基金代码:202101 基金简称:南方宝元债券

南方宝元债券型基金2009年年度报告摘要

2009年12月31日
基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2010年03月31日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 南方宝元债券
基金主代码 202101
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2002年09月20日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,643,464,853.85
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为"南方宝元"。
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金为开放式债券型基金,以债券投资为主,股票投资为辅,在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下,确保基金安全及追求资产长期稳定增值。
投资策略 南方宝元债券型基金采取自上而下的投资策略,通过对宏观经济形势以及财政货币政策的深入分析,确定资产配置的指导原则,在此基础上依照收益率与风险特征对不同金融产品的投资比例进行合理配置,并随投资环境的变化及时做出调整。力争在控制利率风险与市场风险的同时,为投资者获取稳定收益。
业绩比较基准 南方宝元债券型基金采用"75%交易所国债指数+25%(上证A股指数+深证A股指数)"为业绩比较基准。
风险收益特征 南方宝元债券型基金属于证券投资基金中的低风险品种,其风险收益配比关系为低风险、适度收益。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 鲍文革 蒋松云
联系电话 0755-82763888 010-66105799
电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009年 2008年 2007年
本期已实现收益 358,997,114.94 -337,309,868.37 852,275,961.16
本期利润 357,042,907.56 -472,336,893.17 781,373,023.82
加权平均基金份额本期利润 0.1665 -0.2136 0.4640
本期基金份额净值增长率 18.34% -16.72% 51.91%
3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008年末 2007年末
期末可供分配基金份额利润 0.0588 -0.0964 0.1114
期末基金资产净值 1,918,138,766.24 1,916,744,583.13 2,869,635,663.21
期末基金份额净值 1.1671 0.9862 1.2367
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 4.74% 0.49% 5.39% 0.40% -0.65% 0.09%
过去六个月 2.59% 0.63% 4.39% 0.49% -1.80% 0.14%
过去一年 18.34% 0.58% 17.39% 0.47% 0.95% 0.11%
过去三年 49.71% 0.74% 21.66% 0.60% 28.05% 0.14%
过去五年 159.40% 0.66% 65.31% 0.52% 94.09% 0.14%
自基金合同生效起至今 182.26% 0.58% 47.54% 0.47% 134.72% 0.11%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2009 0.000 0.00 0.00 0.00 -
2008 0.500 34,755,842.26 79,044,933.30 113,800,775.56 -
2007 9.500 433,763,261.45 644,257,992.87 1,078,021,254.32 -
合计 10.000 468,519,103.71 723,302,926.17 1,191,822,029.88 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[1998]4号文批准,由南方证券股份有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年,经中国证监会证监基字[2000]78号文批准进行了增资扩股,注册资本达到1亿元人民币。2005年,经中国证监会证监基字[2005]201号文批准进行增资扩股,注册资本达1.5亿元人民币。目前股权结构:华泰证券股份有限公司45%、深圳市机场(集团)有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。
截至报告期末,公司管理资产规模达1,800多亿元,管理2只封闭式基金--基金开元、基金天元;19只开放式基金--南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方避险增值基金、南方现金增利基金、南方积极配置基金,南方高增长基金、南方多利增强债券型基金、南方稳健成长贰号基金、南方绩优成长基金、南方成份精选基金、南方隆元产业主题基金、南方全球精选配置基金(QDII基金)、南方盛元红利股票型基金、南方优选价值股票型基金、南方恒元保本混合型证券投资基金、南方沪深300指数证券投资基金、南方中证500指数证券投资基金、深证成份交易型开放式指数证券投资基金和南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金;以及多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
高峰 本基金的基金经理 2008年01月14日 - 7 理学博士,具有基金从业资格。曾任职于上海大学理学院、美国SAS软件研究所上海公司,2002年加入南方基金,2006年3月至今,任南方多利基金经理;2008年1月至今,任南方宝元基金经理。
蒋朋宸 本基金的基金经理 2009年02月10日 - 5 北大生物化学硕士、美国哥伦比亚大学金融工程学硕士,具有基金从业资格。曾担任鹏华基金公司基金管理部分析师,2005年加入南方基金,2008年4月至今,任南方盛元基金经理;2008年4月至今,任南方隆元基金经理;2009年2月至今,任南方宝元债券基金经理。
