中海上证 380 指数证券投资基金
招募说明书




基金管理人：中海基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
中海上证 380 指数证券投资基金 招募说明书



重要提示


1、本基金的募集申请已于2011年9月20日获中国证监会证监许可【2011】

1507号文核准。

2、基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金

财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

3、本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核

准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投

资于本基金没有风险。

4、投资有风险，投资者认购或申购本基金时应认真阅读本招募说明书，

全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资者自身的风险承受能

力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决

策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理

风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。本基

金为完全复制指数的股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其

预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。基金管

理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者做出投资决策后，

基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

5、基金的过往业绩并不预示其未来表现。




5-1
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目 录

一、绪 言 ...................................................... 6
二、释 义 ...................................................... 7
三、基金管理人 ................................................. 13
（一）基金管理人概况 ......................................... 13
（二）主要人员情况 ........................................... 13
（三）基金管理人的职责 ....................................... 16
（四）基金管理人的承诺 ....................................... 17
（五）基金经理的承诺 ......................................... 18
（六）基金管理人的风险管理和内部控制制度 ..................... 18
四、基金托管人 ................................................. 23
（一）基金托管人概况 ......................................... 23
（二）主要人员情况 ........................................... 24
（三）基金托管业务经营情况 ................................... 24
（四）基金托管人的内部控制制度 ............................... 24
（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 ..... 28
五、相关服务机构 ............................................... 29
（一）销售机构 ............................................... 29
（二）注册登记机构 ........................................... 43
（三）出具法律意见书的律师事务所 ............................. 43
（四）审计基金财产的会计师事务所 ............................. 43
六、基金的募集 ................................................. 45
（一）募集的依据 ............................................. 45
（二）基金类型及基金存续期间 ................................. 45
（三）募集方式 ............................................... 45
（四）募集期限 ............................................... 45
（五）募集对象 ............................................... 45
（六）募集场所 ............................................... 46
（七）募集目标 ............................................... 46
（八）基金份额的认购 ......................................... 46
（九）募集资金的管理 ......................................... 48
七、基金合同的生效 ............................................. 49
（一）基金备案的条件 ......................................... 49
（二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式 ................... 49
（三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 ............. 49
八、基金份额的申购、赎回、转换和定期定额计划 ................... 51

5-2
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（一）申购与赎回场所 ......................................... 51
（二）申购与赎回的开放日及时间 ............................... 51
（三）申购与赎回的原则 ....................................... 52
（四）申购与赎回的程序 ....................................... 52
（五）申购与赎回的数额限制 ................................... 53
（六）申购费用和赎回费用 ..................................... 54
（七）申购份额与赎回金额的计算 ............................... 55
（八）申购和赎回的注册登记 ................................... 57
（九）拒绝或暂停申购的情形及处理方式 ......................... 57
（十）暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式 ........... 58
（十一）巨额赎回的情形及处理方式 ............................. 58
（十二）重新开放申购和赎回的公告 ............................. 59
（十三）基金的转换 ........................................... 60
（十四）定期定额投资计划 ..................................... 60
九、基金的非交易过户、转托管及冻结与解冻 ....................... 61
（一）基金的非交易过户 ....................................... 61
（二）转托管 ................................................. 61
（三）基金份额的冻结与解冻 ................................... 61
十、基金的投资 ................................................. 63
（一）投资目标 ............................................... 63
（二）投资范围 ............................................... 63
（三）投资理念 ............................................... 63
（四）投资策略 ............................................... 63
（五）投资决策依据和程序 ..................................... 66
（六）投资限制 ............................................... 67
（七）业绩比较基准 ........................................... 68
（八）风险收益特征 ........................................... 69
（九）基金管理人代表基金行使股东及债权人权利的处理原则及方法 . 69
（十）基金的融资、融券 ....................................... 69
十一、基金的财产 ............................................... 70
（一）基金资产总值 ........................................... 70
（二）基金资产净值 ........................................... 70
（三）基金财产的账户 ......................................... 70
（四）基金财产的保管和处分 ................................... 71
十二、基金资产的估值 ........................................... 72
（一）估值日 ................................................. 72
（二）估值方法 ............................................... 72
（三）估值对象 ............................................... 73
（四）估值程序 ............................................... 74
5-3
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（五）估值错误的处理 ......................................... 74
（六）暂停估值的情形 ......................................... 76
（七)基金资产净值的确认 ...................................... 76
（八)特殊情况的处理 .......................................... 77
十三、基金的收益与分配 ......................................... 78
（一）基金利润的构成 ......................................... 78
（二）基金可供分配利润 ....................................... 78
（三）基金收益分配原则 ....................................... 78
（四）收益分配方案 ........................................... 79
（五）收益分配方案的确定、公告与实施 ......................... 79
（六）收益分配中发生的费用 ................................... 79
十四、基金的费用与税收 ......................................... 80
（一）基金费用的种类 ......................................... 80
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 ................... 80
（三）不列入基金费用的项目 ................................... 82
（四）费用调整 ............................................... 82
（五）基金税收 ............................................... 83
十五、基金的会计与审计 ......................................... 84
(一)基金的会计政策 ........................................... 84
(二)基金的年度审计 ........................................... 84
十六、基金的信息披露 ........................................... 85
（一）信息披露义务人 ......................................... 85
（二）本基金信息披露义务人信息披露承诺 ....................... 85
（三）本基金公开披露的信息应采用中文文本 ..................... 86
（四）信息披露的种类、披露时间和披露形式 ..................... 86
（五）信息披露事务管理 ....................................... 90
（六）信息披露文件的存放与查阅 ............................... 90
十七、风险揭示 ................................................. 91
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................... 94
（一）《基金合同》的变更 ...................................... 94
（二）《基金合同》的终止 ...................................... 95
（三）基金财产的清算 ......................................... 95
（四） 清算费用 ............................................... 96
（五） 基金财产清算剩余资产的分配 ............................. 96
（六） 基金财产清算的公告 ..................................... 96
（七）基金财产清算账册及文件的保存 ........................... 96
十九、基金合同的内容摘要 ....................................... 97

5-4
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（一）基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 ..... 97
（二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 ........ 103
（三）基金收益分配原则、执行方式 ............................ 112
（四）与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 .... 113
（五）基金财产的投资方向和投资限制 .......................... 116
（六）基金资产净值的计算方法和公告方式 ...................... 118
（七）基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 .... 120
（八）争议解决方式 .......................................... 123
（九）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 .............. 123
二十、基金托管协议的内容摘要 .................................. 124
（一） 托管协议当事人 ........................................ 124
（二）基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查 ............ 125
（三）基金财产保管 .......................................... 133
（四）基金资产净值计算和会计核算 ............................ 136
（五）基金份额持有人名册的登记与保管 ........................ 141
（六）争议解决方式 .......................................... 141
（七）托管协议的修改和终止 .................................. 142
二十一、对基金份额持有人的服务 ................................ 143
（一）持有人注册登记服务 .................................... 143
（二）交易资料的寄送 ........................................ 143
（三）客户服务中心电话服务 .................................. 144
（四）网上交易服务 .......................................... 144
（五）定期定额投资计划 ...................................... 144
（六）信息定制服务 .......................................... 144
（七）投资者投诉受理服务 .................................... 145
二十二、其他应披露事项 ........................................ 146
二十三、招募说明书存放及查阅方式 .............................. 147
二十四、备查文件 .............................................. 148
（一）备查文件目录 .......................................... 148
（二）存放地点 .............................................. 148
（三）查阅方式 .............................................. 148




5-5
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一、绪 言


本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基

金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券

投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披

露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）等相关法律法规和《中海上证

380指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）编写。

本招募说明书阐述了中海上证380指数证券投资基金（以下简称“基金”

或“本基金”）的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全

部必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金根据本招募

说明书所载明的资料申请募集。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供

未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的《基金合同》编写，并经中国证监会核准。

《基金合同》是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资者

自依《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》

的当事人，其持有本基金份额的行为本身即表明其对本基金《基金合同》的

承认和接受，并按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定享有权利、承

担义务。基金投资者欲了解本基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅《基

金合同》。




5-6
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二、释 义


在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称代表如下含义：



《基金合同》 《中海上证 380 指数证券投资基金基金合同》

及对基金合同的任何有效的修订和补充

中国 中华人民共和国(仅为《基金合同》目的不包

括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地

区)

法律法规 中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、

部门规章及规范性文件

《基金法》 《中华人民共和国证券投资基金法》

《销售办法》 《证券投资基金销售管理办法》

《运作办法》 《证券投资基金运作管理办法》

《信息披露办法》 《证券投资基金信息披露管理办法》

元 中国法定货币人民币元

基金或本基金 依据《基金合同》所募集的中海上证 380 指数

证券投资基金

《招募说明书》 《中海上证 380 指数证券投资基金招募说明

书》，即用于公开披露本基金的基金管理人及

基金托管人、相关服务机构、基金的募集、基

金合同的生效、基金份额的申购和赎回、基金

的投资、基金的业绩、基金的财产、基金资产

的估值、基金收益与分配、基金的费用与税收、

基金的会计与审计、基金的信息披露、风险揭

示、《基金合同》的终止与基金财产的清算、《基

金合同》的内容摘要、《托管协议》的内容摘

5-7
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要、对基金份额持有人的服务、其他应披露事

项、招募说明书的存放及查阅方式、备查文件

等涉及本基金的信息，供基金投资者选择并决

定是否提出基金认购或申购申请的要约邀请

文件，及其定期的更新

《托管协议》： 基金管理人与基金托管人签订的《中海上证

380 指数证券投资基金托管协议》及其任何有

效修订和补充

《发售公告》 《中海上证 380 指数证券投资基金基金份额发

售公告》

《业务规则》 《中海基金管理有限公司开放式基金业务规

则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券

投资基金注册登记方面的业务规则，由基金管

理人和投资者共同遵守

中国证监会 中国证券监督管理委员会

银行监管机构 中国银行业监督管理委员会或其他经国务院

授权的机构

基金管理人 中海基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金份额持有人 根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金

基金份额的投资者

基金销售业务 基金销售机构宣传推介基金，发售基金份额，

办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及

定期定额投资等业务

基金代销机构 符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条

件，取得基金代销业务资格，并与基金管理人

签订基金销售与服务代理协议，代为办理基金

销售业务的代理机构

5-8
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销售机构 基金管理人及基金代销机构

基金销售网点 基金管理人的直销网点及基金代销机构的代

销网点

注册登记业务 基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容

包括投资者基金账户管理、基金份额注册登

记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并

保管基金份额持有人名册、办理非交易过户业

务等

基金注册登记机构 中海基金管理有限公司或其委托的其他符合

条件的办理基金注册登记业务的机构

《基金合同》当事人 受《基金合同》约束，根据《基金合同》享有

权利并承担义务的法律主体，包括基金管理

人、基金托管人和基金份额持有人

个人投资者 符合法律法规规定的条件可以投资开放式证

券投资基金的自然人

机构投资者 符合法律法规规定可以投资开放式证券投资

基金的在中国合法注册登记并存续或经政府

有关部门批准设立的并存续的企业法人、事业

法人、社会团体和其他组织

合格境外机构投资者 符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理

办法》及相关法律法规规定的可投资于中国境

内合法募集的证券投资基金的中国境外的基

金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资

产管理机构

投资者 个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资

者和法律法规或中国证监会允许购买开放式

证券投资基金的其他投资者的总称

基金合同生效日 基金募集达到法律法规规定及《基金合同》约

5-9
中海上证 380 指数证券投资基金 招募说明书



定的条件，基金管理人聘请法定机构验资并办

理完毕基金备案手续，获得中国证监会书面确

认之日

募集期 自基金份额发售之日起至发售结束之日止的

期间，最长不超过 3 个月的期限

基金存续期 《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间

日/天 公历日

月 公历月

工作日 上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交

易日

开放日 销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的

工作日

T日 申购、赎回或办理其他基金业务的申请日

T+n 日 自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日）

认购 在本基金募集期内投资者购买本基金基金份

额的行为

发售 在本基金募集期内，销售机构向投资者销售本

基金份额的行为

申购 《基金合同》生效后， 基金投资者根据《基

金合同》和《招募说明书》及基金销售网点规

定的手续，向基金管理人购买基金份额的行

为。本基金的日常申购自《基金合同》生效后

不超过 3 个月的时间开始办理

赎回 《基金合同》生效后,基金份额持有人根据《基

金合同》和《招募说明书》及基金销售网点规

定的手续，向基金管理人卖出基金份额的行

为。本基金的日常赎回自《基金合同》生效后

不超过 3 个月的时间开始办理

5-10
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巨额赎回 在单个开放日，本基金的基金份额净赎回申请

（赎回申请总数加上基金转换中转出申请份

额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转

入申请份额总数后的余额）超过上一开放日本

基金总份额的 10%时的情形

基金账户 基金注册登记机构给投资者开立的用于记录

投资者持有基金管理人管理的开放式基金份

额情况的账户

交易账户 各销售机构为投资者开立的记录投资者通过

该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、定

期定额投资及转托管等业务所引起的基金份

额的变动及结余情况的账户

转托管 基金份额持有人在本基金的不同销售机构之

间实施的变更所持基金份额销售机构的行为

基金转换 基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理

人届时有效公告规定的条件，向基金管理人提

出申请将其所持有的基金管理人管理的某一

开放式基金（转出基金）的全部或部分基金份

额转换为基金管理人管理的且由同一注册登

记机构办理注册登记业务的其他开放式基金

（转入基金）的基金份额的行为

定期定额投资计划 投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期

申购日、扣款金额及扣款方式，由指定的销售

机构在投资者指定银行账户内自动完成扣款

并于每期约定的申购日提交基金申购申请的

一种投资方式

基金利润 基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益

和其他收入扣除相关费用后的余额

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基金资产总值 基金所拥有的各类有价证券及票据价值、银行

存款本息和本基金应收的申购基金款以及其

他投资所形成的价值总和

基金资产净值 基金资产总值扣除负债后的净资产值

基金份额净值 计算日基金资产净值除以计算日基金份额总

数

基金资产估值 计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金

资产净值的过程

货币市场工具 现金；一年以内(含一年)的银行定期存款、大

额存单；剩余期限在三百九十七天以内(含三

百九十七天)的债券；期限在一年以内(含一年)

的债券回购；期限在一年以内(含一年)的中央

银行票据；中国证监会、中国人民银行认可的

其他具有良好流动性的金融工具

指定媒体 中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊

（以下简称“指定报刊”）和互联网网站（以

下简称“网站”）

不可抗力 本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服

的客观事件




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三、基金管理人


（一）基金管理人概况


基金管理人为中海基金管理有限公司，基本信息如下：

名称：中海基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层

办公地址：上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层

邮政编码：200120

成立日期：2004年3月18日

法定代表人：黄鹏

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：证监基金字[2004]24号

组织形式：有限责任公司（中外合资）

注册资本：壹亿肆仟陆佰陆拾陆万陆仟柒佰元人民币

存续期间：持续经营

联系人：兰嵘

联系电话：021-38429808

股东名称及其出资比例：

中海信托股份有限公司 41.591％

国联证券股份有限公司 33.409％

法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 25.000％


（二）主要人员情况


1、董事会成员

陈浩鸣先生，董事长。中央财经大学硕士，高级经济师。现任中海信托

股份有限公司总裁。历任海洋石油开发工程设计公司经济师，中国海洋石油


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总公司财务部保险处主管、资产处处长，中海石油投资控股有限公司总经理，

