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基金买卖网 > 基金净值 > 中海医疗保健主题股票 (399011)
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中海医疗保健主题股票399011
基金类型:股票型     成立日期:2012-03-07     基金规模:6.58亿份     基金经理: 梁静静 
基金全称:中海医疗保健主题股票型证券投资基金     基金管理人:中海基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    1.91%
  • 近一月
    增长率
    0.77%
  • 近一季
    增长率
    3.37%
  • 近半年
    增长率
    -12.55%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
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中海医疗保健主题股票型证券投资基金2016年年度报告
中海医疗保健主题股票型证券投资基金2016年年度报告中海医疗保健主题股票型证券投资基金
2016年年度报告
2016年12月31日
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2017年3月31日
中海医疗保健主题股票2016年年度报告
第 2 页 共78 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)根据本基金合同规定,于
2017年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。
中海医疗保健主题股票2016年年度报告
第 3 页 共78 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其他指标 .................................................................................................... 错误!未定义书签。
3.4 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 11
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 错误!未定义书签。
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 17
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 18
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 18
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 18
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 20
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 20
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 21
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 22
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 23
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 46
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 46
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 46
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 47
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 48
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 57
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 57
中海医疗保健主题股票2016年年度报告
第 4 页 共78 页
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 57
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 57
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 57
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 58
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 58
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 58
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 60
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 60
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 60
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 60
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 61
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 62
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 62
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 62
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 62
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 62
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 62
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 62
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 62
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 66
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................. 错误!未定义书签。
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 78
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 78
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 78
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 78
中海医疗保健主题股票2016年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中海医疗保健主题股票型证券投资基金
基金简称 中海医疗保健主题股票
基金主代码 399011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年6月9日
基金管理人 中海基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 47,324,719.34份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金主要投资于医疗保健行业上市公司,在控制风
险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 1、一级资产配置
一级资产配置主要采取自上而下的方式。
本基金基于对国内外宏观经济走势、财政货币政策分
析、医疗保健行业发展趋势等分析判断,采取自上而
下的分析方法,比较不同证券子市场和金融产品的
收益及风险特征,动态确定基金资产在固定收益类和
权益类资产的配置比例。
2、股票投资策略
(1)医疗保健主题行业的界定
本基金将沪深两市中从事医疗保健行业的上市公司定
义为医疗保健主题类公司,具体包括以下几类公司:
1)主营业务从事医疗行业(包括但不限于化学制药、
中药、生物制品、医药商业、医疗器械和医疗服务等
行业)的公司;
2)主营业务有利于公众健康(包括但不限于保健食品、
养老等行业)的公司;
3)当前非主营业务提供的产品或服务隶属于医疗保健
行业,且未来这些产品或服务有望成为主要利润来源
的公司。 当未来由于经济增长方式的转变、产业结构
的升级,从事或受益于上述投资
主题的外延也将逐渐扩大,本基金将视实际情况调整
上述医疗保健主题的识别及认定。
(2)医疗保健主题类股票的投资策略
本基金投资于医疗保健主题类证券的资产不低于非现
金基金资产的 80%。 本基金对医疗保健主题类的个股
中海医疗保健主题股票2016年年度报告
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将采用定量分析与定性分析相结合的方法,选择其中
具有优势的上市公司进行投资。
1)定量方式
本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指
标、财务指标和估值指标等进行定量分析,以挑选具
有成长优势、财务优势和估值优势的个股。
2)定性方式
本基金主要通过实地调研等方法,综合考察评估公司
的核心竞争优势,重点投资具有较高进入壁垒、在行
业中具备比较优势的公司,并坚决规避那些公司治理
混乱、管理效率低下的公司,以确保最大程度地规避
投资风险。 本基金管理人重点考察上市公司的竞争优
势包括:公司管理竞争优势、技术或产品竞争优势、
品牌竞争优势、规模优势等方面。
3、债券投资策略
(1)久期配置:基于宏观经济趋势性变化,自上而下
的资产配置。 利用宏观经济分析模型,确定宏观经济
的周期变化,主要是中长期的变化趋势,由此确定利
率变动的方向和趋势。根据不同大类资产在宏观经济
周期的属性,即货币市场顺周期、债券市场逆周期的
特点,确定债券资产配置的基本方向和特征。结合货
币政策、财政政策以及债券市场资金供求分析,根据
收益率模型为各种固定收益类金融工具进行风险评
估,最终确定投资组合的久期配置。
(2)期限结构配置:基于数量化模型,自上而下的资
产配置。
(3)债券类别配置/个券选择:主要依据信用利差分
析,自上而下的资产配置。 本基金根据利率债券和信
用债券之间的相对价值,以其历史价格关系的数量分
析为依据,同时兼顾特定类别收益品种的基本面分析,
综合分析各个品种的信用利差变化。在信用利差水平
较高时持有金融债、企业债、短期融资券、可分离可
转债、资产支持证券等信用债券,在信用利差水平较
低时持有国债等利率债券,
从而确定整个债券组合中各类别债券投资比例。
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*80%+中证全债指数收益率
*20%
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中的高风险
品种,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、
债券型基金和货币市场基金。
中海医疗保健主题股票2016年年度报告
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中海基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 王莉 郭明
联系电话 021-38429808 010-66105773
电子邮箱 wangl@zhfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-888-9788 、
021-38789788
95588
传真 021-68419525 010-66105798
注册地址 中国(上海)自由贸易试验
区银城中路68 号
2905-2908室及30层
北京市西城区复兴门内大街55

办公地址 上海市浦东新区银城中路
68号2905-2908室及30层
北京市西城区复兴门内大街55

邮政编码 200120 100140
法定代表人 黄鹏 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网

www.zhfund.com
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30

2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)
上海市湖滨路202号普华永道中心
11楼
注册登记机构
中海基金管理有限公司
上海市浦东新区银城中路68 号
2905-2908室及30层
中海医疗保健主题股票2016年年度报告
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2016年
2015年6月9日(基
金合同生效
日)-2015年12月31

2014年
本期已实现收益 -7,175,987.15 -4,325,097.46 -本期利润 -12,042,814.98 -14,102,285.87 -加权平均基金份额本期利润 -0.2359 -0.3400 -本期加权平均净值利润率 -18.32% -24.83% -本期基金份额净值增长率 -17.12% -22.08% -3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配利润 11,771,835.12 24,030,808.07 -期末可供分配基金份额利润 0.2487 0.5072 -期末基金资产净值 59,096,554.46 71,407,043.40 -期末基金份额净值 1.249 1.507 -3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末
基金份额累计净值增长率 -35.42% -22.08% -注1:本基金合同于2015年06月09日生效。
注2:以上所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,申购、
赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
注3:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -6.51% 0.76% -2.41% 0.55% -4.10% 0.21%
过去六个月 -3.85% 0.79% 4.09% 0.62% -7.94% 0.17%
过去一年 -17.12% 1.60% -8.41% 1.32% -8.71% 0.28%
自基金合同
生效起至今
-35.42% 2.12% -23.33% 1.81% -12.09% 0.31%
中海医疗保健主题股票2016年年度报告
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注1:“自基金合同生效起至今”指2014年X月X日(基金合同生效日)至2016年12月31日。
注2:基金的业绩比较基准为中证医药卫生指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%,本基金
主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及
其他中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金投资于股票的比例不低于基金资
产的80%,投资于医疗保健主题类证券的资产不低于非现金基金资产的80%。因此,我们选取市场
认同度很高的中证医药卫生指数和中证全债指数作为计算业绩基准指数的基础指数。在一般市场
状况下,本基金投资于医药保健主题类证券的比例控制在80%左右,其他资产投资比例控制在20%
左右。我们根据本基金在一般市场状况下的资产配置比例来确定本基金业绩基准指数加权的权重,
以使业绩比较更加合理。本基金业绩基准指数每日按照80%、20%的比例对基础指数进行再平衡,
然后得到加权后的业绩基准指数的时间序列。
中海医疗保健主题股票2016年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

注:上图中2015年度是指2015年6月9日(基金转型生效日)至2016年12月31日,相关数据未
按自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注:本基金自2015年6月9日(基金转型生效日)至2016年12月31日未发生利润分配。
中海医疗保健主题股票2016年年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人自2004年3月18日成立以来,始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则,严格
履行基金管理人的责任和义务,依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管
理和内部控制体系,为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至2016年12月
31日,共管理证券投资基金33只。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年

