兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基
金

2022 年年度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：兴证全球基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

送出日期：2023 年 3 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 03 月 30 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 5

2.5 其他相关资料 ...... 6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 其他指标 ...... 9

3.4 过去三年基金的利润分配情况 ...... 9

§4 管理人报告 ...... 9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 13

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14

4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 15

§5 托管人报告 ...... 15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 15

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15

§6 审计报告 ...... 15

6.1 审计报告基本信息 ...... 15

6.2 审计报告的基本内容 ...... 15

§7 年度财务报表 ...... 17

7.1 资产负债表 ...... 17

7.2 利润表 ...... 19

7.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 20

7.4 报表附注 ...... 23

§8 投资组合报告 ...... 57

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 57


8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 57

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 58

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 59

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 62

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 62

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 62

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 62

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 62

8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 62

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 63

8.12 投资组合报告附注 ...... 63

§9 基金份额持有人信息...... 64

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 64

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 64

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 64
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情

况 ...... 64
§10 开放式基金份额变动...... 64
§11 重大事件揭示...... 65

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 65

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 65

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 65

11.4 基金投资策略的改变 ...... 65

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 65

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 65

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 65

11.8 其他重大事件 ...... 67

§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 68

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 68

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 69

§13 备查文件目录...... 69

13.1 备查文件目录 ...... 69

13.2 存放地点 ...... 69

13.3 查阅方式 ...... 69

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 兴全有机增长混合

基金主代码 340008

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009 年 3 月 25 日

基金管理人 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总 650,575,214.48 份
额

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金投资于有机增长能力强的公司，获取当前收益及实现长期
资本增值。

投资策略 本基金采取“自上而下”的方法，定性与定量研究相结合，在股
票与债券等资产类别之间进行资产配置。在宏观与微观层面对各
类资产的价值增长能力展开综合评估，动态优化资产配置。并借
鉴海外有机增长的研究成果，构建“兴全有机增长筛选系统”，
将有机增长投资作为本基金股票组合投资的核心理念。

业绩比较基准 沪深 300 指数×50%＋中证国债指数×45%＋同业存款利率×5%

风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预计长期平均风险与收益低于股
票型证券投资基金，高于可转债、债券型、货币型证券投资基

金，属于中高风险、中高收益的证券投资基金品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 兴证全球基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司

信息披露 姓名 杨卫东 龚小武

负责人 联系电话 021-20398888 021-52629999-212056

电子邮箱 yangwd@xqfunds.com gongxiaowu@cib.com.cn

客户服务电话 4006780099，021-38824536 95561

传真 021-20398988 021-62159217

注册地址 上海市黄浦区金陵东路 368 号 福建省福州市台江区江滨中大
道 398 号兴业银行大厦

办公地址 上海市浦东新区芳甸路 1155 号 上海市浦东新区银城路 167 号
嘉里城办公楼 28-29 楼 4 楼

邮政编码 201204 200120

法定代表人 杨华辉 吕家进

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.xqfunds.com


基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 毕马威华振会计师事务所(特 北京市东城区东长安街 1 号东方广场毕马威
殊普通合伙) 大楼 8 层

注册登记机构 兴证全球基金管理有限公司 上海市浦东新区芳甸路 1155 号嘉里城办公楼
28-29 楼

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期

间数据和 2022 年 2021 年 2020 年

指标

本期已实 -519,087,919.68 598,174,974.69 1,162,920,728.16
现收益

本期利润 -907,713,444.05 430,725,719.52 1,252,135,884.93

加权平均

基金份额 -1.3713 0.6384 1.3744
本期利润
本期加权

平均净值 -36.51% 15.05% 42.56%
利润率
本期基金

份额净值 -29.57% 15.22% 53.92%
增长率
3.1.2 期

末数据和 2022 年末 2021 年末 2020 年末

指标

期末可供 1,481,551,983.54 2,218,432,862.29 2,172,184,994.64
分配利润
期末可供

分配基金 2.2773 3.4156 2.5880
份额利润

期末基金 2,132,127,198.02 3,022,091,814.95 3,389,606,455.21
资产净值

期末基金 3.2773 4.6530 4.0384
份额净值
3.1.3 累

计期末指 2022 年末 2021 年末 2020 年末

标

基金份额

累计净值 374.83% 574.15% 485.10%
增长率
注：1、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息披露编报规则第 1 号<主要财务指标的计算及披露>》、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关法规。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② 率③ ④

过去三个月 -7.02% 1.02% 1.06% 0.63% -8.08% 0.39%

过去六个月 -15.21% 1.09% -6.14% 0.54% -9.07% 0.55%

过去一年 -29.57% 1.31% -9.67% 0.64% - 0.67%
19.90%

过去三年 24.91% 1.28% 4.20% 0.64% 20.71% 0.64%

过去五年 25.62% 1.29% 12.41% 0.64% 13.21% 0.65%

自基金合同生效 374.83% 1.31% 73.04% 0.72% 301.79 0.59%
起至今 %

注：本基金业绩比较基准的选取上主要基于如下考虑：本基金采用沪深 300 指数作为股票投资部
分的业绩比较基准主要是因为沪深 300 指数选取了 A 股市场上规模最大、流动性最好的 300 只股
票作为其成份股，对沪深市场的覆盖度高，具有良好的市场代表性。中证国债指数是一个全面反映国债市场（包括银行间、上交所、深交所）的综合性指数，也是债券品种中比较基准的参考。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：

Return t =50%×(沪深 300 指数 t / 沪深 300 指数 t-1 -1)+45％×(中证国债指数
t / 中证国债指数 t-1 -1) +5%×(同业存款利率 t / 360)

Benchmark t =（1+Return t）×（1+Benchmark t-1）-1

其中，t=1，2，3，…T，T 表示时间截至日。

2、自 2015 年 9 月 21 日起，本基金业绩比较基准由“中信标普 300 指数×50%＋中信标普国
债指数×45%＋同业存款利率×5%“变更为“沪深 300 指数×50%＋中证国债指数×45%＋同业存款利率×5% ”。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：1、净值表现所取数据截至到 2022 年 12 月 31 日。

2、按照《兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为 2009
年 3 月 25 日至 2009 年 9 月 25 日，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定
的比例限制及投资组合的比例范围。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 其他指标
注：无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金过去三年未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

兴证全球基金管理有限公司（成立时名为“兴业基金管理有限公司”，以下简称“公司”）经
证监基金字[2003]100 号文批准于 2003 年 9 月 30 日成立。2008 年 1 月，中国证监会批复（证监
许可[2008]6 号），同意全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V）受让公司股权并成
为公司股东。2008 年 4 月 9 日，公司完成股权转让、变更注册资本等相关手续后，公司注册资本
由 9800 万元变更为人民币 1.2 亿元，其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的 51%，全球
人寿保险国际公司的出资占注册资本的 49%。2008 年 7 月，经中国证监会批准（证监许可
[2008]888 号），公司于 2008 年 8 月 25 日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后，公司名称
变更为“兴业全球基金管理有限公司”，注册资本增加为 1.5 亿元人民币，其中两股东出资比例不
变。2016 年 12 月 28 日，因公司发展需要，公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”。2020 年
3 月 18 日，公司名称变更为“兴证全球基金管理有限公司”。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司旗下已管理兴全可转债混合型证券投资基金等共 55 只基金，
包括股票型、混合型、债券型、货币型、指数型、FOF 等类型。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

兴全有机

增长灵活 硕士，历任上海证大投资管理有限公司投
钱鑫 配置混合 2020 年 - 12 年 资经理助理，兴证全球基金管理有限公司
型证券投 12月9日 研究员、基金经理助理。

资基金基

金经理

注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。
2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。

3、证券从业的涵义遵从行业的相关规定，包括资管相关行业从业经历。

4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：本报告期末，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划的投资经理，故本项不适用。
4.1.4 基金经理薪酬机制

本报告期末，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划的投资经理，故本项不适用。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人制定了《兴证全球基金管理有限公司公平交易管理办法》，并将不时进行修订。本基金管理人主要从研究的公平、决策的公平、交易的公平、公平交易的监控评估、公平交易的报告和信息披露等方面对公平交易行为进行规范，从而达到保证本基金管理人管理的不同投资组合得到公平对待、保护投资者合法权益的目的。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司风险管理部对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察是否存在非公平的因素。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度，未发现违反公平交易原则的情况。
4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况

