浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基
金

2020 年年度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2021 年 3 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 3 月 30 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录 ......3

§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ......5

2.2 基金产品说明 ......5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式 ......6

2.5 其他相关资料 ......6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现 ......7

3.3 过去三年基金的利润分配情况......9

§4 管理人报告 ......10

4.1 基金管理人及基金经理情况......10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......15

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16

§5 托管人报告 ......17

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......17

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......17

§6 审计报告 ......18

6.1 审计报告基本信息......18

6.2 审计报告的基本内容......18

§7 年度财务报表 ......21

7.1 资产负债表 ......21

7.2 利润表 ......22

7.3 所有者权益（基金净值）变动表......23

7.4 报表附注 ......24

§8 投资组合报告 ......52

8.1 期末基金资产组合情况......52

8.2 期末按行业分类的股票投资组合......52

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......53

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......55

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......69

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......69

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......69


8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......69

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......69

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......70

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......70

8.12 投资组合报告附注......70

§9 基金份额持有人信息 ......72

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......72

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......72

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......72

§10 开放式基金份额变动 ......73
§11 重大事件揭示 ......74

11.1 基金份额持有人大会决议......74

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......74

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......74

11.4 基金投资策略的改变......74

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......74

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......74

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......74

11.8 其他重大事件......77

§12 影响投资者决策的其他重要信息 ......80

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......80

§13 备查文件目录 ......80

13.1 备查文件目录......80

13.2 存放地点 ......80

13.3 查阅方式 ......80

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金

基金简称 浦银安盛新兴产业混合

基金主代码 519120

交易代码 519120

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 3 月 25 日

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 75,965,795.04 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 通过资产的积极灵活配置，并通过重点关注国家战略
新兴产业发展过程中带来的投资机会，在严格控制风
险并保证充分流动性的前提下，谋求基金资产的长期
稳定增值。

投资策略 1、资产配置策略：动态把握不同资产类别的投资价值、
投资时机以及其风险收益特征的相对变化，进行股票、
固定收益证券和现金等大类资产的合理配置。2、股票
投资策略：主要采用主题投资策略，通过对战略性新
兴产业的及国家政策的持续跟踪研究，结合对战略性
新兴产业相关行业的发展趋势的研究分析，上市公司
发展战略、商业模式、技术、工艺的分析，对属于战
略性新兴产业投资主题范畴的上市公司进行重点投
资。3、通过研判债券市场风险收益特征的国际化趋势
和国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变
化趋势，采取自上而下的策略构造组合。

业绩比较基准 55%×中证新兴产业指数+ 45%×中证全债指数

风险收益特征 本基金属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期
风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低
于股票型基金。

注：自 2015 年 10 月 1 日起，本基金业绩比较基准由原“中信标普全债指数”变更为“中证全债
指数”。具体内容详见基金管理人于 2015 年 11 月 13 日发布的《关于变更旗下基金业绩比较基准
并相应修订基金合同部分条款的公告》。
2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 浦银安盛基金管理有限公 交通银行股份有限公司

司


姓名 顾佳 陆志俊

信息披露负责人 联系电话 021-23212888 95559

电子邮箱 compliance@py-axa.com luzj@bankcomm.com

客户服务电话 021-33079999 或 95559

400-8828-999

传真 021-23212985 021-62701216

注册地址 中国（上海）自由贸易试验 中国（上海）自由贸易试验区银
区浦东大道 981 号 3 幢 316 城中路 188 号

室

办公地址 上海市淮海中路 381 号中 中国（上海）长宁区仙霞路 18
环广场 38 楼 号

邮政编码 200020 200336

法定代表人 谢伟 任德奇

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.py-axa.com
址

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 上海市湖滨路 202 号普华永道中心
普通合伙） 11 楼

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2020 年 2019 年 2018 年

本期已实现收益 125,525,827.58 114,296,951.07 -185,449,497.40

本期利润 142,073,684.24 137,039,664.67 -189,739,271.69

加权平均基金份额本期利润 1.2440 0.7189 -0.8579

本期加权平均净值利润率 47.59% 39.37% -44.52%

本期基金份额净值增长率 58.23% 48.85% -37.80%

3.1.2 期末数据和指标 2020 年末 2019 年末 2018 年末

期末可供分配利润 105,968,557.66 48,346,126.39 -63,018,619.33

期末可供分配基金份额利润 1.3950 0.2890 -0.3031

期末基金资产净值 256,390,419.74 356,794,569.67 298,052,560.38

期末基金份额净值 3.375 2.133 1.433

3.1.3 累计期末指标 2020 年末 2019 年末 2018 年末

基金份额累计净值增长率 237.50% 113.30% 43.30%

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
准差② 率③ 准差④

过去三个月 19.60% 1.89% 8.93% 0.70% 10.67% 1.19%

过去六个月 27.60% 1.95% 14.05% 0.88% 13.55% 1.07%

过去一年 58.23% 2.05% 26.38% 0.95% 31.85% 1.10%

过去三年 46.48% 1.83% 29.76% 0.86% 16.72% 0.97%

过去五年 9.44% 1.87% 25.17% 0.82% -15.73% 1.05%

自基金合同 237.50% 1.94% 98.33% 0.94% 139.17% 1.00%
生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金过去三年未进行过利润分配。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“浦银安盛”）成立于 2007 年 8 月，股东为上海浦东
发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海国盛集团资产有限公司，公司总部设在上海，注册资本为人民币 19.1 亿元，股东持股比例分别为 51%、39%和 10%。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。

截至 2020 年 12 月 31 日止，浦银安盛旗下共管理 72 只基金，即浦银安盛价值成长混合型证
券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金、浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金、浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛日日盈货币市场基金、浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 、浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金、浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛幸福聚益 18 个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金(LOF)、浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛中短债债券型证券投资基金、浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金、浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）、浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛双债增强债券型证券投资基金、浦银安盛
环保新能源混合型证券投资基金、浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金、浦银安盛盛煊 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛盛诺 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银安盛先进制造混合型证券投资基金、浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金、浦银安盛 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛普嘉 87 个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金、浦银安盛价值精选混合型证券投资基金、浦银安盛普华 66 个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金、浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金、浦银安盛睿和优选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银安盛中债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金、浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基金、浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金和浦银安盛养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）。

公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术系统基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统，这些系统在公司筹建之初由专业的系统集成公司负责建成，之后日常的维护管理由公司负责，但与第三方服务公司签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户系统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、外服系统、营销数据中心系统、XBRL 系统、反洗钱系统等。这些系统也主要是采购专业系统提供商的产品建设而成，建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级，升级由系统提供商负责完成，升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常的维护管理由公司负责，但与系统提供商签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。除上述情况外，我公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开发、维护事项。

另外，本公司可以根据自身发展战略的需要，委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份额登记、估值核算等业务。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期 证券

姓名 职务 限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

吴勇先生，上海交通大学材料
工程系学士，上海交通大学工
商管理硕士， CPA，CFA，中
国注册造价师。1993 年 8 月
至 2007 年 8 月先后就职于上
海电力建设有限责任公司任
预算主管、国家开发银行上海
市分行任评审经理。2007 年 9
月起加盟浦银安盛基金管理
有限公司先后担任行业研究
员、基金经理助理。2010 年 4
公司首席 月-2016年1月起担任浦银安
投资官、 盛红利精选混合型证券投资
权益投资 基金基金经理。2011 年 5 月
部总监， 2013 年 3 月 起兼任浦银安盛精致生活灵
吴勇 公司旗下 25 日 - 13 活配置混合型证券投资基金
部分基金 基金经理。2013 年 3 月起，
的基金经 兼任浦银安盛战略新兴产业
理。 混合型证券投资基金基金经
理。2013 年 12 月至 2018 年 1
月兼任浦银安盛消费升级灵
活配置混合型证券投资基金
基金经理。2016年2月至2018
年 1 月兼任浦银安盛睿智精
选灵活配置混合型证券投资
基金基金经理。2012 年 11 月
起兼任本公司权益投资部总
监。2016 年 4 月起兼任本公
司首席投资官。2020 年 7 月
起，兼任浦银安盛价值成长混
合型证券投资基金基金经理。

注：1、本基金基金经理的任职日期为公司决定的聘任日期。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，以及公司的规章制度，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人
利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

管理人制定了《浦银安盛基金管理有限公司公平交易管理规定》，并进行了多次修订。现行公平交易管理规定分为总则、实现公平交易的具体措施、公平交易监控与实施效果评估、公平交易的报告和信息披露、隔离及保密、附则等六部分。公平交易管理规定从投资决策、研究支持、交易实施、监控与评估、报告与披露等各个环节，预防和发现可能违反公平交易的异常情况，并予以及时纠正与改进。

管理人用于公平交易控制方法包括：

- 公司建立严格的投资组合投资信息的管理及保密制度，不同投资组合经理之间的持
仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离；

- 相对所有组合建立并使用统一的、系统化的研究平台；

- 明确了投资决策委员会、投资总监、投资组合经理三级授权体系；

- 要求同一基金经理管理的多个组合下达投资指令应尽量“同时同价”；

- 严格控制不同投资组合之间的同日反向交易；

- 执行投资交易交易系统中的公平交易程序；

- 银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配严格依照制度和程
序规范进行，并对该分配过程进行监控；

- 定期对投资目标和投资策略类似的投资组合的业绩表现进行分析、归因和评估；
- 对不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内、10 日内）管理人管理的不同投资组合
同向交易的交易价差进行分析。分析如发现有涉嫌不公平的交易，投资组合经理及交易主管对该情况需提供详细的原因说明，并将检查结果向公司管理层和督察长汇报。同时改进公平交易管理方法及流程。

- 其他能够防范公平交易异常情况的有效方式。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公
平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。

