国融融君灵活配置混合型证券投资基金

2023 年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人:国融基金管理有限公司

基金托管人:国泰君安证券股份有限公司

送出日期:2023 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月28日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年1月1日起至6月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3

§2 基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 5

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6

§3 主要财务指标和基金净值表现...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标...... 6

3.2 基金净值表现......7

§4 管理人报告......9

4.1 基金管理人及基金经理情况......10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13

§5 托管人报告......14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14

§6 半年度财务会计报告（未经审计）......14

6.1 资产负债表......14

6.2 利润表......16

6.3 净资产（基金净值）变动表......18

6.4 报表附注......21

§7 投资组合报告......43

7.1 期末基金资产组合情况......43

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......44

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......45

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......46

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......52

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......53

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......53

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......53

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......53

7.10 本基金投资股指期货的投资政策......53

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......53

7.12 投资组合报告附注...... 53

§8 基金份额持有人信息......56

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......56

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......57


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 57

§9 开放式基金份额变动......57
§10 重大事件揭示......57

10.1 基金份额持有人大会决议......57

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 57

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......57

10.4 基金投资策略的改变...... 57

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......58

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......58

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......58

10.8 其他重大事件......59

§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 59

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 59

11.2 影响投资者决策的其他重要信息......60

§12 备查文件目录......60

12.1 备查文件目录......60

12.2 存放地点......60

12.3 查阅方式......60

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 国融融君灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 国融融君混合

基金主代码 006231

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年09月12日

基金管理人 国融基金管理有限公司

基金托管人 国泰君安证券股份有限公司

报告期末基金份额总额 5,002,227.64份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 国融融君混合A 国融融君混合C

下属分级基金的交易代码 006231 006232

报告期末下属分级基金的份额总额 4,974,415.86份 27,811.78份

2.2 基金产品说明

本基金在严格控制风险的前提下，通过优化大类
投资目标 资产配置和选择高安全边际的证券，力争实现基金资
产的长期稳健增值。

本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四
个角度进行综合分析，在控制风险的前提下，合理确
投资策略 定本基金在股票、存托凭证、债券、现金等各类资产
类别的投资比例，并根据宏观经济形势和市场时机的
变化适时进行动态调整。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×30%+上证国债指数收益率×
70%。

本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于
风险收益特征 债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国融基金管理有限公司 国泰君安证券股份有限公司


信息披 姓名 毛灵俊 帅芳

露负责 联系电话 010-68779177 021-38031815

人 电子邮箱 maolingjun@gowinamc.com shuaifang@gtjas.com

客户服务电话 4008190098 021-38917599-5

传真 010-88576097 021-38677819

注册地址 上海市虹口区溧阳路735号4 中国（上海）自由贸易试验区
幢4210室 商城路618号

办公地址 北京海淀区西直门外大街168 上海市静安区新闸路669号博
号腾达大厦20层 华广场19楼

邮政编码 100044 200041

法定代表人 侯守法 贺青

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 证券时报
露报纸名称
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 www.gowinamc.com
址
基金中期报告备置地 北京海淀区西直门外大街168号腾达大厦20层
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 国融基金管理有限公司 北京海淀区西直门外大街168号腾达
大厦20层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期

3.1.1 期间数据和指标 (2023年01月01日-2023年06月30日)

国融融君混合A 国融融君混合C


本期已实现收益 307,305.64 950.74

本期利润 227,966.58 126.71

加权平均基金份额本期利润 0.0400 0.0047

本期加权平均净值利润率 3.31% 0.40%

本期基金份额净值增长率 0.64% 0.54%

报告期末

3.1.2 期末数据和指标 (2023年06月30日)

期末可供分配利润 860,351.46 4,280.97

期末可供分配基金份额利润 0.1730 0.1539

期末基金资产净值 5,834,767.32 32,092.75

期末基金份额净值 1.1730 1.1539

报告期末

3.1.3 累计期末指标 (2023年06月30日)

基金份额累计净值增长率 27.91% 25.89%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的"期末"均指本报告期最后一日，即6月30日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国融融君混合A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 -1.64% 0.55% 0.67% 0.25% -2.31% 0.30%

过去三个月 -4.14% 0.66% -0.56% 0.24% -3.58% 0.42%


过去六个月 0.64% 0.65% 1.36% 0.25% -0.72% 0.40%

过去一年 -8.22% 0.75% -1.80% 0.29% -6.42% 0.46%

过去三年 -4.35% 1.02% 6.29% 0.36% -10.64% 0.66%

自基金合同

生效起至今 27.91% 0.97% 23.38% 0.38% 4.53% 0.59%

国融融君混合C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益

增长率① 率标准差 ①-③ ②-④
准差② 率③ ④

过去一个月 -1.66% 0.55% 0.67% 0.25% -2.33% 0.30%

过去三个月 -4.20% 0.66% -0.56% 0.24% -3.64% 0.42%

过去六个月 0.54% 0.65% 1.36% 0.25% -0.82% 0.40%

过去一年 -8.46% 0.75% -1.80% 0.29% -6.66% 0.46%

过去三年 -5.29% 1.02% 6.29% 0.36% -11.58% 0.66%

自基金合同

生效起至今 25.89% 0.97% 23.38% 0.38% 2.51% 0.59%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金合同于2018年9月12日生效。
2、本报告期内，本基金的各项投资比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国融基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2017】821号文批准，于2017年6月20日成立，是国融证券发起的公募基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京。公司于2017年7月17日取得中国证券监督管理委员会核发的《经营证券期货业务许可证》。
截止本报告期末（2023年6月30日），基金管理人共管理9只公开募集证券投资基金，基金规模为24.39亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

业

任职 离任 年

日期 日期 限

冯赟先生，美国密歇根大
学应用经济学、金融工程
双硕士。具备11年证券从
业经验，历任德勤华永会
计师事务所税务及商务咨
询部咨询员、埃森哲（中
冯赟 本基金的基金经理、基金 2020-0 11 国）有限公司资本市场部
管理人权益投资部副总监 7-07 - 年 高级分析师、永诚财产保
险股份有限公司资产管理
中心中级研究员、国泰君
安证券股份有限公司研究
所宏观分析师、圆信永丰
基金管理有限公司专户投
资部投资经理。

注：1、基金经理任职日期是基金管理人对外披露的任职日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、冯赟于2023年7月12日卸任本基金的基金经理，周德生于2023年7月12日任本基金的基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、本基金《基金合同》等法律文件和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，力争为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公平交易程序包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各投资组合公平获得投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。

