红土创新优淳货币市场基金

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：红土创新基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2024 年 3 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 03 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2
1.1 重要提示 ...... 2
1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ...... 5
2.1 基金基本情况 ...... 5
2.2 基金产品说明 ...... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5
2.4 信息披露方式 ...... 6
2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6
3.2 基金净值表现 ...... 7
3.3 其他指标 ...... 10
3.4 过去三年基金的利润分配情况 ...... 10
§4 管理人报告 ...... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14
§5 托管人报告 ...... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15
§6 审计报告 ...... 15
6.1 审计报告基本信息 ...... 15
6.2 审计报告的基本内容 ...... 15
§7 年度财务报表 ...... 17
7.1 资产负债表 ...... 17
7.2 利润表 ...... 18
7.3 净资产变动表 ...... 19
7.4 报表附注 ...... 21
§8 投资组合报告 ...... 48

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 48
8.2 债券回购融资情况 ...... 48
8.3 基金投资组合平均剩余期限 ...... 48

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 ...... 49

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 49 8.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ... 50
8.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离 ...... 50 8.8 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细 ...... 51
8.9 投资组合报告附注 ...... 51
§9 基金份额持有人信息 ...... 51
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 51
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ...... 52
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 52
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 52
§10 开放式基金份额变动 ...... 53
§11 重大事件揭示 ...... 53
11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 53
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 53
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 53
11.4 基金投资策略的改变 ...... 53
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 54
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 54
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 54
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ......54
11.9 其他重大事件 ...... 54
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 56
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......56
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 57
§13 备查文件目录 ...... 57
13.1 备查文件目录 ...... 57
13.2 存放地点 ...... 57
13.3 查阅方式 ...... 57

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 红土创新优淳货币市场基金

基金简称 红土创新优淳货币

基金主代码 005150

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 9 月 8 日

基金管理人 红土创新基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份 3,117,818,455.47 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 红土创新优淳货币 A 红土创新优淳货币 B

金简称

下属分级基金的交 005150 005151

易代码

报告期末下属分级 187,917,300.26 份 2,929,901,155.21 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力争获得稳定
的收益。

投资策略 本基金运用利率预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易
策略等积极的投资策略相结合，对各类可投资资产进行合理的配置
和选择。投资策略考虑各类资产的风险性、流动性及收益性特征，
把风险控制在预算之内，在不增加风险的基础上保持高流动性，最
终追求稳定的收益。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：活期存款利率（税后）。

风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其长
期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基
金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 红土创新基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

姓名 殷喆 陆志俊

信息披露 联系电话 0755-33011858 95559

负责人

电子邮箱 yinz@htcxfund.com luzj@bankcomm.com

客户服务电话 0755-33011866 95559

传真 0755-33011855 021-62701216

注册地址 广东省深圳市前海深港合作区前 中国（上海）自由贸易试验区银
湾一路 1 号 A 栋 201 室 城中路 188 号


办公地址 深圳市南山区海德三道 1066 号深 中国（上海）长宁区仙霞路 18
创投广场 48 层 号

邮政编码 518048 200336

法定代表人 阮菲 任德奇

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.htcxfund.com
址

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行
(特殊普通合伙) 大厦 6 楼

注册登记机构 红土创新基金管理有限公司 深圳市南山区海德三道 1066 号深创投广场 48
层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2023 年 2022 年 2021 年

3.1.1 期间 红土创新优 红土创新优 红土创新优 红土创新优 红土创新优 红土创新优
数据和指标

淳货币 A 淳货币 B 淳货币 A 淳货币 B 淳货币 A 淳货币 B

本期已实现 3,973,891.3 44,742,669. 2,360,290.5 29,175,941. 2,354,360.1 33,823,110.
收益 8 90 8 34 8 04

本期利润 3,973,891.3 44,742,669. 2,360,290.5 29,175,941. 2,354,360.1 33,823,110.
8 90 8 34 8 04

本期净值收 2.1562% 2.4014% 1.8513% 2.0960% 2.3414% 2.5876%
益率

3.1.2 期末 2023 年末 2022 年末 2021 年末

数据和指标

期末基金资 187,917,300 2,929,901,1 117,275,518 1,475,101,8 115,308,598 949,699,137
产净值 .26 55.21 .01 28.84 .62 .70

期末基金份 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
额净值

3.1.3 累计 2023 年末 2022 年末 2021 年末

期末指标

累计净值收 17.7572% 19.5507% 15.2717% 16.7472% 13.1765% 14.3503%
益率
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。2.本基金收益分配为按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

红土创新优淳货币 A

份额净 份额净值 业绩比较基准

业绩比较基

阶段 值收益 收益率标 收益率标准差 ①－③ ②－④
准收益率③

率① 准差② ④

0.4494 0.0046
过去三个月 0.5388% 0.0046% 0.0894% 0.0000%

% %

0.8132 0.0051
过去六个月 0.9921% 0.0051% 0.1789% 0.0000%

% %

1.8013 0.0072
过去一年 2.1562% 0.0072% 0.3549% 0.0000%

% %

5.4190 0.0056
过去三年 6.4836% 0.0056% 1.0646% 0.0000%

% %

12.0344 10.259 0.0051
过去五年 0.0051% 1.7753% 0.0000%

% 1% %

自基金合同生效起 17.7572 15.515 0.0050
0.0050% 2.2419% 0.0000%

至今 % 3% %

红土创新优淳货币 B

份额净 份额净值 业绩比较基准

业绩比较基

阶段 值收益 收益率标 收益率标准差 ①－③ ②－④
准收益率③

率① 准差② ④

0.5102 0.0046
过去三个月 0.5996% 0.0046% 0.0894% 0.0000%

% %

0.9355 0.0051
过去六个月 1.1144% 0.0051% 0.1789% 0.0000%

% %


2.0465 0.0072
过去一年 2.4014% 0.0072% 0.3549% 0.0000%

% %

6.1884 0.0056
过去三年 7.2530% 0.0056% 1.0646% 0.0000%

% %

13.3870 11.611 0.0050
过去五年 0.0050% 1.7753% 0.0000%

% 7% %

自基金合同生效起 19.5507 17.308 0.0050
0.0050% 2.2419% 0.0000%

至今 % 8% %

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：基金合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 其他指标

