景顺长城优选混合型证券投资基金

2017 年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2017年8月26日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月24日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 景顺长城优选混合

场内简称 无

基金主代码 260101

交易代码 260101

系列基金名称 景顺长城景系列开放式证券投资基金

系列其他子基金名称 景顺长城货币(260102)、景顺长城动力平衡混合(260103)

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2003年10月24日

基金管理人 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 579,623,532.04份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金利用“景顺长城股票数据库”对股票进行精密和系统的

投资目标 分析，构建具有投资价值的股票组合，力求为投资者提供长期

的资本增值。

本基金采取“自下而上”结合“自上而下”的投资策略，以成

投资策略 长、价值及收益为基础，在合适的价位买入具有高成长性的成

长型股票、价值被市场低估的价值型股票以及能提供稳定收益

的收益型股票。

业绩比较基准 上证综合指数和深证综合指数的加权复合指数×80%＋中国债券

总指数×20％

风险收益特征 本基金是一种具有较高波动性和较高风险的投资工具，适合风

险承受能力强、追求高投资回报的投资群体。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 景顺长城基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 杨皞阳 王永民

信息披露负责人 联系电话 0755-82370388 010-66594896

电子邮箱 investor@igwfmc.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 4008888606 95566

传真 0755-22381339 010-66594942

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2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.igwfmc.com

基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日)

本期已实现收益 103,951,010.91

本期利润 182,191,094.78

加权平均基金份额本期利润 0.3251

本期基金份额净值增长率 14.93%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 2.0539

期末基金资产净值 1,458,913,098.12

期末基金份额净值 2.5170

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 8.44% 0.93% 2.73% 0.48% 5.71% 0.45%

过去三个月 7.90% 0.98% -1.60% 0.54% 9.50% 0.44%

过去六个月 14.93% 0.81% 0.61% 0.50% 14.32% 0.31%

过去一年 18.37% 0.81% 3.84% 0.57% 14.53% 0.24%

过去三年 86.18% 1.91% 52.82% 1.40% 33.36% 0.51%

自基金合同 830.23% 1.51% 160.83% 1.35% 669.40% 0.16%

生效起至今

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：本基金的资产配置比例为：股票投资的比例为基金资产净值的70%至80%；债券投资的比例

为基金资产净值的20%至30%。按照本系列基金基金合同的规定，本基金自2003年10月24日合

同生效日起至2004年1月23日为建仓期。建仓期结束时，本基金投资组合均达到上述投资组合

比例的要求。

3.3 其他指标

无。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于2003年6月9日获得开业批文，注册资本1.3亿元人民币，目前，各家出资比例分别为

49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。

截至2017年6月30日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理67只开放式基金，包括景

顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF）、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）、景顺长城新兴成长混合型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型证券投资基金、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证券投资基金、景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城四季金利债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业混合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金、景顺长城中证800食品饮料交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报 第7页共39页

灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金、

景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资

基金联接基金、景顺长城交易型货币市场基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景颐增利债券型证券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金、景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城环保优势股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城景盈双利债券型证券投资基金、景顺长城景盈金利债券型证券投资基金、景顺长城景颐盛利债券型证券投资基金、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城顺益回报混合型证券投资基金、景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金、景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金、景顺长城景盈汇利债券型证券投资基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。

本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明

工学硕士、理学硕士。曾

担任上海常春藤衍生投资

本基金 2014年10月 公司高级分析师。

杨锐文 的基金 25日 - 7年 2010年11月加入本公司，

经理 担任研究员职务；自

2014年10月起担任基金

经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 第8页共39页

投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见

（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制

交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有5次，为公司旗下三只指数基金因指数成份股调整而发生的反向交易以及量化基金、指数增强基金根据基金合同约定通过量化模型交易从而与其他组合发生的反向交易。投资组合间临近交易日虽然存在同向交易和反向交易行为，但结合交易时机和交易价差分析表明投资组合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

