中泰研究精选 6 个月持有期股票型证券投资基金
2023 年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人:中泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:2023 年 08 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月28日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年1月1日起至6月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6

§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 7

§4 管理人报告 ...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 14

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 15

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 15

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 15

§5 托管人报告 ...... 15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 16

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 16

§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 16

6.1 资产负债表 ...... 16

6.2 利润表 ...... 18

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 20

6.4 报表附注 ...... 21

§7 投资组合报告 ...... 49

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 49

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 50

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 51

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 54

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 57

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 57

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 57

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 57

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 57

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 57

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 57

7.12 投资组合报告附注 ...... 58

§8 基金份额持有人信息 ...... 58

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 58

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 59


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 59

§9 开放式基金份额变动 ...... 60
§10 重大事件揭示 ...... 60

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 60

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 60

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 60

10.4 基金投资策略的改变 ...... 60

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 60

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 60

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 61

10.8 其他重大事件 ...... 61

§11 备查文件目录 ...... 62

11.1 备查文件目录 ...... 62

11.2 存放地点 ...... 62

11.3 查阅方式 ...... 62

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中泰研究精选6个月持有期股票型证券投资基
金

基金简称 中泰研究精选6个月持有股票

基金主代码 016444

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年11月11日

基金管理人 中泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 194,337,422.40份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 中泰研究精选6个月 中泰研究精选6个月

持有股票A 持有股票C

下属分级基金的交易代码 016444 016445

报告期末下属分级基金的份额总额 101,622,537.45份 92,714,884.95份

2.2 基金产品说明

本基金通过对公司基本面持续、深入的研究，精
选具备宽广护城河的上市公司，利用数量化模型，构
投资目标 建分散化的优质公司组合，在降低组合波动的同时，
分享优质公司的盈利增长，实现资产净值的长期稳健
增值。

本基金充分利用本基金管理人的研究优势，将基
本面深度研究与数量化投资组合构建相结合。首先将
研究员通过深度研究精选出来的具备宽广护城河的上
市公司作为备选股票池。然后利用数量化模型，对上
投资策略 市公司股票的风险收益来源进行分类，在相同类型的
股票中权衡估值和成长性，如果估值水平相当则选择
成长性好的股票；如果成长性相当则选择估值便宜的
股票。最后，按照相关性构造低波动、分散化的投资
组合。


业绩比较基准 中证800指数收益率×80%+中债综合指数收益率×
10%+银行活期存款利率（税后）×10%

风险收益特征 本基金是股票型基金，其预期风险与收益理论上
高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中泰证券（上海）资产管理有 中国工商银行股份有限公司
限公司

信息披 姓名 王洪懿 郭明

露负责 联系电话 021-20521199 （010）66105799

人 电子邮箱 wanghy@ztzqzg.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-821-0808 95588

传真 021-50933716 （010）66105798

注册地址 上海市黄浦区延安东路175号北京市西城区复兴门内大街5
24楼05室 5号

办公地址 上海市浦东新区银城中路488北京市西城区复兴门内大街5
号太平金融大厦1002-1003室 5号

邮政编码 200120 100140

法定代表人 黄文卿 陈四清

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露 中国证券报
报纸名称
登载基金中期报告正文 www.ztzqzg.com
的管理人互联网网址
基金中期报告备置地点 上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1002-1003室
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中泰证券（上海）资产管理有 上海市浦东新区银城中路488号太平
限公司 金融大厦1002-1003室


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期

3.1.1 期间数据和指标 (2023年01月01日-2023年06月30日)

中泰研究精选6个 中泰研究精选6个
月持有股票A 月持有股票C

本期已实现收益 2,133,805.11 2,227,334.31

本期利润 -5,678,211.45 -6,884,885.50

加权平均基金份额本期利润 -0.0513 -0.0524

本期加权平均净值利润率 -5.02% -5.11%

本期基金份额净值增长率 -5.05% -5.29%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末

(2023年06月30日)

期末可供分配利润 -3,367,029.15 -3,357,075.40

期末可供分配基金份额利润 -0.0331 -0.0362

期末基金资产净值 98,255,508.30 89,357,809.55

期末基金份额净值 0.9669 0.9638

3.1.3 累计期末指标 报告期末

(2023年06月30日)

基金份额累计净值增长率 -3.31% -3.62%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中泰研究精选6个月持有股票A


份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 1.92% 0.88% 0.54% 0.69% 1.38% 0.19%

过去三个月 -6.83% 0.78% -4.06% 0.64% -2.77% 0.14%

过去六个月 -5.05% 0.77% 0.22% 0.64% -5.27% 0.13%

自基金合同 -3.31% 0.74% 2.34% 0.67% -5.65% 0.07%
生效起至今
中泰研究精选6个月持有股票C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 1.87% 0.88% 0.54% 0.69% 1.33% 0.19%

过去三个月 -6.95% 0.78% -4.06% 0.64% -2.89% 0.14%

过去六个月 -5.29% 0.77% 0.22% 0.64% -5.51% 0.13%

自基金合同 -3.62% 0.74% 2.34% 0.67% -5.96% 0.07%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：
（1）本基金基金合同生效日期为2022年11月11日，至本报告期末本基金成立未满1年。（2）根据基金合同约定，本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。截至本报告期末，本基金已建仓完毕，且建仓期结束时，本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。

注：
（1）本基金基金合同生效日期为2022年11月11日，至本报告期末本基金成立未满1年。（2）根据基金合同约定，本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。截至本报告期末，本基金已建仓完毕，且建仓期结束时，本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

中泰证券（上海）资产管理有限公司成立于2014年8月13日。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准齐鲁证券有限公司设立资产管理子公司的批复》（证监许可
[2014]355号）批准，是齐鲁证券有限公司（现已更名为"中泰证券股份有限公司"）出资设立的证券资产管理子公司。2017年12月，根据中国证券监督管理委员会《关于核准中泰证券（上海）资产管理有限公司公开募集证券投资基金管理业务资格的批复》（证监许可[2017]2342号）批准，公司获得开展公募基金业务资格。目前公司主要业务为证券资产管理业务和公开募集证券投资基金业务。截至2023年6月30日，公司作为基金管理人共管理中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金、中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金、中泰蓝月短债债券型证券投资基金、中泰开阳价值优选灵活配置
混合型证券投资基金、中泰青月中短债债券型证券投资基金、中泰中证500指数增强型 证券投资基金、中泰沪深300指数增强型证券投资基金、中泰青月安盈66个月定期开放 债券型证券投资基金、中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金、中泰星宇价值成 长混合型证券投资基金、中泰稳固周周购12周滚动持有债券型证券投资基金、中泰沪深 300指数量化优选增强型证券投资基金、中泰安睿债券型证券投资基金、中泰安益利率 债债券型证券投资基金、中泰锦泉汇金货币市场基金、中泰兴为价值精选混合型证券投 资基金、中泰红利价值一年持有期混合型发起式证券投资基金、中泰红利优选一年持有 期混合型发起式证券投资基金、中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金
（FOF）、中泰双利债券型证券投资基金、中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金、 中泰稳固30天持有期中短债债券型证券投资基金、中泰研究精选6个月持有期股票型证 券投资基金、中泰元和价值精选混合型证券投资基金、中泰天择稳健6个月持有期混合 型基金中基金（FOF）共二十五只证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