中海信托股份有限公司副总裁、中海基金管理有限公司总经理。

成赤先生，董事。中国人民大学硕士。现任中国海洋石油总公司资金管

理部总经理。历任中国海洋石油总公司计划资金部融资处处长、中国海洋石

油有限公司资金融资部副总监。

胡旭鹏先生，董事。华东政法大学硕士。现任中海信托股份有限公司副

总裁兼首席风险官。历任蚌埠市人民检察院助理检察员，上海浦东发展银行

总行资产保全部法务专员，中海信托股份有限公司法务主管、风险管理部代

经理、风险管理部经理、合规总监兼风险管理总部总经理、副总裁兼合规总

监兼风险管理总部总经理、副总裁兼合规总监。

彭焰宝先生，董事。清华大学学士。现任国联证券股份有限公司副总裁。

历任国联证券交易员、投资经理、投资部副总经理，国联投资管理有限公司

投资部总经理，中海基金管理有限公司投资总监（期间曾兼任中海优质成长

证券投资基金基金经理）、风险管理部总经理兼风控总监，国联证券股份有

限公司总裁助理兼证券投资部总经理。

江志强先生，董事。东南大学硕士。现任国联证券股份有限公司副总裁

兼资产管理部总经理。历任国联证券股份有限公司（原无锡证券）上海海伦

路证券营业部交易员、证券投资部投资主管、上海邯郸路证券营业部副总经

理、总经理、无锡县前东街证券营业部总经理、无锡人民东路证券营业部总

经理、财富管理中心总经理、无锡华夏南路证券营业部总经理。

TAY SOO MENG（郑树明）先生，董事。新加坡国籍。新加坡国立大学学

士。现任爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司市场行销总监。历任新加坡Coopers &

Lybrand 审计师，法国兴业资产管理集团行政及财务部门主管、董事兼营运

总监(亚太区,日本除外)、董事总经理兼营运总监(亚太区,日本除外)、董事

总经理兼新加坡执行长。

李维森先生，独立董事。澳大利亚悉尼大学博士。现任复旦大学经济学

院经济学教授、博士生导师、副院长。历任山东社会科学院《东岳论丛》编

辑部编辑、澳大利亚麦角理大学经济学讲师。

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陈道富先生，独立董事。中国人民银行金融研究所硕士。现任国务院发

展研究中心金融研究所综合研究室主任。曾任中关村证券公司总裁助理。

WEIDONG WANG（王卫东）先生，独立董事。美国国籍。芝加哥大学博士。

现任北京德恒律师事务所合伙人。历任Sidley Austin(盛德律师事务所)芝

加哥总部律师、北京大学国家发展研究院国际MBA项目访问教授。

2、监事会成员

朱恩惠女士，监事长。本科，会计师。现任中海信托股份有限公司运营

总监兼信托事务管理总部总经理、托管部部门经理。曾任职于中信上海信托

投资公司财务部。

Denis LEFRANC（陆云飞）先生，监事。法国国籍。学士。现任爱德蒙

得洛希尔亚洲有限公司亚洲副执行总监。历任法国期货市场监管委员会审计

师，法国兴业银行法律顾问、资本市场及资产管理法务部门副主管，法国兴

业资产管理集团法遵主管及法律顾问，华宝兴业基金管理有限公司常务副总

裁，法国兴业资产管理集团亚太区执行长，东方汇理资产管理香港有限公司

北亚区副执行长。

王红女士，职工监事。研究生毕业。现任中海基金管理有限公司总经理

助理兼北京分公司总经理。历任辽宁省针棉毛织品进出口公司储运科科员、

北京中盛纸业有限公司总经理助理、北京大地投资有限公司总经理助理兼市

场营销部经理、湘财证券有限责任公司北京办事处主任。2007年1月进入本

公司工作，历任北京管理总部副总经理、北京分公司总经理。2009年1月至

今任本公司总经理助理兼北京分公司总经理。

3、高级管理人员

黄鹏先生，总经理。复旦大学金融学专业硕士。历任上海市新长宁（集

团）有限公司销售经理，上海浦东发展银行股份有限公司大连分行行长秘书，

中海信托股份有限公司综合管理部经理助理、投资管理部经理、风控委员会

委员。2007年10月进入本公司工作，曾任董事会秘书、总经理助理兼营销中

心总经理，2011年10月至今任本公司总经理。

宋宇先生，副总经理。复旦大学数理统计专业学士，经济师。历任无锡

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市统计局秘书，国联证券股份有限公司营业部副经理、发行调研部副经理、

办公室主任、研究发展部总经理。2004年3月进入本公司工作，曾任本公司

督察长。2010年12月至今任本公司副总经理（期间2011年1月至2011年10月

兼任本公司代理总经理）。

朱冰峰先生，督察长。华东政法学院国际经济法专业学士。历任长江律

师事务所律师、华虹（集团）有限公司法律顾问、锦天城律师事务所律师、

上海证监局副处级职务。2009 年 10 月进入本公司工作，曾任总经理助理。

2010 年 12 月至今任本公司督察长。

4、基金经理
陈明星先生，拟任基金经理，中国科学技术大学金融学专业硕士。历任
安徽省公路运输管理局职员、中科大上海研究发展中心有限公司项目经理、
平安资产管理有限公司分析师。2007 年 10 月进入本公司工作，曾任金融工
程分析师兼基金经理助理，现任金融工程总监。2010 年 3 月至今任中海上证
50 指数增强型证券投资基金基金经理。

5、投资决策委员会成员

黄鹏先生，主任委员。现任中海基金管理有限公司总经理。

吕晓峰先生，委员。现任中海基金管理有限公司投研中心总经理、投资

总监、基金经理。

骆泽斌先生，委员。现任中海基金管理有限公司研究总监、基金经理。

陈明星先生，委员。现任中海基金管理有限公司金融工程总监、基金经

理。

江小震先生，委员。现任中海基金管理有限公司固定收益小组负责人、

基金经理。

许定晴女士，委员。现任中海基金管理有限公司基金经理。

6、上述人员之间不存在近亲属关系。


（三）基金管理人的职责


1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办

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理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。

2、办理基金备案手续。

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资。

4、按照《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额

持有人分配收益。

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。

6、编制季度、半年度和年度基金报告。

7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格。

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项。

9、召集基金份额持有人大会。

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实

施其他法律行为。

12、中国证监会规定的其他职责。


（四）基金管理人的承诺


1、基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律法规、《基金合同》
和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违
反现行有效的有关法律法规、《基金合同》和中国证监会有关规定的行为发
生。
2、基金管理人承诺严格遵守《基金法》及有关法律法规，建立健全的
内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：
（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资。
（2）不公平地对待其管理的不同基金财产。
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益。
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失。
（5）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。
3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵
守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1）越权或违规经营；

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（2）违反《基金合同》或《托管协议》；
（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权；
（7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、《基金合同》和中国证监
会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密和尚未依
法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；
（8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，
扰乱市场秩序；
（9）贬损同行，以抬高自己；
（10）以不正当手段谋求业务发展；
（11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
（13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。


（五）基金经理的承诺


1、依照有关法律法规和《基金合同》的规定，本着谨慎勤勉的原则为

基金份额持有人谋取最大利益。

2、不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益。

3、不违反现行有效的有关法律法规、《基金合同》和中国证监会的有

关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开

的基金投资内容、基金投资计划等信息。

4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。


（六）基金管理人的风险管理和内部控制制度


1、内部控制体系概述

内部控制是指基金管理人为防范和化解风险，保证经营运作符合基金管

理人发展规划，在充分考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制、运用

管理方法、实施控制程序与控制措施而形成的系统。

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基金管理人结合自身具体情况，建立了科学合理、控制严密、运行高效

的内部控制体系，并制定了科学完善的内部控制制度。

2、风险管理的理念和文化

（1）以最大程度保护基金份额持有人利益为己任。

（2）风险管理是业务发展的保障。

（3）最高管理层承担最终责任。

（4）分工明确、相互制约的组织结构是前提。

（5）制度建设是基础。

（6）制度执行监督是保障。

3、内部控制遵循的原则：

（1）健全性原则。内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和

各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

（2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，

维护内控制度的有效执行。

（3）独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责保持相对独立，基金

财产、公司自有资产、其他资产的运作分离。

（4）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡。

（5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，

提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

4、风险管理和内部控制的组织体系

（1）董事会应充分重视风险控制。通过批准公司的风险控制战略、制

度和工作计划，确保公司已具有了管理其面临的所有风险所需的必要系统、

运作制度和控制环境，并通过审计与合规委员会和督察长对公司经营管理层

的风险控制工作发挥更权威的监督作用。董事会通过控制公司治理结构风

险、制定内部管理制度、完善有关议事规则及充分发挥独立董事的作用达到

对风险的最终控制。

（2）风险控制委员会为公司非常设议事机构，负责对公司业务风险控

制进行决策和协调，是公司日常风险控制工作的最高决策机构。其具体职责

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主要有：审议基金财产风险状况评价分析报告，审定公司的业务授权方案的

合法性、合规性，负责协调处理突发性重大事件并界定相关人员的责任，审

议公司其他各项资产管理业务的风险状况评价分析报告。

（3）督察长负责对公司和基金的内部控制和管理情况进行全面监督，

对公司保持各项管理制度的合法性、合理性、有效性和完备程度进行检查并

督促改进，发现重大问题及时向审计与合规委员会、董事长和中国证监会报

告。

（4）监察稽核部是公司管理层对各项经营管理活动（包括风险管理活

动）进行合规控制的职能部门。其职责主要是对公司各职能部门在业务运作

中的遵规守法情况进行监督，保证公司为控制风险所制定的各项管理制度切

实得到贯彻和执行。

（5）公司各职能部门是公司内部风险控制措施的具体执行单位，应在

公司各项基本管理制度的基础上，根据具体情况制订本部门的业务管理规

定、操作流程及风险控制规定，并督导部门员工严格执行。

5、监督机构的合规检查作用

公司日常管理中的监督机构由董事会审计与合规委员会、公司督察长

和监察稽核部组成，其主要作用是对公司各项经营管理活动进行合规控制。

其中，审计与合规委员会通过定期审阅公司督察长工作报告和监察稽核报

告，检查公司合规运作情况和督察长、监察稽核部对公司合规运作的监督工

作，从而加强董事会对公司运作情况的监督；

督察长是董事会常设的执行监督职能的岗位，负责对公司的内部控制

和管理情况进行全面监督，对公司保持各项管理制度的合法性、合理性、有

效性和完备程度进行检查并督促改进，发现重大问题及时向审计与合规委员

会、董事长和中国证监会报告；

监察稽核部是公司管理层对各项经营管理活动（包括风险管理活动）

进行合规性检查的职能部门。其职责主要是对公司各职能部门在业务运作中

的遵规守法情况进行监督，保证公司为控制风险所制定的各项管理制度切实

得到贯彻和执行。

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6、内部控制的基本要素

内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和

内部监控。

（1）控制环境构成公司内部控制的基础，控制环境包括经营理念和内

控文化、公司治理结构、组织结构、员工道德素质等内容。

（2）公司管理层牢固树立内控优先和风险管理理念，培养全体员工的

风险防范意识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家

法律法规和公司规章制度，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各

个环节。

（3）公司健全法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，

严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资者利益

和公司合法权益。

（4）公司的组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确

的授权分工，操作相互独立。公司建立决策科学、运营规范、管理高效的运

行机制，包括民主、透明的决策程序和管理议事规则，高效、严谨的业务执

行系统，以及健全、有效的内部监督和反馈系统。

（5）公司依据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的内

控防线:

a、 各岗位职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在

上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任；

b、 建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间

相互监督制衡；

c、 公司督察长和内部监察稽核部门独立于其他部门，对内部控制制度

的执行情况实行严格的检查和反馈；

（6）公司建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公

司人员具备与岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力；

（7）公司建立科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、

评估和分析，及时防范和化解风险；

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（8）授权控制贯穿于公司经营活动的始终，通过完善法人治理结构、

明确各部门职能与授权范围来完成；

（9）公司建立完善的资产分离制度，基金财产与公司资产、不同基金

的财产和其他委托资产要实行独立运作，分别核算；

（10）公司建立科学、严格的岗位分离制度，明确划分各岗位职责，投

资和交易、交易和清算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。

重要业务部门和岗位进行物理隔离；

（11）公司制订切实有效的应急应变措施，建立危机处理机制和程序；

（12）公司维护信息沟通渠道的畅通，建立清晰的报告系统；

（13）公司建立有效的内部监控制度，设置督察长和独立的监察稽核部

门，对公司内部控制制度的执行情况进行持续的监督，保证内部控制制度落

实。

7、基金管理人关于内部控制的声明

（1）基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确。

（2）基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制制度。




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四、基金托管人


（一）基金托管人概况


名称：中国工商银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

法定代表人：姜建清

成立时间：1984 年 1 月 1 日

注册资本：人民币 349,018,545,827 元

存续期间：持续经营

组织形式：股份有限公司

联系人：赵会军

联系电话：010-66105799

经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国内外结算；办理

票据承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务

及担保；代理销售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代

付业务；代理证券投资基金清算业务(银证转账)；保险代理业务；代理政策

性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金融债券；

买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受

托管理服务；年金账户管理服务；开放式基金的注册登记、认购、申购和赎

回业务；资信调查、咨询、见证业务；贷款承诺；企业、个人财务顾问服务；

组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代

收；外汇票据承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发行、代理发行、买卖或

代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇金融衍生业

务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业

务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。


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（二）主要人员情况

截至 2011 年 12 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 145 人，平均
年龄 30 岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以
上学历或高级技术职称。


（三）基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提
供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风
险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团
队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和
企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。
建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、
信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII
资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定
向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、
QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展
绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。
截至 2011 年 12 月，中国工商银行共托管证券投资基金 231 只，其中封闭式 7
只，开放式 224 只。自 2003 年以来，本行连续八年获得香港《亚洲货币》、
英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、
《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 28 项最佳托管银行大奖；是获
得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认
可和广泛好评。


（四）基金托管人的内部控制制度


中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在

资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓

展，一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内


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部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制

的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险

管理作为重要工作来做。继 2005、2007、2009 年三次顺利通过评估组织内部

控制和安全措施是否充分的最权威的 SAS70（ 审计标准第 70 号）审阅后，2010

年中国工商银行资产托管部第四次通过 SAS70 审阅获得无保留意见的控制及

有效性报告，表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的

健全性和有效性的全面认可。也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力

已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，SAS70 审阅已经

成为年度化、常规化的内控工作手段。


1、内部控制目标


保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立

守法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科

学化、监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全

完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。


2、内部控制组织结构


中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核

监察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托

管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，

对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责

稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接

领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务

处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。


3、内部控制原则


（1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管


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要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

（2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范

程序和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆

盖所有的部门、岗位和人员。
（3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；
按照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关
的规章制度。

（4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证

基金资产和其他委托资产的安全与完整。

（5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要

适时修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的

例外。

（6）独立性原则。资产托管部托管的基金资产、托管人的自有资产、

托管人托管的其他资产应当分离；直接操作人员和控制人员应相对独立，适

当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。


4、内部风险控制措施实施


（1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立

了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规

范等一系列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、

环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。

（2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策

和策略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情

况，以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提

出内部控制措施，督促职能管理部门改进。

（3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、

“互控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立

“以人为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核

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心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使

