华宝现金添益交易型货币市场基金
2021 年中期报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2021 年 8 月 27 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 6

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......7

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 8
§4 管理人报告 ...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14
§5 托管人报告 ...... 15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 15

6.1 资产负债表 ...... 15

6.2 利润表 ...... 16

6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 18

6.4 报表附注 ...... 19
§7 投资组合报告 ......42

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 42

7.2 债券回购融资情况 ...... 42

7.3 基金投资组合平均剩余期限 ...... 42

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 ...... 43

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 43

7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ...... 43


7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ...... 44

7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ...... 44

7.9 投资组合报告附注 ...... 45
§8 基金份额持有人信息...... 47

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 47

8.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 47

8.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ...... 48

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 49

8.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 49
§9 开放式基金份额变动...... 49
§10 重大事件揭示...... 50

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 50

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 50

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 50

10.4 基金投资策略的改变 ...... 50

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 50

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 50

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 50

10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况...... 52

10.9 其他重大事件 ...... 52
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 53

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 53

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 53
§12 备查文件目录...... 53

12.1 备查文件目录 ...... 53

12.2 存放地点 ...... 54

12.3 查阅方式 ...... 54

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 华宝现金添益交易型货币市场基金

基金简称 华宝添益

场内简称 华宝添益 ETF

基金主代码 511990

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 12 月 27 日

基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份 193,400,171,092.05 份
额总额
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的 上海证券交易所
证券交易所

上市日期 2013 年 1 月 28 日

下属分级基金的基

华宝添益 华宝添益 B

金简称
下属分级基金的场

华宝添益 ETF -

内简称
下属分级基金的交

511990 001893

易代码
报告期末下属分级

174,265,768,374.64 份 19,134,402,717.41 份

基金的份额总额
注：本基金场内基金份额（A 类基金份额）简称为“华宝添益”，基金份额净值为 100.00 元；场
外基金份额（B 类基金份额）简称为“华宝添益 B”，基金份额净值为 1.00 元。为便于投资者理解,
本报告中（除期末上市基金前十名持有人外）场内基金份额均按份额净值为 1.00 折算后进行披露 及汇总统计。

2.2 基金产品说明

投资目标 保持本金的安全性和基金财产的流动性，追求高于比较基准的稳定
收益。

投资策略 1.久期策略：基于对宏观经济环境的深入研究，预期未来市场利率
的变化趋势，结合基金未来现金流的分析，确定投资组合平均剩余
期限,把握买卖时机。

2.收益率曲线策略：收益率曲线策略是根据收益曲线的非平行移动
调整资产组合，将预期到的变动资本化。

3.类属配置策略：类属配置策略主要实现两个目标：一是通过类属
配置满足基金流动性需求，二是通过类属配置获得投资收益。

4.套利策略：基金管理人将在保证基金的安全性和流动性的前提下，
适当参与市场的套利，捕捉和把握无风险套利机会，进行跨市场、
跨品种操作，以期获得安全的超额收益。

5.逆回购策略：基金管理人将密切关注由于新股申购等原因导致的
短期资金需求激增的机会，通过逆回购的方式融出资金以分享短期
资金拆借利率陡升的投资机会。

6.现金流管理策略：投资运作中本基金将采用均衡分布、滚动投资、
优化期限配置等方法，加强流动性管理。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）。

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金
的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华宝基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露 姓名 周雷 李申

负责人 联系电话 021-38505888 021-60637102

电子邮箱 xxpl@fsfund.com lishen.zh@ccb.com

客户服务电话 400-700-5588、400-820-5050、 021-60637111

021-38924558

传真 021-38505777 021-60635778

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世 北京市西城区金融大街 25 号

纪大道 100 号上海环球金融中心

58 楼

办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世 北京市西城区闹市口大街1号院
纪大道 100 号上海环球金融中心 1 号楼

58 楼

邮政编码 200120 100033

法定代表人 XIAOYI HELEN HUANG 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.fsfund.com
址

基金中期报告备置地点 基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

北京市西城区太平桥大街 17

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 号、中国（上海）自由贸易试验
司、基金管理人 区世纪大道 100 号上海环球金
融中心 58 楼

注：场内基金份额（A 类基金份额）的注册登记机构为中登，场外基金份额（B 类基金份额）的注册登记机构是基金管理人。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据

报告期(2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)

和指标

华宝添益 华宝添益 B

本期已实现收益 1,724,018,016.35 463,132,952.62

本期利润 1,724,018,016.35 463,132,952.62

本期净值收益率 1.0406% 1.1607%

3.1.2 期末数据

报告期末(2021 年 6 月 30 日)

和指标

期末基金资产净 174,265,768,374.64 19,134,402,717.41
值

期末基金份额净 1.0000 1.0000
值

3.1.3 累计期末 报告期末(2021 年 6 月 30 日)

指标

累计净值收益率 29.3606% 17.5607%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3、本基金收益分配按日结转份额。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华宝添益

份额净 份额净值 业绩比较基准

业绩比较基

阶段 值收益 收益率标 收益率标准差 ①－③ ②－④
准收益率③

率① 准差② ④

0.0506 0.0002
过去一个月 0.1616% 0.0002% 0.1110% 0.0000%

% %

0.1560 0.0002
过去三个月 0.4926% 0.0002% 0.3366% 0.0000%

% %

0.3711 0.0004
过去六个月 1.0406% 0.0004% 0.6695% 0.0000%

% %

0.6483 0.0007
过去一年 1.9964% 0.0007% 1.3481% 0.0000%

% %

2.9306 0.0012
过去三年 6.9806% 0.0012% 4.0500% 0.0000%

% %

自基金合同生效起 29.3606 17.872 0.0027
0.0027% 11.4879% 0.0000%

至今 % 7% %

华宝添益 B

份额净 份额净值 业绩比较基准

业绩比较基

阶段 值收益 收益率标 收益率标准差 ①－③ ②－④
准收益率③

率① 准差② ④

0.0704 0.0002
过去一个月 0.1814% 0.0002% 0.1110% 0.0000%

% %

0.2161 0.0002
过去三个月 0.5527% 0.0002% 0.3366% 0.0000%

% %

0.4912 0.0004
过去六个月 1.1607% 0.0004% 0.6695% 0.0000%

% %

0.8926 0.0007
过去一年 2.2407% 0.0007% 1.3481% 0.0000%

% %


3.7032 0.0012
过去三年 7.7532% 0.0012% 4.0500% 0.0000%

% %

自基金合同生效起 17.5607 9.9489 0.0021
0.0021% 7.6118% 0.0000%

至今 % % %

注： 基金收益分配是按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1.根据基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合

