景顺长城景系列开放式证券投资基金
之
景顺长城优选股票证券投资基金
2009年年度报告
2009年12月31日
基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一〇年三月三十日
景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城优选股票证券投资基金 2009 年年度报告
1
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告,基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。
本报告期自2009年1月1日起至2009年12月31日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录 .......................................................................................................................... 1
1.1重要提示 .............................................................................................................................. 1
1.2目录 ..................................................................................................................................... 2
§2基金简介 ..................................................................................................................................... 4
2.1基金基本情况 ...................................................................................................................... 4
2.2基金产品说明 ...................................................................................................................... 4
2.3基金管理人和基金托管人 .................................................................................................. 4
2.4信息披露方式 ...................................................................................................................... 5
2.5其他相关资料 ...................................................................................................................... 5
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...................................................................... 5
3.1主要会计数据和财务指标 .................................................................................................. 5
3.2基金净值表现 ...................................................................................................................... 6
3.3过去三年基金的利润分配情况 .......................................................................................... 7
§4管理人报告 ................................................................................................................................. 7
4.1基金管理人及基金经理情况 .............................................................................................. 7
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...................................................... 9
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................................................. 9
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .................................................. 9
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................ 10
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ................................................................ 10
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................ 11
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................ 12
§5托管人报告 ............................................................................................................................... 13
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................... 13
5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .................... 13
§6审计报告 ................................................................................................................................... 13
6.1审计报告基本信息 ............................................................................................................ 13
6.2审计报告的基本内容 ........................................................................................................ 13
§7年度财务报表 ............................................................................................................................ 14
7.1资产负债表 ........................................................................................................................ 14
7.2利润表 ............................................................................................................................... 16
7.3所有者权益(基金净值)变动表 .................................................................................... 17
7.4报表附注 ............................................................................................................................ 18
§8投资组合报告 ............................................................................................................................ 35
8.1期末基金资产组合情况 .................................................................................................... 35
8.2期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................... 36
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ........................ 36
8.4报告期内股票投资组合的重大变动 ................................................................................ 38
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................................ 41
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 .................... 41
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ........ 42
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 .................... 42
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8.9投资组合报告附注 ............................................................................................................ 42
§9基金份额持有人信息 ................................................................................................................ 43
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................................................ 43
9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ................................................ 43
§10开放式基金份额变动 .............................................................................................................. 43
§11重大事件揭示 .......................................................................................................................... 43
11.1基金份额持有人大会决议 .............................................................................................. 43
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .............................. 43
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .................................................. 44
11.4基金投资策略的改变 ...................................................................................................... 44