注: 1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方宝元债券型基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 本投资组合与其它投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人没有管理与本基金投资风格相似的其他投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2009年年初以来,基于对宏观经济向好的判断,我们较早降低了债券部分的组合久期,并且全年始终维持组合久期在较低的水平;年初增加了企业债的比例,二季度和三季度对企业债部分做了调整和减持,四季度以一级市场为主,买入企业债;年中择机配置了少量偏债性的转债。由于对经济的看好,我们在一季度增持了权益类资产,并一直维持偏高的仓位,这部分在上半年获得超额收益,而在下半年的调整中略弱于基准。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
回顾全年的操作,基于对宏观经济的研判和股票、债券相对估值的研究,我们总体增加了对股票部分的投资,债券部分增加了无风险债券和企业债的投资,获得了较好的持有收益。
2009年全年南方宝元净值增长率:18.34% 业绩基准:17.39%,超越基准0.95个百分点。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们对宏观经济的持续好转抱有乐观的信心。从全球角度而言,宏观经济的恢复是个漫长的过程,其中可能有反复,经济持续复苏可期。中国如果能积极面对现实问题,发挥相对优势,将在全球竞争中取得先机。从数据来看,我们认为中国人口红利将逐步消失,经济转型已成必然趋势。能够获得技术和管理优势的企业将逐步成长,仍依靠廉价劳动力的企业将走向困境。
我们认为,今年的权益类市场存在投资机会,但由于经济复苏已经进入第二阶段,市场受到经济复苏和刺激政策退出的两方面影响,波动性或许比去年大,我们将维持精选个股的投资思路。另外,我们对A股市场不合理的估值和大量的融资表示担忧;信用债券市场存在结构性投资机会,我们更看好信用合规,绝对收益有支撑的信用债券;无论是经济复苏还是通货膨胀提前到来,对长期无风险债券都不是好消息,我们将对无风险收益债券投资采取较保守的策略。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括督察长、风控策略总监、监察稽核总监及基金会计负责人等。其中,超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制订的相关制度,负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定,本基金的收益分配原则为:基金收益分配比例按有关规定制定;投资者可以选择现金分红方式或分红再投资的分红方式,以投资者在分红权益登记日前的最后一次选择的方式为准,投资者选择分红的默认方式为现金分红;基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配;在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月则不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成;基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值;每一基金单位享有同等分配权。
根据上述分配原则,本基金已于2010年3月17日进行了收益分配,每10份基金份额派0.2元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2009年,本基金托管人在对南方宝元债券型基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2009年,南方宝元债券型基金的管理人--南方基金管理有限公司在南方宝元债券型基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,南方宝元债券型基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方宝元债券型基金2009年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
本基金2009年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2010)第20315号"标准无保留意见的审计报告",投资者可通过年度报告正文察看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体:南方宝元债券型基金
报告截止日:2009年12月31日
单位:人民币元
资 产 附注号 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
资 产:
银行存款 7.4.4.5 39,555,785.46 2,862,396.43
结算备付金 9,578,064.52 941,475.79
存出保证金 803,791.35 704,852.28
交易性金融资产 2,120,783,670.01 2,106,499,853.92
其中:股票投资 598,170,030.47 345,146,495.12
基金投资 - -
债券投资 1,522,613,639.54 1,761,353,358.80
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 19,826,511.99
应收利息 20,116,190.44 19,340,969.34
应收股利 - -
应收申购款 1,155,509.55 2,053,953.30
递延所得税资产 - -
其他资产 - 75,000.00
资产总计 2,191,993,011.33 2,152,305,013.05
负债和所有者权益 附注号 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 250,000,210.00 211,999,530.00
应付证券清算款 15,611,218.85 18,705,762.74
应付赎回款 4,377,340.20 1,565,592.17
应付管理人报酬 1,340,204.78 1,221,916.58
应付托管费 312,714.43 285,113.87
应付销售服务费 - -
应付交易费用 990,836.57 679,676.10
应交税费 256,858.10 256,858.10
应付利息 20,483.97 5,866.43
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 944,378.19 840,113.93
负债合计 273,854,245.09 235,560,429.92
所有者权益:
实收基金 1,643,464,853.85 1,943,515,686.73
未分配利润 274,673,912.39 -26,771,103.60
所有者权益合计 1,918,138,766.24 1,916,744,583.13
负债和所有者权益总计 2,191,993,011.33 2,152,305,013.05
注:报告截止日2009年12月31日,基金份额净值1.1671元,基金份额总额1,643,464,853.85份。
7.2 利润表
会计主体:南方宝元债券型基金
本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日
单位:人民币元
项 目 附注号 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
一、收入 388,209,727.86 -427,684,792.37
1.利息收入 62,374,714.47 65,700,309.18
其中:存款利息收入 763,492.08 2,778,700.56
债券利息收入 61,553,954.37 62,862,512.19
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 57,268.02 59,096.43
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以"-"填列) 325,121,477.41 -360,470,045.99
其中:股票投资收益 321,305,660.06 -384,648,708.15
基金投资收益 - -
债券投资收益 -5,063,911.16 10,091,004.47
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 824,460.97 9,747,405.09
股利收益 8,055,267.54 4,340,252.60
3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列) -1,954,207.38 -135,027,024.80
4.汇兑收益(损失以"-"号填列) - -
5.其他收入(损失以"-"号填列) 2,667,743.36 2,111,969.24
减:二、费用 31,166,820.30 44,652,100.80
1.管理人报酬 7.4.4.2.1 17,681,596.69 18,029,429.00
2.托管费 7.4.4.2.2 4,125,705.91 4,206,866.68
3.销售服务费 - -
4.交易费用 6,905,627.79 12,256,561.78
5.利息支出 2,027,180.96 9,727,216.20
其中:卖出回购金融资产支出 2,027,180.96 9,727,216.20
6.其他费用 426,708.95 432,027.14
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 357,042,907.56 -472,336,893.17
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以"-"号填列) 357,042,907.56 -472,336,893.17
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:南方宝元债券型基金
本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 1,943,515,686.73 -26,771,103.60 1,916,744,583.13
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 357,042,907.56 357,042,907.56
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) -300,050,832.88 -55,597,891.57 -355,648,724.45
其中:1.基金申购款 2,330,239,356.83 271,023,371.08 2,601,262,727.91
2.基金赎回款 -2,630,290,189.71 -326,621,262.65 -2,956,911,452.36
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 1,643,464,853.85 274,673,912.39 1,918,138,766.24
项目 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 2,320,428,652.73 549,207,010.48 2,869,635,663.21
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -472,336,893.17 -472,336,893.17
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) -376,912,966.00 10,159,554.65 -366,753,411.35
其中:1.基金申购款 909,372,278.75 144,206,230.83 1,053,578,509.58
2.基金赎回款 -1,286,285,244.75 -134,046,676.18 -1,420,331,920.93
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - -113,800,775.56 -113,800,775.56
五、期末所有者权益(基金净值) 1,943,515,686.73 -26,771,103.60 1,916,744,583.13
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
--------- ---------- -----------
基金管理公司负责人:高良玉 主管会计工作的负责人:鲍文革 会计机构负责人:鲍文革
7.4 报表附注
7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告完全一致。
7.4.2会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.2.1会计政策变更的说明
无。
7.4.2.2会计估计变更的说明
无。
7.4.2.3差错更正的说明
无。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司("南方基金公司") 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司("中国工商银行") 基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司("华泰证券") 基金管理人的股东、基金代销机构