国籍：中国。学历：北京
大学硕士研究生。具备证
券从业资格和基金从业资
本基金基金经理；中泰沪 格。曾任国泰君安证券股
深300指数量化优选增强 份有限公司研究所、新产
型证券投资基金基金经 品部和衍生产品部研究

理；中泰沪深300指数增强 2022- 员、资产管理总部研究员；
李玉刚 型证券投资基金基金经 11-11 - 21 上海国泰君安证券资产管
理；中泰中证500指数增强 理有限公司量化投资部总
型证券投资基金基金经 经理。2014年11月加入中
理；研究部总经理。 泰证券（上海）资产管理
有限公司任对冲基金部总
经理，现任公司研究部总
经理。2022年1月4日起至
今担任中泰沪深300指数


增强型证券投资基金、中
泰中证500指数增强型证
券投资基金和中泰沪深30
0指数量化优选增强型证
券投资基金基金经理。202
2年11月11日起至今担任
中泰研究精选6个月持有
期股票型证券投资基金基
金经理。

注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未出现违反制度的情况。

本报告期内，我司旗下产品所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节均严格执行《中泰证券（上海）资产管理有限公司公平交易及异常交易制度》。
公司建立了针对公平交易进行事前控制、事中监控、事后分析的完整流程，形成有效的公平交易体系。

事前控制包括：通过建立投资研究沟通机制确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有公平的机会；对各投资组合的重大非公开投资信息进行相互隔离；并通过投资交易系统进行公平交易和反向交易风控设置。


事中监控通过执行集中交易制度，将投资管理与交易执行相分离，交易由交易部集中执行。交易部以公平交易为原则，保证投资组合的交易得到公平、及时、准确、高效地执行，确保不同产品享有公平的交易执行机会；对不同帐户的交易指令按照"时间优先、价格优先"原则执行；同时接收的交易指令在分配和执行过程中，避免因投资组合资产的大小、成交额的大小及交易难易等客观因素或个人主观好恶而出现执行时间及执行数量比例的明显不均现象；同时收到不同投资组合账户同种证券同向买卖指令时，避免交易因执行的时间、比例明显不同而出现交易均价明显差异的现象。

事后分析主要集中在对不同投资组合同日或者临近交易日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，监督检验公平交易原则实施情况，识别是否存在不公平交易和任何利益输送嫌疑的交易行为。

1、同向交易价差分析，主要是通过分析产品间不同时间窗口（1日、3日、5日）的同向交易价差，来分析判断同向交易是否存在违反公平交易原则和利益输送的行为，分析判断的方法和指标包括同向交易价差T检验、差价率均值、占优比率、差价贡献率等。
2、反向交易分析，主要通过分析产品不同时间窗口（同日、隔日、3日、5日）反向交易成交较少的单边交易量占相关证券当日成交量情况的分析，识别是否存在任何利益输送嫌疑的交易行为。

本报告期内，公平交易分析基本结论如下：

1、报告期内不存在产品间同向交易行为导致利益输送的结果；

2、报告期内不存在产品间反向交易行为导致利益输送的结果。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

异常交易，是指本公司所管理的各产品自身或产品之间所发生的交易对象、交易时间、交易价格、交易数量和交易理由等单项或多项出现异常。公司管理产品买卖法规、产品管理合同、交易制度等限制投资对象的交易均认定为交易对象异常型异常交易。公司管理的产品进行沪深京交易所股票场内竞价交易时，如果产品单独或共同在收盘前15分钟的单边交易量占该品种当日场内竞价交易总量比例超过15%，则认定为交易时间异常型异常交易。产品在连续竞价阶段委托价格超过最新价格的3%，则作为交易价格异常型异常交易。公司管理的产品进行沪深京交易所股票场内竞价交易时，如果产品单独或共同在交易当日的单边交易量占该品种当日场内竞价交易总量比例超过30%，即作为交易数量异常型异常交易。内幕交易，频繁申报与撤单，不能列示有充分投资研究成果支持的交易，以及投资管理人员受他人干预，未能就投资、交易等事项做出客观、公正的独立判断与决策的交易，均作为交易理由异常型异常交易。

风险管理部通过系统或人工手段，监控各产品的异常交易，如果发现某笔交易符合异常交易界定标准，将其列为异常交易，并建立异常交易档案，系统记录异常交易发生
的时间、具体交易情况及认定人和认定依据，对于风险管理部识别出的异常交易，要求投资经理进行合理解释，并提交书面说明至风险管理部备案。

本报告期内，未发生异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金的价值主张是，降低投资者对基金风险收益来源的认知难度，相对于其它主动管理基金，力争降低主动管理风险，相对于宽基指数基金，力争提高长期回报。

从长期看，股票的投资回报最终只能来源于公司的长期经营积累。以合理的价格持有那些能持续创造超额价值的优秀公司，其平均回报要高于市场平均回报。

本基金的备选股范围是有持续竞争优势的优秀公司。在这些备选股票之间，权衡长期回报潜力和确定性（期望收益），同时受约束于行业分散和风格分散，尽可能降低个股对组合的特殊影响。分散化的目的，是降低主动管理风险，回避不当下注对确定性的破坏。因此，本基金的风险收益来源就是这些优秀公司的平均回报。我们的目标是，从较长期的维度衡量，力争获得超过市场平均水平（以中证800指数为代表）的投资回报。
2023年上半年，国内经济基本面缓慢复苏，海外不确定性仍存。经济复苏弱于市场预期，市场主题风格比较突出，同时避险情绪升温，代表新技术方向的人工智能产业链，以及低估值、高分红的“中特估”公司是市场先生审美的焦点所在。

本基金坚持以合理价格、分散化地持有能持续创造价值的优秀公司。上半年符合市场先生审美观的绝大部分公司，并不在我们的备选范围内。我们的资产分散化配置于银行、建筑建材、食品饮料、休闲出行、游戏娱乐、医药、化工、轻工、环保、电子和电气设备等行业的优秀公司。

本基金是一个分散化的投资组合，在市场热衷于少数几个板块、风格比较集中的环境下，本基金业绩表现可能会落后于市场；本基金集中投资于优秀公司，在市场预期脱离基本面的环境下，本基金业绩表现也可能会落后于市场；此外，优秀公司也是有价的，估值过高时也会面临损害长期回报的风险。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末中泰研究精选6个月持有股票A基金份额净值为0.9669元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-5.05%，同期业绩比较基准收益率为0.22%；截至报告期末中泰研究精选6个月持有股票C基金份额净值为0.9638元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-5.29%，同期业绩比较基准收益率为0.22%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


居民财富和经济增长来源于个体间自由交换的不断拓展。一个保护个体产权、社会分工持续深化的经济体，其经济增长和居民财富是持续向上的。这是权益投资的最终收益来源。本基金希望通过“以合理的价格、分散化的持有能持续创造价值的优秀公司”，来分享国家经济增长的成果，并实现基金资产的增值。

但是，宏观变量并非本基金投资决策的依赖变量。大部分的宏观经济事件是一个很长的因果链条，反映的是一系列的事件和可能性，任何一个环节的微小变动，都有可能导致完全不同的结果。基于宏观变量进行的判断，往往是不可靠的。

