海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2020 年年度报告
海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金
2020 年年度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人： 海富通基金管理有限公司
基金托管人： 中国银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇二一年三月三十一日
海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2020 年年度报告
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§ 1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 3 月 29 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................... 2
§2 基金简介................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况.................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明.................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人.............................................................................................................. 6
2.4 信息披露方式.................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料.................................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标.............................................................................................................. 7
3.2 基金净值表现.................................................................................................................................. 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况.................................................................................................... 11
§4 管理人报告........................................................................................................................................... 12
4.1 基金管理人及基金经理情况........................................................................................................ 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................ 15
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................ 16
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................ 16
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................ 17
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况............................................................................ 18
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................ 19
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................ 19
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 20
§5 托管人报告........................................................................................................................................... 20
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................ 20
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 20
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 20
§6 审计报告............................................................................................................................................... 20
6.1 审计意见........................................................................................................................................ 20
6.2 形成审计意见的基础.................................................................................................................... 21
6.3 其他信息........................................................................................................................................ 21
6.4 管理层和治理层对财务报表的责任............................................................................................ 21
6.5 注册会计师对财务报表审计的责任............................................................................................ 22
§7 年度财务报表....................................................................................................................................... 23
7.1 资产负债表.................................................................................................................................... 23
7.2 利润表............................................................................................................................................ 24
7.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................ 26
7.4 报表附注........................................................................................................................................ 27
§8 投资组合报告....................................................................................................................................... 60
8.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................ 60
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合........................................................................................ 61
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 62
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................ 69
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8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................ 73
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 73
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 74
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 74
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 74
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................... 74
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明....................................................................... 75
8.12 市场中性策略执行情况............................................................................................................. 75
8.13 投资组合报告附注...................................................................................................................... 75
§9 基金份额持有人信息........................................................................................................................... 78
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................... 78
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................................ 79
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 79
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况............................................................................................. 79
§10 开放式基金份额变动......................................................................................................................... 79
§11 重大事件揭示..................................................................................................................................... 80
11.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................... 80
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 80
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 80
11.4 基金投资策略的改变.................................................................................................................. 80
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................... 81
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 81
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.................................................................................. 81
11.8 其他重大事件.............................................................................................................................. 83
12 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................... 92
§13 备查文件目录..................................................................................................................................... 93
13.1 备查文件目录.............................................................................................................................. 93
13.2 存放地点...................................................................................................................................... 93
13.3 查阅方式...................................................................................................................................... 94
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§ 2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金
基金简称 海富通阿尔法对冲混合
基金主代码 519062
交易代码 519062
基金运作方式 契约型、发起式、开放式
基金合同生效日 2014 年 11 月 20 日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 8,996,705,240.48 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 海富通阿尔法对冲混合 A 海富通阿尔法对冲混合 C
下属分级基金的交易代码 519062 008795
报告期末下属分级基金的份
额总额
8,797,483,734.76 份 199,221,505.72 份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过灵活的投资策略，捕捉市场中的绝对收益机
会，并且采用有效的风险管理措施，降低波动风险的同
时，获取稳定的收益。
投资策略 本基金将主要通过阿尔法对冲等绝对收益策略，实现组
合的稳定收益。同时本基金也根据市场环境的变化，灵
活运用其他绝对收益策略，提高资金利用效率。
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于
债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于
中等风险水平的投资品种。
本基金通过多种绝对收益策略剥离市场系统风险，因此
与一般的混合型基金相比，本基金的预期风险更小。

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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 岳冲 许俊
联系电话 021-38650788 010-66594319
电子邮箱 chongyue@hftfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 40088-40099 95566
传真 021-33830166 010-66594942
注册地址 上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路66号东亚银行金融大
厦36-37层
北京西城区复兴门内大街1
号
办公地址 上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路66 号东亚银行金融大
厦36-37层
北京西城区复兴门内大街1
号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 杨仓兵 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.hftfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特
殊普通合伙）
北京市东城区东长安街 1 号东
方广场毕马威大楼 8 层
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17
号
§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
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3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数
据和指标
2020 年 2019 年 2018 年
海富通阿
尔法对冲
混合 A
海富通阿
尔法对冲
混合 C
海富通阿
尔法对冲
混合 A
海富通阿
尔法对冲
混合 C
海富通阿
尔法对冲
混合 A
海 富 通 阿
尔 法 对 冲
混合 C
本期已实现
收益
-199,957,6
53.79
-10,145,76
2.20
-21,791,62
9.04
- 15,112,40
4.03
-
本期利润 245,742,9
96.85
7,910,248.
03
140,364,7
76.74
- 1,850,332.
01
-
加权平均基
金份额本期
利润
0.0274 0.0189 0.0945 - 0.0052 -
本期加权平
均净值利润
率
2.38% 1.63% 7.57% - 0.37% -
本期基金份
额净值增长
率
4.05% 2.95% 8.26% - 6.35% -
3.1.2 期末数据
和指标
2020 年末 2019 年末 2018 年末
海富通阿
尔法对冲
混合 A
海富通阿
尔法对冲
混合 C
海富通阿
尔法对冲
混合 A
海富通阿
尔法对冲
混合 C
海富通阿
尔法对冲
混合 A
海 富 通 阿
尔 法 对 冲
混合 C
期末可供分
配利润
506,888,1
79.48
10,670,32
2.83
204,682,4
86.17
- 213,284,2
02.19
-
期末可供分
配基金份额
利润
0.0576 0.0536 0.0690 - 0.2081 -
期末基金资
产净值
10,182,44
9,179.50
229,758,3
98.72
3,299,633,
703.68
- 1,238,277,
487.74
-
期末基金份
额净值
1.157 1.153 1.112 - 1.208 -
3.1.3 累计期末
指标
2020 年末 2019 年末 2018 年末
海富通阿
尔法对冲
混合 A
海富通阿
尔法对冲
混合 C
海富通阿
尔法对冲
混合 A
海富通阿
尔法对冲
混合 C
海富通阿
尔法对冲
混合 A
海 富 通 阿
尔 法 对 冲
混合 C

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基金份额累
计净值增长
率
60.16% 2.95% 53.93% - 42.19% -
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
4、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金于 2020 年 1 月 21 日发布公告，自 2020
年 1 月 22 日起增加一种新的收费模式份额-C 类基金份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1． 海富通阿尔法对冲混合 A：
阶段 份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
-0.43% 0.25% 0.69% 0.01% -1.12% 0.24%
过去六个
月
-0.34% 0.33% 1.38% 0.01% -1.72% 0.32%
过去一年 4.05% 0.30% 2.76% 0.01% 1.29% 0.29%
过去三年 19.79% 0.31% 8.49% 0.01% 11.30% 0.30%
过去五年 34.03% 0.26% 14.54% 0.01% 19.49% 0.25%
自基金合
同生效起
至今
60.16% 0.32% 18.94% 0.01% 41.22% 0.31%
2． 海富通阿尔法对冲混合 C：
阶段 份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个 -0.52% 0.25% 0.69% 0.01% -1.21% 0.24%

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月
过去六个
月
-0.52% 0.33% 1.38% 0.01% -1.90% 0.32%
自基金合
同生效起
至今
2.95% 0.30% 2.59% 0.01% 0.36% 0.29%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
1． 海富通阿尔法对冲混合 A
(2014 年 11 月 20 日至 2020 年 12 月 31 日)
2． 海富通阿尔法对冲混合 C
(2020 年 1 月 22 日至 2020 年 12 月 31 日)
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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期，截至报告期末本基
金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定
的各项比例。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金
过去五年净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
1． 海富通阿尔法对冲混合 A
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2． 海富通阿尔法对冲混合 C
注：图中列示的海富通阿尔法对冲混合 C 份额 2020 年度基金净值增长率按该年度本基
金实际存续期 1 月 22 日（新增份额日）起至 12 月 31 日止计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
1、 海富通阿尔法对冲混合 A：
单位：人民币元
年度 每 10 份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配
合计
备注
2020 年 - - - - -
2019 年 1.940 428,600,019.21 127,344,963.61 555,944,982.82 -
2018 年 2.130 206,965,846.71 13,812,103.37 220,777,950.08 -
合计 4.070 635,565,865.92 141,157,066.98 776,722,932.90 -
2、 海富通阿尔法对冲混合 C：
单位：人民币元
年度 每 10 份基 现金形式发放 再投资形式发放 年度利润分配 备注

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金份额分
红数
总额 总额 合计
2020 年 - - - - -
合计 - - - - -
注：海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金于 2020 年 1 月 21 日发布公告，自 2020
年 1 月 22 日起增加一种新的收费模式份额-C 类基金份额。
§ 4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，
由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理 BE 控股公
司”）于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。截至 2020 年 12 月 31 日，本基金管理人共管
理 81 只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通
货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券
投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、
海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富
通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）、海富通
中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富
通上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 海富通稳固收益债券型
证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业 100 交易型开
放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联
接基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证 500 指数增强型证券投资基
金、海富通安颐收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、
海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通可转债
优选债券型证券投资基金、上证城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法
对冲混合型发起式证券投资基金、 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通
改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通富祥混合型证券投资基金、海富通欣益
灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞丰
债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证
券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配
置混合型证券投资基金、上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金、海富通瑞利
纯债债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞合纯债
债券型证券投资基金、海富通沪深 300 指数增强型证券投资基金、海富通瑞福债券型证
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券投资基金、海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、
海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）、海富通量化前锋股票型证券投资基金、海
富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通创业板综指增强型发起式证券投
资基金、海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通量化多因子灵活配置
混合型证券投资基金、上证 10 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富
通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投
资基金、海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金、海富通上海清算所中高等级短
期融资券指数证券投资基金、海富通研究精选混合型证券投资基金、海富通稳健养老目
标一年持有期混合型发起式基金中基金（ FOF）、海富通中短债债券型证券投资基金、
海富通聚合纯债债券型证券投资基金、海富通上证 5 年期地方政府债交易型开放式指数
证券投资基金、海富通先进制造股票型证券投资基金、海富通裕通 30 个月定期开放债
券型证券投资基金、海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金、海富通平衡养
老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通科技创新混合型证券投资
基金、海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金、海富通添鑫收益债券型证券投资
基金、海富通瑞弘 6 个月定期开放债券型证券投资基金、海富通富盈混合型证券投资基
金、海富通中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、海富通富泽混合型证券投资基金、
海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金、海富通中债
3-5 年国开行债券指数证券投资基金、海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金、
海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金、海富通中证长三角领先交易型
开放式指数证券投资基金联接基金、海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证
券投资基金、海富通成长甄选混合型证券投资基金、海富通消费核心资产混合型证券投
资基金、海富通成长价值混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务 任本基金的基金经理
（助理） 期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
杜晓海 本基金
的基金
经理；海
富通安
颐收益
混合基
金经理；
海富通
安益对
冲混合
基金经
理；海富
通创业
2018-04-09 - 20 年 硕士，持有基金从业人员
资 格 证 书 。 历 任
Man-Drapeau Research 金
融 工 程 师 ， American
Bourses Corporation 中国
区总经理，海富通基金管
理有限公司定量分析师、
高级定量分析师、定量及
风险管理负责人、定量及
风险管理总监、多资产策
略投资部总监，现任海富
通基金管理有限公司量化
投资部总监。 2016 年 6 月

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板增强
基金经
理；海富
通富盈
混合基
金经理；
海富通
富泽混
合基金
经理；海
富通添
鑫收益
债券基
金经理；
海富通
欣荣混
合基金
经理；海
富通中
证500增
强基金
经理；量
化投资
部总监。
起任海富通安颐收益混合
（原海富通养老收益混
合）基金经理。 2016 年 6
月至 2020 年 10 月兼任海
富通新内需混合基金经
理。 2016 年 9 月起兼任海
富通欣荣混合基金经理。
2017 年 4 月至 2018 年 1
月兼任海富通欣盛定开混
合基金经理。 2017 年 5 月
至 2019 年 10 月兼任海富
通富睿混合（现海富通沪
深 300 增强）基金经理。
2018 年 3 月至 2019 年 10
月兼任海富通富祥混合基
金经理。 2018 年 4 月至
2018 年 7 月兼任海富通东
财大数据混合基金经理。
2018 年 4 月起兼任海富通
阿尔法对冲混合、海富通
创业板增强的基金经理。
2018 年 4 月至 2020 年 10
月兼任海富通量化前锋股
票、海富通稳固收益债券、
海富通欣享混合的基金经
理。 2018 年 4 月至 2019
年 10 月兼任海富通欣益
混合、海富通量化多因子
混合的基金经理。 2019 年
6 月至 2020 年 10 月兼任
海富通研究精选混合基金
经理。 2020 年 1 月起兼任
海富通安益对冲混合基金
经理。 2020 年 3 月起兼任
海富通中证 500 增强（原
海富通中证内地低碳指
数）基金经理。 2020 年 4
月起兼任海富通添鑫收益
债券基金经理。 2020 年 5
月起兼任海富通富盈混合
基金经理。 2020 年 6 月起
兼任海富通富泽混合基金
经理。
朱斌全 本基金
的基金
2018-11-30 - 13 年 硕士，持有基金从业人员 资格证书。 2005 年 7 月至