兴业证券股份有限公司("兴业证券") 基金管理人的股东、基金代销机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市机场(集团)有限公司 (i) 基金管理人的股东
华泰联合证券有限责任公司("华泰联合证券") (ii) 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司、基金代销机构
注:
(i) 根据南方基金公司2009年8月5日通过的2009年第一次临时股东会会议决议,同意深圳市机场(集团)有限公司将所持有的南方基金公司30%股权转让给深圳市投资控股有限公司。截至资产负债表日,该转让事项正在向中国证监会办理报批手续。
(ii) 根据中国证监会于2009年9月8日下发的《关于核准联合证券有限责任公司变更公司章程重要条款的批复》(证监许可[2009]921号),"联合证券有限责任公司"的名称于2009年9月17日变更为"华泰联合证券有限责任公司"。
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
关联方
名称 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
成交金额 占当期股票
成交总额的比例 成交金额 占当期股票
成交总额的比例
华泰证券 406,381,292.16 9.16% 2,321,136,181.84 48.06%
华泰联合证券 588,996,241.40 13.27% 364,091,287.36 7.54%
7.4.4.1.2 权证交易
金额单位:人民币元
关联方
名称 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
成交金额 占当期权证
成交总额的比例 成交金额 占当期权证
成交总额的比例
华泰证券 - - 4,539,919.77 16.11%
7.4.4.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方
名称 本期
2009年1月1日至2009年12月31日
当期
佣金 占当期佣金
总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例
华泰证券 335,890.14 9.02% 28,916.92 2.94%
华泰联合证券 500,641.98 13.44% 22,704.96 2.31%
关联方
名称 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
当期
佣金 占当期佣金
总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例
华泰证券 1,963,377.22 48.23% 392,511.94 58.85%
华泰联合证券 309,474.83 7.60% 41,202.84 6.18%
注:
1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至
2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 17,681,596.69 18,029,429.00
其中:支付销售机构的客户维护费 411,056.53 458,737.53
注:支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.75%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.75% / 当年天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至
2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 4,125,705.91 4,206,866.68
注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.175%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值 X 0.175% / 当年天数。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银行 - - - - 330,000,000.00 74,322.68
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
银行间市场交的
各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银行 - 31,391,106.26 - - 780,142,000.00 553,077.78
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称 本期
2009年1月1日至
2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 39,555,785.46 634,593.05 2,862,396.43 2,704,849.31
注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位:人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
数量
(单位:张) 总金额
兴业证券 098035 09闽交控债 新债认购 100,000 10,000,000.00
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
数量
(单位:股) 总金额
兴业证券 002273 水晶光电 新股发行 5,000 76,450.00
兴业证券 601766 中国南车 新股发行 1,286,000 2,803,480.00
7.4.4.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.5 期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码 证券
名称 成功
认购日 可流
通日 流通受限类型 认购
价格 期末估值单价 数量
(单位:股) 期末
成本总额 期末
估值总额 备注
600048 保利地产 09/07/16 10/07/14 非公开发行 24.12 22.40 1,961,100 47,301,732.00 43,928,640.00