对具体公司和具体生意的研究，更有客观性和科学性，由此得出的判断更有决策价值。相比于担忧经济接下会怎样，我们更关心在逆境中哪些公司会变得更强。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额的份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

基金管理人设立了估值委员会，由公司总经理、主管基金运营的公司高管、合规负责人及投资管理、风险管理、基金运营等方面的专业人员担任委员。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会对经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件进行评估，充分听取相关部门的建议，并和托管人充分协商后，形成估值委员会决议。运营部按照批准后的估值政策进行估值。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本基金的管理人--中泰证券（上海）资产管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对中泰证券（上海）资产管理有限公司编制和披露的本基金2023年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：中泰研究精选6个月持有期股票型证券投资基金
报告截止日：2023年06月30日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号 2023年06月30日 2022年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 20,588,866.87 17,945,590.03

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 169,148,832.13 239,808,568.40

其中：股票投资 169,148,832.13 239,808,568.40

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券 - -
投资

贵金属投资 - -


其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 209.99 100,324.51

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 189,737,908.99 257,854,482.94

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 1,722,208.84 -

应付管理人报酬 242,231.45 329,021.76

应付托管费 24,223.13 32,902.17

应付销售服务费 39,613.55 60,969.82

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -


其他负债 6.4.7.5 96,314.17 28,091.15

负债合计 2,124,591.14 450,984.90

净资产：

实收基金 6.4.7.6 194,337,422.40 252,870,003.56

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.7 -6,724,104.55 4,533,494.48

净资产合计 187,613,317.85 257,403,498.04

负债和净资产总计 189,737,908.99 257,854,482.94

注：报告截止日2023年6月30日，基金份额总额194,337,422.40份，其中A类份额
101,622,537.45份，C类份额92,714,884.95份。A类份额净值0.9669元，C类份额净值0.9638元。
6.2 利润表
会计主体：中泰研究精选6个月持有期股票型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 附注号 2023年01月01日至

2023年06月30日

一、营业总收入 -10,104,734.79

1.利息收入 67,499.99

其中：存款利息收入 6.4.7.8 67,499.99

债券利息收入 -

资产支持证券利息 -

收入

买入返售金融资产 -

收入

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-” 6,752,001.59

填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.9 3,876,076.15

基金投资收益 -


债券投资收益 6.4.7.10 -

资产支持证券投资 -

收益

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 6.4.7.11 -

股利收益 6.4.7.12 2,875,925.44

以摊余成本计量的

金融资产终止确认 -

产生的收益

其他投资收益 -

3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.13 -16,924,236.37

以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” -

号填列）

5.其他收入（损失以“-” -

号填列）

减：二、营业总支出 2,458,362.16

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,848,676.39

2．托管费 6.4.10.2.2 184,867.62

3．销售服务费 6.4.10.2.3 335,059.11

4. 投资顾问费 -

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产 -

支出

6．信用减值损失 -

7．税金及附加 -

8．其他费用 6.4.7.14 89,759.04

三、利润总额（亏损总额 -12,563,096.95

以“-”号填列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-” -12,563,096.95

号填列）


五、其他综合收益的税后 -

净额

六、综合收益总额 -12,563,096.95

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：中泰研究精选6个月持有期股票型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 2023年01月01日至2023年06月30日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 252,870,003.56 - 4,533,494.48 257,403,498.04
值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差 - - - -
错更正

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 252,870,003.56 - 4,533,494.48 257,403,498.04
值）
三、本期增减变

动额（减少以 -58,532,581.16 - -11,257,599.03 -69,790,180.19
“-”号填列）

（一）、综合收 - - -12,563,096.95 -12,563,096.95
益总额
（二）、本期基
金份额交易产

生的基金净值 -58,532,581.16 - 1,305,497.92 -57,227,083.24
变动数（净值减
少以“-”号填
列）


其中：1.基金申 3,777,896.36 - 118,349.80 3,896,246.16
购款

2.基金 -62,310,477.52 - 1,187,148.12 -61,123,329.40
赎回款

（三）、本期向
基金份额持有

人分配利润产 - - - -
生的基金净值
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 194,337,422.40 - -6,724,104.55 187,613,317.85
值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

黄文卿 应晨奇 陈勇

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

中泰研究精选6个月持有期股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2022]1609号《关于准予中泰研究精选6个月持有期股票型证券投资基金注册的批复》注册，由中泰证券(上海)资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中泰研究精选6个月持有期股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定期，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币241,962,504.26元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2022)第0874号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中泰研究精选6个月持有期股票型证券投资基金基金合同》于2022年11月11日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为241,990,210.69份，其中认购资金利
息折合27,706.43份基金份额。本基金的基金管理人为中泰证券(上海)资产管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《中泰研究精选6个月持有期股票型证券投资基金基金合同》和《中泰研究精选6个月持有期股票型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购费、申购费，赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资者认购、申购时不收取认购费、申购费，赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类、C类两种收费模式并存，本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中泰研究精选6个月持有期股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、存托凭证及其他依法上市的股票）、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及中国证监会允许投资的其他债券）、资产支持证券、衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权）、同业存单、债券回购、银行存款、现金及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金还可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）投资的比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。本基金的业绩比较基准为中证800指数收益率×80%+中债综合指数收益率×10%+银行活期存款利率（税后）×10%。

本财务报表由本基金的基金管理人中泰证券(上海)资产管理有限公司于2023年8月28日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)
颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中泰研究精选6个月持有期股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2023年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2023年6月30日的财务状况以及2023年上半年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
6.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：


本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3) 衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。


对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销


本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销
已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息及在适用情况下公允价值变动产生的预估增值税后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。


以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
6.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨
跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称"指引")，按估值日在证
券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行
间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中基协字[2022]566号《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。


对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023年06月30日

活期存款 5,117,185.79

等于：本金 5,116,839.97

加：应计利息 345.82

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -


其他存款 15,471,681.08

等于：本金 15,468,500.50

加：应计利息 3,180.58

减：坏账准备 -

合计 20,588,866.87

注：其他存款为本基金存放在开立于基金结算机构的证券账户内的存款。
6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023年06月30日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 183,478,062.96 - 169,148,832.13 -14,329,230.83

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 - - - -
债 银行间市场 - - - -
券

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 183,478,062.96 - 169,148,832.13 -14,329,230.83

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末各项买入返售金融资产无余额。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023年06月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付交易费用 -

其中：交易所市场 -

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用-审计费 36,806.80

预提费用-信息披露费 59,507.37

合计 96,314.17

6.4.7.6 实收基金
6.4.7.6.1 中泰研究精选6个月持有股票A

金额单位：人民币元

项目 本期

(中泰研究精选6个月持有股 2023年01月01日至2023年06月30日

票A) 基金份额（份） 账面金额

上年度末 112,143,444.12 112,143,444.12

本期申购 2,328,700.24 2,328,700.24

本期赎回（以“-”号填列） -12,849,606.91 -12,849,606.91

本期末 101,622,537.45 101,622,537.45

6.4.7.6.2 中泰研究精选6个月持有股票C

金额单位：人民币元

项目 本期

(中泰研究精选6个月持有股 2023年01月01日至2023年06月30日

票C) 基金份额（份） 账面金额

上年度末 140,726,559.44 140,726,559.44

本期申购 1,449,196.12 1,449,196.12


本期赎回（以“-”号填列） -49,460,870.61 -49,460,870.61

本期末 92,714,884.95 92,714,884.95

6.4.7.7 未分配利润
6.4.7.7.1 中泰研究精选6个月持有股票A

单位：人民币元

项目

(中泰研究精选6个月 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
持有股票A)

