华宝现金宝货币市场基金
2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 27 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华宝现金宝货币

基金主代码 240006

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005 年 3 月 31 日

报告期末基金份额总额 54,551,831,950.12 份

投资目标 保持本金的安全性和基金财产的流动性，追求高于比较
基准的稳定收益。

投资策略 研究宏观经济指标及利率变动趋势，确定投资组合平均
久期。在满足投资组合平均久期的条件下，充分考虑相
关品种的收益性、流动性、信用等级，确定组合配置。
利用现代金融分析方法和工具，优化组合配置效果，实
现组合增值。采用均衡分布、滚动投资、优化期限配置
等方法，加强流动性管理。实时监控各品种利率变动，
捕捉无风险套利机会。

业绩比较基准 同期 7 天通知存款利率(税后)

风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,


其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基
金。

基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

华宝现金 华宝现金
下属分级基金的基金简称 华宝现金宝货币 A

宝货币 B 宝货币 E

下属分级基金的交易代码 240006 240007 000678

203,080,2 9,778,015
报告期末下属分级基金的份额总额 44,570,735,702.68 份

48.57 份 ,998.87 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）

华宝现金宝货币 A 华宝现金宝货币 B 华宝现金宝货币 E

1.本期已实现收益 218,591,815.11 3,019,580.74 56,338,977.09

2.本期利润 218,591,815.11 3,019,580.74 56,338,977.09

3.期末基金资产净值 44,570,735,702.68 203,080,248.57 9,778,015,998.87

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华宝现金宝货币 A

净值收益率标业绩比较基准业绩比较基准

阶段 净值收益率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

④

过去三个月 0.5043% 0.0009% 0.3403% 0.0000% 0.1640% 0.0009%

过去六个月 1.0380% 0.0010% 0.6768% 0.0000% 0.3612% 0.0010%

过去一年 2.2250% 0.0011% 1.3491% 0.0000% 0.8759% 0.0011%

过去三年 7.0322% 0.0017% 4.0500% 0.0000% 2.9822% 0.0017%

过去五年 14.9975% 0.0025% 6.7491% 0.0000% 8.2484% 0.0025%

自基金合同 60.6483% 0.0047% 26.1669% 0.0016% 34.4814% 0.0031%

生效起至今

华宝现金宝货币 B

净值收益率标业绩比较基准业绩比较基准

阶段 净值收益率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

④

过去三个月 0.5650% 0.0008% 0.3403% 0.0000% 0.2247% 0.0008%

过去六个月 1.1595% 0.0010% 0.6768% 0.0000% 0.4827% 0.0010%

过去一年 2.4698% 0.0011% 1.3491% 0.0000% 1.1207% 0.0011%

过去三年 7.8014% 0.0017% 4.0500% 0.0000% 3.7514% 0.0017%

过去五年 16.3813% 0.0025% 6.7491% 0.0000% 9.6322% 0.0025%

自基金合同 67.1349% 0.0047% 26.1669% 0.0016% 40.9680% 0.0031%
生效起至今

华宝现金宝货币 E

净值收益率标业绩比较基准业绩比较基准

阶段 净值收益率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

④

过去三个月 0.5650% 0.0008% 0.3403% 0.0000% 0.2247% 0.0008%

过去六个月 1.1596% 0.0010% 0.6768% 0.0000% 0.4828% 0.0010%

过去一年 2.4698% 0.0011% 1.3491% 0.0000% 1.1207% 0.0011%

过去三年 7.8016% 0.0017% 4.0500% 0.0000% 3.7516% 0.0017%

过去五年 16.3814% 0.0025% 6.7491% 0.0000% 9.6323% 0.0025%

自基金合同 25.5060% 0.0042% 9.7422% 0.0000% 15.7638% 0.0042%
生效起至今
注：1、本基金业绩比较基准为：同期 7 天通知存款利率(税后)；
2、基金收益分配是按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合
比例符合基金合同的有关约定，截至 2005 年 09 月 30 日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
2、本基金 C 份额成立于 2014 年 07 月 14 日。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

硕士。2003 年 7 月加入华宝基金管理有
限公司,先后在清算登记部、交易部、固
本基金基 定收益部从事固定收益产品相关的估值、
金经理、 交易、投资工作，现任固定收益投资总监
固定收益 （MD）、固定收益部总经理。2011 年 11
部总经 月起任华宝现金宝货币市场基金基金经
陈昕 理、固定 2011-11-15 - 18 年 理，2012 年 6 月至 2014 年 2 月任华宝中
收益投资 证短融 50 债券基金基金经理，2012 年 12
总监、董 月起任华宝现金添益交易型货币市场基
事总经理 金基金经理，2019 年 5 月至 2021 年 3 月
任华宝宝怡纯债债券型证券投资基金基
金经理，2019 年 9 月起任华宝浮动净值
型发起式货币市场基金基金经理。

