兴全趋势投资混合型证券投资基金
（LOF）

2021 年年度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：兴证全球基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

送出日期：2022 年 3 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 03 月 30 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 其他指标 ...... 9

3.4 过去三年基金的利润分配情况 ...... 10

§4 管理人报告 ...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 13

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 15

4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ...... 15

4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 15

§5 托管人报告 ...... 15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 15

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15

§6 审计报告 ...... 15

6.1 审计报告基本信息 ...... 15

6.2 审计报告的基本内容 ...... 16

§7 年度财务报表 ...... 18

7.1 资产负债表 ...... 18

7.2 利润表 ...... 19

7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 20

7.4 报表附注 ...... 22

§8 投资组合报告 ...... 52


8.1 期末基金资产组合情况 ...... 52

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 52

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 53

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 57

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 59

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 59

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 59

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 59

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 59

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 59

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 59

8.12 投资组合报告附注 ...... 59

§9 基金份额持有人信息...... 60

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 60

9.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 60

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 61

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 61

§10 开放式基金份额变动...... 61
§11 重大事件揭示...... 61

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 61

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 61

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 62

11.4 基金投资策略的改变 ...... 62

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 62

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 62

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 62

11.8 其他重大事件 ...... 64

§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 66

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 66

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 66

§13 备查文件目录...... 66

13.1 备查文件目录 ...... 66

13.2 存放地点 ...... 67

13.3 查阅方式 ...... 67

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）

基金简称 兴全趋势投资混合（LOF）

场内简称 兴全趋势

基金主代码 163402

前端交易代码 163402

后端交易代码 163403

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2005 年 11 月 3 日

基金管理人 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总 34,058,134,533.87 份
额

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券 深圳证券交易所
交易所

上市日期 2006 年 1 月 19 日

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金旨在把握投资对象中长期可测的确定收益，增加投资组合
收益的确定性和稳定性；分享中国上市公司高速成长带来的资本
增值；减少决策的失误率，实现最优化的风险调整后的投资收

益。

投资策略 根据对股市趋势分析的结论实施灵活的大类资产配置；运用兴证
全球多维趋势分析系统，对公司成长趋势、行业景气趋势和价格
趋势进行分析，并运用估值把关来精选个股。在固定收益类证券
投资方面，本基金主要运用“兴证全球固定收益证券组合优化模
型”，在固定收益资产组合久期控制的条件下追求最高的投资收
益率。

业绩比较基准 沪深 300 指数×50%＋中证国债指数×45%＋同业存款利率×5%

风险收益特征 本基金在混合型基金大类中属于强调控制风险，中高风险，中高
回报的基金产品。投资者可在二级市场买卖基金份额，受市场供
需关系等各种因素的影响，投资者买卖基金份额有可能面临相应
的折溢价风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 兴证全球基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司

信息披露 姓名 杨卫东 龚小武

负责人 联系电话 021-20398888 021-52629999-212056

电子邮箱 yangwd@xqfunds.com gongxiaowu@cib.com.cn

客户服务电话 4006780099，021-38824536 95561


传真 021-20398858 021-62159217

注册地址 上海市黄浦区金陵东路 368 号 福州市湖东路 154 号

办公地址 上海市浦东新区芳甸路 1155 号 上海市银城路 167 号兴业大厦
嘉里城办公楼 28-30 楼 4 楼

邮政编码 201204 200041

法定代表人 杨华辉 吕家进

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.xqfunds.com
址

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 毕马威华振会计师事务所(特 北京市东城区东长安街 1 号东方广场毕马威
殊普通合伙) 大楼 8 层

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街 17 号

公司

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1

期间数 2021 年 2020 年 2019 年

据和指
标
本期已

实现收 7,157,242,343.31 1,965,078,116.22 1,816,170,563.27
益

本期利 804,213,753.10 9,434,676,937.27 5,783,045,904.98
润
加权平

均基金 0.0221 0.3387 0.2397
份额本
期利润
本期加

权平均 2.19% 38.59% 33.30%
净值利
润率
本期基

金份额 3.74% 48.00% 42.69%
净值增
长率

3.1.2

期末数 2021 年末 2020 年末 2019 年末

据和指
标
期末可

供分配 4,111,752,986.14 2,485,870,508.83 1,751,911,545.71
利润
期末可

供分配 0.1207 0.0706 0.0770
基金份
额利润
期末基

金资产 29,880,204,064.06 35,254,474,963.30 16,755,200,665.54
净值
期末基

金份额 0.8773 1.0009 0.7366
净值
3.1.3

累计期 2021 年末 2020 年末 2019 年末

末指标
基金份

额累计 2,545.25% 2,449.82% 1,622.82%
净值增
长率
注：1、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息披露编报规则第 1 号<主要财务指标的计算及披露>》、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关法规。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② 率③ ④

过去三个月 6.44% 0.87% 1.44% 0.39% 5.00% 0.48%


过去六个月 4.00% 0.88% -0.98% 0.51% 4.98% 0.37%

过去一年 3.74% 0.98% 0.38% 0.59% 3.36% 0.39%

过去三年 119.09 1.14% 37.88% 0.63% 81.21 0.51%
% %

过去五年 126.08 1.08% 36.39% 0.59% 89.69 0.49%
% %

自基金合同生效 2,545.2 1.20% 262.09% 0.83% 2,283. 0.37%
起至今 5% 16%

注：本基金业绩比较基准为沪深 300 指数×50%＋中证国债指数×45%＋同业存款利率×5%，业绩比较基准的选取上主要基于如下考虑：本基金采用沪深 300 指数作为股票投资部分的业绩比较基
准主要是因为沪深 300 指数选取了 A 股市场上规模最大、流动性最好的 300 只股票作为其成份
股，对沪深市场的覆盖度高，具有良好的市场代表性。中证国债指数是一个全面反映国债市场（包括银行间、上交所、深交所）的综合性指数，也是债券品种中比较基准的参考。基于本基金的股票、债券和现金比例,选用该业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征。

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：

Return t =50%×(沪深 300 指数 t / 中证国债指数 t-1 -1) +45％×(沪深 300 指数
t / 中证国债指数 t-1 -1) + 5%×(同业存款利率 t / 360)

Benchmark t =（1+Return t）×（1+Benchmark t-1）-1

其中，t=1，2，3，… T，T 表示时间截至日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：1、净值表现所取数据截至到 2021 年 12 月 31 日。

2、按照《兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金合同》的规定，本基金建仓期为 2005
年 11 月 3 日至 2006 年 5 月 2 日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的
比例限制及投资组合的比例范围。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 其他指标
注：无。

3.4 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

年度 每 10 份基金份额分现金形式发放总额 再投资形式发放总 年度利润分配合计 备注
红数 额

2021 年 1.584 2,863,817,202.90 2,135,906,137.42 4,999,723,340.32 -

2020 年 0.820 1,160,546,808.40 1,003,076,672.09 2,163,623,480.49 -

2019 年 1.000 1,664,078,502.96 887,007,674.09 2,551,086,177.05 -

合计 3.404 5,688,442,514.26 4,025,990,483.60 9,714,432,997.86 -

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

兴证全球基金管理有限公司（成立时名为“兴业基金管理有限公司”，以下简称“公司”）经
证监基金字[2003]100 号文批准于 2003 年 9 月 30 日成立。2008 年 1 月，中国证监会批复（证监
许可[2008]6 号），同意全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V）受让公司股权并成
为公司股东。2008 年 4 月 9 日，公司完成股权转让、变更注册资本等相关手续后，公司注册资本
由 9800 万元变更为人民币 1.2 亿元，其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的 51%，全球
人寿保险国际公司的出资占注册资本的 49%。2008 年 7 月，经中国证监会批准（证监许可
[2008]888 号），公司于 2008 年 8 月 25 日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后，公司名称
变更为“兴业全球基金管理有限公司”，注册资本增加为 1.5 亿元人民币，其中两股东出资比例不
变。2016 年 12 月 28 日，因公司发展需要，公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”。2020 年
3 月 18 日，公司名称变更为“兴证全球基金管理有限公司”。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司旗下已管理兴全可转债混合型证券投资基金等共 47 只基金，
包括股票型、混合型、债券型、货币型、指数型、FOF 等类型。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

兴全趋势

投资混合 硕士，历任国信证券股份有限公司湖北分
型证券投 2020 年 7 公司投资顾问，长江证券股份有限公司研
童兰 资 基 金 月 2 日 - 13 年 究员，国泰君安证券股份有限公司研究
（LOF）基 员，兴证全球基金管理有限公司研究员、
金基金经 研究组长。

理

董理 研究部副 2021 年 - 13 年 博士，历任国信智能有限公司技术部系统
总监、兴 10 月 20 工程师，嘉实基金管理有限公司分析师、


全轻资产 日 基金经理，华夏久盈资产管理有限公司投
投资混合 资经理，兴证全球基金管理有限公司兴全
型证券投 社会责任混合型证券投资基金基金经理、
资 基 金 兴全多维价值混合型证券投资基金基金
（LOF）、 经理。