本报告期末，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划的投资经理，故本项不适用。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，不存在本投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

弱现实与强预期之间的矛盾构成了 22 年证券市场的逻辑主线。一边是较为羸弱的经济增长，另一边是地产、消费、医药的轮番躁动，两市成交额显著放大。投资者乐观的预期在乏善可陈的基本面前无处安放，只好转而向外部的政策变化寻求答案，经济日历上既定的大事提醒和真假难辨的小作文成为驱动行情发展的基本线索。

国内投资受制于地产，出口受制于外需，消费受制于疫情，三驾马车各有掣肘，过去一年中国经济的局面从未有过的复杂。没有可供参考的经验，政策实践只能根据客观矛盾的变化摸着石头过河。走一步看一步的策略符合实事求是的原则，但满足不了市场对于确定性的要求，预期脱锚导致投资者情绪不断在乐观和失望之间循环反复，行业轮动加速。

年初俄乌冲突意外爆发，金融市场随即做出了快速而激烈反应：油气价格暴涨，卢布暴跌，俄罗斯股市连续熔断……然而避险造成的冲击从来都不持久，真正的风险来自于对抗导致的市场失灵，需求国和资源国的分道扬镳正在重塑全球的贸易格局，推动大宗商品价格快速攀升。疫后暴涨的劳动力工资雪上加霜，将欧美通胀迅速推升至了两位数的水平，宣告战后四十年大缓和时代彻底终结。

居高不下的物价迫使美联储启动了有史以来几乎最为快速的加息进程。市场一度押注紧缩会因为经济潜在的衰退风险而出现转向，但联储坚持强调通胀仍然是当前政策所关注的主要矛盾。商品价格下跌与工资成本的韧性相互拉扯，即便见顶回落，CPI 向 2%目标水平回归的道路也注定将一波三折。作为实质上的全球央行，美联储的每一轮紧缩都会迫使新兴国家面临货币政策的两难：要么跟随收紧保汇率，要么逆向宽松保需求。根据历史经验，决定人民币汇率的核心变量是相对经济增速而不是中美利差，于是人民银行本着以我为主的中心思想，通过定向降准、LPR 下调、政策性银行扩表等结构化金融工具为实体经济和金融市场提供了相对充足的流动性支持。受益于此，A 股市场的交投保持高度活跃，虽然指数跌幅较大，但全年来看并不乏阶段性和结构性的机会。

年内最佳的盈利窗口来自五月和十一月的两次反弹。表征市场利率的银行间拆借利率 DR007
自四月初开始下降，最低跌至 1.2%，同期被视作政策目标利率的中期借贷便利 MLF 维持在 2.95%的水平，淤积在金融机构的超额流动性成为了市场反弹的幕后推手。组合在第一次反弹期间结构偏重防守，以致未能和市场 beta 形成共振。四季度策略性地增配了医药，理由是疫情管控放松后社会感染率大概率会快速达峰，造成对医疗资源的挤兑，类似 20 年口罩和手套的投资逻辑。但这一次市场显然更为积极，直接跳过治疗和康复的阶段，开始演绎疫后消费的报复性反弹。


基于对当前经济所处周期位置的认知，组合自年初开始即不断增加向上游化工、有色和油运等行业的配置比例。但周期股的股价主要受到商品价格的直接驱动，择时重于选股，与消费和制造行业依靠分析竞争结构和商业模式的研究框架大相径庭。

价值投资的方法论建立在确定性的基石之上，无论是增长预期还是无风险利率，都是一种隐含了确定性的假设。当真实世界的动荡加剧，继而又在社交平台被二次描摹，市场预期的同一性和稳定性被逐步消解。在不确定的世界里，价值失去了可以锚定的对象，只能通过拉长周期来过滤杂音，以期终有一日能够拨云见日。价值投资的内核是表象（价格）向真相（价值）的回归，而不是机械式的买入并持有，既定套路的失败不足论价值投资本身的短长。

任何方法论都需要通过不断的自我迭代来适应客观环境的变化，轻率地转换范式容易造成认知与实践的失调，从长远看并不利于个人成长和业绩表现。前进的道路难免崎岖和坎坷，我们将继续怀揣着对这份责任最大的虔敬，用更加严谨的工作力争创造更为优异的业绩表现。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 3.2773 元；本报告期基金份额净值增长率为-29.57%，业绩比较基准收益率为-9.67%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

相较于跌宕起伏的 2022，2023 将会是相对平静的一年。市场不负责解决问题，只负责对问题定价。从这个角度来说，过去一年导致市场下跌的矛盾可能不会再成为今年的负担，形势的缓解反倒有可能逆转悲观的情绪，投资者风险偏好的上升有利于推动一轮修复性的上涨行情。

就国内经济而言，保地产无疑是稳增长的重中之重。作为实质上的支柱性行业，地产的重要性大致可以体现在三个层面：直接贡献投资，拉动相关消费，稳定居民信心。随着众多房企债务风险的集中暴露和出清，行业正式告别“高杠杆+高周转”的类金融模式。市场集中度提升后，龙头企业将更多通过股权融资、发行 REITs、配合政策性信贷等多种融资手段获取长期和稳定的资本支持，平抑周期波动。刚需和改善仍将是市场的主体需求，但人才公寓和廉租房的供给也会显著增加，以最大程度满足不同人群的居住需求，兼顾住宅公共品和商品的双重属性。短期来看，包括建材和家电在内的后周期消费仍然需要依赖新房的销售才能产生需求，而价格预期是影响居购房决策的核心因素。因此，在今年某个时点我们或许可以看到部分高能级城市放松对于一手房价格的限制，鼓励自住需求的同时借助存量的财富效应修复家庭部门的资产负债表，进而刺激超额储蓄向更广义的消费支出进行转化。

长远来看，经济结构的升级事关我们能否成功跨越中等收入陷阱，发展先进制造业对于中国经济尤为重要，期待未来国有企业突破原有战略资源型行业和民生保障的既定边界，在芯片制造、
生物医药、高性能计算、先进材料等诸多高科技领域承担起产业链链长的职责，以此为中国式现代化的硬科技突围保驾护航。依据权责匹配的原则，国企所能支配的资源也会相应增加，由此可以推演出两类投资机会：一类是自身优势地位稳固且治理出色的国有上市公司，其定价有望从折价向溢价进行切换；另一类是服务于国央企需求的民营企业，不仅可以受益于客户预算带来的需求增长，同时还有机会借助合作加速自身的技术迭代，实现跨越式发展。

疫情防控措施的优化意味着经济的运行将重归自身的趋势和节奏，但病毒本身并没有消失，未来它会和其所造成的影响一起长久地与我们共存。根据海外的观察经验，各国在经历过几轮疫情爆发之后都出现了不同程度的劳动参与率的下降。长新冠效应仍有可能降低部分受感染人群的有效劳动时间，进而可能导致我们人口红利的消退。对于社会老龄化的趋势，我们当下所能做的不过是努力提升劳动力市场的运行效率，以最大限度降低由供需错配所导致的摩擦性失业，同时通过高质量的职业培训提升劳动者整体的技能水平。如果想在深度老龄化到来之前实现人口优势向人才优势的转化，人力资源和职业教育的发展任重道远。

海外方面，核心矛盾还是美联储何时弃鹰转鸽，对此可以分为三种情景加以讨论。第一种：就业强劲推动工资上涨，核心通胀居高不下，联储被迫加息至 5%以上。在此情景之下，被动跟随的欧日两大经济体很可能爆发新一轮债务危机，冲击全球金融稳定，进而倒逼联储重回 08 年放水救市的政策路径。第二种：失业率小幅上升，带动工资水平和通胀缓慢回落，对应联邦利率停留在 5%附近，并最早于 4 季度开启降息周期。软着陆情境下，全球经济增长动能和金融市场稳定得以兼顾，代价是通胀中枢可能永久性抬升，为下一轮的危机埋下隐患。第三种：紧缩超调导致美国经济全面衰退，迫使联储提前降息。硬着陆情境下，基本面的恶化上升为主要矛盾，市场经历最后一跌。无论以上哪种情景最终成为现实，美国本轮的加息周期都将进入尾声，国内的货币政策由此可以获得更大的自主空间。坏消息是我们仍需警惕外部需求和金融市场稳定可能会遭受的意外冲击。

