诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）
2021 年中期报告

2021 年 06 月 30 日

基金管理人:诺安基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

送出日期:2021 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年08月27日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年01月01日起至2021年06月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录 ......3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ......5

2.2 基金产品说明 ......5

2.3 基金管理人和基金托管人 ......6

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 ......7

2.5 信息披露方式 ......7

2.6 其他相关资料 ......7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......7

3.1 主要会计数据和财务指标 ......7

3.2 基金净值表现 ......8
§4 管理人报告 ......9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ......9

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ......11

4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......11

4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......11

4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......12

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......12

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......12

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......13

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......13
§5 托管人报告 ......13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......13

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......13
§6 中期财务会计报告(未经审计) ......14

6.1 资产负债表 ......14

6.2 利润表 ......15

6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ......17

6.4 报表附注 ......18
§7 投资组合报告 ......36

7.1 期末基金资产组合情况 ......36

7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ......37

7.3 期末按行业分类的权益投资组合 ......37

7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ......38

7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ......38

7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ......39

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ......39

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......39

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ......39

7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ......39

7.11 投资组合报告附注 ......39
§8 基金份额持有人信息 ......40

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......40


8.2 期末上市基金前十名持有人 ......40

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......41

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......41
§9 开放式基金份额变动 ......41
§10 重大事件揭示 ......41

10.1 基金份额持有人大会决议 ......41

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......41

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......42

10.4 基金投资策略的改变 ......42

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......42

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......42

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......42

10.8 其他重大事件 ......43
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......46

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......46

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......46
§12 备查文件目录 ......46

12.1 备查文件目录 ......46

12.2 存放地点 ......46

12.3 查阅方式 ......46

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）

基金简称 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)

场内简称 全球油气能源LOF

基金主代码 163208

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2011年09月27日

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 597,861,202.24份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2015-02-17

注：根据深圳证券交易所的相关通知并经基金管理人申请，自2021年8月23日起，本基金的场内简称由“诺安油气”变更为“全球油气能源LOF”。
2.2 基金产品说明

在有效控制组合风险的前提下，通过在全球范围
内精选优质的石油、天然气等能源行业类基金（包括
投资目标 ETF）以及公司股票进行投资，为投资者实现基金资
产的长期稳定增值。

本基金具体的投资策略由资产配置策略，“核心”
组合投资策略，“卫星”组合投资策略，债券投资策略
和现金管理策略五部分构成。

1、资产配置策略

本基金在资产配置上采用“双重配置”策略。第一
层是大类资产类别配置， 第二层是在权益类资产内

投资策略 的“核心”组合和“卫星”组合的配置。权益类资产包括
基金（包括ETF）和股票。

2、“核心”组合投资策略

在“核心”组合中，本基金将主要投资于石油天然
气等能源行业基金，主要包括：（1）以跟踪石油、
天然气等能源类行业公司股票指数为投资目标的ETF


及指数基金；（2）以超越石油、天然气等能源类行
业公司股票指数为投资目标的主动管理型基金。

3、“卫星”组合投资策略

在“卫星”组合中，本基金将主要投资于：（1）

以跟踪石油、天然气等能源品商品价格或商品价格指
数为投资目标的能源类商品ETF；（2）全球范围内

优质的石油、天然气等能源类公司股票。

4、债券投资策略

本基金将在全球范围内进行债券资产配置，根据
基金管理人的债券选择标准，运用相应的债券投资策
略，构造债券组合。

5、现金管理策略

现金管理是本基金投资管理的一个重要环节，主
要包含以下三个方面的内容：现金流预测、现金持有
比例管理、现金资产收益管理。

业绩比较基准 标普能源行业指数（净收益）（S&P 500 Energy
Sector Index（NTR））

本基金将会投资于全球范围内优质的石油、天然
风险收益特征 气等能源行业基金（包括ETF）及公司股票，在证券
投资基金中属于较高预期风险和预期收益的基金品种
。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 诺安基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

信息披 姓名 齐斌 张燕

露负责 联系电话 0755-83026688 0755-83199084

人 电子邮箱 info@lionfund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com

客户服务电话 400-888-8998 95555

传真 0755-83026677 0755-83195201

注册地址 深圳市深南大道4013号兴业 深圳市深南大道7088号招商
银行大厦19-20层 银行大厦

办公地址 深圳市深南大道4013号兴业 深圳市深南大道7088号招商
银行大厦19-20层 银行大厦


邮政编码 518048 518040

法定代表人 秦维舟 缪建民

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目 境外投资顾问 境外资产托管人

英文 无 Brown Brothers Harriman & Co.