说明
任职日期 离任日期
郑磊
本基金基
金经理、
中海医药
健康产业
精选灵活
配置混合
型证券投
资基金基
金经理
2015年6月9

- 6年
郑磊先生,复旦大学社
会医学与卫生事业管理
专业硕士。曾任国泰君
安证券股份有限公司助
理研究员。2013年1月
进入我公司工作,历任
分析师、高级分析师兼
中海蓝筹灵活配置混合
型证券投资基金基金经
理助理,2014年12月至
今任中海医药健康产业
精选灵活配置混合型证
券投资基金基金经理,
2015年6月至今任中海
医疗保健主题股票型证
券投资基金基金经理。
注1:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
注2:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、
《基金合同》的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益
的行为,不存在违法违规或未履行基金合同承诺。
中海医疗保健主题股票2016年年度报告
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司2013年修订了《中海基金公平
交易管理办法》,从投研决策内部控制、交易执行内部控制、行为监控和分析评估、监察稽核和信
息披露等方面对股票、债券、可转债的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动进行全程公
平交易管理。
投研决策内部控制方面:(1)公司研究平台共享,基金经理和专户投资经理通过研究平台平
等获取研究信息。(2)公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度,除分管投资副总及投资总
监因业务管理的需要外,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。
交易执行内部控制方面:(1)对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行
的交易,各投资组合经理根据研究报告独立确定申购价格和数量,在获配额度确定后,根据公司
制度规定应遵循公平原则对获配额度进行分配,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相
同,则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配,如有特殊情况,制度规定需书面留痕。
(2)投资交易指令统一通过交易室下达,通过启用公平交易模块,力求保证时间优先、价格优先、
比例分配、综合平衡交易原则得以落实。(3)根据公司制度,通过系统禁止公司组合之间(除指
数被动投资组合外)的同日反向交易。(4)债券场外交易,交易部在银行间市场上公平公正地进
行询价,并由风控稽核部对询价收益率偏离、交易对手及交易方式进行事前审核。(5)在特殊情
况下,投资组合因合规性或应对大额赎回等原因需要进行特定交易时,由投资组合经理发起暂停
投资风控阀值的流程,在获得相关审批后,由风控稽核部暂时关闭投资风控系统的特定阀值。完
成该交易后,风控稽核部立即启动暂停的投资风控阀值。
行为监控和分析评估方面:(1)公司每季度和每年度对所有投资组合进行同向交易价差分析、
反向及异常交易分析 。(2)公司对所有组合在2016年全年日内、3日、5日同向交易数据进行了
采集,并进行两两比对,对于相关采集样本进行了95%置信区间,假设溢价率为0的T分布检验。
(3)对于不同时间期间的同组合反向交易及公司制度规定的异常交易,公司根据交易价格、交易
频率、交易数量、交易时机等进行综合分析。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
2016年全年,公司遵循《中海基金公平交易管理办法》相关要求,整体上贯彻执行制度约定,
加强了对投资组合公平交易的事后分析,
(1)对于两两组合的同向交易,我们从日内、3日、5日三个时间区间进行假设价差为零,T
中海医疗保健主题股票2016年年度报告
第 14 页 共78 页
分布的检验,对于未通过假设检验的情况,公司结合比较两两组合间的交易占优比、采集的样本
数量是否达到一定水平从而具有统计学意义、模拟利益输送金额的绝对值、模拟利益输送金额占
组合资产平均净值的比例、模拟利益的贡献率占组合收益率的比例、两两组合的持仓相似度及两
两组合收益率差的比较等多方面进行综合比较。
(2)对于两两组合的反向交易,公司采集同一组合对同一投资品种3日内反向交易;两两组
合对同一投资品种3日内反向交易;并结合市场该投资品种的总成交量进行综合分析。
(3)对于公司制度规定的异常交易,相关组合经理均根据制度要求提交审批单并书面留痕。
综合而言,本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,执行了公平交易制
度,公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未发现组合存在有可能导致重大不公平交易和利
益输送的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存
在超过该证券当日成交量的5%的情况,对于一级市场证券申购、二级市场证券交易中出现的可能
导致不公平交易和利益输送的重大异常交易情况,风控稽核部均根据制度规定要求组合经理提供
相关情况说明予以留痕。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年全年宏观经济表现底部平稳,经济增长速度比2015年略有降低。年初时宽松的货币
与信贷投放成为市场关注的焦点。二季度时权威人士对经济L型走势的定调使投资者对中短期宏
观经济的预期趋于一致。传统经济中产能过剩行业的供给侧改革开始实质推进。三季度开始时经
济增长数据较为疲弱。之后政府经济稳定政策力度明显加大,经济数据回升趋势明显,一直延续
到年底。
2016年医药行业整体增速平稳,新医改下,控费仍然是影响行业增长预期的主要变量,以“两
票制”和一致性评价为主的政策推进成为市场关注的重点。细分领域上,结构分化将趋于明显,
优质的创新药和仿制药公司将获得新一轮成长;而商业领域的集中度提升也给大企业带来了新的
增长空间。
报告期内本基金坚持了以成长风格为主导的投资思路,遵循自下而上的原则进行选股,立足
于医药产业,集中配置了制剂出口、血制品、医药商业、部分处方药等预期向好领域的个股。
中海医疗保健主题股票2016年年度报告
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2016年12月31日,本基金份额净值1.249元(累计净值1.659元)。报告期内本基金净
值增长率为-17.12%,低于业绩比较基准8.71个百分点。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年,经济预计继续在底部徘徊。物价水平将有所回升。政策方面,将继续关注财政
政策稳增长和供给侧改革的效果以及央行货币政策推动金融市场去杠杆的节奏和力度。经济结构
调整与转型仍然是社会关注的主题,因此供给侧改革推进的力度和效果对资本市场的影响将非常
明显。海外经济体特别是美国的复苏速度以及美国总统换届选举后全球经济政策的变化将对对全
球经济格局会产生重要影响。
根据盈利、流动性与估值的综合分析,我们预期2016年市场以震荡为主,趋势性的机会需要
等待。而对于成长股为代表的医药行业而言,我们认为新技术、新模式仍然将成为行业的核心驱
动因素。医改政策引导下的行业供给侧改革,将为优秀的龙头企业打开新的成长空间。同时,我
们将继续关注创新领域的新技术带来的投资机会。
基于较为谨慎的预期,本基金2016年将采取更加均衡的投资策略,在以确定性增长作为组合
管理首要原则的同时,将更加注重产业创新升级的着力点。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内,管理人在内部监察工作中一切从合规运作、保障基金份额持有人利益出发,由监
察稽核部门遵守独立、客观、公正的原则,通过常规稽核、专项检查和系统监控等方法对公司经
营、基金运作及员工行为的合规性进行检查,推动内部控制机制的完善与优化,保证各项法规和
管理制度的落实,发现问题及时提出建议并督促有关部门改进。
管理人各项业务能遵循国家法律法规、中国证监会规章制度、管理人内部的规章制度以及各
项业务规范流程,运行符合合法性、合规性的要求,主要内控制度基本有效。
在本报告期内,管理人内部监察工作重点集中于以下几个方面:
(1)根据基金监管法律法规的不断更新与完善,推动各部门加强内部制度建设,确保制度对
各项业务和管理环节的全覆盖、提高制度和流程的合规性、合理性和可操作性。
(2)开展基金法律法规和管理人内部各项基本制度的培训学习工作,树立员工规范意识、合
规意识和风险意识,形成员工主动、自觉进行内部控制的风险管理文化,构建主动进行管理人内
部风险控制和自觉接受监察稽核的平台。
中海医疗保健主题股票2016年年度报告
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(3)全面开展基金运作监察稽核工作,确保基金销售、投资的合法合规。通过电脑监控、现
场检查、人员询问、重点抽查等方法开展工作,不断提高全体员工的风险意识,保证了基金的合
法合规运作。
(4)按照中国证监会的要求,在管理内部严格推行风险控制自我评估制度。通过各部门的参
与和自我评估,明确了各部门的风险点,对控制不足的风险点,制订了进一步的控制措施。
(5)根据监管部门的要求,完成与基金投资业务相关的定期监察报告,报送中国证监会和董
事会。
管理人自成立以来,各项业务运作正常,内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发挥作用。
基金运作合法合规,保障了基金份额持有人的利益。2017年我们将继续紧紧抓住风险控制和合规
性两条主线,构建一个制度修订规范化、风险责任岗位化、风险检测细致化、风险评估科学化的
长效风险控制机制,提高内部监察工作的计划性、科学性和有效性,实现基金合法合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金
所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会,公司分管运营副总担任估值委员会主任委员,其他委员有风
险控制总监、监察稽核负责人、基金会计负责人、相关基金经理等。估值委员会负责组织制定和
适时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基
金从业经验,熟悉相关法律法规,具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的
专业胜任能力。基金经理作为公司估值委员会的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值
委员会会议,提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题,参与估值程序和估值技术的决策。
本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中证指数有限公司以及中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由
其按约定提供证券交易所及银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据法律法规以及本基金合同的相关规定,本基金本报告期内未发生利润分配。
中海医疗保健主题股票2016年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对中海医疗保健主题证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证
券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的
行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,中海医疗保健主题证券投资基金的管理人——中海基金管理有限公司在中海医
疗保健主题证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费
用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基
金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对中海基金管理有限公司编制和披露的中海医疗保健主题证券投资基金2016
年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了
核查,以上内容真实、准确和完整。
中海医疗保健主题股票2016年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第20120号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 中海医疗保健主题股票型证券投资基金全体基金份额持有人:
引言段 我们审计了后附的中海医疗保健主题股票型证券投资基金(以
下简称“中海医疗保健基金”)的财务报表,包括2016年12月
31日的资产负债表、2016年度的利润表和所有者权益(基金净
值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是中海医疗保健基金 的基金管理人
中海基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括:
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国
基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表,并使其实现公允反映;
(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 三、审计意见
中海医疗保健主题股票2016年年度报告
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我们认为,上述中海医疗保健基金的财务报表在所有重大方面
按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、
中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制,公允反映了中海医疗保健基金2016年12月31日的财务状
况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 薛竞 赵钰
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 中国 上海市
审计报告日期 2017年3月24日
中海医疗保健主题股票2016年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:中海医疗保健主题股票型证券投资基金
报告截止日: 2016年12月31日
单位:人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产:
银行存款 7.4.7.1 7,834,526.61 4,668,700.67
结算备付金 678,258.75 727,150.12
存出保证金 75,441.60 108,791.93
交易性金融资产 7.4.7.2 52,028,411.50 65,139,435.61
其中:股票投资 52,028,411.50 65,139,435.61
基金投资 - -债券投资 - -资产支持证券投资 - -贵金属投资 - -衍生金融资产 7.4.7.3 - -买入返售金融资产 7.4.7.4 - -应收证券清算款 1,223,696.42 1,942,441.02
应收利息 7.4.7.5 1,757.60 1,555.00
应收股利 - -应收申购款 25,570.39 2,579,871.10
递延所得税资产 - -其他资产 7.4.7.6 - -资产总计 61,867,662.87 75,167,945.45
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负 债:
短期借款 - -交易性金融负债 - -衍生金融负债 7.4.7.3 - -卖出回购金融资产款 - -应付证券清算款 2,115,258.94 2,733,623.19
应付赎回款 19,909.15 443,804.82
应付管理人报酬 77,132.40 87,996.83
应付托管费 12,855.40 14,666.10
应付销售服务费 - -应付交易费用 7.4.7.7 470,927.93 405,054.67
应交税费 - -
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应付利息 - -应付利润 - -递延所得税负债 - -其他负债 7.4.7.8 75,024.59 75,756.44
负债合计 2,771,108.41 3,760,902.05
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 47,324,719.34 47,376,235.33
未分配利润 7.4.7.10 11,771,835.12 24,030,808.07
所有者权益合计 59,096,554.46 71,407,043.40
负债和所有者权益总计 61,867,662.87 75,167,945.45
注:报告截止日2016年12月31日,基金份额净值1.249元,基金份额总额47,324,719.34份。
7.2 利润表
会计主体:中海医疗保健主题股票型证券投资基金
本报告期: 2016年1月1日至2016年12月31日
单位:人民币元
项 目 附注号
本期
2016年1月1日至
2016年12月31日
上年度可比期间
2015年6月9日(基
金合同生效日)至
2015年12月31日
一、收入 -8,356,911.95 -12,220,162.47
1.利息收入 72,753.32 51,441.96
其中:存款利息收入 7.4.7.11 72,239.43 51,441.96
债券利息收入 - -资产支持证券利息收入 - -买入返售金融资产收入 513.89 -其他利息收入 - -2.投资收益(损失以“-”填列) -3,727,300.63 -3,352,983.72
其中:股票投资收益 7.4.7.12 -4,091,261.37 -3,383,442.88
基金投资收益 - -债券投资收益 7.4.7.13 - -资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -贵金属投资收益 7.4.7.14 - -衍生工具收益 7.4.7.15 - -股利收益 7.4.7.16 363,960.74 30,459.16
3.公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)
7.4.7.17
-4,866,827.83 -9,777,188.41
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.18 164,463.19 858,567.70
减:二、费用 3,685,903.03 1,882,123.40
1.管理人报酬 7.4.10.2.1 986,742.11 475,944.04
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2.托管费 7.4.10.2.2 164,456.93 79,352.25
3.销售服务费 7.4.10.2.3 - -4.交易费用 7.4.7.19 2,428,786.99 1,185,470.74
5.利息支出 - -其中:卖出回购金融资产支出 - -6.其他费用 7.4.7.20 105,917.00 141,356.37
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列)
-12,042,814.98 -14,102,285.87
减:所得税费用 - -四、净利润(净亏损以“-”号填
列)
-12,042,814.98 -14,102,285.87
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:中海医疗保健主题股票型证券投资基金
本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
47,376,235.33 24,030,808.07 71,407,043.40
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- -12,042,814.98 -12,042,814.98
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-51,515.99 -216,157.97 -267,673.96
其中:1.基金申购款 32,737,939.37 9,348,334.59 42,086,273.96
2.基金赎回款 -32,789,455.36 -9,564,492.56 -42,353,947.92
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动(净值减少以“-”
号填列)
- - -五、期末所有者权益(基
金净值)
47,324,719.34 11,771,835.12 59,096,554.46
项目
上年度可比期间
2015年6月9日(基金合同生效日)至2015年12月31日
中海医疗保健主题股票2016年年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
21,314,619.49 19,911,204.21 41,225,823.70
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- -14,102,285.87 -14,102,285.87
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号 填列)
26,061,615.84 18,221,889.73 44,283,505.57
其中:1.基金申购款 102,659,584.36 53,665,587.33 156,325,171.69
2.基金赎回款 -76,597,968.52 -35,443,697.60 -112,041,666.12
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动(净值减少以“-”
号填列)
- 0.00 0.00
五、期末所有者权益(基
金净值)
47,376,235.33 24,030,808.07 71,407,043.40
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
______黄鹏______ ______宋宇______ ____
7.4 报表附注
周琳____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4.1 基金基本情况
中海医疗保健主题股票型证券投资基金是根据原中海上证380 指数证券投资基金(以下简称
“中海上证380指数基金”)基金份额持有人大会2015年6月9日决议通过的《关于中海上证380
指数证券投资基金转型相关事项的议案》,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
证监许可字[2014]1292号《关于准予中海上证380指数证券投资基金变更注册的批复》核准,由
原中海上证380指数基金转型而来。原中海上证380指数基金存续期限至2015年6月8日止 。自
2015年6月9日起,原中海上证380指数基金更名为中海医疗保健主题股票型证券投资基金(以
下简称“本基金”),《中海上证380指数证券投资基金基金合同》失效的同时《中海医疗保健主
题股票型证券投资基金基金合同》生效。本基金存续期限不定,原中海上证380指数基金于基金
合同失效前经审计的基金资产净值为41,225,823.70元,已于本基金的基金合同生效日全部转为
中海医疗保健主题股票2016年年度报告
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本基金的基金资产净值。本基金的基金管理人为中海基金管理有限公司,基金托管人为中国工商
银行股份有限公司。
根据《中海医疗保健主题股票型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的投资范围为具有
良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核
准上市的股票)、权证、债券、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金投资组合的配置比例为:本基金投资于股票的比例
不低于基金资产的80%,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值
的 5%。本基金投资于医疗保健主题类证券的资产不低于非现金基金资产的80%。本业绩比较基准
为:中证医药卫生指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中海医疗保健主题股票型证券
投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2016年12
月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。比较财务报表的实际编制期间为2015
年6月9日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间。
7.4.4.2 记账本位币
以人民币为记账本位币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
中海医疗保健主题股票2016年年度报告
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金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易
性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;
或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值:
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最
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近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参
数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
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应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的
未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足
一定条件的,则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股
票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
(1)对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务
的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的
指数收益法等估值技术进行估值。
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(2)对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有
明确锁定期股票的公允价值的确定方法》,若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于
非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;
若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定
期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税
法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利
收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%
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的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,
其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%
计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,
解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得
税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
活期存款 7,834,526.61 4,668,700.67
定期存款 - -其中:存款期限1-3个月 - -其他存款 - -合计: 7,834,526.61 4,668,700.67
7.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 52,703,642.88 52,028,411.50 -675,231.38
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -债券
交易所市场 - - -银行间市场 - - -合计 - - -资产支持证券 - - -基金 - - -其他 - - -合计 52,703,642.88 52,028,411.50 -675,231.38
项目
上年度末
2015年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 60,947,839.16 65,139,435.61 4,191,596.45
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贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -债券
交易所市场 - - -银行间市场 - - -合计 - - -资产支持证券 - - -基金 - - -其他 - - -合计 60,947,839.16 65,139,435.61 4,191,596.45
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注:本基金在本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注:本基金在本报告期末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注:本基金在本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
应收活期存款利息 1,418.40 1,178.80
应收定期存款利息 - -应收其他存款利息 - -应收结算备付金利息 305.20 327.20
应收债券利息 - -应收买入返售证券利息 - -应收申购款利息 - -应收黄金合约拆借孳息 - -其他 34.00 49.00
合计 1,757.60 1,555.00
7.4.7.6 其他资产
注:本基金在本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
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7.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
交易所市场应付交易费用 470,927.93 405,054.67
银行间市场应付交易费用 - -合计 470,927.93 405,054.67
7.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -应付赎回费 25.30 757.15
预提费用 70,000.00 70,000.00
其他 4,999.29 4,999.29
合计 75,024.59 75,756.44
7.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 47,376,235.33 47,376,235.33
本期申购 32,737,939.37 32,737,939.37
本期赎回(以“-”号填列) -32,789,455.36 -32,789,455.36
- 基金拆分/份额折算前 - -基金拆分/份额折算变动份额 - -本期申购 - -本期赎回(以“-”号填列) - -本期末 47,324,719.34 47,324,719.34
注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 27,833,913.18 -3,803,105.11 24,030,808.07
本期利润 -7,175,987.15 -4,866,827.83 -12,042,814.98
本期基金份额交易 125,449.44 -341,607.41 -216,157.97
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产生的变动数
其中:基金申购款 15,047,583.07 -5,699,248.48 9,348,334.59
基金赎回款 -14,922,133.63 5,357,641.07 -9,564,492.56
本期已分配利润 - - -本期末 20,783,375.47 -9,011,540.35 11,771,835.12
7.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月
31日
上年度可比期间
2015年6月9日(基金合同生效日)
至2015年12月31日
活期存款利息收入 59,596.32 45,434.24
定期存款利息收入 - -其他存款利息收入 - -结算备付金利息收入 11,291.48 4,391.79
其他 1,351.63 1,615.93
合计 72,239.43 51,441.96
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位:人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016
年12月31日
上年度可比期间
2015年6月9日(基金合
同生效日)至2015年12月31