比例符合基金合同的有关约定。截至 2013 年 6 月 27 日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
2.2015 年 11 月 9 日起，华宝现金添益基金新增场外基金份额（B 类基金份额，简称“华宝添
益 B”），11 月 10 日起有资金进入申购，上图中其累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的数
据的计算起始日期为 2015 年 11 月 10 日。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

华宝基金管理有限公司（公司原名“华宝兴业基金管理有限公司”）于 2003 年 2 月 12 日经中
国证监会批准设立，2003 年 3 月 7 日在国家工商总局注册登记并正式开业，是国内首批中外合资
基金管理公司。成立之初，公司注册资本为人民币 1 亿元人民币，2007 年经中国证监会批准，公司注册资本增加至 1.5 亿元人民币。2017 年公司名称变更为“华宝基金管理有限公司”。目前公
司 股 东 为 华 宝 信 托 有 限 责 任 公 司 与 美 国 华 平 资 产 管 理 有 限 合 伙
（Warburg Pincus Asset Management,L.P.），持有股权占比分别为 51%和 49%。公司在北京、
深圳等地设有分公司，在香港设有子公司——华宝资产管理(香港）有限公司。

截至本报告期末（2021 年 6 月 30 日），本公司正在管理运作的证券投资基金包括：华宝宝康
债券投资基金、华宝宝康消费品证券投资基金、华宝宝康灵活配置证券投资基金、华宝现金宝货币市场基金、华宝动力组合混合型证券投资基金、华宝先进成长混合型证券投资基金、华宝行业精选混合型证券投资基金、华宝海外中国成长混合型证券投资基金、华宝大盘精选混合型证券投资基金、华宝增强收益债券型证券投资基金、华宝中证 100 指数证券投资基金、华宝可转债债券型证券投资基金、华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)、华宝资源优选混合型证券投资基金、华宝现金添益交易型货币市场基金、华宝创新优选混合型证券投资基金、华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金、华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)、华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)、华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、华宝标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金(LOF)、华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金、华宝绿色主题混合型证券投资基金、华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金、华宝 MSCI 中国 A 股国际通 ESG 通用指数证券投资基金（LOF）、华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金、华宝浮动净值型发起式货币市场基金、华宝致远混合型证券投资基金（QDII）、华宝中证消费龙头指数证券投资基金（LOF）等共 108 只基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

硕士。2003 年 8 月加入华宝基金管理有限
公司,先后在清算登记部、交易部、固定
本基金基 收益部从事固定收益产品相关的估值、交
金经理、 易、投资工作，现任固定收益部总经理、
固定收益 固定收益投资总监、董事总经理。2011 年
部 总 经 2012 年 11 月起任华宝现金宝货币市场基金基金
陈昕 理、固定 12 月 27 - 17 年 经理，2012 年 6 月至 2014 年 2 月任华宝
收益投资 日 中证短融 50 债券基金基金经理，2012 年
总监、董 12 月起任华宝现金添益交易型货币市场
事总经理 基金基金经理。2019 年 5 月至 2021 年 3
月任华宝宝怡纯债债券型证券投资基金
基金经理。2019 年 9 月起任华宝浮动净值
型发起式货币市场基金基金经理。

硕士。2010 年 5 月加入华宝基金管理有限
公司，先后担任助理风险分析师、助理产
品经理、信用分析师、高级信用分析师、
基金经理助理等职务。2017 年 3 月起任华
宝现金宝货币市场基金、华宝新起点灵活
高 文 本基金基 2019 年 7 配置混合型证券投资基金基金经理。2019
庆 金经理 月 19 日 - 11 年 年 3月起任华宝中短债债券型发起式证券
投资基金基金经理。2019 年 5 月起任华宝
宝怡纯债债券型证券投资基金基金经理，
2019年7月起任华宝现金添益交易型货币
市场基金基金经理。2019 年 9 月起任华宝
政策性金融债债券型证券投资基金基金
经理。

注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《货币市场基金监督管理办法》、《华宝现金添益交易型货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2021 年上半年国内经济在疫情后延续修复，其中一季度国内 GDP 同比增速为 18.3%，两年复
合增速为 5%，二季度 GDP 同比增速为 7.9%，两年平均增速为 5.5%。海外宽松的货币政策和财政
刺激政策叠加中国产业链提前修复，推动中国出口和工业生产超过了疫情前的水平，而房地产投资也基本恢复到了疫情前的水平，但是消费、服务业、制造业和基建投资整体较弱，经济结构不均衡特征明显。今年以来社融余额同比增速持续回落，由去年末的 13.3%回落至 5 月末的 11.0%。在经济发展不均衡，通胀传导效果有限，结构性紧信用背景下，货币政策维持稳健中性，除 1 月资金在月末出现超预期紧张外，其余时间流动性均保持合理充裕，上半年 DR007 的月度均值处在2.1%-2.3%，市场资金利率围绕 OMO 政策利率（2.2%）波动。债市方面，上半年债券收益率窄幅波
动，10 年期国债收益率从去年末的 3.14%小幅回落至 3.08%，期间波动区间在 30bp 以内。上半年
债市窄幅震荡的主要因素是：国内经济持续修复，但结构不均衡特征明显；PPI 高企，通胀担忧
盛行；结构性紧信用背景下，货币政策维持稳健中性，银行间流动性保持合理充裕；结构性资产荒再现。

本基金在报告期内管理规模持续增长，资产配置上，本基金在上半年增加了同业存款的投资比重，同时辅以买入返售和存单等高流动性资产。在报告期内，结合宏观经济、货币市场和基金负债端的变化分析，同时兼顾流动性和安全性的前提下，本基金积极调整组合久期，杠杆维持在较低水平，整体运行平稳。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期华宝添益的基金份额 A 净值收益率为 1.0406%，本报告期华宝添益的基金份额 B 净
值收益率为 1.1607%，同期业绩比较基准收益率为 0.6695%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，经济仍处于修复周期，不过动能将有所减弱。随着海外产业链恢复，出口替代效应将逐步减弱，叠加基数提高，出口增速将有所回落。内需恢复的力度存在较大不确定性：房地产投资边际回落、制造业投资温和修复、基建投资或仍低迷；消费仍是渐进改善趋势，但由于年内居民收入增速和消费意愿都尚难回到疫情前，消费增速复苏的高度有限。通胀方面，PPI 将进入下行趋势，但可能回落速度偏慢；猪肉下行周期尚未结束、居民终端消费疲弱，PPI 向 CPI传导不畅，全年 CPI 涨幅相对温和。政策方面，央行 7 月初超预期全面降准进行跨周期调节，货币政策稳中趋松的概率较大。预计下半年银行间流动性将保持合理充裕，结构性紧信用仍将延续，后续地方债供给放量可能阶段性缓解配置压力，但在信用收缩的背景下，机构普遍仍然面临优质资产稀缺的困扰，基于以上对经济基本面和政策面的分析，我们认为债券收益率有望延续震荡下行态势。需要关注地方债供给、通胀走势，信用风险事件和美联储货币正常化等对市场带来的扰动。

