景顺长城优选混合 2016 年半年度报告
景顺长城优选混合型证券投资基金 2016 年
半年度报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人: 景顺长城基金管理有限公司
基金托管人: 中国银行股份有限公司
送出日期: 2016 年 8 月 27 日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立
董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 8 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 2016 年 6 月 30 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录...................................................................................................................................2
1.1 重要提示......................................................................................................................................2
1.2 目录..............................................................................................................................................3
§2 基金简介...............................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5
2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6
2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6
§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6
3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7
3.3 其他指标......................................................................................................................................8
§4 管理人报告...........................................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................15
§5 托管人报告.........................................................................................................................................15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........15
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................15
§6 半年度财务会计报告(未经审计) .................................................................................................16
6.1 资产负债表................................................................................................................................16
6.2 利润表........................................................................................................................................17
6.3 所有者权益(基金净值)变动表............................................................................................18
6.4 报表附注....................................................................................................................................19
§7 投资组合报告.....................................................................................................................................36
7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................36
7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................37
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................38
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................39
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................41
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................41
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................41
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................41
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................42
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................42
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................................42
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7.12 投资组合报告附注..................................................................................................................42
§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................43
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................43
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................43
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................43
§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................44
§10 重大事件揭示...................................................................................................................................44
10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................44
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................44
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..........................................................45
10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................45
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................45
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................45
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................45
10.8 其他重大事件..........................................................................................................................47
§11 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................52
§12 备查文件目录...................................................................................................................................52
12.1 备查文件目录..........................................................................................................................52
12.2 存放地点..................................................................................................................................53
12.3 查阅方式..................................................................................................................................53
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 景顺长城优选混合型证券投资基金
基金简称 景顺长城优选混合
场内简称 无
基金主代码 260101
交易代码 260101
系列基金名称 景顺长城景系列开放式证券投资基金
系列其他子基金名称 景顺长城货币(260102)、景顺长城动力平衡混合
(260103)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003 年 10 月 24 日
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 609,582,798.92 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金利用“景顺长城股票数据库”对股票进行精密和系统
的分析,构建具有投资价值的股票组合,力求为投资者提供
长期的资本增值。
投资策略 本基金采取“自下而上”结合“自上而下”的投资策略,以
成长、价值及收益为基础,在合适的价位买入具有高成长性
的成长型股票、价值被市场低估的价值型股票以及能提供稳
定收益的收益型股票。
业绩比较基准 上证综合指数和深证综合指数的加权复合指数×80%+中国
债券总指数×20%
风险收益特征 本基金是一种具有较高波动性和较高风险的投资工具,适合
风险承受能力强、追求高投资回报的投资群体。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 景顺长城基金管理有限公
司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 杨皞阳 王永民
联系电话 0755-82370388 010-66594896
电子邮箱 investor@igwfmc.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 4008888606 95566
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传真 0755-22381339 010-66594942
