交银施罗德理财 60 天债券型证券投资基金
2016 年半年度报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一六年八月二十七日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 26 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................... 2
§2 基金简介................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明.................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人.............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式.................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料.................................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标.............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现.................................................................................................................................. 7
§4 管理人报告........................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况........................................................................................................ 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ................................................................. 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 13
§5 托管人报告......................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...................................................................................................... 13
6.1 资产负债表.................................................................................................................................... 13
6.2 利润表............................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................ 16
6.4 报表附注........................................................................................................................................ 17
§7 投资组合报告.......................................................................................................................................... 31
7.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................. 31
7.2 债券回购融资情况......................................................................................................................... 32
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 ......................................................... 33
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 33
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ................................. 34
7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ........................................................... 34
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 34
7.9 投资组合报告附注........................................................................................................................ 34
§8 基金份额持有人信息.............................................................................................................................. 35
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 35
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 35
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 36
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§9 开放式基金份额变动.............................................................................................................................. 36
§10 重大事件揭示........................................................................................................................................ 36
10.1 基金份额持有人大会决议........................................................................................................... 36
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 37
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 37
10.4 基金投资策略的改变.................................................................................................................. 37
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况............................................................................................... 37
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 37
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 37
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况.................................................................................................. 38
10.9 其他重大事件............................................................................................................................... 38
§11 备查文件目录........................................................................................................................................ 39
11.1 备查文件目录.............................................................................................................................. 39
