工银瑞信 14 天理财债券型发起式证券投

资基金

2017 年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：二〇一七年八月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月21日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 工银14天理财债券发起

基金主代码 485120

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年10月26日

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,962,006,142.11份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 工银14天理财债券发起 工银14天理财债券发起B

A

下属分级基金的交易代码： 485120 485020

报告期末下属分级基金的份额总额 582,286,881.99份 1,379,719,260.12份

2.2 基金产品说明

投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超过业绩比较基准的

投资收益。

将采取利率策略、信用策略、相对价值策略等积极投资策略，在严格控

投资策略 制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合增值。

业绩比较基准 人民币七天通知存款税后利率

风险收益特征 本基金为发起式债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股

票型基金，高于货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 工银瑞信基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

信息披露负 姓名 朱碧艳 张燕

责人 联系电话 400-811-9999 0755-83199084

电子邮箱 customerservice@icbccs.com.cn yan_zhang@cmbchina.com

客户服务电话 400-811-9999 95555

传真 010-66583158 0755-83195201

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2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.icbccs.com.cn

基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 工银14天理财债券发起A 工银14天理财债券发起B

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 报告期(2017年1月1日-

2017年6月30日) 2017年6月30日)

本期已实现收益 9,245,851.26 46,453,848.35

本期利润 9,245,851.26 46,453,848.35

本期净值收益率 1.2092% 1.3553%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末基金资产净值 582,286,881.99 1,379,719,260.12

期末基金份额净值 1.0000 1.0000

注：1、本基金收益分配是按日结转份额。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

4、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

5、本基金基金合同生效日为2012年10月26日。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

工银14天理财债券发起A

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

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过去1个月 0.2808% 0.0024% 0.1110% 0.0000% 0.1698% 0.0024%

过去3个月 0.6737% 0.0025% 0.3366% 0.0000% 0.3371% 0.0025%

过去6个月 1.2092% 0.0022% 0.6695% 0.0000% 0.5397% 0.0022%

过去1年 2.5009% 0.0019% 1.3481% 0.0000% 1.1528% 0.0019%

过去3年 11.1552% 0.0054% 4.0500% 0.0000% 7.1052% 0.0054%

自基金合同 20.0467% 0.0049% 6.3166% 0.0000% 13.7301% 0.0049%

生效至今

工银14天理财债券发起B

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去1个月 0.3048% 0.0024% 0.1110% 0.0000% 0.1938% 0.0024%

过去3个月 0.7467% 0.0025% 0.3366% 0.0000% 0.4101% 0.0025%

过去6个月 1.3553% 0.0022% 0.6695% 0.0000% 0.6858% 0.0022%

过去1年 2.7989% 0.0019% 1.3481% 0.0000% 1.4508% 0.0019%

过去3年 12.1281% 0.0054% 4.0500% 0.0000% 8.0781% 0.0054%

自基金合同 21.6881% 0.0049% 6.3166% 0.0000% 15.3715% 0.0049%

生效至今

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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注：注：1、本基金基金合同于2012年10月26日生效。

2、按基金合同规定，本基金建仓期为1个月。截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金

合同关于投资范围及投资限制的规定：本基金主要投资于具有良好流动性的工具，包括现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据；期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券，及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具；本基金不直接在二级市场上买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。

3.3 其他指标

无

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，成立于2005年6月，是我国第一家由银行直

接发起设立并控股的合资基金管理公司。公司目前在北京、上海、深圳设有分公司，在香港和上海设有全资子公司——工银瑞信资产管理（国际）有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。

公司（含子公司）拥有公募基金、特定资产管理、企业年金基金投资管理、全国社会保障基金境内外投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、保险资产管理、企业年金养老金产品投资管理、QDII、QFII、RQFII等多项业务资格。

截至2017年6月30日，公司旗下管理工银瑞信核心价值混合型证券投资基金、工银瑞信货

币市场基金、工银瑞信7天理财债券型证券投资基金、工银瑞信增强收益债券型证券投资基金、

工银瑞信金融地产股票型证券投资基金、工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金、工银瑞信沪港深股票型证券投资基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金、工银瑞信沪深300指数证券投资基金、深证红利交易型开放式指数证券投资基金、上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金等110只公募基金。

