银华-道琼斯 88 精选证券投资基金

2017 年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2017年8月29日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 银华-道琼斯88精选证券投资基金

基金简称 银华-道琼斯88指数

基金主代码 180003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2004年8月11日

基金管理人 银华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 2,386,338,470.87份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金将运用增强型指数化投资方法，通过严格的投

投资目标 资流程和数量化风险管理，在对标的指数有效跟踪的

基础上力求取得高于指数的投资收益率，实现基金资

产的长期增值。

本基金为增强型指数基金，以道琼斯中国88指数为

基金投资组合跟踪的标的指数，股票指数化投资部分

主要投资于标的指数的成份股票，增强部分主要选择

基本面好、具有核心竞争力的价值型企业的股票，在

投资策略 控制与标的指数偏离风险的前提下，力求取得超越标

的指数的投资收益率。

本基金将不高于75%的资产投资于股票，将不低于

20%的资产投资于国债。且保持不低于基金资产5%的

现金或到期日在一年以内的政府债券。在法律环境允

许后，本基金股票资产投资比例上限将调整为95%。

业绩比较基准 道琼斯中国88指数收益率

1、与标的指数偏离的风险揭示：本基金采用的增强

性投资策略将产生跟踪误差，基金的风险特征可能有

别于指数本身。

2、基金价格变动风险提示：本基金因股票资产投资

比例较大，当所追踪之标的指数因市场原因出现大幅

风险收益特征 下跌时，会造成基金资产净值的相应下跌，产生跌破

基金发行价的风险。

3、更换标的指数风险提示：本基金管理人在本招募

说明书规定的特定情况下有权更换标的指数，由此可

能产生风险。

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2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 银华基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 杨文辉 田青

信息披露负责人 联系电话 (010)58163000 （010）67595096

电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 4006783333,(010)85186558 （010）67595096

传真 (010)58163027 （010）66275853

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.yhfund.com.cn

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地址

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日-2017年6月30日)

本期已实现收益 268,122,148.48

本期利润 315,831,362.08

加权平均基金份额本期利润 0.1282

本期加权平均净值利润率 12.69%

本期基金份额净值增长率 13.42%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 215,149,455.61

期末可供分配基金份额利润 0.0902

期末基金资产净值 2,601,487,926.48

期末基金份额净值 1.0902

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 359.63%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

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3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 5.51% 0.63% 5.12% 0.76% 0.39% -0.13%

过去三个月 7.41% 0.59% 9.26% 0.70% -1.85% -0.11%

过去六个月 13.42% 0.52% 13.68% 0.61% -0.26% -0.09%

过去一年 20.17% 0.62% 19.85% 0.69% 0.32% -0.07%

过去三年 53.88% 1.57% 71.47% 1.76% -17.59% -0.19%

自基金合同 359.63% 1.54% 149.21% 1.79% 210.42% -0.25%

生效起至今

注：本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金以道琼斯中国88指数（简称道中88指数）为标

的指数。

道中88指数是第一个由全球指数编制机构道琼斯公司为中国大陆股票市场编制的指数，由道琼

斯中国指数中按照自由流通市值和交易流动性综合排名的前88名家上市公司构成。为了准确代

表投资者可实际交易的股票数量，道中88指数为挑选成份股而计算自由流通股本时，排除了持

股超过整个市值5%的个人、其它公司以及政府持有的股份。道中88指数每季度进行一次成份股

的调整，同时道中88指数成份股缓冲区的建立将适当保证道中88指数具有较低的指数换股率。

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起三个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例已达到基金合同的规定：本基金将不高于95%的资产投资于股票，且保持不低于基金资产5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字

[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2亿元人民币，公司的股东及其出

资比例分别为：西南证券股份有限公司49%、第一创业证券股份有限公司29%、东北证券股份有

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限公司21%及山西海鑫实业股份有限公司1%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理

及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8月9日起变更为“银华基金管理股份有限公司”。

截至2017年6月30日，本基金管理人管理着79只证券投资基金，具体包括银华优势企业

证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场

证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数分级证券投资基金、银华深证100指数分级证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金（LOF）、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重90指数分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级混合型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华中证中票50指数债券型证券投资基金（LOF）、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金、银华永利债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华永益分级债券型证券投资基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金、银华合利债券型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华双动力债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、 第7页共39页