综上所述，本基金管理人将继续本着谨慎、稳健、安全的原则，兼顾组合的安全性和流动性。结合对宏观经济、货币市场和基金负债端的变化分析，本基金将及时调整组合久期以及债券、逆回购与同业存款等资产的配置比重，随时把握市场动向，为投资者谋取稳定回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。

本基金管理人设有估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在投资新品种时，由估值委员会评价现有估值政策和程序的适用性。


（1）日常估值流程

本基金的估值由基金会计负责，基金会计以本基金为会计核算主体，基金会计核算独立于公司会计核算，独立建账、独立核算。基金会计采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式进行；基金会计每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对，每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。

（2）特殊业务估值流程

根据中国证券监督管理委员会[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导
意见》、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》、《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》、《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》等有关规定及本公司的估值制度，对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况，量化投资部根据估值委员会确定的对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法（比如：指数收益法）进行估值，并兼顾行业研究员基于上市公司估值模型计算结果所提出的估值建议或意见。必要时基金经理也会就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见，但由估值委员会做最终决策。

上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金 A 类份额在本报告期累计分配收益 1,724,018,016.35 元，其中以红利再投资方式结转
入实收基金 1,722,912,459.29 元，计入应付利润科目 1,105,557.06 元。B 类份额在本年度累计
分配收益 463,132,952.62 元，其中以红利再投资方式结转入实收基金 462,752,113.85 元，计入应付利润科目 380,838.77 元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内,华宝现金添益 A 级实施利润分配的金额为 1,724,018,016.35 元;华宝现金添益 B
级施利润分配的金额为 463,132,952.62 元。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：华宝现金添益交易型货币市场基金

报告截止日：2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 134,274,898,836.24 87,348,086,368.10

结算备付金 1,185,012,500.00 7,530,569,695.23

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 48,266,898,608.64 31,201,375,514.67

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 48,266,898,608.64 30,901,375,514.67

资产支持证券投资 - 300,000,000.00

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 10,673,792,206.52 36,672,464,667.57

应收证券清算款 - -


应收利息 6.4.7.5 1,121,368,542.64 462,566,053.58

应收股利 - -

应收申购款 49,244,867.28 -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 195,571,215,561.32 163,215,062,299.15

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 1,961,998,819.00 9,268,895,541.56

应付证券清算款 79,772,001.65 6,868,934,246.62

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 63,609,780.24 48,487,559.36

应付托管费 16,356,800.65 12,468,229.58

应付销售服务费 37,701,658.29 30,730,811.21

应付交易费用 6.4.7.7 204,374.92 481,705.88

应交税费 - 43,250.72

应付利息 183,942.64 644,749.61

应付利润 11,100,979.70 9,614,583.87

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 116,112.18 219,000.00

负债合计 2,171,044,469.27 16,240,519,678.41

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 193,400,171,092.05 146,974,542,620.74

未分配利润 6.4.7.10 - -

所有者权益合计 193,400,171,092.05 146,974,542,620.74

负债和所有者权益总计 195,571,215,561.32 163,215,062,299.15

注： 报告截止日 2021 年 06 月 30 日,基金份额总额 20,877,060,401.16 份，其中华宝添益基金 A
份额总额 1,742,657,683.75 份，基金份额净值 100.00 元；华宝添益 B 基金份额总额
19,134,402,717.41 份，基金份额净值 1.00 元。为便于投资者理解，本财务报表中 A 类基金份额
按份额净值 1.00 元折算后进行披露及汇总统计，折算后华宝添益基金 A 份额总额174,265,768,374.64 份，华宝现金添益交易型货币市场基金份额合计 193,400,171,092.05 份。6.2 利润表
会计主体：华宝现金添益交易型货币市场基金

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项 目 附注号 本期 上年度可比期间


2021 年 1 月 1 日至 2021 年 2020 年 1 月 1 日至 2020 年
6 月 30 日 6 月 30 日

一、收入 2,874,771,544.01 1,512,230,584.02

1.利息收入 2,874,685,195.21 1,512,397,899.91

其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,724,363,487.57 867,939,734.32

债券利息收入 551,456,738.79 284,791,106.76

资产支持证券利息 3,310,772.25 4,907,525.14
收入

买入返售金融资产 595,554,196.60 354,759,533.69
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 86,348.80 -167,315.89
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -

基金投资收益 - - -

债券投资收益 6.4.7.13 86,348.80 -167,315.89

资产支持证券投资 6.4.7.13.5 - -
收益

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 - -

3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.17 - -
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.18 - -
号填列）

减：二、费用 687,620,575.04 408,326,710.77

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 361,129,710.78 211,468,415.57

2．托管费 6.4.10.2.2 92,861,925.64 54,377,592.53

3．销售服务费 6.4.10.2.3 209,658,104.82 104,262,470.74

4．交易费用 6.4.7.19 - -

5．利息支出 23,723,889.94 37,936,542.82

其中：卖出回购金融资产支 23,723,889.94 37,936,542.82
出

6．税金及附加 18,753.00 89,524.01

7．其他费用 6.4.7.20 228,190.86 192,165.10

三、利润总额（亏损总额以 2,187,150,968.97 1,103,903,873.25
“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 2,187,150,968.97 1,103,903,873.25
号填列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华宝现金添益交易型货币市场基金

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者 146,974,542,620.74 - 146,974,542,620.74
权益（基金净值）
二、本期经营活

动产生的基金净 - 2,187,150,968.97 2,187,150,968.97
值变动数（本期
利润）
三、本期基金份
额交易产生的基

金净值变动数 46,425,628,471.31 - 46,425,628,471.31
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 204,719,953,440.42 - 204,719,953,440.42
购款