兴全趋势

投资混合

型证券投

资 基 金

（LOF）基

金经理

总经理助

理、基金

管理部投

资总监，

兴全合润

混合型证

券投资基

金、兴全

合宜灵活

配置混合 硕士，2007 年加入兴证全球基金管理有
型证券投 2021 年 限公司，历任行业研究员、专户投资部投
谢 治 资 基 金 10 月 20 - 14 年 资经理、基金管理部投资副总监、兴全轻
宇 （LOF）、 日 资产投资混合型证券投资基金（LOF）基
兴全社会 金经理。

价值三年

持有期混

合型证券

投 资 基

金、兴全

趋势投资

混合型证

券投资基

金（LOF）

基金经理

副总经理 硕士，历任兴证全球基金管理有限公司研
兼研究部 究部行业研究员、兴全趋势投资混合型证
总监，兴 券投资基金（LOF）基金经理助理、基金
全新视野 2013 年 2021 年 管理部副总监、兴全商业模式优选混合型
董 承 灵活配置 10 月 28 10 月 20 18 年 证券投资基金（LOF）基金经理、兴全全
非 定期开放 日 日 球视野股票型证券投资基金基金经理，兴
混合型发 证全球资本管理（上海）有限公司执行董
起式证券 事，兴证全球基金管理有限公司基金管理
投 资 基 部投资总监、兴全社会责任混合型证券投
金、兴全 资基金基金经理。


趋势投资

混合型证

券投资基

金（LOF）

基金经理

兴全趋势

投资混合

型基金、

兴全新视 2020 年 2 2021 年 硕士，历任兴证全球基金管理有限公司研
叶峰 野灵活配 月 7 日 12 月 17 4 年 究部研究员。

置混合型 日

基金的基

金经理助

理

注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。
2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。

3、证券从业的涵义遵从行业的相关规定，包括资管相关行业从业经历。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人制定了《兴证全球基金管理有限公司公平交易制度》，并将不时进行修订。本基金管理人主要从研究的公平、决策的公平、交易的公平、公平交易的监控评估、公平交易的报告和信息披露等方面对公平交易行为进行规范，从而达到保证本基金管理人管理的不同投资组合得到公平对待、保护投资者合法权益的目的。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司风险管理部对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察
是否存在非公平的因素。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度，未发现违反公平交易原则的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，不存在本投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2021 年经济经历了先扬后抑的过程，随着疫情的逐渐常态化，上半年在政策的扶持下经济体现出了足够的韧性。但下半年随着地产调控效应的显现，以及疫情的反复，经济开始转弱。全年来看，股票市场体现出结构分化、热点轮动的特征。

组合保持了相对稳定的持仓结构，坚持自下而上精选个股的策略。上半年组合逐渐减持了那些达到目标价的个股，将配置方向转向更为长期，更符合大方向的行业和个股。在经济结构转型、能源结构大调整、技术进步推动社会生活电子化这些中长期的大背景下，存在一些行业会在未来几年确定性的受益于这个趋势，涌现出很多大级别的投资机会，这类资产受到经济周期性调整的压力相对较小，在逆周期调节过程中流动性环境反而有利于股票市场的估值体系稳定，因此对于这一类的成长股我们会站在更长期的角度持续看好。经过四季度，组合已经完成了结构性的调整，在未来更加结构化的市场中，组合会从自下而上出发，积极寻找具有 alpha 的个股。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 0.8773 元；本报告期基金份额净值增长率为 3.74%，业绩
比较基准收益率为 0.38%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

随着宏观经济伴随房地产市场出现明显疲软的信号，必要的宏观对冲和货币的宽松是可预期的。因此我们不应该对证券市场过于悲观。在房地产投资丧失吸引力的背景下，权益类资产对增量资金有着足够的投资价值。尽管很多行业面临着下行压力，但是符合政策方向，受益于经济结构转型的一些行业，依然会有良好的增长和巨大的成长空间，因此股票市场并不缺乏机会。需要注意的是，2022 年会是结构进一步分化的一年，会比 2021 年体现的更为明显。这也会反应在基金收益中。做对结构是 2022 年投资中最为重要的事。我们相信 2022 年的更多超额受益来自于自下而上的股票挖掘。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本基金管理人通过以下工作的开展，有力地保证了本基金整体运作的合法合规，从而最大程
度地保护了基金份额持有人和其他相关当事人的合法权益：

1、实时风险监控：通过风控系统对本基金的运作进行实时监控，每日撰写监控日志，在此基础上每周撰写信息周报，对本基金遵守风控指标的情况进行汇总、分析和提示。

2、加强事后人工分析，并定期撰写风险管理报告。除系统控制外，公司风险管理部还对一些无法嵌入系统的风控指标进行了事后人工计算分析和复核，并同样反映在监控日志和信息周报中。此外，在每个季度结束之后，公司风险管理部会对基金的流动性进行压力测试并出具书面报告，对旗下每只基金进行全面的风险评价并形成风险分析报告，并提交公司领导和基金经理审阅。

3、进一步加强对公平交易的监控。根据监管部门的要求以及公司公平交易相关工作的不断深入开展，公司进一步明确了公平交易执行和分析中的具体标准，将公平交易问题分为交易的公平和投资策略的公平，主要包括：（1）明确交易部的分单规则及其识别异常下单行为的职责，保证交易的公平；（2）通过 T 检验、模拟利益输送金额、具体可疑交易分析等方法，对以往的下单及交易记录进行分析，保证投资策略的公平。

4、季度监察稽核和专项稽核：根据中国证监会《关于基金管理公司报送监察稽核报告的通知》以及《证券投资基金管理有限公司监察稽核报告内容与格式指引（试行）》等规定，认真做好公司各季度监察稽核工作。对照中国证监会的季度监察稽核项目表，对本基金的守法合规情况进行逐条检视。此外，在公司审计部对投研部门展开的专项稽核中，也会对本基金的业务进行全面检查。4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程，选取适当的估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会审议，并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后，由 IT 人员或 IT 人员协助估值系统开发商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。3、基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核对等方法确保估值准确无误；4、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重大事件等可能对给估值造成影响的因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；5、监察稽核人员参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定，定期对估值流程、系统估值模型及估值结果进行检查，确保估值委员会决议的有效执行，负责基金估值业务的定期和临时信息披露。

上述参与估值流程人员均具备估值业务所需的专业胜任能力。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《基金法》、《兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金合同》及其他相关法律法规的规定，本报告期内，本基金实施利润分配 1 次，共分配 4,999,723,340.32 元，符合本基金基金合同的相关规定。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

-
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未发生需披露的基金份额持有人数不满两百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明

报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 毕马威华振审字第 2200167 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）全体基金份额持
有人：

我们审计了后附的兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）
(以下简称“兴全趋势基金”) 财务报表，包括 2021 年 12
月 31 日的资产负债表、2021 年度的利润表、所有者权益
(基金净值) 变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共
审计意见 和国财政部颁布的企业会计准则、在财务报表附注 7.4.2 中
所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监
会”) 和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实
务操作的规定编制，公允反映了兴全趋势基金 2021 年 12 月
31日的财务状况以及2021年度的经营成果及基金净值变动
情况。

我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准
则”) 的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师
对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则
形成审计意见的基础 下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于
兴全趋势基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相
信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见
提供了基础。

强调事项 无

其他事项 不适用

兴全趋势基金管理人兴证全球基金管理有限公司（以下简称
“基金管理人”）管理层对其他信息负责。其他信息包括兴
全趋势基金 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务
报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不
其他信息 对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错
报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
报告。

基金管理人管理层负责按照中华人民共和国财政部颁布的
企业会计准则及财务报表附注 7.4.2 中所列示的中国证监
管理层和治理层对财务报表的责 会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操
任 作的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行
和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错
误导致的重大错报。

在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估兴全趋势基


金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项 (如适
用)，并运用持续经营假设，除非兴全趋势基金计划进行清
算、终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督兴全趋势基金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误
导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计
报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准
则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由
于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能
影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常
认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判
断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错
报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。

注册会计师对财务报表审计的责 (2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程
任 序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作
出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得
出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对兴全趋
势基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在
重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不
确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注
意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表
非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信
息。然而，未来的事项或情况可能导致兴全趋势基金不能持
续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 张楠 欧梦溦

会计师事务所的地址 北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 楼

审计报告日期 2022 年 03 月 29 日


§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）

报告截止日：2021 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 4,334,602,109.82 7,269,422,308.61

结算备付金 43,432,255.99 15,079,575.35

存出保证金 2,538,965.43 2,969,616.92

交易性金融资产 7.4.7.2 25,588,768,313.09 28,072,938,526.92

其中：股票投资 25,588,768,313.09 28,072,938,526.92

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 21,612,892.26 158,306,052.90

应收利息 7.4.7.5 483,027.49 697,863.69

应收股利 - -

应收申购款 26,688,171.72 76,804,890.27

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 30,018,125,735.80 35,596,218,834.66