硕士。2010 年 5 月加入华宝基金管理有
本基金基 限公司，先后担任助理风险分析师、助理
高文庆 金经理 2017-03-17 - 11 年 产品经理、信用分析师、高级信用分析师、
基金经理助理等职务。2017 年 3 月起任
华宝现金宝货币市场基金、华宝新起点灵


活配置混合型证券投资基金基金经理，
2019 年 3 月起任华宝中短债债券型发起
式证券投资基金基金经理，2019 年 5 月
起任华宝宝怡纯债债券型证券投资基金
基金经理，2019 年 7 月起任华宝现金添
益交易型货币市场基金基金经理，2019
年 9 月起任华宝政策性金融债债券型证
券投资基金基金经理。

硕士。曾在华宸未来基金管理有限公司担
任产品经理。2014 年 9 月加入华宝基金
厉卓然 本基金基 2021-03-09 - 8 年 管理有限公司，先后担任交易员、高级交
金经理 易员、基金经理助理等职务。2021 年 3
月起任华宝现金宝货币市场基金基金经
理。

注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《货币市场基金监督管理办法》、《华宝现金宝货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。

本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度经济动能增速放缓，呈现出一定的类滞涨特征。8 月工业增加值同比增长 5.3%，两年复合增长 5.4%，较二季度逐步回落。基建投资增速在低位略有回升；制造业投资整体加快，中游提速但上游放缓；房地产投资走弱，销售端下滑较快。通胀方面，受猪价回落和总需求乏力压制，
8 月 CPI 同比小幅回落至 0.8%；PPI 受国内煤炭、黑色、有色等大宗价格上涨影响，同比 9.5%再
创年内新高。央行在 7 月 9 日宣布降准 0.5 个百分点释放万亿资金，同时公开市场和 MLF 操作上
投放力度加大，三季度市场流动性整体平稳宽松。债市方面，三季度债市受 7 月降准、国内疫情和洪涝灾害等因素影响，收益率快速下行，10 年期国债收益率下行 20BP 至 2.88%，收益率绝对水
平回落到历史低位。不过债券下行时间主要集中在 7 月份，8 月和 9 月的 10 年国债收益率围绕
2.8%-2.9%范围窄幅震荡。

本基金在报告期内规模继续增长，在资产配置上，本基金在三季度增加了同业存单的投资比重，降低了存款配置比例，组合平均剩余期限较上季度末有所增加，本基金在报告期内运行平稳。展望四季度，能耗双控政策将会对四季度经济形成明显拖累，预计四季度 GDP 增速在供给约束、地产压力、政策掣肘与基数因素作用下进一步放缓。此外，临近年末，需要关注地方政府债发行节奏以及美联储缩表等对流动性预期的冲击。本基金将继续本着谨慎、稳健、安全的原则，保持高流动性资产的同时我们将严格控制风险，兼顾流动性和收益性目标，对组合资产进行积极调整。在做好流动性管理的同时，债券配置上仍将着重关注短久期、高等级品种，保证较高的安全边际，为投资者谋取稳定回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额 A 净值增长率为 0.5043%，本报告期基金份额 C 净值增长率为 0.5650%，本
报告期基金份额 C 净值增长率为 0.5650%;同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 21,423,142,564.70 37.70

其中：债券 21,423,142,564.70 37.70

资产支持证 - -


券

2 买入返售金融资产 1,376,301,724.45 2.42

其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产

3 银行存款和结算备 33,464,222,870.78 58.90
付金合计

4 其他资产 554,678,593.21 0.98

5 合计 56,818,345,753.14 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 2.29

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值
比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 1,824,029,013.98 3.34

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 93

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 95

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 83

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
值的比例（%） 值的比例（%）

1 30 天以内 21.93 4.09

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

2 30 天（含）—60 天 22.25 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -


利率债

3 60 天（含）—90 天 22.61 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

4 90 天（含）—120 天 4.45 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 32.15 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

合计 103.39 4.09

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

号

1 国家债券 2,877,351,704.17 5.27

2 央行票据 - -

3 金融债券 2,310,173,156.30 4.23

其中：政策 690,870,055.45 1.27
性金融债

4 企业债券 323,234,689.98 0.59

5 企业短期融 4,469,637,939.73 8.19
资券

6 中期票据 262,593,868.63 0.48

7 同业存单 11,180,151,205.89 20.49

8 其他 - -

9 合计 21,423,142,564.70 39.27

剩余存续期

10 超过 397 天 - -
的浮动利率

债券
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

占基金资产
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 净值比例
（%）

1 112185977 21 北京农商银行 10,000,000 997,886,947.06 1.83
CD195

2 219940 21 贴现国债 40 10,000,000 997,091,471.13 1.83

3 112116154 21 上海银行 10,000,000 989,886,437.26 1.81
CD154

4 219930 21 贴现国债 30 8,000,000 799,871,183.58 1.47


5 112187600 21 宁波银行 6,900,000 683,117,752.62 1.25
CD230

6 1828016 18 民生银行 01 6,200,000 623,225,328.19 1.14

7 112185452 21 宁波银行 5,000,000 499,181,221.26 0.92
CD199

8 112111171 21 平安银行 5,000,000 499,083,057.96 0.91
CD171

9 112187346 21 宁波银行 5,000,000 498,430,507.54 0.91
CD228

10 112182300 21 重庆农村商行 5,000,000 497,370,249.51 0.91
CD139

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0219%

报告期内偏离度的最低值 -0.0071%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0108%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。
5.9.2

