宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基

金 2016 年第 4 季度报告

2016年12月31日

基金管理人：宝盈基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2017年1月21日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月20日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 宝盈科技30混合

基金主代码 000698

交易代码 000698

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年8月13日

报告期末基金份额总额 1,998,675,640.01份

本基金通过相对灵活的资产配置，重点投资于以科学技术创

投资目标 新为动力、在产业竞争中掌握核心竞争优势的科技主题优质

上市公司，在严格控制风险的前提下，谋求基金资产的长期、

稳定增值。

本基金的投资策略分为两个层面：首先，依据基金管理人的

大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配

投资策略 比例；而后，进行各大类资产中的个股、个券精选，具体由

大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策

略和权证投资策略四部分组成。

业绩比较基准 中证800指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票

风险收益特征 型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风

险特征的基金。

基金管理人 宝盈基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

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§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2016年10月1日－2016年12月31日

）

1.本期已实现收益 -57,441,894.15

2.本期利润 -130,884,124.26

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0598

4.期末基金资产净值 2,943,861,674.09

5.期末基金份额净值 1.473

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。

2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

④

过去三个月 -4.47% 0.88% 0.01% 0.44% -4.48% 0.44%

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金

的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

彭敢先生，金融学硕士。

本基金、宝盈资源优 曾就职于大鹏证券有限责

选混合型证券投资基 任公司综合研究所、银华

金、宝盈新价值灵活 基金管理有限公司投资管

配置混合型证券投资 理部、万联证券有限责任

彭敢 基金、宝盈策略增长 2014年 - 15年 公司研发中心、财富证券

混合型证券投资基金、8月13日 有限责任公司从事投资研

宝盈睿丰创新灵活配 究工作。2010年9月起

置混合型证券投资基 任职于宝盈基金管理有限

金的基金经理；总经 公司投资部。中国国籍，

理助理；投资部总监 证券投资基金从业人员资

格。

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张仲维先生，台湾政治大

学国际贸易硕士。曾任台

湾元大宝来证券投资信托

股份有限公司国际部研究

本基金、宝盈互联网 员、基金经理，华润元大

张仲维 沪港深灵活配置混合 2016年 - 6年 基金管理有限公司研究员、

型证券投资基金的基 9月21日 基金经理；自2015年

金经理 5月加入宝盈基金管理有

限公司，历任研究部研究

员、投资经理。中国国籍，

证券投资基金从业人员资

格。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。

在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内主版处于区间震荡，创业版指数大幅下跌8.74%，市场持续偏好低风险和稳健增长

的金融、消费版块，估值较高的成长股版块表现不佳。本基金主要投资各行业中高增长的公司，在报告期内下跌4.47%。未来基金看好的方向包含3C自动化设备、苹果供应链、汽车电子零部件、互联网流量增长等。

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4.5报告期内基金的业绩表现

本基金在本报告期内净值增长率是-4.47%，同期业绩比较基准收益率是0.01%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 2,786,522,505.94 93.93

其中：股票 2,786,522,505.94 93.93

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 162,572,620.09 5.48

8 其他资产 17,620,297.16 0.59

9 合计 2,966,715,423.19 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 10,747,363.18 0.37

B 采矿业 82,578,963.86 2.81

C 制造业 2,073,008,506.94 70.42

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 44,763,060.00 1.52

E 建筑业 5,861,800.00 0.20

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 16,485,925.50 0.56

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 359,439,720.65 12.21

J 金融业 14,925,000.00 0.51

K 房地产业 - -

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L 租赁和商务服务业 15,998,925.60 0.54

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 73,421,131.35 2.49

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 89,292,108.86 3.03

S 综合 - -

合计 2,786,522,505.94 94.66

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例(%)

1 300252 金信诺 6,590,129 195,792,732.59 6.65

2 002522 浙江众成 9,829,324 176,829,538.76 6.01

3 002023 海特高新 11,371,910 157,387,234.40 5.35

4 603456 九洲药业 6,299,457 135,879,287.49 4.62

5 002773 康弘药业 2,278,848 129,415,777.92 4.40

6 002368 太极股份 3,858,168 118,098,522.48 4.01

7 002215 诺普信 9,352,790 103,628,913.20 3.52

8 300047 天源迪科 5,340,700 98,055,252.00 3.33

9 300170 汉得信息 7,632,300 90,137,463.00 3.06

10 300476 胜宏科技 3,826,571 87,437,147.35 2.97

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

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5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编

制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 1,046,867.99

2 应收证券清算款 14,352,550.45

3 应收股利 -

4 应收利息 38,210.70

5 应收申购款 2,182,668.02

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 17,620,297.16

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

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5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况说明

公允价值(元) 净值比例(%)

1 300047 天源迪科 98,055,252.00 3.33 重大事项

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 2,300,170,815.66

报告期期间基金总申购份额 30,572,757.75

减:报告期期间基金总赎回份额 332,067,933.40

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"- -

"填列）

报告期期末基金份额总额 1,998,675,640.01

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

中国证监会批准宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金设立的文件。

《宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。

《宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金基金托管协议》。

宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。

本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。

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9.2存放地点

基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层

基金托管人办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9

9.3查阅方式

上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。

宝盈基金管理有限公司

2017年1月21日

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