银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华上证5年期国债指数证券投资基金、银华上证10年期国债指数证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华惠安定期开放混合型证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华惠丰定期开放混合型证券投资基金、银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金、银华中证10年期地方政府债指数证券投资基金、银华中债AAA信用债指数证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）

姓名 职务 期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

博士学位。曾就职于中信证

券股份有限公司、中信基金

管理有限公司、北京嘉数资

产管理有限公司，从事投资

研究工作。2016年11月加

刘辉先生 本基金的 2017年3月- 16.5 入银华基金管理股份有限公

基金经理 15日 年 司，现任职于投资管理一部。

自2017年3月15日起担任

银华内需精选混合型证券投

资基金（LOF）基金经理。

具有从业资格。国籍：中国。

硕士学位。曾先后任职于中

国民族国际信托投资公司、

中国信息信托投资公司。

2002年8月至2017年4月

陈秀峰先 本基金的 2010年9月 2017年3月 任职于银华基金管理股份有

生 基金经理 8日 17日 15年 限公司，历任基金经理助理、

投资部总监助理、投资部执

行总监、机构理财部负责人、

企业年金与机构理财部总监、

特定资产管理部总监。具有

从业资格。国籍：中国。

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注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。

2、证券从业的含义符合行业普遍认可的计算标准。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华-道琼斯88精选证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。

在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。

在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。

综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本报告期内，本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年1季度，在工业补库存行为的推动下，PPI当月同比增速创出近几年的新高，经济数

据向好，周期行业盈利大幅改善。2季度经济韧性较强，虽然同比增速较1季度有所降低，但总

体运行平稳。流动性方面，央行维持资金面紧平衡，银监会对于同业、非标业务的治理力度加强，金融监管从严，叠加联储加息预期，使得利率水平出现一定幅度上行。同时，房地产等领域的信贷管控较为严格，新增信贷增速回落。随着金融监管协调的加强，以及央行及时释放流动性，利率水平企稳并略有回落。

上半年证券市场整体呈现宽幅震荡和剧烈分化。截至2017年6月30日，上证50、上证综

指、中小板指、创业板指年初以来涨幅分别为11.5%、2.86%、7.33%、-7.34%。可以看出，蓝筹

股估值的缓慢上移与中小创估值的缓慢下行仍在持续，市场偏好回归价值投资本质。以盈利确定性好、行业处于上行拐点、低估值为特征的板块，如家电、食品饮料等，表现领先。受益于供给侧改革或环保趋严的周期行业，也表现较好。不同板块之间的表现呈现出较大的结构性差异，这一切都对投资过程中板块与个股的选取提出了更高要求。

本基金在上半年的操作中，维持了中性仓位比例。在一季度末，道琼斯中国88指数进行了

成份股的调整。相应地，本基金对持仓中的品种进行了调换，增加了金融板块的持仓，更好的跟踪基准的变化方向。同时不断优化积极投资部分，配置各个行业的龙头白马，获得了较好的收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.0902元；本报告期基金份额净值增长率为13.42%，业

绩比较基准收益率为13.68%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，本基金认为中国经济仍然具有长期的增长潜力，下半年经济大概率会延续逐季下行趋势，但经济韧性仍在。证券市场会延续上半年震荡分化的格局，作为风险偏好的延续，蓝筹与行业龙头仍将是市场资金配置的重点方向。同时考虑到部分一线个股与行业涨幅较大，绩优二线蓝筹与成长股可能会成为新的资金配置热点。本基金在下半年预计仍将维持中性仓位，在积极投资部分加强个股研究与筛选，力争获得更好的相对收益。

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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：银华-道琼斯88精选证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 138,977,859.01 307,555,487.08

结算备付金 10,904,220.17 -

存出保证金 204,235.50 212,574.52

交易性金融资产 2,320,731,166.30 2,125,825,355.16

其中：股票投资 2,320,731,166.30 1,826,265,355.16

基金投资 - -

债券投资 - 299,560,000.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 140,083,982.54 -

