广发纳斯达克100指数证券投资基金

2018年第3季度报告

2018年9月30日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一八年十月二十五日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 广发纳斯达克100指数（QDII）

基金主代码 270042

交易代码 270042

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年8月15日

报告期末基金份额总额 865,641,942.23份

本基金采用被动式指数化投资策略，通过严格的
投资程序约束和数量化风险管理手段，力求实现
投资目标

对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差的最小化。
本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗
投资策略

旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约

束下构建指数化的投资组合。本基金力争控制基
金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度小于0.5%，基金净值增长率与业绩比较基准
之间的年跟踪误差不超过5%。

本基金对纳斯达克100指数成份股的投资比例不
低于基金资产净值的85%，对纳斯达克100指数
备选成份股及以纳斯达克100指数为投资标的的
交易型开放式指数基金（ETF）的投资比例不高
于基金资产净值的10%，现金或者到期日在一年
以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

业绩比较基准 人民币计价的纳斯达克100总收益指数收益率。
本基金为股票型基金，风险和收益高于货币市场
基金、债券型基金和混合型基金，具有较高风险、
较高预期收益的特征。本基金为指数型基金，主
风险收益特征

要采用完全复制法跟踪标的指数，具有与标的指
数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险
收益特征。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

境外资产托管人英文名称 BANKOFCHINANEWYORKBRANCH
境外资产托管人中文名称 中国银行纽约分行

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
报告期

主要财务指标

(2018年7月1日-2018年9月30日)

1.本期已实现收益 22,529,002.30

2.本期利润 115,771,685.42
3.加权平均基金份额本期利润 0.1994
4.期末基金资产净值 2,064,690,141.71
5.期末基金份额净值 2.385
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④
长率① 收益率

准差② 标准差

③

④

过去三个 11.81% 0.84% 12.63% 0.83% -0.82% 0.01%
月
3.2.2　自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发纳斯达克100指数证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2012年8月15日至2018年9月30日）


§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经

理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日 离任日 年限

期 期

本基金的基金 李耀柱先生，理学硕士，
经理；广发纳 持有中国证券投资基金
指100ETF基 业从业证书。曾任广发
金的基金经理； 基金管理有限公司中央
广发沪港深新 交易部股票交易员、

起点股票基金 国际业务部研究员、基
的基金经理； 金经理助理、广发亚太
李耀 广发道琼斯石 2016-08- 中高收益债券型证券投
柱 油指数 23 - 8年 资基金基金经理（自

（QDII- 2016年8月23日至

LOF）基金的 2017年11月9日）、
基金经理；广 广发标普全球农业指数
发港股通恒生 证券投资基金基金经理
综合中型股指 （自2016年8月23日
数基金的基金 至2018年9月20日）、
经理；广发海 广发美国房地产指数证
外多元配置 券投资基金基金经理


（QDII）基金 （自2016年8月23日
的基金经理； 至2018年9月20日）、
广发科技动力 广发全球医疗保健指数
股票基金的基 证券投资基金基金经理
金经理；国际 （自2016年8月23日
业务部总经理 至2018年9月20日）、
助理 广发纳斯达克生物科技
指数型发起式证券投资
基金基金经理（自

2016年8月23日至

2018年9月20日）。
现任广发基金管理有限
公司国际业务部总经理
助理、广发纳斯达克

100交易型开放式指数
证券投资基金基金经理
（自2015年12月

17日起任职）、广发纳
斯达克100指数证券投
资基金基金经理（自

2016年8月23日起任
职）、广发沪港深新起
点股票型证券投资基金
基金经理（自2016年
11月9日起任职）、广
发道琼斯美国石油开发
与生产指数证券投资基
金（QDII-LOF）基金

经理（自2017年3月
10日起任职）、广发港
股通恒生综合中型股指
数证券投资基金

(LOF)基金经理（自

2017年9月21日任职）
、广发海外多元配置证
券投资基金（QDII）基
金经理（自2018年

2月8日起任职）、广
发科技动力股票型证券
投资基金基金经理（自
2018年5月31日起任
职）。

刘杰 本基金的基金 2018-08- - 14年 刘杰先生，工学学士，
经理；广发沪 06 持有中国证券投资基金

深300ETF联 业从业证书。曾任广发
接基金的基金 基金管理有限公司信息
经理；广发中 技术部系统开发专员、
证500ETF基 数量投资部研究员、广
金的基金经理； 发沪深300指数证券投
广发中证 资基金基金经理（自
500ETF联接 2014年4月1日至

(LOF)基金的 2016年1月17日）、
基金经理；广 广发中证环保产业指数
发沪深 型发起式证券投资基金
300ETF基金 基金经理（自2016年
的基金经理； 1月25日至2018年
广发养老指数 4月25日）。现任广发
基金的基金经 基金管理有限公司指数
理；广发中小 投资部总经理助理、广
板300ETF基 发中证500交易型开放
金的基金经理； 式指数证券投资基金基
广发中小板 金经理（自2014年