上半年，沪深300上涨10.78%。由于IPO发行节奏加速，市场风格加速切换至大市值股票，

以家电、白酒为代表的蓝筹股纷纷走牛以及中小市值的崩溃形成明显的“一九效应”。市场像过去疯狂追逐中小市值的股票一样追逐蓝筹股，A股的情绪总会在各种极端中摆动。

尽管市场风格不断切换，我们依旧致力于战胜市场，体现专业投资机构的能力。本基金始终坚持投资于符合产业趋势的真正的成长股，基金仓位处于基金合同规定仓位限制中的较高仓位（75%-78%）。

尽管市场在疯狂追逐着蓝筹股，但是，我们不希望受市场风格的变化干扰，我们依然坚持寻找符合产业趋势的成长股。不管市场风格如何变化，我们更希望赚伴随企业成长的钱。我们坚信，只有真正的成长股才能为投资者带来持续的超额收益。

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4.4.2报告期内基金的业绩表现

2017年上半年，本基金份额净值增长率为14.93%，业绩比较基准收益率为0.61%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来半年，我们认为市场的机会大于风险。原因主要有两方面：一方面是市场整体估值逐步进入合理区间，部分高成长个股已经进入很有吸引力的区间；另外一方面是金融体系去杠杆的最大冲击过程似乎已经过去了，对股票市场的影响更是有限。不过，我们认为机会依然是结构性机会。我们选股依然需要小心求证，市场的变化不可预知，但是，产业趋势可以预知。所以，我们坚持通过产业趋势来选择个股。

就宏观经济而言，我们则认为经济复苏有可能超预期。供给侧改革让传统行业的盈利大为改善，彻底扭转了过去几年传统行业ROE连续下滑的趋势。ROE的反转刺激了民间投资，结合环保核查对中小企业的影响，这尤其刺激了行业龙头企业的投资意愿。

我们依然看好史上最严的环保核查带来的各种投资机会。环保核查成为供给侧改革最重要的手段，加强了中国去产能的力度。过去，大部分中小企业都逃避了环保监管，享受了环保红利，大企业面对中小企业的竞争并没有优势。而环保核查消灭了这种不合理的环保红利，有利于市场集中度的提升。环保核查前期主要体现于制造业龙头的投资机会，中后期将会体现于优质的环保产业个股的投资机会。中国制造业补环保欠账足以让行业保持多年高景气度，因为对于不少制造业企业而言，这是生死存亡的选择。

同时，我们也看好新能源汽车产业链以及各种科技产业的机会。特斯拉的成功倒逼着传统车厂加速进入新能源汽车领域，而新能源汽车产业链如同手机产业链一样，大部分配套产业都在中国。中国企业能充分享受到全球新能源汽车的爆发增长。过去几年，我们看到中国企业在不同科技产业中不断取得突破，越来越多有意思的科技股进入A股，假以时日，中国会出现越来越多的科技牛股。

我们在“一九行情”过程经历了痛苦的煎熬，但是，我们相信我们在这个过程中寻找到了一些长期空间巨大、估值相对合理的个股。希望这些持仓能为投资者带来合理的回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立基金估值小组对基金财产的估值方法及估值程序作决策，基金估值小组在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值意见及独立第三方机构估值数据等方式，谨慎合理地制 第10页共39页

定高效可行的估值方法，以求公平对待投资者。

估值小组成员包括公司投资片、交易管理部、基金事务部、法律、监察稽核部、风险管理岗等相关人员。

基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值小组的运作。对长期停牌股票等没有市价的投资品种，由投资人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个股状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值小组提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据投资人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值小组。估值小组共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值小组确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险，并对有关信息披露文件进行合规性审查。

基金估值小组核心成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理在需要时出席估值小组会议，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向估值小组提出估值建议。估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议，确定估值方法。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

估值小组秉承基金持有人利益至上的宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。

本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。

4、已签约的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

本基金管理人与中证指数有限公司签署服务协议，由其提供在证券交易所上市或挂牌转让的 第11页共39页

固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未实施利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在景顺长城优选混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：景顺长城优选混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 52,745,927.39 43,547,063.34

