交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金

2016年第4季度报告

2016年12月31日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年一月十九日

第1页共11页

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月

18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 交银消费新驱动股票

基金主代码 519714

交易代码 519714(前端) 519715(后端)

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年7月1日

报告期末基金份额总额 45,894,373.04份

本基金通过重点投资于与消费服务相关的优质企业，

投资目标 把握经济转型背景下中国消费升级蕴含的投资机会，

在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，

力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金充分发挥基金管理人研究优势，将严谨、规范

化的选股方法与积极主动的投资风格相结合，在经济

投资策略 转型大背景下，深入研究消费服务行业的发展趋势，

积极挖掘不同子行业和子行业景气度新变化下的个股

投资机会，通过团队对个股深入的基本面研究和细致

的实地调研，精选个股，以谋求超额收益。

业绩比较基准 85%×中证内地消费主题指数+15%×中证综合债券指数

风险收益特征 本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高

第2页共11页

于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于承

担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期

(2016年10月1日-2016年12月31日)

1.本期已实现收益 2,546,702.39

2.本期利润 1,086,914.00

3.加权平均基金份额本期利润 0.0234

4.期末基金资产净值 46,077,560.09

5.期末基金份额净值 1.004

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 长率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

② 率③ 准差④

过去三个月 2.34% 0.75% 0.92% 0.78% 1.42% -

0.03%

注：本基金业绩比较基准自2015年10月1日起，由“85%×中证内地消费主题指数

+15%×中信标普全债指数”变更为“85%×中证内地消费主题指数+15%×中证综合债券指数”，3.2.2同。详情见本基金管理人于2015年9月28日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金业绩比较基准变更并修改基金合同相关内容的公告》。

第3页共11页

3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2015年7月1日至2016年12月31日）

注：本基金由交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金转型而来。基金转型日为2015年7月1日。本基金的投资转型期为交银施罗德沪深300行业分层等权重指数 第4页共11页

证券投资基金转型实施日（即2015年7月1日）起的6个月。截至投资转型期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

交银 盖婷婷女士，上海交通

消费 大学硕士。历任信诚基

盖婷 新驱 金管理有限公司分析师、

婷 动股 2015-07-01 - 10年 研究总监助理。

票的 2011年加入交银施罗

基金 德基金管理有限公司，

经理 历任行业分析师。

注：基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。

公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。

第5页共11页

公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内未发现异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况有1次，是投资组合因投资策略需要而发生同日反向交易，未发现不公平交易和利益输送的情况。本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未发现异常。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2016年四季度在保险举牌的带动下，低估值蓝筹带动上证综指出现明显的反弹，

而创业板表现平平，2016年12月初政策对于保险机构举牌的打压使得低估值蓝筹上

涨的逻辑难以维持，而债市危机也波及到了股市，大盘指数和创业板指双双下跌。本基金四季度对市场保持谨慎，配置以大盘消费蓝筹为主，并择机在下跌过程中小幅增加成长股的配置，为2017年储备。

2017年一季度风险因素仍然比较多，对市场维持谨慎判断。债市去杠杆仍未结束，

叠加新年因素，预计资金紧张的局面将贯穿整个一季度。本基金在配置上计划将以高股息率的低估值蓝筹股为主，因为资产荒的逻辑仍然存在。同时在市场调整时增加成长股的配置比重，从全年角度看，重点关注成长股的投资机会。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至2016年12月31日，本基金份额净值为1.004元，本报告期份额净值增长率

为2.34%，同期业绩比较基准增长率为0.92%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

截至本报告期末，本基金已经连续六十个工作日以上出现基金资产净值低于五千万元的情形，基金管理人拟加大营销力度，提升基金规模。

§5投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产

第6页共11页

的比例（％）

1 权益投资 40,411,284.40 87.25

其中：股票 40,411,284.40 87.25

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返 - -

售金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 5,859,257.79 12.65

7 其他资产 47,136.45 0.10

8 合计 46,317,678.64 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产

代码 行业类别 公允价值（元） 净值比例

（％）

A 农、林、牧、渔业 4,212,387.84 9.14

B 采矿业 - -

C 制造业 27,823,817.88 60.38

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -

供应业

E 建筑业 672,882.00 1.46

F 批发和零售业 1,751,424.00 3.80

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 - -

务业

J 金融业 2,469,183.68 5.36

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

第7页共11页

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 3,481,589.00 7.56

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 40,411,284.40 87.70

5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

数量（股） 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 净值比例

（％）

1 000423 东阿阿胶 73,200 3,943,284.00 8.56

2 300347 泰格医药 128,900 3,481,589.00 7.56

3 000333 美的集团 100,000 2,817,000.00 6.11

4 600276 恒瑞医药 61,634 2,804,347.00 6.09

5 002583 海能达 175,000 2,311,750.00 5.02

6 002041 登海种业 110,618 2,088,467.84 4.53

7 000538 云南白药 25,000 1,903,750.00 4.13

8 600486 扬农化工 50,000 1,893,500.00 4.11

9 000651 格力电器 63,900 1,573,218.00 3.41

10 600867 通化东宝 65,956 1,446,415.08 3.14

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

第8页共11页

细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 18,002.71

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,554.58

5 应收申购款 27,579.16

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 47,136.45

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

第9页共11页

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 47,076,941.18

本报告期期间基金总申购份额 8,665,836.52

减：本报告期期间基金总赎回份额 9,848,404.66

本报告期期间基金拆分变动份额（份额减 -

少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 45,894,373.04

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；

　　2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 11,889,417.36

本报告期买入/申购总份额 -

本报告期卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 11,889,417.36

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例 25.91

（%）

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。

2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购、赎回、红利再投等。

第10页共11页

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会批准交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金募集的

文件；

2、《交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金基金合同》；

3、《交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金招募说明书》；

4、《交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金托管协议》；

5、《交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金合同》；

6、《交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金招募说明书》；

7、《交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金托管协议》；

8、基金管理人业务资格批件、营业执照；

9、基金托管人业务资格批件、营业执照；

10、关于申请募集交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金之法律

意见书；

11、关于《申请交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金变更注册

为交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金》的法律意见；

12、报告期内交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金、交银施罗德沪深

300行业分层等权重指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。

8.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公场所。

8.3 查阅方式

投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com，www.bocomschroder.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。

本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：services@jysld.com。

第11页共11页


点击查看>>  附件