本基金管理人对旗下各投资组合的投资交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行T检验，未发现违反公平交易程序的交易。

本报告期内本基金管理人公平交易程序运作良好，旗下各投资组合不存在因不公平交易等导致的利益输送行为，未出现违反公平交易程序的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

为规范投资行为，公平对待投资组合，本基金管理人制定《国融基金管理有限公司投资交易风险管理规定》对可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。

本报告期内，本基金管理人严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，未发生同一投资组合或不同投资组合之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易或利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

二季度全球通胀压力继续缓解但仍处高位，在一季度多家美国银行和瑞士信贷出现危机的背景下，美联储开始放缓加息节奏，美制造业PMI持续低于荣枯线，美国经济仍
在放缓，影响国内出口。一季度随着国内疫情放开，经济迅速反弹，进入二季度，经济逐步恢复正常，经济增速有所放缓，央行3月降准、6月降息支持实体经济，经济增长总体平稳。另外随着3月两会胜利召开，二季度新政府逐步落实两会精神，国务院重新组建科学技术部、建立国家数据局，促进科技创新，支持经济向高质量发展转型。我们预期随着疫情影响消散，稳增长和促进科技创新的政策稳步推进，下半年经济将继续复苏，市场信心不断增强。二季度股市整体震荡走势，市场成交额维持高位，交易活跃。板块方面，政府大力支持的科技行业在AI的催化下二季度表现靓眼，央国企在国企改革预期推动下也表现较好。

本基金以绝对收益为投资目标，坚持价值投资，在严格控制风险的前提下，通过优化大类资产配置和选择业绩增长安全边际高的证券，力争实现基金资产的长期稳健增值。在仓位方面，根据合同要求基金净值在1.1-1.2时，股票资产占净资产的比例在
15-60%，我们根据市场环境在此范围内适当调整股票仓位。我们二季度将配置重心布局在市场调整后估值趋于合理的医药公司，同时政府大力支持的科技板块、受益疫情后修复的旅游行业，和攻守兼备的转债也是我们的配置方向。在报告期间产品净值总体平稳，产品的波动维持在相对较小的范围内。我们将继续坚持绝对收益的理念，以长期稳健的表现穿越不同市场周期，通过净值持续稳定的增长给投资者带来较好的投资体验。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末国融融君混合A基金份额净值为1.1730元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.64%，同期业绩比较基准收益率为1.36%；截至报告期末国融融君混合C基金份额净值为1.1539元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.54%，同期业绩比较基准收益率为1.36%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，宏观经济开始逐步复苏，整体市场大概率逐步回暖，我们将加大半导体与人工智能等成长行业的配置
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确了基金估值的程序和技术，建立了估值委员会，健全了估值决策体系。本基金管理人在具体的基金估值业务执行上，在遵守中国证监会相关规定和基金合同的同时，参考了行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，以确保基金估值的公平、合理。


本基金管理人制定的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。对下属管理的不同基金持有的具有相同特征的同一投资品种的估值原则、程序及技术保持一致（中国证监会规定的特殊品种除外）。

本基金管理人由公司总经理、分管运营支持部高管、分管投资高管、运营支持部负责人、基金运营部负责人、合规风控部负责人、相关基金经理/投资经理及其所处部门负责人组成的基金估值委员会，负责制定或完善估值政策、估值程序，定期复核和审阅估值程序和技术的适用性，以确保相关估值程序和技术不存在重大缺陷。委员会成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。

基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和负责本基金审计业务的会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。托管人在复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格之前，应认真审阅基金管理人采用的估值原则及技术。当对估值原则及技术有异议时，托管人有义务要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。本基金管理人当发生改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的情况时，将所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。此外，会计师事务所出具审计报告时，对报告期间基金的估值技术及其重大变化，特别是对估值的适当性，采用外部信息进行估值的客观性和可靠性程度，以及相关披露的充分性和及时性等发表意见。上述参与估值流程的各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十六部分中对基金利润分配原则的约定，本报告期内未实施利润分配。

本基金截至2023年6月30日，国融融君混合A期末未分配利润为860,351.46元（其中：国融融君混合A的未分配利润已实现部分为2,475,034.08元，未分配利润未实现部分为-1,614,682.62元）；国融融君混合C期末未分配利润为4,280.97元（其中：国融融君混合C的未分配利润已实现部分为13,225.47元，未分配利润未实现部分为-8,944.50元）。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

1、本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形；


2、本基金自2019年9月12日至2023年6月30日出现连续超六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，基金管理人前期已按照基金合同约定向中国证监会报告并提出解决方案。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，国泰君安证券股份有限公司（以下称"本托管人"）在国融融君灵活配置混合型证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况（如有）、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：国融融君灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2023年06月30日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号

2023年06月30日 2022年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 837,498.94 1,905,275.51

结算备付金 14,430.25 14,430.25

存出保证金 - -


交易性金融资产 6.4.7.2 5,274,901.02 8,795,809.68

其中：股票投资 3,508,272.00 6,285,088.81

基金投资 - -

债券投资 1,766,629.02 2,510,720.87

资产支持证券

投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 110.00 60.00

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 6,126,940.21 10,715,575.44

本期末 上年度末

负债和净资产 附注号

2023年06月30日 2022年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 64,448.87 2,493.63


应付管理人报酬 5,888.57 10,720.39

应付托管费 981.43 1,786.71

应付销售服务费 4.94 6.95

应付投资顾问费 - -

应交税费 1.79 22.28

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 188,754.54 200,000.00

负债合计 260,080.14 215,029.96

净资产：

实收基金 6.4.7.7 5,002,227.64 9,009,711.82

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 864,632.43 1,490,833.66

净资产合计 5,866,860.07 10,500,545.48

负债和净资产总计 6,126,940.21 10,715,575.44

注：报告截止日2023年6月30日，A类基金份额净值人民币1.1730元，基金份额总额
4,974,415.86份，C类基金份额净值人民币1.1539元，基金份额总额27,811.78份，总份额合计5,002,227.64份。
6.2 利润表
会计主体：国融融君灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023年01月01日至 2022年01月01日至202
2023年06月30日 2年06月30日

一、营业总收入 291,620.98 -717,162.98

1.利息收入 9,407.70 14,042.31

其中：存款利息收入 6.4.7.9 9,407.70 14,042.31

债券利息收入 - -

资产支持证券利息

收入 - -


买入返售金融资产

收入 - -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 351,517.14 -833,184.10
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.10 374,231.81 -936,647.19