结算备付金 3,221,857.27 2,456,841.99

存出保证金 294,430.09 174,970.22

交易性金融资产 1,393,323,701.25 1,120,336,356.09

其中：股票投资 1,104,247,701.25 870,557,356.09

基金投资 - -

债券投资 289,076,000.00 249,779,000.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - 30,000,000.00

应收证券清算款 10,321,922.83 454,804.28

应收利息 4,223,160.65 4,970,582.70

应收股利 - -

应收申购款 967,346.90 72,288.49

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 1,465,098,346.38 1,202,012,907.11

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 14,996,428.22

应付赎回款 2,586,939.06 1,481,319.96

应付管理人报酬 1,726,903.60 1,540,273.72

应付托管费 287,817.29 256,712.27

应付销售服务费 - -

应付交易费用 1,424,215.30 1,197,272.80

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应交税费 4,948.10 4,948.10

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 154,424.91 148,406.86

负债合计 6,185,248.26 19,625,361.93

所有者权益：

实收基金 268,449,376.51 250,068,464.67

未分配利润 1,190,463,721.61 932,319,080.51

所有者权益合计 1,458,913,098.12 1,182,387,545.18

负债和所有者权益总计 1,465,098,346.38 1,202,012,907.11

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值2.5170元，基金份额总额579,623,532.04份。

6.2 利润表

会计主体：景顺长城优选混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年

6月30日 6月30日

一、收入 197,715,289.38 -192,229,597.20

1.利息收入 3,951,456.47 4,514,453.26

其中：存款利息收入 222,578.24 241,574.93

债券利息收入 3,706,686.56 4,272,878.33

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 22,191.67 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 115,453,864.21 -15,351,251.30

其中：股票投资收益 111,336,709.80 -18,666,284.50

基金投资收益 - -

债券投资收益 -13,827.24 -1,361,995.00

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 4,130,981.65 4,677,028.20

3.公允价值变动收益（损失以“- 78,240,083.87 -181,629,780.43

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

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5.其他收入（损失以“-”号填列） 69,884.83 236,981.27

减：二、费用 15,524,194.60 14,239,720.92

1．管理人报酬 9,634,097.98 9,658,413.50

2．托管费 1,605,683.04 1,609,735.58

3．销售服务费 - -

4．交易费用 4,150,362.41 2,855,246.60

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 134,051.17 116,325.24

三、利润总额（亏损总额以“- 182,191,094.78 -206,469,318.12

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 182,191,094.78 -206,469,318.12

列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：景顺长城优选混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 250,068,464.67 932,319,080.51 1,182,387,545.18

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 182,191,094.78 182,191,094.78

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 18,380,911.84 75,953,546.32 94,334,458.16

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 44,720,609.42 183,251,890.46 227,972,499.88

2.基金赎回款 -26,339,697.58 -107,298,344.14 -133,638,041.72

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 268,449,376.51 1,190,463,721.61 1,458,913,098.12

第16页共39页

（基金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 329,439,159.70 1,357,534,222.24 1,686,973,381.94

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -206,469,318.12 -206,469,318.12

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -40,850,594.06 -122,104,437.12 -162,955,031.18

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 31,342,996.34 98,502,211.24 129,845,207.58

2.基金赎回款 -72,193,590.40 -220,606,648.36 -292,800,238.76

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - -21,356,364.68 -21,356,364.68

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 288,588,565.64 1,007,604,102.32 1,296,192,667.96

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______许义明______ 吴建军______ 邵媛媛____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1基金基本情况

景顺长城景系列开放式证券投资基金(以下简称“本系列基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2003]第96号《关于同意景顺长城景系列开放式证券投资基金设立的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金契约》(后更名为《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》)发起，并于

2003年10月24日募集成立。本系列基金为契约型开放式，存续期限不定，目前下设三个子基

第17页共39页

金，分别为景顺长城优选混合型证券投资基金(原名为景顺长城优选股票证券投资基金，以下简称“本基金”)、景顺长城货币市场证券投资基金(2005年7月15日前原为景顺长城恒丰债券证券投资基金)和景顺长城动力平衡证券投资基金。本系列基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,835,000,215.28元，其中包括本基金人民币820,829,988.03元、景顺长城恒丰债券证券投资基金人民币473,468,816.63元和景顺长城动力平衡证券投资基金人民币