无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元
红土创新优淳货币 A

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润

年度 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 备注
转实收基金

2023 年 3,948,492.40 - 25,398.98 3,973,891.38 -

2022 年 2,377,501.83 - -17,211.25 2,360,290.58 -

2021 年 2,325,299.81 - 29,060.37 2,354,360.18 -

合计 8,651,294.04 - 37,248.10 8,688,542.14 -

红土创新优淳货币 B

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润

年度 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 备注
转实收基金

2023 年 44,272,393.52 - 470,276.38 44,742,669.90 -

2022 年 29,252,797.40 - -76,856.06 29,175,941.34 -

2021 年 33,577,797.96 - 245,312.08 33,823,110.04 -

合计 107,102,988.88 - 638,732.40 107,741,721.28 -


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

红土创新基金管理有限公司（以下简称“红土创新基金”）经中国证监会证监许可【2014】562号文批准设立。红土创新基金总部位于深圳，注册资本金为 4 亿元人民币，是国内首家创投系公募基金管理公司。公司股东为深圳市创新投资集团有限公司，持有股权 100%。

红土创新基金在公募基金业务的优良传承基础上，借力股东对创业投资行业的深入理解，外加国内独创的博士后工作站研究支持，充分利用一级市场优势向二级市场延伸，将红土创新基金
打造成为以权益类投资为特色的创新型资产管理机构。截至 2023 年 12 月 31 日，红土创新基金共
管理 21 只公募基金，资产管理规模 200.46 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

厦门大学金融工程硕士，CPA，CFA。曾任
宝盈基金研究员、宝盈货币市场基金基金
经理、红土创新基金专户投资经理，现任
红土创新货币市场基金、红土创新优淳货
邱骏 本基金的 2019 年 3 - 13 年 币市场基金、红土创新纯债债券型证券投
基金经理 月 19 日 资基金、红土创新丰源中短债债券型证券
投资基金、红土创新丰泽中短债债券型证
券投资基金、红土创新丰睿中短债债券型
证券投资基金、红土创新中证同业存单AAA
指数 7 天持有期证券投资基金基金经理。

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管
理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，公司制定了《红土创新管理有限公司公平交易管理规定》，将公司所管理的不同资产组合的授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动均纳入公平交易管理，在业务流程和岗位职责中制定公平交易的控制规则和控制活动，建立对公平交易的执行、监督及审核流程，严禁在不同投资组合之间进行利益输送。针对上述各个环节，建立了股票库管理制度，投资管理制度，集中交易管理制度，异常交易监控制度等公平交易相关的公司制度。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

公司旗下投资组合在报告期内交易过程中未发现存在不公平交易及异常交易的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，国内经济整体延续弱复苏。上半年政策面刺激力度有限，财政方面强刺激预期被不断证伪，地产方面因城施策的政策基调保持定力。下半年在国内经济修复节奏持续放缓的情况下，货币、财政、地产刺激政策出台的力度和频率显著加大。地产方面，陆续出台优化个人住房贷款套数认定标准、调整优化住房信贷政策、降低存量首套房贷利率、一线城市认房不认贷、部分城市开始取消限购等措施，稳地产政策信号多次释放。财政政策方面，中央财政在四季度增发
国债 10000 亿元，作为特别国债管理。全国财政赤字由 38800 亿元增加到 48800 亿元，赤字率由
3%提高到 3.8%左右。货币政策全年维持稳健宽松，央行 2 次降准共 50bp，7 天 OMO 利率和 MLF
利率分别下降 20bp、25bp。


报告期内，上半年机构“钱多”的逻辑持续演绎，债牛的趋势逐渐确立，十年期国债收益率由年初的 2.82%震荡下行至 2.64%附近。8 月中旬，央行意外降息，但收益率在短暂回落后开始上行走势，尽管央行在 9 月中旬再度降准，但并未改变市场收益率上行的态势，10 月特殊再融资债加速发行，资金面持续紧平衡，收益率不断上行，10Y 国债利率向上突破 2.70%。直到 12 月，伴随政治局会议、中央经济工作会议落地，政策内容未超预期，市场对于政策的担忧基本解除，债市收益率震荡下行，在此期间资金面边际缓和，短端利率下行更多，债市收益率曲线朝着牛陡方向切换。12 月下旬，多家国有大行再次下调存款挂牌利率，12 月 25 日多家股份制银行跟进下调
存款利率，宽松预期升温推动债市收益率快速下行。全年 1 年国债收益率下行约 3bp, 10 年国债
收益率下行约 27bp。

