永赢天天利货币市场基金

2022年第3季度报告

2022年09月30日
基金管理人:永赢基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2022年10月26日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年7月1日起至2022年9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 永赢天天利货币

基金主代码 004545

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年04月20日

报告期末基金份额总额 57,988,466,749.45份

投资目标 在保持安全性和高流动性的前提下，追求超过基准
的较高收益。

本基金主要采用货币市场利率研判与管理策略、期
投资策略 限配置策略、类属和品种配置策略、资产支持证券
投资策略、灵活的交易策略。

业绩比较基准 同期7天通知存款利率（税后）

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风
风险收益特征 险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、
混合型基金、债券型基金。

基金管理人 永赢基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 永赢天天利货币A 永赢天天利货币E

下属分级基金的交易代码 004545 012105

报告期末下属分级基金的份额总 57,977,774,021.07份 10,692,728.38份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日)
永赢天天利货币A 永赢天天利货币E

1.本期已实现收益 300,018,895.76 30,743.36

2.本期利润 300,018,895.76 30,743.36

3.期末基金资产净值 57,977,774,021.07 10,692,728.38

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
永赢天天利货币A净值表现

净值收益 业绩比较 业绩比较

阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.4922% 0.0007% 0.3403% 0.0000% 0.1519% 0.0007%

过去六个月 1.0355% 0.0008% 0.6768% 0.0000% 0.3587% 0.0008%

过去一年 2.2480% 0.0009% 1.3500% 0.0000% 0.8980% 0.0009%

过去三年 7.5095% 0.0014% 4.0500% 0.0000% 3.4595% 0.0014%

过去五年 15.7520% 0.0025% 6.7500% 0.0000% 9.0020% 0.0025%

自基金合同 18.1206% 0.0027% 7.3566% 0.0000% 10.7640% 0.0027%
生效起至今
注：本基金收益分配按日结转份额。
永赢天天利货币E净值表现

净值收益 业绩比较 业绩比较

阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

④


过去三个月 0.4320% 0.0007% 0.3403% 0.0000% 0.0917% 0.0007%

过去六个月 0.9126% 0.0008% 0.6768% 0.0000% 0.2358% 0.0008%

过去一年 2.0017% 0.0009% 1.3500% 0.0000% 0.6517% 0.0009%

自基金合同 2.8890% 0.0012% 1.9270% 0.0000% 0.9620% 0.0012%
生效起至今
注：本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证

金经理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

卢绮婷女士，上海交通大
学金融学硕士，7年证券相
卢绮 2018- 关从业经验。曾任宁波银
婷 基金经理 08-24 - 7 行金融市场部流动性管理
岗，现任永赢基金管理有
限公司固定收益投资部基
金经理。

胡雪骥先生，硕士，8年证
胡雪 基金经理 2021- - 8 券相关从业经验。曾任交
骥 02-02 通银行资产管理业务中心
投资经理，现任永赢基金


管理有限公司固定收益投
资部基金经理。

俞灏先生，硕士，5年证券
相关从业经验。曾任东海
俞灏 基金经理助理 2021- - 5 基金管理有限公司助理债
03-01 券研究员，现任永赢基金
管理有限公司固定收益投
资部基金经理助理。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》及行业协会关于从业人员的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《永赢天天利货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资授权管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以"时间优先、价格优先、比例分配"作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。

本基金管理人交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，分别于每季度和每年度对所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析，每季度对连续四个季度期间内、不同时间窗下不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现显著违反公平交易的行为。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2022年三季度，宏观主线是“冲击-修复”。7月经济在疫情反复、高温限电、地产断贷风波的冲击下整体走弱，PMI回落至49，融资需求明显恶化，总量和结构表现双弱；8-9月随着前述约束因素消减及稳增长政策持续发力，经济呈弱修复态势，PMI连续两月改善，9月反弹至50.1，融资需求边际改善，基建实物工作量相关高频明显回暖。通胀在基数影响下CPI整体震荡、PPI显著回落，核心CPI延续低迷。

政策方面，三季度稳增长政策持续加码。货币政策继续发力，三季度流动性延续宽松，8月中旬MLF利率调降10bp，8月下旬1年期、5年期LPR分别调降5bp和15bp。准财政政策再度加码，国常会追加3000亿元以上政策性开发性金融工具额度；明确依法用好5000多亿元专项债地方结存限额，10月底前发行完毕。整体而言，三季度各方面政策全面发力，稳经济诉求加大。债市方面，三季度利率债突破上半年的窄幅震荡区间；节奏上，7月-8月上旬，在地产断贷风波、疫情反复、高温限产的叠加作用下，利率持续下行；8月中旬，央行超预期降息带动市场做多情绪集中释放，利率陡峭下行并突破震荡区间，低点下探至2.6%；8月下旬至9月末，稳增长政策持续发力叠加实物工作量效果逐步兑现，市场止盈避险情绪渐起，利率震荡调整。