11.2 存放地点....................................................................................................................................... 39
11.3 查阅方式....................................................................................................................................... 39
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 交银施罗德理财 60 天债券型证券投资基金
基金简称 交银理财 60 天债券
基金主代码 519721
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 3 月 13 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 9,326,090.85 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 交银理财 60 天债券 A 交银理财 60 天债券 B
下属分级基金的交易代码 519721 519722
报告期末下属分级基金的份额
总额 9,326,090.85 份 0.00 份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝
对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。
投资策略
本基金在保持组合流动性的前提下，结合对国内外宏观经济运
行、金融市场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态等
各方面的分析，合理安排组合期限结构，积极选择投资工具，采
取主动性的投资策略和精细化的操作手法。
业绩比较基准 人民币七天通知存款税后利率
风险收益特征
本基金属于短期理财债券型证券投资基金，长期风险收益水平低
于股票型基金、混合型基金及普通债券型基金，高于货币市场型
证券投资基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 交银施罗德基金管理有限公
司 中国建设银行股份有限公司
信 息 披 姓名 孙艳 田青
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露 负 责
人
联系电话 （ 021） 61055050 010-67595096
电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@jy
sld.com
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-700-5000， 021-61055000 010-67595096
传真 （ 021） 61055054 010-66275853
注册地址 上海市浦东新区银城中路188
号交通银行大楼二层（裙） 北京市西城区金融大街25号
办公地址 上海市浦东新区世纪大道8号
国金中心二期21-22楼
北京市西城区闹市口大街1
号院1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 于亚利 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证
券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网
址
www.fund001.com ，
www.bocomschroder.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任
公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（ 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
交银理财 60 天债券 A 交银理财 60 天债券 B
本期已实现收益 68,696.24 149,430.74
本期利润 68,696.24 149,430.74
本期净值收益率 0.71% 0.49%
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3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
交银理财 60 天债券 A 交银理财 60 天债券 B
期末基金资产净值 9,326,090.85 -
期末基金份额净值 1.0000 -
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
交银理财 60 天债券 A 交银理财 60 天债券 B
累计净值收益率 11.39% 9.27%
注： 1、本基金申购赎回费为零。
2、本基金收益分配按运作期结转份额。
3、自合同生效日起，本基金实行销售服务费分类收费方式，分设两类基金份额： A
类基金份额和 B 类基金份额。 A 类基金份额与 B 类基金份额的管理费、托管费相同， A
类基金份额按照 0.30%的年费率计提销售服务费， B 类基金份额按照 0.01%的年费率计
提销售服务费。
4、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益
和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．交银理财 60 天债券 A：
阶段 份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.1180% 0.0001% 0.1110% 0.0000% 0.0070% 0.0001%
过去三个月 0.3383% 0.0007% 0.3366% 0.0000% 0.0017% 0.0007%
过去六个月 0.7050% 0.0020% 0.6732% 0.0000% 0.0318% 0.0020%
过去一年 1.7267% 0.0026% 1.3537% 0.0000% 0.3730% 0.0026%
过去三年 10.2409% 0.0096% 4.0537% 0.0000% 6.1872% 0.0096%
自基金合同
生效起至今 11.3882% 0.0096% 4.4605% 0.0000% 6.9277% 0.0096%
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注： 1、本表净值收益率数据所取的基金运作周期为基金合同生效日为起始日的运作周
期。
2、本基金每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。
3、本基金的业绩比较基准为人民币七天通知存款税后利率。
2．交银理财 60 天债券 B：
阶段 份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.0000% 0.0000% 0.1110% 0.0000% -0.1110% 0.0000%
过去三个月 0.0538% 0.0017% 0.3366% 0.0000% -0.2828% 0.0017%
过去六个月 0.4919% 0.0031% 0.6732% 0.0000% -0.1813% 0.0031%
过去一年 1.6596% 0.0035% 1.3537% 0.0000% 0.3059% 0.0035%
过去三年 8.5764% 0.0099% 4.0537% 0.0000% 4.5227% 0.0099%
自基金合同
生效起至今 9.2651% 0.0097% 4.4605% 0.0000% 4.8046% 0.0097%
注： 1、本表净值收益率数据所取的基金运作周期为基金合同生效日为起始日的运作周
期。
2、本基金每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。
3、本基金的业绩比较基准为人民币七天通知存款税后利率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
交银施罗德理财 60 天债券型证券投资基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（ 2013 年 3 月 13 日至 2016 年 6 月 30 日）
1、 交银理财 60 天债券 A
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注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 2 个月。截至建仓期结束，本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
2、 交银理财 60 天债券 B
注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 2 个月。截至建仓期结束，本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128 号文批准，由
交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份
有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本
金为 2 亿元人民币。其中，交通银行股份有限公司持有 65%的股份，施罗德投资管理有
限公司持有 30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5%的股份。
公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、保本混合型、普通混合型和股票
型在内的 54 只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ ETF）、 QDII 等不
同类型基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从业