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 14,415,342.18 -

应付赎回款 55,113,049.49 286,561,244.27

应付管理人报酬 39,299,998.83 42,476,060.13

应付托管费 6,549,999.79 7,079,343.36

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 22,149,222.85 4,342,522.44

应交税费 - 40.23

应付利息 - -


应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 394,058.60 1,284,660.93

负债合计 137,921,671.74 341,743,871.36

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 8,527,364,421.53 8,818,746,369.49

未分配利润 7.4.7.10 21,352,839,642.53 26,435,728,593.81

所有者权益合计 29,880,204,064.06 35,254,474,963.30

负债和所有者权益总计 30,018,125,735.80 35,596,218,834.66

注：报告截止日 2021 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.8773 元，基金份额总额 34,058,134,533.87
份。
7.2 利润表
会计主体：兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 2020 年 1 月 1 日至 2020 年
12 月 31 日 12 月 31 日

一、收入 1,521,046,749.82 9,888,603,015.95

1.利息收入 41,293,803.82 20,563,820.37

其中：存款利息收入 7.4.7.11 41,272,113.36 19,481,445.05

债券利息收入 4,399.58 63,294.34

资产支持证券利 - -
息收入

买入返售金融资 17,290.88 1,019,080.98
产收入

证券出借利息收 - -
入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以 7,796,641,017.98 2,372,788,897.57
“-”填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.12 7,412,737,401.58 2,007,585,997.96

基金投资收益 - - -

债券投资收益 7.4.7.13 12,509,940.61 58,198,545.06

资产支持证券投 7.4.7.13.5 - -
资收益

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 371,393,675.79 307,004,354.55

3.公允价值变动收益 7.4.7.17 -6,353,028,590.21 7,469,598,821.05
（损失以“-”号填列）


4.汇兑收益（损失以 - -
“-”号填列）

5.其他收入（损失以 7.4.7.18 36,140,518.23 25,651,476.96
“-”号填列）

减：二、费用 716,832,996.72 453,926,078.68

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 551,215,412.59 364,391,617.24

2．托管费 7.4.10.2.2 91,869,235.41 60,731,936.29

3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -

4．交易费用 7.4.7.19 73,430,215.06 28,491,936.23

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资 - -
产支出

6．税金及附加 15.42 227.80

7．其他费用 7.4.7.20 318,118.24 310,361.12

三、利润总额（亏损总 804,213,753.10 9,434,676,937.27
额以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以 804,213,753.10 9,434,676,937.27
“-”号填列）
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者

权益（基金净 8,818,746,369.49 26,435,728,593.81 35,254,474,963.30
值）
二、本期经营活

动产生的基金 - 804,213,753.10 804,213,753.10
净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份
额交易产生的

基金净值变动 -291,381,947.96 -887,379,364.06 -1,178,761,312.02
数
（净值减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 7,276,412,917.26 22,290,512,773.73 29,566,925,690.99
购款

2. 基 金 -7,567,794,865.22 -23,177,892,137.79 -30,745,687,003.01

赎回款
四、本期向基金
份额持有人分

配利润产生的 - -4,999,723,340.32 -4,999,723,340.32
基金净值变动
（净值减少以
“-”号填列）
五、期末所有者

权益（基金净 8,527,364,421.53 21,352,839,642.53 29,880,204,064.06
值）

上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者

权益（基金净 5,695,603,877.04 11,059,596,788.50 16,755,200,665.54
值）
二、本期经营活

动产生的基金 - 9,434,676,937.27 9,434,676,937.27
净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份
额交易产生的

基金净值变动 3,123,142,492.45 8,105,078,348.53 11,228,220,840.98
数
（净值减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 9,153,205,847.10 23,103,007,196.95 32,256,213,044.05
购款

2. 基 金 -6,030,063,354.65 -14,997,928,848.42 -21,027,992,203.07
赎回款
四、本期向基金
份额持有人分

配利润产生的 - -2,163,623,480.49 -2,163,623,480.49
基金净值变动
（净值减少以
“-”号填列）
五、期末所有者

权益（基金净 8,818,746,369.49 26,435,728,593.81 35,254,474,963.30
值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

杨华辉 庄园芳 詹鸿飞


基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)(原名“兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)”)(以下简称“本基金”)，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)募集的批复》(证监许可[2005]156 号文)的核准，由兴证全球基金管理有限公司(原名“兴全基金管理有限公司“)依照《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法规和《兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金合同》发售，基金合同于 2005年 11 月 3 日生效。本基金为契约型上市开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为927,645,098.72 份基金份额。本基金的基金管理人为兴证全球基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。本基金于 2011 年 1 月1 日起更名为“兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)”。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和《兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)》的有关规定，本基金的投资范围为在中华人民共和国境内依法发行上市交易的股票及存托凭证和固定收益证券（包括各种债券和货币市场工具）以及中国证监会规定的其他证券品种和法律法规允许的金融工具。

在大类资产配置方面，本基金的配置比例为：固定收益类证券的投资比重为 0%－65%，股票的
投资比重为 30%－95%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数×50%＋中证国债指数×45%＋同业存款利率×5%。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露
XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的
《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年12 月 31 日的财务状况、2021 年度的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本基金持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值
变动形成的利得或损失计入当期损益。

- 应收款项以实际利率法按摊余成本计量。

- 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊
余成本进行后续计量。

满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：

- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

- 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险
和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：


- 所转移金融资产的账面价值

- 因转移而收到的对价

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据《企业会计准则》的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

- 本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差额确认。

股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。

债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。

利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。

买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。

本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。

卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
本基金的其他费用如无需在受益期内预提或分摊，则于发生时直接计入基金损益；如需采用预提或待摊的方法，预提或待摊时计入基金损益。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等的分红收益权。在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，最多 6 次，基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的 60%，但若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配。场外投资人可以选择现金分红或红利再投资(即基金份额持有人将所获分配的现金收益按照本基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额)；场内投资人只能选择现金分红；本基金分红的默认方式为现金分红。基金当期收益应先弥补前期亏损后，才可进行当期收益分配。法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。

根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处
理标准》（以下简称“估值处理标准”），在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《财
政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人
所得税政策的公告》（财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号）、财税 [2005] 103 号
文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16 号《关于做好调整
证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券
交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。

(b) 自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试
点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

2018 年 1 月 1 日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发
生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代
缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算
个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计
入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴 20%的个人所得税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在
1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年（含 1 年）的，其股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征
收个人所得税。

(e) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

(g) 对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资
基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

活期存款 4,334,602,109.82 7,269,422,308.61

定期存款 - -

其中：存款期限 1 个月 - -
以内

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

合计 4,334,602,109.82 7,269,422,308.61

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2021 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 22,292,556,323.01 25,588,768,313.09 3,296,211,990.08

贵金属投资-金交 - - -
所黄金合约

债 交易所市场 - - -
券 银行间市场 - - -
合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 22,292,556,323.01 25,588,768,313.09 3,296,211,990.08

上年度末

项目 2020 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 18,423,697,946.63 28,072,938,526.92 9,649,240,580.29

贵金属投资-金交 - - -
所黄金合约

债 交易所市场 - - -
券 银行间市场 - - -
合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 18,423,697,946.63 28,072,938,526.92 9,649,240,580.29

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末各项买入返售金融资产余额均为零。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末及上年度末均未通过买断式逆回购交易取得债券。
7.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

应收活期存款利息 462,066.54 701,829.15

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 19,544.50 6,785.80

应收债券利息 - -

应收资产支持证券利息 - -

应收买入返售证券利息 - -17,290.88

应收申购款利息 273.95 5,203.32

应收黄金合约拆借孳息 - -

应收出借证券利息 - -

其他 1,142.50 1,336.30

合计 483,027.49 697,863.69

7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。
7.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

交易所市场应付交易费用 22,149,222.85 4,342,522.44

银行间市场应付交易费用 - -

合计 22,149,222.85 4,342,522.44

7.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -


应付赎回费 174,058.60 1,074,660.93

应付证券出借违约金 - -

预提费用 220,000.00 210,000.00

合计 394,058.60 1,284,660.93

7.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 35,221,819,429.83 8,818,746,369.49

本期申购 29,061,830,984.19 7,276,412,917.26

本期赎回（以“-”号填列） -30,225,515,880.15 -7,567,794,865.22

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 34,058,134,533.87 8,527,364,421.53

注：申购含红利再投资、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 2,485,870,508.83 23,949,858,084.98 26,435,728,593.81

本期利润 7,157,242,343.31 -6,353,028,590.21 804,213,753.10

本期基金份额交易 -531,636,525.68 -355,742,838.38 -887,379,364.06
产生的变动数

其中：基金申购款 5,014,758,513.13 17,275,754,260.60 22,290,512,773.73

基金赎回款 -5,546,395,038.81 -17,631,497,098.98 -23,177,892,137.79

本期已分配利润 -4,999,723,340.32 - -4,999,723,340.32

本期末 4,111,752,986.14 17,241,086,656.39 21,352,839,642.53

7.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 2020 年 1 月 1 日至 2020 年
日 12 月 31 日