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................................................... 44
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................................... 44
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................................................... 44
11.8其他重大事件 .................................................................................................................. 45
§12备查文件目录 .......................................................................................................................... 48
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称
景顺长城优选股票证券投资基金
基金简称
景顺长城优选股票
基金主代码
260101
交易代码
260101
系列基金名称
景顺长城景系列开放式证券投资基金
系列其他子基金名称
景顺长城动力平衡混合(260103)、景顺长城货币(260102)
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2003年10月24日
基金管理人
景顺长城基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
1,979,478,618.67份
基金合同存续期
不定期
2.2基金产品说明
投资目标
本基金利用“景顺长城股票数据库”对股票进行精密和系统的分析,构建具有投资价值的股票组合,力求为投资者提供长期的资本增值。
投资策略
本基金采取“自下而上”结合“自上而下”的投资策略,以成长、价值及收益为基础,在合适的价位买入具有高成长性的成长型股票、价值被市场低估的价值型股票以及能提供稳定收益的收益型股票。
业绩比较基准
上证综合指数和深证综合指数的加权复合指数×80%+中国债券总指数×20%。
风险收益特征
本基金是一种具有较高波动性和较高风险的投资工具,适合风险承受能力强、追求高投资回报的投资群体。
2.3基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
景顺长城基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
杨皞阳
唐州徽
联系电话
0755-82370388
010-66594855
电子邮箱
investor@invescogreatwall.com
tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话
4008888606
95566
传真
0755-22381339
010-66594942
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注册地址
深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层
北京市西城区复兴门内大街1 号
办公地址
深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层
北京市西城区复兴门内大街1 号
邮政编码
518048
100818
法定代表人
徐英
肖 钢
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.invescogreatwall.com
基金年度报告备置地点
基金管理人的办公场所
2.5其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所有限公司
上海市湖滨路202 号普华永道中心11 楼
注册登记机构
景顺长城基金管理有限公司
深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2009年
2008年
2007年
本期已实现收益
-237,025,773.79
-164,643,929.87
3,607,859,141.99
本期利润
1,164,222,499.22
-2,781,752,164.57
4,550,366,556.54
加权平均基金份额本期利润
0.4234
-0.8667
0.9784
本期加权平均净值利润率
42.81%
-76.44%
70.29%
本期基金份额净值增长率
53.25%
-51.92%
96.12%
3.1.2 期末数据和指标
2009年末
2008年末
2007年末
期末可供分配利润
1,332,874,252.62
932,391,168.86
3,264,813,212.93
期末可供分配基金份额利润
0.6733
0.3022
0.8892
期末基金资产净值
2,299,987,818.36
2,380,520,466.32
6,264,538,461.07
期末基金份额净值
1.1619
0.7715
1.7063
3.1.3 累计期末指标
2009年末
2008年末
2007年末
基金份额累计净值增长率
295.61%
158.14%
436.82%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
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3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
18.47%
1.34%
15.48%
1.30%
2.99%
0.04%
过去六个月
12.15%
1.66%
10.73%
1.60%
1.42%
0.06%
过去一年
53.25%
1.49%
64.78%
1.53%
-11.53%
-0.04%
过去三年
44.53%
1.86%
34.08%
1.90%
10.45%
-0.04%
过去五年
244.31%
1.59%
144.70%
1.63%
99.61%
-0.04%
自基金合同生效起至今
295.61%
1.49%
122.92%
1.53%
172.69%
-0.04%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
景顺长城优选股票证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2003年10月24日至2009年12月31日)
本基金的资产配置比例为:股票投资的比例为基金资产净值的70%至80%;债券投资和现金的比例为基金资产净值的20%至30%。按照本系列基金基金合同的规定,本基金自2003年10月24日合同生效日起至2004年1月23日为建仓期。建仓期满至今,本基金投资组合均达到上述投资组合比例的要求。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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景顺长城优选股票证券投资基金
过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
3.3过去三年基金的利润分配情况
金额单位:人民币元
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注
2009
0.200
18,083,723.87
21,339,772.84
39,423,496.71
一次分红
2008
0.800
120,412,287.09
127,105,787.26
247,518,074.35
一次分红
2007
5.000
189,468,049.42
119,052,377.86
308,520,427.28
一次分红
合计
6.000
327,964,060.38
267,497,937.96
595,461,998.34
-
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经中国证监会证监基金字[2003]76号文批准设立的证券投资基金管理公司,由长城证券有限责任公司、景顺资产管理有限公司、开滦(集团)有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立,并于2003年6月9日获得开业批文,注册资本1.3亿元人民币,目前,各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。总部设在深圳,在北京、上海、广州设有分公司。
截止2009 年12 月31日,景顺长城基金管理有限公司管理景顺长城景系列开放式证券
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投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金,景顺长城公司治理股票型证券投资基金,景顺长城能源基建股票型证券投资基金。其中景系列基金下设景顺长城优选股票证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。
本公司采用团队投资方式,即通过整个投资部门全体人员的共同努力,争取良好投资业绩。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
张继荣
本基金基金经理,景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)基金经理
2009-07-02
-
10年
清华大学化学工程博士。曾任大鹏证券研究所分析师,融通基金行业研究员、研究策划部总监助理及基金经理,银华基金投资管理部策略分析师及基金经理等职务。具有10年证券、基金行业从业经历。2009年3月加入本公司。
毛从容
本基金基金经理
2005-04-06
-
10年
华中理工大学经济学硕士,10年证券基金从业经历。曾任职于交通银行、长城证券金融研究所,历任研究员、金融研究所债券业务小组组长。2003年3月加入本公司,曾任研究员,2005年4月至今担任景系列基金经理。
涂强
本基金基金经理,景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)基金经理
2006-09-18
2009-07-01
12年
南京大学经济学硕士。曾任职于长城证券有限责任公司,历任投资部投资经理、资产管理部投资经理、资产管理部副总经理等职务。2005 年3 月起加入景顺长城基金管理有限公司。
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邓春鸣
本基金基金经理,景顺长城公司治理股票型证券投资基金基金经理
2007-09-07
2009-07-02
9年
复旦大学国际金融学硕士,CFA。曾任职于招商证券、宝盈基金,历任投资经理、研究员、基金经理助理。2007年3月加入本公司,2007年9月至2009年6月担任景顺长城景系列基金基金经理,2008年10月至今担任景顺长城公司治理基金基金经理。
1、任职日期和离任日期均指公司作出决定之日
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内,本基金管理人管理的其他基金的投资风格与本基金的投资风格不相似。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内未发现异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2009年A股市场的走势和宏观经济的复苏轨迹密切相关,在信贷连续高投放和国家四万亿政策拉动下,汽车、家电等先导性行业率先表现,带动投资品相关股票大幅上扬,随着
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2季度经济的快速复苏和企业盈利预期的改善,上市公司的业绩纷纷上调,推动市场的估值水平快速拉升,进而导致估值过高后的快速大幅调整。4季度在整体经济进入平稳及结构性调整的情况下,医药、食品饮料、消费品以及科技创新类股票表现优异。沪深300指数年度上涨96.7%。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
虽然本管理人对2009年资本市场走强有一定预期,但1季度操作较为谨慎,仓位较低,组合过分强调了防御型。下半年操作相对比较积极,结构上进行了调整,增持乐医药、消费品、电子等行业。 截止报告期末,本基金份额净值为1.1619 元,本报告期份额净值增长率为53.25 %,同期业绩比较基准增长率为 64.78%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
国内市场经过2009年大幅上涨之后,我们认为2010年市场整体收益率可能不如去年。伴随经济复苏的确定性增加,各国的刺激政策在2010年逐步退出的可能性越来越大,政策的逐步收紧会使经济的波动性减小,流动性对市场的推动作用减弱。在经济上行、企业盈利恢复的情况下,考虑到2010年企业整体盈利增长在20%左右,市场的上行幅度将更多基于企业获利的增长,而不是流动性对估值的推升。
在出口恢复强劲、物价温和走高的背景下,政策的调控提前出台,无论是时间和力度都超出市场预期,成为市场的最大不确定因素。我们认为在政策提前出手的情况下,准备金率、公开市场操作利率上行、信贷额度控制、房地产调控多管齐下,资产价格爆涨物价失控以及经济大幅波动的风险降低,经济增长会更加平稳有序。