应收利息 -4,400.19 5,233,869.04

应收股利 - -

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应收申购款 54,627.65 116,891.48

递延所得税资产 - -

其他资产 233.25 233.25

资产总计 2,610,951,924.23 2,438,944,410.53

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 3,199,339.47 1,548,860.26

应付管理人报酬 2,500,093.03 2,519,405.39

应付托管费 520,852.72 524,876.12

应付销售服务费 - -

应付交易费用 2,698,745.25 135,541.33

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 544,967.28 451,128.88

负债合计 9,463,997.75 5,179,811.98

所有者权益：

实收基金 2,386,338,470.87 2,532,028,272.82

未分配利润 215,149,455.61 -98,263,674.27

所有者权益合计 2,601,487,926.48 2,433,764,598.55

负债和所有者权益总计 2,610,951,924.23 2,438,944,410.53

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值为人民币1.0902元，基金份额总额为

2,386,338,470.87份。

6.2 利润表

会计主体：银华-道琼斯88精选证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至2016年6月

2017年6月30日 30日

一、收入 338,960,860.80 -227,382,872.87

1.利息收入 3,698,320.52 3,576,128.04

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其中：存款利息收入 914,124.00 903,007.45

债券利息收入 2,208,849.31 2,673,120.59

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 575,347.21 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 287,531,952.02 23,030,001.34

其中：股票投资收益 268,273,574.31 -152,841.07

基金投资收益 - -

债券投资收益 138,500.00 51,800.00

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 19,119,877.71 23,131,042.41

3.公允价值变动收益（损失以 47,709,213.60 -254,005,254.12

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 21,374.66 16,251.87

列）

减：二、费用 23,129,498.72 17,157,067.65

1．管理人报酬 14,797,381.59 14,015,782.32

2．托管费 3,082,787.93 2,919,954.60

3．销售服务费 - -

4．交易费用 5,031,928.70 6,149.78

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 217,400.50 215,180.95

三、利润总额（亏损总额以 315,831,362.08 -244,539,940.52

“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“- 315,831,362.08 -244,539,940.52

”号填列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：银华-道琼斯88精选证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

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实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 2,532,028,272.82 -98,263,674.27 2,433,764,598.55

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 315,831,362.08 315,831,362.08

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -145,689,801.95 -2,418,232.20 -148,108,034.15

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 32,396,137.79 334,766.56 32,730,904.35

2.基金赎回款 -178,085,939.74 -2,752,998.76 -180,838,938.50

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 2,386,338,470.87 215,149,455.61 2,601,487,926.48

（基金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 2,673,328,246.78 -3,467,443.01 2,669,860,803.77

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -244,539,940.52 -244,539,940.52

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -28,957,853.03 2,654,950.92 -26,302,902.11

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 51,491,907.48 -6,346,641.28 45,145,266.20

2.基金赎回款 -80,449,760.51 9,001,592.20 -71,448,168.31

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 2,644,370,393.75 -245,352,432.61 2,399,017,961.14

（基金净值）

第15页共39页

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______王立新______ ______凌宇翔______ ____龚飒____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.2会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.2.1会计政策变更的说明

本基金本报告期不涉及会计政策变更事项。

6.4.2.2会计估计变更的说明

本基金本报告期不涉及会计估计变更事项。

6.4.2.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.3税项

6.4.3.1印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）

交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按

证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

6.4.3.2营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管

第16页共39页

理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，

金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融

业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补

充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通

知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资

管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运

营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

6.4.3.3企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管

理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

第17页共39页

6.4.3.4个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息

所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征

收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利

差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开

发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得

全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所

得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征

个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行

和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.4.4关联方关系

6.4.4.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无发生变化的情况。

6.4.4.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司（“中国建设 基金托管人、基金代销机构

银行”）

东北证券股份有限公司（“东北证券”） 基金管理人股东、基金代销机构

第一创业证券股份有限公司（“第一创业”基金管理人股东、基金代销机构

）

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

第18页共39页

6.4.5本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.5.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.5.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

成交金额 占当期股票

成交总额的比例

东北证券 65,198,284.17 1.90%

第一创业 309,984,854.58 9.03%

注：本基金上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.5.1.2债券交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.5.1.3债券回购交易

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

回购成交金额 占当期债券回购

成交总额的比例

东北证券 440,000,000.00 9.63%

注：本基金上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.5.1.4权证交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.5.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

东北证券 60,444.67 1.95% 60,719.36 2.25%

第一创业 288,690.33 9.31% - -

注：1、上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于经手费、证管费和证券结算风险基金等）。

第19页共39页

2、该类佣金协议的范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

3、本基金上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

6.4.5.2关联方报酬

6.4.5.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

当期发生的基金应支付 14,797,381.59 14,015,782.32

的管理费

其中：支付销售机构的 1,997,150.83 1,961,710.03

客户维护费

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.2%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.2%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

