华安证券汇赢增利一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划
2020 年年度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人:华安证券股份有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

送出日期:2021 年 03 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

华安证券股份有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律 责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

集合资产管理计划托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本集合计划合同 规定，于2021年3月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财 务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。

华安证券股份有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。

集合资产管理计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出 投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书及其更新。

本报告期自2020年7月15日起至2020年12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3

§2 基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......7

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现......8

3.3 过去三年基金的利润分配情况......12

§4 管理人报告......12

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 12

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......16

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16

§5 托管人报告......17

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 17

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......17

§6 审计报告......17

6.1 审计报告基本信息...... 17

6.2 审计报告的基本内容...... 17

§7 年度财务报表......19

7.1 资产负债表......20

7.2 利润表......21

7.3 所有者权益（基金净值）变动表......23

7.4 报表附注......24

§8 投资组合报告......50

8.1 期末基金资产组合情况...... 50

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......51

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......51

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......52

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......53

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......53

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 54

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 54

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......54

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......54

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......54

8.12 投资组合报告附注......54

§9 基金份额持有人信息......56

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......56

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......56

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......57

§10 开放式基金份额变动......57
§11 重大事件揭示...... 58

11.1 基金份额持有人大会决议......58

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 58

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......58

11.4 基金投资策略的改变......58

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......58

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......58

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......58

11.8 其他重大事件...... 59

§12 备查文件目录...... 59

12.1 备查文件目录...... 59

12.2 存放地点...... 59

12.3 查阅方式...... 59

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 华安证券汇赢增利一年持有期灵活配置混合
型集合资产管理计划

基金简称 华安证券汇赢增利

场内简称 -

基金主代码 970006

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年07月15日

基金管理人 华安证券股份有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 687,233,051.35份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 华安证券汇 华安证券汇 华安证券汇
赢增利A 赢增利B 赢增利C

下属分级基金场内简称 华安证券汇 华安证券汇 华安证券汇
赢增利A 赢增利B 赢增利C

下属分级基金的交易代码 970006 970007 970008

报告期末下属分级基金的份额总额 47,859,782. 491,674,01 147,699,25
37份 8.91份 0.07份

注：本报告所述的"基金"也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。
2.2 基金产品说明

在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提
投资目标 下，通过专业化研究分析，力争实现集合计划资产的
长期稳定增值。

本集合计划通过定性与定量相结合的方法分析宏
投资策略 观经济和证券市场发展趋势，对证券市场当期的系统
性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风


险和预期收益率进行分析评估，并据此制定本集合计
划在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整
原则和调整范围，在保持总体风险水平相对稳定的基
础上，力争投资组合的稳定增值。此外，本集合计划
将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适
时地做出相应的调整。

基准指数＝沪深300指数×40%＋中证全债指数×
业绩比较基准 50%＋一年定期存款利率×10%。

本集合计划为混合型集合资产管理计划，属于中
等风险/收益的投资品种，其预期风险和预期收益水平
风险收益特征 高于货币市场基金、债券型基金、债券型集合资产管
理计划，低于股票型基金、股票型集合资产管理计划。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华安证券股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限
公司

信息披 姓名 徐玉红 胡波

露负责 联系电话 0551-65161962 021-61618888

人 电子邮箱 402072670@qq.com Hub5@spdb.com.cn

客户服务电话 95318 95528

传真 0551-65161859 021-63602540

注册地址 安徽省合肥市政务区天鹅湖 上海市中山东一路12号
路198号

办公地址 安徽省合肥市政务区天鹅湖 上海市北京东路689号

路198号

邮政编码 230081 200001

法定代表人 章宏韬 郑杨

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 上海证券报
露报纸名称
登载基金年度报告正 http://www.hazq.com

文的管理人互联网网
址
基金年度报告备置地 基金管理人和基金托管人的住所
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊 北京市海淀区车公庄路19号外文文
普通合伙） 化创意园12A

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街17号

公司

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

本期2020年07月15日（基金合同生效日）- 2020年12月31
日

3.1.1 期间数据和指标

华安证券汇赢增 华安证券汇赢增 华安证券汇赢增
利A 利B 利C

本期已实现收益 957,799.92 4,698,692.11 1,823,005.32

本期利润 846,747.64 3,735,864.82 1,566,555.01

加权平均基金份额本期 0.0154 0.0104 0.0147
利润

本期加权平均净值利润 1.62% 1.03% 1.46%
率

本期基金份额净值增长 1.63% 1.20% 1.56%
率

3.1.2 期末数据和指标 2020年末

期末可供分配利润 -2,089,392.87 5,888,931.84 2,309,592.81

期末可供分配基金份额 -0.0437 0.0120 0.0156
利润


期末基金资产净值 45,770,389.50 497,562,950.75 150,008,842.88

期末基金份额净值 0.9563 1.0120 1.0156

3.1.3 累计期末指标 2020年末

基金份额累计净值增长 1.63% 1.20% 1.56%
率
注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华安证券汇赢增利A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.75% 0.16% 6.03% 0.40% -5.28% -0.24%

自基金合同 1.63% 0.15% 4.82% 0.49% -3.19% -0.34%
生效起至今
华安证券汇赢增利B

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.55% 0.16% 6.03% 0.40% -5.48% -0.24%

自基金合同 1.20% 0.15% 4.82% 0.49% -3.62% -0.34%
生效起至今
华安证券汇赢增利C

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
准差② 率③ 率标准差


④

过去三个月 0.74% 0.16% 6.03% 0.40% -5.29% -0.24%

自基金合同 1.56% 0.15% 4.82% 0.49% -3.26% -0.34%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未实施利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人前身是1991年成立的安徽省证券公司，安徽省第一家专营证券机构。2001年，在整合原安徽省证券公司、安徽证券交易中心的证券类资产的基础上，成立了华安证券有限责任公司，是安徽省最早设立的综合类证券公司。此后，公司又经历了综合治理和多次增资扩股，2012年整体变更为股份制公司。2016年12月6日，公司首次公开发行股票在上海证券交易所挂牌上市（股票代码：600909）。公司始终坚持稳健规范的经营风格，深化"合规风控至上"的理念，建立以合规管理和动态风险监控体系为核心的风险控制体系，完善董事会、经营层、风控线及业务单元的四级风险管理架构，努力推进风险管理转型，持续加强合规风控队伍建设、机制建设和文化建设，整体运行平稳。
华安证券根据《证券公司大集合资产管理业务适用《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》操作指引》的要求，截至 2020年12月31 日，旗下已有1只大集合产品
完成公募化改造，即"华安证券汇赢增利一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划"。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