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 -52,706.49 44,080.91

资产支持证券投资

收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.12 - -

股利收益 6.4.7.13 29,991.82 59,382.18

以摊余成本计量的

金融资产终止确认 - -
产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.14 -80,163.09 101,772.11
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.15 10,859.23 206.70
号填列）

减：二、营业总支出 63,527.69 70,145.67

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 41,671.02 47,338.59

2．托管费 6.4.10.2.2 6,945.20 7,889.81

3．销售服务费 6.4.10.2.3 31.63 40.42

4. 投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产

支出 - -


6．信用减值损失 6.4.7.16 - -

7．税金及附加 3.45 0.46

8．其他费用 6.4.7.17 14,876.39 14,876.39

三、利润总额（亏损总额

以“-”号填列） 228,093.29 -787,308.65

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 228,093.29 -787,308.65
号填列）
五、其他综合收益的税后

净额 - -

六、综合收益总额 228,093.29 -787,308.65

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：国融融君灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 2023年01月01日至2023年06月30日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 9,009,711.82 - 1,490,833.66 10,500,545.48
值）
加：会计政策变

更 - - - -

前期差

错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 9,009,711.82 - 1,490,833.66 10,500,545.48
值）
三、本期增减变

动额（减少以 -4,007,484.18 - -626,201.23 -4,633,685.41

“-”号填列）
（一）、综合收

益总额 - - 228,093.29 228,093.29

（二）、本期基
金份额交易产
生的基金净值

变动数（净值减 -4,007,484.18 - -854,294.52 -4,861,778.70
少以“-”号填
列）

其中：1.基金申 54,764.59 - 11,088.43 65,853.02
购款

2.基金 -4,062,248.77 - -865,382.95 -4,927,631.72
赎回款

（三）、本期向
基金份额持有
人分配利润产

生的基金净值 - - - -
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 5,002,227.64 - 864,632.43 5,866,860.07
值）

上年度可比期间

项 目 2022年01月01日至2022年06月30日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 6,734,760.15 - 2,712,919.76 9,447,679.91
值）
加：会计政策变

更 - - - -


前期差

错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 6,734,760.15 - 2,712,919.76 9,447,679.91
值）
三、本期增减变

动额（减少以 -723,324.77 - -1,042,071.44 -1,765,396.21
“-”号填列）
（一）、综合收

益总额 - - -787,308.65 -787,308.65

（二）、本期基
金份额交易产
生的基金净值

变动数（净值减 -723,324.77 - -254,762.79 -978,087.56
少以“-”号填
列）

其中：1.基金申 95,704.44 - 25,915.58 121,620.02
购款

2.基金 -819,029.21 - -280,678.37 -1,099,707.58
赎回款

（三）、本期向
基金份额持有
人分配利润产

生的基金净值 - - - -
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 6,011,435.38 - 1,670,848.32 7,682,283.70
值）

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

徐进 陈祎杰 侯欣竞

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

国融融君灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予国融融君灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可 [2018] 1122号) 批准，由国融基金管理有限公司 (以下简称“国融基金”) 依照《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规以及 《国融融君灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”) 发售，基金合同于2018年9月12日生效。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集规模为
281,613,189.42份基金份额。本基金的基金管理人为国融基金，基金托管人为国泰君安证券股份有限公司 (以下简称“国泰君安证券”)。

根据经中国证监会备案的基金合同和《国融融君灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的相关内容，本基金根据认购 / 申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购 / 申购基金份额时收取认购 / 申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类基金份额基金资产中计提销售服务费，并不收取认购 / 申购费用的基金份额，称为C类基金份额。相关费率的设置及费率水平在本基金招募说明书或相关公告中列示。本基金各类基金份额分别设置代码，分别计算和公布基金份额净值和基金份额累计净值。投资者在认购 / 申购基金份额时可自行选择认购 / 申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得相互转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、基金合同和《国融融君灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票 (包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券 (国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、股指期货、国债期货、权证、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会的相关规定)。基金的投资组合比例为：股票 (含存托凭证) 资产占基金资产的比例为0% - 95%。每个交易日日终，在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产
净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。股指期货、国债期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×30% + 上证国债指数收益率×70%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金财务报表以持续经营为基础编制。

本基金财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注6.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金2023年6月30日的财务状况、自2023年1月1日至2023年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税 [2002] 128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业
股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号）、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。

(b)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增)试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

自2018年1月1日起，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

2018年1月1日 (含)以后，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内 (含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年 (含1年) 的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入个人所得税应纳税所得额。
对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司(“挂牌公司”)取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴20%的个人所得税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内 (含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年 (含1年)的，其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。

(e)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

(g)对基金在2018年1月1日(含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

本期末

项目

2023年06月30日

活期存款 564,531.59

等于：本金 564,298.71

加：应计利息 232.88

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 272,967.35

等于：本金 272,823.21

加：应计利息 144.14

减：坏账准备 -


合计 837,498.94

注：其他存款为本基金存放在开立于基金结算机构的证券账户内的存款。
6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023年06月30日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 3,478,404.30 - 3,508,272.00 29,867.70

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 1,743,143.23 12,707.42 1,766,629.02 10,778.37
债 银行间市场

券 - - - -
合计 1,743,143.23 12,707.42 1,766,629.02 10,778.37

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 5,221,547.53 12,707.42 5,274,901.02 40,646.07

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金于本报告期末未持有任何衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金于本报告期末未持有任何买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金于本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产
本基金于本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.6 其他负债


单位：人民币元

本期末

项目

2023年06月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 6.15

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 -

其中：交易所市场 -

银行间市场 -

应付利息 -

预提审计费 14,876.39

预提信息披露费 170,000.00

其他应付 3,872.00

合计 188,754.54

6.4.7.7 实收基金
6.4.7.7.1 国融融君混合A

金额单位：人民币元

本期

项目

(国融融君混合A) 2023年01月01日至2023年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 8,981,480.97 8,981,480.97

本期申购 37,675.08 37,675.08

本期赎回（以“-”号填列） -4,044,740.19 -4,044,740.19

本期末 4,974,415.86 4,974,415.86

6.4.7.7.2 国融融君混合C

金额单位：人民币元

本期

项目

(国融融君混合C) 2023年01月01日至2023年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 28,230.85 28,230.85


本期申购 17,089.51 17,089.51

本期赎回（以“-”号填列） -17,508.58 -17,508.58

本期末 27,811.78 27,811.78

注：申购含转换转入份额，赎回含转换转出份额。
6.4.7.8 未分配利润
6.4.7.8.1 国融融君混合A

单位：人民币元

项目

已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(国融融君混合A)

