

6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益

本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

项目 本期收益金额

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

股指期货投资收益 -2,017,920.00

6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日


股票投资产生的股利收益 838,393.03

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 838,393.03

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 -9,363,891.29

股票投资 -10,549,693.00

债券投资 1,185,801.71

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 745,020.00

权证投资 -

期货投资 745,020.00

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 -8,618,871.29

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 143,678.54

合计 143,678.54

注：本基金 A 类基金份额的场内赎回费率为 0.5%，A 类基金份额的场外赎回费率和 C 类基金份额
的赎回费率按照持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%计入基金财产。
6.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 633,700.91

银行间市场交易费用 6,375.00

期货交易费用 4,093.30

合计 644,169.21

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

审计费用 24,795.19

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行费用 4,661.96

账户维护费 18,000.00

上市费用 29,752.78

上清所 CFCA 证书服务费 600.00

合计 137,317.30

6.4.7.21 分部报告

无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无其它需作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

华宝基金管理有限公司(“华宝基金”) 基金管理人、C 类份额注册登记机构、基
金销售机构

中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构

华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东

华 平 资 产 管 理 有 限 合 伙 基金管理人的股东

(Warburg Pincus Asset Management, L.P.)

中国宝武钢铁集团有限公司(“宝武集团”) 华宝信托的最终控制人

华宝证券股份有限公司(“华宝证券”) 受宝武集团控制的公司、基金销售机构

华宝投资有限公司(“华宝投资”) 受宝武集团控制的公司

宝武集团财务有限责任公司(“宝武财务”) 受宝武集团控制的公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020年1月1日至2020年6月30日

关联方名称 占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例（%）
（%）

华宝证券 - - 247,948.68 0.10

6.4.10.1.2 债券交易
6.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020年1月1日至2020年6月30日

关联方名称 占当期债券回购 占当期债券回购
成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）

华宝证券 - - 6,400,000.00 0.48

6.4.10.1.4 权证交易
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

- - - - -

上年度可比期间

关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

华宝证券 230.92 0.11 - -

注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信
息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 2,139,636.15 955,831.25

其中：支付销售机构的客户维护费 157,231.92 153,997.27

注：支付基金管理人华宝基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.60%/ 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 891,515.04 398,263.03

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25%/ 当年
天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

新机遇 华宝新机遇混合 C 合计

华宝基金 - 217,457.91 217,457.91

合计 - 217,457.91 217,457.91

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日


方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

新机遇 华宝新机遇混合 C 合计

华宝基金 - 126,405.74 126,405.74

合计 - 126,405.74 126,405.74

注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给华宝基金，再由华宝基金计算并支付给各基金销售机构。C 类基金份额持有人约定的年基金销售服务费率为 0.10%。其计算公式为：

日基金销售服务费＝前一日 C 类基金份额基金资产净值×约定年费率 / 当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月
30 日 30 日

新机遇 华宝新机遇混合 C

基金合同生效日（ 2015 年 6 - -
月 11 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 8,640,432.68 7,273,785.27

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额

报告期末持有的基金份额 8,640,432.68 7,273,785.27

报告期末持有的基金份额 5.75% 2.14%

占基金总份额比例

上年度可比期间 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月
30 日 30 日

新机遇 华宝新机遇混合 C

基金合同生效日（ 2015 年 6 - -
月 11 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 2,117,076.73 -

报告期间申购/买入总份额 - 7,273,785.27

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额

报告期末持有的基金份额 2,117,076.73 7,273,785.27

报告期末持有的基金份额 5.00% 2.06%
占基金总份额比例
注：基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 2020年1月1日至2020年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行股 7,254,158.73 17,755.73 6,041,146.45 36,006.26
份有限公司
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。


6.4.12 期末(2021 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总

代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 额 备注
位：股）

百川 2021 年2021 年 新股锁

300614 畅银 5 月 18 11 月 定 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 -
日 25 日

中伟 2020 年2021 年 新股锁

300919 股份 12月15 7 月 2 定 24.6 163 610 15,006.00 99,430.00 -
日 日

博俊 2020 年2021 年 新股锁

300926 科技 12月29 7 月 12 定 10.76 22.2 359 3,862.84 7,969.80 -
日 日

江天 2020 年2021 年 新股锁

300927 化学 12月29 7 月 7 定 13.39 30.1 217 2,905.63 6,531.70 -
日 日

华骐 2021 年2021 年 新股锁

300929 环保 1 月 12 7 月 21 定 13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 -
日 日

屹通 2021 年2021 年 新股锁

300930 新材 1 月 13 7 月 21 定 13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 -
日 日

通用 2021 年2021 年 新股锁

300931 电梯 1 月 13 7 月 21 定 4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 -
日 日

中辰 2021 年2021 年 新股锁

300933 股份 1 月 15 7 月 22 定 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 -
日 日

药易 2021 年2021 年 新股锁

300937 购 1 月 20 7 月 27 定 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
日 日

南极 2021 年2021 年 新股锁

300940 光 1 月 27 8 月 3 定 12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 -
日 日

易瑞 2021 年2021 年 新股锁

300942 生物 2 月 2 8 月 9 定 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 -
日 日

300943 春晖 2021 年2021 年 新股锁 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -


智控 2 月 3 8 月 10 定

日 日

曼卡 2021 年2021 年 新股锁

300945 龙 2 月 3 8 月 10 定 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -
日 日