员工树立风险防范与控制理念。

（4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种

业务营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源

利用和效益最大化目的。

（5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强

内部风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务

部门进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。

（6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、

数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。

（7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定

了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员

工定期演练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最

初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托

管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。


5、资产托管部内部风险控制情况


（1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，

在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，

确保资产托管业务健康、稳定地发展。

（2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上

至下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。

资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务

岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、

横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结

构。

（3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚

持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。
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经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗

位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和

岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。

（4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等

地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起

就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作

为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况

不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视

风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。




（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序


根据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关基金法律法规的规定，

对基金的投融资、基金的禁止投资行为、基金的投资范围、投资对象、基金

资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托

管人报酬的计提和支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益

分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、《基金合同》

和有关基金法律法规规定的行为，基金托管人有权要求基金管理人在规定的

期限内进行整改，并且有权向中国证监会报告。基金托管人如果对基金实际

投资是否符合有关法律法规的规定及基金合同的相关约定存在疑义，应及时

向基金管理人提出，基金管理人应及时做出解释、澄清或纠正。




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五、相关服务机构


（一）销售机构


1、直销机构：

（1）中海基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层

办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层

法定代表人：黄鹏

电话：021-68419518

传真：021-68419328

联系人：曾智勇

客户服务电话：400-888-9788（免长途话费）或 021-38789788

公司网址：www.zhfund.com

（2）中海基金管理有限公司北京分公司

住所：北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F211B 单元

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F211B 单元

负责人：王红

电话：010-66493583

传真：010-66425292

联系人：邹意

客户服务电话：400-888-9788（免长途话费）

公司网站：www.zhfund.com

2、代销机构：

（1）中国工商银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号


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法定代表人：姜建清

传真：010-66107738

客户服务电话：95588

公司网址：www.icbc.com.cn

（2）中国农业银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

法定代表人：项俊波

联系人：滕涛

传真：010-85109219

客户服务电话：95599

公司网址：www.abchina.com

（3）交通银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路 188 号

法定代表人：胡怀邦

电话：021－58781234

传真：021-58408483

联系人：曹榕

客户服务电话：95559

公司网址：www.bankcomm.com

（4）中信银行股份有限公司

住所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

法定代表人：田国立

客户服务电话：95558

公司网址：bank.ecitic.com

（5）中国民生银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街 2 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

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法定代表人：董文标

电话：010-58560666

传真：010-57092611

联系人：董云巍

客户服务电话：95568

公司网址： www.cmbc.com.cn

（6）温州银行股份有限公司

住所：温州市车站大道 196 号

办公地址：温州市车站大道 196 号

法定代表人：邢增福

联系电话：0577-88990082

传真：0577-88995217

联系人：林波

客户服务电话：96699（浙江省内）、962699（上海地区）、0577-96699

（其他地区）

公司网址： www.wzbank.cn

（7）华夏银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街 22 号

法定代表人：吴建

联系人：黄滨

电话：010-85237046

客户服务电话：95577

公司网站：www.hxb.com.cn

（8）上海农村商业银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区浦东大道 981 号

办公地址：上海市银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15 层

法定代表人：胡平西

联系人：吴海平

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电话：（021）38576666

传真：（021）50105124

客户服务电话：（021）962999

公司网站： www.srcb.com

（9）国联证券股份有限公司

住所：无锡市县前东街 168 号

办公地址：无锡市县前东街 168 号

法定代表人：雷建辉

电话：0510-82831662

传真：0510-82830162

联系人：徐欣

客户服务电话：0510-82588168

公司网址： www.glsc.com.cn

（10）长江证券股份有限公司

住所：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

法定代表人：胡运钊

电话：027-65799999

传真：027-85481900

联系人：李良
客户服务电话：95579或4008-888-999
公司网址： www.95579.com

（11）海通证券股份有限公司

住所：上海市淮海中路 98 号

办公地址：上海市广东路 689 号

法定代表人：王开国

电话：021-23219000

传真：021-23219100

5-32
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联系人：金芸、李笑鸣

客户服务电话：95553

公司网址： www.htsec.com

（12）中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

法定代表人：顾伟国

电话： 010-66568430

传真：010-66568536

联系人：田薇

客户服务电话：4008-888-888

公司网址： www.chinastock.com.cn

（13）中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市东城区朝阳门内大街 188 号

法定代表人：张佑君

联系人：权唐、许梦园

电话：400-8888-108

开放式基金咨询电话: 400-8888-108

开放式基金业务传真：010-65182261

公司网址： www.csc108.com

（14）国泰君安证券股份有限公司

住所：上海市浦东新区商城路 618 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

法定代表人：万建华

电话：021-38676161

传真：021-38670161

联系人：芮敏祺

5-33
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客户服务电话：400-888-8666

公司网址： www.gtja.com

（15）申银万国证券股份有限公司

住所：上海市常熟路 171 号

办公地址：上海市常熟路 171 号

法定代表人：丁国荣

电话：021-54033888

联系人：李清怡

客户服务电话：95523 或 4008895523

公司网址：www.sywg.com

（16）湘财证券有限责任公司

住所：湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼

办公地址：湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼

法定代表人：林俊波

电话：021-68634518

传真：021-68865680

联系人：鲁雁先

客户服务电话:400-888-1551

公司网址： www.xcsc.com

（17）兴业证券股份有限公司

住所：福建省福州市湖东路 268 号

办公地址：上海浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21

楼

法定代表人：兰荣

电话：021-38565785

传真：021-38565783

联系人：谢高得

客户服务电话: 400-8888-123

5-34
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公司网址： www.xyzq.com.cn

（18）华泰证券股份有限公司

住所：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦

办公地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦

法定代表人：吴万善

电话： 025-83290979

传真： 025-84579763

联系人：万鸣

客户服务电话：95597

公司网址： www.htsc.com.cn

（19）东吴证券股份有限公司

住所：江苏省苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 18-21 层

办公地址：江苏省苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 18-21 层

法定代表人：吴永敏

电话：0512-65581136

传真：0512-65588021

联系人：方晓丹

客户服务电话:0512-33396288

公司网址：www.dwzq.com.cn

（20）金元证券股份有限公司

住所：海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层

办公地址：深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层

法定代表人：陆涛

电话：0755-83025666

传真：0755-83025625

联系人：马贤清

客户服务电话：4008-888-228

公司网址： www.jyzq.cn

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（21）东海证券有限责任公司
住所：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼
办公地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼

法定代表人：朱科敏
电话：0519-88157761
传真：0519-88157761

联系人：李涛

客户服务电话：400-888-8588

公司网址： www.longone.com.cn

（22）中银国际证券有限责任公司

住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 40 层

法定代表人：许刚

电话：021-68604866

传真：021-50372474

联系人：李丹

客户服务电话：400-620-8888

公司网址：www.bocichina.com

（23）平安证券有限责任公司

住所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼

办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼

法定代表人：杨宇翔

电话：4008866338

传真：0755-82400862

联系人：郑舒丽

客户服务电话：400-881-6168

公司网址：www.pingan.com

（24）西南证券股份有限公司

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住所：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 8 楼

法定代表人：王珠林

联系人：陈诚

电话：023-63786464

传真：023-63786311

客户服务电话：400-8096-096

公司网址：www.swsc.com.cn

（25）光大证券股份有限公司

住所：上海市静安区新闸路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号

法定代表人：徐浩明

电话：021-22169999

传真：021-22169134

联系人：刘晨

客户服务电话：400-888-8788 或 10108998

公司网址：www.ebscn.com

（26）华龙证券有限责任公司

住所：甘肃省兰州市静宁路 308 号

办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦

法定代表人：李晓安

电话：0931-8784656、4890208

传真：0931-4890515

联系人：李昕田

客户服务电话：400-689-8888

公司网址：www.hlzqgs.com

（27）国信证券股份有限公司

住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：何如

5-37
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电话：0755-82130833

传真：0755-82133952

联系人：齐晓燕

客户服务电话：95536

公司网址：www.guosen.com.cn

（28）齐鲁证券有限公司

住所：山东省济南市经七路 86 号 23 层经纪业务总部

法定代表人：李玮

电话：0531-68889115

传真：0531-68889752

联系人：吴阳

客户服务电话： 95538

公司网址： www.qlzq.com.cn

（29）第一创业证券有限责任公司

住所：广东省深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层

办公地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26

层

法定代表人：刘学民

联系人：崔国良

电话：0755-25832852

传真：0755-82485081

客户服务电话：400-888-1888

公司网址：www.firstcapital.com.cn

（30）万联证券有限责任公司

住所：广州市中山二路 18 号广东电信广场 36、37 层

办公地址：广州市中山二路 18 号广东电信广场 36、37 层

法定代表人：张建军

电话：020－37865070

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联系人：罗创斌

开放式基金咨询电话：400-8888-133

开放式基金接收传真：020-22373718-1013

公司网址：www.wlzq.com.cn

（31）宏源证券股份有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦

办公地址：北京市西城区太平桥大街 19 号

法定代表人：冯戎

联系人：李巍

电话：010-88085201

传真：010-88085195

客户服务电话：4008-000-562

公司网址：www.hysec.com

（32）中国中投证券有限责任公司

住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18

层-21 层及第 04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、

20、21、22、23 单元

办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18

层至 21 层

法定代表人：龙增来

联系人：刘毅

电话 0755-82023442

传真 0755-82026539

客服电话 400 600 8008

公司网址 www.cjis.cn

（33）国元证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号

法定代表人：凤良志

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联系人：李飞

客户服务电话：400-8888-777

公司网址： www.gyzq.com.cn

（34）渤海证券股份有限公司

住所：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号

法定代表人：杜庆平

联系人：王兆权

电话：022-28451861

传真：022-28451892

客户服务电话：400-651-5988

公司网址: www.bhzq.com

（35）国金证券股份有限公司

住所：成都市东城根上街 95 号

办公地址：成都市东城根上街 95 号 6、16、17 楼

法定代表人：冉云

联系人：金喆

客户服务电话：400-660-0109

公司网址：www.gjzq.com.cn

（36）信达证券股份有限公司

住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

法定代表人：高冠江

联系人：唐静

联系电话：010-63081000

传真：010-63080978

客户服务电话：400-800-8899

公司网址：www.cindasc.com

5-40
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（37）中信证券股份有限公司

住所：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

法定代表人：王东明

联系电话：010-60838888

传真：010-60833739

联系人：陈忠

公司网址：www.cs.ecitic.com

（38）方正证券股份有限公司

住所：湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22-24 层

法定代表人：雷杰

联系人：彭博

联系电话：0731-85832343

传真：0731-85832214

客户服务电话：95571

公司网址：www.foundersc.com

（39）东北证券股份有限公司

住所：长春市自由大路 1138 号

办公地址：长春市自由大路 1138 号证券大厦 1005 室

法定代表人：矫正中

联系人: 潘锴、王京京

电话：0431-85096709、0431-85096530

客户服务电话：4006000686

公司网址：www.nesc.cn

（40）华福证券有限责任公司

住所：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层

办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层

法定代表人：黄金琳

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联系人：张腾

联系电话：0591-87383623

业务传真：0591-87383610

统一客户服务电话：96326（福建省外请先拨 0591）

公司网址：www.hfzq.com.cn

（41）天相投资顾问有限公司

住所：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701

办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 4 层

法定代表人：林义相

电话：010-66045608、010-66045521

传真：010-66045500

联系人：林爽、陈琳琳

客户服务电话：010-66045678

公司网址： www.txsec.com

（42）华宝证券有限责任公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 27 层

法定代表人：陈林

联系人：宋歌

电话：021-50122086

传真：021-50122398

客服电话：400-820-9898、021-38929908

网址： www.cnhbstock.com

（43）厦门证券有限公司

住所：厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼

办公地址：厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼

法定代表人：傅毅辉

联系人：卢金文

客户服务电话：0592-5163588

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公司网站：www.xmzq.cn

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理

销售本基金，并及时公告。




（二）注册登记机构


名称：中海基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层

办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层

法定代表人：黄鹏

总经理：黄鹏

成立日期：2004 年 3 月 18 日

电话：021-38429808

传真：021-68419328

联系人：曹伟


（三）出具法律意见书的律师事务所


名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

法定代表人：韩炯

电话：021-31358666

传真：021-31358600

联系人：黎明

经办律师：吕红、黎明


（四）审计基金财产的会计师事务所


名称：江苏公证天业会计师事务所有限公司
5-43
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住所：无锡市新区开发区旺庄路生活区

办公地址：无锡市梁溪路 28 号

法定代表人：张彩斌

电话：0510-85888988 85887801

传真：0510-85885275

联系人：华可天

经办注册会计师：沈岩、华可天




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六、基金的募集


（一）募集的依据


本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息

披露办法》、《基金合同》及其他有关法律法规，并经中国证监会2011年9月20

日证监许可[2011]1507号文核准募集发售。


（二）基金类型及基金存续期间


1、基金类型：股票型证券投资基金

2、基金运作方式：契约型开放式

3、基金存续期间：不定期


（三）募集方式


本基金将通过基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点公开

发售。本基金认购采取全额缴款认购的方式。基金投资者在募集期内可多次

认购，认购一经受理不得撤销。


（四）募集期限


自基金份额发售之日起，最长不超过3个月，具体发售时间以《发售公

告》为准。


（五）募集对象


个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者，以及法律法规或中国

证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者。




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（六）募集场所


本基金将通过基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点公开

发售。本基金认购采取全额缴款认购的方式。基金投资者在募集期内可多次

认购，认购一经受理不得撤销。

基金销售机构认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售

机构确实接收到认购申请。认购的确认以注册登记机构或基金管理公司的确

认结果为准。


（七）募集目标


本基金不设募集规模上限，在本基金的募集达到备案条件的前提下，基

金管理人可视募集情况可提前结束募集。


（八）基金份额的认购


1、基金份额初始面值、认购费用、认购价格及计算公式

（1）基金份额初始面值：本基金基金份额初始面值为 1.00 元人民币，

按初始面值发售。

（2）认购费用

本基金的认购费率随认购金额的增加而递减，如下所示：

（单位：元）

认购金额（M） 认购费率

M＜100 万 1.00%

100 万≤M＜500 万 0.60%

M≥500 万 每笔 1000 元

投资者重复认购，须按每笔认购所对应的费率档次分别计算。

（3）认购份额的计算

本基金份额的初始面值为人民币 1.00 元，按初始面值发售。

本基金认购采取金额认购方式，认购份额的计算包括认购金额和认购金

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额在本基金募集期间产生的利息，其中利息以注册登记机构的记录为准，保