2.基金赎 -158,294,324,969.11 - -158,294,324,969.11
回款
四、本期向基金
份额持有人分配

利润产生的基金 - -2,187,150,968.97 -2,187,150,968.97
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）

五、期末所有者 193,400,171,092.05 - 193,400,171,092.05
权益（基金净值）

上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者 85,177,941,556.76 - 85,177,941,556.76
权益（基金净值）
二、本期经营活

动产生的基金净 - 1,103,903,873.25 1,103,903,873.25
值变动数（本期
利润）
三、本期基金份

额交易产生的基 20,049,476,862.32 - 20,049,476,862.32
金净值变动数


（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 157,968,810,871.44 - 157,968,810,871.44
购款

2.基金赎 -137,919,334,009.12 - -137,919,334,009.12
回款
四、本期向基金
份额持有人分配

利润产生的基金 - -1,103,903,873.25 -1,103,903,873.25
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）

五、期末所有者 105,227,418,419.08 - 105,227,418,419.08
权益（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

黄小薏 向辉 张幸骏

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

华宝现金添益交易型货币市场基金(原名为华宝兴业现金添益交易型货币市场基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1651 号《关于核准华宝兴业现金添益交易型货币市场基金募集的批复》核准，由华宝基金管理有限公司(原华
宝兴业基金管理有限公司，已于 2017 年 10 月 17 日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和
国证券投资基金法》和《华宝兴业现金添益交易型货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,802,628,000.00 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第546 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华宝兴业现金添益交易型货币市场基金基金合
同》于 2012 年 12 月 27 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 18,026,280.00 份基金份
额。本基金有效认购资金在募集期间产生的利息在银行结息日计入基金资产。本基金的基金管理人为华宝基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上证基字[2013]17 号审核同意，本基金
18,026,280.00 份基金份额于 2013 年 1 月 28 日在上交所挂牌交易。

经中国证监会备案，本基金于 2015 年 11 月 9 日起增设本基金的场外基金份额(以下简称“B
类基金份额”)。本基金的原场内基金份额为 A 类基金份额，A 类基金份额仅在上交所申购、赎回和上市交易。B 类基金份额仅在场外进行申购和赎回。A 类基金份额的申购、赎回净值为每份人民
币 100.00 元，B 类基金份额的申购、赎回净值为每份人民币 1.00 元。A 类基金份额由中国证券登
记结算有限责任公司进行登记；B 类基金份额由华宝兴业基金管理有限公司进行登记。为便于投
资者理解，本财务报表中 A 类基金 份额按份额净值 1.00 元折算后进行披露及汇总统计。

根据《华宝基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》，华宝兴业现金添益交易型货币
市场基金于 2017 年 12 月 30 日起更名为华宝现金添益交易型货币市场基金。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝现金添益交易型货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括现金；通知存款；短期融资券；剩余期限在 397 天以内(含
397 天)的债券；1 年以内(含 1 年)的银行定期存款、大额存单；期限在 1 年以内(含 1 年)的债券
回购；剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的资产支持证券；期限在 1 年以内(含 1 年)的中央银行
票据；剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的中期票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为同期七天通知存款利率(税后)。

本财务报表由本基金的基金管理人华宝基金管理有限公司于 2021 年 8 月 27 日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华宝现金添益交易型货币市场基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2021 年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

-
6.4.5.2 会计估计变更的说明

-
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2
号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收
入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。

(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。

6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

活期存款 2,898,836.24

定期存款 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 134,272,000,000.00

合计 134,274,898,836.24

注：其他存款为有存款期限、但根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款。
6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2021 年 6 月 30 日

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
（%）

交易所市场 1,656,000,000.00 1,658,824,800.00 2,824,800.00 0.0015

债券 银行间市场 46,610,898,608.64 46,620,675,200.00 9,776,591.36 0.0051

合计 48,266,898,608.64 48,279,500,000.00 12,601,391.36 0.0065

资产支持证券 - - - -

合计 48,266,898,608.64 48,279,500,000.00 12,601,391.36 0.0065

注：1、偏离金额＝影子定价－摊余成本；
2、偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2021 年 6 月 30 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 4,503,100,000.00 -

银行间市场 6,170,692,206.52 -

合计 10,673,792,206.52 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 210.79

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 927,643,363.68

应收结算备付金利息 534,137.71

应收债券利息 190,894,721.79

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 2,296,108.67

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

应收出借证券利息 -

其他 -

合计 1,121,368,542.64

6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 -

银行间市场应付交易费用 204,374.92

合计 204,374.92

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

预提费用 116,112.18

合计 116,112.18

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

华宝添益

本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 135,350,319,302.36 135,350,319,302.36

本期申购 70,479,006,459.29 70,479,006,459.29

本期赎回（以“-”号填列） -31,563,557,387.01 -31,563,557,387.01

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 174,265,768,374.64 174,265,768,374.64

华宝添益 B

本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 11,624,223,318.38 11,624,223,318.38

本期申购 134,240,946,981.13 134,240,946,981.13

本期赎回（以“-”号填列） -126,730,767,582.10 -126,730,767,582.10

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 19,134,402,717.41 19,134,402,717.41

注：申购含红利再投以及转换入份(金)额，赎回含转换出份(金)额。
6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元
华宝添益

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 1,724,018,016.35 - 1,724,018,016.35

本期基金份额

交易产生的变 - - -
动数

其中：基金申 - - -
购款

基金赎 - - -
回款

本期已分配利 -1,724,018,016.35 - -1,724,018,016.35
润

本期末 - - -


华宝添益 B

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 463,132,952.62 - 463,132,952.62

本期基金份额

交易产生的变 - - -
动数

其中：基金申 - - -
购款

基金赎 - - -
回款

本期已分配利 -463,132,952.62 - -463,132,952.62
润

本期末 - - -

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 4,571.02

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 1,707,832,996.90

结算备付金利息收入 16,525,919.65

其他 -

合计 1,724,363,487.57

6.4.7.12 股票投资收益

本基金本报告期内无股票投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2021年1月1日至2021年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 57,434,864,042.69
总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 57,194,799,798.70
成本总额

减：应收利息总额 239,977,895.19

买卖债券差价收入 86,348.80

6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2021年1月1日至2021年6月30日

卖出资产支持证券成交总额 304,425,000.00

减：卖出资产支持证券成本总额 300,000,000.00

减：应收利息总额 4,425,000.00

资产支持证券投资收益 -

6.4.7.14 贵金属投资收益

本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益

本基金本报告期内无股利收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益

本基金本报告期内无公允价值变动收益。
6.4.7.18 其他收入

本基金本报告期内无其他收入。
6.4.7.19 交易费用

本基金本报告期内无交易费用。

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

审计费用 47,604.81

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行费用 102,328.68

账户维护费 18,000.00

上清所 CFCA 证书服务费 600.00

上清所债券结算服务费 150.00

合计 228,190.86

6.4.7.21 分部报告

无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无其它需作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

华宝基金管理有限公司(“华宝基金”) 基金管理人、B 类基金份额注册登记机
构、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人

华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东

华 平 资 产 管 理 有 限 合 伙 基金管理人的股东


(Warburg Pincus Asset Management, L.P.)