年限 说明
任职日期 离任日期
连端清
交银货
币、交银
理财 60
天债券、
交银丰
盈收益
债券、交
银现金
宝货币、
交银丰
润收益
债券的
基金经
理
2015-10-16 - 5 年
连端清先生，复旦大学经
济学博士。历任交通银行
总行金融市场部、湘财证
券研究所研究员、中航信
托资产管理部投资经理。
2015 年加入交银施罗德
基金管理有限公司。
注： 1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告（如适用）之日为准。
2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相
关公告。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合
同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范
围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公
平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵
循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立
公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分
配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行
的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果
进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账
户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收
益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，
通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违
反公平交易的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内未发现异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组
合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交
量 5%的情况有 1 次，是投资组合在合规范围内因被动超标调整需要而发生同日反向交
易，未发现不公平交易和利益输送的情况。本基金与本公司管理的其他投资组合在不同
时间窗下（如日内、 3 日内、 5 日内）同向交易的交易价差未发现异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
一季度受信贷投放较大、央行 MPA 季末考核等影响，市场资金面出现多次结构性
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趋紧。但二季度在央行呵护下资金面整体上相对宽松。受宏观经济、货币政策及信用事
件影响，上半年债市走势可谓腾挪跌宕。一季度受经济回暖及央行宽松力度低于预期等
影响，利率债出现震荡回调走势。但在旺盛的配置需求下，高评级信用债震荡下行，低
评级中短期限信用债大幅下行。 4 月份，受中铁物资等信用违约事件超预期影响，政金
债及信用债收益率快速大幅回调。 5 月份及 6 月份，债市迎来诸多利好，经济走弱，信
用事件相对平稳，市场资金面宽松，同时在美联储加息预期减弱及英国退欧风险冲击下，
债市再度上涨。
基金操作方面，报告期内本基金规模较小，卖出信用债券，在资产类别配置上以同
业存款及利率债为主，同时符合各项风控要求。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，交银理财 60 天债券 A 净值收益率为 0.7050%，交银理财 60 天债券 B
净值收益率 0.4919%，同期业绩比较基准增长率为 0.6732%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，房地产投资较大概率走弱可能给国内经济带来一定的下行压力，央行
货币政策操作思路预计以中性偏松为主，主要以定向工具及公开市场操作为主来调节流
动性。组合管理方面，本基金将密切关注国内外经济走势与央行货币政策动态，尽力保
持较好流动性，紧抓市场机会，同时控制风险，努力为投资者创造稳健的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并
成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，
保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行
测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持
续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会
成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员
会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
遵照法律法规及基金合同的约定，本基金每日分配收益，按运作期结转份额。本基
金本报告期内利润分配情况参见 6.4.7.10。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
截至本报告期末，本基金已经连续六十个工作日以上出现基金资产净值低于五千万
元的情形，基金管理人拟加大营销力度，提升基金规模。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券
投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对
本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为 A 类 68,696.24 元， B 类 149,430.74 元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§ 6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：交银施罗德理财 60 天债券型证券投资基金
报告截止日： 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
银行存款 6.4.7.1 6,353,469.56 3,243,615.32
结算备付金 - -
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存出保证金 - -
交易性金融资产 6.4.7.2 2,995,375.39 23,022,655.64
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 2,995,375.39 23,022,655.64
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 15,000,142.50
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.7.5 55,135.91 352,635.44
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 9,403,980.86 41,619,048.90
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 2,065.64 14,086.47
应付托管费 612.02 4,173.79
应付销售服务费 2,295.14 3,257.42
应付交易费用 6.4.7.7 332.50 3,189.87
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 12,981.59 58,102.51
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 59,603.12 79,300.00
第 15 页共 39 页
负债合计 77,890.01 162,110.06
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 9,326,090.85 41,456,938.84
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计 9,326,090.85 41,456,938.84
负债和所有者权益总计 9,403,980.86 41,619,048.90
注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 9,326,090.85
份，其中 A 类基金份额： 9,326,090.85 份， B 类基金份额： 0.00 份。
6.2 利润表
会计主体： 交银施罗德理财 60 天债券型证券投资基金
本报告期： 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日
至 2016 年 6 月 30
日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入 350,933.07 11,062,724.74
1.利息收入 334,675.04 9,981,976.05
其中：存款利息收入 6.4.7.11 199,676.76 8,357,317.41
债券利息收入 119,483.65 1,502,460.06
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 15,514.63 122,198.58
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 16,258.03 1,080,748.69