报告期内, 直至 3 季度超预期降息，由于资金面持续宽松，我们在多数时间保持了较高的组
合杠杆，积极参与了信用债和存单的波段交易。8 月中下旬开始直到 4 季度，市场经历一轮调整，我们逐步降低了组合久期和杠杆，增加了组合高流动性资产的配置比例。进入 12 月中下旬，随着短久期债券资产的投资价值逐步显现，我们择机增加了收益率较高的逆回购、存单、信用债等资产的配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末红土创新优淳货币 A 基金份额净值收益率为 2.1562%；红土创新优淳货币 B
基金份额净值收益率为 2.4014%，同期业绩比较基准收益率为 0.3549%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下一阶段市场，我们认为国内经济大概率维持“稳复苏”的节奏，居民资产负债表的修复及疤痕效应的消退仍需时间。去年底的中央经济工作会议提出“保持流动性合理充裕，社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配”，比过往的表述更偏积极，因此，在经济稳复苏阶段，央行在流动性总量上依然有望保持合理充裕，资金利率难以明显收紧。房地产下行和地方政府债务风险的缓和也均需要较宽松的货币金融环境。中期看，经济逐步改善但斜率温和，资金面中枢回归但整体充裕，共同决定市场走势将继续维持震荡，交易性机会将持续阶段性存在。我们将积极跟踪生产、消费的修复进度，同时跟踪政策的变化和市场预期的变化，择机参与信用债、同业存单等波段交易。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金份额持有人利益出发，严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，在进一步梳理完善内部控制制度和业务流程的同时，
确保各项法规和管理制度的落实。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序，通过合规评审、合规检视等各项合规管理措施以及实时监控、定期检查、专项检查等方法，对基金的投资运作、基金销售、基金运营、客户服务和信息披露等进行了重点监控与稽核，发现问题及时提出改进建议，并督促相关部门进行整改，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。公司重视对员工的合规培训，开展了多次培训活动，加强对员工行为的管理，增强员工合规意识。公司还通过网站、邮件等多种形式进行了投资者教育工作。
报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，基金合同得到严格履行，有效保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将继续以风险控制为核心，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值工作组，由投研部门、运营部门及监察稽核部门的相关人员组成。估值工作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理，特别是应当保证估值未被歪曲以免对基金份额持有人产生不利影响。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定，本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。

本基金本报告期内向 A 级份额持有人分配利润：3,973,891.38 元，向 B 级份额持有人分配利
润：44,742,669.90 元。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人、基金资产净值低
于 5000 万的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，基金托管人在红土创新优淳货币市场基金的托管过程中，严格遵守了《证券投
资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，红土创新基金管理有限公司在红土创新优淳货币市场基金投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由红土创新基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关红土创新优淳货币市场基金的年度报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2024)第 26115 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 红土创新优淳货币市场基金全体基金份额持有人：

(一)我们审计的内容

我们审计了红土创新优淳货币市场基金(以下简称“红土创新
优淳货币基金”)的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资
产负债表，2023 年度的利润表和净资产变动表以及财务报表
附注。

(二)我们的意见

审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了红土创新优淳货币基金 2023 年
12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变
动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于红土创新优


淳货币基金，并履行了职业道德方面的其他责任。

强调事项 -

其他事项 -

其他信息 -

红土创新优淳货币基金的基金管理人红土创新基金管理有限
公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准
则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的
基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设
计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于
管理层和治理层对财务报表的责 舞弊或错误导致的重大错报。

任 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估红土创新优
淳货币基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如
适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清
算红土创新优淳货币基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督红土创新优淳货币基金的财务报
告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适
当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
注册会计师对财务报表审计的责 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于
任 错误导致的重大错报的风险。(二)了解与审计相关的内部控
制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效
性发表意见。

(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会
计估计及相关披露的合理性。

(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结
论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对红土创新优
淳货币基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存
在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大
不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者
注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发
表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的
信息。然而，未来的事项或情况可能导致红土创新优淳货币
基金不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并


评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天

会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 张振波 陶文欣

会计师事务所的地址 中国 上海市

审计报告日期 2024 年 3 月 27 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：红土创新优淳货币市场基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 271,497.62 2,922,181.17

结算备付金 - -

存出保证金 32,448.29 92,831.02

交易性金融资产 7.4.7.2 2,142,033,053.24 1,079,234,691.75

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 2,142,033,053.24 1,079,234,691.75

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 826,219,408.81 421,998,912.80

债权投资 7.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 7.4.7.6 - -

其他权益工具投资 7.4.7.7 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 150,689,048.12 88,868,981.88

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.8 - -


资产总计 3,119,245,456.08 1,593,117,598.62

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 248,211.82 149,436.80

应付托管费 82,737.26 49,812.25

应付销售服务费 55,797.25 35,080.67

应付投资顾问费 - -

应交税费 24,440.25 10,315.07

应付利润 675,980.50 180,305.14

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.9 339,833.53 315,301.84

负债合计 1,427,000.61 740,251.77

净资产：

实收基金 7.4.7.10 3,117,818,455.47 1,592,377,346.85

未分配利润 7.4.7.12 - -

净资产合计 3,117,818,455.47 1,592,377,346.85

负债和净资产总计 3,119,245,456.08 1,593,117,598.62

注： 报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额总额 3,117,818,455.47 份。其中 A 类基金份额净
值 1.0000 元 ，基 金份 额 187,917,300.26 份 ；B 类 基金 份额 净值 1.0000 元 ，基 金份 额
2,929,901,155.21 份。
7.2 利润表
会计主体：红土创新优淳货币市场基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

一、营业总收入 57,594,752.49 38,122,012.55

1.利息收入 13,753,249.30 8,723,980.80

其中：存款利息收入 7.4.7.13 24,113.64 33,367.48

债券利息收入 - -

资产支持证券利 - -
息收入

买入返售金融资 13,729,135.66 8,690,613.32

产收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 43,841,503.19 29,398,031.75
填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.14 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.15 43,841,503.19 29,398,031.75