在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。在交易执行环
节上，详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面是定期对股票、债券交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3 日，5 日和 10 日）发生的不同组合对同一投资标的的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2020 年年初受新冠疫情影响，全球经济经历了断崖式下滑，资本市场随之也呈现剧烈波动。
随着疫情逐渐受控，国内经济开始触底反弹，呈现了较强的韧性。受益于国外需求增加，轻工、家电、机械等行业的出口大幅增加；政府应对疫情采取了相对宽松的货币政策，缓解了国内投资增速的下滑；受益于国内庞大的消费群体基数，消费行业呈现了结构化特征——疫情受益细分行业呈现爆发状态，疫情受损行业也在下半年开始逐渐恢复，总体表现较好。受益于流动性放松和经济触底翻转，国内资本市场在经历了短暂的恐慌以后，走出了一波强劲的单边上涨走势。从资金层面看，由于银行理财产品的净值化和信用风险的影响，部分低风险偏好资金增加了权益市场的配置，有助于 A 股市场走出中长期慢牛趋势。从 A 股的行业角度来看，全年食品饮料、光伏新能源、军工等行业涨幅居前，金融、纺服、钢铁等行业整体表现较差。

本基金在 2020 年保持了较高的仓位，超配了电力设备、食品饮料、医药等板块，低配了银行、
地产等板块。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 3.375 元；本报告期基金份额净值增长率为 58.23%，业绩
比较基准收益率为 26.38%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2021 年，在经历了两年的大幅上涨以后，A 股市场估值已经不低，未来我们可能要适度
降低盈利预期。但由于国内经济复苏的确定性较强，以及消费、制造等优势行业具有良好的发展
和盈利前景，相关上市公司必然受益。因此，站在 2021 年的基础上，我们还是能找到估值性价比较好的投资标的。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等有关法规诚实守信、勤勉尽责，依法履行基金管理人职责，强化风险及合规管理，确保基金管理业务运作的安全、规范，保护基金份额持有人的合法权益。

2020 年以来，公司强化风险意识，增强风险防范能力，促进公司持续、健康、稳定地高质量
发展，充分保护投资者的利益，维护公司股东的合法权益，依照法律法规及监管部门的要求，结合公司实际业务开展情况，制定和修订完善了一系列制度流程体系，建立了全面合规和风险管理机制。今年以来，公司各项合规风控审计管理方面总体上得到了良好的控制，各项控制措施切实而有效，年内未发生重大违规及风险事件。

在公司董事会的指导、管理层的支持和各部门的密切配合下，合规风控审计工作紧紧围绕公司的经营目标和计划，以及公司的特点和现状，扎扎实实地开展。2020 年，合规风控工作内容涵盖了制度内控、法律合规、信息披露、反洗钱、风险监控、绩效评估、内部审计等工作。

法律合规方面，新规落实、法律事务、合规审核、合规检查、信息披露、反洗钱等各项工作均有序开展，公司各项合规记录良好，为公司各项业务的开展打下了坚实基础。

风险管理方面，对信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险均建立了完善的二层风险监控机制，进一步开发并优化量化风险评估模型，利用数字化、专业化管理提升风险评估、监测及预警效能，并提升风险化解及处置能力。

审计方面，按照审计计划完成了法规要求的常规审计项目和根据风险导向开展的重要业务领域的专项审计项目，另外还配合会计师事务所开展了重要的外部审计工作。今后将继续秉持以风险为导向的重点业务领域专项审计，同时兼顾对公司所有业务循环的审计覆盖面。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司副总经理暨首席运营官、风险管理部负责人、指数与量化投资部负责人、研究部负责人、产品估值部和注册登记部负责人组成。估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历，具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。估值委员会的职责主要包括：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。


参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金基金经理未参与或决定基金的估值。

本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司以及中债金融估值中心有限公司签订了《中债信息产品服务三方协议》。

本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金《基金合同》第十六部分第三条约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每次收益分配比例不得低于该次期末可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2020 年度，基金托管人在浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵
守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2020 年度，浦银安盛基金管理有限公司在浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金投资运
作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2020 年度，由浦银安盛基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关浦银安盛战略新兴
产业混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。


§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2021)第 25113 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金全体基金份额持有人：

审计意见 (一)我们审计的内容

我们审计了浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金(以下简称
“浦银安盛新兴产业混合”)的财务报表，包括 2020 年 12 月 31
日的资产负债表，2020 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变
动表以及财务报表附注。

(二)我们的意见

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在
财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映
了浦银安盛新兴产业混合 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020
年度的经营成果和基金净值变动情况。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适
当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于浦银安盛新兴产业
混合，并履行了职业道德方面的其他责任。

管理层和治理层对财务报表的 浦银安盛新兴产业混合的基金管理人浦银安盛基金管理有限公司
责任 (以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国
证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的
内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估浦银安盛新兴产业
混合的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运


用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算浦银安盛新兴产
业混合、终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督浦银安盛新兴产业混合的财务报告过
程。

注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计及相关披露的合理性。

(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对浦银安盛新兴产业混合
持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性
得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要
求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；
如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截
至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致浦
银安盛新兴产业混合不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价


财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 薛竞 赵钰

会计师事务所的地址 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

审计报告日期 2021 年 3 月 29 日


§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金

报告截止日： 2020 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 25,479,792.30 24,338,608.12

结算备付金 2,667,618.90 6,946,809.18

存出保证金 285,786.84 571,147.28

交易性金融资产 7.4.7.2 236,818,277.07 329,295,184.30

其中：股票投资 236,818,277.07 329,295,184.30

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 1,662,240.44 5,731,848.97

应收利息 7.4.7.5 5,075.62 8,741.42

应收股利 - -

应收申购款 73,324.76 149,655.08

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 266,992,115.93 367,041,994.35

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 6,442,854.78 4,767,305.37

应付赎回款 1,859,390.27 1,924,831.17

应付管理人报酬 322,967.73 460,542.95

应付托管费 53,827.95 76,757.16

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 1,741,904.95 2,837,120.17

应交税费 - -

应付利息 - -


应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 180,750.51 180,867.86

负债合计 10,601,696.19 10,247,424.68

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 75,965,795.04 167,265,127.16

未分配利润 7.4.7.10 180,424,624.70 189,529,442.51

所有者权益合计 256,390,419.74 356,794,569.67

负债和所有者权益总计 266,992,115.93 367,041,994.35

注：报告截止日 2020 年 12 月 31 日，基金份额净值 3.375 元，基金份额总额为 75,965,795.04
份。
7.2 利润表
会计主体：浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金

本报告期： 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 1 日至
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

一、收入 163,457,893.50 162,018,672.04

1.利息收入 264,265.74 314,991.42

其中：存款利息收入 7.4.7.11 263,893.17 314,765.52

债券利息收入 372.57 225.90

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 146,543,987.57 138,882,543.69

其中：股票投资收益 7.4.7.12 145,110,397.44 135,715,303.34

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 -365,982.17 -30,721.13

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 1,799,572.30 3,197,961.48

3.公允价值变动收益（损失以“-” 7.4.7.17 16,547,856.66 22,742,713.60
号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 101,783.53 78,423.33

减：二、费用 21,384,209.26 24,979,007.37

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 4,494,043.33 5,211,575.10

2．托管费 7.4.10.2.2 749,007.22 868,595.82


3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -

4．交易费用 7.4.7.19 15,919,433.66 18,678,610.31

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．税金及附加 1.34 0.22

7．其他费用 7.4.7.20 221,723.71 220,225.92

三、利润总额（亏损总额以“-” 142,073,684.24 137,039,664.67
号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 142,073,684.24 137,039,664.67
列）
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金

本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 167,265,127.16 189,529,442.51 356,794,569.67
金净值）
二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 142,073,684.24 142,073,684.24
润）
三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 -91,299,332.12 -151,178,502.05 -242,477,834.17
（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 24,016,176.65 38,203,292.36 62,219,469.01

2.基金赎回款 -115,315,508.77 -189,381,794.41 -304,697,303.18

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -
值变动（净值减少以“-”
号填列）

五、期末所有者权益（基 75,965,795.04 180,424,624.70 256,390,419.74
金净值）

项目 上年度可比期间

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日


实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 207,943,711.88 90,108,848.50 298,052,560.38
金净值）
二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 137,039,664.67 137,039,664.67
润）
三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 -40,678,584.72 -37,619,070.66 -78,297,655.38
（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 23,623,473.07 20,672,344.23 44,295,817.30

2.基金赎回款 -64,302,057.79 -58,291,414.89 -122,593,472.68

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -
值变动（净值减少以“-”
号填列）

五、期末所有者权益（基 167,265,127.16 189,529,442.51 356,794,569.67
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______郁蓓华______ ______郁蓓华______ ____钱琨____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1522 号《关于核准浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金募集的批复》核准，由浦银安盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募 1,290,217,724.50 元，业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明(2013)验字第 60951783_B03 号验资报告予以验证。
经向中国证监会备案，《浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金基金合同》于 2013 年 3 月 25
日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,291,090,674.37 份基金份额，其中认购资金利息折合 872,949.87 份基金份额。本基金的基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括中小企业私募债、中期票据以及中国证监会允许的其他固定收益类投资品种)、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会相关规定)。本基金的股票投资比例为基金资产的 0%-95%，其中投资于战略新兴产业及其相关行业股票的比例不低于股票资产的 80%；投资于权证的比例不超过基金净资产的 3%；现金、债券资产、中国证监会允许基金投资的其他证券品种及其他资产占基金净资产比例为 0%-95%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金业绩比较基准为：55%×中证新兴产业指数+ 45%×中证全债指数。

本财务报表由本基金的基金管理人浦银安盛基金管理有限公司于2021年3月29日批准报出。7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2020 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年 12
月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值
并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进
行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。


本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年
最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。