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.12 16,258.03 1,080,748.69
资产支持证券投资收益 6.4.7.13 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列） - -
第 16 页共 39 页
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.14 - -
减：二、费用 132,806.09 1,379,050.14
1．管理人报酬 36,139.27 547,578.26
2．托管费 10,708.02 162,245.37
3．销售服务费 15,333.68 37,282.78
4．交易费用 - -
5．利息支出 - 571,860.68
其中：卖出回购金融资产支出 - 571,860.68
6．其他费用 6.4.7.15 70,625.12 60,083.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列） 218,126.98 9,683,674.60
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 218,126.98 9,683,674.60
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 交银施罗德理财 60 天债券型证券投资基金
本报告期： 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 41,456,938.84 - 41,456,938.84
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 218,126.98 218,126.98
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-32,130,847.99 - -32,130,847.99
其中： 1.基金申购款 412,699.97 - 412,699.97
2.基金赎回款 -32,543,547.96 - -32,543,547.96
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以“-”
- -218,126.98 -218,126.98
第 17 页共 39 页
号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值） 9,326,090.85 0.00 9,326,090.85
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 236,301,902.14 - 236,301,902.14
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 9,683,674.60 9,683,674.60
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-169,096,564.93 - -169,096,564.93
其中： 1.基金申购款 494,965,785.38 - 494,965,785.38
2.基金赎回款 -664,062,350.31 - -664,062,350.31
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -9,683,674.60 -9,683,674.60
五、期末所有者权益（基
金净值） 67,205,337.21 - 67,205,337.21
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：朱鸣
6.4 报表附注
6.4.1基金基本情况
交银施罗德理财 60 天债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1768 号《关于核准交银施罗德理财 60
天债券型证券投资基金募集的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华
人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德理财 60 天债券型证券投资基金基金合同》
负责公开募集。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期限不定。首次设立募集不
包括认购资金利息共募集人民币 777,735,040.55 元，业经普华永道中天会计师事务所有
限公司普华永道中天验字(2013)第 131 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《交
第 18 页共 39 页
银施罗德理财 60 天债券型证券投资基金基金合同》于 2013 年 3 月 13 日正式生效，基
金合同生效日的基金份额总额为 777,917,201.14 份基金份额，其中认购资金利息折合
182,160.59 份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托
管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《交银施罗德理财 60 天债券型证券投资基金基金合同》和《交银施罗德理财
60 天债券型证券投资基金招募说明书》，本基金根据投资人持有本基金的份额数量，对
投资人持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成 A 类和 B 类两类
基金份额。两类基金份额分别公布每万份基金净收益和七日年化收益率。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德理财 60 天债券型证券投
资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括
现金，通知存款， 一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单，剩余期限(或回售期限)
在 397 天以内(含 397 天)的债券、资产支持证券和中期票据，期限在一年以内(含一年)
的债券回购，期限在一年以内(含一年)的中央银行票据和短期融资券，以及法律法规或
中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具及相关衍生工具(但须符合中国
证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人
在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关
规定。本基金的业绩比较基准为：人民币七天通知存款税后利率。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准
则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监
会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中
国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业
务指引》、《交银施罗德理财 60 天债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注
6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制。
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，开放式基金在基金合同
生效后，连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于
5,000 万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方
式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。本基
金于 2016 年度出现连续 60 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值
低于 5,000 万元的情形，故本财务报表以持续经营为编制基础。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2016年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本
基金2016年6月30日的财务状况以及2016年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等
有关信息。
第 19 页共 39 页
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖债
券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入
及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存款 353,469.56
定期存款 -
其他存款 6,000,000.00
合计 6,353,469.56
注：本基金持有的其他存款，均为有存款期限，但根据协议可提前支取且没有利息损失
第 20 页共 39 页
的银行存款。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
（％）
债券
交易所市场 - - - -
银行间市场 2,995,375.39 2,999,400.00 4,024.61 0.0432
合计 2,995,375.39 2,999,400.00 4,024.61 0.0432
注： 1、偏离金额＝影子定价－摊余成本；
2、偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融工具。
6.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 69.47