名称

中文 无 布朗兄弟哈里曼银行

注册地址 - 140 Broadway New York,NY 1005

办公地址 - 140 Broadway New York,NY 1005

邮政编码 - NY 1005

2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金中期报告正文的管理人

互联网网址 www.lionfund.com.cn

基金中期报告备置地点 深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺安
基金管理有限公司

2.6 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期

3.1.1 期间数据和指标 （2021年01月01日- 2021年06月30日）

本期已实现收益 151,627,040.28

本期利润 225,591,941.01

加权平均基金份额本期利润 0.2329

本期加权平均净值利润率 38.99%

本期基金份额净值增长率 39.67%

报告期末

3.1.2 期末数据和指标 （2021年06月30日）

期末可供分配利润 -193,817,456.00


期末可供分配基金份额利润 -0.3242

期末基金资产净值 404,043,746.24

期末基金份额净值 0.676

报告期末

3.1.3 累计期末指标 （2021年06月30日）

基金份额累计净值增长率 -32.40%

注：①上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益

增长率① 率标准差 ①-③ ②-④
准差② 率③

④

过去一个月 5.79% 1.81% 5.80% 1.97% -0.01% -0.16%

过去三个月 9.21% 1.88% 9.07% 2.03% 0.14% -0.15%

过去六个月 39.67% 1.94% 43.22% 2.12% -3.55% -0.18%

过去一年 37.68% 2.09% 34.17% 2.44% 3.51% -0.35%

过去三年 -30.45% 2.10% -22.29% 2.61% -8.16% -0.51%

自基金合同 -44.85

生效起至今 -32.40% 1.57% 12.45% 1.82% % -0.25%

注：本基金的业绩比较基准为：标普能源行业指数（净收益）

（S&P 500 Energy Sector Index （NTR））。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

截至2021年6月30日，本基金管理人共管理62只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、诺安沪深300指数增强型证券投资基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）、诺安策略精选股票型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫混合型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基
金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证500指数增强型证券投资基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安联创顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极配置混合型证券投资基金、诺安优化配置混合型证券投资基金、诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安精选价值混合型证券投资基金、诺安鼎利混合型证券投资基金、诺安恒鑫混合型证券投资基金、诺安恒惠债券型证券投资基金、诺安新兴产业混合型证券投资基金、诺安研究优选混合型证券投资基金等。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（

姓名 职务 助理）期限 证券从 说明

业年限

任职日期 离任日期

学士学位，具有基金从业
资格。曾先后任职于香港
富海企业有限公司、中国
银行广西分行、中国银行
伦敦分行、深圳航空集团
公司、道富环球投资管理
本基金基 2012年07 亚洲有限公司上海代表处
宋青 金经理 月20日 - 12年 ，从事外汇交易、证券投
资、固定收益及贵金属商
品交易等投资工作。2010
年10月加入诺安基金管理
有限公司，任国际业务部
总监。2011年11月起任诺
安全球黄金证券投资基金
基金经理，2012年7月起任


诺安油气能源股票证券投
资基金（LOF）基金经理，
2019年2月起任诺安精选价
值混合型证券投资基金基
金经理，2020年4月起任诺
安全球收益不动产证券投
资基金基金经理。

注：①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日；
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

本基金无境外投资顾问。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间，诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）基金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投
资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。4.4.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

今年上半年原油价格延续去年下半年的见底反弹，油价从48美元附近一直上扬到75美元，欧佩克的持续限产也使得市场持续在去库存。疫情在各国快速推出疫苗后得以控制，尽管也有不断的反复，总体是向好。海外经济在去年的重创中逐步恢复。原油的需求逐步增加，二季度的通胀恐慌也造成一波商品资产价格大幅上扬。

我们在一季度超配了上游的能源公司和香港市场的新能源个股，获得了超额的收益。二季度，油价先是盘整，然后上扬。能源股票经历了疫情后加速修复及传统的需求旺季阶段，能源公司的业绩逐步向好。美国能源股票与香港能源股票相比，香港能源股性价比更高。在油价上涨的带动下，海外石油石化公司整体上行，标普能源指数明显跑赢标普500指数，其中上游资源具有资源属性的公司走势较强。

基金操作上，我们逐步降低港股能源板块仓位，仅保留一些新能源板块仓位，寻找碳中和方向的机遇。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)基金份额净值为0.676元；本报告期内，基金份额净值增长率为39.67%，同期业绩比较基准收益率为43.22%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，全球市场仍处于疫情后的恢复状态。近期受印度影响，东南亚地区疫情防控压力再次增加，欧美向好。市场预期原油需求的复苏在下半年还会持续，北半球进入需求旺季。在需求持续好转、供给增加可控以及美联储维持当前货币政策的背景下，原油价格仍有希望进一步抬升。短期我们也要关注7、8月份，欧美的假期逐步恢复，流动性的稀薄造成季节性的波动。原油价格在高位震荡的态势几率加大。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关法律法规的规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由研究部、基金运营部、监察稽核部、风险控制部、权益投资事业部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组，负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。

