交银施罗德理财60天债券型证券投资基金

2016年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年三月二十九日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)根据本基金合同规定，于2017年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 交银理财60天债券

基金主代码 519721

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年3月13日

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 2,008,857,763.36份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 交银理财60天债券A 交银理财60天债券B

下属分级基金的交易代码 519721 519722

报告期末下属分级基金的份 8,491,238.98份 2,000,366,524.38份

额总额

2.2 基金产品说明

本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，

投资目标 努力追求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳

定增值。

本基金在保持组合流动性的前提下，结合对国内外宏

观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货币市

投资策略 场收益率曲线形态等各方面的分析，合理安排组合期

限结构，积极选择投资工具，采取主动性的投资策略

和精细化的操作手法。

业绩比较基准 人民币七天通知存款税后利率

本基金属于短期理财债券型证券投资基金，长期风险

风险收益特征 收益水平低于股票型基金、混合型基金及普通债券型

基金，高于货币市场型证券投资基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 交银施罗德基金管理有 中国建设银行股份有限公

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限公司 司

姓名 孙艳 田青

信息披露 联系电话 （021）61055050 010-67595096

负责人 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosur tianqing1.zh@ccb.com

e@jysld.com

客户服务电话 400-700-5000，021- 010-67595096

61055000

传真 （021）61055054 010-66275853

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网 www.fund001.com，

网址 www.bocomschroder.com

基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2016年 2015年 2014年

3.1.1期间数据和交银理财 交银理财 交银理财 交银理财 交银理财

指标 60天债券 60天债券 60天债券 60天债券 60天债券 交银理财

A B A B A 60天债券B

本期已实现收 162,423.86 12,302,367. 412,238.86 9,995,241.5 707,366.26 1,502,900.71

益 51 8

本期利润 162,423.86 12,302,367. 412,238.86 9,995,241.5 707,366.26 1,502,900.71

51 8

本期净值收益 1.78% 1.54% 3.40% 3.70% 3.92% 2.21%

率

2016年末 2015年末 2014年末

3.1.2期末数据和交银理财 交银理财 交银理财 交银理财 交银理财 交银理财

指标 60天债券 60天债券 60天债券 60天债券 60天债券

A B A B A 60天债券B

期末基金资产 8,491,238.9 2,000,366,5 11,104,428. 30,352,509. 14,928,628. 221,373,273.

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净值 8 24.38 92 92 72 42

期末基金份额 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

净值

注：1、本基金申购赎回费为零。

2、本基金收益分配按运作期结转份额。

3、自合同生效日起，本基金实行销售服务费分类收费方式，分设两类基金份额：A类基金份额和B类基金份额。A类基金份额与B类基金份额的管理费、托管费相同，A类基金份额按照0.30%的年费率计提销售服务费，B类基金份额按照0.01%的年费率计提销售服务费。

4、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1．交银理财60天债券A：

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 收益率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

收益率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个 0.6300% 0.0015% 0.3403% 0.0000% 0.2897% 0.0015%

月

过去六个 1.0709% 0.0017% 0.6805% 0.0000% 0.3904% 0.0017%

月

过去一年 1.7834% 0.0021% 1.3537% 0.0000% 0.4297% 0.0021%

过去三年 9.3719% 0.0096% 4.0537% 0.0000% 5.3182% 0.0096%

自基金合

同生效起 12.5811% 0.0091% 5.1411% 0.0000% 7.4400% 0.0091%

至今

注：1、本表净值收益率数据所取的基金运作周期为基金合同生效日为起始日的运作周期。

2、本基金每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。

3、本基金的业绩比较基准为人民币七天通知存款税后利率。

2．交银理财60天债券B：

阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④

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收益率① 收益率标 基准收益 基准收益

准差② 率③ 率标准差

④

过去三个 0.7031% 0.0015% 0.3403% 0.0000% 0.3628% 0.0015%

月

过去六个 1.0456% 0.0032% 0.6805% 0.0000% 0.3651% 0.0032%

月

过去一年 1.5426% 0.0035% 1.3537% 0.0000% 0.1889% 0.0035%

过去三年 7.6209% 0.0097% 4.0537% 0.0000% 3.5672% 0.0097%

自基金合

同生效起 10.4075% 0.0091% 5.1411% 0.0000% 5.2664% 0.0091%

至今

注：1、本表净值收益率数据所取的基金运作周期为基金合同生效日为起始日的运作周期。

2、本基金每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。

3、本基金的业绩比较基准为人民币七天通知存款税后利率。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

1、交银理财60天债券A

注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的2个月。截至建仓期结束，本基金各项资

产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

2、交银理财60天债券B

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注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的2个月。截至建仓期结束，本基金各项资

