汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式
证券投资基金（LOF）

2018年第3季度报告

2018年9月30日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2018年10月26日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）

交易代码 501057

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2018年5月23日

报告期末基金份额总额 361,892,179.26份

投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的

指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金采用被动式指数化投资方法，按照标的

指数的成份股及其权重来构建基金的股票投资

组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动

进行相应调整。

当成份股发生配股、增发、分红等行为时，或

因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数

投资策略 的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导

致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复

制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资

组合管理进行适当变通和调整，以更好地实现

本基金的投资目标。

本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.35%，年跟踪误差不超过4%。

业绩比较基准 中证新能源汽车产业指数收益率×95％＋银行


人民币活期存款利率（税后）×5%

本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益
风险收益特征 高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
同时本基金为指数基金，具有与标的指数相似
的风险收益特征。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 汇添富中证新能源汽车 汇添富中证新能源汽
产业指数(LOF)A 车产业指数(LOF)C
下属分级基金的场内简称 新能源车 新能车C

下属分级基金的交易代码 501057 501058

报告期末下属分级基金的份额总额 208,152,524.15份 153,739,655.11份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2018年7月1日－2018年9月30日）
汇添富中证新能源汽车产业 汇添富中证新能源汽车
指数(LOF)A 产业指数(LOF)C

1．本期已实现收益 -966,982.97 -736,632.76
2．本期利润 -28,145,423.16 -20,140,316.97
3．加权平均基金份额本期利润 -0.1205 -0.1109
4．期末基金资产净值 183,572,427.73 135,318,328.02
5．期末基金份额净值 0.8819 0.8802
注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A

阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 -11.46% 1.24% -14.09% 1.43% 2.63% -0.19%
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C

阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 -11.56% 1.24% -14.09% 1.43% 2.53% -0.19%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本《基金合同》生效之日为2018年05月23日，截至本报告期末，基金成立未满6个月；本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2018年05月23日）起6个月，截止本报告期末，本基金尚处于建仓期中。


§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

汇添富

中证主

要消费

ETF、汇 国籍：中国，学历：中国
添富中 科学技术大学金融工程博
证医药 士研究生，相关业务资格：
卫生 证券投资基金从业资格。
ETF、汇 从业经历：曾任国泰基金
添富中 管理有限公司金融工程部
证能源 助理分析师、量化投资部
ETF、汇 基金经理助理。2015年

添富中 6月加入汇添富基金管理股
证金融 份有限公司任基金经理助
地产 理，2015年8月3日至今
ETF、汇 任中证主要消费ETF基金、
添富深 中证医药卫生ETF基金、
证 中证能源ETF基金、中证
过蓓蓓 300ETF 2018年 7年 金融地产ETF基金、汇添
基金、 5月23日 - 富中证主要消费ETF联接
汇添富 基金的基金经理，2015年
深证 8月18日至今任汇添富深
300ETF 证300ETF基金、汇添富深
联接基 证300ETF基金联接基金的
金、汇 基金经理，2016年12月

添富主 22日至今任汇添富中证生
要消费 物科技指数（LOF）基金的
ETF联 基金经理，2016年12月

接基金、 29日至今任汇添富中证中
汇添富 药指数（LOF）基金的基金
中证生 经理，2018年5月23日至
物科技 今任汇添富中证新能源汽
指数 车产业指数（LOF）基金的
（LOF） 基金经理。

基金、

汇添富

中证中


药指数

（LOF）

基金、

汇添富

中证新

能源汽

车产业

指数

（LOF）

基金的

基金经

理。

注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平
执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为3次，由于组合投资策略导致。经检查和
分析未发现异常情况。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2018年三季度沪深300指数下跌2.05%，创业板指下跌12.16%，恒生指数下跌4.03%。全球贸易争端升级、新兴市场货币危机、美联储加息是影响三季度全球市场的主要因素。美国工业产出、ISM制造业和非制造业PMI等数据均显示强劲的增长动能，而通胀相对保持稳定，导致美元相对走强，全球范围内资金在不同资产流动带来压力，中美利差不断收窄，新兴市场资金流出增大。

三季度，金融去杠杆对A股的负面影响边际钝化，紧信用的环境得以改善，但信用放松的滞后效应导致三季度并未出现明显的融资上升，非金融企业盈利下滑短期尚未得到抑制，预计四季度A股市场还将面临企业下调盈利预期的压力。