资产支持证券投 7.4.7.16 - -
资收益

贵金属投资收益 7.4.7.17 - -

衍生工具收益 7.4.7.18 - -

股利收益 7.4.7.19 - -

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 7.4.7.20 - -
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.21 - -
号填列）

减：二、营业总支出 8,878,191.21 6,585,780.63

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 3,284,605.64 2,432,495.42

其中：暂估管理人报酬 - -

2．托管费 7.4.10.2.2 1,094,868.57 810,831.78

3．销售服务费 7.4.10.2.3 678,561.25 479,707.01

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 3,514,140.23 2,562,104.28

其中：卖出回购金融资产 3,514,140.23 2,562,104.28
支出

6．信用减值损失 7.4.7.22 - -

7．税金及附加 23,822.69 18,636.05

8．其他费用 7.4.7.23 282,192.83 282,006.09

三、利润总额（亏损总额 48,716,561.28 31,536,231.92
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 48,716,561.28 31,536,231.92
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 48,716,561.28 31,536,231.92

7.3 净资产变动表
会计主体：红土创新优淳货币市场基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日


单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 1,592,377,346. 1,592,377,346.8
资产 - -

85 5

二、本期期初净 1,592,377,346. 1,592,377,346.8
资产 - -

85 5

三、本期增减变 1,525,441,108. 1,525,441,108.6
动额（减少以“-” - -

号填列） 62 2

（一）、综合收益 - - 48,716,561.28 48,716,561.28
总额
（二）、本期基金

份额交易产生的 1,525,441,108. 1,525,441,108.6
净资产变动数 - -

（净资产减少以 62 2
“-”号填列）

其中：1.基金申 15,830,556,935 15,830,556,935.
购款 - -

.57 57

2.基金赎 -14,305,115,82 -14,305,115,826
回款 - -

6.95 .95

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - -48,716,561.28 -48,716,561.28
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）

四、本期期末净 3,117,818,455. 3,117,818,455.4
资产 - -

47 7

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 1,065,007,736. 1,065,007,736.3
资产 - -

32 2

二、本期期初净 1,065,007,736. 1,065,007,736.3
资产 - -

32 2

三、本期增减变

动额（减少以“-” 527,369,610.53 - - 527,369,610.53
号填列）

（一）、综合收益 - - 31,536,231.92 31,536,231.92
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 527,369,610.53 - - 527,369,610.53
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 10,200,990,379 10,200,990,379.
购款 - -

.79 79

2.基金赎 -9,673,620,769 -9,673,620,769.
回款 - -

.26 26

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - -31,536,231.92 -31,536,231.92
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）

四、本期期末净 1,592,377,346. 1,592,377,346.8
资产 - -

85 5

注：报表附注为财务报表的组成部分。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

冀洪涛 周厚桥 焦小川

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

红土创新优淳货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]940 号《关于准予红土创新优淳货币市场基金注册的批复》核准，由红土创新基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《红土创新优淳货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。首次设立募集不包括认
购资金利息共募集人民币 440,009,284.00 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第 883 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《红土创新优淳货币
市场基金基金合同》于 2017 年 9 月 8 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
440,009,284.00 份基金份额，无认购资金利息折合的基金份额。本基金的基金管理人为红土创新基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据《红土创新优淳货币市场基金基金合同》，本基金根据销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。按照 0.25%年费率计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；按
照 0.01%年费率计提销售服务费的基金份额，称为 B 类基金份额。A 类基金份额和 B 类基金份额单
独设置基金代码，并分别公布每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《红土创新优淳货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金；期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为活期存款利率(税后)。

本财务报表由本基金的基金管理人红土创新基金管理有限公司于2024年3月27日批准报出。7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《红土创新优淳货币市场基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2023 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 12
月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。

(1)金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

(2)金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于取得债券投资或资产支持证券投资支付的价款中包含的债券或资产支持证券投资起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应
计利息，包含在债券投资或资产支持证券投资的账面价值中。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

债券投资和资产支持证券投资按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率每日计提应计利息，同时在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资和资产支持证券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用投资组合的公允价值计算影子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度绝对值达到或超过 0.25%时，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使基金资产净值更能公允地反映基金投资组合价值。

计算影子价格时按如下原则确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 1.00 元。由于申购和赎
回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1) 赋予基金份额持有人在基金清算时按
比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，
并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2) 该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3) 该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4) 除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5) 该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。

可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。

本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1) 现金流量总额实质上基于基金的
损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；(2) 实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。

本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。
7.4.4.8 损益平准金

不适用。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

债券投资和资产支持证券投资在持有期间按实际利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

债券投资和资产支持证券投资于处置时，其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直
线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额享有确认当日的分红权益，而赎回的基金份额不享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值 1.00 元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目，每日以红利再投资方式支付收益。
7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过程中确定以下类别债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。

(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末


2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 271,497.62 2,922,181.17

等于：本金 269,700.20 2,921,161.75

加：应计利息 1,797.42 1,019.42

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以 - -
内

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 271,497.62 2,922,181.17

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

按实际利率计算的账 影子定价 偏离金额 偏离度
面价值 （%）

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 2,142,033,053.24 2,143,765,965.88 1,732,912.64 0.0556

