1.0507
日增长率：0.04% 累计净值：1.1317
注：年化业绩基准，表示产品可能达到的最高年化收益率，不构成最低收益保证，也不代表一定盈利。
| 项目 | 内容 |
| 业绩基准 | 中债-1-3年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购、银行存款、现金以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产,不参与股票等权益类资产的投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 |
| 投资策略 | 本基金为被动式指数基金,采用抽样复制法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构成组合,并根据本基金资产规模、日常申赎情况、市场流动性以及债券特性、交易惯例等情况,选择合适的债券构建投资组合,以保证对标的指数的有效跟踪。 当预期成份券发生调整时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因市场流动性不足时,或因债券交易特性及交易惯例等因素影响跟踪标的指数效果时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将对投资组合进行适当变通和调整,构建替代组合。由于本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性、债券交易特性及交易惯例等因素的影响,本基金组合中个券权重和券种与标的指数成份券权重和券种间将存在差异。 建仓期结束后,在正常市场情况下,本基金力争实现基金份额净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 为了实现紧密跟踪标的指数的投标目标,本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于待偿期限为1年至3年(包含1年和3年)的标的指数成份券及备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 基金管理人将主要以标的指数成份券为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险、投资可行性等因素构建投资组合,并根据基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及债券市场交易特性等情况,对投资组合进行优化调整,选择合适的债券进行投资,力争实现对标的指数的有效跟踪。 |
| 产品特点 | 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 |