002306 湘鄂情 09/11/05 10/02/11 网下申购 18.90 33.36 46,639 881,477.10 1,555,877.04
601888 中国国旅 09/09/25 10/01/15 网下申购 11.78 20.94 59,572 701,758.16 1,247,437.68
002327 富安娜 09/12/22 10/03/30 网下申购 30.00 39.66 27,665 829,950.00 1,097,193.90
002315 焦点科技 09/12/01 10/03/09 网下申购 42.00 69.18 10,913 458,346.00 754,961.34
7.4.12.1.2 受限证券类别:债券
证券
代码 证券
名称 成功
认购日 可流
通日 流通受限类型 认购
价格 期末估值单价 数量
(单位:股) 期末
成本总额 期末
估值总额 备注
无
7.4.12.1.3 受限证券类别:
证券
代码 证券
名称 成功
认购日 可流
通日 流通受限类型 认购
价格 期末估值单价 数量
(单位:股) 期末
成本总额 期末
估值总额 备注
无
注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外,基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票
代码 股票
名称 停牌
日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开
盘单价 数量
(单位:股) 期末
成本总额 期末
估值总额 备注
600739 辽宁成大 09/12/28 公告重大事项 38.09 10/01/11 41.90 400,300 15,729,439.00 15,247,427.00
注:本基金截至2009年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2009年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额180,000,210.00元,是以如下债券作为抵押:
金额单位:人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额
0901069 09央票69 10/01/04 99.67 1,020,000 101,663,400.00
080212 08国开12 10/01/07 101.62 500,000 50,810,000.00
080204 08国开04 10/01/07 105.33 200,000 21,066,000.00
080213 08国开13 10/01/07 105.57 100,000 10,557,000.00
合计 184,096,400.00
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2009年12月31日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额70,000,000.00元,于2010年1月4日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 598,170,030.47 27.29
其中:股票 598,170,030.47 27.29
2 固定收益投资 1,522,613,639.54 69.46
其中:债券 1,522,613,639.54 69.46
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 49,133,849.98 2.24
6 其它各项资产 22,075,491.34 1.01
合计 2,191,993,011.33 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 37,597,669.08 1.96
C 制造业 225,088,579.59 11.73
C0 食品、饮料 17,482,629.36 0.91
C1 纺织、服装、皮毛 15,757,494.38 0.82
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 966,732.48 0.05
C4 石油、化学、塑胶、塑料 4,445,784.79 0.23
C5 电子 4,880,000.00 0.25
C6 金属、非金属 48,419,654.32 2.52
C7 机械、设备、仪表 81,641,633.46 4.26
C8 医药、生物制品 51,494,650.80 2.68
C99 其它制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 13,643,737.97 0.71
F 交通运输、仓储业 45,144,012.36 2.35
G 信息技术业 16,322,177.67 0.85
H 批发和零售贸易 42,286,079.50 2.20
I 金融、保险业 86,973,103.61 4.53
J 房地产业 56,965,412.24 2.97
K 社会服务业 27,692,523.27 1.44
L 传播与文化产业 26,348,186.13 1.37
M 综合类 20,108,549.05 1.05
合计 598,170,030.47 31.18
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 000425 徐工机械 1,346,028 47,272,503.36 2.46
2 600048 保利地产 1,961,100 43,928,640.00 2.29
3 000012 南 玻A 1,500,000 29,400,000.00 1.53
4 601318 中国平安 494,400 27,236,496.00 1.42
5 002238 天威视讯 1,242,253 26,348,186.13 1.37
6 600518 康美药业 1,916,500 20,372,395.00 1.06
7 600036 招商银行 1,012,900 18,282,845.00 0.95
8 600519 贵州茅台 102,948 17,482,629.36 0.91
9 601166 兴业银行 404,030 16,286,449.30 0.85
10 600008 首创股份 2,216,810 16,049,704.40 0.84
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于http://www.nffund.com的年度报告正文。
8.4 报告期内权益投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 144,279,979.30 7.53
2 000069 华侨城A 78,875,333.46 4.12