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 19,231.19
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 35,835.25
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 55,135.91
第 21 页共 39 页
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 332.50
合计 332.50
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提信息披露费 33,442.74
预提审计费 16,860.38
预提账户维护费 9,300.00
合计 59,603.12
6.4.7.9 实收基金
交银理财 60 天债券 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 11,104,428.92 11,104,428.92
本期申购 298,783.21 298,783.21
本期赎回（以“-”号填列） -2,077,121.28 -2,077,121.28
本期末 9,326,090.85 9,326,090.85
交银理财 60 天债券 B
金额单位：人民币元
第 22 页共 39 页
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 30,352,509.92 30,352,509.92
本期申购 113,916.76 113,916.76
本期赎回（以“-”号填列） -30,466,426.68 -30,466,426.68
本期末 0.00 0.00
注： 1、如果本报告期间发生转换入、红利再投、份额类别调整，则总申购份额中包含
该业务；
2、如果本报告期间发生转换出、份额类别调整，则总赎回份额中包含该业务；
6.4.7.10 未分配利润
交银理财 60 天债券 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 68,696.24 - 68,696.24
本期基金份额交易产
生的变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -68,696.24 - -68,696.24
本期末 - - -
交银理财 60 天债券 B
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 149,430.74 - 149,430.74
本期基金份额交易产
生的变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -149,430.74 - -149,430.74
第 23 页共 39 页
本期末 - - -
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 14,072.37
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 185,604.39
结算备付金利息收入 0.00
其他 -
合计 199,676.76
6.4.7.12 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
卖出债券（ 债转股及债券到期兑付）
成交总额 23,488,782.46
减：卖出债券（ 债转股及债券到期
兑付）成本总额 23,002,571.97
减：应收利息总额 469,952.46
买卖债券（ 债转股及债券到期兑付）
差价收入 16,258.03
6.4.7.13 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 其他收入
本基金本报告期内无其他收入。
6.4.7.15 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
第 24 页共 39 页
审计费用 16,860.38
信息披露费 33,442.74
银行汇划费 1,522.00
债券帐户维护费 18,800.00
合计 70,625.12
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
无。
6.4.8.2资产负债表日后事项
无。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金
公司”) 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至
2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6
月30日
当期发生的基金应支付的管理费 36,139.27 547,578.26
第 25 页共 39 页
其中：支付销售机构的客户维护费 3,301.85 6,185.96
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.27%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.27%÷当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016
年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6
月30日
当期发生的基金应支付的托管费 10,708.02 162,245.37
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.08%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.08%÷当年天数。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
交银理财 60 天
债券 A
交银理财 60 天债券
B
合计
交银施罗德基金
公司 6,098.09 855.55 6,953.64
中国建设银行 4,164.80 - 4,164.80
交通银行 3,063.60 - 3,063.60
合计 13,326.49 855.55 14,182.04
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
交银理财 60 天
债券 A
交银理财 60 天债券
B
合计
交银施罗德基金
公司 1,720.23 19,694.67 21,414.90
中国建设银行 6,293.77 - 6,293.77
交通银行 7,462.17 - 7,462.17
第 26 页共 39 页
合计 15,476.17 19,694.67 35,170.84
注：本基金实行销售服务费分类收费方式，分设 A、 B 两类基金份额： A 类基金按前一
日基金资产净值 0.30%的年费率逐日计提销售服务费， B 类基金按前一日基金资产净值
0.01%的年费率逐日计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管
理人计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
A 类基金日销售服务费＝前一日 A 类基金份额对应的资产净值×0.30%÷当年天数；
B 类基金日销售服务费＝前一日 B 类基金份额对应的资产净值×0.01%÷当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 353,469.56 14,072.37 1,231,336.74 47,555.11
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
1、交银理财 60 天债券 A
第 27 页共 39 页
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计 备注
70,261.21 5,729.59 -7,294.56 68,696.24 -
2、交银理财 60 天债券 B
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计 备注
111,416.76 75,840.34 -37,826.36 149,430.74 -
6.4.12 期末（ 2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为采用固定组合策略的短期理财债券型基金，属于证券投资基金中较低风险、
预期收益较为稳定的品种，其预期的风险水平低于股票基金、混合基金和普通债券基金。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性
风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制
在限定的范围之内，力求通过主动承担适度信用风险获得持续投资收益，谋求基金资产
的长期稳定增长。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审核及风
险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等；在管
理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；
在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风
险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司总经理负责。督察长独立
行使督察权利，直接对董事会负责，就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、评价、
第 28 页共 39 页
报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。
本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的，由督察长、风
险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