留小数点后两位。认购份额计算时采用四舍五入方法保留至小数点后两位，

由此产生的误差计入基金财产。

本基金有效认购申请的认购费用及认购份额的计算统一采用外扣法，计

算公式如下：

基金的认购金额包括认购费用和净认购金额，其中：

净认购金额=认购金额/（1+认购费率）

认购费用=认购金额-净认购金额

认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额初始面值

例：某投资者投资 10,000 元认购本基金，认购费率为 1.00%，假定募

集期产生的利息为 3.00 元，则可认购基金份额为：

净认购金额＝10,000/（1＋1.0%）＝9,900.99 元

认购费用＝10,000-9,900.99＝99.01 元

认购份额＝（9,900.99＋3.00）/1.00＝9,903.99 份

即：该投资者投资 10,000 元认购本基金，可得到 9,903.99 份基金份额。

认购费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留到小数

点后两位；认购份额计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由

此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

2、认购的程序

（1）认购时间安排

投资者认购本基金份额具体业务办理时间由基金管理人和基金代销机

构确定，请参见本基金的《发售公告》。

（2）投资者认购本基金份额应提交的文件和办理的手续

投资者认购本基金份额应提交的文件和办理的手续详见本基金的《发售

公告》。

（3）基金份额的认购采用金额认购方式

投资者认购本基金采取全额缴款认购的方式。投资者在基金募集期内可

多次认购，认购期间单个投资者的累计认购规模没有限制。投资者的认购申

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请一经受理不得撤销。

（4）认购的确认

当日（T 日）在规定时间内提交的申请，投资者通常应在 T+2 日到网点

查询认购申请的受理结果，在《基金合同》生效后的 2 个工作日内可以到网

点打印交易确认书。

（5）认购金额的限制

通过本公司网站和代销机构首次认购单笔最低金额为人民币 1000 元；

通过本公司直销柜台首次认购单笔最低金额为人民币 100,000 元，追加认购

单笔最低金额为人民币 10,000 元。投资者在募集期内可以多次认购基金份

额。募集期间不设置投资者单个基金账户最高认购金额限制。

3、若《基金合同》生效，认购款项在募集期间产生的利息将折算为基

金份额归基金份额持有人所有。认购利息折算的基金份额以四舍五入方式保

留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担，其中有效认购

资金的利息及利息折算的基金份额以注册登记机构的记录为准。认购利息折

成基金份额不收取认购费、不受最低认购份额限制。


（九）募集资金的管理


投资者的认购款项在募集期内所产生的利息（以本基金的注册登记机构

计算并确认的结果为准），募集期间结束后折成基金份额，归投资者所有。

本基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任

何人不得动用。




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七、基金合同的生效


（一）基金备案的条件


本基金自基金份额发售之日起3个月内，基金募集份额总额不少于2亿

份，基金募集金额不少于人民币2亿元且基金份额持有人不少于200人的条件

下，基金管理人依据法律法规及《招募说明书》可以决定停止基金发售，并

在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证

监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并

取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不

生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事

宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基

金募集行为结束前，任何人不得动用。

《基金合同》生效时，认购款项在募集期内产生的利息将折合成基金份

额归投资者所有。


（二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式


如果《基金合同》不能生效，基金管理人应当承担下列责任：

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银

行同期存款利息。


（三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模


《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净

值低于 5,000 万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续 20 个工

作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方


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中海上证 380 指数证券投资基金 招募说明书



案。

法律法规另有规定时，从其规定。




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八、基金份额的申购、赎回、转换和定期定额计划


（一）申购与赎回场所


本基金的申购与赎回将通过基金管理人的直销中心及代销机构的代销

网点进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他公告中列

明。基金管理人可根据情况变更或增减代销机构，并予以公告。基金投资者

可以在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方

式办理基金的申购与赎回。


（二）申购与赎回的开放日及时间


1、开放日及开放时间

基金投资者在开放日申请办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为

上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人

根据法律法规、中国证监会的要求或《基金合同》的规定公告暂停申购、赎

回时除外。

《基金合同》生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间

变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相

应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公

告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自《基金合同》生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具

体业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自《基金合同》生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具

体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，由基金管理人在开始日前依照《信

息披露办法》的有关规定在指定媒体公告。


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基金管理人不得在《基金合同》约定之外的日期或者时间办理基金份额

的申购、赎回或者转换。基金投资者在《基金合同》约定之外的日期和时间

提出申购、赎回或转换申请且基金管理人或注册登记机构确认接受的，其基

金份额申购、赎回、转换价格为下次办理基金份额申购、赎回、转换时间所

在开放日的价格。


（三）申购与赎回的原则


1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份

额净值为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资者认购、申购的先后次序

进行顺序赎回；；

5、基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人

实质利益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照

《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告并报中国证监会备案。


（四）申购与赎回的程序


1、申购和赎回的申请方式

基金投资者必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时

间内向基金销售机构提出申购或赎回的申请。

基金投资者在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，

基金投资者在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申

购、赎回申请无效而不予成交。

2、申购和赎回申请的确认

T 日规定时间受理的申请，正常情况下，注册登记机构在 T+1 日内（包

括该日）为投资者对该交易的有效性进行确认，在 T+2 日后（包括该日）基

金投资者可向销售机构或以销售机构规定的其他方式及时查询申购与赎回
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的确认情况。

基金管理人可以在法律法规允许的范围内，依法对上述申购和赎回申请

的确认时间进行调整，并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关

规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅

代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以注册登

记机构的确认结果为准。



3、申购和赎回的款项支付

申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不

成功。若申购不成功或无效，基金管理人或基金管理人指定的代销机构将基

金投资者已缴付的申购款项本金退还给投资者。

基金投资者赎回申请成功后，基金管理人将通过注册登记机构及其相关

销售机构在 T＋7 日（包括该日）内将赎回款项划往基金份额持有人账户。

在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照《基金合同》有关条款处理。


（五）申购与赎回的数额限制


1、通过本公司网站和代销机构首次申购单笔最低金额为人民币 1,000

元，追加申购单笔最低金额为人民币 1000 元；通过本公司直销柜台首次申

购单笔最低金额为人民币 100,000 元，追加申购单笔最低金额为人民币

10,000 元；基金投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低

申购金额的限制。

2、基金投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购

金额的限制。

3、基金投资者可多次申购，对单个基金投资者累计持有基金份额的比

例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

4、基金投资者可将其全部或部分基金份额赎回，单笔最低赎回份额为

100 份（除非该账户在销售机构或网点托管的基金份额余额不足 100 份）；

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中海上证 380 指数证券投资基金 招募说明书



若某笔赎回或转换导致持有人在该销售机构或网点托管的基金份额余额少

于 10 份，剩余部分基金份额必须一起赎回，即交易账户最低基金份额为 10

份。

5、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述

对申购金额、赎回份额以及最低保留余额的的数量限制，基金管理人必须在

调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告并报中国证监

会备案。


（六）申购费用和赎回费用


1、本基金的申购费用由基金份额申购人承担，不列入基金财产，主要用

于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。赎回费用由基金份额赎

回人承担。

2、基金份额持有人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎

回费用在基金份额持有人赎回本基金份额时收取，部分归入基金财产，其余

用于市场推广、支付注册登记费和其他手续费，赎回费归入基金财产的比例

不得低于法律法规或中国证监会规定的比例下限。

3、申购费用

本基金申购费用采取前端收费模式，申购费率如下：

（单位：元）

购买金额（M） 申购费率

M＜100 万 1.20%

100 万≤M＜500 万 0.80%

M≥500 万 每笔 1000 元



4、赎回费用

本基金赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设

定，赎回费率如下：


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持有时间（N） 赎回费率

N＜1 年 0.5%

1 年≤N＜2 年 0.25%

N≥2 年 0

5、本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据《基金

合同》的规定确定并在《招募说明书》中列示。基金管理人可以根据《基金

合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人应于新的费率或收费方

式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告。

6、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形

下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职

业的投资者以及以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交

易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相

关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和

基金赎回费率。


（七）申购份额与赎回金额的计算


1、本基金申购份额的计算：

本基金采用“金额申购”的方式，基金的申购金额包括申购费用和净申

购金额，其中：

净申购金额 =申购金额/（1＋申购费率）

申购费用=申购金额-净申购金额, 或，申购费用＝固定申购费金额

申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值

例：某投资者投资 10,000 元申购本基金，申购费率为 1.2%，假定申购

当日基金份额净值为 1.0500 元，则可申购基金份额为：

净申购金额＝10,000/（1＋1.2%）＝9,881.42 元

申购费用＝10,000-9,881.42＝118.58 元

申购份额＝9,881.42/1.0500＝9,410.88 份

即：该投资者投资 10,000 元申购本基金，可得到 9,410.88 份基金份
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额。

2、本基金赎回金额的计算：

采用“份额赎回”方式，赎回价格以 T 日的基金份额净值为基准进行计

算，计算公式：

赎回总金额=赎回份额×T 日基金份额净值

赎回费用=赎回总金额×赎回费率

净赎回金额=赎回总金额赎回费用

例：某投资者赎回本基金 1 万份基金份额，持有时间为 6 个月，对应的

赎回费率为 0.5%，假设赎回当日基金份额净值是 1.1000 元，则其可得到的

赎回金额为：

赎回总额＝10,000×1.1000＝11,000 元

赎回费用=11,000×0.5%=55 元

净赎回金额=11,000－55=10,945 元

3、本基金基金份额净值的计算：

T 日的基金份额净值在当日收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情

况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

基金份额净值的计算公式：

T 日基金份额净值＝T 日基金资产净值/T 日基金份额余额。

本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四

舍五入，误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

4、申购份额、余额的处理方式：

申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当日

基金份额净值为基准计算，申购份额计算结果保留到小数点后 2 位，小数点

后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的

收益归基金财产所有。

5、赎回金额的处理方式：

赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除

相应的费用，赎回金额计算结果保留到小数点后 2 位，小数点后两位以后的

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部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。


（八）申购和赎回的注册登记


基金投资者 T 日申购基金成功后，正常情况下，基金注册登记机构在

T+1 日为基金投资者登记权益并办理注册登记手续，投资者自 T+2 日（含该

日）后有权赎回该部分基金份额。

投资者 T 日赎回基金成功后，正常情况下，基金注册登记机构在 T+1

日为投资者扣除权益并办理相应的注册登记手续。

注册登记机构可在法律法规允许的范围内，依法对上述注册登记办理时

间进行调整，但不得实质影响投资者的合法权益，并最迟于调整实施前按照

《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告并报中国证监会备案。


（九）拒绝或暂停申购的情形及处理方式


发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的申购申

请：

1、不可抗力的原因导致基金无法正常运作；

2、证券交易场所交易时间临时停市，导致当日基金资产净值无法计算；

3、发生《基金合同》规定的暂停基金资产估值情况；

4、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或可

能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益；

5、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构的技术保

障不充分等异常情况导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系

统无法正常运作；

6、基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购；

7、法律法规规定或中国证监会认定的其他可暂停申购的情形。

发生上述情形之一的，申购款项将全额退还投资者。发生上述（1）到

（5）、（7）项暂停申购情形且基金管理人决定暂停申购时，基金管理人应当

在指定媒体刊登暂停申购公告。
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（十）暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式


发生下列情形时，基金管理人可暂停接受基金投资者的赎回申请或延缓

支付赎回款项：

1、不可抗力的原因导致基金管理人不能支付赎回款项；

2、证券交易所交易时间依法决定临时停市，导致基金管理人无法计算

当日基金资产净值；
3、因市场剧烈波动或其他原因而出现连续两个或两个以上开放日巨额赎
回，导致本基金的现金支付出现困难；

4、发生《基金合同》规定的暂停基金资产估值情况；

5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一的，基金管理人应在当日立即向中国证监会备案。已

接受的赎回申请，基金管理人将足额支付；如暂时不能足额支付的，可延期

支付部分赎回款项，按每个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受赎回

申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分由基金管理人按照发生的情

况制定相应的处理办法在后续开放日予以支付。

同时，在出现上述第（3）款的情形时，对已确认成功的赎回申请可延

期支付赎回款项，最长不超过 20 个工作日，并在指定媒体公告。投资者在

申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。

暂停基金的赎回，基金管理人应及时在指定媒体刊登暂停赎回公告。

在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理，并

依照有关规定在指定媒体上公告。


（十一）巨额赎回的情形及处理方式


1、巨额赎回的认定

本基金单个开放日，基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金

转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请

份额总数后的余额）超过上一开放日的基金总份额的 10%，即认为发生了巨


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额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定

全额赎回或部分顺延赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付基金投资者的赎回申请

时，按正常赎回程序执行。

（2）部分顺延赎回：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难

或认为支付投资者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时，基

金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提

下，对其余赎回申请延期予以办理。对于基金份额持有人提交的单笔赎回申

请，应当按照其申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例，确定该笔赎回

申请当日部分确认的赎回份额；投资者未能赎回部分，除投资者在提交赎回

申请时选择将当日未获办理部分予以撤销外，延迟至下一个开放日办理，赎

回价格为下一个开放日的价格。依照上述规定转入下一个开放日的赎回不享

有赎回优先权，并以此类推，直到全部赎回为止。部分顺延赎回不受单笔赎

回最低份额的限制。

3、巨额赎回的公告

当发生巨额赎回并顺延赎回时，基金管理人应按照《信息披露办法》的

有关规定通过指定媒体刊登公告，并向中国证监会和基金管理人主要办公场

所所在地中国证监会派出机构备案。同时以邮寄、传真或《招募说明书》规

定的其他方式通知基金份额持有人，并说明有关处理方法。
本基金连续 2 个或 2 个以上开放日发生巨额赎回，如基金管理人认为有
必要，可暂停接受赎回申请；已经确认成功的赎回申请可以延缓支付赎回款
项，但不得超过 20 个工作日，并应当在指定媒体公告。


（十二）重新开放申购和赎回的公告


如果发生暂停的时间为一天，基金管理人应于重新开放日指定媒体刊登

基金重新开放申购或赎回的公告并公布最近一个开放日的基金份额净值。

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中海上证 380 指数证券投资基金 招募说明书


如果发生暂停的时间超过一天，暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，
基金管理人应按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体连续刊登基金重
新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日
的基金份额净值。


（十三）基金的转换


为方便基金份额持有人，未来在各项技术条件和准备完备的情况下，基

金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件选择

在本基金和基金管理人管理的且由同一注册登记机构办理注册登记业务的

其他开放式基金之间进行基金转换。基金转换的数额限制、转换费率等具体

规定可以由基金管理人届时另行规定并公告。


（十四）定期定额投资计划


基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理

人在届时发布公告或更新的《招募说明书》中确定。




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九、基金的非交易过户、转托管及冻结与解冻


（一）基金的非交易过户


非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式，将一定数量的基金

份额按照一定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行

为。

基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构

认可的其他情况下的非交易过户。其中，“继承”指基金份额持有人死亡，

其持有的基金份额由其合法的继承人继承；“捐赠”指基金份额持有人将其

合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体的情形；“司法强

制执行”是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额

强制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。无论在上述何种情况

下，接受划转的主体应符合相关法律法规和《基金合同》规定的可持有本基

金份额的投资者的条件。办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提

供的相关资料。

基金注册登记机构受理上述情况下的非交易过户，其他销售机构不得办

理该项业务。

对于符合条件的非交易过户申请按《业务规则》的有关规定办理。


（二）转托管


本基金目前实行份额托管的交易制度。投资者可将所持有的基金份额从

一个销售机构的交易账户转入另一个销售机构的交易账户进行交易。具体办

理方法参照《业务规则》的有关规定以及基金代销机构的业务规则。


（三）基金份额的冻结与解冻


注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻


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以及注册登记机构认可的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被

冻结部分产生的权益按照法律法规、监管规章以及国家有权机关的要求来决

定是否冻结。在国家有权机关作出决定之前，被冻结部分产生的权益先行一

并冻结。被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。




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十、基金的投资


（一）投资目标

本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风

险控制手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪

偏离度的绝对值小于0.35%，年跟踪误差力争控制在4%以内，以实现对上证380

指数的有效跟踪。



（二）投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括上证 380 指数的成份股、

备选成份股、现金或者到期日在一年以内的政府债券及中国证监会允许基金

投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金投资于上证 380 指数成份股和备选成份股的资产为基金资产净