(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

活期存款 25,479,792.30 24,338,608.12

定期存款 - -

其中：存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

合计： 25,479,792.30 24,338,608.12

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2020 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 199,910,342.76 236,818,277.07 36,907,934.31

贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 199,910,342.76 236,818,277.07 36,907,934.31

上年度末

项目 2019 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 308,935,106.65 329,295,184.30 20,360,077.65

贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约

债券 交易所市场 - - -
银行间市场 - - -

合计 - - -


资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 308,935,106.65 329,295,184.30 20,360,077.65

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

应收活期存款利息 3,746.62 5,358.32

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 1,200.40 3,126.10

应收债券利息 - -

应收资产支持证券利息 - -

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

应收出借证券利息 - -

其他 128.60 257.00

合计 5,075.62 8,741.42

7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末


2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

交易所市场应付交易费用 1,741,904.95 2,837,120.17

银行间市场应付交易费用 - -

合计 1,741,904.95 2,837,120.17

7.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 750.51 867.86

应付证券出借违约金 - -

预提费用 180,000.00 180,000.00

合计 180,750.51 180,867.86

7.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 167,265,127.16 167,265,127.16

本期申购 24,016,176.65 24,016,176.65

本期赎回（以“-”号填列） -115,315,508.77 -115,315,508.77

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 75,965,795.04 75,965,795.04

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 48,346,126.39 141,183,316.12 189,529,442.51

本期利润 125,525,827.58 16,547,856.66 142,073,684.24

本期基金份额交易 -67,903,396.31 -83,275,105.74 -151,178,502.05
产生的变动数

其中：基金申购款 17,318,126.95 20,885,165.41 38,203,292.36

基金赎回款 -85,221,523.26 -104,160,271.15 -189,381,794.41

本期已分配利润 - - -


本期末 105,968,557.66 74,456,067.04 180,424,624.70

7.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31
31 日 日

活期存款利息收入 196,177.07 225,122.40

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 61,203.25 81,662.13

其他 6,512.85 7,980.99

合计 263,893.17 314,765.52

7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12
12 月 31 日 月 31 日

股票投资收益——买卖股票差价 145,110,397.44 135,715,303.34
收入

股票投资收益——赎回差价收入 - -

股票投资收益——申购差价收入 - -

股票投资收益——证券出借差价 - -
收入

合计 145,110,397.44 135,715,303.34

7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 2019 年 1 月 1 日至 2019
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

卖出股票成交总额 5,304,989,517.35 6,153,700,040.33

减：卖出股票成本总额 5,159,879,119.91 6,017,984,736.99


买卖股票差价收入 145,110,397.44 135,715,303.34

7.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无股票投资收益-证券出借差价收入。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020年1月1日至2020 2019年1月1日至2019年
年12月31日 12月31日

债券投资收益——买卖债券（、债 -365,982.17 -30,721.13
转股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 -365,982.17 -30,721.13

7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020年1月1日至2020 2019年1月1日至2019年
年12月31日 12月31日

卖出债券（、债转股及债券到期兑 2,927,234.69 12,487,213.81
付）成交总额

减：卖出债券（、债转股及债券到 3,285,156.04 12,514,315.87
期兑付）成本总额

减：应收利息总额 8,060.82 3,619.07

买卖债券差价收入 -365,982.17 -30,721.13

7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益-赎回差价收入。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益-申购差价收入。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。

7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益-赎回差价收入。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益-申购差价收入。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益——其他投资收益。
7.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月
月 31 日 31 日

股票投资产生的股利收益 1,799,572.30 3,197,961.48

其中：证券出借权益补偿收 - -
入

基金投资产生的股利收益 - -

合计 1,799,572.30 3,197,961.48

7.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 2019 年 1 月 1 日至 2019 年
年 12 月 31 日 12 月 31 日

1.交易性金融资产 16,547,856.66 22,742,713.60

——股票投资 16,547,856.66 22,742,713.60

——债券投资 - -


——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减: 应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税

合计 16,547,856.66 22,742,713.60

7.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31
月 31 日 日

基金赎回费收入 100,592.11 77,399.84

其他 55.04 -

转换费收入 1,136.38 1,023.49

合计 101,783.53 78,423.33

注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2.本基金的转换费由转出基金赎回费和基金申购补差费构成，其中不低于赎回费部分的 25%归入转出基金的基金资产。
7.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月
月 31 日 31 日

交易所市场交易费用 15,919,433.66 18,678,610.31

银行间市场交易费用 - -

交易基金产生的费用 - -

其中：申购费 - -

赎回费 - -

合计 15,919,433.66 18,678,610.31

7.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12


12 月 31 日 月 31 日

审计费用 60,000.00 60,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

银行费用 4,523.71 3,025.92

债券帐户维护费 36,000.00 36,000.00

其他费用 1,200.00 1,200.00

合计 221,723.71 220,225.92

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

浦银安盛基金管理有限公司(“浦银安 基金管理人、基金销售机构
盛”)
交通银行股份有限公司(“交通银行”） 基金托管人、基金销售机构
上海浦东发展银行股份有限公司(“上海 基金管理人的股东、基金销售机构
浦东发展银行”)

法国安盛投资管理有限公司 基金管理人的股东

上海国盛集团资产有限公司 基金管理人的股东

上海浦银安盛资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立,并以一般交易价格为定价基础。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

7.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未有应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31
月 31 日 日

当期发生的基金应支付 4,494,043.33 5,211,575.10

的管理费

其中：支付销售机构的客 2,196,714.00 2,610,949.57

户维护费
注：支付基金管理人浦银安盛的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50%/ 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31
月 31 日 日

当期发生的基金应支付 749,007.22 868,595.82

的托管费
注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25%/ 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
注：本基金无销售服务费。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行 25,479,792.30 196,177.07 24,338,608.12 225,122.40