卖出股票成交总额 827,057,311.38 384,411,514.56
减:卖出股票成本总额 831,148,572.75 387,794,957.44
买卖股票差价收入 -4,091,261.37 -3,383,442.88
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
注:本基金在本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。
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7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
注:本基金在本报告期无债券投资收益-买卖债券差价收入。
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注:本基金在本报告期无债券投资收益-赎回差价收入。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注:本基金在本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益-申购差价收入。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注:本基金在本报告期无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注:本基金在本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注:本基金在本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注:本基金在本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益-赎回差价收入。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注:本基金在本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益-申购差价收入。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注:本基金在本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益-买卖权证差价收入。
7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
注:本基金在本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益-其他投资收益。
7.4.7.16 股利收益
单位:人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年6月9日(基金合同生效日)
至2015年12月31日
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股票投资产生的股利收益 363,960.74 30,459.16
基金投资产生的股利收益 - -合计 363,960.74 30,459.16
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称
本期
2016年1月1日至2016
年12月31日
上年度可比期间
2015年6月9日(基金合同
生效日)至2015年12月31日
1.交易性金融资产 -4,866,827.83 -9,777,188.41
——股票投资 -4,866,827.83 -9,777,188.41
——债券投资 - -——资产支持证券投资 - -——贵金属投资 - -——其他 - -2.衍生工具 - -——权证投资 - -3.其他 - -合计 -4,866,827.83 -9,777,188.41
7.4.7.18 其他收入
单位:人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年6月9日(基金合同生效日)
至2015年12月31日
基金赎回费收入 135,783.38 680,140.07
转出基金补偿收入 28,679.81 178,427.63
合计 164,463.19 858,567.70
注:
1. 本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中转出基金的赎回费的25%
归入转出基金的基金资产。
7.4.7.19 交易费用
单位:人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年6月9日(基金合同生效
日)至2015年12月31日
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交易所市场交易费用 2,428,786.99 1,185,470.74
银行间市场交易费用 - -合计 2,428,786.99 1,185,470.74
7.4.7.20 其他费用
单位:人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年6月9日(基金合同生
效日)至2015年12月31日
审计费用 40,000.00 52,575.19
信息披露费 50,000.00 28,218.59
银行费用 917.00 340.00
帐户服务费 15,000.00 -持有人大会费 - 60,000.00
开户费 - 0.00
指数使用费 - 222.59
合计 105,917.00 141,356.37
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融 房地产开发教育辅助服务
等增值税政策的通知》(财税[2016]140号),要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,
以资管产品管理人为增值税纳税人,自2016年5月1日起执行。
根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的
补充通知》(财税[2017]2号),2017年7月1日(含)以后,资管产品运营过程中发生的增值税应
税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人,按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7
月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已
纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应
税行为的具体征收管理办法,由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表
批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
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7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中海基金管理有限公司(“中海基金”) 基金管理人、直销机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
中海信托股份有限公司(“中海信托”) 基金管理人的股东
国联证券股份有限公司 (“国联证券”) 基金管理人的股东、代销机构
法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司
(“法国洛希尔银行”)
基金管理人的股东
中海恒信资产管理(上海)有限公司(以
下简称“中海恒信”)
基金管理人的控股子公司
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年6月9日(基金合同生效日)至2015年12
月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比