活期银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，协议存款存放在兴业银行股份有限
公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司和广发银行股份有限公司，因而
与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对
手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交
易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金债券投资的信用
评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2016年6月30日
上年末
2015年12月31日
A-1 - 9,998,222.07
A-1 以下 - -
未评级 2,995,375.39 13,024,433.57
合计 2,995,375.39 23,022,655.64
注：未评级部分为政策性金融债。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末未持有长期信用评级债券(2015 年 12 月 31 日：同)。
第 29 页共 39 页
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可在基金份额运作期到期日赎回其持有的
基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资
集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式， 控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制
基金投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资于一家公司发行
的短期企业债券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管
理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金投资组合的
平均剩余期限在每个交易日均不得超过 180 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市
场交易债券应对流动性需求。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金
应对流动性需求，银行间正回购上限一般不超过基金资产净值的 40%。
于 2016 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月
以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余
额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于银行存款及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利
率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
第 30 页共 39 页
单位：人民币元
本期末
2016 年 6 月 30 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,353,469.56 3,000,000.00 - - - 6,353,469.56
交易性金融资产 - - 2,995,375.39 - - 2,995,375.39
应收利息 - - - - 55,135.91 55,135.91
资产总计 3,353,469.56 3,000,000.00 2,995,375.39 - 55,135.91 9,403,980.86
负债
应付管理人报酬 - - - - 2,065.64 2,065.64
应付托管费 - - - - 612.02 612.02
应付销售服务费 - - - - 2,295.14 2,295.14
应付交易费用 - - - - 332.50 332.50
应付利润 - - - - 12,981.59 12,981.59
其他负债 - - - - 59,603.12 59,603.12
负债总计
- - - -
77,890.01 77,890.01
利率敏感度缺口 3,353,469.56 3,000,000.00 2,995,375.39
-
-22,754.10 9,326,090.85
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,243,615.32 - - - - 3,243,615.32
交易性金融资产 4,999,860.72 - 18,022,794.92 - - 23,022,655.64
买入返售金融资产 15,000,142.50 - - - - 15,000,142.50
应收利息 - - - - 352,635.44 352,635.44
资产总计 23,243,618.54 - 18,022,794.92
-
352,635.44 41,619,048.90
负债
应付管理人报酬 - - - - 14,086.47 14,086.47
应付托管费 - - - - 4,173.79 4,173.79
应付销售服务费 - - - - 3,257.42 3,257.42
应付交易费用 - - - - 3,189.87 3,189.87
应付利润 - - - - 58,102.51 58,102.51
其他负债 - - - - 79,300.00 79,300.00
负债总计 - - - - 162,110.06 162,110.06
利率敏感度缺口 23,243,618.54 - 18,022,794.92
-
190,525.38 41,456,938.84
第 31 页共 39 页
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
市场利率下降 25 个基点 增加约 0.4 增加约 2
市场利率上升 25 个基点 减少约 0.4 减少约 2
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市
场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
§ 7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比
例（％）
1 固定收益投资 2,995,375.39 31.85
其中：债券 2,995,375.39 31.85
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 6,353,469.56 67.56
4 其他各项资产 55,135.91 0.59
第 32 页共 39 页
5 合计 9,403,980.86 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 -
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比
例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易
日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本基金合同约定： “本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过
基金资产净值的 40%”。本报告期内，本基金未发生超标情况。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 75
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 99
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 2
报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明
本基金合同约定： “本基金投资组合的平均剩余期限控制在180 天（含）以内。 ”本基金
本报告期内投资组合平均剩余期限未超过180天。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资
产净值的比例（％）
各期限负债占基金资
产净值的比例（％）
1 30 天以内 35.96 -
其中：剩余存续期超过 397 - -
第 33 页共 39 页
天的浮动利率债
2 30 天(含)—60 天 32.17 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债 - -
3 60 天(含)—90 天 - -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债 - -
4 90 天(含)—120 天 - -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债 - -
5 120 天(含)—397 天（含） 32.12 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债 - -
6 合计 100.25 -
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,995,375.39 32.12
其中：政策性金融债 2,995,375.39 32.12
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 - -
8 其他 - -
9 合计 2,995,375.39 32.12
10
剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债券 - -
第 34 页共 39 页
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本 占基金资产净
