银华中证光伏产业交易型开放式指数证券
投资基金

2021 年中期报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2021 年 8 月 28 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 26 日复核了本报告中的
财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 1 月 5 日（基金合同生效日）起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7
§4 管理人报告 ......8

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 14

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 15

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 15
§5 托管人报告 ...... 15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 15

6.1 资产负债表 ...... 15

6.2 利润表 ...... 17

6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 18

6.4 报表附注 ...... 18
§7 投资组合报告 ......38

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 38

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 39

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 41

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 43

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 44

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 44


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 45

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 45

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 45

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 45

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 45

7.12 投资组合报告附注 ...... 45
§8 基金份额持有人信息...... 46

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 46

8.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 46

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 47

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 47
§9 开放式基金份额变动...... 47
§10 重大事件揭示...... 47

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 47

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 47

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 48

10.4 基金投资策略的改变 ...... 48

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 48

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 48

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 48

10.8 其他重大事件 ...... 53
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 54

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 54

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 54
§12 备查文件目录...... 55

12.1 备查文件目录 ...... 55

12.2 存放地点 ...... 55

12.3 查阅方式 ...... 55

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 光伏 50

场内简称 光伏 50

基金主代码 516880

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2021 年 1 月 5 日

基金管理人 银华基金管理股份有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,785,944,061.00 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交 上海证券交易所
易所

上市日期 2021 年 1 月 18 日

注：本基金的扩位证券简称为：光伏 50ETF
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金采用被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度
和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金主要采取完全复制法跟踪标的指数，即完全按照标的指数的
成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份
股及其权重的变动而进行相应调整。

本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。在建仓完成
后，本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产比例不低于
基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日
日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，
应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备
付金、存出保证金和应收申购款等，因法律法规的规定而受限制的
情形除外。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指数为中证
光伏产业指数。

风险收益特征 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于债券型基金、
货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标
的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 银华基金管理股份有限公司 招商银行股份有限公司

信息披露 姓名 杨文辉 张燕

负责人 联系电话 (010)58163000 0755-83199084

电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com


客户服务电话 4006783333,(010)85186558 95555

传真 (010)58163027 0755-83195201

注册地址 广东省深圳市深南大道 6008 号特 深圳市深南大道 7088 号招商银
区报业大厦 19 层 行大厦

办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方 深圳市深南大道 7088 号招商银
广场 C2 办公楼 15 层 行大厦

邮政编码 100738 518040

法定代表人 王珠林 缪建民

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.yhfund.com.cn
址

基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17 号
司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 5 日(基金合同生效日) - 2021 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 9,324,275.89

本期利润 280,474,699.03

加权平均基金份额本期利润 0.1023

本期加权平均净值利润率 10.91%

本期基金份额净值增长率 12.31%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 31,091,018.17

期末可供分配基金份额利润 0.0174

期末基金资产净值 2,005,815,928.64

期末基金份额净值 1.1231

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 12.31%

注：注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。


4、本基金合同生效日为 2021 年 01 月 05 日，本报告期主要财务指标的计算期间为 2021 年
01 月 05 日(基金合同生效日)至 2021 年 06 月 30 日。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 14.26% 2.13% 14.66% 2.16% -0.40% -0.03%

过去三个月 27.92% 1.75% 28.43% 1.78% -0.51% -0.03%

自基金合同生效起 12.31% 2.10% 12.37% 2.23% -0.06% -0.13%
至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：本基金合同生效日期为 2021 年 01 月 05 日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年，按
基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例应当符合基金合同约定。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7
号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为 2.222 亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别为：西南证券股份有限公司 44.10%，第一创业证券股份有限公司 26.10%，东北证券股份有限公司 18.90%，山西海鑫实业有限公司 0.90%，珠海银华聚义投资合伙企业（有限合伙）3.57%，珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙）3.20%，珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）3.22%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为
广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于 2016 年 8 月 9 日起变更为“银华基金管理
股份有限公司”。

截至 2021 年 6 月 30 日，本基金管理人管理着 149 只证券投资基金，具体包括银华优势企业
证券投资基金、银华-道琼斯 88 精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深 300 指数证券投资基金（LOF）、银华深证 100 指数证券投资基金（LOF）、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重 90 指数证券投资基金（LOF）、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费主题混合型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦 30 股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华多
元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华多元收益定期开放混合型证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基金、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金、银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华国企改革混合型发起式证券投资基金、银华岁盈定期开放债券型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金、银华可转债债券型证券投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华行业轮动混合型证券投资基金、银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华安盈短债债券型证券投资基金、银华裕利混合型发起式证券投资基金、银华尊和养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金（FOF）、银华盛利混合型发起式证券投资基金、银华安鑫短债债券型证券投资基金、银华远见混合型发起式证券投资基金、银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金、银华美元债精选债券型证券投资基金（QDII）、银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华深证 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华积极精选混合型证券投资基金、银华科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、银华兴盛股票型证券投资基金、银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金、银华尊和养老目标日期 2030 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华尊和养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银华稳晟39 个月定期开放债券型证券投资基金、银华中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金、
银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金、银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金、银华中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、银华科技创新混合型证券投资基金、银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选 18 个月定期开放债券型证券投资基金、银华永盛债券型证券投资基金、银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、银华长丰混合型发起式证券投资基金、银华港股通精选股票型发起式证券投资基金、银华丰享一年持有期混合型证券投资基金、银华沪深股通精选混合型证券投资基金、银华中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华同力精选混合型证券投资基金、银华富利精选混合型证券投资基金、银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金、银华汇益一年持有期混合型证券投资基金、银华多元机遇混合型证券投资基金、银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、银华品质消费股票型证券投资基金、银华招利一年持有期混合型证券投资基金、银华信用精选 15 个月定期开放债券型证券投资基金、银华乐享混合型证券投资基金、银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华长江经济带主题债券型证券投资基金、银华心佳两年持有期混合型证券投资基金、银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、银华远兴一年持有期债券型证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金、银华稳健增长一年持有期混合型证券投资基金、银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金、银华心享一年持有期混合型证券投资基金、银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金、银华中证 800 汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金、银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金、银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金、银华阿尔法混合型证券投资基金、银华富饶精选三年持有期混合型证券投资基金、银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选两年定期开放债券型证券投资基金、银华长荣混合型证券投资基金、银华中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

