工银瑞信7天理财债券型证券投资基金2016年第3季度报告
2016年9月30日
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年十月二十四日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 工银7天理财债券
交易代码 485118
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年8月22日
报告期末基金份额总额 43,245,570,814.13份
在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现
投资目标 超过业绩比较基准的投资收益。
将采取利率策略、信用策略、相对价值策略等积极
投资策略 投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用
市场失衡提供的投资机会，实现组合增值。
业绩比较基准 人民币七天通知存款税后利率。
本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混
风险收益特征 合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 工银7天理财债券A 工银7天理财债券B
下属分级基金的交易代码 485118 485018
报告期末下属分级基金的份额总额 9,339,104,357.10份 33,906,466,457.03份
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3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2016年7月1日－2016年9月30日）
工银7天理财债券A 工银7天理财债券B
1.本期已实现收益 65,593,377.89 239,242,784.22
2．本期利润 65,593,377.89 239,242,784.22
3．期末基金资产净值 9,339,104,357.10 33,906,466,457.03
注：（1）本基金收益分配是按日结转份额。
（2）所列数据截止到2016年9月30日。
（3）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（4）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
工银7天理财债券A
净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①－③ ②－④
率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个
0.6552% 0.0012% 0.3393% 0.0000% 0.3159% 0.0012%
月
工银7天理财债券B
净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①－③ ②－④
① 准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个
0.7287% 0.0012% 0.3393% 0.0000% 0.3894% 0.0012%
月
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：1、本基金基金合同于2012年8月22日生效。
2、按基金合同规定，本基金建仓期为14个交易日。截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定：本基金主要投资于具有良好流动性的工具，包括现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据；期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券，及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具；本基金不直接在二级市场上买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。
4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 年限
固定收益 2005年加入工银瑞信，现任
2012年
魏欣 部副总监， - 11 固定收益部副总监；2011年
8月22日
本基金的 4月20日至今，担任工银货
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基金经理 币市场基金基金经理；
2012年8月22日至今，担
任工银瑞信7天理财债券型
基金基金经理；2012年
10月26日至今，担任工银
14天理财债券型基金的基金
经理；2014年9月23日至
今，担任工银瑞信现金快线
货币市场基金基金经理；
2014年10月22日至今，担
任工银添益快线货币市场基
金基金经理；2015年5月
26日起至今，担任工银新财
富灵活配置混合型基金基金
经理；2015年5月26日起
至今，担任工银双利债券型
基金基金经理；2015年5月
29日起至今，担任工银丰盈
回报灵活配置混合型基金基
金经理；2015年6月19日
至今，担任工银财富快线货
币市场基金基金经理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组
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合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有2次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
回顾过去三季度，经济显示出偏积极的现象，在需求曲线稳定情形下供给收缩下的低库存带来工业品价格上涨使得工业企业利润出现一定幅度回升，并带动工业增长出现复苏迹象；制造业投资在7月触底同比回升，同时在地产销售较好的情况下带动地产投资在三季末出现企稳现象，基建投资增速八月也回升，基本面短期企稳。货币政策如二季度执行报告所述仍处于中性偏稳大方向，根据流动性变化通过公开市场操作保持货币市场松紧适度环境。
在货币政策中性稳健，资金利率三季度波动性上升情形下，货币市场资产收益率整体体现出震荡走势，至三季度末，7天回购利率从2.72%下降14bp至2.58%，一年期AAA短融收益率从2.96%回落至2.86%，下行10bp。
三季度，本基金通过对客户需求以及宏观经济和货币市场的判断，积极应对客户在月末和季末的流动性要求，合理安排组合的现金流，并在确保流动性的前提下，通过对存款和债券配置的时点安排，增厚组合收益率。同时，在实体经济产能去化压力较大的情况下，本基金一直严控债券配置的信用资质。
4.5报告期内基金的业绩表现
报告期内，工银瑞信7天理财A份额净值增长率为0.6552%，工银瑞信7天理财B份额净值增长率为0.7287%，业绩比较基准收益率为0.3393%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金在报告期内没有触及2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的条件。
5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 13,789,675,280.69 29.55
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其中：债券 13,789,675,280.69 29.55
-
资产支持证券 -
721,338,642.00
2 买入返售金融资产 1.55
其中：买断式回购的买入
- -
返售金融资产
银行存款和结算备付金合
3 31,939,764,504.11 68.45
计
4 其他资产 210,296,171.45 0.45
5 合计 46,661,074,598.25 100.00
注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.2报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 9.74
其中：买断式回购融资 0.03