值的 90%-95%。权证投资为基金资产净值的 0-3%；现金或者到期日在一年

以内的政府债券为基金资产净值的 5%-10%。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行

适当程序后，可以将其纳入投资范围。



（三）投资理念

本基金认为，中国经济持续稳定的增长为中国证券市场的发展奠定了坚

实的基础。本基金以复制、跟踪上证380指数为原则，进行指数化长期投资，

指数化的投资方式可以获取本指数所代表市场的平均收益，并通过充分的分

散化投资实现非系统风险的有效降低和流动性的提高，为投资者谋求利益最

大化。


（四）投资策略
本基金采用完全复制法，按照成份股在上证380指数中的组成及其基准权

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重构建股票投资组合，以拟合、跟踪上证380指数的收益表现，并根据标的指

数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因

基金的申购和赎回对本基金跟踪上证380指数的效果可能带来影响，导致无法

有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据市场情况，采取合理措施，

在合理期限内进行适当的处理和调整，以力争使跟踪误差控制在限定的范围

之内。



1、股票投资策略


（1）组合构建原则

本基金通过完全复制指数的方法，根据上证 380 指数成份股组成及其基

准权重构建股票投资组合。



（2）组合构建方法

本基金采用完全复制法，按照成份股在上证 380 指数中的基准权重构建

股票投资组合。当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行

为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪上证 380 指数的效果可能带来影

响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据市场情况，

采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整，以力争使跟踪误差控

制在限定的范围之内。



（3）组合调整

本基金所构建的股票投资组合原则上根据上证 380 指数成份股组成及

其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规和《基金合

同》中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化，对股票

投资组合进行实时调整，以力争实现基金净值增长率与上证 380 指数收益率

之间的高度正相关和跟踪误差最小化。

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中海上证 380 指数证券投资基金 招募说明书



基金管理人应当自《基金合同》生效之日起 6 个月内使本基金的股票投

资组合比例符合《基金合同》的约定。



①定期调整

根据上证 380 指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时

进行调整。

②临时调整

A.当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时，本

基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合；

B.根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效

跟踪上证 380 指数；

C．根据法律、法规的规定，成份股在上证 380 指数中的权重因其它原

因发生相应变化的，本基金将做相应调整，以保持基金资产中该成份股的权

重同指数一致。

③限制性调整

投资比例限制调整

根据法律法规中针对基金投资比例的相关规定，当基金投资组合中按基

准权重投资的股票资产比例或个股比例超过规定限制时，本基金将对其进行

实时的被动性卖出调整，并相应地对其他资产类别或个股进行微调，以保证

基金合法规范运行。

大额赎回调整

当发生大额赎回超过现金保有比例时，本基金将对股票投资组合进行同

比例的被动性卖出调整，以保证基金正常运行。



4）投资绩效评估

在正常市场情况下，本基金力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基

准之间的日均跟踪偏离度绝对值小于 0.35%，力争控制本基金的年跟踪误差

不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，

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中海上证 380 指数证券投资基金 招募说明书



基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

2、债券投资策略

本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略，根据宏观经济分析、

资金面动向分析等判断未来利率变化，并利用债券定价技术，进行个券选择，

同时考虑基金的流动性管理需要，选取到期日在一年以内的政府债券进行配

置。


（五）投资决策依据和程序
1、投资决策依据：

（1）国家有关法律、法规和本基金《基金合同》等的相关规定；

（2）宏微观经济运行趋势和证券市场走势；

（3）标的指数的编制方法及其变更。

2、投资决策流程：

本基金投资决策流程主要包括：

投资决策委员会决定大类资产配置比例范围：投资决策委员会依据研

究部策略分析师和投资决策委员会成员讨论后形成的一致意见，决定

大类资产配置的范围。

基金经理依据投资决策委员会决议决定指数复制部分、成份股新增发

部分以及债券投资部分的投资策略和投资计划：本基金基金经理根据

其本人对宏微观经济和大势的判断，在投资决策委员会决定的资产配

置范围内，决定本基金的资产配置比例。

投资操作性方案的制定：基金经理依据金融工程部的数量化分析以及

金融工程部提出的跟踪误差控制方案，决定指数复制部分和债券投资

部分的具体操作性方案，确保本基金投资标的符合投资要求。

合规性检查：基金经理的投资操作在日常工作中接受实时的合规性检

查。

投资操作性方案的执行：基金经理在决定本基金的投资操作性方案

后，在日常工作中进行下单交易。

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风险实时监控：交易过程受风险控制部实时监控。

基金事务部清算：基金事务部负责基金的清算。

绩效评估与跟踪误差控制：金融工程部定期对本基金进行绩效评估和

跟踪误差计算，并分析跟踪误差产生的原因，当跟踪误差超过约定数

值时，金融工程部提供降低跟踪误差的建议。



（六）投资限制

1、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

（1）承销证券；

（2）向他人贷款或提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外；

（5）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金

托管人发行的股票或债券；

（6）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金

管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承

销的证券；

（7）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；

（8）当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从

事的其他行为。

如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适

当程序后可不受上述规定的限制。

2、投资组合限制

本基金的投资组合将遵循以下限制：
（1）本基金投资于上证 380 指数成份股和备选成份股的资产为基金
资产净值的 90%-95%；
（2）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得

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超过基金资产净值的 40%；
（3）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基
金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，
基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律
法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；
（4）现金或到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的
5%；
（5）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净
值的 20%；
（6）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，
不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（7）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资
产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（8）本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金
的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总
量；
（9）本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；
（10）相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
如果法律法规或监管部门对上述约定的投资组合比例规定进行变更

的，以变更后的规定为准。有关法律法规或监管部门取消上述限制的，履行

适当程序后，基金不受上述限制。如法律法规或监管部门取消上述限制性规

定，履行适当程序后，本基金不受上述规定的限制。

由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的

原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，但基金管理人应

在 10 个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。



（七）业绩比较基准

本基金业绩比较基准：上证 380 指数收益率×95%+商业银行活期存款

利率（税后）×5%。

上证 380 指数为上海证券交易所和中证指数公司于 2010 年 11 月 29 日
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正式发布新兴蓝筹指数。该指数与上证 180、上证 50 等蓝筹指数一起构成

上海市场主要的蓝筹股指数。该指数以 2003 年 12 月 31 日为基日，基点为

1000 点。根据相关法规要求，本基金将最多 95%的基金资产净值投资于上

证 380 指数成份股和备选成分股，且本基金现金或者到期日在一年以内的政

府债券不低于基金资产净值 5%，选用以上业绩衡量基准可以有效评估本基

金投资组合业绩，反映本基金的风格特点。

如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者今后法律法规发生变

化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市

场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，则基金管理人将视情况

经与基金托管人协商同意并经履行相关程序后调整本基金的业绩比较基准，

及时公告并在更新的招募说明书中列示，而无需召开基金份额持有人大会。



（八）风险收益特征

本基金为完全复制指数的股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的

特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。



（九）基金管理人代表基金行使股东及债权人权利的处理原则及方法

1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

2、有利于基金资产的安全与增值；

3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基

金份额持有人的利益；

4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护

基金份额持有人的利益。



（十）基金的融资、融券

本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。




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十一、基金的财产


（一）基金资产总值


基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应

收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

其构成主要有：

1、银行存款及其应计利息；

2、结算备付金及其应计利息；

3、根据有关规定缴纳的保证金及其应收利息；

4、应收证券交易清算款；

5、应收申购款；

6、股票投资及其估值调整；

7、债券投资及其估值调整和应计利息；

8、权证投资及其估值调整；

9、其他投资及其估值调整；

10、其他资产等。




（二）基金资产净值


基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。




（三）基金财产的账户


本基金以基金托管人的名义开立资金结算账户和托管专户用于基金的

资金结算业务，并以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户、以

本基金的名义开立银行间债券托管账户并报中国人民银行备案。开立的基金


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中海上证 380 指数证券投资基金 招募说明书



专用账户与基金管理人、基金托管人、基金代销机构和基金注册登记机构自

有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。




（四）基金财产的保管和处分


本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的财产，并

由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财

产；基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或其他情形而取得的

财产和收益，归入基金财产。基金管理人、基金托管人、基金注册登记机构

和基金代销机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本

基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的

规定处分外，基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产

等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。

基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有财产产生的

债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务

不得相互抵销。




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十二、基金资产的估值


（一）估值日


本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法

规规定需要对外披露基金净值的非营业日。


（二）估值方法


本基金按以下方式进行估值：

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券

交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济

环境未发生重大变化，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日

后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化

因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有

交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价

估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的

现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价

中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交

易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价

中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生

了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近

交易市价，确定公允价格；

（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价

值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术


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难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所

挂牌的同一股票的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价

（收盘价）估值；

（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公

允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，

按交易所上市的同一股票的市价（收盘价）估值；非公开发行有明确锁定期

的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、因持有股票而享有的配股权，采用估值技术确定公允价值，在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
4、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，
采用估值技术确定公允价值。
5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分
别估值。
6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价
格估值。
7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事
项，按国家最新规定估值。
根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金资产净值，基金托管人复

核、审查基金管理人计算的基金资产净值。因此，就与本基金有关的会计问

题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照

基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。


（三）估值对象


基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产和负债。




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（四）估值程序


基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人完成估值后，将估值结果

以双方认可的方式发送给基金托管人，基金托管人按法律法规、《基金合同》

规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后，以双方认可的方式发

送给基金管理人；月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进

行。


（五）估值错误的处理


基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入。

当估值或份额净值计价错误实际发生时，基金管理人应当立即纠正，并采取

合理的措施防止损失进一步扩大。当错误达到或超过基金资产净值的 0.25%

时，基金管理人应报中国证监会备案；当估值错误偏差达到基金份额净值的

0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。因基金估值错误给投

资者造成损失的，应先由基金管理人承担，基金管理人对不应由其承担的责

任，有权向过错人追偿。

关于差错处理，本合同的当事人按照以下约定处理：

1、差错类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机

构、或代理销售机构、或投资者自身的过错造成差错，导致其他当事人遭受

损失的，过错的责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人（“受损方”）按

下述“差错处理原则”给予赔偿承担赔偿责任。

上述差错的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数

据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等；对于因技术原因引起的差错，

若系同行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒，则属不可抗力，

按照下述规定执行。

由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其

他差错，因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，


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但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。

2、差错处理原则

（1）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时，差错责任方应及时协

调各方，及时进行更正，因更正差错发生的费用由差错责任方承担；由于差

错责任方未及时更正已产生的差错，给当事人造成损失的由差错责任方承

担；若差错责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进

行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况

向有关当事人进行确认，确保差错已得到更正。

（2）差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责，不对间接

损失负责，并且仅对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但差错责任方仍应对差错负责，如果由于获得不当得利的当事人不返还或不

全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则差错责任方

应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当

事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部

分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获

得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。

（4）差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。

（5）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理人过错造成基金资

产损失时，基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿，如果因基金托管

人过错造成基金资产损失时，基金管理人应为基金的利益向基金托管人追

偿。除基金管理人和托管人之外的第三方造成基金资产的损失，并拒绝进行

赔偿时，由基金管理人负责向差错方追偿。

（6）如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法

律、行政法规、《基金合同》或其他规定，基金管理人自行或依据法院判决、

仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任，则基金管理人有权向出现过错的当事人

进行追索，并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。

（7）按法律法规规定的其他原则处理差错。

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3、差错处理程序

差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明差错发生的原因，列明所有的当事人，并根据差错发生的原

因确定差错的责任方；

（2）根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行

评估；

（3）根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正

和赔偿损失；

（4）根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记机构的交易数据的，

由基金注册登记机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认；

（5）基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份

额净值的 0.25%时，基金管理人应当报告中国证监会；基金管理人及基金托

管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人

应当公告并报中国证监会备案。




（六）暂停估值的情形


1、与本基金投资有关的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停

营业时；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值

时；

3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为

保障基金份额持有人的利益，已决定延迟估值；

4、中国证监会认定的其他情形。


（七)基金资产净值的确认


用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责

计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计
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算当日的基金资产净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复

核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。


（八)特殊情况的处理


1、基金管理人按估值方法的第 6 项进行估值时，所造成的误差不作为

基金资产估值错误处理。

2、由于证券交易所或登记结算公司发送的数据错误，或由于其他不可

抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施

进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管

理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极

采取必要的措施消除由此造成的影响。




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十三、基金的收益与分配


（一）基金利润的构成


基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入

扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益

后的余额。




（二）基金可供分配利润


基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利

润中已实现收益的孰低数。




（三）基金收益分配原则


1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多

为 10 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选

择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行

再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准

日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。




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（四）收益分配方案


基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基

金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。




（五）收益分配方案的确定、公告与实施


本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2

日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。

基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）

的时间不得超过 15 个工作日。




（六）收益分配中发生的费用


基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承

担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费

用时，基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份

额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。




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十四、基金的费用与税收


（一）基金费用的种类


1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金的指数使用费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的

其他费用。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。




（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式


1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.75%年费率计提。管理费的

计算方法如下：

H＝E×0.75%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人

向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工

作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,


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支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费

的计算方法如下：

H＝E×0.15%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人

向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工

作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺

延。

3、基金的指数使用费

本基金作为指数基金，需根据基金管理人与指数所有人中证指数有限公

司签署的上证指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数使用

费。通常情况下，指数使用费按前一日基金资产净值的 0.02%的年费率计提，

且收取下限为每季度（包括基金成立当季）人民币 5 万元。该下限超出正常

指数使用基点费的部分（即：每季指数许可使用基点费下限-该季指数许可

使用基点费）由基金管理人自行承担，不得作为基金费用从基金财产中列支。

计算方法如下：

H=E×0.02%/当年天数

H 为每日计提的指数使用费

E 为前一日的基金资产净值

指数使用费从《基金合同》生效日开始每日计算，逐日累计。

指数使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托

管人复核于次季初 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限

公司。

本基金管理人与指数所有人中证指数有限公司签署的上证指数使用许

可协议有效期 1 年。该上证指数使用许可协议到期前 1 个月，双方在共同协

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中海上证 380 指数证券投资基金 招募说明书



商的基础上重新确定续展期或下一个续展期（以下简称“下一期许可使用年

度”）的指数使用费年费率，但下一期许可使用年度的指数使用费年费率的

提高幅度不得高于上一期年费率的 10%,届时双方应签订书面的补充协议。

如果指数使用许可协议约定的指数使用费的计算方法、费率和支付方式

等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理

人应在《招募说明书》及其更新中披露基金最新适用的方法。

上述一、基金费用的种类中第 4－9 项费用，根据有关法规及相应协议

规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。




（三）不列入基金费用的项目


下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支

出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律

师费、信息披露费用等费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用

的项目。




（四）费用调整


基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管

理费率、基金托管费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会

审议；调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人

大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关
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中海上证 380 指数证券投资基金 招募说明书



