广发纳斯达克100指数证券投资基金

2016年第4季度报告

2016年12月31日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年一月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月

17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发纳斯达克100指数（QDII）

基金主代码 270042

交易代码 270042

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年8月15日

报告期末基金份额总额 157,569,729.67份

本基金采用被动式指数化投资策略，通过严格的

投资程序约束和数量化风险管理手段，力求实现

投资目标

对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差的最小化。

本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗

投资策略

旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约

束下构建指数化的投资组合。

本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准

之间的日均跟踪偏离度小于0.5%，基金净值增长

率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过5%。

本基金对纳斯达克100指数成份股的投资比例不

低于基金资产净值的85%，对纳斯达克100指数

备选成份股及以纳斯达克100指数为投资标的的

交易型开放式指数基金（ETF）的投资比例不高

于基金资产净值的10%，现金或者到期日在一年

以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指

数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，

并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应

调整。

当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、

分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基

金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管

理人会对投资组合进行适当调整，降低跟踪误差。

本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性

管理为目的，综合考虑流动性和收益性，构建本

基金债券和货币市场工具的投资组合。

业绩比较基准 人民币计价的纳斯达克100总收益指数收益率。

本基金为股票型基金，风险和收益高于货币市场

基金、债券型基金和混合型基金，具有较高风险、

较高预期收益的特征。本基金为指数型基金，主

风险收益特征

要采用完全复制法跟踪标的指数，具有与标的指

数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险

收益特征。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

境外资产托管人英文名称 BankofChina(HongKong)

境外资产托管人中文名称 中国银行(香港)有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2016年10月1日-2016年12月31日)

1.本期已实现收益 10,161,383.71

2.本期利润 7,186,503.55

3.加权平均基金份额本期利润 0.0431

4.期末基金资产净值 242,270,973.07

5.期末基金份额净值 1.538

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④

长率① 收益率

准差② 标准差

③

④

过去三个 2.95% 0.87% 4.18% 0.81% -1.23% 0.06%

月

3.2.2　自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发纳斯达克100指数证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2012年8月15日至2016年12月31日）

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

本基 男，中国籍，理学硕士，

金的 持有中国证券投资基金

基金 业从业证书，2010年

经理； 8月至2014年7月在广

广发 发基金管理有限公司中

李耀 全球 2016-08-23 - 6年 央交易部任股票交易员，

柱 农业 2014年8月至2015年

指数 12月在国际业务部先后

（QD 任QDII基金的研究员、

II） 基金经理助理，

的基 2015年12月17日起任

金经 广发纳指100ETF基金

理； 的基金经理，2016年

广发 8月23日起任广发全球

纳斯 农业指数(QDII)、广发

达克 纳斯达克100指数

100 (QDII)、广发美国房地

指数 产指数(QDII)、广发亚

（QD 太中高收益债券

II） (QDII)、广发全球医疗

基金 保健(QDII)和广发生物

的基 科技指数(QDII)基金的

金经 基金经理，2016年

理； 11月9日起任广发沪港

广发 深新起点股票基金的基

美国 金经理。

房地

产指

数

(QDII

)基金

的基

金经

理；

广发

亚太

中高

收益

债券

（QD

II）

基金

的基

金经

理；

广发

全球

医疗

保健

（QD

II）

基金

的基

金经

理；

广发

生物

科技

指数

（QD

II）

基金

的基

金经

理；

广发

沪港

深新

起点

股票

基金

的基

金经

理

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发纳斯达克100指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

10月份，临近美国总统大选和美联储加息两个关键时间窗口，海外市场动

荡不安，希拉里陷入邮件门使得总统选举结果再次变得扑朔迷离，美联储议息会议温和修改措辞，12月份加息概率提高到70%，美元指数大跌，市场避险情绪陡升，美股大幅走低，影响全球市场表现疲弱。

11月份，特朗普意外赢得美国总统大选让全球股市大幅震荡，此前市场一

致预期希拉里当选，然而竞选结果的相悖使得市场极度恐慌，新兴市场大幅下跌，但随着市场对特朗普政策的解读，恐慌情绪很快缓解，市场迅速恢复平静，发达市场从下跌中迅速反弹。美国10年期国债收益率从11月4日的1.79%上升到11月21日的2.33%，美元指数大幅走强。美国特朗普新政受益板块如美国金融、基建和制造业等板块受到资金青睐，相对地科技板块表现落后。

12月份，美联储加息，美元走强，国际资金回流美国，美国股市进一步走

高，纳斯达克100指数创出新高。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金的净值增长率为2.95%，同期业绩比较基准收益率为

4.18%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，作为美国科技股代表的纳斯达克100指数仍然有望继续走好。