作为未来的创造者，我们必须鼓起勇气，怀揣着真正的英雄主义去完成属于自己的历史使命。
共勉。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本基金管理人通过以下工作的开展，有力地保证了本基金整体运作的合法合规，从而最大程度地保护了基金份额持有人和其他相关当事人的合法权益：

1、实时风险监控：通过风控系统对本基金的运作进行实时监控，每日撰写监控日志，在此基础上每周撰写信息周报，对本基金遵守风控指标的情况进行汇总、分析和提示。

2、加强事后人工分析，并定期撰写风险管理报告。除系统控制外，公司风险管理部还对一些
无法嵌入系统的风控指标进行了事后人工计算分析和复核，并同样反映在监控日志和信息周报中。此外，在每个季度结束之后，公司风险管理部会对基金的流动性进行压力测试并出具书面报告，对旗下每只基金进行全面的风险评价并形成风险分析报告，并提交公司领导和基金经理审阅。

3、进一步加强对公平交易的监控。根据监管部门的要求以及公司公平交易相关工作的不断深入开展，公司进一步明确了公平交易执行和分析中的具体标准，将公平交易问题分为交易的公平和投资策略的公平，主要包括：（1）明确交易部的分单规则及其识别异常下单行为的职责，保证交易的公平；（2）通过 T 检验、模拟利益输送金额、具体可疑交易分析等方法，对以往的下单及交易记录进行分析，保证投资策略的公平。

4、季度监察稽核和专项稽核：根据中国证监会《关于基金管理公司报送监察稽核报告的通知》以及《证券投资基金管理有限公司监察稽核报告内容与格式指引（试行）》等规定，认真做好公司各季度监察稽核工作。对照中国证监会的季度监察稽核项目表，对本基金的守法合规情况进行逐条检视。此外，在公司审计部对投研部门展开的专项稽核中，也会对本基金的业务进行全面检查。4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程，选取适当的估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会审议，并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后，由 IT 人员或 IT 人员协助估值系统开发商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。3、基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核对等方法确保估值准确无误；4、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重大事件等可能对给估值造成影响的因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；5、监察稽核人员参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定，定期对估值流程、系统估值模型及估值结果进行检查，确保估值委员会决议的有效执行，负责基金估值业务的定期和临时信息披露。

上述参与估值流程人员均具备估值业务所需的专业胜任能力。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《基金法》、《兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本报告期内，本基金未实施利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未发生需披露的基金份额持有人数不满两百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明

报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 毕马威华振审字第 2302634 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额
持有人：

我们审计了后附的兴全有机增长灵活配置混合型证券投资
基金 (以下简称“兴全有机增长基金”) 财务报表，包括
审计意见 2022 年 12 月 31 日的资产负债表、2022 年度的利润表、净
资产（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民
共和国财政部颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准


则“）、《资产管理产品相关会计处理规定》及财务报表附注
7.4.2 中所列示的中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行
业实务操作的规定编制，公允反映了兴全有机增长基金
2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和
基金净值变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则（以下简称“审计准则”）
的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责
形成审计意见的基础 任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于兴全有
机增长基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相
信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见
提供了基础。

强调事项 无

其他事项 不适用

兴全有机增长基金管理人兴证全球基金管理有限公司（以
下简称“基金管理人”）管理层对其他信息负责。其他信息
包括兴全有机增长基金 2022 年年度报告中涵盖的信息，但
不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也
不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

其他信息 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计
过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错
报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大
错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需
要报告。

基金管理人管理层负责按照企业会计准则、《资产管理产品
相关会计处理规定》及财务报表附注 7.4.2 中所列示的中
国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业
实务操作的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设
计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于
管理层和治理层对财务报表的责 舞弊或错误导致的重大错报。

任 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估兴全有机
增长基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如
适用），并运用持续经营假设，除非兴全有机增长基金预计
在清算时资产无法按照公允价值处置。

基金管理人治理层负责监督兴全有机增长基金的财务报告
过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误
注册会计师对财务报表审计的责 导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审
任 计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计
准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可


能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起
来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决
策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判
断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大
错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充
分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊
可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控
制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未
能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程
序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和
作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性
得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对兴全
有机增长基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是
否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存
在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报
表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我
们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告
日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致兴全有
机增长基金不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内
容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和
重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识
别出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 王国蓓 欧梦溦

会计师事务所的地址 北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 楼

审计报告日期 2023 年 3 月 27 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

资 产：


银行存款 7.4.7.1 260,859,340.99 216,396,338.15

结算备付金 6,849,782.00 4,843,956.85

存出保证金 1,349,268.90 809,860.77

交易性金融资产 7.4.7.2 1,870,061,064.05 2,818,659,047.05

其中：股票投资 1,686,191,869.61 2,382,102,952.45

基金投资 - -

债券投资 183,869,194.44 436,556,094.60

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

债权投资 7.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 7.4.7.6 - -

其他权益工具投资 7.4.7.7 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 712,157.91 2,274,447.13

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.8 - 760,866.20

资产总计 2,139,831,613.85 3,043,744,516.15

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 16.71 10,321,925.23

应付赎回款 1,631,931.29 4,776,404.77

应付管理人报酬 2,858,858.77 3,785,302.31

应付托管费 476,476.45 630,883.71

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 2,739.90 4,026.66

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.9 2,734,392.71 2,134,158.52

负债合计 7,704,415.83 21,652,701.20

净资产：


实收基金 7.4.7.10 650,575,214.48 649,496,706.16

其他综合收益 7.4.7.11 - -

未分配利润 7.4.7.12 1,481,551,983.54 2,372,595,108.79

净资产合计 2,132,127,198.02 3,022,091,814.95

负债和净资产总计 2,139,831,613.85 3,043,744,516.15

注： 1、报告截止日 2022 年 12 月 31 日，基金份额净值 3.2773 元，基金份额总额 650,575,214.48
份。

2、以上比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号（年度报告和中期报
告）》中的资产负债表格式的要求进行列示：上年度末资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，上年度末资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。
7.2 利润表
会计主体：兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 2021 年 1 月 1 日至 2021
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

一、营业总收入 -863,897,686.58 495,440,249.85

1.利息收入 1,294,112.18 4,614,391.35

其中：存款利息收入 7.4.7.13 1,083,828.72 801,932.78

债券利息收入 - 3,812,458.57

资产支持证券 - -
利息收入

买入返售金融 210,283.46 -
资产收入

证券出借利息 - -
收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以 -476,864,458.34 656,838,569.61
“-”填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.14 -468,951,763.37 610,121,752.76

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.15 -25,737,912.80 30,226,868.68

资产支持证券 7.4.7.16 - -
投资收益

贵金属投资收 7.4.7.17 - -
益


衍生工具收益 7.4.7.18 - -

股利收益 7.4.7.19 17,825,217.83 16,489,948.17

以摊余成本计

量的金融资产终止确 - -
认产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益

（损失以“-”号填 7.4.7.20 -388,625,524.37 -167,449,255.17
列）

4.汇兑收益（损失以 - -
“-”号填列）

5.其他收入（损失以 7.4.7.21 298,183.95 1,436,544.06
“-”号填列）

减：二、营业总支出 43,815,757.47 64,714,530.33

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 37,369,643.93 42,931,542.45

2．托管费 7.4.10.2.2 6,228,273.90 7,155,256.97

3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融 - -
资产支出

6．信用减值损失 7.4.7.22 - -

7．税金及附加 5,134.64 5,708.14

8．其他费用 7.4.7.23 212,705.00 14,622,022.77

三、利润总额（亏损 -907,713,444.05 430,725,719.52
总额以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损 -907,713,444.05 430,725,719.52
以“-”号填列）

五、其他综合收益的 - -
税后净额

六、综合收益总额 -907,713,444.05 430,725,719.52

注：以上比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号（年度报告和中期报
告）》中的利润表格式的要求进行列示：上年度可比期间利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在本期利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。
7.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项目 本期


2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期末净资 649,496,706.16 - 2,372,595,108.79 3,022,091,814.95
产（基金
净值）

加：会计 - - - -
政策变更

前期 - - - -
差错更正

其他 - - - -

二、本期

期初净资 649,496,706.16 - 2,372,595,108.79 3,022,091,814.95
产（基金
净值）
三、本期
增减变动

额（减少 1,078,508.32 - -891,043,125.25 -889,964,616.93
以“-”号
填列）
（一）、综

合收益总 - - -907,713,444.05 -907,713,444.05
额
（二）、本
期基金份
额交易产
生的基金

净值变动 1,078,508.32 - 16,670,318.80 17,748,827.12
数
（净值减
少以“-”
号填列）
其中：1.