报告期内本基金主要配置同业存款、同业存单、回购以及高等级短期融资债券，7-8月融资需求疲弱使得银行间资金面持续宽松，组合维持高杠杆高久期操作，8月MLF调降以后资金面进入波动加大的阶段，9月底跨季资金扰动进一步加强，组合妥善应对流动性冲击。通过对季度内流动性的预判积极把握市场交易性机会，确保流动性安全的同时为投资者提供稳定收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末永赢天天利货币A基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.4922%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%；截至报告期末永赢天天利货币E基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.4320%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的
比例（%）

1 固定收益投资 39,901,033,017.72 63.39


其中：债券 39,841,068,188.79 63.30

资产支持证券 59,964,828.93 0.10

2 买入返售金融资产 12,810,204,742.61 20.35

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

3 银行存款和结算备付金合计 10,231,876,080.94 16.26

4 其他资产 51,992.45 0.00

5 合计 62,943,165,833.72 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序 项目 金额(元) 占基金资产净值比例

号 （％）

1 报告期内债券回购融资余额 - 8.40

其中：买断式回购融资 - -

2 报告期末债券回购融资余额 4,936,191,804.29 8.51

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例取报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 91

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 91

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 84

注：本货币市场基金合同约定："本基金投资组合的平均剩余期限不超过120天。"
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金本报告期内无投资组合平均剩余期限违规超过120天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资


产净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30天以内 26.07 8.51

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

2 30天(含)—60天 10.42 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

3 60天（含）—90天 23.15 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

4 90天(含)—120天 16.04 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

5 120天(含)—397天（含） 32.55 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

合计 108.22 8.51

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本基金本报告期内无投资组合平均剩余存续期违规超过240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 766,169,464.64 1.32

2 央行票据 - -

3 金融债券 5,109,658,028.59 8.81

其中：政策性金融债 3,522,061,934.65 6.07

4 企业债券 1,122,858,228.95 1.94

5 企业短期融资券 9,237,272,902.75 15.93

6 中期票据 82,334,823.61 0.14

7 同业存单 23,522,774,740.25 40.56

8 其他 - -

9 合计 39,841,068,188.79 68.71

10 剩余存续期超过397天的浮动 - -


利率债券

注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净
号 值比例(%)

1 210216 21国开16 7,000,000 714,405,451.30 1.23

2 220201 22国开01 5,100,000 517,919,017.17 0.89

3 210411 21农发11 5,000,000 510,467,810.49 0.88

4 012281298 22中石油SCP0 5,000,000 504,628,643.95 0.87
02

5 112291047 22北京农商银 5,000,000 499,348,070.26 0.86
行CD026

6 112280718 22台州银行CD 5,000,000 497,954,767.32 0.86
010

7 112211004 22平安银行CD 5,000,000 497,674,504.60 0.86
004

8 112220173 22广发银行CD 5,000,000 495,942,322.35 0.86
173

9 1928034 19交通银行01 4,700,000 482,688,651.12 0.83

10 220301 22进出01 4,700,000 475,403,441.78 0.82

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.1197%

报告期内偏离度的最低值 0.0353%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0793%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

序 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本(元) 占基金资产净
号 值比例(%)

1 179821 至诚9A 400,000 40,652,466.85 0.07

2 183282 永乐11优 190,000 19,312,362.08 0.03

5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。

本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.000元。
5.9.2 本报告期内,基金投资的前十名证券的发行主体交通银行股份有限公司、中国农业发展银行、国家开发银行、广发银行股份有限公司、中国进出口银行、平安银行股份有限公司、台州银行股份有限公司在报告编制日前一年受到行政处罚，处罚金额分别合计为760万元、480万元、440万元、420万元、420万元、400万元、115万元。

本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 51,042.45

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 -

5 其他应收款 950.00

6 其他 -

7 合计 51,992.45

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

永赢天天利货币A 永赢天天利货币E

报告期期初基金份额总额 54,862,874,180.77 1,241,133.93


报告期期间基金总申购份额 23,105,630,034.71 10,648,766.20

报告期期间基金总赎回份额 19,990,730,194.41 1,197,171.75

报告期期末基金份额总额 57,977,774,021.07 10,692,728.38

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 红利发放 2022-07-01 7,002.54 0.00 -