注册地址 深圳市福田区中心四路 1
号嘉里建设广场第一座 21
层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址 深圳市福田区中心四路 1
号嘉里建设广场第一座 21
层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 518048 100818
法定代表人 杨光裕 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.igwfmc.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建
设广场第一座 21 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -24,839,537.69
本期利润 -206,469,318.12
加权平均基金份额本期利润 -0.3121
本期加权平均净值利润率 -16.01%
本期基金份额净值增长率 -10.94%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 1,007,604,102.32
期末可供分配基金份额利润 1.6529
期末基金资产净值 1,296,192,667.96
期末基金份额净值 2.1264
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 685.87%
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注: 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 5.14% 1.27% 1.77% 0.94% 3.37% 0.33%
过去三个月 8.27% 1.46% -0.45% 1.00% 8.72% 0.46%
过去六个月 -10.94% 2.29% -12.70% 1.67% 1.76% 0.62%
过去一年 -5.16% 2.76% -21.36% 1.91% 16.20% 0.85%
过去三年 69.29% 1.99% 57.56% 1.44% 11.73% 0.55%
自基金合同
生效起至今 685.87% 1.55% 151.19% 1.39% 534.68% 0.16%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注:本基金的资产配置比例为:股票投资的比例为基金资产净值的 70%至 80%;债券投资的比例为
基金资产净值的 20%至 30%。按照本系列基金基金合同的规定,本基金自 2003 年 10 月 24 日合同
生效日起至 2004 年 1 月 23 日为建仓期。建仓期结束时,本基金投资组合均达到上述投资组合比
例的要求。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经中国证监会
证监基金字[ 2003] 76 号文批准设立的证券投资基金管理公司,由长城证券股份有限公司、景顺
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资产管理有限公司、开滦(集团)有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立,并于 2003
年 6 月 9 日获得开业批文,注册资本 1.3 亿元人民币,目前,各家出资比例分别为 49%、 49%、 1%、
1%。总部设在深圳,在北京、上海、广州设有分公司。
截止 2016 年 6 月 30 日,景顺长城基金管理有限公司旗下共管理 55 只开放式基金,包括景顺
长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合型
证券投资基金( LOF)、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金( LOF)、景顺长城新兴成长混合型
证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资
基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长
城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型
证券投资基金、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基
金、上证 180 等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城上证 180 等权重交易型开放式指
数证券投资基金联接基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证
券投资基金、景顺长城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城四季金利债券
型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券
型证券投资基金、景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投
资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证 500
交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业混
合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选
股票型证券投资基金、景顺长城中证 800 食品饮料交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中
证 TMT150 交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基
金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵
活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配
置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置
混合型证券投资基金、景顺长城中证 TMT150 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城
安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接
基金、景顺长城交易型货币市场基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长
城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景
顺长城景颐增利债券型证券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金、景顺长城景盛双
息收益债券型证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城环
保优势股票型证券投资基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选混合型
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证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。
本公司采用团队投资方式,即通过整个投资部门全体人员的共同努力,争取良好投资业绩。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
(助理)期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
刘苏
景系列基金基金经理(分管
景系列基金下设之景顺长
城动力平衡证券投资基金)
2015 年 9
月 29 日 - 11
理学硕士。曾担任深圳国
际信托投资有限公司(现
华润深国投信托)信托经
理,鹏华基金高级研究员、
基金经理助理、基金经理
职务。 2015 年 5 月加入本
公司,自 2015 年 9 月起担
任基金经理。
刘彦
春
景顺长城新兴成长混合型
证券投资基金基金经理、景
顺长城鼎益混合型证券投
资基金( LOF)基金经理,
景系列基金基金经理(分管
景系列基金下设之景顺长
城动力平衡证券投资基
金),景顺长城优质成长股
票型证券投资基金基金经
理,研究部总监
2015 年 7
月 10 日 - 13
管理学硕士。曾担任汉唐
证券研究员,香港中信投
资研究有限公司研究员,
博时基金研究员、基金经
理助理、基金经理等职务。
2015 年 1 月加入本公司,
自 2015年 4月起担任基金
经理。
毛从
容
景顺长城稳健回报灵活配
置混合型基金、领先回报灵
活配置混合型基金、中国回
报灵活配置混合型基金、安
享回报灵活配置混合型基
金、泰和回报灵活配置混合
型基金、景颐双利债券型基
金、景颐增利债券型基金、
景丰货币市场基金、景颐宏
利债券型、景盛双息收益债
券型、景系列基金基金经理
(分管景系列基金下设之
景顺长城货币市场基金),
副总经理兼固定收益部投
资总监
2005 年 6
月 1 日 - 16
经济学硕士。曾任职于交
通银行、长城证券金融研
究所,着重于宏观和债券
市场的研究,并担任金融
研究所债券业务小组组
长。 2003 年 3 月加入本公
司,担任研究员等职务;
自 2005年 6月起担任基金
经理。
杨锐
文
景系列基金基金经理(分管
景系列基金下设之景顺长
城优选混合型证券投资基
2014 年 10
月 25 日 - 6
工学硕士、理学硕士。曾
担任上海常春藤衍生投资
公司高级分析师。 2010 年
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金),景顺长城成长之星股
票型证券投资基金,景顺长
城资源垄断混合型证券投
资基金( LOF),景顺长城环
保优势股票型证券投资基
金基金经理
11 月加入本公司,担任研
究员职务;自 2014 年 10
月起担任基金经理。
陈威
霖
景系列基金基金经理(分管
景系列基金下设景顺长城
货币市场证券投资基金)、
景顺长城景丰货币市场基
金基金经理
2016 年 4
月 20 日 - 5
管理学硕士。曾担任平安
利顺货币经纪公司债券市
场部债券经纪人。 2013 年
6 月加入本公司,先后担
任交易管理部交易员、固
定收益部信用研究员;自
2016 年 4 月起担任基金经
理。
注: 1、对基金的首任基金经理,其“ 任职日期” 按基金合同生效日填写, “ 离任日期” 为根据公
司决定的解聘日期(公告前一日);对此后的非首任基金经理, “ 任职日期” 指根据公司决定聘任
后的公告日期, “ 离任日期” 指根据公司决定的解聘日期(公告前一日);
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定;
3、毛从容女士于 2016 年 4 月 19 日离任景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长
城景丰货币市场基金基金经理, 2016 年 4 月 25 日离任景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投
资基金、景系列基金基金经理(分管景系列基金下设之景顺长城货币市场基金), 2016 年 6 月 17
日离任景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理;
4、杨锐文先生于 2016 年 1 月 27 日离任景顺长城成长之星股票型证券投资基金基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等
有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律
法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,
为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益
的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见( 2011
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年修订)》, 完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执
行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
由于市场开年之初连续熔断,沪深 300 上半年下跌 15.47%,但是,对于少数概念个股以及中
小市值股票似乎牛市从未离去,市场情绪恢复超出我们预期。归结原因还是资产配置荒大背景之
下,资本市场是过剩流动性的重要去处。
尽管市场波动巨大,我们依旧致力于战胜市场,体现专业投资机构的能力。本基金始终坚持
投资于符合产业趋势的真正的成长股,基金仓位处于基金合同规定仓位限制中的中性仓位
( 72%-77%)。
在宏观经济低迷的大背景下,结合资产配置荒随之而来的过剩流动性, 2 季度疯狂炒作各种
概念:从物联网、虚拟现实到无线充电、量子通信。炒作概念盛行带来相关沾边的小市值个股被
疯狂炒作,尽管参与这种疯狂充满快感,但是,我们更愿意赚伴随企业成长的钱。我们坚信,泡
沫不一定会破,但故事一定会破,只有真正的成长股才能为投资者带来持续的超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2016 年上半年,本基金份额净值增长率为-10.94%,业绩比较基准收益率为-12.70%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,我们不乐观亦不悲观,倾向于未来半年依然是上蹿下跳的“猴市”。不乐观在于