海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2020 年年度报告
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经理；海
富通富
祥混合
基金经
理；海富
通沪深
300 增强
基金经
理；海富
通量化
多因子
混合基
金经理；
海富通
欣益混
合基金
经理；海
富通欣
享混合
基金经
理；海富
通新内
需混合
基金经
理。
2006 年 8 月任上海涅柔斯
投资管理有限公司美股交
易员。 2007 年 4 月加入海
富通基金管理有限公司，
历任交易员、高级交易员、
量化分析师、投资经理、
基金经理助理。 2018 年 11
月起任海富通阿尔法对冲
混合基金经理。 2019 年 10
月起兼任海富通富祥混
合、海富通沪深 300 增强
（原海富通富睿混合）、海
富通量化多因子混合及海
富通欣益混合的基金经
理。 2020 年 10 月起兼任
海富通欣享混合、海富通
新内需混合的基金经理。
陈林海 本基金
的基金
经理助
理。
2020-05-11 - 9 年 经济学硕士，持有基金从
业人员资格证书。历任上
海从容投资管理有限公司
研究员，华泰柏瑞基金管
理有限公司研究员、高级
研究员。 2015 年 9 月加入
海富通基金管理有限公
司，历任股票分析师、高
级股票分析师。 2020 年 5
月起担任海富通阿尔法对
冲混合的基金经理助理。
注： 1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2020 年年度报告
第 16 页 共 94 页
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金经理兼任私募
资产管理计划投资经理工作指引（试行）》等法律法规的具体要求，持续完善了公司投
资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了一级市场和二级市场的所有投资交
易管理活动以及公司内部的证券分配，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、
业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司投资交易业务组织架构保证了各
投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享
有公平的机会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不
同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节
得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平
交易制度的执行和实现。
报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异
进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如 1 日内、 3 日内、 5 日
内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率
为 0 的 T 分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优
比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对
旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2020 年， A 股市场不但经受住了突发疫情的冲击，而且经受住了特朗普政府
对华摩擦带来的外部冲击。二季度之后，在经济基本面率先回升与政策面呵护之下，成
为全球主要股市中表现最亮眼的市场之一。具体来看，沪深 300 指数、科创 50 指数、
中小板指、创业板指等主要指数当年涨幅分别达到 27.21%、 39.30%、 43.91%、 64.96%。
就行业表现而言， 28 个申万一级行业表现两极分化显著。全年涨幅居于前五位的行
业分别是休闲服务、电气设备、食品饮料、国防军工和医药生物，全年涨幅均超过 50%。
与之相比，房地产、通信、建筑装饰、纺织服装、银行等五个表现最差的行业全年跌幅
3%-10%不等。全年行情的主线集中于消费和成长两个方向，既包括了以白酒、免税服
务为代表的消费升级板块，也包括了新能源车、光伏、 CXO 与创新药、半导体与 5G 等
海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2020 年年度报告
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中国经济转型升级的板块。而传统经济集中的相关行业除大炼化等少数细分领域之外，
虽然也有过脉冲式的上涨，但是总体表现低迷。与结构性牛市相伴的是 A 股 4000 多支
股票在 2020 年超过一半是下跌或者持平的。
从业绩的角度来看，跌幅居于前五位的行业当中，除通信和纺织服装之外的其余三
个行业万得一致预期的行业利润增速都是下滑的。而行业盈利增速预期前五位的行业除
电气设备之外，不论是传统经济的有色金属、农林牧渔、机械设备，还是偏成长的计算
机，均未进入年度涨幅前五位。
与二级市场不断走高相应的则是热络的一级市场。在推行股票发行注册制的环境之
下，从万得统计数据来看，全年 A 股市场的权益融资规模，包括 IPO、再融资、优先股、
可转债等合计超过 1.6 万亿元，仅次于 2016 年和 2015 年。截至 2020 年年底，沪深两市
的股票数量突破了 4000 支。沪深两市总市值接近 80 万亿元，与当年 GDP 的比值接近
0.8。
本报告期，本基金在控制回撤的基础上，力图寻找合适的股票投资机会以赚取绝对
收益。同时，本基金积极参与新股申购，以增强投资收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内，海富通阿尔法 A 份额净值增长率为 4.05%，同期业绩比较基准收益率为
2.76%，基金净值跑赢业绩比较基准 1.29%； C 份额净值增长率为 2.95%，同期业绩比较
基准收益率为 2.59%，基金净值跑赢业绩比较基准 0.36% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2021 年，随着全球主要经济体财政与货币刺激政策的落地，疫苗接种率的不
断提升，疫情的外部冲击的边际钝化，经济回升的方向是比较确定的。而 2020 年以来，
从农产品到石油以外的矿产品出现的广泛价格上升将抬升全球的 PPI 和 CPI。若不再出
现加深全球结构对立与冲突的因素，那么 2021 年的宏观环境将会是偏暖的。
映射到 A 股市场，实体经济的回升和外部环境的缓和可能对于全市场的盈利增速和
估值中枢带来正好相反的影响。对于盈利增速，存量部分的传统经济由负转正是大概率
的，这就决定了全年的利润增速同比上行的趋势。而对于估值部分则可能正好相反，边
际流动性持续宽松的概率非常小，那么由其带来的估值扩张也基本到头。由此带来的结
构性行情将更多地是由企业季度经营业绩的逐季连续变化来决定，即哪些细分行业的龙
头公司能够保持经营业绩的逐季提升与扩张，哪些公司的股价表现则会更坚挺。那些需
要把 2025 年乃至 2030 年的市场空间与市占率预期折现到当前的公司，股价可能存在着
估值消化的压力。
本基金的股票现货投资将遵循长期有效的市场因子，主要投资于估值与成长性匹配，
资产负债表健康的高质量个股，均衡配置，追求长期稳定的超额收益，并通过股指期货
对冲将超额收益转化为绝对收益。同时，基金依然会积极参与新股申购，努力增厚收益。
海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2020 年年度报告
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4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2020 年，基金管理人监察稽核工作根据独立、客观、公正的原则，通过业务审核、
现场检查、系统监控、人员访谈、重点抽查等一系列方式开展工作，强化基金运作和公
司运营的合规性，督促业务部门不断改进内部控制和风险管理，并按规定定期出具监察
稽核报告报董事会和公司管理层。
本报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作的重点包括以下几个方面：
一、持续完善公司的规章制度，健全内部控制体系，落实内控责任。
根据法律法规和监管政策的发展和变化以及股东方针对公司内部风险管理的要求，
自上而下地推动了内部控制机制的梳理和完善工作，组织各部门对多项内部制度和流程
进行了更新，健全了公司内部控制制度体系，强化了各项内控职责，提升了公司内部控
制环境建设，为公司各项业务合规开展提供有效的制度保障，为基金持有人利益最大化
提供有力的保障。
二、加强对公司和基金日常运作的合规管理。
本报告期内，坚持以法律法规和公司管理制度为依据，对公司和基金日常运作的各
项业务实施事前、事中、事后的合规性审核，对新产品和新业务进行合规性审核，确保
了基金运作的诚信和合法合规性。此外，督察稽核部根据法规、监管要求并结合公司内
部控制的需要，对公司各部门的业务有重点的开展了多项专项检查和内部审计，对检查
中发现的问题向公司经营管理层汇报，并跟踪落实各项问题的整改情况，严格控制了各
部门的主要风险，加强并完善公司的内部控制状况。同时，根据法规、股东方等要求，
公司聘请会计师事务所、律师事务所等对公司内部控制管理、合规有效性、反洗钱风险
等开展了专项评估。通过事前、事中、事后的全方位合规审核及内部审计，公司对治理
结构、投资交易、销售及客户服务体系、信息安全控制、基金运营控制、分支机构管理
及人力资源管理等方面的内部规章制度和各项业务流程予以了完善，强化了现有规章制
度的执行力度。
三、有效推进反洗钱工作。
本报告期内，结合反洗钱法规及公司业务特点，完善了反洗钱制度及流程，组织多
场反洗钱专项培训和考试；重点开展全面的直销客户信息核查清理工作，对于直销投资
者身份信息资料不完整、不准确、未在合理期限内补充完善的客户予以限制交易；梳理
高风险业务清单并更新业务流程，针对机构洗钱风险评估发现的问题进行整改和优化；
稳步推进代销模式洗钱风险管理工作，督促代销机构签署反洗钱补充协议；牵头持续对
反洗钱系统进行升级改造，强化对大额交易和可疑交易方面的监控，并按时向中国反洗
钱监测分析中心报送相关数据。报告期内，公司根据监管要求完成了 2019 年度的反洗
钱分类评级自评估工作。
四、加强投资者教育，培养投资者风险意识和投资理念。
本报告期内，公司为鼓励投资者进行长期投资，持续不断的和投资者进行沟通，并
海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2020 年年度报告
第 19 页 共 94 页
利用网络互动平台、主流媒体专栏及举办投资者交流会等多种渠道、多种媒介积极推进
投资者教育工作，努力倡导“长期持有、理性投资”的投资理念，培养广大投资者的风险
意识、切实加强保护了广大基金持有人的合法权益。
五、强化法规学习，组织开展内外部培训，提升员工的合规及风险意识。
本报告期内，为提高公司全员的合规意识，进一步加强组织各类合规培训频率，及
时将新颁布的各项法律法规进行解读和落实，并组织全体员工开展各类内外部培训，剖
析风险案例，培训内容主要包括新法规政策落实、监管精神传达、投资交易、市场销售
业务、信息技术管理、廉洁从业管理、宣传推介合规管理、员工行为管理、反洗钱、子
公司资管业务合规风险等方面，并通过结合内部考试系统多次组织了线上培训及在线考
试。通过培训，增强了员工的合规意识和风险防范意识，提升了员工的主动识别和控制
业务风险的积极性和能力。
通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，维护和保
障了基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续加强内部控制和风险管理，进一步提
高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金财产安全、合规、诚信运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业
务指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种
进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日
对基金资产估值后，将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复
核无误后，由基金管理人对外公布。
本基金管理人设立估值委员会，组成人员包括分管基金运营业务的高级管理人员、
分管投资业务的高级管理人员、督察稽核部负责人、风险管理部负责人、研究部负责人
及基金运营部负责人等，以上人员具有丰富的合规、风控、证券研究、会计方面的专业
经验。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委
员会对经济环境发生重大变化或发生影响证券价格的重大事件进行评估，充分听取相关
部门的建议，并和托管人充分协商后，提交估值建议报告，以便估值委员会决策。基金
运营部按照批准后的估值政策进行估值。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次
数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该次可供分配利润的 30%。
本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。
海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2020 年年度报告
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4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§ 5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在海富通阿尔法对冲混
合型发起式证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金
法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有
人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和
托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计
算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现
本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报
告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、
准确和完整。
§ 6 审计报告
毕马威华振审字第 2100141 号
海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金全体基金份额持有人：
6.1 审计意见
我们审计了后附的海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 (以下简称“海富
通阿尔法对冲混合基金”) 财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表、 2020 年度
的利润表、所有者权益 (基金净值) 变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业
会计准则、在财务报表附注 7.4.2 中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国
海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2020 年年度报告
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证监会”) 和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制，公允反
映了海富通阿尔法对冲混合基金 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成
果和基金净值变动情况。
6.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则” ) 的规定执行了审计工
作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准
则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海富通阿尔法对冲混合基
金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当
的，为发表审计意见提供了基础。
6.3 其他信息
海富通阿尔法对冲混合基金管理人海富通基金管理有限公司（以下简称“基金管理
人”）管理层对其他信息负责。其他信息包括海富通阿尔法对冲混合基金 2020 年年度报
告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形
式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他
信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在
重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事
实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
6.4 管理层和治理层对财务报表的责任
基金管理人管理层负责按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则及财务报
表附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实
务操作的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，
以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估海富通阿尔法对冲混合基金的持续
经营能力，披露与持续经营相关的事项 (如适用)，并运用持续经营假设，除非海富通阿
尔法对冲混合计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2020 年年度报告
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基金管理人治理层负责监督海富通阿尔法对冲混合基金的财务报告过程。
6.5 注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合
理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按
照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，
如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济
决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同
时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序
以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊
可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊
导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的
有效性发表意见。
(3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合
理性。
(4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审
计证据，就可能导致对海富通阿尔法对冲混合持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况
是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则
要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，
我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未
来的事项或情况可能导致海富通阿尔法对冲混合不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容 (包括披露)，并评价财务报表是否公允
反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行
沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2020 年年度报告
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张楠 倪益
北京市东城区东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层
2021 年 3 月 29 日
§ 7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金
报告截止日： 2020 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附注号 本期末
2020 年 12 月 31 日
上年度末
2019 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存款 7.4.7.1 41,800,216.80 179,548,914.16
结算备付金 7.4.10.6 358,421,104.23 314,966,327.32
存出保证金 757,804,318.58 195,407,203.01
交易性金融资产 7.4.7.2 9,271,464,320.00 2,731,036,196.46
其中：股票投资 7,423,156,031.70 2,281,792,181.20
基金投资 - -
债券投资 1,848,308,288.30 449,244,015.26
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 183,280,473.67 21,578,404.99
应收利息 7.4.7.5 23,412,020.70 6,928,764.69
应收股利 - -
应收申购款 2,647,808.80 29,500,552.74
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 10,638,830,262.78 3,478,966,363.37
负债和所有者权益 附注号 本期末
2020 年 12 月 31 日
上年度末
2019 年 12 月 31 日

海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2020 年年度报告
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负 债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 10,556,699.16
应付赎回款 200,138,080.33 161,589,819.69
应付管理人报酬 14,430,878.93 4,478,430.03
应付托管费 2,405,146.48 746,405.01
应付销售服务费 89,786.95 -
应付交易费用 7.4.7.7 8,815,990.54 1,165,758.57
应交税费 79,028.91 5,869.78
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 663,772.42 789,677.45
负债合计 226,622,684.56 179,332,659.69
所有者权益： - -
实收基金 7.4.7.9 8,996,705,240.48 2,968,495,020.59
未分配利润 7.4.7.10 1,415,502,337.74 331,138,683.09
所有者权益合计 10,412,207,578.22 3,299,633,703.68
负债和所有者权益总计 10,638,830,262.78 3,478,966,363.37
注：报告截止日 2020 年 12 月 31 日，基金份额总额 8,996,705,240.48 份。其中海富通阿
尔法对冲混合 A 类基金份额总额 8,797,483,734.76 份，基金份额净值 1.157 元；海富通
阿尔法对冲混合 C 类基金份额总额 199,221,505.72 份，基金份额净值 1.153 元。
7.2 利润表
会计主体： 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金
本报告期： 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 附注号 本期
2020 年 1 月 1 日至
2020 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2019 年 1 月 1 日至
2019 年 12 月 31 日
一、收入 488,403,204.85 179,454,530.37

海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2020 年年度报告
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1.利息收入 78,269,524.77 13,916,083.65
其中：存款利息收入 7.4.7.11 34,988,129.73 5,058,026.30
债券利息收入 34,271,019.32 6,838,347.57
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 9,010,375.72 2,019,709.78
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -77,938,904.48 -1,625,058.91
其中：股票投资收益 7.4.7.12 1,510,233,808.53 130,731,148.93
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 18,990,236.60 5,994,971.83
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 -1,716,828,611.20 -162,724,678.00
股利收益 7.4.7.16 109,665,661.59 24,373,498.33
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.17 463,756,660.87 162,156,405.78
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 24,315,923.69 5,007,099.85
减：二、费用 234,749,959.97 39,089,753.63
1．管理人报酬 7.4.10.2.
1
159,212,003.58 27,466,015.87
2．托管费 7.4.10.2.
2
26,535,334.00 4,577,669.31
3．销售服务费 1,394,868.07 -
4．交易费用 7.4.7.19 46,933,355.78 6,685,343.89
5．利息支出 2,623.21 40,347.04
其中：卖出回购金融资产支出 2,623.21 40,347.04
6． 税金及附加 344,616.51 11,883.28
7．其他费用 7.4.7.20 327,158.82 308,494.24
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
253,653,244.88 140,364,776.74
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
253,653,244.88 140,364,776.74

海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2020 年年度报告
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7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金
本报告期： 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 本期
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
2,968,495,020.59 331,138,683.09 3,299,633,703.68
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 253,653,244.88 253,653,244.88
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-”
号填列）
6,028,210,219.89 830,710,409.77 6,858,920,629.66
其中： 1.基金申购款 14,880,557,504.74 2,133,270,807.68 17,013,828,312.42
2.基金赎回款 -8,852,347,284.85 -1,302,560,397.91 -10,154,907,682.76
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
8,996,705,240.48 1,415,502,337.74 10,412,207,578.22
项目 上年度可比期间
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
1,024,993,285.55 213,284,202.19 1,238,277,487.74
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 140,364,776.74 140,364,776.74
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-”
号填列）
1,943,501,735.04 533,434,686.98 2,476,936,422.02