报告期内，本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

根据上述分配原则及基金实际运作情况，本报告期未有收益分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 中期财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表
会计主体：诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）
报告截止日：2021年06月30日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号

2021年06月30日 2020年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 36,780,630.93 67,729,160.73

结算备付金 - 2,833,333.33

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 378,104,469.91 744,350,074.13

其中：股票投资 4,784,293.58 43,855,167.15

基金投资 373,320,176.33 700,494,906.98

债券投资 - -

资产支持证券投

资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 10,989,157.50 17,612,579.12

应收利息 6.4.7.5 2,607.79 6,048.26

应收股利 103,984.00 -

应收申购款 2,061,705.26 2,598,180.76

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 428,042,555.39 835,129,376.33

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2021年06月30日 2020年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 1.05 19.09

应付赎回款 17,972,381.17 50,660,983.98

应付管理人报酬 533,719.62 1,084,175.77

应付托管费 124,534.59 252,974.34

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 3,009.06 62,879.72

应交税费 5,176,465.45 677,227.80

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 188,698.21 358,874.81

负债合计 23,998,809.15 53,097,135.51

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 597,861,202.24 1,614,116,168.76

未分配利润 6.4.7.10 -193,817,456.00 -832,083,927.94

所有者权益合计 404,043,746.24 782,032,240.82

负债和所有者权益总计 428,042,555.39 835,129,376.33

注：报告截止日2021年6月30日，基金份额净值0.676元，基金份额总额597,861,202.24份。
6.2 利润表
会计主体：诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2021年01月01日至 2020年01月01日至202
2021年06月30日 0年06月30日


一、收入 232,250,300.39 34,231,671.33

1.利息收入 60,920.01 437,640.49

其中：存款利息收入 6.4.7.11 60,920.01 146,090.81

债券利息收入 - -

资产支持证券利息

收入 - -

买入返售金融资产

收入 - 291,549.68

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填 157,257,665.44 -41,384,659.06
列）

其中：股票投资收益 6.4.7.12 3,221,761.77 -

基金投资收益 6.4.7.13 147,736,362.88 -50,409,166.34

债券投资收益 6.4.7.14 - -

资产支持证券投资

收益 - -

贵金属投资收益 6.4.7.15 - -

衍生工具收益 6.4.7.16 - -

股利收益 6.4.7.17 6,299,540.79 9,024,507.28

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.18 74,362,212.46 74,902,580.01
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 -567,860.35 -446,256.25
填列）

5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.19 1,137,362.83 722,366.14
填列）

减：二、费用 6,658,359.38 6,537,813.58

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 4,328,156.92 3,175,912.63

2．托管费 6.4.10.2.2 1,009,903.28 741,046.29

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.7.20 251,492.93 365,515.17

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产

支出 - -

6．税金及附加 927,865.22 2,133,515.31

7．其他费用 6.4.7.21 140,941.03 121,824.18

三、利润总额（亏损总额

以“-”号填列） 225,591,941.01 27,693,857.75

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 225,591,941.01 27,693,857.75
号填列）
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 2021年01月01日至2021年06月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

(基金净值) 1,614,116,168.76 -832,083,927.94 782,032,240.82

二、本期经营活动产

生的基金净值变动数 - 225,591,941.01 225,591,941.01
(本期利润)
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变

动数（净值减少以“- -1,016,254,966.52 412,674,530.93 -603,580,435.59
”号填列）

其中：1.基金申购款 456,248,944.82 -180,689,044.59 275,559,900.23

2.基金赎回款 -1,472,503,911.34 593,363,575.52 -879,140,335.82

四、本期向基金份额
持有人分配利润产生

的基金净值变动（净 - - -
值减少以“-”号填列
）

五、期末所有者权益

（基金净值） 597,861,202.24 -193,817,456.00 404,043,746.24

上年度可比期间

项 目 2020年01月01日至2020年06月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

(基金净值) 102,907,957.38 -20,528,707.93 82,379,249.45

二、本期经营活动产

生的基金净值变动数 - 27,693,857.75 27,693,857.75
(本期利润)
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变

动数（净值减少以“- 1,756,240,342.22 -953,310,565.26 802,929,776.96
”号填列）

其中：1.基金申购款 2,459,076,348.58 -1,303,013,171.41 1,156,063,177.17

2.基金赎回款 -702,836,006.36 349,702,606.15 -353,133,400.21

四、本期向基金份额
持有人分配利润产生

的基金净值变动（净 - - -
值减少以“-”号填列
）
五、期末所有者权益

（基金净值） 1,859,148,299.60 -946,145,415.44 913,002,884.16

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

齐斌 田冲 薛有为

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2011〕1258号《关于核准诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)募集的批复》核准，由诺安基金管理有限公司依照《中华人民共
和国证券投资基金法》和《诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开放式(LOF)，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集950,526,471.15元。经向中国证监会备案，《诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)基金合同》于2011年9月27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为951,030,683.39份基金份额，其中认购资金利息折合504,212.24份基金份额。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司，境外资产托管人为布朗兄弟哈里曼银行(Brown Brothers Harriman & Co.)。