产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、交银理财60天债券A

注：图示日期为2013年3月13日至2016年12月31日。基金合同生效当年的净值增

长率按照当年实际存续期计算。

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2、交银理财60天债券B

注：图示日期为2013年3月13日至2016年12月31日。基金合同生效当年的净值增

长率按照当年实际存续期计算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

交银理财60天债券A：

单位：人民币元

已按再投资 直接通过应 应付利润本 年度利润分

年度 形式转实收 付赎回款转 年变动 配合计 备注

基金 出金额

2016年 148,340.75 10,364.44 3,718.67 162,423.86-

2015年 381,615.91 82,329.40 -51,706.45 412,238.86-

2014年 637,956.76 192,938.37 -123,528.87 707,366.26-

合计 1,167,913.42 285,632.21 -171,516.65 1,282,028.98 -

交银理财60天债券B：

单位：人民币元

已按再投资 直接通过应 应付利润本 年度利润分

年度 形式转实收 付赎回款转 年变动 配合计 备注

基金 出金额

2016年 8,477,941.14 110,073.18 3,714,353.19 12,302,367.5-

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1

2015年 4,632,403.22 5,352,747.51 10,090.85 9,995,241.58-

2014年 1,409,085.10 399,059.38 -305,243.77 1,502,900.71-

合计 14,519,429.4 5,861,880.07 3,419,200.27 23,800,509.8 -

6 0

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准，由

交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司共同发起设立。公司成立于2005年8月4日，注册地在中国上海，注册资本金为2亿元人民币。其中，交通银行股份有限公司持有65%的股份，施罗德投资管理有限公司持有30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。

截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、保本混合型、普通混合型和股票型在内的69只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII等不同类型基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从

姓名 职务 （助理）期限 业年限 说明

任职日期 离任日期

交银货 连端清先生，复旦大

币、交 学经济学博士。历任

银理财 交通银行总行金融市

60天债 场部、湘财证券研究

券、交 所研究员、中航信托

连端清 银丰盈 2015-10-16 - 5年 资产管理部投资经理。

收益债 2015年加入交银施罗

券、交 德基金管理有限公司。

银现金

宝货币、

交银丰

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润收益

债券、

交银活

期通货

币、交

银天利

宝货币、

交银裕

隆纯债

债券、

交银天

鑫宝货

币、交

银天益

宝货币

的基金

经理

注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告(如适用)之日为准；

2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；

3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下所管理的所有资产组合投资运作的公平。旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下：

（1）公司建立资源共享的投资研究信息平台，所有研究成果对所有投资组合公平开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。

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（2）公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度，建立了合理且可操作的公平交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。

（3）公司建立了清晰的投资授权制度，明确各层级投资决策主体的职责和权限划分，组合投资经理充分发挥专业判断能力,不受他人干预,在授权范围内独立行使投资决策权，维护公平的投资管理环境，维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。

（4）公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上，根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等，按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和交易对手备选库，组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。

（5）公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各投资组合公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。通过投资交易监控、交易数据分析、专项稽核检查等，本基金管理人未发现任何违反公平交易制度的行为。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内未发现异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况有2次，是投资组合因投资策略或在合规范围内因被动超标调整需要而发生同日反向交易，未发现不公平交易和利益输送的情况。本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未发现异常。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年，主要受房地产市场回暖以及供给侧改革的影响，国内经济呈现企稳回暖

的态势。在去库存政策刺激下，2016年国内一、二线城市楼市火爆，房地产投资结束

了2013年以来持续下跌的颓势，在2016年2月份触底反弹。尽管第二、三季度遭遇

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下行的波折，但9月至11月房地产投资再次企稳反弹。鉴于房地产行业对于中国经济