合计 2,142,033,053.24 2,143,765,965.88 1,732,912.64 0.0556

资产支持证券 - - - -

合计 2,142,033,053.24 2,143,765,965.88 1,732,912.64 0.0556

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

按实际利率计算的账 影子定价 偏离金额 偏离度
面价值 （%）

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 1,079,234,691.75 1,080,044,305.21 809,613.46 0.0508

合计 1,079,234,691.75 1,080,044,305.21 809,613.46 0.0508

资产支持证券 - - - -

合计 1,079,234,691.75 1,080,044,305.21 809,613.46 0.0508

注：1、偏离金额＝影子定价－摊余成本；

2、偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

无余额。
7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

无。
7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 826,219,408.81 -

合计 826,219,408.81 -

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 421,998,912.80 -

合计 421,998,912.80 -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无余额。
7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况

无。

7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

无。
7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况

无。
7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

无。
7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

无。
7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

无。
7.4.7.8 其他资产

无余额。
7.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 120,833.53 96,301.84

其中：交易所市场 -10,190.35 -10,190.35

银行间市场 131,023.88 106,492.19

应付利息 - -

预提费用 219,000.00 219,000.00

合计 339,833.53 315,301.84

7.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
红土创新优淳货币 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 117,275,518.01 117,275,518.01


本期申购 607,716,902.85 607,716,902.85

本期赎回（以“-”号填列） -537,075,120.60 -537,075,120.60

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 187,917,300.26 187,917,300.26

红土创新优淳货币 B

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,475,101,828.84 1,475,101,828.84

本期申购 15,222,840,032.72 15,222,840,032.72

本期赎回（以“-”号填列） -13,768,040,706.35 -13,768,040,706.35

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 2,929,901,155.21 2,929,901,155.21

注：申购含红利再投、转换入、级别调整入份额；赎回含转换出、级别调整出份额。
7.4.7.11 其他综合收益

无。
7.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
红土创新优淳货币 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期期初 - - -

本期利润 3,973,891.38 - 3,973,891.38

本期基金份额交易产 - - -
生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -3,973,891.38 - -3,973,891.38

本期末 - - -

红土创新优淳货币 B

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期期初 - - -

本期利润 44,742,669.90 - 44,742,669.90

本期基金份额交易产 - - -

生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -44,742,669.90 - -44,742,669.90

本期末 - - -

7.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
日 12 月 31 日

活期存款利息收入 23,353.39 27,476.03

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 - 3,938.97

其他 760.25 1,952.48

合计 24,113.64 33,367.48

7.4.7.14 股票投资收益

无。
7.4.7.15 债券投资收益
7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31
日 日

债券投资收益——利 30,365,549.63 20,442,208.89
息收入
债券投资收益——买

卖债券（债转股及债 13,475,953.56 8,955,822.86
券到期兑付）差价收
入

债券投资收益——赎 - -
回差价收入
债券投资收益——申

- -
购差价收入

合计 43,841,503.19 29,398,031.75

7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月
日 31日

卖出债券（债转股及债 38,316,053,336.19 28,419,835,449.27
券到期兑付）成交总额
减：卖出债券（债转股

及债券到期兑付）成本 38,126,283,694.24 28,250,881,575.95
总额

减：应计利息总额 176,236,188.39 159,880,050.46

减：交易费用 57,500.00 118,000.00

买卖债券差价收入 13,475,953.56 8,955,822.86

7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。
7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

无。
7.4.7.16 资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

无。
7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无
7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

无。
7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

无。
7.4.7.17 贵金属投资收益
7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

无
7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。
7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无。

7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无。
7.4.7.18 衍生工具收益
7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无
7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。
7.4.7.19 股利收益

无
7.4.7.20 公允价值变动收益

无
7.4.7.21 其他收入

无
7.4.7.22 信用减值损失

无。
7.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
月 31 日 日

审计费用 90,000.00 90,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

银行划款手续费 34,992.83 34,761.09

上清所证书使用费 1,200.00 1,200.00

上清所债券托管帐户维 18,000.00 18,000.00
护费

银行间结算账户维护费 18,000.00 18,000.00

交易费用 - 45.00

合计 282,192.83 282,006.09

7.4.7.24 分部报告

无。

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

无。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

红土创新基金管理有限公司(“红土创 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
新”)
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人
深创投红土资产管理(深圳)有限公司 基金管理人的全资子公司
(“深创投红土资管”)
深圳市创新投资集团有限公司(“深创 基金管理人的控股股东
投”)
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

无。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

无。
7.4.10.1.2 债券交易

无。
7.4.10.1.3 债券回购交易

无。
7.4.10.1.4 权证交易

无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

无。

7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 3,284,605.64 2,432,495.42

其中：应支付销售机构的客户维护 601,236.86 423,674.72
费

应支付基金管理人的净管理费 2,683,368.78 2,008,820.70

注：支付基金管理人红土创新的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 1,094,868.57 810,831.78

注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.05% / 当年天数。

7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

红土创新优淳货币 A 红土创新优淳货币 B 合计

交通银行 21,111.45 7,584.46 28,695.91

红土创新 15,293.97 105,021.90 120,315.87

合计 36,405.42 112,606.36 149,011.78

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

红土创新优淳货币 A 红土创新优淳货币 B 合计


红土创新 38,219.83 81,237.34 119,457.17

交通银行 10,144.82 2,705.74 12,850.56

合计 48,364.65 83,943.08 132,307.73

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 A 类基金份额和 B 类基金份额的基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给红土创新，再由红土创新计算并支付给各基金
销售机构。A 类基金份额和 B 类基金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.25%和 0.01%。其计算
公式为：日销售服务费＝前一日 A/B 类基金份额的基金资产净值 X 约定年费率/ 当年天数。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