公司始终坚持“以稳健的投资管理，为客户提供卓越的理财服务”为使命，依托强大的股东背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队，立足市场化、专业化、规范化和国际化，坚持“稳健投资、价值投资、长期投资”，致力于为广大投资者提供一流的投资管理服务。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明

固定收 先后在华夏银行总行担任

益部副 交易员，在中信银行总行

总监， 2012年11月 担任交易员；2012年加入

谷衡 本基金 13日 - 12 工银瑞信，现任固定收益

的基金 部副总监；2012年11月

经理 13日至今，担任工银瑞信

14天理财债券型发起式证

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券投资基金；2013年1月

28日至今，担任工银瑞信

60天理财债券型基金基金

经理；2013年3月28日至

2015年1月19日，担任工

银安心场内实时申赎货币

基金基金经理；2014年

9月30日至今，担任工银

货币市场基金基金经理；

2015年7月10日至今，担

任工银瑞信财富快线货币

市场基金基金经理；

2015年12月14日至今，

担任工银瑞信添福债券基

金基金经理；2016年4月

26日至今，担任工银瑞信

安盈货币市场基金基金经

理；2016年12月7日至今，

担任工银瑞信丰益一年定

期开放债券型证券投资基

金基金经理；2017年2月

28日至今，担任工银瑞信

丰淳半年定期开放债券型

证券投资基金基金经理；

2017年6月12日至今，担

任工银瑞信丰实三年定期

开放债券型证券投资基金

基金经理。

2005年加入工银瑞信，现

任固定收益部副总监；

2011年4月20日至今，担

任工银货币市场基金基金

经理；2012年8月22日至

固定收 今，担任工银瑞信7天理

益部副 财债券型基金基金经理；

魏欣 总监， 2012年10月 2017年3月 12 2012年10月26日至

本基金 26日 10日 2017年3月10日，担任工

的基金 银14天理财债券型基金的

经理 基金经理；2014年9月

23日至今，担任工银瑞信

现金快线货币市场基金基

金经理；2014年10月

22日至2017年3月10日，

担任工银添益快线货币市

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场基金基金经理；2015年

5月26日起至今，担任工

银新财富灵活配置混合型

基金基金经理；2015年

5月26日起至今，担任工

银双利债券型基金基金经

理；2015年5月29日起至

今，担任工银丰盈回报灵

活配置混合型基金基金经

理；2015年6月19日至

2017年3月10日，担任工

银财富快线货币市场基金

基金经理；2016年11月

22日至今，担任工银瑞信

新得益混合型证券投资基

金基金经理；2016年

12月7日至今，担任工银

瑞信新得润混合型证券投

资基金基金经理；2016年

12月29日至今，担任工银

瑞信新增利混合型证券投

资基金基金经理；2016年

12月29日至今，担任工银

瑞信新增益混合型证券投

资基金基金经理；2016年

12月29日至今，担任工银

瑞信银和利混合型证券投

资基金基金经理；2016年

12月29日至今，担任工银

瑞信新生利混合型证券投

资基金基金经理；2017年

3月23日至今，担任工银

瑞信新得利混合型证券投

资基金基金经理。

注：1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期；离职日期为本基金管理人对外披露的离职日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控 第10页共37页

制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有2次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

二季度经济维持平稳，韧性略超预期。需求端看，地产调控趋缓下商品房销售环比逐步回升转正，带动工业品价格近期重回涨势。稳需求推动供给端出现一定反复，表现为4月生产边际放缓，产成品库存超季节性上升，但5月产成品库存增速出现11个月来首降，且回落态势在6月延续。二季度受地产销售小幅反弹、出口提振、商品价格上行和企业加速补库支撑，基本面供需两方面相对平稳。货币政策方面整体处于稳健中性，态度较一季度略有缓和，投放量有所增加，二季度资金市场波动弱于一季度，流动性有所好转，但二季末财政支出发力后公开市场连续9日净回笼，货币政策削峰填谷操作仍是核心。二季度货币市场资产收益率先升后降、整体小幅上行，至6月末，7天回购利率从4.58%回落61bp至3.97%，一年期国开债收益率从3.56%上升