在政府政策提前退出的背景下,经济的波动性在熨平,上半年更多的是中小市值成长性股票的结构性投资机会。随着股指期货的推出,大市值蓝筹股的机会在于被市场过分压挤的价值发现机会。我们认为策略上更看好符合国家经济结构转型战略的消费,科技创新以及节能减排等相关行业。其它周期性更强的行业,如金融、化工、农产品、机械等行业也会存在阶段性的机会。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内,本基金管理人继续完善内部控制体系和内部控制制度,健全管理制度和业务规章,依据国家相关法律法规、内部控制制度、内部管理制度和业务规章、基金合同以及基金招募说明书对本基金的投资、销售、运营等业务中的内部控制完善程度和执行情况进行持续的监察稽核,对监察稽核中发现的问题及时提示、督促改进并跟踪改进效果。定期编制监察稽核报告,及时报送上级监管部门。
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为提高防范和化解经营风险的能力,确保经营业务稳健运行和受托资产安全完整,保障基金份额持有人利益,本基金管理人采取的主要措施包括:
1、进一步完善内部控制体系和内部控制制度。本公司已经建立了科学合理的层次分明的内控组织架构、控制程序和控制措施以及控制职责在内的运行高效、严密的内部控制体系。
2、进一步健全管理制度和业务规章,在已建立的基本管理制度、业务流程、规章等基础上,根据公司的业务发展和法律法规的颁布情况,对相关管理制度和业务流程规章进行全面修订及更新,从管理制度和业务流程上进行风险控制,进一步强化内部制度的执行力度。
3、坚持岗位分离、相互制衡的内控机制,在岗位设置上继续采取严格的分离制度,形成不同岗位之间的相互制衡机制,从岗位设置上减少和防范操作及操守风险。
4、持续地对基金经营业务的合法合规性进行监控。采取了实时监控、常规稽核、专项稽核和临时稽核等方式,对发现的问题及时提示并督促改进,防范各种违法违规行为的发生,切实保护基金份额持有人的合法权益。
5、执行以KPI(Key Performance Indicator 主要绩效指标)为风险控制主要手段和评估标准的风险评估、预警、报告、控制以及监督程序,并经过适当的控制流程,定期或实时对风险进行评估、预警、监督,从而确认、评估和预警与公司管理及基金运作有关的风险,通过顺畅的报告渠道,对风险问题进行层层监督、管理和控制,使部门和管理层及时把握风险状况并快速做出风险控制决策。
6、采用自动化监督控制系统,启用电子化投资交易系统,对投资比例进行限制,有效地防止合规性运作风险和操作风险。
7、按照法律法规的要求,认真做好旗下各只基金的信息披露工作,确保有关信息披露的真实、完整、准确、及时。
8、定期不定期地组织合规培训,通过结合外部律师培训、内部合规培训以及证券业协会的后续教育课程,进一步加强对员工的合规教育,健全公司合规文化。
本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,努力防范和控制各种风险,充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公司成立基金估值小组对基金财产的估值方法及估值程序作决策,基金估值小组在遵守法律法规的要求下,通过参考行业协会的估值意见及独立第三方机构估值数据等方式,谨慎
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合理的制定高效可行的估值方法,以求公平对待投资者。
估值小组成员包括公司分管估值业务副总经理、投资总监及中央交易室、运营保障部、法律、监察稽核部、风险控制等相关人员。
基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后,将估值结果以书面形式报给基金托管人,基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时,通过会议方式启动估值小组的运作。对长期停牌股票等没有市价的投资品种,由投资部人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,综合宏观经济、行业发展、及个股状况等各方面因素,从价值投资的角度进行理论分析,并根据分析的结果向基金估值小组提出有关估值方法或估值模型的建议。风险控制人员根据投资部提出的估值方法或估值模型进行计算及验证,并根据计算和验证的结果与投资部共同确定估值方法并提交估值小组。估值小组共同讨论通过后,运营保障部基金会计根据估值小组确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对。法律、监察稽核部相关人员负责与托管行相关部门进行沟通确认估值政策及程序,监察执行估值政策及程序的合规性,控制执行中可能发生的风险,并对有关信息披露文件进行合规性审查。
基金估值小组核心成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验,具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理在需要时出席估值小组会议,凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,向估值小组提出估值建议。估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议,确定估值方法。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
估值小组秉承基金持有人利益至上的宗旨,在估值方法的选择上力求客观、公允,在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。
本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。
4、已签约的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人尚未与定价服务机构签署任何协议。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城优选股票证券投资基金 2009 年年度报告
13
本基金于本报告期进行了一次利润分配。利润分配登记日为2009年12月25日,每10份基金份额派发现金红利0.20元, 本年度利润分配金额为39,423,496.71元。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在景顺长城优选股票证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6审计报告
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型
标准无保留
审计报告编号
普华永道中天审字(2010)第20361号
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
景顺长城景系列开放式证券投资基金下设的景顺长城优选股票证券投资基金全体基金份额持有人:
引言段
我们审计了后附的景顺长城景系列开放式证券投资基金下设的景顺长城优选股票证券投资基金(以下简称“景顺长城优选股票基金”)的财务报表,包括2009年
景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城优选股票证券投资基金 2009 年年度报告
14
12月31日的资产负债表、2009年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编制财务报表是景顺长城优选股票基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括:
(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;
(2) 选择和运用恰当的会计政策;
(3) 作出合理的会计估计。
注册会计师的责任段
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为,上述财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制,在所有重大方面公允反映了景顺长城优选股票基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名
薛竞 徐振晨
会计师事务所的名称
普华永道中天会计师事务所有限公司
会计师事务所的地址
上海市湖滨路202 号普华永道中心11 楼
审计报告日期
2010-03-26
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体:景顺长城优选股票证券投资基金
景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城优选股票证券投资基金 2009 年年度报告
15
报告截止日:2009年12月31日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
资 产:
银行存款
7.4.7.1
78,675,318.57
45,376,725.67
结算备付金
3,508,740.27
554,863.76
存出保证金
4,484,635.88
638,549.12
交易性金融资产
7.4.7.2
2,250,633,824.21
2,320,401,176.46
其中:股票投资
1,776,578,324.21
1,759,290,170.68
基金投资
-
-
债券投资
474,055,500.00
561,111,005.78
资产支持证券投资
-
-
衍生金融资产
7.4.7.3
-
-
买入返售金融资产
7.4.7.4
-
-
应收证券清算款
-
-
应收利息
7.4.7.5
3,102,542.51
18,797,438.34
应收股利
-
-
应收申购款
266,094.92
169,115.16
递延所得税资产
-
-
其他资产
7.4.7.6
-
-
资产总计
2,340,671,156.36
2,385,937,868.51
负债和所有者权益
附注号
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
7.4.7.3
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
26,770,818.58
-
应付赎回款
7,533,810.27
696,883.57
应付管理人报酬
2,929,952.60
3,147,044.89
应付托管费
488,325.44
524,507.44
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
7.4.7.7
2,599,016.16
683,492.25
应交税费
4,948.10
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
7.4.7.8
356,466.85
365,474.04
负债合计
40,683,338.00
5,417,402.19
所有者权益:
景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城优选股票证券投资基金 2009 年年度报告
16
实收基金
7.4.7.9
929,019,671.26
1,448,129,297.46
未分配利润
7.4.7.10
1,370,968,147.10
932,391,168.86
所有者权益合计
2,299,987,818.36
2,380,520,466.32
负债和所有者权益总计
2,340,671,156.36
2,385,937,868.51
报告截止日2009年12月31日,基金份额净值1.1619元,基金份额总额1,979,478,618.67份。
7.2利润表
会计主体:景顺长城优选股票证券投资基金
本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日
单位:人民币元
项 目
附注号
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
一、收入
1,237,254,039.36
-2,701,068,289.24
1.利息收入
18,225,318.48
31,281,758.44
其中:存款利息收入
7.4.7.11
1,110,353.57
1,502,433.35
债券利息收入
17,114,964.91
29,775,020.01
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
4,305.08
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
-182,534,323.50
-116,579,311.62
其中:股票投资收益
7.4.7.12
-195,295,584.85
-135,766,811.06
基金投资收益
-
-
债券投资收益
7.4.7.13
-4,656,628.41
183,634.48
资产支持证券投资收益
-
-
衍生工具收益
7.4.7.14
-
-
股利收益
7.4.7.15
17,417,889.76
19,003,864.96
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
7.4.7.16
1,401,248,273.01
-2,617,108,234.70
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
7.4.7.17
314,771.37
1,337,498.64
减:二、费用
73,031,540.14
80,683,875.33
1.管理人报酬
40,657,866.75
55,111,127.32
2.托管费
6,776,311.07
9,185,187.84
3.销售服务费
-
-
景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城优选股票证券投资基金 2009 年年度报告
17
4.交易费用
7.4.7.18
25,373,805.95
14,316,903.49
5.利息支出
-
1,837,315.68
其中:卖出回购金融资产支出
-
1,837,315.68
6.其他费用
7.4.7.19
223,556.37
233,341.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
1,164,222,499.22
-2,781,752,164.57