交通银行 - 102,156,3 - - - -
07.53

上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

交通银行 281,619, 111,581,7 - - - -
464.38 66.57

7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月
月 31 日 31 日

红土创新优淳货币 A 红土创新优淳货币 B

基金合同生效日（ 2017 年 9 - -
月 8 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 - 81,603,330.21

报告期间申购/买入总份额 - 72,467,828.33

报告期间因拆分变动份额 - 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份 - 91,915,451.28
额

报告期末持有的基金份额 - 62,155,707.26

报告期末持有的基金份额 - 2.1200%

占基金总份额比例

上年度可比期间 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月
月 31 日 31 日

红土创新优淳货币 A 红土创新优淳货币 B

基金合同生效日（ 2017 年 9 - -
月 8 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 - 119,148,785.20

报告期间申购/买入总份额 - 67,454,545.01

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - 105,000,000.00
额

报告期末持有的基金份额 - 81,603,330.21

报告期末持有的基金份额 - 5.5300%
占基金总份额比例
注：1.申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

2.基金管理人红土创新投资本基金适用的交易费率与本基金法律文件规定一致。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
红土创新优淳货币 B

本期末 上年度末

关联方名 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例（%）
例（%）

深 创 投 红 78,317,595.03 2.6700 83,762,520.66 5.6800
土资管

深创投 500,000,000.0 17.0700 - -
0

注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金适用的交易费率与本基金法律文件规定一致。7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 31 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行 271,497.62 23,353.39 2,922,181.17 27,476.03

注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。
7.4.11 利润分配情况

单位：人民币元

红土创新优淳货币 A

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计

3,948,492.40 - 25,398.98 3,973,891.38 -

红土创新优淳货币 B

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计

44,272,393.52 - 470,276.38 44,742,669.90 -

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
7.4.13 金融工具风险及管理

无。
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。本基金主要投资于各类货币市场工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金
在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险管理委员会为核心的、由督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人，定期存款存放在具有证券投资基金托管资格、基金销售业务资格或合格境外机构投资者托管人资格的银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易主要以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -


未评级 493,011,259.87 129,986,541.75

合计 493,011,259.87 129,986,541.75

注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2. 未评级债券为国债、政策性金融债、央票及无第三方机构评级的债券。

7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无余额。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 1,442,566,600.59 597,150,304.36

合计 1,442,566,600.59 597,150,304.36

7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

AAA 30,245,229.63 255,704,535.96

AAA 以下 - -

未评级 176,209,963.15 96,393,309.68

合计 206,455,192.78 352,097,845.64

注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2. 未评级债券为国债、政策性金融债、央票及无第三方机构评级的债券。

7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无余额。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无余额。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人于开放期内要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回
情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。

于本期末，除卖出回购金融资产款将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析

无。
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)，并结合份额持有人集中度变化予以实现。

一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均剩余存
续期限在每个交易日均不得超过 240 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%；当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60 天，平均剩余存续期在每个交易日均不得超过 120 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。于本期末，本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计占基金总份额的比例为 57.67%，本基金投资组合的平均剩余期限为 53 天，平均剩余存续期为 53 天。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。


本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。于本期末，本
基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 10%。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 12 月 31 日

资产

货币资金 271,497.62 - - - 271,497.62

存出保证金 32,448.29 - - - 32,448.29

交易性金融资产 2,142,033,053 - - -2,142,033,053.24
.24

买入返售金融资产 826,219,408.8 - - - 826,219,408.81
1

应收申购款 - - -150,689,048 150,689,048.12
.12

资产总计 2,968,556,407 - -150,689,0483,119,245,456.08
.96 .12

负债


应付管理人报酬 - - - 248,211.82 248,211.82

应付托管费 - - - 82,737.26 82,737.26

应付销售服务费 - - - 55,797.25 55,797.25

应付利润 - - - 675,980.50 675,980.50

应交税费 - - - 24,440.25 24,440.25

其他负债 - - - 339,833.53 339,833.53

负债总计 - - -1,427,000.6 1,427,000.61
1

利率敏感度缺口 2,968,556,407 - -149,262,0473,117,818,455.47
.96 .51

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

货币资金 2,922,181.17 - - - 2,922,181.17

存出保证金 92,831.02 - - - 92,831.02

交易性金融资产 1,079,234,691 - - -1,079,234,691.75
.75

买入返售金融资产 421,998,912.8 - - - 421,998,912.80
0

应收申购款 - - -88,868,981. 88,868,981.88
88

资产总计 1,504,248,616 - -88,868,981.1,593,117,598.62
.74 88

负债

应付管理人报酬 - - - 149,436.80 149,436.80

应付托管费 - - - 49,812.25 49,812.25

应付销售服务费 - - - 35,080.67 35,080.67

应付利润 - - - 180,305.14 180,305.14

应交税费 - - - 10,315.07 10,315.07

其他负债 - - - 315,301.84 315,301.84

负债总计 - - - 740,251.77 740,251.77

利率敏感度缺口 1,504,248,616 - -88,128,730.1,592,377,346.85
.74 11

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

分析 上年度末 （ 2022 年 12 月
动 本期末（2023 年 12 月 31 日）

31 日 ）


1.市场利率下降 25

1,074,797.62 667,139.24
个基点

2.市场利率上升 25

-1,073,429.47 -664,968.11
个基点

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

无。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

无。
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

无。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 - -

第二层次 2,142,033,053.24 1,079,234,691.75

第三层次 - -

合计 2,142,033,053.24 1,079,234,691.75

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

无。
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

无。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12 月
31 日：同)。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 2,142,033,053.24 68.67