海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2020 年年度报告
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其中： 1.基金申购款 3,525,548,637.42 903,832,215.10 4,429,380,852.52
2.基金赎回款 -1,582,046,902.38 -370,397,528.12 -1,952,444,430.50
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
- -555,944,982.82 -555,944,982.82
五、期末所有者权益
（基金净值）
2,968,495,020.59 331,138,683.09 3,299,633,703.68
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：任志强，主管会计工作负责人：胡光涛，会计机构负责人：胡正万
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督
管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]895 号《关于准予海富通阿尔法对冲
混合型发起式证券投资基金注册的批复》注册，由海富通基金管理有限公司依照《中华
人民共和国证券投资基金法》和《海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金合
同》公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金
利息共募集人民币 719,531,193.38 元。经向中国证监会备案，《海富通阿尔法对冲混合
型发起式证券投资基金基金合同》于 2014 年 11 月 20 日正式生效，基金合同生效日的
基金份额总额为 719,877,758.17 份基金份额,其中认购资金利息折合 346,564.79 份基金份
额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限
公司。
本基金为发起式基金，基金募集份额总额不少于 5,000 万份，基金募集金额不少于
5,000 万元，其中基金管理人作为发起资金的提供方认购的金额为 1,000 万元且承诺持有
期限不少于三年。
根据本基金管理人海富通基金管理有限公司 2020 年 1 月 21 日《关于海富通阿尔法
对冲混合型发起式证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基金合同的公告》的规定，经
与基金托管人协商一致并报中国证监会备案， 自 2020 年 1 月 22 日起对本基金增加 C 类
份额并相应修改基金合同。本基金原有的基金份额类别更名为 A 类基金份额，新增的基
金份额类别命名为 C 类基金份额，并对 C 级份额收取销售服务费。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通阿尔法对冲混合型发起式证券
投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包
括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、
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存托凭证、股指期货、权证、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企
业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、中期票据等)、资
产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为：
本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在 80%~120%
之间。在每个交易日日终持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金
资产净值的 95%，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期
日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算
备付金、存出保证金及应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他
品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准
为：三年期银行定期存款利率(税后)。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2021 年 3 月 29 日批
准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表符合中华人民共和国财政部
(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券
投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协
会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和
中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反
映了本基金 2020 年 12 月 31 日的财务状况、2020 年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记
账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2020 年年度报告
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本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不
同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持
有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至
到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债。
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具 (主要为股指期
货投资) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生
的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表
内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他
类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：
-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，
公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。
-应收款项以实际利率法按摊余成本计量。
-除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利
率法按摊余成本进行后续计量。
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
-收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
-该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给
转入方；
-该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所
有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损
益：
-所转移金融资产的账面价值
-因转移而收到的对价
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部
分。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2020 年年度报告
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除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者
转移一项负债所需支付的价格。
本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据《企业会计准则》的规
定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除
会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估
值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的
报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值
的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相
同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指
对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应
将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢
价或折价。
对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其
他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察
输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才
可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投
资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下
列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
-本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
-本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份
额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金
申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基
金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等
海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2020 年年度报告
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款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平
准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已
实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回
款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基
金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资收益、债券投资收益、 资产支持证券投资收益和衍生工具收益(主要为股
指期货投资)按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴
的个人所得税后的净额确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的
企业代扣代缴的个人所得税(如适用)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴
息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推
算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际
利率计算利息收入。
资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持
证券发行企业或兑付机构代扣代缴的个人所得税(如适用)后的净额确认，在证券实际持
有期内逐日计提。
利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资
金实际占用期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的
可采用直线法。
公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变
动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金
融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
本基金的交易费用于进行股票、债券、 资产支持证券、衍生工具(主要为股指期货
投资)等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，
在资金实际占用期间内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较
小的可采用直线法。
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本基金的其他费用如无需在受益期内预提或分摊，则于发生时直接计入基金损益；
如需采用预提或待摊的方法，预提或待摊时计入基金损益。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
根据《海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金合同》的规定，在符合有
关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例
不得低于收益分配基准日该次可供分配利润的 30%，若《基金合同》生效不满 3 个月可
不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择
现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本
基金各类别份额默认的收益分配方式均是现金分红；同一基金账户的不同基金交易账户
对本基金各类别份额设置的分红方式相互独立、互不影响；基金收益分配后各类基金份
额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日各类基金份额的基金份额净值减去该类别
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；同一类别的每一基金份额享有同等分配
权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。法律法规或监管机构另有规定的，基
金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。经宣告的拟分配基
金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分
部为基础确定报告分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以
下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键
假设如下：
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证
券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金
行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术
进行估值。
对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、
通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发
[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件
《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》 (以下简称“指引”)，按估值日在证券
交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的
海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2020 年年度报告
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该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同
业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投
资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015
年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证
券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所
独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中
债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101
号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号
《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全
面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来
等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服
务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充
通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关
于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，
主要税项列示如下：
(a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按
照 3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提
海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2020 年年度报告
第 34 页 共 94 页
供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(b)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(c)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以
内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至
1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个
人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规
定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%
计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(d)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(e)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值
税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2020 年 12 月 31 日
上年度末
2019 年 12 月 31 日
活期存款 41,800,216.80 179,548,914.16
定期存款 - -
其中：存款期限 1 个月以
内
- -
存款期限 1-3 个月 - -
存款期限 3 个月以
上
- -
其他存款 - -
合计 41,800,216.80 179,548,914.16
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目 本期末
2020 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动

海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2020 年年度报告
第 35 页 共 94 页
股票 6,233,354,030.34 7,423,156,031.70 1,189,802,001.36
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券 交易所市场 1,279,037,222.27 1,256,155,088.30 -22,882,133.97
银行间市场 596,535,131.97 592,153,200.00 -4,381,931.97
合计 1,875,572,354.24 1,848,308,288.30 -27,264,065.94
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 8,108,926,384.58 9,271,464,320.00 1,162,537,935.42
项目 上年度末
2019 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,038,537,827.98 2,281,792,181.20 243,254,353.22
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券 交易所市场 379,545,095.77 389,061,015.26 9,515,919.49
银行间市场 60,439,770.00 60,183,000.00 -256,770.00
合计 439,984,865.77 449,244,015.26 9,259,149.49
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,478,522,693.75 2,731,036,196.46 252,513,502.71
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
项目 本期末
2020 年 12 月 31 日
合同/名义
金额
公允价值 备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 -5,675,202,819.07 - - -
——股指期货 -5,675,202,819.07 - - -
其他衍生工具 - - - -

海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2020 年年度报告
第 36 页 共 94 页
合计 -5,675,202,819.07 - - -
项目 上年度末
2019 年 12 月 31 日
合同/名义
金额
公允价值 备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 -1,851,191,210.91 - - -
——股指期货 -1,851,191,210.91 - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 -1,851,191,210.91 - - -
于 2020 年 12 月 31 日，本基金持有的股指期货情况：持有买入 IC2103 合约市值
31,257,000.00 元 ， 公 允 价 值 变 动 -103,680.00 元 ； 持 有 卖 出 IF2103 合 约 市 值
-5,656,670,640.00 元，公允价值变动-465,380,635.24 元；持有卖出 IF2106 合约市值
-584,500,800.00 元，公允价值变动-69,227,305.69 元；公允价值变动合计-534,711,620.93
元(2019 年 12 月 31 日，本基金持有的股指期货情况：持有卖出 IC2001 合约市值
-37,920,960.00 元，公允价值变动-752,360.00 元；卖出 IF2001 合约市值-1,481,494,500.00
元，公允价值变动-78,477,589.09 元；卖出 IF2003 合约市值-420,219,600.00 元，公允价
值变动-9,213,900.00 元；公允价值变动合计-88,443,849.09 元)。
按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《证券投资基金股指期货投资会计核算
业务细则（试行）》及《企业会计准则——金融工具列报》的相关规定，“其他衍生工
具——股指期货投资”与“证券清算款——股指期货每日无负债结算暂收暂付款”，符
合金融资产与金融负债相抵销的条件，故将“其他衍生工具——股指期货投资”的期末
公允价值以抵销后的净额列报，净额为零。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金于本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金于本报告期末及上年度末均未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末
2020 年 12 月 31 日
上年度末
2019 年 12 月 31 日

海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2020 年年度报告
第 37 页 共 94 页
应收活期存款利息 39,558.69 28,782.55
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 1,440,562.41 1,705,580.98
应收债券利息 21,929,217.67 5,191,426.41
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 2,002.33 2,680.65
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 679.60 294.10
合计 23,412,020.70 6,928,764.69
7.4.7.6 其他资产
本基金于本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末
2020 年 12 月 31 日
上年度末
2019 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 8,815,990.54 1,165,758.57
银行间市场应付交易费用 - -
合计 8,815,990.54 1,165,758.57
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2020 年 12 月 31 日
上年度末
2019 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 468,772.42 569,677.45
预提费用 195,000.00 220,000.00
合计 663,772.42 789,677.45
7.4.7.9 实收基金
海富通阿尔法对冲混合 A
海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2020 年年度报告
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金额单位：人民币元
项目 本期
2020年1月1日至2020年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,968,495,020.59 2,968,495,020.59
本期申购 14,021,899,710.74 14,021,899,710.74
本期赎回（以“-”号填列） -8,192,910,996.57 -8,192,910,996.57
本期末 8,797,483,734.76 8,797,483,734.76
海富通阿尔法对冲混合 C
金额单位：人民币元
项目 本期
2020年1月1日至2020年12月31日
基金份额（份） 账面金额
本期申购 858,657,794.00 858,657,794.00
本期赎回（以“-”号填列） -659,436,288.28 -659,436,288.28
本期末 199,221,505.72 199,221,505.72
注： 1、申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
2、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金于 2020 年 1 月 21 日发布公告，
自 2020 年 1 月 22 日起增加一种新的收费模式份额-C 类基金份额。
7.4.7.10 未分配利润
海富通阿尔法对冲混合 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 204,682,486.17 126,456,196.92 331,138,683.09
本期利润 -199,957,653.79 445,700,650.64 245,742,996.85
本期基金份额交易产生
的变动数
502,163,347.10 305,920,417.70 808,083,764.80
其中：基金申购款 966,973,686.60 1,041,967,266.56 2,008,940,953.16
基金赎回款 -464,810,339.50 -736,046,848.86 -1,200,857,188.36
本期已分配利润 - - -
本期末 506,888,179.48 878,077,265.26 1,384,965,444.74

海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2020 年年度报告
第 39 页 共 94 页
海富通阿尔法对冲混合 C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期利润 -10,145,762.20 18,056,010.23 7,910,248.03
本期基金份额交易产生
的变动数
20,816,085.03 1,810,559.94 22,626,644.97
其中：基金申购款 62,748,762.09 61,581,092.43 124,329,854.52
基金赎回款 -41,932,677.06 -59,770,532.49 -101,703,209.55
本期已分配利润 - - -
本期末 10,670,322.83 19,866,570.17 30,536,893.00
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
2020年1月1日至2020年12月
31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12
月31日
活期存款利息收入 1,954,825.18 682,396.45
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 32,648,621.24 4,304,165.96
其他 384,683.31 71,463.89
合计 34,988,129.73 5,058,026.30
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目 本期
2020年1月1日至2020年12
月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12
月31日
卖出股票成交总额 17,294,651,254.31 2,418,559,583.57
减：卖出股票成本总额 15,784,417,445.78 2,287,828,434.64
买卖股票差价收入 1,510,233,808.53 130,731,148.93
7.4.7.13 债券投资收益
海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2020 年年度报告
第 40 页 共 94 页
单位：人民币元
项目 本期
2020年1月1日至2020年
12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年
12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成交总额
1,762,325,218.25 451,656,076.12
减：卖出债券（、债转股及债券到期
兑付）成本总额
1,724,500,079.40 438,398,759.12
减：应收利息总额 18,834,902.25 7,262,345.17
买卖债券差价收入 18,990,236.60 5,994,971.83
7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
单位：人民币元
项目 本期
2020年1月1日至2020年12月31
日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31
日
股指期货投资收益（税前） -1,714,489,888.16 -162,724,678.00
股指期货差价收入应缴纳
增值税额
-2,338,723.04 -
合计 -1,716,828,611.20 -162,724,678.00
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目 本期
2020年1月1日至2020年12月
31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月
31日
股票投资产生的股利收益 109,665,661.59 24,373,498.33
基金投资产生的股利收益 - -
合计 109,665,661.59 24,373,498.33
7.4.7.17 公允价值变动收益
海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2020 年年度报告
第 41 页 共 94 页
单位：人民币元
项目名称 本期
2020年1月1日至2020年12月
31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月
31日
1.交易性金融资产 910,024,432.71 297,849,567.78
——股票投资 946,547,648.14 288,335,287.49
——债券投资 -36,523,215.43 9,514,280.29
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
——贵金属投资 - -
2.衍生工具 -446,267,771.84 -135,693,162.00
——权证投资 - -
——股指期货 -446,267,771.84 -135,693,162.00
3.其他 - -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
- -
合计 463,756,660.87 162,156,405.78
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目 本期
2020年1月1日至2020年12月
31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31
日
基金赎回费收入 22,618,762.16 4,652,619.81
其他 471.77 -
基金转换费收入 1,696,689.76 354,480.04
合计 24,315,923.69 5,007,099.85
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目 本期
2020年1月1日至2020年12月
31日
上年度可比期间
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月
31 日
交易所市场交易费用 46,929,700.78 6,684,893.89

海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2020 年年度报告
第 42 页 共 94 页
银行间市场交易费用 3,655.00 450.00
合计 46,933,355.78 6,685,343.89
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目 本期
2020年1月1日至2020年12
月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31
日
审计费用 75,000.00 100,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
债券托管账户维护费 36,000.00 36,000.00
其他 1,200.00 1,200.00
银行划款手续费 94,958.82 51,294.24
合计 327,158.82 308,494.24
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表
日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司 (“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
法国巴黎资产管理 BE 控股公司(BNP Paribas
Asset Management BE Holding)
基金管理人的股东
上海富诚海富通资产管理有限公司 基金管理人的子公司
海富通资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，本报告期内存在控制
关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2020 年年度报告
第 43 页 共 94 页
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期
2020年1月1日至2020年12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31
日
成交金额 占当期股
票成交总
额的比例
成交金额 占当期股
票成交总
额的比例
海通证券 11,858,175,489.22 31.92% - -
7.4.10.1.2 权证交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过权证
交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称 本期
2020年1月1日至2020年12月31日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余
额
占期末应付
佣金总额的
比例
海通证券 8,525,439.50 34.71% 1,790,449.22 20.31%
关联方名称 上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余
额
占期末应付
佣金总额的
比例
海通证券 - - - -
注： 1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由
中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2、根据《证券交易单元租用协议》，本基金管理人在租用海通证券交易专用交易
单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时，还从海通证券获得研究综合服务。
7.4.10.2 关联方报酬
海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2020 年年度报告
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7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期
2020年1月1日至2020年
12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年
12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 159,212,003.58 27,466,015.87
其中：支付销售机构的客户维护
费
20,936,479.37 4,979,406.05
注：支付基金管理人海富通基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值
1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金管理费=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期
2020年1月1日至2020年
12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年
12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 26,535,334.00 4,577,669.31
注：支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费
的各关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
海富通阿尔法对冲混合
A
海富通阿尔法对冲混合C 合计
中国银行 - 18,383.53 18,383.53
海通证券 - 11,514.40 11,514.40
海富通基金 - 380,522.48 380,522.48
合计 - 410,420.41 410,420.41