6.4.5.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

当期发生的基金应支付 3,082,787.93 2,919,954.60

的托管费

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支取。

6.4.5.2.3销售服务费

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无销售服务费。

第20页共39页

6.4.5.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金于本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.5.4各关联方投资本基金的情况

6.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

6.4.5.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。

6.4.5.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 138,977,859.01 868,408.91 242,392,099.95 902,798.01

6.4.5.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.5.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无需要说明的其他关联交易事项。

6.4.6利润分配情况

注：本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.7期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.7.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股）成本总额 总额 备注

金龙 2017年2017 新股流

002882羽 6月年 通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.2018,389.20 -

15日 7月

第21页共39页

17日

6.4.7.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

停 期末 复牌

股票代股票停牌牌 估值单 复牌 开盘单 数量（股） 期末 期末估值总额 备注

码 名称日期原价 日期价 成本总额

因

2017重

老白年大

600559干酒1月 28.44 - - 2,900,000 51,933,379.5382,476,000.00 -

事

23日项

2017重

中国年大

601989重工5月 6.21 - - 2,797,697 19,043,538.4017,373,698.37 -

事

31日项

2017重

国电年大

600795电力6月 3.60 - - 3,159,500 10,543,634.9511,374,200.00 -

事

5日项

2017重 2017

TCL年大 年

000100集团4月 3.43 3.72 2,394,923 8,029,960.65 8,214,585.89 -

事 7月

21日项 26日

2017重

爱建年大

600643集团4月 14.98 - - 456,400 6,402,682.56 6,836,872.00 -

事

17日项

2017重

同方年大

600100股份4月 14.12 - - 454,557 6,655,264.93 6,418,344.84 -

事

21日项

2017重

海虹年大

000503控股5月 24.93 - - 183,600 6,652,218.00 4,577,148.00 -

事

11日项

2017重 2017

南极年大 年

002127电商6月 12.08 12.61 286,600 3,350,872.77 3,462,128.00 -

事 7月

29日项 6日

601088中国2017重 23.48 - - 53,700 1,063,112.00 1,260,876.00 -

神华年大

第22页共39页

6月事

5日项

2017重

唐人年大

002567神 10.33 - - 73,987 775,452.27 764,285.71 -

6月事

5日项

2017重 2017

上海年大 年

601727电气 7.57 7.54 10,000 117,000.00 75,700.00 -

6月事 7月

22日项 3日

2017重

中国年大

600050联通 7.47 - - 10,000 42,786.22 74,700.00 -

4月事

5日项

6.4.7.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.7.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.7.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.8有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 2,320,731,166.30 88.88

其中：股票 2,320,731,166.30 88.88

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

第23页共39页

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 149,882,079.18 5.74

7 其他各项资产 140,338,678.75 5.38

8 合计 2,610,951,924.23 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 35,820,743.38 1.38