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列
1,164,222,499.22
-2,781,752,164.57
7.3所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:景顺长城优选股票证券投资基金
本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
1,448,129,297.46
932,391,168.86
2,380,520,466.32
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
1,164,222,499.22
1,164,222,499.22
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-519,109,626.20
-686,222,024.27
-1,205,331,650.47
其中:1.基金申购款
46,508,419.51
56,054,684.21
102,563,103.72
2.基金赎回款
-565,618,045.71
-742,276,708.48
-1,307,894,754.19
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-39,423,496.71
-39,423,496.71
五、期末所有者权益(基金净值)
929,019,671.26
1,370,968,147.10
2,299,987,818.36
项目
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
1,723,116,531.77
4,541,421,929.30
6,264,538,461.07
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-2,781,752,164.57
-2,781,752,164.57
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-274,987,234.31
-579,760,521.52
-854,747,755.83
其中:1.基金申购款
262,434,993.77
424,410,553.85
686,845,547.62
2.基金赎回款
-537,422,228.08
-1,004,171,075.37
-1,541,593,303.45
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-247,518,074.35
-247,518,074.35
五、期末所有者权益(基金净值)
1,448,129,297.46
932,391,168.86
2,380,520,466.32
景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城优选股票证券投资基金 2009 年年度报告
18
报告附注为财务报表的组成部分
本报告页码(序号)从7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署;
基金管理公司负责人:许义明,主管会计工作负责人:吴建军,会计机构负责人:邵媛媛
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
景顺长城景系列开放式证券投资基金(以下简称“本系列基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字第96号《关于同意景顺长城景系列开放式证券投资基金设立的批复》核准,由景顺长城基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金契约》(后更名为《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》)发起,并于2003年10月24日募集成立。本系列基金为契约型开放式,存续期限不定,目前下设三个子基金,分别为景顺长城优选股票证券投资基金(以下简称“本基金”)、景顺长城货币市场证券投资基金(2005年7月15日前原为景顺长城恒丰债券证券投资基金)和景顺长城动力平衡证券投资基金。本系列基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,835,000,215.28元,其中包括本基金人民币820,829,988.03元、景顺长城恒丰债券证券投资基金人民币473,468,816.63元和景顺长城动力平衡证券投资基金人民币540,701,410.62元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2003)第144号验资报告予以验证。本系列基金设立募集期内认购资金产生的银行利息人民币782,418.90元在基金募集期结束时计入投资者认购账户,折合成782,418.90份基金份额,其中本基金262,508.27份基金份额、景顺长城恒丰债券证券投资基金258,742.20份基金份额和景顺长城动力平衡证券投资基金261,168.43份基金份额,归投资者所有。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《景顺长城景系列开放式证券投资基金招募说明书》和《景顺长城优选股票证券投资基金基金份额拆分的公告》的有关规定,本基金于2007年3月19日进行了基金份额拆分,拆分比例为2.130676355,并于2007年3月19日进行了变更登记。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的A股;债券投资的范围包括国债、金融债、企业债与可转债等。在正常情况下,本基金的资产配置比例为:股票投资占基金资产净值的70%-80%,债券投资占基金资产净值的20%-30%。
景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城优选股票证券投资基金 2009 年年度报告
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本基金的业绩比较基准为:上证综合指数和深证综合指数的加权复合指数×80%+中国债券总指数×20%。
本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2010年3月26日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2009年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资
景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城优选股票证券投资基金 2009 年年度报告
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产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量,应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值:
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债
景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城优选股票证券投资基金 2009 年年度报告
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权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金包含对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额和基金份额折算调整。基金份额折算调整的初始金额为于基金份额折算日根据基金份额折算公式折算后的基金份额与对外发行的基金份额之间的差额。由于申购和赎回引起的实收基金份额和基金份额折算变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择
景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城优选股票证券投资基金 2009 年年度报告
22
现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计
(1) 计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外,一般采用历史成本计量。
(2) 重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
无。
7.4.5.2会计估计变更的说明
无。
7.4.5.3差错更正的说明
无。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城优选股票证券投资基金 2009 年年度报告
23
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位:人民币元
项目
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
活期存款
78,675,318.57
45,376,725.67
定期存款
-
-
其中:存款期限1-3个月
-
-
其他存款
-
-
合计
78,675,318.57
45,376,725.67
7.4.7.2交易性金融资产
单位:人民币元
项目
本期末
2009年12月31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
1,551,894,432.71
1,776,578,324.21
224,683,891.50
债券
交易所市场
-
-
-
银行间市场
476,400,846.70
474,055,500.00
-2,345,346.70
合计
476,400,846.70
474,055,500.00
-2,345,346.70
资产支持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
2,028,295,279.41
2,250,633,824.21
222,338,544.80
项目
上年度末
2008年12月31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
2,940,508,590.77
1,759,290,170.68
-1,181,218,420.09
债券
交易所市场
402,700.00
429,005.78
26,305.78
银行间市场
558,399,613.90
560,682,000.00
2,282,386.10
景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城优选股票证券投资基金 2009 年年度报告
24
合计
558,802,313.90
561,111,005.78
2,308,691.88
资产支持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
3,499,310,904.67
2,320,401,176.46
-1,178,909,728.21
注:债券投资中银行间同业市场交易债券均按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。采用该估值技术的银行间同业市场交易债券于本年度利润表中确认的公允价值变动损失为4,627,732.80元(2008年度:公允价值变动收益2,936,102.49元)。
7.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本期末和上年度末的衍生金融资产/负债项目余额为零。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本期末和上年度末的买入返售金融资产项目余额为零。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金于本期末和上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5应收利息
单位:人民币元
项目
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
应收活期存款利息
33,876.31
21,862.44
应收定期存款利息
-
-
应收其他存款利息
-
-
应收结算备付金利息
1,243.02
249.69
应收债券利息
3,067,351.10
18,775,244.49
应收买入返售证券利息
-
-
应收申购款利息
23.68
19.44
其他
48.40
62.28
合计
3,102,542.51
18,797,438.34
7.4.7.6其他资产
本基金本期末和上年度末的其他资产余额为零。
7.4.7.7应付交易费用
单位:人民币元
项目
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
交易所市场应付交易费用
2,596,391.16
683,217.25
银行间市场应付交易费用
2,625.00
275.00
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25
合计
2,599,016.16
683,492.25
7.4.7.8其他负债
单位:人民币元
项目
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
应付券商交易单元保证金
250,000.00
250,000.00
应付赎回费
1,966.85
974.04
预提费用
104,500.00
114,500.00
合计
356,466.85
365,474.04
7.4.7.9实收基金
金额单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
基金份额(份)
账面金额
上年度末
3,085,554,400.39
1,448,129,297.46
本期申购