注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。

7.4.12 期末（ 2020 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 备注


代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 额

股）

新亚 2020 年 2021新股未

605277 电子 12 月 25年1月 上市 16.95 16.95 507 8,593.65 8,593.65 -
日 6 日

祖名 2020 年 2021新股未

003030 股份 12 月 25年1月 上市 15.18 15.18 480 7,286.40 7,286.40 -
日 6 日

中瓷 2020 年 2021新股未

003031 电子 12 月 24年1月 上市 15.27 15.27 387 5,909.49 5,909.49 -
日 4 日

博俊 2020 年 2021新股未

300926 科技 12 月 29年1月 上市 10.76 10.76 3,225 34,701.00 34,701.00 -
日 7 日

2020 年 2021新股未

300926 博俊 12 月 29年7月上市及 10.76 10.76 359 3,862.84 3,862.84 -
科技 日 7 日创业板

锁定

2020 年 2021新股未

300927 江天 12 月 29年7月上市及 13.39 13.39 217 2,905.63 2,905.63 -
化学 日 7 日创业板

锁定

江天 2020 年 2021新股未

300927 化学 12 月 29年1月 上市 13.39 13.39 1,946 26,056.94 26,056.94 -
日 7 日

福昕 2020 年 2021科创版

688095 软件 9月1日年3月 锁定 238.53 228.79 521 124,274.13119,199.59 -
8 日

利扬 2020 年 2021科创版

688135 芯片 11 月 3年5月 锁定 15.72 31.48 5,658 88,943.76178,113.84 -
日 11 日

先惠 2020 年 2021科创版

688155 技术 8月3日年2月 锁定 38.77 67.26 2,403 93,164.31161,625.78 -
18 日

路德 2020 年 2021科创版

688156 环境 9 月 14年3月 锁定 15.91 20.07 2,602 41,397.82 52,222.14 -
日 22 日

恒誉 2020 年 2021科创版

688309 环保 7月7日年1月 锁定 24.79 32.53 2,880 71,395.20 93,686.40 -
14 日

航亚 2020 年 2021科创版

688510 科技 12 月 7年6月 锁定 8.17 25.53 5,991 48,946.47152,950.23 -
日 16 日

688580 伟思 2020 年 2021科创版 67.58 98.41 2,111 142,661.38207,743.51 -


医疗 7 月 10年1月 锁定

日 21 日

锋尚 2020 年 2021创业板

300860 文化 8月6日年2月 锁定 138.02 126.67 114 15,734.28 14,440.38 -
24 日

美畅 2020 年 2021创业板

300861 股份 8月6日年2月 锁定 43.76 51.10 334 14,615.84 17,067.40 -
24 日

南大 2020 年 2021创业板

300864 环境 8 月 13年2月 锁定 71.71 90.85 149 10,684.79 13,536.65 -
日 25 日

回盛 2020 年 2021创业板

300871 生物 8 月 13年2月 锁定 33.61 38.70 522 17,544.42 20,201.40 -
日 24 日

蒙泰 2020 年 2021创业板

300876 高新 8 月 14年2月 锁定 20.09 36.62 350 7,031.50 12,817.00 -
日 25 日

大叶 2020 年 2021创业板

300879 股份 8 月 25年3月 锁定 10.58 27.12 466 4,930.28 12,637.92 -
日 1 日

盛德 2020 年 2021创业板

300881 鑫泰 8 月 25年3月 锁定 14.17 32.31 291 4,123.47 9,402.21 -
日 5 日

万胜 2020 年 2021创业板

300882 智能 8 月 27年3月 锁定 10.33 25.79 440 4,545.20 11,347.60 -
日 10 日

狄耐 2020 年 2021创业板

300884 克 11 月 5年5月 锁定 24.87 33.51 419 10,420.53 14,040.69 -
日 12 日

华业 2020 年 2021创业板

300886 香料 9月8日年3月 锁定 18.59 45.67 147 2,732.73 6,713.49 -
16 日

谱尼 2020 年 2021创业板

300887 测试 9月9日年3月 锁定 44.47 74.52 195 8,671.65 14,531.40 -
16 日

爱克 2020 年 2021创业板

300889 股份 9月9日年3月 锁定 27.97 30.12 357 9,985.29 10,752.84 -
16 日

翔丰 2020 年 2021创业板

300890 华 9 月 10年3月 锁定 14.69 48.85 286 4,201.34 13,971.10 -
日 18 日

品渥 2020 年 2021创业板

300892 食品 9 月 11年3月 锁定 26.66 60.01 272 7,251.52 16,322.72 -
日 30 日


松原 2020 年 2021创业板

300893 股份 9 月 17年3月 锁定 13.47 35.08 276 3,717.72 9,682.08 -
日 24 日

铜牛 2020 年 2021创业板

300895 信息 9 月 17年3月 锁定 12.65 45.30 283 3,579.95 12,819.90 -
日 24 日

爱美 2020 年 2021创业板

300896 客 9 月 21年3月 锁定 118.27 603.36 86 10,171.22 51,888.96 -
日 29 日

熊猫 2020 年 2021创业板

300898 乳品 10 月 9年4月 锁定 10.78 33.03 496 5,346.88 16,382.88 -
日 16 日

广联 2020 年 2021创业板

300900 航空 10 月 19年4月 锁定 17.87 33.16 369 6,594.03 12,236.04 -
日 29 日

中胤 2020 年 2021创业板

300901 时尚 10 月 19年4月 锁定 8.96 15.00 9,611 86,114.56144,165.00 -
日 29 日

国安 2020 年 2021创业板

300902 达 10 月 22年4月 锁定 15.38 24.26 551 8,474.38 13,367.26 -
日 29 日

康平 2020 年 2021创业板

300907 科技 11 月 11年5月 锁定 14.30 26.85 473 6,763.90 12,700.05 -
日 18 日

仲景 2020 年 2021创业板

300908 食品 11 月 13年5月 锁定 39.74 60.44 178 7,073.72 10,758.32 -
日 24 日

瑞丰 2020 年 2021创业板

300910 新材 11 月 20年5月 锁定 30.26 47.87 316 9,562.16 15,126.92 -
日 27 日

亿田 2020 年 2021创业板

300911 智能 11 月 24年6月 锁定 24.35 33.06 309 7,524.15 10,215.54 -
日 3 日

兆龙 2020 年 2021创业板

300913 互连 11 月 27年6月 锁定 13.21 23.94 630 8,322.30 15,082.20 -
日 7 日

特发 2020 年 2021创业板

300917 服务 12 月 14年6月 锁定 18.78 31.94 281 5,277.18 8,975.14 -
日 21 日

中伟 2020 年 2021创业板

300919 股份 12 月 15年6月 锁定 24.60 61.51 259 6,371.40 15,931.09 -
日 23 日

300922 天秦 2020 年 2021创业板 16.05 31.58 287 4,606.35 9,063.46 -
装备 12 月 18年6月 锁定


日 25 日

法本 2020 年 2021创业板

300925 信息 12 月 21年6月 锁定 20.08 37.33 353 7,088.24 13,177.49 -
日 30 日

金龙 2020 年 2021创业板

300999 鱼 9 月 29年4月 锁定 25.70 88.29 1,303 33,487.10115,041.87 -
日 15 日

注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。
2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。
3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末及上年度末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理

本基金为混合型基金，预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中中高预期收益和预期风险水平的投资品种。


本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括中小企业私募债、中期票据以及中国证监会允许的其他固定收益类投资品种)、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会相关规定)。

本基金的股票投资比例为基金资产的 0%-95%，其中投资于战略新兴产业及其相关行业股票的
比例不低于股票资产的 80%；投资于权证的比例不超过基金净资产的 3%；现金、债券资产、中国证监会允许基金投资的其他证券品种及其他资产占基金净资产比例为 0%-95%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在科学的风险管理的前提下，实现基金财产的安全和增值。
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人奉行全面风险管理，设立了三层次的风险控制体系：第一层次为各业务部门对各自部门潜在风险的自我管理和检查；第二层次为公司总经理领导的管理层、风险控制委员会、风险管理部和法律合规部的风险管理；第三层次为董事会层面对公司的风险管理，包括董事会、合规及审计委员会、督察长。

本基金管理人下设的各业务部门是公司第一线风险控制的实施者，均备有符合法律法规、公司政策的业务流程，其中包含与其业务相关的风险控制措施、风险管理计划、工作流程和管理责任。这些流程均得到公司管理层的批准。

本基金管理人设立的风险控制委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权利机构，主要负责制定公司的风险管理政策，并监督实施，确保公司整体风险暴露得到有效的识别、评估、监控和控制。公司设立风险管理部与法律合规部监控公司面临的各类风险。风险管理部建立了定性和数量化分析模型进行基金投资风险和绩效评估，法律合规部根据基金相关法律法规、公司基本制度及业务流程，对信息披露、法律文件等进行事中审核，并对基金管理人经营活动及各职能部门履职情况的合法合规性进行监督和检查。

董事会下属的合规及审计委员会，负责对公司整体风险管理和内部控制的有效性进行审议和评估。同时，督察长及合规及审计委员会负责检查、评价公司风险控制的充分性和有效性，并向董事会报告。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险可能产生的损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人交通银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2020 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资或资产支持证券投资(2019 年 12 月 31
日：同)。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2020 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资
于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2020 年 12 月 31 日，本基金持有
的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与
测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2020 年 12
月 31 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年5年以 不计息 合计

2020 年 12 月 31 日 上

资产

银行存款 25,479,792.30 - - - 25,479,792.30

结算备付金 2,667,618.90 - - - 2,667,618.90

存出保证金 285,786.84 - - - 285,786.84

交易性金融资产 - - - 236,818,277.07 236,818,277.07

应收证券清算款 - - - 1,662,240.44 1,662,240.44

应收利息 - - - 5,075.62 5,075.62

应收申购款 - - - 73,324.76 73,324.76

资产总计 28,433,198.04 - - 238,558,917.89 266,992,115.93

负债

应付证券清算款 - - - 6,442,854.78 6,442,854.78

应付赎回款 - - - 1,859,390.27 1,859,390.27

应付管理人报酬 - - - 322,967.73 322,967.73

应付托管费 - - - 53,827.95 53,827.95

应付交易费用 - - - 1,741,904.95 1,741,904.95

其他负债 - - - 180,750.51 180,750.51

负债总计 - - - 10,601,696.19 10,601,696.19

利率敏感度缺口 28,433,198.04 - - 227,957,221.70 256,390,419.74

上年度末 1 年以内 1-5 年 5年以不计息 合计

2019 年 12 月 31 日 上

资产

银行存款 24,338,608.12 - - - 24,338,608.12

结算备付金 6,946,809.18 - - - 6,946,809.18

存出保证金 571,147.28 - - - 571,147.28


交易性金融资产 - - - 329,295,184.30 329,295,184.30

应收证券清算款 - - - 5,731,848.97 5,731,848.97

应收利息 - - - 8,741.42 8,741.42

应收申购款 - - - 149,655.08 149,655.08

资产总计 31,856,564.58 - - 335,185,429.77 367,041,994.35

负债

应付证券清算款 - - - 4,767,305.37 4,767,305.37

应付赎回款 - - - 1,924,831.17 1,924,831.17

应付管理人报酬 - - - 460,542.95 460,542.95

应付托管费 - - - 76,757.16 76,757.16

应付交易费用 - - - 2,837,120.17 2,837,120.17

其他负债 - - - 180,867.86 180,867.86

负债总计 - - - 10,247,424.68 10,247,424.68

利率敏感度缺口 31,856,564.58 - - 324,938,005.09 356,794,569.67

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于2020年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.00%，
因此市场利率的变动对于本基金资产净值无影响(2019 年 12 月 31 日：同)。

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；同时采用"自下而上"的策略通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的股票投资比例为基金资产的
0%-95%，其中投资于战略新兴产业及其相关行业股票的比例不低于股票资产的 80%；投资于权证的比例不超过基金净资产的 3%；现金、债券资产、中国证监会允许基金投资的其他证券品种及其他资产占基金净资产比例为 0%－95%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

项目 占基金 占基金资
公允价值 资产净 公允价值 产净值比
值比例 例（%）
（%）

交易性金融资产-股票投资 236,818,277.07 92.37 329,295,184.30 92.29

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 236,818,277.07 92.37 329,295,184.30 92.29

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准（附注 7.4.1）以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（ 2020 年 12 月 上年度末（ 2019 年 12 月
31 日 ） 31 日 ）

业绩比较基准上升 500 基点 24,457,769.90 35,894,780.40

业绩比较基准下降 500 基点 -24,457,769.90 -35,894,780.40

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于 2020 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 235,089,022.63 元，属于第二层次的余额为 1,729,254.44 元，无属于第三
层次的余额(2019 年 12 月 31 日：第一层次 326,023,441.24 元，第二层次 3,271,743.06 元，无
第三层次)。

(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于 2020 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019 年 12 月 31
日：同)。

(d) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)其他

除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 236,818,277.07 88.70

其中：股票 236,818,277.07 88.70

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 28,147,411.20 10.54

8 其他各项资产 2,026,427.66 0.76

9 合计 266,992,115.93 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 188,068,344.42 73.35

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -
应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 16,322.72 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 21,497,818.22 8.38
业