本期期初 891,414.12 1,162,553.51 2,053,967.63

本期利润 2,133,805.11 -7,812,016.56 -5,678,211.45

本期基金份额交易产 -227,496.86 484,711.53 257,214.67
生的变动数

其中：基金申购款 68,416.04 -4,502.52 63,913.52

基金赎回款 -295,912.90 489,214.05 193,301.15

本期已分配利润 - - -

本期末 2,797,722.37 -6,164,751.52 -3,367,029.15

6.4.7.7.2 中泰研究精选6个月持有股票C

单位：人民币元

项目

(中泰研究精选6个月 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
持有股票C)

本期期初 1,020,220.87 1,459,305.98 2,479,526.85

本期利润 2,227,334.31 -9,112,219.81 -6,884,885.50

本期基金份额交易产 -997,639.02 2,045,922.27 1,048,283.25
生的变动数

其中：基金申购款 34,085.91 20,350.37 54,436.28

基金赎回款 -1,031,724.93 2,025,571.90 993,846.97

本期已分配利润 - - -

本期末 2,249,916.16 -5,606,991.56 -3,357,075.40

6.4.7.8 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

活期存款利息收入 19,086.63

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 48,413.36

结算备付金利息收入 -

其他 -

合计 67,499.99

6.4.7.9 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

卖出股票成交总额 492,665,612.14

减：卖出股票成本总额 487,553,590.99

减：交易费用 1,235,945.00

买卖股票差价收入 3,876,076.15

6.4.7.10 债券投资收益
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.11 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.12 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

股票投资产生的股利收益 2,875,925.44

基金投资产生的股利收益 -


合计 2,875,925.44

6.4.7.13 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

1.交易性金融资产 -16,924,236.37

——股票投资 -16,924,236.37

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -
值税

合计 -16,924,236.37

6.4.7.14 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

审计费用 28,715.65

信息披露费 59,507.37

汇划手续费 1,536.02

合计 89,759.04

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称 基金管理人、注册登记机构、基
“中泰资管”） 金销售机构

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”） 基金管理人的股东、基金销售机
构

中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银 基金托管人、基金销售机构
行”）
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023年01月01日至2023年06月30日

成交金额 占当期股票成交
总额的比例

中泰证券 921,916,737.04 100.00%

6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

关联方名 本期


称 2023年01月01日至2023年06月30日

占期
占当期 末应
当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣
量的比 金总
例 额的
比例

中泰证券 670,731.44 100.00% - -

注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.管理人从关联方获得的服务包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 1,848,676.39

其中：支付销售机构的客户维护费 655,267.39

注：支付基金管理人中泰资管的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.50%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 184,867.62

注：支付基金托管人工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.15%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费


单位：人民币元

本期

获得销售 2023年01月01日至2023年06月30日

服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方

名称 中泰研究精选6个月持有股 中泰研究精选6个月持有 合计

票A 股票C

中泰证券 0.00 327,458.55 327,458.55

中泰资管 0.00 4,485.31 4,485.31

合计 0.00 331,943.86 331,943.86

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给中泰资管，再由中泰资管计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日C类基金份额的基金资产净值 X 0.50%/ 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
中泰研究精选6个月持有股票A

份额单位：份

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

基金合同生效日（2022年11月11日）持有 1,999,966.69
的基金份额

报告期初持有的基金份额 1,999,966.69

报告期间申购/买入总份额 0.00

报告期间因拆分变动份额 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00

报告期末持有的基金份额 1,999,966.69

报告期末持有的基金份额占基金总份额比 1.97%
例
中泰研究精选6个月持有股票C


份额单位：份

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

基金合同生效日（2022年11月11日）持有 0.00
的基金份额

报告期初持有的基金份额 0.00

报告期间申购/买入总份额 0.00

报告期间因拆分变动份额 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00

报告期末持有的基金份额 0.00

报告期末持有的基金份额占基金总份额比 0.00%
例
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期其他关联方未持有本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名 本期

称 2023年01月01日至2023年06月30日

期末余额 当期利息收入

工商银行 5,117,185.79 19,086.63

中泰证券 15,471,681.08 48,413.36

注：本基金的银行存款由基金托管人工商银行保管，按银行同业利率计息。本基金的其他存款由基金结算机构中泰证券保管，按协议约定利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金


本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2023年06月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券代 流通受限 认购 期末 数量 期末成本 期末估值 备
码 证券名称 成功认购日 受限期 类型 价格 估值 （单 总额 总额 注
单价 位：股）

301486 致尚科技 2023-06-30 5个交 新股未上市 57.66 57.66 1,104 63,656.64 63,656.64 -
易日

301292 海科新源 2023-06-29 6个交 新股未上市 19.99 19.99 2,795 55,872.05 55,872.05 -
易日

688603 天承科技 2023-06-30 6个交 新股未上市 55.00 55.00 970 53,350.00 53,350.00 -
易日

301261 恒工精密 2023-06-29 7个交 新股未上市 36.90 36.90 1,141 42,102.90 42,102.90 -
易日

301202 朗威股份 2023-06-28 5个交 新股未上市 25.82 25.82 1,532 39,556.24 39,556.24 -
易日

001286 陕西能源 2023-03-31 6个月 新股锁定 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 -