活期存款利息收入 40,884,822.34 19,096,670.17

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 258,741.60 142,626.32

其他 128,549.42 242,148.56

合计 41,272,113.36 19,481,445.05

7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年1月1日至2021年12月 2020年1月1日至2020年12
31日 月31日

股票投资收益——买卖 7,412,737,401.58 2,007,585,997.96
股票差价收入

股票投资收益——赎回 - -
差价收入
股票投资收益——申购

- -
差价收入
股票投资收益——证券

- -
出借差价收入

合计 7,412,737,401.58 2,007,585,997.96

7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12
31 日 月 31 日

卖出股票成交总额 28,103,426,597.92 9,303,679,115.64

减：卖出股票成本 20,690,689,196.34 7,296,093,117.68
总额

买卖股票差价收入 7,412,737,401.58 2,007,585,997.96

7.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：无。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年1月1日至2021年12月31 2020年1月1日至2020年12月31
日 日

债券投资收益——买卖 12,509,940.61 58,198,545.06
债券（、债转股及债券到

期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回 - -
差价收入
债券投资收益——申购

- -
差价收入

合计 12,509,940.61 58,198,545.06

7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年1月1日至2021年12月31 2020年1月1日至2020年12月
日 31日

卖出债券（、债转股及债 31,646,168.52 205,478,363.70
券到期兑付）成交总额
减：卖出债券（、债转股

及债券到期兑付）成本 19,131,700.00 147,166,079.51
总额

减：应收利息总额 4,527.91 113,739.13

买卖债券差价收入 12,509,940.61 58,198,545.06

7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入

注：无。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入

注：无。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未投资贵金属。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：无。

7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：无。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：无。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未投资衍生工具。
7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：无。
7.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月
日 31 日

股票投资产生的股利收 371,393,675.79 307,004,354.55
益

其中：证券出借权益补 - -
偿收入

基金投资产生的股利收 - -
益

合计 371,393,675.79 307,004,354.55

7.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 2020 年 1 月 1 日至 2020
12 月 31 日 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 -6,353,028,590.21 7,469,598,821.05

股票投资 -6,353,028,590.21 7,474,079,264.23

债券投资 - -4,480,443.18

资产支持证券投资 - -

基金投资 - -

贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 - -

权证投资 - -


3.其他 - -

减：应税金融商品公允价 - -
值变动产生的预估增值税

合计 -6,353,028,590.21 7,469,598,821.05

7.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 2020 年 1 月 1 日至 2020 年
31 日 12 月 31 日

基金赎回费收入 35,046,447.65 25,324,655.74

基金转换费收入 1,094,070.58 326,821.22

合计 36,140,518.23 25,651,476.96

7.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
31 日

交易所市场交易费用 73,430,215.06 28,491,936.23

银行间市场交易费用 - -

合计 73,430,215.06 28,491,936.23

7.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
31 日

审计费用 100,000.00 90,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

账户维护费 37,200.00 37,200.00

上市年费 60,000.00 60,000.00

银行费用 918.24 3,161.12

合计 318,118.24 310,361.12

7.4.7.21 分部报告

无。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

兴证全球基金管理有限公司（以下简称“兴 基金管理人、基金销售机构

证全球基金”）

兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业 基金托管人、基金销售机构

银行”）

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业 基金管理人的股东、基金销售机构

证券”）

全 球 人 寿 保 险 国 际 公 司 基金管理人的股东

（AEGON International B.V）

兴证全球资本管理（上海）有限公司(“兴 基金管理人控制的公司

证全球资本”)
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 2020年1月1日至2020年12月31日

关联方名称 日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例
例（%） （%）

兴业证券 16,141,363,676.05 30.75 3,462,372,043.78 16.01

7.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 2020年1月1日至2020年12月31日
关联方名称 日

占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）

兴业证券 - - 25,082,234.36 11.92

7.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 2020年1月1日至2020年12月31日
关联方名称 日

占当期债券回购 占当期债券回购
成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）

兴业证券 - - 190,000,000.00 29.97

7.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2021年1月1日至2021年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

兴业证券 11,804,418.09 29.08 9,321,075.98 42.08

上年度可比期间

关联方名称 2020年1月1日至2020年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

兴业证券 2,532,022.47 14.79 641,769.32 14.78

注：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。根据《证券交易单元租用协议》，本基金管理人在租用兴业证券股份有限公司证券交易专用交易单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时，还从兴业证券股份有限公司获得证券研究综合服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 2020 年 1 月 1 日至 2020

12 月 31 日 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理 551,215,412.59 364,391,617.24
费

其中：支付销售机构的客户维护 140,789,785.35 76,582,611.52
费
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基
金管理费=前一日的基金资产净值×1.5%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 2020 年 1 月 1 日至 2020

12 月 31 日 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管 91,869,235.41 60,731,936.29
费
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.25%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银同业市场的债券（含回购）交易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2020 年 1 月 1 日至 2020

月 31 日 年 12 月 31 日

基金合同生效日（2005 年 11 - -

月 3 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 15,455,219.13 -


报告期间申购/买入总份额 2,829,854.02 15,455,219.13

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -

额

报告期末持有的基金份额 18,285,073.15 15,455,219.13

报告期末持有的基金份额 0.0537% 0.0439%

占基金总份额比例
注：1. 期间申购/买入总份额含红利再投资、转换入份额，期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
2. 关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年度末

2021 年 12 月 31 日 2020年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例
例（%） （%）

兴业银行 - - 62,829,652.69 0.1784

兴业证券 2,000,000.00 0.0059 - -

注：关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 2020年1月1日至2020年12月31日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

兴业银行 4,334,602,109.82 40,884,822.34 7,269,422,308.61 19,096,670.17

7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
7.4.11 利润分配情况

单位：人民币元

权 除息日 每 10

序 益 份基 现金形式 再投资形式 本期利润分配合 备
号 登 场 场 金份 发放总额 发放总额 计 注
记 内 外 额分

日 红数


202 202 202

1 年 1 年 1 年

1 12 12 12 1.58 2,863,817,202.9 2,135,906,137.4 4,999,723,340.3 -
月 月 月 4 0 2 2

16 17 16

日 日 日

合 - - - 1.58 2,863,817,202.9 2,135,906,137.4 4,999,723,340.3 -
计 4 0 2 2

7.4.12 期末(2021 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估 数量 期末

代码 名称 认购 通日 受限 价格 值单价 （单位： 成本总额 期末估值总额 备注
日 类型 股）

2021 2022 新股

001234泰慕 年 12 年 1 流通 16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 -
士 月 31 月 11 受限