硕士学位。曾就职于泰康资产管理有限责
王 帅 本基金的 2021 年 1 - 8.5 年 任公司、工银瑞信基金管理有限公司、工
先生 基金经理 月 5 日 银瑞信投资管理有限公司，2018 年 8 月加
入银华基金，历任量化投资部基金经理助


理，现任量化投资部基金经理。自 2019 年
6 月 28 日至 2021 年 2 月 25 日担任银华深
证 100 交易型开放式指数证券投资基金基
金经理，自 2019 年 11 月 1 日至 2021 年 5
月19日兼任银华中证研发创新100交易型
开放式指数证券投资基金基金经理，自
2019 年 12 月 6 日至 2021 年 2 月 25 日兼
任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证
券投资基金基金经理，自 2020 年 1 月 22
日起兼任银华中证 5G 通信主题交易型开
放式指数证券投资基金基金经理，自 2020
年3月20日起兼任银华中证创新药产业交
易型开放式指数证券投资基金基金经理，
自 2020年 5 月28 日起兼任银华中证5G 通
信主题交易型开放式指数证券投资基金联
接基金基金经理，自 2020 年 12 月 10 日起
兼任银华中证农业主题交易型开放式指数
证券投资基金基金经理，自 2021 年 1 月 5
日起兼任银华中证光伏产业交易型开放式
指数证券投资基金基金经理，自 2021 年 2
月 3 日起兼任银华巨潮小盘价值交易型开
放式指数证券投资基金发起式联接基金基
金经理，自 2021 年 2 月 4 日起兼任银华中
证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资
基金基金经理，自 2021 年 2 月 9 日起兼任
银华中证影视主题交易型开放式指数证券
投资基金基金经理，自 2021 年 3 月 3 日起
兼任银华中证全指证券公司交易型开放式
指数证券投资基金基金经理，自 2021 年 3
月 10 日起兼任银华中证有色金属交易型
开放式指数证券投资基金基金经理，自
2021 年 4 月 29 日起兼任银华中证基建交
易型开放式指数证券投资基金基金经理，
自 2021 年 6 月 29 日起兼任银华中证科创
创业 50 交易型开放式指数证券投资基金
基金经理。具有从业资格。国籍：中国。

博士学位。曾就职于华龙证券有限责任公
司，2014 年 12 月加入银华基金，历任量
化投资部量化研究员、基金经理助理，现
李 宜 本基金的 2021 年 1 任量化投资部基金经理。自 2017 年 12 月
璇 女 基金经理 月 5 日 - 7 年 25日起担任银华抗通胀主题证券投资基金
士 （LOF）基金经理，自 2018 年 3 月 7 日至
2020 年 12 月 31 日兼任银华恒生中国企业
指数分级证券投资基金基金经理，自 2018
年 3 月 7 日至 2021 年 1 月 13 日兼任银华


文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资
基金基金经理，自 2018 年 3 月 7 日至 2021
年2月25日兼任银华信息科技量化优选股
票型发起式证券投资基金、银华全球核心
优选证券投资基金基金经理，自 2018 年 3
月 7 日起兼任银华新能源新材料量化优选
股票型发起式证券投资基金基金经理，自
2020 年 9 月 29 日起兼任银华工银南方东
英标普中国新经济行业交易型开放式指数
证券投资基金（QDII）基金经理，自 2020
年 10 月 29 日起兼任银华食品饮料量化优
选股票型发起式证券投资基金基金经理，
自2021年1月1日起兼任银华恒生中国企
业指数证券投资基金（QDII-LOF）基金经
理，自 2021 年 1 月 5 日起兼任银华中证光
伏产业交易型开放式指数证券投资基金基
金经理，自 2021 年 2 月 4 日起兼任银华中
证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资
基金基金经理，自 2021 年 2 月 9 日起兼任
银华中证影视主题交易型开放式指数证券
投资基金基金经理，自 2021 年 3 月 10 日
起兼任银华中证有色金属交易型开放式指
数证券投资基金基金经理，自 2021 年 5 月
25日起兼任银华中证港股通消费主题交易
型开放式指数证券投资基金基金经理，自
2021 年 6 月 24 日起兼任银华中证 800 汽
车与零部件交易型开放式指数证券投资基
金基金经理。具有从业资格。国籍：中国。

谭 跃 本基金的 学士学位，曾就职于交通银行股份有限公
峰 先 基金经理 2021 年 1 - 9.5 年 司北京分公司。2012 年 8 月加入银华基金，
生 助理 月 5 日 历任量化投资部助理量化研究员，现任基
金经理助理。具有从业资格。国籍：中国。

硕士学位。曾就职于艾派迪财团、佛罗里
刘 文 本基金的 2021 年 1 达大学商学院、华夏基金管理有限公司。
魁 先 基金经理 月 5 日 - 7 年 2015 年 5 月加入银华基金，历任量化投资
生 助理 部量化研究员，现任基金经理助理。具有
从业资格。国籍：中国。

学士学位。曾就职于上海携宁计算机科技
谭 普 本基金的 有限公司、上海恒生聚源数据服务有限公
景 先 基金经理 2021 年 4 8 年 司。2013 年 7 月加入银华基金，历任信息
生 助理 月 19 日 技术部开发工程师、开发主管、量化投资
部量化研究员，现任量化投资部基金经理
助理。具有从业资格。国籍：中国。