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上〔2015〕62号审核同意，本基金
7,779,609.00份基金份额于2015年2月17日在深交所挂牌交易。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺安油气能源股票证券投资基金
(LOF)基金合同》的有关规定，本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具，包括公募基金(包括ETF)、普通股、优先股、存托凭证等权益类证券；银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券等固定收益类证券；以及中国证监会许可的其他金融工具。本基金为基金中基金，投资于公募基金的比例不低于基金资产的60%，其中投资于石油天然气等能源行业基金不低于基金投资的80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。本基金的业绩比较基准为：标普能源行业指数(净收益)(S&P 500 Energy Sector Index
(NTR))。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》、《诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2021年6月30日的财务状况以及2021年1月1日至2021年6月30日的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明


本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税〔2002〕128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税〔2008〕1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
〔2016〕36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税〔2016〕46号
《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税〔2016〕70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税〔2016〕127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税〔2016〕140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税〔2017〕2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税〔2017〕56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税〔2017〕90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。

(3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。

对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪
港通或深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

本期末

项目

2021年06月30日

活期存款 36,780,630.93

定期存款 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 -

合计 36,780,630.93

注：本基金本报告期末银行存款中包含的外币余额为：美元2,769,582.34元（汇率为
6.4601，折合人民币17,891,778.88元），港币380.98元（汇率为0.83208，折合人民币317.01元）。
6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2021年06月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 4,548,746.86 4,784,293.58 235,546.72

贵金属投资-金交所黄 - - -
金合约

债 交易所市场 - - -

券 银行间市场 - - -


合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 238,884,618.77 373,320,176.33 134,435,557.56

其他 - - -

合计 243,433,365.63 378,104,469.91 134,671,104.28

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

本期末

项目

2021年06月30日

应收活期存款利息 2,607.79

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 -

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

应收出借证券利息 -

其他 -

合计 2,607.79

6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用


单位：人民币元

本期末

项目

2021年06月30日

交易所市场应付交易费用 3,009.06

银行间市场应付交易费用 -

合计 3,009.06

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

本期末

项目

2021年06月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 59,766.48

应付证券出借违约金 -

预提费用 128,931.73

合计 188,698.21

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2021年01月01日至2021年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,614,116,168.76 1,614,116,168.76

本期申购 456,248,944.82 456,248,944.82

本期赎回（以“-”号填列） -1,472,503,911.34 -1,472,503,911.34

本期末 597,861,202.24 597,861,202.24

6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 342,138,976.71 -1,174,222,904.65 -832,083,927.94