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 3,395,813,817.37 7.85
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产余额比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的40%的说明
本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的40%。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 113
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 117
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 91
报告期内投资组合平均剩余期限超过127天情况说明
本报告期内无投资组合平均剩余期限超过127天情况。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值
序号 平均剩余期限 的比例（%） 的比例（%）
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1 30天以内 8.88 7.85
其中：剩余存续期超过
- -
397天的浮动利率债
2 30天(含)-60天 14.07 -
其中：剩余存续期超过
- -
397天的浮动利率债
3 60天(含)-90天 46.87 -
其中：剩余存续期超过
- -
397天的浮动利率债
4 90天(含)-120天 13.47 -
其中：剩余存续期超过
- -
397天的浮动利率债
5 120天(含)-397天（含） 24.13 -
其中：剩余存续期超过
- -
397天的浮动利率债
合计 107.41 7.85
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期限未超过240天。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 219,258,616.48 0.51
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,223,990,173.43 5.14
其中：政策性金融债 2,218,989,783.40 5.13
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 2,968,388,538.53 6.86
6 中期票据 151,003,409.11 0.35
7 同业存单 8,227,034,543.14 19.02
8 其他 - -
9 合计 13,789,675,280.69 31.89
剩余存续期超过397天的浮
10 - -
动利率债券
注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。
5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
债券数量（张） 占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 摊余成本(元) 比例（％）
1 160201 16国开01 8,300,000 829,637,986.99 1.92
2 140201 14国开01 7,600,000 767,323,853.47 1.77
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16浦发
3 111609240 7,000,000 695,280,610.92 1.61
CD240
16船重
4 041654057 6,500,000 649,531,472.60 1.50
CP001
16浦发
5 111609247 5,000,000 496,306,230.29 1.15
CD247
16广州农
6 111693729 村商业银行 4,700,000 460,449,577.03 1.06
CD068
16重庆银
7 111693844 4,000,000 398,065,978.61 0.92
行CD020
16广州农
8 111694651 村商业银行 3,500,000 347,618,140.37 0.80
CD096
16重庆农
9 111693614 村商行 3,500,000 343,055,107.49 0.79
CD059
16东莞银
10 111693739 3,000,000 300,000,000.00 0.69
行CD026
注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0724%
报告期内偏离度的最低值 0.0292%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0516%
注：上表中“偏离情况”根据报告期内各工作日数据计算。
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本报告期内，本基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本报告期内，本基金正偏离度的绝对值未达到0.5%。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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5.9投资组合报告附注
5.9.1本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币1.00元。本
基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益或损失。
5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 34,150.98
2 应收证券清算款 298,811.98
3 应收利息 209,963,208.49
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 210,296,171.45
5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
6开放式基金份额变动
单位：份
项目 工银7天理财债券A 工银7天理财债券B
报告期期初基金份额总额 10,578,579,726.54 30,307,410,923.75
报告期期间基金总申购份额 4,384,025,072.38 14,720,761,573.91
报告期期间基金总赎回份额 5,623,500,441.82 11,121,706,040.63
报告期期末基金份额总额 9,339,104,357.10 33,906,466,457.03
注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；
2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。
7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。
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8影响投资者决策的其他重要信息
无。
9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准工银瑞信7天理财债券型证券投资基金设立的文件；
2、《工银瑞信7天理财债券型证券投资基金基金合同》；
3、《工银瑞信7天理财债券型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件和营业执照；
5、基金托管人业务资格批件和营业执照；
6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
9.2存放地点
基金管理人或基金托管人的住所。
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
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