注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效之日或公司作出决定之日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。
在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。
在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。
综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1 次，原因是量化投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2021 年上半年，伴随疫苗产量的逐步提高，接种比例的不断上升，新冠疫情的阴影正在全球范围内逐渐减弱。国内方面，春节假期和五一假期的人口流动均未产生明显的疫情反复，疫情的防控依旧维持在一个良好的水平；国外方面，尽管部分国家和地区的疫情控制还没有达到理想的水平，甚至出现了变异病毒等新情况，但整体上的免疫覆盖度仍处于持续上升中。在此背景下，全球经济复苏的预期有所上升，这在利率、贵金属等资产价格的波动上有所反应。这种波动也反过来对权益市场的估值产生了一定的影响。A 股市场在上半年中波动加大，且风格轮动明显：消费、金融等行业有所调整，而周期资源类行业估值提升。

在报告期内，我们运用自行开发的量化投资管理系统，采用系统管理和人工管理相结合的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件，将本基金的跟踪误差控制在合理水平。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.1231 元；本报告期基金份额净值增长率为 12.31%，业
绩比较基准收益率为 12.37%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2021 年下半年，全球疫情的消退和经济的复苏已经形成明显的趋势，局部的反复无法阻挡这一整体趋势。从全球范围来看，消费需求的复苏、刺激政策的退出和货币政策的正常化都将是接下来一段时期的主基调。在这一背景下，A 股市场仍将持续出现机会。我们需要关注的风险点在于国际摩擦等黑天鹅事件。整体来说，我们对 2021 年下半年的市场持谨慎乐观态度。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。


参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金于本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末

2021 年 6 月 30 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 62,622,619.88


结算备付金 2,069,561.69

存出保证金 1,497,381.90

交易性金融资产 6.4.7.2 1,961,642,459.04

其中：股票投资 1,961,642,459.04

基金投资 -

债券投资 -

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

衍生金融资产 6.4.7.3 -

买入返售金融资产 6.4.7.4 -

应收证券清算款 43,785,428.58

应收利息 6.4.7.5 9,279.25

应收股利 -

应收申购款 -

递延所得税资产 -

其他资产 6.4.7.6 -

资产总计 2,071,626,730.34

负债和所有者权益 附注号 本期末

2021 年 6 月 30 日

负 债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 6.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 -

应付证券清算款 63,176,643.38

应付赎回款 -

应付管理人报酬 985,466.73

应付托管费 197,093.34

应付销售服务费 -

应付交易费用 6.4.7.7 1,402,446.13

应交税费 121.35

应付利息 -

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 6.4.7.8 49,030.77

负债合计 65,810,801.70

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 1,785,944,061.00

未分配利润 6.4.7.10 219,871,867.64

所有者权益合计 2,005,815,928.64

负债和所有者权益总计 2,071,626,730.34

注：报告截止日 2021 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.1231 元，基金份额总额 1,785,944,061.00
份。

6.2 利润表
会计主体：银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2021 年 1 月 5 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项 目 附注号 2021 年 1 月 5 日（基金合同生
效日）至 2021 年 6 月 30 日

一、收入 295,233,176.07

1.利息收入 298,576.34

其中：存款利息收入 6.4.7.11 294,964.86

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 -

证券出借利息收入 3,611.48

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 16,020,658.60

其中：股票投资收益 6.4.7.12 6,840,217.31

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 -

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 6.4.7.14 -

衍生工具收益 6.4.7.15 -

股利收益 6.4.7.16 9,180,441.29

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.17 271,150,423.14
填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 7,763,517.99

减：二、费用 14,758,477.04

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 6,219,058.80

2．托管费 6.4.10.2.2 1,243,811.79

3．销售服务费 -

4．交易费用 6.4.7.19 7,235,504.01

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6．税金及附加 13.00

7．其他费用 6.4.7.20 60,089.44

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 280,474,699.03

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 280,474,699.03

注：本基金合同生效日为 2021 年 1 月 5 日，无上年度可比期间数据。

6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2021 年 1 月 5 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2021 年 1 月 5 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者 1,999,944,061.00 - 1,999,944,061.00
权益（基金净值）
二、本期经营活

动产生的基金净 - 280,474,699.03 280,474,699.03
值变动数（本期
利润）
三、本期基金份
额交易产生的基

金净值变动数 -214,000,000.00 -60,602,831.39 -274,602,831.39
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 3,322,000,000.00 -91,118,264.14 3,230,881,735.86
购款

2.基金赎 -3,536,000,000.00 30,515,432.75 -3,505,484,567.25
回款
四、本期向基金
份额持有人分配

利润产生的基金 - - -
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）

五、期末所有者 1,785,944,061.00 219,871,867.64 2,005,815,928.64
权益（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

王立新 凌宇翔 伍军辉

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]3304 号《关于准予银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》核准，由银华基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,999,944,061.00 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2021)第 0026 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《银华中证光伏产业交易型开
放式指数证券投资基金基金合同》于 2021 年 1 月 5 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额
为 1,999,944,061.00 份基金份额。本基金的基金管理人为银华基金管理股份有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)。

经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管通知书[2021]17 号核准，本基金
1,999,944,061.00 份基金份额于 2021 年 1 月 18 日在上交所挂牌交易。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。同时，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股(包括中小板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、债券资产(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券)、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)、资产支持证券、债券回购、同业存单、现金、衍生工具(股指期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。每个交易日日终，在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证光伏产业指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号<半年度报告的内容与格式>》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 06 月 30 日的财
务状况以及 2021 年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度

本基金半年报会计期间为公历 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。本期财务报表的实际编制期间为
2021 年 1 月 5 日(基金合同生效日)至 2021 年 6 月 30 日。

6.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进
行调整并确定公允价值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
6.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

本基金参与的转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”)出借证券，证金公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为，基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息确认为利息收入，将出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿
方式下产生的差价收入确认为投资收益。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，可进行收益分配。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。


(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过
大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)及在
银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

无。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

无。
6.4.5.3 差错更正的说明

无。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

活期存款 62,622,619.88

定期存款 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

合计 62,622,619.88

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2021 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 1,690,492,035.90 1,961,642,459.04 271,150,423.14