本期利润 151,627,040.28 73,964,900.73 225,591,941.01

本期基金份额交易产

生的变动数 -268,436,609.17 681,111,140.10 412,674,530.93


其中：基金申购款 120,462,114.08 -301,151,158.67 -180,689,044.59

基金赎回款 -388,898,723.25 982,262,298.77 593,363,575.52

本期已分配利润 - - -

本期末 225,329,407.82 -419,146,863.82 -193,817,456.00

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目

2021年01月01日至2021年06月30日

活期存款利息收入 56,311.37

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 4,170.32

其他 438.32

合计 60,920.01

注：“其他”为申购款利息收入及风控金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益

单位：人民币元

本期

项目

2021年01月01日至2021年06月30日

卖出股票成交总额 52,041,290.04

减：卖出股票成本总额 48,819,528.27

买卖股票差价收入 3,221,761.77

6.4.7.13 基金投资收益

单位：人民币元

本期

项目

2021年01月01日至2021年06月30日

卖出/赎回基金成交总额 547,422,219.66

减：卖出/赎回基金成本总额 399,685,856.78

基金投资收益 147,736,362.88

6.4.7.14 债券投资收益

本基金本报告期内无债券投资收益。

6.4.7.15 贵金属投资收益

本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.17 股利收益

单位：人民币元

本期

项目

2021年01月01日至2021年06月30日

股票投资产生的股利收益 103,984.00

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 6,195,556.79

合计 6,299,540.79

6.4.7.18 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称

2021年01月01日至2021年06月30日

1.交易性金融资产 77,673,143.54

——股票投资 5,162,017.41

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——基金投资 72,511,126.13

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动

产生的预估增值税 3,310,931.08

合计 74,362,212.46

6.4.7.19 其他收入

单位：人民币元

本期

项目

2021年01月01日至2021年06月30日

基金赎回费收入 1,137,362.83

合计 1,137,362.83

6.4.7.20 交易费用

单位：人民币元

本期

项目

2021年01月01日至2021年06月30日

交易所市场交易费用 110,868.98

银行间市场交易费用 -

交易基金产生的费用 140,623.95

其中：申购费 -

赎回费 -

交易费 140,623.95

合计 251,492.93

6.4.7.21 其他费用

单位：人民币元

本期

项目

2021年01月01日至2021年06月30日

审计费用 39,671.58

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行汇划费 12,009.30

上市费 29,752.78

合计 140,941.03

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况


本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

诺安基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

招商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

Brown Brothers Harriman & Co.(布朗兄弟哈里曼银行) 境外资产托管人

注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未有通过关联方交易单元进行的股票交易。6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未有通过关联方交易单元进行的权证交易。6.4.10.1.3 基金交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行基金交易。
6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间内未有应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年01月01日至202 2020年01月01日至202
1年06月30日 0年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 4,328,156.92 3,175,912.63

其中：支付销售机构的客户维护费 1,676,476.54 835,956.03

注：基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日基金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2021年01月01日至2021 2020年01月01日至2020
年06月30日 年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 1,009,903.28 741,046.29

注：基金托管费按基金资产净值的0.35%年费率计提。托管费的计算方法如下：
H=E×0.35%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行转融通证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行转融通证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人于本基金本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

于本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2021年01月01日至2021年06月 2020年01月01日至2020年06月
30日 30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商银行股份有限

公司 28,390,620.43 55,702.75 38,783,235.49 129,883.18

Brown Brothers Harr

iman & Co.(布朗兄 8,390,010.50 608.62 7,478,198.53 14,701.36
弟哈里曼银行)

注：本基金的银行存款分别由基金托管人招商银行股份有限公司和境外资产托管人
Brown Brothers Harriman & Co.（布朗兄弟哈里曼银行）保管，按适用利率或约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2021年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

截至本报告期末2021年6月30日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截至本报告期末2021年6月30日止，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2021年6月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2021年6月30日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

截至本报告期末2021年6月30日止，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为基金中基金，主要投资于全球范围内的石油天然气等能源行业基金(包括ETF)，在证券投资基金中属于较高预期风险和预期收益的基金品种。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风
险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以合规审查与风险控制委员会、督察长、合规风控委员会、监察稽核部、风险控制部和相关业务部门构成
的多层级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规审查与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情
况；在管理层层面设立合规风控委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部、风险控制部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人招商银行股份有限公司和布朗兄弟哈里曼银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于2021年6月30日，本基金无债券投资(2020年12月31日：同)。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常
情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于2021年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券(不包括境外基金)市值不得超过基金净值的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2021年6月30日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2021年6月30日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的生息资产主要为银行存款、结算备付金和应收申购款等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

2021年06月30日

资产

银行存款 36,780,630.93 - - - - 36,780,630.93

交易性金融资产 - - - - 378,104,469.91 378,104,469.91

应收证券清算款 - - - - 10,989,157.50 10,989,157.50

应收利息 - - - - 2,607.79 2,607.79

应收股利 - - - - 103,984.00 103,984.00

应收申购款 5,529.86 - - - 2,056,175.40 2,061,705.26

资产总计 36,786,160.79 - - - 391,256,394.60 428,042,555.39

负债

应付证券清算款 - - - - 1.05 1.05

应付赎回款 - - - - 17,972,381.17 17,972,381.17

应付管理人报酬 - - - - 533,719.62 533,719.62

应付托管费 - - - - 124,534.59 124,534.59

应付交易费用 - - - - 3,009.06 3,009.06

应交税费 - - - - 5,176,465.45 5,176,465.45

其他负债 - - - - 188,698.21 188,698.21

负债总计 - - - - 23,998,809.15 23,998,809.15

利率敏感度缺口 36,786,160.79 - - - 367,257,585.45 404,043,746.24

上年度末

6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

2020年12月31日

资产


银行存款 67,729,160.73 - - - - 67,729,160.73

结算备付金 2,833,333.33 - - - - 2,833,333.33

交易性金融资产 - - - - 744,350,074.13 744,350,074.13

应收利息 - - - - 6,048.26 6,048.26

应收申购款 3,437.02 - - - 2,594,743.74 2,598,180.76

应收证券清算款 - - - - 17,612,579.12 17,612,579.12

资产总计 70,565,931.08 - - - 764,563,445.25 835,129,376.33

负债

应付赎回款 - - - - 50,660,983.98 50,660,983.98

应付管理人报酬 - - - - 1,084,175.77 1,084,175.77

应付托管费 - - - - 252,974.34 252,974.34

应付交易费用 - - - - 62,879.72 62,879.72

应交税费 - - - - 677,227.80 677,227.80

应付证券清算款 - - - - 19.09 19.09

其他负债 - - - - 358,874.81 358,874.81

负债总计 - - - - 53,097,135.51 53,097,135.51

利率敏感度缺口 70,565,931.08 - - - 711,466,309.74 782,032,240.82

注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的利率重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于2021年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2020年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020年12月31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2021年06月30日