99,098,216.25
46,508,419.51
本期赎回(以“-”号填列)
-1,205,173,997.97
-565,618,045.71
本期末
1,979,478,618.67
929,019,671.26
注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。
7.4.7.10未分配利润
单位:人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末
2,295,433,526.29
-1,363,042,357.43
932,391,168.86
本期利润
-237,025,773.79
1,401,248,273.01
1,164,222,499.22
本期基金份额交易产生的变动数
-686,110,003.17
-112,021.10
-686,222,024.27
其中:基金申购款
62,898,731.83
-6,844,047.62
56,054,684.21
基金赎回款
-749,008,735.00
6,732,026.52
-742,276,708.48
本期已分配利润
-39,423,496.71
-
-39,423,496.71
本期末
1,332,874,252.62
38,093,894.48
1,370,968,147.10
7.4.7.11存款利息收入
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
活期存款利息收入
1,032,168.59
1,430,504.18
定期存款利息收入
-
-
其他存款利息收入
-
-
景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城优选股票证券投资基金 2009 年年度报告
26
结算备付金利息收入
75,078.24
32,733.08
其他
3,106.74
39,196.09
合计
1,110,353.57
1,502,433.35
7.4.7.12股票投资收益
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
卖出股票成交总额
8,735,612,689.37
2,363,300,502.52
减:卖出股票成本总额
8,930,908,274.22
2,499,067,313.58
买卖股票差价收入
-195,295,584.85
-135,766,811.06
7.4.7.13债券投资收益
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总额
1,725,744,045.24
2,406,098,864.31
减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成本总额
1,676,184,718.74
2,360,129,586.17
减:应收利息总额
54,215,954.91
45,785,643.66
债券投资收益
-4,656,628.41
183,634.48
7.4.7.14衍生工具收益
本基金本期和上年度可比期间的衍生工具收益项目发生额为零。
7.4.7.15股利收益
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
股票投资产生的股利收益
17,417,889.76
19,003,864.96
基金投资产生的股利收益
-
-
合计
17,417,889.76
19,003,864.96
7.4.7.16公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
1. 交易性金融资产
1,401,248,273.01
-2,617,108,234.70
景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城优选股票证券投资基金 2009 年年度报告
27
——股票投资
1,405,902,311.59
-2,620,070,642.97
——债券投资
-4,654,038.58
2,962,408.27
——资产支持证券投资
-
-
——基金投资
-
-
2. 衍生工具
-
-
——权证投资
-
-
3.其他
-
-
合计
1,401,248,273.01
-2,617,108,234.70
7.4.7.17其他收入
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
基金赎回费收入
307,480.25
1,250,933.40
基金转换费收入
7,291.12
36,250.98
印花税手续费返还
-
50,314.26
合计
314,771.37
1,337,498.64
注:1. 本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由转出基金赎回费和基金申购补差费构成,其中赎回费部分的25%归入转出基金的基金资产。
7.4.7.18交易费用
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
交易所市场交易费用
25,363,793.45
14,304,903.49
银行间市场交易费用
10,012.50
12,000.00
合计
25,373,805.95
14,316,903.49
7.4.7.19其他费用
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
审计费用
100,000.00
110,000.00
信息披露费
100,000.00
100,000.00
银行费用
5,556.37
5,341.00
债券托管账户维护费
18,000.00
18,000.00
合计
223,556.37
233,341.00
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
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28
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
景顺长城基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”)
基金托管人、基金代销机构
长城证券有限责任公司(“长城证券”)
基金管理人的股东、基金代销机构
景顺资产管理有限公司
基金管理人的股东
大连实德集团有限公司
基金管理人的股东
开滦(集团)有限责任公司
基金管理人的股东
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
本基金本期和上年度可比期间均未租用关联方交易单元。
7.4.10.1.1股票交易
无。
7.4.10.1.2权证交易
无。
7.4.10.1.3应支付关联方的佣金
无
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
40,657,866.75
55,111,127.32
其中:支付销售机构的客户维护费
8,375,259.19
11,919,556.69
注:支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基
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金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.10.2.2基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
6,776,311.07
9,185,187.84
注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购
基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息支出
中国银行
241,003,138.89
-
-
-
-
-
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购
基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息支出
中国银行
1,558,716,498.81
1,906,071,088.74
-
-
3,455,900,000.00
1,837,315.68
7.4.10.4各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金基金管理人于本期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外,本基金的其他关联方于本期末和上年度末均未投资本基金。
7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城优选股票证券投资基金 2009 年年度报告
30
中国银行
78,675,318.57
1,032,168.59
45,376,725.67
1,430,504.18
注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位:人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
关联方名称
证券代码
证券名称
发行方式
基金在承销期内买入
数量(单位:股/张)
总金额
长城证券
-
-
-
-
-
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
关联方名称
证券代码
证券名称
发行方式
基金在承销期内买入
数量(单位:股/张)
总金额
长城证券
601766
中国南车
网上新股发行
829,000
1,807,220.00
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11利润分配情况
单位:人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每10份
基金份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
利润分配
合计
备注
1
2009-12-25
2009-12-25
0.200
18,083,723.87
21,339,772.84
39,423,496.71
-
合计
-
-
0.200
18,083,723.87
21,339,772.84
39,423,496.71
-
7.4.12期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末,本基金未从事银行间市场债券正回购交易,无质押债券。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末,本基金未从事证券交易所债券正回购交易,无质押债券。
7.4.13金融工具风险及管理
景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城优选股票证券投资基金 2009 年年度报告
31
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金,属于中高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资及债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标,并达到确保合法合规经营、防范和化解风险、提高经营效率及保护投资者和股东合法权益的目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以审计与风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、投资决策委员会、法律监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立审计与风险控制委员,负责对公司经营管理和基金投资业务进行合规性控制,并对公司内部稽核审计工作进行审核监督;在管理层层面设立风险管理委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由法律监察稽核部负责,投资风险分析与绩效评估由独立的投资风险评估人员负责。法律监察稽核部对公司总经理负责,并向督察长报告。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于2009年12月31日,本基金未持
景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城优选股票证券投资基金 2009 年年度报告
32
有信用类债券(2008年12月31日:持有的信用类债券占基金资产净值的比例为0.02%)。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组
景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城优选股票证券投资基金 2009 年年度报告
33
合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位:人民币元
本期末2009年12月31日
1个月以内
1-3
个月
3个月
-1年
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款
78,675,318.57
-
-
-
-
-
78,675,318.57
结算备付金
3,508,740.27
-
-
-
-
-
3,508,740.27
存出保证金
138,549.12
-
-
-
-
4,346,086.76
4,484,635.88
交易性金融资产
29,901,000.00
264,752,500.00
179,402,000.00
-
-
1,776,578,324.21
2,250,633,824.21
应收利息
-
-
-
-
-
3,102,542.51
3,102,542.51
应收申购款
36,774.75
-
-
-
-
229,320.17
266,094.92
资产总计
112,260,382.71
264,752,500.00
