长城久泰沪深 300 指数证券投资基金
2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：长城基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 27 日


§1 重要提示

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长城久泰沪深 300 指数

基金主代码 200002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2004 年 5 月 21 日

报告期末基金份额总额 691,446,614.96 份

以增强指数化投资方法跟踪目标指数，分享中国
投资目标 经济的长期增长，在严格控制与目标指数偏离风
险的前提下，力争获得超越目标指数的投资收益，
谋求基金资产的长期增值。

（1）资产配置策略：本基金为增强型指数基金，
股票投资以沪深 300 指数作为目标指数。在正常
情况下，本基金投资于股票的比例为基金净资产
的 90~95%,现金或者到期日在一年以内的政府债
券不低于基金净资产的 5%。（2）股票投资策略：
本基金的指数化投资采用分层抽样法，实现对沪
投资策略 深 300 指数的跟踪，即按照沪深 300 指数的行业
配置比例构建投资组合，投资组合中具体股票的
投资比重将以流通市值权重为基础进行调整。股
票投资范围以沪深 300 指数的成份股为主，少量
补充流动性好、可能成为成份股的其他股票，并
基于基本面研究进行有限度的优化调整。（3）债
券投资策略：本基金债券投资部分以保证基金资


产流动性、提高基金投资收益为主要目标，主要
投资于到期日一年以内的政府债券等。

业绩比较基准 95%×沪深 300 指数收益率+5%×银行同业存款利
率。

风险收益特征 承担市场平均风险，获取市场平均收益。

基金管理人 长城基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 长城久泰沪深300指数A 长城久泰沪深 300 指
数 C

下属分级基金的交易代码 200002 006912

报告期末下属分级基金的份额总额 281,143,386.95 份 410,303,228.01 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2021 年 7 月 1 日 － 2021 年 9 月 30 日 ）

长城久泰沪深 300 指数 A 长城久泰沪深 300 指数 C

1．本期已实现收益 8,241,041.22 7,286,541.72

2．本期利润 -43,897,279.60 -32,901,388.46

3．加权平均基金份额本期利润 -0.1475 -0.1048

4．期末基金资产净值 690,036,941.04 742,859,126.55

5．期末基金份额净值 2.4544 1.8105

注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长城久泰沪深 300 指数 A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 -5.73% 1.27% -6.49% 1.14% 0.76% 0.13%


月

过去六个 -0.03% 1.13% -3.38% 1.04% 3.35% 0.09%
月

过去一年 10.15% 1.21% 5.88% 1.15% 4.27% 0.06%

过去三年 60.57% 1.28% 39.65% 1.29% 20.92% -0.01%

过去五年 83.67% 1.13% 47.46% 1.14% 36.21% -0.01%

自基金合

同生效起 534.99% 1.57% 324.89% 1.57% 210.10% 0.00%
至今

长城久泰沪深 300 指数 C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 -5.93% 1.27% -6.49% 1.14% 0.56% 0.13%
月

过去六个 -0.28% 1.13% -3.38% 1.04% 3.10% 0.09%
月

过去一年 9.72% 1.21% 5.88% 1.15% 3.84% 0.06%

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合

同生效起 72.41% 1.26% 53.49% 1.26% 18.92% 0.00%
至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较

注：本基金合同规定本基金投资组合的资产配置为：本基金投资于股票的比例为基金净资产的90%～95%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的 5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

公 司 副

总经理、 男，中国籍，硕士，注册会
投 资 总 计师。曾就职于华为技术有
监、权益 限公司财务部、长城证券股
投 资 部 份有限公司投资银行部，
总经理， 2001 年 10 月进入长城基金
长 城 久 管理公司，曾任研究部总经
泰沪深 理和公司总经理助理，基金
300 指 经理助理、“长城安心回报
数、长城 混合型证券投资基金”、
杨建华 品 牌 优 2004 年 5 - 21 年 “长城中小盘成长混合型
选混合、 月 21 日 证券投资基金”、“长城久
长 城 核 富核心成长混合型证券投
心 优 势 资基金”、“长城久兆中小
混合、长 板 300 指数分级证券投资基
城 价 值 金”、“长城中证 500 指数
优 选 混 增强型证券投资基金”和
合、长城 “长城久嘉创新成长灵活
消费 30 配置混合型证券投资基金”
股 票 的 的基金经理。