贵金属投资-金交 - - -
所黄金合约

债 交易所市场 - - -
券 银行间市场 - - -
合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 1,690,492,035.90 1,961,642,459.04 271,150,423.14

注：股票投资的估值增值和股票投资的公允价值均包含可退替代款估值增值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
注：无。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 6,287.83

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 931.30

应收债券利息 -

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

应收出借证券利息 1,386.32

其他 673.80

合计 9,279.25

6.4.7.6 其他资产
注：无。
6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 1,402,446.13

银行间市场应付交易费用 -

合计 1,402,446.13

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

预提费用 49,030.77

合计 49,030.77

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2021 年 1 月 5 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 1,999,944,061.00 1,999,944,061.00

本期申购 3,322,000,000.00 3,322,000,000.00

本期赎回（以“-”号填列） -3,536,000,000.00 -3,536,000,000.00

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 1,785,944,061.00 1,785,944,061.00

6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期利润 9,324,275.89 271,150,423.14 280,474,699.03

本期基金份额交易 21,766,742.28 -82,369,573.67 -60,602,831.39
产生的变动数

其中：基金申购款 28,820,516.28 -119,938,780.42 -91,118,264.14

基金赎回款 -7,053,774.00 37,569,206.75 30,515,432.75

本期已分配利润 - - -

本期末 31,091,018.17 188,780,849.47 219,871,867.64

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 5 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日


活期存款利息收入 230,272.97

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 56,417.56

其他 8,274.33

合计 294,964.86

6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2021年1月5日（基金合同生效日）至2021年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 29,948,838.50

股票投资收益——赎回差价收入 -23,108,621.19

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 6,840,217.31

6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期

项目 2021 年 1 月 5 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月
30 日

卖出股票成交总额 2,176,925,040.94

减：卖出股票成本总额 2,146,976,202.44

买卖股票差价收入 29,948,838.50

6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2021年1月5日（基金合同生效日）至2021年6月30日

赎回基金份额对价总额 3,505,484,567.25

减：现金支付赎回款总额 1,770,593,774.25

减：赎回股票成本总额 1,757,999,414.19

赎回差价收入 -23,108,621.19

6.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入
注：无。

6.4.7.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入
注：无。
6.4.7.13 债券投资收益
注：无。
6.4.7.14 贵金属投资收益
注：无。
6.4.7.15 衍生工具收益
注：无。
6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 5 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 9,180,441.29

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 9,180,441.29

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称 2021 年 1 月 5 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30
日

1.交易性金融资产 271,150,423.14

股票投资 271,150,423.14

债券投资 -

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 271,150,423.14

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 5 日（基金合同生效日）至 2021 年


6 月 30 日

基金赎回费收入 -

替代损益 7,021,081.26

其他 742,436.73

合计 7,763,517.99

6.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 5 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 7,235,504.01

银行间市场交易费用 -

合计 7,235,504.01

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

本期

项目 2021 年 1 月 5 日（基金合同生效日）至 2021 年 6
月 30 日

审计费用 49,030.77

信息披露费 -

证券出借违约金 -

银行费用 11,058.67

合计 60,089.44

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金管理人于 2021 年 6 月 17 日发布《银华基金管理股份有限公司关于银华国际资本管理
有限公司增加注册资本的公告》，银华基金管理股份有限公司（以下简称“母公司”）已完成对银华国际资本管理有限公司（以下简称“香港子公司”）的增资工作，母公司向香港子公司增加注册
资本金共港币 7,000 万元。增资完成后，母公司维持持股比例 100% ，共持股 1 亿股，香港子公
司注册资本为 1 亿元港币。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构

招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
注：无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 5 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 6,219,058.80

其中：支付销售机构的客户维护费 239,471.32

注：支付基金管理人银华基金管理股份有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.50% / 当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 5 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 1,243,811.79

注：支付基金托管人上海银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.10% / 当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
注：无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
注：无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
注：无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

2021 年 1 月 5 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30
关联方名称 日

期末余额 当期利息收入

招商银行 62,622,619.88 230,272.97

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况
注：无。

6.4.12 期末(2021 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流通 流通受限 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 日 类型 价格 值单价 （单 成本总额 总额 备注
位：股）

百川畅 2021 年 2021 年 新发流

300614 银 5 月 18 11月25 通受限 9.19 40.38 329 3,023.5113,285.02 -
日 日

通业科 2021 年 2021 年 新发流

300960 技 3 月 22 9 月 29 通受限 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -
日 日

中金辐 2021 年 2021 年 新发流

300962 照 3 月 29 10月11 通受限 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
日 日

中洲特 2021 年 2021 年 新发流

300963 材 3 月 30 10月11 通受限 12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 -
日 日

共同药 2021 年 2021 年 新发流

300966 业 3 月 31 10月11 通受限 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -
日 日

晓鸣股 2021 年 2021 年 新发流

300967 份 4月2日10月13 通受限 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 -
日

格林精 2021 年 2021 年 新发流

300968 密 4月6日10月15 通受限 6.87 12.07 1,162 7,982.9414,025.34 -
日

300971 博亚精 2021 年 2021 年 新发流 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 -


工 4月7日10月15 通受限

日

万辰生 2021 年 2021 年 新发流

300972 物 4月8日10月19 通受限 7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 -
日

立高食 2021 年 2021 年 新发流

300973 品 4月8日10月15 通受限 28.28 115.71 36010,180.8041,655.60 -
日

商络电 2021 年 2021 年 新发流

300975 子 4 月 14 10月21 通受限 5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 -
日 日

华利集 2021 年 2021 年 新发流

300979 团 4 月 15 10月26 通受限 33.22 87.50 92530,728.5080,937.50 -
日 日

中红医 2021 年 2021 年 新发流

300981 疗 4 月 19 10月27 通受限 48.59 90.39 60129,202.5954,324.39 -
日 日

苏文电 2021 年 2021 年 新发流

300982 能 4 月 19 10月27 通受限 15.83 45.29 317 5,018.1114,356.93 -
日 日

致远新 2021 年 2021 年 新发流

300985 能 4 月 21 10月29 通受限 24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 -
日 日