冠中 2021 年2021 年 新股锁

300948 生态 2 月 18 8 月 25 定 13 27.42 324 2,808.00 8,884.08 -
日 日

德固 2021 年2021 年 新股锁

300950 特 2 月 24 9 月 3 定 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
日 日

恒辉 2021 年2021 年 新股锁

300952 安防 3 月 3 9 月 13 定 11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 -
日 日

震裕 2021 年2021 年 新股锁

300953 科技 3 月 11 9 月 22 定 28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 -
日 日

嘉亨 2021 年2021 年 新股锁

300955 家化 3 月 16 9 月 24 定 16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 -
日 日

英力 2021 年2021 年 新股锁

300956 股份 3 月 16 9 月 27 定 12.85 25.8 371 4,767.35 9,571.80 -
日 日

贝泰 2021 年2021 年 新股锁

300957 妮 3 月 18 9 月 27 定 47.33 251.96 520 24,611.60131,019.20 -
日 日

建工 2021 年2021 年 新股锁

300958 修复 3 月 18 9 月 29 定 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 -
日 日

通业 2021 年2021 年 新股锁

300960 科技 3 月 22 9 月 29 定 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -
日 日

深水 2021 年2021 年 新股锁

300961 海纳 3 月 23 9 月 30 定 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 -
日 日

中金 2021 年2021 年 新股锁

300962 辐照 3 月 29 10 月 定 3.4 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
日 11 日

中洲 2021 年2021 年 新股锁

300963 特材 3 月 30 10 月 定 12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 -
日 11 日

共同 2021 年2021 年 新股锁

300966 药业 3 月 31 10 月 定 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -
日 11 日


晓鸣 2021 年2021 年 新股锁

300967 股份 4 月 2 10 月 定 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 -
日 13 日

格林 2021 年2021 年 新股锁

300968 精密 4 月 6 10 月 定 6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 -
日 15 日

博亚 2021 年2021 年 新股锁

300971 精工 4 月 7 10 月 定 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 -
日 15 日

万辰 2021 年2021 年 新股锁

300972 生物 4 月 8 10 月 定 7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 -
日 19 日

立高 2021 年2021 年 新股锁

300973 食品 4 月 8 10 月 定 28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 -
日 15 日

商络 2021 年2021 年 新股锁

300975 电子 4 月 14 10 月 定 5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 -
日 21 日

东箭 2021 年2021 年 新股锁

300978 科技 4 月 15 10 月 定 8.42 13.6 593 4,993.06 8,064.80 -
日 26 日

华利 2021 年2021 年 新股锁

300979 集团 4 月 15 10 月 定 33.22 87.5 925 30,728.50 80,937.50 -
日 26 日

中红 2021 年2021 年 新股锁

300981 医疗 4 月 19 10 月 定 48.59 90.39 554 26,918.86 50,076.06 -
日 27 日

苏文 2021 年2021 年 新股锁

300982 电能 4 月 19 10 月 定 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -
日 27 日

致远 2021 年2021 年 新股锁

300985 新能 4 月 21 10 月 定 24.9 24.81 295 7,345.50 7,318.95 -
日 29 日

志特 2021 年2021 年 新股锁

300986 新材 4 月 21 11 月 1 定 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 -
日 日

川网 2021 年2021 年 新股锁

300987 传媒 4 月 28 11 月 定 6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 -
日 11 日

创益 2021 年2021 年 新股锁

300991 通 5 月 12 11 月 定 13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 -
日 22 日

300992 泰福 2021 年2021 年 新股锁 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 -
泵业 5 月 17 11 月 定


日 25 日

玉马 2021 年2021 年 新股锁

300993 遮阳 5 月 17 11 月 定 12.1 19.29 410 4,961.00 7,908.90 -
日 24 日

奇德 2021 年2021 年 新股锁

300995 新材 5 月 17 11 月 定 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
日 26 日

普联 2021 年2021 年 新股锁

300996 软件 5 月 26 12 月 3 定 20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 -
日 日

欢乐 2021 年2021 年 新股锁

300997 家 5 月 26 12 月 2 定 4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 -
日 日

宁波 2021 年2021 年 新股锁

300998 方正 5 月 25 12 月 2 定 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
日 日

崧盛 2021 年2021 年 新股锁

301002 股份 5 月 27 12 月 7 定 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 -
日 日

嘉益 2021 年2021 年 新股锁

301004 股份 6 月 18 12 月 定 7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 -
日 27 日

德迈 2021 年2021 年 新股锁

301007 仕 6 月 4 12 月 定 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
日 16 日

晶雪 2021 年2021 年 新股锁

301010 节能 6 月 9 12 月 定 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -
日 20 日

华立 2021 年2021 年 新股锁

301011 科技 6 月 9 12 月 定 14.2 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
日 17 日

扬电 2021 年2021 年 新股锁

301012 科技 6 月 15 12 月 定 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
日 22 日

百洋 2021 年2021 年 新股锁

301015 医药 6 月 22 12 月 定 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
日 30 日

雷尔 2021 年2021 年 新股锁

301016 伟 6 月 23 12 月 定 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 -
日 30 日

漱玉 2021 年2021 年 新股流

301017 平民 6 月 23 7 月 5 通受限 8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70 -
日 日

301017 漱玉 2021 年2022 年 新股锁 8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30


平民 6 月 23 1 月 5 定

日 日

申菱 2021 年2021 年 新股流

301018 环境 6 月 28 7 月 7 通受限 8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41 -
日 日

申菱 2021 年2022 年 新股锁

301018 环境 6 月 28 1 月 7 定 8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78