2 红利发放 2022-07-04 20,215.59 0.00 -

3 红利发放 2022-07-05 9,821.05 0.00 -

4 红利发放 2022-07-06 7,750.83 0.00 -

5 红利发放 2022-07-07 6,472.63 0.00 -

6 申购 2022-07-08 10,000,000.00 10,000,000.00 -

7 红利发放 2022-07-08 6,454.04 0.00 -

8 申购 2022-07-11 10,000,000.00 10,000,000.00 -

9 红利发放 2022-07-11 21,633.41 0.00 -

10 申购 2022-07-12 10,000,000.00 10,000,000.00 -

11 红利发放 2022-07-12 8,010.40 0.00 -

12 申购 2022-07-13 10,000,000.00 10,000,000.00 -

13 红利发放 2022-07-13 10,329.05 0.00 -

14 申购 2022-07-14 10,000,000.00 10,000,000.00 -

15 红利发放 2022-07-14 11,029.77 0.00 -

16 申购 2022-07-15 10,000,000.00 10,000,000.00 -

17 红利发放 2022-07-15 11,219.22 0.00 -

18 申购 2022-07-18 10,000,000.00 10,000,000.00 -

19 红利发放 2022-07-18 30,641.37 0.00 -

20 申购 2022-07-19 10,000,000.00 10,000,000.00 -

21 红利发放 2022-07-19 15,904.22 0.00 -

22 申购 2022-07-20 10,000,000.00 10,000,000.00 -

23 红利发放 2022-07-20 10,535.18 0.00 -

24 申购 2022-07-21 10,000,000.00 10,000,000.00 -

25 红利发放 2022-07-21 11,197.89 0.00 -

26 申购 2022-07-22 10,000,000.00 10,000,000.00 -

27 红利发放 2022-07-22 11,163.25 0.00 -


28 申购 2022-07-25 10,000,000.00 10,000,000.00 -

29 红利发放 2022-07-25 36,213.89 0.00 -

30 申购 2022-07-26 10,000,000.00 10,000,000.00 -

31 红利发放 2022-07-26 14,507.69 0.00 -

32 红利发放 2022-07-27 13,949.84 0.00 -

33 红利发放 2022-07-28 14,344.73 0.00 -

34 红利发放 2022-07-29 13,238.91 0.00 -

35 红利发放 2022-08-01 39,225.08 0.00 -

36 红利发放 2022-08-02 13,002.17 0.00 -

37 红利发放 2022-08-03 12,923.66 0.00 -

38 红利发放 2022-08-04 13,561.27 0.00 -

39 红利发放 2022-08-05 12,375.09 0.00 -

40 红利发放 2022-08-08 38,477.10 0.00 -

41 红利发放 2022-08-09 13,540.65 0.00 -

42 红利发放 2022-08-10 12,999.46 0.00 -

43 红利发放 2022-08-11 12,121.62 0.00 -

44 红利发放 2022-08-12 14,858.66 0.00 -

45 红利发放 2022-08-15 39,034.03 0.00 -

46 红利发放 2022-08-16 12,616.58 0.00 -

47 红利发放 2022-08-17 14,014.74 0.00 -

48 红利发放 2022-08-18 14,998.53 0.00 -

49 红利发放 2022-08-19 11,795.13 0.00 -

50 红利发放 2022-08-22 35,640.12 0.00 -

51 红利发放 2022-08-23 13,786.93 0.00 -

52 红利发放 2022-08-24 12,869.20 0.00 -

53 红利发放 2022-08-25 12,240.49 0.00 -

54 红利发放 2022-08-26 13,069.13 0.00 -

55 红利发放 2022-08-29 36,979.27 0.00 -

56 红利发放 2022-08-30 12,759.70 0.00 -

57 红利发放 2022-08-31 12,312.61 0.00 -

58 红利发放 2022-09-01 14,922.64 0.00 -

59 红利发放 2022-09-02 11,641.12 0.00 -

60 红利发放 2022-09-05 35,052.69 0.00 -


61 红利发放 2022-09-06 14,647.21 0.00 -

62 红利发放 2022-09-07 12,471.93 0.00 -

63 红利发放 2022-09-08 14,912.70 0.00 -

64 红利发放 2022-09-09 14,980.66 0.00 -

65 红利发放 2022-09-13 46,268.67 0.00 -

66 红利发放 2022-09-14 13,479.79 0.00 -

67 红利发放 2022-09-15 13,864.33 0.00 -

68 红利发放 2022-09-16 13,689.49 0.00 -

69 红利发放 2022-09-19 40,724.21 0.00 -

70 红利发放 2022-09-20 12,888.72 0.00 -

71 红利发放 2022-09-21 15,688.51 0.00 -

72 红利发放 2022-09-22 12,498.70 0.00 -

73 红利发放 2022-09-23 12,688.27 0.00 -

74 红利发放 2022-09-26 39,354.44 0.00 -

75 红利发放 2022-09-27 16,195.63 0.00 -

76 红利发放 2022-09-28 16,014.36 0.00 -

77 红利发放 2022-09-29 13,971.78 0.00 -

78 红利发放 2022-09-30 13,076.05 0.00 -

合计 131,115,868.6 130,000,000.0

2 0

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1.中国证监会准予永赢天天利货币市场基金注册的文件；

2.《永赢天天利货币市场基金基金合同》；

3.《永赢天天利货币市场基金托管协议》；


4.《永赢天天利货币市场基金招募说明书》及其更新（如有）；

5.基金管理人业务资格批件、营业执照；

6.基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点

地点为管理人地址：上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦21、22、23、27层
9.3 查阅方式

投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，查询网址:www.maxwealthfund.com.

如有疑问，可以向本基金管理人永赢基金管理有限公司咨询。

客户服务电话：400-805-8888

永赢基金管理有限公司
2022年10月26日
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