540,701,410.62元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2003)第

144号验资报告予以验证。本系列基金设立募集期内认购资金产生的银行利息人民币

782,418.90元在基金募集期结束时计入投资者认购账户，折合成782,418.90份基金份额，其中

本基金262,508.27份基金份额、景顺长城恒丰债券证券投资基金258,742.20份基金份额和景顺

长城动力平衡证券投资基金261,168.43份基金份额，归投资者所有。本基金的基金管理人为景

顺长城基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《景顺长城景系列开放式证券投资基金招募说明书》和《景顺长城优选股票证券投资基金基金份额拆分的公告》的有关规定，本基金于2007年3月19日进行了基金份额拆分，拆分比例为2.130676355，并于2007年3月19日进行了变更登记。

根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，景顺长城景

系列开放式证券投资基金之景顺长城优选股票证券投资基金于2015年8月7日公告后更名为景

顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城优选混合型证券投资基金。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的A股；债券投资的范围包括国债、金融债、企业债与可转债等。在正常情况下，本基金的资产配置比例为：股票投资占基金资产净值的70%-80%，债券投资占基金资产净值的20%-30%。本基金的业绩比较基准为：上证综合指数和深证综合指数的加权复合指数X80%＋中国债券总指数X20%。

本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2017年8月24日批准报出。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布 第18页共39页

的《证券投资基金会计核算业务指引》、《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金

2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日期间的经营成果和基金

净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

无。

6.4.5.2会计估计变更的说明

无。

6.4.5.3差错更正的说明

无。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业

第19页共39页

税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月

1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券

的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限

售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7关联方关系

6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构

长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

第20页共39页

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票

成交总额的比例 成交总额的比例

长城证券 - - 101,129,968.53 5.50%

6.4.8.1.2权证交易

本基金本期和上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.8.1.3应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣

的比例 金总额的比例

长城证券 - - - -

上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日

当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣

量的比例 金总额的比例

长城证券 94,182.42 5.50% 94,182.42 11.73%

注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记

结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服

务等。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月30日

6月30日

当期发生的基金应支付 9,634,097.98 9,658,413.50

的管理费

其中：支付销售机构的 2,213,282.30 1,941,506.14

客户维护费

注：支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年

费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.5%/当年天数。

第21页共39页

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付 1,605,683.04 1,609,735.58

的托管费

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。

6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本期和上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金基金管理人于本期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外，本基金的其他关联方于本期末和上年度末均未投资本基金。

6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日

名称 30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 52,745,927.39 196,894.09 73,575,487.99 225,069.20

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。

6.4.8.7其他关联交易事项的说明

无。

第22页共39页

6.4.9期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.9.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注

股）

2017年2017

长缆 6月年 新股流

002879科技 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26 -

7月 通受限

5日

7日

2017年2017

金龙 6月年 新股流

002882羽 6.20 6.20 2,966 18,389.2018,389.20 -

7月 通受限

15日

17日

2017年2017

睿能 6月年 新股流

603933科技 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40 -

7月 通受限

28日

6日

2017年2017

旭升 6月年 新股流

603305股份 11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26 -

7月 通受限

30日

10日

2017年2017

大烨 6月年 新股流

300670智能 10.93 10.93 1,259 13,760.8713,760.87 -

7月 通受限

26日

3日

2017年2017

国科 6月年 新股流

300672微 8.48 8.48 1,257 10,659.3610,659.36 -

7月 通受限

30日

12日

2017年2017

百达 6月年 新股流

603331精工 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -

7月 通受限

27日

5日

2017年2017

富满 6月年 新股流

300671电子 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -

7月 通受限

27日

5日

君禾 2017年2017 新股流

603617股份 6月年 通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -

23日 7月

第23页共39页

3日

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本期末，本基金未从事银行间市场债券正回购交易，无质押债券。

6.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本期末，本基金未从事证券交易所债券正回购交易，无质押债券