本期期初 4,120,999.77 -2,634,337.06 1,486,662.71

本期利润 307,305.64 -79,339.06 227,966.58

本期基金份额交易产

生的变动数 -1,953,271.33 1,098,993.50 -854,277.83

其中：基金申购款 19,022.52 -11,160.62 7,861.90

基金赎回款 -1,972,293.85 1,110,154.12 -862,139.73

本期已分配利润 - - -

本期末 2,475,034.08 -1,614,682.62 860,351.46

6.4.7.8.2 国融融君混合C

单位：人民币元

项目

已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(国融融君混合C)

本期期初 12,381.10 -8,210.15 4,170.95

本期利润 950.74 -824.03 126.71

本期基金份额交易产

生的变动数 -106.37 89.68 -16.69

其中：基金申购款 8,450.49 -5,223.96 3,226.53

基金赎回款 -8,556.86 5,313.64 -3,243.22

本期已分配利润 - - -

本期末 13,225.47 -8,944.50 4,280.97

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

活期存款利息收入 5,058.81

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 4,348.89

结算备付金利息收入 -

其他 -

合计 9,407.70

6.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

卖出股票成交总额 51,503,723.49

减：卖出股票成本总额 50,986,232.29

减：交易费用 143,259.39

买卖股票差价收入 374,231.81

6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

债券投资收益——利息收入 7,320.11

债券投资收益——买卖债券（债转股 -60,026.60
及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 -52,706.49

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

卖出债券（债转股

及债券到期兑付） 7,946,911.21
成交总额
减：卖出债券（债

转股及债券到期兑 7,974,202.34
付）成本总额

减：应计利息总额 32,137.75

减：交易费用 597.72

买卖债券差价收入 -60,026.60

6.4.7.11.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金在本报告期无债券赎回差价收入。
6.4.7.11.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金在本报告期无债券申购差价收入。
6.4.7.12 衍生工具收益
本基金在本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.13 股利收益

单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

股票投资产生的股利收益 29,991.82

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 29,991.82

6.4.7.14 公允价值变动收益


单位：人民币元

本期

项目名称

2023年01月01日至2023年06月30日

1.交易性金融资产 -80,163.09

——股票投资 -222,511.71

——债券投资 142,348.62

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -
值税

合计 -80,163.09

6.4.7.15 其他收入

单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

基金赎回费收入 10,800.39

转换费收入 58.84

合计 10,859.23

6.4.7.16 信用减值损失
本基金在本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.17 其他费用

单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日


审计费用 14,876.39

信息披露费 -

证券出借违约金 -

合计 14,876.39

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

国融证券股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构

上海谷若投资中心（有限合伙） 基金管理人股东

国融基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

国泰君安证券股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

注：本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日

关联方名 占当期 占当期
称 股票成 股票成
成交金额 交总额 成交金额 交总额
的比例 的比例

国泰君安

证券股份 99,807,952.12 100.00% 59,218,230.32 100.00%

有限公司
6.4.10.1.2 权证交易
本基金于本报告期及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过权证交易。6.4.10.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日

关联方名 占当期 占当期
称 债券买 债券买
成交金额 卖成交 成交金额 卖成交
总额的 总额的
比例 比例

国泰君安

证券股份 14,936,677.86 100.00% 3,449,311.26 100.00%
有限公司
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金于本报告期及上年度可比期间没有通过关联方的交易单元进行过债券回购交易。6.4.10.1.5 基金交易
本基金于本报告期及上年度可比期间没有通过关联方的交易单元进行过基金交易。
6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2023年01月01日至2023年06月30日

占 占
关联方名 当 期
称 期 末
当期佣金 佣 期末应付佣金余额 应
金 付
总 佣


量 金
的 总
比 额
例 的
比
例

国泰君安 10

证券股份 83,794.81 0.0 - -
有限公司 0%

上年度可比期间

2022年01月01日至2022年06月30日

占
占 期
当 末
期 应
关联方名 佣 付
称 金 佣
当期佣金 总 期末应付佣金余额 金
量 总
的 额
比 的
例 比
例

国泰君安 10

证券股份 54,143.22 0.0 - -
有限公司 0%

注：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2023年01月01日至202 2022年01月01日至202


3年06月30日 2年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 41,671.02 47,338.59

其中：支付销售机构的客户维护费 14,459.48 16,599.17

注：支付基金管理人国融基金的基金管理费按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。计算公式为：
日基金管理费=前一日基金资产净值×1.20%/当年天数
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年06月30日 年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 6,945.20 7,889.81

注：支付基金托管人国泰君安证券的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。计算公式为：
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售 本期

服务费的 2023年01月01日至2023年06月30日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 国融融君混合A 国融融君混合C 合计

国泰君安

证券股份 0.00 3.20 3.20
有限公司

合计 0.00 3.20 3.20

获得销售 上年度可比期间

服务费的 2022年01月01日至2022年06月30日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 国融融君混合A 国融融君混合C 合计

国泰君安

证券股份 0.00 3.74 3.74

有限公司

合计 0.00 3.74 3.74

注：本基金仅针对C类基金份额收取销售服务费。支付销售机构的基金销售服务费按前一日该类基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。计算公式为：
C类基金日基金销售服务费=前一日C类基金份额资产净值×0.20%/当年天数
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金在本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况本基金在本报告期及上年度可比期间未与关联方进行转融通证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间未持有过本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末未持有过本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名 2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日
称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

国泰君安

证券股份 564,531.59 5,058.81 579,646.52 5,133.99
有限公司
注：本基金通过托管人国泰君安证券转存于中国交通银行股份有限公司上海交银大厦支行的银行存款，于2023年6月30日的相关余额为人民币564,531.59元(2022年6月30日：人民币579,646.52元)，本报告期内产生的利息收入为人民币5,058.81元(2022年可比期间产生的利息收入为人民币5,133.99元） 。

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期及上年度可比期间未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金在本报告期内无其他关联交易事项的说明。
6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金
本基金在本报告期未进行过利润分配。
6.4.12 期末（2023年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
于2023年6月30日，本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
于2023年6月30日，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
于2023年6月30日，本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
于2023年6月30日，本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
于2023年6月30日，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、合规风控部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立审计合规委员会，负责对公司经营的合法合规性进行监督检查，对经营活动进行审计；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面，由合规风控部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理，由风险管理人员负责投资风险管理与绩效评估。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在信用良好的金融机构，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