规定在指定媒体上公告。




（五）基金税收


本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法

规执行。




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十五、基金的会计与审计


(一)基金的会计政策


1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日

常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行

核对并以书面方式确认。




(二)基金的年度审计


1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从

业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。

更换会计师事务所需在 2 日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。




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中海上证 380 指数证券投资基金 招募说明书




十六、基金的信息披露


本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、

《基金合同》及其他有关规定。


（一）信息披露义务人


本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持

有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和

其他组织。

本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信

息，并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基

金信息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）和基金

管理人、基金托管人的互联网网站（以下简称“网站”）等媒介披露，并保

证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披

露的信息资料。




（二）本基金信息披露义务人信息披露承诺


本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的

文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

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中海上证 380 指数证券投资基金 招募说明书




（三）本基金公开披露的信息应采用中文文本


如同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一

致。两种文本发生歧义的，以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人

民币元。


（四）信息披露的种类、披露时间和披露形式


公开披露的基金信息包括：

1、《招募说明书》、《基金合同》、《托管协议》

基金募集申请经中国证监会核准后，基金管理人在基金份额发售的 3

日前，将《招募说明书》、《基金合同》摘要登载在指定媒体上；基金管理人、

基金托管人应当将《基金合同》、《托管协议》登载在网站上。

（1）《招募说明书》应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事

项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、

信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金管理人

在每 6 个月结束之日起 45 日内，更新招募说明书并登载在网站上，将更新

后的招募说明书摘要登载在指定报刊上；基金管理人在公告的 15 日前向主

要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关

更新内容提供书面说明。

（2）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，

明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉

及基金投资者重大利益的事项的法律文件。

（3）《托管协议》是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基

金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

2、《发售公告》

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制《发售公告》，并在披
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露《招募说明书》的当日登载于指定媒体上。

3、《基金合同》生效公告

基金管理人应当在《基金合同》生效的次日在指定媒体上登载《基金合

同》生效公告。

4、基金资产净值、基金份额净值

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理

人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的

次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额

净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值

和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金

资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体上。

5、基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件上载明

基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者

能够在基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。

6、基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报

告

基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内，编制完成基金年度报告，

并将年度报告正文登载于网站上，将年度报告摘要登载在指定报刊上。基金

年度报告的财务会计报告应当经过审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内，编制完成基金半年度报

告，并将半年度报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定报刊

上。

基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金

季度报告，并将季度报告登载在指定报刊和网站上。

《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、

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半年度报告或者年度报告。

基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日，分别报中国证监会和基金管

理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本

和书面报告两种方式。

7、临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告

书，予以公告，并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场

所所在地的中国证监会派出机构备案。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价

格产生重大影响的下列事件：

（1）基金份额持有人大会的召开；

（2）终止《基金合同》；

（3）转换基金运作方式；

（4）更换基金管理人、基金托管人；

（5）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

（6）基金管理人股东及其出资比例发生变更；

（7）基金募集期延长；

（8）基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和

基金托管人基金托管部门负责人发生变动；

（9）基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十；

（10）基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内

变动超过百分之三十；

（11）涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼；

（12）基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查；

（13）基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受

到严重行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚；

（14）重大关联交易事项；

（15）基金收益分配事项；

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（16）管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；

（17）基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；

（18）基金改聘会计师事务所；

（19）变更基金销售机构；

（20）更换基金注册登记机构；

（21）本基金开始办理申购、赎回；

（22）本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更；

（23）本基金发生巨额赎回并延期支付；

（24）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请；

（25）本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回；

（26）中国证监会规定的其他事项。

8、澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传

的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息

披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告

中国证监会。

9、基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报国务院证券监督管理机构

核准或者备案，并予以公告。召开基金份额持有人大会的，召集人应当至少

提前 30 日公告基金份额持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议

事程序和表决方式等事项。

基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会，基金管理人、基金

托管人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的，召集

人应当履行相关信息披露义务。

10、中国证监会规定的其他信息。




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（五）信息披露事务管理


基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专人负

责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金

信息披露内容与格式准则的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》

的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购

赎回价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信

息进行复核、审查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒体上披露信息外，还可以根据

需要在其他公共媒体披露信息，但是其他公共媒体不得早于指定媒体披露信

息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书

的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终

止后 10 年。




（六）信息披露文件的存放与查阅


《招募说明书》公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基

金销售机构的住所，供公众查阅、复制。

基金定期报告公布后，应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住

所，以供公众查阅、复制。




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十七、风险揭示


基金风险按来源主要分为系统性风险、非系统性风险、基金管理风险和

本基金特有风险。本基金本着科学、严谨的原则，对风险的识别、评估和控

制的全过程进行管理。

（一）市场风险

证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因

素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：

1、政策风险。因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地

区发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。

2、经济周期风险。随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈

周期性变化。基金投资于债券与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，

从而产生风险。

3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。

利率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金

投资于债券和股票，其收益水平会受到利率变化的影响。

4、上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能

力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈

利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，

或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投

资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全规避。

5、购买力风险。基金的利润将主要通过现金形式来分配，而现金可能因

为通货膨胀的影响而导致购买力下降，从而使基金的实际收益下降。



（二）管理风险

在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，

会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金
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收益水平。因此，本基金的收益水平与本基金管理人的管理水平、管理手段

和管理技术等相关性较大。因此本基金可能因为基金管理人的因素而影响基

金收益水平。



（三）流动性风险

本基金属于开放式基金，在基金的所有开放日，基金管理人都有义务接

受投资者的申购和赎回。由于中国股票市场波动性较大，在市场下跌时经常

出现交易量急剧减少的情况，如果在这时出现较大数额的基金赎回申请，则

使基金资产变现困难，基金面临流动性风险。



（四）本基金特有的风险

作为一只被动型指数基金，本基金特有的风险主要包括被动跟踪指数的

风险。

主要表现在以下几方面：

1、指数下跌风险：即在市场下跌的情况下由于本基金跟踪指数而对基金

净值造成损失的不确定性；

2、标的指数的风险：即标的指数因为编制方法的缺陷有可能导致标的指

数的表现与总体市场表现的差异，因标的指数编制方法的不成熟也可能导致

指数调整较大，增加基金投资成本，并有可能因此而增加跟踪误差，影响投

资收益。

3、跟踪偏离风险：即基金在跟踪指数时由于各种原因导致基金的业绩表

现与标的指数表现之间产生差异的不确定性，可能包括：

（1)基金在跟踪指数过程中由于买入和卖出证券时均存在交易成本例如

印花税、交易佣金、证管费、过户费等交易成本，导致本基金在跟踪指数时

可能产生收益上的偏离；

（2)受市场流动性风险的影响本基金在实际管理过程中由于投资者申购

而增加的资金可能不能及时地转化为标的指数的成份股票、或在面临投资者

赎回时无法以赎回价格将股票及时地转化为现金，这些情况使得本基金在跟

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踪指数时存在一定的跟踪偏离风险；

（3)在本基金实行指数化投资过程中，管理人对指数基金的管理能力例

如跟踪指数的技术手段、买入卖出的时机选择等都会对本基金的收益产生影

响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。

（4）基金参与成份股增发、成份股派发现金股息、法律法规限制等其他

可能导致跟踪误差的情形。



（五）其他风险

战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金管理人、基金销售机构等机构

无法正常工作，从而有影响基金的申购和赎回按正常时限完成的风险。

1、操作风险

相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因

素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计

部门欺诈、交易错误、IT系统故障等风险。

2、技术风险

在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故

障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技

术风险可能来自基金管理公司、注册登记机构、销售机构、证券交易所、证

券登记结算机构等等。

3、法律风险

由于法律法规方面的原因，某些市场行为受到限制或合同不能正常执行，

导致基金资产的损失。

4、其他风险

战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，

可能导致基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行

违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基

金份额持有人利益受损。



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十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算


（一）《基金合同》的变更


1、以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过：

（1）更换基金管理人；

（2）更换基金托管人；

（3）转换基金运作方式；

（4）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但根据法律法规、

中国证监会要求提高该等报酬标准的除外；

（5）变更基金类别；

（6）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规和中国证监会另有

规定的除外）；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金份额持有人大会召开程序；

（9）其他可能对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项。

但出现下列情况时，可不经基金份额持有人大会决议，由基金管理人和

基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案：

（1）调低基金管理费、基金托管费；

（2）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费

率、调低赎回费率；

（4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影

响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；

（6）除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人

大会的以外的其他情形。


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2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核

准生效后方可执行，基金管理人应自中国证监会核准日起在指定媒体公告。




（二）《基金合同》的终止


有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、

新基金托管人承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。




（三）基金财产的清算


1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作

日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监

督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基

金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会

指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、

清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止后，由基金财产清算小组统一接管基金财产；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对
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清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告。

（7）对基金财产进行分配；

5、基金财产清算的期限为 6 个月。




（四） 清算费用


清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合

理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。




（五） 基金财产清算剩余资产的分配


依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除

基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持

有的基金份额比例进行分配。




（六） 基金财产清算的公告


清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事

务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金

财产清算公告于《基金合同》终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基

金财产清算小组进行公告。




（七）基金财产清算账册及文件的保存


基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。




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十九、基金合同的内容摘要


（一）基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务


1、基金管理人的权利与义务

（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权

利包括但不限于：

1）依法募集基金；

2）自《基金合同》生效日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用

并管理基金财产；

3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会

批准的其他收入；

4）销售基金份额；

5）召集基金份额持有人大会；

6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托

管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监

管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

8）选择、委托、更换基金代销机构，对基金代销机构的相关行为进行
监督和处理；
9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金注册登记机构办理基金注
册登记业务并获得《基金合同》规定的费用；
10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
12）在符合有关法律法规和《基金合同》的前提下，制订和调整《业务
规则》，决定和调整除调高管理费率和托管费率之外的基金相关费率结构和
收费方式；
13）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的


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利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
14）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资融券；
15）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或
者实施其他法律行为；
16）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金
提供服务的外部机构；
17）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务
包括但不限于：
1）依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办
理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；如认为基金代销机构违反《基
金合同》、基金销售与服务代理协议及有关法律法规规定，应呈报中国证监
会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
2）办理基金备案手续；
3）自《基金合同》生效日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用
基金财产；
4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业
化的经营方式管理和运作基金财产；
5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金
分别管理，分别记账，进行证券投资；
6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

7）依法接受基金托管人的监督；

8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格

的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资

产净值，确定基金份额申购、赎回的价格；

9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

10）编制季度、半年度和年度基金报告；

11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露


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及报告义务；

12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金

法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予

保密，不向他人泄露；

13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持

有人分配基金收益；

14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人

大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他

相关资料 15 年以上；

17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并

且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金

有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

18）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配；

19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监

会并通知基金托管人；

20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合

法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，

基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份

额持有人利益向基金托管人追偿；

22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关

基金事务的行为承担责任；但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人

利益受到损失，而基金管理人首先承担了责任的情况下，基金管理人有权向

第三方追偿；

23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施

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其他法律行为；

24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不

能生效，基金管理人承担因募集行为而产生的债务和费用，将已募集资金并

加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；

25）执行生效的基金份额持有人大会的决定；

26）建立并保存基金份额持有人名册，定期或不定期向基金托管人提供

基金份额持有人名册；

27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。


2、基金托管人的权利与义务
（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权

利包括但不限于：

1）自《基金合同》生效日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全

保管基金财产；

2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门

批准的其他收入；

3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基

金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损

失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

4）以基金托管人和基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海

分公司和深圳分公司开设证券账户；

5）以基金托管人名义开立证券交易资金账户，用于证券交易资金清算；

6）以基金的名义在中央国债登记结算有限公司开设银行间债券托管账

户，负责基金投资债券的后台匹配及资金的清算；

7）提议召开或召集基金份额持有人大会；

8）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

9）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。

（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义

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务包括但不限于：

1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、

合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不

同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，

分账管理，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录

等方面相互独立；

4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金

财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭

证；

6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约

定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另

有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；

8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回

价格；

9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

10）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说

明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；

如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人

是否采取了适当的措施；

11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年

以上；

12）建立并保存基金份额持有人名册；

13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

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14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益

和赎回款项；

15）按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持

有人依法召集基金份额持有人大会；

16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现

和分配；

18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监

会和银行监管机构，并通知基金管理人；

19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔

偿责任不因其退任而免除；

20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的

义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金利益

向基金管理人追偿；

21）执行生效的基金份额持有人大会的决定；

22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。



3、基金份额持有人的权利和义务

基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和

接受，基金投资者自取得依据《基金合同》募集的基金份额，即成为本基金

份额持有人和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。

基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章

或签字为必要条件。

每份基金份额具有同等的合法权益。

（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人

的权利包括但不限于：

1）分享基金财产收益；

2）参与分配清算后的剩余基金财产；

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3）依法申请赎回其持有的基金份额；

4）按照规定要求召开基金份额持有人大会；

5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大

会审议事项行使表决权；

6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

7）监督基金管理人的投资运作；

8）对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为

依法提起诉讼；

9）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。

（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人

的义务包括但不限于：

1）遵守《基金合同》；

2）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

3）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止

的有限责任；

4）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

5）返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人、基金托管人及

代销机构及其它基金份额持有人处获得的不当得利；

6）执行生效的基金份额持有人大会的决定；

7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。




（二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则


基金份额持有人大会由基金份额持有人组成。基金份额持有人的合法授

权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决；基金份额持有人持有的每

一基金份额拥有平等的投票权。

1、召开事由

（1）当出现或需要决定下列事由之一的，经基金管理人、基金托管人

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或代表基金份额 10%以上（含 10%，下同）的基金份额持有人（以基金管理

人收到提议当日的基金份额计算，下同）提议时，应当召开基金份额持有人

大会：

1）终止《基金合同》；
2）更换基金管理人；
3）更换基金托管人；
4）转换基金运作方式；
5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但根据法律法规、中国
证监会要求提高该等报酬标准的除外；
6）变更基金类别；
7）本基金与其他基金的合并；
8）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规和中国证监会另有规定
的除外）；
9）变更基金份额持有人大会程序；
10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
11）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
12）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份
额持有人大会的事项。
（2）以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基

金份额持有人大会：

1）调低基金管理费、基金托管费；

2）法律法规要求增加的基金费用的收取；

3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、

调低赎回费率；

4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或

修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；

6）除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会

的以外的其他情形。


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2、会议召集人及召集方式

（1）除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大

会由基金管理人召集。

（2）基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。

（3）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金

管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定

是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书

面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有

必要召开的，应当由基金托管人自行召集。

（4）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书

面要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管

理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提

议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出

具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%

以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人

提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召

集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人

决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。

（5）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要

求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独

或合计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，

并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份

额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

（6）基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方

式和权益登记日。



3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

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（1）召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 天，在指定

媒体公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

1）会议召开的时间、地点、方式和会议形式；

2）会议拟审议的事项、议事程序和表决形式；

3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和

代理有效期限等）、送达时间和地点；

5）会务常设联系人姓名及联系电话；

6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

7）召集人需要通知的其他事项。

（2）采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定通讯

方式和书面表决方式，并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取

的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄

交的截止时间和收取方式。

（3）如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地

点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面

通知基金管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基

金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书

面表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表

决意见的计票进行监督的， 不影响表决意见的计票效力。

4、基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和

监管机关允许的其他方式召开。

会议的召开方式由会议召集人确定，但更换基金管理人和基金托管人必

须以现场开会方式召开。

（1）现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证

明委派代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席

基金份额持有人大会，基金管理人或托管人不派代表列席的，不影响表决效

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力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托

人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、

《基金合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持

有的登记资料相符；

2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，

有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。

（2）通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票

以书面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面

方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

1）会议召集人按《基金合同》规定公布会议通知后，在 2 个工作日内

连续公布相关提示性公告；

2）召集人按基金合同规定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，

基金托管人应该按《基金合同》规定通知基金管理人）到指定地点对书面表

决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集

人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基

金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取

书面表决意见的，不影响表决效力；

3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额

持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；

4）上述第 3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他

人出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面

意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权

委托书符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记注册

机构记录相符，并且委托人出具的代理投票授权委托证明符合法律法规、 基

金合同》和会议通知的规定；

5）会议通知公布前报中国证监会备案。

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在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，基金份额持有