日 日

2020 2022 非公

华峰 年 2 年 2 开发

002064化学 月 4 月 7 行流 5.43 10.20 4,465,930 24,249,999.9045,552,486.00 1
日 日 通受

限

2021 2022 大宗

鹏鼎 年 12 年 6 交易

002938控股 月 23 月 23 购入 40.00 39.65 2,500,000100,000,000.0099,125,000.00 -
日 日 流通

受限

2021 2022 大宗

广和 年 10 年 4 交易

300638 通 月 22 月 22 购入 45.13 52.01 1,200,000 54,156,000.0062,412,000.00 -
日 日 流通

受限

2021 2022 新股

300774倍杰 年 7 年 02 流通 4.57 21.08 444 2,029.08 9,359.52 -
特 月 26 月 16 受限

日 日

2021 2022 新股

300814中富 年 8 年 2 流通 8.40 23.88 328 2,755.20 7,832.64 -
电路 月 4 月 14 受限

日 日

301017漱玉 2021 2022 新股 8.86 23.80 555 4,917.30 13,209.00 -


平民 年 6 年 1 流通

月 23 月 5 受限

日 日

2021 2022 新股

301020密封 年 6 年 1 流通 10.64 30.44 421 4,479.44 12,815.24 -
科技 月 28 月 6 受限

日 日

2021 2022 新股

301021英诺 年 6 年 1 流通 9.46 41.43 290 2,743.40 12,014.70 -
激光 月 28 月 6 受限

日 日

2021 2022 新股

301025读客 年 7 年 01 流通 1.55 20.88 403 624.65 8,414.64 -
文化 月 6 月 24 受限

日 日

2021 2022 新股

301026浩通 年 7 年 1 流通 18.03 62.73 203 3,660.09 12,734.19 -
科技 月 8 月 17 受限

日 日

2021 2022 新股

301027华蓝 年 7 年 01 流通 11.45 16.65 286 3,274.70 4,761.90 -
集团 月 8 月 19 受限

日 日

2021 2022 新股

301028东亚 年 7 年 1 流通 5.31 13.50 733 3,892.23 9,895.50 -
机械 月 12 月 20 受限

日 日

2021 2022 新股

301029怡合 年 7 年 1 流通 14.14 89.87 462 6,532.68 41,519.94 -
达 月 14 月 24 受限

日 日

2021 2022 新股

301030仕净 年 7 年 1 流通 6.10 31.52 242 1,476.20 7,627.84 -
科技 月 15 月 24 受限

日 日

2021 2022 新股

301032新柴 年 7 年 1 流通 4.97 12.51 513 2,549.61 6,417.63 -
股份 月 15 月 24 受限

日 日

2021 2022 新股

301033迈普 年 7 年 1 流通 15.14 59.97 108 1,635.12 6,476.76 -
医学 月 15 月 26 受限

日 日

301036双乐 2021 2022 新股 23.38 29.93 205 4,792.90 6,135.65 -


股份 年 7 年 02 流通

月 21 月 16 受限

日 日

2021 2022 新股

301037保立 年 7 年 2 流通 14.82 24.26 193 2,860.26 4,682.18 -
佳 月 21 月 7 受限

日 日

2021 2022 新股

301038深水 年 7 年 2 流通 6.68 20.23 266 1,776.88 5,381.18 -
规院 月 22 月 7 受限

日 日

2021 2022 新股

301039中集 年 7 年 1 流通 6.96 12.51 2,064 14,365.44 25,820.64 -
车辆 月 1 月 10 受限

日 日

2021 2022 新股

301040中环 年 7 年 2 流通 13.57 38.51 241 3,270.37 9,280.91 -
海陆 月 26 月 7 受限

日 日

2021 2022 新股

301041金百 年 8 年 2 流通 7.31 28.21 215 1,571.65 6,065.15 -
泽 月 2 月 11 受限

日 日

2021 2022 新股

301046能辉 年 8 年 2 流通 8.34 48.99 290 2,418.60 14,207.10 -
科技 月 10 月 17 受限

日 日

2021 2022 新股

301048金鹰 年 8 年 02 流通 4.13 12.96 843 3,481.59 10,925.28 -
重工 月 11 月 28 受限

日 日

2021 2022 新股

301049超越 年 8 年 2 流通 19.34 32.92 196 3,790.64 6,452.32 -
科技 月 17 月 24 受限

日 日

2021 2022 新股

301050雷电 年 8 年 2 流通 60.64 234.74 233 14,129.12 54,694.42 -
微力 月 17 月 24 受限

日 日

2021 2022 新股

301052果麦 年 8 年 02 流通 8.11 33.64 252 2,043.72 8,477.28 -
文化 月 23 月 28 受限

日 日

301053远信 2021 2022 新股 11.87 28.78 155 1,839.85 4,460.90 -


工业 年 8 年 3 流通

月 25 月 1 受限

日 日

2021 2022 新股

301056森赫 年 8 年 3 流通 3.93 11.09 572 2,247.96 6,343.48 -
股份 月 27 月 7 受限

日 日

2021 2022 新股

301057汇隆 年 8 年 3 流通 8.03 19.02 218 1,750.54 4,146.36 -
新材 月 31 月 9 受限

日 日

2021 2022 新股

301059金三 年 9 年 3 流通 8.09 19.30 259 2,095.31 4,998.70 -
江 月 3 月 14 受限

日 日

2021 2022 新股

301062上海 年 9 年 3 流通 3.31 17.01 523 1,731.13 8,896.23 -
艾录 月 7 月 14 受限

日 日

2021 2022 新股

301063海锅 年 9 年 3 流通 17.40 36.11 153 2,662.20 5,524.83 -
股份 月 9 月 24 受限

日 日

2021 2022 新股

301072中捷 年 9 年 3 流通 7.46 33.41 181 1,350.26 6,047.21 -
精工 月 22 月 29 受限

日 日

2021 2022 新股

301078孩子 年 9 年 4 流通 5.77 12.14 756 4,362.12 9,177.84 -
王 月 30 月 14 受限

日 日

2021 2022 新股

301079邵阳 年 10 年 4 流通 11.92 24.82 140 1,668.80 3,474.80 -
液压 月 11 月 19 受限

日 日

2021 2022 新股

301081严牌 年 10 年 4 流通 12.95 17.44 403 5,218.85 7,028.32 -
股份 月 13 月 20 受限

日 日

2021 2022 新股

301083百胜 年 10 年 4 流通 9.08 14.21 416 3,777.28 5,911.36 -
智能 月 13 月 21 受限

日 日

301089拓新 2021 2022 新股 19.11 67.93 220 4,204.20 14,944.60 -


药业 年 10 年 4 流通

月 20 月 27 受限

日 日

2021 2022 新股

301092争光 年 10 年 5 流通 36.31 35.52 323 11,728.13 11,472.96 -
股份 月 21 月 5 受限

日 日

2021 2022 新股

301093华兰 年 10 年 5 流通 58.08 49.85 409 23,754.72 20,388.65 -
股份 月 21 月 5 受限

日 日

2021 2022 大宗

海澜 年 10 年 4 交易

600398之家 月 22 月 22 购入 6.40 6.2511,289,500 72,252,800.0070,559,375.00 -
日 日 流通

受限

2021 2022 新股

601728中国 年 8 年 2 流通 4.53 4.27 394,011 1,784,869.83 1,682,426.97 -
电信 月 11 月 21 受限

日 日

2021 2022 大宗

良品 年 7 年 1 交易

603719铺子 月 12 月 12 购入 35.95 41.81 280,000 10,066,000.0011,706,800.00 -
日 日 流通

受限

2021 2022 新股

688226威腾 年 6 年 1 流通 6.42 15.76 2,693 17,289.06 42,441.68 -
电气 月 28 月 7 受限

日 日

2021 2022 新股

688272富吉 年 10 年 4 流通 22.56 39.09 1,263 28,493.28 49,370.67 -
瑞 月 8 月 18 受限

日 日

2021 2022 新股

688385复旦 年 7 年 2 流通 6.23 48.58 8,986 55,982.78 436,539.88 -
微电 月 27 月 7 受限

日 日

2021 2022 新股

688711宏微 年 8 年 3 流通 27.51 116.52 1,865 51,306.15 217,309.80 -
科技 月 25 月 1 受限

日 日

长远 2021 2022 新股

688779锂科 年 8 年 2 流通 5.65 22.86 43,086 243,435.90 984,945.96 -
月 3 月 11 受限


日 日

2021 2022 新股

688787海天 年 8 年 2 流通 36.94 87.35 817 30,179.98 71,364.95 -
瑞声 月 5 月 14 受限

日 日

注：1、公司证券简称自 2021 年 1 月 4 日起由“华峰氨纶”变更为“华峰化学”。

上述流通受限证券可流通日系基金根据上市公司公告暂估确定，最终日期以上市公司公告为准。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常活动中面临各种金融工具风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析相关风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、风险管理部和合规管理部以及审计部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10% 。


本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易。因此，除在附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金为开放式基金，投资者可在合同规定的交易日进行基金申购与赎回业务，本基金管理人针对基金特定的运作方式，建立了相应的流动性风险监控与预警机制。本基金管理人每日预测基金的流动性需求，通过独立的风险管理部门设置流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，并按照基金类型建立并定期开展专项的流动性压力测试工作，对流动性风险进行预警。本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款及强制赎回费条款，同时控制每日确认的净赎回申请不超过本基金投资组合 7 个工作日可变现资产的可变现价值，减少赎回业务对本基金的流动性冲击，从而控制流动性风险。此外，本基金通过预留一定的现金头寸，并且可在需要时通过卖出回购金融资产方式借入短期资金，以缓解流动性风险。

本基金所持的证券在证券交易所上市或可于银行间同业市场交易。截止本报告期末，单一投资者持有基金份额比例未超过基金总份额 50%。本报告期末，除完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合以外，本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 30%，本基金投资未违背法律法规对流通受限资产的相关比例要求。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2021 年 12 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

31 日

资产

银行存款 4,334,602,1 - - - - - 4,334,602,
09.82 109.82

结算备付金 43,432,255. - - - - - 43,432,255
99 .99

存出保证金 2,538,965.4 - - - - - 2,538,965.