海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2020 年年度报告
第 45 页 共 94 页
获得销售服务费
的各关联方名称
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
海富通阿尔法对冲混合
A
海富通阿尔法对冲混合C 合计
合计 - - -
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。
支付销售机构的基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 0.40%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
海富通阿尔法对冲混合 C 类基金日基金销售服务费=前一日 C 类份额对应的基金资
产净值 × 0.40%/ 当年天数。
本基金在上年度可比期间没有应支付关联方的销售服务费。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券
(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用
固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的
情况
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用
市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的管理人在本报告期内与上年度可比期间均未持有过本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2020 年年度报告
第 46 页 共 94 页
关联方名称 本期
2020年1月1日至2020年12月31
日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 41,800,216.80 1,954,825.18 179,548,914.1
6
682,396.45
注：本基金通过“中国银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结
算有限责任公司的结算备付金，于 2020 年 12 月 31 日的相关余额为人民币 29,585,132.70
元。（2019 年 12 月 31 日：人民币 33,523,982.56 元）。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2020年1月1日至2020年12月31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
数量（单位：
股/张）
总金额
海通证券 300847 中船汉光 网下发行 1,421 9,861.74
海通证券 300879 大叶股份 网下发行 4,660 49,302.80
海通证券 688180 君实生物 网下发行 29,617 1,643,743.50
海通证券 688301 奕瑞科技 网下发行 2,427 290,269.20
海通证券 688521 芯原股份 网下发行 13,200 508,596.00
海通证券 688536 思瑞浦 网下发行 3,566 412,621.86
海通证券 688550 瑞联新材 网下发行 2,539 288,735.08
海通证券 688981 中芯国际 网下发行 462,175 12,691,325.50
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
数量（单位：
股/张）
总金额
- - - - - -
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2020 年年度报告
第 47 页 共 94 页
本基金在本报告期内未进行过利润分配。
7.4.12 期末（2020 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末
估
值单
价
数量
(单
位：
股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00033
3
美的
集团
2020-
09-03
2021-
03-03
大宗
交易
67.53 95.26 1,100, 000 3,000. 74,28
00
104,7
86,00
0.00
-
00053
8
云南
白药
2020-
09-23
2021-
03-23
大宗
交易
97.23 110.15 205,0 00 2,150. 19,93
00
22,58
0,750.
00
-
00066
1
长春
高新
2020-
12-23
2021-
06-23
大宗
交易
418.8
6
414.8
0
48,00
0
20,10
5,280.
00
19,91
0,400.
00
-
00233
2
仙琚
制药
2020-
11-27
2021-
05-27
非公
开发
行流
通受
限
13.70 12.69 583,9
42
8,000,
005.4
0
7,410,
223.9
8
-
00235
2
顺丰
控股
2020-
07-21
2021-
01-21
大宗
交易
61.38 86.75 490,0 00 6,200. 30,07
00
42,50
7,500.
00
-
00253
2
天山
铝业
2020-
12-23
2021-
06-24
非公
开发
行流
通受
限
6.55 6.95 1,526,
718
10,00
0,002.
90
10,61
0,690.
10
-
00270
5
新宝
股份
2020-
10-29
2021-
04-29
大宗
交易
43.57 39.52 230,0 00 1,100. 10,02
00
9,089,
600.0
0
-
00272
6
龙大
肉食
2020-
08-26
2021-
02-26
大宗
交易
11.03 12.38 410,8 87 4,532, 083.6
1
5,086,
781.0
6
-
00293
8
鹏鼎
控股
2020-
07-30
2021-
02-01
大宗
交易
45.80 48.82 401,0 88 9,830. 18,36
40
19,58
1,116.
16
-
00303
0
祖名
股份
2020-
12-25
2021-
01-06
新股
未上
15.18 15.18 480 7,286. 40 7,286. 40 -

海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2020 年年度报告
第 48 页 共 94 页
市
00303
1
中瓷
电子
2020-
12-24
2021-
01-04
新股
未上
市
15.27 15.27 387 5,909.
49
5,909.
49
-
30045
4
深信
服
2020-
08-05
2021-
02-05
大宗
交易
201.9
6
240.2
2
100,0
00
20,19
6,000.
00
24,02
2,000.
00
-
30063
9
凯普
生物
2020-
08-18
2021-
02-18
大宗
交易
50.50 36.33 190,0 00 9,595, 000.0
0
6,902,
700.0
0
-
30086
0
锋尚
文化
2020-
08-06
2021-
02-24
新股
锁定
流通
受限
138.0
2
126.6
7
381 52,58 5.62 48,26 1.27 -
30086
1
美畅
股份
2020-
08-06
2021-
02-24
新股
锁定
流通
受限
43.76 51.10 895 39,16
5.20
45,73
4.50
-
30086
4
南大
环境
2020-
08-13
2021-
02-25
新股
锁定
流通
受限
71.71 90.85 166 11,90
3.86
15,08
1.10
-
30086
7
圣元
环保
2020-
08-12
2021-
03-03
新股
锁定
流通
受限
19.34 31.97 1,498 28,97
1.32
47,89
1.06
-
30086
8
杰美
特
2020-
08-12
2021-
02-24
新股
锁定
流通
受限
41.26 43.28 593 24,46
7.18
25,66
5.04
-
30087
2
天阳
科技
2020-
08-14
2021-
02-25
新股
锁定
流通
受限
21.34 37.84 871 18,58
7.14
32,95
8.64
-
30087
3
海晨
股份
2020-
08-14
2021-
03-02
新股
锁定
流通
受限
30.72 41.32 484 14,86
8.48
19,99
8.88
-
30087
6
蒙泰
高新
2020-
08-14
2021-
02-25
新股
锁定
流通
受限
20.09 36.62 350 7,031.
50
12,81
7.00
-
30087
7
金春
股份
2020-
08-17
2021-
03-03
新股
锁定
流通
30.54 50.85 569 17,37
7.26
28,93
3.65
-

海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2020 年年度报告
第 49 页 共 94 页
受限
30087
8
维康
药业
2020-
08-17
2021-
03-03
新股
锁定
流通
受限
41.34 48.72 401 16,57
7.34
19,53
6.72
-
30087
9
大叶
股份
2020-
08-25
2021-
03-01
新股
锁定
流通
受限
10.58 27.12 466 4,930.
28
12,63
7.92
-
30088
1
盛德
鑫泰
2020-
08-25
2021-
03-05
新股
锁定
流通
受限
14.17 32.31 291 4,123.
47
9,402.
21
-
30088
2
万胜
智能
2020-
08-27
2021-
03-10
新股
锁定
流通
受限
10.33 25.79 440 4,545.
20
11,34
7.60
-
30088
4
狄耐
克
2020-
11-05
2021-
05-12
新股
锁定
流通
受限
24.87 33.51 499 12,41
0.13
16,72
1.49
-
30088
6
华业
香料
2020-
09-08
2021-
03-16
新股
锁定
流通
受限
18.59 45.67 147 2,732.
73
6,713.
49
-
30088
7
谱尼
测试
2020-
09-09
2021-
03-16
新股
锁定
流通
受限
44.47 74.52 210 9,338.
70
15,64
9.20
-
30088
9
爱克
股份
2020-
09-09
2021-
03-16
新股
锁定
流通
受限
27.97 30.12 479 13,39
7.63
14,42
7.48
-
30089
0
翔丰
华
2020-
09-10
2021-
03-18
新股
锁定
流通
受限
14.69 48.85 286 4,201.
34
13,97
1.10
-
30089
1
惠云
钛业
2020-
09-10
2021-
03-17
新股
锁定
流通
受限
3.64 16.40 1,143 4,160.
52
18,74
5.20
-
30089
2
品渥
食品
2020-
09-11
2021-
03-30
新股
锁定
流通
受限
26.66 60.01 272 7,251.
52
16,32
2.72
-

海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2020 年年度报告
第 50 页 共 94 页
30089
3
松原
股份
2020-
09-17
2021-
03-24
新股
锁定
流通
受限
13.47 35.08 276 3,717.
72
9,682.
08
-
30089
4
火星
人
2020-
12-24
2021-
07-01
新股
锁定
流通
受限
14.07 36.97 628 8,835.
96
23,21
7.16
-
30089
5
铜牛
信息
2020-
09-17
2021-
03-24
新股
锁定
流通
受限
12.65 45.30 283 3,579.
95
12,81
9.90
-
30089
6
爱美
客
2020-
09-21
2021-
03-29
新股
锁定
流通
受限
118.2
7
603.3
6
473 55,94 1.71 285,3 89.28 -
30089
8
熊猫
乳品
2020-
10-09
2021-
04-16
新股
锁定
流通
受限
10.78 33.03 496 5,346.
88
16,38
2.88
-
30090
8
仲景
食品
2020-
11-13
2021-
05-24
新股
锁定
流通
受限
39.74 60.44 285 11,32
5.90
17,22
5.40
-
30090
9
汇创
达
2020-
11-11
2021-
05-18
新股
锁定
流通
受限
29.57 40.67 386 11,41
4.02
15,69
8.62
-
30091
7
特发
服务
2020-
12-14
2021-
06-21
新股
锁定
流通
受限
18.78 31.94 281 5,277.
18
8,975.
14
-
30091
9
中伟
股份
2020-
12-15
2021-
06-23
新股
锁定
流通
受限
24.60 61.51 610 15,00
6.00
37,52
1.10
-
30092
2
天秦
装备
2020-
12-18
2021-
06-25
新股
锁定
流通
受限
16.05 31.58 287 4,606.
35
9,063.
46
-
30092
7
江天
化学
2020-
12-29
2021-
07-07
新股
未上
市并
锁定
13.39 13.39 217 2,905.
63
2,905.
63
-
30092 江天 2020- 2021- 新股 13.39 13.39 1,946 26,05 26,05 -

海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2020 年年度报告
第 51 页 共 94 页
7 化学 12-29 01-07 未上
市
6.94 6.94
30099
9
金龙
鱼
2020-
09-29
2021-
04-15
新股
锁定
流通
受限
25.70 88.29 12,11
4
311,3
29.80
1,069,
545.0
6
-
60056
3
法拉
电子
2020-
12-30
2021-
06-30
大宗
交易
94.70 99.41 127,0 00 6,900. 12,02
00
12,62
5,070.
00
-
60058
8
用友
网络
2020-
07-09
2021-
01-11
大宗
交易
48.70 43.09 330,0 00 1,000. 16,07
00
14,21
9,700.
00
-
60074
5
闻泰
科技
2020-
07-31
2021-
01-29
大宗
交易
135.1
6
96.82 205,0 00 7,800. 27,70
00
19,84
8,100.
00
-
60098
9
宝丰
能源
2020-
11-11
2021-
05-11
大宗
交易
9.83 11.09 1,530, 000 9,900. 15,03
00
16,96
7,700.
00
-
60110
0
恒立
液压
2020-
12-17
2021-
06-17
大宗
交易
91.60 106.14 125,0 00 0,000. 11,45
00
13,26
7,500.
00
-
60136
0
三六
零
2020-
07-09
2021-
01-11
大宗
交易
18.49 15.54 410,0 00 7,580, 900.0
0
6,371,
400.0
0
-
60321
8
日月
股份
2020-
08-04
2021-
02-03
大宗
交易
17.68 28.78 735,3 00 0,104. 13,00
00
21,16
1,934.
00
-
60321
8
日月
股份
2020-
12-01
2021-
05-27
非公
开发
行流
通受
限
20.37 27.91 785,4
69
16,00
0,003.
53
21,92
2,439.
79
-
60323
3
大参
林
2020-
09-25
2021-
03-25
大宗
交易
76.26 74.95 132,0 00 6,320. 10,06
00
9,893,
400.0
0
-
60350
1
韦尔
股份
2020-
09-04
2021-
03-04
大宗
交易
173.0
9
218.4
5
83,00
0
14,36
6,470.
00
18,13
1,350.
00
-
60358
3
捷昌
驱动
2020-
10-20
2021-
04-16
非公
开发
行流
通受
限
60.88 72.42 42,29
4
2,574,
858.7
2
3,062,
931.4
8
-
60365
8
安图
生物
2020-
07-23
2021-
01-25
大宗
交易
150.2
0
142.2
9
68,00
0
10,21
3,600.
9,675,
720.0
-

海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2020 年年度报告
第 52 页 共 94 页
00 0
60527
7
新亚
电子
2020-
12-25
2021-
01-06
新股
未上
市
16.95 16.95 507 8,593.
65
8,593.
65
-
68821
9
会通
股份
2020-
11-06
2021-
05-18
新股
锁定
流通
受限
8.29 13.70 7,336 60,81
5.44
100,5
03.20
-
68833
6
三生
国健
2020-
07-15
2021-
01-22
新股
锁定
流通
受限
28.18 24.29 14,35
2
404,4
39.36
348,6
10.08
-
68837
9
华光
新材
2020-
08-11
2021-
02-19
新股
锁定
流通
受限
16.78 23.63 4,950 83,06
1.00
116,9
68.50
-
68852
1
芯原
股份
2020-
08-11
2021-
02-18
新股
锁定
流通
受限
38.53 77.99 13,20
0
508,5
96.00
1,029,
468.0
0
-
68856
7
孚能
科技
2020-
07-08
2021-
01-18
新股
锁定
流通
受限
15.90 44.06 51,41
3
817,4
66.70
2,265,
256.7
8
-
68861
7
惠泰
医疗
2020-
12-30
2021-
01-07
新股
未上
市
74.46 74.46 1,673 124,5
71.58
124,5
71.58
-
68878
8
科思
科技
2020-
10-13
2021-
04-22
新股
锁定
流通
受限
106.0
4
109.5
9
3,629 384,8 19.16 397,7 02.11 -
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末
估
值单
价
数量
(单
位：
张)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
11361
6
韦尔
转债
2020-
12-28
2021-
01-22
老股
东配
债
100.0
0
100.0
0
7,180 718,0 00.00 718,0 00.00 -
注：根据中国证监会相关规定，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商
自主约定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计
算，在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。证券投资基金获配的科创
海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2020 年年度报告
第 53 页 共 94 页
板股票及创业板股票需要锁定的，锁定期根据相关法规及交易所相关规定执行。证券投
资基金持有的上市公司非公开发行股份，减持采取集中竞价交易方式或采取大宗交易方
式的根据相关法规及交易所相关规定执行。证券投资基金还可作为特定投资者，认购由
法规规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起在法规规定的限售期内不
得转让。证券投资基金对上述非公开发行股票的减持还需根据交易所相关规定执行。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
于 2020 年 12 月 31 日，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
于 2020 年 12 月 31 日，本基金无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
于 2020 年 12 月 31 日，本基金无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
于 2020 年 12 月 31 日，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：
●信用风险
●流动性风险
●市场风险
本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资及股指期货等。本
基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风
险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在
限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“相对收益高、风
险适中”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立审计及风险管
理委员会，负责制定公司的风险管理政策，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及
重大风险限额及监督公司内部控制制度和风险管理制度的执行情况等；在管理层层面设
立风险管理委员会，负责实施董事会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理
政策。
海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2020 年年度报告
第 54 页 共 94 页
本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部和督察稽核部
及相关业务部门风险管理责任人构成的三层次风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
银行存款存放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本
基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交
收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2020 年 12 月 31 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债
券和资产支持证券占基金资产净值的比例为 12.46%(2019 年 12 月 31 日： 8.71%)。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的
标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 314,284,200.00 96,251,721.80
合计 314,284,200.00 96,251,721.80
注：未评级债券为国债及政策性金融债。
海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2020 年年度报告
第 55 页 共 94 页
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
AAA 1,068,106,956.42 244,861,449.32
AAA 以下 228,767,931.88 42,546,241.64
未评级 237,149,200.00 65,584,602.50
合计 1,534,024,088.30 352,992,293.46
注：未评级债券为国债及政策性金融债。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2020 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个
月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面
余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理
办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金
组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度
指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指
标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发
海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2020 年年度报告
第 56 页 共 94 页
行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理
人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流
通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认
定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基
金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投
资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。于 2020 年 12 月 31 日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的
比例为 4.29%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变
现价值。于本报告期末，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确
认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；
按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严
格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管
理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建
立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品
的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品
及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求
与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2020 年年度报告
第 57 页 共 94 页
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 41,800,216.80 - - - 41,800,216.80
结算备付金 358,421,104.23 - - - 358,421,104.23
存出保证金 757,804,318.58 - - - 757,804,318.58
交易性金融资产 807,190,397.30 988,101,635.75 53,016,255.25 7,423,156,031.70 9,271,464,320.00
应收申购款 - - - 2,647,808.80 2,647,808.80
应收证券清算款 - - - 183,280,473.67 183,280,473.67
应收利息 - - - 23,412,020.70 23,412,020.70
资产总计 1,965,216,036.91 988,101,635.75 53,016,255.25 7,632,496,334.87 10,638,830,262.78
负债
应付管理人报酬 - - - 14,430,878.93 14,430,878.93
应付托管费 - - - 2,405,146.48 2,405,146.48
应付销售服务费 - - - 89,786.95 89,786.95
应付交易费用 - - - 8,815,990.54 8,815,990.54
应交税金 - - - 79,028.91 79,028.91
应付赎回款 - - - 200,138,080.33 200,138,080.33
其他负债 - - - 663,772.42 663,772.42
负债总计 - - - 226,622,684.56 226,622,684.56
利率敏感度缺口 1,965,216,036.91 988,101,635.75 53,016,255.25 7,405,873,650.31 10,412,207,578.22
上年度末
2019 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 179,548,914.16 - - - 179,548,914.16
结算备付金 314,966,327.32 - - - 314,966,327.32
存出保证金 195,407,203.01 - - - 195,407,203.01
交易性金融资产 231,594,459.90 70,393,340.03 147,256,215.33 2,281,792,181.20 2,731,036,196.46