长期信用评级

2023年06月30日 2022年12月31日

AAA 117,826.49 1,182,393.67

AAA以下 - 1,328,327.20

未评级 1,648,802.53 -

合计 1,766,629.02 2,510,720.87

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。

于本报告期末，本基金承担的金融负债均不计息，可赎回基金份额净值 (净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券 (含存托凭证)市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券 (含存托凭证)不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，除部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12 (如有) 外，本基金未持有其他重大流动性风险的投资品种。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023年0 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

6 月 30

日

资产

银行存 837,498.94 - - - - 837,498.94
款

结算备 - - - - 14,430.25 14,430.25
付金
交易性

金融资 117,826.49 - - 1,648,802.53 3,508,272.00 5,274,901.02
产

应收申 110.00 - - - - 110.00
购款

资产总 955,435.43 - - 1,648,802.53 3,522,702.25 6,126,940.21
计

负债

应付赎 - - - - 64,448.87 64,448.87
回款
应付管

理人报 - - - - 5,888.57 5,888.57
酬

应付托 - - - - 981.43 981.43
管费
应付销

售服务 - - - - 4.94 4.94
费

应交税 - - - - 1.79 1.79
费

其他负 - - - - 188,754.54 188,754.54
债

负债总 - - - - 260,080.14 260,080.14
计
利率敏

感度缺 955,435.43 - - 1,648,802.53 3,262,622.11 5,866,860.07
口

上年度

末

2022年1 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2 月 31

日


资产

银行存 1,905,275.51 - - - - 1,905,275.51
款

结算备 - - - - 14,430.25 14,430.25
付金
交易性

金融资 1,519,878.59 858,059.68 132,782.60 - 6,285,088.81 8,795,809.68
产

应收申 60.00 - - - - 60.00
购款

资产总 3,425,214.10 858,059.68 132,782.60 - 6,299,519.06 10,715,575.44
计

负债

应付赎 - - - - 2,493.63 2,493.63
回款
应付管

理人报 - - - - 10,720.39 10,720.39
酬

应付托 - - - - 1,786.71 1,786.71
管费
应付销

售服务 - - - - 6.95 6.95
费

应交税 - - - - 22.28 22.28
费

其他负 - - - - 200,000.00 200,000.00
债

负债总 - - - - 215,029.96 215,029.96
计
利率敏

感度缺 3,425,214.10 858,059.68 132,782.60 - 6,084,489.10 10,500,545.48
口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额
（单位：人民币元）

相关风险变量的变动

本期末 上年度末

分析 2023年06月30日 2022年12月31日

市场利率下降25个基点 58,854.15 21,914.70

市场利率上升25个基点 -55,973.74 -21,634.57

6.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资

产－股票投资 3,508,272.00 59.80 6,285,088.81 59.85

交易性金融资

产－基金投资 - - - -

交易性金融资

产－债券投资 - - - -

交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产

－权证投资 - - - -

其他 - - - -


合计 3,508,272.00 59.80 6,285,088.81 59.85

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准 (见附注7.4.1) 以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单

位：人民币元）

相关风险变量的变动

本期末 上年度末

分析 2023年06月30日 2022年12月31日

业绩比较基准上升5% 561,564.23 977,057.60

业绩比较基准下降5% -561,564.23 -977,057.60

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

下表列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

公允价值计量结果所属的层次

2023年06月30日 2022年12月31日

第一层次 3,626,098.49 8,795,809.68

第二层次 1,648,802.53 -

第三层次 - -

合计 5,274,901.02 8,795,809.68

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃 (包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2023年6月30日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具 (2022年12月31日：无)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

于2023年6月30日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 3,508,272.00 57.26

其中：股票 3,508,272.00 57.26

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,766,629.02 28.83

其中：债券 1,766,629.02 28.83

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金 - -


融资产

7 银行存款和结算备付金合计 851,929.19 13.90

8 其他各项资产 110.00 0.00

9 合计 6,126,940.21 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 117,440.00 2.00

B 采矿业 - -

C 制造业 2,301,556.00 39.23

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 335,553.00 5.72

E 建筑业 112,504.00 1.92

F 批发和零售业 252,493.00 4.30

G 交通运输、仓储和邮政业 113,184.00 1.93

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 31,392.00 0.54

J 金融业 116,000.00 1.98

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 128,150.00 2.18

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 3,508,272.00 59.80

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)

1 300003 乐普医疗 5,700 128,877.00 2.20

2 300244 迪安诊断 5,000 128,150.00 2.18

3 600566 济川药业 4,400 127,776.00 2.18

4 300171 东富龙 5,600 127,400.00 2.17

5 002727 一心堂 4,800 126,720.00 2.16

6 002223 鱼跃医疗 3,500 125,965.00 2.15

7 000963 华东医药 2,900 125,773.00 2.14

8 002422 科伦药业 4,200 124,656.00 2.12

9 000513 丽珠集团 3,200 124,512.00 2.12

10 600079 人福医药 4,600 123,924.00 2.11

11 002384 东山精密 4,600 119,140.00 2.03

12 601615 明阳智能 7,000 118,160.00 2.01

13 300498 温氏股份 6,400 117,440.00 2.00

14 835368 连城数控 2,250 117,090.00 2.00

15 600483 福能股份 10,100 116,655.00 1.99

16 002129 TCL中环 3,500 116,200.00 1.98

17 601318 中国平安 2,500 116,000.00 1.98

18 002353 杰瑞股份 4,600 115,598.00 1.97

19 000733 振华科技 1,200 115,020.00 1.96

20 002126 银轮股份 6,400 113,280.00 1.93

21 600012 皖通高速 10,800 113,184.00 1.93

22 601668 中国建筑 19,600 112,504.00 1.92

23 600027 华电国际 16,600 111,054.00 1.89

24 002705 新宝股份 6,100 109,983.00 1.87

25 600461 洪城环境 13,200 107,844.00 1.84


26 000063 中兴通讯 2,000 91,080.00 1.55

27 600060 海信视像 2,500 61,875.00 1.05

28 002293 罗莱生活 5,200 59,800.00 1.02

29 002179 中航光电 1,300 58,955.00 1.00

30 002345 潮宏基 7,400 58,164.00 0.99

31 601012 隆基绿能 2,000 57,340.00 0.98

32 600150 中国船舶 1,700 55,947.00 0.95

33 300751 迈为股份 300 50,814.00 0.87

34 002555 三七互娱 900 31,392.00 0.54

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 000988 华工科技 1,194,315.00 11.37