3 43

交易性金融 - - - - - 25,588,76 25,588,768
资产 8,313.09 ,313.09

应收利息 - - - - - 483,027.4 483,027.49
9

应收申购款 1,812,323.1 - - - - 24,875,84 26,688,171
5 8.57 .72

应收证券清 - - - - - 21,612,89 21,612,892
算款 2.26 .26

资产总计 4,382,385,6 - - - - 25,635,74 30,018,125
54.39 0,081.41 ,735.80

负债

应付赎回款 - - - - - 55,113,04 55,113,049
9.49 .49

应付管理人 - - - - - 39,299,99 39,299,998
报酬 8.83 .83

应付托管费 - - - - - 6,549,999 6,549,999.
.79 79

应付证券清 - - - - - 14,415,34 14,415,342
算款 2.18 .18

应付交易费 - - - - - 22,149,22 22,149,222
用 2.85 .85

其他负债 - - - - - 394,058.6 394,058.60
0

负债总计 - - - - - 137,921,6 137,921,67
71.74 1.74

利率敏感度 4,382,385,6 - - - - 25,497,81 29,880,204
缺口 54.39 8,409.67 ,064.06

上年度末

2020 年 12 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

月 31 日

资产

银行存款 7,269,422,3 - - - - - 7,269,422,
08.61 308.61

结算备付金 15,079,575. - - - - - 15,079,575
35 .35

存出保证金 2,969,616.9 - - - - - 2,969,616.
2 92

交易性金融 - - - - - 28,072,93 28,072,938
资产 8,526.92 ,526.92

应收利息 - - - - - 697,863.6 697,863.69
9

应收申购款 1,593,322.5 - - - - 75,211,56 76,804,890
8 7.69 .27


应收证券清 - - - - - 158,306,0 158,306,05
算款 52.90 2.90

资产总计 7,289,064,8 - - - - 28,307,15 35,596,218
23.46 4,011.20 ,834.66

负债

应付赎回款 - - - - - 286,561,2 286,561,24
44.27 4.27

应付管理人 - - - - - 42,476,06 42,476,060
报酬 0.13 .13

应付托管费 - - - - - 7,079,343 7,079,343.
.36 36

应付交易费 - - - - - 4,342,522 4,342,522.
用 .44 44

应交税费 - - - - - 40.23 40.23

其他负债 - - - - - 1,284,660 1,284,660.
.93 93

负债总计 - - - - - 341,743,8 341,743,87
71.36 1.36

利率敏感度 7,289,064,8 - - - - 27,965,41 35,254,474
缺口 23.46 0,139.84 ,963.30

注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：上表反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

本基金承受的其他价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险，主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2021 年 12 月 31 日 2020年12月31日

公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值
例（%） 比例（%）

交易性金融资产 25,588,768,313.09 85.64 28,072,938,526.92 79.63
－股票投资

交易性金融资产 - - - -
－基金投资

交易性金融资产 - - - -
－贵金属投资
衍生金融资产－

权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 25,588,768,313.09 85.64 28,072,938,526.92 79.63

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设单个证券的公允价值和市场组合的公允价值依照资本-资产定价模型
(CAPM)描述的规律进行变动

假设 使用本基金业绩比较基准所对应的市场组合进行分析

在业绩基准变化 10%时，对单个证券相应的公允价值变化进行加总得到基金净
值的变化

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 本期末 （2021 年 12 月 31 上年度末 （2020 年 12 月
日） 31 日 ）

业绩比较基准上升

4,296,958,387.47 5,839,796,174.54
10%

分析

业绩比较基准下降

-4,296,958,387.47 -5,839,796,174.54
10%

注：本基金管理人运用 CAPM 模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.14.1 以公允价值计量的资产和负债


公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值： 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；

第三层次输入值： 相关资产或负债的不可观察输入值。

于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中
属于第一层次的余额为人民币 25,295,504,729.84 元，第二层次的余额为人民币 293,263,583.25
元，无属于第三层次的余额（2020 年 12 月 31 日：第一层次的余额为人民币 26,312,226,950.24
元，第二层次的余额为人民币 1,760,711,576.68 元，无属于第三层次的余额）。

(a) 第二层次的公允价值计量

对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。

(b) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于 2021 年 12 月 31 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2020 年 12 月 31 日：
无)。

7.4.14.2 其他金融工具的公允价值 (期末非以公允价值计量的项目)

其他金融工具主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
7.4.14.3 其他事项

根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号
－金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、中国银行保险监督管理委员会
于 2020 年 12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券
投资基金应当自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。截至 2021 年 12 月 31 日，本基金已完
成了执行新金融工具准则对财务报表潜在影响的评估。本基金将按照新金融工具准则的衔接规定，
对新金融工具准则施行日(即 2022 年 1 月 1 日) 未终止确认的金融工具的分类和计量(含减值)
进行追溯调整。本基金将不调整比较财务报表数据，将金融工具的原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额计入 2022 年年初留存收益或其他综合收益。该准则的采用未对本基金净值产生重大影响。


§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 25,588,768,313.09 85.24

其中：股票 25,588,768,313.09 85.24

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 4,378,034,365.81 14.58

8 其他各项资产 51,323,056.90 0.17

9 合计 30,018,125,735.80 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 248,453,510.80 0.83

C 制造业 15,633,406,481.22 52.32

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 2,922,645,429.36 9.78

E 建筑业 24,084,713.80 0.08

F 批发和零售业 250,522,411.50 0.84

G 交通运输、仓储和邮政业 86,309,792.06 0.29

H 住宿和餐饮业 229,477,600.00 0.77

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 488,330,435.81 1.63

J 金融业 690,180,004.07 2.31

K 房地产业 4,664,869,910.43 15.61

L 租赁和商务服务业 9,390,969.88 0.03

M 科学研究和技术服务业 35,625,943.73 0.12


N 水利、环境和公共设施管理业 15,811.84 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 305,455,298.59 1.02

S 综合 - -

合计 25,588,768,313.09 85.64

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 600048 保利发展 181,100,3172,830,597,954.71 9.47