中小创股票估值依然处于历史高位,而且市场需要时间来修复三波股灾带来的创伤。不悲观在于
中国信用繁荣的内在性质,政府有足够的能力对金融机构的资产负债表的资产和流动性实施双向
管控、外部头寸的资产和负债结构以及资本项目的管制。金融和财政政策的潜在空间,使得中国
发生债务危机的概率极低。另外,从去年年初开始, M1 增速持续提高,从 2015 年 3 月的 2.9%提
高到今年 6 月份的 24.6%,而同期经济增速却没有明显回升。而且, M1 与 M2 增速的差距逐步扩大。
6 月 M2 同比增长 11.8%,低于同期 M1 增速 12.8 个百分点。 M1 增速与经济增长背离,反映了经济
可能陷入某种形式、某种程度的“流动性陷阱” 。无法进入实体的过剩流动性就会像浪潮一样推
升各种资产的泡沫,随着浪潮的到来与退却,将带来相关资产的价格急剧的波动。然而,资本市
场无疑仍然是吸引过剩流动性的重要去处。
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全球进入负利率时代,而中国在某种程度上进入“流动性陷阱”的时代,我们从来没有面对
过这样的时代,或许这个浪潮带来的资产价格波动将超出我们想象。根据我们对资产泡沫的理解,
我们认为未来的投资机会主要存在两方面:一方面是投资产业趋势,另一方面是投资经济的变化
点——也就是中国的供给侧改革。
回顾过去十年, A 股一直沿着中国产业发展趋势追逐个股。在 2008 年之前,中国经济增长核
心驱动力是工业化与城镇化,工业化以及城镇化拉动最大的就是有色、钢铁、煤炭等上游原材料,
那些年重仓这些板块就能大幅跑赢市场。从 2008 年至 2013 年,随着居民收入的提升以及城镇化
的推进,中国出现明显的消费升级,于是,符合消费升级的家电板块几乎每年都跑赢市场。同时,
受益于消费升级还有 TMT 行业, TMT 行业从 2009 年开始大牛市行情。在深入探讨 TMT 行业, A 股
依然沿着产业发展的逻辑追逐: 2009-2010 年 3G 网络大规模建设推升通信、电子行业的机会;
2011-2012 年以 Iphone 为代表的智能手机快速普及带来电子行业的机会; 2013 年移动互联网元年
开启了以传媒、计算机为代表的移动互联网波澜壮阔的大行情。
未来的机会在哪里我们依然认为符合产业趋势的新兴产业依然是未来主要的机会来源,但
是,不容忽视供给侧改革带来的机会。市场对于供给侧改革有众多分歧,有别于大众的观点,我
们认为供给侧改革是中国经济转型的关键,这将带来明显的投资机会。
中国经济最大风险点在于企业的杠杆率过高且不断提升。降低杠杆率不可能依靠债务剥离以
及债务重组,只有重塑资产负债表以及重振资产回报率才是标本兼治之道。过去,减产能的问题
一直是中国最突出的问题,产能无法出清导致工业企业的利润无法回归正常化,也就无法降低企
业杠杆率。 2012 年对于中国是“ 脱实入虚” 的分水岭,金融开始空转,独自繁荣。经济在加速膨
胀的金融资产和快速收缩的投资回报中艰难前行,整个产业部门现在已经难以托住昂贵的金融地
产。现在,我们或许已经处于“ 由虚向实” 的拐点之中。非金融企业不可持续的杠杆率倒逼泡沫
收缩以及由虚向实。
如何降低传统产业的杠杆率依靠持续输血是不可能的,只有恢复传统部门的造血功能才是
核心。而恢复传统部门造血功能取决于供给侧改革去产能的力度。降低产业部门杠杆率的迫切性
很有可能会导致政府去产能用力过猛,从而导致煤炭、有色等资源价格暴涨。政策执行与市场供
求变化必然不可能完全匹配,大概率会导致矫枉过正,这种基本面的变化蕴藏着可观的投资机会。
由于优选的仓位调节空间较小,我们依旧坚持在产业趋势中寻找成长股的核心理念,面对变
化的市场,投资不变的趋势。如果有合适的机会,优选或许也会介入供给侧受益的标的。但是,
前提是我们找不到符合我们预期回报的优质成长股。我们依然相信,估值合理的优质成长股在不
同环境市场都具备投资价值。
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公司成立基金估值小组对基金财产的估值方法及估值程序作决策,基金估值小组在遵守法律
法规的前提下,通过参考行业协会的估值意见及独立第三方机构估值数据等方式,谨慎合理地制
定高效可行的估值方法,以求公平对待投资者。
估值小组成员包括公司投资片、交易管理部、基金事务部、法律、监察稽核部、风险管理岗
等相关人员。
基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后,
将估值结果以双方认可的方式报给基金托管人,基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、
程序进行复核,基金托管人复核无误后返回给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中
和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时,通过会议方式启动估值小组的运
作。对长期停牌股票等没有市价的投资品种,由投资人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的
长期深入的跟踪研究,综合宏观经济、行业发展及个股状况等各方面因素,从价值投资的角度进
行理论分析,并根据分析的结果向基金估值小组提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理
人员根据投资人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证,并根据计算和验证的结果与投资
人员共同确定估值方法并提交估值小组。估值小组共同讨论通过后,基金事务部基金会计根据估
值小组确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对。法律、监察稽核部相关人员
负责监察执行估值政策及程序的合规性,控制执行中可能发生的风险,并对有关信息披露文件进
行合规性审查。
基金估值小组核心成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验,具备专业胜任能力和相关
从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理在需要时出席估值小组会议,凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟
踪研究,向估值小组提出估值建议。估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议,确定估值方法。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
估值小组秉承基金持有人利益至上的宗旨,在估值方法的选择上力求客观、公允,在数据的
采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。
本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。
4、已签约的任何定价服务的性质与程度
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本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其提供银行间同业市场交
易的债券品种的估值数据。
本基金管理人与中证指数有限公司签署服务协议,由其提供在证券交易所上市或挂牌转让的
固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内实施了一次利润分配。截至 2015 年 12 月 31 日,本基金可供分配利润为
1,357,534,222.24 元,本基金的基金管理人已于 2016 年 1 月 13 日完成权益登记,每 10 份基金
份额派发红利 0.3 元,详细信息请查阅相关分红公告。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在景顺长城优选混合型证券投资
基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了
应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
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§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体: 景顺长城优选混合型证券投资基金
报告截止日: 2016 年 6 月 30 日
单位:人民币元
资 产 附注号 本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产:
银行存款 6.4.7.1 73,575,487.99 65,176,323.79
结算备付金 1,826,256.15 1,530,641.61
存出保证金 325,128.01 505,704.29
交易性金融资产 6.4.7.2 1,220,669,400.65 1,631,212,463.17
其中:股票投资 954,966,200.95 1,269,954,863.17
基金投资 - -
债券投资 265,703,199.70 361,257,600.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.7.5 4,077,064.48 7,719,092.72
应收股利 - -
应收申购款 171,060.32 892,839.04
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 1,300,644,397.60 1,707,037,064.62
负债和所有者权益 附注号 本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 32,454.92 14,866,260.58
应付赎回款 1,536,718.26 1,698,638.02
应付管理人报酬 1,571,730.52 1,993,848.55
应付托管费 261,955.09 332,308.07
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 804,183.46 1,027,324.55
应交税费 4,948.10 4,948.10
应付利息 - -
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应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 239,739.29 140,354.81
负债合计 4,451,729.64 20,063,682.68
所有者权益:
实收基金 6.4.7.9 288,588,565.64 329,439,159.70
未分配利润 6.4.7.10 1,007,604,102.32 1,357,534,222.24
所有者权益合计 1,296,192,667.96 1,686,973,381.94
负债和所有者权益总计 1,300,644,397.60 1,707,037,064.62
注:报告截止日 2016 年 6 月 30 日,基金份额净值 2.1264 元,基金份额总额 609,582,798.92 份。
6.2 利润表
会计主体: 景顺长城优选混合型证券投资基金
本报告期: 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位:人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入 -192,229,597.20 978,942,621.93
1.利息收入 4,514,453.26 9,704,892.23
其中:存款利息收入 6.4.7.11 241,574.93 220,627.71
债券利息收入 4,272,878.33 9,484,264.52
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“ -”填列) -15,351,251.30 912,356,954.88
其中:股票投资收益 6.4.7.12 -18,666,284.50 910,167,847.77
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 -1,361,995.00 -615,926.25
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 4,677,028.20 2,805,033.36
3.公允价值变动收益(损失以“ -”
号填列)
6.4.7.16 -181,629,780.43 56,124,118.14
4.汇兑收益(损失以“ -”号填列) - -
5.其他收入(损失以“ -”号填列) 6.4.7.17 236,981.27 756,656.68
减: 二、费用 14,239,720.92 27,827,161.85
1.管理人报酬 6.4.10.2.1 9,658,413.50 16,217,558.98
2.托管费 6.4.10.2.2 1,609,735.58 2,702,926.52
3.销售服务费 - -
4.交易费用 6.4.7.18 2,855,246.60 8,774,464.15
5.利息支出 - -
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其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 6.4.7.19 116,325.24 132,212.20
三、利润总额(亏损总额以“ -”
号填列)
-206,469,318.12 951,115,460.08
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“ -”号填
列)
-206,469,318.12 951,115,460.08