688249 晶合集成 2023-04-24 6个月 科创板打新 19.86 18.06 1,605 31,875.30 28,986.30 -
限售

688361 中科飞测 2023-05-12 6个月 科创板打新 23.60 64.67 326 7,693.60 21,082.42 -
限售

301293 三博脑科 2023-04-25 6个月 创业板打新 29.60 71.42 253 7,488.80 18,069.26 -
限售

301325 曼恩斯特 2023-05-04 6个月 创业板打新 76.80 107.9 150 11,520.00 16,192.50 -
限售 5

688469 中芯集成 2023-04-28 6个月 科创板打新 5.69 5.41 2,760 15,704.40 14,931.60 -
限售

301307 美利信 2023-04-14 6个月 创业板打新 32.34 31.86 362 11,707.08 11,533.32 -
限售

688562 航天软件 2023-05-15 6个月 科创板打新 12.68 22.31 500 6,340.00 11,155.00 -
限售

301399 英特科技 2023-05-16 6个月 创业板打新 43.99 51.57 197 8,666.03 10,159.29 -
限售

301360 荣旗科技 2023-04-17 6个月 创业板打新 71.88 92.60 108 7,763.04 10,000.80 -
限售

301408 华人健康 2023-02-22 6个月 创业板打新 16.24 16.95 586 9,516.64 9,932.70 -
限售

688629 华丰科技 2023-06-16 6个月 科创板打新 9.26 18.59 527 4,880.02 9,796.93 -


限售

688352 颀中科技 2023-04-11 6个月 科创板打新 12.10 12.07 787 9,522.70 9,499.09 -
限售

688472 阿特斯 2023-06-02 6个月 科创板打新 11.10 17.04 543 6,027.30 9,252.72 -
限售

688146 中船特气 2023-04-13 6个月 科创板打新 36.15 38.13 227 8,206.05 8,655.51 -
限售

688593 新相微 2023-05-25 6个月 科创板打新 11.18 14.59 571 6,383.78 8,330.89 -
限售

001287 中电港 2023-03-30 6个月 新股锁定 11.88 21.02 374 4,443.12 7,861.48 -

301295 美硕科技 2023-06-19 6个月 创业板打新 37.40 36.07 215 8,041.00 7,755.05 -
限售

688535 华海诚科 2023-03-28 6个月 科创板打新 35.00 51.23 150 5,250.00 7,684.50 -
限售

688523 航天环宇 2023-05-26 6个月 科创板打新 21.86 23.85 318 6,951.48 7,584.30 -
限售

301332 德尔玛 2023-05-09 6个月 创业板打新 14.81 13.73 545 8,071.45 7,482.85 -
限售

301357 北方长龙 2023-04-11 6个月 创业板打新 50.00 48.39 152 7,600.00 7,355.28 -
限售

301305 朗坤环境 2023-05-15 6个月 创业板打新 25.25 19.69 372 9,393.00 7,324.68 -
限售

301322 绿通科技 2023-02-27 6个月 创业板打新 87.41 53.24 135 11,799.90 7,187.40 -
限售

301486 致尚科技 2023-06-30 6个月 创业板打新 57.66 57.66 123 7,092.18 7,092.18 -
限售

301246 宏源药业 2023-03-10 6个月 创业板打新 50.00 30.71 230 11,500.00 7,063.30 -
限售

688334 西高院 2023-06-09 6个月 科创板打新 14.16 16.21 433 6,131.28 7,018.93 -
限售

688620 安凯微 2023-06-15 6个月 科创板打新 10.68 12.34 561 5,991.48 6,922.74 -
限售

301225 恒勃股份 2023-06-08 6个月 创业板打新 35.66 33.26 204 7,274.64 6,785.04 -
限售

301428 世纪恒通 2023-05-10 6个月 创业板打新 26.35 30.60 215 5,665.25 6,579.00 -
限售

301157 华塑科技 2023-03-01 6个月 创业板打新 56.50 52.93 123 6,949.50 6,510.39 -
限售

601061 中信金属 2023-03-30 6个月 新股锁定 6.58 7.58 838 5,514.04 6,352.04 -

301355 南王科技 2023-06-02 6个月 创业板打新 17.55 16.75 375 6,581.25 6,281.25 -
限售

301292 海科新源 2023-06-29 6个月 创业板打新 19.99 19.99 311 6,216.89 6,216.89 -
限售


301337 亚华电子 2023-05-16 6个月 创业板打新 32.60 30.37 203 6,617.80 6,165.11 -
限售

688603 天承科技 2023-06-30 6个月 科创板打新 55.00 55.00 108 5,940.00 5,940.00 -
限售

301281 科源制药 2023-03-28 6个月 创业板打新 31.53 25.10 227 7,157.16 5,697.70 -
限售

301397 溯联股份 2023-06-15 6个月 创业板打新 53.27 40.20 140 7,457.80 5,628.00 -
限售

301376 致欧科技 2023-06-14 6个月 创业板打新 24.66 22.51 248 6,115.68 5,582.48 -
限售

301323 新莱福 2023-05-29 6个月 创业板打新 39.06 39.36 140 5,468.40 5,510.40 -
限售

301170 锡南科技 2023-06-16 6个月 创业板打新 34.00 34.93 156 5,304.00 5,449.08 -
限售

688479 友车科技 2023-05-04 6个月 科创板打新 33.99 29.49 183 6,220.17 5,396.67 -
限售

688484 南芯科技 2023-03-28 6个月 科创板打新 39.99 36.71 138 5,518.62 5,065.98 -
限售

300804 广康生化 2023-06-15 6个月 创业板打新 42.45 32.97 152 6,452.40 5,011.44 -
限售

301439 泓淋电力 2023-03-10 6个月 创业板打新 19.99 16.90 294 5,877.06 4,968.60 -
限售

603135 中重科技 2023-03-29 6个月 新股锁定 17.80 17.89 270 4,806.00 4,830.30 -

688631 莱斯信息 2023-06-19 6个月 科创板打新 25.28 29.87 161 4,070.08 4,809.07 -
限售

688433 华曙高科 2023-04-07 6个月 科创板打新 26.66 31.50 149 3,972.34 4,693.50 -
限售

301261 恒工精密 2023-06-29 6个月 创业板打新 36.90 36.90 127 4,686.30 4,686.30 -
限售

301202 朗威股份 2023-06-28 6个月 创业板打新 25.82 25.82 171 4,415.22 4,415.22 -
限售

301345 涛涛车业 2023-03-10 6个月 创业板打新 73.45 46.64 77 5,655.65 3,591.28 -
限售

001282 三联锻造 2023-05-15 6个月 新股锁定 27.93 33.03 92 2,569.56 3,038.76 -

001328 登康口腔 2023-03-29 6个月 新股锁定 20.68 25.49 117 2,419.56 2,982.33 -

601065 江盐集团 2023-03-31 6个月 新股锁定 10.36 11.84 248 2,569.28 2,936.32 -

601133 柏诚股份 2023-03-31 6个月 新股锁定 11.66 12.26 223 2,600.18 2,733.98 -

603137 恒尚节能 2023-04-10 6个月 新股锁定 15.90 17.09 139 2,210.10 2,375.51 -

603125 常青科技 2023-03-30 6个月 新股锁定 25.98 24.53 93 2,416.14 2,281.29 -

001324 长青科技 2023-05-12 6个月 新股锁定 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40 -

001360 南矿集团 2023-03-31 6个月 新股锁定 15.38 14.87 147 2,260.86 2,185.89 -

001367 海森药业 2023-03-30 6个月 新股锁定 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 -


603172 万丰股份 2023-04-28 6个月 新股锁定 14.58 16.13 122 1,778.76 1,967.86 -

注：本基金在持有上述受限证券期间，若获得送股等权益，其数量与金额也包含在上述
披露的相应受限证券数据中。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。

6.4.13 金融工具风险及管理

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理包括事前控制、事中控制和事后控
制。

事前控制流程包括：投资与研究部门根据宏观经济形势、财政与货币政策趋势、行
业景气度、证券市场走势，提出资产配置策略建议，构建备选库。专业投资委员会根据
投资与研究部门的研究成果，确立股票池、债券库和策略库的建立和调整方案，决定本
委员会下属的各项资产管理产品的资产配置策略或者交易策略；评估本委员会下属的各
项资产管理产品的风险。风险控制委员会负责建立公司全面风险管理体系，对公司重大
业务和管理工作的风险进行评估并对重大风险的处理方案进行审核。风险管理部根据专
业投资委员会制定的投资策略和资产配置方案，协助专业投资委员会进行投资策略的风
险检验，以及制定相应的投资风险控制标准。

事中控制流程包括：风险管理部根据本基金资产实际投资运作状况，实时测算各种
风险指标，并监测本基金资产各项风险控制指标的变化，识别、分析和评价相关业务的
风险状况，出具业务风险评估报告，提出风险预警。如在风险监测中发现异常现象或存
在重大隐患时，需要立即对风险进行识别，明确风险种类并对其进行度量，测算该风险
的危害程度，及时向专业投资委员会提出处理措施，控制风险程度的上升。