业

任职 离任 年

日期 日期 限

汪志 2018- 2011年加入华安证券，现
健 本基金投资经理 11-06 - 10 任资产管理总部投资经

理。

2020- 1999年加入华安证券，现
樊艳 本基金投资经理 10-12 - 22 任资产管理总部投资经

理。

注：本产品由大集合公募改造而来，有关基金经理任职日期从担任原大集合产品投资经理时间起算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券公司大集合资产管理业务适用关于规范金融机构资产管理业务的指导意见操作指引》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《华安证券股份有限公司公募资产管理业务公平交易管理实施细则》，建立了科学、合理的投资决策体系，加强了对交易环节的内部控制，并通过风控系统对投资、交易环节的控制来保证公平交易原则的实现。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华安证券股份有限公司公募资产管理业务公平交易管理实施细则》的规定。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2020年，沪深300指数上涨27.21%，创业板指数上涨64.96%。2020年由于受到新冠病毒疫情的冲击，宏观经济仍处于探底阶段，实体的经营压力巨大。中美贸易摩擦也给经济带来扰动。作为对冲的政策应对措施，货币政策宽松，去杠杆具体措施得以优化。减税降费的政策从长远来看会对缓解实体经营压力产生积极影响。市场总体风险偏好显著回升。2020年7月份本集合计划成立之时，总体上权益类和偏权益类资产的配置比例较低，整体风险可控。在2020年结构化行情中，本集合计划配置的权益类资产成长性较强，安全边际较高，个别超跌标的基本面正在发生明显变化，市场在情绪释放恢复理性之后，超跌个股股价将会得到明显修复。而产品配置的可转债类资产已经被严重低估，有很高的债底保护，总体上处于极好的配置窗口期，具有佷高的长期配置价值。因此产品净值在经历了短暂的波动之后，有望在今后的行情中获得良好回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末华安证券汇赢增利A基金份额净值为0.9563元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.63%，同期业绩比较基准收益率为4.82%；截至报告期末华安证券汇赢增利B基金份额净值为1.0120元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.20%，同期业绩比较基准收益率为4.82%；截至报告期末华安证券汇赢增利C基金份额净值为1.0156元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.56%，同期业绩比较基准收益率为4.82%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2020年全年经济呈现V型走势，在一季度疫情冲击之后稳步复苏。具体出口、投资和消费三方面来看，出口增速持续超预期，投资中地产分项保持韧性，基建投资则低于年初市场预期，制造业投资和消费分项持续缓慢恢复。


具体来看，出口数据得益于疫情的有效控制持续超预期，三季度以来出口增速持续保持正增长，上半年出口主要贡献来自防疫物资支撑，三季度开始随着海外多国逐步解封，生产和生活恢复继续支撑出口数据。

投资方面，地产投资保持韧性，尤其是四季度以来房地产开发投资增速继续回升至12.2%，仍是当前投资增速的主要支撑。虽然在三条红线分档限制的影响下会压制地产行业融资增速，但考虑到我国城镇化红利依然存在，以及十四五规划强调的城镇化推进和都市圈建设，未来地产增速仍有望保持韧性；基建投资整体回升力度有限，伴随着三季度基建专项债占比下滑，基建投资增速持续回落，预计2021年政府债发行难以超越今年，若未来政府融资用于基建的比重较今年下半年有所回升，基建投资增长有望延续至明年上半年，但回升力度或较为温和；制造业投资方面，10月份开始，规模以上工业利润总额开始转正，同时工业企业产成品存货增速由升转降，库存压力逐渐减轻，随着经济复苏态势延续，叠加去库存压力减轻，工业企业由被动去库存转向主动补库存，制造业投资或成为明年投资增速亮点。

消费回升有望持续。四季度社会消费零售总额同比增速回升至接近5%的水平，距离疫情前8%的水平仍有较大差距。一方面，考虑到目前出行回升空间依然很大，十一期间客运量仅回升到近五年均值的60%水平，后续出行回升有助于消费提速；另一方面，就业数据持续改善，居民消费意愿也将进一步恢复，当前居民可支配收入累计同比增速位于历史低位，消费增速有继续回升潜力，预计消费后续有望持续回升。

货币政策方面，央行三季度货币政策委员会例会继续强调"稳健的货币政策要更加灵活适度"，新增"精准导向"，货币政策开始趋于中性。四季度央行时隔一年首次重提货币"闸门"，同时此次重提闸门时间滞后于货币政策边际收紧和债市下跌，意在表态货币政策较难宽松，也是对货币政策正常化的进一步确认。

展望2021年股票市场全年趋势将主要受盈利修复和流动性收缩两方面影响，市场核心矛盾将取决于盈利上升能否超过信用收紧带来的估值收敛。一方面，从盈利的前瞻指标和跟踪指标来看，基数效应、出口拉动、主动补库周期等因素共振，2020年二季度至2021年一季度将是A股盈利回升周期，预计A股非金融2020年累计盈利增速回升至双位数正增长，并且在基数效应下2020Q1为盈利增速数据的阶段高点。历史上盈利自底部抬升至高点的过程中，除了2016年初熔断急跌，其余盈利上行期A股均未有大跌。因此在盈利回升的时期也不必对市场过于担忧；另一方面，2021年将是信用紧缩周期，货币政策收紧的信号在2020年下半年已经出现，央行重提总闸门，流动性边际收紧将对市场向上空间形成压制。历史上除了2013至2015年的紧信用周期A股成长股引领牛市外，其余信用紧缩时期A股往往表现不佳。2021年全年A股趋势将取决于盈利回升能否盖过估值收缩的幅度。

债市跟随经济波动呈现明显的周期性特征。虽然我国长期利率中枢趋降，但并不意味着利率持续下行，中期也是跟随经济周期波动。我国经济周期主要仍靠货币和融资驱
动，通过地产周期导致经济的周期性波动，进而导致了利率的波动。国债利率和发电量、PPI增速在大周期是一致的，央行的利率政策也以经济周期为基础。社融增速趋于回升，经济进入新一轮复苏周期，利率也进入了上行周期。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