基金申购 125,534,527.42 - 367,255,136.04 492,789,663.46
款

2.

基金赎回 -124,456,019.10 - -350,584,817.24 -475,040,836.34
款
（三）、本
期向基金

份额持有 - - - -
人分配利
润产生的
基金净值

变动（净
值减少以
“-”号填
列）
（四）、其

他综合收 - - - -
益结转留
存收益
四、本期

期末净资 650,575,214.48 - 1,481,551,983.54 2,132,127,198.02
产（基金
净值）

上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期末净资 839,341,884.31 - 2,550,264,570.90 3,389,606,455.21
产（基金
净值）

加：会计 - - - -
政策变更

前期 - - - -
差错更正

其他 - - - -

二、本期

期初净资 839,341,884.31 - 2,550,264,570.90 3,389,606,455.21
产（基金
净值）
三、本期
增减变动

额（减少 -189,845,178.15 - -177,669,462.11 -367,514,640.26
以“-”号
填列）
（一）、综

合收益总 - - 430,725,719.52 430,725,719.52
额
（二）、本
期基金份
额交易产

生的基金 -189,845,178.15 - -608,395,181.63 -798,240,359.78
净值变动
数
（净值减
少以“-”

号填列）
其中：1.

基金申购 195,160,247.99 - 641,576,093.07 836,736,341.06
款

2. -

基金赎回 -385,005,426.14 - -1,634,976,700.84
款 1,249,971,274.70

（三）、本
期向基金
份额持有
人分配利

润产生的 - - - -
基金净值
变动（净
值减少以
“-”号填
列）
（四）、其

他综合收 - - - -
益结转留
存收益
四、本期

期末净资 649,496,706.16 - 2,372,595,108.79 3,022,091,814.95
产（基金
净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

杨华辉 庄园芳 詹鸿飞

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2008]1395 号文)的核准，由兴证全球基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法规和《兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发售，基
金合同于 2009 年 3 月 25 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为
1,980,254,871.35 份基金份额。本基金的基金管理人为兴证全球基金管理有限公司，基金托管人
为兴业银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）》的有关规定，本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、公司债、回购、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。在正常市场情况下，股票投资比例为基金资产的 30%-80%；债券投资比例为基金资产的 0%-65%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不小于基金资产净值的 5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。本基金投资组合中突出有机增长特征的股票合计投资比例不低于股票资产的 80%。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数×50%＋中证国债指数×45%＋同业存款利率×5%。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金财务报表以持续经营为基础编制。

本基金财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露
XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的
《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定
的要求，真实、完整地反映了本基金 2022 年 12 月 31 日的财务状况、2022 年度的经营成果和基
金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金的会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(a) 金融资产的分类

本基金的金融工具包括股票投资和债券投资等。

本基金通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以摊余成本计量的金融资产。

除非本基金改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

本基金将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

除上述以摊余成本计量的金融资产外，本基金将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

管理金融资产的业务模式，是指本基金如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本基金所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本基金以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本基金对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本基金对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

(b) 金融负债的分类

本基金将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。


- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

- 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

(a) 金融工具的初始确认

金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(b) 后续计量

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

- 以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

- 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

(c) 金融工具的终止确认

满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：

- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

- 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

- 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；

- 因转移金融资产而收到的对价。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本基金终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(d) 金融工具的减值

本基金以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产

本基金持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本基金按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

在计量预期信用损失时，本基金需考虑的最长期限为面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期
少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

本基金对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

- 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或

- 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本基金在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。


核销

如果本基金不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本基金确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受到本基金催收到期款项相关执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据企业会计准则的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似金融工具的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

- 本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

利息收入

存款利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。

买入返售金融资产款在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认为利息收入。

投资收益

股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其初始计量金额的差额确认，处置时产生的交易费用计入投资收益。

股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资，在其持有期间，按票面金额和票面利率计算的利息计入投资收益。

公允价值变动收益
公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。 不包括本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资在持有期间按票面利率计算的利息。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产款在资金实际占用期间按实际利率法逐日确认为利息支出。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金的每份基金份额享有同等分配权。收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。本基金收益每年最多分配 6 次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的 50% ；若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配；本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；基金当期收益应先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；法律法规或中国证监会另有规定的从其规定。
7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时，本基金需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入和支出的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本基金对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上
市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》（以下简称 “ 估值处理标准 ” ），在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金自 2022 年 1 月 1 日起执行了财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认
和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》（统称
“新金融工具准则”）和 2022 年中国证监会发布修订的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3
号<年度和中期报告>》。

(a) 新金融工具准则

根据财政部发布的新金融工具准则相关衔接规定，以及财政部、中国银行保险监督管理委员
会于 2020 年 12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，本基
金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

新金融工具准则修订了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和
计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(统称“原金融工具准则”)。

新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类：(1) 以摊余成本计量的金融资产； (2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；及 (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本基金管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。根据新金融工具准则，嵌入衍生工具不再从金融资产的主合同中分拆出来，而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关规定。


新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本基金信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本基金按照新金融工具准则的衔接规定，对新金融工具准则施行日（即 2022 年 1 月 1 日）
未终止确认的金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整。本基金未调整比较财务报表数据，将金融工具的原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额计入 2022 年年初留存收益。

(b) 修订的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》

本基金根据修订的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》编制财务
报表时，调整了部分财务报表项目的列报和披露，未对财务报表列报和披露产生重大影响。

执行上述会计政策对本基金资产负债表的影响汇总如下：

(i) 金融工具的分类影响

以摊余成本计量的金融资产

于 2021 年 12 月 31 日，本基金按照原金融工具准则以摊余成本计量的金融资产为银行存

款、结算备付金、存出保证金、应收利息和应收申购款，对应的账面价值分别为人民币

216,396,338.15 元、4,843,956.85 元、809,860.77 元、760,866.20 元和 2,274,447.13 元。

于 2022 年 1 月 1 日，本基金按照新金融工具准则以摊余成本计量的金融资产为银行存款、
结算备付金、存出保证金和应收申购款，对应的账面价值分别为人民币 216,422,491.58 元、
4,846,136.65 元、810,225.27 元和 2,274,479.75 元。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

于 2021 年 12 月 31 日，本基金按照原金融工具准则以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产为交易性金融资产，对应的账面价值为人民币 2,818,659,047.05 元。

于 2022 年 1 月 1 日，本基金按照新金融工具准则以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产为交易性金融资产，对应的账面价值为人民币 2,819,391,182.90 元。

以摊余成本计量的金融负债

于 2021 年 12 月 31 日，本基金按照原金融工具准则以摊余成本计量的金融负债为应付交易
费用和其他负债，对应的账面价值分别为人民币 1,951,599.91 元和 182,558.61 元。

于 2022 年 1 月 1 日，本基金按照新金融工具准则以摊余成本计量的金融负债为其他负债，
对应的账面价值分别为 2,134,158.52 元。


于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的银行存款、结算备付金、存出保证金和交易性金融资
产等对应的应计利息余额均列示在应收利息或应付利息科目中。于 2022 年 1 月 1 日，本基
金按照新金融工具准则，将上述应计利息分别转入银行存款、结算备付金、存出保证金和交易性金融资产等科目项下列示，无期初留存收益影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项

(1) 主要税项说明

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《财
政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号）、财税

[2005] 103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16 号
《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发
布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。
(b) 自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税（以下称营改增）试
点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。


自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人（以下称管理人）运营资管产品提供的贷款服务、
发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日
起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售
股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

2018 年 1 月 1 日（含）以后，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行

为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产
品在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已
缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代
缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计
算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计
入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴 20%的个人所得税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股
期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月
以上至 1 年（含 1 年）的，其股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年
的，暂免征收个人所得税。

(e) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。


(g) 对基金在 2018 年 1 月 1 日（含）以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基
金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

活期存款 260,859,340.99 216,396,338.15

等于：本金 260,827,977.40 216,396,338.15

加：应计利息 31,363.59 -

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以 - -
内

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 260,859,340.99 216,396,338.15

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 1,836,471,012.47 - 1,686,191,869.61 -
150,279,142.86

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交易所 176,327,656.61 315,679.44 183,869,194.44 7,225,858.39
市场