事后控制流程包括：在风险处理措施实施以后，风险管理部实时监控处理效果并提
出阶段性总结报告，进一步提出改善整体和局部风险管理的建议。此外，对本基金资产
的投资组合风险状况进行定期或不定期分析和总结，定期或不定期编写风险管理报告提
交风险控制委员会和专业投资委员会及投资决策委员会。风险管理部应根据市场环境的
变化对投资组合的风险进行情景分析或模拟分析，在估计可能产生重大风险隐患时，及
时通报专业投资委员会和投资决策委员会，并提出降低风险的建议。当市场环境的变化导致风险控制模型的适用性降低时，风险管理部应及时对所使用的风险控制模型进行重新检验和修正，包括但不限于压力测试、敏感性分析等。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金的基金管理人建立了全面风险管理体系。公司业务的风险管理体系共分四个层次：第一层次为董事会，董事会是公司风险管理的最高决策机构，风险控制委员会为董事会风险管理的专门工作机构，负责制订公司风险管理总体目标和政策，审批公司风险管理的制度、流程与指标，并对公司重大经营及决策进行风险评估并提出意见；第二层次为行政办公会，行政办公会是公司风险管理的决策监督机构，风险控制执行委员会为行政办公会风险管理的常设机构，承担日常风险管理决策职责，负责提出公司业务经营管理过程中风险防范的指导意见、制定风险管理策略、对公司风险状况和风险管理能力进行评估、监督风控措施执行情况；第三层次为风险管理部及相关职能部门。风险管理部是公司风险管理的专职日常工作机构，在首席风险官领导下监测、评估、报告公司整体风险水平，并为业务决策提供风险管理建议，协助、指导和检查各部门的风险管理工作；第四层次为各业务部门的一线风险管理。各业务部门承担一线的风控职能，执行具体的风险管理制度，并承担风险管理有效性的直接责任。公司建立了完善的内部控制制度，交易部门、投资管理部门以及风险管理部门互相独立、互相制约。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用风险主要来源于金融工具的发行者或是交易对手不能履行约定义务的行为。无论是整体市场投资者的信用偏好变化，还是基金具体投资债券和上市公司的信用恶化，都会对本基金的回报带来负面影响。另外，信用评级调整也会带来相应风险。当信用评级机构调低本基金所持有的债券的信用级别时，债券的价格会下跌，从而导致本基金的收益下降。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人处，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了证券及交易对手库管理办法，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化组合投资以分散信用风险；管理人实行交易对手白名单制度，并根据交易对手的资信状况分别限定交易额度。

于本报告期末，本基金无债券投资。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险包括两类。一是指在市场中的投资操作由于市场的深度限制或由于市场剧烈波动而导致投资交易无法实现或不能以当前合理的价格实现，从而可能为基金带来投资损失的风险。二是指开放式基金由于申购赎回要求可能导致流动资金不足的风险。
基金管理人将密切关注各类资产及投资标的的交易活跃程度与价格的连续性情况，评估各类资产及投资标的占基金资产的比例并进行动态调整，以满足基金运作过程中的流动性要求，应对流动性风险。

本报告期末，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。

本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。同时，对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于本报告期末，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的15%。


本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变
现价值。于本报告期末，本基金确认的净赎回申请未超过7个工作日可变现资产的可变
现价值。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指由于经济、政治、社会等环境因素的变化对证券价格造成的影响，其
主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经营风险、购买力风险、再投
资风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 06 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

月 30 日

资产

银行存款 20,588,866.87 - - - - - 20,588,866.87

交易性金 - - - - - 169,148,832.13 169,148,832.13
融资产

应收申购 - - - - - 209.99 209.99
款

资产总计 20,588,866.87 - - - - 169,149,042.12 189,737,908.99

负债

应付赎回 - - - - - 1,722,208.84 1,722,208.84
款

应付管理 - - - - - 242,231.45 242,231.45
人报酬

应付托管 - - - - - 24,223.13 24,223.13
费


应付销售 - - - - - 39,613.55 39,613.55
服务费

其他负债 - - - - - 96,314.17 96,314.17

负债总计 - - - - - 2,124,591.14 2,124,591.14

利率敏感 20,588,866.87 - - - - 167,024,450.98 187,613,317.85
度缺口
上年度末

2022 年 12 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

月 31 日

资产

银行存款 17,945,590.03 - - - - - 17,945,590.03

交易性金 - - - - - 239,808,568.40 239,808,568.40
融资产

应收申购 - - - - - 100,324.51 100,324.51
款

资产总计 17,945,590.03 - - - - 239,908,892.91 257,854,482.94

负债

应付管理 - - - - - 329,021.76 329,021.76
人报酬

应付托管 - - - - - 32,902.17 32,902.17
费

应付销售 - - - - - 60,969.82 60,969.82
服务费

其他负债 - - - - - 28,091.15 28,091.15

负债总计 - - - - - 450,984.90 450,984.90

利率敏感 17,945,590.03 - - - - 239,457,908.01 257,403,498.04
度缺口
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本报告期末，本基金未持有交易性债券投资和资产支持证券投资，因此市场利率的变动
对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险主要指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率
和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所
上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于证券市场的整
体波动，以及单个证券发行主体的自身经营情况或特殊事件影响。


本基金充分利用本基金管理人的研究优势，将基本面深度研究与数量化投资组合构建相结合。首先将研究员通过深度研究精选出来的具备宽广护城河的上市公司作为备选股票池。然后利用数量化模型，对上市公司股票的风险收益来源进行分类，在相同类型的股票中权衡估值和成长性，如果估值水平相当则选择成长性好的股票；如果成长性相当则选择估值便宜的股票。最后，按照相关性构造低波动、分散化的投资组合。

本基金的投资组合中股票资产（含存托凭证）投资的比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。此外，本基金的管理人通过风险敞口指标、风险价值指标、敏感性分析指标、集中度指标、压力测试指标、情景分析指标等方法进行市场风险度量、跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资 169,148,832.13 90.16 239,808,568.40 93.16
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资

交易性金融资 - - - -
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 169,148,832.13 90.16 239,808,568.40 93.16

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


1、假设基金的市场价格风险主要源于系统性风险，公司采用beta系数来衡量
股票投资的系统性风险，股票基准值为沪深300指数；2、假设除比较基准变
假设 动外，影响基金资产净值的其他价格风险变量保持不变； 3、假设比较基准
变动5%，采用线性回归法分析，因而业绩比较基准的变化对基金的净值影响
线性相关。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
相关风险变量的变动 人民币元）

分析 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

比较基准上升5% 7,210,483.47 -

比较基准下降5% -7,210,483.47 -

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

金额单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

第一层次 168,421,862.33 239,808,568.40

第二层次 282,888.42 -

第三层次 444,081.38 -

合计 169,148,832.13 239,808,568.40

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。


对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2023年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（2022年12月31日：同）。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 169,148,832.13 89.15

其中：股票 169,148,832.13 89.15

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产


7 银行存款和结算备付金合计 20,588,866.87 10.85

8 其他各项资产 209.99 0.00

9 合计 189,737,908.99 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 4,667,937.00 2.49

