大成中证 360互联网+大数据 100指数型

证券投资基金 2016年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年3月25日

§1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月23日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年2月3日（基金合同生效日）起至12月31日止。

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 大成中证360互联网+大数据100指数

基金主代码 002236

交易代码 002236

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年2月3日

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 96,978,724.22份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小

化，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.5%以内，

年跟踪误差控制在6%以内。

投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标

的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标

的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。

业绩比较基准 中证360互联网+大数据100指数收益率×95%＋商业

银行税后活期存款利率×5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合

型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数

型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，

具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似

的风险收益特征。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 大成基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 罗登攀 郭明

信息披露负责人 联系电话 0755-83183388 010-66105799

电子邮箱 office@dcfund.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4008885558 95588

传真 0755-83199588 010-66105798

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.dcfund.com.cn

址

第2页

基金年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

大成基金管理有限公司

北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行托

管业务部

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年2月3日(基金合同生效日)-

2016年12月31日

本期已实现收益 13,887,901.62

本期利润 10,009,454.16

加权平均基金份额本期利润 0.1152

本期基金份额净值增长率 18.70%

3.1.2期末数据和指标 2016年末

期末可供分配基金份额利润 0.1873

期末基金资产净值 115,140,671.04

期末基金份额净值 1.187

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -1.74% 1.01% -0.70% 1.08% -1.04% -0.07%

过去六个月 1.89% 1.05% 4.60% 1.11% -2.71% -0.06%

自基金合同 18.70% 1.18% 39.49% 1.77% -20.79% -0.59%

生效起至今

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

比较

注：1、本基金合同于2016年2月3日生效，截至报告日本基金合同生效未满一年。

2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。截至报告期末，本基金

的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

第4页

注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金自2016年2月3日(基金合同生效日)以来无利润分配事项。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日

正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注

册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、特定客户资产管理和QDII业务资格。

经过十多年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品线。截至2016年12月31日，本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金，4只QDII基金及68只开放式证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年

姓名 职务 任职日期 离任日期 限 说明

工学博士。2011年1月

至2012年5月就职于

博时基金管理有限公司，

任股票投资部投资分析

员。2012年7月加入大

成基金管理有限公司，

本基金基 2016年2月 历任数量投资部高级数

夏高先生 金经理 3日 - 6年 量分析师及基金经理助

理。2014年12月6日

起任大成中证红利指数

证券投资基金基金经理。

2015年6月29日起任

大成中证互联网金融指

数分级证券投资基金基

金经理。2016年2月

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3日起担任大成中证

360互联网+大数据

100指数型证券投资基

金基金经理。自

2017年3月21日起任

大成智惠量化多策略灵

活配置混合型证券投资

基金基金经理。具有基

金从业资格。国籍：中

国

注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成中证360互

联网+大数据100指数型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作

中，大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、

证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。

4.3.2公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和 第6页

工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价

差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在9 笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；主动投资组合间债券交易存在2笔同日反向交易，原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年是A股市场跌宕起伏的一年。一、二月份，在经济下滑、人民币贬值和市场前期反

弹较高等因素的影响下，A股经历了一轮快速下跌，上证指数创出2015年以来的新低。三月份

以来，尽管受到了英国脱欧、美国总统大选结果揭晓、美联储加息和人民币贬值等因素的影响，A股仍然展开了震荡上行的走势。年末在资金紧张等因素的作用下，国际国内市场的债券收益率开始上行，债券市场出现下跌，也引发股票市场的调整。纵观全年，上证指数下跌12.31%，沪深300指数下跌11.28%，中证360互联网+大数据100指数上涨0.76%。

本基金于2016年2月3日成立，成立之初遇到市场大幅波动，基金采用了审慎的建仓策略，

基本保证了基金净值没有大幅下跌，但是也造成了较大的跟踪误差。在建仓完成之后，本基金较好地跟踪了基准指数，跟踪误差和日均偏离度均符合基金合同的要求。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截止本报告期末，本基金份额资产净值为1.187元。本报告期内基金份额净值增长率为

18.70%，同期业绩比较基准收益率为39.49%，低于业绩比较基准的表现。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，中国经济仍将处于探底的过程。中央经济工作会议提出“要把防控金融风险