C 制造业 533,314,896.00 20.50

D 电力、热力、燃气及水生产 42,564,116.54 1.64

和供应业

E 建筑业 86,281,528.99 3.32

F 批发和零售业 17,299,492.50 0.66

G 交通运输、仓储和邮政业 22,345,107.81 0.86

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术 46,969,033.85 1.81

服务业

J 金融业 1,036,570,209.75 39.85

K 房地产业 118,555,014.06 4.56

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理 - -

业

O 居民服务、修理和其他服务 - -

业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,939,720,142.88 74.56

7.2.2期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 2,990,690.34 0.11

第24页共39页

B 采掘业 13,069,847.69 0.50

C 制造业 258,884,897.30 9.95

D 电力、热力、燃气及水生产 8,078,443.00 0.31

和供应业

E 建筑业 10,084,721.64 0.39

F 批发和零售业 20,676,712.61 0.79

G 交通运输、仓储和邮政业 8,244,757.65 0.32

H 住宿和餐饮业 451,315.20 0.02

I 信息传输、软件和信息技术 22,203,243.37 0.85

服务业

J 金融业 16,803,392.00 0.65

K 房地产业 4,551,335.16 0.17

L 租赁和商务服务业 6,854,348.00 0.26

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理 4,055,908.00 0.16

业

O 居民服务、修理和其他服务 - -

业

P 教育 2,435,832.00 0.09

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 1,625,579.46 0.06

S 综合 - -

合计 381,011,023.42 14.65

7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

7.3.1期末指数投资部分按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资

明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净

值比例（%）

1 601318 中国平安 2,888,619 143,304,388.59 5.51

2 600036 招商银行 5,256,053 125,672,227.23 4.83

3 601166 兴业银行 4,407,848 74,316,317.28 2.86

4 600016 民生银行 8,551,000 70,289,220.00 2.70

5 600000 浦发银行 5,154,049 65,198,719.85 2.51

6 600519 贵州茅台 129,207 60,966,322.95 2.34

第25页共39页

7 000002 万 科Ａ 2,366,500 59,091,505.00 2.27

8 000651 格力电器 1,405,800 57,876,786.00 2.22

9 600030 中信证券 2,764,061 47,044,318.22 1.81

10 601288 农业银行 12,068,800 42,482,176.00 1.63

注：投资者欲了解本报告期末基金指数投资的所有股票信息，应阅读登载于

http://www.yhfund.com.cn网站的半年度报告正文。

7.3.2期末积极投资部分按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资

明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净

值比例（%）

1 600559 老白干酒 2,900,000 82,476,000.00 3.17

2 002236 大华股份 630,400 14,379,424.00 0.55

3 600031 三一重工 1,533,500 12,467,355.00 0.48

4 002142 宁波银行 516,400 9,966,520.00 0.38

5 000039 中集集团 450,727 8,126,607.81 0.31

注：投资者欲了解本报告期末基金积极投资的所有股票信息，应阅读登载于

http://www.yhfund.com.cn网站的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 601166 兴业银行 71,221,397.79 2.93

2 000002 万 科Ａ 54,915,724.84 2.26

3 601328 交通银行 46,439,092.43 1.91

4 600030 中信证券 44,656,966.62 1.83

5 000651 格力电器 44,468,752.43 1.83

6 601288 农业银行 39,858,159.00 1.64

7 601668 中国建筑 38,812,981.62 1.59

8 600015 华夏银行 36,545,631.40 1.50

9 601398 工商银行 36,055,598.00 1.48

第26页共39页

10 601169 北京银行 32,621,755.42 1.34

11 601601 中国太保 30,298,837.78 1.24

12 600104 上汽集团 30,159,305.62 1.24

13 601766 中国中车 27,580,905.88 1.13

14 002450 康得新 26,907,785.29 1.11

15 000725 京东方Ａ 25,818,905.00 1.06

16 000858 五粮液 25,204,565.39 1.04

17 600048 保利地产 24,702,525.99 1.01

18 601988 中国银行 23,980,077.00 0.99

19 601818 光大银行 23,377,768.00 0.96

20 601009 南京银行 21,271,951.89 0.87

注：1、“买入金额”按成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 600276 恒瑞医药 214,282,814.97 8.80

2 000895 双汇发展 131,494,141.40 5.40

3 000333 美的集团 125,694,719.88 5.16

4 600887 伊利股份 84,276,778.32 3.46

5 601800 中国交建 79,543,933.78 3.27

6 001979 招商蛇口 74,233,073.76 3.05

7 601186 中国铁建 65,923,923.74 2.71

8 600118 中国卫星 64,513,412.38 2.65

9 000776 广发证券 60,647,165.66 2.49

10 601989 中国重工 60,291,649.32 2.48

11 601669 中国电建 59,242,411.35 2.43

12 600535 天士力 54,313,835.08 2.23

13 601390 中国中铁 52,769,821.15 2.17

14 002415 海康威视 45,684,032.75 1.88

15 601688 华泰证券 45,563,083.60 1.87

16 000100 TCL集团 43,393,010.72 1.78

17 600837 海通证券 24,734,399.91 1.02

18 600000 浦发银行 20,024,682.57 0.82

19 600519 贵州茅台 16,594,001.60 0.68

第27页共39页

20 601318 中国平安 16,027,255.17 0.66

注：1、“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,806,708,524.17

卖出股票收入（成交）总额 1,627,924,000.94

注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券投资。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券投资。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未投资股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

第28页共39页

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本基金投资的前十名证券包括中信证券（证券代码：600030）。

