汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金
2021 年第 3 季度报告
2021 年 9 月 30 日
基金管理人:汇安基金管理有限责任公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 10 月 27 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 汇安多策略混合
基金主代码 005109
交易代码 005109
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 11 月 22 日
报告期末基金份额总额 262,992,517.15 份
本基金在深入的基本面研究的基础上,通过灵活
投资目标 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理,力争
实现基金资产的持续稳定增值。
本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市
场走势的综合分析,灵活运用多种投资策略,主
动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确
定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比
投资策略 例,以最大限度地降低投资组合的风险、提高稳
健投资收益。
本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投
资策略、债券投资策略、股指期货和国债期货投
资策略、权证投资策略、存托凭证投资策略等。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*60%+上证国债指数收益率
*40%
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期
风险收益特征 风险与预期收益中等的投资品种,其风险收益水
平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型
基金。
基金管理人 汇安基金管理有限责任公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 汇安多策略混合 A 汇安多策略混合 C
下属分级基金的交易代码 005109 005110
报告期末下属分级基金的份额总额 177,330,424.05 份 85,662,093.10 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2021 年 7 月 1 日 - 2021 年 9 月 30 日 )
汇安多策略混合 A 汇安多策略混合 C
1.本期已实现收益 -5,830,872.41 -1,610,443.05
2.本期利润 -34,342,426.47 -19,003,607.36
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1781 -0.1859
4.期末基金资产净值 292,436,802.18 138,557,588.71
5.期末基金份额净值 1.6491 1.6175
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇安多策略混合 A
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个 -9.04% 1.14% -3.50% 0.72% -5.54% 0.42%
月
过去六个 -7.92% 1.01% -1.09% 0.66% -6.83% 0.35%
月
过去一年 5.58% 1.08% 5.53% 0.73% 0.05% 0.35%
过去三年 86.55% 1.28% 31.41% 0.77% 55.14% 0.51%
自基金合
同生效起 69.75% 1.23% 21.41% 0.74% 48.34% 0.49%
至今
汇安多策略混合 C
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个 -9.15% 1.14% -3.50% 0.72% -5.65% 0.42%
月
过去六个 -8.15% 1.01% -1.09% 0.66% -7.06% 0.35%
月
过去一年 5.06% 1.08% 5.53% 0.73% -0.47% 0.35%
过去三年 83.85% 1.28% 31.41% 0.77% 52.44% 0.51%
自基金合
同生效起 66.53% 1.23% 21.41% 0.74% 45.12% 0.49%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本报告期,本基金投资比例符合基金合同要求。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
戴杰,复旦大学数学本科、
硕士,8 年证券、基金行业
指 数 与 从业经历,曾任华安基金管
量 化 投 理有限公司指数与量化投
资 部 高 2017 年 11 资部先后担任数量分析师
戴杰 级经理、 月 22 日 - 8 年 和投资经理。2016 年 10 月
本 基 金 24 日加入汇安基金管理有
的 基 金 限责任公司,担任指数与量
经理 化投资部高级经理一职。
2017 年 3 月 22 日至 2019 年
4 月 19 日,任汇安丰恒灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理;2017 年 3 月 23
日至 2019 年 3 月 8 日,任
汇安丰华灵活配置混合型
证券投资基金基金经理;
2017 年 7 月 19 日至 2019 年
3 月 8 日,任汇安丰利灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理;2017 年 7 月 27
日至 2018 年 8 月 9 日,任
汇安丰裕灵活配置混合型
证券投资基金基金经理;
2018 年 7 月 26 日至 2019 年
10 月 14 日,任汇安量化优
选灵活配置混合型证券投
资基金基金经理;2019 年 4
月 11 日至 2020 年 4 月 13
日,任汇安丰益灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理;2019 年 10 月 30 日至
2021 年 2 月 2 日,任汇安量
化先锋混合型证券投资基
金基金经理;2019 年 12 月
24 日至 2021 年 9 月 3 日,
任汇安宜创量化精选混合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理;2017 年 1 月 17 日至今,
任汇安丰泽灵活配置混合
型证券投资基金基金经理;
2017 年 11 月 22 日至今,任
汇安多策略灵活配置混合
型证券投资基金基金经理;
2018 年 2 月 13 日至今,任
汇安成长优选灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理;2019 年 4 月 30 日至今,
任汇安多因子混合型证券
投资基金基金经理;2020 年
8 月 11 日至今,任汇安消费
龙头混合型证券投资基金
基金经理;2021 年 4 月 2 日
至今,任汇安鑫利优选混合
型证券投资基金基金经理。
注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从
行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,完善相应制度及流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合,报告期内公平交易制度得到良好的贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内,本基金未发现可能的异常交易情况,不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2021 年三季度,宏观经济边际走弱,和经济相关度较高的传统行业以及消费行业的基本面都出现了一些边际下行,以至这类行业股价跌幅较大。部分政策扶持的赛道虽然基本面维持了高景气,但因为市场交易过于拥挤导致前期涨幅较大,相关行业股价也出现了冲高回落的局面。上游行业股价表现比较强势,主要受益于“双碳”政策导致供给约束造成的价格大幅上行。另一方面,政策对房地产、互联网、游戏、医药、教育等行业的一些举措也给这些行业的股价带来了较大波动。给我们的感受是,相较于多数年份,政策对今年宏观经济以及微观结构的影响是比较大的,在投机性较强的 A 股市场,这带来了更大的股价波动。但我们对政策的理解依然是在不发生系统性风险的前提下,保持合理经济增长的同时实现新能源转型,解决某些行业长期发展中积累的隐