J 金融业 417,400.00 0.16

K 房地产业 111,116.14 0.04

L 租赁和商务服务业 15,252,300.00 5.95

M 科学研究和技术服务业 6,759,976.40 2.64

N 水利、环境和公共设施管理业 65,758.79 0.03


O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 4,614,800.00 1.80

R 文化、体育和娱乐业 14,440.38 0.01

S 综合 - -

合计 236,818,277.07 92.37

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）

1 601888 中国中免 54,000 15,252,300.00 5.95

2 601012 隆基股份 144,700 13,341,340.00 5.20

3 002304 洋河股份 45,000 10,619,550.00 4.14

4 000568 泸州老窖 45,000 10,177,200.00 3.97

5 300037 新宙邦 95,000 9,633,000.00 3.76

6 300274 阳光电源 129,300 9,345,804.00 3.65

7 688390 固德威 39,000 9,278,100.00 3.62

8 600519 贵州茅台 4,600 9,190,800.00 3.58

9 300014 亿纬锂能 107,933 8,796,539.50 3.43

10 600884 杉杉股份 460,000 8,293,800.00 3.23

11 002340 格林美 1,177,800 8,232,822.00 3.21

12 603259 药明康德 49,000 6,601,280.00 2.57

13 603444 吉比特 15,000 6,390,000.00 2.49

14 600536 中国软件 78,000 6,143,280.00 2.40

15 600765 中航重机 240,000 6,000,000.00 2.34

16 002049 紫光国微 40,000 5,352,400.00 2.09

17 300850 新强联 33,000 5,276,370.00 2.06

18 002594 比亚迪 26,000 5,051,800.00 1.97

19 300750 宁德时代 13,953 4,899,037.83 1.91

20 300725 药石科技 35,000 4,830,000.00 1.88

21 000066 中国长城 250,000 4,747,500.00 1.85

22 000858 五粮液 16,000 4,669,600.00 1.82

23 600690 海尔智家 155,000 4,527,550.00 1.77

24 002460 赣锋锂业 42,000 4,250,400.00 1.66

25 600887 伊利股份 90,000 3,993,300.00 1.56


26 002025 航天电器 60,000 3,910,800.00 1.53

27 300073 当升科技 60,000 3,891,000.00 1.52

28 002821 凯莱英 12,500 3,739,250.00 1.46

29 002624 完美世界 109,935 3,243,082.50 1.26

30 300347 泰格医药 20,000 3,232,200.00 1.26

31 002555 三七互娱 100,000 3,123,000.00 1.22

32 688063 派能科技 11,675 3,019,388.50 1.18

33 002240 盛新锂能 120,000 2,932,800.00 1.14

34 000661 长春高新 6,000 2,693,460.00 1.05

35 300379 东方通 50,000 2,285,000.00 0.89

36 600660 福耀玻璃 40,000 1,922,000.00 0.75

37 300919 中伟股份 22,589 1,840,738.69 0.72

38 300595 欧普康视 20,000 1,638,400.00 0.64

39 603501 韦尔股份 7,000 1,617,700.00 0.63

40 600882 妙可蓝多 27,000 1,541,700.00 0.60

41 300618 寒锐钴业 16,000 1,518,560.00 0.59

42 600763 通策医疗 5,000 1,382,600.00 0.54

43 603906 龙蟠科技 38,800 1,305,620.00 0.51

44 002497 雅化集团 50,000 1,097,500.00 0.43

45 300450 先导智能 13,000 1,091,870.00 0.43

46 688567 孚能科技 23,000 1,052,250.00 0.41

47 603185 上机数控 4,000 553,800.00 0.22

48 601166 兴业银行 20,000 417,400.00 0.16

49 688006 杭可科技 5,000 415,150.00 0.16

50 600760 中航沈飞 5,000 390,900.00 0.15

51 688580 伟思医疗 2,111 207,743.51 0.08

52 688135 利扬芯片 5,658 178,113.84 0.07

53 300925 法本信息 3,528 162,719.99 0.06

54 688155 先惠技术 2,403 161,625.78 0.06

55 688510 航亚科技 5,991 152,950.23 0.06

56 300901 中胤时尚 9,611 144,165.00 0.06

57 688095 福昕软件 521 119,199.59 0.05

58 300999 金龙鱼 1,303 115,041.87 0.04

59 300917 特发服务 2,803 111,116.14 0.04

60 688309 恒誉环保 2,880 93,686.40 0.04

61 688156 路德环境 2,602 52,222.14 0.02

62 300896 爱美客 86 51,888.96 0.02

63 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.02

64 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.01


65 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.01

66 300871 回盛生物 522 20,201.40 0.01

67 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.01

68 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.01

69 605186 健麾信息 626 17,609.38 0.01

70 300861 美畅股份 334 17,067.40 0.01

71 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.01

72 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.01

73 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.01

74 300910 瑞丰新材 316 15,126.92 0.01

75 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.01

76 300887 谱尼测试 195 14,531.40 0.01

77 300860 锋尚文化 114 14,440.38 0.01

78 300884 狄耐克 419 14,040.69 0.01

79 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.01

80 300864 南大环境 149 13,536.65 0.01

81 300902 国安达 551 13,367.26 0.01

82 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.01

83 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00

84 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00

85 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00

86 300900 广联航空 369 12,236.04 0.00

87 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00

88 300908 仲景食品 178 10,758.32 0.00

89 300889 爱克股份 357 10,752.84 0.00

90 605155 西大门 350 10,668.00 0.00

91 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00

92 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00

93 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00

94 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00

95 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00

96 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00

97 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00

98 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值
比例（％）

1 000636 风华高科 58,135,296.41 16.29

2 000034 神州数码 52,284,733.34 14.65

3 603501 韦尔股份 50,168,001.14 14.06

4 603185 上机数控 48,901,767.63 13.71

5 300598 诚迈科技 48,730,638.70 13.66

6 000661 长春高新 45,881,122.75 12.86

7 300326 凯利泰 45,030,048.33 12.62

8 300433 蓝思科技 42,793,961.74 11.99

9 000568 泸州老窖 41,751,638.02 11.70

10 603986 兆易创新 41,081,492.44 11.51

11 300014 亿纬锂能 40,136,956.19 11.25

12 600438 通威股份 40,132,213.32 11.25

13 002384 东山精密 38,329,087.47 10.74

14 002727 一心堂 37,604,916.40 10.54

15 603369 今世缘 37,419,647.39 10.49

16 300782 卓胜微 36,406,233.18 10.20

17 300750 宁德时代 35,298,342.97 9.89

18 000876 新希望 33,465,785.66 9.38

19 000596 古井贡酒 33,314,322.36 9.34

20 300207 欣旺达 32,602,306.02 9.14

21 300567 精测电子 31,785,612.00 8.91

22 300294 博雅生物 31,568,509.00 8.85

23 002100 天康生物 31,307,771.08 8.77

24 300438 鹏辉能源 30,814,021.30 8.64

25 300737 科顺股份 29,664,009.00 8.31

26 603444 吉比特 29,471,614.06 8.26

27 601012 隆基股份 29,339,014.92 8.22

28 300497 富祥药业 28,961,090.65 8.12

29 300558 贝达药业 28,819,707.56 8.08

30 002043 兔宝宝 28,741,351.31 8.06

31 603589 口子窖 28,481,012.82 7.98

32 300168 万达信息 28,227,792.58 7.91

33 000858 五粮液 27,553,429.82 7.72

34 603538 美诺华 26,611,555.08 7.46


35 000786 北新建材 26,321,987.76 7.38

36 600884 杉杉股份 26,310,246.24 7.37

37 300347 泰格医药 26,012,363.48 7.29

38 600031 三一重工 24,981,511.31 7.00

39 002157 正邦科技 24,898,532.08 6.98

40 600745 闻泰科技 24,662,092.00 6.91

41 600536 中国软件 24,637,203.10 6.91

42 603496 恒为科技 24,568,800.91 6.89

43 300142 沃森生物 24,441,988.01 6.85

44 600702 ST 舍得 24,299,477.95 6.81

45 600161 天坛生物 24,291,845.77 6.81

46 603198 迎驾贡酒 23,665,040.74 6.63

47 600588 用友网络 23,652,407.52 6.63

48 601888 中国中免 23,360,840.00 6.55

49 603259 药明康德 23,336,264.00 6.54

50 600197 伊力特 23,230,767.03 6.51

51 000860 顺鑫农业 23,153,149.40 6.49

52 603678 火炬电子 22,497,760.00 6.31

53 002475 立讯精密 21,931,536.78 6.15

54 603083 剑桥科技 21,728,199.88 6.09

55 603308 应流股份 21,644,055.00 6.07

56 300659 中孚信息 21,487,697.00 6.02

57 002028 思源电气 21,454,483.49 6.01

58 300702 天宇股份 21,076,630.76 5.91

59 000951 中国重汽 21,063,401.58 5.90

60 603160 汇顶科技 21,049,528.00 5.90

61 300572 安车检测 20,794,282.00 5.83

62 000651 格力电器 20,402,285.00 5.72

63 000625 长安汽车 20,348,575.21 5.70