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体: 景顺长城优选混合型证券投资基金
本报告期: 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位:人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
329,439,159.70 1,357,534,222.24 1,686,973,381.94
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
- -206,469,318.12 -206,469,318.12
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
(净值减少以“ -”号填
列)
-40,850,594.06 -122,104,437.12 -162,955,031.18
其中: 1.基金申购款 31,342,996.34 98,502,211.24 129,845,207.58
2.基金赎回款 -72,193,590.40 -220,606,648.36 -292,800,238.76
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“ -”号填列)
- -21,356,364.68 -21,356,364.68
五、期末所有者权益(基
金净值)
288,588,565.64 1,007,604,102.32 1,296,192,667.96
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
643,578,912.86 1,460,289,709.61 2,103,868,622.47
二、本期经营活动产生 - 951,115,460.08 951,115,460.08
第 19 页 共 53 页
的基金净值变动数(本
期利润)
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
(净值减少以“ -”号填
列)
-288,931,196.73 -1,020,458,420.20 -1,309,389,616.93
其中: 1.基金申购款 90,774,274.27 279,962,400.95 370,736,675.22
2.基金赎回款 -379,705,471.00 -1,300,420,821.15 -1,680,126,292.15
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“ -”号填列)
- -40,279,597.90 -40,279,597.90
五、期末所有者权益(基
金净值)
354,647,716.13 1,350,667,151.59 1,705,314,867.72
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______许义明______ ______吴建军______ ____邵媛媛____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
景顺长城景系列开放式证券投资基金(以下简称“ 本系列基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“ 中国证监会”)证监基金字[2003]第 96 号《关于同意景顺长城景系列开放式证券投资
基金设立的批复》核准,由景顺长城基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其
实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《景顺长城景系列开放式证券投资基金
基金契约》 (后更名为《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》 )发起,并于 2003 年 10
月 24 日募集成立。本系列基金为契约型开放式,存续期限不定,目前下设三个子基金,分别为景
顺长城优选混合型证券投资基金(原名为景顺长城优选股票证券投资基金,以下简称“ 本基金”)、
景顺长城货币市场证券投资基金(2005 年 7 月 15 日前原为景顺长城恒丰债券证券投资基金)和景
顺长城动力平衡证券投资基金。本系列基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
1,835,000,215.28 元,其中包括本基金人民币 820,829,988.03 元、景顺长城恒丰债券证券投资
基金人民币 473,468,816.63 元和景顺长城动力平衡证券投资基金人民币 540,701,410.62 元,业
经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2003)第 144 号验资报告予以验证。本
系列基金设立募集期内认购资金产生的银行利息人民币 782,418.90 元在基金募集期结束时计入
投资者认购账户,折合成 782,418.90 份基金份额,其中本基金 262,508.27 份基金份额、景顺长
第 20 页 共 53 页
城恒丰债券证券投资基金 258,742.20 份基金份额和景顺长城动力平衡证券投资基金 261,168.43
份基金份额,归投资者所有。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司,基金托管人为
中国银行股份有限公司。
根据《景顺长城景系列开放式证券投资基金招募说明书》和《景顺长城优选股票证券投资基
金基金份额拆分的公告》的有关规定,本基金于 2007 年 3 月 19 日进行了基金份额拆分,拆分比
例为 2.130676355,并于 2007 年 3 月 19 日进行了变更登记。
根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》,景顺长城景系
列开放式证券投资基金之景顺长城优选股票证券投资基金于 2015 年 8 月 7 日公告后更名为景顺长
城景系列开放式证券投资基金之景顺长城优选混合型证券投资基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》
的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允
许基金投资的其他金融工具。股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的 A 股;债券投资
的范围包括国债、金融债、企业债与可转债等。在正常情况下,本基金的资产配置比例为:股票
投资占基金资产净值的 70%-80%,债券投资占基金资产净值的 20%-30%。本基金的业绩比较基准为:
上证综合指数和深证综合指数的加权复合指数 X80%+中国债券总指数 X20%。
本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于 2016 年 8 月 25 日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“ 企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证
券投资基金会计核算业务指引》、《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》和中国证监会
发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2016 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2016
年 6 月 30 日的财务状况以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间的经营成果和基金净值变
动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
第 21 页 共 53 页
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
6.4.5.3 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1
号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得
税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税
[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关
于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示
如下:
(1)于 2016 年 5 月 1 日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日起,
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税,对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收
入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,
其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%
计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 25%计入应纳税所得额,
自 2015 年 9 月 8 日起,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、
红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继
续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
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(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目 本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存款 73,575,487.99
定期存款 -
其中:存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计: 73,575,487.99
6.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 875,070,764.26 954,966,200.95 79,895,436.69
贵金属投资-金交所
黄金合约 - - -
债券 交易所市场 5,196,100.00 5,596,199.70 400,099.70
银行间市场 259,994,580.00 260,107,000.00 112,420.00
合计 265,190,680.00 265,703,199.70 512,519.70
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,140,261,444.26 1,220,669,400.65 80,407,956.39
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本期末的衍生金融资产/负债项目余额为零。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本期末买入返售金融资产项目余额为零。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金于本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
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6.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
项目 本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 13,701.14
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 727.76
应收债券利息 4,062,503.03
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 0.88
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 131.67
合计 4,077,064.48
6.4.7.6 其他资产
本基金本期末的其他资产余额为零。
6.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元
项目 本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 802,908.46
银行间市场应付交易费用 1,275.00
合计 804,183.46
6.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
项目 本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 2,836.45
预提费用 236,902.84
合计 239,739.29
6.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元
项目 本期
第 24 页 共 53 页
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 695,858,404.48 329,439,159.70