项目 其他币

美元折合人民 港币折合人民 种折合 合计

币 币 人民币

以外币计价的资产

银行存款 17,891,778.88 317.01 - 17,892,095.89

交易性金融资产 373,320,176.33 4,784,293.58 - 378,104,469.91

应收利息 27.97 - - 27.97


应收证券清算款 10,989,157.50 - - 10,989,157.50

资产合计 402,201,140.68 4,784,610.59 - 406,985,751.27

以外币计价的负债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇风

险敞口净额 402,201,140.68 4,784,610.59 - 406,985,751.27

上年度末

2020年12月31日

项目 其他币

美元折合人民 港币折合人民 种折合 合计

币 币 人民币

以外币计价的资产

银行存款 26,487,118.71 320.66 - 26,487,439.37

交易性金融资产 700,494,906.98 43,855,167.15 - 744,350,074.13

应收利息 41.69 - - 41.69

应收证券清算款 17,612,579.12 - - 17,612,579.12

资产合计 744,594,646.50 43,855,487.81 - 788,450,134.31

以外币计价的负债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇风

险敞口净额 744,594,646.50 43,855,487.81 - 788,450,134.31

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金
额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动

本期末 上年度末

分析 2021年06月30日 2020年12月31日

所有外币相对人民币升值5% 20,349,287.56 39,422,506.72

所有外币相对人民币贬值5% -20,349,287.56 -39,422,506.72

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所
上市或银行间同业市场交易的股票、债券和基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金为基金中基金，投资于公募基金的比例不低于基金资产的60%，其中投资于石油天然气等能源行业基金不低于基金投资的80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2021年06月30日 2020年12月31日

公允价值 占基金资产 公允价值 占基金资产净
净值比例(%) 值比例(%)

交易性金融资产－

股票投资 4,784,293.58 1.18 43,855,167.15 5.61

交易性金融资产－

基金投资 373,320,176.33 92.40 700,494,906.98 89.57

交易性金融资产－

贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权

证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 378,104,469.91 93.58 744,350,074.13 95.18

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

业绩比较基准发生变化

假设

其他市场变量保持不变


对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位
：人民币元）

相关风险变量的变动

本期末 上年度末

分析 2021年06月30日 2020年12月31日

1.业绩比较基准上升5% 18,848,110.26 30,422,705.15

2.业绩比较基准下降5% -18,848,110.26 -30,422,705.15

注：本基金的业绩比较基准为：标普能源行业指数(净收益)
(S&P 500 Energy Sector Index(NTR))。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2021年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为378,104,469.91元，无属于第二层次和第三层次的余额(2020年12月31日：第一层次744,350,074.13元，无第二层次和第三层次余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；对于定期开放的基金投资，本基金不会于封闭期将相关基金列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2021年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年12月31日：同)。


(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 4,784,293.58 1.12

其中：普通股 4,784,293.58 1.12

存托凭证 - -

优先股 - -

房地产信托凭证 - -

2 基金投资 373,320,176.33 87.22

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 36,780,630.93 8.59

8 其他各项资产 13,157,454.55 3.07

9 合计 428,042,555.39 100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币4,784,293.58元，占基金资产净值比例为1.18%。

7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例（%）

中国（香港） 4,784,293.58 1.18

合计 4,784,293.58 1.18

7.3 期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

能源 4,227,632.06 1.05

公用事业 556,661.52 0.14

合计 4,784,293.58 1.18

注：以上行业分类采用全球行业分类标准（GICS）。
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

金额单位：人民币元

占基金
序 公司名称(英文) 公司名称(中文 证券代码 所在证券 所属国家 数量(股 公允价值 资产净
号 ) 市场 (地区) ) 值比例(
%)

China Oilfield Se 中海油田服务 Hongkong 中国（香

1 rvices Limited 股份有限公司 02883 HK Exchange 港） 730,000 4,227,632.06 1.05

China Longyuan 龙源电力集团 Hongkong 中国（香

2 Power Group Cor 股份有限公司 00916 HK Exchange 港） 50,000 556,661.52 0.14
poration Limited

7.5 报告期内权益投资组合的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产
号 净值比例（％）

1 CNOOC Limited 00883 HK 4,186,782.50 0.54

2 China Longyuan Power Grou 00916 HK 399,854.79 0.05
p Corporation Limited

注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金 占期初基金资产


号 额 净值比例（％）

1 China Oilfield Service Limited 02883 HK 16,643,631.20 2.13

2 Sinopec Shanghai Petrochemic 00338 HK 15,377,177.39 1.97
al Company Limited

3 Petrochina Company Limited 00857 HK 8,906,375.15 1.14

4 China Petroleum & Chemical 00386 HK 6,846,495.34 0.88
Corporation

5 CNOOC Limited 00883 HK 4,267,610.96 0.55

注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位：人民币元

买入成本（成交）总额 4,586,637.29

卖出收入（成交）总额 52,041,290.04

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本项主要列示按国际权威评级机构（标普、穆迪）的债券信用评级情况。本基金本报告期末未持有此类债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位：人民币元