日 日

英诺 2021 年2021 年 新股流

301021 激光 6 月 28 7 月 6 通受限 9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 -
日 日

英诺 2021 年2022 年 新股锁

301021 激光 6 月 28 1 月 6 定 9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40

日 日

新中 2021 年2021 年 新股流

605162 港 6 月 29 7 月 7 通受限 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 -
日 日

德才 2021 年2021 年 新股流

605287 股份 6 月 28 7 月 6 通受限 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
日 日

中望 2021 年2021 年 新股锁

688083 软件 3 月 4 9 月 13 定 150.5 524.08 1,677252,388.50878,882.16 -
日 日

英科 2021 年2021 年 新股流

688087 再生 6 月 30 7 月 9 通受限 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 -
日 日

威腾 2021 年2021 年 新股流

688226 电气 6 月 28 7 月 7 通受限 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
日 日

航宇 2021 年2021 年 新股流

688239 科技 6 月 25 7 月 5 通受限 11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 -
日 日

工大 2021 年2021 年 新股锁

688367 高科 6 月 21 12 月 定 11.53 17.94 1,717 19,797.01 30,802.98 -
日 28 日

罗普 2021 年2021 年 新股锁

688619 特 2 月 8 8 月 23 定 19.31 26.74 5,856113,079.36156,589.44 -
日 日

星球 2021 年2021 年 新股锁

688633 石墨 3 月 17 9 月 24 定 33.62 53.14 1,558 52,379.96 82,792.12 -
日 日

6.4.12.1.2 受限证券类别：债券

证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 备注
代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 额


位：张）

长汽 2021 年2021 年 新债未

113049 转债 6 月 10 7 月 8 上市 100 100 140 14,000.00 14,000.00 -
日 日

国微 2021 年2021 年 新债未

127038 转债 6 月 10 7 月 14 上市 100 100 314 31,400.00 31,400.00 -
日 日

注：1．根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。

2．根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。

3．基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是一只混合型的证券投资基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，
高于债券型基金、货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票和债券等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“相对收益高、风险适中”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司内部监督和反馈系统包括内部控制委员会、督察长、合规审计部、风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业务岗位。内部控制委员会负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制订相应的控制制度。督察长向董事会负责，总管公司的内控事务并独立地就内控制度的执行情况履行检查、评价、报告和建议职能。风险管理部在督察长指导下对公司内部控制运行情况进行监控，主要针对公司内部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见；合规审计部在督察长的领导下对各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查，同时对内控的失控点进行查漏并责令改正。

本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。第一层监控防线为一线岗位自控与互控；第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控和互控；第三层监控防线为风险管理部和合规审计部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监督反馈；最后是以内部控制委员会为主体的第四层防线，实施对公司各类业务和风险的总体监督、控制，并对风险管理部和合规审计部的工作予以直接指导。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法，估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具的特征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定相应置信程度和风险损失的限度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款均存放于大型股份制商业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。


本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 50,030,000.00 136,087,800.00

合计 50,030,000.00 136,087,800.00

注：未评级债券为国债及政策性金融债。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 - 68,047,000.00

合计 - 68,047,000.00

6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

AAA 271,582,000.00 140,146,804.70

AAA 以下 31,400.00 -

未评级 310,842,710.00 142,202,934.70

合计 582,456,110.00 282,349,739.40

注：未评级债券为国债及政策性金融债。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。

6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于本报告期末，除附注中列示的卖出回购金融资产款将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息。可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。


本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

本报告期内，基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持大部分证券在证券交易所上市或银行间同业市场交易，不存在具有重大流动性风险的投资品种。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大，此外还持有银行存款、结算备付金、存出保证金和买入返售金融资产等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计


2021 年 6 月 30 日

资产

银行存款 7,254,158.73 - - - 7,254,158.73

结算备付金 4,528,362.65 - - - 4,528,362.65

存出保证金 18,787.60 - - 1,868,832.00 1,887,619.60

交易性金融资产 60,106,400.00 462,206,000.00110,173,710.00 124,861,721.01 757,347,831.01

买入返售金融资产 8,000,000.00 - - - 8,000,000.00

应收利息 - - - 8,174,107.23 8,174,107.23

应收申购款 - - - 331,375.82 331,375.82

应收证券清算款 - - - 911,374.28 911,374.28

资产总计 79,907,708.98 462,206,000.00110,173,710.00 136,147,410.34 788,434,829.32

负债

应付赎回款 - - - 1,203,009.90 1,203,009.90

应付管理人报酬 - - - 381,586.67 381,586.67

应付托管费 - - - 158,994.45 158,994.45

应付证券清算款 - - - 232,048.26 232,048.26

应付销售服务费 - - - 43,605.89 43,605.89

应付交易费用 - - - 367,035.97 367,035.97

应交税费 - - - 5,506.03 5,506.03

其他负债 - - - 116,792.91 116,792.91

负债总计 - - - 2,508,580.08 2,508,580.08

利率敏感度缺口 79,907,708.98 462,206,000.00110,173,710.00 133,638,830.26 785,926,249.24

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2020 年 12 月 31 日

资产

银行存款 24,880,685.63 - - - 24,880,685.63

结算备付金 2,376,566.53 - - - 2,376,566.53

存出保证金 58,783.31 - - 3,004,531.20 3,063,314.51

交易性金融资产 205,849,274.70 240,911,000.00 39,724,264.70 134,877,375.39 621,361,914.79