2 600703 三安光电 54,061,8062,030,561,433.36 6.80

3 000002 万科 A 78,988,1221,560,805,290.72 5.22

4 002138 顺络电子 35,402,0561,351,650,498.08 4.52

5 600745 闻泰科技 9,724,9711,257,438,750.30 4.21

6 600011 华能国际 121,444,6881,176,799,026.72 3.94

7 601985 中国核电 128,998,7611,070,689,716.30 3.58

8 002049 紫光国微 3,618,502 814,162,950.00 2.72

9 300059 东方财富 18,099,837 671,684,951.07 2.25

10 002415 海康威视 12,787,965 669,066,328.80 2.24

11 600893 航发动力 10,479,844 665,050,900.24 2.23

12 002938 鹏鼎控股 14,369,259 602,737,659.37 2.02

13 300054 鼎龙股份 24,265,668 590,626,359.12 1.98

14 300476 胜宏科技 18,817,977 569,243,804.25 1.91

15 600690 海尔智家 18,623,353 556,652,021.17 1.86

16 600038 中直股份 5,706,150 458,203,845.00 1.53

17 600027 华电国际 81,689,224 437,037,348.40 1.46

18 600580 卧龙电驱 23,458,141 429,049,398.89 1.44

19 002013 中航机电 22,525,012 409,504,718.16 1.37

20 688608 恒玄科技 1,164,673 355,225,265.00 1.19

21 300223 北京君正 2,478,443 332,111,362.00 1.11

22 002916 深南电路 2,649,629 322,777,804.78 1.08

23 600111 北方稀土 6,999,899 320,595,374.20 1.07

24 603005 晶方科技 5,694,741 313,723,281.69 1.05

25 600131 国网信通 13,999,836 305,896,416.60 1.02

26 300413 芒果超媒 5,337,450 305,408,889.00 1.02

27 603833 欧派家居 1,906,140 281,155,650.00 0.94


28 601369 陕鼓动力 21,213,632 276,201,488.64 0.92

29 001979 招商蛇口 20,499,750 273,466,665.00 0.92

30 601899 紫金矿业 25,613,764 248,453,510.80 0.83

31 601058 赛轮轮胎 16,285,607 240,864,127.53 0.81

32 600398 海澜之家 36,195,846 230,209,052.86 0.77

33 600754 锦江酒店 3,916,000 229,477,600.00 0.77

34 600483 福能股份 13,949,329 227,095,076.12 0.76

35 603719 良品铺子 4,734,471 200,888,183.37 0.67

36 600760 中航沈飞 2,288,593 155,715,867.72 0.52

37 600882 妙可蓝多 2,473,580 138,520,480.00 0.46

38 300286 安科瑞 4,021,175 133,422,586.50 0.45

39 300638 广和通 2,195,242 116,652,689.00 0.39

40 300174 元力股份 6,693,115 113,448,299.25 0.38

41 300319 麦捷科技 6,995,286 107,027,875.80 0.36

42 600416 湘电股份 4,789,100 104,833,399.00 0.35

43 002920 德赛西威 700,897 99,183,934.47 0.33

44 002036 联创电子 4,000,000 97,040,000.00 0.32

45 002635 安洁科技 5,499,987 93,664,778.61 0.31

46 300682 朗新科技 2,499,791 92,567,260.73 0.31

47 600315 上海家化 1,927,285 77,881,586.85 0.26

48 688233 神工股份 868,562 76,607,168.40 0.26

49 300316 晶盛机电 999,927 69,494,926.50 0.23

50 603666 亿嘉和 892,319 67,031,003.28 0.22

51 688123 聚辰股份 925,925 62,833,270.50 0.21

52 002064 华峰化学 6,081,546 62,419,517.04 0.21

53 600460 士兰微 962,900 52,189,180.00 0.17

54 601799 星宇股份 250,407 51,145,629.75 0.17

55 603939 益丰药房 899,979 49,597,842.69 0.17

56 601012 隆基股份 519,014 44,739,006.80 0.15

57 002120 韵达股份 1,999,956 40,919,099.76 0.14

58 688100 威胜信息 1,182,025 40,697,120.75 0.14

59 002250 联化科技 2,150,591 38,646,120.27 0.13

60 002555 三七互娱 1,409,001 38,071,207.02 0.13

61 000063 中兴通讯 1,110,500 37,201,750.00 0.12

62 300394 天孚通信 999,920 36,597,072.00 0.12

63 002884 凌霄泵业 1,284,834 35,936,806.98 0.12

64 600233 圆通速递 2,000,000 33,360,000.00 0.11

65 603279 景津装备 689,900 31,997,562.00 0.11

66 300124 汇川技术 451,500 30,972,900.00 0.10

67 300416 苏试试验 883,849 30,006,673.55 0.10

68 000786 北新建材 803,810 28,800,512.30 0.10

69 603707 健友股份 683,934 28,725,228.00 0.10


70 603989 艾华集团 690,353 28,580,614.20 0.10

71 600031 三一重工 1,246,486 28,419,880.80 0.10

72 603589 口子窖 399,844 28,336,944.28 0.09

73 600309 万华化学 262,106 26,472,706.00 0.09

74 603799 华友钴业 229,600 25,327,176.00 0.08

75 603187 海容冷链 530,082 25,152,390.90 0.08

76 600039 四川路桥 2,000,000 24,080,000.00 0.08

77 002003 伟星股份 1,824,723 23,392,948.86 0.08

78 002851 麦格米特 689,359 22,073,275.18 0.07

79 002959 小熊电器 306,300 19,563,381.00 0.07

80 002001 新和成 625,513 19,465,964.56 0.07

81 688122 西部超导 196,528 19,051,424.32 0.06

82 002498 汉缆股份 3,663,700 18,941,329.00 0.06

83 688508 芯朋微 147,189 17,053,317.54 0.06

84 300454 深信服 83,700 15,986,700.00 0.05

85 600519 贵州茅台 7,613 15,606,650.00 0.05

86 300750 宁德时代 25,873 15,213,324.00 0.05

87 002879 长缆科技 639,700 15,096,920.00 0.05

88 688518 联赢激光 300,000 14,781,000.00 0.05

89 600862 中航高科 407,600 14,575,776.00 0.05

90 688002 睿创微纳 184,226 14,474,636.82 0.05

91 002749 国光股份 1,417,466 14,174,660.00 0.05

92 600741 华域汽车 500,000 14,150,000.00 0.05

93 300566 激智科技 455,645 12,949,430.90 0.04

94 601111 中国国航 1,317,710 12,030,692.30 0.04

95 600116 三峡水利 945,477 11,024,261.82 0.04

96 603112 华翔股份 772,000 10,190,400.00 0.03

97 002212 天融信 511,900 9,813,123.00 0.03

98 601888 中国中免 42,800 9,390,748.00 0.03

99 603901 永创智能 577,000 9,289,700.00 0.03

100 600036 招商银行 190,000 9,254,900.00 0.03

101 601318 中国平安 183,300 9,240,153.00 0.03

102 600521 华海药业 387,700 8,397,582.00 0.03

103 002372 伟星新材 300,500 7,308,160.00 0.02

104 002230 科大讯飞 136,900 7,188,619.00 0.02

105 002705 新宝股份 288,300 7,121,010.00 0.02

106 002508 老板电器 187,100 6,739,342.00 0.02

107 603678 火炬电子 87,000 6,581,550.00 0.02

108 605118 力鼎光电 366,100 6,077,260.00 0.02

109 601877 正泰电器 110,500 5,954,845.00 0.02

110 300760 迈瑞医疗 14,000 5,331,200.00 0.02

111 603816 顾家家居 61,418 4,739,012.88 0.02


112 300866 安克创新 46,200 4,735,500.00 0.02

113 300083 创世纪 300,000 4,284,000.00 0.01

114 000710 贝瑞基因 190,600 3,697,640.00 0.01

115 603986 兆易创新 19,918 3,502,580.30 0.01

116 601966 玲珑轮胎 90,000 3,289,500.00 0.01

117 002271 东方雨虹 59,997 3,160,641.96 0.01

118 600426 华鲁恒升 100,000 3,130,000.00 0.01

119 002179 中航光电 30,000 3,016,800.00 0.01

120 600660 福耀玻璃 50,000 2,357,000.00 0.01

121 603259 药明康德 16,000 1,897,280.00 0.01

122 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 0.01

123 688779 长远锂科 43,086 984,945.96 0.00

124 688385 复旦微电 8,986 436,539.88 0.00

125 688711 宏微科技 1,865 217,309.80 0.00

126 688787 海天瑞声 817 71,364.95 0.00

127 301050 雷电微力 233 54,694.42 0.00

128 688272 富吉瑞 1,263 49,370.67 0.00

129 688766 普冉股份 129 45,744.69 0.00

130 688226 威腾电气 2,693 42,441.68 0.00

131 301029 怡合达 462 41,519.94 0.00

132 603230 内蒙新华 1,141 29,517.67 0.00

133 301039 中集车辆 2,064 25,820.64 0.00

134 301093 华兰股份 409 20,388.65 0.00

135 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00

136 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.00

137 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.00

138 301015 百洋医药 462 13,998.60 0.00

139 301017 漱玉平民 555 13,209.00 0.00

140 301020 密封科技 421 12,815.24 0.00

141 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.00

142 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.00

143 301092 争光股份 323 11,472.96 0.00

144 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00

145 301002 崧盛股份 201 10,813.80 0.00

146 301028 东亚机械 733 9,895.50 0.00

147 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.00

148 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.00

149 301078 孩子王 756 9,177.84 0.00

150 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.00

151 301052 果麦文化 252 8,477.28 0.00

152 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00

153 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00


154 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.00

155 301016 雷尔伟 275 7,128.00 0.00

156 301081 严牌股份 403 7,028.32 0.00

157 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00

158 301049 超越科技 196 6,452.32 0.00

159 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00

160 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00

161 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00

162 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00

163 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00

164 301083 百胜智能 416 5,911.36 0.00

165 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00

166 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00

167 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00

168 301059 金三江 259 4,998.70 0.00

169 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00

170 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00

171 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00

172 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00

173 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00

174 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00

175 300463 迈克生物 59 1,722.21 0.00

176 300737 科顺股份 100 1,625.00 0.00

177 000625 长安汽车 100 1,519.00 0.00

178 000785 居然之家 43 221.88 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 600048 保利发展 1,364,690,504.59 3.87

2 002415 海康威视 1,283,457,046.90 3.64

3 002138 顺络电子 1,276,375,901.83 3.62

4 600703 三安光电 1,230,750,745.97 3.49

5 600745 闻泰科技 1,148,684,706.39 3.26

6 002773 康弘药业 1,010,797,474.62 2.87

7 603833 欧派家居 893,873,951.55 2.54

8 000002 万科 A 875,775,804.21 2.48

9 600011 华能国际 867,988,631.32 2.46

10 601985 中国核电 861,358,985.76 2.44

11 600893 航发动力 728,753,825.28 2.07

12 300059 东方财富 650,813,882.93 1.85


13 002938 鹏鼎控股 586,344,626.59 1.66

14 300476 胜宏科技 564,873,709.95 1.60

15 601899 紫金矿业 542,205,113.11 1.54

16 600027 华电国际 530,745,787.75 1.51

17 600690 海尔智家 467,163,978.25 1.33

18 600580 卧龙电驱 464,710,739.18 1.32

19 002044 美年健康 381,698,569.15 1.08

20 600111 北方稀土 378,199,611.29 1.07

注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 601899 紫金矿业 3,892,286,563.42 11.04

2 600703 三安光电 2,381,973,855.40 6.76

3 600031 三一重工 2,091,918,833.59 5.93

4 002352 顺丰控股 1,792,616,258.97 5.08

5 002044 美年健康 1,419,735,068.23 4.03

6 002415 海康威视 1,173,487,315.70 3.33

7 600760 中航沈飞 1,148,726,924.22 3.26

8 002049 紫光国微 1,047,924,352.12 2.97

9 603833 欧派家居 1,031,607,776.43 2.93

10 601318 中国平安 972,820,165.32 2.76

11 000786 北新建材 958,733,743.80 2.72

12 300124 汇川技术 904,678,301.03 2.57

13 300144 宋城演艺 823,129,513.08 2.33

14 002773 康弘药业 773,974,260.04 2.20

15 600882 妙可蓝多 743,774,416.88 2.11

16 601933 永辉超市 727,050,735.84 2.06

17 600893 航发动力 640,948,823.53 1.82

18 300054 鼎龙股份 518,171,231.53 1.47

19 603883 老百姓 349,910,192.51 0.99

20 600038 中直股份 258,605,838.08 0.73

注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 24,559,547,572.72

卖出股票收入（成交）总额 28,103,426,597.92

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 2,538,965.43

2 应收证券清算款 21,612,892.26

3 应收股利 -

4 应收利息 483,027.49

5 应收申购款 26,688,171.72

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 51,323,056.90

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限的情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有 机构投资者 个人投资者