放到更加重要的位置”，财政政策要“更加积极有效”，货币政策要“保持稳健中性”。在货 第7页

币政策不再宽松的条件下，预计各种金融资产都会出现波动，投资者应根据宏观环境和市场形势做好投资决策。本基金所跟踪的中证360互联网+大数据100指数在“互联网+”产业相关的上市公司股票中运用量化模型和大数据因子进行选股，受益于相关产业的发展空间和企业的成长性。

本基金将坚持被动型、全复制的指数化投资理念，严格按照基准指数的成分及其权重构建投资组合，继续深入研究更加高效的交易策略和风险控制方法，积极应对大额、频繁申购、赎回及其他突发事件的影响，以期更好地跟踪基准指数，力争将跟踪误差控制在更低的水平，为投资者提供专业化服务。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、社保基金及机构投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经理。

股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和社保基金及机构投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。

本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。

第8页

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金的托

管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金的管理人——大成基金

管理有限公司在大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金的投资运作、基金资产净

值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对大成基金管理有限公司编制和披露的大成中证360互联网+大数据100指数

型证券投资基金2016年年度报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投

资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6审计报告

本基金2016年年度财务报表已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计

师签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报告详细内容，应阅读年度报告正文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

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资产 本期末

2016年12月31日

资产：

银行存款 5,730,122.65

结算备付金 2,833,064.25

存出保证金 27,533.05

交易性金融资产 106,802,312.56

其中：股票投资 106,802,312.56

基金投资 -

债券投资 -

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

衍生金融资产 -

买入返售金融资产 -

应收证券清算款 -

应收利息 1,449.75

应收股利 -

应收申购款 466,793.65

递延所得税资产 -

其他资产 -

资产总计 115,861,275.91

负债和所有者权益 本期末

2016年12月31日

负债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 -

卖出回购金融资产款 -

应付证券清算款 -

应付赎回款 284,831.32

应付管理人报酬 77,646.26

应付托管费 9,705.79

应付销售服务费 -

应付交易费用 167,319.29

应交税费 -

应付利息 -

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 181,102.21

负债合计 720,604.87

所有者权益：

实收基金 96,978,724.22

未分配利润 18,161,946.82

所有者权益合计 115,140,671.04

第10页

负债和所有者权益总计 115,861,275.91

注：（1）报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.187元，基金份额总额

96,978,724.22份。

（2）本财务报表的实际编制期间为2016年2月3日（基金合同生效日）至2016年12月31日

止期间。截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表无同期对比数据。

7.2利润表

会计主体：大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金

本报告期：2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年2月3日(基金合同生效日)至

2016年12月31日

一、收入 12,082,518.92

1.利息收入 384,472.72

其中：存款利息收入 127,426.29

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 257,046.43

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 15,075,720.17

其中：股票投资收益 14,681,990.60

基金投资收益 -

债券投资收益 -

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 84,840.00

股利收益 308,889.57

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -3,878,447.46

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 500,773.49

减：二、费用 2,073,064.76

1．管理人报酬 739,706.05

2．托管费 92,463.24

3．销售服务费 -

4．交易费用 844,967.11

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6．其他费用 395,928.36

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 10,009,454.16

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减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 10,009,454.16

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金

本报告期：2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 326,561,401.84 - 326,561,401.84

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - 10,009,454.16 10,009,454.16

的基金净值变动数（本

期利润）

三、本期基金份额交易 -229,582,677.62 8,152,492.66 -221,430,184.96

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 151,356,068.39 27,820,816.28 179,176,884.67

2.基金赎回款 -380,938,746.01 -19,668,323.62 -400,607,069.63

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 96,978,724.22 18,161,946.82 115,140,671.04

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______罗登攀______ ______周立新______ ___周立新____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监

督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第2644号《关于准予大成中证360互

联网+大数据100指数型证券投资基金注册的批复》核准，由大成基金管理有限公司依照《中华

第12页

人民共和国证券投资基金法》和《大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金基金合

同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币326,516,765.65元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第160号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金基金合同》于2016年2月3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为326,561,401.84份基金份额，其中认购资金利息折合44,636.19份基金份额。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成中证360互联网+大数据100指数型证券

投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证

360互联网+大数据100指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，

本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金投资业绩比较基准为：中证360互联网+大数据100指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利率×5%。

本财务报表由本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于2017年3月24日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间财务报表符合企业会