基 金 经

理

公 司 总

经 理 助

理、量化

与 指 数

投 资 部

总经理， 男，中国籍，硕士。曾就职
雷俊 长 城 中 2018 年 11 - 13 年 于南方基金管理有限公司，
证 500 月 30 日 2017 年 11 月进入长城基金
指 数 增 管理有限公司。

强型、长

城 久 泰

沪 深

300 指

数、长城


创 业 板

指数、长

城 核 心

优 选 混

合、长城

量 化 精

选股票、

长 城 量

化 小 盘

股票、长

城 中 国

智 造 混

合 的 基

金经理，

兼 任 长

城量化

1 号 投

资经理

注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间

公募基金 7 3,698,927,006.93 2014-12-23

私募资产管理计划 1 208,592,208.64 2021-04-07

雷俊

其他组合 0 0.00 -

合计 8 3,907,519,215.57 -

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城久泰沪深 300 指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。

本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析，定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现象。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

从行业角度，三季度总体来看，周期上游行业、光伏新能源相关板块，表现强势。消费、医药等传统强势行业表现较弱。从风格角度，三季度总体来看，市场呈现小盘、价值特征。分月度来看，以钢铁为代表的周期板块在 7、8 月最强，在 9 月出现较大回调，以食品饮料为代表的消费板块行情则相反，体现在风格上，则是 7、8 月呈现强动量，9 月出现强反转。季度内，行业表现分化明显，风格变化较大。本基金产品运作坚持指数增强的投资思路，均衡各个风险因子，三季度小幅跑赢业绩基准。

本基金基于长城基金量化投资研究平台的研究成果，采用量化多因子模型，基于上市公司的历史数据，借助数量化的技术手段，寻找对股票收益有预测性的指标作为因子；在组合层面上，根据基准指数的特点严格控制行业偏离以及个股偏离，并在综合考虑预期风险和收益水平基础上进行组合权重优化，力争有效跟踪基准指数的同时获取超额收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末长城久泰沪深 300 指数 A 基金份额净值为 2.4544 元，本报告期基金份额净值
增长率为-5.73%；截至本报告期末长城久泰沪深 300 指数 C 基金份额净值为 1.8105 元，本报告期
基金份额净值增长率为-5.93%；同期业绩比较基准收益率为-6.49%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金无需要说明的情况。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 1,356,375,139.63 94.42

其中：股票 1,356,375,139.63 94.42

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 28,866,598.40 2.01

其中：债券 28,866,598.40 2.01

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 49,643,323.24 3.46

8 其他资产 1,710,343.47 0.12

9 合计 1,436,595,404.74 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 842.36 0.00

B 采矿业 38,366,224.83 2.68

C 制造业 571,929,681.19 39.91

D 电力、热力、燃气及水生产和 23,573,964.50 1.65
供应业

E 建筑业 4,864,854.22 0.34

F 批发和零售业 9,907.47 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 29,276,109.64 2.04

H 住宿和餐饮业 - -


I 信息传输、软件和信息技术服 14,978,225.79 1.05
务业

J 金融业 322,756,031.90 22.52

K 房地产业 19,645,079.28 1.37

L 租赁和商务服务业 27,379,720.76 1.91

M 科学研究和技术服务业 2,685,288.00 0.19

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 1,084.00 0.00

Q 卫生和社会工作 25,571,541.80 1.78

R 文化、体育和娱乐业 5,864.30 0.00

S 综合 - -

合计 1,081,044,420.04 75.44

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 196.95 0.00

B 采矿业 6,633,353.34 0.46

C 制造业 208,825,469.01 14.57

D 电力、热力、燃气及水生 508,970.33 0.04
产和供应业

E 建筑业 21,159.76 0.00

F 批发和零售业 13,390,519.43 0.93

G 交通运输、仓储和邮政业 412.61 0.00

H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00

I 信息传输、软件和信息技 35,938,702.91 2.51
术服务业

J 金融业 662.84 0.00

K 房地产业 1,425.54 0.00

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 115,118.25 0.01

N 水利、环境和公共设施管 9,887,428.71 0.69
理业

O 居民服务、修理和其他服 - -
务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 29.57 0.00

R 文化、体育和娱乐业 3,925.22 0.00

S 综合 - -

合计 275,330,719.59 19.21

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 600519 贵州茅台 44,806 81,994,980.00 5.72