的重要性，2016年前三季度我国GDP增速站稳在6.7%的高度上。伴随着供给侧改革

的推进，PPI年内由负转正，煤钢等产能过剩行业盈利显着好转。在西方，社会贫富分

化加剧之下飞出两只大“黑天鹅”—6月下旬英国退欧与11月上旬特朗普当选美国总

统，大大超出市场预期。

货币政策上，鉴于国内经济企稳但一、二线城市楼市泡沫急剧膨胀，央行收缩了货币政策宽松边际，并且随着楼市调控加码，四季度央行货币政策向中性偏紧方向回归。一季度央行公开市场净投放2,750亿且降准一次，二季度净投放6,750亿、三季度净投放4,658亿，四季度净投放仅3,114亿。

资金面上，受央行货币政策操作及MPA考核等因素影响，资金价格中枢不断上移，

12月份中旬市场资金面变得异常紧张，12月底R007较2015年底上行32个BP以上。

受配置需求、经济走势、资金面、信用事件及海外黑天鹅等多重因素冲击的影响，2016年债市波动较大。4月份受信用事件超预期冲击，政金债及信用债收益率出现快速大幅回调，但6月下旬英国退欧引发全球宽松预期，三季度债市再次出现大涨，甚至市场将国庆期间的楼市调整解读为经济下行利好债市的信号，10月也出现一波上涨行情，但是随后在经济短期平稳依旧，特别是资金面紧张超预期的冲击之下，债市在11月与12月遭遇大幅调整。基金操作方面，报告期内本基金规模较大幅提升，主要投资于同业存单、同业存款及短金债，尽力控制信用风险，积极防控12月份的债市大幅调整，努力为份额持有人创造较为稳健的回报。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期内，交银理财60天债券A净值收益率为1.7834%，交银理财60天债券

B净值收益率1.5426%，同期业绩比较基准增长率为1.3537%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，国内楼市调控以及英美等西方社会右翼化延续的概率较大，因此，

如果2017年楼市调控进一步加码影响，那么国内经济可能将会面临一定的下行压力。

在海外，美国特朗普逆全球化与贸易保护主义倾向、英国硬退欧风险、4月法国大选右

势力上台可能性上升等海外风险点均增加了2017年国内经济的下行风险。但是，短期

上，国内经济依旧弱势平稳，2016年12月中央经济工作会议已明确提出“货币政策要

保持稳健中性……要把防控金融风险放到更加重要的位置……着力防控资产泡

沫……既抑制房地产泡沫，又防止出现大起大落。”短期内，在宏观经济相对平稳且政策诉求明确的背景下，央行货币政策更倾向于抑制资产价格泡沫为主。除非经济下行风险超预期，否则预计短期内央行将以稳健偏紧的货币政策为主。但是，倘若

2017年经济下行压力较大，不排除央行货币政策再次转向相对宽松的可能。另外，

2017年仍需警惕企业信用风险。组合管理方面，本基金将密切关注经济走势与央行货

币政策操作动态，在保持较好流动性的同时力求把握市场机会，尽力控制信用风险， 第12页共33页

努力为份额持有人创造较为稳健的回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。

公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。

估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

遵照法律法规及基金合同的约定，本基金每日分配收益，按运作期结转份额。本基金本报告期内利润分配情况参见年度报告正文7.4.7.10。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内曾连续六十个工作日以上出现基金资产净值低于五千万元、连续二十个工作日以上出现基金份额持有人数量不满二百人的情形，但截至本报告期末，本基金基金资产净值已高于五千万元，本基金基金份额持有人数量已超过二百人。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

第13页共33页

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金实施利润分配的金额为A类162,423.86元，B类

12,302,367.51元。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对交银施罗德理财60天债券型证券

投资基金2016年12月31日的资产负债表，2016年度的利润表、所有者权益(基金净

值)变动表以及财务报表附注出具了标准无保留意见的审计报告【普华永道中天审字(2017)第20189号】。投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：交银施罗德理财60天债券型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 14,618,194.76 3,243,615.32

结算备付金 - -

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存出保证金 - -

交易性金融资产 7.4.7.2 1,995,489,408.43 23,022,655.64

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 1,995,489,408.43 23,022,655.64

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 14,000,000.00 15,000,142.50

应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 3,032,494.59 352,635.44

应收股利 - -

应收申购款 600.00 -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 2,027,140,697.78 41,619,048.90

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 14,000,000.00 -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 269,465.50 14,086.47

应付托管费 107,786.18 4,173.79

应付销售服务费 15,590.37 3,257.42

应付交易费用 7.4.7.7 24,618.00 3,189.87

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 3,776,174.37 58,102.51

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 89,300.00 79,300.00

第15页共33页

负债合计 18,282,934.42 162,110.06

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 2,008,857,763.36 41,456,938.84