现金宝基金截至 2021 年 9 月 30 日持仓前十名证券中的 21 上海银行 CD154（112116154）的
发行人上海银行股份有限公司因信贷业务违规,违反审慎经营规则,违规授信,违规收费,违规办理
同业业务,内控管理未形成有效风险控制，于 2021 年 7 月 2 日收到上海银保监局罚款 460 万元并
责令改正的行政处罚。

现金宝基金截至 2021 年 9 月 30 日持仓前十名证券中的 21 宁波银行 CD230（112187600）、21
宁波银行 CD199（112185452）、21 宁波银行 CD228（112187346）的发行人宁波银行股份有限公司
于 2020 年 10 月 27 日公告，因公司存在以下违规行为：授信业务未履行关系人回避制度、贷后管

理不到位；于 2020 年 10 月 16 日收到中国银行保险监督管理委员会宁波监管局罚款人民币 30 万
元，并责令该行对贷后管理不到位直接责任人员给予纪律处分的处罚。

现金宝基金截至 2021 年 9 月 30 日持仓前十名证券中的 21 平安银行 CD171（112111171）的
发行人发行人平安银行股份有限公司于 2020 年 10 月 27 日公告，因公司存在以下违规行为：贷款
资金用途管控不到位、借贷搭售、对房地产开发贷及预售资金监管不力等；于 2020 年 10 月 16
日收到中国银行保险监督管理委员会宁波监管局合计罚款人民币 100 万元的处罚。

现金宝基金截至 2021 年 9 月 30 日持仓前十名证券中的 18 民生银行 01（1828016）的发行人
中国民生银行股份有限公司因存在以下行为：一、监管发现问题屡查屡犯二、检查发现问题整改不到位三、对责任人员的责任认定和问责不到位四、内部制度管理不足，个别制度与监管要求冲突五、配合现场检查不力六、信息系统管控有效性不足七、未向监管部门真实反映业务数据八、未严格执行理财投资合作机构名单制管理九、理财业务整改转型不符合监管要求十、违规调整理财产品收益十一、理财产品收益兑付不合规十二、违规调节理财业务利润十三、使用内部账户截留理财产品浮动管理费收入和承接风险资产十四、理财产品间相互交易资产调节收益十五、理财产品未实现账实相符、单独托管十六、理财产品投资清单未反映真实情况，合格投资者认定不审慎十七、开放式公募理财产品投资杠杆水平超标十八、公募理财产品持有单只证券市值比例超标十九、开放式公募理财产品流动性资产持有比例不达标二十、理财产品信息登记不规范二十一、理财产品信息披露不规范二十二、理财产品托管不尽职二十三、违规开展委托资产管理业务二十四、同业业务未实行专营部门制二十五、同业业务交易对手管理不健全二十六、同业业务统一授信管理不到位二十七、违规将转贴现票据转为投资资产，未真实反映票据规模二十八、会计核算不规范二十九、发行虚假结构性存款产品三十、未对信贷资产收益权转让业务对应资产计提资本
三十一、委托贷款委托人资质审查不审慎；于 2021 年 7 月 13 日收到中国银行保险监督管理委员
会罚款 11450 万元的行政处罚决定。

本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金投资的前十名证券的其余四名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 60,635.47

2 应收证券清算款 140,000,000.00


3 应收利息 400,104,257.83

4 应收申购款 14,513,699.91

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 554,678,593.21

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华宝现金宝货币 A 华宝现金宝货币 B 华宝现金宝货币 E

报 告 期

期 初 基 37,278,512,206.96 113,388,889.05 10,091,581,468.21
金 份 额
总额
报 告 期

期 间 基 246,057,383,265.27 1,553,101,565.10 29,189,591,079.72
金 总 申
购份额
报 告 期

期 间 基 238,765,159,769.55 1,463,410,205.58 29,503,156,549.06
金 总 赎
回份额
报 告 期

期 末 基 44,570,735,702.68 203,080,248.57 9,778,015,998.87
金 份 额
总额
注：总申购份额含份额级别调整、转换入份额和红利再投；总赎回份额含份额级别调整和转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

-

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

2021 年 8 月 25 日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，李慧勇不再担任公司副总经理。
§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件；
华宝现金宝货币市场基金基金合同；
华宝现金宝货币市场基金招募说明书；
华宝现金宝货币市场基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
9.2 存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
9.3 查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝基金管理有限公司
2021 年 10 月 27 日
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