在本报告期内，管理人持续加强合规管理、风险管理和监察稽核工作。

合规管理方面，面对新形势新挑战，公司紧跟最新法律法规要求，贯彻落实最新监管精神，通过合规审查、合规检查、合规咨询等多项措施，压实合规职责，提升内控质量，严格防范公募资管业务可能出现的各类合规风险；以风险为导向实施差异化管理，对资管业务核心环节重点关注，加强合规检查，强化问题整改落实。同时，为提升员工合规意识，持续开展线上线下全方位、多角度的合规培训，如新员工合规培训、专项合规培训、法制专题宣传等，严把新员工入职的合规意识，并持续在员工执业过程中加强传导各项法律法规和监管政策精神，将合规文化深入贯穿于公司和每位员工的业务开展环节。

风险管理方面，公司风险管理部立足二道防线职责定位，对公募资管业务进行开展风险审核、风险查询、风险检查等工作，对公募资管业务各个相关环节进行覆盖，确保公募资管业务符合公司风险偏好。

稽核方面，公司稽核部对资产管理业务不定期开展常规稽核工作，通过实施询问、观察、检查、核对、分析性复核等必要的稽核程序，以监督、评价公司资产管理业务的经营业绩、内控制度的建立与执行、合规风控管理等情况。此外，稽核部每年度定期开展公司层面内部控制评价工作和合规管理有效性评估工作，检查范围包括资产管理业务内部控制情况、产品设计、投资者保护、推广募集、投资运作、投资顾问、估值核算、信息披露和公平交易等内容，不断提高资管业务内部控制和合规管理水平，加强稽核监督力量。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及集合计划合同约定，本集合计划管理人为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，制定了集合计划估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本集合计划托管人审阅本集合计划管理人采用的估值原则及技术，并复核、审查集合计划资产净值和集合计划份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致集合计划资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称"本托管人"）在对华安证券汇赢增利一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对华安证券汇赢增利一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由华安证券股份有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 天职业字[2021]15103号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 华安证券汇赢增利一年持有期灵活配置混合型
集合资产管理计划全体持有人


我们审计了华安证券汇赢增利一年持有期灵活
配置混合型集合资产管理计划（以下简称"汇赢
增利集合计划"）财务报表，包括2020年12月31
审计意见 日的资产负债表，2020年7月15日（集合计划合
同生效日）至2020年12月31日止期间的利润表、
所有者权益（集合计划净值）变动表以及相关财
务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所
有重大方面按照附注1.4.2的规定编制。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报
表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准
形成审计意见的基础 则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守
则，我们独立于汇赢增利集合计划，并履行了职
业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供
了基础。

强调事项 -

其他事项 -

其他信息 -

汇赢增利集合计划管理人华安证券股份有限公
司（以下简称"管理人"）负责按照附注1.4.2的
管理层和治理层对财务报表的责任 规定编制财务报表，并设计、执行和维护必要的
内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误
导致的重大错报。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平
的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计
注册会计师对财务报表审计的责任 在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在
按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用


职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行
以下工作： 1.识别和评估由于舞弊或错误导致
的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序
以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控
制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风
险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风
险。2.了解与审计相关的内部控制，以设计恰当
的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发
表意见。 3.评价管理人选用会计政策的恰当性
和作出会计估计及相关披露的合理性。 4.评价
财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务
报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与管
理人就计划的审计范围、时间安排和重大审计发
现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别
出的值得关注的内部控制缺陷。 汇赢增利集合
计划财务报表仅为满足中国证券监督管理委员
会及相关派出机构、中国证券投资基金业协会的
监管需要之目的而编制。因此，该财务报表可能
不适用于其他用途。我们的报告仅用于供管理人
报送中国证券监督管理委员会及相关派出机构、
中国证券投资基金业协会使用，而不应分发至除
汇赢增利集合计划持有人、中国证券监督管理委
员会及相关派出机构、中国证券投资基金业协会
以外的其他机构或人员或为其使用。本段内容不
影响已发表的审计意见。

会计师事务所的名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 户永红 丁启新

会计师事务所的地址 北京市海淀区车公庄路19号外文文化创意园12A

审计报告日期 2021-03-23

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：华安证券汇赢增利一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划
报告截止日：2020年12月31日

单位：人民币元

本期末

资 产 附注号

2020年12月31日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 4,788,548.00

结算备付金 2,080,710.46

存出保证金 58,006.64

交易性金融资产 7.4.7.2 592,618,180.65

其中：股票投资 15,629,395.50

基金投资 -

债券投资 576,988,785.15

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

衍生金融资产 7.4.7.3 -

买入返售金融资产 7.4.7.4 159,402,938.70

应收证券清算款 1,544,370.72

应收利息 7.4.7.5 16,621,188.79

应收股利 -

应收申购款 544,177.33

递延所得税资产 -

其他资产 7.4.7.6 -

资产总计 777,658,121.29

本期末

负债和所有者权益 附注号

2020年12月31日

负 债：

短期借款 -

交易性金融负债 -


衍生金融负债 7.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 81,991,800.00

应付证券清算款 -

应付赎回款 132,036.92

应付管理人报酬 348,491.74

应付托管费 116,163.93

应付销售服务费 1,352,572.26

应付交易费用 7.4.7.7 135,244.43

应交税费 85,681.78

应付利息 31,370.87

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 7.4.7.8 122,576.23

负债合计 84,315,938.16

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 687,233,051.35

未分配利润 7.4.7.10 6,109,131.78

所有者权益合计 693,342,183.13

负债和所有者权益总计 777,658,121.29

注：报告截止日2020年12月31日，汇盈增利A份额净值0.9563，份额总额47,859,782.37份；汇盈增利B份额净值1.0120，份额总额491,674,018.91；汇盈增利C份额净值1.0156元，份额总额147,699,250.07。
7.2 利润表
会计主体：华安证券汇赢增利一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划
本报告期：2020年07月15日（基金合同生效日）至2020年12月31日

单位：人民币元

本期2020年07月15日 （基
项 目 附注号 金合同生效日）至2020年1
2月31日

一、收入 10,759,091.99


1.利息收入 13,866,813.03

其中：存款利息收入 7.4.7.11 89,903.62

债券利息收入 9,240,655.58

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 4,536,253.83

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） -1,785,698.94

其中：股票投资收益 7.4.7.12 -555,362.19

基金投资收益 7.4.7.13 -

债券投资收益 7.4.7.14 -1,236,186.75

资产支持证券投资收益 7.4.7.14.5 -

贵金属投资收益 7.4.7.15 -

衍生工具收益 7.4.7.16 -

股利收益 7.4.7.17 5,850.00

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.18 -1,336,728.51
填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.19 14,706.41