债券 银行间 - - - -
市场

合计 176,327,656.61 315,679.44 183,869,194.44 7,225,858.39

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 2,012,798,669.08 315,679.44 1,870,061,064.05 -


143,053,284.47

上年度末

项目 2021 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 2,158,120,788.65 - 2,382,102,952.45 223,982,163.80

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交易所 414,966,018.50 - 436,556,094.60 21,590,076.10
市场

债券 银行间 - - - -
市场

合计 414,966,018.50 - 436,556,094.60 21,590,076.10

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 2,573,086,807.15 - 2,818,659,047.05 245,572,239.90

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

无。
7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有任何买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末及上年度末均未通过买断式逆回购交易取得债券。
7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况

无。

7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

无。
7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况

无。
7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

无。
7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

无。
7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

无。
7.4.7.8 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

应收利息 - 760,866.20

其他应收款 - -

待摊费用 - -

合计 - 760,866.20

7.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 2,285.77 7,558.61

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 2,557,106.94 1,951,599.91

其中：交易所市场 2,557,106.94 1,951,599.91

银行间市场 - -

应付利息 - -


预提信息披露费 120,000.00 120,000.00

预提审计费 55,000.00 55,000.00

合计 2,734,392.71 2,134,158.52

7.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 649,496,706.16 649,496,706.16

本期申购 125,534,527.42 125,534,527.42

本期赎回（以“-”号填列） -124,456,019.10 -124,456,019.10

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 650,575,214.48 650,575,214.48

注：申购含红利再投资、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.11 其他综合收益

无。
7.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 2,218,432,862.29 154,162,246.50 2,372,595,108.79

本期利润 -519,087,919.68 -388,625,524.37 -907,713,444.05

本期基金份额交易产 14,248,199.86 2,422,118.94 16,670,318.80
生的变动数

其中：基金申购款 386,911,958.01 -19,656,821.97 367,255,136.04

基金赎回款 -372,663,758.15 22,078,940.91 -350,584,817.24

本期已分配利润 - - -

本期末 1,713,593,142.47 -232,041,158.93 1,481,551,983.54

7.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 2021 年 1 月 1 日至 2021
日 年 12 月 31 日

活期存款利息收入 981,820.68 721,113.00

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 76,983.56 64,292.80

其他 25,024.48 16,526.98


合计 1,083,828.72 801,932.78

7.4.7.14 股票投资收益
7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月 2021年1月1日至2021年12
31日 月31日

股票投资收益——买卖 -468,951,763.37 610,121,752.76
股票差价收入

股票投资收益——赎回 - -
差价收入
股票投资收益——申购

- -
差价收入
股票投资收益——证券

- -
出借差价收入

合计 -468,951,763.37 610,121,752.76

7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
31 日 12 月 31 日

卖出股票成交总 7,002,292,500.63 6,068,587,375.17
额

减：卖出股票成本 7,454,109,381.52 5,458,465,622.41
总额

减：交易费用 17,134,882.48 -

买卖股票差价收 -468,951,763.37 610,121,752.76
入
7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

无。
7.4.7.15 债券投资收益
7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月31 2021年1月1日至2021年12月31
日 日

债券投资收益——利息 1,585,049.55 -

收入
债券投资收益——买卖

债券（债转股及债券到 -27,322,962.35 30,226,868.68
期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回 - -
差价收入
债券投资收益——申购

- -
差价收入

合计 -25,737,912.80 30,226,868.68

7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月31 2021年1月1日至2021年12月31
日 日

卖出债券（债转股及债券 416,280,496.99 821,090,959.59
到期兑付）成交总额

减：卖出债券（债转股及 441,041,113.09 784,965,733.16
债券到期兑付）成本总额

减：应计利息总额 2,549,717.38 5,898,357.75

减：交易费用 12,628.87 -

买卖债券差价收入 -27,322,962.35 30,226,868.68

7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。
7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

无。
7.4.7.16 资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无。
7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

无。

7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

无。
7.4.7.17 贵金属投资收益
7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。
7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无。
7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无。
7.4.7.18 衍生工具收益
7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未投资衍生工具。
7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。
7.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12

31 日 月 31 日

股票投资产生的股利 17,825,217.83 16,489,948.17
收益

其中：证券出借权益 - -
补偿收入

基金投资产生的股利 - -
收益

合计 17,825,217.83 16,489,948.17

7.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 2021 年 1 月 1 日至 2021
12 月 31 日 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 -388,625,524.37 -167,449,255.17

股票投资 -374,261,306.66 -196,128,535.81

债券投资 -14,364,217.71 28,679,280.64

资产支持证券投资 - -

基金投资 - -

贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 - -

权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价 - -
值变动产生的预估增值税

合计 -388,625,524.37 -167,449,255.17

7.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 1 日至 2021
月 31 日 年 12 月 31 日

基金赎回费收入 295,102.53 1,422,189.33

基金转换费收入 3,081.42 14,354.73

合计 298,183.95 1,436,544.06

7.4.7.22 信用减值损失

无。
7.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31
月 31 日 日

审计费用 55,000.00 55,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

银行费用 505.00 1,294.34

其他 900.00 1,200.00

账户维护费用 36,300.00 36,000.00

交易费用 - 14,408,528.43

合计 212,705.00 14,622,022.77

7.4.7.24 分部报告

无。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

兴证全球基金管理有限公司(“兴证全球 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

基金”)

兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

兴业银行股份有限公司(“兴业银行”) 基金托管人、基金销售机构

全 球 人 寿 保 险 国 际 公 司 （ AEGON 基金管理人的股东

International B.V）

兴证全球资本管理（上海）有限公司(“兴 基金管理人的子公司

证全球资本”)
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2022 年 1 月 1 日至 2022 年 2021 年 1 月 1 日至 2021

12 月 31 日 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 37,369,643.93 42,931,542.45

其中：支付销售机构的客户维护 9,576,912.87 11,143,758.85
费
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基金管理费=前一日的基金资产净值×1.5%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 2021 年 1 月 1 日至 2021

12 月 31 日 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 6,228,273.90 7,155,256.97

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.25%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
注：无。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 1 日至 2021

月 31 日 年 12 月 31 日


基金合同生效日（2009 年 3 月 - -

25 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 4,151,718.98 4,151,718.98

报告期间申购/买入总份额 6,289,567.63 -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -

额

报告期末持有的基金份额 10,441,286.61 4,151,718.98

报告期末持有的基金份额 1.6049% 0.6392%

占基金总份额比例
注：1、期间申购/买入总份额含红利再投资、转换入份额，期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
2、关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 2021年1月1日至2021年12月31日

关联方名称 31 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

兴业银行 260,859,340.99 981,820.68 216,396,338.15 721,113.00

注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
7.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。

7.4.12 期末（2022 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证 成功 受 流 认购 期末 数量 期末 备
代码 券 认购 限 通 价格 估值 （单 成本总额 期末估值总额 注
名 日 期 受 单价 位：


称 限 股）

类

型

大

宗

2022 交

韵 年 7 易

002120 达 月 6 个 购 15.13 14.102,500,000 37,825,000.00 35,250,000.00 -
股 14 月 入

份 日 流

通

受

限

大

宗

2022 交

众 年 易

002317 生 11 6 个 购 23.41 23.87 430,000 10,066,300.00 10,264,100.00 -
药 月 7 月 入

业 日 流

通

受

限

2022 新

广 年 7 股

301095 立 月 6 个 流 58.00 86.49 740 42,920.00 64,002.60 -
微 28 月 通

日 受

限

2022 新

逸 年 9 股

301176 豪 月 6 个 流 23.88 16.89 544 12,990.72 9,188.16 -
新 21 月 通

材 日 受

限

2022 新

华 年 股

301265 新 12 6 个 流 13.28 11.40 819 10,876.32 9,336.60 -
环 月 8 月 通

保 日 受

限

华 2022 6 个 新

301269 大 年 7 月 股 32.69 87.94 1,168 38,181.92 102,713.92 -
九 月 流


天 21 通

日 受

限

2022 新

川 年 股

301301 宁 12 6 个 流 5.00 7.53 3,574 17,870.00 26,912.22 -
生 月 月 通

物 20 受

日 限

2022 新

西 年 7 股

301306 测 月 6 个 流 43.23 42.29 255 11,023.65 10,783.95 -
测 19 月 通

试 日 受

限

2022 新

唯 年 9 股

301319 特 月 6 个 流 47.75 53.27 115 5,491.25 6,126.05 -
偶 22 月 通

日 受

限

新

华 2022 股

301327 宝 年 9 6 个 流 237.50 176.97 242 57,475.00 42,826.74 -
新 月 8 月 通

能 日 受

限

2022 新

熵 年 8 股

301330 基 月 6 个 流 43.32 31.31 694 30,064.08 21,729.14 -
科 10 月 通

技 日 受

限

2022 新

信 年 8 股

301349 德 月 6 个 流 138.88 103.52 180 24,998.40 18,633.60 -
新 30 月 通

材 日 受

限

密 2022 大

尔 年 9 6 个 宗

603713 克 月 月 交 123.85 111.54 200,000 24,770,000.00 22,308,000.00 -
卫 16 易

日 购


入

流

通

受

限

2022 新

美 年 股

688420 腾 12 6 个 流 48.96 39.04 2,408 117,895.68 94,008.32 -
科 月 1 月 通

技 日 受

限

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末无参与因转融通证券出借业务而出借的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常活动中面临各种金融工具风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析相关风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、风险管理部和合规管理部以及审计部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司
完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