序 基金 运作方 占基金资
号 基金名称 类型 式 管理人 公允价值 产净值比
例（%）

ISHARES-DJ E ETF 契约型 Black Rock Fund

1 NERG 基金 开放式 Advisers. 78,712,284.75 19.48

SPDR-ENERG ETF 契约型 SGA Funds Mana

2 Y SEL 基金 开放式 gement, Inc 77,995,708.17 19.30

3 ISHARES-GLB ETF 契约型 Black Rock Fund 75,821,413.19 18.77


ENRG 基金 开放式 Advisers.

ETF 契约型 SGA Funds Mana

4 SPDR OIL EXP 基金 开放式 gement, Inc 75,020,834.12 18.57

VANGUARD ETF 契约型 The Vanguard Gr

5 ENERG E 基金 开放式 oup Inc. 65,769,936.10 16.28

7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 10,989,157.50

3 应收股利 103,984.00

4 应收利息 2,607.79

5 应收申购款 2,061,705.26

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 13,157,454.55

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户 户均持有的基 持有人结构


数(户) 金份额 机构投资者 个人投资者

持有份额 占总份额 持有份额 占总份
比例 额比例

39,919 14,976.86 48,128.00 0.01% 597,813,074.24 99.99%

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例

1 陈玉忠 6,742,433.00 10.90%

2 吴志伟 2,139,300.00 3.46%

3 车亚飞 2,000,000.00 3.23%

4 李纲 1,500,296.00 2.42%

5 周闽浙 1,220,000.00 1.97%

6 邵常红 1,195,919.00 1.93%

7 张雯 1,104,800.00 1.79%

8 韩巍 1,067,202.00 1.72%

9 林文涛 880,000.00 1.42%

10 龚溦 821,000.00 1.33%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份 占基金总份额比例

）

基金管理人所有从业人员持有本基金 642,907.69 0.1075%

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究

部门负责人持有本开放式基金 50~100

本基金基金经理持有本开放式基金 50~100

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2011年09月27日)基金份额总额 951,030,683.39

本报告期期初基金份额总额 1,614,116,168.76

本报告期基金总申购份额 456,248,944.82

减：本报告期基金总赎回份额 1,472,503,911.34


本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -

本报告期期末基金份额总额 597,861,202.24

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

截至本报告披露日，本基金管理人重大人事变动情况如下：

李强先生担任公司董事长、于东升先生担任公司副总经理、总经理齐斌先生代任公司督察长；秦维舟先生不再担任公司董事长、马宏先生不再担任公司督察长。

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及本基金管理人基金管理业务、本基金基金财产、本基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金的投资策略没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，公司收到深圳证监局关于子公司及相关人员的监管措施，公司按要求落实。

本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单 占当期股票 占当期佣 备
元数量 成交金额 成交总额的 佣金 金总量的 注
比例 比例

国金证券 1 56,627,927.33 100.00% 45,302.34 25.27% -

BOCI Sec

urities Li 1 - - - - -

mited

长城证券 1 - - - - -


高盛 1 - - 133,964.68 74.73% -

申万宏源 1 - - - - -

广发证券

（香港） 1 - - - - -

注：1、本基金本报告期内有基金及股票投资交易及因交易产生的佣金。
2、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况：
本报告期增加1个证券公司1个交易单元：广发证券（香港）经纪有限公司（1个交易单元）。
3、券商选择标准和程序
选取优秀券商进行境外投资,主要标准有以下几个方面:
(1)全球眼光。具备优秀的全球投资经验,拥有丰富的地区市场知识和国际运作能力。
(2)良好的交易执行能力。对投资交易指令能够有效执行以及取得较高质量的成交结果。(3)高水平的研究能力。能够为客户提供高水平的综合资本市场研究方案,掌握宏观市场的发展趋势,深入的行业分析,有效地实施方案。
(4)杰出的服务意识。投资交易中出现的问题能够认真对待,尽可能保证交易的及时性、保证成交价格的确定性以及防范市场风险。
公司国际业务部以及投研部门会定期评价券商的业务水平,并及时与券商沟通,由此确定对券商进行的选择以及成交量的分配,最大程度保证投资交易的执行。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当 占当期 占当