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31bp至3.87%，一年期AAA短融收益率从4.25%升至4.41%，上行16bp。回顾上半年，本基金通

过对客户需求以及对于宏观经济和货币市场的判断，在充分考虑到客户在月末和季末的流动性要求之后，在久期上调整较为灵活，以在利率波动周期中为客户获取更多的超额收益，并且通过对存款和债券配置的时点安排，不断地增厚组合收益率，并维持了一定杠杆水平，准备了充分的现金流来应对各关键时点的资金波动。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期工银14天理财债券发起A的基金份额净值收益率为1.2092%，本报告期工银14天

理财债券发起B的基金份额净值收益率为1.3553%，同期业绩比较基准收益率为0.6695%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望三季度，从基本面看，金融去杠杆对企业融资成本的负面影响或已显现，叠加前期地产调控影响持续释放下需求拐点可能将至，经济可能存在下行压力。资金市场方面，季末过后资金利率中枢缓慢下行，但三季度货币政策仍处于稳健中性，基础货币投放仍将是以对冲各类流动性扰动为主，货币市场流动性仍处于相对平衡状态，在去杠杆大环境下货币市场难出现明显持续性宽松，我们预计货币市场利率中枢和债券收益率相较二季度小幅震荡下行。本基金将在下半年保持适当久期水平，积极为客户创造超额收益，并合理控制杠杆水平，以充分保证组合的流动性，做好现金流安排，为各关键时点的规模波动做好准备，同时仍会不断地积极把握存款和债券配置机会，在确保组合流动性安全的前提下，力争不断提高组合收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.6.1参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

4.6.1.1职责分工

（1）参与估值小组成员为4人，分别是公司运作部负责人、研究部负责人、风险管理部负

责人、法律合规部负责人，组长由运作部负责人担任。

（2）各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员，如需更换，由相应部门负责人提出。小组成员需经运作部主管副总批准同意。

4.6.1.2专业胜任能力及相关工作经历

小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。

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4.6.2基金经理参与或决定估值的程度

本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。

4.6.3参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.6.4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

1、本基金自基金合同生效之日起每个开放日将实现的基金净收益（或净损失）分配给基金份额持有人，参与下一日基金收益分配，并按月结转到投资者基金账户，使基金份额净值始终保持1.0000元。收益分配的方式约定为红利再投资。

2、本基金A级于本报告期间累计应分配利润9,245,851.26元，累计分配收益

9,245,851.26元；本基金B级于本报告期间累计应分配利润46,453,848.35元，累计分配收益

46,453,848.35元。其中期末应付利润将于下一工作日结转至实收基金。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金在报告期内没有触及2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》

第四十一条规定的条件。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

报告期内，本基金实施利润分配的金额为55,699,699.61 元，其中工银14天理财A实施

利润分配的金额为9,245,851.26元，工银14天理财B实施利润分配的金额为46,453,848.35元。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 1,103,812,042.15 4,029,678,747.52

结算备付金 2,678,771.76 50,621,617.69

存出保证金 32,289.37 25,628.44

交易性金融资产 1,399,092,765.34 7,993,358,937.49

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 1,399,092,765.34 7,993,358,937.49

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 70,000,275.00 3,903,032,454.55

应收证券清算款 30,019,828.77 -

应收利息 27,535,647.34 73,017,235.25

应收股利 - -

应收申购款 158,810.00 855,520.00

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 2,633,330,429.73 16,050,590,140.94

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 669,998,904.00 3,804,653,761.71