减：二、费用 4,609,924.52

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,462,796.78

2．托管费 7.4.10.2.2 487,598.91

3．销售服务费 7.4.10.2.3 1,352,572.26

4．交易费用 7.4.7.20 383,626.33

5．利息支出 750,403.84

其中：卖出回购金融资产支出 750,403.84

6．税金及附加 30,471.40

7．其他费用 7.4.7.21 142,455.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 6,149,167.47
列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 6,149,167.47

7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华安证券汇赢增利一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划
本报告期：2020年07月15日（基金合同生效日）至2020年12月31日

单位：人民币元

本期

项 目 2020年07月15日（基金合同生效日）至2020年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权 61,147,145.93 -3,604,728.91 57,542,417.02
益(基金净值)
二、本期经营活动

产生的基金净值 - 6,149,167.47 6,149,167.47
变动数(本期利
润)
三、本期基金份额
交易产生的基金

净值变动数（净值 626,085,905.42 3,564,693.22 629,650,598.64
减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购 639,373,268.98 2,896,104.82 642,269,373.80
款

2.基金赎 -13,287,363.56 668,588.40 -12,618,775.16
回款

四、本期向基金份
额持有人分配利

润产生的基金净 - - -
值变动（净值减少
以“-”号填列）

五、期末所有者权 687,233,051.35 6,109,131.78 693,342,183.13
益（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

章宏韬 龚胜昔 许琼


————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

华安证券汇赢增利一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划（以下简称"本集合计划"）由华安理财2号避险增利集合资产管理计划变更而来。原集合计划为非限定性集合资产管理计划，是由华安证券有限责任公司（2012年12月26日变更为华安证券股份有限公司，以下简称"华安证券"）作为计划管理人，上海浦东发展银行股份有限公司作为计划托管人的非限定性集合理财管理计划。本集合计划经中国证券监督管理委员会2011年8月26日《关于核准华安证券有限责任公司设立华安理财2号避险增利集合资产管理计划的批复》（证监许可[2011]1360号）批准设立，存续期为5年，管理人自批复之日起6个月内启动集合计划的推广工作，推广期最长不超过60个工作日。推广期间和存续期间募集资金规模上限均为3,000,000,000.00元。

截至2012年4月9日止，本集合计划共收到投资者缴纳的集合计划有效认购资金
529,076,912.11元及投资者缴纳的认购资金银行存款利息445,926.86元（该认购资金业经天职国际会计师事务所有限公司出具的天职皖QJ [2012]194号验资报告验证），达到集合计划成立条件。

本集合计划于2020年7月14日完成变更征询工作，《华安证券汇赢增利一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划合同》于2020年7月15日生效。本集合计划自合同生效日起存续期不得超过3年，自合同生效日起3年后，按照中国证监会有关规定执行。
变更后本集合计划为契约型开放式，本集合计划A类计划份额只开放赎回，不开放申购。B类或C类计划份额每个开放日开放申购，但本集合计划对集合计划份额持有人持有的B类或C类计划份额均设置一年的最短持有期。在最短持有期限内，B类或C类计划份额不能赎回，在最短持有期限到期后的下一个工作日起（含），B类或C类计划份额持有人方可就该计划份额提出赎回申请。

投资范围：

包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。


业绩比较基准：基准指数＝沪深300指数×40%＋中证全债指数×50%＋一年定期存款利率×10%。
7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称"企业会计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本集合计划持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本集合计划编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本集合计划2020年12月31日的财务状况以及自2020年07月15日（集合计划合同生效日）至2020年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本集合计划的会计年度为公历1月1日至12月31日止。本财务报表的实际编制期间自2020年07月15日（集合计划合同生效日）至2020年12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币

本集合计划核算以人民币为记账本位币。记账单位为人民币元。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本集合计划对金融资产的持有意图和持有能力。本集合计划现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本集合计划目前以交易目的持有的债券投资、股票投资等分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。


本集合计划持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本集合计划目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本集合计划持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产和金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利、债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； (3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本集合计划计价持有的股票投资、债券投资、资产支持证券、同业存单和衍生工具(主要为权证投资)等按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)对于存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应该将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果
该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，计划管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的集合计划资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。

如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，计划管理人可根据具体情况与计划托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的计划份额总额在扣除损益平准金分摊部分后所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于本计划申购确认日及本计划赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括本计划转换所引起的转入本计划的实收基金增加和转出本计划的实收基金减少。

每份计划份额面值为1.00元。实收基金为对外发行的计划份额总额。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金核算在集合计划份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占集合计划净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占集合计划净值比例计算的金额。损益平准金于集合计划申购确认日或集合计划赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润。

7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

收入是本集合计划在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加且与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本集合计划、并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。
债券投资收益于卖出交易日按卖出成交金额与其成本和应收利息的差额确认。

基金红利收入按基金公司宣告的分红比例计算的金额确认。

债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。

存款利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。

买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。

公允价值变动收益核算本集合计划持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本计划的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按本计划合同约定的费率和计算方法逐日确认。

本计划投资交易时发生的交易费用于交易日确认并作为本计划费用计入当年损益。
本计划的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。

卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内以实际利率法逐日确认。

本计划的其他费用如不影响估值日本计划份额净值小数点后第四位，发生时直接计入本集合计划损益；如果影响本集合计划份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入本集合计划损益。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一计划份额享有同等的分配权；当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；如果投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；分配收益后每份额净值不能低于发行面值；分红后集合计划总份额不得超过最高规模限制；在符合上述分红条件的前提下，本集合计划每年收益分配次数最多为12次，每份集合计划份额每次集合计划收
益分配比例不得低于集合计划收益分配基准日每份集合计划份额可供分配利润的 10%，若本集合计划合同生效不满 3 个月可不进行收益分配。

分配方案由管理人拟定，包括集合计划收益的范围、集合计划净收益、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容，由托管人核实后确定，通过管理人网站和推广网点通告委托人。

本集合计划的收益分配包括现金分红和红利转份额两种方式。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别集合计划份额进行再投资；若投资者不选择，本集合计划默认的收益分配方式是现金分红。若投资者选择现金红利转换为相应类别集合计划份额进行再投资的，再投资份额以红利再投日为登记日，且需满足相应类别持有期的规定。
7.4.4.12 外币交易