中国宝武钢铁集团有限公司(“宝武集团”) 华宝信托的最终控制人

华宝证券股份有限公司（“华宝证券”） 受宝武集团控制的公司

华宝投资有限公司(“华宝投资”) 受宝武集团控制的公司

宝武集团财务有限责任公司（“宝武财务”） 受宝武集团控制的公司

华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中 本基金的基金管理人管理的其他基金
基金（FOF）
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020年1月1日至2020年6月30日

关联方名称 占当期债券回购 占当期债券回购
成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）

华宝证券 - - 109,881,300,000.00 12.87

6.4.10.1.4 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 361,129,710.78 211,468,415.57

其中：支付销售机构的客户维护费 44,050,891.99 24,176,761.89

注：支付基金管理人华宝基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.35% / 当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 92,861,925.64 54,377,592.53

注：支付基金托管人 中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.09%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.09% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

华宝添益 华宝添益 B 合计

华宝基金 37,855,181.74 2,012,153.82 39,867,335.56

华宝证券 349,368.43 349,368.43

合计 38,204,550.17 2,012,153.82 40,216,703.99

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日


方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

华宝添益 华宝添益 B 合计

华宝基金 41,084,942.31 1,949,433.23 43,034,375.54

华宝证券 498,871.41 - 498,871.41

合计 41,583,813.72 1,949,433.23 43,533,246.95

注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给华宝，再由华宝计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日基金销售服务费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息
支出

建设银行 - - - - 7,345,169 635,1
,000.00 03.29

上年度可比期间

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息
支出

231,799,5 13,94
建设银行 - - - - 76,000.00 9,998
.15

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月
日 30 日

华宝添益 华宝添益 B

基金合同生效日（ 2012 年 - -
12 月 27 日）持有的基金份

额

报告期初持有的基金份额 565,262,800.00 -

报告期间申购/买入总份 16,128,580,300.00 -
额

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总 16,095,857,400.00 -
份额

报告期末持有的基金份额 597,985,700.00 -

报告期末持有的基金份额 0.34% -
占基金总份额比例

上年度可比期间 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月
日 30 日

华宝添益 华宝添益 B

基金合同生效日（ 2012 年

12 月 27 日）持有的基金份 - -
额

报告期初持有的基金份额 197,866,400.00 63,030,111.68

报告期间申购/买入总份 5,886,120,300.00 220,704,157.64
额

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总 5,783,440,900.00 163,030,111.68
份额

报告期末持有的基金份额 300,545,800.00 120,704,157.64

报告期末持有的基金份额 0.34% 0.77%
占基金总份额比例
注：1. 期间申购/买入总份额含红利再投份额。

2. 基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行.
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
华宝添益

本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比例 基金份额 占基金总份额的比
（%） 例（%）


华宝投资有限公司 - - 131,811,9 0.1000
00.00

华宝证券有限责任公司 - - 0.00 0.0000

交通银行股份有限公司－

华宝稳健养老目标一年持 1,651,700.00 0.00 1,404,400 0.0000
有期混合型发起式基金中 .00

基金（FOF）

份额单位：份
华宝添益 B

本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比例 基金份额 占基金总份额的比
（%） 例（%）

宝钢集团财务有限责任公 - - 400,029,1 3.4400
司 20.82

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 2020年1月1日至2020年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行股 2,898,836.24 4,571.02 2,248,435.73 35,733,163.54
份有限公司
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况

单位：人民币元

华宝添益

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合计 备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动

1,722,912,459.29 - 1,105,557.06 1,724,018,016.35 -


华宝添益 B

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合计 备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动

462,752,113.85 - 380,838.77 463,132,952.62 -

6.4.12 期末(2021 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 1,961,998,819.00 元，是以如下债券作为抵押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 数量（张） 期末估值总额

价

160015 16 附息国 2021 年 7 月 1 100.02 9,760,000 976,160,334.63
债 15 日

190009 19 附息国 2021 年 7 月 1 100.01 9,700,000 970,120,169.52
债 09 日

2103664 21进出664 2021 年 7 月 1 99.82 164,000 16,371,056.73
日

合计 19,624,000 1,962,651,560.88

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金投资于各类货币市场工具，属于低风险稳定收益品种。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“低风险和高流动性”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司内部监督和反馈系统包括内部控制委员会、督察长、合规审计部、风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业务岗位。内部控制委员会负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制订相应的控制制度。督察长向董事会负责，总管公司的内控事务并独立地就内控制度的执行情况履行检查、评价、报告和建议职能。风险管理部在督察长指导下对公司内部控制运行情况进行监控，主要针对公司内部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见；合规审计部在督察长的领导下对各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查，同时对内控的失控点进行查漏并责令改正。

本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。第一层监控防线为一线岗位自控与互控；第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控和互控；第三层监控防线为风险管理部和合规审计部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监督反馈；最后是以内部控制委员会为主体的第四层防线，实施对公司各类业务和风险的总体监督、控制，并对风险管理部和合规审计部的工作予以直接指导。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法，估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具的特征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定相应置信程度和风险损失的限度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款均存放于大型股份制商业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市
场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在 A-1 级以下或长期
信用评级在 AAA 级以下的债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末的净资产的 10%。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

A-1 3,879,933,184.58 1,080,153,455.76

A-1 以下 - -

未评级 10,164,111,705.34 8,353,775,231.45

合计 14,044,044,889.92 9,433,928,687.21

注：未评级债券为国债、政策性金融债、证券公司债。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 29,873,600,562.43 20,857,254,766.31