国联证券 57,783,961.72 3.50% 102,420,347.88 12.63%
7.4.10.1.2 债券交易
注:本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
注:本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
注:本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
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当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国联证券 53,813.40 3.70% 3,837.53 0.81%
关联方名称
上年度可比期间
2015年6月9日(基金合同生效日)至2015年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国联证券 93,469.43 12.60% 10,062.22 2.48%
注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年6月9日(基金合同生效日)
至2015年12月31日
当期发生的基金应支付
的管理费
986,742.11 475,944.04
其中:支付销售机构的客
户维护费
412,799.45 188,145.74
注:支付基金管理人中海基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累
计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年6月9日(基金合同生效日)
至2015年12月31日
当期发生的基金应支付
的托管费
164,456.93 79,352.25
注:支付基金托管人工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至
每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。
中海医疗保健主题股票2016年年度报告
第 38 页 共78 页
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间市场交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31

上年度可比期间
2015年6月9日(基金合同生效日)至2015年
12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银
行股份有限
公司
7,834,526.61 59,596.32 4,668,700.67 45,434.24
注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,并按银行间同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金在本报告期及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项
7.4.11 利润分配情况
注:本基金在本报告期未发生利润分配。
7.4.12 期末( 2016年12月31日 )本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注:本基金在本报告期末没有因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票代

股票
名称
停牌日

停牌
原因
期末
估值单
复牌日

复牌
开盘单
数量(股)
期末
成本总额
期末估值总额 备注
中海医疗保健主题股票2016年年度报告
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价 价
002462
嘉事

2016
年9月
28日
重大
事项
停牌
43.68
2017年
1月12

38.98 53,700 2,362,210.70 2,345,616.00 -002727
一心

2016
年12
月28

重大
事项
停牌
21.20
2017年
1月5

21.66 72,600 1,536,511.00 1,539,120.00 -注:本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额,因此无抵押债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额,因此无抵押债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了《中海基金管理有限公司投资决策委员会议事规则》、《中海基金管理有限公司投
研中心投资管理团队管理办法》、《中海基金管理有限公司投研中心研究部管理办法》、《中海基金
管理有限公司基金股票库管理办法》、《中海基金管理有限公司基金债券库管理办法》、《中海基金
管理有限公司基金信用债业务运作管理办法》等一系列相应的制度和流程来控制这些风险,并设
定适当的风险阀值及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续实时监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风控稽核部、相关职能部门和
业务部门构成的风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行
存款存放在本基金的托管行工商银行;因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
中海医疗保健主题股票2016年年度报告
第 40 页 共78 页
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险
可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限
制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。
于2016年12月31日,本基金未持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(2015
年12月31日:同)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证
券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产
流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖
出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公
允价值。
于2016年12月31日,本基金所承担的其他/全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折
现的合约到期现金流量。
中海医疗保健主题股票2016年年度报告
第 41 页 共78 页
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金等。
下表所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
予以分类。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
2016年12月31

1个月以内
1-3个

3个月
-1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 7,834,526.61 - - - - - 7,834,526.61
结算备付金 678,258.75 - - - - - 678,258.75
存出保证金 75,441.60 - - - - - 75,441.60
交易性金融资产 - - - - - 52,028,411.50 52,028,411.50
应收证券清算款 - - - - - 1,223,696.42 1,223,696.42
应收利息 - - - - - 1,757.60 1,757.60
应收申购款 - - - - - 25,570.39 25,570.39
其他资产 - - - - - - -资产总计 8,588,226.96 - - - - 53,279,435.91 61,867,662.87
负债
应付证券清算款 - - - - - 2,115,258.94 2,115,258.94
应付赎回款 - - - - - 19,909.15 19,909.15
应付管理人报酬 - - - - - 77,132.40 77,132.40
中海医疗保健主题股票2016年年度报告
第 42 页 共78 页
应付托管费 - - - - - 12,855.40 12,855.40
应付交易费用 - - - - - 470,927.93 470,927.93
其他负债 - - - - - 75,024.59 75,024.59
负债总计 - - - - - 2,771,108.41 2,771,108.41
利率敏感度缺口 8,588,226.96 - - - - 50,508,327.50 59,096,554.46
上年度末
2015年12月31

1个月以内
1-3 个

3 个月
-1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 4,668,700.67 - - - - - 4,668,700.67
结算备付金 727,150.12 - - - - - 727,150.12
存出保证金 108,791.93 - - - - - 108,791.93
交易性金融资产 - - - - - 65,139,435.61 65,139,435.61
应收证券清算款 - - - - - 1,942,441.02 1,942,441.02
应收利息 - - - - - 1,555.00 1,555.00
应收申购款 - - - - - 2,579,871.10 2,579,871.10
其他资产 - - - - - - -资产总计 5,504,642.72 - - - - 69,663,302.73 75,167,945.45
负债
应付证券清算款 - - - - - 2,733,623.19 2,733,623.19
应付赎回款 - - - - - 443,804.82 443,804.82
应付管理人报酬 - - - - - 87,996.83 87,996.83
应付托管费 - - - - - 14,666.10 14,666.10
应付交易费用 - - - - - 405,054.67 405,054.67
其他负债 - - - - - 75,756.44 75,756.44
负债总计 - - - - - 3,760,902.05 3,760,902.05
利率敏感度缺口 5,504,642.72 - - - - 65,902,400.68 71,407,043.40
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注:于2016年12月31日,本基金未持有交易性债券投资(2015年12月31日:同),因此市场
利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年12月31日:同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
中海医疗保健主题股票2016年年度报告
第 43 页 共78 页
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏
观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单
个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金投资组合比例为:本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%,本基金持有的现
金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,本基金投资于医疗保健主题类证券
的资产不低于非现金基金资产的80%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价
格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括VaR(Value at Risk)指标等来测
试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
交易性金融资产-股票投资 52,028,411.50 88.04 65,139,435.61 91.22
交易性金融资产-基金投资 - - - -交易性金融资产-债券投资 - - - -交易性金融资产-贵金属投

- - - -衍生金融资产-权证投资 - - - -其他 - - - -合计 52,028,411.50 88.04 65,139,435.61 91.22
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
测算组合市场价格风险的数据为沪深300指数变动时,股票资产相应的理论变动
值。
假定沪深300指数变化5%,其他市场变量均不发生变化。
中海医疗保健主题股票2016年年度报告
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Beta系数是根据报表日持仓资产在过去100个交易日收益率与其对应指数收益率
回归加权得出,对于交易少于100个交易日的资产,默认其波动与市场同步。
假定市场无风险利率为一年定期存款利率。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元)
本期末( 2016年12月
31日 )
上年度末( 2015年12月
31日 )
+5% 1,915,106.28 2,975,351.60
-5% -1,915,106.28 -2,975,351.60
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
假设
假定基金收益率的分布服从正态分布。
根据基金单位净值收益率在报表日过去100个交易日的分布情况。
以95%的置信区间计算基金日收益率的绝对VaR值(不足100个交易日不
予计算)。
分析
风险价值
(单位:人民币元)
本期末(2016年12月
31日)
上年度末(2015年12月31
日)
收益率绝对VaR(%) 1.33 4.31
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为48,143,675.50元,属于第二层次的余额为3,884,736.00元,无属于第三层
次的余额(2015年12月31日:第一层次50,789,926.53元,第二层次14,349,509.08元,无第
三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
中海医疗保健主题股票2016年年度报告
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不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2016年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31
日:同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
中海医疗保健主题股票2016年年度报告
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 52,028,411.50 84.10
其中:股票 52,028,411.50 84.10
2 固定收益投资 - -其中:债券 - -资产支持证券 - -3 贵金属投资 - -4 金融衍生品投资 - -5 买入返售金融资产 - -其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -6 银行存款和结算备付金合计 8,512,785.36 13.76
7 其他各项资产 1,326,466.01 2.14
8 合计 61,867,662.87 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -B 采矿业 - -C 制造业 38,158,128.21 64.57
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -E 建筑业 - -F 批发和零售业 13,870,283.29 23.47
G 交通运输、仓储和邮政业 - -H 住宿和餐饮业 - -I
信息传输、软件和信息技术服务