本报告期间本集合计划无需说明的外币交易。
7.4.4.13 分部报告

本集合计划以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

本集合计划目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

本报告期间本集合计划无其他需要披露的重要会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本报告期间本集合计划无需要说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本报告期间本集合计划无需要说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本报告期间本集合计划无需要说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项

增值税及附加税金


根据财政部和国家税务总局《关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税〔2017〕56号） ，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。此外，应按照增值税的7%计算城市建设维护税，按增值税的3%计算教育费附加，地方教育附加应按照本集合计划管理人所在当地税务机关规定的比例计算。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

所得税

本集合计划非所得税纳税主体。资产管理计划份额持有人从资产管理计划中获得的各项收益，由资产管理计划份额持有人根据国家的法律法规，自行申报并履行纳税义务。7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

本期末

项目

2020年12月31日

活期存款 4,788,548.00

定期存款 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 -

合计 4,788,548.00

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末2020年12月31日

项目

成本 公允价值 公允价值变动

股票 17,806,490.81 15,629,395.50 -2,177,095.31

贵金属投资-金交所黄 - - -
金合约

债券 交易所市场 469,609,367.02 472,842,785.15 3,233,418.13


银行间市场 104,744,000.00 104,146,000.00 -598,000.00

合计 574,353,367.02 576,988,785.15 2,635,418.13

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 592,159,857.83 592,618,180.65 458,322.82

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本报告期末，本集合计划未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末2020年12月31日

项目

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 159,402,938.70 -

银行间市场 - -

合计 159,402,938.70 -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本报告期末，本集合计划未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

本期末

项目

2020年12月31日

应收活期存款利息 996.69

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 1,063.15

应收债券利息 16,402,967.46

应收资产支持证券利息 -


应收买入返售证券利息 216,161.49

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 -

合计 16,621,188.79

7.4.7.6 其他资产
本报告期末，本集合计划未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

本期末

项目

2020年12月31日

交易所市场应付交易费用 134,606.93

银行间市场应付交易费用 637.50

合计 135,244.43

7.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

本期末

项目

2020年12月31日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 576.23

预提费用 122,000.00

合计 122,576.23

7.4.7.9 实收基金
7.4.7.9.1 华安证券汇赢增利A

金额单位：人民币元

本期2020年07月15日（基金合同生效日）至2020年12
项目 月31日

(华安证券汇赢增利A)

基金份额（份） 账面金额


基金合同生效日 61,147,145.93 61,147,145.93

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） -13,287,363.56 -13,287,363.56

本期末 47,859,782.37 47,859,782.37

7.4.7.9.2 华安证券汇赢增利B

金额单位：人民币元

本期2020年07月15日（基金合同生效日）至2020年12
项目 月31日

(华安证券汇赢增利B)

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 - -

本期申购 491,674,018.91 491,674,018.91

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 491,674,018.91 491,674,018.91

7.4.7.9.3 华安证券汇赢增利C

金额单位：人民币元

本期2020年07月15日（基金合同生效日）至2020年12
项目 月31日

(华安证券汇赢增利C)

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 - -

本期申购 147,699,250.07 147,699,250.07

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 147,699,250.07 147,699,250.07

注：本集合计划变更后合同即《华安证券汇赢增利一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划合同》于2020年7月15日生效。
7.4.7.10 未分配利润
7.4.7.10.1 华安证券汇赢增利A

单位：人民币元

项目

已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(华安证券汇赢增利A)


基金合同生效日 -2,093,326.32 -1,511,402.59 -3,604,728.91

本期利润 957,799.92 -111,052.28 846,747.64

本期基金份额交易产 316,864.72 351,723.68 668,588.40
生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 316,864.72 351,723.68 668,588.40

本期已分配利润 - - -

本期末 -818,661.68 -1,270,731.19 -2,089,392.87

7.4.7.10.2 华安证券汇赢增利B

单位：人民币元

项目

已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(华安证券汇赢增利B)

基金合同生效日 - - -

本期利润 4,698,692.11 -962,827.29 3,735,864.82

本期基金份额交易产 2,221,779.47 -68,712.45 2,153,067.02
生的变动数

其中：基金申购款 2,221,779.47 -68,712.45 2,153,067.02

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 - - -

本期末 6,920,471.58 -1,031,539.74 5,888,931.84

7.4.7.10.3 华安证券汇赢增利C

单位：人民币元

项目

已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(华安证券汇赢增利C)

基金合同生效日 - - -

本期利润 1,823,005.32 -256,450.31 1,566,555.01

本期基金份额交易产 798,684.38 -55,646.58 743,037.80
生的变动数

其中：基金申购款 798,684.38 -55,646.58 743,037.80


基金赎回款 - - -

本期已分配利润 - - -

本期末 2,621,689.70 -312,096.89 2,309,592.81

7.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期2020年07月15日（基金合同生效日）至2020年12
月31日

活期存款利息收入 80,358.24

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 9,545.38

其他 -

合计 89,903.62

7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期

项目 2020年07月15日（基金合同生效日）至2020年12月31
日

卖出股票成交总额 24,722,649.00

减：卖出股票成本总额 25,278,011.19

买卖股票差价收入 -555,362.19

7.4.7.13 基金投资收益
本报告期间本集合计划无基金投资收益。
7.4.7.14 债券投资收益
7.4.7.14.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目

2020年07月15日（基金合同生效日）至2020年12月31


日

债券投资收益——买卖债券

（、债转股及债券到期兑付） -1,236,186.75
差价收入

债券投资收益——赎回差价 -
收入

债券投资收益——申购差价 -
收入

合计 -1,236,186.75

7.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2020年07月15日（基金合同生效日）至2020年12月31日

卖出债券（、债转

股及债券到期兑 205,296,507.65
付）成交总额
减：卖出债券（、

债转股及债券到期 200,978,075.48
兑付）成本总额

减：应收利息总额 5,554,618.92

买卖债券差价收入 -1,236,186.75

7.4.7.14.3 债券投资收益——赎回差价收入
本报告期间本集合计划无债券投资收益--赎回差价收入。
7.4.7.14.4 债券投资收益——申购差价收入
本报告期间本集合计划无债券投资收益--申购差价收入。
7.4.7.14.5 资产支持证券投资收益
本报告期间本集合计划无资产支持证券投资收益。
7.4.7.15 贵金属投资收益