根据中信证券股份有限公司于2017年5月24日发布的公告，该上市公司收

到中国证监会调查通知书（稽查总队调查通字153121号），中信证券在融资

融券业务开展过程中，违反了《证券公司融资融券业务管理办法》（证监会 公告[2011]31号）第十一条“对未按照要求提供有关情况、在本公司及与本公司具有控制关系的其他证券公司从事证券交易的时间连续计算不足半

年……证券公司不得向其融资、融券”的规定，构成《证券公司监督管理条例》第八十四条第（七）项“未按照规定与客户签订业务合同”所述行为。

在上述公告公布后，本基金管理人对上述上市公司进行了进一步了解和分析，认为上述处罚不会对投资价值构成实质性负面影响，因此本基金管理人对上述上市公司的投资判断未发生改变。

报告期内，本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 204,235.50

2 应收证券清算款 140,083,982.54

3 应收股利 -

4 应收利息 -4,400.19

5 应收申购款 54,627.65

6 其他应收款 233.25

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 140,338,678.75

第29页共39页

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 净值比例 流通受限情况说明

（%）

1 600559 老白干酒 82,476,000.00 3.17 重大事项

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

180,253 13,238.83 4,935,010.18 0.21% 2,381,403,460.69 99.79%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 13,816.04 0.00%

持有本基金

第30页共39页

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

注：截至本报告期末，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2004年8月11日）基金份额总额 1,085,604,444.01

本报告期期初基金份额总额 2,532,028,272.82

本报告期基金总申购份额 32,396,137.79

减:本报告期基金总赎回份额 178,085,939.74

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 2,386,338,470.87

注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1 基金管理人的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。

10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金托管人未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

第31页共39页

10.4 基金投资策略的改变

报告期内，基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未变更为其审计的会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人和基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受到任何处分。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