合计 29,873,600,562.43 20,857,254,766.31

6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

AAA 991,016,185.21 60,059,885.82

AAA 以下 - -

未评级 3,358,236,971.08 550,132,175.33

合计 4,349,253,156.29 610,192,061.15

注：未评级为国债与政策性金融债。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

AAA - 300,000,000.00

AAA 以下 - -

未评级 - -

合计 - 300,000,000.00

注：资产支持证券信用评级取自第三方评级机构的评级。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者
连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的 20%。

于本报告期末，除附注中列示的卖出回购金融资产款将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)，并结合份额持有人集中度变化予以实现。

一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均剩余存
续期限在每个交易日均不得超过 240 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%；当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60 天，平均剩余存续期在每个交易日均不得超过 120 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。

本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。

本报告期内，基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持大部分证券在证券交易所上市或银行间同业市场交易，不存在具有重大流动性风险的投资品种。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计

2021 年 6 月 30 日

资产

银行存款 117,976,898,8316,298,000,000 - - 134,274,898,836.24
6.24 .00

结算备付金 1,185,012,500. - - - 1,185,012,500.00
00

交易性金融资产 46,716,551,3931,550,347,215. - - 48,266,898,608.64
.42 22

买入返售金融资产 10,673,792,206 - - - 10,673,792,206.52
.52

应收利息 - - -1,121,368,542. 1,121,368,542.64
64


应收申购款 - - - 49,244,867.28 49,244,867.28

资产总计 176,552,254,9317,848,347,215 -1,170,613,409. 195,571,215,561.32
6.18 .22 92

负债

应付管理人报酬 - - - 63,609,780.24 63,609,780.24

应付托管费 - - - 16,356,800.65 16,356,800.65

应付证券清算款 - - - 79,772,001.65 79,772,001.65

卖出回购金融资产 1,961,998,819. - - - 1,961,998,819.00
款 00

应付销售服务费 - - - 37,701,658.29 37,701,658.29

应付交易费用 - - - 204,374.92 204,374.92

应付利息 - - - 183,942.64 183,942.64

应付利润 - - - 11,100,979.70 11,100,979.70

其他负债 - - - 116,112.18 116,112.18

负债总计 1,961,998,819. - -209,045,650.27 2,171,044,469.27
00

利率敏感度缺口 174,590,256,1117,848,347,215 -961,567,759.65 193,400,171,092.05
7.18 .22

上年度末 6 个月以内 6 个月 1-5 年 不计息 合计

2020 年 12 月 31 日 -1 年

资产

银行存款 81,248,086,3686,100,000,000. - - 87,348,086,368.10
.10 00

结算备付金 7,530,569,695. - - - 7,530,569,695.23
23

交易性金融资产 31,201,375,514 - - - 31,201,375,514.67
.67

买入返售金融资产 36,672,464,667 - - - 36,672,464,667.57
.57

应收利息 - - -462,566,053.58 462,566,053.58

资产总计 156,652,496,246,100,000,000. -462,566,053.58 163,215,062,299.15
5.57 00

负债

应付管理人报酬 - - - 48,487,559.36 48,487,559.36

应付托管费 - - - 12,468,229.58 12,468,229.58

应付证券清算款 - - -6,868,934,246. 6,868,934,246.62
62

卖出回购金融资产 9,268,895,541. - - - 9,268,895,541.56
款 56

应付销售服务费 - - - 30,730,811.21 30,730,811.21

应付交易费用 - - - 481,705.88 481,705.88

应付利息 - - - 644,749.61 644,749.61

应付利润 - - - 9,614,583.87 9,614,583.87

应交税费 - - - 43,250.72 43,250.72


其他负债 - - - 219,000.00 219,000.00

负债总计 9,268,895,541. - -6,971,624,136. 16,240,519,678.41
56 85

利率敏感度缺口 147,383,600,706,100,000,000. --6,509,058,083 146,974,542,620.74
4.01 00 .27

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2020 年 12 月
本期末 （2021 年 6 月 30 日）

31 日 ）

1.市场利率下降 25

22,266,348.92 16,874,297.64
个基点

分析

2.市场利率上升 25

-22,257,031.88 -16,850,691.36
个基点

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为 48,266,898,608.64 元，无属于第一或第三层次的余额(上年度末：第二层次31,201,375,514.67 元，无第一或第三层次)。

(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末：同)。

(d) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 48,266,898,608.64 24.68

其中：债券 48,266,898,608.64 24.68

资产支持证 - -
券

2 买入返售金融资产 10,673,792,206.52 5.46

其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产

3 银行存款和结算备 135,459,911,336.24 69.26
付金合计

4 其他各项资产 1,170,613,409.92 0.60

5 合计 195,571,215,561.32 100.00

7.2 债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 1.35
其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值
的比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 1,961,998,819.00 1.01
其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 95

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 95

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 55

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。

7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产
净值的比例（%） 净值的比例（%）

1 30 天以内 26.44 1.06

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

2 30 天（含）—60 天 9.38 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

3 60 天（含）—90 天 17.66 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

4 90 天（含）—120 天 13.69 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 33.34 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

合计 100.52 1.06

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 8,346,648,672.86 4.32

2 央行票据 - -

3 金融债券 5,210,716,188.77 2.69

其中：政策性 4,605,700,003.56 2.38
金融债

4 企业债券 1,656,000,000.00 0.86

5 企业短期融 3,179,933,184.58 1.64
资券

6 中期票据 - -

7 同业存单 29,873,600,562.43 15.45

8 其他 - -

9 合计 48,266,898,608.64 24.96

剩 余 存 续 期

10 超过397天的 - -
浮 动 利 率 债

券

7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本 净值比例
（%）

1 112198347 21 徽商银行 30,000,000 2,974,558,114.93 1.54
CD030

2 200010 20 附息国债 10 21,700,000 2,169,952,183.20 1.12

3 112198122 21 宁波银行 20,000,000 1,997,303,891.27 1.03
CD089

4 112113094 21 浙商银行 20,000,000 1,996,104,084.55 1.03
CD094

5 112116006 21 上海银行 15,000,000 1,498,655,438.36 0.77
CD006

6 112197918 21 宁波银行 15,000,000 1,498,403,393.15 0.77
CD085

7 112113092 21 浙商银行 15,000,000 1,497,078,063.45 0.77
CD092

8 112113093 21 浙商银行 15,000,000 1,497,078,063.45 0.77
CD093

9 112113096 21 浙商银行 15,000,000 1,486,333,733.39 0.77
CD096

10 112113097 21 浙商银行 15,000,000 1,486,333,733.39 0.77
CD097

7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0156%

报告期内偏离度的最低值 -0.0189%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0076%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。
7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9 投资组合报告附注
7.9.1