7.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成
本报告期间本集合计划无贵金属投资收益。
7.4.7.15.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本报告期间本集合计划无贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入。
7.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本报告期间本集合计划无贵金属投资收益--赎回差价收入。
7.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本报告期间本集合计划无贵金属投资收益--申购差价收入。
7.4.7.16 衍生工具收益
7.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本报告期间本集合计划无衍生工具收益--买卖权证差价收入。
7.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益
本报告期间本集合计划无衍生工具收益--其他投资收益。
7.4.7.17 股利收益

单位：人民币元

本期

项目 2020年07月15日（基金合同生效日）至2020年12月31
日

股票投资产生的股利收益 5,850.00

基金投资产生的股利收益 -

合计 5,850.00

7.4.7.18 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称

2020年07月15日（基金合同生效日）至2020年12月31日

1.交易性金融资产 -1,390,050.37


——股票投资 -2,177,095.31

——债券投资 787,044.94

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -53,321.86
值税

合计 -1,336,728.51

7.4.7.19 其他收入

单位：人民币元

本期

项目 2020年07月15日（基金合同生效日）至2020年12月31
日

基金赎回费收入 14,706.41

合计 14,706.41

7.4.7.20 交易费用

单位：人民币元

本期

项目 2020年07月15日（基金合同生效日）至2020年12月31
日

交易所市场交易费用 382,401.33

银行间市场交易费用 1,225.00

合计 383,626.33

7.4.7.21 其他费用

单位：人民币元

本期

项目 2020年07月15日（基金合同生效日）至2020年12月31
日

审计费用 -

信息披露费 100,000.00

汇划手续费 1,855.00

审计费用 13,000.00

帐户维护费 27,000.00

其他 600.00

合计 142,455.00

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

本报告期末本集合计划不存在需要说明的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截止本集合计划报告报出日，本集合计划不存在需要说明的资产负债表日后事项。7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

华安证券股份有限公司 集合计划的管理人和销售机构

上海浦东发展银行股份有限公司 集合计划的托管人

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期

2020年07月15日（基金合同生效日）至2020年12月31日

关联方名称

成交金额 占当期股票成交
总额的比例

华安证券股份有限 67,807,151.00 100.00%

公司
7.4.10.1.2 权证交易
本报告期间本集合计划未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2020年07月15日（基金合同生效日）至2020年12月31日

关联方名 占当期

称 佣金总 占期末应
当期佣金 期末应付佣金余额 付佣金总
量的比 额的比例
例

华安证券

股份有限 649,817.26 100.00% 134,606.93 100.00%
公司
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期

项目 2020年07月15日（基金合同生效日）至2020年12
月31日

当期发生的基金应支付的管理费 1,462,796.78

其中：支付销售机构的客户维护费 -

本集合计划各类份额的管理费皆按前一日该类集合计划资产净值的0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.6%÷365
H为各类份额每日应计提的集合计划管理费
E为该类份额前一日的集合计划资产净值
集合计划管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由集合计划管理人向集合计划托管人发送集合计划管理费划款指令，集合计划托管人复核后于次月前5个工作日
内从集合计划财产中一次性支付给集合计划管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期

项目 2020年07月15日（基金合同生效日）至2020年12月
31日

当期发生的基金应支付的托管费 487,598.91

本集合计划的托管费按前一日集合计划资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.2%÷365
H为每日应计提的集合计划托管费
E为前一日的集合计划资产净值
集合计划托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由集合计划管理人向集合计划托管人发送集合计划托管费划款指令，集合计划托管人复核后于次月前5个工作日内从集合计划财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售 2020年07月15日（基金合同生效日）至2020年12月31日

服务费的

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 华安证券汇赢增 华安证券汇赢增 华安证券汇赢增 合计

利A 利B 利C

华安证券 1,352,572.
股份有限 0.00 1,352,572.26 0.00 26
公司

合计 0.00 1,352,572.26 0.00 1,352,572.
26

①计提标准：本集合计划A类和C类计划份额不收取销售服务费。本集合计划销售服务费按B类计划份额前一日集合计划份额资产净值的0.8%年费率计提。计算方法如下∶
H=E×0.8%÷365

H为B类计划份额每日应计提的集合计划销售服务费 E为 B 类计划份额前一日集合计划资产净值
②计提方式与支付方式：集合计划销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经集合计划管理人与集合计划托管人双方核对无误后，集合计划托管人按照与集合计划管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从集合计划财产中一次性付给各销售机构，或一次性支付给集合计划管理人并由集合计划管理人代付给各集合计划销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期间本集合计划未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期间本集合计划管理人未运用固有资金投资本集合计划。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末，除管理人之外的其他关联方未投资本集合计划。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方名 2020年07月15日（基金合同生效日）至2020年12月31日

称

期末余额 当期利息收入

上海浦东

发展银行 4,788,548.00 80,358.24
股份有限
公司
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期间本集合计划未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.11 利润分配情况--按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金
7.4.12 期末（2020年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本报告期末本集合计划未持有因认购新发/增发而于期末流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本报告期末本集合计划未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本报告期末本集合计划未持有银行间市场债券正回购。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本报告期末本集合计划未持有交易所市场债券正回购。
7.4.13 金融工具风险及管理

本集合计划为公募混合型集合资产管理计划。可能投资股票资产，具有对股票市场的系统性风险，不能完全规避市场下跌的风险，在市场大幅上涨时也不能保证集合计划净值能够完全跟随或超越市场上涨幅度。本集合计划投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资。

本集合计划在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本集合计划的基金管理人从事风险管理的主要目的是在力求基金资产安全性、流动性的基础上，追求超过业绩比较基准的稳定收益。

本集合计划的基金管理人对于金融工具的风险管理办法主要通过定性分析和定量分析的方法去评估各种风险发生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本集合计划的投资目标，结合计划资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

集合计划的管理人建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的集合计划财产和集合计划管理人的财产相互独立,对所管理的不同集合计划分别管理，分别记账，进行证券投资。