- -J 金融业 - -K 房地产业 - -L 租赁和商务服务业 - -M 科学研究和技术服务业 - -N 水利、环境和公共设施管理业 - -
中海医疗保健主题股票2016年年度报告
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O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -Q 卫生和社会工作 - -R 文化、体育和娱乐业 - -S 综合 - -合计 52,028,411.50 88.04
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 000963 华东医药 40,156 2,894,042.92 4.90
2 000513 丽珠集团 47,330 2,816,135.00 4.77
3 000661 长春高新 23,800 2,662,030.00 4.50
4 002019 亿帆医药 170,500 2,606,945.00 4.41
5 002581 未名医药 104,800 2,543,496.00 4.30
6 600056 中国医药 126,564 2,408,512.92 4.08
7 002462 嘉事堂 53,700 2,345,616.00 3.97
8 601607 上海医药 117,600 2,300,256.00 3.89
9 300430 诚益通 47,800 2,294,878.00 3.88
10 300326 凯利泰 200,512 2,229,693.44 3.77
11 002007 华兰生物 58,200 2,080,650.00 3.52
12 600682 南京新百 55,441 2,066,286.07 3.50
13 600285 羚锐制药 147,900 1,887,204.00 3.19
14 002589 瑞康医药 57,394 1,862,435.30 3.15
15 600436 片仔癀 40,100 1,836,179.00 3.11
16 000423 东阿阿胶 34,000 1,831,580.00 3.10
17 600771 广誉远 53,400 1,785,696.00 3.02
18 600518 康美药业 98,700 1,761,795.00 2.98
19 002727 一心堂 72,600 1,539,120.00 2.60
20 002675 东诚药业 95,285 1,362,575.50 2.31
21 600329 中新药业 77,600 1,353,344.00 2.29
22 600594 益佰制药 75,839 1,262,719.35 2.14
23 300110 华仁药业 78,200 1,208,190.00 2.04
24 600332 白云山 44,800 1,074,304.00 1.82
25 600211 西藏药业 19,700 1,066,558.00 1.80
26 002332 仙琚制药 82,500 1,061,775.00 1.80
27 601233 桐昆股份 71,300 1,023,868.00 1.73
中海医疗保健主题股票2016年年度报告
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28 603368 柳州医药 10,700 862,527.00 1.46
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例(%)
1 002001 新 和 成 15,087,856.70 21.13
2 000423 东阿阿胶 14,339,747.76 20.08
3 601607 上海医药 14,168,394.79 19.84
4 600436 片仔癀 12,264,935.68 17.18
5 600276 恒瑞医药 11,442,332.90 16.02
6 002589 瑞康医药 11,355,626.35 15.90
7 000513 丽珠集团 11,030,548.43 15.45
8 600056 中国医药 10,320,253.83 14.45
9 002007 华兰生物 10,176,730.02 14.25
10 300143 星河生物 9,753,623.03 13.66
11 600998 九州通 9,641,296.00 13.50
12 603108 润达医疗 9,448,999.38 13.23
13 300049 福瑞股份 8,932,499.00 12.51
14 300233 金城医药 8,878,120.09 12.43
15 300147 香雪制药 8,824,621.82 12.36
16 300294 博雅生物 8,631,452.73 12.09
17 002675 东诚药业 8,615,827.98 12.07
18 002626 金达威 8,413,454.68 11.78
19 300326 凯利泰 7,765,063.60 10.87
20 000705 浙江震元 7,503,286.60 10.51
21 002262 恩华药业 7,229,024.78 10.12
22 002370 亚太药业 7,131,783.99 9.99
23 002462 嘉事堂 7,104,798.84 9.95
24 600521 华海药业 7,031,372.61 9.85
25 000028 国药一致 6,960,065.98 9.75
26 600195 中牧股份 6,812,010.14 9.54
27 000661 长春高新 6,697,460.20 9.38
28 600161 天坛生物 6,608,976.34 9.26
中海医疗保健主题股票2016年年度报告
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29 600068 葛洲坝 6,521,906.39 9.13
30 600079 人福医药 6,514,182.13 9.12
31 600240 华业资本 6,428,683.98 9.00
32 002155 湖南黄金 6,348,717.55 8.89
33 300439 美康生物 6,149,829.94 8.61
34 000963 华东医药 6,138,350.50 8.60
35 002551 尚荣医疗 6,135,197.03 8.59
36 000650 仁和药业 6,045,086.50 8.47
37 002250 联化科技 6,033,748.56 8.45
38 300181 佐力药业 6,029,236.00 8.44
39 300109 新开源 5,867,096.00 8.22
40 002332 仙琚制药 5,740,660.84 8.04
41 300110 华仁药业 5,733,798.00 8.03
42 600557 康缘药业 5,420,853.34 7.59
43 600771 广誉远 5,358,887.95 7.50
44 002581 未名医药 5,043,056.00 7.06
45 300246 宝莱特 4,956,435.27 6.94
46 300430 诚益通 4,942,938.76 6.92
47 300030 阳普医疗 4,921,194.58 6.89
48 600867 通化东宝 4,862,875.96 6.81
49 600518 康美药业 4,803,919.21 6.73
50 603658 安图生物 4,794,225.20 6.71
51 600519 贵州茅台 4,767,942.66 6.68
52 300406 九强生物 4,688,565.00 6.57
53 600566 济川药业 4,623,387.00 6.47
54 300015 爱尔眼科 4,544,410.95 6.36
55 000568 泸州老窖 4,444,346.66 6.22
56 300255 常山药业 4,359,139.60 6.10
57 300273 和佳股份 4,358,484.00 6.10
58 002106 莱宝高科 4,325,177.27 6.06
59 002133 广宇集团 4,150,153.00 5.81
60 300247 乐金健康 4,043,632.60 5.66
61 600547 山东黄金 4,007,076.00 5.61
62 300436 广生堂 3,983,429.00 5.58
63 300396 迪瑞医疗 3,966,474.76 5.55
64 300340 科恒股份 3,955,236.00 5.54
中海医疗保健主题股票2016年年度报告
第 50 页 共78 页
65 600529 山东药玻 3,904,652.90 5.47
66 600511 国药股份 3,864,202.24 5.41
67 002182 云海金属 3,837,737.78 5.37
68 600535 天士力 3,832,264.00 5.37
69 002020 京新药业 3,826,787.60 5.36
70 600285 羚锐制药 3,810,258.78 5.34
71 002019 亿帆医药 3,806,477.50 5.33
72 002758 华通医药 3,766,775.56 5.28
73 000858 五 粮 液 3,762,366.00 5.27
74 600216 浙江医药 3,756,075.85 5.26
75 300404 博济医药 3,728,798.00 5.22
76 600682 南京新百 3,726,423.60 5.22
77 002468 申通快递 3,709,646.22 5.20
78 000623 吉林敖东 3,676,186.00 5.15
79 300520 科大国创 3,661,853.00 5.13
80 600988 赤峰黄金 3,655,291.00 5.12
81 600479 千金药业 3,646,537.59 5.11
82 002245 澳洋顺昌 3,634,503.27 5.09
83 000952 广济药业 3,604,270.00 5.05
84 300363 博腾股份 3,576,510.00 5.01
85 002004 华邦健康 3,569,877.00 5.00
86 600006 东风汽车 3,550,781.00 4.97
87 600489 中金黄金 3,520,519.00 4.93
88 603368 柳州医药 3,410,050.55 4.78
89 300463 迈克生物 3,346,197.74 4.69
90 000999 华润三九 3,306,175.24 4.63
91 300100 双林股份 3,282,708.00 4.60
92 600594 益佰制药 3,257,507.64 4.56
93 600362 江西铜业 3,247,328.00 4.55
94 002108 沧州明珠 3,241,554.50 4.54
95 600085 同仁堂 3,222,927.00 4.51
96 000630 铜陵有色 3,209,907.00 4.50
97 002051 中工国际 3,184,057.60 4.46
98 603883 老百姓 3,183,791.66 4.46
99 002435 长江润发 3,161,102.14 4.43
100 000688 建新矿业 3,147,922.00 4.41
中海医疗保健主题股票2016年年度报告
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101 002432 九安医疗 3,142,228.60 4.40
102 300316 晶盛机电 3,071,081.00 4.30
103 002044 美年健康 2,949,239.59 4.13
104 600782 新钢股份 2,929,812.00 4.10
105 600211 西藏药业 2,916,955.33 4.08
106 600887 伊利股份 2,911,669.00 4.08
107 300016 北陆药业 2,898,786.00 4.06
108 002390 信邦制药 2,866,039.00 4.01
109 600513 联环药业 2,843,733.13 3.98
110 002714 牧原股份 2,740,059.45 3.84
111 600303 曙光股份 2,721,787.00 3.81
112 300401 花园生物 2,695,649.24 3.78
113 600062 华润双鹤 2,690,598.11 3.77
114 002311 海大集团 2,666,474.10 3.73
115 002566 益盛药业 2,620,916.86 3.67
116 002663 普邦股份 2,519,918.00 3.53
117 600196 复星医药 2,517,523.00 3.53
118 002411 必康股份 2,487,118.00 3.48
119 000411 英特集团 2,473,317.20 3.46
120 002412 汉森制药 2,470,646.00 3.46
121 001979 招商蛇口 2,470,506.33 3.46
122 600645 中源协和 2,466,641.00 3.45
123 002582 好想你 2,453,722.40 3.44
124 300336 新文化 2,440,887.00 3.42
125 300003 乐普医疗 2,436,788.00 3.41
126 300078 思创医惠 2,435,017.00 3.41
127 601567 三星医疗 2,424,993.00 3.40
128 600664 哈药股份 2,361,363.90 3.31
129 002425 凯撒文化 2,343,001.95 3.28
130 600713 南京医药 2,296,448.00 3.22
131 002690 美亚光电 2,277,343.00 3.19
132 600570 恒生电子 2,232,448.00 3.13
133 300122 智飞生物 2,219,596.00 3.11
134 000078 海王生物 2,203,080.00 3.09
135 600104 上汽集团 2,169,363.00 3.04
136 600584 长电科技 2,072,903.00 2.90
中海医疗保健主题股票2016年年度报告
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137 000597 东北制药 2,054,689.00 2.88
138 300160 秀强股份 2,033,022.95 2.85
139 000722 湖南发展 2,030,267.00 2.84
140 002433 太安堂 2,013,535.00 2.82
141 600763 通策医疗 1,976,318.00 2.77
142 002434 万里扬 1,950,116.00 2.73
143 002693 双成药业 1,911,244.54 2.68
144 603456 九洲药业 1,883,117.00 2.64
145 600721 *ST百花 1,846,340.98 2.59
146 300289 利德曼 1,822,617.00 2.55
147 601886 江河集团 1,733,748.00 2.43
148 002428 云南锗业 1,704,022.00 2.39
149 600055 万东医疗 1,681,221.00 2.35
150 600178 东安动力 1,671,956.55 2.34
151 300199 翰宇药业 1,661,937.40 2.33
152 600199 金种子酒 1,658,818.75 2.32
153 002120 新海股份 1,649,197.42 2.31
154 300194 福安药业 1,644,855.00 2.30
155 601069 西部黄金 1,632,521.00 2.29
156 002099 海翔药业 1,631,426.16 2.28
157 002716 金贵银业 1,547,237.00 2.17
158 002727 一心堂 1,536,511.00 2.15
159 002664 信质电机 1,514,071.00 2.12
注:本报告期内,累计买入股票成本总额是以股票成交金额(成交单价乘以成交数量)列示的,
不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例(%)
1 002001 新 和 成 15,012,869.70 21.02
2 000423 东阿阿胶 12,658,242.50 17.73
3 600276 恒瑞医药 11,991,349.79 16.79
4 601607 上海医药 11,748,552.95 16.45
5 002007 华兰生物 11,427,170.44 16.00
6 300147 香雪制药 10,915,358.68 15.29
中海医疗保健主题股票2016年年度报告
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7 600436 片仔癀 10,652,076.52 14.92
8 300294 博雅生物 9,967,032.75 13.96
9 600998 九州通 9,937,422.86 13.92
10 603108 润达医疗 9,843,717.01 13.79
11 300143 星河生物 9,475,850.12 13.27
12 002589 瑞康医药 9,221,318.01 12.91
13 002675 东诚药业 9,062,949.62 12.69
14 000513 丽珠集团 9,051,593.43 12.68
15 002626 金达威 9,014,270.22 12.62
16 300233 金城医药 8,869,450.08 12.42
17 300049 福瑞股份 8,730,955.40 12.23
18 600521 华海药业 8,626,147.90 12.08
19 000705 浙江震元 8,360,020.18 11.71
20 300109 新开源 8,310,286.28 11.64
21 600056 中国医药 8,110,796.74 11.36
22 002020 京新药业 7,813,433.22 10.94
23 600867 通化东宝 7,753,600.44 10.86
24 002462 嘉事堂 7,576,478.00 10.61
25 600161 天坛生物 7,375,945.16 10.33
26 002262 恩华药业 7,247,578.27 10.15
27 600068 葛洲坝 7,141,682.57 10.00
28 000028 国药一致 7,063,342.87 9.89
29 600079 人福医药 6,846,322.12 9.59
30 600195 中牧股份 6,738,288.57 9.44
31 002155 湖南黄金 6,558,441.29 9.18
32 002370 亚太药业 6,519,076.64 9.13
33 002250 联化科技 6,354,276.65 8.90
34 002551 尚荣医疗 6,314,449.50 8.84
35 600240 华业资本 6,218,370.41 8.71
36 300181 佐力药业 5,962,531.01 8.35
37 000650 仁和药业 5,903,707.48 8.27
38 300439 美康生物 5,701,189.30 7.98
39 600557 康缘药业 5,407,174.74 7.57
40 300326 凯利泰 5,323,198.19 7.45
41 603658 安图生物 5,283,993.37 7.40
42 300246 宝莱特 5,106,435.00 7.15
43 002332 仙琚制药 5,099,462.18 7.14
44 300030 阳普医疗 4,986,598.87 6.98
中海医疗保健主题股票2016年年度报告
第 54 页 共78 页
45 600519 贵州茅台 4,849,876.42 6.79
46 300078 思创医惠 4,730,088.78 6.62
47 300015 爱尔眼科 4,713,073.00 6.60
48 600566 济川药业 4,708,934.41 6.59
49 603883 老百姓 4,657,411.45 6.52
50 002172 澳洋科技 4,617,227.73 6.47
51 600771 广誉远 4,529,849.27 6.34
52 300255 常山药业 4,518,313.00 6.33
53 600763 通策医疗 4,488,815.35 6.29
54 300406 九强生物 4,486,840.01 6.28
55 300110 华仁药业 4,463,079.20 6.25
56 000568 泸州老窖 4,458,491.23 6.24
57 002106 莱宝高科 4,324,876.18 6.06
58 000661 长春高新 4,256,770.39 5.96
59 600006 东风汽车 4,245,344.80 5.95
60 300247 乐金健康 4,244,367.00 5.94
61 002182 云海金属 4,219,954.67 5.91
62 300273 和佳股份 4,206,690.70 5.89
63 300401 花园生物 4,174,706.67 5.85
64 600645 中源协和 4,173,751.40 5.85
65 002758 华通医药 4,171,243.75 5.84
66 300436 广生堂 3,964,033.40 5.55
67 600529 山东药玻 3,944,820.00 5.52
68 000858 五 粮 液 3,943,664.91 5.52
69 600535 天士力 3,923,758.26 5.49
70 300396 迪瑞医疗 3,878,742.05 5.43
71 002468 申通快递 3,841,726.49 5.38
72 600547 山东黄金 3,841,189.92 5.38
73 300363 博腾股份 3,748,718.99 5.25
74 002133 广宇集团 3,723,810.51 5.21
75 000952 广济药业 3,710,472.70 5.20
76 002245 澳洋顺昌 3,677,370.34 5.15
77 300340 科恒股份 3,622,972.74 5.07
78 300404 博济医药 3,584,399.00 5.02
79 600216 浙江医药 3,556,732.97 4.98
80 002004 华邦健康 3,525,069.68 4.94
81 600988 赤峰黄金 3,443,518.77 4.82
82 600479 千金药业 3,429,467.90 4.80
中海医疗保健主题股票2016年年度报告
第 55 页 共78 页
83 000623 吉林敖东 3,404,802.70 4.77
84 300463 迈克生物 3,370,344.35 4.72
85 600511 国药股份 3,362,825.30 4.71
86 600489 中金黄金 3,347,436.82 4.69
87 002108 沧州明珠 3,340,698.08 4.68
88 000999 华润三九 3,327,490.14 4.66
89 300100 双林股份 3,315,002.52 4.64
90 002051 中工国际 3,293,180.53 4.61
91 000963 华东医药 3,264,769.10 4.57
92 300520 科大国创 3,214,825.17 4.50
93 600085 同仁堂 3,167,840.22 4.44
94 600362 江西铜业 3,145,559.30 4.41
95 000630 铜陵有色 3,136,585.00 4.39
96 600518 康美药业 3,131,743.52 4.39
97 300316 晶盛机电 3,098,212.96 4.34
98 002432 九安医疗 3,093,652.39 4.33
99 000638 万方发展 3,067,605.80 4.30
100 000688 建新矿业 3,052,598.35 4.27
101 600887 伊利股份 2,941,744.00 4.12
102 600782 新钢股份 2,919,667.76 4.09
103 300016 北陆药业 2,849,024.88 3.99
104 600576 万家文化 2,836,144.00 3.97
105 600062 华润双鹤 2,828,948.29 3.96
106 002435 长江润发 2,819,866.55 3.95
107 600513 联环药业 2,781,716.58 3.90
108 002044 美年健康 2,761,311.01 3.87
109 002714 牧原股份 2,723,294.27 3.81
110 002390 信邦制药 2,721,533.69 3.81
111 300267 尔康制药 2,646,125.50 3.71
112 002411 必康股份 2,636,955.62 3.69
113 600303 曙光股份 2,626,611.17 3.68
114 002311 海大集团 2,619,782.00 3.67
115 002663 普邦股份 2,564,049.85 3.59
116 603368 柳州医药 2,549,715.05 3.57
117 002581 未名医药 2,540,406.85 3.56
118 001979 招商蛇口 2,524,006.86 3.53
119 002566 益盛药业 2,522,590.70 3.53
120 300336 新文化 2,482,041.85 3.48
中海医疗保健主题股票2016年年度报告
第 56 页 共78 页
121 600196 复星医药 2,472,379.00 3.46
122 601567 三星医疗 2,449,259.15 3.43
123 600713 南京医药 2,409,507.88 3.37
124 002690 美亚光电 2,396,429.31 3.36
125 000411 英特集团 2,372,803.70 3.32
126 002582 好想你 2,371,014.48 3.32
127 600664 哈药股份 2,331,022.33 3.26
128 300122 智飞生物 2,324,610.98 3.26
129 300430 诚益通 2,299,271.95 3.22
130 300003 乐普医疗 2,289,822.00 3.21
131 002425 凯撒文化 2,284,594.40 3.20
132 000078 海王生物 2,244,721.80 3.14
133 002412 汉森制药 2,183,294.98 3.06
134 600570 恒生电子 2,174,461.00 3.05
135 600584 长电科技 2,097,149.00 2.94
136 300160 秀强股份 2,081,415.56 2.91
137 000516 国际医学 2,052,128.05 2.87
138 000597 东北制药 2,045,700.26 2.86
139 603456 九洲药业 2,031,448.78 2.84
140 300450 先导智能 2,020,731.00 2.83
141 600104 上汽集团 2,011,267.62 2.82
142 002433 太安堂 2,010,337.82 2.82
143 000722 湖南发展 1,967,457.85 2.76
144 002434 万里扬 1,956,612.80 2.74
145 002693 双成药业 1,912,345.00 2.68
146 600594 益佰制药 1,899,634.50 2.66
147 600211 西藏药业 1,898,072.65 2.66
148 600721 *ST百花 1,884,749.59 2.64
149 300289 利德曼 1,846,555.23 2.59
150 601886 江河集团 1,777,020.32 2.49
151 600199 金种子酒 1,763,351.60 2.47
152 601069 西部黄金 1,758,337.44 2.46
153 600178 东安动力 1,695,628.00 2.37
154 600682 南京新百 1,663,528.36 2.33
155 002120 新海股份 1,659,004.53 2.32
156 002428 云南锗业 1,648,057.17 2.31
157 600055 万东医疗 1,640,995.78 2.30
158 002664 信质电机 1,636,368.19 2.29
中海医疗保健主题股票2016年年度报告
第 57 页 共78 页
159 300194 福安药业 1,604,478.95 2.25
160 002099 海翔药业 1,552,897.27 2.17
161 002716 金贵银业 1,549,543.02 2.17
162 600285 羚锐制药 1,539,591.27 2.16
163 300199 翰宇药业 1,477,458.72 2.07
164 000681 视觉中国 1,471,263.30 2.06
165 600628 新世界 1,466,494.00 2.05
166 300502 新易盛 1,456,034.88 2.04
167 002022 科华生物 1,443,724.31 2.02
168 300081 恒信移动 1,436,676.00 2.01
注:本报告期内,累计卖出股票金额是以股票成交金额(成交单价乘以成交数量)列示的,不考
虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 822,904,376.47
卖出股票收入(成交)总额 827,057,311.38
注:本报告期内,买入股票成本总额和卖出股票收入总额都是以股票成交金额(成交单价乘以成
交数量)列示的,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
中海医疗保健主题股票2016年年度报告
第 58 页 共78 页
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有股指期货合约。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
根据基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有国债期货合约。
8.11.3 本期国债期货投资评价
根据基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 75,441.60
2 应收证券清算款 1,223,696.42
3 应收股利 -4 应收利息 1,757.60
5 应收申购款 25,570.39
6 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 1,326,466.01
8.12.2 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
中海医疗保健主题股票2016年年度报告
第 59 页 共78 页
8.12.3 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例(%)
流通受限情况说明
1 002462 嘉事堂 2,345,616.00 3.97 重大事项停牌
8.12.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
中海医疗保健主题股票2016年年度报告
第 60 页 共78 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
9,587 4,936.34 3,715,498.00 7.85% 43,609,221.34 92.15%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
171.73 0.0004%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
中海医疗保健主题股票2016年年度报告
第 61 页 共78 页
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日( 2015年6月9日 )基金份额总额
21,903,185.27
本报告期期初基金份额总额 47,376,235.33
本报告期基金总申购份额 32,737,939.37
减:本报告期基金总赎回份额 32,789,455.36
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -本报告期期末基金份额总额 47,324,719.34
中海医疗保健主题股票2016年年度报告
第 62 页 共78 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内,本基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内,托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金的投资策略未有重大变化。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务,本报告期内已预提
审计费40,000.00元,截至2016年12月31日已支付20,000.00元。该事务所已为本基金提供
审计服务的连续年限为3年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受监管部门稽查
或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
佣金
占当期佣金
总量的比例
中海医疗保健主题股票2016年年度报告
第 63 页 共78 页