海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2020 年年度报告
第 58 页 共 94 页
应收申购款 - - - 29,500,552.74 29,500,552.74
应收证券清算款 - - - 21,578,404.99 21,578,404.99
应收利息 - - - 6,928,764.69 6,928,764.69
资产总计 921,516,904.39 70,393,340.03 147,256,215.33 2,339,799,903.62 3,478,966,363.37
负债
应付证券清算款 - - - 10,556,699.16 10,556,699.16
应付管理人报酬 - - - 4,478,430.03 4,478,430.03
应付托管费 - - - 746,405.01 746,405.01
应付交易费用 - - - 1,165,758.57 1,165,758.57
应交税金 - - - 5,869.78 5,869.78
应付赎回款 - - - 161,589,819.69 161,589,819.69
其他负债 - - - 789,677.45 789,677.45
负债总计 - - - 179,332,659.69 179,332,659.69
利率敏感度缺口 921,516,904.39 70,393,340.03 147,256,215.33 2,160,467,243.93 3,299,633,703.68
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日
或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
市场利率上升25个基点 -9,353,580.27 -2,881,245.05
市场利率下降25个基点 9,467,506.45 2,923,029.26
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市交易的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事
项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，基于定量与定性相结合的宏
观及市场分析，形成对不同市场周期的预测和判断，通过灵活主动且有纪律的资产配置，
海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2020 年年度报告
第 59 页 共 94 页
确定组合中股票、债券、货币市场工具和其他金融工具的投资比例，追求较高的收益，
同时规避市场的系统性风险。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对
投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中权益类空头头
寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在 80%-120%之间。其中：权益类
空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类
衍生工具的合约价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入
股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。在每个交易日日
终持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%。在扣
除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债
券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的基金管理人每日对本基金所持有的
证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进
行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目 本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
公允价值 占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值 占基金
资产净
值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资 7,423,156,031.7
0
71.29 2,281,792,181.2
0
69.15
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
合计 7,423,156,031.7
0
71.29 2,281,792,181.2
0
69.15
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日

海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2020 年年度报告
第 60 页 共 94 页
1. 业绩比较基准(附注 7.4.1)上升 5% 77,329,912.54 20,909,554.80
2. 业绩比较基准(附注 7.4.1)下降 5% -77,329,912.54 -20,909,554.80
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1 以公允价值计量的资产和负债
下文列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负
债于本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次
取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的
定义如下：
第一层次输入值： 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的
报价；
第二层次输入值： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输
入值；
第三层次输入值： 相关资产或负债的不可观察输入值。
于 2020 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第一层次的余额为人民币 7,506,733,614.62 元，属于第二层次的余额为人
民币 1,764,730,705.38 元，无属于第三层次的余额 (2019 年 12 月 31 日：属于第一层次
的余额为人民币 2,488,123,900.23 元，属于第二层次的余额为人民币 242,912,296.23 元，
无属于第三层次的余额) 。
(a) 第二层次的公允价值计量
对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包
括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交
易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调
整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。
(b) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2020 年 12 月 31 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2019 年 12
月 31 日：无)。
7.4.14.2 其他金融工具的公允价值 (期末非以公允价值计量的项目)
其他金融工具主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重
大差异。
§ 8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2020 年年度报告
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序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 7,423,156,031.70 69.77
其中：股票 7,423,156,031.70 69.77
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,848,308,288.30 17.37
其中：债券 1,848,308,288.30 17.37
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买
入返售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金
合计
400,221,321.03 3.76
8 其他各项资产 967,144,621.75 9.09
9 合计 10,638,830,262.78 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 14,183,161.80 0.14
B 采矿业 188,520,721.15 1.81
C 制造业 4,792,110,962.32 46.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业
33,957,114.72 0.33
E 建筑业 11,242,811.00 0.11
F 批发和零售业 31,206,846.63 0.30
G 交通运输、仓储和邮政业 103,288,269.48 0.99
H 住宿和餐饮业 7,615,979.41 0.07
I 信息传输、软件和信息技术服务业 280,604,636.59 2.69
J 金融业 1,390,996,045.01 13.36
K 房地产业 263,853,027.30 2.53

海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2020 年年度报告
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L 租赁和商务服务业 66,849,638.10 0.64
M 科学研究和技术服务业 107,495,861.75 1.03
N 水利、环境和公共设施管理业 1,204,232.16 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 54,502,447.19 0.52
R 文化、体育和娱乐业 75,524,277.09 0.73
S 综合 - -
合计 7,423,156,031.70 71.29
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产
净值比例(％)
1 600519 贵州茅台 321,862 643,080,276.00 6.18
2 601318 中国平安 4,147,377 360,738,851.46 3.46
3 600036 招商银行 6,174,015 271,347,959.25 2.61
4 000333 美的集团 2,125,443 205,730,608.92 1.98
5 601166 兴业银行 8,333,500 173,920,145.00 1.67
6 300059 东方财富 5,609,046 173,880,426.00 1.67
7 000858 五粮液 524,200 152,987,770.00 1.47
8 002475 立讯精密 2,665,528 149,589,431.36 1.44
9 000001 平安银行 7,018,637 135,740,439.58 1.30
10 000002 万科 A 4,408,489 126,523,634.30 1.22
11 600031 三一重工 3,500,258 122,439,024.84 1.18
12 002594 比亚迪 604,200 117,396,060.00 1.13
13 601899 紫金矿业 12,585,328 116,917,697.12 1.12
14 600030 中信证券 3,954,100 116,250,540.00 1.12
15 600887 伊利股份 2,598,061 115,275,966.57 1.11
16 600438 通威股份 2,633,300 101,224,052.00 0.97
17 000661 长春高新 226,605 100,087,970.55 0.96
18 601012 隆基股份 1,077,930 99,385,146.00 0.95
19 600048 保利地产 5,800,527 91,764,337.14 0.88
20 002415 海康威视 1,865,543 90,497,490.93 0.87
21 603259 药明康德 663,806 89,427,944.32 0.86

海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2020 年年度报告
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22 000725 京东方 A 14,902,700 89,416,200.00 0.86
23 600276 恒瑞医药 800,852 89,262,963.92 0.86
24 300014 亿纬锂能 1,084,390 88,377,785.00 0.85
25 000651 格力电器 1,399,300 86,672,642.00 0.83
26 002241 歌尔股份 2,316,800 86,462,976.00 0.83
27 600690 海尔智家 2,567,374 74,992,994.54 0.72
28 002142 宁波银行 2,063,658 72,929,673.72 0.70
29 300760 迈瑞医疗 167,882 71,517,732.00 0.69
30 600570 恒生电子 647,493 67,922,015.70 0.65
31 002410 广联达 820,039 64,569,870.86 0.62
32 600741 华域汽车 2,239,673 64,547,375.86 0.62
33 603501 韦尔股份 255,803 58,066,123.30 0.56
34 300124 汇川技术 616,700 57,538,110.00 0.55
35 601888 中国中免 200,773 56,708,333.85 0.54
36 600176 中国巨石 2,801,530 55,918,538.80 0.54
37 300122 智飞生物 374,934 55,456,487.94 0.53
38 601601 中国太保 1,438,210 55,227,264.00 0.53
39 600521 华海药业 1,617,042 54,672,190.02 0.53
40 600009 上海机场 715,026 54,098,867.16 0.52
41 000100 TCL 科技 7,488,900 53,021,412.00 0.51
42 000568 泸州老窖 227,663 51,488,264.08 0.49
43 300316 晶盛机电 1,692,317 50,904,895.36 0.49
44 002271 东方雨虹 1,277,741 49,576,350.80 0.48
45 002352 顺丰控股 565,487 49,167,718.01 0.47
46 300413 芒果超媒 639,909 46,393,402.50 0.45
47 601966 玲珑轮胎 1,294,327 45,521,480.59 0.44
48 603218 日月股份 1,523,922 43,179,752.04 0.41
49 002311 海大集团 620,996 40,675,238.00 0.39
50 300450 先导智能 475,300 39,920,447.00 0.38
51 600309 万华化学 434,105 39,520,919.20 0.38
52 002557 洽洽食品 716,876 38,603,772.60 0.37
53 603833 欧派家居 281,537 37,866,726.50 0.36
54 300601 康泰生物 216,700 37,814,150.00 0.36
55 601225 陕西煤业 4,035,573 37,692,251.82 0.36
56 603986 兆易创新 181,543 35,854,742.50 0.34
57 600900 长江电力 1,772,292 33,957,114.72 0.33
58 000157 中联重科 3,368,575 33,348,892.50 0.32
59 000338 潍柴动力 2,083,891 32,904,638.89 0.32
60 300347 泰格医药 203,550 32,895,715.50 0.32
61 601636 旗滨集团 2,564,900 32,830,720.00 0.32
62 002179 中航光电 406,500 31,824,885.00 0.31
63 300408 三环集团 845,306 31,487,648.50 0.30
64 300144 宋城演艺 1,641,231 29,082,613.32 0.28
65 600563 法拉电子 267,816 27,769,830.80 0.27

海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2020 年年度报告
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66 300454 深信服 108,267 26,072,298.67 0.25
67 600885 宏发股份 470,380 25,504,003.60 0.24
68 000538 云南白药 205,053 22,586,770.80 0.22
69 600745 闻泰科技 227,700 22,095,400.00 0.21
70 600346 恒力石化 776,400 21,715,908.00 0.21
71 000739 普洛药业 894,441 20,822,586.48 0.20
72 002007 华兰生物 481,954 20,357,736.96 0.20
73 600989 宝丰能源 1,810,000 20,243,700.00 0.19
74 000708 中信特钢 928,615 20,234,520.85 0.19
75 002236 大华股份 1,000,000 19,890,000.00 0.19
76 002867 周大生 740,456 19,733,152.40 0.19
77 002938 鹏鼎控股 401,204 19,586,877.88 0.19
78 000830 鲁西化工 1,525,728 19,498,803.84 0.19
79 603195 公牛集团 93,268 19,146,987.72 0.18
80 002008 大族激光 442,839 18,931,367.25 0.18
81 000513 丽珠集团 460,350 18,644,175.00 0.18
82 300433 蓝思科技 590,380 18,071,531.80 0.17
83 002493 荣盛石化 654,156 18,061,247.16 0.17
84 603233 大参林 234,222 17,902,493.70 0.17
85 600486 扬农化工 134,246 17,720,472.00 0.17
86 002812 恩捷股份 124,546 17,658,131.88 0.17
87 000656 金科股份 2,482,068 17,597,862.12 0.17
88 600038 中直股份 273,217 17,133,438.07 0.16
89 603899 晨光文具 186,102 16,481,193.12 0.16
90 600660 福耀玻璃 342,935 16,478,026.75 0.16
91 000895 双汇发展 348,700 16,367,978.00 0.16
92 601100 恒立液压 151,317 16,241,321.00 0.16
93 603369 今世缘 278,200 15,963,116.00 0.15
94 002371 北方华创 85,661 15,482,369.14 0.15
95 300451 创业慧康 1,143,200 15,467,496.00 0.15
96 000786 北新建材 380,443 15,236,742.15 0.15
97 002831 裕同科技 487,500 14,927,250.00 0.14
98 300037 新宙邦 147,100 14,915,940.00 0.14
99 002332 仙琚制药 1,126,067 14,653,013.98 0.14
100 600496 精工钢构 3,224,400 14,445,312.00 0.14
101 002600 领益智造 1,187,200 14,234,528.00 0.14
102 600588 用友网络 330,063 14,222,463.81 0.14
103 300525 博思软件 494,219 14,184,085.30 0.14
104 002714 牧原股份 183,958 14,183,161.80 0.14
105 000951 中国重汽 450,777 14,181,444.42 0.14
106 600507 方大特钢 2,035,268 14,124,759.92 0.14
107 600585 海螺水泥 271,813 14,030,987.06 0.13
108 601168 西部矿业 1,124,700 13,923,786.00 0.13
109 600426 华鲁恒升 365,200 13,621,960.00 0.13

海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2020 年年度报告
第 65 页 共 94 页
110 300702 天宇股份 145,097 13,566,569.50 0.13
111 603678 火炬电子 186,700 13,498,410.00 0.13
112 600298 安琪酵母 260,170 13,286,881.90 0.13
113 600988 赤峰黄金 739,291 13,240,701.81 0.13
114 600529 山东药玻 262,700 13,174,405.00 0.13
115 600383 金地集团 970,380 13,100,130.00 0.13
116 002080 中材科技 540,400 13,066,872.00 0.13
117 300271 华宇软件 546,237 13,038,677.19 0.13
118 000933 神火股份 1,609,200 12,841,416.00 0.12
119 002384 东山精密 493,700 12,836,200.00 0.12
120 601231 环旭电子 660,390 12,771,942.60 0.12
121 300639 凯普生物 340,000 12,539,700.00 0.12
122 002727 一心堂 376,300 12,534,553.00 0.12
123 600845 宝信软件 181,684 12,532,562.32 0.12
124 000877 天山股份 827,200 12,490,720.00 0.12
125 300737 科顺股份 581,267 12,473,989.82 0.12
126 688202 美迪西 78,352 12,319,284.96 0.12
127 600872 中炬高新 183,100 12,203,615.00 0.12
128 603129 春风动力 68,300 11,897,177.00 0.11
129 603960 克来机电 250,731 11,771,820.45 0.11
130 000636 风华高科 340,100 11,461,370.00 0.11
131 601117 中国化学 1,915,300 11,242,811.00 0.11
132 002601 龙蟒佰利 363,492 11,184,648.84 0.11
133 603236 移远通信 59,200 11,066,848.00 0.11
134 601838 成都银行 1,031,100 11,001,837.00 0.11
135 603806 福斯特 127,300 10,871,420.00 0.10
136 603882 金域医学 84,610 10,840,233.20 0.10
137 300253 卫宁健康 611,500 10,701,250.00 0.10
138 002532 天山铝业 1,526,718 10,610,690.10 0.10
139 002001 新和成 308,656 10,395,534.08 0.10
140 002705 新宝股份 257,993 10,272,304.25 0.10
141 300015 爱尔眼科 135,641 10,158,154.49 0.10
142 603658 安图生物 70,500 10,038,670.00 0.10
143 002262 恩华药业 589,403 9,412,765.91 0.09
144 002444 巨星科技 300,000 9,333,000.00 0.09
145 002223 鱼跃医疗 318,800 8,993,348.00 0.09
146 000596 古井贡酒 32,900 8,948,800.00 0.09
147 002968 新大正 177,950 8,817,422.50 0.08
148 603416 信捷电气 94,000 8,538,960.00 0.08
149 600926 杭州银行 554,050 8,266,426.00 0.08
150 000547 航天发展 292,900 8,054,750.00 0.08
151 002595 豪迈科技 267,200 7,922,480.00 0.08
152 002025 航天电器 121,100 7,893,298.00 0.08
153 603737 三棵树 51,915 7,865,122.50 0.08