虽然市场担心特朗普上台后，施政重心会由原来的科技行业转为传统行业，这样科技行业会有挤出效应。但是我们认为这种担心是不必要的，因为美国推行制造业回流必然是发挥自身高科技的技术优势才能获得差异化的竞争力，这必然导致美国的科技行业有进一步的飞速发展。我们觉得美国的制造业回流是高端科技制造业的回流，这必然会继续刺激科技行业的飞速发展，例如人工智能、云计算、高端芯片制造和生物科技等行业会吸引更多的资金投资。在中长期，这些行业的公司将会为股东带来不俗的回报。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

金额(人民币元) 占基金总资

序号 项目 产的比例(%)

1 权益投资 221,941,942.70 90.84

其中：普通股 216,993,631.73 88.82

存托凭证 4,948,310.97 2.03

优先股 - -

房地产信托 - -

2 基金投资 5,305,040.23 2.17

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -

产

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 16,983,849.29 6.95

8 其他各项资产 86,183.39 0.04

9 合计 244,317,015.61 100.00

5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％）

国家（地区）

美国 221,941,942.70 91.61

合计 221,941,942.70 91.61

注：1、国家（地区）类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。

2、上述美国比重包括注册地为开曼群岛、英国在美国上市的ADR。

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

公允价值（人民币元）

行业类别 占基金资产净值比例（％）

能源 - -

材料 - -

工业 4,695,909.69 1.94

非必须消费品 47,773,354.10 19.72

必须消费品 14,132,743.93 5.83

保健 25,310,630.81 10.45

金融 - -

信息技术 127,251,018.81 52.52

电信服务 2,778,285.36 1.15

公共事业 - -

合计 221,941,942.70 91.61

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭

证投资明细

所在 所属国 公允价 占基金

公司名 公司名 证券证 家 数量 值（人 资产净

序号 称（英 称（中 代码

文） 文） 券市 （地区) （股） 民币元） 值比例

场 （％）

纳斯

APPLE 苹果公 AAP 达克 30,200.0 24,263,

1 INC 司 L 证券 美国 0 988.87 10.02

US 交易

所

MICR 纳斯

OSOF MSF 达克 44,036.0 18,982,

2 T 微软 T 证券 美国 0 386.27 7.84

CORP US 交易

所

纳斯

AMAZ 亚马逊 AM 达克 13,998,

3 ON.CO 公司 ZN 证券 美国 2,691.00 173.48 5.78

MINC US 交易

所

纳斯

FACE Facebo FB 达克 13,257.0 10,580,

4 BOOK ok公 US 证券 美国 0 436.23 4.37

INC-A 司 交易

所

ALPH 纳斯

ABET Alphab GO 达克 10,461,

5 INC- et公司 OG 证券 美国 1,954.00 941.37 4.32

CLC US 交易

所

ALPH 纳斯

ABET Alphab GO 达克 9,218,8

6 INC- et公司 OGL 证券 美国 1,677.00 47.42 3.81

CLA US 交易

所

INTEL 英特尔 INT 纳斯 26,839.0 6,752,8

7 CORP 公司 C 达克 美国 0 26.33 2.79

US 证券

交易

所

COMC 纳斯

AST 康卡斯 CM 达克 13,498.0 6,465,5

8 CORP- 特 CSA 证券 美国 0 39.98 2.67

CLASS US 交易

A 所

CISCO 纳斯

SYSTE CSC 达克 28,430.0 5,959,9

9 MS 思科 O 证券 美国 0 55.46 2.46

INC US 交易

所

纳斯

AMGE AM 达克 4,273,0

10 NINC 安进 GN 证券 美国 4,213.00 72.20 1.76

US 交易

所

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券

投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投

资明细

公允价值 占基金资产

序号 衍生品类别 衍生品名称

(人民币元) 净值比例（%）

NASDAQ

1 股指期货 100E-MINI 0.00 0.00

Mar17

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

注：股指期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中。

5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 公允价值 占基金资 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 （人民币 产净值比 元） 例(%)PROSHA

1 RES ETF基金 契约式开 Proshares 5,305,040. 2.19

ULTRA 放式基金 Trust 23

QQQ

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

5.10 投资组合报告附注

5.10.1根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内

没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.10.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额(人民币元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 85,913.63

4 应收利息 269.76

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 86,183.39

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 178,061,319.85

本报告期基金总申购份额 -

减：本报告期基金总赎回份额 20,491,590.18

本报告期基金拆分变动份额 -

报告期期末基金份额总额 157,569,729.67

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1.中国证监会批准广发纳斯达克100指数证券投资基金募集的文件

2.《广发纳斯达克100指数证券投资基金基金合同》

3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

4.《广发纳斯达克100指数证券投资基金托管协议》

5.法律意见书

6.基金管理人业务资格批件、营业执照

7.基金托管人业务资格批件、营业执照

8.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

8.3 查阅方式

1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费

查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。

投资者如对本报告有疑问，可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司，咨询电话95105828或020-83936999，或发电子邮件：services@gf-

funds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇一七年一月二十一日


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