其中：债券 2,142,033,053.24 68.67

资产支持证 - -
券

2 买入返售金融资产 826,219,408.81 26.49

其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产

3 银行存款和结算备 271,497.62 0.01
付金合计

4 其他各项资产 150,721,496.41 4.83

5 合计 3,119,245,456.08 100.00

8.2 债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 8.27
其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值
的比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20％。

8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 53

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 22

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。

8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产
净值的比例（%） 净值的比例（%）

1 30 天以内 31.95 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

2 30 天（含）—60 天 16.34 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

3 60 天（含）—90 天 43.09 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

4 90 天（含）—120 天 2.56 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 0.97 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

合计 94.91 -

注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期限未超过 240 天。
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期限未超过 240 天。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 按实际利率计算的账面价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 176,209,963.15 5.65

其中：政策性 176,209,963.15 5.65
金融债

4 企业债券 - -

5 企业短期融 493,011,259.87 15.81
资券

6 中期票据 30,245,229.63 0.97

7 同业存单 1,442,566,600.59 46.27

8 其他 - -

9 合计 2,142,033,053.24 68.70

剩 余 存 续 期

10 超过397 天的 - -
浮 动 利 率 债

券

8.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资
明细

金额单位：人民币元

按实际利率

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 计算的账面 占基金资产净值比例（%）
价值（元）

1 112309211 23 浦发银行 2,000,000 199,443,833 6.40
CD211 .47

2 112303257 23 农业银行 2,000,000 198,871,715 6.38
CD257 .52

3 112318233 23 华夏银行 2,000,000 198,809,981 6.38
CD233 .61

4 112317093 23 光大银行 2,000,000 198,758,761 6.37
CD093 .50

5 170201 17 国开 01 1,400,000 145,326,755 4.66
.36

6 012382447 23 光大集团 1,000,000 101,028,309 3.24
SCP009 .67

7 072310156 23 广发证券 1,000,000 100,916,742 3.24
CP006 .23

8 112309221 23 浦发银行 1,000,000 99,653,548. 3.20
CD221 20

9 112312122 23 北京银行 1,000,000 99,637,409. 3.20
CD122 30

10 112312047 23 北京银行 1,000,000 99,409,533. 3.19
CD047 52

8.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0958%

报告期内偏离度的最低值 -0.0151%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0361%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

注：本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

注：本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。

8.8 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持
证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明

本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。
8.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 32,448.29

2 应收清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 150,689,048.12

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 150,721,496.41

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人 户均持有的基

份额级别 户数 占总份 占总
（户） 金份额 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）

红土创新 90.2
优淳货币 36,612 5,132.67 18,368,623.30 9.77 169,548,676.96 3
A


红土创新 2,380,551,515.2 18.7
优淳货币 42,615 68,752.81 2 81.25 549,349,639.99 5
B

合计 78,403 39,766.57 2,398,920,138.5 76.94 718,898,316.95 23.0
2 6

9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例（%）

1 深圳市创新投资集团 500,000,000.00 16.04
有限公司

2 深圳市投资控股有限 300,249,501.74 9.63
公司

3 上海电气集团财务有 236,428,960.29 7.58
限责任公司

中国对外经济贸易信

4 托有限公司-锐进 16 期 150,059,551.40 4.81
中欧瑞博

5 江苏金智科技股份有 150,044,564.86 4.81
限公司

6 江苏银行股份有限公 100,039,700.93 3.21
司

7 望正共赢 5 号私募证券 80,023,767.93 2.57
投资基金

8 深创投红土资产管理 78,317,595.03 2.51
（深圳）有限公司

9 望正基石投资一号基 57,018,832.95 1.83
金

10 金谷信托·睿信集合资 50,026,443.13 1.60
金信托计划

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管 红土创新优淳货币 A 122,198.98 0.0700
理人所
有从业