海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2020 年年度报告
第 66 页 共 94 页
154 002624 完美世界 265,260 7,825,170.00 0.08
155 600754 锦江酒店 147,797 7,615,979.41 0.07
156 600104 上汽集团 311,494 7,612,913.36 0.07
157 603881 数据港 126,500 7,603,915.00 0.07
158 002318 久立特材 697,500 7,602,750.00 0.07
159 601799 星宇股份 37,336 7,485,868.00 0.07
160 002027 分众传媒 752,675 7,428,902.25 0.07
161 300470 中密控股 154,900 7,373,240.00 0.07
162 300607 拓斯达 202,737 7,045,110.75 0.07
163 002430 杭氧股份 237,494 6,908,700.46 0.07
164 300558 贝达药业 63,900 6,860,943.00 0.07
165 600161 天坛生物 162,900 6,792,930.00 0.07
166 600985 淮北矿业 602,600 6,743,094.00 0.06
167 002126 银轮股份 474,700 6,536,619.00 0.06
168 002837 英维克 373,450 6,535,375.00 0.06
169 688029 南微医学 35,378 6,509,905.78 0.06
170 002508 老板电器 159,631 6,509,752.18 0.06
171 300033 同花顺 52,500 6,508,950.00 0.06
172 300427 红相股份 265,300 6,470,667.00 0.06
173 002614 奥佳华 474,424 6,381,002.80 0.06
174 601360 三六零 410,000 6,371,400.00 0.06
175 603816 顾家家居 90,000 6,345,900.00 0.06
176 002709 天赐材料 60,500 6,279,900.00 0.06
177 603866 桃李面包 103,852 6,137,653.20 0.06
178 002803 吉宏股份 189,100 6,096,584.00 0.06
179 001914 招商积余 280,500 6,039,165.00 0.06
180 300146 汤臣倍健 249,100 6,015,765.00 0.06
181 002541 鸿路钢构 162,225 5,926,079.25 0.06
182 601689 拓普集团 152,358 5,855,117.94 0.06
183 002216 三全食品 222,600 5,776,470.00 0.06
184 300502 新易盛 104,080 5,774,358.40 0.06
185 300759 康龙化成 47,600 5,731,040.00 0.06
186 600183 生益科技 200,001 5,632,028.16 0.05
187 002138 顺络电子 225,600 5,531,712.00 0.05
188 002726 龙大肉食 410,887 5,086,781.06 0.05
189 002832 比音勒芬 280,488 4,555,125.12 0.04
190 603298 杭叉集团 207,300 4,355,373.00 0.04
191 002258 利尔化学 200,000 4,180,000.00 0.04
192 300496 中科创达 30,000 3,510,000.00 0.03
193 300119 瑞普生物 180,000 3,398,400.00 0.03
194 000625 长安汽车 150,063 3,283,378.44 0.03
195 603583 捷昌驱动 42,294 3,062,931.48 0.03
196 002511 中顺洁柔 143,701 2,999,039.87 0.03
197 603690 至纯科技 74,800 2,941,136.00 0.03

海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2020 年年度报告
第 67 页 共 94 页
198 300750 宁德时代 8,100 2,843,991.00 0.03
199 300699 光威复材 30,000 2,671,500.00 0.03
200 603267 鸿远电子 20,500 2,639,580.00 0.03
201 601336 新华保险 44,800 2,597,056.00 0.02
202 300482 万孚生物 29,011 2,588,071.31 0.02
203 603799 华友钴业 30,000 2,379,000.00 0.02
204 688567 孚能科技 51,413 2,265,256.78 0.02
205 300188 美亚柏科 102,900 2,216,466.00 0.02
206 002127 南极电商 161,000 2,202,480.00 0.02
207 688111 金山办公 5,100 2,096,100.00 0.02
208 002821 凯莱英 6,600 1,974,324.00 0.02
209 688023 安恒信息 7,300 1,898,730.00 0.02
210 002372 伟星新材 100,000 1,870,000.00 0.02
211 300782 卓胜微 3,200 1,825,728.00 0.02
212 688166 博瑞医药 38,800 1,777,040.00 0.02
213 300661 圣邦股份 6,250 1,648,750.00 0.02
214 002555 三七互娱 50,000 1,561,500.00 0.01
215 300866 安克创新 9,500 1,560,470.00 0.01
216 002353 杰瑞股份 43,300 1,515,500.00 0.01
217 601688 华泰证券 79,900 1,438,999.00 0.01
218 002695 煌上煌 61,300 1,403,770.00 0.01
219 603444 吉比特 3,000 1,278,000.00 0.01
220 600893 航发动力 20,000 1,187,000.00 0.01
221 600261 阳光照明 316,700 1,165,456.00 0.01
222 600323 瀚蓝环境 46,000 1,141,260.00 0.01
223 300999 金龙鱼 12,114 1,069,545.06 0.01
224 688521 芯原股份 13,200 1,029,468.00 0.01
225 603939 益丰药房 8,295 748,126.05 0.01
226 601818 光大银行 185,600 740,544.00 0.01
227 002078 太阳纸业 50,000 721,500.00 0.01
228 600763 通策医疗 2,200 608,344.00 0.01
229 300751 迈为股份 800 541,608.00 0.01
230 603995 甬金股份 20,000 520,400.00 0.00
231 600138 中青旅 49,700 509,922.00 0.00
232 300123 亚光科技 35,000 437,500.00 0.00
233 601628 中国人寿 10,600 406,934.00 0.00
234 688788 科思科技 3,629 397,702.11 0.00
235 002690 美亚光电 8,600 380,808.00 0.00
236 688336 三生国健 14,352 348,610.08 0.00
237 300896 爱美客 473 285,389.28 0.00
238 603613 国联股份 1,700 217,736.00 0.00
239 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.00
240 688379 华光新材 4,950 116,968.50 0.00
241 600019 宝钢股份 19,476 115,882.20 0.00

海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2020 年年度报告
第 68 页 共 94 页
242 600882 妙可蓝多 2,000 114,200.00 0.00
243 688555 泽达易盛 3,004 107,242.80 0.00
244 688219 会通股份 7,336 100,503.20 0.00
245 603338 浙江鼎力 800 80,952.00 0.00
246 600219 南山铝业 22,000 69,520.00 0.00
247 000672 上峰水泥 3,100 60,481.00 0.00
248 300860 锋尚文化 381 48,261.27 0.00
249 300867 圣元环保 1,498 47,891.06 0.00
250 300861 美畅股份 895 45,734.50 0.00
251 603786 科博达 600 40,572.00 0.00
252 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00
253 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.00
254 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00
255 300877 金春股份 569 28,933.65 0.00
256 300868 杰美特 593 25,665.04 0.00
257 300894 火星人 628 23,217.16 0.00
258 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
259 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00
260 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
261 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
262 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
263 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
264 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00
265 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
266 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00
267 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
268 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00
269 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
270 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
271 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
272 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
273 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
274 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
275 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
276 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
277 300785 值得买 117 10,632.96 0.00
278 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
279 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
280 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
281 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
282 600436 片仔癀 33 8,827.83 0.00
283 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
284 002032 苏泊尔 95 7,409.05 0.00
285 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00

海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2020 年年度报告
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286 300529 健帆生物 99 6,714.18 0.00
287 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
288 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00
289 300770 新媒股份 80 5,624.00 0.00
290 002507 涪陵榨菜 82 3,468.60 0.00
291 300577 开润股份 124 3,233.92 0.00
292 603708 家家悦 141 3,003.30 0.00
293 603368 柳药股份 109 2,347.86 0.00
294 603606 东方电缆 83 2,070.85 0.00
295 300012 华测检测 71 1,943.27 0.00
296 300138 晨光生物 100 1,915.00 0.00
297 600377 宁沪高速 183 1,685.43 0.00
298 002572 索菲亚 65 1,683.50 0.00
299 600547 山东黄金 68 1,606.16 0.00
300 000975 银泰黄金 184 1,584.24 0.00
301 000961 中南建设 170 1,501.10 0.00
302 000050 深天马 A 95 1,400.30 0.00
303 600720 祁连山 89 1,208.62 0.00
304 002602 世纪华通 120 853.20 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600519 贵州茅台 700,365,881.01 21.23
2 300059 东方财富 322,545,902.82 9.78
3 600030 中信证券 296,660,471.95 8.99
4 600036 招商银行 295,668,481.92 8.96
5 601318 中国平安 280,997,798.46 8.52
6 000002 万科 A 252,323,071.91 7.65
7 000333 美的集团 238,955,761.03 7.24
8 600887 伊利股份 236,814,648.12 7.18
9 002594 比亚迪 232,004,453.67 7.03
10 601688 华泰证券 211,883,003.79 6.42
11 002415 海康威视 199,101,249.80 6.03
12 601899 紫金矿业 191,962,080.77 5.82
13 601888 中国中免 181,627,072.31 5.50
14 000661 长春高新 176,151,635.79 5.34

海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2020 年年度报告
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15 601166 兴业银行 174,273,862.44 5.28
16 000858 五粮液 168,865,365.61 5.12
17 002241 歌尔股份 158,846,209.41 4.81
18 600276 恒瑞医药 151,640,730.93 4.60
19 600570 恒生电子 138,918,174.21 4.21
20 000651 格力电器 138,290,215.62 4.19
21 002142 宁波银行 134,343,793.13 4.07
22 002050 三花智控 134,101,117.44 4.06
23 002624 完美世界 131,726,017.39 3.99
24 300014 亿纬锂能 130,625,676.47 3.96
25 601939 建设银行 126,753,860.85 3.84
26 603501 韦尔股份 126,007,702.92 3.82
27 000001 平安银行 125,481,285.66 3.80
28 000100 TCL 科技 124,494,994.00 3.77
29 000725 京东方 A 123,269,507.97 3.74
30 600048 保利地产 123,205,225.86 3.73
31 600690 海尔智家 121,423,451.87 3.68
32 002557 洽洽食品 118,456,633.06 3.59
33 000338 潍柴动力 111,773,866.18 3.39
34 000656 金科股份 111,609,520.96 3.38
35 002475 立讯精密 111,069,955.92 3.37
36 002410 广联达 110,361,335.55 3.34
37 603986 兆易创新 110,018,738.21 3.33
38 002007 华兰生物 109,096,971.26 3.31
39 000063 中兴通讯 108,936,858.12 3.30
40 601012 隆基股份 106,970,001.27 3.24
41 300750 宁德时代 103,587,664.16 3.14
42 300122 智飞生物 103,502,364.68 3.14
43 300142 沃森生物 100,202,841.96 3.04
44 600547 山东黄金 97,934,337.63 2.97
45 300316 晶盛机电 97,436,930.46 2.95
46 300601 康泰生物 94,108,973.83 2.85
47 603444 吉比特 94,044,325.54 2.85
48 600741 华域汽车 93,020,174.42 2.82
49 601818 光大银行 92,336,241.00 2.80
50 601668 中国建筑 92,015,758.16 2.79
51 600521 华海药业 90,534,010.39 2.74
52 300433 蓝思科技 89,975,465.86 2.73
53 000975 银泰黄金 89,706,499.35 2.72
54 000568 泸州老窖 89,205,800.24 2.70
55 600585 海螺水泥 88,487,812.58 2.68
56 601601 中国太保 85,942,239.42 2.60
57 300760 迈瑞医疗 84,182,197.53 2.55
58 600031 三一重工 83,843,489.51 2.54

海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2020 年年度报告
第 71 页 共 94 页
59 300347 泰格医药 80,351,687.36 2.44
60 600438 通威股份 79,531,589.37 2.41
61 300454 深信服 78,140,046.88 2.37
62 000538 云南白药 78,097,048.33 2.37
63 600009 上海机场 78,081,848.35 2.37
64 603369 今世缘 77,600,594.52 2.35
65 600104 上汽集团 77,527,283.01 2.35
66 002352 顺丰控股 77,322,538.65 2.34
67 603589 口子窖 77,283,091.68 2.34
68 002371 北方华创 76,636,780.46 2.32
69 600885 宏发股份 76,053,197.23 2.30
70 000625 长安汽车 75,315,910.63 2.28
71 603259 药明康德 74,561,636.77 2.26
72 600183 生益科技 70,811,184.80 2.15
73 000938 紫光股份 70,374,758.37 2.13
74 601628 中国人寿 69,627,115.89 2.11
75 600406 国电南瑞 68,188,808.18 2.07
76 002001 新和成 67,369,064.99 2.04
注： “买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600519 贵州茅台 383,500,547.87 11.62
2 600030 中信证券 281,876,735.73 8.54
3 601688 华泰证券 223,108,625.50 6.76
4 300059 东方财富 217,917,002.82 6.60
5 600036 招商银行 211,742,775.85 6.42
6 000002 万科 A 187,144,158.49 5.67
7 600887 伊利股份 185,700,597.17 5.63
8 000858 五粮液 169,954,088.34 5.15
9 002594 比亚迪 169,116,943.85 5.13
10 600276 恒瑞医药 167,614,722.47 5.08
11 000333 美的集团 164,925,766.04 5.00
12 002415 海康威视 164,402,347.73 4.98
13 601899 紫金矿业 163,041,280.94 4.94
14 601888 中国中免 158,144,801.05 4.79
15 002050 三花智控 146,353,150.32 4.44
16 300750 宁德时代 138,160,171.02 4.19
17 601318 中国平安 135,451,681.23 4.11

海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2020 年年度报告
第 72 页 共 94 页
18 000568 泸州老窖 134,554,344.74 4.08
19 600585 海螺水泥 131,072,449.26 3.97
20 000063 中兴通讯 128,772,249.08 3.90
21 000338 潍柴动力 128,711,286.22 3.90
22 000661 长春高新 128,710,927.34 3.90
23 601939 建设银行 123,240,861.19 3.73
24 000651 格力电器 123,214,204.88 3.73
25 600547 山东黄金 112,461,192.13 3.41
26 600570 恒生电子 110,916,462.57 3.36
27 603444 吉比特 108,397,089.82 3.29
28 002241 歌尔股份 108,055,357.99 3.27
29 600104 上汽集团 106,667,021.55 3.23
30 002557 洽洽食品 105,984,166.29 3.21
31 002624 完美世界 102,353,618.06 3.10
32 002142 宁波银行 100,679,129.53 3.05
33 002007 华兰生物 97,641,851.43 2.96
34 601668 中国建筑 95,873,666.41 2.91
35 300014 亿纬锂能 94,976,141.40 2.88
36 601818 光大银行 93,723,210.43 2.84
37 000625 长安汽车 93,504,747.03 2.83
38 603369 今世缘 93,233,681.95 2.83
39 000975 银泰黄金 93,152,392.77 2.82
40 300760 迈瑞医疗 91,840,045.60 2.78
41 000656 金科股份 90,704,533.37 2.75
42 601398 工商银行 89,103,681.95 2.70
43 601012 隆基股份 88,180,994.48 2.67
44 002410 广联达 87,870,745.94 2.66
45 300347 泰格医药 85,647,833.81 2.60
46 600406 国电南瑞 85,298,828.44 2.59
47 601166 兴业银行 84,621,379.01 2.56
48 002475 立讯精密 83,464,426.76 2.53
49 300433 蓝思科技 83,335,779.31 2.53
50 002242 九阳股份 82,209,010.93 2.49
51 603589 口子窖 79,282,394.48 2.40
52 000961 中南建设 77,591,786.64 2.35
53 300122 智飞生物 76,369,655.20 2.31
54 300142 沃森生物 75,418,482.18 2.29
55 002127 南极电商 73,566,632.26 2.23
56 000100 TCL 科技 73,325,940.34 2.22
57 002001 新和成 72,968,712.27 2.21
58 300454 深信服 71,517,075.00 2.17
59 603939 益丰药房 69,483,920.44 2.11
60 603986 兆易创新 68,943,299.63 2.09
61 603501 韦尔股份 68,383,264.04 2.07