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。
7.9.2

华宝添益货币基金截至2021年6月30日持仓前十名证券中的21徽商银行CD03（0 112198347）
的发行人徽商银行股份有限公司于 2020 年 12 月 25 日公告，因公司存在以下违规行为：一、同业
业务专营部门管理不到位；二、信贷资产非真实转让；三、同业投资严重不审慎；四、同业投资
风险分类不实；于 2020 年 09 月 30 日收到中国银行保险监督管理委员会安徽监管局罚款 290 万元
的处罚。

华宝添益货币基金截至 2021 年 6 月 30 日持仓前十名证券中的 21 宁波银行 CD089
（112198122）、21 宁波银行 CD085（112197918）的发行人宁波银行股份有限公司于 2020 年 10
月 27 日公告，因公司存在以下违规行为：授信业务未履行关系人回避制度、贷后管理不到位；于
2020 年 10 月 16 日收到中国银行保险监督管理委员会宁波监管局罚款人民币 30 万元，并责令该
行对贷后管理不到位直接责任人员给予纪律处分的处罚。

华宝添益货币基金截至 2021 年 6 月 30 日持仓前十名证券中的 21 浙商银行 CD094
（112113094）、21 浙商银行 CD093（112113093）、21 浙商银行 CD092（112113092）、21 浙商银行
CD097（112113097）、21 浙商银行 CD096（112113096）的发行人浙商银行股份有限公司于 2020年 09 月 04 日公告，因公司存在以下违规行为：（一）关联交易未经关联交易委员会审批；（二）未严格执行关键岗位轮岗制度；（三）对上海分行理财业务授权混乱；（四）以保险类资产管理公司为通道，违规将存放同业款项倒存为一般性存款；（五）通过保险资管计划协助他行将存放同业款项转为一般性存款；（六）通过投资他行一般企业存单收益权的方式为他行虚增一般性存款；（七）以投资虚假底层债权并要求客户以存单质押的方式虚增存款；（八）黄金租赁业务未按监管要求计提风险加权资产；（九）不良资产虚假出表；（十）信贷资产虚假转让，违规削减信贷规模；（十一）向资金掮客销售私募信贷资产证券化产品次级份额，并以该次级份额受益权为质押溢价开立信用证；（十二）向资金掮客虚假代销信托产品，并以代销的信托产品收益权质押开立无真实贸易背景的信用证；（十三）债券主承销业务未按规定纳入统一授信管理；（十四）为个人提供以股票质押的融资不审慎；（十五）违规向客户提供融资用于参与定向增发；（十六）通过同业票据不当交易规避信贷规模管控；（十七）违规以投资代替贴现，少计风险加权资产；（十八）以类资产证券化方式开展信贷资产转让，少计风险加权资产；（十九）以存放同业质押并指令交易对手以委托投资
的方式收购本行资产，实现资产虚假出表；（二十）向他行卖出债券并承诺回购，少计风险加权资产；（二十一）通过特殊目的载体向他行存款并提供质押担保，由他行向本行授信客户提供融资；（二十二）同业投资接受金融机构回购承诺；（二十三）购买银行违规发行的同业委托投资计划用于承接该银行资产，并接受信用担保；（二十四）同业投资承接他行资产并接受他行存单质押担保；（二十五）通过违规发售理财产品实现本行资产虚假出表；（二十六）通过违规发售理财产品帮助交易对手实现资产虚假出表；（二十七）转让理财资产违规提供回购承诺；（二十八）理财资金违规用于保险公司增资；（二十九）违规向土地储备机构融资；（三十）向房地产开发企业提供融资，用于偿还股东垫付的土地出让金；（三十一）通过理财非标投资向房地产开发企业提供融资，用于缴纳土地出让金；于 2020年 07月 13日收到中国银行保险监督管理委员会罚款 10120万元的处罚。
华宝添益货币基金截至 2021 年 6 月 30 日持仓前十名证券中的 21 上海银行 CD006
（112116006））的发行人上海银行股份有限公司于 2020 年 08 月 14 日公告，因公司存在以下违规
行为：2014 年至 2019 年，上海银行存在下列违法违规行为：一、违规向资本金不足、“四证”不全的房地产项目发放贷款，以其他贷款科目发放房地产开发贷款；二、并购贷款管理严重违反审慎经营规则；三、经营性物业贷款管理严重违反审慎经营规则；四、个人贷款业务严重违反审慎经营规则；五、流动资金贷款业务严重违反审慎经营规则；六、违规向关系人发放信用贷款；七、发放贷款用于偿还银行承兑汇票垫款；八、贷款分类不准确；九、违规审批转让不符合不良贷款认定标准的信贷资产；十、虚增存贷款；十一、违规收费；十二、票据业务严重违反审慎经营规则；十三、同业资金投向管理严重违反审慎经营规则；十四、理财业务严重违反审慎经营规则；十五、委托贷款业务严重违反审慎经营规则；十六、内保外贷业务严重违反审慎经营规则；十七、衍生品交易人员管理严重违反审慎经营规则；十八、监事会履职严重不到位；十九、未经任职资格许可实际履行高级管理人员职责；二十、关联交易管理严重不审慎；二十一、押品估值管理严重违反审慎经营规则；二十二、未按规定保存重要信贷档案，导致分类信息不准确、不完整；二
十三、未按规定报送统计报；表于 2020 年 08 月 14 日收到中国银行保险监督管理委员会上海监管
局责令改正，没收违法所得 27.155092 万元，罚款 1625 万元，罚没合计 1652.155092 万元的处罚。
本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金投资的前十名证券的其余一名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 1,121,368,542.64

4 应收申购款 49,244,867.28

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 1,170,613,409.92

7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份 持有人 机构投资者 个人投资者

额 户数 户均持有的基金

级 份额 占总份 占总份额
别 （户） 持有份额 额比例 持有份额

（%） 比例（%）

华

宝 46,906 3,715,212.73 158,650,301,670.46 91.04 15,615,466,704.18 8.96
添
益
华
宝

添 42 455,581,017.08 19,134,402,717.41 100 0 -
益
B

合 46,948 4,119,454.95 177,784,704,387.87 91.93 15,615,466,704.18 8.07
计
8.2 期末上市基金前十名持有人