志特新 2021 年 2021 年 新发流

300986 材 4 月 21 11 月 1 通受限 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 -
日 日

2021 年 2021 年 新发流

300991 创益通 5 月 12 11月22 通受限 13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 -
日 日

玉马遮 2021 年 2021 年 新发流

300993 阳 5 月 17 11月24 通受限 12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 -
日 日

奇德新 2021 年 2021 年 新发流

300995 材 5 月 17 11月26 通受限 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
日 日

普联软 2021 年 2021 年 新发流

300996 件 5 月 26 12 月 3 通受限 20.81 42.23 241 5,015.2110,177.43 -
日 日

2021 年 2021 年 新发流

300997 欢乐家 5 月 26 12 月 2 通受限 4.94 13.05 928 4,584.3212,110.40 -
日 日

宁波方 2021 年 2021 年 新发流

300998 正 5 月 25 12 月 2 通受限 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
日 日


崧盛股 2021 年 2021 年 新发流

301002 份 5 月 27 12 月 7 通受限 18.71 57.62 201 3,760.7111,581.62 -
日 日

嘉益股 2021 年 2021 年 新发流

301004 份 6 月 18 12月27 通受限 7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 -
日 日

2021 年 2021 年 新发流

301007 德迈仕6月4日12月16 通受限 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
日

可靠股 2021 年 2021 年 新发流

301009 份 6月8日12月17 通受限 12.54 27.89 80110,044.5422,339.89 -
日

晶雪节 2021 年 2021 年 新发流

301010 能 6月9日12月20 通受限 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -
日

华立科 2021 年 2021 年 新发流

301011 技 6月9日12月17 通受限 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
日

扬电科 2021 年 2021 年 新发流

301012 技 6 月 15 12月22 通受限 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
日 日

2021 年 2021 年 新发流

301013 利和兴 6 月 21 12月29 通受限 8.72 27.11 471 4,107.1212,768.81 -
日 日

2021 年 2021 年 新发流

301016 雷尔伟 6 月 23 12月30 通受限 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 -
日 日

密封科 2021 年 2022 年 新发流

301020 技 6 月 28 01月06 通受限 10.64 10.64 4,21044,794.4044,794.40 -
日 日

2021 年 2021 年 新股流

605162 新中港 6 月 29 07月07 通受限 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 -
日 日

德才股 2021 年 2021 年 新股流

605287 份 6 月 28 07月06 通受限 31.56 31.56 34911,014.4411,014.44 -
日 日

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
注：无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

金额单位：人民币元

证券 证券名 期末估 数量（单位： 期末估值

序号 代码 称 出借到期日 值 股） 总额

单价

1 002617 露笑科 2021 年 7 月 1 日 13.48 10,000 134,800.0
技 0

2 300274 阳光电 2021 年 7 月 1 日 115.06 10,000 1,150,600
源 .00

3 600438 通威股 2021 年 7 月 1 日 43.27 10,000 432,700.0
份 0

合计 - - - - 30,000 1,718,100
.00

6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线。在董事会领导下，董事会风险控制委员会定期听取审阅公司风险管理报告及相关情况，掌握公司的总体风险状况，确保风险控制与业务发展同步进行；公司总经理负责，由公司投资决策委员会和公司总经理及副总经理组成的经营管理层，通过风险管理部，对各项业务风险状况进行监督并及时制定相应对策和实施控制措施； 由各部门总监负责，部门全员参与，根据公司经营计划、业务规则及自身具体情况制定本部门的作业流程及风险控制措施，同时分别在自己的授权范围内对关联部门及岗位进行监督并承担相应职责。6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，使得本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制
外（如有），在正常市场条件下其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2021 年 6 月 30 日

资产

银行存款 62,622,619.88 - - - 62,622,619.88

结算备付金 2,069,561.69 - - - 2,069,561.69

存出保证金 1,497,381.90 - - - 1,497,381.90

交易性金融资产 - - - 1,961,642,459.04 1,961,642,459.04

应收利息 - - - 9,279.25 9,279.25

应收证券清算款 - - - 43,785,428.58 43,785,428.58

资产总计 66,189,563.47 - - 2,005,437,166.87 2,071,626,730.34

负债

应付管理人报酬 - - - 985,466.73 985,466.73

应付托管费 - - - 197,093.34 197,093.34

应付证券清算款 - - - 63,176,643.38 63,176,643.38

应付交易费用 - - - 1,402,446.13 1,402,446.13

应交税费 - - - 121.35 121.35

其他负债 - - - 49,030.77 49,030.77

负债总计 - - - 65,810,801.70 65,810,801.70

利率敏感度缺口 66,189,563.47 - - 1,939,626,365.17 2,005,815,928.64

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：本基金本报告期及上年度末未持有债券投资或持有的债券投资占比并不重大，因而市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 其他价格风险

其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。

6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末

项目 2021 年 6 月 30 日

公允价值 占基金资产净值比例（%）

交易性金融资产－股票 1,961,642,459.04 97.80
投资

交易性金融资产－基金 - -
投资

交易性金融资产－贵金 - -
属投资

衍生金融资产－权证投 - -
资

其他 - -

合计 1,961,642,459.04 97.80

6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析

假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变；

用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险；
假设

Beta 系数是根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出，反映了
基金和基准的相关性。

相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

动 本期末 （2021 年 6 月 30 日）

业绩比较基准上升

92,028,714.61
5%

分析

业绩比较基准下降

-92,028,714.61
5%

注：本期财务报表的实际编制期间为本基金合同生效日至本报告期末。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）


1 权益投资 1,961,642,459.04 94.69

其中：股票 1,961,642,459.04 94.69

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 64,692,181.57 3.12

8 其他各项资产 45,292,089.73 2.19

9 合计 2,071,626,730.34 100.00

注：1、股票投资含可退替代款估值增值。

2、报告期末，本基金参与转融通证券出借业务借出股票的公允价值为 1,718,100.00 元，占
本基金期末资产净值的 0.09%。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,867,091,099.99 93.08