公司全面风险管理的组织体系由董事会、监事会、经理层、各部门、分支机构及子公司构成， 各自履行全面风险管理的职责分工，建立多层次、相互衔接、有效制衡的运行机制。

公司董事会是风险管理的最高决策机构，对公司全面风险管理的有效性承担最终责任；审议批准公司全面风险管理的基本制度；根据公司发展战略，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额，以实现对公司风险的总量控制；审议公司定期风险评估报告，提出风险管理意见；建立与首席风险官的直接沟通机制。董事会下设风险控制委员会，负责提出公司经营管理过程中防范风险的指导意见；审阅公司风险管理制度及策略；定期对公司风险管理状况、政策和程序进行评价，确保其与公司的资本实力、管理水平相一致。

公司监事会对公司董事会和经理层在风险管理方面的履职尽责情况进行监督检查并督促整改。

公司经理层负责经营管理中的风险管理，负责组织制定风险管理制度；建立健全公司全面风险管理的经营管理架构，明确各部门在风险管理中的职责分工，并督促各部门的履职；组织制定风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额等的具体执行方案，并确保其有效落实；组织评估公司整体风险和各类重要风险管理状况，并积极解决风险管理中存在的问题；组织建立涵盖风险管理有效性的全员绩效考核体系；组织推进风险管理方面信息技术系统和数据质量控制机制的建设。

公司风险管理部在首席风险官的领导下推动全面风险管理工作，履行具体的风险管理职责。 稽核部负责协助审计和评价重大风险问题。计划财务部负责流动性风险管理工作。合规管理部负责合规风险和洗钱风险管理工作。办公室负责声誉风险管理工作。
公司各部门、分支机构及子公司对各自所对接的业务或所管理的领域履行相应的风险管理职能。各单位负责人为本单位风险管理工作的第一责任人，承担风险管理的直接责任。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指集合计划在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者集合计划所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致集合计划资产损失和收益变化的风险。

集合计划的银行存款存放在托管人和其他具有基金托管资格的股份制商业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。集合计划在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。


本集合计划应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。集合计
划持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。

于本报告期末，本集合计划未持有资产支持证券。

本集合计划债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末

短期信用评级

2020年12月31日

A-1 -

A-1以下 -

未评级 69,195,500.00

合计 69,195,500.00

注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中未评级债券主要为国债、政策性金融债、超短期融资券及同业存单等。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本报告期末本集合计划均未持有短期信用评级的资产支持证券。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本报告期末本集合计划均未持有短期信用评级的同业存单。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末

长期信用评级

2020年12月31日

AAA 239,298,754.00

AAA以下 239,307,070.15

未评级 29,187,461.00

合计 507,793,285.15

注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中未评级债券主要包含国债和政策性金融债等。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本报告期末本集合计划未持有长期信用评级的资产支持证券。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本报告期末本集合计划未持有长期信用评级的同业存单。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指因证券市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地变现的风险。流动性风险还包括集合计划出现巨额赎回，致使没有足够的现金应付赎回支付所引致的风险。

在本集合计划出现巨额赎回情形下，集合计划管理人可以根据集合计划当时的资产组合状况或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同时，如本集合计划单个集合计划份额持有人在单个开放日申请赎回集合计划份额超过集合计划总份额一定比例以上的，集合计划管理人有权对其采取延期办理赎回申请的措施。

本集合计划的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的股票、债券和货币市场工具等，同时本集合计划基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征，综合评估在正常市场环境下本集合计划的流动性风险适中。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本集合计划的管理人在集合计划运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本集合计划组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本集合计划的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本集合计划投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本集合计划与由本集合计划的管理人管理的其他集合计划共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本集合计划与由本计划的管理人管理的其他开放式集合计划共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式集合计划及中国证监会认定的特殊投资组合不
受该比例限制)，本集合计划与由本集合计划的管理人管理的全部投资组合持有一家上
市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。

本集合计划所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。此
外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不
超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不

得超过基金资产净值的 15%。于 2020 年 12 月 31 日，本基金持有的流动性受限资产

的估值占基金资产净值的比例未超过 15%。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。

本集合计划投资种类包括交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应
的利率风险。本集合计划的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，
并通过调整投资组合等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2020年 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

12月31

日

资产

银行存 4,788,548.00 - - - - - 4,788,548.00
款

结算备 2,080,710.46 - - - - - 2,080,710.46
付金

存出保 58,006.64 - - - - - 58,006.64
证金

交易性 99,367,389.0 71,808,150.0 216,132,605. 160,953,083. 28,727,557.3 15,629,395.5 592,618,180.
金融资 0 0 20 61 4 0 65
产

买入返 159,402,938. 159,402,938.
售金融 70 - - - - - 70
资产

应收证 - - - - - 1,544,370.72 1,544,370.72
券清算


款

应收利 - - - - - 16,621,188.7 16,621,188.7
息 9 9

应收申 - - - - - 544,177.33 544,177.33
购款

资产总 265,681,654. 71,808,150. 216,132,605. 160,953,083. 28,727,557. 34,339,132. 777,658,121.
计 10 00 20 61 34 34 29

负债

卖出回 81,991,800.0 81,991,800.0
购金融 0 - - - - - 0
资产款

应付赎 - - - - - 132,036.92 132,036.92
回款

应付管

理人报 - - - - - 348,491.74 348,491.74
酬

应付托 - - - - - 116,163.93 116,163.93
管费

应付销

售服务 - - - - - 1,352,572.26 1,352,572.26
费

应付交 - - - - - 135,244.43 135,244.43
易费用

应交税 - - - - - 85,681.78 85,682.78
费

应付利 - - - - - 31,370.87 31,370.87
息

其他负 - - - - - 122,576.23 122,576.23
债

负债总 82,000,000.0 - - - - 2,324,138.1 84,315,938.1
计 0 6 6

利率敏 183,681,654. 71,808,150. 216,132,605. 160,953,083. 28,727,557. 32,014,994. 693,342,183.
感度缺 10 00 20 61 34 18 13
口
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2020年12月31日，若市场利率变动25个基点且其他市场变量保持不变，本集合计划资
产净值将不会产生重大变动。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本集合计划的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末

2020年12月31日

项目

公允价值 占基金资产净
值比例(%)

交易性金融资产－股票投 15,629,395.50 2.25

资

交易性金融资产－基金投 - -

资

交易性金融资产－债券投 576,988,785.15 83.22

资

交易性金融资产－贵金属 - -

投资

衍生金融资产－权证投资 - -

其他 - -

合计 592,618,180.65 85.47

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
本期末本集合计划无其他价格风险的敏感性分析。
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
本集合计划未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。