C 制造业 110,447,983.62 58.87

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 35,447.47 0.02

E 建筑业 8,862,503.49 4.72

F 批发和零售业 29,728.70 0.02

G 交通运输、仓储和邮政业 9,415,056.00 5.02

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,047,546.72 4.29

J 金融业 10,786,545.74 5.75

K 房地产业 3,463,374.00 1.85

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 7,018.93 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 8,798,221.20 4.69

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 18,069.26 0.01

R 文化、体育和娱乐业 4,569,400.00 2.44

S 综合 - -

合计 169,148,832.13 90.16

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)

1 600176 中国巨石 672,386 9,520,985.76 5.07

2 600036 招商银行 277,900 9,104,004.00 4.85

3 601668 中国建筑 1,543,100 8,857,394.00 4.72

4 603588 高能环境 938,196 8,790,896.52 4.69

5 600519 贵州茅台 5,100 8,624,100.00 4.60

6 603885 吉祥航空 555,800 8,575,994.00 4.57

7 300122 智飞生物 192,590 8,512,478.00 4.54

8 603444 吉比特 16,317 8,013,441.87 4.27

9 002078 太阳纸业 737,400 7,882,806.00 4.20

10 600426 华鲁恒升 193,324 5,921,514.12 3.16

11 600585 海螺水泥 236,900 5,624,006.00 3.00

12 600309 万华化学 59,800 5,252,832.00 2.80

13 000858 五 粮 液 30,800 5,037,956.00 2.69

14 300144 宋城演艺 368,500 4,569,400.00 2.44

15 002032 苏 泊 尔 90,900 4,545,000.00 2.42

16 002003 伟星股份 465,377 4,355,928.72 2.32

17 000333 美的集团 73,200 4,312,944.00 2.30

18 600486 扬农化工 46,000 4,021,320.00 2.14

19 300661 圣邦股份 48,490 3,982,483.70 2.12

20 600885 宏发股份 114,876 3,658,800.60 1.95

21 002271 东方雨虹 132,811 3,620,427.86 1.93

22 600048 保利发展 265,800 3,463,374.00 1.85

23 300750 宁德时代 15,000 3,431,850.00 1.83

24 688085 三友医疗 129,561 3,402,271.86 1.81

25 300470 中密控股 57,100 2,639,162.00 1.41


26 600938 中国海油 145,100 2,629,212.00 1.40

27 002311 海大集团 48,532 2,273,238.88 1.21

28 601088 中国神华 66,300 2,038,725.00 1.09

29 600031 三一重工 108,000 1,796,040.00 0.96

30 002064 华峰化学 258,800 1,775,368.00 0.95

31 002129 TCL中环 52,375 1,738,850.00 0.93

32 600298 安琪酵母 47,200 1,709,112.00 0.91

33 601128 常熟银行 246,707 1,682,541.74 0.90

34 002332 仙琚制药 122,100 1,617,825.00 0.86

35 600352 浙江龙盛 168,002 1,570,818.70 0.84

36 000568 泸州老窖 7,400 1,550,818.00 0.83

37 002372 伟星新材 72,000 1,478,880.00 0.79

38 601021 春秋航空 14,600 839,062.00 0.45

39 301486 致尚科技 1,227 70,748.82 0.04

40 301292 海科新源 3,106 62,088.94 0.03

41 688603 天承科技 1,078 59,290.00 0.03

42 301261 恒工精密 1,268 46,789.20 0.02

43 301202 朗威股份 1,703 43,971.46 0.02

44 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.02

45 688249 晶合集成 1,605 28,986.30 0.02

46 688361 中科飞测 326 21,082.42 0.01

47 301293 三博脑科 253 18,069.26 0.01

48 301325 曼恩斯特 150 16,192.50 0.01

49 688469 中芯集成 2,760 14,931.60 0.01

50 301307 美利信 362 11,533.32 0.01

51 688562 航天软件 500 11,155.00 0.01

52 301399 英特科技 197 10,159.29 0.01

53 301360 荣旗科技 108 10,000.80 0.01

54 301408 华人健康 586 9,932.70 0.01

55 688629 华丰科技 527 9,796.93 0.01

56 688352 颀中科技 787 9,499.09 0.01


57 688472 阿特斯 543 9,252.72 0.00

58 688146 中船特气 227 8,655.51 0.00

59 688593 新相微 571 8,330.89 0.00

60 001287 中电港 374 7,861.48 0.00

61 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00

62 688535 华海诚科 150 7,684.50 0.00

63 688523 航天环宇 318 7,584.30 0.00

64 301332 德尔玛 545 7,482.85 0.00

65 301357 北方长龙 152 7,355.28 0.00

66 301305 朗坤环境 372 7,324.68 0.00

67 301322 绿通科技 135 7,187.40 0.00

68 301246 宏源药业 230 7,063.30 0.00

69 688334 西高院 433 7,018.93 0.00

70 688620 安凯微 561 6,922.74 0.00

71 301225 恒勃股份 204 6,785.04 0.00

72 301428 世纪恒通 215 6,579.00 0.00

73 301157 华塑科技 123 6,510.39 0.00

74 601061 中信金属 838 6,352.04 0.00

75 301355 南王科技 375 6,281.25 0.00

76 301337 亚华电子 203 6,165.11 0.00

77 301281 科源制药 227 5,697.70 0.00

78 301397 溯联股份 140 5,628.00 0.00

79 301376 致欧科技 248 5,582.48 0.00

80 301323 新莱福 140 5,510.40 0.00

81 301170 锡南科技 156 5,449.08 0.00

82 688479 友车科技 183 5,396.67 0.00

83 688484 南芯科技 138 5,065.98 0.00

84 300804 广康生化 152 5,011.44 0.00

85 301439 泓淋电力 294 4,968.60 0.00

86 603135 中重科技 270 4,830.30 0.00

87 688631 莱斯信息 161 4,809.07 0.00


88 688433 华曙高科 149 4,693.50 0.00

89 301345 涛涛车业 77 3,591.28 0.00

90 001282 三联锻造 92 3,038.76 0.00

91 001328 登康口腔 117 2,982.33 0.00

92 601065 江盐集团 248 2,936.32 0.00

93 601133 柏诚股份 223 2,733.98 0.00

94 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00

95 603125 常青科技 93 2,281.29 0.00

96 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00

97 001360 南矿集团 147 2,185.89 0.00

98 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

99 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 603444 吉比特 15,156,577.00 5.89

2 600036 招商银行 15,093,688.74 5.86

3 600519 贵州茅台 14,226,794.00 5.53

4 601021 春秋航空 13,766,344.00 5.35

5 002271 东方雨虹 12,387,375.21 4.81

6 600309 万华化学 11,439,855.00 4.44

7 603885 吉祥航空 10,884,058.00 4.23

8 002352 顺丰控股 9,917,213.00 3.85

9 300750 宁德时代 9,894,136.00 3.84

10 000568 泸州老窖 9,810,518.00 3.81

11 300144 宋城演艺 9,733,831.42 3.78

12 300122 智飞生物 9,655,576.00 3.75

13 600352 浙江龙盛 9,344,176.82 3.63


14 600585 海螺水泥 8,986,583.00 3.49

15 600153 建发股份 8,898,231.00 3.46

16 601668 中国建筑 8,228,217.00 3.20

17 603588 高能环境 8,144,236.81 3.16

18 601088 中国神华 8,110,161.00 3.15

19 600885 宏发股份 8,087,927.12 3.14

20 601607 上海医药 8,026,051.00 3.12

21 300470 中密控股 7,694,256.00 2.99

22 600298 安琪酵母 7,606,675.67 2.96

23 600426 华鲁恒升 7,564,910.00 2.94

24 002003 伟星股份 7,494,446.00 2.91

25 600176 中国巨石 6,887,945.96 2.68

26 603259 药明康德 6,734,409.00 2.62

27 002372 伟星新材 6,441,290.00 2.50

28 600486 扬农化工 6,435,818.00 2.50

29 000858 五 粮 液 6,338,672.00 2.46

30 000333 美的集团 6,304,206.00 2.45

31 300760 迈瑞医疗 5,678,599.00 2.21

32 603345 安井食品 5,551,598.00 2.16

33 600048 保利发展 5,247,353.00 2.04

34 600938 中国海油 5,200,147.00 2.02

注："买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 603444 吉比特 19,470,233.55 7.56