64 600519 贵州茅台 20,334,409.00 5.70

65 600486 扬农化工 20,125,325.09 5.64

66 600720 祁连山 20,037,083.56 5.62

67 000733 振华科技 19,770,948.00 5.54

68 002847 盐津铺子 19,765,471.00 5.54

69 600079 人福医药 19,643,396.00 5.51

70 300383 光环新网 19,622,475.25 5.50


71 601058 赛轮轮胎 19,405,082.79 5.44

72 603613 国联股份 19,266,583.95 5.40

73 603883 老百姓 19,237,547.40 5.39

74 002714 牧原股份 18,522,616.65 5.19

75 600779 水井坊 18,510,914.84 5.19

76 300601 康泰生物 18,478,458.00 5.18

77 002600 领益智造 17,952,097.20 5.03

78 300037 新宙邦 17,749,916.00 4.97

79 300832 新产业 17,673,182.84 4.95

80 600185 格力地产 17,668,633.98 4.95

81 002705 新宝股份 17,578,512.20 4.93

82 300725 药石科技 17,493,520.00 4.90

83 002602 世纪华通 17,275,860.50 4.84

84 600859 王府井 17,152,923.00 4.81

85 002065 东华软件 17,128,382.00 4.80

86 002683 宏大爆破 16,825,280.73 4.72

87 002174 游族网络 16,643,467.00 4.66

88 300453 三鑫医疗 16,571,320.00 4.64

89 600966 博汇纸业 16,428,700.58 4.60

90 603218 日月股份 16,398,575.40 4.60

91 002332 仙琚制药 15,890,094.44 4.45

92 300132 青松股份 15,760,483.94 4.42

93 688363 华熙生物 15,520,519.12 4.35

94 300642 透景生命 15,506,739.00 4.35

95 000100 TCL 科技 15,440,173.01 4.33

96 603801 志邦家居 15,276,785.10 4.28

97 002648 卫星石化 15,273,268.10 4.28

98 600055 万东医疗 15,133,489.16 4.24

99 603916 苏博特 15,101,046.94 4.23

100 603267 鸿远电子 14,665,292.00 4.11

101 600600 青岛啤酒 14,650,895.00 4.11

102 002456 欧菲光 14,540,103.05 4.08

103 300769 德方纳米 14,448,100.00 4.05

104 300031 宝通科技 14,300,773.92 4.01

105 002241 歌尔股份 14,194,453.00 3.98

106 600690 海尔智家 14,149,771.92 3.97


107 603208 江山欧派 14,131,793.00 3.96

108 000011 深物业 A 14,015,109.00 3.93

109 002007 华兰生物 13,937,481.00 3.91

110 300073 当升科技 13,930,860.72 3.90

111 300573 兴齐眼药 13,911,986.00 3.90

112 000802 北京文化 13,891,697.00 3.89

113 603881 数据港 13,833,261.62 3.88

114 600114 东睦股份 13,764,697.70 3.86

115 002317 众生药业 13,701,329.00 3.84

116 600195 中牧股份 13,552,095.10 3.80

117 688390 固德威 13,544,555.24 3.80

118 002459 晶澳科技 13,425,482.09 3.76

119 300274 阳光电源 13,395,258.00 3.75

120 603566 普莱柯 13,340,045.05 3.74

121 600060 海信视像 13,293,446.24 3.73

122 002124 天邦股份 13,241,776.00 3.71

123 300715 凯伦股份 13,221,801.68 3.71

124 002156 通富微电 12,861,930.00 3.60

125 002709 天赐材料 12,788,632.14 3.58

126 603777 来伊份 12,742,963.00 3.57

127 300452 山河药辅 12,713,777.85 3.56

128 002074 国轩高科 12,700,944.48 3.56

129 688069 德林海 12,691,117.37 3.56

130 300316 晶盛机电 12,666,997.61 3.55

131 002594 比亚迪 12,576,073.00 3.52

132 603456 九洲药业 12,543,691.00 3.52

133 300618 寒锐钴业 12,519,781.60 3.51

134 603290 斯达半导 12,500,674.44 3.50

135 300470 中密控股 12,480,294.18 3.50

136 000877 天山股份 12,442,666.27 3.49

137 000725 京东方 A 12,364,700.00 3.47

138 002511 中顺洁柔 12,285,961.00 3.44

139 603938 三孚股份 12,248,575.00 3.43

140 002285 世联行 12,234,349.00 3.43

141 688058 宝兰德 12,105,543.72 3.39

142 000756 新华制药 11,934,079.40 3.34


143 002745 木林森 11,878,610.25 3.33

144 002666 德联集团 11,875,106.00 3.33

145 002048 宁波华翔 11,759,250.00 3.30

146 603017 中衡设计 11,727,183.00 3.29

147 300124 汇川技术 11,706,984.52 3.28

148 002458 益生股份 11,703,439.00 3.28

149 603688 石英股份 11,610,871.70 3.25

150 000403 双林生物 11,594,418.27 3.25

151 300482 万孚生物 11,434,107.00 3.20

152 300655 晶瑞股份 11,418,773.49 3.20

153 688408 中信博 11,339,141.36 3.18

154 600346 恒力石化 11,291,139.00 3.16

155 600496 精工钢构 11,258,733.20 3.16

156 300760 迈瑞医疗 11,241,012.00 3.15

157 000823 超声电子 11,151,096.00 3.13

158 002605 姚记科技 11,025,587.00 3.09

159 002398 垒知集团 10,954,864.00 3.07

160 002466 天齐锂业 10,848,147.99 3.04

161 600201 生物股份 10,735,252.20 3.01

162 600511 国药股份 10,620,227.00 2.98

163 300223 北京君正 10,600,574.10 2.97

164 300474 景嘉微 10,558,375.00 2.96

165 300263 隆华科技 10,535,043.00 2.95

166 002508 老板电器 10,501,109.00 2.94

167 002131 利欧股份 10,454,992.00 2.93

168 002798 帝欧家居 10,327,210.68 2.89

169 300379 东方通 10,216,554.49 2.86

170 300476 胜宏科技 10,138,338.50 2.84

171 300578 会畅通讯 10,131,696.00 2.84

172 300638 广和通 10,104,076.00 2.83

173 603583 捷昌驱动 10,102,506.00 2.83

174 600640 号百控股 10,036,066.75 2.81

175 002304 洋河股份 9,970,419.00 2.79

176 603690 至纯科技 9,930,666.00 2.78

177 002734 利民股份 9,862,265.45 2.76

178 300636 同和药业 9,857,180.20 2.76


179 002234 民和股份 9,842,332.76 2.76

180 002880 卫光生物 9,823,865.00 2.75

181 688358 祥生医疗 9,806,142.47 2.75

182 300792 壹网壹创 9,745,303.00 2.73

183 603697 有友食品 9,712,328.00 2.72

184 300768 迪普科技 9,619,418.00 2.70

185 603901 永创智能 9,594,207.96 2.69

186 300559 佳发教育 9,534,996.00 2.67

187 603659 璞泰来 9,441,441.20 2.65

188 601636 旗滨集团 9,429,874.17 2.64

189 688366 昊海生科 9,410,669.63 2.64

190 603596 伯特利 9,362,847.00 2.62

191 688111 金山办公 9,342,397.85 2.62

192 600882 妙可蓝多 9,335,050.73 2.62

193 603348 文灿股份 9,302,494.00 2.61

194 600872 中炬高新 9,282,196.74 2.60

195 002850 科达利 9,243,391.90 2.59

196 603010 万盛股份 9,226,730.00 2.59

197 000063 中兴通讯 9,221,224.00 2.58

198 300440 运达科技 9,113,124.00 2.55

199 601162 天风证券 9,074,759.00 2.54

200 300759 康龙化成 9,019,109.00 2.53

201 688536 思瑞浦 9,012,221.05 2.53

202 002515 金字火腿 8,944,360.88 2.51

203 300763 锦浪科技 8,935,991.00 2.50

204 603005 晶方科技 8,903,131.00 2.50

205 300850 新强联 8,871,380.36 2.49

206 002655 共达电声 8,850,945.00 2.48

207 600109 国金证券 8,849,662.31 2.48

208 603079 圣达生物 8,843,010.00 2.48

209 300502 新易盛 8,736,842.00 2.45

210 601318 中国平安 8,666,283.05 2.43

211 603396 金辰股份 8,426,867.96 2.36

212 603906 龙蟠科技 8,405,604.84 2.36

213 603197 保隆科技 8,324,631.00 2.33

214 300394 天孚通信 8,287,062.00 2.32


215 000967 盈峰环境 8,248,086.00 2.31

216 300464 星徽股份 8,146,326.00 2.28

217 603195 公牛集团 8,129,381.55 2.28

218 300395 菲利华 8,121,606.50 2.28

219 002075 沙钢股份 8,079,977.90 2.26

220 000656 金科股份 8,071,654.24 2.26

221 300041 回天新材 8,064,844.00 2.26

222 600581 八一钢铁 8,061,912.00 2.26

223 300738 奥飞数据 7,991,425.00 2.24

224 002497 雅化集团 7,970,021.93 2.23

225 002340 格林美 7,919,928.00 2.22

226 002025 航天电器 7,849,941.00 2.20

227 000789 万年青 7,848,445.00 2.20

228 002938 鹏鼎控股 7,847,094.65 2.20

229 300083 创世纪 7,836,563.00 2.20

230 002216 三全食品 7,781,390.00 2.18

231 002351 漫步者 7,742,044.00 2.17

232 300122 智飞生物 7,718,240.00 2.16

233 300610 晨化股份 7,683,256.50 2.15

234 002507 涪陵榨菜 7,603,241.00 2.13

235 002695 煌上煌 7,585,475.00 2.13

236 300378 鼎捷软件 7,536,421.26 2.11

237 603983 丸美股份 7,533,611.60 2.11

238 002036 联创电子 7,531,719.00 2.11

239 002185 华天科技 7,507,465.00 2.10

240 002080 中材科技 7,492,739.76 2.10

241 600425 青松建化 7,448,582.00 2.09

242 300299 富春股份 7,424,684.00 2.08

243 300365 恒华科技 7,332,313.38 2.06

244 002487 大金重工 7,151,049.00 2.00

245 300575 中旗股份 7,142,417.00 2.00

注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值
比例（％）


1 000636 风华高科 70,699,278.95 19.82

2 300598 诚迈科技 68,847,112.00 19.30

3 603501 韦尔股份 62,853,758.48 17.62

4 000661 长春高新 59,850,766.60 16.77

5 300326 凯利泰 54,851,910.77 15.37

6 000034 神州数码 51,767,315.75 14.51

7 603986 兆易创新 51,220,593.96 14.36

8 300207 欣旺达 50,957,011.10 14.28

9 300433 蓝思科技 50,340,008.59 14.11

10 603185 上机数控 47,331,588.80 13.27

11 600438 通威股份 44,383,930.46 12.44