300联接基金 4月1日起任职）、广
的基金经理； 发中证500交易型开放
广发中证环保 式指数证券投资基金联
ETF联接基金 接基金(LOF)基金经理
的基金经理； （自2014年4月1日
广发军工 起任职）、广发沪深
ETF基金的基 300交易型开放式指数
金经理；广发 证券投资基金基金经理
中证军工 （自2015年8月20日
ETF联接基金 起任职）、广发沪深
的基金经理； 300交易型开放式指数
广发中证环保 证券投资基金联接基金
ETF基金的基 基金经理（自2016年
金经理；广发 1月18日起任职）、广
创业板 发中小板300交易型开
ETF基金的基 放式指数证券投资基金
金经理；广发 基金经理（自2016年
创业板 1月25日起任职）、广
ETF联接基金 发中小板300交易型开
的基金经理； 放式指数证券投资基金
广发量化稳健 联接基金基金经理（自
混合基金的基 2016年1月25日起任
金经理；广发 职）、广发中证养老产
道琼斯石油指 业指数型发起式证券投
数（QDII- 资基金基金经理（自
LOF）基金的 2016年1月25日起任

基金经理；广 职）、广发中证军工交
发港股通恒生 易型开放式指数证券投
综合中型股指 资基金基金经理（自

数基金的基金 2016年8月30日起任
经理；广发美 职）、广发中证军工交
国房地产指数 易型开放式指数证券投
(QDII)基金的 资基金发起式联接基金
基金经理；广 基金经理（自2016年

发纳指 9月26日起任职）、广
100ETF基金 发中证环保产业交易型
的基金经理； 开放式指数证券投资基
广发全球农业 金基金经理（自

指数（QDII） 2017年1月25日起任
基金的基金经 职）、广发创业板交易
理；广发全球 型开放式指数证券投资
医疗保健 基金基金经理（自

（QDII）基金 2017年4月25日起任
的基金经理； 职）、广发创业板交易
广发生物科技 型开放式指数证券投资
指数（QDII） 基金发起式联接基金基
基金的基金经 金经理（自2017年

理；指数投资 5月25日起任职）、广
部总经理助理 发量化稳健混合型证券
投资基金基金经理（自
2017年8月4日起任职）
、广发中证环保产业交
易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金
基金经理（自2018年

4月26日起任职）、广
发纳斯达克100指数证
券投资基金基金经理

（自2018年8月6日

起任职）、广发纳斯达
克100交易型开放式指
数证券投资基金基金经
理（自2018年8月

6日起任职）、广发标
普全球农业指数证券投
资基金基金经理（自

2018年8月6日起任职）
、广发道琼斯美国石油
开发与生产指数证券投
资基金（QDII-LOF）


基金经理（自2018年

8月6日起任职）、广
发港股通恒生综合中型
股指数证券投资基金

(LOF)基金经理（自

2018年8月6日起任职）
、广发纳斯达克生物科
技指数型发起式证券投
资基金基金经理（自

2018年8月6日起任职）
、广发美国房地产指数
证券投资基金基金经理
（自2018年8月6日

起任职）、广发全球医
疗保健指数证券投资基
金基金经理（自

2018年8月6日起任职）
。

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关
规定。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》
及其配套法规、《广发纳斯达克100指数证券投资基金基金合同》和其他有关
法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严
格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运
作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及
基金合同的规定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，
并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源
于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库，投资的债券必须来自
公司债券库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可

以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

3季度,纳斯达克100上涨了8.33%、纳斯达克指数上涨了7.14%、标普
500上涨了7.20%、道琼斯工业指数上涨了9.01%，总体上美股市场延续了上涨的趋势。而10月份受到美债利率快速上行，彭博社中国芯片报道短暂导致科技股受挫，4季度开盘美股整体出现承压下挫。

整体上美国经济依然强劲，9月ISM制造业PMI为59.8，略低于预期的60.3，较上个月的61.3有所回落，但依然强劲；非制造业PMI为61.6，高于预期的58，并创造2005年初以来的新高。9月ADP非农就业新增23万人，也远好于预期的18.4万人。美联储主席鲍威尔对经济前景表示乐观，并表示目前尚未观察到劳动力市场过热的迹象，劳动力市场收紧也尚未给通胀带来显著的上行压力。

虽然短期纳斯达克指数出现较大幅度调整，但其背后是经济复苏过于强劲带来的加息预期导致利率过快上涨对股市形成压制，当前美债期限利差仍有所
扩大，经济基本面并没有出现衰退，因此投资者不必过于担忧，未来美股市场
表现依然值得适当关注。

报告期内，本基金紧密跟踪标的指数。
4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金的净值增长率为11.81%，同期业绩比较基准收益率为
12.63%。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资
序号 项目 金额(人民币元)

产的比例(%)
1 权益投资 1,767,842,973.48 71.14
其中：普通股 1,738,473,228.37 69.96
存托凭证 29,369,745.11 1.18
优先股 - -
房地产信托 - -
2 基金投资 28,602,213.66 1.15
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资

- -
产


6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 650,658,014.95 26.18
8 其他各项资产 37,790,744.10 1.52
9 合计 2,484,893,946.19 100.00
5.2报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