AAA 115,965,081.44 132,651,129.30

AAA 以下 67,904,113.00 303,904,965.30

未评级 - -

合计 183,869,194.44 436,556,094.60

注：此处列示的信用证券不包括国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易。因此，除在附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无。
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金为开放式基金，投资者可在合同规定的交易日进行基金申购与赎回业务，本基金管理人针对基金特定的运作方式，建立了相应的流动性风险监控与预警机制。本基金管理人每日预测基金的流动性需求，通过独立的风险管理部门设置流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，并按照基金类型建立并定期开展专项的流动性压力测试工作，对流动性风险进行预警。本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款及强制赎回费条款，同时控制每日确认的净赎回申请不超过本基金投资组合 7 个工作日可变现资产的可变现价值，减少赎回业务对本基金的流动性冲击，从而控制流动性风险。此外，本基金通过预留一定的现金头寸，并且可在需要时通过卖出回购金融资产方式借入短期资金，以缓解流动性风险。

本基金所持的证券在证券交易所上市或可于银行间同业市场交易。截止本报告期末，单一投资者持有基金份额比例未超过基金总份额 50%。本报告期末，除完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合以外，本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 30%，本基金投资未违背法律法规对流通受限资产的相关比例要求。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期 3

末 1- 个

2022 1 个月以内 3 月 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

年 12 个 -1

月 31 月 年

日
资产

银行 260,859,340.99 - - - - - 260,859,340.99

存款
结算

备付 6,849,782.00 - - - - - 6,849,782.00
金
存出

保证 1,349,268.90 - - - - - 1,349,268.90
金
交易

性金 - - - 183,869,194.44 - 1,686,191,869.61 1,870,061,064.05
融资
产
应收

申购 11,110.82 - - - - 701,047.09 712,157.91
款

资产 269,069,502.71 - - 183,869,194.44 - 1,686,892,916.70 2,139,831,613.85
总计
负债
应付

赎回 - - - - - 1,631,931.29 1,631,931.29
款
应付

管理 - - - - - 2,858,858.77 2,858,858.77
人报
酬
应付

托管 - - - - - 476,476.45 476,476.45
费
应付

清算 - - - - - 16.71 16.71
款

应交 - - - - - 2,739.90 2,739.90
税费

其他 - - - - - 2,734,392.71 2,734,392.71
负债

负债 - - - - - 7,704,415.83 7,704,415.83
总计
利率

敏感 269,069,502.71 - - 183,869,194.44 - 1,679,188,500.87 2,132,127,198.02
度缺
口

上年 1- 3

度末 1 个月以内 3 个 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2021 个 月

年 12 月 -1


月 31 年

日
资产

银行 216,396,338.15 - - - - - 216,396,338.15
存款
结算

备付 4,843,956.85 - - - - - 4,843,956.85
金
存出

保证 809,860.77 - - - - - 809,860.77
金
交易

性金 - - - 343,994,139.00 92,561,955.60 2,382,102,952.45 2,818,659,047.05
融资
产
应收

申购 18,838.10 - - - - 2,255,609.03 2,274,447.13
款

其他 - - - - - 760,866.20 760,866.20
资产
资产 222,068,993.87 - - 343,994,139.00 92,561,955.60 2,385,119,427.68 3,043,744,516.15 总计
负债
应付

赎回 - - - - - 4,776,404.77 4,776,404.77
款
应付

管理 - - - - - 3,785,302.31 3,785,302.31
人报
酬
应付

托管 - - - - - 630,883.71 630,883.71
费
应付

证券 - - - - - 10,321,925.23 10,321,925.23
清算
款

应交 - - - - - 4,026.66 4,026.66
税费

其他 - - - - - 2,134,158.52 2,134,158.52
负债

负债 - - - - - 21,652,701.20 21,652,701.20
总计
利率 222,068,993.87 - - 343,994,139.00 92,561,955.60 2,363,466,726.48 3,022,091,814.95

敏感
度缺
口
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

其他影响债券公允价值的变量保持不变，仅利率发生变动；

假设

假设所有期限的利率保持同方向同幅度的变化(即平移收益率曲线)。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 本期末 （2022 年 12 月 31 上年度末 （2021 年 12 月
日） 31 日 ）

市场利率上升 1% - -
分析

市场利率下降 1% - -

注：上表反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券
公允价值的变动将对基金净值产生的影响。于 2022 年 12 月 31 日，本基金于本报告期末持有的交
易性债券投资全部为可转换债券，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

本基金承受的其他价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险，主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日 2021年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净
比例（%） 值比例（%）

交易性金融资 1,686,191,869.61 79.08 2,382,102,952.45 78.82
产－股票投资


交易性金融资 - - - -
产－基金投资

交易性金融资 183,869,194.44 8.62 436,556,094.60 14.45
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 1,870,061,064.05 87.71 2,818,659,047.05 93.27

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设单个证券的公允价值和市场组合的公允价值依照资本-资产定价模型
(CAPM)描述的规律进行变动

假设 使用本基金业绩比较基准所对应的市场组合进行分析

在业绩基准变化 10%时，对单个证券相应的公允价值变化进行加总得到基金净
值的变化

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 本期末 （2022 年 12 月 31 上年度末 （2021 年 12 月
日） 31 日 ）

业绩比较基准+10% 249,308,080.95 333,106,890.39
分析

业绩比较基准-10% -249,308,080.95 -333,106,890.39

注：本基金管理人运用 CAPM 模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
注：无。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次
的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；


第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

第一层次 1,801,832,702.75 2,710,159,398.34

第二层次 - 5,504.49

第三层次 68,228,361.30 108,494,144.22

合计 1,870,061,064.05 2,818,659,047.05

注：根据中国证监会 2022 年 5 月 26 日发布的证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号 《年度报
告和中期报告》模板，本基金对上年度末公允价值层次进行追溯调整 。
7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 108,494,144.22 108,494,144.22

当期购买 - 163,242,957.93 163,242,957.93

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - - -

转出第三层次 - 200,810,561.27 200,810,561.27

当期利得或损失总额 - -2,698,179.58 -2,698,179.58

其中：计入损益的利得或 - -2,698,179.58 -2,698,179.58
损失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - 68,228,361.30 68,228,361.30

期末仍持有的第三层次金 0.00 -4,802,725.72 -4,802,725.72

融资产计入本期损益的未
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益

上年度可比同期

项目 2021年1月1日至2021年12月31日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 427,578,680.51 427,578,680.51

当期购买 - 196,965,863.03 196,965,863.03

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - - -

转出第三层次 - 607,276,116.47 607,276,116.47

当期利得或损失总额 - 91,225,717.15 91,225,717.15

其中：计入损益的利得或 - 91,225,717.15 91,225,717.15
损失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - 108,494,144.22 108,494,144.22

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - 15,606,555.30 15,606,555.30
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

不可观察输入值

项目 本期末公允价值 采用的估 与公允价值
值技术 名称 范围/加权平 之间的关系
均值

股票 68,228,361.30 亚 式 期 权 预期波动率 0.2878- 负相关

模型 1.0440

不可观察输入值

项目 上年度末公允价 采用的估

值 值技术 名称 范围/加权平 与公允价值
均值 之间的关系

股票 108,494,144.22 亚 式 期 权 预期波动率 0.1717- 负相关

模型 2.7417

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2022 年 12 月 31 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2021 年 12 月 31