买入返售金融资产 80,700,000.00 - - - 80,700,000.00

应收利息 - - - 5,689,911.42 5,689,911.42

应收申购款 - - - 759,120.58 759,120.58

应收证券清算款 - - - 249,276.45 249,276.45

资产总计 313,865,310.17 240,911,000.00 39,724,264.70 144,580,215.04 739,080,789.91

负债

应付赎回款 - - - 274,850.60 274,850.60

应付管理人报酬 - - - 339,282.74 339,282.74

应付托管费 - - - 141,367.81 141,367.81

应付证券清算款 - - - 23,154,221.50 23,154,221.50

应付销售服务费 - - - 41,266.46 41,266.46

应付交易费用 - - - 341,093.65 341,093.65

应交税费 - - - 5,690.07 5,690.07

其他负债 - - - 170,309.38 170,309.38

负债总计 - - - 24,468,082.21 24,468,082.21


利率敏感度缺口 313,865,310.17 240,911,000.00 39,724,264.70 120,112,132.83 714,612,707.70

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2020 年 12 月
本期末 （2021 年 6 月 30 日）

31 日 ）

1.市场利率下降 25

4,661,761.42 2,209,837.24
个基点

分析

2.市场利率上升 25

-4,608,192.23 -2,186,404.63
个基点

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下和自下而上相结合”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及投资组合构建的策略；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的 0%-95%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在
价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2021 年 6 月 30 日 2020年12月31日

公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值
例（%） 比例（%）

交易性金融资产 124,861,721.01 15.89 134,877,375.39 18.87
－股票投资

交易性金融资产 - - - -
－基金投资

交易性金融资产 - - - -
－贵金属投资

衍生金融资产－ - - - -
权证投资

其他 - - - -

合计 124,861,721.01 15.89 134,877,375.39 18.87

注：其他包含在期货交易所交易的期货投资。在当日无负债结算制度下，期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2020 年 12 月
本期末 （2021 年 6 月 30 日）

31 日 ）

1.业绩比较基准上

58,599,954.36 6,899,332.83
升 5%

分析

2.业绩比较基准下

-58,599,954.36 -6,899,332.83
降 5%

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。


第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为 122,589,458.64 元，属于第二层次的余额为 634,758,372.37 元，无属于第三层次的余额(上年度末：第一层次 130,197,645.56 元，第二层次 491,164,269.23 元，无第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末：同)。

(d) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 124,861,721.01 15.84

其中：股票 124,861,721.01 15.84

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 632,486,110.00 80.22

其中：债券 632,486,110.00 80.22

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -


5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 8,000,000.00 1.01

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 11,782,521.38 1.49

8 其他各项资产 11,304,476.93 1.43

9 合计 788,434,829.32 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 826,278.28 0.11