未分配利润 7.4.7.10 - -

所有者权益合计 2,008,857,763.36 41,456,938.84

负债和所有者权益总计 2,027,140,697.78 41,619,048.90

注：1、报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额

2,008,857,763.36份，其中A类基金份额：8,491,238.98份，B类基金份额：

2,000,366,524.38份。

2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号，投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

7.2 利润表

会计主体：交银施罗德理财60天债券型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 14,163,512.99 12,026,723.97

1.利息收入 14,231,321.79 10,878,938.64

其中：存款利息收入 7.4.7.11 315,546.12 8,714,226.24

债券利息收入 12,745,719.26 1,934,551.30

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 1,170,056.41 230,161.10

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -67,808.80 1,147,785.33

其中：股票投资收益 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.12 -67,808.80 1,147,785.33

资产支持证券投资收益 7.4.7.13 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 - -

第16页共33页

3.公允价值变动收益（损失以 - -

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.14 - -

减：二、费用 1,698,721.62 1,619,243.53

1．管理人报酬 1,121,672.43 634,937.79

2．托管费 368,900.70 188,129.71

3．销售服务费 72,967.07 60,321.11

4．交易费用 - -

5．利息支出 10,021.59 608,160.22

其中：卖出回购金融资产支出 10,021.59 608,160.22

6．其他费用 7.4.7.15 125,159.83 127,694.70

三、利润总额（亏损总额以“- 12,464,791.37 10,407,480.44

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 12,464,791.37 10,407,480.44

列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：交银施罗德理财60天债券型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权 41,456,938.84 - 41,456,938.84

益（基金净值）

二、本期经营活动

产生的基金净值变 - 12,464,791.37 12,464,791.37

动数（本期利润）

三、本期基金份额

交易产生的基金净 1,967,400,824.52 - 1,967,400,824.52

值变动数（净值减

第17页共33页

少以“-”号填列）

其中：1.基金申购 3,009,771,266.28 - 3,009,771,266.28

款

2.基金赎回款 -1,042,370,441.76 - -1,042,370,441.76

四、本期向基金份

额持有人分配利润

产生的基金净值变 - -12,464,791.37 -12,464,791.37

动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权 2,008,857,763.36 - 2,008,857,763.36

益（基金净值）

上年度可比期间

项目 2015年1月1日至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权 236,301,902.14 - 236,301,902.14

益（基金净值）

二、本期经营活动

产生的基金净值变 - 10,407,480.44 10,407,480.44

动数（本期利润）

三、本期基金份额

交易产生的基金净 -194,844,963.30 - -194,844,963.30

值变动数（净值减

少以“-”号填列）

其中：1.基金申购 496,210,370.67 - 496,210,370.67

款

2.基金赎回款 -691,055,333.97 - -691,055,333.97

四、本期向基金份

额持有人分配利润

产生的基金净值变 - -10,407,480.44 -10,407,480.44

动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权 41,456,938.84 - 41,456,938.84

益（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

第18页共33页

基金管理人负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

交银施罗德理财60天债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督

管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1768号《关于核准交银施罗德理

财60天债券型证券投资基金募集的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照

《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德理财60天债券型证券投资基金基

金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币777,735,040.55元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第131号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗德理财60天债券型证券投资基金基金合同》于2013年3月13日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为777,917,201.14份基金份额，其中认购资金利息折合182,160.59份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《交银施罗德理财60天债券型证券投资基金基金合同》和《交银施罗德理财

60天债券型证券投资基金招募说明书》，本基金根据投资人持有本基金的份额数量，

对投资人持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成A类和B类两

类基金份额。两类基金份额分别公布每万份基金净收益和七日年化收益率。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德理财60天债券型证券投

资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括现金，通知存款，一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单，剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券和中期票据，期限在一年以内(含一年)的债券回购，期限在一年以内(含一年)的中央银行票据和短期融资券，以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具及相关衍生工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。本基金的业绩比较基准为：人民币七天通知存款税后利率。

本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于2017年3月

24日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计

准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会 第19页共33页

计核算业务指引》、《交银施罗德理财60天债券型证券投资基金基金合同》和在财务

报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行

业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金

2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信

息。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投

资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》

、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号

《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号

《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征

收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自

2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运

用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入 第20页共33页

及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

交银施罗德基金管理有限公司(“交银施 基金管理人、基金销售机构

罗德基金公司”)