2 300750 宁德时代 1,130,661.00 10.77

3 002555 三七互娱 1,124,952.32 10.71

4 000858 五 粮 液 991,002.00 9.44

5 600131 国网信通 962,733.00 9.17

6 601012 隆基绿能 921,518.00 8.78

7 601098 中南传媒 884,869.00 8.43

8 000063 中兴通讯 828,250.00 7.89

9 300244 迪安诊断 751,695.00 7.16

10 300171 东富龙 738,165.00 7.03

11 600012 皖通高速 732,335.00 6.97

12 300253 卫宁健康 730,273.21 6.95

13 002384 东山精密 719,230.00 6.85

14 000932 华菱钢铁 691,893.00 6.59

15 600584 长电科技 675,440.00 6.43

16 600941 中国移动 670,495.00 6.39


17 601668 中国建筑 647,818.00 6.17

18 601138 工业富联 615,153.00 5.86

19 002179 中航光电 614,879.00 5.86

20 601019 山东出版 614,536.00 5.85

21 002129 TCL中环 589,125.00 5.61

22 002236 大华股份 581,667.00 5.54

23 601328 交通银行 579,230.00 5.52

24 601318 中国平安 573,489.00 5.46

25 000938 紫光股份 566,499.00 5.39

26 600519 贵州茅台 556,511.00 5.30

27 002345 潮宏基 551,456.00 5.25

28 002230 科大讯飞 525,140.00 5.00

29 600522 中天科技 519,240.00 4.94

30 002154 报 喜 鸟 507,318.00 4.83

31 002459 晶澳科技 500,481.00 4.77

32 002353 杰瑞股份 479,467.00 4.57

33 600690 海尔智家 476,344.00 4.54

34 000002 万 科Ａ 469,355.00 4.47

35 300498 温氏股份 462,939.00 4.41

36 600027 华电国际 449,612.00 4.28

37 002371 北方华创 442,047.00 4.21

38 600166 福田汽车 441,695.00 4.21

39 600028 中国石化 440,223.00 4.19

40 002594 比亚迪 430,014.00 4.10

41 600060 海信视像 423,023.00 4.03

42 002439 启明星辰 420,796.00 4.01

43 002422 科伦药业 394,108.56 3.75

44 000725 京东方Ａ 391,380.00 3.73

45 000733 振华科技 385,101.00 3.67

46 835185 贝特瑞 383,244.59 3.65

47 002487 大金重工 377,306.00 3.59


48 600585 海螺水泥 373,910.00 3.56

49 300144 宋城演艺 373,691.00 3.56

50 601298 青岛港 373,068.00 3.55

51 601390 中国中铁 371,905.00 3.54

52 002028 思源电气 371,095.00 3.53

53 601601 中国太保 334,748.00 3.19

54 601888 中国中免 332,025.00 3.16

55 002223 鱼跃医疗 332,020.00 3.16

56 600489 中金黄金 326,614.00 3.11

57 835368 XD连城 321,781.29 3.06
数

58 601006 大秦铁路 317,031.00 3.02

59 300059 东方财富 312,711.00 2.98

60 002327 富安娜 311,221.00 2.96

61 002027 分众传媒 308,770.00 2.94

62 600837 海通证券 308,201.00 2.94

63 600461 洪城环境 308,107.00 2.93

64 000513 丽珠集团 306,713.00 2.92

65 002493 荣盛石化 305,842.00 2.91

66 300316 晶盛机电 301,260.00 2.87

67 601677 明泰铝业 300,032.00 2.86

68 601985 中国核电 298,983.00 2.85

69 688580 伟思医疗 273,280.94 2.60

70 603927 中科软 270,784.00 2.58

71 002597 金禾实业 267,272.00 2.55

72 600426 华鲁恒升 266,770.00 2.54

73 600380 健康元 266,710.00 2.54

74 300751 迈为股份 257,051.00 2.45

75 600487 亨通光电 250,436.00 2.38

76 600111 北方稀土 249,488.00 2.38

77 600048 保利发展 242,261.00 2.31


78 300274 阳光电源 241,450.00 2.30

79 600536 中国软件 236,344.00 2.25

80 002126 银轮股份 234,990.00 2.24

81 601615 明阳智能 232,491.00 2.21

82 002508 老板电器 228,727.00 2.18

83 300502 新易盛 222,727.00 2.12

84 002318 久立特材 221,529.00 2.11

85 688008 澜起科技 220,492.60 2.10

86 600970 中材国际 214,313.00 2.04

注："买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 300750 宁德时代 1,338,067.00 12.74