电力、热力、燃气

D 及水生产和供应 68,296,313.00 3.40
业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和 - -
邮政业

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和 - -
信息技术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务 - -
业

M 科学研究和技术 15,662,458.00 0.78
服务业

N 水利、环境和公共 - -


设施管理业

O 居民服务、修理和 - -
其他服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐 - -
业

S 综合 10,025,316.00 0.50

合计 1,961,075,186.99 97.77

7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00

B 采矿业 - -

C 制造业 440,765.30 0.02

D 电力、热力、燃气

及水生产和供应业 13,020.39 0.00

E 建筑业 25,371.37 0.00

F 批发和零售业 6,410.76 0.00

G 交通运输、仓储和

邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和

信息技术服务业 22,407.83 0.00

J 金融业 34,721.10 0.00

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服

务业 - -

N 水利、环境和公共

设施管理业 13,285.02 0.00

O 居民服务、修理和

其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐

业 - -

S 综合 - -

合计 567,272.05 0.03

7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 300274 阳光电源 1,945,320 223,828,519.20 11.16

2 601012 隆基股份 2,380,654 211,497,301.36 10.54

3 600438 通威股份 4,575,328 197,974,442.56 9.87

4 002129 中环股份 4,396,900 169,720,340.00 8.46

5 300450 先导智能 2,135,837 128,449,237.18 6.40

6 600089 特变电工 7,699,400 98,937,290.00 4.93

7 603806 福斯特 761,340 80,039,674.20 3.99

8 601877 正泰电器 2,221,601 74,157,041.38 3.70

9 300316 晶盛机电 1,344,500 67,897,250.00 3.39

10 300751 迈为股份 113,810 51,749,407.00 2.58

11 300724 捷佳伟创 432,408 50,163,652.08 2.50

12 002459 晶澳科技 650,933 31,895,717.00 1.59

13 603185 上机数控 170,563 30,522,248.85 1.52

14 300118 东方日升 1,503,172 29,161,536.80 1.45

15 000012 南 玻 A 2,842,200 29,104,128.00 1.45

16 300763 锦浪科技 155,354 28,056,932.40 1.40

17 601865 福莱特 706,908 27,944,073.24 1.39

18 000591 太阳能 4,374,900 27,255,627.00 1.36

19 002617 露笑科技 1,996,800 26,916,864.00 1.34

20 002506 协鑫集成 7,291,600 25,374,768.00 1.27

21 600732 爱旭股份 1,695,050 23,595,096.00 1.18

22 002610 爱康科技 9,299,400 22,132,572.00 1.10

23 002056 横店东磁 1,693,500 22,015,500.00 1.10

24 600151 航天机电 2,083,100 20,414,380.00 1.02

25 000875 吉电股份 3,475,600 19,949,944.00 0.99

26 601908 京运通 2,007,200 19,269,120.00 0.96

27 601222 林洋能源 2,180,600 18,077,174.00 0.90

28 300776 帝尔激光 117,640 17,570,710.40 0.88

29 300393 中来股份 1,344,680 16,620,244.80 0.83

30 003035 南网能源 1,575,700 15,662,458.00 0.78

31 002079 苏州固锝 1,161,117 14,630,074.20 0.73

32 002335 科华数据 588,567 13,401,670.59 0.67

33 002218 拓日新能 1,686,800 10,171,404.00 0.51

34 600770 综艺股份 1,609,200 10,025,316.00 0.50

35 601137 博威合金 857,200 9,832,084.00 0.49

36 601778 晶科科技 1,716,100 9,369,906.00 0.47

37 603063 禾望电气 547,700 9,058,958.00 0.45


38 002623 亚玛顿 208,100 8,800,549.00 0.44

39 300391 康跃科技 437,300 7,928,249.00 0.40

40 002309 中利集团 1,256,000 7,837,440.00 0.39

41 600537 亿晶光电 1,699,795 7,564,087.75 0.38

42 300080 易成新能 1,294,452 6,782,928.48 0.34

43 002518 科士达 471,300 6,772,581.00 0.34

44 000040 东旭蓝天 2,155,100 6,055,831.00 0.30

45 600207 安彩高科 723,500 5,665,005.00 0.28

46 300317 珈伟新能 679,200 5,094,000.00 0.25

47 603105 芯能科技 517,800 4,665,378.00 0.23

48 600876 洛阳玻璃 243,500 4,648,415.00 0.23

49 300842 帝科股份 54,114 3,824,777.52 0.19

50 603212 赛伍技术 92,700 2,993,283.00 0.15

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

1 300979 华利集团 925 80,937.50 0.00

2 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.00

3 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00

4 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00

5 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00

6 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00

7 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00

8 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00

9 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00

10 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00

11 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00

12 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00

13 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00

14 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00

15 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00

16 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00

17 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00

18 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00

19 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00

20 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00

21 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00

22 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00

23 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00

24 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00

25 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00


26 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00

27 300991 创益通 254 6,733.54 0.00

28 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00

29 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00

30 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00

31 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00

32 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00

33 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00

34 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00

35 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00

36 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00

37 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00

38 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00

39 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%)