12 300438 鹏辉能源 43,948,769.50 12.32

13 002456 欧菲光 40,521,122.78 11.36

14 603369 今世缘 37,865,737.85 10.61

15 002727 一心堂 37,467,645.01 10.50

16 300782 卓胜微 37,369,950.43 10.47

17 601012 隆基股份 36,998,533.69 10.37

18 002384 东山精密 36,957,530.32 10.36

19 000568 泸州老窖 36,768,697.93 10.31

20 300014 亿纬锂能 35,080,918.37 9.83

21 000876 新希望 34,970,952.03 9.80

22 002600 领益智造 33,918,301.51 9.51

23 000596 古井贡酒 33,080,060.85 9.27

24 002100 天康生物 31,633,977.74 8.87

25 300750 宁德时代 31,615,515.00 8.86

26 300567 精测电子 30,987,118.00 8.68

27 002043 兔宝宝 30,251,790.67 8.48

28 300168 万达信息 30,057,664.50 8.42

29 603589 口子窖 29,607,941.65 8.30

30 600031 三一重工 29,400,855.00 8.24

31 000858 五粮液 28,882,429.50 8.09

32 300558 贝达药业 28,609,582.00 8.02

33 300142 沃森生物 28,593,307.00 8.01

34 600519 贵州茅台 28,580,136.70 8.01

35 000951 中国重汽 28,576,110.12 8.01

36 002602 世纪华通 28,544,133.80 8.00

37 300737 科顺股份 27,933,834.00 7.83

38 603198 迎驾贡酒 27,707,196.91 7.77


39 300497 富祥药业 27,652,439.17 7.75

40 300294 博雅生物 27,625,063.75 7.74

41 600745 闻泰科技 26,901,870.99 7.54

42 002683 宏大爆破 26,804,383.27 7.51

43 002157 正邦科技 26,674,031.61 7.48

44 600702 ST 舍得 26,611,210.85 7.46

45 600161 天坛生物 26,318,126.87 7.38

46 603444 吉比特 26,206,285.00 7.34

47 000786 北新建材 25,406,908.06 7.12

48 600588 用友网络 25,004,114.78 7.01

49 000100 TCL 科技 24,907,678.00 6.98

50 603538 美诺华 24,528,247.19 6.87

51 000651 格力电器 24,484,022.55 6.86

52 603160 汇顶科技 23,770,141.59 6.66

53 600197 伊力特 23,760,658.50 6.66

54 603678 火炬电子 23,585,343.00 6.61

55 002475 立讯精密 23,510,456.78 6.59

56 002036 联创电子 23,190,616.89 6.50

57 600486 扬农化工 22,989,527.00 6.44

58 603496 恒为科技 22,465,293.33 6.30

59 300347 泰格医药 22,438,299.00 6.29

60 603083 剑桥科技 22,220,200.85 6.23

61 600859 王府井 22,130,880.00 6.20

62 600536 中国软件 22,062,291.00 6.18

63 000860 顺鑫农业 22,045,946.00 6.18

64 000625 长安汽车 21,915,272.96 6.14

65 300601 康泰生物 21,138,551.00 5.92

66 600114 东睦股份 20,822,464.52 5.84

67 300659 中孚信息 20,701,787.00 5.80

68 002174 游族网络 20,438,783.00 5.73

69 300702 天宇股份 20,385,382.00 5.71

70 002028 思源电气 20,314,480.80 5.69

71 002847 盐津铺子 20,233,989.66 5.67

72 600079 人福医药 19,988,387.00 5.60

73 000725 京东方 A 19,856,928.00 5.57

74 603308 应流股份 19,846,683.94 5.56

75 600720 祁连山 19,657,253.26 5.51

76 300572 安车检测 19,645,649.60 5.51


77 600884 杉杉股份 19,496,532.80 5.46

78 601058 赛轮轮胎 19,471,445.35 5.46

79 002705 新宝股份 19,219,068.53 5.39

80 603613 国联股份 19,216,958.50 5.39

81 002714 牧原股份 19,160,841.62 5.37

82 300132 青松股份 18,844,276.00 5.28

83 002459 晶澳科技 18,805,513.20 5.27

84 603916 苏博特 18,755,252.50 5.26

85 300453 三鑫医疗 18,676,015.70 5.23

86 300383 光环新网 18,470,870.00 5.18

87 000733 振华科技 18,411,054.00 5.16

88 603883 老百姓 18,271,855.49 5.12

89 600779 水井坊 17,764,086.00 4.98

90 300832 新产业 17,735,375.28 4.97

91 603218 日月股份 17,634,630.71 4.94

92 603259 药明康德 17,226,624.00 4.83

93 600185 格力地产 16,906,324.59 4.74

94 002065 东华软件 16,720,243.00 4.69

95 603208 江山欧派 16,630,237.00 4.66

96 002007 华兰生物 16,105,476.56 4.51

97 002332 仙琚制药 15,632,580.07 4.38

98 688363 华熙生物 15,622,254.40 4.38

99 300709 精研科技 15,544,765.00 4.36

100 600966 博汇纸业 15,497,998.00 4.34

101 002648 卫星石化 15,410,925.37 4.32

102 002241 歌尔股份 15,370,908.00 4.31

103 600055 万东医疗 15,243,289.00 4.27

104 300642 透景生命 15,114,014.70 4.24

105 603267 鸿远电子 15,006,219.92 4.21

106 000011 深物业 A 14,596,303.00 4.09

107 600600 青岛啤酒 14,589,604.00 4.09

108 000877 天山股份 14,506,261.32 4.07

109 002709 天赐材料 14,481,778.10 4.06

110 603801 志邦家居 14,264,325.44 4.00

111 300470 中密控股 14,220,458.80 3.99

112 000802 北京文化 14,167,157.06 3.97

113 300769 德方纳米 14,020,814.00 3.93

114 002317 众生药业 13,728,263.54 3.85


115 603290 斯达半导 13,667,915.20 3.83

116 300573 兴齐眼药 13,613,214.60 3.82

117 300037 新宙邦 13,579,011.00 3.81

118 600496 精工钢构 13,433,233.00 3.76

119 300118 东方日升 13,396,381.52 3.75

120 688408 中信博 13,376,550.31 3.75

121 603688 石英股份 13,237,066.63 3.71

122 300223 北京君正 13,099,247.04 3.67

123 300725 药石科技 13,088,849.90 3.67

124 300031 宝通科技 13,041,514.02 3.66

125 603881 数据港 13,006,270.00 3.65

126 002124 天邦股份 12,977,082.43 3.64

127 002156 通富微电 12,854,773.71 3.60

128 300452 山河药辅 12,843,536.60 3.60

129 300482 万孚生物 12,637,547.37 3.54

130 300124 汇川技术 12,560,847.00 3.52

131 000403 双林生物 12,488,066.51 3.50

132 603566 普莱柯 12,438,664.11 3.49

133 688058 宝兰德 12,327,282.81 3.46

134 002511 中顺洁柔 12,306,703.74 3.45

135 600060 海信视像 12,159,149.20 3.41

136 300638 广和通 12,130,194.50 3.40

137 300316 晶盛机电 12,056,886.40 3.38

138 300760 迈瑞医疗 12,031,429.00 3.37

139 603777 来伊份 12,022,958.60 3.37

140 300715 凯伦股份 11,983,836.80 3.36

141 300263 隆华科技 11,957,020.00 3.35

142 600195 中牧股份 11,955,626.94 3.35

143 002074 国轩高科 11,935,178.00 3.35

144 603005 晶方科技 11,888,927.00 3.33

145 688069 德林海 11,849,987.35 3.32

146 603456 九洲药业 11,701,320.20 3.28

147 002745 木林森 11,694,615.82 3.28

148 002458 益生股份 11,545,146.16 3.24

149 300618 寒锐钴业 11,445,810.01 3.21

150 300073 当升科技 11,441,388.62 3.21

151 002285 世联行 11,438,213.35 3.21

152 000756 新华制药 11,378,912.83 3.19


153 002666 德联集团 11,285,208.00 3.16

154 601888 中国中免 11,192,368.00 3.14

155 603017 中衡设计 11,158,474.00 3.13

156 002048 宁波华翔 11,100,565.24 3.11

157 002798 帝欧家居 11,069,602.19 3.10

158 600346 恒力石化 11,049,430.00 3.10

159 002605 姚记科技 11,004,516.28 3.08

160 002880 卫光生物 10,967,658.83 3.07

161 002466 天齐锂业 10,963,394.53 3.07

162 002398 垒知集团 10,802,175.94 3.03

163 603583 捷昌驱动 10,726,861.00 3.01

164 603938 三孚股份 10,716,467.00 3.00

165 002508 老板电器 10,614,830.80 2.98

166 600690 海尔智家 10,508,633.56 2.95

167 300792 壹网壹创 10,401,439.00 2.92

168 688368 晶丰明源 10,345,086.35 2.90

169 300578 会畅通讯 10,296,594.00 2.89

170 300655 晶瑞股份 10,257,903.90 2.88

171 002912 中新赛克 10,186,234.00 2.85

172 603010 万盛股份 10,089,661.00 2.83

173 300763 锦浪科技 10,080,962.00 2.83

174 300394 天孚通信 10,025,098.00 2.81

175 300274 阳光电源 9,991,909.44 2.80

176 603659 璞泰来 9,986,697.00 2.80

177 600511 国药股份 9,974,200.86 2.80

178 600201 生物股份 9,900,799.00 2.77

179 688111 金山办公 9,800,502.65 2.75

180 300636 同和药业 9,797,318.40 2.75

181 688358 祥生医疗 9,785,932.82 2.74

182 002131 利欧股份 9,774,607.00 2.74

183 300474 景嘉微 9,699,974.00 2.72

184 601636 旗滨集团 9,697,615.32 2.72

185 603690 至纯科技 9,678,720.92 2.71

186 002850 科达利 9,602,283.82 2.69

187 688536 思瑞浦 9,600,037.16 2.69

188 600131 国网信通 9,473,249.00 2.66

189 300559 佳发教育 9,460,350.25 2.65

190 300440 运达科技 9,400,880.00 2.63


191 300768 迪普科技 9,234,410.00 2.59

192 002234 民和股份 9,229,305.00 2.59

193 002734 利民股份 9,156,138.67 2.57

194 603596 伯特利 9,096,944.35 2.55

195 300759 康龙化成 8,947,278.00 2.51

196 688390 固德威 8,881,375.20 2.49

197 600872 中炬高新 8,839,834.95 2.48

198 002515 金字火腿 8,793,402.40 2.46

199 300679 电连技术 8,767,296.21 2.46

200 603983 丸美股份 8,745,441.50 2.45

201 000063 中兴通讯 8,698,247.00 2.44

202 300476 胜宏科技 8,685,582.06 2.43

203 688366 昊海生科 8,658,615.62 2.43

204 300299 富春股份 8,643,810.16 2.42

205 300502 新易盛 8,588,738.00 2.41