海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2020 年年度报告
第 73 页 共 94 页
62 600926 杭州银行 67,886,630.86 2.06
63 603259 药明康德 67,699,910.61 2.05
64 000938 紫光股份 67,639,395.89 2.05
65 600031 三一重工 67,190,359.00 2.04
注： “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 19,981,158,082.94
卖出股票的收入（成交）总额 17,294,651,254.31
注： “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净
值比例(％)
1 国家债券 154,632,000.00 1.49
2 央行票据 - -
3 金融债券 466,768,400.00 4.48
其中：政策性金融债 396,801,400.00 3.81
4 企业债券 513,157,500.00 4.93
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 713,750,388.30 6.85
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,848,308,288.30 17.75
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产
净值比例
(％)
1 110059 浦发转债 2,714,960 276,382,928.00 2.65

海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2020 年年度报告
第 74 页 共 94 页
2 160206 16 国开 06 1,500,000 150,135,000.00 1.44
3 200001 20 附息国
债 01
1,500,000 149,985,000.00 1.44
4 200201 20 国开 01 1,100,000 110,011,000.00 1.06
5 163085 19 诚通 01 800,000 79,976,000.00 0.77
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变
动
风险说明
IC2103 IC2103 25.00 31,257,000.
00
-103,680.00 -
IF2103 IF2103 -3,618.00 -5,656,670,
640.00
-465,380,635.
24
-
IF2106 IF2106 -377.00 -584,500,80
0.00
-69,227,305.6
9
-
公允价值变动总额合计 -534,711,620.
93
股指期货投资本期收益 -1,716,828,61
1.20
股指期货投资本期公允价值变动 -446,267,771.
84
注：股指期货投资本期收益中已扣除本期股指期货差价收入应缴纳增值税额。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金利用股指期货与股票现货组合之间进行对冲，并通过量化模型，构建市场中
性阿尔法股票组合，同时采用安全有效的风险监控，在降低套利风险的同时，力争为投
资者获取超额稳定的收益。
海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2020 年年度报告
第 75 页 共 94 页
本基金投资于股指期货，通过对冲功能剥离股票现货部分的系统性风险，符合既定
投资政策及投资目标。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
8.11.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。
8.12 市场中性策略执行情况
截至本报告期末，本基金持有股票资产 7,423,156,031.70 元，占基金资产净值的
比例为 71.29%；运用股指期货进行对冲的空头合约市值-6,209,914,440.00 元，占基金
资产净值的比例为-59.64%，空头合约市值占股票资产的比例为-83.66%。
本报告期内，本基金执行市场中性策略的投资收益为-96,929,141.08 元，公允价值
变动损益为 500,279,876.30 元。
8.13 投资组合报告附注
8.13.1 报告期内本基金投资的浦发转债（110059）的发行人，在 2013 年至 2018 年间因
未按专营部门制规定开展同业业务，同业投资资金违规投向“四证”不全的房地产项目，
为银行理财资金投向非标准化债权资产违规提供担保，未按规定进行贷款资金支付管理
与控制，通过票据转贴现业务调节信贷规模，办理无真实贸易背景的贴现业务，未按权
限和程序办理委托贷款业务等违规行为，于 2020 年 8 月 10 日被中国银行保险监督管理
委员会上海监管局责令改正、并处以罚款 2100 万元。
对该证券的投资决策程序的说明：银行业整体信用水平高，且该银行为全国性大型银行，
综合实力强，信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程， 该证券被纳
入本基金的实际投资组合。
报告期内本基金投资的兴业银行（601166），作为债务融资工具主承销商，因在债务融
资工具存续期间未能对京粮集团资产无偿划转重大事项进行有效监测，及时督导京粮集
团进行存续期重大事项披露，也未及时召开持有人会议，于 2020 年 5 月 15 日被中国银
行间市场交易商协会责令整改。因同业投资用途不合规、授信管理不尽职、采用不正当
手段吸收存款、理财资金间接投资本行信贷资产收益权等违规行为，于 2020 年 8 月 31
海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2020 年年度报告
第 76 页 共 94 页
日被中国银保监会福建监管局没收违法所得 6,361,807.97 元，并合计处以罚款
15,961,807.97 元。因为无证机构提供转接清算服务、为支付机构超范围经营提供支付服
务、违规连通上下游支付机构提供转接清算服务等，且上述违规行为未落实交易信息真
实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的规定等行为，于 2020 年 9 月 4 日
被中国人民银行福州中心支行给予警告，没收违法所得 10,875,088.15 元，并处
13,824,431.23 元罚款。
对该证券的投资决策程序的说明：公司资产质量夯实稳健，拨备相对充足，信用成本保
持较低水平且相对稳定；整体息差未来在经营转型深化和资产负债结构改善下具备提升
的空间。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资
组合。
其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的情况。
8.13.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
8.13.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 757,804,318.58
2 应收证券清算款 183,280,473.67
3 应收股利 -
4 应收利息 23,412,020.70
5 应收申购款 2,647,808.80
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 967,144,621.75
8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产
净值比例
(%)
1 110059 浦发转债 276,382,928.00 2.65
2 132007 16 凤凰 EB 71,147,551.80 0.68
3 132015 18 中油 EB 51,499,152.00 0.49
4 132006 16 皖新 EB 20,599,945.50 0.20

海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2020 年年度报告
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5 113014 林洋转债 17,461,395.00 0.17
6 127012 招路转债 14,282,870.36 0.14
7 110045 海澜转债 13,346,853.20 0.13
8 132009 17 中油 EB 12,207,470.80 0.12
9 132004 15 国盛 EB 10,586,100.00 0.10
10 110064 建工转债 9,122,630.40 0.09
11 132011 17 浙报 EB 7,697,775.00 0.07
12 113017 吉视转债 6,883,361.10 0.07
13 110034 九州转债 6,831,630.00 0.07
14 113026 核能转债 6,825,060.00 0.07
15 113525 台华转债 6,741,595.20 0.06
16 113532 海环转债 6,502,348.80 0.06
17 110068 龙净转债 6,222,051.60 0.06
18 128087 孚日转债 6,212,483.20 0.06
19 113012 骆驼转债 6,058,243.70 0.06
20 110033 国贸转债 5,971,186.00 0.06
21 113505 杭电转债 5,910,084.00 0.06
22 128044 岭南转债 5,812,619.12 0.06
23 128081 海亮转债 5,432,428.50 0.05
24 113519 长久转债 5,402,311.20 0.05
25 110048 福能转债 5,171,524.00 0.05
26 128037 岩土转债 5,042,037.00 0.05
27 113030 东风转债 4,907,462.00 0.05
28 127016 鲁泰转债 4,649,481.00 0.04
29 113508 新凤转债 4,306,897.50 0.04
30 127013 创维转债 4,304,415.06 0.04
31 110041 蒙电转债 4,151,965.40 0.04
32 128071 合兴转债 4,034,106.90 0.04
33 113024 核建转债 3,958,110.00 0.04
34 113530 大丰转债 3,952,443.60 0.04
35 128064 司尔转债 3,947,069.12 0.04
36 113534 鼎胜转债 3,414,960.00 0.03
37 113021 中信转债 3,052,142.10 0.03
38 127014 北方转债 2,821,621.92 0.03
39 110053 苏银转债 2,814,760.00 0.03
40 113564 天目转债 2,798,870.00 0.03
41 113025 明泰转债 2,679,793.30 0.03
42 128018 时达转债 2,657,784.80 0.03
43 128083 新北转债 2,527,066.59 0.02
44 110038 济川转债 2,099,000.00 0.02
45 132008 17 山高 EB 2,074,000.00 0.02
46 123049 维尔转债 1,668,000.00 0.02
47 128032 双环转债 1,633,571.92 0.02
48 123004 铁汉转债 1,563,023.18 0.02

海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2020 年年度报告
第 78 页 共 94 页
49 110047 山鹰转债 1,554,376.50 0.01
50 110052 贵广转债 1,517,250.00 0.01
51 113034 滨化转债 1,282,793.40 0.01
52 127011 中鼎转 2 1,252,635.05 0.01
53 128022 众信转债 1,108,532.40 0.01
54 128107 交科转债 1,093,837.40 0.01
55 128010 顺昌转债 894,571.93 0.01
56 110051 中天转债 703,516.00 0.01
57 128033 迪龙转债 493,465.50 0.00
58 128101 联创转债 212,820.00 0.00
59 110061 川投转债 136,013.40 0.00
60 132014 18 中化 EB 1,045.00 0.00
8.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的
公允价值
占基金资产
净值比例(%)
流通受限情况说
明
1 000333 美的集团 104,786,000.00 1.01 大宗交易
§ 9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别 持有
人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份
额比例
持有份额 占总份 额比例
海富通阿尔法
对冲混合 A
234,0
56
37,587.09 7,068,085,143.
12
80.34% 1,729,398,591.
64
19.66%
海富通阿尔法
对冲混合 C
6,776 29,401.05 44,650,036.74 22.41% 154,571,468.9
8
77.59%
合计 240,8
32
37,356.77 7,112,735,179.
86
79.06% 1,883,970,060.
62
20.94%

海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2020 年年度报告
第 79 页 共 94 页
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比
例
基金管理人所有从
业人员持有本基金
海富通阿尔法对冲混合
A
2,183,595.57 0.0248%
海富通阿尔法对冲混合
C
91,024.10 0.0457%
合计 2,274,619.67 0.0253%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量
区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
海富通阿尔法对冲混合 A >100
海富通阿尔法对冲混合 C 0
合计 >100
本基金基金经理持有本开
放式基金
海富通阿尔法对冲混合 A 0~10
海富通阿尔法对冲混合 C 0
合计 0~10
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况
本基金募集期间，本基金管理人运用固有资金作为发起资金总计 1000.10 万元认购了本
基金，其中，认购费用为 1000 元，符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定。发
起资金认购的基金份额自基金合同生效之日起持有不少于 3 年。截至 2017 年 11 月 20
日，发起份额承诺持有期限已经届满。 2017 年 12 月公司赎回所有份额。截止报告期末，
公司未持有本基金份额。
§ 10 开放式基金份额变动
单位：份
项目 海富通阿尔法对冲混合 A 海富通阿尔法对冲混合 C
基金合同生效日（2014 年 11
月 20 日）基金份额总额
719,877,758.17 -

海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2020 年年度报告
第 80 页 共 94 页
本报告期期初基金份额总额 2,968,495,020.59 -
本报告期基金总申购份额 14,021,899,710.74 858,657,794.00
减： 本报告期基金总赎回份额 8,192,910,996.57 659,436,288.28
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 8,797,483,734.76 199,221,505.72
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§ 11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、 2020 年 5 月 26 日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第六届董事会第
三次会议审议通过，陶网雄先生由公司副总经理转任首席信息官。
2、 2020 年 6 月 24 日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第六届董事会第
三次会议审议通过，聘请王智慧先生担任公司副总经理职务。
3、 2020 年 7 月 25 日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第六届董事会第
三次会议审议通过，分别聘请孙海忠先生、胡光涛先生担任公司副总经理职务。
4、 2020 年 8 月 11 日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第六届董事会第
四次会议审议通过，奚万荣先生不再担任公司督察长职务，并决定由公司董事长杨仓兵
先生代为履行督察长职务，代为履行督察长职务的期限不超过 90 日。
5、 2020 年 8 月 22 日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第六届董事会第
四次会议审议通过，聘请岳冲先生担任公司督察长职务，公司董事长杨仓兵先生不再代
行督察长职务。
6、 2020 年 11 月 11 日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第六届董事会
第二十七次临时会议审议通过，孙海忠先生不再担任公司副总经理职务。
7、本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2020 年年度报告
第 81 页 共 94 页
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期内改聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金审计的
会计师事务所，并依法履行了公告手续。报告期内本基金应支付给所聘任会计师事务所
的报酬为 75,000.00 元，该审计机构已为本基金提供审计服务的连续年限为 1 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金的管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽
查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期
股票成
交总额
的比例
佣金 占当期
佣金总
量的比
例
海通证券 4 11,858,175,489.
22
31.92% 8,525,439.50 34.71% -
国盛证券 2 4,552,173,591.6
6
12.25% 3,297,766.61 13.43% -
华创证券 1 3,222,955,965.6
2
8.67% 1,327,210.07 5.40% -
申万宏源 2 2,887,918,031.7
3
7.77% 1,225,882.48 4.99% -
国泰君安证
券
2 2,409,552,634.04 6.49% 1,745,326.07 7.11% -
民生证券 2 1,853,363,948.3
3
4.99% 1,336,230.27 5.44% -
天风证券 2 1,792,471,374.4
7
4.82% 1,288,321.15 5.25% -
中信建投 2 1,289,124,710.2
1
3.47% 805,689.62 3.28% -
太平洋证券 2 1,185,177,245.9
9
3.19% 857,881.19 3.49% -
华西证券 1 1,163,443,107.9 3.13% 850,970.45 3.46% -

海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2020 年年度报告
第 82 页 共 94 页
1
国金证券 1 991,065,979.24 2.67% 526,673.87 2.14% -
渤海证券 1 717,374,212.87 1.93% 510,889.70 2.08% -
开源证券 2 668,603,141.68 1.80% 488,946.63 1.99% -
长江证券 1 584,801,531.87 1.57% 357,787.26 1.46% -
西南证券 2 486,935,831.81 1.31% 346,773.37 1.41% -
银河证券 1 471,344,634.04 1.27% 241,374.96 0.98% -
上海证券 1 453,983,102.07 1.22% 422,792.79 1.72% -
招商证券 2 443,516,267.51 1.19% 320,663.72 1.31% -
野村东方国
际证券
1 120,669,666.10 0.32% 85,832.85 0.35% -
中信证券 2 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
中金公司 2 - - - - -
注： 1、本基金本报告期新增海通证券 2 个交易单元、国泰君安证券 2 个交易单元、招
商证券 2 个交易单元、太平洋证券 2 个交易单元、开源证券 2 个交易单元、野村东方国
际证券 1 个交易单元、西南证券 2 个交易单元、民生证券 2 个交易单元。
2、 (1)交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估
三个部分进行主观性评议，形成证券公司交易单元租用意见。
(2)交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：
<1> 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成证券公司交易单元租用
意见，并报公司总经理办公会核准。
<2> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的总经理办公
会核准。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 回购交易 权证交易
成交金额 占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额 占当期权
证成交总
额的比例
海通证券 733,632,07
3.59
18.34% 14,701,0
00,000.0
0
28.04% - -
国盛证券 370,723,02
4.41
9.27% 9,417,70 0,000.00 17.97% - -
华创证券 130,897,57 3.27% - - - -