人员持 红土创新优淳货币 B 105,052.93 0.0000
有本基
金

合计 227,251.91 0.0100

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 红土创新优淳货币 A 0

基金投资和研究部门 红土创新优淳货币 B 0~10

负责人持有本开放式
基金

合计 0~10

本基金基金经理持有 红土创新优淳货币 A 0~10

本开放式基金 红土创新优淳货币 B 0

合计 0~10

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 红土创新优淳货币 A 红土创新优淳货币 B

基金合同生效日

（2017 年 9 月 8 日） 9,284.00 440,000,000.00
基金份额总额

本报告期期初基金 117,275,518.01 1,475,101,828.84
份额总额

本报告期基金总申 607,716,902.85 15,222,840,032.72
购份额

减：本报告期基金总 537,075,120.60 13,768,040,706.35
赎回份额

本报告期基金拆分 - -
变动份额

本报告期期末基金 187,917,300.26 2,929,901,155.21
份额总额

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

华创证 1,149,693,2 100.00 - - - -
券 78.00

11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况

本基金本报告期无偏离度绝对值超过 0.5%的情况。

11.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

红土创新优淳货币市场基金 2023 年 中国证监会基金电子披

1 春节假期前的申购提示性公告 露网站、规定报社及本 2023 年 1 月 17 日
公司网站

红土创新基金管理有限公司关于调整 中国证监会基金电子披

2 旗下部分基金在北京雪球基金销售有 露网站、规定报社及本 2023 年 3 月 21 日
限公司申购起点金额的公告 公司网站

红土创新基金管理有限公司关于旗下 中国证监会基金电子披

3 部分基金新增宁波银行为销售机构的 露网站、规定报社及本 2023 年 4 月 21 日
公告 公司网站

红土创新优淳货币市场基金 2023 年 中国证监会基金电子披

4 劳动节假期前的申购提示性公告 露网站、规定报社及本 2023 年 4 月 26 日
公司网站

5 红土创新基金管理有限公司关于旗下 中国证监会基金电子披 2023 年 4 月 27 日


部分基金新增海通证券为销售机构的 露网站、规定报社及本

公告 公司网站

红土创新基金管理有限公司关于旗下 中国证监会基金电子披

6 部分基金新增上海陆享基金为销售机 露网站、规定报社及本 2023 年 5 月 10 日
构的公告 公司网站

红土创新基金管理有限公司关于旗下 中国证监会基金电子披

7 部分基金在国信证券暂停办理相关销 露网站、规定报社及本 2023 年 5 月 25 日
售业务的公告 公司网站

红土创新基金管理有限公司关于旗下 中国证监会基金电子披

8 部分基金新增中金财富为销售机构的 露网站、规定报社及本 2023 年 6 月 2 日
公告 公司网站

红土创新基金管理有限公司关于旗下 中国证监会基金电子披

9 部分基金新增新兰德为销售机构的公 露网站、规定报社及本 2023 年 6 月 14 日
告 公司网站

红土创新优淳货币市场基金 2023 年 中国证监会基金电子披

10 端午节假期前的申购提示性公告 露网站、规定报社及本 2023 年 6 月 19 日
公司网站

红土创新基金管理有限公司关于旗下 中国证监会基金电子披

11 部分基金新增国泰君安为销售机构的 露网站、规定报社及本 2023 年 6 月 19 日
公告 公司网站

红土创新基金管理有限公司关于旗下 中国证监会基金电子披

12 部分基金新增长江证券为销售机构的 露网站、规定报社及本 2023 年 6 月 26 日
公告 公司网站

红土创新基金管理有限公司关于旗下 中国证监会基金电子披

13 部分基金新增蚂蚁基金为销售机构的 露网站、规定报社及本 2023 年 6 月 27 日
公告 公司网站

红土创新基金管理有限公司关于旗下 中国证监会基金电子披

14 部分基金新增华泰期货为销售机构的 露网站、规定报社及本 2023 年 6 月 29 日
公告 公司网站

红土创新基金管理有限公司关于旗下 中国证监会基金电子披

15 部分基金新增博时财富为销售机构的 露网站、规定报社及本 2023 年 7 月 18 日
公告 公司网站

红土创新基金管理有限公司关于旗下 中国证监会基金电子披

16 部分基金新增上海万得基金为销售机 露网站、规定报社及本 2023 年 7 月 18 日
构的公告 公司网站

红土创新基金管理有限公司关于旗下 中国证监会基金电子披

17 部分基金新增东吴证券为销售机构的 露网站、规定报社及本 2023 年 7 月 24 日
公告 公司网站

红土创新基金管理有限公司关于旗下 中国证监会基金电子披

18 部分基金新增大连网金为销售机构的 露网站、规定报社及本 2023 年 8 月 22 日
公告 公司网站

红土创新基金管理有限公司关于旗下 中国证监会基金电子披

19 部分基金新增粤开证券为销售机构的 露网站、规定报社及本 2023 年 8 月 25 日
公告 公司网站


红土创新基金管理有限公司关于旗下 中国证监会基金电子披

20 部分基金新增国金证券为销售机构的 露网站、规定报社及本 2023 年 9 月 4 日
公告 公司网站

红土创新优淳货币市场基金 2023 年 中国证监会基金电子披

21 中秋节和国庆假期前的申购提示性公 露网站、规定报社及本 2023 年 9 月 25 日
告 公司网站

红土创新基金管理有限公司关于暂停 中国证监会基金电子披

22 扬州国信嘉利基金销售有限公司办理 露网站、规定报社及本 2023 年 11 月 30 日
旗下基金相关销售业务的公告 公司网站

红土创新基金管理有限公司关于旗下 中国证监会基金电子披

23 部分基金新增国信证券为销售机构的 露网站、规定报社及本 2023 年 12 月 13 日
公告 公司网站

红土创新基金管理有限公司关于调低 中国证监会基金电子披

24 旗下部分基金费率并修订基金合同的 露网站、规定报社及本 2023 年 12 月 29 日
公告 公司网站

红土创新优淳货币市场基金招募说明 中国证监会基金电子披

25 书（更新）2023 年第 1 期 露网站、规定报社及本 2023 年 12 月 29 日
公司网站

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额 份额
类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比
超过 20%的时 份额 份额 份额 （%）
间区间

20230706-202

307102023072

7-2023080120

机构 1 230830-20230 0.00 503,292, 503,292,8 0.00 0.000
90620230921- 836.67 36.67 0
202310112023

1026-2023110

5

机构 2 20230421-202 0.00 1,100,60 1,100,605 0.00 0.000
30424 5,157.99 ,157.99 0

产品特有风险

本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。
注：申购份额包括红利再投资和份额折算。

12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录
（1）中国证监会核准红土创新优淳货币市场基金募集的文件；
（2）《红土创新优淳货币市场基金基金合同》；
（3）《红土创新优淳货币市场基金托管协议》；
（4）《红土创新优淳货币市场基金招募说明书》；
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
（6）报告期内红土创新优淳货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿。
13.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处
13.3 查阅方式

公司网站：www.htcxfund.com

红土创新基金管理有限公司
2024 年 3 月 29 日
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