3 000425 徐工机械 57,356,254.15 2.99
4 601328 交通银行 56,602,546.30 2.95
5 601939 建设银行 51,550,600.24 2.69
6 600036 招商银行 48,834,073.50 2.55
7 601166 兴业银行 48,004,606.75 2.50
8 601169 北京银行 45,198,782.84 2.36
9 601866 中海集运 43,452,798.65 2.27
10 000402 金 融 街 41,613,065.05 2.17
11 000002 万 科A 40,445,381.11 2.11
12 600015 华夏银行 39,779,007.62 2.08
13 600267 海正药业 36,410,769.68 1.90
14 600325 华发股份 34,338,471.66 1.79
15 600195 中牧股份 32,627,755.40 1.70
16 600008 首创股份 32,339,854.59 1.69
17 600519 贵州茅台 31,170,128.28 1.63
18 601628 中国人寿 30,081,126.82 1.57
19 601318 中国平安 30,050,712.46 1.57
20 600028 中国石化 29,928,603.44 1.56
注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 140,044,716.58 7.31
2 000629 攀钢钢钒 102,757,005.16 5.36
3 000069 华侨城A 82,115,865.13 4.28
4 600739 辽宁成大 79,648,272.90 4.16
5 601318 中国平安 77,544,145.91 4.05
6 600547 山东黄金 72,745,866.27 3.80
7 600030 中信证券 71,830,426.98 3.75
8 601328 交通银行 65,302,672.26 3.41
9 601628 中国人寿 63,813,215.40 3.33
10 000002 万 科A 55,409,657.64 2.89
11 601939 建设银行 55,040,035.86 2.87
12 600015 华夏银行 52,782,929.42 2.75
13 600325 华发股份 48,559,599.53 2.53
14 601169 北京银行 47,191,800.28 2.46
15 000402 金 融 街 45,997,454.26 2.40
16 600519 贵州茅台 42,667,835.47 2.23
17 601166 兴业银行 41,522,241.03 2.17
18 601866 中海集运 39,513,654.07 2.06
19 000959 首钢股份 36,018,965.01 1.88
20 600195 中牧股份 34,791,871.90 1.82
注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 2,232,083,541.79
卖出股票收入(成交)总额 2,353,977,921.96
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 65,809,572.10 3.43
2 央行票据 129,571,000.00 6.76
3 金融债券 681,100,600.00 35.51
其中:政策性金融债 583,851,500.00 30.44
4 企业债券 595,169,511.24 31.03
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 50,962,956.20 2.66
7 其它 - -
合计 1,522,613,639.54 79.38
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 080216 08国开16 1,300,000 135,317,000.00 7.05
2 0901069 09央票69 1,300,000 129,571,000.00 6.76
3 070313 07进出口13 1,000,000 101,080,000.00 5.27
4 080212 08国开12 500,000 50,810,000.00 2.65
5 090208 09国开08 500,000 49,680,000.00 2.59
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
8.9.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.9.3 期末其它各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 803,791.35
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 20,116,190.44
5 应收申购款 1,155,509.55
6 其它应收款 -
7 待摊费用 -
8 其它 -
9 合计 22,075,491.34
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 110003 新钢转债 44,753,398.20 2.33
2 125709 唐钢转债 6,095,500.00 0.32
3 110598 大荒转债 114,058.00 0.01
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 600048 保利地产 43,928,640.00 2.29 非公开发行锁定期
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
61,372 26,778.74 159,023,565.03 9.68% 1,484,441,288.82 90.32%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 247,752.87 0.02%
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2002年9月20日)基金份额总额 4,902,664,980.80
本报告期期初基金份额总额 1,943,515,686.73
本报告期基金总申购份额 2,330,239,356.83
减:本报告期基金总赎回份额 2,630,290,189.71
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,643,464,853.85