本期申购 66,116,486.13 31,342,996.34
本期赎回(以"-"号填列) -152,392,091.69 -72,193,590.40
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 609,582,798.92 288,588,565.64
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,436,388,045.55 -78,853,823.31 1,357,534,222.24
本期利润 -24,839,537.69 -181,629,780.43 -206,469,318.12
本期基金份额交易
产生的变动数
-167,810,905.28 45,706,468.16 -122,104,437.12
其中:基金申购款 133,077,905.26 -34,575,694.02 98,502,211.24
基金赎回款 -300,888,810.54 80,282,162.18 -220,606,648.36
本期已分配利润 -21,356,364.68 - -21,356,364.68
本期末 1,222,381,237.90 -214,777,135.58 1,007,604,102.32
6.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元
项目 本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 225,069.20
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 12,607.90
其他 3,897.83
合计 241,574.93
6.4.7.12 股票投资收益
单位:人民币元
项目 本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 977,156,720.54
第 25 页 共 53 页
减:卖出股票成本总额 995,823,005.04
买卖股票差价收入 -18,666,284.50
6.4.7.13 债券投资收益
单位:人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
卖出债券( 、 债转股及债券到期兑付)成交
总额
303,865,563.79
减:卖出债券( 、 债转股及债券到期兑付)
成本总额
296,025,785.00
减:应收利息总额 9,201,773.79
买卖债券差价收入 -1,361,995.00
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本期衍生工具收益发生额为零。
6.4.7.15 股利收益
单位:人民币元
项目 本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 4,677,028.20
基金投资产生的股利收益 -
合计 4,677,028.20
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称 本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 -181,629,780.43
——股票投资 -182,262,495.13
——债券投资 632,714.70
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -181,629,780.43
第 26 页 共 53 页
6.4.7.17 其他收入
单位:人民币元
项目 本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 228,787.44
基金转换费收入 8,193.83
合计 236,981.27
注: 1.本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的 25%归入基金资产。
2.本基金的转换费由转出基金赎回费和基金申购补差费构成,其中赎回费部分的 25%归入转出基
金的基金资产。
6.4.7.18 交易费用
单位:人民币元
项目 本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 2,852,621.60
银行间市场交易费用 2,625.00
合计 2,855,246.60
6.4.7.19 其他费用
单位:人民币元
项目 本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费用 49,726.04
信息披露费 49,726.04
债券托管账户维护费 9,150.76
银行划款手续费 7,722.40
合计 116,325.24
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。
第 27 页 共 53 页
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期,与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“ 中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
长城证券股份有限公司(“ 长城证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
成交金额 占当期股票
成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 占当期股票
长城证券 101,129,968.53 5.50% 1,035,517,863.14 19.36%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本期和上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
当期佣金 占当期佣金总量
的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例
长城证券 94,182.42 5.50% 94,182.42 11.73%
关联方名称
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期佣金 占当期佣金总
量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例
长城证券 942,736.23 19.36% 441,361.68 14.02%
第 28 页 共 53 页
注: 1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月
30 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
9,658,413.50 16,217,558.98
其中:支付销售机构的客
户维护费
1,941,506.14 3,237,643.67
注:支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费
率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 X1.5%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,609,735.58 2,702,926.52
注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至
每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
银行间市场交易
的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行 - - - - - -
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
第 29 页 共 53 页
银行间市场交易
的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行 20,501,252.60 - - - - -
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金基金管理人于本期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外,本基金的其他关联方于本期末和上年度末均未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 73,575,487.99 225,069.20 51,228,560.67 189,543.73
注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
金额单位: 人民币元
序号
权益
登记日 除息日
每 10 份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分
配合计 备注
1 2016 年 1 月 13
日
2016 年 1 月 13
日
0.3000 11,395,189.69 9,961,174.9921,356,364.68
合计 - - 0.3000 11,395,189.69 9,961,174.9921,356,364.68
6.4.12 期末(2016 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
第 30 页 共 53 页
6.4.12.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位:股)
期末
成本总额
期末估值
总额 备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年 6
月 24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 10,059 130,565.82 130,565.82 -
603016
新宏
泰
2016 年 6
月 23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年 6
月 30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年 6
月 29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量(股) 期末
成本总额
期末估值总
额 备注
002591
恒大
高新
2016年
4 月 15
日
重大
事项
停牌
17.39 - - 196,700 2,430,902.003,420,613.00 -
注: 本基金截止至 2016 年 6 月 30 日止持有以上因公布重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票, 该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本期末,本基金未从事银行间市场债券正回购交易,无质押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本期末,本基金未从事证券交易所债券正回购交易,无质押债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金,属于中高风险品种。本基金投资的金融
第 31 页 共 53 页
工具主要包括股票投资及债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风
险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是
争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风
险和收益相匹配”的风险收益目标,并达到确保合法合规经营、防范和化解风险、提高经营效率
及保护投资者和股东合法权益的目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以审计与风险控制委员会为核心
的、由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的风险管理架
构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立审计与风险控制委员会,负责对公司经营管理和基
金投资业务进行合规性控制,并对公司内部稽核审计工作进行审核监督;在管理层层面设立风险
管理委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职
责主要由法律监察稽核部负责,投资风险分析与绩效评估由独立的投资风险评估人员负责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券的发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行
存款存放在本基金的托管行,因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在证券交易所进
行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可
能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制
以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种
第 32 页 共 53 页
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过风险管理岗设定流动性比例要求,
对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综