东兴证券 1 189,783,730.98 11.50% 176,746.15 12.14% -广发证券 1 161,316,901.07 9.78% 150,234.82 10.32% -招商证券 1 154,491,209.22 9.36% 143,877.83 9.89% -中信建投 2 149,145,782.09 9.04% 119,809.99 8.23% -华泰证券 2 145,175,227.55 8.80% 135,202.13 9.29% -东北证券 2 126,776,981.98 7.68% 118,066.90 8.11% -中信证券 3 118,421,454.43 7.18% 99,338.15 6.83% -申万宏源 1 106,363,698.60 6.45% 99,056.07 6.81% -方正证券 1 104,108,897.82 6.31% 76,135.30 5.23% -国联证券 1 57,783,961.72 3.50% 53,813.40 3.70% -天风证券 2 55,073,908.29 3.34% 40,275.21 2.77% -华林证券 1 44,391,986.10 2.69% 41,342.36 2.84% -国泰君安 2 33,100,833.09 2.01% 30,826.83 2.12% -西部证券 1 32,893,948.27 1.99% 24,055.40 1.65% -东方证券 1 31,887,114.77 1.93% 29,696.77 2.04% -华金证券 1 21,866,630.66 1.33% 15,991.24 1.10% -海通证券 2 21,595,092.68 1.31% 16,331.76 1.12% -长江证券 1 19,537,272.11 1.18% 18,194.94 1.25% -中泰证券 2 19,325,221.42 1.17% 17,997.54 1.24% -民生证券 1 16,691,522.43 1.01% 12,206.52 0.84% -光大证券 1 15,217,962.15 0.92% 14,172.33 0.97% -中银国际 1 14,735,556.47 0.89% 13,723.15 0.94% -国金证券 2 10,276,793.95 0.62% 8,267.04 0.57% -川财证券 1 - - - - -兴业证券 1 - - - - -瑞银证券 1 - - - - -万联证券 1 - - - - -
中海医疗保健主题股票2016年年度报告
第 64 页 共78 页
平安证券 1 - - - - -国信证券 1 - - - - -东吴证券 1 - - - - -高华证券 2 - - - - -安信证券 2 - - - - -国海证券 1 - - - - -中金公司 1 - - - - -中山证券 1 - - - - -中建银投证