计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年2月3日

(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为

第13页

2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资和衍生工具(主要为股指期货)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终

止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

第14页

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认

金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产

与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

第15页

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

第16页

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营

业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月

1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券

的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 第17页

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限

售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金销售机构

银行”)

中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东

光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东

广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金管理人的股东

大成国际资产管理有限公司(“大成国际” 基金管理人的子公司

)

大成创新资本管理有限公司(“大成创新 基金管理人的合营企业

资本”)

注： 1.根据本基金管理人大成基金管理有限公司(以下简称“大成基金”)董事会及股东会的有

关决议，大成基金原股东广东证券股份有限公司将所持大成基金2%股权以拍卖竞买的方式转让

给大成基金股东中泰信托有限责任公司。上述股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的工商变更手续已于2016年4月25日在深圳市市场监督管理局办理完毕。

2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期

项目 2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年12月

31日

第18页

当期发生的基金应支付的管理费 739,706.05

其中：支付销售机构的客户维护费 267,706.06

注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.8%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.8%/当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期

项目 2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年12月

31日

当期发生的基金应支付的托管费 92,463.24

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.1%/当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本报告期内本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期

名称 2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日

期末余额 当期利息收入

中国工商银行 5,730,122.65 96,671.08

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。

第19页

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无其他关联交易事项。

7.4.9期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注

股）

2016年2017

赛托 12月年 新股流

300583生物 通受限40.29 40.29 1,582 63,738.7863,738.78 -

1月

29日

6日

2016年2017

天铁 12月年 新股流

300587股份 通受限14.11 14.11 1,036 14,617.9614,617.96 -

1月

28日

5日

2016年2017

华统 12月年 新股流

002840股份 通受限6.55 6.55 1,814 11,881.7011,881.70 -

1月

29日

10日

2016年2017

道恩 12月年 新股流

002838股份 通受限15.28 15.28 681 10,405.6810,405.68 -

1月

28日

6日

2016年2017

美联 12月年 新股流

300586新材 通受限9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -

1月

26日

4日

2016年2017

万里 12月年 新股流

300591马 通受限3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -

1月

30日

10日

2016年2017

熙菱 12月年 新股流

300588信息 通受限4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -

1月

27日

5日

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配 第20页

日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 数量（股） 期末 期末估值总备注

代码 名称期 原因 估值单期 开盘单 成本总额 额

价 价

300028金亚科2016年 重大事 14.18 2017年 14.01 72,700 996,584.081,030,886.00-

技 12月项 2月

1日 24日

002579中京电2016年 重大事 13.68 2017年 14.29 73,1001,035,983.931,000,008.00-

子 12月项 3月1日

5日

002396星网锐2016年 重大事 19.70 2017年 18.35 48,825 918,180.93 961,852.50-

捷 9月 项 2月

12日 21日

000558莱茵体2016年 重大事 14.75 - - 60,600 967,555.23 893,850.00-

育 10月项

17日

300047天源迪2016年 重大事 19.90 2017年 19.00 41,400 769,685.22 823,860.00-

科 8月 项 1月6日

15日

300323华灿光2016年 重大事 8.99 2017年 8.65 38,100 264,150.31 342,519.00-

电 4月 项 1月9日

18日

注：本基金截至本报告期末持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

于本报告期末，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

于本报告期末，本基金无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

第21页

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 106,802,312.56 92.18

其中：股票 106,802,312.56 92.18

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 8,563,186.90 7.39

7 其他各项资产 495,776.45 0.43

8 合计 115,861,275.91 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 997,976.00 0.87