应付证券清算款 - 49,888.84

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 440,591.06 3,402,607.67

应付托管费 130,545.47 1,008,180.03

应付销售服务费 160,403.14 404,767.62

应付交易费用 44,861.71 218,323.61

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应交税费 - -

应付利息 140,211.31 985,678.70

应付利润 196,157.25 1,915,173.84

递延所得税负债 - -

其他负债 212,613.68 319,300.00

负债合计 671,324,287.62 3,812,957,682.02

所有者权益：

实收基金 1,962,006,142.11 12,237,632,458.92

未分配利润 - -

所有者权益合计 1,962,006,142.11 12,237,632,458.92

负债和所有者权益总计 2,633,330,429.73 16,050,590,140.94

注：1、本基金基金合同生效日为2012年10月26日。

2、报告截止日2017年6月30日，基金份额净值为人民币1.0000元，基金份额总额为

1,962,006,142.11份,其中A类基金份额为582,286,881.99份；B类基金份额为

1,379,719,260.12份。

6.2 利润表

会计主体：工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 81,031,328.29 335,559,765.95

1.利息收入 89,335,782.75 328,106,007.49

其中：存款利息收入 38,441,054.11 163,135,643.89

债券利息收入 42,077,590.92 164,191,647.32

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 8,815,813.29 778,716.28

其他利息收入 1,324.43 -

2.投资收益（损失以“-”填列） -8,304,454.46 7,453,758.46

其中：股票投资收益 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 -8,304,454.46 7,453,758.46

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 - -

第16页共37页

3.公允价值变动收益（损失以 - -

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 - -

列）

减：二、费用 25,331,628.68 81,296,575.98

1．管理人报酬 5,886,830.20 22,007,621.65

2．托管费 1,744,246.08 6,520,776.77

3．销售服务费 1,349,402.87 3,395,888.25

4．交易费用 - -

5．利息支出 16,099,429.23 49,091,424.21

其中：卖出回购金融资产支出 16,099,429.23 49,091,424.21

6．其他费用 251,720.30 280,865.10

三、利润总额（亏损总额以 55,699,699.61 254,263,189.97

“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“- 55,699,699.61 254,263,189.97

”号填列）

注：本基金基金合同生效日为2012年10月26日。

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 12,237,632,458.92 - 12,237,632,458.92

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 55,699,699.61 55,699,699.61

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -10,275,626,316.81 - -10,275,626,316.81

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 334,676,395.29 - 334,676,395.29

2.基金赎回款 -10,610,302,712.10 - -10,610,302,712.10

四、本期向基金份额持 - -55,699,699.61 -55,699,699.61

第17页共37页

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 1,962,006,142.11 - 1,962,006,142.11

（基金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 12,650,142,548.54 - 12,650,142,548.54

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 254,263,189.97 254,263,189.97

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 9,216,922,009.11 - 9,216,922,009.11

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 18,730,162,829.32 - 18,730,162,829.32

2.基金赎回款 -9,513,240,820.21 - -9,513,240,820.21

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - -254,263,189.97 -254,263,189.97

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 21,867,064,557.65 - 21,867,064,557.65

（基金净值）

注：本基金基金合同生效日为2012年10月26日。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______郭特华______ ______郝炜______ ____朱辉毅____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1基金基本情况

工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监

督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]1305号文《关于核准工银瑞信14天

第18页共37页

理财债券型发起式证券投资基金募集的批复》的核准，由工银瑞信基金管理有限公司向社会公开募集，基金合同于2012年10月26日正式生效，首次设立募集规模为9,090,391,128.41份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

本基金主要投资于具有良好流动性的工具，包括现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据；期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券，及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金不直接在二级市场上买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。

本基金的业绩比较基准为：人民币七天通知存款税后利率。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财

务状况以及2017年上半年度的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

第19页共37页

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无需要说明的差错更正事项。

6.4.6税项

1.营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管

理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，

金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融

业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补

充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的

第20页共37页

规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以

下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产

品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在

2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增

值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

2.企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管

理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

3.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息

所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征

收个人所得税。

6.4.7关联方关系

6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

招商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构

注：1、本报告期本基金关联方未发生变化。

2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

第21页共37页

6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付 5,886,830.20 22,007,621.65

的管理费

其中：支付销售机构的 592,336.47 1,572,798.09

客户维护费

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.27%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.27%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付 1,744,246.08 6,520,776.77

的托管费

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.08%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.08%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