2 601128 常熟银行 13,520,418.00 5.25

3 601021 春秋航空 13,356,102.00 5.19

4 000568 泸州老窖 13,206,077.00 5.13


5 002311 海大集团 12,681,131.00 4.93

6 002003 伟星股份 12,581,462.20 4.89

7 600660 福耀玻璃 12,395,776.24 4.82

8 600153 建发股份 11,358,612.10 4.41

9 300059 东方财富 10,578,979.80 4.11

10 002352 顺丰控股 10,484,329.00 4.07

11 600426 华鲁恒升 9,850,928.00 3.83

12 002332 仙琚制药 9,524,584.00 3.70

13 601668 中国建筑 9,384,705.00 3.65

14 601088 中国神华 9,320,289.00 3.62

15 603259 药明康德 9,314,027.62 3.62

16 002271 东方雨虹 9,249,847.00 3.59

17 300124 汇川技术 9,214,509.00 3.58

18 601607 上海医药 9,001,471.00 3.50

19 600309 万华化学 8,619,206.00 3.35

20 603639 海利尔 8,389,810.04 3.26

21 603345 安井食品 8,101,533.00 3.15

22 600690 海尔智家 7,872,975.00 3.06

23 600585 海螺水泥 7,622,305.00 2.96

24 600486 扬农化工 7,505,213.87 2.92

25 300750 宁德时代 7,459,349.60 2.90

26 600352 浙江龙盛 7,243,384.00 2.81

27 688777 中控技术 7,034,393.68 2.73

28 600938 中国海油 6,684,707.00 2.60

29 002372 伟星新材 6,480,692.00 2.52

30 600886 国投电力 5,782,649.00 2.25

31 600298 安琪酵母 5,518,458.99 2.14

32 300760 迈瑞医疗 5,490,675.85 2.13

33 002594 比亚迪 5,440,357.00 2.11

34 600036 招商银行 5,433,253.00 2.11

35 601111 中国国航 5,309,380.00 2.06


36 300470 中密控股 5,294,483.60 2.06

37 603588 高能环境 5,203,382.00 2.02

38 002415 海康威视 5,200,105.00 2.02

注："卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 433,818,091.09

卖出股票收入（成交）总额 492,665,612.14

注："买入金额"（或"买入股票成本"）、"卖出金额"（或"卖出股票收入"）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 209.99

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 209.99

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构


份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有 机构投资者 个人投资者

份额级别 数(户) 的基金份

额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额
比例 比例

中泰研究精选6 1,003 101,318.58 27,203,243.11 26.77% 74,419,294.34 73.23%
个月持有股票A

中泰研究精选6 1,933 47,964.24 1,010,027.78 1.09% 91,704,857.17 98.91%
个月持有股票C

合计 2,936 66,191.22 28,213,270.89 14.52% 166,124,151.51 85.48%

本表列示"占总份额比例"中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例;对合计数,为占
期末基金份额总额的比例。

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额
（份） 比例

中泰研究精选6个月 7,482,509.13 7.36%
基金管理人所有从业人 持有股票A

员持有本基金 中泰研究精选6个月 302,313.58 0.33%
持有股票C

合计 7,784,822.71 4.01%

本表列示"占基金总份额比例"中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例;对合计数,
为占期末基金份额总额的比例。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

中泰研究精选6个月持有 >100
股票A

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 中泰研究精选6个月持有

负责人持有本开放式基金 股票C 0
合计 >100

中泰研究精选6个月持有 10~50
股票A

本基金基金经理持有本开放式基金 中泰研究精选6个月持有 0
股票C

合计 10~50


§9 开放式基金份额变动

单位：份

中泰研究精选6个月持有股 中泰研究精选6个月持有股
票A 票C

基金合同生效日(2022年11月11日)基 101,922,642.66 140,067,568.03
金份额总额

本报告期期初基金份额总额 112,143,444.12 140,726,559.44

本报告期基金总申购份额 2,328,700.24 1,449,196.12

减：本报告期基金总赎回份额 12,849,606.91 49,460,870.61

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 101,622,537.45 92,714,884.95

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期内未改聘为基金审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易

券商名 单 占当期股 占当期佣 备
称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注
数 额的比例 比例

量

中泰证 2 921,916,737.04 100.00% 670,731.44 100.00% -

券
注：本基金采用证券公司交易结算模式，可豁免单个券商的交易佣金比例限制。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期内未通过证券公司交易单元进行其他证券投资。
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

中泰证券（上海）资产管理有限公司关

1 于旗下部分基金新增宁波银行股份有 中国证券报、中国 2023-02-17

限公司同业易管家平台为销售渠道并 证监会规定网站

参加费率优惠活动的公告

中泰证券（上海）资产管理有限公司关

2 于旗下部分基金新增平安银行股份有 中国证券报、中国 2023-02-17

限公司为销售机构并参加费率优惠活 证监会规定网站

动的公告

中泰证券（上海）资产管理有限公司关

3 于旗下部分基金新增兴业银行股份有 中国证券报、中国 2023-02-23

限公司银银平台为销售渠道并参加费 证监会规定网站

率优惠活动的公告

中泰证券（上海）资产管理有限公司关

4 于旗下部分基金新增平安证券股份有 中国证券报、中国 2023-03-07

限公司为销售机构并参加费率优惠活 证监会规定网站

动的公告


中泰证券（上海）资产管理有限公司关

5 于旗下部分基金新增兴业证券股份有 中国证券报、中国 2023-03-14

限公司为销售机构并参加费率优惠活 证监会规定网站

动的公告

6 中泰研究精选6个月持有期股票型证券 中国证监会规定 2023-04-20

投资基金2023年第1季度报告 网站

中泰研究精选6个月持有期股票型证券 中国证券报、中国

7 投资基金开放日常赎回和转换转出业 证监会规定网站 2023-05-08

务公告

§11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

1、中国证监会准予中泰研究精选6个月持有期股票型证券投资基金募集注册的文件；

2、《中泰研究精选6个月持有期股票型证券投资基金基金合同》；

3、《中泰研究精选6个月持有期股票型证券投资基金托管协议》；

4、《中泰研究精选6个月持有期股票型证券投资基金招募说明书》；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、中国证监会要求的其他文件。
11.2 存放地点

基金管理人处、基金托管人的办公场所，部分文件同时登载于基金管理人网站。11.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

中泰证券（上海）资产管理有限公司
二〇二三年八月二十九日
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