日：无)。

7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值之间无重大差异。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 1,686,191,869.61 78.80

其中：股票 1,686,191,869.61 78.80

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 183,869,194.44 8.59

其中：债券 183,869,194.44 8.59

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 267,709,122.99 12.51

8 其他各项资产 2,061,426.81 0.10

9 合计 2,139,831,613.85 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 24,076,085.60 1.13

C 制造业 712,548,287.25 33.42

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 61,947,109.00 2.91

E 建筑业 68,960,945.70 3.23

F 批发和零售业 27,642,499.00 1.30

G 交通运输、仓储和邮政业 289,390,515.94 13.57

H 住宿和餐饮业 3,574,054.20 0.17


I 信息传输、软件和信息技术服

务业 379,636,812.97 17.81

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 118,404,776.00 5.55

M 科学研究和技术服务业 10,783.95 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,686,191,869.61 79.08

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
码 （%）

1 002223 鱼跃医疗 4,178,058 133,112,927.88 6.24

2 300662 科锐国际 2,416,424 118,404,776.00 5.55

3 600941 中国移动 1,719,882 116,384,414.94 5.46

4 002317 众生药业 3,974,444 105,928,643.56 4.97

5 002028 思源电气 2,706,752 103,452,061.44 4.85

6 002960 青鸟消防 3,635,615 101,760,863.85 4.77

7 688111 金山办公 269,564 71,296,982.36 3.34

8 603713 密尔克卫 613,213 70,513,428.58 3.31

9 601668 中国建筑 12,699,990 68,960,945.70 3.23

10 601111 中国国航 6,022,276 63,836,125.60 2.99

11 605090 九丰能源 2,999,860 61,947,109.00 2.91

12 600026 中远海能 5,007,624 60,341,869.20 2.83

13 601975 招商南油 14,774,724 58,212,412.56 2.73

14 300513 恒实科技 4,999,860 56,398,420.80 2.65

15 600230 沧州大化 3,355,053 55,324,823.97 2.59

16 002912 中新赛克 1,713,288 54,208,432.32 2.54

17 300395 菲利华 785,254 43,188,970.00 2.03

18 002371 北方华创 170,000 38,301,000.00 1.80

19 002120 韵达股份 2,586,000 36,486,680.00 1.71

20 688520 神州细胞 600,000 36,360,000.00 1.71

21 301308 江波龙 582,751 34,370,653.98 1.61

22 688296 和达科技 1,159,249 29,989,771.63 1.41


23 688232 新点软件 495,240 28,258,394.40 1.33

24 300892 品渥食品 943,430 27,642,499.00 1.30

25 600938 中国海油 1,583,953 24,076,085.60 1.13

26 600131 国网信通 1,533,000 22,933,680.00 1.08

27 688663 新风光 484,206 21,305,064.00 1.00

28 689009 九号公司 610,000 18,598,900.00 0.87

29 300888 稳健医疗 201,000 14,371,500.00 0.67

30 300286 安科瑞 195,800 5,823,092.00 0.27

31 600754 锦江酒店 61,252 3,574,054.20 0.17

32 688498 源杰科技 1,582 189,096.46 0.01

33 688147 微导纳米 6,293 157,828.44 0.01

34 301269 华大九天 1,168 102,713.92 0.00

35 688420 美腾科技 2,408 94,008.32 0.00

36 688525 佰维存储 4,614 74,100.84 0.00

37 301095 广立微 740 64,002.60 0.00

38 301327 华宝新能 242 42,826.74 0.00

39 301301 川宁生物 3,574 26,912.22 0.00

40 301330 熵基科技 694 21,729.14 0.00

41 301349 信德新材 180 18,633.60 0.00

42 301306 西测测试 255 10,783.95 0.00

43 301265 华新环保 819 9,336.60 0.00

44 301176 逸豪新材 544 9,188.16 0.00

45 301319 唯特偶 115 6,126.05 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 601111 中国国航 381,887,658.59 12.64

2 600026 中远海能 228,226,558.63 7.55

3 002223 鱼跃医疗 202,915,470.97 6.71

4 002475 立讯精密 201,542,593.46 6.67

5 002317 众生药业 194,856,372.39 6.45

6 600941 中国移动 192,312,378.70 6.36

7 002028 思源电气 179,081,456.69 5.93

8 300395 菲利华 177,149,985.09 5.86

9 688663 新风光 173,762,864.75 5.75

10 601975 招商南油 170,782,100.01 5.65

11 603713 密尔克卫 160,856,710.11 5.32

12 600938 中国海油 156,295,911.11 5.17

13 002120 韵达股份 142,689,133.68 4.72

14 002960 青鸟消防 141,130,287.90 4.67

15 300861 美畅股份 140,911,042.98 4.66


16 600096 云天化 139,486,421.85 4.62

17 002603 以岭药业 132,089,777.81 4.37

18 002182 云海金属 126,407,959.51 4.18

19 300513 恒实科技 122,735,719.60 4.06

20 688111 金山办公 121,011,461.11 4.00

21 300769 德方纳米 118,878,615.78 3.93

22 601088 中国神华 115,531,716.20 3.82

23 000683 远兴能源 115,084,691.66 3.81

24 002987 京北方 114,788,503.01 3.80

25 301308 江波龙 113,160,098.24 3.74

26 600230 沧州大化 105,118,370.15 3.48

27 605090 九丰能源 104,240,033.46 3.45

28 688596 正帆科技 101,958,639.78 3.37

29 300316 晶盛机电 97,204,609.06 3.22

30 600048 保利发展 96,276,854.40 3.19

31 002371 北方华创 95,366,498.72 3.16

32 601012 隆基绿能 90,245,789.86 2.99

33 300348 长亮科技 89,913,421.15 2.98

34 002101 广东鸿图 87,453,145.00 2.89

35 600703 三安光电 86,291,978.12 2.86

36 000002 万科 A 86,192,251.71 2.85

37 601600 中国铝业 85,102,592.68 2.82

38 600150 中国船舶 82,324,376.74 2.72

39 600566 济川药业 78,838,313.28 2.61

40 601021 春秋航空 77,287,681.40 2.56

41 600754 锦江酒店 76,571,672.54 2.53

42 601668 中国建筑 74,405,335.20 2.46

43 002920 德赛西威 68,699,644.97 2.27

44 300662 科锐国际 66,328,340.90 2.19

45 002415 海康威视 65,980,434.64 2.18

46 300223 北京君正 63,417,423.31 2.10

注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 601111 中国国航 408,161,478.23 13.51

