宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金

2018 年第 1 季度报告

2018年3月31日

基金管理人：宝盈基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2018年4月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月19日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 宝盈科技30混合

基金主代码 000698

交易代码 000698

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年8月13日

报告期末基金份额总额 1,475,682,461.88份

本基金通过相对灵活的资产配置，重点投资于以科学技术

投资目标 创新为动力、在产业竞争中掌握核心竞争优势的科技主题

优质上市公司，在严格控制风险的前提下，谋求基金资产

的长期、稳定增值。

本基金的投资策略分为两个层面：首先，依据基金管理人

的大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类资产间

投资策略 的分配比例；而后，进行各大类资产中的个股、个券精选，

具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资

产投资策略和权证投资策略四部分组成。

业绩比较基准 中证 800指数收益率×60%+ 中证综合债券指数收益率

×40%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股

风险收益特征 票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收

益/风险特征的基金。

基金管理人 宝盈基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2018年1月1日－2018年3月31日）

1.本期已实现收益 -63,417,804.38

2.本期利润 -6,163,660.42

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0041

4.期末基金资产净值 2,354,464,679.61

5.期末基金份额净值 1.596

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。

2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

④

过去三个月 0.13% 1.81% -0.91% 0.71% 1.04% 1.10%

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

张仲维先生，台湾政治大学国际

贸易硕士。曾任台湾元大宝来证

本基金、宝盈互联 券投资信托股份有限公司国际

网沪港深灵活配 2016年9月 部研究员、基金经理，华润元大

张仲维置混合型证券投 21日 - 8年 基金管理有限公司研究员、基金

资基金的基金经 经理；自2015年5月加入宝盈

理 基金管理有限公司，历任研究部

研究员、投资经理。中国台湾籍，

证券投资基金从业人员资格。

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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。

在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2018年一季度沪深300和创业板指的收益率分别为-3.28%、8.43%。行情波动剧烈，1月份以

蓝筹上涨为主，创业板在1月大跌后2、3月份大幅上涨，期间受到美股大跌和中美贸易战影响，

蓝筹板块承压，创业板表现相对较佳。行业上仅有三个行业上涨（以中信一级行业指数为准），表现最好的是计算机和餐饮旅游，分别上涨11.42%和6.78%，表现最差的行业为综合和煤炭，分别下跌11.16%和10.38%。过去两年表现不好的行业大幅跑赢，市场依然表现极端。

本基金主要投资科技行业中高增长的公司，计算机和医药行业配置相对较少，报告期内投资组合主要加码创业板成分股，降低消费电子行业股票，2018年一季度基金上涨0.13%。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.596元；本报告期基金份额净值增长率为0.13%，业绩

比较基准收益率为-0.91%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 第5页共10页

值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 2,023,169,847.19 83.85

其中：股票 2,023,169,847.19 83.85

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 18,050,129.03 0.75

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 370,025,711.27 15.34

8 其他资产 1,697,823.64 0.07

9 合计 2,412,943,511.13 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,209,881,826.69 51.39

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - -

业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 26,402.87 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 36,659.62 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 626,733,536.65 26.62

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 43,963,469.40 1.87

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

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P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 69,581,000.00 2.96

R 文化、体育和娱乐业 72,946,951.96 3.10

S 综合 - -

合计 2,023,169,847.19 85.93

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 300059 东方财富 8,355,523 141,459,004.39 6.01

2 300567 精测电子 857,100 132,079,110.00 5.61

3 002456 欧菲科技 6,000,000 121,560,000.00 5.16

4 300373 扬杰科技 4,100,000 120,212,000.00 5.11

5 300308 中际旭创 1,500,000 114,525,000.00 4.86

6 300450 先导智能 1,309,745 100,352,661.90 4.26

7 002773 康弘药业 1,300,000 77,792,000.00 3.30

8 002439 启明星辰 2,799,900 76,605,264.00 3.25

9 300671 富满电子 1,700,000 70,074,000.00 2.98

10 300613 富瀚微 400,000 70,008,000.00 2.97

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。

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5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1

报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内除启明星辰、欧菲科技外未受到公开谴责、处罚。

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月29日披露2016年

年报，披露2016年经审计净利润为2.65亿元，与公司于2017年2月26日披露的业绩快报中的

3.28亿元净利润存在较大差异。公司未及时披露业绩快报修正公告，被深圳证券交易所认定违规。

公司在2017年5月6日公告了《启明星辰信息技术集团股份有限公司关于对深圳证券交易所问询

函回复的公告》，对监管机构的问询作出了详细说明。我们关注到此次事件是公司在信息披露上不够规范造成，公司2016年业绩与此前预披露数据存在差异主要由于子公司安方高科电磁安全技术（北京）有限公司的商誉减值造成。公司计提商誉减值准备金额的计算过程、依据具有合理性，我们对于公司的价值判断在于对公司主营业务发展的持续看好。且公司已于2018年4月9日收到安方高科责任方的业绩补偿款，并顺利处置安方高科100%股权。以上事件不影响我们对公司长期投资逻辑和价值的判断。

欧菲科技股份有限公司（以下简称“欧菲科技”）于2018年1月收到《深圳证监局关于对欧

菲科技股份有限公司采取监管谈话措施的决定》，上市公司子公司苏州欧菲光科技有限公司在2016年2月3日与苏州市相城区签订框架性意向协议后未做及时的信息披露。后续考虑到上述投资的签署及后续投资未对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响，并且上市公司在短期也采取了签订《补充协议》并予以公告的补救措施。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条第二项的规定，监管机构对公司采取了监管谈话的行政措施。我们关注到此事是欧菲科技公司在管理细节上的问题，在事件发生后，欧菲科技也立即启动了签订补充协议的措施。我们认为此事件不影响公司主营业务的发展，也不影响我们继续看好公司的长期投资价值。

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5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 1,023,120.98

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 74,130.46

5 应收申购款 600,572.20

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,697,823.64

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 1,607,004,184.44

报告期期间基金总申购份额 45,783,481.52

减:报告期期间基金总赎回份额 177,105,204.08

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

报告期期末基金份额总额 1,475,682,461.88

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

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§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

中国证监会批准宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金设立的文件。

《宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。

《宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金基金托管协议》。

宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。

本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。

9.2存放地点

基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层

基金托管人办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9

9.3查阅方式

上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。

宝盈基金管理有限公司

2018年4月20日

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