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金托管人的专门基金托管部门在本年内无重大人事变动。基金管理人在本年内重大人事变动情况:①南方基金管理公司于2009年2月12日刊登调整基金经理的公告,增聘蒋朋宸先生为南方宝元债券型基金基金经理,应帅先生、蒋峰先生不再担任南方宝元债券型基金基金经理职务。调整后,南方宝元债券型基金将由高峰先生、蒋朋宸先生共同管理。②南方基金管理公司于2009年4月18日刊登公司副总经理王宏远离职公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
2009年6月18日,基金管理人收到中国国际经济贸易仲裁委员会发来的《南方稳健成长贰号证券投资基金基金合同争议案件仲裁通知》,南方稳健成长贰号证券投资基金的基金份额持有人袁近秋就该基金2007年度的基金分红问题,对基金管理人提出了仲裁申请,要求基金管理人赔偿其红利损失及相应利息共计66586.52元,退还管理费2041.49元,争议标的总额为人民币68628.01元。
2010年3月26日,基金管理人收到中国国际经济贸易仲裁委员会发来的【2010】中国贸仲京裁字第0152号《裁决书》,驳回申请人袁近秋的赔偿请求,具体裁决如下:
(一)被申请人应向南方稳健成长贰号证券投资基金退还管理费计人民币 702.71 元。
(二)本案仲裁费为人民币5011元,由申请人承担人民币1002.20元,由被申请人承担人民币4008.80元。
(三)驳回申请人的其他仲裁请求。
上述(一)、(二)项下的内容被申请人应于本裁决作出之日起20日内履行完毕。
本裁决为终局裁决,自作出之日起生效。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所, 本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费用80,000.00元,该审计机构已提供审计服务的连续年限为8年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票
成交总额的比例 佣金 占当期佣金
总量的比例
国泰君安证券股份有限公司 2 618,049,919.91 13.93% 502,171.30 13.48%
海通证券股份有限公司 1 235,179,552.54 5.30% 199,902.10 5.37%
华泰证券股份有限公司 2 406,381,292.16 9.16% 335,890.14 9.02%
华泰联合证券有限责任公司 1 588,996,241.40 13.27% 500,641.98 13.44%
齐鲁证券有限公司 1 709,047,312.33 15.98% 601,725.63 16.15%
上海证券有限责任公司 1 297,809,653.46 6.71% 241,971.69 6.50%
申银万国证券股份有限公司 2 31,129,445.81 0.70% 25,292.79 0.68%
中国银河证券股份有限公司 2 18,279,021.85 0.41% 14,852.15 0.40%
招商证券股份有限公司 1 1,532,516,572.45 34.54% 1,302,626.20 34.97%
广发证券股份有限公司 2 - - - -
国信证券股份有限公司 1 - - - -
华安证券有限责任公司 1 - - - -
中国民族证券有限责任公司 1 - - - - 已退租
西部证券股份有限公司 1 - - - -
中信建投证券有限责任公司 2 - - - -
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其它证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券
成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证
成交总额的比例
国泰君安证券股份有限公司 26,998,711.16 8.99% - - - -
海通证券股份有限公司 39,662,925.25 13.21% 564,700,000.00 8.99% - -
华泰证券股份有限公司 31,379,970.84 10.45% 210,000,000.00 3.34% - -
华泰联合证券有限责任公司 57,722,563.99 19.22% 285,000,000.00 4.54% - -
齐鲁证券有限公司 95,734,072.32 31.88% 1,133,000,000.00 18.03% 2,321,756.32 100.00%
上海证券有限责任公司 2,882,729.76 0.96% - - - -
申银万国证券股份有限公司 - - - - - -
中国银河证券股份有限公司 8,184,543.56 2.73% - - - -
招商证券股份有限公司 37,699,239.14 12.56% 4,091,700,000.00 65.11%
广发证券股份有限公司 - - - - - -
国信证券股份有限公司 - - - - - -
华安证券有限责任公司 - - - - - -
中国民族证券有限责任公司 - - - - - -
西部证券股份有限公司 - - - - - -
中信建投证券有限责任公司 - - - - - -
注:本基金本报告期租用证券公司交易单元情况如下: 齐鲁证券新增1个(上海),国信证券新增1个(深圳);银河证券新增2个(深圳上海);申银万国新增2个(深圳上海);中信建投新增2个(深圳上海);广发证券新增2个(深圳上海);国泰君安新增1个(上海);西部证券新增1个(上海);民族证券已退租。专用交易单元的选择标准和程序:根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。
A:选择标准
(a)公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好;
(b)公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告;
(c)公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求;
(d)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B:选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择席位:
(a)服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座;
(b)研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确;
(c)资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。