广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
2016年第3季度报告
2016年9月30日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年十月二十四日
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1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。
2基金产品概况
2.1基金产品概况
基金简称 广发原材料联接
基金主代码 001459
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年8月18日
报告期末基金份额总额 21,944,658.60份
投资目标 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,
追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF实现
对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长
率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制
在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。
业绩比较基准 本基金以中证全指原材料指数为标的指数。
本基金业绩比较基准为:95%中证全指原材料指数收益
率+5%银行活期存款利率(税后)。
风险收益特征 本基金为ETF联接基金,风险与收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,具
有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的
风险收益特征。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 广发原材料联接 广发原材料联接C
下属两级基金的交易代码 001459 002975
报告期末下属两级基金的份
21,190,862.11份 753,796.49份
额总额
2.1.1目标基金基本情况
基金名称 广发中证全指原材料ETF
基金主代码 159944
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2015年6月25日
基金份额上市的证券交易
深圳证券交易所
所
上市日期 2015年7月6日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
2.1.2目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股的
构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份
投资策略 股及其权重的变动进行相应的调整。本基金投资于标的指
数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的
95%。
本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中
业绩比较基准 证全指原材料指数。
本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用
风险收益特征 完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及
标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2016年7月1日-2016年9月30日)
广发原材料联接 广发原材料联接C
1.本期已实现收益 141,908.56 2,153.12
2.本期利润 562,318.53 -5,672.46
3.加权平均基金份额本期利润 0.0253 -0.0116
4.期末基金资产净值 21,599,755.27 768,381.77
5.期末基金份额净值 1.0193 1.0193
注:(1)本基金C级合同生效日为2016年7月6日,至披露时点不满一个季度。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(3)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、广发原材料联接:
业绩比较基
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③ 准差④
过去三个月 2.86% 0.96% 2.26% 1.00% 0.60% -0.04%
2、广发原材料联接C:
业绩比较基
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③ 准差④
过去三个月 -0.50% 0.93% -1.17% 0.96% 0.67% -0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2015年8月18日至2016年9月30日)
1.广发原材料联接:
2.广发原材料联接C:
注:本基金建仓期为基金合同生效后3个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。
4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期
证券从业
姓名 职务 限 说明
年限
任职日期 离任日期
本基金 男,中国籍,经济学硕士,持有
的基金 中国证券投资基金业从业证书,
经理; 1999年5月至2001年5月在大
广发中 鹏证券有限公司任研究员,
证全指 2001年5月至2010年8月在深
可选消 圳证券信息有限公司任部门总监,
费 2010年8月9日至2016年5月
陆志明 ETF基 2015-08-18 - 16年 29日任广发基金管理有限公司数
金的基 量投资部总经理,2011年6月
金经理; 3日至2016年7月27日任广发
广发中 中小板300ETF基金的基金经理,
证全指 2011年6月9日至2016年7月
医药卫 27日任广发中小板300ETF联接
生 基金的基金经理,2012年5月
ETF基 7日至2016年7月27日任广发
金的基 深证100指数分级基金的基金经
金经理; 理,2014年6月3日起任广发中
广发中 证全指可选消费ETF基金的基金
证全指 经理,2014年10月30日至
信息技 2016年7月27日任广发百发
术 100指数基金的基金经理,
ETF基 2014年12月1日起任广发中证
金的基 全指医药卫生ETF基金的基金经
金经理; 理,2015年1月8日起任广发中
广发中 证全指信息技术ETF基金的基金
证全指 经理,2015年1月29日起任广
金融地 发中证全指信息技术ETF联接基
产 金的基金经理,2015年3月
ETF基 23日起任广发中证全指金融地产
金的基 ETF基金的基金经理,2015年
金经理; 4月15日起任广发可选消费联接
广发可 基金的基金经理,2015年5月
选消费 6日起任广发医药卫生联接基金
联接基 的基金经理,2015年6月25日
金的基 起任广发中证全指能源ETF和广
金经理; 发中证全指原材料ETF基金的基
广发医 金经理,2015年7月1日起任广
药卫生 发中证全指主要消费ETF基金的
联接基 基金经理,2015年7月9日起任
金的基 广发能源联接和广发金融地产联
金经理; 接基金的基金经理,2015年7月
广发中 23日至2016年7月27日任广发
证全指 医疗指数分级基金的基金经理,
能源 2015年8月18日起任广发原材
ETF基 料联接和广发主要消费联接基金
金的基 的基金经理,2016年5月30日
金经理; 起任广发基金管理有限公司数量
广发中 投资部副总经理。
证全指
原材料
ETF基
金的基
金经理;
广发中
证全指
主要消
费
ETF基
金的基
金经理;
广发能
源联接
基金的
基金经
理;广
发金融
地产联
接基金
的基金
经理;
广发原
材料联
接基金
的基金
经理;
广发主
要消费
联接基
金的基
金经理;
数量投
资部副
总经理
注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易的情况,但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
(1)投资策略
作为ETF联接基金,本基金将继续秉承指数化被动投资策略,主要持有广发中证全指原材料ETF及指数成份股等,间接复制指数,同时积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低基金的跟踪误差。
(2)运作分析