6.4.8.2.3销售服务费

单位：人民币元

第22页共37页

本期

获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

工银14天理财 工银14天理财债 合计

债券发起A 券发起B

工银瑞信基金管理有限公 61,357.01 172,537.18 233,894.19

司

中国工商银行股份有限公 694,038.59 1,688.65 695,727.24

司

招商银行股份有限公司 285,676.34 4,312.73 289,989.07

合计 1,041,071.94 178,538.56 1,219,610.50

上年度可比期间

获得销售服务费的 2016年1月1日至2016年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

工银14天理财 工银14天理财债 合计

债券发起A 券发起B

工银瑞信基金管理有限公 170,782.66 693,083.19 863,865.85

司

中国工商银行股份有限公 1,518,680.32 22,623.08 1,541,303.40

司

招商银行股份有限公司 597,245.16 6,989.88 604,235.04

合计 2,286,708.14 722,696.15 3,009,404.29

注：本基金A 类基金份额的销售服务费年费率为0.30%，对于由B 类降级为A类的基金份额持

有人，基金年销售服务费率应自其达到A 类条件的开放日后的下一个工作日起适用A 类基金份

额持有人的费率。

本基金B类基金份额的销售服务费年费率为0.01%，对于由A 类升级为B 类的基金份额持有人，

基金年销售服务费率应自其达到B 类条件的开放日后的下一个工作日起适用B 类基金份额持有

人的费率。

各级基金份额的销售服务费计提的计算方法如下：

H=E×R/当年天数

H为每日应计提的基金销售服务费

E为前一日的基金资产净值

R为该级基金份额的销售服务费年费率

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

第23页共37页

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

工银14天理财债券发起A 工银14天理财债券发起B

基金合同生效日（

2012年10月26日 ）持有 0.00 10,000,200.00

的基金份额

期初持有的基金份额 0.00 12,008,272.81

期间申购/买入总份额 0.00 102,630.14

期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：期间赎回/卖出总份额 0.00 12,110,902.95

期末持有的基金份额 0.00 0.00

期末持有的基金份额 0.00% 0.00%

占基金总份额比例

项目 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

工银14天理财债券发起A 工银14天理财债券发起B

基金合同生效日（

2012年10月26日 ）持有 0.00 10,000,200.00

的基金份额

期初持有的基金份额 0.00 11,639,065.52

期间申购/买入总份额 0.00 187,689.41

期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00

期末持有的基金份额 0.00 11,826,754.93

期末持有的基金份额 0.00% 0.05%

占基金总份额比例

注：1、期间申购/买入总份额为被动红利再投所得，非公司主动投资。

2、根据《工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金招募说明书》的规定，发起资金认购本

基金的金额不少于人民币1,000万元，且发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。

3、本基金的管理人在本报告期间内与上年度可比期间均未运用固有资金投资工银14天理财A。

6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末与上年度末均未持有本基金。

第24页共37页

6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商银行股份 3,812,042.15 69,620.81 2,571,984.21 97,020.03

有限公司

6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本报告期和上年度可比期间内均未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.8.7其他关联交易事项的说明

无。

6.4.9期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额591,998,904.00元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

111714169 17江苏银 2017年7月 97.89 1,000,000 97,892,527.78

行CD169 3日

041761009 17河钢集 2017年7月 99.66 800,000 79,724,955.63

CP003 3日

011754098 17鞍钢 2017年7月 99.94 500,000 49,972,475.90

SCP001 3日

111714167 17江苏银 2017年7月 99.12 500,000 49,561,632.92

行CD167 3日

111799038 17成都银 2017年7月 97.89 500,000 48,946,627.29

第25页共37页

行CD097 3日

111799900 17长沙银 2017年7月 97.76 500,000 48,878,828.09

行CD057 3日

111799541 17重庆银 2017年7月 97.73 500,000 48,863,823.95

行CD102 3日

041773001 17中信重 2017年7月 99.96 400,000 39,982,854.60

工CP001 3日

011767007 17首钢 2017年7月 99.96 400,000 39,982,073.30

SCP006 3日

011754074 17鞍钢股 2017年7月 99.96 300,000 29,986,584.63

SCP001 3日

111799840 17重庆银 2017年7月 95.31 300,000 28,591,705.48

行CD105 3日

011755031 17淮南矿 2017年7月 99.96 250,000 24,990,922.82

SCP004 3日

111799573 17天津银 2017年7月 98.96 200,000 19,791,618.28

行CD105 3日

041754010 17鞍钢集 2017年7月 99.99 100,000 9,999,291.80

CP001 3日

合计 6,250,000 617,165,922.47

6.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购

证券款余额78,000,000.00元，分别将于2017年7月6日、7月20日先后到期。该类交易要求

本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

第26页共37页

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 固定收益投资 1,399,092,765.34 53.13

