诺德基金管理有限公司

关于旗下基金投资资产支持证券的公告

根据中国证监会（证监基金字[2006]93 号）《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》的规定和诺德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理基金的基金合同，本公司旗下基金可投资于在全国银行间债券市场或证券交易所交易的资产支持证券。现将本公司旗下基金投资资产支持证券投资方案公告如下：

一、适用范围

本公司旗下所有可投资于资产支持证券的证券投资基金，包括本公告公布后成立的可投资于资产支持证券的证券投资基金。

二、投资策略

本公司旗下的基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等策略，对资产支持证券面临的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、法律风险、操作风险等进行有效的风险评估和控制，并在有效控制风险的基础上提高组合收益。

三、投资限制

本公司旗下基金投资资产支持证券，除法律法规、基金合同另有规定外，将遵循下述投资限制：

1、投资比例限制

1）单只证券投资基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%。

2）单只证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过该基金资产净值的 10%。

3）全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%。

4）单只证券投资基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过该基金资产净值的 20%，中国证监会规定的特殊品种除外。


5）因市场波动、基金规模变动等本公司之外的因素致使证券投资基金投资资产支持证券不符合上述第 2）项和第 4）项规定比例的，本公司将在 10 个交易日内调整完毕。

6）货币市场基金可投资于剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的资产支持证
券。浮动利率资产支持证券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算。债券基金、股票基金、混合基金等其他类别的证券投资基金投资于资产支持证券的期限，依照中国证监会相关规定及基金合同中的约定执行。

2、信用等级限制

1）本公司旗下基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。

2）货币市场基金投资的资产支持证券的信用评级，应不低于国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的信用级别。

3）货币市场基金以外的其他类别的证券投资基金投资于资产支持证券，应遵守基金合同规定的证券信用级别限制，若基金合同未订明相应的证券信用级别限制，应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。

4）本公司旗下基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出。

四、风险揭示

资产支持证券虽然是国际上一种成熟的证券产品，但在国内市场发展初期可能具有低流动性、高收益的特征，并存在一定的投资风险。本公司所管理的部分证券投资基金将投资资产支持证券，请基金份额持有人注意投资风险。本公司本着谨慎和控制风险的原则投资资产支持证券，但仍面临以下风险：

1、信用风险

若所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，可能造成基金财产损失。

2、利率风险


市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动，一般而言，如果市场利率上升，基金持有资产支持证券将面临价格下降、本金损失的风险，而如果市场利率下降，资产支持证券利息的再投资收益将面临下降的风险。

3、流动性风险

受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。

4、提前偿付风险

债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金资产面临再投资风险。

5、法律风险

由于法律法规方面的原因，某些市场行为受到限制或合同不能正常执行，导致基金财产的损失。

五、风险控制措施

鉴于投资资产支持证券可能面临的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等，本公司本着谨慎和风险可控的原则，制订相应的投资管理制度，通过充分的研究支持、信用分析、投资授权控制等方法对资产支持证券投资进行有效的风险评估和控制。同时，本公司对资产支持证券投资管理业务实行严格的风险监控，通过事前控制、事中监控和事后风险评估及报告等措施，保障资产支持证券投资的合法合规。

六、信息披露方式

本公司依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》和基金合同、招募说明书及其它有关规定的要求，在基金法定信息披露文件中及时、充分地披露该基金投资资产支持证券的相关信息。本公司将在基金年度报告及中期报告中披露所持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细；将在基金季度报告中披露所持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。


七、相关提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

诺德基金管理有限公司
2021 年 4 月 24 日
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