1 - - - - -银河证券 1 - - - - -注1:本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准,具体评分指标分为研究支持和服务
支持,研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等;服务支
持包括券商组织上门路演,联合调研和各类投资研讨会。根据我公司及基金法律文件中对券商交
易单元的选择标准,并参照我公司券商研究服务质量评分标准,确定拟租用交易单元的所属券商
名单;由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判,草拟证券交易单元租用协议并汇总
修改意见完成协议初稿;报风控稽核部审核后确定租用交易单元。
注2:本报告期内本基金新增了天风证券的上海交易单元,以及国金证券、天风证券、西部证券、
华金证券的深圳交易单元。
注3:上述佣金按市场佣金率计算,已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由券商承
担的证券结算风险基金后的净额列示。
注4:以上数据由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比

成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中海医疗保健主题股票2016年年度报告
第 65 页 共78 页
东兴证券 - - - - - -广发证券 - - - - - -招商证券 - - - - - -中信建投 - - - - - -华泰证券 - - - - - -东北证券 - - - - - -中信证券 - - - - - -申万宏源 - - - - - -方正证券 - - - - - -国联证券 - - - - - -天风证券 - - - - - -华林证券 - - - - - -国泰君安 - - - - - -西部证券 - - - - - -东方证券 - - - - - -华金证券 - - - - - -海通证券 - - - - - -长江证券 - - - - - -中泰证券 - - - - - -民生证券 - - - - - -光大证券 - - 1,000,000.00 100.00% - -中银国际 - - - - - -国金证券 - - - - - -川财证券 - - - - - -兴业证券 - - - - - -瑞银证券 - - - - - -万联证券 - - - - - -平安证券 - - - - - -国信证券 - - - - - -
中海医疗保健主题股票2016年年度报告
第 66 页 共78 页
东吴证券 - - - - - -高华证券 - - - - - -安信证券 - - - - - -国海证券 - - - - - -中金公司 - - - - - -中山证券 - - - - - -中建银投证

- - - - - -银河证券 - - - - - -11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中海医疗保健主题证券投资基金
年度最后一日净值公告
中国证券报
2016年1月1日
2
中海基金管理有限公司关于2016
年1月4日指数熔断期间调整旗
下部分基金开放时间的公告
中国证券报
2016年1月4日
3
中海基金关于旗下基金持有的股
票停牌后估值方法变更的提示性
公告
中国证券报
2016年1月5日
4
中海基金管理有限公司关于旗下
基金新增奕丰科技服务(深圳)
前海有限公司为销售机构并开通
基金转换及定期定额投资业务的
公告
中国证券报
2016年1月6日
5
中海基金管理有限公司关于旗下
场内基金在指数熔断期间暂停申
购赎回业务的提示性公告
中国证券报
2016年1月6日
中海医疗保健主题股票2016年年度报告
第 67 页 共78 页
6
中海基金管理有限公司关于2016
年1月7日指数熔断期间调整旗
下部分基金开放时间的公告
中国证券报
2016年1月7日
7
中海基金关于旗下基金持有的股
票停牌后估值方法变更的提示性
公告
中国证券报
2016年1月8日
8
中海基金关于旗下基金持有的股
票停牌后估值方法变更的提示性
公告
中国证券报
2016年1月12日
9
中海基金管理有限公司关于旗下
基金新增上海联泰资产管理有限
公司为销售机构并开通基金转换
及定期定额投资业务的公告
中国证券报
2016年1月15日
10
中海医疗保健主题股票型证券投
资基金更新招募说明书(2016年
第1号)
中海基金网站
2016年1月22日
11
中海医疗保健主题股票型证券投
资基金更新招募说明书摘要
(2016年第1号)
中国证券报
2016年1月22日
12
中海医疗保健主题证券投资基金
2015年第4季度报告
中国证券报
2016年1月22日
13
中海基金关于旗下基金持有的股
票停牌后估值方法变更的提示性
公告
中国证券报
2016年1月27日
14
中海基金关于旗下基金持有的股
票停牌后估值方法变更的提示性
公告
中国证券报
2016年2月16日
15
中海基金管理有限公司关于旗下
基金新增北京钱景财富投资管理
中国证券报
2016年2月18日
中海医疗保健主题股票2016年年度报告
第 68 页 共78 页
有限公司为销售机构并开通基金
转换及定期定额投资业务的公告
16
中海基金管理有限公司关于从业
人员在子公司兼任职务及领薪情
况的公告
中国证券报
2016年2月19日
17
关于中海基金网上直销调整“e
通宝”认购、申购、定投优惠费
率的公告
中国证券报
2016年3月22日
18
中海医疗保健主题股票型证券投
资基金2015年年度报告
中海基金网站
2016年3月25日
19
中海医疗保健主题证券投资基金
2015年年度报告摘要
中国证券报
2016年3月25日
20
中海基金管理有限公司关于旗下
基金参加深圳市新兰德证券投资
咨询有限公司费率优惠活动的公

中国证券报
2016年3月30日
21
中海基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与中国工商银行个人
电子银行基金申购费率优惠活动
的公告
中国证券报
2016年3月30日
22
中海基金管理有限公司关于调整
网上直销系统招商银行网银支付
费率优惠的公告
中国证券报
2016年4月8日
23
中海基金管理有限公司关于旗下
基金新增中经北证(北京)资产
管理有限公司为销售机构并开通
基金转换及定期定额投资业务的
公告
中国证券报
2016年4月13日
24 中海医疗保健主题股票型证券投 中国证券报 2016年4月21日
中海医疗保健主题股票2016年年度报告
第 69 页 共78 页
资基金2016年第1季度报告
25
中海基金管理有限公司关于支付
宝基金支付业务下线的公告
中国证券报
2016年4月28日
26
中海基金管理有限公司关于官方
淘宝店停止认、申购业务的公告
中国证券报
2016年4月28日
27
中海基金管理有限公司关于旗下
基金新增北京展恒基金销售股份
有限公司为销售机构并开通基金
转换及定期定额投资业务的公告
中国证券报
2016年5月5日
28
中海基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增深圳市金斧子投资
咨询有限公司为销售机构并开通
基金转换及定期定额投资业务的
公告
中国证券报
2016年5月11日
29
中海基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加珠海盈米财富管理
有限公司转换费率优惠活动的公