人也可以采用网络、电话或其他方式进行表决，或者采用网络、电话或其他

方式授权他人代为出席会议并表决。



5、议事内容与程序

（1）议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重

大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其

他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为

需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额 10%

（含 10%）以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会

召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案；也可以在会议通知发

出后向大会召集人提交临时提案，临时提案应当在大会召开日至少 35 天前

提交召集人并由召集人公告。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修

改应当在基金份额持有人大会召开日 30 天前公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

召集人对于基金管理人、基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案

进行审核，符合条件的应当在大会召开日 30 天前公告。大会召集人应当按

照以下原则对提案进行审核：

1）关联性。大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系，并且不

超出法律法规和《基金合同》规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提

交大会审议；对于不符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如

果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决，应当在该次基金份额

持有人大会上进行解释和说明。

2）程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。如将

提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，

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大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定，并按照基

金份额持有人大会决定的程序进行审议。

单独或合并持有权益登记日基金总份额 10%（含 10%）以上的基金份额

持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，或基金管理人或基金托管

人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，未获基金份额持有人大会审议

通过，就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议，其时间间隔不少于 6

个月。法律法规另有规定除外。

基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后，如果需要对原有

提案进行修改，应当最迟在基金份额持有人大会召开前 30 日公告。否则，

会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有 30 日的间隔期。

（2）议事程序

1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定

和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大

会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权

代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如

果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大

会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一

名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基

金托管人不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作

出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员

姓名（或单位名称）、身份证号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托

人姓名（或单位名称）等事项。

2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的

表决截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表

决，在公证机关监督下形成决议。

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6、表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

（1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人

所持表决权的 50%以上（含 50%）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须

以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

（2）特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理

人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作

方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过

方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，提交

符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，

符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互

矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的

基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当

分开审议、逐项表决。



7、计票

（1）现场开会

1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主

持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举

两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；

如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人

召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的

主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选

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举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大

会的，不影响计票的效力。

2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人

当场公布计票结果。

3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有

怀疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应

当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场

公布重新清点结果。

4）计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席

大会的，不影响计票的效力。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在

基金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的

监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金

托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结

果。



8、生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证

监会核准或者备案。

基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异

议意见之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效日起 2 个工作日内在指定媒体上公告。

如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公

证书全文、公证机构、公证员姓名等一并进行公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持

有人大会的决议。

生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、

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基金托管人均有约束力。




（三）基金收益分配原则、执行方式


1、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入

扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益

后的余额。



2、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利

润中已实现收益的孰低数。



3、基金收益分配原则

（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最

多为 10 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%；

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可

选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进

行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基

准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

（4）每一基金份额享有同等分配权；

（5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。



4、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基

金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。



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5、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2

日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。

基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）

的时间不得超过 15 个工作日。

6、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承

担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费

用时，基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份

额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。




（四）与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例


1、基金费用的种类

（1）基金管理人的管理费；

（2）基金托管人的托管费；

（3）基金的指数使用费

（4）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

（5）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

（6）基金份额持有人大会费用；

（7）基金的证券交易费用；

（8）基金的银行汇划费用；

（9）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支

的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。



2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

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本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.75%年费率计提。管理费的

计算方法如下：

H＝E×0.75%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人

向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工

作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,

支付日期顺延。

（2）基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费

的计算方法如下：

H＝E×0.15%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人

向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工

作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺

延。

（3）基金的指数使用费

本基金作为指数基金，需根据基金管理人与指数所有人中证指数有限公

司签署的上证指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数使用

费。通常情况下，指数使用费按前一日基金资产净值的 0.02%的年费率计提，

且收取下限为每季度（包括基金成立当季）人民币 5 万元。该下限超出正常

指数使用基点费的部分（即：每季指数许可使用基点费下限-该季指数许可

使用基点费）由基金管理人自行承担，不得作为基金费用从基金财产中列支。

计算方法如下：

H=E×0.02%/当年天数

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H 为每日计提的指数使用费

E 为前一日的基金资产净值

指数使用费从《基金合同》生效日开始每日计算，逐日累计。

指数使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托

管人复核于次季初 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限

公司。

如果指数使用许可协议约定的指数使用费的计算方法、费率和支付方式

等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理

人应在招募说明书及其更新中披露基金最新适用的方法。。

上述一、基金费用的种类中第 4－9 项费用，根据有关法规及相应协议

规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。



3、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

（1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用

支出或基金财产的损失；

（2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

（3）《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和

律师费、信息披露费用等费用；

（4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费

用的项目。



4、费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管

理费率、基金托管费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会

审议；调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人

大会。

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基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的有关

规定在指定媒体上公告。



5、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法

规执行。




（五）基金财产的投资方向和投资限制


1、投资方向

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括上证 380 指数的成份

股、备选成份股、现金或者到期日在一年以内的政府债券及中国证监会允许

基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金投资于上证 380 指数成份股和备选成份股的资产为基金资产净

值的 90%-95%。权证投资为基金资产净值的 0-3%；现金或者到期日在一年以

内的政府债券为基金资产净值的 5%-10%。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行

适当程序后，可以将其纳入投资范围。

2、投资限制

（1）禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

1）承销证券；

2）向他人贷款或提供担保；

3）从事承担无限责任的投资；

4）买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外；

5）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托

管人发行的股票或债券；

6）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管

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理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销

的证券；

7）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；

8）当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事

的其他行为。

如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适

当程序后可不受上述规定的限制。

（2）投资组合限制

本基金的投资组合将遵循以下限制：

1）本基金投资于上证 380 指数成份股和备选成份股的资产为基金资

产净值的 90%-95%；
2）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超
过基金资产净值的 40%；
3）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金
资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，
基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律
法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；
4）现金和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%；
5）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值
的 20%；
6）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不
得超过该资产支持证券规模的 10%；
7）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产
支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
8）本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的
总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
9）本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；
10）相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
如果法律法规或监管部门对上述约定的投资组合比例规定进行变更
的，以变更后的规定为准。有关法律法规或监管部门取消上述限制的，履行
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适当程序后，基金不受上述限制。



如法律法规或监管部门取消上述限制性规定，履行适当程序后，本基

金不受上述规定的限制。

由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的

原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，但基金管理人应

在 10 个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。




（六）基金资产净值的计算方法和公告方式


1、计算方法

本基金按以下方式进行估值：

（1）证券交易所上市的有价证券的估值

1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交

易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环

境未发生重大变化，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后

经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因

素，调整最近交易市价，确定公允价格；

2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有

交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价

估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的

现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价

中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交

易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价

中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生

了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近

交易市价，确定公允价格；

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中海上证 380 指数证券投资基金 招募说明书



4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价

值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术

难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

（2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂

牌的同一股票的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收

盘价）估值；

2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允

价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按

交易所上市的同一股票的市价（收盘价）估值；非公开发行有明确锁定期的

股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

（3）因持有股票而享有的配股权，采用估值技术确定公允价值，在估

值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

（4）全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，

采用估值技术确定公允价值。

（5）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场

分别估值。

（6）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值

的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值

的价格估值。

（7）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增

事项，按国家最新规定估值。

根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金资产净值，基金托管人复

核、审查基金管理人计算的基金资产净值。因此，就与本基金有关的会计问

题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照

基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

2、公告方式

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《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理

人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的

次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额

净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值

和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金

资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体上。




（七）基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式


1、《基金合同》的变更

（1）以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过：

1）更换基金管理人；

2）更换基金托管人；

3）转换基金运作方式；

4）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但根据法律法规、中

国证监会要求提高该等报酬标准的除外；

5）变更基金类别；

6）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规和中国证监会另有规

定的除外）；

7）本基金与其他基金的合并；

8）变更基金份额持有人大会召开程序；

9）其他可能对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项。

但出现下列情况时，可不经基金份额持有人大会决议，由基金管理人和

基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案：

① 调低基金管理费、基金托管费；

②法律法规要求增加的基金费用的收取；

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③在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、

调低赎回费率；

④因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

⑤对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或

修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；

⑥除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会

的以外的其他情形。

（2）关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会

核准生效后方可执行，基金管理人应自中国证监会核准日起在指定媒体公

告。



2、《基金合同》的终止

有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：

（1）基金份额持有人大会决定终止的；

（2）基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理

人、新基金托管人承接的；

（3）《基金合同》约定的其他情形；

（4）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。



3、基金财产的清算

（1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工

作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的

监督下进行基金清算。

（2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、

基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监

会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

（3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、

清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

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（4）基金财产清算程序：

1）《基金合同》终止后，由基金财产清算小组统一接管基金财产；

2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

3）对基金财产进行估值和变现；

4）制作清算报告；

5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清

算报告出具法律意见书；

6）将清算报告报中国证监会备案并公告。

7）对基金财产进行分配；

（5）基金财产清算的期限为 6 个月。



4、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合

理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。



5、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除

基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持

有的基金份额比例进行分配。



6、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事

务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金

财产清算公告于《基金合同》终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基

金财产清算小组进行公告。



7、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

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（八）争议解决方式


各方当事人同意，因《基金合同》产生的或与《基金合同》有关的一切

争议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据

该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京，仲裁裁决是终局性的

并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。

《基金合同》受中国法律管辖。




（九）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式


《基金合同》正本一式六份，除上报有关监管机构一式二份外，基金管

理人、基金托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、代销

机构的办公场所和营业场所查阅；投资者也可按工本费购买《基金合同》复

制件或复印件，但内容应以《基金合同》正本为准。




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二十、基金托管协议的内容摘要


（一） 托管协议当事人


1、基金管理人

名称：中海基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层

法定代表人：黄鹏

成立时间：2004 年 3 月 18 日

批准设立机关及批准设立文号：证监基金字[2004]24 号文件

注册资本：壹亿肆仟陆佰陆拾陆万陆仟柒佰元人民币

组织形式: 有限责任公司（中外合资）

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业

务。

存续期间：持续经营

电话： （021）38429808

传真： （021）68419525

联系人： 兰嵘



2、基金托管人

名称：中国工商银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）

法定代表人：姜建清

电话：（010）66105799

传真：（010）66105798

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联系人：赵会军

成立时间：1984 年 1 月 1 日

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币 349,018,545,827 元

批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银

行职能的决定》（国发[1983]146 号）

存续期间：持续经营

经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国内外结算；办理

票据承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务

及担保；代理销售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代

付业务；代理证券投资基金清算业务（银证转账）；保险代理业务；代理政

策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金融债券；

买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受

托管理服务；年金账户管理服务；开放式基金的注册登记、认购、申购和赎

回业务；资信调查、咨询、见证业务；贷款承诺；企业、个人财务顾问服务；

组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代

收；外汇票据承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发行、代理发行、买卖或

代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇金融衍生业

务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业

务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。




（二）基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查


1、基金托管人对基金管理人的业务监督、核查

（1）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权

1）基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下

述基金投资范围、投资对象进行监督。
本基金将投资于以下金融工具：

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本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括上证 380 指数的成份

股、备选成份股、成份股新增发部分、现金或者到期日在一年以内的政府债

券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行

适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金不得投资于相关法律法规及《基金合同》禁止投资的投资工具。



2）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述

基金投融资比例进行监督。
a、按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置
比例为：
本基金投资于上证 380 指数成份股和备选成份股的资产为基金资产净

值的 90%-95%。权证投资为基金资产净值的 0-3%；现金或者到期日在一年以

内的政府债券为基金资产净值的 5%-10%。
在基金实际管理过程中，基金管理人将根据中国宏观经济情况和证券市
场的阶段性变化，在上述组合比例范围内，适时调整基金资产在股票、债券
及货币市场工具等投资品种之间的配置比例。
b、根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循
以下投资限制：
a）本基金投资于上证 380 指数成份股和备选成份股的资产为基金资
产净值的 90%-95%；
b）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超
过基金资产净值的 40%；
c）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金
资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%。
法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；
d）现金或到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%；
e）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值
的 20%；
f）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不
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得超过该资产支持证券规模的 10%；
g）本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一
原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的
10%；
h）本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的
总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
i）相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
如果法律法规或监管部门对上述约定的投资组合比例规定进行变更

的，以变更后的规定为准。如法律法规或监管部门取消上述限制性规定，履

行适当程序后，本基金不受上述规定的限制。

除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自本基金

合同生效之日起开始。

c、法规允许的基金投资比例调整期限
由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外
的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管
理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律
法规另有规定的从其规定。
基金管理人在其出现可预见资产规模大幅变动的情况下，至少提前 2
个工作日正式向基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施，
便于基金托管人实施交易监督。
d、本基金可以按照国家的有关规定进行融资融券。
e、相关法律、法规或部门规章规定的其他比例限制。
基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。



3）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述
基金投资禁止行为进行监督：

根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行

为：

a、承销证券；

b、向他人贷款或提供担保；
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c、从事承担无限责任的投资；

d、买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外；

e、向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管

人发行的股票或债券；

f、买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理

人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的

证券；

g、从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；

h、当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的

其他行为。

如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，基金管理人在履行适当

程序后可不受上述规定的限制。



4）基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基

金关联投资限制进行监督。

根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定，基金管理人和基

金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重

大利害关系的公司名单及其更新，加盖公章并书面提交，并确保所提供的关

联交易名单的真实性、完整性、全面性。基金管理人有责任保管真实、完整、

全面的关联交易名单，并负责及时更新该名单。名单变更后基金管理人应及

时发送基金托管人，基金托管人于 2 个工作日内进行回函确认已知名单的变

更。如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程，基金管理人仍违规进行

关联交易，并造成基金财产损失的，由基金管理人承担责任。

若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法

律法规禁止基金从事的关联交易时，基金托管人应及时提醒并协助基金管理

人采取必要措施阻止该关联交易的发生，若基金托管人采取必要措施后仍无

法阻止关联交易发生时，基金托管人有权向中国证监会报告。对于交易所场

内已成交的违规关联交易，基金托管人应按相关法律法规和交易所规则的规

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定进行结算，同时向中国证监会报告。

5）基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金

管理人参与银行间债券市场进行监督。

a、基金托管人根据法律法规规定及《基金合同》的约定，按以下方式

对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手资信风险控制措施进行监督。

基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场

交易对手的名单，并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所

适用的交易结算方式。基金托管人在收到名单后 2 个工作日内回函确认收到

该名单。基金管理人应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名

单进行更新，名单中增加或减少银行间市场交易对手时须向基金托管人提出

书面申请，基金托管人于 1 个工作日内回函确认收到后，对名单进行更新。

基金管理人收到基金托管人书面确认后，被确认调整的名单开始生效，新名

单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议

进行结算。

如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手

进行交易，应及时提醒基金管理人撤销交易，经提醒后基金管理人仍执行交

易并造成基金资产损失的，基金托管人不承担责任，发生此种情形时，基金

托管人有权报告中国证监会。

b、基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制

基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时，需按交易对手

名单中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人

发现基金管理人没有按照事先约定的有利于信用风险控制的交易方式进行

交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方式，

经提醒后仍未改正时造成基金资产损失的，基金托管人不承担责任。

c、基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行股

份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农

业银行股份有限公司和交通银行股份有限公司，基金管理人与基金托管人协


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商一致后，可以根据当时的市场情况调整核心交易对手名单。基金管理人有