(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2020年12月31日 ，本集合计划持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为488,472,180.65元，属于第二层次的余额为
104,146,000.00，无属于第三层次的余额。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2020年12月31日 ，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 15,629,395.50 2.01

其中：股票 15,629,395.50 2.01

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 576,988,785.15 74.20

其中：债券 576,988,785.15 74.20

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 159,402,938.70 20.50

其中：买断式回购的买入返售金 - -


融资产

7 银行存款和结算备付金合计 6,869,258.46 0.88

8 其他各项资产 18,767,743.48 2.41

9 合计 777,658,121.29 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 6,257,532.00 0.90

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 9,371,863.50 1.35

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 15,629,395.50 2.25

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基
金资
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净
值比
例(%)

1 300692 中环环保 318,050 4,967,941.00 0.72

2 603012 创力集团 722,800 4,654,832.00 0.67

3 300197 铁汉生态 1,389,250 4,403,922.50 0.64

4 002562 兄弟科技 310,000 1,602,700.00 0.23

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比
例(%)

1 603012 创力集团 16,345,971.00 2.36

2 300197 铁汉生态 14,745,658.00 2.13

3 300692 中环环保 9,820,573.00 1.42

4 002562 兄弟科技 1,901,700.00 0.27

5 002701 奥瑞金 270,600.00 0.04

8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比
例(%)

1 300197 铁汉生态 10,376,477.00 1.50

2 603012 创力集团 9,294,867.00 1.34

3 300692 中环环保 4,774,805.00 0.69

4 002701 奥瑞金 276,500.00 0.04

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 43,084,502.00

卖出股票收入（成交）总额 24,722,649.00

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 24,017,161.00 3.46

2 央行票据 - -

3 金融债券 20,174,800.00 2.91

其中：政策性金融债 20,174,800.00 2.91

4 企业债券 344,132,183.20 49.63

5 企业短期融资券 24,950,000.00 3.60

6 中期票据 79,196,000.00 11.42

7 可转债(可交换债) 84,518,640.95 12.19

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 576,988,785.15 83.22

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基
金资
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 产净
值比
例(%)

1 136140 16富力01 495,000 49,420,800.00 7.13

2 112366 16宝安01 448,752 44,875,200.00 6.47

3 102002239 20大足城乡MTN 300,000 30,027,000.00 4.33
001

4 175488 20兴泰Y1 300,000 30,000,000.00 4.33

5 102001798 20遂宁开达MTN 300,000 29,241,000.00 4.22
002

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。
8.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 58,006.64

2 应收证券清算款 1,544,370.72


3 应收股利 -

4 应收利息 16,621,188.79

5 应收申购款 544,177.33

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 18,767,743.48

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

占基
金资
序号 债券代码 债券名称 公允价值 产净
值比
例（%）

1 132018 G三峡EB1 23,915,430.00 3.45

2 123004 铁汉转债 18,267,520.00 2.63

3 128023 亚太转债 5,537,075.80 0.80

4 113530 大丰转债 4,199,850.00 0.61

5 128033 迪龙转债 1,217,117.22 0.18

6 113516 苏农转债 858,687.80 0.12

7 113535 大业转债 383,600.00 0.06

8 128018 时达转债 307,005.00 0.04

9 128015 久其转债 250,616.99 0.04

10 128032 双环转债 245,052.50 0.04

11 113546 迪贝转债 206,674.30 0.03

12 128014 永东转债 203,874.00 0.03

13 113528 长城转债 198,580.00 0.03

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有 持有人结构

份额 人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级别 数 基金份额 占总份 占总份
(户) 持有份额 额比例 持有份额 额比例

华安

证券 201 238,108.37 5,126,003.40 10.71% 42,733,778.97 89.29%
汇赢
增利A
华安

证券 4,808 102,261.65 1,738,903.98 0.35% 489,935,114.93 99.65%
汇赢
增利B
华安

证券 1,289 114,584.37 5,922,830.22 4.01% 141,776,419.85 95.99%
汇赢
增利C

合计 6,298 454,954.39 12,787,737.60 1.86% 674,445,313.75 98.14%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
（份） 例

华安证券汇赢 3,119,147.04 0.45%
增利A

华安证券汇赢 14,303,112.94 2.08%
基金管理人所有从业人员持 增利B
有本基金

华安证券汇赢 6,157,678.83 0.90%
增利C

合计 23,579,938.81 3.43%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

华安证券汇赢增利 0
A

本公司高级管理人员、基金投资 华安证券汇赢增利 0
和研究部门负责人持有本开放式 B

基金 华安证券汇赢增利

C 0
合计 0

华安证券汇赢增利 0
A

华安证券汇赢增利 0
本基金基金经理持有本开放式基 B
金

华安证券汇赢增利 0
C

合计 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

华安证券汇赢增利A 华安证券汇赢增利B 华安证券汇赢增利C

基金合同生效日(2

020年07月15日)基 61,147,145.93 - -
金份额总额
基金合同生效日起

至报告期期末基金 - 491,674,018.91 147,699,250.07
总申购份额
减：基金合同生效

日起至报告期期末 13,287,363.56 - -
基金总赎回份额

基金合同生效日起 - - -
至报告期期末基金

拆分变动份额

本报告期期末基金 47,859,782.37 491,674,018.91 147,699,250.07
份额总额
注：本基金合同生效日为2020年7月15日。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人、基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易

券商 单 占当期股 占当期佣 备
名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注
数 额的比例 比例

量


华安 2 67,807,151.00 100.00% 63,148.51 100.00% -

证券
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期 成 成

券商名 债券成 债券回 交 占当期权 交 占当期基
称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 金 证成交总 金 金成交总
的比例 总额的 额 额的比例 额 额的比例
比例

华安证 696,004,589.44 100.00% 3,188,704,000.00 100.00% - - - -

券
11.8 其他重大事件
无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会同意合同变更的文件；

2、华安证券汇赢增利一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理合同；
3、华安证券汇赢增利一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划托管协议；

4、华安证券汇赢增利一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划招募说明书及其更新；

5、管理人业务资格批件、营业执照；

6、托管人业务资格批件、营业执照；

7、报告期内披露的各项公告。
12.2 存放地点

安徽省合肥市政务区天鹅湖路198号。
12.3 查阅方式

投资者可到管理人、托管人的办公场所或管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。

咨询电话：95318

公司网址：http://www.hazq.com/

华安证券股份有限公司
二〇二一年三月三十一日
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