值比例（％）
1 160401 16 农发 01 30,000 2,995,375.39 32.12
7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0623%
报告期内偏离度的最低值 0.0000%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0241%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内未存在负偏离度的绝对值达到0.25%情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内未存在正偏离度的绝对值达到0.5%情况。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考
虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率和摊余成本逐日摊销计算损益。
7.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编
制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
第 35 页共 39 页
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 55,135.91
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 55,135.91
7.9.4 其他需说明的重要事项
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别 持有人户
数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份
额比例 持有份额 占总份 额比例
交银理财 60 天
债券 A 204 45,716.13 3,929,119.07 42.13% 5,396,971.78 57.87%
交银理财 60 天
债券 B - - - - - -
合计 204 45,716.13 3,929,119.07 42.13% 5,396,971.78 57.87%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理
人所有从
业人员持
有本基金
交银理财 60
天债券 A - -
交银理财 60
天债券 B - -
合计 - -
第 36 页共 39 页
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
交银理财 60天债券 A 0
交银理财 60 天债券 B 0
合计 0
本基金基金经理持有
本开放式基金
交银理财 60天债券 A 0
交银理财 60 天债券 B 0
合计 0
§ 9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 交银理财 60 天债券 A 交银理财 60 天债券 B
基金合同生效日（ 2013 年 3
月 13 日）基金份额总额 756,744,683.05 21,172,518.09
本报告期期初基金份额总额 11,104,428.92 30,352,509.92
本报告期基金总申购份额 298,783.21 113,916.76
减：本报告期基金总赎回份
额 2,077,121.28 30,466,426.68
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 9,326,090.85 0.00
注： 1、如果本报告期间发生转换入、红利再投、份额类别调整业务，则总申购份额中
包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出、份额类别调整业务，则总赎回份额中包含该业务。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
第 37 页共 39 页
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动：本报告期内，经公司第四届董事会第九次会议审
议通过，乔宏军先生不再担任公司副总经理职务。基金管理人就上述重大人事变动已按
照相关规定向监管部门报告并履行了必要的信息披露程序。
2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部
门本报告期内未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)为本
基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
（ 1）管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
针对中国证监会在 2015 年“两加强两遏制”检查后就公司内部控制提出的改进意见
及采取责令改正的行政监管措施，以及上海证监局于本报告期内对公司相关负责人的警
示，公司认真落实整改要求，完成相关问题的整改并向监管部门上报专项报告。整改工
作中，公司进一步加强制度建设和风控措施，提升公司内部控制和风险管理水平。除上
述情况外,报告期内管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
（ 2）托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
中信建投证 1 - - - - -
第 38 页共 39 页
券股份有限
公司
申万宏源证
券有限公司 1 - - - - -
注： 1、报告期内，本基金交易单元未发生变化；
2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经
营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时
性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进
行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金本报告期内未存在偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日
期
1
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金在指数熔断期间调整开放时间的补
充公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2016-1-6
2 交银施罗德理财 60 天债券型证券投资
基金 2015 年第 4 季度报告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2016-1-21
3
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德理财 60 天债券型证券投资基金
于 2016 年“春节”假期前暂停及节后恢
复大额申购公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2016-2-2
4
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德理财 60 天债券型证券投资基金
于 2016 年“清明节”假期前暂停及节后
恢复大额申购公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2016-3-28
5 交银施罗德理财 60 天债券型证券投资
基金 2015 年年度报告摘要
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2016-3-29
6 交银施罗德理财 60 天债券型证券投资
基金 2016 年第 1 季度报告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2016-4-20
7
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德理财 60 天债券型证券投资基金
于 2016 年“劳动节”假期前暂停及节后
恢复大额申购公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2016-4-25
第 39 页共 39 页
8
交银施罗德理财 60 天债券型证券投资
基金（更新）招募说明书摘要（ 2016 年
第 1 号）
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2016-4-27
9
交银施罗德基金管理有限公司关于网上
直销交易平台关闭支付宝基金网上支付
服务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2016-5-10
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准交银施罗德理财 60 天债券型证券投资基金募集的文件；
2、《交银施罗德理财 60 天债券型证券投资基金基金合同》；
3、《交银施罗德理财 60 天债券型证券投资基金招募说明书》；
4、《交银施罗德理财 60 天债券型证券投资基金托管协议》；
5、关于募集交银施罗德理财 60 天债券型证券投资基金之法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、报告期内交银施罗德理财 60 天债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原
稿。
11.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
11.3 查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金
管理人的网站(www.fund001.com， www.bocomschroder.com)查阅。在支付工本费后，投
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