2 600036 招商银行 994,442 50,169,598.90 3.50

3 300059 东方财富 1,145,366 39,366,229.42 2.75

4 600809 山西汾酒 106,020 33,449,310.00 2.33

5 000725 京东方 A 5,719,864 28,885,313.20 2.02

6 601888 中国中免 105,304 27,379,040.00 1.91

7 601601 中国太保 995,333 27,013,337.62 1.89

8 300122 智飞生物 165,954 26,385,026.46 1.84

9 601919 中远海控 1,517,440 26,221,363.20 1.83

10 600919 江苏银行 4,321,768 25,152,689.76 1.76

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 603486 科沃斯 142,100 21,584,990.00 1.51

2 603444 吉比特 45,500 17,803,240.00 1.24

3 000799 酒鬼酒 70,803 17,540,027.19 1.22

4 603260 合盛硅业 94,940 17,040,780.60 1.19

5 300760 迈瑞医疗 29,678 11,438,494.76 0.80

5.3.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌的股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 28,866,598.40 2.01

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 28,866,598.40 2.01

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 019645 20 国债 15 288,320 28,866,598.40 2.01

2 - - - - -

3 - - - - -

4 - - - - -

5 - - - - -

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期未进行股指期货投资，期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与股指 期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与 国债期货交易。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期未进行国债期货投资，期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期本基金投资的前十名证券除招商银行发行主体外，其他证券的发行主体未出现被监 管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

根据中国银行保险监督管理委员会（简称银保监会）公布的行政处罚信息公开表：

招商银行股份有限公司（简称招商银行）因为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财
产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产等相关违法违规行为，于 2021 年 5 月 17 日
被中国银保监会处以罚款。


本基金管理小组分析认为，相关违规事项已经调查完毕,行政处罚决定也已经开出。考虑到此 次处罚金额相对上一年的经营利润占比较小，对于公司的未来财务并无重大影响。本基金经理依 据基金合同和本公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对招商银行进行了 投资。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 248,235.48

2 应收证券清算款 38,366.35

3 应收股利 -

4 应收利息 728,600.90

5 应收申购款 695,140.74

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 1,710,343.47

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 长城久泰沪深 300 指数 A 长城久泰沪深 300 指


数 C

报告期期初基金份额总额 305,177,034.84 225,040,332.84

报告期期间基金总申购份额 7,672,805.08 196,086,216.17

减:报告期期间基金总赎回份额 31,706,452.97 10,823,321.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 281,143,386.95 410,303,228.01

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注：本报告期基金管理人持有本基金的份额情况无变动，于本报告期期初及期末均未持有本基金
份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 赎

持有基金份额比例

者 序 期初 申购 回

达到或者超过 20% 持有份额 份额占比
类 号 份额 份额 份

的时间区间

别 额

机

1 20210810-20210930 91,353,400.63 83,045,290.14 - 174,398,690.77 25.2223%
构

个 - - - - - - -
人


产品特有风险

如投资者进行大额赎回，可能存在以下的特有风险：
1、流动性风险
本基金在短时间内可能无法变现足够的资产来应对大额赎回，基金仓位调整困难，从而可能会面临一定的流动性风险；
2、延期支付赎回款项及暂停赎回风险
若持有基金份额比例达到或超过20%的单一投资者大额赎回引发了巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期支付赎回款项；如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；3、基金净值波动风险
大额赎回会导致管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的需要，可能使基金资产净值受到不利影响；另一方面，由于基金净值估值四舍五入法或赎回费收入归基金资产的影响，大额赎回可能导致基金净值出现较大波动；
4、投资受限风险
大额赎回后若基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；
5、基金合同终止或转型风险
大额赎回可能会导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，根据基金合同的约定，将面临合同终止财产清算或转型风险。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

注：本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（一） 中国证监会同意长城久泰沪深 300 指数证券投资基金设立的文件

（二）《长城久泰沪深 300 指数证券投资基金基金合同》


（三）《长城久泰沪深 300 指数证券投资基金招募说明书》

（四）《长城久泰沪深 300 指数证券投资基金托管协议》

（五）基金管理人业务资格批件、营业执照

（六）基金托管人业务资格批件、营业执照

（七）中国证监会规定的其他文件
9.2 存放地点

广东省深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层

9.3 查阅方式

投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。

咨询电话：0755-23982338

客户服务电话：400-8868-666

网站：www.ccfund.com.cn
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