占基金资产净值比例（％）

国家（地区） 公允价值(人民币元)

美国 1,767,842,973.48 85.62

合计 1,767,842,973.48 85.62

注：1、国家（地区）类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。

2、上述美国比重包括注册地为开曼群岛、泽西岛、英国在美国上市的
ADR。
5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

公允价值（人民币元）

行业类别 占基金资产净值比例（％）

金融 - -

公用事业 - -

能源 - -

房地产 - -

原材料 - -

信息技术 765,523,433.13 37.08

非日常生活消费品 299,345,387.02 14.50

医疗保健 168,233,079.52 8.15

日常消费品 100,027,430.05 4.84

工业 35,715,845.45 1.73

通信服务 398,997,798.31 19.32

合计 1,767,842,973.48 85.62

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭
证投资明细

公司名 公司名 所在 所属国 数量 公允价 占基金

序号 证券

称（英 称（中

代码 证 家 （股） 值（人 资产净

文） 文）


券市 （地区) 民币元）值比例
场 （％）
纳斯

APPLE 苹果公 AAP 达克 141,633. 219,94

1 INC 司 L 证券 美国 00 3,388.1 10.65
US 交易 4

所

纳斯

AMAZ 亚马逊 AM 达克 14,302.0 197,06

2 ON.CO 公司 ZN 证券 美国 0 7,795.7 9.54
MINC US 交易 6

所

MICR 纳斯

OSOF MSF 达克 224,864. 176,91

3 T 微软 T 证券 美国 00 7,172.1 8.57
CORP US 交易 2

所

ALPH 纳斯

ABET Alphab GO 达克 10,260.0 84,235,

4 INC- et公司 OG 证券 美国 0 819.13 4.08
CLC US 交易

所

纳斯

FACE Facebo FB 达克 70,720.0 80,009,

5 BOOK ok公 US 证券 美国 0 300.57 3.88
INC-A 司 交易

所

ALPH 纳斯

ABET Alphab GO 达克 72,782,

6 INC- et公司 OGL 证券 美国 8,765.00 322.61 3.53
CLA US 交易

所

CISCO 纳斯

SYSTE 思科－ CSC 达克 137,908. 46,154,

7 MS Ｔ O 证券 美国 00 095.12 2.24
INC US 交易

所

纳斯

INTEL INT 达克 135,213. 43,987,

8 CORP 英特尔 C 证券 美国 00 137.28 2.13
US 交易

所

9 NVIDI 英伟达 NV 纳斯 美国 17,829.0 34,466, 1.67

A DA 达克 0 894.15

CORP US 证券

交易

所

纳斯

NETFL 奈飞公 NFL 达克 12,769.0 32,863,

10 IXINC 司 X 证券 美国 0 768.06 1.59
US 交易

所

注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
公允价值 占基金资
序号 基金名称基金类型运作方式 管理人 （人民币 产净值比
元） 例(%)
PROSHA

1 RES ETF基 契约型开Proshares 28,602,213 1.39
ULTRA 金 放式基金 Trust .66

QQQ

5.10投资组合报告附注
5.10.1根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。5.10.3其他各项资产构成


序号 名称 金额(人民币元)

1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 216,793.04
4 应收利息 75,754.03
5 应收申购款 37,498,197.03
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 37,790,744.10
5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份
报告期期初基金份额总额 304,506,468.57
本报告期基金总申购份额 797,708,274.02
减：本报告期基金总赎回份额 236,572,800.36
本报告期基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 865,641,942.23
§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
1 赎回 2018-07-17 -654,439.35 -1,469,033.09 -

2 赎回 2018-07-23 -654,439.35 -1,470,986.60 -

3 赎回 2018-07-25 -654,439.35 -1,487,265.78 -


4 赎回 2018-08-01 -654,439.35 -1,450,800.42 -
5 赎回 2018-08-08 -654,439.35 -1,512,661.30 -
6 赎回 2018-08-15 -654,439.35 -1,507,451.96 -
7 赎回 2018-08-22 -654,439.35 -1,501,591.45 -
8 赎回 2018-08-29 -654,439.35 -1,540,010.31 -
9 赎回 2018-09-06 -654,439.35 -1,545,870.82 -
10 赎回 2018-09-12 -654,439.35 -1,511,358.96 -
11 赎回 2018-09-19 -654,439.35 -1,507,451.96 -
12 赎回 2018-09-27 -654,439.35 -1,533,498.65 -
合计 -7,853,272.20 -18,037,981.30

注：赎回费90643.14元。

§8备查文件目录

8.1备查文件目录

1.中国证监会批准广发纳斯达克100指数证券投资基金募集的文件

2.《广发纳斯达克100指数证券投资基金基金合同》

3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

4.《广发纳斯达克100指数证券投资基金托管协议》

5.法律意见书

6.基金管理人业务资格批件、营业执照

7.基金托管人业务资格批件、营业执照
8.2存放地点

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
8.3查阅方式

1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。

投资者如对本报告有疑问，可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司，咨询电话95105828或020-83936999，或发电子邮件：services@gf-
funds.com.cn。


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