2 002028 思源电气 216,040,242.58 7.15

3 002960 青鸟消防 208,942,158.80 6.91

4 688663 新风光 183,897,972.29 6.09

5 300861 美畅股份 164,305,227.28 5.44

6 002920 德赛西威 160,020,173.63 5.30

7 002475 立讯精密 156,715,170.81 5.19


8 300395 菲利华 150,874,906.60 4.99

9 600096 云天化 148,405,531.78 4.91

10 002603 以岭药业 147,158,499.90 4.87

11 600754 锦江酒店 142,423,927.90 4.71

12 002182 云海金属 141,145,669.79 4.67

13 002317 众生药业 139,556,962.00 4.62

14 601088 中国神华 134,269,838.32 4.44

15 600703 三安光电 132,397,834.35 4.38

16 600938 中国海油 130,782,051.04 4.33

17 600026 中远海能 128,241,394.16 4.24

18 300769 德方纳米 119,092,185.81 3.94

19 000683 远兴能源 117,163,631.52 3.88

20 300316 晶盛机电 112,330,605.37 3.72

21 002987 京北方 109,100,187.64 3.61

22 600406 国电南瑞 108,546,625.96 3.59

23 300513 恒实科技 107,744,124.29 3.57

24 300286 安科瑞 107,717,601.34 3.56

25 688596 正帆科技 106,814,803.66 3.53

26 002120 韵达股份 94,643,895.50 3.13

27 300348 长亮科技 90,877,447.56 3.01

28 002415 海康威视 90,474,688.08 2.99

29 603713 密尔克卫 85,216,236.50 2.82

30 601975 招商南油 84,510,543.69 2.80

31 600048 保利发展 82,978,350.18 2.75

32 601985 中国核电 81,886,061.68 2.71

33 300223 北京君正 81,274,867.41 2.69

34 300253 卫宁健康 77,802,934.70 2.57

35 601012 隆基绿能 76,638,085.12 2.54

36 600690 海尔智家 75,959,137.12 2.51

37 600941 中国移动 74,075,761.19 2.45

38 000002 万科 A 72,957,781.40 2.41

39 600566 济川药业 72,746,241.65 2.41

40 600150 中国船舶 71,036,598.80 2.35

41 601021 春秋航空 68,367,135.24 2.26

42 601600 中国铝业 67,815,224.46 2.24

43 301308 江波龙 65,478,156.89 2.17

44 300892 品渥食品 61,730,307.95 2.04

45 603606 东方电缆 61,252,873.75 2.03

46 002101 广东鸿图 60,975,440.50 2.02

注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 7,132,459,605.34


卖出股票收入（成交）总额 7,002,292,500.63

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 183,869,194.44 8.62

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 183,869,194.44 8.62

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例
码 （张） （%）

1 110075 南航转债 650,250 87,460,299.61 4.10

2 110045 海澜转债 376,820 41,235,443.57 1.93

3 113658 密卫转债 212,270 25,359,972.50 1.19

4 110079 杭银转债 161,840 18,806,411.02 0.88

5 113044 大秦转债 88,320 9,698,370.81 0.45

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.11.2 本期国债期货投资评价

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,349,268.90

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 712,157.91

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,061,426.81

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 110075 南航转债 87,460,299.61 4.10

2 110045 海澜转债 41,235,443.57 1.93

3 110079 杭银转债 18,806,411.02 0.88

4 113044 大秦转债 9,698,370.81 0.45

5 113579 健友转债 1,308,696.93 0.06

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 占基金资产净值 流通受限情况说
的公允价值 比例（%） 明


1 603713 密尔克卫 22,308,000.00 1.05 大宗交易购入流
通受限

2 002317 众生药业 10,264,100.00 0.48 大宗交易购入流
通受限

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

（户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例
持有份额 例（%） 持有份额 （%）

225,064 2,890.62 68,668,344.43 10.56 581,906,870.05 89.44

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本基金 1,239,273.49 0.1905

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 10~50

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 10~50

9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况
注：本报告期末，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划的投资经理，故本项不适用。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2009 年 3 月 25 日） 1,980,254,871.35
基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 649,496,706.16

本报告期基金总申购份额 125,534,527.42

减：本报告期基金总赎回份额 124,456,019.10

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 650,575,214.48

注：总申购份额含红利再投资、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。


§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）报告期内基金管理人重大人事变动

2022 年 1 月 21 日起，董承非先生离任公司副总经理；2022 年 1 月 28 日起，谢治宇先生
任职公司副总经理；2022 年 6 月 30 日起，秦杰先生任职公司副总经理，郑文惠女士离任公司
副总经理。

（2）报告期内托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自 2019 年起连续 4 年聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提
供审计服务。本年度应支付给所聘任的会计师事务所 5.5 万元人民币。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：报告期内，本基金托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注
元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

东方财富 2 4,398,130,8 31.22 1,898,430.1 21.34 -


65.01 6

东吴证券 1 3,070,466,7 21.80 1,938,539.9 21.79 -

99.17 7

华融证券 2 1,298,176,0 9.22 1,209,066.8 13.59 -

65.10 6

国信证券 2 1,181,033,3 8.38 746,281.60 8.39 -

82.08

东方证券 1 714,430,803 5.07 522,464.67 5.87 -

.21

招商证券 1 649,438,998 4.61 605,377.76 6.81 -

.26

华泰证券 1 621,403,586 4.41 455,033.83 5.12 -

.60

长江证券 1 591,588,370 4.20 432,630.85 4.86 -

.17

安信证券 2 545,131,963 3.87 344,141.12 3.87 -

.51

中泰证券 1 393,581,280 2.79 287,818.06 3.24 -

.12

海通证券 1 333,339,297 2.37 243,768.52 2.74 -

.42

申万宏源 1 289,457,737 2.05 211,681.72 2.38 -

证券 .21

渤海证券 1 - - - - -

长城证券 1 - - - - -

德邦证券 1 - - - - -

第一创业 1 - - - - -

证券

湘财证券 2 - - - - -

信达证券 1 - - - - -

兴业证券 1 - - - - 新增
1 个

注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期债券 占当期权
券商名 券 回购成交总 证

称 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总额
的比例(%) (%) 的比例
(%)


东方财 307,812,68 51.87 70,000,000.0 41.18 - -
富 1.85 0

东吴证 - - - - - -
券

华融证 44,978,485 7.58 - - - -
券 .07

国信证 89,667,584 15.11 - - - -
券 .32

东方证 - - - - - -
券

招商证 1,661,255. 0.28 - - - -
券 70

华泰证 - - - - - -
券

长江证 - - - - - -
券

安信证 85,983,862 14.49 100,000,000. 58.82 - -
券 .64 00

中泰证 31,112,817 5.24 - - - -
券 .50

海通证 32,163,834 5.42 - - - -
券 .60

申万宏 - - - - - -
源证券

渤海证 - - - - - -
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德邦证 - - - - - -
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信达证 - - - - - -
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券
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

关于旗下公开募集证券投资基金执 证券时报、指定互联网

1 行新金融工具相关会计准则工作的 网站 2022-01-05

公告

2 关于调整旗下部分基金单笔最低交 证券时报、指定互联网 2022-01-06


易限额的公告 网站

3 关于副总经理离任的公告 证券时报、指定互联网 2022-01-21

网站

4 关于我司旗下基金参与腾安基金销 证券时报、指定互联网 2022-01-26

售赎回费率优惠活动的公告 网站

5 关于使用固有资金自购旗下偏股型 证券时报、指定互联网 2022-01-27

公募基金壹亿元的公告 网站

6 关于公司副总经理任职的公告 证券时报、指定互联网 2022-01-28

网站

关于增加华安证券为旗下部分基金 证券时报、指定互联网

7 销售机构并调整旗下部分基金在部 网站 2022-04-18

分销售机构费率优惠活动的公告

8 关于增加兴业银行为旗下部分基金 证券时报、指定互联网 2022-05-06

销售机构的公告 网站

关于终止瑞银证券有限责任公司办 证券时报、指定互联网

9 理旗下部分基金相关销售业务的公 网站 2022-05-20

告

10 关于调整网上直销基金转换、赎回 证券时报、指定互联网 2022-06-17

转购、汇款交易优惠费率的公告 网站

11 关于公司副总经理变更的公告 证券时报、指定互联网 2022-06-30

网站

12 关于调整旗下部分基金在华融证券 证券时报、指定互联网 2022-07-11

股份有限公司费率优惠活动的公告 网站

13 关于增加华宝证券股份有限公司为 证券时报、指定互联网 2022-09-27

旗下部分基金销售机构的公告 网站

14 关于增加玄元保险代理有限公司为 证券时报、指定互联网 2022-09-28

旗下部分基金销售机构的公告 网站

15 关于使用固有资金自购旗下权益类 证券时报、指定互联网 2022-10-18

公募基金五千万元的公告 网站

16 关于关闭网上直销汇款交易的公告 证券时报、指定互联网 2022-10-24

网站

17 关于增加上海利得基金销售有限公 证券时报、指定互联网 2022-11-09

司为旗下部分基金销售机构的公告 网站

18 关于我司网上直销平台汇通宝相关 证券时报、指定互联网 2022-11-30

业务停止办理的通知 网站

19 关于调整网上直销部分基金转换赎 证券时报、指定互联网 2022-12-06

回转购优惠费率的公告 网站

20 关于我司网上交易系统暂停服务的 证券时报、指定互联网 2022-12-16

通知 网站

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投资者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况


类别 持有基金份 份额
序号 额比例达到 期初 申购 赎回 持有份额 占比
或者超过 20% 份额 份额 份额 （%）
的时间区间

机构 - - - - - - -

个人 - - - - - - -

产品特有风险

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，故不涉及本项 特有风险。
注：1 、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。
2、 “赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。

12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、 中国证监会批准本基金设立的文件
2、 《兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3、 《兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
4、 《兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书》
5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
6、 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件
13.2 存放地点

基金管理人、基金托管人的办公场所。
13.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xqfunds.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
基金管理人客户服务中心电话：400-678-0099，021-38824536

兴证全球基金管理有限公司
2023 年 3 月 31 日
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