B 采矿业 2,290,630.00 0.29

C 制造业 73,088,948.34 9.30

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 1,381,452.39 0.18

E 建筑业 964,671.37 0.12

F 批发和零售业 307,789.58 0.04

G 交通运输、仓储和邮政业 3,255,202.00 0.41

H 住宿和餐饮业 353,090.00 0.04

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 3,636,097.24 0.46

J 金融业 27,767,812.94 3.53

K 房地产业 2,532,406.00 0.32

L 租赁和商务服务业 2,484,526.00 0.32

M 科学研究和技术服务业 2,884,387.80 0.37

N 水利、环境和公共设施管理业 269,333.33 0.03

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 2,407,495.74 0.31

R 文化、体育和娱乐业 411,600.00 0.05

S 综合 - -

合计 124,861,721.01 15.89

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例


（%）

1 600519 贵州茅台 3,000 6,170,100.00 0.79

2 600036 招商银行 89,100 4,828,329.00 0.61

3 000858 五粮液 15,000 4,468,350.00 0.57

4 300059 东方财富 120,060 3,936,767.40 0.50

5 601318 中国平安 51,300 3,297,564.00 0.42

6 601012 隆基股份 32,520 2,889,076.80 0.37

7 603259 药明康德 18,420 2,884,387.80 0.37

8 002142 宁波银行 61,100 2,381,067.00 0.30

9 000001 平安银行 104,700 2,368,314.00 0.30

10 000333 美的集团 32,800 2,340,936.00 0.30

11 002049 紫光国微 14,000 2,158,660.00 0.27

12 601888 中国中免 7,100 2,130,710.00 0.27

13 000568 泸州老窖 8,800 2,076,272.00 0.26

14 300750 宁德时代 3,800 2,032,240.00 0.26

15 600030 中信证券 81,400 2,030,116.00 0.26

16 002415 海康威视 29,900 1,928,550.00 0.25

17 603986 兆易创新 9,600 1,803,840.00 0.23

18 002594 比亚迪 6,700 1,681,700.00 0.21

19 600809 山西汾酒 3,600 1,612,800.00 0.21

20 002179 中航光电 19,400 1,532,988.00 0.20

21 603799 华友钴业 12,800 1,461,760.00 0.19

22 000725 京东方 A 233,000 1,453,920.00 0.18

23 002821 凯莱英 3,700 1,378,620.00 0.18

24 600900 长江电力 66,300 1,368,432.00 0.17

25 300015 爱尔眼科 18,863 1,338,895.74 0.17

26 603501 韦尔股份 4,100 1,320,200.00 0.17

27 300274 阳光电源 11,300 1,300,178.00 0.17

28 002139 拓邦股份 70,900 1,275,491.00 0.16

29 300014 亿纬锂能 11,500 1,195,195.00 0.15

30 600031 三一重工 41,100 1,194,777.00 0.15

31 300760 迈瑞医疗 2,450 1,176,122.50 0.15

32 601628 中国人寿 34,100 1,155,649.00 0.15

33 601211 国泰君安 67,100 1,150,094.00 0.15

34 300782 卓胜微 2,060 1,107,250.00 0.14

35 600309 万华化学 10,100 1,099,082.00 0.14

36 300529 健帆生物 12,700 1,096,772.00 0.14

37 000063 中兴通讯 32,700 1,086,621.00 0.14

38 600690 海尔智家 41,600 1,077,856.00 0.14

39 600763 通策医疗 2,600 1,068,600.00 0.14

40 601899 紫金矿业 108,300 1,049,427.00 0.13

41 601633 长城汽车 23,800 1,037,442.00 0.13


42 600660 福耀玻璃 18,500 1,033,225.00 0.13

43 000776 广发证券 63,200 956,848.00 0.12

44 600436 片仔癀 2,100 941,430.00 0.12

45 601668 中国建筑 202,000 939,300.00 0.12

46 601838 成都银行 73,900 934,096.00 0.12

47 002241 歌尔股份 21,800 931,732.00 0.12

48 000661 长春高新 2,400 928,800.00 0.12

49 688111 金山办公 2,300 908,040.00 0.12

50 601166 兴业银行 43,400 891,870.00 0.11

51 600919 江苏银行 124,700 885,370.00 0.11

52 601006 大秦铁路 134,500 885,010.00 0.11

53 688083 中望软件 1,677 878,882.16 0.11

54 600887 伊利股份 23,500 865,505.00 0.11

55 300124 汇川技术 11,500 853,990.00 0.11

56 601919 中远海控 27,400 836,796.00 0.11

57 002714 牧原股份 13,400 814,988.00 0.10

58 002080 中材科技 31,100 813,887.00 0.10

59 600132 重庆啤酒 3,900 772,005.00 0.10

60 300122 智飞生物 4,100 765,593.00 0.10

61 600048 保利地产 63,300 762,132.00 0.10

62 000932 华菱钢铁 114,300 754,380.00 0.10

63 601009 南京银行 69,300 729,036.00 0.09

64 002475 立讯精密 15,829 728,134.00 0.09

65 300033 同花顺 6,388 720,438.64 0.09

66 600276 恒瑞医药 10,566 718,171.02 0.09

67 002230 科大讯飞 10,600 716,348.00 0.09

68 300595 欧普康视 6,700 693,785.00 0.09

69 002311 海大集团 8,400 685,440.00 0.09

70 000002 万 科 A 27,900 664,299.00 0.08

71 300724 捷佳伟创 5,500 638,055.00 0.08

72 601865 福莱特 16,000 632,480.00 0.08

73 688169 石头科技 500 630,500.00 0.08

74 603288 海天味业 4,820 621,539.00 0.08

75 002563 森马服饰 51,600 616,620.00 0.08

76 002410 广联达 8,800 600,160.00 0.08

77 600999 招商证券 31,240 594,184.80 0.08

78 002271 东方雨虹 10,700 591,924.00 0.08

79 603195 公牛集团 2,900 585,800.00 0.07

80 601155 新城控股 13,500 561,600.00 0.07

81 002677 浙江美大 30,500 557,540.00 0.07

82 002245 蔚蓝锂芯 28,200 555,540.00 0.07

83 601857 中国石油 104,100 550,689.00 0.07


84 000739 普洛药业 18,700 549,780.00 0.07

85 002460 赣锋锂业 4,500 544,905.00 0.07

86 002968 新大正 12,500 544,375.00 0.07

87 601636 旗滨集团 29,000 538,240.00 0.07

88 603605 珀莱雅 2,600 511,446.00 0.07

89 001965 招商公路 69,800 503,956.00 0.06

90 601225 陕西煤业 41,700 494,145.00 0.06

91 002352 顺丰控股 7,000 473,900.00 0.06

92 601658 邮储银行 90,600 454,812.00 0.06

93 002833 弘亚数控 11,480 444,850.00 0.06

94 000100 TCL 科技 55,600 425,340.00 0.05

95 600111 北方稀土 20,100 416,070.00 0.05

96 300413 芒果超媒 6,000 411,600.00 0.05

97 600426 华鲁恒升 12,800 396,160.00 0.05

98 300896 爱美客 500 394,440.00 0.05

99 002920 德赛西威 3,300 363,264.00 0.05

100 600298 安琪酵母 6,600 358,908.00 0.05

101 002027 分众传媒 37,600 353,816.00 0.05

102 600754 锦江酒店 6,200 353,090.00 0.04

103 000012 南 玻 A 34,200 350,208.00 0.04

104 000338 潍柴动力 19,100 341,317.00 0.04

105 300496 中科创达 2,100 329,826.00 0.04

106 000830 鲁西化工 15,100 282,823.00 0.04

107 601377 兴业证券 27,300 263,718.00 0.03

108 002034 旺能环境 14,100 224,895.00 0.03

109 002709 天赐材料 2,050 218,489.00 0.03

110 300755 华致酒行 5,200 212,212.00 0.03

111 000786 北新建材 5,200 204,100.00 0.03

112 600988 赤峰黄金 13,100 196,369.00 0.02

113 002493 荣盛石化 10,700 184,789.00 0.02

114 688619 罗普特 5,856 156,589.44 0.02

115 600109 国金证券 12,200 154,818.00 0.02

116 600737 中粮糖业 13,400 134,134.00 0.02

117 300957 贝泰妮 520 131,019.20 0.02

118 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.01

119 688633 星球石墨 1,558 82,792.12 0.01

120 300979 华利集团 925 80,937.50 0.01

121 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.01

122 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.01

123 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01

124 300981 中红医疗 554 50,076.06 0.01

125 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.01


126 300894 火星人 628 42,704.00 0.01

127 300973 立高食品 360 41,655.60 0.01

128 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00

129 688367 工大高科 1,717 30,802.98 0.00

130 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00

131 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00

132 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00