其中：债券 1,399,092,765.34 53.13

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 70,000,275.00 2.66

其中：买断式回购的买入返售金融 - -

资产

3 银行存款和结算备付金合计 1,106,490,813.91 42.02

4 其他各项资产 57,746,575.48 2.19

5 合计 2,633,330,429.73 100.00

注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

7.2 债券回购融资情况

金额单位:人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 20.78

其中：买断式回购融资 -

占基金

资产净

序号 项目 金额 值的比

例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 669,998,904.00 34.15

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产余额比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的40%的说明

本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的40%。

第27页共37页

7.3 基金投资组合平均剩余期限

7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 131

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 133

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 80

报告期内投资组合平均剩余期限超过134天情况说明

本报告期内无投资组合平均剩余期限超过134天情况。

7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资

净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30天以内 5.43 34.15

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

2 30天(含)—60天 36.68 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

3 60天(含)—90天 18.83 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

4 90天(含)—120天 - -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

5 120天(含)—397天（含） 71.87 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

合计 132.80 34.15

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期限未超过240天。

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7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值

比例（％）

1 国家债券 99,673,170.17 5.08

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 469,479,614.17 23.93

6 中期票据 - -

7 同业存单 829,939,981.00 42.30

8 其他 - -

9 合计 1,399,092,765.34 71.31

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

券

注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价

7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值

比例（％）

1 111714169 17江苏银 1,000,000 97,892,527.78 4.99

行CD169

2 111711229 17平安银 1,000,000 97,879,414.78 4.99

行CD229

3 011754099 17陕煤化 900,000 89,956,855.33 4.58

SCP004

4 020177 17贴债21 800,000 79,750,374.85 4.06

5 041761009 17河钢集 800,000 79,724,955.63 4.06

CP003

6 011754098 17鞍钢 500,000 49,972,475.90 2.55

SCP001

7 011764037 17云能投 500,000 49,924,845.51 2.54

SCP002

8 111714167 17江苏银 500,000 49,561,632.92 2.53

行CD167

17重庆农

9 111798980 村商行 500,000 48,969,667.32 2.50

CD114

第29页共37页

10 111799038 17成都银 500,000 48,946,627.29 2.49

行CD097

10 111799024 17天津银 500,000 48,946,627.29 2.49

行CD097

注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。

7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.1624%

报告期内偏离度的最低值 -0.1824%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0898%

注：上表中“偏离情况”根据报告期内各交易日数据计算。

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本报告期内，本基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本报告期内，本基金正偏离度的绝对值未达到0.5%。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币1.00元。本

基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益或损失。

7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 32,289.37

2 应收证券清算款 30,019,828.77

3 应收利息 27,535,647.34

第30页共37页

4 应收申购款 158,810.00

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 57,746,575.48

第31页共37页

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

级别 户数 金份额

(户) 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额

比例 比例

工银

14

天理 13,169 44,216.48 6,569,877.78 1.13% 575,717,004.21 98.87%

财债

券发

起A

工银

14

天理 14 98,551,375.72 1,269,087,575.20 91.98% 110,631,684.92 8.02%

财债

券发

起B

合计 13,183 148,828.50 1,275,657,452.98 65.02% 686,348,689.13 34.98%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

工银14天理 22,390.86 0.00%

财债券发起A

基金管理人所有从业人员 工银14天理 0.00 0.00%

持有本基金 财债券发起B

合计 22,390.86 0.00%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 工银14天理财债券 0