中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金销售机构

银行”)

交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构

施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 基金管理人的股东

交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司

上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司

交烨投资管理(上海)有限公司 受基金管理人控制的公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月

31日 31日

当期发生的基金应支付

的管理费 1,121,672.43 634,937.79

其中：支付销售机构的

客户维护费 5,960.04 11,867.86

注：1.2016年1月1日到2016年11月15日，支付基金管理人的管理人报酬按前一日

基金资产净值0.27%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.27%÷当年天数；

2.2016年11月16日到2016年12月31日，支付基金管理人的管理人报酬按前一

第21页共33页

日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式

为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月

31日 31日

当期发生的基金应支付 368,900.70 188,129.71

的托管费

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.08%的年费率计提，逐日累计

至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.08%÷当年天数。

7.4.8.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费 2016年1月1日至2016年12月31日

的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

交银理财60天 交银理财60天债券 合计

债券A B

交通银行 5,609.53 - 5,609.53

中国建设银行 7,841.57 - 7,841.57

交银施罗德基金 12,217.85 45,186.24 57,404.09

公司

合计 25,668.95 45,186.24 70,855.19

上年度可比期间

获得销售服务费 2015年1月1日至2015年12月31日

的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

交银理财60天债交银理财60天债券B 合计

券A

交通银行 12,758.08 - 12,758.08

中国建设银行 10,959.18 - 10,959.18

交银施罗德基金 8,202.05 22,247.73 30,449.78

公司

第22页共33页

合计 31,919.31 22,247.73 54,167.04

注：本基金实行销售服务费分类收费方式，分设A、B两类基金份额：A类基金按前

一日基金资产净值0.30%的年费率逐日计提销售服务费，B类基金按前一日基金资产净

值0.01%的年费率逐日计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基

金管理人计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

A类基金日销售服务费＝前一日A类基金份额对应的资产净值×0.30%÷当年天数；

B类基金日销售服务费＝前一日B类基金份额对应的资产净值×0.01%÷当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 14,618,194.76 77,033.60 3,243,615.32 66,216.86

注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

第23页共33页

7.4.9期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工

具中属于第二层次的余额为1,995,489,408.43元，无属于第一层次和第三层次的余额

(2015年12月31日：第二层次23,022,655.64元，无第一层次及第三层次)。

(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年

12月31日：同)。

(d) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

第24页共33页

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例（%）

1 固定收益投资 1,995,489,408.43 98.44

其中：债券 1,995,489,408.43 98.44

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 14,000,000.00 0.69

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

3 银行存款和结算备付金合计 14,618,194.76 0.72

4 其他各项资产 3,033,094.59 0.15

5 合计 2,027,140,697.78 100.00

8.2债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号 项目 占基金资产净值比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 0.06

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值的比

例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本基金合同约定：“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%”。本报告期内，本基金未发生超标情况。

第25页共33页

8.3基金投资组合平均剩余期限

8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 119

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 162

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 2

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限控制在180 天（含）以内。”本基

金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过180天。

8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金 各期限负债占基金

序号 平均剩余期限 资产净值的比例 资产净值的比例

（％） （％）

1 30天以内 1.57 0.70

其中：剩余存续期超过397天 - -

的浮动利率债

2 30天（含）—60天 12.41 -

其中：剩余存续期超过397天 - -

的浮动利率债

3 60天（含）—90天 9.42 -

其中：剩余存续期超过397天 - -

的浮动利率债

4 90天（含）—120天 14.23 -

其中：剩余存续期超过397天 - -

的浮动利率债

5 120天（含）—397天（含） 63.12 -

其中：剩余存续期超过397天 - -

的浮动利率债

第26页共33页

6 合计 100.76 0.70

8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例

(％)

