兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金

2022年第4季度报告

2022年12月31日

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2023年01月20日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴业稳康三年定开债券

基金主代码 004242

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年01月10日

报告期末基金份额总额 6,551,691,223.20份

本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，
投资目标 投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩
余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的
持续稳定增值。

本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争
基金资产在开放前可完全变现，本基金在封闭
期内采用买入并持有到期投资策略，所投金融
资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，
所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭运
投资策略 作期到期日。本基金投资含回售权的债券时，
应在投资该债券前，确定行使回售权或持有至
到期的时间；债券到期日晚于封闭运作期到期
日的，基金管理人应当行使回售权而不得持有
至到期日。基金管理人可以基于持有人利益优
先原则，在不违反《企业会计准则》的前提下，


对尚未到期的固定收益类品种、信用衍生品进
行处置。开放期内，基金规模将随着投资人对
本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本
基金在开放期将保持资产适当的流动性，以应
付当时市场条件下的赎回要求，并降低资产的
流动性风险，做好流动性管理。

业绩比较基准 每个封闭期的业绩比较基准为该封闭期起始日
的三年期定存利率（税后）+1%

本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益
风险收益特征 水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股
票型基金。

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022年10月01日 - 2022年12月31日）

1.本期已实现收益 38,832,315.56

2.本期利润 38,832,315.56

3.加权平均基金份额本期利润 0.0059

4.期末基金资产净值 6,842,648,028.42

5.期末基金份额净值 1.0444

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④


过去三个月 0.57% 0.01% 0.95% 0.01% -0.38% 0.00%

过去六个月 1.32% 0.01% 1.89% 0.01% -0.57% 0.00%

过去一年 2.52% 0.01% 3.75% 0.01% -1.23% 0.00%

自基金合同

生效起至今 7.23% 0.01% 11.16% 0.01% -3.93% 0.00%

注：1.2019年12月12日本基金基金份额持有人大会表决通过了《关于兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金转型为兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金有关事项的议案》。本基金自2020年1月10日起转型为兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金。《兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》自2020年1月10日起失效，《兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》于同日生效。
2、本基金的业绩比较基准自2020年1月10起变更为：每个封闭期的业绩比较基准为该封闭期起始日的三年期定存利率（税后）+1%。
3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1.自2020年1月10起兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金转型为兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金；
2.根据本基金基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起六个月内已使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
3.本基金的业绩比较基准自2020年1月10起变更为：每个封闭期的业绩比较基准为该封闭期起始日的三年期定存利率（税后）+1%。


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基

姓名 职务 金经理期限 证券从 说明

任职 离任 业年限

日期 日期

中国籍，硕士学位，具有证券投资基
金从业资格。2005年7月至2008年2月，
在北京顺泽锋投资咨询有限公司担任
研究员；2008年3月至2010年10月，在
新华信国际信息咨询（北京）有限公
司担任企业信用研究高级咨询顾问；2
010年10月至2012年8月，在光大证券
固定收 研究所担任信用及转债研究员；2012
益投资 年8月至2015年2月就职于浦银安盛基
部混合 金管理有限公司，其中2012年8月至20
资产投 15年2月担任浦银安盛增利分级债券

丁进 2017- - 12年 型证券投资基金的基金经理助理，201
资团队 01-20 2年9月至2015年2月担任浦银安盛幸

副总监， 福回报定期开放债券型证券投资基金
基金经 的基金经理助理，2013年5月至2015年
理 2月担任浦银安盛6个月定期开放债券
型证券投资基金的基金经理助理，201
3年6月至2015年2月担任浦银安盛季

季添利定期开放债券型证券投资基金
的基金经理助理。2015年2月加入兴业
基金管理有限公司，现任固定收益投
资部混合资产投资团队副总监，基金
经理。

1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法律法规、基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

报告期内，疫情和地产依然对经济增长形成拖累，内需疲弱叠加出口加速下滑，经济下行压力加大。11月初，疫情防控政策出现较大优化调整，地产融资端“三支箭”先后相继推出，央行同期实施降准，并在年末投放充裕流动性跨年。外围方面，以美联储为代表的发达经济体货币政策进入观察期，全球经济在2023年进入衰退的预期上升。债券收益率大幅上行，对比三季度末，利率债收益率调整5-15BP；信用债普遍上行50-150BP，城投债类别调整最大。市场剧烈调整造成理财产品大量赎回，形成负反馈。可转债资产受信用债调整压缩估值，中证转债单季度下跌2.5%。

报告期内，组合投资策略上以持有资产为主，随着部分到期债券及票息进行适当再投资操作。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末兴业稳康三年定开债券基金份额净值为1.0444元，本报告期内，基金份额净值增长率为0.57%，同期业绩比较基准收益率为0.95%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）


1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 3,665,153,845.75 53.55

其中：债券 3,665,153,845.75 53.55

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 2,010,138,222.66 29.37

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

银行存款和结算备付金合

7 计 1,169,164,269.30 17.08

8 其他资产 - -

9 合计 6,844,456,337.71 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 3,665,153,845.75 53.56

其中：政策性金融债 3,665,153,845.75 53.56

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -


10 合计 3,665,153,845.75 53.56

注：其他为地方政府债。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 160404 16农发04 30,050,000 3,103,871,401.57 45.36

2 092203001 22进出清发01 5,500,000 561,282,444.18 8.20

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金投资范围不包含股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资范围不包含股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金投资范围不包含国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金投资范围不包含国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金投资范围不包含国债期货。
5.11 投资组合报告附注

5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金为债券型基金，未涉及股票相关投资。
5.11.3 其他资产构成
本基金本报告期末未持有其他资产。
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 6,551,691,223.20

报告期期间基金总申购份额 -

减：报告期期间基金总赎回份额 -

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以

“-”填列） -

报告期期末基金份额总额 6,551,691,223.20

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 序 持有基金份额 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比


者 号 比例达到或者

类 超过20%的时

别 间区间

1 20221001-202 1,445,224,97 - - 1,445,224,97 22.06%
机 21231 3.50 3.50

构 2 20221001-202 2,890,450,91 - - 2,890,450,91 44.12%
21231 0.49 0.49

产品特有风险

本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。如果该类投资者集中赎回，可
能会对本基金造成流动性压力；同时，该等集中赎回将可能产生（1）份额净值尾差风险；（2）基金净值波动的 风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；（4）因基金资产净值低于5000 万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平，并对申购赎 回进行合理的应对，加强防范流动性风险，保护持有人利益。
注：上述份额占比为四舍五入，保留两位小数后的结果。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（一）中国证监会准予兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金变更注册的文件
（二）《兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》

（三）《兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金托管协议》

（四）法律意见书

（五）基金管理人业务资格批件和营业执照

（六）基金托管人业务资格批件和营业执照

（七）中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人的住所
9.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。

网站：http：//www.cib-fund.com.cn

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。

客户服务中心电话 4000095561

兴业基金管理有限公司

2023年01月20日
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