海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2020 年年度报告
第 83 页 共 94 页
9.63
申万宏源 1,690,143,
661.79
42.26% 2,179,10 0,000.00 4.16% - -
国泰君安证
券
309,973,15
0.38
7.75% 1,590,40 0,000.00 3.03% - -
民生证券 97,915,948
.11
2.45% - - - -
天风证券 26,917,142
.17
0.67% 5,763,70 0,000.00 11.00% - -
中信建投 32,150,113
.23
0.80% 1,472,20 0,000.00 2.81% - -
太平洋证券 124,590,39
8.75
3.11% 260,000, 000.00 0.50% - -
华西证券 80,266,818
.00
2.01% 7,483,80 0,000.00 14.28% - -
国金证券 311,025,64
6.33
7.78% 5,540,80 0,000.00 10.57% - -
渤海证券 2,798,499.
13
0.07% - - - -
开源证券 46,456,305
.61
1.16% 1,324,30 0,000.00 2.53% - -
长江证券 2,860,811.
34
0.07% - - - -
西南证券 7,807,852.
45
0.20% - - - -
银河证券 5,701,187.
44
0.14% - - - -
上海证券 3,735,870.
90
0.09% 1,175,30 0,000.00 2.24% - -
招商证券 5,773,316.
54
0.14% 0,000.00 1,511,80 2.88% - -
野村东方国
际证券
6,440,233.
16
0.16% - - - -
中信证券 10,000,000
.00
0.25% - - - -
中金公司 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日
期
1 海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增江苏银行股份有限公司为销售
机构的公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
2020-01-02

海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2020 年年度报告
第 84 页 共 94 页
网站
2 海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金修改基金合同、托管协议的公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-01-07
3 海富通基金管理有限公司关于海富通阿
尔法对冲混合型发起式证券投资基金参
加中国民生银行股份有限公司申购及定
期定额投资费率优惠活动的公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-01-09
4 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投
资基金暂停大额申购和转换转入业务的
公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-01-10
5 海富通基金管理有限公司关于开展海富
通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基
金直销中心赎回费率优惠活动的公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-01-10
6 海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加西藏东方财富证券股份有限公
司申购费率优惠活动的公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-01-14
7 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投
资基金恢复大额申购和转换转入业务的
公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-01-18
8 关于海富通阿尔法对冲混合型发起式证
券投资基金增加 C 类基金份额并修改基
金合同的公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-01-21
9 海富通基金管理有限公司关于海富通阿
尔法对冲混合型发起式证券投资基金 A
类份额参加信达证券股份有限公司申购
及定期定额投资费率优惠活动的公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-01-23
10 海富通基金管理有限公司关于海富通阿
尔法对冲混合型发起式证券投资基金 C
类份额新增海通证券股份有限公司为销
售机构的公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-02-12
11 海富通基金管理有限公司关于海富通阿
尔法对冲混合型发起式证券投资基金 C
类份额新增销售机构的公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-02-13
12 海富通基金管理有限公司关于海富通阿
尔法对冲混合型发起式证券投资基金 C
类份额新增珠海盈米基金销售有限公司
为销售机构的公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-02-18

海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2020 年年度报告
第 85 页 共 94 页
13 海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增泛华普益基金销售有限公司为
销售机构并参加其申购费率优惠活动的
公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-02-25
14 海富通基金管理有限公司关于海富通阿
尔法对冲混合型发起式证券投资基金 C
类份额新增中国民生银行股份有限公司
为销售机构的公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-02-27
15 海富通基金管理有限公司关于海富通阿
尔法对冲混合型发起式证券投资基金 C
类份额新增上海浦东发展银行股份有限
公司为销售机构的公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-02-27
16 海富通基金管理有限公司关于海富通阿
尔法对冲混合型发起式证券投资基金 C
类份额新增中国银行股份有限公司为销
售机构的公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-02-27
17 海富通基金管理有限公司关于海富通阿
尔法对冲混合型发起式证券投资基金 C
类份额新增招商银行股份有限公司为销
售机构的公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-02-27
18 海富通基金管理有限公司关于开通海富
通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基
金 C 类基金份额与旗下部分基金之间转
换业务的公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-02-27
19 海富通基金管理有限公司关于海富通阿
尔法对冲混合型发起式证券投资基金 C
类份额新增交通银行股份有限公司为销
售机构的公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-02-28
20 海富通基金管理有限公司关于网上直销
平台通联支付渠道新增部分银行卡并开
展申购费率优惠的公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-03-02
21 海富通基金管理有限公司关于海富通阿
尔法对冲混合型发起式证券投资基金 C
类份额新增部分销售机构的公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-03-04
22 海富通基金管理有限公司关于海富通阿
尔法对冲混合型发起式证券投资基金 A
类份额参加山西证券股份有限公司申购
费率优惠活动的公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-03-04
23 海富通基金管理有限公司关于参加部分
销售机构申购费率优惠活动的公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-03-04
24 海富通基金管理有限公司关于海富通阿 中国证券报、基金管 2020-03-07

海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2020 年年度报告
第 86 页 共 94 页
尔法对冲混合型发起式证券投资基金 C
类份额新增部分销售机构的公告
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
25 海富通基金管理有限公司关于海富通阿
尔法对冲混合型发起式证券投资基金新
增中信证券华南股份有限公司为销售机
构并参加其申购费率优惠活动的公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-03-09
26 海富通基金管理有限公司关于海富通阿
尔法对冲混合型发起式证券投资基金新
增广发证券股份有限公司为销售机构并
参加其申购费率优惠活动的公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-03-13
27 海富通基金管理有限公司关于海富通阿
尔法对冲混合型发起式证券投资基金新
增宁波银行股份有限公司为销售机构的
公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
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2020-03-16
28 海富通基金管理有限公司关于海富通阿
尔法对冲混合型发起式证券投资基金新
增江海证券有限公司为销售机构并参加
其申购费率优惠活动的公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-03-16
29 海富通基金管理有限公司关于海富通阿
尔法对冲混合型发起式证券投资基金新
增东兴证券股份有限公司为销售机构的
公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-03-18
30 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投
资基金暂停大额申购和转换转入业务的
公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-03-21
31 海富通基金管理有限公司关于海富通阿
尔法对冲混合型发起式证券投资基金新
增中银国际证券股份有限公司为销售机
构的公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-03-24
32 海富通基金管理有限公司关于推迟披露
旗下公募基金 2019 年年度报告的公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-03-27
33 海富通基金管理有限公司关于海富通阿
尔法对冲混合型发起式证券投资基金新
增方正证券股份有限公司为销售机构并
参加其申购费率优惠活动的公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-04-02
34 海富通基金管理有限公司关于海富通阿
尔法对冲混合型发起式证券投资基金 C
类份额新增平安银行股份有限公司为销
售机构的公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-04-03
35 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投
资基金恢复大额申购和转换转入业务的
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
2020-04-07

海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2020 年年度报告
第 87 页 共 94 页
公告 监会基金电子披露
网站
36 海富通基金管理有限公司关于开展海富
通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基
金 A 类份额直销柜台申购费率优惠活动
的公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-04-21
37 海富通基金管理有限公司关于海富通阿
尔法对冲混合型发起式证券投资基金 C
类份额新增兴业银行股份有限公司为销
售机构的公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-04-23
38 海富通基金管理有限公司关于暂停泰诚
财富基金销售（大连）有限公司办理旗
下基金相关销售业务的公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-04-24
39 海富通基金管理有限公司关于海富通阿
尔法对冲混合型发起式证券投资基金 C
类份额新增天风证券股份有限公司为销
售机构的公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-04-29
40 海富通基金管理有限公司关于海富通阿
尔法对冲混合型发起式证券投资基金新
增中国中金财富证券有限公司为销售机
构的公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-05-07
41 海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增蚂蚁（杭州）基金销售有限公
司为销售机构并参加其申购费率优惠活
动的公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-05-08
42 海富通基金管理有限公司关于增聘基金
经理助理的公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-05-11
43 海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增中信建投期货有限公司为销售
机构并参加其申购费率优惠活动的公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-05-20
44 海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增和耕传承基金销售有限公司为
销售机构并参加其申购费率优惠活动的
公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-05-22
45 海富通基金管理有限公司关于高级管理
人员变更的公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-05-26
46 海富通基金管理有限公司关于延迟和耕
传承基金销售有限公司代销旗下基金的
公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
2020-05-26

海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2020 年年度报告
第 88 页 共 94 页
网站
47 海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增华安证券股份有限公司为销售
机构并参加其申购费率优惠活动的公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-06-02
48 海富通基金管理有限公司关于变更直销
中心交易传真号码的公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-06-06
49 海富通基金管理有限公司关于海富通阿
尔法对冲混合型发起式证券投资基金新
增国元证券股份有限公司为销售机构并
参加其申购费率优惠活动的公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-06-12
50 海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增大连网金基金销售有限公司为
销售机构并参加其申购费率优惠活动的
公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-06-17
51 海富通基金管理有限公司关于高级管理
人员变更的公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-06-24
52 海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增深圳市新兰德证券投资咨询有
限公司为销售机构并参加其申购费率优
惠活动的公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-06-29
53 海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金继续参加交通银行手机银行渠道基
金申购及定期定额投资费率优惠活动的
公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-06-30
54 海富通基金管理有限公司关于旗下基金
投资关联方承销期内承销证券的公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-07-01
55 海富通基金管理有限公司关于旗下基金
投资关联方承销期内承销证券的公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-07-08
56 海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增北京汇成基金销售有限公司为
销售机构并参加其申购费率优惠活动的
公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-07-09
57 海富通基金管理有限公司关于旗下基金
投资关联方承销期内承销证券的公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-07-11

海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2020 年年度报告
第 89 页 共 94 页
58 海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增中山证券有限责任公司为销售
机构并参加其申购费率优惠活动的公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-07-13
59 海富通基金管理有限公司关于高级管理
人员变更的公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-07-25
60 海富通基金管理有限公司关于高级管理
人员变更的公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-07-25
61 海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增上海基煜基金销售有限公司为
销售机构并参加其申购费率优惠活动的
公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-07-28
62 海富通基金管理有限公司关于高级管理
人员变更的公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-08-11
63 海富通基金管理有限公司关于旗下基金
投资关联方承销期内承销证券的公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-08-13
64 海富通基金管理有限公司关于高级管理
人员变更的公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-08-22
65 海富通基金管理有限公司关于海富通阿
尔法对冲混合型发起式证券投资基金新
增金元证券股份有限公司为销售机构的
公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-08-25
66 海富通基金管理有限公司关于旗下基金
投资关联方承销期内承销证券的公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-08-26
67 海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增国联证券股份有限公司为销售
机构并参加其申购费率优惠活动的公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-08-26
68 海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加中信银行股份有限公司申购费
率优惠活动的公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-09-01
69 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报、基金管 2020-09-11

海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2020 年年度报告
第 90 页 共 94 页
投资关联方承销期内承销证券的公告 理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
70 海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增江苏银行股份有限公司为销售
机构的公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-09-11
71 海富通基金管理有限公司关于旗下基金
投资关联方承销期内承销证券的公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-09-15
72 海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增招商银行招赢通为销售平台的
公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-09-16
73 海富通基金管理有限公司关于网上直销
开通汇款交易业务的公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-09-17
74 海富通基金管理有限公司关于旗下基金
参加中国银行股份有限公司申购及定期
定额投资费率优惠活动的公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-09-19
75 海富通基金管理有限公司关于进一步提
请投资者及时提供或更新身份信息以免
影响业务办理的公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-09-24
76 海富通基金管理有限公司关于旗下基金
参加招商银行股份有限公司旗下招赢通
平台申购及定期定额投资费率优惠活动
的公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-09-26
77 海富通基金管理有限公司关于海富通阿
尔法对冲混合型发起式证券投资基金 C
类份额新增华泰证券股份有限公司为销
售机构的公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-10-09
78 海富通基金管理有限公司关于旗下基金
获配捷昌驱动（603583）非公开发行 A
股的公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-10-22
79 海富通基金管理有限公司关于进一步提
请投资者及时提供或更新身份信息以免
影响业务办理的公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-10-24
80 海富通基金管理有限公司关于网上直销
汇款交易业务开展费率优惠的公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
2020-10-29

海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2020 年年度报告
第 91 页 共 94 页
监会基金电子披露
网站
81 海富通基金管理有限公司关于终止大泰
金石基金销售有限公司办理旗下基金相
关销售业务的公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-10-30
82 海富通基金管理有限公司关于旗下基金
投资关联方承销期内承销证券的公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-11-04
83 海富通基金管理有限公司关于基金行业
高级管理人员变更公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-11-11
84 海富通基金管理有限公司 关于旗下部
分基金改聘会计师事务所的公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-11-18
85 海富通基金管理有限公司关于旗下基金
参加宁波银行股份有限公司申购及定期
定额投资费率优惠活动的公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-11-26
86 海富通基金管理有限公司关于旗下基金
获配仙琚制药（002332）非公开发行 A
股的公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-12-01
87 海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金投资范围增加存托凭证并相应修订
基金合同及托管协议的公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-12-01
88 海富通基金管理有限公司关于进一步提
请投资者及时提供或更新身份信息以免
影响业务办理的公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-12-01
89 海富通基金管理有限公司关于旗下基金
获配日月股份（603218）非公开发行 A
股的公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-12-03
90 海富通基金管理有限公司关于海富通阿
尔法对冲混合型发起式证券投资基金新
增浙商证券股份有限公司为销售机构并
参加其申购费率优惠活动的公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-12-04
91 海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增中国人寿保险股份有限公司为
销售机构的公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
2020-12-05

海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2020 年年度报告
第 92 页 共 94 页
网站
92 海富通基金管理有限公司关于终止泰诚
财富基金销售（大连）有限公司、浙江
金观诚基金销售有限公司办理旗下基金
相关销售业务的公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-12-18
93 海富通基金管理有限公司关于旗下基金
参加中国工商银行股份有限公司申购及
定期定额投资费率优惠活动的公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-12-18
94 海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增腾安基金销售（深圳）有限公
司为销售机构并参加其申购费率优惠活
动的公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-12-24
95 海富通基金管理有限公司关于旗下基金
获配天山铝业（002532）非公开发行 A
股的公告
中国证券报、基金管
理人网站及中国证
监会基金电子披露
网站
2020-12-25
12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 92 只公募基金。截至 2020 年 12 月 31
日，海富通管理的公募基金资产规模约 1251 亿元人民币。
海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特
定客户资产管理业务资格的基金管理公司。 2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被
全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。 2011 年 12 月，海富通全资子公
司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复 RQFII（人民币合格境外
机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。 2012 年 9 月，
中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。 2014 年 8 月，海富通
全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服
务。 2016 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基
海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2020 年年度报告
第 93 页 共 94 页
本养老保险基金投资管理人。
2019 年 3 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证券
时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和 2018
年度绝对收益明星基金。 2019 年 4 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被
权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛奖
——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金” 奖——
金基金•灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上海证券
报》第十六届中国基金业“金基金” 奖——金基金•成长基金管理公司奖。
2020 年 3 月，由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，
海富通基金管理有限公司荣获“金牛进取奖” ，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投
资基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金” 奖项。 2020 年 7 月，由《上海证
券报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓，海富通基金管理有限公司荣获“金基金•股
票投资回报基金管理公司奖” ，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金•偏
股混合型基金三年期奖” 。
§ 13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准设立海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金的文件
（二）海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金合同
（三）海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金招募说明书
（四）海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六）报告期内海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金在指定报刊上披露的
各项公告
13.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36－37 层本基金管理人
办公地址。
海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2020 年年度报告
第 94 页 共 94 页
13.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富通基金管理有限公司
二〇二一年三月三十一日
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