179,402,000.00
-
-
1,784,256,273.65
2,340,671,156.36
负债
应付证券清算款
-
-
-
-
-
26,770,818.58
26,770,818.58
应付赎回款
-
-
-
-
-
7,533,810.27
7,533,810.27
应付管理人报酬
-
-
-
-
-
2,929,952.60
2,929,952.60
应付托管费
-
-
-
-
-
488,325.44
488,325.44
应付交易费用
-
-
-
-
-
2,599,016.16
2,599,016.16
应交税费
-
-
-
-
-
4,948.10
4,948.10
其他负债
-
-
-
-
-
356,466.85
356,466.85
负债总计
-
-
-
-
-
40,683,338.00
40,683,338.00
利率敏感度缺口
112,260,382.71
264,752,500.00
179,402,000.00
-
-
上年度末2008年12月31日
1个月以内
1-3个月
3个月-1年
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款
45,376,725.67
-
-
-
-
-
45,376,725.67
结算备付金
554,863.76
-
-
-
-
-
554,863.76
存出保证金
138,549.12
-
-
-
-
500,000.00
638,549.12
交易性金融资产
76,904,000.00
483,778,000.00
-
429,005.78
-
1,759,290,170.68
2,320,401,176.46
应收利息
-
-
-
-
-
18,797,438.34
18,797,438.34
应收申购款
84,487.05
-
-
-
-
84,628.11
169,115.16
资产总计
123,058,625.60
483,778,000.00
-
429,005.78
-
1,778,672,237.13
2,385,937,868.51
负债
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34
应付赎回款
-
-
-
-
-
696,883.57
696,883.57
应付管理人报酬
-
-
-
-
-
3,147,044.89
3,147,044.89
应付托管费
-
-
-
-
-
524,507.44
524,507.44
应付交易费用
-
-
-
-
-
683,492.25
683,492.25
其他负债
-
-
-
-
-
365,474.04
365,474.04
负债总计
-
-
-
-
-
5,417,402.19
5,417,402.19
利率敏感度缺口
123,058,625.60
483,778,000.00
-
429,005.78
-
注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设
除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元)
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
市场利率下降25个基点
增加319,743.72
增加197,311.40
市场利率上升25个基点
减少318,343.54
减少197,135.26
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净值的70%-80%,债券投资比例为基金资产净值的20%-30%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城优选股票证券投资基金 2009 年年度报告
35
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
项目
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
公允价值
占基金资产净值比例(%)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
交易性金融资产-股票投资
1,776,578,324.21
77.24
1,759,290,170.68
73.90
衍生金融资产-权证投资
-
-
-
-
其他
-
-
-
-
合计
1,776,578,324.21
77.24
1,759,290,170.68
73.90
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设
除沪深300指数×80%以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元)
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
沪深300指数×80%上升5%
增加110,399,415.28
增加104,742,900.52
沪深300指数×80%下降5%
减少110,399,415.28
减少104,742,900.52
7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
1,776,578,324.21
75.90
其中:股票
1,776,578,324.21
75.90
2
固定收益投资
474,055,500.00
20.25
其中:债券
474,055,500.00
20.25
资产支持证券
-
0.00
3
金融衍生品投资
-
0.00
4
买入返售金融资产
-
0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
0.00
5
银行存款和结算备付金合计
82,184,058.84
3.51
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36
6
其他各项资产
7,853,273.31
0.34
7
合计
2,340,671,156.36
100.00
8.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
9,785,702.97
0.43
B
采掘业
163,296,963.56
7.10
C
制造业
1,006,870,897.08
43.78
C0
食品、饮料
110,267,601.43
4.79
C1
纺织、服装、皮毛
-
-
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
-
-
C4
石油、化学、塑胶、塑料
128,388,310.15
5.58
C5
电子
147,653,338.74
6.42
C6
金属、非金属
126,171,822.74
5.49
C7
机械、设备、仪表
332,367,769.85
14.45
C8
医药、生物制品
162,022,054.17
7.04
C99
其他制造业
-
-
D
电力、煤气及水的生产和供应业
14,024,697.66
0.61
E
建筑业
-
-
F
交通运输、仓储业
-
-
G
信息技术业
14,128,360.00
0.61
H
批发和零售贸易
248,584,568.38
10.81
I
金融、保险业
247,763,695.86
10.77
J
房地产业
37,337,283.88
1.62
K
社会服务业
-
-
L
传播与文化产业
-
-
M
综合类
34,786,154.82
1.51
合计
1,776,578,324.21
77.24
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
002024
苏宁电器
4,970,421
103,285,348.38
4.49
2
600703
三安光电
1,836,186
96,858,811.50
4.21
3
601166
兴业银行
2,263,228
91,230,720.68
3.97
4
000983
西山煤电
2,010,708
80,207,142.12
3.49
5
600031
三一重工
2,175,366
80,075,222.46
3.48
6
000401
冀东水泥
4,072,400
78,597,320.00
3.42
景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城优选股票证券投资基金 2009 年年度报告
37
7
600036
招商银行
3,877,184
69,983,171.20
3.04
8
601666
平煤股份
2,026,018
64,832,576.00
2.82
9
601318
中国平安
1,085,312
59,789,838.08
2.60
10
000425
徐工机械
1,463,778
51,407,883.36
2.24
11
600742
一汽富维
1,789,000
50,109,890.00
2.18
12
600660
福耀玻璃
3,184,371
47,574,502.74
2.07
13
600478
科力远
2,625,565
44,503,326.75
1.93
14
000024
招商地产
1,402,076
37,337,283.88
1.62
15
002038
双鹭药业
835,000
37,074,000.00
1.61
16
000513
丽珠集团
906,519
35,889,087.21
1.56
17
000759
武汉中百
2,704,681
35,566,555.15
1.55
18
601989
中国重工
4,459,358
34,827,585.98
1.51
19
600858
银座股份
1,338,959
34,786,154.82
1.51
20
600104
上海汽车
1,276,679
33,359,622.27
1.45
21
002202
金风科技
1,151,262
32,995,168.92
1.43
22
600594
益佰制药
1,816,967
32,505,539.63
1.41
23
002217
联合化工
2,054,039
31,529,498.65
1.37
24
600859
王府井
831,267
30,665,439.63
1.33
25
000001
深发展A
1,098,070
26,759,965.90
1.16
26
600475
华光股份
1,402,600
26,214,594.00
1.14
27
600518
康美药业
2,327,867
24,745,226.21
1.08
28
002187
广百股份
783,567
24,682,360.50
1.07
29
002241
歌尔声学
874,156
24,170,413.40
1.05
30
000028
一致药业
830,559
22,989,873.12
1.00
31
000501
鄂武商A
1,493,716
22,196,619.76
0.97
32
000729
燕京啤酒
1,158,605
21,747,015.85
0.95
33
000848
承德露露
810,994
21,394,021.72
0.93
34
002121
科陆电子
1,031,618
21,024,374.84
0.91
35
000100
TCL 集团
4,081,162
20,936,361.06
0.91
36
000988
华工科技
1,345,149
19,921,656.69
0.87
37
000869
张 裕A
250,656
19,054,869.12
0.83
38
600809
山西汾酒
442,214
18,984,247.02
0.83
39
600395
盘江股份
620,151
18,257,245.44
0.79
40
600511
国药股份
666,204
17,054,822.40
0.74
41
600499
科达机电
757,099
16,527,471.17
0.72
42
600298
安琪酵母
543,441
16,248,885.90
0.71
43
600707
彩虹股份
1,274,400
15,585,912.00
0.68
44
600697
欧亚集团
618,448
15,133,422.56
0.66
45
300002
神州泰岳
134,300
14,128,360.00
0.61
46
002267
陕天然气
632,598
14,024,697.66
0.61
47
600519
贵州茅台
75,601
12,838,561.82
0.56
景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城优选股票证券投资基金 2009 年年度报告
38
48
002041
登海种业
280,473
9,785,702.97
0.43
49
000999
三九医药
441,800
8,818,328.00
0.38
50
000837
秦川发展
606,761
6,850,331.69
0.30
51
600060
海信电器
58,600
1,511,294.00
0.07
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
601601
中国太保
220,479,474.09
9.26
2
601001
大同煤业
202,252,555.13
8.50
3
601166
兴业银行
192,869,139.60
8.10
4
600036
招商银行
172,857,324.42
7.26
5
600395
盘江股份
157,793,793.54
6.63
6
600739
辽宁成大
150,071,292.31
6.30
7
000709
河北钢铁
141,745,250.98
5.95
8
600068
葛洲坝
137,713,586.72
5.79
9
600005
武钢股份
131,413,984.85
5.52
10
000401
冀东水泥
128,596,236.49
5.40
11
000629
攀钢钢钒
126,261,120.07
5.30
12
000825
太钢不锈
118,973,624.73
5.00
13
600048
保利地产
118,126,185.03
4.96
14
600000
浦发银行
107,448,705.00
4.51
15
600030
中信证券
102,516,043.58
4.31
16
000983
西山煤电
99,996,173.08