2 002555 三七互娱 1,318,467.02 12.56

3 000858 五 粮 液 1,216,387.00 11.58

4 000988 华工科技 1,195,459.00 11.38

5 601012 隆基绿能 1,056,628.20 10.06

6 000063 中兴通讯 1,005,486.00 9.58

7 600131 国网信通 959,308.36 9.14

8 601098 中南传媒 884,339.00 8.42

9 300244 迪安诊断 842,104.00 8.02

10 300253 卫宁健康 801,760.00 7.64

11 002154 报 喜 鸟 765,590.00 7.29

12 002345 潮宏基 740,857.00 7.06

13 000932 华菱钢铁 693,169.00 6.60

14 600941 中国移动 667,093.00 6.35

15 600584 长电科技 660,769.00 6.29

16 601019 山东出版 635,510.00 6.05


17 601138 工业富联 627,651.00 5.98

18 600012 皖通高速 626,414.00 5.97

19 300171 东富龙 610,386.00 5.81

20 002236 大华股份 606,411.00 5.78

21 002384 东山精密 600,096.00 5.71

22 601328 交通银行 588,451.00 5.60

23 000938 紫光股份 585,881.00 5.58

24 688580 伟思医疗 580,416.44 5.53

25 300144 宋城演艺 569,936.00 5.43

26 601318 中国平安 568,415.00 5.41

27 600519 贵州茅台 551,040.00 5.25

28 601668 中国建筑 546,312.00 5.20

29 002179 中航光电 543,439.60 5.18

30 600522 中天科技 509,911.00 4.86

31 601888 中国中免 508,747.00 4.84

32 002027 分众传媒 507,468.00 4.83

33 002230 科大讯飞 503,842.00 4.80

34 002459 晶澳科技 498,830.00 4.75

35 002422 科伦药业 490,280.24 4.67

36 002129 TCL中环 476,805.00 4.54

37 600028 中国石化 471,896.00 4.49

38 600690 海尔智家 470,119.00 4.48

39 000733 振华科技 460,015.00 4.38

40 000002 万 科Ａ 455,980.00 4.34

41 600166 福田汽车 453,517.00 4.32

42 603259 药明康德 442,125.00 4.21

43 300558 贝达药业 435,838.00 4.15

44 002371 北方华创 431,661.00 4.11

45 002594 比亚迪 424,548.00 4.04

46 601298 青岛港 408,484.00 3.89

47 300059 东方财富 403,598.00 3.84


48 002439 启明星辰 403,323.00 3.84

49 835185 贝特瑞 393,524.92 3.75

50 600060 海信视像 391,529.00 3.73

51 000725 京东方Ａ 389,803.00 3.71

52 002352 顺丰控股 373,607.00 3.56

53 002028 思源电气 372,331.00 3.55

54 002487 大金重工 370,944.00 3.53

55 600585 海螺水泥 368,778.00 3.51

56 601390 中国中铁 363,990.00 3.47

57 300498 温氏股份 348,226.00 3.32

58 600027 华电国际 341,552.00 3.25

59 002353 杰瑞股份 339,510.00 3.23

60 688161 威高骨科 336,880.54 3.21

61 601601 中国太保 336,218.00 3.20

62 601006 大秦铁路 323,277.00 3.08

63 600489 中金黄金 322,760.00 3.07

64 600150 中国船舶 321,286.00 3.06

65 002327 富安娜 313,599.00 2.99

66 601985 中国核电 309,311.00 2.95

67 600837 海通证券 302,963.00 2.89

68 600588 用友网络 302,481.00 2.88

69 002493 荣盛石化 300,208.00 2.86

70 300316 晶盛机电 296,645.00 2.83

71 600566 济川药业 292,613.00 2.79

72 601677 明泰铝业 284,746.00 2.71

73 601615 明阳智能 278,682.00 2.65

74 600380 健康元 270,135.00 2.57

75 603927 中科软 263,013.00 2.50

76 600426 华鲁恒升 261,382.00 2.49

77 002597 金禾实业 260,311.00 2.48

78 600079 人福医药 257,804.00 2.46


79 002262 恩华药业 257,281.68 2.45

80 600487 亨通光电 246,284.00 2.35

81 300502 新易盛 243,942.77 2.32

82 300274 阳光电源 238,874.00 2.27

83 600536 中国软件 238,268.00 2.27

84 600741 华域汽车 236,912.00 2.26

85 600048 保利发展 236,903.00 2.26

86 600111 北方稀土 236,770.00 2.25

87 002508 老板电器 221,412.00 2.11

88 835368 XD连城 218,296.68 2.08
数

89 002318 久立特材 215,655.00 2.05

90 688008 澜起科技 214,264.28 2.04

91 600970 中材国际 210,453.00 2.00

注："卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 48,431,927.19

卖出股票收入（成交）总额 51,503,723.49

注："买入股票成本总额"和"卖出股票收入总额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 1,648,802.53 28.10

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -


6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 117,826.49 2.01

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,766,629.02 30.11

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
号 值比例(%)

1 019697 23国债04 4,000 410,936.77 7.00

2 019547 16国债19 3,000 314,897.10 5.37

3 019702 23国债09 3,000 313,088.88 5.34

4 019689 22国债24 3,000 306,488.14 5.22

5 019690 22国债25 3,000 303,391.64 5.17

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注

7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券除人福医药（证券代码：600079.SH）、鱼跃医疗（证券代码：002223.SZ）外其他证券的发行主体未发现有被监管部门立案调查，未发现报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

一、根据2023年2月2日发布的相关公告，鱼跃医疗因存在以下问题被镇江市市场监督管理局予以公开处罚、处罚金额为270万元并责令改正：

经镇江市市场监督管理局调查认为，自2022年12月开始，公司生产销售型号为
YX306 的指夹式脉搏血氧仪的销售价格上涨幅度明显高于成本增长幅度，情节较重；血氧仪价格属于市场调节价，公司在生产销售血氧仪的过程中自主制定价格，无法确定血氧仪应当执行的价格，违法所得无法计算。

二、根据2023年2月7日发布的相关公告，人福医药因存在以下问题被上海证券交易所予以公开谴责：

1.控股股东及其关联方非经营性资金占用，未及时披露。2019年至2022年，公司控股股东当代科技通过第三方企业向公司及其下属全资（或控股）子公司进行借款。上述行为构成关联方非经营性资金占用，累计发生金额为129.09亿元。其中，2019年资金占用发生额1.00亿元，期末余额1.00亿元，占2018年末经审计净资产的0.92%。自2020年起，当代科技的资金占用行为系通过三方企业采取每季度期初借款、期末偿还的方式实现。2020年资金占用发生额25.02亿元，期末余额1.25亿元，分别占2019年末经审计净资产的24.65%和1.23%。2021年资金占用发生82.02亿元，期末余额1.88亿元，分别占2020年末经审计净资产的76.20%和1.75%。2022年资金占用发生额21.04亿元，占2021年末经审计净资产的16.00%，截至2021年年度报告披露日余额为0元。公司控股股东在无交易实质的情况下，长期违规占用公司资金，严重侵害公司和中小投资者利益。上述非经营性资金占用事项未及时公告，也未在2019年半年度报告、2019年年度报告、2020年半年度报告、2020年年度报告和2021年半年度报告中如实披露。迟至2022年4月28日披露《关于控股股东资金占用情况及整改情况的提示性公告》时，公司才披露前述控股股东及关联方资金占用事项。截至2022年4月15日，上述占用资金及利息已全部归还。

2.重大交易未履行董事会审议程序及信息披露义务。2022年4月28日，公司披露2022年第一季度报告。经监管督促，公司于2022年6月22日补充披露公告称，公司下属子公司武汉人福医药有限公司、武汉人福创新药物研发中心有限公司、武汉天润健康产品有限公司、宜昌人福药业有限责任公司先后于2022年3月10、11日与武汉珂美立德生物医药有限公司签署物业资产购买合同，交易金额合计16.45亿元，占公司2021年经审计净资产的12.51%。根据公司章程规定，上述资产购买事项达到董事会审议标准，但公司未按规定履行审议程序和信息披露义务。2022年6月21日，公司召开董事会审议通过了上述资产购买事项，并补充披露前期合同签署情况及交易进展。截至2022年6月22日，公司已支付交易款项13.73亿元。