责任控制交易对手的资信风险，在与核心交易对手以外的交易对手进行交易

时，由于交易对手资信风险引起的损失先由基金管理人承担，其后有权要求

相关责任人进行赔偿，如果基金托管人在运作中严格遵循了上述监督流程，

则对于由于交易对手资信风险引起的损失，不承担赔偿责任。

6）基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。

本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款

银行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名

单为中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股

份有限公司、中国农业银行股份有限公司和交通银行股份有限公司，本基金

投资除核心存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的

损失时，先由基金管理人负责赔偿，之后有权要求相关责任人进行赔偿，如

果基金托管人在运作过程中遵循上述监督流程，则对于由于存款银行信用风

险引起的损失，不承担赔偿责任。基金管理人与基金托管人协商一致后，可

以根据当时的市场情况对于核心存款银行名单进行调整。

7）基金托管人对基金投资流通受限证券的监督

a、基金投资流通受限证券，应遵守《关于规范基金投资非公开发行证

券行为的紧急通知》、 关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问

题的通知》等有关法律法规规定。

b、流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公

开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的

可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发

行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。

c、基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供

经基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风

险控制制度。基金投资非公开发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董

事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受

限证券的投资额度和投资比例控制情况。

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基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书

面发至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应

在收到上述资料后两个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上

述资料。

d、基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法

律法规要求的有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会总

成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占基金资产

净值的比例、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整，

并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人，

保证基金托管人有足够的时间进行审核。

e、基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风

险控制制度、流动性风险处置预案情况进行监督，并审核基金管理人提供的

有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的，有权要

求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充

书面说明，并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出

具的风险评估报告等备查资料的权利。否则，基金托管人有权拒绝执行有关

指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任，

并有权报告中国证监会。

如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求

解决。如果基金托管人已切实履行监督职责，则不承担任何责任。如果基金

托管人没有切实履行监督职责，导致本基金出现风险，基金托管人应承担连

带责任。

（2）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，

对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及

收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业

绩表现数据等进行监督和核查。

（3）基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、

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《基金合同》、基金托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基

金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对，并

以书面形式向基金托管人发出回函，进行解释或举证。

在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人

改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金

托管人应报告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反

《基金合同》而致使投资者遭受的损失。

基金托管人发现基金管理人的投资指令违反关法律法规规定或者违反

《基金合同》约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并向中国证监

会报告。

基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法

律、行政法规和其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通

知基金管理人，并报告中国证监会。

基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定时

间内答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金

托管人按照法律法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人

应积极配合提供相关数据资料和制度等。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，

同时通知基金管理人限期纠正。

基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监

督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或

经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。


2、基金管理人对基金托管人的业务核查

基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但

不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账

户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人

指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

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基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账

管理、无故未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息

等违反《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时，基金管理

人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及

时核对确认并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有

权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正，并予协助配合。基金托

管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应报告

中国证监会。基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损

失。

基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会和

银行业监督管理机构，同时通知基金托管人限期纠正。

基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相

关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复

基金管理人并改正。

基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监

督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或

经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。




（三）基金财产保管


1、基金财产保管的原则

（1）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

（2）基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令，

不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。

（3）基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。

（4）基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管

人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的

完整与独立。

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（5）对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由

基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金

财产没有到达基金托管人处的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施

进行催收。由此给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基

金的损失，基金托管人对此不承担责任。

2、募集资金的验证

募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定，将认购资金划入基金

管理人在具有托管资格的商业银行开设的中海基金管理有限公司基金认购

专户。该账户由基金管理人开立并管理。基金募集期满，募集的基金份额总

额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有

关规定后，由基金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验

资，出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中

国注册会计师签字有效。验资完成，基金管理人应将募集的属于本基金财产

的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中，基金托管人在收

到资金当日出具确认文件。

若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理

人按规定办理退款事宜。

3、基金的银行账户的开立和管理

基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户，保管

基金的银行存款。该资产托管专户是指基金托管人在集中托管模式下，代表

所托管的基金与中国证券登记结算有限责任公司进行一级结算的专用账户。

该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动，均需

通过基金托管人的资产托管专户进行。

资产托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托

管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使

用基金的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。

资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管

理暂行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办

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法》以及银行业监督管理机构的其他规定。

4、基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理

基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有

限责任公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。

基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户，用于证券清算。

基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托

管人和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让本基金的任何证券账

户；亦不得使用本基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

5、债券托管账户的开立和管理

（1）《基金合同》生效后，基金管理人负责以本基金的名义申请并取得

进入全国银行间同业拆借市场的交易资格，并代表本基金进行交易；基金托

管人负责以本基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债

券市场债券托管自营账户，并由基金托管人负责本基金的债券的后台匹配及

资金的清算。

（2）基金管理人和基金托管人应一起负责为本基金对外签订全国银行

间债券市场债券回购主协议，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。

6、其他账户的开设和管理

在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基

金合同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使

用，由基金管理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》

的约定，开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。

7、基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保

管

基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管

库；其中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记

结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库。实

物证券的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金

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托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失，由

此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际

有效控制的证券不承担保管责任。

8、与基金财产有关的重大合同的保管

由基金管理人代表本基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应

由基金托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外，基金管理人在代表

本基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，

以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合

同签署后 5 个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达

基金托管人处。合同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部

门 15 年以上。




（四）基金资产净值计算和会计核算


1、基金资产净值的计算

（1）基金资产净值的计算、复核的时间和程序

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是
指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额
净值的计算保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的
误差计入基金财产。
基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、
《证券投资基金会计核算办法》及其他法律、法规的规定。用于基金信息
披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人
复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额资产净
值并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复
核后以双方认可的方式发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以
公布。
根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金资产净值，基金托管人复

核、审查基金管理人计算的基金资产净值。因此，本基金的会计责任方是

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基金管理人，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充

分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计

算结果对外予以公布法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如

有新增事项，按国家最新规定估值。

基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。因此，就
与本基金有关的会计问题，本基金的会计责任方是基金管理人，如经相关各
方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基
金资产净值的计算结果对外予以公布。
2、基金资产估值方法

（1）估值对象
基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产及负债。

（2）估值方法
本基金的估值方法为：
1）证券交易所上市的有价证券的估值

a、交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交

易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环

境未发生重大变化，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后

经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因

素，调整最近交易市价，确定公允价格。

b、交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有

交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价

估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的

现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

c、交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价

中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交

易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价

中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生

了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近

交易市价，确定公允价格；
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d、交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价

值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术

难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

a、送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂

牌的同一股票的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收

盘价）估值；

b、首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允

价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

c、首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按

交易所上市的同一股票的市价（收盘价）估值；非公开发行有明确锁定期的

股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3）因持有股票而享有的配股权，采用估值技术确定公允价值，在估值

技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

4）全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，

采用估值技术确定公允价值。

5）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分

别估值。

6）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，

基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价

格估值。

7）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事

项，按国家最新规定估值。

3、估值差错处理

因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担，基金管

理人对不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。

当基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值已由基金托管人复

核确认后公告的，由此造成的投资者或基金的损失，应根据法律法规的规

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定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，

由基金管理人与基金托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应

的责任。

由于一方当事人提供的信息错误，另一方当事人在采取了必要合理的

措施后仍不能发现该错误，进而导致基金资产净值、基金份额净值计算错

误造成投资者或基金的损失，以及由此造成以后交易日基金资产净值、基

金份额净值计算顺延错误而引起的投资者或基金的损失，由提供错误信息

的当事人一方负责赔偿。

由于证券交易所或登记结算公司发送的数据错误，或由于其他不可抗

力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施

进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金

管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当

积极采取必要的措施消除由此造成的影响。

当基金管理人计算的基金资产净值与基金托管人的计算结果不一致时，

双方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对，如果最后仍无法达成一致，应以

基金管理人的计算结果为准对外公布，由此造成的损失以及因该交易日基金

资产净值计算顺延错误而引起的损失由基金管理人承担赔偿责任，基金托管

人不负赔偿责任。

4、基金账册的建立

基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照双方约定的同

一记账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账

册，对双方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金资产的安全。

若双方对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。

经对账发现双方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须及时

查明原因并纠正，保证双方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符，

暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的，以基金

管理人的账册为准。

5、基金定期报告的编制和复核

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基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表

的编制，应于每月终了后 5 个工作日内完成。

在《基金合同》生效后每六个月结束之日起 45 日内，基金管理人对招

募说明书更新一次并登载在网站上，并将更新后的招募说明书摘要登载在指

定媒体上。基金管理人在每个季度结束之日起 15 个工作日内完成季度报告

编制并公告；在会计年度半年终了后 60 日内完成半年报告编制并公告；在

会计年度结束后 90 日内完成年度报告编制并公告。

基金管理人在月度报表完成当日，对报表加盖公章后，以加密传真方式

将有关报表提供基金托管人复核；基金托管人在 3 个工作日内进行复核，并

将复核结果及时书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完成当日，将

有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后 7 个工作日内进行复

核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在半年报完成当日，将

有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后 30 日内进行复核，并

将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日，将有关

报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后 45 日内复核，并将复核结

果书面通知基金管理人。

基金托管人在复核过程中，发现相关各方的报表存在不符时，基金管理

人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方

式为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴

或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，相关各方各自留存一份。如

果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成

一致，基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就

相关情况报证监会备案。

基金托管人在对财务会计报告、半年报告或年度报告复核完毕后，需盖

章确认或出具相应的复核确认书，以备有权机构对相关文件审核时提示。

基金定期报告应当在公开披露的第 2 个工作日，分别报中国证监会和基

金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。



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（五）基金份额持有人名册的登记与保管


基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，包括

《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记

日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人

名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册由基金的基金注册登记机构根据基金管理人的指

令编制和保管，基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金

份额持有人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限为 15 年。

基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名

册：《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登

记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额

持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中

每年 12 月 31 日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；《基

金合同》生效日、《基金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份

额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。

基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期刻成光

盘备份，保存期限为 15 年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名

册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。

若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有

人名册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。




（六）争议解决方式


双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，除经

友好协商可以解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有

效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在北京，仲裁裁决是终局性的并对相关

各方均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。


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争议处理期间，相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，

继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务，维护基

金份额持有人的合法权益。

本协议受中国法律管辖。


（七）托管协议的修改和终止


1、托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后

的托管协议，其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协

议的变更报中国证监会核准后生效。

2、基金托管协议终止的情形

发生以下情况，本托管协议终止：

（1）《基金合同》终止；

（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管

基金资产；

（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管

基金管理权；
（4）发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。




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二十一、对基金份额持有人的服务


对于基金份额持有人和潜在投资者，基金管理人将根据具体情况提供

一系列的服务，并将根据基金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变

更服务项目。主要服务内容如下：


（一）持有人注册登记服务


基金管理人委托注册登记机构为基金份额持有人提供注册登记服务。

基金管理人将敦促基金注册登记机构配备安全、完善的电脑系统及通讯系

统，准确、及时地为基金投资者办理基金账户、基金份额的登记、管理、

托管与转托管；基金转换和非交易过户；基金份额持有人名册的管理；权

益分配时红利的登记派发；基金交易份额的清算过户和基金交易资金的交

收等服务。


（二）交易资料的寄送


1、账户资料：基金投资者开户申请被受理的2个工作日后（T+2 日后），

可以到销售网点查询和打印基金账户开户确认资料。基金成立后的30个工

作日内，基金管理人将向投资者寄送包含基金账户信息在内的对账单。

2、基金交易确认查询服务：基金投资者在交易申请被受理的2个工 作

日后（T+2 日后），可以到销售网点查询和打印该项交易的确认资料。基

金成立后的30个工作日内，基金管理人将向投资者寄送包含基金认购确认

信息在内的对账单。

3、基金交易对账单的寄送频率为按季度寄送，即当季发生交易则为

投资者寄送账单。季度对账单于每季结束后20个工作日内寄出，记录基金

持有人最近一季度内所有申购、赎回、分红、非交易过户等交易发生的时

间、金额、数量、价格以及当前账户余额等。不论是否发生交易，每年度

结束后30个工作日内，向所有份额持有人寄送一次年度对账单（要求不予

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寄送的除外）。


（三）客户服务中心电话服务


客户服务中心提供24 小时自动语音查询服务。持有人可进行基金账

户余额、申购与赎回交易情况查询、基金产品与传真服务等信息的查询。

客户服务中心提供每周五天，每天不少于8小时的人工热线咨询服务。

持有人可通过客服热线电话：400-888-9788或021-38789788享受业务咨询、

信息查询、服务投诉、信息定制、对账单寄送地址资料修改等专项服务。


（四）网上交易服务


基金管理人已开通个人投资者网上交易业务。个人投资者通过基金管

理人网上交易平台可以办理基金认购、申购、赎回、分红方式修改、账户

资料修改、交易密码修改、交易申请查询和账户资料查询等各类业务。凡

持有兴业银行、浦发银行、中信银行、招商银行、中国建设银行、中国农

业银行、中国工商银行、中国光大银行和平安银行借记卡的投资者，可以

直接登录基金管理人网站www.zhfund.com办理“网上开户”和“网上交

易”业务。

在技术条件成熟时，基金管理人还将提供支持其他银行卡种的网上交

易业务。


（五）定期定额投资计划


基金管理人可通过销售机构为投资者提供定期定额投资服务。通过定

期定额投资计划，投资者可以通过销售渠道定期定额申购基金份额。定期

定额投资计划的有关规则另行公告。


（六）信息定制服务


基金持有人可以登录拨打客服热线电话提交信息定制申请。基金管理

人通过手机短信、电子邮件或其他方式按持有人的定制提供信息。可定制
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的信息包括：每周基金净值、交易确认信息、投资者服务刊物、分红公告、

公司公告等。基金管理人可以根据实际业务需要，调整定制信息的条件、

方式和内容。


（七）投资者投诉受理服务


投资者可以通过代销机构网点或基金管理人客服热线电话、基金管理

人网站留言栏目、信函及电子邮件等形式对基金管理人或销售网点所提供

的服务进行投诉。

客服热线电话投诉、电子邮件投诉、信函投诉、网站留言是主要投诉

受理渠道，基金管理人客户服务中心负责管理投诉电话、投诉邮箱。现场

投诉和意见簿投诉是补充投诉渠道，由各代销机构和基金管理人分别管

理。

对于工作日期间受理的投诉，原则上是及时回复；对于不能及时回复

的投诉，基金管理人承诺在投诉送达基金管理人的两个工作日之内做出回

复。对于非工作日提出的投诉，顺延至下一工作日完成回复。

客户服务中心邮箱：service@zhfund.com




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二十二、其他应披露事项


无




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二十三、招募说明书存放及查阅方式


本基金招募说明书存放于基金管理人和基金托管人的办公场所、注册登

记机构、基金销售机构处，投资者可在营业时间免费查阅。基金投资者在支

付工本费后，可在合理时间内取得招募说明书的复印件。对投资者按上述方

式所获得的文件及其复印件，基金管理人和基金托管人保证与所公告文本的

内容完全一致。

投资者还可以直接登录基金管理人的网站(www.zhfund.com)查阅和下

载招募说明书。




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二十四、备查文件


（一）备查文件目录


1、中国证监会核准中海上证380指数证券投资基金募集的文件。

2、《中海上证380指数证券投资基金基金合同》。

3、《中海上证380指数证券投资基金托管协议》。

4、关于申请募集中海上证380指数证券投资基金法律意见书。

5、基金管理人业务资格批件、营业执照。

6、基金托管人业务资格批件、营业执照。

7、中国证监会要求的其他文件。


（二）存放地点


备查文件存放于基金管理人和基金托管人的住所。


（三）查阅方式


投资者可到基金管理人和基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费

查阅备查文件。




中海基金管理有限公司
二○一二年二月一日




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