数（户） 的基金份

额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额比
比例（%） 例（%）

2,534,216 13,439.32 3,307,516,818.55 9.71 30,750,617,715.32 90.29

9.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）

中国人寿资管-中国银

1 行-国寿资产-FOF 稳 39,982,484.00 1.96
健灵活 2038 保险资产

管理产品

2 项宇涛 28,024,823.00 1.37

3 西藏工布江达县九盛 15,247,142.00 0.75
投资有限责任公司

4 梁健雄 14,344,700.00 0.70

5 泰山财产保险股份有 10,000,000.00 0.49
限公司-自有资金

6 王建新 8,036,012.00 0.39


7 刘世杰 6,790,000.00 0.33

8 深圳市美格莱特电子 6,631,241.00 0.32
有限公司

国联证券-招商银行-

9 国联基金宝金牛 1 号 5,969,800.00 0.29
集合资产管理计划

10 石森木 5,961,636.00 0.29

注：持有人为 LOF 基金场内持有人。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数 占基金总份额比例（%）

（份）

基金管理人所有从业人员持有本基金 10,504,259.16 0.0308

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 >100

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 >100

注：本基金的基金经理之一也是本公司高级管理人员，故上述两点统计数据可能有重合部分。
§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2005 年 11 月 3 日） 927,645,098.72
基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 35,221,819,429.83

本报告期基金总申购份额 29,061,830,984.19

减：本报告期基金总赎回份额 30,225,515,880.15

本报告期基金拆分变动份额（份额减 -
少以“-”填列）

本报告期期末基金份额总额 34,058,134,533.87

注：总申购份额含红利再投资、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。
（2）报告期内托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自 2015 年起连续 7 年聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提
供审计服务。本年度应支付给所聘任的会计师事务所 10 万元人民币。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单 占当期股票 占当期佣

券商名称 元数量 成交金额 成交总额的 佣金 金 备注
比例 总量的比

例

新增
兴业证券 6 16,141,363,676.05 30.75% 11,804,418.09 29.08%

1 个

方正证券 2 6,345,430,058.60 12.09% 4,005,868.12 9.87% -

申万宏源

1 4,926,576,734.43 9.39% 4,588,147.85 11.30% -

证券

中金公司 1 3,926,832,009.46 7.48% 3,658,277.91 9.01% -

中信证券 3 3,919,890,863.43 7.47% 2,772,275.68 6.83% -

中信建投

3 3,641,250,524.14 6.94% 3,064,781.36 7.55% -

证券

招商证券 3 3,407,993,070.94 6.49% 2,656,995.85 6.54% -

东方证券 1 3,331,165,034.93 6.35% 3,102,301.33 7.64% -

新增
国盛证券 2 2,770,791,672.51 5.28% 1,750,673.84 4.31%

2 个


天风证券 1 2,015,919,573.92 3.84% 1,272,652.47 3.13% -

华泰证券 1 1,477,193,635.36 2.81% 1,375,716.03 3.39% -

光大证券 1 344,913,695.18 0.66% 321,214.99 0.79% -

海通证券 2 239,886,902.57 0.46% 223,403.26 0.55% -

安信证券 2 - - - - -

东北证券 2 - - - - -

新增
广发证券 3 - - - -

2 个

中信证券

1 - - - - -

华南

国海证券 1 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

国元证券 1 - - - - -

金元证券 1 - - - - -

民生证券 2 - - - - -

民族证券 1 - - - - -

山西证券 2 - - - - -

中银国际

1 - - - - -

证券
注：本报告期内本基金新增兴业证券股份有限公司 1 个交易单元，新增国盛证券股份有限公司 2个交易单元，新增广发证券股份有限公司 2 个交易单元。

根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债券 占当期权
券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 回购 成交金额 证

比例 成交总额的 成交总额
比例 的比例

兴业证券 - - - - - -


方正证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -
证券

中金公司 - - - - - -

中信证券 31,513,185.72 99.58% - - - -

中信建投 - - - - - -
证券

招商证券 132,982.80 0.42% - - - -

东方证券 - - - - - -

国盛证券 - - - - - -

天风证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -
华南

国海证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

国元证券 - - - - - -

金元证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

民族证券 - - - - - -

山西证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -
证券
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

关于旗下部分基金投资范围增加存 证券时报、指定互联网

1 托凭证并修改基金合同和托管协议 网站 2021-02-09

的公告

2 关于调整旗下基金在湘财证券费率 证券时报、指定互联网 2021-02-10

优惠活动的公告 网站

3 关于增加中原证券为旗下部分基金 证券时报、指定互联网 2021-03-05

销售机构的公告 网站

4 关于调整网上直销招行直连借记卡 证券时报、指定互联网 2021-03-19

基金转换优惠费率的公告 网站

5 关于增加阳光人寿为旗下部分基金 证券时报、指定互联网 2021-04-01


销售机构的公告 网站

6 关于旗下部分基金投资长电科技 证券时报、指定互联网 2021-05-06

(600584)非公开发行股票的公告 网站

关于增加北京新浪仓石基金销售有 证券时报、指定互联网

7 限公司为旗下部分基金销售机构的 网站 2021-06-16

公告

8 关于增加泛华普益基金销售有限公 证券时报、指定互联网 2021-06-17

司为旗下部分基金销售机构的公告 网站

9 关于调整网上直销基金转换、赎回 证券时报、指定互联网 2021-06-18

转购、汇款交易优惠费率的公告 网站

10 关于调整旗下基金在交通银行股份 证券时报、指定互联网 2021-07-01

有限公司费率优惠活动的公告 网站

11 关于调整旗下部分基金在长江证券 证券时报、指定互联网 2021-07-23

最低定期定额投资金额的公告 网站

关于放开我司转换补差费折扣及开 证券时报、指定互联网

12 展网上直销平台基金转换补差费率 网站 2021-08-04

优惠活动的公告

13 关于旗下深交所基金新增扩位简称 证券时报、指定互联网 2021-08-21

的公告 网站

14 关于调整旗下部分基金在工商银行 证券时报、指定互联网 2021-08-30

定期定额投资费率优惠活动的公告 网站

15 关于调整旗下基金在山西证券股份 证券时报、指定互联网 2021-09-13

有限公司费率优惠活动的公告 网站

16 关于兴全趋势投资混合型证券投资 证券时报、指定互联网 2021-10-19

基金（LOF）基金经理变更的公告 网站

关于兴全趋势投资混合型证券投资

17 基金（LOF）暂停接受一百万元以上 证券时报、指定互联网 2021-11-10

申购（含定投）、转换转入申请的公 网站

告

关于增加旗下部分基金销售机构并 证券时报、指定互联网

18 调整旗下基金在东方证券费率优惠 网站 2021-11-24

活动的公告

关于旗下所有采取后端收费模式的 证券时报、指定互联网

19 基金份额暂停通过网上直销系统办 网站 2021-11-26

理部分业务的公告

20 关于调整网上直销基金转换、赎回 证券时报、指定互联网 2021-12-10

转购、汇款交易优惠费率的公告 网站

21 关于增加申万宏源西部证券为旗下 证券时报、指定互联网 2021-12-13

部分基金销售机构的公告 网站

22 兴全趋势投资混合型证券投资基金 证券时报、指定互联网 2021-12-14

（LOF）分红公告 网站

23 关于旗下公开募集证券投资基金投 证券时报、指定互联网 2021-12-24

资北交所股票的风险提示性公告 网站


§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
况

投资 持有基金份 份额
者类 序 额比例达到 期初 申购 赎回 占比
别 号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 （%
20%的时间 ）

区间

机构 - - - - - - -

个人 - - - - - - -

产品特有风险

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，故不涉及本
项特有风险。
注：1、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。
2、“赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

投资者可在二级市场买卖基金份额，受市场供需关系等各种因素的影响，投资者买卖基
金份额有可能面临相应的折溢价风险。

本基金投资范围包括北交所上市的股票。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，
选择将部分基金资产投资于北交所上市股票或选择不将基金资产投资于北交所上市股票，基
金资产并非必然投资北交所上市股票。基金管理人提醒投资者注意基金因投资北交所上市股
票所带来的风险：北交所上市企业为创新型中小企业，普遍具有初创性、技术新、研发投入
大、前景不确定、业绩波动大、风险高等特征，相对于沪深交易所上市企业，北交所上市企
业的经营风险、盈利风险、技术风险、流动性风险、退市风险、股价大幅波动风险等整体上
更为突出，且在北交所投资还存在市场制度、交易规则等差异可能带来的风险。基金投资北
交所上市股票的特有风险包括但不限于流动性风险、转板风险、投资集中风险、退市风险、
股价大幅波动风险、投资战略配售股票风险、政策风险等。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会批准本基金设立的文件

2、《兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金合同》
3、《兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）托管协议》
4、《兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。
13.2 存放地点

基金管理人、基金托管人的办公场所。
13.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xqfunds.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
基金管理人客户服务中心电话：400-678-0099，021-38824536

兴证全球基金管理有限公司
2022 年 3 月 31 日
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