133 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00

134 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00

135 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00

136 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00

137 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00

138 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00

139 300940 南极光 307 13,317.66 0.00

140 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00

141 300937 药易购 244 13,105.24 0.00

142 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00

143 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00

144 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00

145 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00

146 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00

147 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00

148 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00

149 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00

150 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00

151 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00

152 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00

153 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00

154 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00

155 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00

156 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00

157 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00

158 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00

159 300950 德固特 219 8,569.47 0.00

160 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00

161 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00

162 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00

163 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00

164 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00

165 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00

166 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00

167 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00


168 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00

169 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00

170 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00

171 300991 创益通 254 6,733.54 0.00

172 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00

173 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00

174 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00

175 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00

176 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00

177 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00

178 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00

179 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00

180 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00

181 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00

182 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00

183 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00

184 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00

185 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00

186 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00

187 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 002142 宁波银行 5,115,245.90 0.72

2 000002 万 科 A 4,038,131.00 0.57

3 002714 牧原股份 3,404,955.15 0.48

4 600048 保利地产 3,231,799.00 0.45

5 601012 隆基股份 3,213,771.80 0.45

6 600519 贵州茅台 2,974,591.00 0.42

7 603259 药明康德 2,641,771.00 0.37

8 000858 五粮液 2,533,690.00 0.35

9 000568 泸州老窖 2,417,913.00 0.34

10 600030 中信证券 2,323,822.00 0.33

11 600036 招商银行 2,302,796.00 0.32

12 000661 长春高新 2,082,178.00 0.29

13 002493 荣盛石化 1,954,063.00 0.27

14 002049 紫光国微 1,921,685.00 0.27

15 600900 长江电力 1,917,651.00 0.27

16 300059 东方财富 1,857,850.20 0.26

17 000001 平安银行 1,855,766.00 0.26


18 601318 中国平安 1,761,203.00 0.25

19 601211 国泰君安 1,722,409.84 0.24

20 300015 爱尔眼科 1,717,839.00 0.24

注：买入金额不包括相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 000002 万 科 A 5,604,847.79 0.78

2 601012 隆基股份 4,580,813.44 0.64

3 600519 贵州茅台 4,042,275.00 0.57

4 601318 中国平安 3,921,978.22 0.55

5 601328 交通银行 3,583,156.00 0.50

6 601398 工商银行 3,539,845.00 0.50

7 300059 东方财富 2,724,712.00 0.38

8 002142 宁波银行 2,692,639.00 0.38

9 000661 长春高新 2,667,840.94 0.37

10 002594 比亚迪 2,547,995.00 0.36

11 601377 兴业证券 2,472,391.00 0.35

12 601166 兴业银行 2,321,735.00 0.32

13 600036 招商银行 2,259,635.00 0.32

14 600031 三一重工 2,252,297.00 0.32

15 600048 保利地产 2,227,725.00 0.31

16 600028 中国石化 2,215,331.00 0.31

17 600276 恒瑞医药 2,079,965.80 0.29

18 002714 牧原股份 1,988,839.40 0.28

19 000001 平安银行 1,961,854.00 0.27

20 002475 立讯精密 1,924,199.00 0.27

注：卖出金额不包括相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 182,413,141.38

卖出股票收入（成交）总额 214,197,658.83

注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 847,710.00 0.11

2 央行票据 - -

3 金融债券 560,707,000.00 71.34

其中：政策性金融债 360,025,000.00 45.81

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 70,886,000.00 9.02

7 可转债（可交换债） 45,400.00 0.01

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 632,486,110.00 80.48

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产
净值比例（%）

1 210405 21 农发 05 600,000 59,946,000.00 7.63

2 200313 20 进出 13 500,000 50,455,000.00 6.42

3 092118002 21 农发清发 500,000 50,175,000.00 6.38
02

4 210201 21 国开 01 500,000 50,030,000.00 6.37

5 210305 21 进出 05 500,000 49,885,000.00 6.35

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代 码 名 称 持仓量（买/ 合约市值(元) 公允价值变动 风险说明

卖） （元）

IF2107 IF2107 -10 -15,573,600. -238,260.00 -

00

公允价值变动总额合计（元） -238,260.00


股指期货投资本期收益（元） -2,017,920.00

股指期货投资本期公允价值变动（元） 745,020.00

注：持仓量和合约市值的负数代表产品投资的期货为空头。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金主要利用股指期货进行套期保值或仓位调节操作。当进行空头套期保值时，基金持有的卖出股指期货合约价值，不超过基金持有的股票总市值的 20%，基金通过空头套期保值，一定程度上可以规避市场的系统性风险。当进行多头仓位调节时，基金持有的买入股指期货合约价值，不超过基金资产净值的 10%，基金通过持有股指期货多头合约对股票资产进行替代，可以提高投资效率，赚取或有的基差收益和实现更好的头寸管理。截止报告期末，本基金对股指期货的投资符合基金合同的约定，符合既定的投资政策和投资目标。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1