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为1,104,124,018.15元，属于第二层次的余额为289,199,683.10元，无属于

第三层次的余额。(2016年12月31日：第一层次809,942,363.17元，第二层次

310,393,992.92元，无第三层次)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生 第24页共39页

重大变动。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月

31日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

(2)增值税

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融

房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得

的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人

购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产

品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年

5月1日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产

品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产

品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第25页共39页

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 1,104,247,701.25 75.37

其中：股票 1,104,247,701.25 75.37

2 固定收益投资 289,076,000.00 19.73

其中：债券 289,076,000.00 19.73

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 55,967,784.66 3.82

7 其他各项资产 15,806,860.47 1.08

8 合计 1,465,098,346.38 100.00

注：报告期末，本基金因持有的股票上涨导致债券比例被动低于20%，本基金于7月3日买入债

券后相关比例已达标，符合法律法规及基金合同的相关规定。

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 63,516,372.90 4.35

B 采矿业 - -

C 制造业 767,460,627.11 52.60

D 电力、热力、燃气及水生产和 76,395,363.84 5.24

供应业

E 建筑业 50,394,147.96 3.45

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 7,639.62 0.00

务业

J 金融业 85,238,481.02 5.84

K 房地产业 - -

第26页共39页

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 23,543,820.48 1.61

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 37,691,248.32 2.58

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,104,247,701.25 75.69

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 300616 尚品宅配 762,364 103,346,063.84 7.08

2 000400 许继电气 4,961,601 89,110,353.96 6.11

3 600884 杉杉股份 5,119,164 84,312,631.08 5.78

4 002192 融捷股份 3,032,518 77,875,062.24 5.34

5 300335 迪森股份 3,985,152 76,395,363.84 5.24

6 000967 盈峰环境 7,035,698 76,266,966.32 5.23

7 603788 宁波高发 1,719,389 73,968,114.78 5.07

8 002714 牧原股份 2,333,445 63,516,372.90 4.35

9 002466 天齐锂业 944,619 51,340,042.65 3.52

10 000065 北方国际 2,119,182 50,394,147.96 3.45

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 300616 尚品宅配 102,002,057.72 8.63

2 000400 许继电气 87,328,970.08 7.39

第27页共39页

3 300335 迪森股份 72,253,682.83 6.11

4 603778 乾景园林 72,043,239.34 6.09

5 002688 金河生物 67,306,980.50 5.69

6 603788 宁波高发 66,181,270.57 5.60

7 002714 牧原股份 63,705,405.82 5.39

8 000065 北方国际 50,067,250.66 4.23

9 600884 杉杉股份 49,716,174.57 4.20

10 002841 视源股份 46,460,336.54 3.93

11 600993 马应龙 43,240,736.15 3.66

12 601689 拓普集团 39,454,355.14 3.34

13 601336 新华保险 37,029,343.98 3.13

14 600060 海信电器 36,816,975.79 3.11

15 601601 中国太保 35,528,532.68 3.00

16 000036 华联控股 35,348,940.97 2.99

17 300015 爱尔眼科 34,528,349.99 2.92

18 002192 融捷股份 31,707,128.83 2.68

19 000967 盈峰环境 28,871,801.64 2.44

20 600340 华夏幸福 24,943,867.82 2.11

注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 600340 华夏幸福 89,031,081.65 7.53