中国证券报
2016年5月30日
30
中海基金管理有限公司关于旗下
基金新增北京广源达信投资管理
有限公司为销售机构并开通基金
转换及定期定额投资业务的公告
中国证券报
2016年6月8日
31
中海基金管理有限公司关于旗下
部分基金在上海陆金所资产管理
有限公司开通基金定期定额投资
业务的公告
中国证券报
2016年6月8日
32
中海基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增上海中正达广投资
管理有限公司为销售机构并开通
中国证券报
2016年6月15日
中海医疗保健主题股票2016年年度报告
第 70 页 共78 页
基金转换及定期定额投资业务的
公告
33
中海基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增乾道金融信息服务
(北京)有限公司为销售机构并
开通基金转换及定期定额投资业
务的公告
中国证券报
2016年6月15日
34
中海基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与交通银行股份有限
公司网上银行及手机银行基金申
购费率优惠活动的公告
中国证券报
2016年6月24日
35
中海基金管理有限公司关于旗下
基金参与京东基金费率优惠活动
的公告
中国证券报
2016年6月28日
36
中海医疗保健主题股票型证券投
资基金半年度最后一日净值公告
中国证券报
2016年7月1日
37
中海基金管理有限公司关于旗下
基金新增北京晟视天下投资管理
有限公司为销售机构并开通基金
转换及定期定额投资业务的公告
中国证券报
2016年7月2日
38
中海基金管理有限公司关于调整
网上直销系统招商银行快捷支
付、交通银行网银支付费率优惠
的公告
中国证券报
2016年7月8日
39
中海基金管理有限公司关于旗下
基金新增深圳前海凯恩斯基金销
售有限公司为销售机构并开通基
金转换及定期定额投资业务的公

中国证券报
2016年7月14日
中海医疗保健主题股票2016年年度报告
第 71 页 共78 页
40
中海医疗保健主题股票型证券投
资基金2016年第2季度报告
中国证券报
2016年7月19日
41
中海基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增宁波银行股份有限
公司为销售机构并开通基金转换
及定期定额投资业务的公告
中国证券报
2016年7月22日
42
中海医疗保健主题股票型证券投
资基金更新招募说明书(2016年
第2号)
中海基金网站
2016年7月23日
43
中海医疗保健主题股票型证券投
资基金更新招募说明书摘要
(2016年第2号)
中国证券报
2016年7月23日
44
中海基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增北京懒猫金融信息
服务有限公司为销售机构并开通
基金转换及定期定额投资业务的
公告
中国证券报
2016年7月29日
45
中海基金管理有限公司关于旗下
基金新增一路财富(北京)信息
科技有限公司为销售机构并开通
基金转换及定期定额投资业务的
公告
中国证券报
2016年7月29日
46
中海基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增南京苏宁基金销售
有限公司为销售机构并开通基金
转换业务的公告
中国证券报
2016年8月3日
47
中海基金管理有限公司关于参加
深圳前海凯恩斯基金销售有限公
司费率优惠活动的公告
中国证券报
2016年8月8日
中海医疗保健主题股票2016年年度报告
第 72 页 共78 页
48
中海基金管理有限公司关于旗下
基金新增北京蛋卷基金销售有限
公司为销售机构并开通基金转换
及定期定额投资业务的公告
中国证券报
2016年8月9日
49
中海基金管理有限公司关于旗下
部分基金在上海凯石财富基金销
售有限公司开通基金定期定额投
资业务的公告
中国证券报
2016年8月10日
50
中海基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加北京蛋卷基金销售
有限公司转换费率优惠活动的公

中国证券报
2016年8月11日
51
中海基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增上海景谷资产管理
有限公司为销售机构并开通基金
转换业务的公告
中国证券报
2016年8月16日
52
中海基金管理有限公司关于旗下
基金新增北京汇成基金销售有限
公司为销售机构并开通基金转换
及定期定额投资业务的公告
中国证券报
2016年8月19日
53
中海基金管理有限公司关于旗下
基金新增厦门市鑫鼎盛控股有限
公司为销售机构并开通基金转换
及定期定额投资业务的公告
中国证券报
2016年8月22日
54
中海医疗保健主题股票型证券投
资基金2016年半年度报告摘要
中国证券报
2016年8月24日
55
中海医疗保健主题股票型证券投
资基金2016年半年度报告
中海基金网站
2016年8月24日
56 中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 2016年8月25日
中海医疗保健主题股票2016年年度报告
第 73 页 共78 页
部分基金参加和讯信息科技有限
公司费率优惠活动的公告
57
中海基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增北京新浪仓石基金
销售有限公司为销售机构并开通
基金转换及定期定额投资业务的
公告
中国证券报
2016年9月7日
58
中海基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与交通银行股份有限
公司手机银行基金申购费率优惠
活动的公告
中国证券报
2016年9月20日
59
中海基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增天津国美基金销售
有限公司为销售机构并开通基金
转换及定期定额投资业务的公告
中国证券报
2016年9月21日
60
中海基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增上海华信证券有限
责任公司为销售机构的公告
中国证券报
2016年9月22日
61
中海基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增凤凰金信(银川)
投资管理有限公司为销售机构并
开通基金转换及定期定额投资业
务的公告
中国证券报
2016年9月27日
62
中海基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增和耕传承基金销售
有限公司为销售机构并开通基金
定期定额投资业务的公告
中国证券报
2016年9月28日
63
中海基金管理有限公司关于旗下
基金参加众升财富(北京)基金
中国证券报
2016年9月30日
中海医疗保健主题股票2016年年度报告
第 74 页 共78 页
销售有限公司费率优惠活动的公

64
中海基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增中国民族证券有限
责任公司为销售机构并开通基金
转换业务的公告
中国证券报
2016年9月30日
65
中海基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增上海证券有限责任
公司为销售机构并开通基金转换
及定期定额投资业务的公告
中国证券报
2016年10月10日
66
中海基金管理有限公司关于旗下
基金新增上海云湾投资管理有限
公司为销售机构并开通基金转换
及定期定额投资业务的公告
中国证券报
2016年10月20日
67
中海医疗保健主题股票型证券投
资基金2016年第3季度报告
中国证券报
2016年10月26日
68
中海基金管理有限公司关于旗下
基金新增武汉市伯嘉基金销售有
限公司为销售机构并开通基金转
换及定期定额投资业务的公告
中国证券报
2016年11月3日
69
中海基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增徽商期货有限责任
公司为销售机构并开通基金转换
业务的公告
中国证券报
2016年11月5日
70
中海基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增南京途牛金融信息
服务有限公司为销售机构的公告
中国证券报
2016年11月8日
71
中海基金管理有限公司关于旗下
基金新增北京格上富信投资顾问
中国证券报
2016年11月11日
中海医疗保健主题股票2016年年度报告
第 75 页 共78 页
有限公司为销售机构并开通基金
转换及定期定额投资业务的公告
72
中海基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增安粮期货股份有限
公司为销售机构的公告
中国证券报
2016年11月14日
73
中海基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增上海万得投资顾问
有限公司为销售机构并开通基金
转换及定期定额投资业务的公告
中国证券报
2016年11月16日
74
中海基金管理有限公司关于旗下
基金新增深圳前海财厚资产管理
有限公司为销售机构并开通基金
转换业务的公告
中国证券报
2016年11月19日
75
中海基金管理有限公司关于旗下
部分基金在上海中正达广投资管
理有限公司调整定期定额投资起
点金额的公告
中国证券报
2016年11月24日
76
中海基金管理有限公司关于旗下
部分基金在天津国美基金销售有
限公司调整定期定额投资起点金
额的公告
中国证券报
2016年11月28日
77
中海基金管理有限公司关于旗下
基金新增杭州科地瑞富基金销售
有限公司为销售机构并开通基金
转换及定期定额投资业务的公告
中国证券报
2016年11月29日
78
中海基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与交通银行股份有限
公司手机银行基金申购(含定期
定额申购)费率优惠活动的公告
中国证券报
2016年11月29日
中海医疗保健主题股票2016年年度报告
第 76 页 共78 页
79
中海基金关于旗下基金持有的股
票停牌后估值方法变更的提示性
公告
中国证券报
2016年11月29日
80
中海基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增北京植信基金销售
有限公司为销售机构的公告
中国证券报
2016年11月30日
81
中海基金管理有限公司关于旗下
基金参加中国银河证券股份有限
公司费率优惠活动的公告
中国证券报
2016年12月1日
82
中海基金管理有限公司关于提请
投资者及时更新已过期身份证件
或者身份证明文件的公告
中国证券报
2016年12月9日
83
中海基金管理有限公司关于旗下
基金新增北京微动利投资管理有
限公司为销售机构并开通基金转
换及定期定额投资业务的公告
中国证券报
2016年12月13日
84
中海基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与交通银行股份有限
公司手机银行基金申购(含定期
定额申购)费率优惠活动的公告
中国证券报
2016年12月22日
85
中海基金管理有限公司关于旗下
基金参加上海好买基金销售有限
公司费率优惠活动的公告
中国证券报
2016年12月22日
86
中海基金管理有限公司关于旗下
基金在上海华信证券有限责任公
司开通定期定额申购业务并参与
基金定投申购费率优惠活动的公

中国证券报
2016年12月22日
87 中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 2016年12月30日
中海医疗保健主题股票2016年年度报告
第 77 页 共78 页
部分基金参加泰诚财富基金销售
(大连)有限公司费率优惠活动
的公告
88
关于中海基金管理有限公司独立
董事的诚信记录的说明
中国证券报
2016年12月30日
中海医疗保健主题股票2016年年度报告
第 78 页 共78 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准募集中海上证380指数证券投资基金的文件
2、中海上证380指数证券投资基金基金合同、中海医疗保健主题证券投资基金合同
3、中海上证380指数证券投资基金托管协议、中海医疗保健主题证券投资基金协议
4、中海上证380指数证券投资基金财务报表及报表附注、中海医疗保健主题证券投资基金财
务报表及报表附注
5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存放地点
上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层
12.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中海基金管理有限公司。
咨询电话:(021)38789788或400-888-9788
公司网址:http://www.zhfund.com
中海基金管理有限公司
2017年3月31日
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