患。市场对一些行业的过度悲观我们认为可能存在一些预期差。面对如此复杂的投资局面,我们依然需要坚定初心,就是坚持以判断企业中长期价值的方法去寻找高性价比的优质企业,只不过我们在思考企业中长期价值的时候,可能需要加入更多对于时代背景和政策的思考。基于“双碳”政策的深入思考,新能源赛道的确在未来数十年有比较大的投资机会,尤其是电动车行业,但我们认为只有少数细分领域的龙头企业具备长期投资价值,大量新能源概念股目前股价高估的可能性更大。本报告期,本基金加仓了一些格局清晰、竞争力强大的新能源车相关标的,同时继续坚定持有被政策影响短期情绪的优秀医药股、基本面短期遇到扰动的消费股以及竞争力较强的部分优质金融股。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末汇安多策略混合 A 基金份额净值为 1.6491 元,本报告期基金份额净值增长率
为-9.04%,同期业绩比较基准收益率为-3.50%;截至本报告期末汇安多策略混合 C 基金份额净值为 1.6175 元,本报告期基金份额净值增长率为-9.15%,同期业绩比较基准收益率为-3.50%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 404,659,567.53 93.53
其中:股票 404,659,567.53 93.53
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售 - -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 27,727,017.40 6.41
8 其他资产 260,663.91 0.06
9 合计 432,647,248.84 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 8,345,990.82 1.94
B 采矿业 - -
C 制造业 250,885,369.32 58.21
D 电力、热力、燃气及水生产和供 9,607,875.22 2.23
应业
E 建筑业 20,183.39 0.00
F 批发和零售业 108,076.65 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务 43,414,092.35 10.07
业
J 金融业 71,922,950.93 16.69
K 房地产业 3,634,595.33 0.84
L 租赁和商务服务业 2,990,000.00 0.69
M 科学研究和技术服务业 5,421,693.33 1.26
N 水利、环境和公共设施管理业 166,265.85 0.04
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 3,436,202.00 0.80
R 文化、体育和娱乐业 4,702,927.22 1.09
S 综合 - -
合计 404,659,567.53 93.89
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 600519 贵州茅台 12,448 22,779,840.00 5.29
2 600036 招商银行 378,100 19,075,145.00 4.43
3 300750 宁德时代 29,800 15,666,754.00 3.64
4 600577 精达股份 1,960,000 13,974,800.00 3.24
5 000858 五粮液 61,900 13,580,241.00 3.15
6 300454 深信服 53,000 12,433,800.00 2.88
7 601166 兴业银行 618,900 11,325,870.00 2.63
8 603055 台华新材 674,894 11,054,763.72 2.56
9 000001 平安银行 606,100 10,867,373.00 2.52
10 600926 杭州银行 691,366 10,322,094.38 2.39
5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细
本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的招商银行与平安银行,在编制日前一年内受到监管部门处罚。经过审慎研究分析,招商银行与平安银行经营稳健,业绩良好,所受处罚不影响发行人的实际经营,经过本基金管理人内部严格的投资决策流程,该主体发行的证券被纳入本基金的实际投资组合。本基金投资的其余前十大持有证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 149,450.59
2 应收证券清算款 37,692.06
3 应收股利 -
4 应收利息 5,728.07
5 应收申购款 67,793.19
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 260,663.91
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 汇安多策略混合 A 汇安多策略混合 C
报告期期初基金份额总额 225,406,090.57 156,964,684.88
报告期期间基金总申购份额 5,808,749.15 9,929,741.54
减:报告期期间基金总赎回份额 53,884,415.67 81,232,333.32
报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -
少以"-"填列)
报告期期末基金份额总额 177,330,424.05 85,662,093.10
注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金的基金管理人于本基金本报告期内未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金的基金管理人于本基金本报告期内未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资
者 序 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占
类 号 达到或者超过 20% 份额 份额 份额 持有份额 比
别 的时间区间
机 1 20210701-20210930 96,819,067.63 0.00 0.00 96,819,067.63 36.81%
构
2 20210701-20210720 95,286,047.57 0.00 95,286,047.57 0.00 0.00%
个 - - - - - - -
人
- - - - - - - -
产品特有风险
本基金本报告期内存在单一基金份额持有人持有基金份额比例超过 20%的情况,投资人在投资本基金时,可能面临本基金因持有人集中度较高而产生的相应风险,具体包括:巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于 5000 万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将在基金运作中对以上风险进行严格的监控和管理,保护中小投资者利益。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金募集的文件
2、汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同
3、汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议
4、汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
5、报告期内在规定报刊及规定网站上披露的各项公告
6、中国证监会规定的其他文件
9.2 存放地点
北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 13 层
上海市虹口区东大名路 501 白玉兰大厦 36 层 02-03 室
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站:http://www.huianfund.cn/
汇安基金管理有限责任公司
2021 年 10 月 27 日
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