2 000333 美的集团 79,972,440.70 6.76

3 300145 中金环境 79,606,543.13 6.73

4 603778 乾景园林 78,004,486.46 6.60

5 300156 神雾环保 54,369,648.65 4.60

6 600993 马应龙 48,332,207.59 4.09

7 601689 拓普集团 42,506,135.11 3.59

8 600525 长园集团 40,205,483.63 3.40

9 600060 海信电器 37,663,296.38 3.19

10 000036 华联控股 36,954,203.88 3.13

11 300207 欣旺达 35,989,524.52 3.04

12 603366 日出东方 35,807,613.81 3.03

13 000967 盈峰环境 34,475,137.50 2.92

第28页共39页

14 600759 洲际油气 31,135,841.94 2.63

15 300124 汇川技术 28,870,861.04 2.44

16 600021 上海电力 27,714,396.79 2.34

17 002688 金河生物 24,157,575.97 2.04

18 600567 山鹰纸业 23,786,721.75 2.01

19 600777 新潮能源 22,238,387.39 1.88

20 600674 川投能源 22,144,823.35 1.87

注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,395,022,500.70

卖出股票收入（成交）总额 1,351,031,984.76

注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 289,076,000.00 19.81

其中：政策性金融债 289,076,000.00 19.81

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 289,076,000.00 19.81

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 170204 17国开04 900,000 89,613,000.00 6.14

2 170401 17农发01 700,000 69,734,000.00 4.78

3 170203 17国开03 500,000 49,820,000.00 3.41

第29页共39页

4 160419 16农发19 300,000 29,979,000.00 2.05

5 150201 15国开01 200,000 19,998,000.00 1.37

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1

本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

第30页共39页

7.12.2

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 294,430.09

2 应收证券清算款 10,321,922.83

3 应收股利 -

4 应收利息 4,223,160.65

5 应收申购款 967,346.90

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 15,806,860.47

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

第31页共39页

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

39,289 14,752.82 46,464,440.73 8.02% 533,159,091.31 91.98%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 8,680.29 0.00%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

1、本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。

2、本期末本基金的基金经理未持有本基金。

第32页共39页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2003年10月24日）基金份额总额 821,092,496.30

本报告期期初基金份额总额 539,913,923.59

本报告期基金总申购份额 96,557,562.63

减:本报告期基金总赎回份额 56,847,954.18

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 579,623,532.04

注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

第33页共39页

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

在本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

在本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未更换会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

国泰君安证 11,086,148,698.04 39.62% 1,011,528.04 39.62% -

第34页共39页

券股份有限

公司

中国国际金

融股份有限 2 417,745,740.05 15.24% 389,045.54 15.24% -

公司

广发证券股 2 310,264,397.10 11.32% 288,951.54 11.32% -

份有限公司

海通证券股 2 262,439,012.04 9.57% 244,412.13 9.57% -

份有限公司

长江证券股 1 246,451,596.37 8.99% 229,522.22 8.99% -

份有限公司

东方证券股 1 124,154,784.09 4.53% 115,627.03 4.53% -

份有限公司

招商证券股 1 117,042,766.90 4.27% 109,001.18 4.27% -

份有限公司

中信建投证

券股份有限 1 68,280,694.18 2.49% 63,589.91 2.49% -

公司

中国银河证

券股份有限 1 52,500,547.75 1.91% 48,893.70 1.91% -

公司

浙商证券股 1 32,571,789.77 1.19% 30,334.29 1.19% -

份有限公司

中银国际证

券有限责任 1 23,980,638.54 0.87% 22,333.08 0.87% -

公司

长城证券股 1 - - - - -

份有限公司

东吴证券股 1 - - - - -

份有限公司

注：1.基金专用交易单元的选择标准和程序如下：

1）选择标准

a、资金实力雄厚，信誉良好；

b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

c、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；

d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；

e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门 第35页共39页

研究报告。

2）选择程序

基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。

2.本基金本期交易单元未变更。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

国泰君安证

券股份有限 770,136.30 100.00%30,000,000.00 100.00% - -

公司

中国国际金

融股份有限 - - - - - -

公司

广发证券股 - - - - - -

份有限公司

海通证券股 - - - - - -

份有限公司

长江证券股 - - - - - -

份有限公司

东方证券股 - - - - - -

份有限公司

招商证券股 - - - - - -

份有限公司

中信建投证

券股份有限 - - - - - -

公司

中国银河证

券股份有限 - - - - - -

公司

浙商证券股 - - - - - -

份有限公司

中银国际证

券有限责任 - - - - - -

公司

长城证券股 - - - - - -

份有限公司

第36页共39页

东吴证券股 - - - - - -

份有限公司

第37页共39页

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

无。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

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景顺长城基金管理有限公司

2017年8月26日

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