东方证券股 3 882,195,737.92 25.69% 821,587.10 26.51% -

份有限公司

天风证券股 4 815,594,177.04 23.75% 759,563.36 24.51%新增4个

份有限公司 交易单元

东吴证券股 3 467,029,013.41 13.60% 341,536.55 11.02% -

份有限公司

中国国际金 2 349,977,183.68 10.19% 325,931.50 10.52% -

融有限公司

第一创业证

券股份有限 2 309,984,854.58 9.03% 288,690.33 9.31% -

公司

招商证券股 2 148,182,199.69 4.31% 138,002.64 4.45% -

份有限公司

广发证券股 2 145,506,851.65 4.24% 135,510.45 4.37% -

份有限公司

华融证券股 1 90,336,535.13 2.63% 84,130.72 2.71% -

第32页共39页

份有限公司

上海华信证

券有限责任 1 68,785,309.37 2.00% 64,059.77 2.07% -

公司

东北证券股 4 65,198,284.17 1.90% 60,719.36 1.96% -

份有限公司

长江证券股 2 63,470,135.65 1.85% 59,109.98 1.91% -

份有限公司

华泰证券股 5 15,713,899.67 0.46% 11,491.54 0.37% -

份有限公司

方正证券股 5 12,324,462.22 0.36% 9,013.04 0.29% -

份有限公司

海通证券股 2 - - - - -

份有限公司

申万宏源集

团股份有限 2 - - - - -

公司

红塔证券股 1 - - - - -

份有限公司

华安证券股 1 - - - - -

份有限公司

华宝证券有 1 - - - - -

限责任公司

华创证券有 2 - - - - -

限责任公司

华福证券有 1 - - - - -

限责任公司

江海证券有 2 - - - - -

限公司

南京证券股 1 - - - - 新增1个

份有限公司 交易单元

民生证券股 2 - - - - -

份有限公司

中国民族证 撤销1个

券有限责任 0 - - - - 交易单元

公司

平安证券有 2 - - - - -

限责任公司

中泰证券股 1 - - - - -

份有限公司

国融证券股 1 - - - - -

份有限公司

第33页共39页

瑞银证券有 1 - - - - -

限责任公司

宏信证券有 2 - - - - -

限责任公司

上海证券有 1 - - - - -

限责任公司

首创证券有 2 - - - - -

限责任公司

光大证券股 2 - - - - -

份有限公司

西部证券股 1 - - - - -

份有限公司

西南证券股 2 - - - - 新增1个

份有限公司 交易单元

湘财证券股 1 - - - - -

份有限公司

兴业证券股 3 - - - - -

份有限公司

中国银河证

券股份有限 1 - - - - -

公司

中国中投证 撤销1个

券有限责任 0 - - - - 交易单元

公司

中信建投证

券股份有限 1 - - - - -

公司

中信证券

（山东）有 1 - - - - -

限责任公司

中信证券股 3 - - - - -

份有限公司

中银国际证

券有限责任 2 - - - - -

公司

中原证券股 2 - - - - -

份有限公司

太平洋证券

股份有限公 2 - - - - -

司

国信证券股 3 - - - - -

份有限公司

国泰君安证 2 - - - - -

第34页共39页

券股份有限

公司

国金证券股 2 - - - - -

份有限公司

国都证券股 2 - - - - -

份有限公司

广州证券股 1 - - - - -

份有限公司

北京高华证

券有限责任 1 - - - - -

公司

东莞证券股 1 - - - - -

份有限公司

东兴证券股 2 - - - - -

份有限公司

长城证券股 3 - - - - -

份有限公司

新时代证券

股份有限公 2 - - - - -

司

安信证券股 3 - - - - -

份有限公司

渤海证券股 1 - - - - -

份有限公司

注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。

2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

东方证券股 - - - - - -

份有限公司

第35页共39页

天风证券股 - - - - - -

份有限公司

东吴证券股 - - - - - -

份有限公司

中国国际金 - -1,545,000,000.00 33.81% - -

融有限公司

第一创业证

券股份有限 - - - - - -

公司

招商证券股 - - - - - -

份有限公司

广发证券股 - - 170,000,000.00 3.72% - -

份有限公司

华融证券股 - -2,080,000,000.00 45.51% - -

份有限公司

上海华信证

券有限责任 - - - - - -

公司

东北证券股 - - 440,000,000.00 9.63% - -

份有限公司

长江证券股 - - - - - -

份有限公司

华泰证券股 - - - - - -

份有限公司

方正证券股 - - 335,000,000.00 7.33% - -

份有限公司

海通证券股 - - - - - -

份有限公司

申万宏源集

团股份有限 - - - - - -

公司

红塔证券股 - - - - - -

份有限公司

华安证券股 - - - - - -

份有限公司

华宝证券有 - - - - - -

限责任公司

华创证券有 - - - - - -

限责任公司

华福证券有 - - - - - -

限责任公司

江海证券有 - - - - - -

限公司

南京证券股 - - - - - -

第36页共39页

份有限公司

民生证券股 - - - - - -

份有限公司

中国民族证

券有限责任 - - - - - -

公司

平安证券有 - - - - - -

限责任公司

中泰证券股 - - - - - -

份有限公司

国融证券股 - - - - - -

份有限公司

瑞银证券有 - - - - - -

限责任公司

宏信证券有 - - - - - -

限责任公司

上海证券有 - - - - - -

限责任公司

首创证券有 - - - - - -

限责任公司

光大证券股 - - - - - -

份有限公司

西部证券股 - - - - - -

份有限公司

西南证券股 - - - - - -

份有限公司

湘财证券股 - - - - - -

份有限公司

兴业证券股 - - - - - -

份有限公司

中国银河证

券股份有限 - - - - - -

公司

中国中投证

券有限责任 - - - - - -

公司

中信建投证

券股份有限 - - - - - -

公司

中信证券

（山东）有 - - - - - -

限责任公司

中信证券股 - - - - - -

份有限公司

第37页共39页

中银国际证

券有限责任 - - - - - -

公司

中原证券股 - - - - - -

份有限公司

太平洋证券

股份有限公 - - - - - -

司

国信证券股 - - - - - -

份有限公司

国泰君安证

券股份有限 - - - - - -

公司

国金证券股 - - - - - -

份有限公司

国都证券股 - - - - - -

份有限公司

广州证券股 - - - - - -

份有限公司

北京高华证

券有限责任 - - - - - -

公司

东莞证券股 - - - - - -

份有限公司

东兴证券股 - - - - - -

份有限公司

长城证券股 - - - - - -

份有限公司

新时代证券

股份有限公 - - - - - -

司

安信证券股 - - - - - -

份有限公司

渤海证券股 - - - - - -

份有限公司

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过20%的单一投资者的情况。

第38页共39页

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

银华基金管理股份有限公司

2017年8月29日

第39页共39页
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