206 000823 超声电子 8,583,688.00 2.41

207 603348 文灿股份 8,577,546.35 2.40

208 601318 中国平安 8,563,408.00 2.40

209 603079 圣达生物 8,541,851.00 2.39

210 600640 号百控股 8,476,671.52 2.38

211 000967 盈峰环境 8,403,414.50 2.36

212 002351 漫步者 8,364,868.50 2.34

213 603396 金辰股份 8,287,520.00 2.32

214 600109 国金证券 8,236,029.40 2.31

215 603697 有友食品 8,214,728.00 2.30

216 300379 东方通 8,170,301.20 2.29

217 603195 公牛集团 8,094,599.00 2.27

218 002938 鹏鼎控股 8,039,161.80 2.25

219 002655 共达电声 8,035,154.00 2.25

220 600882 妙可蓝多 8,018,695.00 2.25

221 000425 徐工机械 7,964,603.03 2.23

222 603901 永创智能 7,919,262.00 2.22

223 000656 金科股份 7,913,771.00 2.22

224 300738 奥飞数据 7,877,839.60 2.21

225 002695 煌上煌 7,852,052.00 2.20

226 300083 创世纪 7,782,137.56 2.18

227 603197 保隆科技 7,669,271.00 2.15

228 603035 常熟汽饰 7,651,158.37 2.14


229 300610 晨化股份 7,628,952.50 2.14

230 300122 智飞生物 7,562,716.00 2.12

231 002507 涪陵榨菜 7,557,414.30 2.12

232 000789 万年青 7,532,242.70 2.11

233 300390 天华超净 7,514,271.00 2.11

234 002075 沙钢股份 7,386,026.00 2.07

235 002185 华天科技 7,353,588.00 2.06

236 002541 鸿路钢构 7,345,541.57 2.06

237 300464 星徽股份 7,331,718.00 2.05

238 600581 八一钢铁 7,305,656.00 2.05

239 300365 恒华科技 7,299,513.12 2.05

240 002487 大金重工 7,288,297.00 2.04

241 002080 中材科技 7,236,230.02 2.03

242 300041 回天新材 7,218,092.00 2.02

243 002594 比亚迪 7,205,786.00 2.02

244 603707 健友股份 7,171,421.80 2.01

245 601966 玲珑轮胎 7,139,404.48 2.00

注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 5,050,854,356.02

卖出股票收入（成交）总额 5,304,989,517.35

注：“买入股票的成本”“卖出股票的收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买/ 合约市值 公允价值变 风险说明

卖） （元） 动（元）

- - - - - -

公允价值变动总额合计（元） 0.00

股指期货投资本期收益（元） 0.00

股指期货投资本期公允价值变动（元） 0.00

注：本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 285,786.84

2 应收证券清算款 1,662,240.44

3 应收股利 -

4 应收利息 5,075.62

5 应收申购款 73,324.76

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -


9 合计 2,026,427.66

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。


§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 额比例 持有份额 额比例

7,994 9,502.85 103,863.19 0.14% 75,861,931.85 99.86%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 23,850.84 0.03%
持有本基金
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0
门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0


§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（ 2013 年 3 月 25 日 ）基金份额总额 1,291,090,674.37

本报告期期初基金份额总额 167,265,127.16

本报告期基金总申购份额 24,016,176.65

减:本报告期基金总赎回份额 115,315,508.77

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 75,965,795.04

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。


§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内，本基金管理人重大人事变动如下：

2020 年 7 月 24 日，本基金管理人发布了《浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管
理人员变更公告》，经本基金管理人第五届董事会第一次会议审议通过，聘任邓列军先生担任本基金管理人首席信息官。

报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），未有改聘情况发生。本报告期内应支付给会计师事务所的报酬为 60,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，管理人、托管人及其高级管理人员未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金

总量的比例

例

广发证券 1 2,900,268,227.78 28.06% 2,701,024.56 28.06% -


天风证券 2 1,667,448,870.92 16.13% 1,552,891.93 16.13% -

国盛证券 1 1,610,190,220.30 15.58% 1,499,569.26 15.58% -

东北证券 1 1,562,724,471.17 15.12% 1,455,365.24 15.12% -

申万宏源 3 955,500,484.96 9.25% 889,860.61 9.25% -

野村东方国 1 577,848,334.59 5.59% 538,151.55 5.59% -

际

光大证券 1 300,135,132.33 2.90% 279,516.16 2.90% -

中信建投 2 262,982,920.86 2.54% 244,914.52 2.54% -

平安证券 2 233,607,298.03 2.26% 217,557.90 2.26% -

东方财富证 1 160,831,287.24 1.56% 149,782.21 1.56% -

券

兴业证券 1 102,989,618.70 1.00% 95,913.61 1.00% -

安信证券 1 - - - - -

太平洋证券 1 - - - - -

东兴证券 1 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

华宝证券 1 - - - - -

长江证券 1 - - - - -

中信证券 2 - - - - -

上海证券 1 - - - - -

西南证券 1 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

海通证券 2 - - - - -

万联证券 1 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

浙商证券 2 - - - - -

招商证券 2 - - - - -

申港证券 1 - - - - -

注：1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序：

（1）选择证券经营机构交易单元的标准
财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格；
具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
具备较强的综合研究能力，能及时、全面地为基金提供研究服务支持；
佣金费率合理；
本基金管理人要求的其他条件。
（2）选择证券经营机构交易单元的程序
本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构；
基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

本基金本报告期内新增野村东方国际证券、上海证券、西南证券、万联证券，减少中山证券、川财证券交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债券 占当期权证
券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的
成交总额

例 比例

的比例

广发证券 2,927,234.69 47.06% - - - -

天风证券 - - - - - -

国盛证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

申万宏源 3,292,833.11 52.94% - - - -

野村东方国 - - - - - -

际

光大证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

东方财富证 - - - - - -


券

兴业证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

太平洋证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

华宝证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

上海证券 - - - - - -

西南证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

万联证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

浙商证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

申港证券 - - - - - -

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

浦银安盛基金管理有限公司关于 报刊及指定网站

1 旗下部分基金在工商银行开通基

金定投业务的公告 2020 年 1 月 3 日

浦银安盛基金管理有限公司关于 报刊及指定网站

旗下部分基金参加中国农业银行

2

基金申购、基金组合购买、定投

业务费率优惠活动的公告 2020 年 1 月 4 日

3 浦银安盛战略新兴产业混合型证 指定网站 2020 年 1 月 20 日


券投资基金2019年第4季度报告

关于浦银安盛基金管理有限公司 报刊及指定网站

4 旗下部分基金在同花顺基金开

通基金转换业务的公告 2020 年 3 月 23 日

浦银安盛战略新兴产业混合型证 指定网站

5

券投资基金 2019 年年度报告 2020 年 3 月 31 日

浦银安盛战略新兴产业混合型证 指定网站

6

券投资基金2020年第1季度报告 2020 年 4 月 21 日

浦银安盛战略新兴产业混合型证 指定网站

7 券投资基金招募说明书摘要（更

新）2020 年第 1 号 2020 年 5 月 8 日

浦银安盛战略新兴产业混合型证 指定网站

8 券投资基金招募说明书正文（更

新）2020 年第 1 号 2020 年 5 月 8 日

关于浦银安盛旗下部分基金在万 报刊及指定网站

联证券开通基金定投和基金转换
9

业务及参加其费率优惠活动的公

告 2020 年 5 月 19 日

浦银安盛基金管理有限公司关于 报刊及指定网站

旗下部分基金在北京百度百盈基
10

金销售有限公司开通基金转换业

务及参加其费率优惠活动的公告 2020 年 6 月 6 日

浦银安盛战略新兴产业混合型证 指定网站

11

券投资基金2020年第2季度报告 2020 年 7 月 21 日

浦银安盛战略新兴产业混合型证 指定网站

12

券投资基金 2020 年中期报告 2020 年 8 月 29 日

浦银安盛战略新兴产业混合型证 指定网站

13

券投资基金产品资料概要（更新） 2020 年 8 月 31 日

14 浦银安盛战略新兴产业混合型证 指定网站 2020 年 10 月 28 日


券投资基金2020年第3季度报告

浦银安盛基金管理有限公司关于 报刊及指定网站

旗下部分基金新增腾安基金销售
15 （深圳）有限公司为代销机构并

开通定投业务及参加费率优惠的

公告 2020 年 12 月 3 日


§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会批准基金募集的文件

2、浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金基金合同

3、浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金招募说明书

4、浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金托管协议

5、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程

6、基金托管人业务资格批件和营业执照

7、本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告

8、中国证监会要求的其他文件
13.2 存放地点

上海市淮海中路 381 号中环广场 38 楼基金管理人办公场所。

13.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。

客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999 。

浦银安盛基金管理有限公司
2021 年 3 月 31 日
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