合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于
一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的
其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在证券交
易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时
受限制不能自由转让的情况外,其余均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金
融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
2016 年 6 月 30 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
第 33 页 共 53 页
资产
银行存款 73,575,487.99 - - - - - 73,575,487.99
结算备付金 1,826,256.15 - - - - - 1,826,256.15
存出保证金 325,128.01 - - - - - 325,128.01
交易性金融资产 20,000,000.00 -240,107,000.00 -5,596,199.70 954,966,200.95 1,220,669,400.65
应收利息 - - - - - 4,077,064.48 4,077,064.48
应收申购款 - - - - - 171,060.32 171,060.32
其他资产 - - - - - - -
资产总计 95,726,872.15 -240,107,000.00 -5,596,199.70 959,214,325.75 1,300,644,397.60
负债
应付证券清算款 - - - - - 32,454.92 32,454.92
应付赎回款 - - - - - 1,536,718.26 1,536,718.26
应付管理人报酬 - - - - - 1,571,730.52 1,571,730.52
应付托管费 - - - - - 261,955.09 261,955.09
应付交易费用 - - - - - 804,183.46 804,183.46
应交税费 - - - - - 4,948.10 4,948.10
其他负债 - - - - - 239,739.29 239,739.29
负债总计 - - - - - 4,451,729.64 4,451,729.64
利率敏感度缺口 95,726,872.15 -240,107,000.00 -5,596,199.70 - -
上年度末
2015 年 12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 65,176,323.79 - - - - - 65,176,323.79
结算备付金 1,530,641.61 - - - - - 1,530,641.61
存出保证金 505,704.29 - - - - - 505,704.29
交易性金融资产 10,009,000.0074,979,500.00271,073,000.00 -5,196,100.001,269,954,863.17 1,631,212,463.17
应收利息 - - - - - 7,719,092.72 7,719,092.72
应收申购款 - - - - - 892,839.04 892,839.04
其他资产 - - - - - - -
资产总计 77,221,669.6974,979,500.00271,073,000.00 -5,196,100.001,278,566,794.93 1,707,037,064.62
负债
应付证券清算款 - - - - - 14,866,260.58 14,866,260.58
应付赎回款 - - - - - 1,698,638.02 1,698,638.02
应付管理人报酬 - - - - - 1,993,848.55 1,993,848.55
应付托管费 - - - - - 332,308.07 332,308.07
应付交易费用 - - - - - 1,027,324.55 1,027,324.55
应交税费 - - - - - 4,948.10 4,948.10
其他负债 - - - - - 140,354.81 140,354.81
负债总计 - - - - - 20,063,682.68 20,063,682.68
利率敏感度缺口 77,221,669.6974,979,500.00271,073,000.00 -5,196,100.00 - -
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
第 34 页 共 53 页
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 在其他变量不变的假设下,利率发生合理、可能的变动时,为交易而持有的债券公允价
值的变动将对基金净值产生的影响。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元)
本期末(2016 年 6 月 30 日 ) 上年度末(2015 年 12 月 31
日 )
市场利率上升 25 个
基点
-371,581.54 -395,401.32
市场利率下降 25 个
基点
373,874.24 397,817.95
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏
观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单
个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金资
产净值的 70%-80%,债券投资比例为基金资产净值的 20%-30%。此外,本基金的基金管理人每日对
本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,及时可靠地对
风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
第 35 页 共 53 页
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
( %)
公允价值
占基金资
产净值比
例( %)
交易性金融资产-股票投资 954,966,200.95 73.67 1,269,954,863.17 75.28
交易性金融资产-基金投资 - - - -
交易性金融资产-债券投资 265,703,199.70 20.50 361,257,600.00 21.41
交易性金融资产-贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,220,669,400.65 94.17 1,631,212,463.17 96.69
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 其他变量不变的假设下, 证券投资价格发生合理、可能的变动时,将对基金净值
产生的影响。正数表示可能增加基金净值,负数表示可能减少基金净值
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元)
本期末(2016 年 6 月
30 日 )
上年度末(2015 年 12 月
31 日 )
沪深 300 指数上升 5% 50,551,514.05 53,139,661.53
沪深 300 指数下降 5% -50,551,514.05 -53,139,661.53
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2016 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
第 36 页 共 53 页
于第一层次的余额为 956,336,655.55 元,属于第二层次的余额为 264,332,745.10 元,无属于
第三层次的余额( 2015 年 12 月 31 日:第一层次 1,229,341,859.66 元,第二层次 401,870,603.51
元,无第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。对于
在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),本
基金于 2015 年 3 月 24 日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算
工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值,
并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生
重大变动。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 6 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31
日:同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
( %)
1 权益投资 954,966,200.95 73.42
第 37 页 共 53 页
其中:股票 954,966,200.95 73.42
2 固定收益投资 265,703,199.70 20.43
其中:债券 265,703,199.70 20.43
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 75,401,744.14 5.80
7 其他各项资产 4,573,252.81 0.35
8 合计 1,300,644,397.60 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 6,282,835.00 0.48
C 制造业 692,642,308.46 53.44
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业 26,874,830.85 2.07
E 建筑业 646,027.20 0.05
F 批发和零售业 4,649,712.00 0.36
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业 71,439,079.76 5.51
J 金融业 - -
K 房地产业 68,443,764.24 5.28
L 租赁和商务服务业 73,265,305.82 5.65
M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 10,702,211.52 0.83
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、 体育和娱乐业 - -
第 38 页 共 53 页
S 综合 - -
合计 954,966,200.95 73.67
7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值
比例(%)
1 000967 盈峰环境 3,623,370 80,402,580.30 6.20
2 000971 高升控股 2,863,908 71,368,587.36 5.51
3 300145 中金环境 3,148,332 68,885,504.16 5.31
4 002664 信质电机 1,863,265 63,388,275.30 4.89
5 300058 蓝色光标 6,323,602 61,402,175.42 4.74
6 300203 聚光科技 2,064,191 54,494,642.40 4.20
7 600240 华业资本 5,319,892 53,305,317.84 4.11
8 300048 合康变频 4,252,979 50,015,033.04 3.86
9 002311 海大集团 3,064,670 48,329,845.90 3.73
10 002438 江苏神通 2,031,420 44,467,783.80 3.43
11 600525 长园集团 3,096,488 42,886,358.80 3.31
12 002557 洽洽食品 2,237,083 41,699,227.12 3.22
13 002688 金河生物 3,150,130 35,438,962.50 2.73
14 600114 东睦股份 1,763,254 29,640,299.74 2.29
15 000333 美的集团 1,151,670 27,317,612.40 2.11
16 000958 东方能源 1,940,421 26,874,830.85 2.07
17 002582 好想你 556,223 21,981,932.96 1.70
18 600584 长电科技 988,032 20,047,169.28 1.55
19 300475 聚隆科技 668,249 18,002,628.06 1.39
20 002303 美盈森 1,274,103 15,658,725.87 1.21
21 000711 京蓝科技 681,912 15,138,446.40 1.17
22 002457 青龙管业 1,265,115 12,992,731.05 1.00
23 300071 华谊嘉信 1,098,438 11,863,130.40 0.92
24 000888 峨眉山A 888,888 10,702,211.52 0.83
25 600589 广东榕泰 620,128 6,294,299.20 0.49
26 601958 金钼股份 770,900 6,282,835.00 0.48
第 39 页 共 53 页
27 600686 金龙汽车 425,200 6,263,196.00 0.48
28 000593 大通燃气 370,200 4,649,712.00 0.36
29 002591 恒大高新 196,700 3,420,613.00 0.26