新机遇基金截至 2021 年 6 月 30 日持仓前十名证券中的 21 招商银行小微债 02（2128020）的
发行人招商银行股份有限公司于 2021 年 5 月 21 日公告，因公司存在以下违规行为：一、为同业
投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产；二、违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品；三、理财产品之间风险隔离不到位；四、理财资金投资非标准化债权资产认定不准确，实际余额超监管标准；五、同业投资接受第三方金融机构信用担保；六、理财资金池化运作；七、利用理财产品准备金调节收益；八、高净值客户认定不审慎；九、并表管理不到位，通过关联非银机构的内部交易，违规变相降低理财产品销售门槛；十、投资集合资金信托计划的理财产品未执行合格投资者标准；十一、投资集合资金信托计划人数超限；十二、面向不合格个人投资者销售投资高风险资产或权益性资产的理
财产品；十三、信贷资产非真实转让；十四、全权委托业务不规范；十五、未按要求向监管机构报告理财投资合作机构，被监管否决后仍未及时停办业务；十六、通过关联机构引入非合格投资者，受让以本行信用卡债权设立的信托次级受益权；十七、“智能投资受托计划业务”通过其他方式规避整改，扩大业务规模，且业务数据和材料缺失；十八、票据转贴现假卖断屡查屡犯；十九、贷款、理财或同业投资资金违规投向土地储备项目；二十、理财资金违规提供棚改项目资本金融资，向地方政府提供融资并要求地方政府提供担保；二十一、同业投资、理财资金等违规投向地价款或四证不全的房地产项目；二十二、理财资金认购商业银行增发的股票；二十三、违规为企业发行短期融资券提供搭桥融资，并用理财产品投资本行主承债券以承接表内类信贷资产；二十四、为定制公募基金提供投资顾问；二十五、为本行承销债券兑付提供资金支持；二十六、协助
发行人以非市场化的价格发行债券；二十七、瞒报案件信息；于 2021 年 5 月 17 日收到中国银行
保险监督管理委员会罚款 7170 万元的处罚。

新机遇基金截至 2021 年 6 月 30 日持仓前十名证券中的 20 东莞农商三农债 01（2021025）的
发行人东莞农村商业银行股份有限公司于 2020 年 11 月 11 日公告，因公司存在以下违规行为：未
按规定履行客户身份识别义务；未按照规定保存客户身份资料和交易记录；未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；未按规定报送账户开户资料；未按规定开立账户使用；未按规定加
强特约商户与受理终端管理；违规占压财政资金；于 2020 年 11 月 09 日收到中国银行保险监督管
理委员会东莞监管分局罚款 235 万元的处罚。

本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金投资的前十名证券的其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,887,619.60

2 应收证券清算款 911,374.28

3 应收股利 -

4 应收利息 8,174,107.23


5 应收申购款 331,375.82

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 11,304,476.93

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份 持有人结构

额 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

级 户数 金份额

（户） 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比
别 例（%） 例（%）

新

机 12,120 12,391.14 78,139,560.06 52.03 72,041,101.98 47.97
遇
华
宝
新

机 19 17,883,003.30 339,777,062.77 100.00 0.00 0.00
遇
混
合
C

合 12,139 40,362.28 417,916,622.83 85.30 72,041,101.98 14.70
计
8.2 期末上市基金前十名持有人

新机遇

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）

1 黄惠芳 406,907.00 31.56


2 唐国桢 194,931.00 15.12

3 黄海明 111,105.00 8.62

4 李雪霓 76,553.00 5.94

5 郑军恒 68,000.00 5.27

6 邵建忠 56,726.00 4.40

7 万志明 50,003.00 3.88

8 于志明 40,002.00 3.10

9 彭博 30,600.00 2.37

10 陈灵星 24,832.00 1.93

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管 新机遇 233,356.78 0.1554
理人所
有从业

人员持 华宝新机遇混合 C 0.00 0.0000
有本基
金

合计 233,356.78 0.0476

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 新机遇 0
基金投资和研究部门

负责人持有本开放式 华宝新机遇混合 C 0
基金

合计 0

本基金基金经理持有 新机遇 10~50

本开放式基金 华宝新机遇混合 C 0

合计 10~50

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 新机遇 华宝新机遇混合 C

基金合同生效日

（2015 年 6 月 11 日） 1,438,056,502.93 -
基金份额总额

本报告期期初基金 131,591,841.76 331,146,786.31
份额总额

本报告期基金总申 48,002,182.68 116,516,085.85
购份额

减：本报告期基金总 29,413,362.40 107,885,809.39

赎回份额
本报告期基金拆分

变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

本报告期期末基金份 150,180,662.04 339,777,062.77
额总额

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人的重大人事变动

本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未发生变更。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同生效之日起至本报告期末。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单 占当期佣