报告期内,本基金跟踪误差来源主要是建仓、申购、赎回和成份股调整因素。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金A类份额净值增长率为2.86%,同期业绩基准收益率为2.26%。新增的C类份额净值增长-0.50%,C类份额同期业绩基准收益率为-1.17%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
3季度市场维持震荡格局,并随着英国脱欧、外汇贬值等风险的进一步释放,以及企业盈利
增速符合预期,市场出现了震荡上行的走势。中国经济“L”走势成为共识,经济转型正有序进行,预计新兴产业的企业未来盈利也会逐步企稳。并且目前的利率水平处于历史低位,所有资产的价格都出现不同的涨幅,在这种背景下,股市并没有明显的高估。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
自2016年7月1日起至2016年9月30日,本基金连续64个工作日出现资产净值低于五千万。
5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的
序号 项目 金额(元)
比例(%)
1 权益投资 23,738.73 0.10
其中:股票 23,738.73 0.10
2 基金投资 20,948,597.77 89.73
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金
- -
融资产
7 银行存款和结算备付金合计 2,323,732.00 9.95
8 其他各项资产 50,701.61 0.22
9 合计 23,346,770.11 100.00
5.2期末投资目标基金明细
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产
净值比例
(%)
广发中证
全指原材 广发基金
料交易型 交易型开 20,948,597.
1 股票型 管理有限 93.65
开放式指 放式 77
公司
数证券投
资基金
5.3报告期末按行业分类的股票投资组合
5.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净
代码 行业类别 公允价值(元)
值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
- -
B 采矿业
C 制造业 21,881.73 0.10
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,857.00 0.01
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 23,738.73 0.11
5.3.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。
5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
值比例(%)
1 600019 宝钢股份 2,300 12,581.00 0.06
2 002235 安妮股份 200 3,940.00 0.02
3 002379 *ST鲁丰 500 3,075.00 0.01
4 002756 永兴特钢 80 2,120.00 0.01
5 000407 胜利股份 300 1,857.00 0.01
6 300073 当升科技 2 103.06 0.00
7 300109 新开源 1 51.16 0.00
8 002382 蓝帆医疗 1 11.51 0.00
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)本基金本报告期末未持有股指期货。
(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本基金本报告期末未持有国债期货。
(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.12投资组合报告附注
5.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.12.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.12.3其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 12,503.04
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 307.85
5 应收申购款 37,890.72
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 50,701.61
5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情
序号 股票代码 股票名称
公允价值(元) 值比例(%) 况说明
重大事项停
1 600019 宝钢股份 12,581.00 0.06 牌
6开放式基金份额变动
单位:份
项目 广发原材料联接 广发原材料联接C
本报告期期初基金份额总额 21,389,264.98 -
本报告期基金总申购份额 14,457,359.90 1,616,241.38
减:本报告期基金总赎回份额 14,655,762.77 862,444.89
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 21,190,862.11 753,796.49
7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,200.02
本报告期买入/申购总份额 -
本报告期卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,200.02
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例 45.57
(%)
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基金的情况。
8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
发起份额承诺
持有份额 持有份额占 发起份额 发起份额占
持有期限
项目 总数 基金总份额 总数 基金总份额
比例 比例
基金管理人固有资金 10,000,20 45.57% 10,000,20 45.57% 三年
0.02 0.02
基金管理人高级管理人 - - - - -
员
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,20 45.57% 10,000,20 45.57% 三年
0.02 0.02
9影响投资者决策的其他重要信息
为了更好地满足投资者投资需求,广发基金管理有限公司经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定于2016年7月6日起,对广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金在现有份额的基础上增设C类基金份额(C类基金份额代码:002975),原份额转为A类份额,同时根据最新法律法规对《基金合同》和《托管协议》进行了相应修改。详见本基金管理人于2016年7月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司官方网站发布的《关于广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金新增C类基金份额并修改基金合同部分条款的公告》。
10备查文件目录
10.1备查文件目录
(一)中国证监会批准广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金募集的文件
(二)《广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》(三)《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
(四)《广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》(五)法律意见书
(六)基金管理人业务资格批件、营业执照
(七)基金托管人业务资格批件、营业执照
10.2存放地点
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
10.3查阅方式
1.书面查阅:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件;
2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn。
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