3.定期报告财务数据披露不准确。2022年12月23日，公司披露关于前期会计差错更正及追溯调整的公告。公告显示，经自查发现，公司前期处置的部分子公司截至目前的运营情况与原处置方案存在偏差，公司根据现状谨慎判断当期资产出售交易并未达成，仍应纳入公司合并报表范；公司根据对基金管理公司的管理控制情况谨慎判断，调整此前核算方式，将其纳入公司合并报表范围。由此，公司定期报告财务数据披露不准确。本次前期会计差错更正及追溯调整后，公司2017年年度报告总资产调增86,471.88万元，归属于上市公司股东的净资产（以下简称归母净资产）调减12.67万元，归属于上市公司股东的净利润（以下简称归母净利润）调减12.67万元；2018年年度报告总资产调增75,834.80万元，归母净资产调减1,446.02万元，归母净利润调减1,433.35万元；2019年年度报告总资产调增104,096.67万元，归母净资产调增1,840.11万元，归母净利润调减
4,090.57万元；2020年年度报告总资产调增79,617.21万元，归母净资产调减12,491.21万元，归母净利润调减14,278.14万元；2021年年度报告总资产调增90,432.02万元，归母净资产调减19,872.86万元，归母净利润调减7,239.94万元；2022年第一季度报告总资产调增73,878.84万元，归母净资产调减21,742.99万元，归母净利润调减1,840.56万元；2022年半年度报告总资产调增63,491.38万元，归母净资产调减7,752.57万元，归母净利润调减9,101.70万元；2022年第三季度报告总资产调增67,901.27万元，归母净资产调减
3,835.14万元，归母净利润调减5,177.85万元。

基金管理人判断以上行政处罚不影响公司的正常稳健经营，不影响其长期投资价值，因此，基金管理人经审慎分析，在本报告期内继续保持对其的投资。
7.12.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 110.00

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 110.00

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值
号 比例（%）

1 113044 大秦转债 117,826.49 2.01

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，各分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持 持有人结构

有 机构投资者 个人投资者

份额 人 户均持有的

级别 户 基金份额 占总 占总份
数 持有份额 份额 持有份额 额比例
(户) 比例

国融

融君 3,5 1,416.41 1,880.53 0.04% 4,972,535.33 99.96%
混合A 12
国融

融君 52 534.84 0.00 0.00% 27,811.78 100.0
混合C 0%

合计 3,5 1,403.54 1,880.53 0.04% 5,000,347.11 99.96%
64

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

国融融君混合A 国融融君混合C

基金合同生效日(2018年09月12 258,610,003.32 23,003,186.10
日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 8,981,480.97 28,230.85

本报告期基金总申购份额 37,675.08 17,089.51

减：本报告期基金总赎回份额 4,044,740.19 17,508.58

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 4,974,415.86 27,811.78

注:总申购份额含转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

无。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，根据管理人董事会决议自2023年4月27日起聘任陈祎杰女士担任财务负责人职务，陈祎杰女士现任管理人副总经理兼财务负责人。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

无

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

为本基金进行审计的是毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，管理人及其高级管理人员未发生受到稽查或处罚的情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易 占当期 占当期

券商 单 股票成 佣金总 备
名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注
数 的比例 例

量

国泰 3 99,807,952.12 100.0 83,794.81 100.0 -

君安 0% 0%

注：1、本基金管理人负责选择证券经营机构，使用其专用的交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下：
（1）券商经纪人经营行为规范、风险管理健全，在业内有较好的声誉；
（2）具备高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）券商经纪人具有较强的研究支持能力：能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的行业分析能力，能根据基金管理人所管理基金的特定要求，提供专门研究报告。2、本公司使用券商交易单元的程序
基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定，选定的经纪人名单经公司总办会审批，同意后与被选择的证券经营机构签订相关协议。基金管理人与被选择的券商经纪人在签订协议时，要明确签定协议双方的公司名称、协议有效期、佣金率、双方的权利义务等。

3、报告期内使用证券公司交易单元的变更情况：
（1）本基金报告期内新增交易单元情况：无；
（2）本基金报告期内停止使用交易单元情况：无。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

券商名 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基

称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总

额的比例 交总额的 额的比例 额的比例

比例

国泰君 14,936,677. 100.00% - - - - - -

安 86

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

国融基金管理有限公司关于

1 旗下开放式基金 2022 年年 中国证监会指定的媒介 2023-01-03

度最后一日基金份额净值和

基金份额累计净值的公告

国融融君灵活配置混合型证

2 券投资基金2022年第4季度 中国证监会指定的媒介 2023-01-20

报告

国融融君灵活配置混合型证 中国证监会指定的媒介

3 券投资基金2022年年度报告 2023-03-31

国融融君灵活配置混合型证

4 券投资基金2023年第1季度 中国证监会指定的媒介 2023-04-21

报告

国融基金管理有限公司高级 中国证监会指定的媒介

5 管理人员变更公告 2023-04-29

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 序 持有基金份额比

者 号 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
类 20%的时间区间

别

机 20230101 - 202

1 30214 3,498,074.22 0.00 3,498,074.22 0.00 0.00%
构

产品特有风险

1、净值大幅波动的风险

由于本基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。因此
上述机构投资者大额赎回时，有可能导致基金份额净值大幅波动，剩余的持有人存在大幅亏损的风险。

2、出现巨额赎回的风险

上述机构投资者在开放日大额赎回时可能导致本基金发生巨额赎回，当基金出现巨额赎回时，根据基金当时资产组合状况，
基金管理人有可能对部分赎回申请延期办理或对已确认的赎回进行部分延期支付。在单个基金份额持有人的赎回申请超过基金 总份额30%以上的情形下，基金管理人可以对该单个基金份额持有人超过前述约定比例的赎回申请实施延期办理。基金管理人按 照保护其他赎回申请人利益的原则，优先确认小额赎回申请人的赎回申请，但其他中小投资者的小额赎回申请也可能面临部分 延期办理的风险或对已确认的赎回进行部分延期支付的风险。当连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，本基金管理人有 可能暂停接受赎回申请，已接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日。投资者可能面临赎回申请无法确 认或者无法及时收到赎回款项的风险。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

（1）中国证监会准予国融融君灵活配置混合型证券投资基金募集的批复文件；

（2）《国融融君灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

（3）《国融融君灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

（4）《国融融君灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（6）报告期内国融融君灵活配置混合型证券投资基金公告的各项原稿。
12.2 存放地点

《基金合同》《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放
在基金管理人处。
12.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费到存放地点查阅，也可按工本费购买复印件。

国融基金管理有限公司


二〇二三年八月三十一日
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