B 采矿业 - 0.00

C 制造业 76,434,031.50 66.38

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - 0.00

应业

E 建筑业 - 0.00

F 批发和零售业 6,371,850.00 5.53

G 交通运输、仓储和邮政业 1,086,000.00 0.94

H 住宿和餐饮业 - 0.00

I 信息传输、软件和信息技术服务 14,841,259.15 12.89

业

J 金融业 956,250.00 0.83

K 房地产业 1,904,650.00 1.65

L 租赁和商务服务业 1,132,910.00 0.98

第22页

M 科学研究和技术服务业 992,145.00 0.86

N 水利、环境和公共设施管理业 - 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00

P 教育 977,992.00 0.85

Q 卫生和社会工作 - 0.00

R 文化、体育和娱乐业 983,073.00 0.85

S 综合 - 0.00

合计 106,678,136.65 92.65

8.2.2期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00

B 采矿业 0.00 0.00

C 制造业 117,358.71 0.10

D 电力、热力、燃气及水生产和供 0.00 0.00

应业

E 建筑业 0.00 0.00

F 批发和零售业 0.00 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00

H 住宿和餐饮业 0.00 0.00

I 信息传输、软件和信息技术服务 6,817.20 0.01

业

J 金融业 0.00 0.00

K 房地产业 0.00 0.00

L 租赁和商务服务业 0.00 0.00

M 科学研究和技术服务业 0.00 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00

P 教育 0.00 0.00

Q 卫生和社会工作 0.00 0.00

R 文化、体育和娱乐业 0.00 0.00

S 综合 0.00 0.00

第23页

合计 124,175.91 0.11

8.2.3报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净

值比例（%）

1 300331 苏大维格 41,600 1,366,144.00 1.19

2 002264 新华都 91,000 1,208,480.00 1.05

3 002188 巴士在线 38,600 1,132,910.00 0.98

4 300046 台基股份 43,900 1,096,622.00 0.95

5 300131 英唐智控 114,200 1,096,320.00 0.95

6 002232 启明信息 82,000 1,091,420.00 0.95

7 000521 美菱电器 157,600 1,090,592.00 0.95

8 000823 超声电子 87,500 1,087,625.00 0.94

9 002711 欧浦智网 72,400 1,086,000.00 0.94

10 002119 康强电子 52,400 1,084,680.00 0.94

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网站(http://www.dcfund.com.cn)的年度报告正文。

8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净

值比例（%）

1 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.06

2 300587 天铁股份 1,036 14,617.96 0.01

3 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.01

4 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.01

5 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.01

第24页

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净

值比例（％）

1 000733 振华科技 3,123,980.60 2.71

2 300242 明家联合 2,945,862.12 2.56

3 300241 瑞丰光电 2,554,944.94 2.22

4 002463 沪电股份 2,528,363.37 2.20

5 600345 长江通信 2,501,990.62 2.17

6 002600 江粉磁材 2,487,257.00 2.16

7 600203 福日电子 2,480,310.58 2.15

8 000521 美菱电器 2,445,260.00 2.12

9 002677 浙江美大 2,423,940.66 2.11

10 300319 麦捷科技 2,406,787.84 2.09

11 600105 永鼎股份 2,228,298.55 1.94

12 002579 中京电子 2,184,003.00 1.90

13 000070 特发信息 2,181,225.88 1.89

14 002518 科士达 2,146,737.00 1.86

15 300395 菲利华 2,096,593.31 1.82

16 300042 朗科科技 2,088,886.93 1.81

17 002376 新北洋 2,069,341.57 1.80

18 002711 欧浦智网 2,049,410.00 1.78

19 300036 超图软件 1,966,284.00 1.71

20 600355 精伦电子 1,963,776.00 1.71

注：本项中“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净

值比例（％）

1 300242 明家联合 2,821,520.00 2.45

2 300319 麦捷科技 2,816,506.87 2.45

3 600355 精伦电子 2,278,310.00 1.98

4 601999 出版传媒 2,190,122.34 1.90

第25页

5 002404 嘉欣丝绸 2,142,764.00 1.86

6 002518 科士达 2,136,647.00 1.86

7 000733 振华科技 2,116,868.27 1.84

8 600353 旭光股份 2,095,242.50 1.82

9 300127 银河磁体 2,073,533.00 1.80

10 600183 生益科技 2,068,408.02 1.80

11 600313 农发种业 2,048,996.78 1.78

12 603008 喜临门 2,024,417.88 1.76

13 002660 茂硕电源 1,987,086.20 1.73

14 002418 康盛股份 1,931,319.00 1.68

15 002005 德豪润达 1,923,057.00 1.67

16 300167 迪威视讯 1,919,304.00 1.67

17 000910 大亚圣象 1,916,620.40 1.66

18 300250 初灵信息 1,909,362.15 1.66

19 300301 长方集团 1,903,960.00 1.65

20 600745 中茵股份 1,902,433.51 1.65

注：本项中“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 345,100,967.54

卖出股票收入（成交）总额 249,102,198.12

注：本项中“买入股票的成本(成交)总额”及“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期未持有贵金属投资。