30 601611 中国核建 31,059 646,027.20 0.05
31 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.02
32 601127 小康股份 8,662 206,761.94 0.02
33 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.01
34 601966 玲珑轮胎 10,059 130,565.82 0.01
35 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.01
36 300515 三德科技 1,355 63,508.85 0.00
37 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00
38 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.00
39 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.00
40 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.00
41 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00
42 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
43 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00
44 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值
比例(%)
1 000971 高升控股 76,944,125.89 4.56
2 300203 聚光科技 58,830,567.13 3.49
3 002557 洽洽食品 58,580,512.24 3.47
4 002664 信质电机 57,053,566.34 3.38
5 300048 合康变频 39,075,990.57 2.32
6 002688 金河生物 33,826,625.74 2.01
7 600114 东睦股份 31,054,813.31 1.84
8 002582 好想你 27,672,478.88 1.64
9 300241 瑞丰光电 26,983,007.26 1.60
10 000333 美的集团 26,623,685.50 1.58
11 002311 海大集团 25,278,558.15 1.50
12 300097 智云股份 25,270,227.02 1.50
第 40 页 共 53 页
13 600203 福日电子 24,478,204.58 1.45
14 600804 鹏博士 24,382,510.43 1.45
15 000967 盈峰环境 20,989,519.92 1.24
16 600584 长电科技 18,429,915.52 1.09
17 002303 美盈森 18,424,920.68 1.09
18 600525 长园集团 15,808,282.40 0.94
19 300475 聚隆科技 15,457,236.80 0.92
20 600340 华夏幸福 15,128,263.06 0.90
注:买入金额为成交金额(成交单价乘以成交数量),未考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值
比例(%)
1 300232 洲明科技 63,233,487.99 3.75
2 300009 安科生物 50,129,389.93 2.97
3 600804 鹏博士 47,665,863.87 2.83
4 300048 合康变频 46,281,257.59 2.74
5 000049 德赛电池 36,310,465.30 2.15
6 002311 海大集团 33,293,637.64 1.97
7 300097 智云股份 32,963,743.90 1.95
8 300241 瑞丰光电 31,837,918.39 1.89
9 600161 天坛生物 30,644,395.49 1.82
10 000958 东方能源 27,835,630.45 1.65
11 600292 远达环保 23,804,736.67 1.41
12 000977 浪潮信息 23,705,125.05 1.41
13 600203 福日电子 23,000,207.65 1.36
14 002400 省广股份 22,463,831.46 1.33
15 600645 中源协和 21,463,278.35 1.27
16 002557 洽洽食品 18,978,156.88 1.12
17 300096 易联众 18,479,036.33 1.10
18 002426 胜利精密 18,365,830.16 1.09
19 000967 盈峰环境 18,012,203.86 1.07
20 002688 金河生物 17,888,594.76 1.06
注:卖出金额为成交金额(成交单价乘以成交数量),未考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
第 41 页 共 53 页
买入股票成本(成交)总额 863,096,837.95
卖出股票收入(成交)总额 977,156,720.54
注:买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额(成交单价乘以成交数量),
未考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 260,107,000.00 20.07
其中:政策性金融债 260,107,000.00 20.07
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 5,596,199.70 0.43
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 265,703,199.70 20.50
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值
比例(%)
1 160401 16 农发 01 900,000 89,982,000.00 6.94
2 160204 16 国开 04 800,000 79,904,000.00 6.16
3 110417 11 农发 17 500,000 50,255,000.00 3.88
4 150416 15 农发 16 200,000 20,000,000.00 1.54
5 160209 16 国开 09 200,000 19,966,000.00 1.54
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
第 42 页 共 53 页
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 325,128.01
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,077,064.48
5 应收申购款 171,060.32
6 其他应收款 -
第 43 页 共 53 页
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,573,252.81
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值
比例(%)
1 123001 蓝标转债 5,596,199.70 0.43
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份
额比例 持有份额 占总份 额比例
40,649 14,996.26 50,486,804.98 8.28% 559,095,993.94 91.72%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
8,518.53 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
1、 本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
2、本期末本基金的基金经理未持有本基金。
第 44 页 共 53 页
§9 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2003 年 10 月 24 日 )基金份额总额 821,092,496.30
本报告期期初基金份额总额 695,858,404.48
本报告期基金总申购份额 66,116,486.13
减:本报告期基金总赎回份额 152,392,091.69
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -
本报告期期末基金份额总额 609,582,798.92
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
在本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本基金管理人于 2016 年 1 月 22 日发布公告,经景顺长城基金管理有限公司董事会审议
通过,同意黄卫明先生辞去本公司督察长一职。
2、本基金管理人于 2016 年 2 月 4 日发布公告,经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通
过,聘任杨皞阳先生担任本公司督察长。
3、本基金管理人于 2016 年 2 月 20 日发布公告,经景顺长城基金管理有限公司董事会审议
通过,聘任毛从容女士担任本公司副总经理。
4、本基金管理人于 2016 年 7 月 4 日发布公告,经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通
过,同意赵如冰先生辞去本公司董事长一职,聘任杨光裕先生担任本公司董事长。根据公司章程
相关规定,“公司的董事长为公司的法定代表人”。经深圳市市场监督管理局核准,景顺长城基金
管理有限公司法定代表人已于 2016 年 7 月 13 日变更为杨光裕先生,本基金管理人已于 2016 年 7
月 15 日发布了公告。
上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案。有关公告刊登在中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管理人网站上。
第 45 页 共 53 页
5、报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
在本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
在本报告期内,本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受
到监管部门的任何稽查和处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称 交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
成交金额 备注
占当期股票
成交总额的比
例
佣金 占当期佣金
总量的比例
中信建投证券
股份有限公司
1 544,293,664.72 29.60% 506,901.04 29.60% 未变更
中银国际证券
有限责任公司
1 374,055,618.81 20.34% 348,359.46 20.34% 未变更
招商证券股份
有限公司
1 183,893,965.58 10.00% 171,261.00 10.00% 未变更
广发证券股份
有限公司
2 169,192,442.16 9.20% 157,569.07 9.20% 未变更
中国国际金融
股份有限公司
2 163,522,890.81 8.89% 152,288.89 8.89% 未变更
国泰君安证券
股份有限公司
1 104,111,285.68 5.66% 96,959.16 5.66% 未变更
长城证券股份
有限公司
1 101,129,968.53 5.50% 94,182.42 5.50% 未变更
第 46 页 共 53 页
长江证券股份
有限公司
1 67,839,255.37 3.69% 63,178.61 3.69% 未变更
海通证券股份
有限公司
2 65,768,999.35 3.58% 61,250.84 3.58% 未变更
中国银河证券
股份有限公司
1 64,808,878.83 3.52% 60,356.53 3.52% 未变更
东吴证券股份
有限公司
1 - - - - 本期新增
东方证券股份
有限公司
1 - - - - 未变更
浙商证券股份
有限公司
1 - - - - 未变更
注: 基金专用交易单元的选择标准和程序如下:
1)选择标准
a、资金实力雄厚,信誉良好;
b、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;
c、经营行为规范,最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚;
d、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足本基金运作高度保密的要求;
e、该证券经营机构具有较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时、全面、
定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、
个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求,提供专门
研究报告。
2)选择程序
基金管理人根据以上标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经
