中信建投稳利保本 2 号混合型证券投资基

金 2016 年第 3 季度报告

2016年9月30日

基金管理人：中信建投基金管理有限公司

基金托管人：北京银行股份有限公司

报告送出日期：2016年10月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月24日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中信建投稳利保本2号

交易代码 001914

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年11月11日

报告期末基金份额总额 1,635,579,407.76份

本基金通过稳健资产与风险资产的动态配置和有效

投资目标 的组合管理，在严格控制风险的基础上，力争实现基

金资产的长期稳健增值。

本基金运用恒定比例组合保险策略（Constant

ProportionPortfolioInsurance，以下简称CPPI策

投资策略 略），动态调整稳健资产与风险资产在基金组合中的

投资比例，以确保本基金在保本周期到期时的本金安

全，并实现基金资产在保本基础上的保值增值目的。

业绩比较基准 两年期银行定期存款税后收益率

本基金为保本混合型基金产品，属证券投资基金中的

低风险品种，其预期风险与预期收益率低于股票型基

风险收益特征 金、非保本的混合型基金，高于货币市场基金和债券

型基金。投资者投资于保本基金并不等于将资金作为

存款存放在银行或存款类金融机构，保本基金在极端

情况下仍然存在损失投资本金的风险。

基金管理人 中信建投基金管理有限公司

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基金托管人 北京银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2016年7月1日－2016年9月30日）

1.本期已实现收益 17,077,674.13

2.本期利润 18,330,395.98

3.加权平均基金份额本期利润 0.0110

4.期末基金资产净值 1,680,784,683.15

5.期末基金份额净值 1.028

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

④

过去三个月 1.08% 0.04% 0.52% 0.01% 0.56% 0.03%

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注：1、本基金基金合同于2015年11月11日生效，基金合同生效起至报告期末未满一年。

2、根据本基金基金合同的约定，本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期，建仓期结束时

本基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。

§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

中国籍，1982年2月

生，中央财经大学证

券投资专业硕士。

王浩 本基金的 2015年11月 - 6 2010年7月至2013年

基金经理 11日 9 月任职于中信建投

证券股份有限公司资

产管理部，从事证券

投资研究分析工作；

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2013年9月至今任职

于中信建投基金管理

有限公司投资研究

部，从事投资研究工

作。担任中信建投稳

利保本混合型证券投

资基金、中信建投稳

利保本2号混合型证

券投资基金、中信建

投稳溢保本混合型证

券投资基金、中信建

投智信物联网灵活配

置混合型证券投资基

金基金经理。

注：1、任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》、《中信建投稳利保本2号混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2016年三季度，房地产市场热度依然不减，但随着一系列调控政策的出台，面临降温拐点，

基建投资基本持平，而制造业投资增速虽然下滑，但有企稳迹象，总体来看，经济数据相对平稳； 第5页共11页

CPI三季度先下后上，而PPI同比持续回升，并且转正。政策角度，货币政策基本维持，央行先

后重启14天、28天逆回购，锁短放长，表明央行意在引导资金成本小幅上行，改变资金结构，

防范债市高杠杆风险。

市场方面，7月份市场延续5、6月份的下行走势，而8月中旬以后，受到央行对资金利率引

导的影响，出现了小幅反弹，总体来看，长端收益率下行明显，短端品种则下行幅度有限；股票市场方面，延续6月份的反弹，上证指数反弹至3100点附近后承压，整体在2950-3100点范围内小幅震荡。

操作方面，本基金兑现了部分地产类债券的收益，加大了高评级债券的配置；股票方面，本基金依然保持少量持仓，一方面继续获取反弹收益，另一方面满足新股申购的持仓需求，以新股申购的方式获得一定收益，增强净值表现。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1.028元，本报告期份额净值增长率为1.08%，同期业绩

比较基准收益率0.52%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未发生基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的

情形。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 21,264,731.67 1.26

其中：股票 21,264,731.67 1.26

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,438,745,200.00 85.41

其中：债券 1,438,745,200.00 85.41

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 201,000,327.00 11.93

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 6,319,323.36 0.38

8 其他资产 17,158,675.51 1.02

9 合计 1,684,488,257.54 100.00

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5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 21,240,221.19 1.26

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - -

业

E 建筑业 24,510.48 0.00

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 21,264,731.67 1.27

5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 002475 立讯精密 300,000 6,066,000.00 0.36

2 300296 利亚德 193,200 5,911,920.00 0.35

3 002020 京新药业 299,987 3,644,842.05 0.22

4 002688 金河生物 300,000 3,570,000.00 0.21

5 002366 台海核电 40,000 2,002,000.00 0.12

6 002815 崇达技术 2,244 36,599.64 0.00

7 300536 农尚环境 876 24,510.48 0.00

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8 300548 博创科技 754 8,859.50 0.00

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 92,048,200.00 5.48

其中：政策性金融债 92,048,200.00 5.48

4 企业债券 186,399,000.00 11.09

5 企业短期融资券 973,210,000.00 57.90

6 中期票据 50,979,000.00 3.03

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 136,109,000.00 8.10

9 其他 - -

10 合计 1,438,745,200.00 85.60

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比

例（％）

1 150222 15国开22 900,000 90,018,000.00 5.36

2 122395 15富力债 500,000 52,500,000.00 3.12

3 127479 16瀚瑞01 500,000 52,265,000.00 3.11

4 136153 16珠投01 500,000 51,010,000.00 3.03

5 041664017 16苏沙钢 500,000 50,340,000.00 3.00

CP001

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

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5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1

报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 150,356.14

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 17,005,354.95

5 应收申购款 2,964.42

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 17,158,675.51

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5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况说明

公允价值(元) 净值比例（%）

1 002815 崇达技术 36,599.64 0.00 新股锁定

2 300548 博创科技 8,859.50 0.00 新股锁定

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 1,711,455,543.73

报告期期间基金总申购份额 180,664.58

减:报告期期间基金总赎回份额 76,056,800.55

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-” -

填列）

报告期期末基金份额总额 1,635,579,407.76

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内，基金管理人未持有本基金份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，无影响投资者决策的其他重要信息。

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§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

2、《中信建投稳利保本2号混合型证券投资基金基金合同》；

3、《中信建投稳利保本2号混合型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、基金托管人业务资格批件、营业执照。

9.2存放地点

基金管理人、基金托管人办公场所。

9.3查阅方式

投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

中信建投基金管理有限公司

2016年10月26日

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