1 300274 阳光电源 555,932,244.16 27.72

2 300450 先导智能 366,911,622.11 18.29

3 002129 中环股份 351,104,752.49 17.50

4 601012 隆基股份 240,287,538.24 11.98

5 600438 通威股份 237,631,236.48 11.85

6 300751 迈为股份 178,535,873.19 8.90

7 300724 捷佳伟创 172,034,988.42 8.58

8 300316 晶盛机电 151,060,613.26 7.53

9 601877 正泰电器 103,768,974.26 5.17

10 300118 东方日升 98,417,263.23 4.91

11 600089 特变电工 96,127,794.74 4.79

12 000591 太阳能 92,332,233.55 4.60

13 002506 协鑫集成 83,896,072.99 4.18

14 002056 横店东磁 79,156,185.34 3.95

15 002610 爱康科技 74,635,919.00 3.72

16 603806 福斯特 70,904,054.85 3.53

17 600522 中天科技 67,218,218.92 3.35

18 000012 南 玻Ａ 60,361,050.46 3.01

19 601727 上海电气 50,168,349.41 2.50

20 002617 露笑科技 49,716,852.88 2.48

21 000875 吉电股份 46,429,961.64 2.31

22 300763 锦浪科技 46,137,413.72 2.30

23 002335 科华数据 44,729,716.08 2.23


24 603185 上机数控 40,864,873.25 2.04

25 600732 爱旭股份 40,387,616.68 2.01

注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%)

1 300274 阳光电源 419,193,650.46 20.90

2 300450 先导智能 259,178,416.56 12.92

3 002129 中环股份 238,184,267.07 11.87

4 300751 迈为股份 143,354,580.68 7.15

5 300316 晶盛机电 111,167,310.70 5.54

6 300724 捷佳伟创 110,887,659.53 5.53

7 600522 中天科技 74,549,682.23 3.72

8 000591 太阳能 57,621,125.09 2.87

9 300118 东方日升 50,577,485.19 2.52

10 002506 协鑫集成 50,559,121.48 2.52

11 002056 横店东磁 48,783,486.12 2.43

12 601727 上海电气 48,423,944.02 2.41

13 002610 爱康科技 46,523,068.17 2.32

14 000012 南 玻Ａ 46,454,205.33 2.32

15 002617 露笑科技 37,907,344.04 1.89

16 300763 锦浪科技 36,914,795.09 1.84

17 000875 吉电股份 33,977,473.42 1.69

18 300655 晶瑞股份 31,672,587.70 1.58

19 002335 科华数据 29,851,433.66 1.49

20 300842 帝科股份 25,819,201.20 1.29

注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 3,994,405,247.17

卖出股票收入（成交）总额 2,176,925,040.94

注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,497,381.90

2 应收证券清算款 43,785,428.58

3 应收股利 -

4 应收利息 9,279.25

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 45,292,089.73

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 占基金资产净 流通受限情况
的公允价值 值比例（%） 说明

1 300274 阳光电源 1,150,600.00 0.06 转融通证券出
借

2 600438 通威股份 432,700.00 0.02 转融通证券出
借

注：本基金本报告期末指数投资前十名仅上述股票存在流通受限的情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况说明
允价值 值比例（%）

1 300979 华利集团 80,937.50 0.00 新发流通受限

2 300981 中红医疗 54,324.39 0.00 新发流通受限

3 301020 N 密封 44,794.40 0.00 新股流通受限

4 300973 立高食品 41,655.60 0.00 新发流通受限

注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中仅上述存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

（户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例
持有份额 例（%） 持有份额 （%）

59,547 29,992.18 277,315,868.00 15.530 1,508,628,193.00 84.470

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）

中国平安人寿保险股

1 份有限公司－万能－ 111358508.00 6.24
个险万能

2 北京诚通金控投资有 53599967.00 3.00
限公司

3 中国人寿保险股份有 39999895.00 2.24


限公司

4 黎晋山 30000000.00 1.68

5 长城证券股份有限公 20295224.00 1.14
司

6 方正证券股份有限公 9042480.00 0.51
司

中国人寿资管－工商

7 银行－国寿资产－FOF 7999897.00 0.45
优选灵活 1 号保险资产

管理产品

8 林夏蓠 7890000.00 0.44

9 林继源 6549239.00 0.37

10 余日华 6405000.00 0.36

注：以上信息中持有人名称及持有份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注：截至本报告期末，本基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
注：截至本报告期末，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2021 年 1 月 5 日）基 3,085,944,061.00
金份额总额

基金合同生效日起至报告期期末基金 524,000,000.00
总申购份额

减：基金合同生效日起至报告期期末基 1,824,000,000.00
金总赎回份额

基金合同生效日起至报告期期末基金 -
拆分变动份额（份额减少以“-”填列）

本报告期期末基金份额总额 1,785,944,061.00

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1 基金管理人的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金托管人未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期未变更为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单 占当期股票 占当期佣

券商名称 元数量 成交金额 成交总额的 佣金 金 备注
比例 总量的比

例

长江证券

股份有限 4 3,381,040,268.08 54.81% 2,472,565.84 54.81% -
公司
川财证券

股份有限 2 650,714,159.47 10.55% 475,866.00 10.55% -
公司
东吴证券

股份有限 2 - - - - -
公司

广发证券 2 - - - - -

股份有限
公司
中信建投

证券股份 4 2,137,109,955.29 34.64% 1,562,874.70 34.64% -
有限公司
华泰证券

股份有限 4 - - - - -
公司
华西证券

股份有限 4 - - - - -
公司
天风证券

股份有限 2 - - - - -
公司
西南证券

股份有限 2 - - - - -
公司
开源证券

股份有限 2 - - - - -
公司
申港证券

股份有限 2 - - - - -
公司
国信证券

股份有限 2 - - - - -
公司
东方证券

股份有限 2 - - - - -
公司

华龙证券 2 - - - - -

股份有限
公司
德邦证券

股份有限 2 - - - - -
公司
兴业证券

股份有限 2 - - - - -
公司
安信证券

股份有限 2 - - - - -
公司
东方财富

证券股份 2 - - - - -
有限公司
光大证券

股份有限 2 - - - - -
公司
国盛证券

有限责任 2 - - - - -
公司
华创证券

有限责任 2 - - - - -
公司
长城证券

股份有限 2 - - - - -
公司
中国国际

金融股份 2 - - - - -
有限公司

中泰证券 2 - - - - -

股份有限
公司
中信证券

股份有限 2 - - - - -

公司
注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。

2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。

3、本基金合同生效日 2021 年 1 月 5 日，以上交易单元均为本报告期新增交易单元。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债券 占当期权
券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 回购 成交金额 证