券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 金 备注
交总额的比例 总量的比

例

东吴证券 1 86,880,127.09 22.42% 80,911.15 22.54% -

国泰君安 2 61,070,626.38 15.76% 55,912.04 15.58% -

中信证券 2 53,810,038.53 13.88% 50,113.29 13.96% -

信达证券 1 47,453,194.79 12.24% 44,193.43 12.31% -

太平洋证券 2 45,470,497.70 11.73% 42,329.58 11.79% -

招商证券 2 38,250,735.81 9.87% 34,858.17 9.71% -

光大证券 1 17,397,066.52 4.49% 16,202.38 4.51% -

开源证券 1 15,084,923.92 3.89% 13,746.93 3.83% -

中金财富 1 11,213,821.71 2.89% 10,443.38 2.91% -

天风证券 2 3,806,327.18 0.98% 3,544.89 0.99% -

国信证券 1 2,938,337.78 0.76% 2,736.49 0.76% -

安信证券 1 2,535,163.10 0.65% 2,360.99 0.66% -

方正证券 2 1,083,588.64 0.28% 1,009.13 0.28% -

申万宏源 3 330,250.77 0.09% 307.59 0.09% -

广发证券 2 271,022.57 0.07% 252.40 0.07% -

长城证券 1 - - - - -

长江证券 1 - - - - -

川财证券 1 - - - - -

东北证券 1 - - - - -

东方证券 2 - - - - -

东海证券 1 - - - - -

东兴证券 1 - - - - -

东莞证券 1 - - - - -


高华证券 1 - - - - -

广州证券 1 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

海通证券 1 - - - - -

宏信证券 2 - - - - -

红塔证券 1 - - - - -

华安证券 1 - - - - -

华宝证券 1 - - - - -

华创证券 1 - - - - -

华金证券 1 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

华西证券 2 - - - - -

华信证券 1 - - - - -

江海证券 1 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

平安证券 1 - - - - -

日信证券 1 - - - - -

瑞银证券 1 - - - - -

申港证券 1 - - - - -

申万宏源西

1 - - - - -
部

万联证券 1 - - - - -

西部证券 1 - - - - -

西南证券 1 - - - - -

湘财证券 2 - - - - -

兴业证券 2 - - - - -

银河证券 1 - - - - -

中航证券 1 - - - - -

中金国际 1 - - - - -


中泰证券 2 - - - - -

中信建投 1 - - - - -

中银国际 1 - - - - -

注：基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：

（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 5 亿元人民币；财务状况良好，各
项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的地域分散化。

（2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。

2. 本基金本报告期券商交易单元新增：宏信证券、东莞证券、申港证券、湘财证券。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债券 占当期权
券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 回购 成交金额 证

比例 成交总额的 成交总额
比例 的比例

东吴证券 - - - - - -

国泰君安 263,424.78 11.98% 423,200,000.00 15.02% - -

中信证券 182,200.00 8.28% 435,900,000.00 15.47% - -

信达证券 - - 147,700,000.00 5.24% - -

太平洋证 - - 189,700,000.00 6.73% - -
券

招商证券 - - - - - -

光大证券 - - 51,900,000.00 1.84% - -

开源证券 - - - - - -

中金财富 - - 587,200,000.00 20.84% - -

天风证券 - - 411,100,000.00 14.59% - -

国信证券 - - - - - -

安信证券 14,000.00 0.64% 454,400,000.00 16.13% - -

方正证券 - - 116,700,000.00 4.14% - -


申万宏源 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

长城证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

川财证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

东海证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

东莞证券 - - - - - -

高华证券 - - - - - -

广州证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

宏信证券 - - - - - -

红塔证券 - - - - - -

华安证券 - - - - - -

华宝证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

华金证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

华西证券 - - - - - -

华信证券 - - - - - -

江海证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

日信证券 - - - - - -

瑞银证券 - - - - - -

申港证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -
西部

万联证券 - - - - - -

西部证券 - - - - - -

西南证券 - - - - - -

湘财证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -


中航证券 - - - - - -

中金国际 - - - - - -

中泰证券 1,740,018.05 79.10% - - - -

中信建投 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资 基金管理人网站 2021-1-22

基金（LOF）2020 年第 4 季度报告

关于警惕冒用华宝基金管理有限公司 基金管理人网站,上海

2 名义进行诈骗活动的特别提示公告 证券报,证券日报,证券 2021-2-19

时报,中国证券报

华宝基金管理有限公司关于提示投资 基金管理人网站,上海

3 者完善身份信息的的公告 证券报,证券日报,证券 2021-3-9

时报,中国证券报

4 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资 基金管理人网站 2021-3-31

基金（LOF）2020 年年度报告

5 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资 基金管理人网站 2021-4-22

基金（LOF）2021 年第 1 季度报告

华宝新机遇灵活配置混合型证券投资

6 基金(LOF)（C 类份额）基金产品资料 基金管理人网站 2021-5-13

概要（更新）

7 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资 基金管理人网站 2021-5-13

基金（LOF）招募说明书（更新）

华宝新机遇灵活配置混合型证券投资 基金管理人网站,上海

8 基金（LOF）C 类份额在直销机构恢复 证券报 2021-6-8

大额申购（含定投）业务的公告

华宝基金管理有限公司关于深圳分公 基金管理人网站,上海

9 司负责人变更的公告 证券报,证券日报,证券 2021-6-22

时报,中国证券报

华宝基金管理有限公司关于旗下部分 基金管理人网站,上海

10 开放式基金增加鼎信汇金（北京）投 证券报,证券日报,证券 2021-6-23

资管理有限公司为代销机构及费率优 时报,中国证券报

惠的公告

华宝基金关于旗下部分开放式基金新 基金管理人网站,上海

11 增招商银行为代销机构的公告 证券报,证券日报,证券 2021-6-25

时报,中国证券报

华宝基金关于旗下部分开放式基金参 基金管理人网站,上海

12 加交通银行申购及定投手续费率优惠 证券报,证券日报,证券 2021-6-30

活动的公告 时报,中国证券报


§11 影响投资者决策的其他重要信息

无

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件；

华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同；

华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书；

华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议；

基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；

基金托管人业务资格批件和营业执照。
12.2 存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
12.3 查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝基金管理有限公司
2021 年 8 月 27 日
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