4.20
17
000024
招商地产
98,052,295.10
4.12
18
600546
山煤国际
94,464,285.29
3.97
19
000001
深发展A
94,409,149.34
3.97
20
601666
平煤股份
93,156,211.42
3.91
21
601390
中国中铁
93,108,962.28
3.91
22
600331
宏达股份
91,967,703.56
3.86
23
600016
民生银行
89,260,788.75
3.75
24
002024
苏宁电器
86,757,483.87
3.64
25
000402
金 融 街
84,959,575.00
3.57
26
600295
鄂尔多斯
84,855,240.32
3.56
27
600001
邯郸钢铁
84,616,961.93
3.55
28
000898
鞍钢股份
84,465,478.36
3.55
29
601628
中国人寿
75,574,070.15
3.17
30
601318
中国平安
75,457,225.08
3.17
31
600703
三安光电
74,066,058.43
3.11
景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城优选股票证券投资基金 2009 年年度报告
39
32
600031
三一重工
73,943,005.54
3.11
33
000717
韶钢松山
73,704,150.94
3.10
34
000425
徐工机械
70,029,842.75
2.94
35
601600
中国铝业
68,315,848.20
2.87
36
600117
西宁特钢
67,616,163.26
2.84
37
601899
紫金矿业
67,504,759.60
2.84
38
000002
万 科A
66,774,506.18
2.81
39
601088
中国神华
63,572,223.94
2.67
40
600026
中海发展
61,134,230.65
2.57
41
000513
丽珠集团
60,007,671.90
2.52
42
600312
平高电气
57,903,876.65
2.43
43
000800
一汽轿车
57,168,841.03
2.40
44
601919
中国远洋
56,996,783.05
2.39
45
600489
中金黄金
56,834,236.63
2.39
46
600432
吉恩镍业
53,742,992.36
2.26
47
000968
煤 气 化
52,275,280.51
2.20
48
600426
华鲁恒升
51,743,994.24
2.17
49
000951
中国重汽
51,206,859.74
2.15
50
600478
科力远
51,187,587.05
2.15
51
002233
塔牌集团
49,550,702.75
2.08
52
600748
上实发展
48,892,518.20
2.05
53
600019
宝钢股份
48,377,875.53
2.03
54
601998
中信银行
48,113,300.43
2.02
55
601328
交通银行
47,928,744.90
2.01
注:买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),未考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600036
招商银行
298,028,180.05
12.52
2
600000
浦发银行
286,581,918.11
12.04
3
601601
中国太保
251,801,650.12
10.58
4
601001
大同煤业
221,118,273.75
9.29
5
600068
葛洲坝
185,890,713.76
7.81
6
600519
贵州茅台
166,222,813.11
6.98
7
600005
武钢股份
166,027,974.75
6.97
8
601318
中国平安
159,160,509.23
6.69
9
600030
中信证券
156,137,102.40
6.56
10
601328
交通银行
153,588,665.72
6.45
11
601088
中国神华
146,697,529.97
6.16
景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城优选股票证券投资基金 2009 年年度报告
40
12
600395
盘江股份
143,846,709.67
6.04
13
600015
华夏银行
134,438,379.25
5.65
14
000629
攀钢钢钒
133,440,057.60
5.61
15
000002
万 科A
128,172,044.33
5.38
16
000709
河北钢铁
123,734,815.11
5.20
17
601628
中国人寿
120,150,371.94
5.05
18
600739
辽宁成大
117,262,056.82
4.93
19
600016
民生银行
115,763,643.05
4.86
20
002078
太阳纸业
112,469,837.10
4.72
21
601166
兴业银行
111,825,066.90
4.70
22
000825
太钢不锈
109,769,297.34
4.61
23
601390
中国中铁
106,505,754.65
4.47
24
600001
邯郸钢铁
104,418,464.49
4.39
25
600048
保利地产
102,752,038.68
4.32
26
600546
山煤国际
102,745,488.79
4.32
27
600511
国药股份
99,105,403.58
4.16
28
000898
鞍钢股份
92,155,706.24
3.87
29
000402
金 融 街
90,195,552.79
3.79
30
000759
武汉中百
89,066,784.80
3.74
31
600690
青岛海尔
87,807,259.16
3.69
32
601898
中煤能源
84,376,020.79
3.54
33
600331
宏达股份
82,007,229.64
3.44
34
600050
中国联通
80,846,955.16
3.40
35
600009
上海机场
80,625,507.33
3.39
36
600028
中国石化
80,382,870.59
3.38
37
601186
中国铁建
79,421,779.83
3.34
38
600547
山东黄金
79,307,546.58
3.33
39
600432
吉恩镍业
79,200,824.87
3.33
40
000001
深发展A
76,643,462.44
3.22
41
002122
天马股份
75,895,678.89
3.19
42
601600
中国铝业
70,717,279.13
2.97
43
000024
招商地产
70,254,445.27
2.95
44
600616
金枫酒业
69,010,562.90
2.90
45
601899
紫金矿业
68,938,279.30
2.90
46
000401
冀东水泥
68,916,075.92
2.90
47
600585
海螺水泥
65,565,257.85
2.75
48
600748
上实发展
63,023,551.91
2.65
49
600295
鄂尔多斯
62,202,491.35
2.61
50
600489
中金黄金
61,629,257.98
2.59
51
000717
韶钢松山
59,669,982.79
2.51
52
600026
中海发展
59,112,790.39
2.48
景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城优选股票证券投资基金 2009 年年度报告
41
53
000488
晨鸣纸业
57,503,473.17
2.42
54
002024
苏宁电器
57,003,217.66
2.39
55
601998
中信银行
55,920,097.08
2.35
56
000651
格力电器
55,018,937.61
2.31
57
600312
平高电气
54,474,429.08
2.29
58
600117
西宁特钢
54,062,375.35
2.27
59
601919
中国远洋
53,026,122.29
2.23
60
600019
宝钢股份
52,935,844.87
2.22
61
002233
塔牌集团
52,891,296.73
2.22
62
000800
一汽轿车
52,741,688.49
2.22
63
600161
天坛生物
52,668,909.60
2.21
64
000951
中国重汽
50,394,770.71
2.12
65
000960
锡业股份
50,324,130.34
2.11
66
600426
华鲁恒升
49,042,038.91
2.06
67
000869
张 裕A
48,437,415.47
2.03
注:卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),未考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额
7,542,294,116.16
卖出股票的收入(成交)总额
8,735,612,689.37
注:买入股票的成本(成交)总额及卖出股票的收入(成交)总额为成交单价乘以成交数量,未考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
277,972,000.00
12.09
3
金融债券
196,083,500.00
8.53
其中:政策性金融债
196,083,500.00
8.53
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
可转债
-
-
7
其他
-
-
8
合计
474,055,500.00
20.61
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值
占基金资产净
景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城优选股票证券投资基金 2009 年年度报告
42
值比例(%)
1
050208
05国开08
1,000,000
100,770,000.00
4.38
2
050207
05国开07
950,000
95,313,500.00
4.14
3
0901059
09央行票据59
800,000
79,736,000.00
3.47
4
0901036
09央行票据36
800,000
78,632,000.00
3.42
5
0901063
09央行票据63
400,000
39,868,000.00
1.73
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9投资组合报告附注
8.9.1本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.9.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
4,484,635.88
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
3,102,542.51
5
应收申购款
266,094.92
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
7,853,273.31
8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城优选股票证券投资基金 2009 年年度报告
43
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
89,824
22,037.30
44,452,752.87
2.25%
1,935,025,865.80
97.75%
9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目
持有份额总数(份)
占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金
1,079.49
0.0001%
§10开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2003年10月24日)基金份额总额
821,092,496.30
本报告期期初基金份额总额
3,085,554,400.39
本报告期期间基金总申购份额
99,098,216.25
减:本报告期期间基金总赎回份额
1,205,173,997.97
本报告期期间基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
1,979,478,618.67
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
在本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内, 基金管理人于2009年3月21日发布公告,经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过,并报中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2009]214号),聘任蔡宝美女士为公司副总经理。
基金管理人于2009年3月25日发布公告,经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过,同意梁华栋先生由于个人原因辞去公司总经理职务。
基金管理人于2009年8月6日发布公告,经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]694号文核准,聘任许义明先生担任本
景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城优选股票证券投资基金 2009 年年度报告
44
公司总经理。