营机构签订协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中信建投证券
股份有限公司
- - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
- - - - - -
招商证券股份 - - - - - -
第 47 页 共 53 页
有限公司
广发证券股份
有限公司
- - - - - -
中国国际金融
股份有限公司
39,753,348.35 100.00% - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
- - - - - -
长城证券股份
有限公司
- - - - - -
长江证券股份
有限公司
- - - - - -
海通证券股份
有限公司
- - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
- - - - - -
东吴证券股份
有限公司
- - - - - -
东方证券股份
有限公司
- - - - - -
浙商证券股份
有限公司
- - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
景顺长城基金管理有限公司关于
指数熔断后本公司各基金申购赎
回、转换业务开放时间调整的公
告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,基
金管理人网站
2016 年 1 月 4 日
2
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下场内基金在指数熔断期间暂
停申购赎回业务的提示性公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,基
金管理人网站 2016 年 1 月 6 日
3
景顺长城基金管理有限公司关于
2016 年 1 月 7 日指数熔断后本公
司各基金申购赎回、转换业务开
放时间调整的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,基
金管理人网站
2016 年 1 月 7 日
4 景顺长城优选混合型证券投资基 中国证券报,上海证 2016 年 1 月 12 日
第 48 页 共 53 页
金分红公告 券报,证券时报,基
金管理人网站
5
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加中证金牛基金
申购及定期定额投资申购费率优
惠活动的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,基
金管理人网站
2016 年 1 月 18 日
6
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增中证金牛为销
售机构并开通基金“ 定期定额投
资业务” 和基金转换业务的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,基
金管理人网站
2016 年 1 月 18 日
7
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加包商银行基金
申购及定期定额投资申购费率优
惠活动的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,基
金管理人网站
2016 年 1 月 20 日
8
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加平安证券基金
申购及定期定额投资申购费率优
惠活动的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,基
金管理人网站
2016 年 1 月 20 日
9
景顺长城优选混合型证券投资基
金 2015 年第 4 季度报告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,基
金管理人网站 2016 年 1 月 21 日
10
景顺长城基金管理有限公司关于
基金行业高级管理人员变更公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,基
金管理人网站 2016 年 1 月 22 日
11
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加渤海银行基金
申购及定期定额投资申购费率优
惠活动的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,基
金管理人网站
2016 年 1 月 27 日
12 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报,上海证 2016 年 1 月 29 日
第 49 页 共 53 页
旗下部分基金参加奕丰公司基金
申购及定期定额投资申购费率优
惠活动的公告
券报,证券时报,基
金管理人网站
13
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增奕丰公司为销
售机构并开通基金“ 定期定额投
资业务” 和基金转换业务的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,基
金管理人网站
2016 年 1 月 29 日
14
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加和耕传承基金
申购及定期定额投资申购费率优
惠活动的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,基
金管理人网站
2016 年 2 月 1 日
15
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增和耕传承基金
销售有限公司为销售机构并开通
基金“定期定额投资业务” 和基
金转换业务的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,基
金管理人网站
2016 年 2 月 1 日
16
景顺长城基金管理有限公司关于
聘任督察长的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,基
金管理人网站 2016 年 2 月 4 日
17
景顺长城基金管理有限公司关于
聘任副总经理的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,基
金管理人网站 2016 年 2 月 20 日
18
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增上海凯石财富
基金销售有限公司为销售机构并
开通基金“ 定期定额投资业务”
和基金转换业务的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,基
金管理人网站
2016 年 2 月 25 日
19
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加凯石财富基金
中国证券报,上海证
券报,证券时报,基 2016 年 2 月 25 日
第 50 页 共 53 页
申购及定期定额投资申购费率优
惠活动的公告
金管理人网站
20
景顺长城优选混合型证券投资基
金 2015 年年度报告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,基
金管理人网站 2016 年 3 月 29 日
21
景顺长城优选混合型证券投资基
金 2015 年年度报告摘要
中国证券报,上海证
券报,证券时报,基
金管理人网站 2016 年 3 月 29 日
22
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加东亚银行基金
定期定额投资申购费率优惠活动
的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,基
金管理人网站
2016 年 3 月 30 日
23
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金继续参加中国工商
银行个人电子银行基金申购费率
优惠活动的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,基
金管理人网站
2016 年 3 月 30 日
24
景顺长城优选混合型证券投资基
金 2016 年第 1 季度报告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,基
金管理人网站 2016 年 4 月 20 日
25
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加金斧子基金申
购及定期定额投资申购费率优惠
活动的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,基
金管理人网站
2016 年 5 月 11 日
26
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增金斧子为销售
机构并开通基金“定期定额投资
业务” 和基金转换业务的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,基
金管理人网站
2016 年 5 月 11 日
27
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增伯嘉基金为销
中国证券报,上海证
券报,证券时报,基 2016 年 5 月 16 日
第 51 页 共 53 页
售机构并开通基金“ 定期定额投
资业务” 和基金转换业务的公告
金管理人网站
28
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增浙江金观诚财
富管理有限公司为销售机构并开
通基金“ 定期定额投资业务” 和
基金转换业务的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,基
金管理人网站
2016 年 5 月 26 日
29
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加金观诚基金申
购及定期定额投资申购费率优惠
活动的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,基
金管理人网站
2016 年 5 月 26 日
30
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加汇成基金基金
申购及定期定额投资申购费率优
惠活动的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,基
金管理人网站
2016 年 5 月 27 日
31
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增北京汇成基金
管理有限公司为销售机构并开通
基金“定期定额投资业务” 和基
金转换业务的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,基
金管理人网站
2016 年 5 月 27 日
32
景顺长城景系列开放式证券投资
基金 2016年第 1号更新招募说明
书
中国证券报,上海证
券报,证券时报,基
金管理人网站 2016 年 6 月 8 日
33
景顺长城景系列开放式证券投资
基金 2016年第 1号更新招募说明
书摘要
中国证券报,上海证
券报,证券时报,基
金管理人网站 2016 年 6 月 8 日
34
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金在新浪仓石开通基
金“ 定期定额投资业务” 并参加
中国证券报,上海证
券报,证券时报,基
金管理人网站 2016 年 6 月 22 日
第 52 页 共 53 页
定期定额投资申购费率优惠活动
的公告
35
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金在陆金所资管开通
基金“定期定额投资业务” 并参
加定期定额投资申购费率优惠活
动的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,基
金管理人网站
2016 年 6 月 24 日
36
景顺长城基金管理有限公司关于
基金行业高级管理人员变更公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,基
金管理人网站 2016 年 7 月 4 日
37
景顺长城基金管理有限公司关于
公司法定代表人变更的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,基
金管理人网站 2016 年 7 月 15 日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会准予景顺长城景系列开放式证券投资基金募集注册的文件;
2、《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》;
3、《景顺长城景系列开放式证券投资基金招募说明书》;
4、《景顺长城景系列开放式证券投资基金托管协议》;
5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程;
6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。
第 53 页 共 53 页
12.2 存放地点
以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
12.3 查阅方式
投资者可在办公时间免费查阅。
景顺长城基金管理有限公司
2016 年 8 月 27 日
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