从宏观经济基本面来看，9月以来生产数据依旧偏弱，发电耗煤量增速继续为负且扩大。汽车批零销量不见起色对社会零售品消费增速仍然是制约，海外油价不断攀升带来CPI增速回升压力。投资方面，房地产投资继续回落，基建与制造业投资增速改善，且将成为四季度支撑投资的最关键因素。9月下旬，促销费、降税费改革政策细则落地，未来执行力度能否超市场预期将成为影响风险溢价的焦点。四季度，外部的贸易摩擦、美联储加息对新兴市场冲击等还需观察，我国国内也做出相应对冲措施来稳定投资者预期，改善风险偏好，对市场整体仍需要维持谨慎。

新能源汽车是汽车板块中销售数据最好的板块，同比、环比均正增长，但由于补贴调整后市场化竞争对于产业链利润的压制仍然较大，产业链优胜劣汰仍在进行中，以及A股市场整体下跌，新能源汽车板块在三季度也出现了较大幅度的下跌。中长期来看，油价上涨和技术进步将充分体现新能源汽车驾乘的性价比，并且新能源汽车产业仍然是我国战略发展的重要产业，政策预期清晰，板块配置价值将持续提升。

报告期内，本基金仍处于建仓期阶段，在建仓期结束后，本基金股票投资仓位将保持在

90%以上，以实现对业绩比较基准的跟踪。
4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A基金份额净值为0.8819元，本报告期基金份额净值增长率为-11.46%；截至本报告期末汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C基金份额净值为0.8802元，本报告期基金份额净值增长率为-11.56%；同期业绩比较基准收益率为-14.09%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 282,950,870.23 88.39
其中：股票 282,950,870.23 88.39
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 37,076,483.61 11.58
8 其他资产 89,147.23 0.03
9 合计 320,116,501.07 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 6,398,165.00 2.01
C 制造业 272,747,691.54 85.53
电力、热力、燃气及水生产和

D 供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 2,075,030.00 0.65
G 交通运输、仓储和邮政业 1,481,760.00 0.46
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服

I 务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 282,702,646.54 88.65
5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 36,593.34 0.01
电力、热力、燃气及水生

D 产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技

I 术服务业 - -
J 金融业 211,630.35 0.07
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管

理业 - -
O 居民服务、修理和其他服

务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 248,223.69 0.08
5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）占基金资产净值
比例（％）
1 600104 上汽集团 793,343 26,402,455.04 8.28
2 002594 比亚迪 405,700 19,919,870.00 6.25
3 300124 汇川技术 446,800 12,376,360.00 3.88
4 603799 华友钴业 222,680 11,866,617.20 3.72
5 002466 天齐锂业 306,300 11,648,589.00 3.65
6 002460 赣锋锂业 348,900 11,335,761.00 3.55
7 600066 宇通客车 593,800 8,711,046.00 2.73
8 002179 中航光电 177,100 7,792,400.00 2.44
9 600699 均胜电子 297,300 7,358,175.00 2.31
10 000625 长安汽车 871,800 6,346,704.00 1.99
5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）占基金资产净值
比例（％）
1 002936 郑州银行 30,805 211,630.35 0.07
2 002937 兴瑞科技 2,114 36,593.34 0.01
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 79,784.94
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 7,058.98
5 应收申购款 2,303.31
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 89,147.23
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限的情况。
5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限的情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份
项目 汇添富中证新能源汽车产业 汇添富中证新能源汽
指数(LOF)A 车产业指数(LOF)C
报告期期初基金份额总额 265,366,416.68 283,255,642.59
报告期期间基金总申购份额 3,173,530.83 2,535,916.91
减:报告期期间基金总赎回份额 60,387,423.36 132,051,904.39
报告期期间基金拆分变动份额（份额减

少以"-"填列） - -
报告期期末基金份额总额 208,152,524.15 153,739,655.11
注：表内“总申购份额”含红利再投份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,003,600.36
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,003,600.36
报告期期末持有的本基金份额占基金总份

额比例（%） 2.76
注：1、其中“申购/买入”含红利再投份额。
2、本基金于2018年5月23日成立。本公司于2018年5月11日用固有资金10,001,000.00元认购本基金份额10,003,600.36份，认购费用1,000.00元。符合招募说明书规定的认购费率。7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占 发起份额承
项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限
比例（%） 比例（%）

基金管理人固有 3年
资金 10,003,600.36 2.76 10,003,600.36 2.76

基金管理人高级

管理人员 - - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 40,833.24 0.01 - - -
合计 10,044,433.60 2.77 10,003,600.36 2.76 3年

§9影响投资者决策的其他重要信息

9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注：无。

§10备查文件目录

10.1备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）募集的文件；

2、《汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》；

3、《汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）在指定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。
10.2存放地点

上海市富城路99号震旦国际大楼20楼 汇添富基金管理股份有限公司
10.3查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
2018年10月26日
点击查看>>  附件