基金管理人于2009年12月31日发布公告,公司第二届董事会任期届满,经过股东会选举,公司第三届董事会成立。第三届董事会由以下7名董事组成:赵如冰先生、罗德城先生、杨平先生、许义明先生、李晓西先生(独立董事)、伍同明先生(独立董事)和靳庆军先生(独立董事),其中赵如冰先生、杨平先生、许义明先生和李晓西先生(独立董事)为2009年度新当选董事。公司第二届董事会董事长徐英女士任期届满离任,经中国证监会基金部批准,公司董事许义明先生代为履行董事长职务。
有关公告刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站上。
本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
在本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
在本报告期内,本基金投资策略未发生改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的普华永道中天会计师事务所有限公司已经连续7年为本基金提供审计服务,本年度应支付给会计师事务所的报酬为人民币100,000.00元。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金总量的比例
中国国际金融有限公司
1
469,469,763.69
2.88%
399,049.20
2.93%
未变更
招商证券股份有限公司
1
1,174,665,108.41
7.22%
954,423.49
7.00%
未变更
国泰君安证券股份有限公司
1
8,357,425,491.48
51.35%
7,103,793.72
52.10%
未变更
海通证券股份
1
4,124,422,900.36
25.34%
3,351,123.13
24.58%
未变
景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城优选股票证券投资基金 2009 年年度报告
45
有限公司
更
中银国际证券有限责任公司
1
2,149,397,017.29
13.21%
1,826,977.04
13.40%
未变更
中信建投证券有限责任公司
1
-
0.00%
-
0.00%
未变更
基金专用交易单元的选择标准和程序如下:
1)选择标准
a、资金实力雄厚,信誉良好;
b、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;
c、经营行为规范,最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚;
d、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足本基金运作高度保密的要求;
e、该证券经营机构具有较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求,提供专门研究报告。
2)选择程序
基金管理人根据以上标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券成交总额的比例
成交金额
占当期回购成交总额的比例
成交金额
占当期权证成交总额的比例
招商证券股份有限公司
420,249.69
7.22%
-
-
-
-
国泰君安证券股份有限公司
2,200,603.00
37.80%
-
-
-
-
中银国际证券有限责任公司
3,201,367.50
54.99%
-
-
-
-
11.8其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金延长中国农业银行定期定额申购费率优惠活动优惠期的公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2009-12-29
2
景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工商银行“2010倾心回馈”基金定投优惠活动的公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2009-12-29
3
景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金参加浙商银行网上银行与定期定额业务费率优惠活动的公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2009-12-29
景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城优选股票证券投资基金 2009 年年度报告
46
4
关于景顺长城基金管理有限公司旗下部分基金在中信建投证券开通基金“定期定额投资业务” 暨参加或延长定期定额申购费率优惠活动的公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2009-12-29
5
关于景顺长城基金管理有限公司旗下部分基金延长参与深圳发展银行网上银行和电话银行基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2009-12-29
6
景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城优选股票证券投资基金分红公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2009-12-26
7
景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城优选股票证券投资基金分红预告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2009-12-23
8
景顺长城基金管理有限公司旗下基金新增英大证券为代销机构的公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2009-12-09
9
景顺长城基金管理有限公司旗下部分基金参加中国光大银行股份有限公司网上申购费率优惠活动的公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2009-12-04
10
景顺长城基金管理有限公司关于开展直销网上交易申购费率优惠活动的公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2009-12-01
11
关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金参加广发华福证券有限责任公司网上申购费率优惠活动的公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2009-11-27
12
关于平安银行开办景顺长城旗下部分基金“定期定额投资业务”的公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2009-11-25
13
景顺长城基金管理有限公司关于开通旗下部分基金转换业务及调整转换业务规则的公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2009-10-29
14
关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金参加招商证券股份有限公司网上申购费率优惠活动的公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2009-10-29
15
关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金新增信达证券为代销机构的公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2009-10-22
16
关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金新增平安银行为代销机构的公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2009-10-22
17
关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金新增广发华福证券为代销机构的公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2009-10-12
景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城优选股票证券投资基金 2009 年年度报告
47
18
景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金参与投资创业板上市股票的提示性公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2009-09-24
19
景顺长城景系列开放式证券投资基金基金经理变更公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2009-08-07
20
关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金新增爱建证券为代销机构的公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2009-07-16
21
关于中信建投证券开办景顺长城旗下基金“定期定额投资业务”并参加网上申购和定期定额申购费率优惠的公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2009-07-14
22
关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金新增华宝证券为代销机构的公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2009-07-14
23
关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金新增中金公司为代销机构的公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2009-07-09
24
景顺长城基金管理有限公司旗下开放式基金2009年上半年最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2009-07-01
25
景顺长城基金管理有限公司关于延长中国银行网上银行及定期定额申购费率优惠活动的公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2009-05-05
26
关于兴业银行开办景顺长城旗下基金“定期定额投资业务”的公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2009-04-27
27
景顺长城基金管理有限公司关于开通招商银行借记卡基金网上直销业务的公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2009-04-20
28
景顺长城基金管理有限公司关于参加深圳发展银行网上银行和电话银行基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2009-04-13
29
景顺长城基金管理有限公司关于参与工商银行“基智定投”申购业务的公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2009-02-26
30
景顺长城基金管理有限公司关于在交通银行开办景系列开放式证券投资基金转换业务的公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2009-02-06
31
关于景顺长城基金管理有限公司旗下部分基金新增浙商银行为代销机构的公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2009-01-22
32
景顺长城基金管理有限公司住所变更公告
中国证券报,上海证
2009-01-19
景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城优选股票证券投资基金 2009 年年度报告
48
券报,证券时报,基金管理人网站
33
景顺长城基金管理有限公司关于参与光大银行定期定额申购费率优惠活动的公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2009-01-14
34
景顺长城基金管理有限公司关于延长交通银行定期定额申购费率优惠活动公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2009-01-12
35
关于深圳发展银行开办景顺长城旗下部分基金“定期定额投资业务” 并参与深圳发展银行“定期定额投资业务”优惠活动的公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2009-01-12
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会批准景顺长城景系列开放式证券投资基金设立的文件;
2、《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》;
3、《景顺长城景系列开放式证券投资基金招募说明书》;
4、《景顺长城景系列开放式证券投资基金托管协议》;
5、《景顺长城基金管理有限公司开放式基金业务规则》;
6、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程;
7、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。
12.2存放地点
以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
12.3查阅方式
投资者可在办公时间免费查阅。
景顺长城基金管理有限公司
二〇一〇年三月三十日
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