第26页

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买 合约市值 公允价值变 风险说明

/卖） （元） 动（元）

公允价值变动总额合计（元） -

股指期货投资本期收益（元） 84,840.00

股指期货投资本期公允价值变动（元） -

注：本基金于本报告期末无股指期货持仓。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资国债期货。

8.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

8.12投资组合报告附注

8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年

内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金投资的前十名证券之一新华都，于2016年7月28日收到中国证券监督管理委员会厦

门监管局《行政处罚决定书》（〔2016〕2号）。本基金依据法规及基金合同的约定，严格根据

标的指数的成分股及其权重进行跟踪操作。

8.12.2期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 27,533.05

第27页

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,449.75

5 应收申购款 466,793.65

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 495,776.45

8.12.3期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.4期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.12.4.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中无流通受限情况。

8.12.4.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 净值比例 流通受限情况说明

（%）

1 300583 赛托生物 63,738.78 0.06 新股锁定

2 300587 天铁股份 14,617.96 0.01 新股锁定

3 002840 华统股份 11,881.70 0.01 新股锁定

4 002838 道恩股份 10,405.68 0.01 新股锁定

5 300586 美联新材 9,355.80 0.01 新股锁定

8.12.5投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数 户均持有的 持有人结构

(户) 基金份额 机构投资者 个人投资者

第28页

持有份额 占总份 持有份额 占总份

额比例 额比例

7,863 12,333.55 7,873,228.35 8.12% 89,105,495.87 91.88%

注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 769,718.97 0.7937%

持有本基金

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 10~50

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 10~50

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2016年2月3日）基金份额总额 326,561,401.84

本报告期期初基金份额总额 -

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 151,356,068.39

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 380,938,746.01

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份 -

额减少以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 96,978,724.22

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

一、基金管理人的重大人事变动

基金管理人于2016年6月25日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的

第29页

公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第十七次会议审议通过，钟鸣远先生不再担任公司副总经理。

二、基金托管人基金托管部门的重大人事变动：

无。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，本会计期间应支付的审计费用为50,000.00元。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

1、报告期内基金管理人收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）《关于对大成基金管理有限公司采取责令整改并暂停办理相关业务措施的决定》，责令公司进行整改，并暂停受理公募基金产品注册申请 6 个月，暂停受理新设子公司业务申请1年，对相关责任人采取行政监管措施。公司高度重视，制定并落实相关整改措施，并及时向深圳证监局提交整改报告。目前公司已完成相关整改工作。

2、报告期内基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

申万宏源 1 471,988,625.20 79.45% 430,124.17 79.45% -

中信证券 1 121,677,211.55 20.48% 110,883.82 20.48% -

第30页

华创证券 1 413,153.00 0.07% 376.56 0.07% -

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

中信证券 - -3,017,100,000.00 100.00% - -

§12影响投资者决策的其他重要信息

1、根据2016年4月27日《大成基金管理有限公司关于股权变更及修改<公司章程>的公

告》，根据大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第十四次会议和

2016年第一次临时股东会的有关决议，本公司原股东广东证券股份有限公司通过其破产管理人

将所持本公司2%股权（对应出资额400万元）以拍卖竞买的方式转让给本公司股东中泰信托有

限责任公司，广东证券股份有限公司退出本公司投资，中泰信托有限责任公司所持本公司股权增至50%（对应出资额1亿元），同时，就本公司股权变更的相关内容修改《大成基金管理有限公司公司章程》。本公司股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的工商变更手续已于2016年4月25日在深圳市市场监督管理局办理完毕。

2、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变

更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议（以下简称“董事会”）审议通过，杜鹏女士不再担任公司督察长。董事会同时决议，同意在公司新督察长任职前，由公司总经理罗登攀先生代为履行督察长职务，代为履职时间不超过90日。

3、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变

更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，陈翔凯先生、谭晓冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。

§13备查文件目录

13.1备查文件目录

1、中国证监会批准设立大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金的文件；

第31页

2、《大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金基金合同》；

3、《大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金托管协议》；

4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；

5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。

13.2存放地点

备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。

13.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行

查阅。

大成基金管理有限公司

2017年3月25日

第32页
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