1 国家债券 100,244,098.33 4.99

2 央行票据 - -

3 金融债券 2,999,876.82 0.15

其中：政策性金融债 2,999,876.82 0.15

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 1,892,245,433.28 94.20

8 其他 - -

9 合计 1,995,489,408.43 99.33

10 剩余存续期超过397天的浮动利 - -

率债券

8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净

值比例（％）

1 140004 14附息国债 1,000,000 100,244,098.3 4.99

04 3

16江苏江南

2 111699171 农村商业银行 1,000,000 98,564,756.74 4.91

CD138

3 111699155 16包商银行 1,000,000 98,530,555.96 4.90

CD060

4 111699830 16浙江泰隆 1,000,000 98,492,079.45 4.90

商行CD046

第27页共33页

5 111699172 16九江银行 1,000,000 98,478,573.47 4.90

CD093

6 111699750 16秦农农商 1,000,000 98,473,272.88 4.90

银行CD003

7 111699192 16中原银行 1,000,000 98,472,922.47 4.90

CD135

8 111681067 16邯郸银行 1,000,000 98,317,910.80 4.89

CD217

9 111681115 16唐山银行 1,000,000 98,298,789.68 4.89

CD043

16合肥科技

10 111681816 农村商行 1,000,000 98,019,432.84 4.88

CD045

8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)- 0

0.5%间的次数

报告期内偏离度的最高值 0.0864%

报告期内偏离度的最低值 -0.2366%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简 0.0476%

单平均值

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期内未存在负偏离度的绝对值达到0.25%情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内未存在正偏离度的绝对值达到0.5%情况。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率和摊余成本逐日摊销 第28页共33页

计算损益。

8.9.2报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告

编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

8.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 3,032,494.59

4 应收申购款 600.00

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 3,033,094.59

8.9.4 其他需说明的重要事项

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额级别 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

数(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

交银理财60天 198 42,885.05 3,966,349.44 46.71% 4,524,889.54 53.29%

债券A

交银理财60天 1 2,000,366,5 2,000,366,524. 100.00% - -

债券B 24.38 38

合计 199 10,094,762. 2,004,332,873. 99.77% 4,524,889.54 0.23%

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63 82

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份）占基金总份额比

例

基金管理人所有从 交银理财60天债券A 1,730.00 0.02%

业人员持有本基金 交银理财60天债券B - -

合计 1,730.00 0.00%

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管 交银理财60天债券A 0

理人员、基金 交银理财60天债券B 0

投资和研究部

门负责人持有 合计 0

本开放式基金

交银理财60天债券A 0

本基金基金经 交银理财60天债券B 0

理持有本开放

式基金 合计 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 交银理财60天债券A 交银理财60天债券B

基金合同生效日（2013年3月 756,744,683.05 21,172,518.09

13日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 11,104,428.92 30,352,509.92

本报告期基金总申购份额 1,001,009,825.14 2,008,761,441.14

减：本报告期基金总赎回份额 1,003,623,015.08 38,747,426.68

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 8,491,238.98 2,000,366,524.38

注：1、如果本报告期间发生转换入、份额类别调整、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；

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2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内已于2016年10月20日起至2016年11月14日以通讯方式召

开了交银施罗德理财60天债券型证券投资基金的基金份额持有人大会，会议审议并通

过了《关于交银施罗德理财60天债券型证券投资基金调整管理费率及基金合同修改有

关事项的议案》，根据基金份额持有人大会的决议，本基金管理费由0.27%调整为

0.20%并相应修改基金合同和托管协议。本次基金份额持有人大会决议于2016年

11月15日生效，自本次基金份额持有人大会决议公告之日即2016年11月16日起，

本基金执行调整后的管理费率。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人的重大人事变动：本报告期内，经公司第四届董事会第九次会议审议通过，乔宏军先生不再担任公司副总经理职务。经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，印皓女士担任公司副总经理。基金管理人就上述重大人事变动已按照相关规定向监管部门报告并履行了必要的信息披露程序。

2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期内投资策略未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本期审计费用为40,000.00元。自本基金基金合同生效以来，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

第31页共33页

公司于2016年1月和10月接受来自上海证监局和中国证监会的现场检查，并于

报告期内收到监管部门对公司相关负责人的警示。公司已认真落实整改要求，加强制度和风控措施，进一步提升了公司内部控制和风险管理能力，并向监管部门进行了报告。除上述情况外，报告期内管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元数 占当期股票 备注

量 成交金额 成交总额的 佣金 占当期佣金

比例 总量的比例

申万宏源证

券股份有限 1 - - - --

公司

中信建投证

券股份有限 1 - - - --

公司

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

券商名称 占当期债券 占当期回购 占当期权证

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的

比例 比例 比例

申万宏源证 2,734,000,0

券股份有限 - - 00.00 100.00% - -

公司

注：1、报告期内，本基金交易单元未发生变化；

2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；

3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。

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11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况

本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇一七年三月二十九日

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