华宝添益

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）

上海宁泉资产管理有

1 限公司－宁泉致远 58 45,235,171.00 2.60
号私募证券投资基金


2 澳门金融管理局－自 42,481,284.00 2.44
有资金

3 海通证券股份有限公 33,562,901.00 1.93
司

上海宁泉资产管理有

4 限公司－宁泉致远 39 22,166,208.00 1.27
号私募证券投资基金

易方达资产管理（香

5 港）有限公司－客户资 18,478,007.00 1.06
金（交易所）

6 加拿大年金计划投资 16,537,824.00 0.95
委员会－自有资金

中国对外经济贸易信

7 托有限公司－外贸信 15,000,970.00 0.86
托－高毅晓峰鸿远集

合资金信托计划

上海艾方资产管理有

8 限公司－艾方全天候2 10,184,270.00 0.58
号 E 期私募证券投资

基金

9 科威特政府投资局－ 9,591,887.00 0.55
自有资金

10 华泰金融控股（香港） 8,214,132.00 0.47
有限公司－客户资金

1、华宝添益 B 类基金份额不上市交易。2、此表中的基金份额数量按份额净值为 100.00 元进
行披露。
8.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例（%）

1 银行类机构 8,505,778,544.18 4.40

2 银行类机构 5,748,863,534.82 2.97

3 其他机构 4,523,517,134.41 2.34

4 其他机构 4,248,128,469.35 2.20

5 券商类机构 3,356,290,106.24 1.74

6 其他机构 2,216,620,876.75 1.15

7 其他机构 1,847,800,762.84 0.96

8 其他机构 1,653,782,410.22 0.86

9 银行类机构 1,560,689,996.84 0.81

10 信托类机构 1,500,097,063.51 0.78

注：1、持有份额由 1~10 依次按照市值由大到小排列；

2、占比=持有份额÷总份额（该总份额为场内份额和场外份额直接相加所得）。

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管 华宝添益 20,200.00 0.0000
理人所
有从业

人员持 华宝添益 B 0.00 0.0000
有本基
金

合计 20,200.00 0.0000

8.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 华宝添益 0
基金投资和研究部门

负责人持有本开放式 华宝添益 B 0
基金

合计 0

本基金基金经理持有 华宝添益 0

本开放式基金 华宝添益 B 0

合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华宝添益 华宝添益 B

基金合同生效日

（2012 年 12 月 27 18,026,280.00 -
日）基金份额总额

本报告期期初基金份 135,350,319,302.36 11,624,223,318.38
额总额

本报告期基金总申购 70,479,006,459.29 134,240,946,981.13
份额

减：本报告期基金总 31,563,557,387.01 126,730,767,582.10
赎回份额
本报告期基金拆分变

动份额（份额减少以 - -
“-”填列）

本报告期期末基金份 174,265,768,374.64 19,134,402,717.41
额总额


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产和基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未发生变更。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同生效之日起至本报告期末。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单 占当期佣

券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 金 备注
交总额的比例 总量的比

例

安信证券 1 - - - - -

长江证券 1 - - - - -

东方证券 1 - - - - -


光大证券 1 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

国都证券 1 - - - - -

国盛证券 1 - - - - -

国泰君安 2 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

华宝证券 1 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

华西证券 1 - - - - -

上海证券 1 - - - - -

申万宏源 1 - - - - -

西部证券 1 - - - - -

中泰证券 1 - - - - -

中金财富 1 - - - - -

中信证券 1 - - - - -

注：1.基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：

（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 5 亿元人民币；财务状况良好，各
项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的地域分散化。

（2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。

2.本基金本报告期内交易单元未发生变化。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 占当期债券 占当期债券 占当期权
成交金额 成交总额的 成交金额 回购 成交金额 证

比例 成交总额的 成交总额


比例 的比例

安信证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

国都证券 - - - - - -

国盛证券 - - - - - -

国泰君安 - -1,281,147,300,000.00 100.00% - -

国信证券 - - - - - -

华宝证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

华西证券 - - - - - -

上海证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

西部证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

中金财富 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况

本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
10.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 华宝现金添益交易型货币市场基金 基金管理人网站 2021-1-22

2020 年第 4 季度报告

华宝现金添益交易型货币市场基金 基金管理人网站,证券

2 2021 年“春节”假期前暂停申购业务 时报 2021-2-5

的公告

华宝现金添益交易型货币市场基金 B 基金管理人网站,上海

3 类基金份额开放转换业务的公告 证券报,证券日报,证券 2021-2-26

时报,中国证券报

华宝基金管理有限公司关于华宝现金 基金管理人网站,证券

4 添益交易型货币市场基金变更申赎简 时报 2021-3-12

称的公告

5 华宝现金添益交易型货币市场基金 基金管理人网站 2021-3-31

2020 年年度报告

6 华宝现金添益交易型货币市场基金 B 基金管理人网站,证券 2021-4-14


类基金份额暂停申购及转换转入业务 时报

的公告

7 华宝现金添益交易型货币市场基金 基金管理人网站 2021-4-22

2021 年第 1 季度报告

华宝现金添益交易型货币市场基金 基金管理人网站,证券

8 2021 年“劳动节”假期前暂停申购业 时报 2021-4-26

务的公告

华宝现金添益交易型货币市场基金 B 基金管理人网站,证券

9 类基金份额恢复申购及转换转入业务 时报 2021-5-6

的公告

华宝新优选一年定期开放灵活配置混 基金管理人网站,上海

10 合型证券投资基金开放日常申购、赎 证券报,证券日报,证券 2021-5-18

回及转换业务的公告 时报,中国证券报

华宝资源优选混合型证券投资基金 C 基金管理人网站,上海

11 类基金份额开放转换业务及开通定期 证券报,证券日报,证券 2021-5-18

定额投资业务的公告 时报,中国证券报

华宝基金关于旗下部分交易型开放式 基金管理人网站,上海

12 指数证券投资基金新增华创证券为一 证券报,证券日报,证券 2021-5-20

级交易商的公告 时报,中国证券报

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件；

华宝现金添益交易型货币市场基金基金合同；

华宝现金添益交易型货币市场基金招募说明书；

华宝现金添益交易型货币市场基金托管协议；

基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；


基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；

基金托管人业务资格批件和营业执照。
12.2 存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
12.3 查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝基金管理有限公司
2021 年 8 月 27 日
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