金投资和研究部门负责人 发起A

第32页共37页

持有本开放式基金 工银14天理财债券 0

发起B

合计 0

工银14天理财债券 0

本基金基金经理持有本开 发起A

放式基金 工银14天理财债券 0

发起B

合计 0

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额 持有份额占 发起份额占 发起份额承

项目 总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限

比例（%） 比例（%）

基金管理人固有资 0.00 0.00 10,000,000.00 0.51 3年

金

基金管理人高级管 0.00 0.00 0.00 0.00 -

理人员

基金经理等人员 0.00 0.00 0.00 0.00 -

基金管理人股东 0.00 0.00 0.00 0.00 -

其他 0.00 0.00 0.00 0.00 -

合计 0.00 0.00 10,000,000.00 0.51 -

§9 开放式基金份额变动

单位：份

工银14天理财债 工银14天理财债

券发起A 券发起B

基金合同生效日（2012年10月26日）基 6,550,286,957.07 2,540,104,171.34

金份额总额

本报告期期初基金份额总额 1,078,509,771.92 11,159,122,687.00

本报告期基金总申购份额 142,621,736.38 192,054,658.91

减:本报告期基金总赎回份额 638,844,626.31 9,971,458,085.79

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"- - -

"填列）

本报告期期末基金份额总额 582,286,881.99 1,379,719,260.12

注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；

2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。

第33页共37页

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人：

基金管理人于2017年2月8日发布《工银瑞信基金管理有限公司董事长变更公告》，经基

金管理人第六十一次股东会和第四届董事会第二十六次会议审议通过，沈立强先生辞去公司董事长职务，董事长变更为尚军先生。

基金管理人于2017年4月25日发布《工银瑞信基金管理有限公司关于副总经理变更的公

告》，郝炜先生自2017年4月19日起担任工银瑞信基金管理有限公司副总经理。

2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

无。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金的审计机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），该审计机构自基金合同生效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

第34页共37页

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

申万宏源 2 - - - - -

中金 2 - - - - -

方正证券 1 - - - - -

安信证券 2 - - - - -

注：1.券商的选择标准和程序

（1）选择标准：注重综合服务能力

a)券商财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与工银瑞信有互补性、在最近一年内无重大违规行为。

b)券商具有较强的综合研究能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据工银瑞信所管理基金的特定要求，提供专门研究报告；具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。

c)与其他券商相比，该券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。

（2）选择程序

a)新增券商的选定：根据以上标准对券商进行考察、选择和确定。在合作之前，券商需提供至少两个季度的服务，并与其他已合作券商一起参与投资研究部门（权益投资部，固定收益部，专户投资部，研究部和中央交易室）两个季度对券商的研究服务评估。公司投委会根据对券商研究服务评估结果决定是否作为新增合作券商。

b)签订委托协议：与被选择的券商签订委托代理协议，明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。

2.券商的评估，保留和更换程序

（1）席位的租用期限暂定为一年，合同到期15天内，投资研究部门将根据各券商研究在服务期

间的综合证券服务质量等情况，进行评估。

（2）对于符合标准的券商，工银瑞信将与其续约；对于不能达到标准的券商，不与其续约，并根据券商选择标准和程序，重新选择其它经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构，租用其交易席位。

（3）若券商提供的综合证券服务不符合要求，工银瑞信有权按照委托协议规定，提前中止租用 第35页共37页

其交易席位。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证

例 成交总额 成交总额

的比例 的比例

申万宏源 387,007,578.35 100.00%4,806,000,000.00 100.00% - -

中金 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

无。

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§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情

资 况

者 持有基金份额

类序 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额

别号 超过20%的时间 份额 份额 份额 占比

区间

机 1 20170120- 1,674,492,53 18,781,363 580,000,000 1,113,273,90 56.7

构 20170630 7.72 .52 .00 1.24 7%

个-- - - - - -

人

--- - - - - -

产品特有风险

本基金份额持有人较集中，存在基金规模大幅波动的风险，以及由此导致基金收益较大波动的风险。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

根据基金管理人于2017年3月11日披露的《工银瑞信基金管理有限公司关于变更基金经

理的公告》，自2017年3月10日起，魏欣女士不再担任工银瑞信14天理财债券型发起式证

券投资基金的基金经理。

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