比例 成交总额的 成交总额
比例 的比例

长江证券

股份有限 - - - - - -
公司
川财证券

股份有限 - - - - - -
公司
东吴证券

股份有限 - - - - - -
公司
广发证券

股份有限 - - - - - -
公司
中信建投

证券股份 - - - - - -
有限公司
华泰证券

股份有限 - - - - - -
公司

华西证券

股份有限 - - - - - -
公司
天风证券

股份有限 - - - - - -
公司
西南证券

股份有限 - - - - - -
公司
开源证券

股份有限 - - - - - -
公司
申港证券

股份有限 - - - - - -
公司
国信证券

股份有限 - - - - - -
公司
东方证券

股份有限 - - - - - -
公司
华龙证券

股份有限 - - - - - -
公司
德邦证券

股份有限 - - - - - -
公司
兴业证券

股份有限 - - - - - -
公司
安信证券

股份有限 - - - - - -
公司
东方财富

证券股份 - - - - - -
有限公司
光大证券

股份有限 - - - - - -
公司
国盛证券

有限责任 - - - - - -
公司

华创证券 - - - - - -
有限责任


公司
长城证券

股份有限 - - - - - -
公司
中国国际

金融股份 - - - - - -
有限公司
中泰证券

股份有限 - - - - - -
公司
中信证券

股份有限 - - - - - -
公司
注：本基金本报告期未通过交易单元进行其他证券投资。
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

《银华基金管理股份有限公司关于银 本基金管理人网站,中

1 华中证光伏产业交易型开放式指数证 国证券报,中国证监会 2021-01-05

券投资基金募集期认购申请确认比例 基金电子披露网站

的公告》

《银华基金管理股份有限公司关于调 本基金管理人网站,中

2 整银华中证光伏产业交易型开放式指 国证券报,中国证监会 2021-01-05

数证券投资基金最小申购赎回单位的 基金电子披露网站

公告》

《银华基金管理股份有限公司关于银 本基金管理人网站,中

3 华中证光伏产业交易型开放式指数证 国证券报,中国证监会 2021-01-06

券投资基金基金合同生效的公告》 基金电子披露网站

《银华中证光伏产业交易型开放式指 本基金管理人网站,中

4 数证券投资基金开放日常申购、赎回 国证券报,中国证监会 2021-01-13

业务的公告》 基金电子披露网站

《银华中证光伏产业交易型开放式指 本基金管理人网站,中

5 数证券投资基金上市交易公告书》 国证监会基金电子披露 2021-01-13

网站

《银华中证光伏产业交易型开放式指

6 数证券投资基金上市交易公告书提示 中国证券报 2021-01-13

性公告》

《关于银华中证光伏产业交易型开放 本基金管理人网站,中

7 式指数证券投资基金流动性服务商的 国证券报,中国证监会 2021-01-18

公告》 基金电子披露网站

《银华基金管理股份有限公司关于增 本基金管理人网站,中

8 加东兴证券股份有限公司为银华中证 国证券报,中国证监会 2021-02-25

光伏产业交易型开放式指数证券投资 基金电子披露网站

基金申购赎回代办券商的公告》


《银华基金管理股份有限公司关于旗

下全部公募指数基金根据《公开募集 本基金管理人网站,三

9 证券投资基金运作指引第 3 号——指 大证券报,中国证监会 2021-03-30

数基金指引》修改基金合同部分条款 基金电子披露网站

的公告》

《银华中证光伏产业交易型开放式指 本基金管理人网站,中

10 数证券投资基金更新招募说明书 国证监会基金电子披露 2021-03-30

（2021 年第 1 号）》 网站

《银华中证光伏产业交易型开放式指 本基金管理人网站,中

11 数证券投资基金基金产品资料概要更 国证监会基金电子披露 2021-03-30

新》 网站

《银华中证光伏产业交易型开放式指 本基金管理人网站,中

12 数证券投资基金基金合同（2021 年 3 国证监会基金电子披露 2021-03-30

月修订）》 网站

《银华基金管理股份有限公司关于增 本基金管理人网站,三

13 加第一创业证券股份有限公司为旗下 大证券报,中国证监会 2021-04-07

部分基金申购赎回代办券商的公告》 基金电子披露网站

《银华基金管理股份有限公司旗下部

14 分基金2021年第1季度报告提示性公 四大证券报 2021-04-21

告》

《银华中证光伏产业交易型开放式指 本基金管理人网站,中

15 数证券投资基金 2021 年第 1 季度报 国证监会基金电子披露 2021-04-21

告》 网站

《银华基金管理股份有限公司关于增 本基金管理人网站,三

16 加国信证券股份有限公司为旗下部分 大证券报,中国证监会 2021-05-11

基金申购赎回代办券商的公告》 基金电子披露网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、本基金管理人于 2021 年 1 月 13 日披露了《银华中证光伏产业交易型开放式指数证券
投资基金上市交易公告书》及《银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金开放日常申
购、赎回业务的公告》,本基金自 2021 年 1 月 18 日起在上海证券交易所上市交易，同时开放
日常申购、赎回业务。

2、本基金管理人于 2021 年 3 月 30 日披露了《银华基金管理股份有限公司关于旗下全部公募
指数基金根据<公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引>修改基金合同部分条

款的公告》,对本基金基金合同进行了修订，补充了关于指数不符合要求、指数编制机构退出等情形时的应急处置安排，明确了基金运作过程中标的指数成份证券面临退市或违约风险时的
处置措施等。本次修订自 2021 年 3 月 30 日起正式生效。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

12.1.1 银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金募集申请获中国证监会注册的文件
12.1.2《银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
12.1.3《银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
12.1.4《银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
12.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》
12.1.6 银华基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程
12.1.7 基金托管人业务资格批件和营业执照
12.2 存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。
12.3 查阅方式

投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。

银华基金管理股份有限公司
2021 年 8 月 28 日
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