期债 债券回 成 期权 占当期基

券商名称 成交 券成 成交 购成交 交 证成 成交金额 金成交总

金额 交总 金额 总额的 金 交总 额的比例

额的 比例 额 额的

比例 比例

国金证券 - - - - - - - -

BOCI Securities L - - - - - - - -
imited

长城证券 - - - - - - - -

高盛 - - - - - - 551,843,498.75 100.00%

申万宏源 - - - - - - - -

广发证券（香港

） - - - - - - - -

10.8 其他重大事件


序 公告事项 法定披露方式 法定披露
号 日期

1 诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）2021年1 《上海证券报》 2021-01-14
月18日暂停申购、赎回及定投业务的公告

《证券时报》、

诺安基金管理有限公司关于终止泰信财富基金销 《上海证券报》

2 售有限公司代销本公司旗下基金的公告 、《中国证券报 2021-01-16
》、《证券日报

》

《证券时报》、

诺安基金管理有限公司旗下基金2020年第4季度 《上海证券报》

3 报告提示性公告 、《中国证券报 2021-01-22
》、《证券日报

》

4 诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）2020年 基金管理人网站 2021-01-22
第4季度报告

《证券时报》、

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中 《上海证券报》

5 国人寿为代销机构并开通定投、转换业务及参加 、《中国证券报 2021-02-08
基金费率优惠活动的公告 》、《证券日报

》

诺安基金管理有限公司关于终止包商银行股份有 基金管理人网站

6 限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2021-02-08

《证券时报》、

诺安基金管理有限公司关于调整直销网上交易系 《上海证券报》

7 统汇款交易业务基金申（认）购费率优惠活动的 、《中国证券报 2021-03-12
公告 》、《证券日报

》

《证券时报》、

诺安基金管理有限公司关于深圳总部办公地址恢 《上海证券报》

8 复办公及西部营销中心办公地址变更的公告 、《中国证券报 2021-03-29
》、《证券日报

》


《证券时报》、

诺安基金管理有限公司关于调整个人投资者在盈 《上海证券报》

9 米基金的申购起点金额、最低赎回（转换、保有 、《中国证券报 2021-03-31
）份额的公告 》、《证券日报

》

10 诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）2021年4 《上海证券报》 2021-03-31
月2日暂停申购、赎回及定投业务的公告

《证券时报》、

诺安基金管理有限公司旗下基金2020年年度报告 《上海证券报》

11 提示性公告 、《中国证券报 2021-03-31
》、《证券日报

》

12 诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）2020年 基金管理人网站 2021-03-31
年度报告

《证券时报》、

诺安基金管理有限公司关于终止成都万华源基金 《上海证券报》

13 销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公 、《中国证券报 2021-04-01
告 》、《证券日报

》

《证券时报》、

诺安基金管理有限公司旗下基金2021年第1季度 《上海证券报》

14 报告提示性公告 、《中国证券报 2021-04-22
》、《证券日报

》

15 诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）2021年 基金管理人网站 2021-04-22
第1季度报告

诺安基金管理有限公司关于增聘高级管理人员的 《中国证券报》

16 公告 2021-04-28

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加腾 《上海证券报》

17 安基金为代销机构并开通定投业务及参加基金费 、《中国证券报 2021-05-07
率优惠活动的公告 》

18 诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）恢复大 《上海证券报》 2021-05-20
额申购及定投业务的公告


19 诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）2021年5 《上海证券报》 2021-05-27
月31日暂停申购、赎回及定投业务的公告

诺安基金管理有限公司关于高级管理人员变更的 《中国证券报》

20 公告 2021-05-29

《证券时报》、

诺安基金管理有限公司关于终止部分代销机构代 《上海证券报》

21 销本公司旗下基金的公告 、《中国证券报 2021-06-11
》、《证券日报

》

诺安基金管理有限公司关于高级管理人员变更的 《上海证券报》

22 公告 2021-06-26

《证券时报》、

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交 《上海证券报》

23 通银行开展的基金申购及定投手续费率优惠的公 、《中国证券报 2021-06-30
告 》、《证券日报

》

《证券时报》、

诺安基金管理有限公司关于旗下基金参加基煜基 《上海证券报》

24 金开展的基金费率优惠活动的公告 、《中国证券报 2021-06-30
》、《证券日报

》

注：前述所有公告事项均同时在基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站进行披露。

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有
投资者 基金情况
类别 序 持有基金份额比例达到或者 期初 申购 赎回 持有 份额
号 超过20%的时间区间 份额 份额 份额 份额 占比

机构 - - - - - - -

个人 - - - - - - -

产品特有风险

本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情

形，敬请投资者留意。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

①中国证券监督管理委员会批准诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）募集的文件。

②《诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）基金合同》。

③《诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）托管协议》。

④基金管理人业务资格批件、营业执照。

⑤诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）2021年中期报告正文。

⑥报告期内诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）在指定媒介上披露的各项公告。
12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所。
12.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。

诺安基金管理有限公司
二〇二一年八月三十一日
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